万家添利债券型证券投资基金(LOF) 2022 年第 3 季度报告 2022 年 9 月 30 日 基金管理人:万家基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2022 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家添利 场内简称 万家添利 LOF 基金主代码 161908 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2011 年 6 月 2 日 报告期末基金份额总额 127,395,443.06 份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求当期较高收入和投资总回报。 投资策略 1、资产配置策略;2、利率预期策略;3、期限结构配置策略;4、属 类配置策略;5、债券品种选择策略;6、可转换债券投资策略;7、 股票等权益类资产投资策略;8、信用债券投资的风险管理。 业绩比较基准 中国债券总指数 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品 种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币 市场基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 2,461,142.59 2.本期利润 -1,880,652.46 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0142 4.期末基金资产净值 147,397,023.97 5.期末基金份额净值 1.1570 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -1.15% 0.25% 0.86% 0.08% -2.01% 0.17% 过去六个月 1.80% 0.29% 0.86% 0.07% 0.94% 0.22% 过去一年 3.24% 0.31% 1.35% 0.08% 1.89% 0.23% 过去三年 25.73% 0.34% 3.58% 0.11% 22.15% 0.23% 过去五年 42.45% 0.34% 8.67% 0.11% 33.78% 0.23% 自基金合同 120.69% 0.28% 11.88% 0.11% 108.81% 0.17% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金于 2011 年 6 月 2 日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。建 仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 万家添利 债券型证 券投资基 金 (LOF)、 上海财经大学金融学硕士。2011 年 7 月 万家稳健 至2015年11月在财达证券有限责任公司 增利债券 工作,先后担任固定收益部经理助理、资 型证券投 产管理部投资经理职务;2015 年 12 月至 陈佳昀 资基金、 2017 年 6 月 5 - 11 年 2017 年 4 月在平安证券股份有限公司工 万家现金 日 作,担任资产管理部投资经理职务。2017 宝货币市 年 4 月进入万家基金管理有限公司,从事 场证券投 债券研究与投资工作,自 2017 年 5 月起 资基金、 任公司基金经理。 万家惠裕 回报 6 个 月持有期 混合型证 券投资基 金的基金 经理 注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6 次,其中 5 次为量化投资组合因投资策 略需要和其他组合发生的反向交易,1 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年三季度,超预期因素继续影响社会经济方方面面,经济增长受到显著拖累。面对经济下行压力,政府出台了一系列对冲政策,包括,加快基础设施建设,调降公开市场利率、放松房贷要求调降房贷利率等。美联储持续加息,美元持续走强,给人民币带来贬值压力,从而限制了人民银行进一步宽松货币政策的空间。 债券市场先扬后抑,存单收益率整体下行,长债收益率继续窄幅震荡。市场风险偏好下降,股票市场结束反弹震荡下行,成长和价值板块均出现回落,上证指数和创业板指数均接近 4 月低点,仅有能源相关行业表现略强。转债市场先扬后抑,整体表现强于正股,成长类转债表现强于价值类转债。 我们在三季度左侧加仓转债,重点关注券商、汽车、电子、医药等行业低价转债跌出来的机会。也埋伏了一些临近到期,促转股动力强,信用风险可控的低价标的,博弈下修机会。获利了结了一些临近强赎线的高价转债,进行波段操作以增厚收益。纯债部分继续保持高评级短久期策略。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家添利基金份额净值为 1.1570 元,本报告期基金份额净值增长率为 -1.15%;同期业绩比较基准收益率为 0.86%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,185,650.00 0.79 其中:股票 1,185,650.00 0.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 147,221,060.52 97.62 其中:债券 147,221,060.52 97.62 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 299,266.56 0.20 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 1,179,942.72 0.78 8 其他资产 929,823.16 0.62 9 合计 150,815,742.96 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 853,042.25 0.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 332,607.75 0.23 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,185,650.00 0.80 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601238 广汽集团 70,325 853,042.25 0.58 2 002091 江苏国泰 40,025 332,607.75 0.23 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 7,841,811.37 5.32 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 139,379,249.15 94.56 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 147,221,060.52 99.88 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113013 国君转债 84,200 9,060,508.25 6.15 2 113011 光大转债 86,000 9,021,223.29 6.12 3 132015 18 中油 EB 73,000 7,700,958.00 5.22 4 110073 国投转债 67,040 6,992,321.59 4.74 5 113042 上银转债 59,160 6,309,213.02 4.28 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中,上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚,中国光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚,中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚,本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 12,762.90 2 应收证券清算款 795,476.94 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 121,583.32 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 929,823.16 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113013 国君转债 9,060,508.25 6.15 2 113011 光大转债 9,021,223.29 6.12 3 132015 18 中油 EB 7,700,958.00 5.22 4 110073 国投转债 6,992,321.59 4.74 5 113042 上银转债 6,309,213.02 4.28 6 113021 中信转债 5,757,428.58 3.91 7 110067 华安转债 5,451,347.95 3.70 8 113043 财通转债 4,507,061.75 3.06 9 127032 苏行转债 