万家添利债券型证券投资基金(LOF) 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人:万家基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期:2022 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......6 3.2 基金净值表现 ......6 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 13 6.1 资产负债表 ......13 6.2 利润表 ......14 6.3 净资产(基金净值)变动表 ......16 6.4 报表附注 ......19 §7 投资组合报告 ...... 48 7.1 期末基金资产组合情况 ......48 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......49 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......49 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......50 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......51 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......51 7.11 投资组合报告附注 ......51 §8 基金份额持有人信息 ...... 54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......54 8.2 期末上市基金前十名持有人 ......54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......54 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......54 §9 开放式基金份额变动 ...... 55 §10 重大事件揭示 ...... 55 10.1 基金份额持有人大会决议 ......55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......55 10.4 基金投资策略的改变 ......55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......55 10.8 其他重大事件 ......56 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......57 §12 备查文件目录 ...... 57 12.1 备查文件目录 ......57 12.2 存放地点 ......58 12.3 查阅方式 ......58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 基金简称 万家添利 场内简称 万家添利 LOF 基金主代码 161908 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2011 年 6 月 2 日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 142,722,985.13 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交 深圳证券交易所 易所 上市日期 2014 年 6 月 16 日 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求当期较高收入和投资总回报。 投资策略 1、资产配置策略;2、利率预期策略;3、期限结构配置策略;4、 属类配置策略;5、债券品种选择策略;6、可转换债券投资策略;7、 股票等权益类资产投资策略;8、信用债券投资的风险管理。 业绩比较基准 中国债券总指数 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金 品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于 货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公 司 信息披露 姓名 兰剑 田东辉 负责人 联系电话 021-38909626 010-68858113 电子邮箱 lanj@wjasset.com tiandonghui@psbc.com 客户服务电话 4008880800 95580 传真 021-38909627 010-68858120 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦 北京市西城区金融大街 3 号 电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层) 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区浦 北京市西城区金融大街 3 号 A 座 电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层) 邮政编码 200122 100808 法定代表人 方一天 刘建军 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.wjasset.com 址 基金中期报告备置地点 中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名 义楼层 9 层)基金管理人办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 2,773,625.01 本期利润 2,814,375.80 加权平均基金份额本期利润 0.0216 本期加权平均净值利润率 1.88% 本期基金份额净值增长率 2.01% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 50,957,603.67 期末可供分配基金份额利润 0.3570 期末基金资产净值 167,061,091.26 期末基金份额净值 1.1705 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 123.26% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④ 率① 准差② ④ 过去一个月 2.09% 0.28% -0.28% 0.05% 2.37% 0.23% 过去三个月 2.99% 0.33% 0.00% 0.06% 2.99% 0.27% 过去六个月 2.01% 0.38% -0.29% 0.08% 2.30% 0.30% 过去一年 11.45% 0.34% 1.74% 0.09% 9.71% 0.25% 过去三年 32.63% 0.34% 3.33% 0.11% 29.30% 0.23% 自基金合同生效起 123.26% 0.28% 10.93% 0.11% 112.33 0.17% 至今 % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本基金于 2011 年 6 月 2 日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。建 仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司现股东为中泰证券股份有限公司、山东省新动能基金管理有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所:中国(上海) 自由贸易试验区浦电路 360 号 8 楼(名义楼层 9 层),办公地点:上海市浦东新区浦电路 360 号 9 楼,注册资本 3 亿元人民币。目前管理一百零九只开放式基金,分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多 策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享 39个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和 6 个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、万家健康产业混合型证券投资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金、万家民瑞祥明 6 个月持有期混合型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、万家悦兴 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金、万家稳鑫 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)、万家瑞泰混合型证券投资基金、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家港股通精选混合型证券投资基金、万家景气驱动混合型证券投资基金、万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家新能源主题混合型发起式证券投资基金、万家中证同 业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、万家国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 (助理)期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 万家添利 债券型证 券投资基 金 (LOF)、 万家稳健 上海财经大学金融学硕士。