万家添利债券型证券投资基金(LOF) 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人:万家基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2021 年 7 月 20 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家添利 场内简称 万家添利 基金主代码 161908 交易代码 161908 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 6 月 2 日 报告期末基金份额总额 47,961,193.84 份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求当期较高收入和 投资总回报。 1、资产配置策略;2、利率预期策略;3、期限结构 投资策略 配置策略;4、属类配置策略;5、债券品种选择策略; 6、可转换债券投资策略;7、股票等权益类资产投资 策略;8、信用债券投资的风险管理。 业绩比较基准 中国债券总指数 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收 风险收益特征 益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低 于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2021 年 4 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 1,197,597.85 2.本期利润 1,546,037.74 3.加权平均基金份额本期利润 0.0436 4.期末基金资产净值 55,975,567.91 5.期末基金份额净值 1.1671 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④ ④ 过去三个月 4.37% 0.29% 0.46% 0.06% 3.91% 0.23% 过去六个月 4.95% 0.41% 0.24% 0.07% 4.71% 0.34% 过去一年 9.01% 0.41% -0.76% 0.10% 9.77% 0.31% 过去三年 29.40% 0.39% 4.30% 0.11% 25.10% 0.28% 过去五年 30.08% 0.31% 1.43% 0.11% 28.65% 0.20% 自基金合同 100.32% 0.27% 9.03% 0.12% 91.29% 0.15% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金于 2011 年 6 月 2 日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。建 仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 万家添利 2017 年 6 月 上海财经大学金融学 陈佳昀 债券型证 5 日 - 9.5 年 硕士。2011 年 7 月至 券投资基 2015年11月在财达证 金(LOF)、 券 有 限 责 任 公 司 工 万家鑫瑞 作,先后担任固定收 纯债债券 益部经理助理、资产 型证券投 管 理 部 投 资 经 理 职 资基金、 务; 2015 年 12 月至 万家稳健 2017 年 4 月在平安证 增利债券 券 股 份 有 限 公 司 工 型证券投 作,担任资产管理部 资基金、 投资经理职务。 2017 万家可转 年 4 月进入万家基金 债债券型 管理有限公司,从事 证券投资 债 券 研 究 与 投 资 工 基金、万 作,自 2017 年 5 月起 家现金宝 担任固定收益部基金 货币市场 经理职务。 证券投资 基金的基 金经理 注: 1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《基金合同》、《证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金投资运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全 高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没 有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配 的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询 价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次,为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年二季度,经济复苏放缓。疫情对消费的拖累持续;财政支出进度偏慢拖累了基建投资;房地产投资有韧性缺弹性;受到运力限制和珠三角疫情影响,出口景气度有所回落。大宗商品价格冲高回落,猪肉价格持续下降,通胀压力环比有所缓解。央行保持公开市场常态化操作,资金市场整体平稳,短期资金利率中枢较一季度进一步下降。债券市场震荡上行,截止二季度末,长债收益率逼近年初低点。股票市场结构分化,成长股跑赢周期股,以新能源汽车、半导体为代表的新兴行业个股屡创新高,和经济景气度高度相关的工程机械、石化,金融股走势差强人意。 我们在二季度适当减持了前期涨幅较大的新能源和半导体类转债,逢低增持了金融类和石化类转债。组合转债仓位有所下降。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.1671 元;本报告期基金份额净值增长率为 4.37%,业绩 比较基准收益率为 0.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 10 日,连续 47 个工作日基金资产净 值低于五千万元。目前我司正积极加强营销,力争扩大本基金规模。 本报告期内,本基金基金份额持有人数量不存在低于二百人的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 35,270.04 0.06 其中:股票 35,270.04 0.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 54,170,612.17 89.60 其中:债券 54,170,612.17 89.60 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,200,000.00 5.29 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 2,641,685.94 4.37 8 其他资产 411,073.44 0.68 9 合计 60,458,641.59 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 35,270.04 0.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 35,270.04 0.06 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 600299 安迪苏 2,949 35,270.04 0.06 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细 报告期末本基金未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 1,800,000.00 3.