万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 (2018 年第 1 号) 基金管理人:万家基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 二〇一八年七月 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 重要提示 本基金由基金管理人申请并经中国证监会证监许可[2011]242 号文核准募集, 基金合同生效日为 2011 年 6 月 2 日。2018 年 3 月 24 日,基金管理人按照中国证 监会《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(〔2017〕12 号)的要 求对基金合同的部分内容进行了修订, 修订后的法律文件自 2018 年 3 月 31 日起正式生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资者赎回时, 所得或会高于或会低于投资者先前所支付的金额。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投 资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受 能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、 经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有 的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管 理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益 高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金需承担债券市场的系 统性风险,以及因个别债券违约所形成的信用风险,信用风险对基金份额净值影 响较大。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同, 全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并 对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。在投资 者作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自 行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩 1 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在申购本基金时应认真阅读本基金的 招募说明书和基金合同。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2018 年 6 月 2 日,有关财务数据和净 值表现截止日为 2018 年 3 月 31 日,财务数据未经审计。 2 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 目 录 一、绪言 .......................................................................................................................... 4 二、释义 .......................................................................................................................... 5 三、基金管理人 ............................................................................................................ 10 四、基金托管人 ............................................................................................................ 19 五、相关服务机构 ........................................................................................................ 22 六、基金的募集 ............................................................................................................ 31 七、基金合同的生效 .................................................................................................... 32 八、基金份额的上市与交易 ........................................................................................ 32 九、基金份额的申购与赎回 ........................................................................................ 35 十、基金的投资 ............................................................................................................ 47 十一、基金的业绩 ........................................................................................................ 58 十二、基金的财产 ........................................................................................................ 59 十三、基金资产的估值 ................................................................................................ 60 十四、基金的收益与分配 ............................................................................................ 66 十五、基金的费用与税收 ............................................................................................ 68 十六、基金的会计和审计 ............................................................................................ 70 十七、基金的信息披露 ................................................................................................ 71 十八、风险揭示 ............................................................................................................ 76 十九、基金合同的终止与基金财产的清算 ................................................................ 79 二十、基金合同内容摘要 ............................................................................................ 82 二十一、托管协议内容摘要 ........................................................................................ 98 二十二、基金份额持有人服务 ...................................................................................118 二十三、其他应披露事项 .......................................................................................... 