2011 年 7 月至 增利债券 2015 年 11 月在财达证券有限责任公司工 型证券投 作,先后担任固定收益部经理助理、资产 资基金、 管理部投资经理职务;2015年12月至2017 陈 佳 万家现金 2017 年 6 - 11 年 年 4 月在平安证券股份有限公司工作,担 昀 宝货币市 月 5 日 任资产管理部投资经理职务。2017 年 4 月 场证券投 进入万家基金管理有限公司,从事债券研 资基金、 究与投资工作,自 2017 年 5 月起担任固定 万家惠裕 收益部基金经理职务。 回报 6 个 月持有期 混合型证 券投资基 金的基金 经理 注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询 价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 2 次,为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年,受到疫情反复和房地产市场降温影响,经济增长下行压力加大。消费和投资增速显著下行,出口继续保持较高景气度。个别行业保持较快增长,如新能源、汽车、煤炭等。服务业和地产产业链景气度持续低迷。 权益市场呈现 V 字形走势,先抑后扬,新能源板块表现较强。债券市场收益率震荡走低,高等级信用债和利率债收益率保持低位。民营地产债券受违约风险影响,价格大幅走低。资金利率 持续下行,1 年内各期限利率回到 2020 年 2 季度水平。 我们在春节前后系统性地减少了转债持仓占比,以规避权益市场系统性风险。从 3 月下旬开始,左侧分批建仓新能源转债。在 6 月下旬开始左侧分批卖出高价转债,降低转债持仓占比,增加高评级短久期信用债和逆回购占比。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家添利基金份额净值为 1.1705 元,本报告期基金份额净值增长率为2.01%;同期业绩比较基准收益率为-0.29%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022 年下半年,经济继续面临下行压力,市场主体的消费和投资信心恢复尚需时日,稳增长政策能否持续落地或成为市场关注的焦点,如果能够看到不确定性消除,市场会走在经济基本面改善前面。新能源行业高景气度或将延续,行业内部将继续轮动,大宗商品价格下行将拓宽风电行业盈利空间,新能源汽车行业从电动化向智能化发展,或将带来新的主题投资机会。消费、电子、医药、金融等行业或将面临困境反转的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由负责估值业务的分管领导、合规稽核部负责人、基金运营部负责人、相关估值业务岗位人员、相关风控人员等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》,本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在万家添利债券型证券投资基金(LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内,本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告,投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:万家添利债券型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2022 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 487,914.46 692,690.64 结算备付金 595,308.62 1,212,541.55 存出保证金 15,026.72 7,750.20 交易性金融资产 6.4.7.2 163,610,769.62 115,683,423.29 其中:股票投资 1,555,771.75 - 基金投资 - - 债券投资 162,054,997.87 115,683,423.29 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 9,100,000.00 200,000.00 债权投资 - - 其中:债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 1,047,275.20 306,036.44 应收股利 - - 应收申购款 836,865.80 457,129.82 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 660,657.24 资产总计 175,693,160.42 119,220,229.18 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 5,000,000.00 1,500,000.00 应付清算款 592,499.18 82,263.88 应付赎回款 962,725.39 617,140.90 应付管理人报酬 94,678.02 73,246.27 应付托管费 27,050.91 20,927.49 应付销售服务费 47,339.02 36,623.11 应付投资顾问费 - - 应交税费 1,721,248.45 1,721,584.62 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 186,528.19 109,314.08 负债合计 8,632,069.16 4,161,100.35 净资产: 实收基金 6.4.7.7 114,176,037.22 80,220,528.99 其他综合收益 6.4.7.8 - - 未分配利润 6.4.7.9 52,885,054.04 34,838,599.84 净资产合计 167,061,091.26 115,059,128.83 负债和净资产总计 175,693,160.42 119,220,229.18 注: 1、报告截止日 2022 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.1705 元,基金份额总额 142,722,985.13 份。 2、比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 中的资产负债表格式的要求进行列示:上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额,上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2 利润表 会计主体:万家添利债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 3,845,649.63 2,153,250.02 1.利息收入 91,860.07 209,449.98 其中:存款利息收入 6.4.7.10 18,442.00 9,294.04 债券利息收入 - 194,593.13 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 73,418.07 5,562.81 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填 3,688,988.94 1,656,613.73 列) 其中:股票投资收益 6.4.7.11 -22,545.40 -6,995.20 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.12 3,699,630.99 1,663,089.91 资产支持证券投资收 6.4.7.13 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 11,903.35 519.02 以摊余成本计量的金 - - 融资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益(损失 6.4.7.17 40,750.79 283,110.76 以“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号 - - 填列) 5.其他收入(损失以“-”号 6.4.7.18 24,049.83 4,075.55 填列) 减:二、营业总支出 1,031,273.83 397,099.67 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 514,416.22 130,296.24 2.托管费 6.4.10.2.2 146,976.12 37,227.44 3.销售服务费 6.4.10.2.3 257,208.15 65,148.10 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 17,209.84 87,942.88 其中:卖出回购金融资产支 17,209.84 87,942.88 出 6.信用减值损失 6.4.7.19 - - 7.税金及附加 1,239.06 478.09 8.