4,334,968.33 2.94 10 127005 长证转债 4,227,153.31 2.87 11 110059 浦发转债 3,007,132.47 2.04 12 113516 苏农转债 2,848,562.14 1.93 13 113056 重银转债 2,490,854.11 1.69 14 127012 招路转债 2,414,355.16 1.64 15 113057 中银转债 2,350,191.23 1.59 16 113024 核建转债 2,342,096.92 1.59 17 113052 兴业转债 2,315,175.26 1.57 18 113044 大秦转债 2,282,013.26 1.55 19 113037 紫银转债 1,894,330.79 1.29 20 113623 凤 21 转债 1,866,648.90 1.27 21 110043 无锡转债 1,824,078.49 1.24 22 113046 金田转债 1,765,464.11 1.20 23 110081 闻泰转债 1,620,725.70 1.10 24 110083 苏租转债 1,578,717.37 1.07 25 113054 绿动转债 1,553,755.64 1.05 26 127006 敖东转债 1,460,822.11 0.99 27 123099 普利转债 1,288,037.62 0.87 28 110076 华海转债 1,211,924.25 0.82 29 127026 超声转债 1,194,537.53 0.81 30 128142 新乳转债 1,157,147.47 0.79 31 110063 鹰 19 转债 1,151,969.84 0.78 32 127016 鲁泰转债 1,149,024.62 0.78 33 118004 博瑞转债 1,095,667.12 0.74 34 113602 景 20 转债 1,039,282.26 0.71 35 110082 宏发转债 907,016.75 0.62 36 113049 长汽转债 878,618.01 0.60 37 113048 晶科转债 878,448.29 0.60 38 110057 现代转债 862,062.33 0.58 39 110053 苏银转债 821,881.19 0.56 40 110062 烽火转债 796,755.82 0.54 41 110085 通 22 转债 767,376.00 0.52 42 110047 山鹰转债 740,601.37 0.50 43 127024 盈峰转债 738,309.18 0.50 44 127056 中特转债 732,846.15 0.50 45 127040 国泰转债 690,405.30 0.47 46 128023 亚太转债 648,711.29 0.44 47 118000 嘉元转债 640,746.23 0.43 48 123115 捷捷转债 600,572.93 0.41 49 128116 瑞达转债 597,381.09 0.41 50 128035 大族转债 595,656.18 0.40 51 113641 华友转债 594,980.00 0.40 52 123108 乐普转 2 586,400.44 0.40 53 123104 卫宁转债 561,790.41 0.38 54 113622 杭叉转债 547,001.98 0.37 55 113619 世运转债 525,933.12 0.36 56 113579 健友转债 518,277.95 0.35 57 132020 19 蓝星 EB 498,725.78 0.34 58 113639 华正转债 486,763.15 0.33 59 128034 江银转债 479,986.52 0.33 60 123109 昌红转债 447,522.63 0.30 61 113606 荣泰转债 446,210.80 0.30 62 113053 隆 22 转债 431,962.71 0.29 63 123117 健帆转债 407,206.52 0.28 64 113050 南银转债 402,618.69 0.27 65 128131 崇达转 2 385,289.11 0.26 66 110079 杭银转债 369,249.21 0.25 67 123035 利德转债 365,662.03 0.25 68 113632 鹤 21 转债 360,237.29 0.24 69 127018 本钢转债 343,947.12 0.23 70 123075 贝斯转债 341,993.75 0.23 71 127022 恒逸转债 328,910.55 0.22 72 113588 润达转债 310,920.43 0.21 73 113597 佳力转债 291,470.21 0.20 74 127020 中金转债 288,490.00 0.20 75 110060 天路转债 288,002.05 0.20 76 113638 台 21 转债 284,953.70 0.19 77 127041 弘亚转债 282,982.53 0.19 78 127050 麒麟转债 252,406.08 0.17 79 128081 海亮转债 249,216.44 0.17 80 123119 康泰转 2 244,510.96 0.17 81 128137 洁美转债 243,970.58 0.17 82 113045 环旭转债 232,524.99 0.16 83 123100 朗科转债 225,995.45 0.15 84 123002 国祯转债 224,984.93 0.15 85 113549 白电转债 224,402.74 0.15 86 118005 天奈转债 207,649.42 0.14 87 123077 汉得转债 183,643.37 0.12 88 113618 美诺转债 183,347.88 0.12 89 128135 洽洽转债 180,892.52 0.12 90 123050 聚飞转债 177,903.90 0.12 91 128136 立讯转债 166,778.30 0.11 92 128078 太极转债 164,545.45 0.11 93 128048 张行转债 133,646.13 0.09 94 123132 回盛转债 124,222.49 0.08 95 127052 西子转债 122,454.77 0.08 96 123090 三诺转债 119,621.23 0.08 97 127017 万青转债 117,514.11 0.08 98 127053 豪美转债 115,814.38 0.08 99 111001 山玻转债 113,835.01 0.08 100 113616 韦尔转债 113,772.85 0.08 101 113633 科沃转债 109,660.55 0.07 102 123004 铁汉转债 108,843.56 0.07 103 123049 维尔转债 108,599.75 0.07 104 128125 华阳转债 108,368.08 0.07 105 123056 雪榕转债 87,397.59 0.06 106 118003 华兴转债 73,836.72 0.05 107 113631 皖天转债 69,368.01 0.05 108 123091 长海转债 69,283.98 0.05 109 127051 博杰转债 63,828.30 0.04 110 123025 精测转债 61,650.75 0.04 111 128119 龙大转债 59,822.67 0.04 112 123063 大禹转债 59,410.48 0.04 113 113640 苏利转债 58,224.51 0.04 114 113532 海环转债 38,249.44 0.03 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 142,722,985.13 报告期期间基金总申购份额 38,450,529.75 减:报告期期间基金总赎回份额 53,778,071.82 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - 少以“-”填列) 报告期期末基金份额总额 127,395,443.06 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份 者 额比例达到 期初 申购 赎回 类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比(%) 别 20%的时间 区间 机 1 20220701 -31,615,554.85 0.00 0.0031,615,554.85 24.82 构 20220930 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项;若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家添利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。 5、万家添利债券型证券投资基金(LOF)2022 年第 3 季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家添利债券型证券投资基金(LOF)托管协议》。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站:www.wjasset.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2022 年 10 月 25 日