120 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 .................................................................. 122 二十五、备查文件 ...................................................................................................... 123 3 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称《信息披露办法》) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)等有关法律法规以及《万家添利分 级债券型证券投资基金基金合同》编写。 本招募说明书阐述了万家添利分级债券型证券投资基金的投资目标、策略、 风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前 应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明 书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在 本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应 详细查阅基金合同。 4 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1.基金或本基金:指万家添利分级债券型证券投资基金 2.基金管理人:指万家基金管理有限公司 3.基金托管人:指中国邮政储蓄银行股份有限公司 4.基金合同或本基金合同:指《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》 及对本基金合同的任何有效修订和补充 5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《万家添利分级债 券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6.招募说明书:指《万家添利分级债券型证券投资基金招募说明书》及其定 期的更新 7.基金份额发售公告:指《万家添利分级债券型证券投资基金基金份额发售 公告》 8.上市交易公告书:指《万家添利分级债券型证券投资基金之添利 B 基金份 额上市交易公告书》 9.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10.《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人大常委会第三十次会议修 订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大 会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共 和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁 布机关对其不时做出的修订 11.《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12.《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实 施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13.《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的 5 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14.《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15.中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 17.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18.个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19.机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国 境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法 人、社会团体或其他组织 20.合格境外机构投资者:指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中 国境内证券市场的中国境外的机构投资者 21.投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 22.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者 23.基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 24.销售机构:指直销机构和代销机构 25.直销机构:指万家基金管理有限公司 26.代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金 代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售 业务的机构,其中深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具 有中国证监会认可的证券经营资格且具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易 所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位 27.基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 28.场外:指通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、申购和赎 回等业务的场所 29.场内:指通过深圳证券交易所内的会员单位利用交易所开放式基金交易系 6 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所 30.上市交易:基金合同生效后投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞 价的方式买卖基金份额的行为 31.注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包 括投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清 算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 32.注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为万家 基金管理有限公司或接受万家基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机 构 33.证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登 记结算系统 34.注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系 统 35.基金账户:指注册登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 36.基金交易账户:指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构 买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户 37.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的 日期 38.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产 清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 39.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不 得超过 3 个月 40.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 41.封闭期:指基金合同生效以后三年(含三年)的期间内,本基金采取封闭 式运作,期间添利 A 基金份额持有人在本基金合同规定的开放日可申请申购、赎 回本基金份额,添利 B 在此期间不开放申购、赎回业务 42.开放期:指基金转换运作方式为上市开放式基金(LOF)后的存续期间 43.