其他费用 6.4.7.20 94,224.44 76,006.92 三、利润总额(亏损总额以 2,814,375.80 1,756,150.35 “‐”号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” 2,814,375.80 1,756,150.35 号填列) 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 2,814,375.80 1,756,150.35 注:比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示:上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 6.3 净资产(基金净值)变动表 会计主体:万家添利债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 80,220,528.99 - 34,838,599.84 115,059,128.83 资产(基 金净值) 加:会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 80,220,528.99 - 34,838,599.84 115,059,128.83 资产(基 金净值) 三、本期 增 减 变 动额(减 33,955,508.23 - 18,046,454.20 52,001,962.43 少以“-” 号填列) (一)、 综 合 收 - - 2,814,375.80 2,814,375.80 益总额 (二)、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 33,955,508.23 - 15,232,078.40 49,187,586.63 生 的 基 金 净 值 变动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号 填列) 其中:1. 基 金 申 106,043,266.65 - 46,511,563.31 152,554,829.96 购款 2 .基金赎 -72,087,758.42 - -31,279,484.91 -103,367,243.33 回款 (三)、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动(净 值 减 少 以“-” 号填列) (四)、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 114,176,037.22 - 52,885,054.04 167,061,091.26 资产(基 金净值) 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 26,497,522.38 - 10,337,488.67 36,835,011.05 资产(基 金净值) 加:会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 26,497,522.38 - 10,337,488.67 36,835,011.05 资产(基 金净值) 三、本期 增 减 变 动额(减 11,870,585.46 - 7,269,971.40 19,140,556.86 少以“-” 号填列) (一)、 综 合 收 - - 1,756,150.35 1,756,150.35 益总额 (二)、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 11,870,585.46 - 5,513,821.05 17,384,406.51 变动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号 填列) 其中:1. 基 金 申 27,479,510.60 - 11,786,553.57 39,266,064.17 购款 2 .基金赎 -15,608,925.14 - -6,272,732.52 -21,881,657.66 回款 (三)、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动(净 值 减 少 以“-” 号填列) (四)、 其 他 综 - - - - 合 收 益 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 38,368,107.84 - 17,607,460.07 55,975,567.91 资产(基 金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: 方一天 陈广益 尹超 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 万家添利债券型证券投资基金(LOF)(原“万家添利分级债券型证券投资基金”,以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]242 号文《关于核准万家添利分级债券型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人万家基金管 理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,基金合同于 2011 年 6 月 2 日正式生效,首次设立募 集规模为 2,635,617,840.86 份基金份额。根据《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,万家添利分级债券型证券投资基金基金合同生效后 3 年期届满,无需召开基金份额持有人大会,即转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“万家添利债券型证券投资基金 (LOF)”。万家基金管理有限公司于 2014 年 6 月 5 日发布《万家添利分级债券型证券投资基金 基金份额转换结果公告》,投资者认购、申购或通过上市交易购买并持有到期的每一份稳健收益级基金份额(基金份额简称“万家利 A”)和积极收益级基金份额(基金份额简称“万家利 B”),在基 金合同生效之日起 3 年届满日(即 2014 年 6 月 3 日),将按照基金合同约定的资产及收益的计算 规则分别计算万家利 A 和万家利 B 的基金份额净值,并以各自的份额净值为基础,转换为万家添利债券型证券投资基金(LOF)的基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。基金份额在深圳交易所上市交易。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债 券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规获中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。本基金把握价值发现过程,谋求价值最优实现。以价值分析为基础,通过管理实现基金资产可持续的稳定增值。本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁 布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法(2020 年修订)》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本中期报告所采用的在金融工具相关会计准则上与上年度报告不一致,其他会计政策、会计估计与上年度报告一致。 会计政策变更: 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准 则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财 会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(以下简称新金融工具相关会计准则)和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》(财会〔2020〕 22 号),自 2022 年 1 月 1 日起,本基金开始执行新金融工具相关会计准则,根据衔接规定,对可 比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产。本基金需考虑自身业务模式以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 本基金在编制 2022 年中期财务报表时已采用上述准则,对本基金财务报表的影响具体请参见附注 6.4.5.1 会计政策变更的说明。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 1、 金融资产的分类 自 2022 年 1 月 1 日起适用 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金目前暂无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 2022 年 1 月 1 日前适用 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、 金融负债的分类 自 2022 年 1 月 1 日起适用 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 2022 年 1 月 1 日前适用 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 自 2022 年 1 月 1 日起适用 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益。