万家添利债券型证券投资基金(LOF) 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 7 月 18 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家添利 场内简称 万家添利 LOF 基金主代码 161908 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2011 年 6 月 2 日 报告期末基金份额总额 347,570,580.07 份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求当期较高收入和投 资总回报。 投资策略 1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置 策略；4、属类配置策略；5、债券品种选择策略；6、可 转换债券投资策略；7、股票等权益类资产投资策略；8、 信用债券投资的风险管理。 业绩比较基准 中国债券总指数 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益 特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股 票基金、混合基金,高于货币市场基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家添利 A 万家添利 C 下属分级基金的场内简称 - 万家添利 LOF 下属分级基金的交易代码 019684 161908 报告期末下属分级基金的份额总额 187,826,383.41 份 159,744,196.66 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日） 万家添利 A 万家添利 C 1.本期已实现收益 463,283.62 555,726.05 2.本期利润 2,643,084.70 3,380,701.53 3.加权平均基金份额本期利润 0.0230 0.0203 4.期末基金资产净值 204,569,093.12 173,521,934.85 5.期末基金份额净值 1.0891 1.0862 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家添利 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 2.33% 0.32% 0.98% 0.09% 1.35% 0.23% 过去六个月 2.93% 0.37% 2.24% 0.09% 0.69% 0.28% 自基金合同 2.44% 0.35% 3.19% 0.08% -0.75% 0.27% 生效起至今 万家添利 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 2.25% 0.32% 0.98% 0.09% 1.27% 0.23% 过去六个月 2.75% 0.37% 2.24% 0.09% 0.51% 0.28% 过去一年 1.20% 0.31% 3.05% 0.08% -1.85% 0.23% 过去三年 14.87% 0.33% 6.26% 0.08% 8.61% 0.25% 过去五年 36.71% 0.33% 7.92% 0.10% 28.79% 0.23% 自基金合同 130.12% 0.29% 15.86% 0.11% 114.26% 0.18% 生效起至今 注：万家添利 A 上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金份额类别首次确认起至今”，下同。3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金于 2011 年 6 月 2 日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。 建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合 法律法规和基金合同要求。 2、本基金自 2023 年 10 月 18 日起增设 A 类份额，2023 年 10 月 19 日起确认有 A 类基金份额登记 在册。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 国籍：中国；学历：上 万家惠享 39 个月定期开 海财经大学金融学专 放债券型证券投资基金、 业硕士，2017 年 4 月 万家惠裕回报 6 个月持有 入职万家基金管理有 期混合型证券投资基金、 限公司，现任固定收益 万家惠诚回报平衡一年持 部基金经理，历任固定 陈佳昀 有期混合型证券投资基 2017 年 6 月 5 日 - 13 年 收益部基金经理助理。 金、万家民瑞祥明 6 个月 曾任上海银行虹口分 持有期混合型证券投资基 行职员，财达证券有限 金、万家添利债券型证券 责任公司固定收益部 投资基金(LOF)、万家稳健 经理助理、资产管理部 增利债券型证券投资基金 投资经理，平安证券股 的基金经理 份有限公司资产管理 部投资经理等职。 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末，本基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 本公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5 次，均为量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024 年二季度，市场风险偏好下降。股票市场震荡走低，红利风格占优，成长风格走弱。从行业板块来看，银行、电力、航运走势较强，消费、轻工、传媒走势较弱。转债市场从 5 月下旬开始出现小市值低价转债破位下跌，到 6 月中旬开始蔓延到所有转债，市场估值一度达到今年 2月份的极值水平。债券市场收益率整体下行，长期限债券收益率下行幅度大于短期限债券，收益率曲线平坦化下行，资金面保持宽松，各品种债券收益率继续突破历史低点。 本季度，我们降低了转债持仓占比，在转债市场调整中，我们较早地发现了低价转债丧失流动性的情况，通过基本面排雷和动态跟踪市场两种方法，筛选出持仓转债中较易受到市场波动的个券，并且在价格出现实质性下跌之前卖出，基金整体跌幅小于市场平均水平。 