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 7 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 44.T 日:指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的工 作日 45.T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 46.开放日:指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 47.交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 48.《业务规则》:指《万家基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范 基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则,由基金管理 人和投资者共同遵守 49.认购:指在基金募集期内,投资者申请购买基金份额的行为 50.申购:指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 51.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将 基金份额兑换为现金的行为 52.基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为 53.系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不 同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行 转托管的行为 54.跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证 券登记结算系统间进行转登记的行为 55.定期定额投资计划:指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款 日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户 内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 56.基金份额转换日:为基金合同生效之日起至三年封闭期末对应日。如该对 应日为非工作日,则封闭期到期日顺延到下一个工作日 57.基金份额转换:指在封闭期末按照基金合同规定的份额转换规则,添利 A 和添利 B 基金份额在转换日自动转换为上市开放式基金(LOF)份额 58.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请 8 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 59.元:指人民币元 60.基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 61.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申 购款及其他资产的价值总和 62.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 63.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 64.基金份额参考净值:在 T 日基金份额净值计算的基础上,采用“虚拟清算” 原则,即假定 T 日为本基金在封闭期内的提前终止日,本基金按照基金合同约定 的份额收益分配和资产分配规则进行资产分配从而计算得到 T 日本基金两级基金 份额的估算价值。基金份额参考净值是对两类基金份额价值的一个估算,并不代 表基金份额持有人可获得的实际价值 65.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程 66.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新 股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的 债券等 67.指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及 其他媒体 68.不可抗力:指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基 金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法 全部或部分履行本基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾 害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变 化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易 9 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:万家基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层) 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层) 法定代表人:方一天 成立日期:2002 年 8 月 23 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】44 号 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿元人民币 存续期间:持续经营 联系人:兰剑 电话:021-38909626 传真:021-38909627 股权结构: 中泰证券股份有限公司 49% 新疆国际实业股份有限公司 40% 山东省国有资产投资控股有限公司 11% 万家基金管理有限公司于 2002 年 8 月 23 日正式成立,注册资本 1 亿元人民 币。目前管理五十九只开放式基金,分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增 强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家货 币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置 混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券 投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家添利债券型证券投资基 金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券 投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证 券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混 10 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投 资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券 投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合 型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配 置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合 型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥 定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯 债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享纯债 债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定 期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富 灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混 合型证券投资基金、万家恒景 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫丰纯 债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币 市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混 合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定 期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置 混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家 瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合 型证券投资基金、万家家裕债券型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家家乐债券型证券投 资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金和万家量化同顺多策略灵活 配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金。 (二)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 董事长方一天先生,大学本科,学士学位,先后在上海财政证券公司、中国 证监会系统、上证所信息网络有限公司任职,2014 年 10 月加入万家基金管理有限 公司,2014 年 12 月起任公司董事,2015 年 2 月至 2016 年 7 月任公司总经理,2015 年 7 月起任公司董事长。 董事马永春先生,政治经济学硕士学位,曾任新疆自治区党委政策研究室科 长,新疆通宝投资有限公司总经理,新疆对外经贸集团总经理,新疆天山股份有 11 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 限公司董事,新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。现为新疆国际实业 股份有限公司高级顾问。 董事袁西存先生,中共党员,研究生,工商管理学硕士,曾任莱钢集团财务 部科长,副部长,中泰证券股份有限公司计划财务部总经理,现任中泰证券股份 有限公司财务总监。 董事经晓云女士,中国民主建国会会员,研究生,工商管理学硕士,曾任上 海财政证券公司市场管理部经理,上海证券有限责任公司经纪管理总部副总经理、 总经理,上投摩根基金管理有限公司副总经理。2016 年 7 月加入万家基金管理有 限公司,任公司董事、总经理。 独立董事黄磊先生,中国民主建国会成员,经济学博士,教授,曾任贵州财 经学院财政金融系教师、山东财经大学金融学院院长、山东省政协常委,现任山 东财经大学资本市场研究中心主任、山东金融产业优化与区域管理协同创新中心 副主任、山东省人大常委、山东省人大财经委员会委员、教育部高校金融类专业 教学指导委员会委员。 独立董事张伏波先生,经济学博士,曾任上海申佳船厂科员、浙江省经济建 设投资公司副经理、国泰君安证券股份有限公司总裁助理、兴安证券有限责任公 司副总经理、上海证券有限责任公司副总经理、海证期货有限公司董事长、亚太 资源有限公司董事,现任玖源化工(集团)有限公司董事局副主席。 独立董事朱小能先生,中共党员,哲学博士,教授。曾任华东理工大学商学院 讲师、中央财经大学中国金融发展研究院硕士生导师、副教授、博士生导师,上 海财经大学金融学院副教授、博士生导师,现任上海财经大学金融学院教授、博 士生导师。 2、基金管理人监事会成员 监事会主席李润起先生,硕士学位,经济师。曾任宏源证券股份有限公司文艺 路营业部客户主管、公司投行部项目经理,新疆国际实业股份有限公司证券事务 代表、副总经理,现任新疆国际实业股份有限公司董事会秘书。 监事张浩先生,中共党员,管理学博士,先后任职于山东东银投资管理有限公 司、山东省国有资产控股有限公司、巨能资本管理有限公司。现任巨能资本管理 有限公司董事长。 监事李丽女士,中共党员,硕士,中级讲师,先后任职于中国工商银行济南分 12 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 行、济南卓越外语学校、山东中医药大学。2008 年 3 月起加入本公司,曾任公司 综合管理部总监,现任公司总经理助理。 监事陈广益先生,中共党员,硕士学位,先后任职于苏州市对外贸易公司、兴 业全球基金管理有限公司,2005 年 3 月起任职于万家基金管理有限公司,现任公 司总经理助理、基金运营部总监。 监事尹丽曼女士,中共党员,硕士,先后任职于申银万国期货有限公司、东海 期货有限责任公司、万家共赢资产管理有限公司。2017 年 4 月起加入本公司,现 任公司综合管理部副总监。 3、基金管理人高级管理人员 董事长:方一天先生(简介请参见基金管理人董事会成员) 总经理:经晓云女士(简介请参见基金管理人董事会成员) 副总经理:李杰先生,硕士研究生。1994 年至 2003 年任职于国泰君安证券, 从事行政管理、机构客户开发等工作;2003 年至 2007 年任职于兴安证券,从事营 销管理工作;2007 年至 2011 年任职于齐鲁证券,任营业部高级经理、总经理等职。 2011 年加入本公司,曾任综合管理部总监、总经理助理,2013 年 4 月起任公司副 总经理,2014 年 10 月至 2015 年 2 月期间代任公司总经理。 副总经理:黄海先生,先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证 券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作, 历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015 年 4 月进入万家基金 管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理工作,2017 年 4 月起任公司副 总经理。 督察长:兰剑先生,法学硕士,律师、注册会计师,曾在江苏淮安知源律师 事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,2005 年 10 月进入万家基金管理 有限公司工作,2015 年 4 月起任公司督察长。 4、本基金基金经理简历 陈佳昀,2010 年 7 月至 2011 年 3 月在上海银行虹口分行工作,担任出纳岗位。 2011 年 7 月至 2015 年 11 月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资 产管理部投资经理岗位。2015 年 12 月至 2017 年 4 月在平安证券工作,担任资产 管理部投资经理岗位。2017 年 4 月进入我公司工作。现任万家日日薪货币市场证 券投资基金、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家货币市场证券投资基金、 13 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投 资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金基金经理、 万家现金宝货币市场证券投资基金。 历任基金经理: 邹昱:2011 年 6 月至 2013 年 4 月 朱虹:2013 年 4 月至 2014 年 5 月 苏谋东:2014 年 5 月至 2017 年 9 月 5、投资决策委员会成员 (1)权益投资决策委员会 主 任:黄海 委 员:莫海波、卞勇、叶勇、白宇、李文宾 黄海先生,副总经理、投资总监。 莫海波先生,总经理助理、投资研究部总监、基金经理。 卞勇先生,量化投资部总监、基金经理。 叶勇先生,权益投资二部总监。 白宇先生,交易部总监。 李文宾先生,基金经理。 (2)固收投资决策委员会 主 任:方一天 委 员:陈广益、苏谋东、白宇、熊义明 方一天先生,董事长 陈广益先生,总经理助理、基金运营部总监。 苏谋东先生,固定收益部副总监,基金经理。 白宇先生,交易部总监。 熊义明先生,首席宏观分析师、投资经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1.依法募集基金,办理或者委托经取得基金代销业务资格的其他机构代为办 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 14 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 2.办理基金备案手续; 3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配 收益; 5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6.编制季度、半年度和年度基金报告; 7.计算并公告基金资产净值、确定基金份额申购、赎回价格; 8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9.召集基金份额持有人大会; 10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为; 12、执行生效的基金份额持有人大会决定; 13.有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人承诺 1.