其他金融资产和以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于其他金融资产和以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失,应当分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,按照未来 12 个月内(若预期存续期少于 12 个月,则为预期存续期内)的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本基金确定金融工具在估值日只具有较低的信用风险的,可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加(即处于第一阶段)。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取金融资产现金流量的合同权利终止;(2)金融资产已转移,且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;(3)金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对金融资产的控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 2022 年 1 月 1 日前适用 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.3 收入/(损失)的确认和计量 自 2022 年 1 月 1 日起适用 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 其他金融资产在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 2022 年 1 月 1 日前适用 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; (5)股票投资收益-(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账; (6)债券投资收益-(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账; (7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账; (8)衍生工具收益-(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账; (9)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (10)公允价值变动收益-(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.4.4.4 费用的确认和计量 自 2022 年 1 月 1 日起适用 针对基金合同约定费率和计算方法的费用,本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 2022 年 1 月 1 日前适用 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的 0.70%的年费率逐日计提; (2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率逐日计提; (3)基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.35%的年费率逐日计提; (4)卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提; (5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准 则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财 会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(以下简称新金融工具相关会计准则)和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》(财会〔2020〕 22 号),自 2022 年 1 月 1 日起,本基金开始执行新金融工具相关会计准则,根据衔接规定,对可 比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产。本基金需考虑自身业务模式以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 2022 年 1 月 1 日各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分 类和计量结果对比如下: 金融资产/负债类 修订前的金融工具确认计量准则 修订后的金融工具确认计量准则 别 计量类别 账面价值 计量类别 账面价值 金融资产 银行存款 摊余成本(应收款 摊余成本 项) 692,690.64 693,032.07 结算备付金 摊余成本(应收款 摊余成本 项) 1,212,541.55 1,213,141.82 存出保证金 摊余成本(应收款 摊余成本 项) 7,750.20 7,754.05 以公允价值计量且 以公允价值计量 交易性金融资产 其变动计入当期损 115,683,423.29 且其变动计入当 116,343,134.18 益 期损益 买入返售金融资产 摊余成本(应收款 摊余成本 项) 200,000.00 200,000.00 应收清算款 摊余成本(应收款 摊余成本 项) 306,036.44 306,036.44 应收利息 摊余成本(应收款 — — 项) 660,657.24 应收申购款 摊余成本(应收款 摊余成本 项) 457,129.82 457,130.62 金融负债 卖出回购金融资产 摊余成本 摊余成本 款 1,500,000.00 1,499,547.95 应付清算款 摊余成本 82,263.88 摊余成本 82,263.88 应付赎回款 摊余成本 617,140.90 摊余成本 617,140.90 应付管理人报酬 摊余成本 73,246.27 摊余成本 73,246.27 应付托管费 摊余成本 20,927.49 摊余成本 20,927.49 应付销售服务费 摊余成本 36,623.11 摊余成本 36,623.11 应付交易费用 摊余成本 1,194.86 — — 应交税费 摊余成本 1,721,584.62 摊余成本 1,721,584.62 应付利息 摊余成本 -452.05 — — 其他负债 摊余成本 108,571.27 摊余成本 109,766.13 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 (一)印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关 于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定,基金通过深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (二)增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用 简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收增值税。 (三)企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税; 目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收企业所得税。基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收企业所得税。 (四)个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关 于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定,对基金通过深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利,H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率 代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税; 基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 487,914.46 等于:本金 487,763.69 加:应计利息 150.77 减:坏账准备 - 定期存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 减:坏账准备 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 减:坏账准备 - 合计 487,914.46 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,547,572.75 - 1,555,771.75 8,199.00 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 149,313,584.51 745,711.82 151,985,934.86 1,926,638.53 债券 银行间市场 9,982,300.13 