目前全市场有 540 余只公募可转债，覆盖各个行业，这其中有实质信用风险的占比仍然较小， 当市场中位数价格接近债底时，我们相信市场跌到机会大于风险区间，如果后续市场持续调整，我们拟左侧加仓可转债，逐步提高转债占基金净值比重。 目前市场风险偏好低，体现在债券收益率创新低，股票市场偏向红利高股息风格。后续我们密切关注政策变化，如果政策重心从国计向民生转移，能够扭转市场风险偏好，顺周期行业的转 债将有困境反转机会。我们会重点聚焦消费、汽车、航空等前期调整幅度较大的行业，同时继续关注电子、半导体等基本面有改善，股价逆势上行的行业。新能源发电和汽车行业在本轮调整中，跌幅巨大，我们会关注行业竞争格局变化和市场预期，左侧布局财务杠杆低，历史经营风格稳健的转债。在市场下跌中寻找被低估的小市值低价转债的机会，同时坚守规避有信用风险的标的的底线不动摇。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家添利 A 的基金份额净值为 1.0891 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.33%，同期业绩比较基准收益率为 0.98%；截至本报告期末万家添利 C 的基金份额净值为 1.0862元，本报告期基金份额净值增长率为 2.25%，同期业绩比较基准收益率为 0.98%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 306,875,667.40 79.86 其中：债券 306,875,667.40 79.86 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 67,707,693.15 17.62 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 7,649,656.87 1.99 8 其他资产 2,056,127.14 0.54 9 合计 384,289,144.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 17,793,599.19 4.71 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,143,216.44 2.68 其中：政策性金融债 10,143,216.44 2.68 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 15,011,542.19 3.97 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 263,927,309.58 69.81 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 306,875,667.40 81.16 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019727 23 国债 24 150,000 15,272,856.17 4.04 2 012481697 24 南航集 150,000 15,011,542.19 3.97 SCP003 3 113052 兴业转债 136,800 14,804,177.42 3.92 4 110075 南航转债 110,000 13,638,255.07 3.61 5 113049 长汽转债 118,000 13,193,204.99 3.49 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚，上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局上海监管局的处罚，本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 14,118.32 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,042,008.82 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,056,127.14 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113052 兴业转债 14,804,177.42 3.92 2 110075 南航转债 13,638,255.07 3.61 3 113049 长汽转债 13,193,204.99 3.49 4 110073 国投转债 11,852,244.00 3.13 5 113021 中信转债 9,806,722.88 2.59 6 110059 浦发转债 9,263,131.07 2.45 7 113042 上银转债 7,502,451.45 1.98 8 128136 立讯转债 5,373,064.88 1.42 9 113516 苏农转债 5,079,963.55 1.34 10 110067 华安转债 4,907,985.72 1.30 11 113043 财通转债 4,390,619.79 1.16 12 113602 景 20 转债 3,659,980.34 0.97 13 110062 烽火转债 3,583,824.37 0.95 14 113024 核建转债 3,421,104.79 0.90 15 127056 中特转债 3,280,921.81 0.87 16 113053 隆 22 转债 3,256,011.40 0.86 17 127040 国泰转债 3,178,059.07 0.84 18 127090 兴瑞转债 3,111,893.73 0.82 19 113623 凤 21 转债 3,096,154.11 0.82 20 113675 新 23 转债 2,724,426.47 0.72 21 113056 重银转债 2,711,479.45 0.72 22 113059 福莱转债 2,670,301.37 0.71 23 127026 超声转债 2,348,876.12 0.62 24 118034 晶能转债 2,294,143.40 0.61 25 127030 盛虹转债 2,146,148.40 0.57 26 123174 精锻转债 2,120,956.08 0.56 27 123212 立中转债 2,115,052.27 0.56 28 123107 温氏转债 2,019,184.66 0.53 29 113661 福 22 转债 1,967,573.33 0.52 30 113659 莱克转债 1,962,886.30 0.52 31 