本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同 和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现 行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2.本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办 法》、《信息披露办法》及有关法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施, 防止下列行为的发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 3.本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; 15 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规 定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱 市场秩序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4.基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人 谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三者谋取利益; (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息; (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (五)基金管理人的内部控制制度 1.内部控制的原则 根据“合法合规、全面、审慎、适时”的要求,为确定明确的基金投资方向、 投资策略以及基金组织方式和运作方式,坚持基金运作“安全性、流动性、效益 性”相统一的经营理念,公司内部风险控制必须遵循以下原则: (1)健全性原则。内部风险控制必须渗透到公司的不同决策和管理层次,贯穿 于各项业务过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、工作岗位和风险点,不能存 在制度上的盲点。 (2)有效性原则。各种内部风险控制制度必须符合国家和监管部门的法律、法 16 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 规及规章,必须具有高度的权威性,成为全体员工严格遵守的行动指南;任何人 不得拥有超越制度或违反规章的权力。公司的经营运作要真正做到有章必循,违 章必究。 (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司固有 财产、基金财产及其他财产的运作应当分离。 (4)相互制约原则。各项制度必须体现公司关键的业务部门之间和关键的工作 岗位之间的相互制约、相互制衡的原则,监察稽核部门具有其独立性,必须与执 行部门分开,业务操作人员与控制人员必须适当分开,并向不同的管理人员负责; 在存在管理人员职责交叉的情况下,要为负责监控的人员提供可以直接向最高管 理层报告的渠道。 (5)多重风险监管原则。公司为了充分防范各种风险,做好事前风险控制,建 立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险控制的第一层 级的控制;由监察稽核部及风险控制委员会组成的公司监察系统的第二层级的风 险控制。 (6)定性与定量相结合原则。形成一套比较完备的制度体系和量化指标体系, 使风险控制工作更具科学性和可操作性。 2.内部控制的目标 (1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成 守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受 托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。 (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 3.内部控制的防线体系 为进行有效的业务组织的风险控制,公司设立“权责统一、严密有效、顺序 递进”的四道内控防线: (1)建立一线岗位的第一道内控防线。属于单人、单岗处理业务的,必须有相 应的后续监督机制,各岗位应当职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各 岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。 (2)建立相关部门、相关岗位之间相互监督制约的工作程序作为第二道内控防 线。建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,明确业务文件签字的授权。 17 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 (3)成立独立的风险控制部门,从而形成第三道内控防线。公司督察长和内部 监察稽核部门独立于其他部门,对公司内部控制制度的总体执行情况,各职能部 门、岗位的业务执行情况实施严格的检查和反馈。 (4)公司合规控制委员会定期或不定期的对公司整体运营情况进行检查,并提 出指导性的意见,形成第四道内控防线。 4.内部控制的主要内容 (1)环境风险控制 1)制度风险——对于公司组织结构不清晰、制度不健全带来的风险控制; 2)道德风险——由于职员个人利益冲突带来的风险控制。 (2)业务风险控制 1)前台业务风险的控制; 2)后台业务风险的控制。 5.基金管理人关于内部合规控制声明书 (1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。 18 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 四、基金托管人 (一)基金托管人情况 1.基本情况 名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称:中国邮政储蓄银行) 住所:北京市西城区金融大街 3 号 办公地址:北京市西城区金融大街 3 号 A 座 法定代表人:李国华 成立时间:2007 年 3 月 6 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:810.31 亿元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:证监许可【2009】673 号 联系人:王瑛 联系电话:010-68858126 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算; 办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买 卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务; 提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中 国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准,中国邮政储蓄银行有限 责任公司(成立于 2007 年 3 月 6 日)于 2012 年 1 月 21 日依法整体变更为中国邮 政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政 储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员,依法承担和履行原 中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、义 务,以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚持 服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位,发挥邮政 网络优势,强化内部控制,合规稳健经营,为广大城乡居民及企业提供优质金融 服务,实现股东价值最大化,支持国民经济发展和社会进步。 19 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 2.主要人员情况 中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部,下设资产托管处、风险 管理处、运营管理处等处室。现有员工 23 人,全部员工拥有大学本科以上学历及 基金从业资格,90%员工具有三年以上基金从业经历,具备丰富的托管服务经验。 3.托管业务经营情况 2009 年 7 月 23 日,中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行 业监督管理委员会联合批准,获得证券投资基金托管资格,是我国第 16 家托管银 行。