57,063.01 10,069,063.01 29,699.87 合计 159,295,884.64 802,774.83 162,054,997.87 1,956,338.40 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 160,843,457.39 802,774.83 163,610,769.62 1,964,537.40 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 9,100,000.00 - 银行间市场 - - 合计 9,100,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.6 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 204.72 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 2,354.11 其中:交易所市场 2,044.11 银行间市场 310.00 应付利息 - 预提费用 145,774.44 其他 38,194.92 合计 186,528.19 6.4.7.7 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 100,277,651.75 80,220,528.99 本期申购 132,557,288.04 106,043,266.65 本期赎回(以“-”号填列) -90,111,954.66 -72,087,758.42 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 142,722,985.13 114,176,037.22 6.4.7.8 其他综合收益 本基金本报告期无其他综合收益。 6.4.7.9 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 33,692,005.41 1,146,594.43 34,838,599.84 本期利润 2,773,625.01 40,750.79 2,814,375.80 本期基金份额交易 14,491,973.25 740,105.15 15,232,078.40 产生的变动数 其中:基金申购款 45,473,973.38 1,037,589.93 46,511,563.31 基金赎回款 -30,982,000.13 -297,484.78 -31,279,484.91 本期已分配利润 - - - 本期末 50,957,603.67 1,927,450.37 52,885,054.04 6.4.7.10 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 10,879.83 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 7,320.51 其他 241.66 合计 18,442.00 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -22,545.40 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -22,545.40 6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 3,877,852.01 减:卖出股票成本总额 3,892,578.66 减:交易费用 7,818.75 买卖股票差价收入 -22,545.40 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 800,703.98 债券投资收益——买卖债券(债转股及债券 2,898,927.01 到期兑付)差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 3,699,630.99 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 125,420,997.10 额 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 121,584,101.01 本总额 减:应计利息总额 934,670.83 减:交易费用 3,298.25 买卖债券差价收入 2,898,927.01 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 11,903.35 其中:证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 11,903.35 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 40,750.79 股票投资 8,199.00 债券投资 32,551.79 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 40,750.79 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 23,670.27 基金转换费收入 379.56 合计 24,049.83 6.4.7.19 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 22,315.49 信息披露费 24,795.19 证券出借违约金 - 账户维护费 18,450.00 上市费 28,663.76 合计 94,224.44 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内,中国证监会核准新疆国际实业股份有限公司将其持有的万家基金 40%股权转让给山东省新动能基金管理有限公司。股权变更后,万家基金股东变更为中泰证券股份有限公司(49%),山东省新动能基金管理有限公司(40%),齐河众鑫投资有限公司(11%)。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司(“万家基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司(“邮储 基金托管人、基金销售机构 银行”) 中泰证券股份有限公司(“中泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 514,416.22 130,296.24 其中:支付销售机构的客户维护费 134,397.69 47,372.20 注:基金管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.70%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 146,976.12 37,227.44 注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家添利 万家基金 95,961.08 邮储银行 41,291.67 中泰证券 1,192.43 合计 138,445.18 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家添利 万家基金 7,662.29 邮储银行 27,833.56 中泰证券 811.76 合计 36,307.61 注:基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.35%÷当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日基金资产净值 基金销售服务费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给各代销机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 月 30 日 年 6 月 30 日 基金合同生效日(2011 年 6 月 - - 2 日)持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 11,496,790.76 - 报告期间申购/买入总份额 - 11,496,790.76 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 11,496,790.76 - 额 报告期末持有的基金份额 0.00 11,496,790.76 报告期末持有的基金份额 0.0000% 23.9700% 占基金总份额比例 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 邮储银行 487,914.46 10,879.83 1,813,560.39 2,094.37 注:本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司保管,活期存款按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限制的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 5,000,000.00 元于 2022 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证 券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人将风险管理融入各业务层面,建立了三道防线:以各岗位目标责任制为基础,形成第一道防线;通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡,形成第二道防线;由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈,形成第三道防线。