118038 金宏转债 1,951,765.89 0.52 32 127032 苏行转债 1,885,922.31 0.50 33 128131 崇达转 2 1,884,936.06 0.50 34 127016 鲁泰转债 1,868,294.93 0.49 35 113054 绿动转债 1,848,624.73 0.49 36 123115 捷捷转债 1,827,359.14 0.48 37 118024 冠宇转债 1,809,290.55 0.48 38 113061 拓普转债 1,780,479.04 0.47 39 127045 牧原转债 1,775,240.14 0.47 40 113632 鹤 21 转债 1,770,080.14 0.47 41 118043 福立转债 1,762,577.10 0.47 42 128137 洁美转债 1,719,027.85 0.45 43 127085 韵达转债 1,706,565.71 0.45 44 127076 中宠转 2 1,699,474.52 0.45 45 128048 张行转债 1,697,445.34 0.45 46 113616 韦尔转债 1,627,889.18 0.43 47 127038 国微转债 1,599,916.10 0.42 48 127066 科利转债 1,572,456.83 0.42 49 110082 宏发转债 1,564,068.49 0.41 50 113060 浙 22 转债 1,563,779.45 0.41 51 110089 兴发转债 1,517,117.05 0.40 52 113046 金田转债 1,509,914.79 0.40 53 113606 荣泰转债 1,504,199.59 0.40 54 123091 长海转债 1,457,342.64 0.39 55 110079 杭银转债 1,449,206.79 0.38 56 113050 南银转债 1,442,238.95 0.38 57 123169 正海转债 1,405,337.40 0.37 58 127041 弘亚转债 1,382,470.68 0.37 59 128142 新乳转债 1,356,029.99 0.36 60 127031 洋丰转债 1,350,026.30 0.36 61 110085 通 22 转债 1,322,087.67 0.35 62 111004 明新转债 1,275,166.03 0.34 63 113667 春 23 转债 1,258,461.64 0.33 64 123210 信服转债 1,243,234.85 0.33 65 128134 鸿路转债 1,212,594.03 0.32 66 113641 华友转债 1,166,870.66 0.31 67 123133 佩蒂转债 1,158,800.95 0.31 68 123109 昌红转债 1,118,691.78 0.30 69 127043 川恒转债 1,111,121.51 0.29 70 111010 立昂转债 1,106,709.59 0.29 71 123119 康泰转 2 1,097,338.49 0.29 72 113673 岱美转债 1,069,994.81 0.28 73 123158 宙邦转债 1,023,431.92 0.27 74 113051 节能转债 1,015,094.45 0.27 75 113633 科沃转债 1,014,095.07 0.27 76 113045 环旭转债 1,012,082.86 0.27 77 113047 旗滨转债 986,867.26 0.26 78 113666 爱玛转债 984,944.26 0.26 79 111014 李子转债 955,188.49 0.25 80 118033 华特转债 950,060.14 0.25 81 110090 爱迪转债 944,303.56 0.25 82 118013 道通转债 913,618.63 0.24 83 113652 伟 22 转债 904,892.71 0.24 84 118042 奥维转债 898,470.96 0.24 85 111008 沿浦转债 893,301.99 0.24 86 123113 仙乐转债 825,000.00 0.22 87 127101 豪鹏转债 792,841.33 0.21 88 118003 华兴转债 792,603.77 0.21 89 113532 海环转债 779,691.64 0.21 90 113625 江山转债 759,610.27 0.20 91 118028 会通转债 749,299.52 0.20 92 113663 新化转债 740,126.51 0.20 93 128135 洽洽转债 739,615.82 0.20 94 113618 美诺转债 737,956.30 0.20 95 113542 好客转债 706,080.04 0.19 96 123154 火星转债 690,375.68 0.18 97 113065 齐鲁转债 685,125.67 0.18 98 113636 甬金转债 683,404.11 0.18 99 123064 万孚转债 680,381.06 0.18 100 113064 东材转债 674,692.60 0.18 101 113062 常银转债 672,943.53 0.18 102 123108 乐普转 2 637,474.52 0.17 103 123184 天阳转债 622,988.36 0.16 104 128083 新北转债 618,161.42 0.16 105 113579 健友转债 594,837.21 0.16 106 123236 家联转债 591,318.63 0.16 107 113619 世运转债 570,140.73 0.15 108 128117 道恩转债 562,915.04 0.15 109 113654 永 02 转债 560,891.05 0.15 110 110076 华海转债 543,011.64 0.14 111 127074 麦米转 2 539,577.12 0.14 112 123179 立高转债 511,008.49 0.14 113 127073 天赐转债 507,693.75 0.13 114 113627 太平转债 486,041.92 0.13 115 132020 19 蓝星 EB 475,412.71 0.13 116 127018 本钢转债 472,306.63 0.12 117 127099 盛航转债 458,874.59 0.12 118 123117 健帆转债 453,785.21 0.12 119 