2012 年 7 月 19 日,中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准,获 得保险资金托管资格。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经 营理念,依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制度、健 全的内控体系、运作高效的业务处理模式,为广大基金份额持有人和众多资产管 理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务,并获得了合作伙伴一致好评。 截至 2018 年 3 月 31 日,中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 81 只。至 今,中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计 划、信托计划、银行理财产品(本外币)、私募基金、证券公司资产管理计划、保 险资金、保险资产管理计划等多种资产类型的托管产品体系,托管规模达 43349.90 亿元。 (二)基金托管人的内部控制制度 1.内部控制目标 作为基金托管人,中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务 的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及 时,保护基金份额持有人的合法权益。 2.内部控制组织结构 中国邮政储蓄银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控 制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置内部风险 控制处室,配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使 监督稽核的工作职权和能力。 3.内部控制制度及措施 托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、 20 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员 具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控 制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效; 业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人员 负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、 独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1.监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运 作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比 例、投资范围、投资组合等情况进行监督,对违法违规行为及时予以风险提示, 要求其限期纠正,同时报告中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清 算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用 的提取与开支情况进行检查监督。 2.监督流程 (1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行 例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金 管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。 (2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交 易对手等内容进行合法合规性监督。 (3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进 行解释或举证,要求限期纠正,并及时报告中国证监会。 21 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1.直销机构 本基金直销机构为万家基金管理有限公司以及本公司的网上交易平台。 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层) 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层) 法定代表人:方一天 联系人:张婉婉 电话:(021)38909771 传真:(021)38909798 客户服务热线:400-888-0800;95538 转 6 投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回 等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址: https://trade.wjasset.com/ 2. 非直销销售机构 (1)中国邮政储蓄银行股份有限公司 客户服务电话:95580 公司网站: www.psbc.com (2)中国工商银行股份有限公司 客户服务电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (3)中国建设银行股份有限公司 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com (4)中国农业银行股份有限公司 客户服务电话:95599(或拨打各城市营业网点咨询电话) 网址:www.abchina.com. (5)交通银行股份有限公司 22 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 客户服务电话:95559(或拨打各城市营业网点咨询电话) 公司网址:http://www.bankcomm.com (6)招商银行股份有限公司 客户服务电话:95555(或拨打各城市营业网点咨询电话) 公司网址:www.cmbchina.com (7)华夏银行股份有限公司 客户服务电话:95577(或拨打各城市营业网点咨询电话) 网址:www.hxb.com.cn (8)中国银行股份有限公司 客户服务电话:95566 网址:www.boc.cn (9)中泰证券股份有限公司 客服电话:95538 网址: www. zts.com.cn (10)中航证券有限公司 客服电话:4008866567 网址:www.avicsec.com (11)中国银河证券股份有限公司 客户服务电话:400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn (12)中国民族证券有限责任公司 客服电话:400-889-5618 网址:www.e5618.com (13)民生证券有限责任公司 客服电话:4006198888 网址:http://www.mszq.com/ (14)东吴证券股份有限公司 客户服务电话:95330 网址: http://www.dwzq.com.cn (15)上海证券有限责任公司 23 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 客户服务电话:(021)962518 网址:www.962518.com.cn (16)华龙证券有限责任公司 客服电话:4006898888 网址: www.hlzqgs.com (17)申万宏源证券股份有限公司 客服电话: 95523 或 4008895523 网址:www.swhysc.com (18)国融证券股份有限公司 客服电话:95385 网址: www.grzq.com (19)国泰君安证券股份有限公司 客户热线:4008888666 网址:http://www.gtja.com (20)兴业证券股份有限公司 客户热线:4008888123 网址:http://www.xyzq.com.cn (21)国信证券股份有限公司 客户热线:95536 网址:http://www.guosen.com.cn (22)招商证券股份有限公司 客户热线:95565 网址:http://www.newone.com.cn (23)中银国际证券有限责任公司 客服电话:4006208888 网址: http://www.bocichina.com (24)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (25)上海长量基金销售投资顾问有限公司 客服电话:400-089-1289 24 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 网址:www.erichfund.com (26)深圳众禄基金销售有限公司 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (27)北京展恒基金销售有限公司 