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以降低信用风险。 本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 10,069,063.01 25,813,440.00 合计 10,069,063.01 25,813,440.00 注:未评级债券包括短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有短期信用评级的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 AAA 100,927,516.36 71,540,749.16 AAA 以下 42,454,383.65 18,329,234.13 未评级 8,604,034.85 - 合计 151,985,934.86 89,869,983.29 注:未评级债券为国债。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持有的大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易;因此,除在附注 6.4.12 中列示的本基金期末持有的流通受限证券外,本期末本基金的资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的可回购交易债券投资的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险 进行管理,基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系,在申购赎回确认、投资交易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险,维护投资者的合法权益,公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析,通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度,对交易对手进行必要的尽职调查和准入,加强逆回购的流动性风险和交易对手风险的管理,并建全了逆回购交易质押品管理制度。 本基金所持有的证券大部分具有良好的流动性,部分证券流通暂时受限的情况参见附注 6.4.12“期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券”,本报告期内本基金未出现因 投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本 期 5 末 年 202 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 以 不计息 合计 2 年 上 6 月 30 日 资 产 银 行 487,914.46 - - - - - 487,914.46 存 款 结 595,308.62 - - - - - 595,308.62 算 备 付 金 存 出 保 15,026.72 - - - - - 15,026.72 证 金 交 易 性 18,101,320.4 19,091,897.6 124,635,677.6 163,610,769.6 金 1 2 5 226,102.19 - 1,555,771.75 2 融 资 产 买 入 返 售 9,100,000.00 - - - - - 9,100,000.00 金 融 资 产 应 收 申 5,000.36 - - - - 831,865.44 836,865.80 购 款 应 收 清 - - - - - 1,047,275.20 1,047,275.20 算 款 资 产 28,304,570.5 19,091,897.6 124,635,677.6 226,102.19 - 3,434,912.39 175,693,160.4 总 7 2 5 2 计 负 债 应 付 赎 - - - - - 962,725.39 962,725.39 回 款 应 付 管 理 - - - - - 94,678.02 94,678.02 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 27,050.91 27,050.91 管 费 应 付 清 - - - - - 592,499.18 592,499.18 算 款 卖 出 回 购 金 5,000,000.00 - - - - - 5,000,000.00 融 资 产 款 应 付 销 售 - - - - - 47,339.02 47,339.02 服 务 费 应 交 - - - - - 1,721,248.45 1,721,248.45 税 费 其 他 - - - - - 186,528.19 186,528.19 负 债 负 债 5,000,000.00 - - - - 3,632,069.16 8,632,069.16 总 计 利 率 敏 23,304,570.5 19,091,897.6 124,635,677.6 167,061,091.2 感 7 2 5 226,102.19 - -197,156.77 6 度 缺 口 上 年 度 5 末 年 202 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 以 不计息 合计 1 年 上 12 月 31 日 资 产 银 行 692,690.64 - - - - - 692,690.64 存 款 结 算 备 1,212,541.55 - - - - - 1,212,541.55 付 金 存 出 保 7,750.20 - - - - - 7,750.20 证 金 交 易 性 14,768,445.5 41,626,639.9 5,632,310.0 115,683,423.2 金 0 4 53,656,027.85 0 - - 9 融 资 产 买 入 返 200,000.00 - - - - - 200,000.00 售 金 融 资 产 应 收 证 券 - - - - - 306,036.44 306,036.44 清 算 款 其 他 - - - - - 660,657.24 660,657.24 资 产 应 收 申 20,000.00 - - - - 437,129.82 457,129.82 购 款 资 产 16,901,427.8 41,626,639.9 53,656,027.85 5,632,310.0 - 1,403,823.50 119,220,229.1 总 9 4 0 8 计 负 债 卖 出 回 购 金 1,500,000.00 - - - - - 1,500,000.00 融 资 产 款 应 付 证 券 - - - - - 82,263.88 82,263.88 清 算 款 应 付 - - - - - 617,140.90 617,140.90 赎 回 款 应 付 管 理 - - - - - 73,246.27 73,246.27 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 20,927.49 20,927.49 管 费 应 付 销 售 - - - - - 36,623.11 36,623.11 服 务 费 应 交 - - - - - 1,721,584.62 1,721,584.62 税 费 其 他 - - - - - 109,314.08 109,314.08 负 债 负 债 1,500,000.00 - - - - 2,661,100.35 4,161,100.35 总 计 利 率 敏 15,401,427.8 41,626,639.9 5,632,310.0 -1,257,276.8 115,059,128.8 感 9 4 53,656,027.85 0 - 5 3 度 缺 口 注:该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1.该利率敏感性分析基于本基金与资产负债表日的利率风险状况; 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点,且除利率 之外的其他市场变量保持不变; 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活 动; 4.银行存款、结算备付金及存出保证金以活期存款计息,假定利率变动仅影响该 类资产的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响;买入返售金融资产利息 收益/卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定,不受利率变化影响。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额(单位:人民币元) 动 上年度末 (2021 年 12 月 本期末 (2022 年 6 月 30 日) 31 日 ) 1.市场利率下降 25 1,110,047.26 687,364.26 个基点 分析 2.