123211 阳谷转债 443,011.62 0.12 120 123100 朗科转债 437,147.40 0.12 121 128116 瑞达转债 421,633.32 0.11 122 132026 G 三峡 EB2 420,733.87 0.11 123 111002 特纸转债 415,552.60 0.11 124 123233 凯盛转债 379,378.33 0.10 125 123208 孩王转债 379,067.07 0.10 126 113662 豪能转债 368,532.30 0.10 127 127020 中金转债 361,345.07 0.10 128 113650 博 22 转债 359,975.00 0.10 129 127091 科数转债 358,000.32 0.09 130 123217 富仕转债 354,915.04 0.09 131 123195 蓝晓转 02 352,015.89 0.09 132 123121 帝尔转债 340,509.86 0.09 133 123145 药石转债 339,593.42 0.09 134 123224 宇邦转债 335,084.79 0.09 135 113655 欧 22 转债 324,034.93 0.09 136 127024 盈峰转债 319,997.26 0.08 137 123182 广联转债 290,976.71 0.08 138 123035 利德转债 287,508.63 0.08 139 113068 金铜转债 276,720.41 0.07 140 128081 海亮转债 271,264.59 0.07 141 123202 祥源转债 268,872.81 0.07 142 113669 景 23 转债 267,299.41 0.07 143 113527 维格转债 256,202.66 0.07 144 113067 燃 23 转债 247,157.21 0.07 145 111000 起帆转债 229,769.86 0.06 146 128125 华阳转债 221,131.70 0.06 147 123076 强力转债 218,592.88 0.06 148 127051 博杰转债 218,410.68 0.06 149 123215 铭利转债 210,916.60 0.06 150 113677 华懋转债 205,581.30 0.05 151 113651 松霖转债 196,228.77 0.05 152 123170 南电转债 192,003.00 0.05 153 128122 兴森转债 187,121.51 0.05 154 113671 武进转债 184,226.16 0.05 155 128090 汽模转 2 178,955.71 0.05 156 113637 华翔转债 175,932.95 0.05 157 110084 贵燃转债 174,491.51 0.05 158 111007 永和转债 174,162.33 0.05 159 123104 卫宁转债 173,320.49 0.05 160 128109 楚江转债 166,239.78 0.04 161 127062 垒知转债 157,508.42 0.04 162 110087 天业转债 137,605.51 0.04 163 123176 精测转 2 129,986.08 0.03 164 123150 九强转债 119,712.19 0.03 165 118037 上声转债 119,296.71 0.03 166 127100 神码转债 115,876.25 0.03 167 123225 翔丰转债 114,903.59 0.03 168 118036 力合转债 112,513.29 0.03 169 113660 寿 22 转债 111,476.27 0.03 170 123120 隆华转债 111,326.44 0.03 171 118044 赛特转债 110,768.44 0.03 172 128074 游族转债 110,508.60 0.03 173 127015 希望转债 106,157.73 0.03 174 113657 再 22 转债 100,041.37 0.03 175 111015 东亚转债 81,748.11 0.02 176 123178 花园转债 61,899.11 0.02 177 110094 众和转债 61,631.27 0.02 178 127069 小熊转债 60,542.38 0.02 179 127046 百润转债 59,511.51 0.02 180 123235 亿田转债 59,393.12 0.02 181 113563 柳药转债 57,427.45 0.02 182 123183 海顺转债 57,025.98 0.02 183 127093 章鼓转债 56,730.41 0.02 184 118012 微芯转债 56,512.37 0.01 185 113656 嘉诚转债 55,797.82 0.01 186 110093 神马转债 55,251.90 0.01 187 128071 合兴转债 54,129.26 0.01 188 111005 富春转债 53,443.77 0.01 189 113679 芯能转债 53,111.53 0.01 190 118022 锂科转债 49,604.11 0.01 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家添利 A 万家添利 C 报告期期初基金份额总额 113,096,101.22 157,177,935.74 报告期期间基金总申购份额 110,414,105.03 92,141,452.06 减:报告期期间基金总赎回份额 35,683,822.84 89,575,191.14 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 187,826,383.41 159,744,196.66 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家添利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》。 3、《万家添利债券型证券投资基金(LOF)托管协议》。 4、万家添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年第 2 季度报告原文。 5、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2024 年 7 月 18 日