客服电话:400-888-6661 网址:www.myfund.com (28)上海天天基金销售有限公司 客服电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (29)上海好买基金销售有限公司 客服电话:400-700-9665 网址:www. ehowbuy.com (30)华鑫证券有限责任公司 客服电话:021-32109999;029-68918888 公司网站:www.cfsc.com.cn (31)和讯信息技术有限公司 客服电话: 400-920-0022 公司网站:licaike.hexun.com (32)中信证券股份有限公司 客户服务电话: 95548 网址:www.cs.ecitic.com (33)海通证券股份有限公司 客户服务电话: 95553 网址:www.htsec.com (34)东海证券股份有限公司 客服电话:95531;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn (35)上海汇付金融服务有限公司 客户服务电话: 400-820-2819 25 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 网址: https://tty.chinapnr.com/ (36)北京钱景基金销售有限公司 客户服务电话: 400-893-6885 网址: fund.qianjing.com (37)国金证券股份有限公司 客户服务电话:400-660-0109 网址:www.gjzq.com.cn (38)大泰金石投资管理有限公司 客户服务电话:021-22267982 网址:www.dtfortune.com (39)珠海盈米财富管理有限公司 客户服务电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn (40)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 客户服务电话:400-166-1188 网址:http://8.jrj.com.cn/ (41)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 客服电话:400-8909-998 网址:www.jnlc.com (42)奕丰金融服务(深圳)有限公司 客服电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn (43)浙江金观诚财富管理有限公司 客服电话:400-068-0058 网址:www.jincheng-fund.com (44)深圳富济财富管理有限公司 客服电话:0755-83999907 网址:www.jinqianwo.cn (45)爱建证券有限责任公司 客服电话:021-63340678 26 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 网址:www.ajzq.com (46)上海陆金所基金销售有限公司 客服电话: 4008-219-031 网址: www.lufunds.com (47)北京虹点基金销售有限公司 客户服务电话:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com (48) 长江证券股份有限公司 客服电话: 95579 或 4008-888-999 网址:www.95579.com (49)中信期货有限公司 客服电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (50)中信证券(山东)有限责任公司 客户服务电话:95548 网址:www.citicssd.com (51)浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话:4008-773-772 网址:http://fund.10jqka.com.cn/ (52)一路财富(北京)信息科技有限公司 客户服务电话: 400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com (53)天相投资顾问有限公司 客服电话:010-66045678 公司网址:www.txsec.com (54)众升财富(北京)基金销售有限公司 电话:400-059-8888 网址:http://www.wy-fund.com/ (55) 武汉市伯嘉基金销售有限公司 27 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 客服电话:400-027-9899 网址:www.buyfunds.cn (56)华泰证券股份有限公司 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn (57) 海银基金销售有限公司 客服电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com (58) 北京广源达信投资管理有限公司 客服电话:400-623-6060 网址:www:niuniufund.com (59) 平安证券有限责任公司 客户服务电话:95511-8 网址: stock.pingan.com (60) 北京恒天明泽基金销售有限公司 客服电话:4008980618 网址:www.chtfund.com (61) 南京证券股份有限公司 客服电话:95386 网址:http://www.njzq.com.cn/ (62) 上海基煜基金销售有限公司 客户服务电话:021-65370077 网址: www.jiyufund.com.cn (63) 中国民生银行直销银行 客户服务电话:10100123 网址:www.mszxyh.com (64) 华福证券有限责任公司 客服电话:400-889-6326 网址:http://www.hfzq.com.cn/ (65) 北京懒猫金融信息服务有限公司 28 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 客户服务电话:4001-500-882 网址:http:// www.lanmao.com (66) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 客服电话 个人业务:95118 企业业务:4000888816 网址:fund.jd.com (67) 深圳众禄金融控股股份有限公司 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn (68) 北京新浪仓石基金销售有限公司 客服电话:010-62675369 网址:www.xincai.com (69)北京汇成基金销售有限公司 客服电话:4006199059 网址:www.fundzone.cn (70)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 客户服务电话:4000-766-123 网址: www.fund123.cn (71)中信建投证券有限责任公司 客服电话:400-888-8108 网址:http://www.csc108.com/ (72)北京蛋卷基金销售有限公司 客户服务电话:400-061-8518 蛋卷基金官网:https://danjuanapp.com (73)天津万家财富资产管理有限公司 客服电话:010-59013895 网址: www.wanjiawealth.com (74)济安财富(北京)基金销售有限公司 客服电话:400-673-7010 29 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 网址: www.jianfortune.com (75)民商基金销售(上海)有限公司 客服电话:021-50206003 网址: www.msftec.com 场内代销机构是指具有基金销售资格的深圳证券交易所会员,具体会员单位 名单详见深圳证券交易所网站: http://www.szse.cn/main/marketdata/catalog_hylb.aspx 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售 本基金,并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 电话:010-58598888 传真:010-58598824 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:北京大成(上海)律师事务所 住所:上海中心银城中路 501 号 15、16 层 经办律师:夏火仙、华涛 电话:(021)3872 2416 联系人:华涛 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼 办公地址:中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼 联系电话:021-63391166 传真:021-63392558 联系人:徐冬 经办注册会计师:王斌、徐冬、詹阳 30 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露 办法》等有关法律、法规及基金合同的有关规定募集。