市场利率上升 25 -1,096,311.34 -679,205.93 个基点 注:上表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所和银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例(%) 比例(%) 交易性金融资产 1,555,771.75 0.93 - - -股票投资 交易性金融资产 - - - - -基金投资 交易性金融资产 162,054,997.87 97.00 115,683,423.29 100.54 -债券投资 交易性金融资产 - - - - -贵金属投资 衍生金融资产- 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 163,610,769.62 97.93 115,683,423.29 100.54 注:本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%,投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%;其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如表中数据。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即从长期来看,本基 金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关,且报告期内的相关系数在资 假设 产负债表日后短期内保持不变; 2.以下分析,除市场基准发生变动,其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额(单位:人民币元) 动 上年度末 (2021 年 12 月 本期末 (2022 年 6 月 30 日) 31 日 ) 1.股票基准指数下 -19,680.97 - 降 100 个基点 分析 2.股票基准指数上 19,680.97 - 升 100 个基点 注:本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。表中为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位:人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 144,606,052.52 89,219,161.69 第二层次 19,004,717.10 26,464,261.60 第三层次 - - 合计 163,610,769.62 115,683,423.29 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本期末未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入 返售金融资产、应收利息以及其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,555,771.75 0.89 其中:股票 1,555,771.75 0.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 162,054,997.87 92.24 其中:债券 162,054,997.87 92.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 9,100,000.00 5.18 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 1,083,223.08 0.62 8 其他各项资产 1,899,167.72 1.08 9 合计 175,693,160.42 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,071,753.00 0.64 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 484,018.75 0.29 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,555,771.75 0.93 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601238 广汽集团 70,325 1,071,753.00 0.64 2 002091 江苏国泰 45,025 484,018.75 0.29 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601238 广汽集团 3,085,628.00 2.68 2 002091 江苏国泰 1,326,110.75 1.15 3 601985 中国核电 856,661.64 0.74 4 300059 东方财富 171,751.02 0.15 注:本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601238 广汽集团 1,985,433.00 1.73 2 601985 中国核电 926,125.40 0.80 3 002091 江苏国泰 804,889.00 0.70 4 300059 东方财富 161,404.61 0.14 注:本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本(成交)总额 5,440,151.41 卖出股票收入(成交)总额 3,877,852.01 注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 8,604,034.85 5.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 331,619.24 0.20 5 企业短期融资券 10,069,063.01 6.03 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 143,050,280.77 85.63 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 162,054,997.87 97.00 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 012280676 22 三峡 SCP001 100,000 10,069,063.01 6.03 2 132015 18 中油 EB 93,000 9,745,495.48 5.83 3 113011 光大转债 84,000 8,932,111.23 5.35 4 019641 20 国债 11 84,000 8,604,034.85 5.15 5 113013 国君转债 75,000 8,519,724.66 5.10 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。 7.10.2 本期国债期货投资评价 根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 15,026.72 2 应收清算款 1,047,275.20 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 836,865.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,899,167.72 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 132015 18 中油 EB 9,745,495.48 5.83 2 113011 光大转债 8,932,111.23 5.35 3 113013 国君转债 8,519,724.66 5.10 4 113042 上银转债 7,250,194.85 4.34 5 110053 苏银转债 6,908,714.65 4.14 6 110059 浦发转债 6,359,926.03 3.81 7 110067 华安转债 6,003,500.51 3.59 8 113021 中信转债 5,954,641.23 3.56 9 132011 17 浙报 EB 5,941,190.83 3.56 10 127032 苏行转债 5,707,611.68 3.42 11 110073 国投转债 4,566,752.98 2.73 12 127006 敖东转债 3,300,720.28 1.98 13 127005 长证转债 3,179,320.60 1.90 14 113043 财通转债 2,770,699.32 1.66 15 113044 大秦转债 2,617,393.97 1.57 16 113052 兴业转债 2,345,102.22 1.40 17 113037 紫银转债 2,215,783.19 1.33 18 113516 苏农转债 2,173,792.21 1.30 19 110043 无锡转债 2,097,673.98 1.26 20 113050 南银转债 2,085,628.47 1.25 21 127012 招路转债 1,806,958.43 1.08 22 113024 核建转债 1,796,492.47 1.08 23 113046 金田转债 1,741,748.97 1.04 24 110083 苏租转债 1,618,461.21 0.97 25 110081 闻泰转债 1,545,960.23 0.93 26 113602 景 20 转债 1,421,973.09 0.85 27 113623 凤 21 转债 1,358,309.13 0.81 28 127026 超声转债 1,282,981.23 0.77 29 127016 鲁泰转债 1,123,961.52 0.67 30 110063 鹰 19 转债 1,039,522.44 0.62 31 128142 新乳转债 1,029,093.29 0.62 32 113619 世运转债 1,024,744.33 0.61 33 113635 升 21 转债 