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,044,032.90 1.87 其中:政策性金融债 1,044,032.90 1.87 4 企业债券 639,585.00 1.14 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 50,686,994.27 90.55 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 54,170,612.17 96.78 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 113026 核能转债 26,000 2,748,980.00 4.91 2 132015 18 中油 EB 26,750 2,735,187.50 4.89 3 132009 17 中油 EB 26,000 2,675,400.00 4.78 4 113042 上银转债 24,210 2,476,198.80 4.42 5 113009 广汽转债 21,500 2,360,055.00 4.22 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,851.64 2 应收证券清算款 152,229.90 3 应收股利 - 4 应收利息 237,879.90 5 应收申购款 15,112.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 411,073.44 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 (%) 1 113026 核能转债 2,748,980.00 4.91 2 132015 18 中油 EB 2,735,187.50 4.89 3 132009 17 中油 EB 2,675,400.00 4.78 4 113009 广汽转债 2,360,055.00 4.22 5 110059 浦发转债 2,151,030.00 3.84 6 113043 财通转债 2,027,110.00 3.62 7 113021 中信转债 2,005,830.00 3.58 8 110067 华安转债 1,951,821.40 3.49 9 110073 国投转债 1,938,780.00 3.46 10 113011 光大转债 1,675,910.00 2.99 11 110051 中天转债 1,182,749.00 2.11 12 113603 东缆转债 1,140,400.00 2.04 13 132016 19 东创 EB 1,116,500.00 1.99 14 113013 国君转债 1,071,695.00 1.91 15 132008 17 山高 EB 1,046,200.00 1.87 16 127011 中鼎转 2 981,882.50 1.75 17 110053 苏银转债 970,880.00 1.73 18 127006 敖东转债 720,031.12 1.29 19 123079 运达转债 714,489.72 1.28 20 113602 景 20 转债 656,798.10 1.17 21 128083 新北转债 621,684.07 1.11 22 127012 招路转债 592,839.17 1.06 23 113037 紫银转债 533,388.90 0.95 24 110062 烽火转债 532,100.00 0.95 25 113532 海环转债 511,020.00 0.91 26 123078 飞凯转债 492,347.52 0.88 27 127026 超声转债 484,425.00 0.87 28 113024 核建转债 461,115.00 0.82 29 128109 楚江转债 460,363.40 0.82 30 113044 大秦转债 411,640.00 0.74 31 123033 金力转债 394,149.87 0.70 32 113012 骆驼转债 376,260.00 0.67 33 123050 聚飞转债 352,457.60 0.63 34 123071 天能转债 341,951.40 0.61 35 113549 白电转债 313,913.20 0.56 36 132007 16 凤凰 EB 313,020.00 0.56 37 132022 20 广版 EB 300,810.00 0.54 38 127005 长证转债 292,850.00 0.52 39 128107 交科转债 292,677.76 0.52 40 127020 中金转债 274,250.00 0.49 41 128101 联创转债 270,092.66 0.48 42 128142 新乳转债 239,366.40 0.43 43 128042 凯中转债 223,139.07 0.40 44 110063 鹰 19 转债 176,985.00 0.32 45 113568 新春转债 170,820.00 0.31 46 128131 崇达转 2 146,387.20 0.26 47 128035 大族转债 144,886.00 0.26 48 123060 苏试转债 134,992.00 0.24 49 113508 新凤转债 129,810.00 0.23 50 113597 佳力转债 128,940.00 0.23 51 128078 太极转债 123,371.00 0.22 52 113599 嘉友转债 120,254.40 0.21 53 128018 时达转债 114,130.00 0.20 54 128081 海亮转债 113,710.00 0.20 55 128140 润建转债 113,560.44 0.20 56 132021 19 中电 EB 107,030.00 0.19 57 123053 宝通转债 106,950.00 0.19 58 128023 亚太转债 105,910.00 0.19 59 128135 洽洽转债 105,064.00 0.19 60 123089 九洲转 2 65,424.80 0.12 61 128125 华阳转债 61,080.00 0.11 62 110057 现代转债 55,905.00 0.10 63 127015 希望转债 54,420.00 0.10 64 113535 大业转债 50,500.00 0.09 65 113039 嘉泽转债 45,804.00 0.08 66 128123 国光转债 40,796.00 0.07 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 39,559,330.48 报告期期间基金总申购份额 20,428,707.12 减:报告期期间基金总赎回份额 12,026,843.76 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 47,961,193.84 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期间买入/申购总份额 11,496,790.76 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 11,496,790.76 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 23.97 额比例(%) 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 基金转换入 2021年6月10 11,496,790.76 13,434,000.00 - 日 合计 11,496,790.76 13,434,000.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 超过 20%的时间 份额 份额 份额 区间 机构 1 20210611 - 0.00 11,496,790.76 0.00 11,496,790.76 23.97% 20210630 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项;若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家添利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公 告。 5、万家添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年第二季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家添利债券型证券投资基金(LOF)托管协议》。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站:www.wjasset.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2021 年 7 月 20 日