1,023,787.84 0.61 34 113048 晶科转债 1,023,642.89 0.61 35 110082 宏发转债 991,374.03 0.59 36 123107 温氏转债 853,404.59 0.51 37 110057 现代转债 846,224.25 0.51 38 128081 海亮转债 767,139.45 0.46 39 123115 捷捷转债 732,001.48 0.44 40 128034 江银转债 731,351.82 0.44 41 113632 鹤 21 转债 702,231.62 0.42 42 113535 大业转债 677,485.48 0.41 43 123099 普利转债 668,621.74 0.40 44 110076 华海转债 626,527.60 0.38 45 113606 荣泰转债 568,571.78 0.34 46 128116 瑞达转债 530,896.70 0.32 47 110052 贵广转债 522,853.52 0.31 48 110047 山鹰转债 520,305.37 0.31 49 123075 贝斯转债 475,216.47 0.28 50 127041 弘亚转债 467,600.42 0.28 51 123002 国祯转债 462,954.00 0.28 52 127018 本钢转债 412,988.01 0.25 53 111001 山玻转债 381,013.56 0.23 54 128129 青农转债 367,506.23 0.22 55 127044 蒙娜转债 352,499.26 0.21 56 113549 白电转债 352,139.18 0.21 57 110062 烽火转债 326,527.40 0.20 58 113622 杭叉转债 311,589.79 0.19 59 132021 19 中电 EB 300,123.33 0.18 60 113045 环旭转债 292,646.33 0.18 61 123108 乐普转 2 288,829.27 0.17 62 110079 杭银转债 288,149.55 0.17 63 127025 冀东转债 286,996.64 0.17 64 127024 盈峰转债 269,479.79 0.16 65 128023 亚太转债 251,009.10 0.15 66 128131 崇达转 2 230,901.15 0.14 67 132020 19 蓝星 EB 226,102.19 0.14 68 123100 朗科转债 197,007.31 0.12 69 128033 迪龙转债 180,317.26 0.11 70 128035 大族转债 169,227.74 0.10 71 128136 立讯转债 157,865.38 0.09 72 123132 回盛转债 120,921.84 0.07 73 113633 科沃转债 118,720.05 0.07 74 127020 中金转债 117,413.34 0.07 75 123119 康泰转 2 116,200.79 0.07 76 113563 柳药转债 115,896.31 0.07 77 113605 大参转债 112,485.11 0.07 78 128125 华阳转债 111,101.86 0.07 79 123049 维尔转债 110,157.78 0.07 80 110045 海澜转债 109,163.70 0.07 81 123004 铁汉转债 107,151.10 0.06 82 110060 天路转债 76,176.66 0.05 83 113532 海环转债 60,957.95 0.04 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份额比例 占总份额比例 持有份额 (%) 持有份额 (%) 4,621 30,885.74 67,131,465.59 47.04 75,591,519.54 52.96 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%) 1 高德荣 169,616.00 11.44 2 戚既中 166,315.00 11.21 3 山东圣德宝玉雕有限 127,862.00 8.62 公司 4 张英 103,151.00 6.95 5 丁存花 66,486.00 4.48 6 邓美丹 65,067.00 4.39 7 郭宁 48,084.00 3.24 8 胡吉鸿 43,252.00 2.92 9 杨振花 42,122.00 2.84 10 钱中明 38,459.00 2.59 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人员持有本基金 746,298.04 0.5229 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011 年 6 月 2 日)基 2,635,617,840.86 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 100,277,651.75 本报告期基金总申购份额 132,557,288.04 减:本报告期基金总赎回份额 90,111,954.66 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 142,722,985.13 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期期内为基金进行审计的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 东方证券 2 3,877,852.01 100.00 3,611.39 100.00 - 注:1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况: 报告期内本基金退租中泰证券 2 个交易单元,减少兴业证券 2 个交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证 成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的 比例(%) 比例(%) 比例(%) 东方证券 200,626,588. 100.00909,400,000.00 100.00 - - 09 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 万家添利债券型证券投资基金 指定媒介 2022-01-21 (LOF)2021 年第 4 季度报告 2 万家基金管理有限公司关于旗下部分 指定媒介 2022-03-14 基金在招商证券开通定投的公告 3 万家基金管理有限公司关于旗下部分 指定媒介 2022-03-17 基金在光大证券开通定投的公告 4 万家基金管理有限公司关于旗下部分 指定媒介 2022-03-22 基金调整最低申购金额的公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分 5 基金新增宜信普泽为销售机构并开通 指定媒介 2022-03-24 转换、基金定投业务及参与其费率优 惠活动的公告 6 万家添利债券型证券投资基金 指定媒介 2022-03-30 (LOF)2021 年年度报告 万家基金管理有限公司关于旗下部分 7 基金新增招商银行股份有限公司招赢 指定媒介 2022-04-15 通平台为销售机构并开通相关业务的 公告 8 万家添利债券型证券投资基金 指定媒介 2022-04-21 (LOF)2022 年第 1 季度报告 万家基金管理有限公司关于旗下部分 9 基金新增中欧财富为销售机构并开通 指定媒介 2022-05-26 转换、基金定投业务及参与其费率优 惠活动的公告 万家基金管理有限公司关于旗下基金 10 在东吴证券开通定投及参与其费率优 指定媒介 2022-06-16 惠活动的公告 万家基金管理有限公司关于旗下基金 11 在泰信财富证券开通申购、转换、定 指定媒介 2022-06-21 投及参与其费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资 持有基金份 者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额 别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比 20%的时间 (%) 区间 20220101 - 机构 1 20220515; 31,615,554.8 0.00 0.00 31,615,554.85 22.15 20220518 - 5 20220630 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可 能对基金份额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或 延缓支付赎回款项;若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家添利债券型证券投资基金(LOF)合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。 5、万家添利债券型证券投资基金(LOF)2022 年中期报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家添利债券型证券投资基金(LOF)托管协议》。 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站:www.wjasset.com 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2022 年 8 月 30 日