并经中国证监会 2011 年 2 月 16 日证监许可[2011]242 号文核准募集。自 2011 年 5 月 16 日起向全社会公开 发售。 截止到 2011 年 5 月 27 日,本基金的募集工作已顺利结束,经安永华明会计 师事务所验资,本次募集的有效净认购金额为 2,634,857,877.59 元人民币,其中 A 类基金份额 1,861,784,143.08 元,B 类基金份额 773,073,734.51 元。 本次募集有效认购总户数 40901 户,其中 A 类基金份额 37822 户,B 类基金份 额 3079 户。按照每份基金份额 1.00 元人民币计算,有效认购款项连同有效认购 款项在基金验资确认日之前产生的利息,合计折算为 2,635,617,840.86 份基金份 额,其中 A 类基金份额 1,862,346,429.49 份,B 类基金份额 773,271,411.37 份。 添利 A 份额于 2013 年 12 月 2 日开放第五次申购与赎回业务,本次添利 A 开 放申购与赎回结束后,本基金的总份额为 1,265,374,757.05 份,其中,添利 A 总 份额为 492,103,345.68 份,添利 B 的基金份额未发生变化,仍为 773,271,411.37 份,添利 A 与添利 B 的份额配比为 0.63639149:1。 基金类型与存续期间 1.基金类别:债券型证券投资基金 2.基金运作方式:契约型。 本基金合同生效后三年内(含三年)为封闭期。封闭期间,添利 A 自基金合 同生效日起每满半年开放一次申购赎回,添利 B 在深圳证券交易所上市交易。封 闭期届满后,本基金转为上市开放式基金(LOF)。 本基金管理人有权在封闭期届满前召集基金份额持有人大会,审议本基金是 否在封闭期届满后延长封闭期及延长封闭期的期限,具体事项由基金管理人另行 公告。 3.基金存续期间:不定期 31 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 七、基金合同的生效 (一)根据有效的法律法规的有关规定,本基金于 2011 年 6 月 2 日成立,自 该日起本基金管理人正式开始管理本基金。 万家添利债券型证券投资基金(LOF)由万家添利分级债券型证券投资基金转 换而来。本基金合同生效后 3 年封闭期届满,已于 2014 年 6 月 3 日转换为上市开 放式基金(LOF),基金名称变更为“万家添利债券型证券投资基金(LOF)”。 (二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产 净值低于 5000 万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量 连续 20 个工作日达不到 200 人,或连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元, 基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。 法律法规另有规定的从其规定。 八、基金份额的上市与交易 (一)上市交易的基金份额 基金合同生效后,在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件 的情况下,本基金在封闭期内,添利B份额申请上市与交易。在本基金封闭期届满, 添利A与添利B将分别按照基金合同约定及深圳证券交易所规则转换为上市开放式 基金(LOF)份额,转换后的基金份额继续在深圳证券交易所上市与交易。 (二)上市交易的地点 深圳证券交易所 (三)上市交易的时间及交易代码 万家添利(LOF)上市交易的时间为2014年6月16日,交易代码为161908。 基金份额(封闭期内添利B份额)上市后,登记在证券登记结算系统中的基金 份额可直接在深圳证券交易所上市交易;登记在注册登记系统中的基金份额通过 办理跨系统转托管业务将基金份额转至证券登记结算系统后,方可上市交易。 (四)上市交易的规则 32 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 1.本基金在封闭期内添利B上市首日的开盘参考价为前一交易日添利B的参考 净值; 2.本基金封闭期届满,添利A与添利B份额转换为上市开放式基金(LOF)基金 份额后,本基金基金份额上市首日的开盘参考价为前一交易日的基金份额净值; 3.本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行; 4.本基金买入申报数量为100份或其整数倍; 5.本基金申报价格最小变动单位为0.001元人民币; 6.本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券 投资基金上市规则》、《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》及其更新以及 其他有关规定。 (五)上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 (六)上市交易的行情揭示 本基金在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情 发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值(封闭期内为添利B前一交易日 的基金份额参考净值)。 (七)上市交易的注册登记 投资人T日买入成功后,注册登记机构在T日自动为投资人登记权益并办理注 册登记手续,投资人自T+1日(含该日)后有权卖出该部分基金;投资人T日卖出 成功后,注册登记机构在T日自动为投资人办理扣除权益的注册登记手续。 (八)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市 本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市按照深圳证券交易所的相关业务规则 执行。 (九)终止上市的情形和处理方式: 发生下列情况之一时,本基金应终止上市交易: 1.自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因; 2.基金合同终止; 3.基金份额持有人大会决定终止上市; 4.深圳证券交易所认为须终止上市的其他情况。 发生上述终止上市情形时,由证券交易所终止其上市交易,基金管理人报经 33 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 中国证监会备案后终止本基金的上市,并在至少一种指定报刊和网站媒体上刊登 终止上市公告。 (十)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等 相关规定内容进行调整的,本基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此 项修改无须召集基金份额持有人大会。 34 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 九、基金份额的申购与赎回 (一)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。投资人可通过场外、场内两种方 式认购本基金。 具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金 管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。若基金管理人或其指定的 代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购 与赎回,具体办法由基金管理人或者代销机构另行公告。 (二)申购与赎回的开放日及开放时间 1.申购与赎回的开放日及开放时间 申购与赎回的开放日是指为投资人或基金份额持有人办理基金申购、赎回等 业务的上海证券交易所、深圳证券交易的交易日(基金管理人根据相关法律法规 及本合同的规定公告暂停申购、赎回时除外)。各销售机构的具体业务办理时间参 见基金份额发售公告或基金代销机构的相关公告。 投资人在基金合同约定之外的日期或时间提出申购、赎回申请的,其基金份 额申购、赎回价格为下一办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2.申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于 2014 年 6 月 6 日起开始办理日常申购、赎回业务。 基金管理人可根据相关法律法规及本合同的规定公告暂停本基金的申购、赎 回。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 (三)申购与赎回的数额限制 35 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 1.申购的数额限制 (1)投资者场内申购时,每笔最低申购金额为 1000 元。 (2)投资者场外申购时,即通过本基金的直销机构及场外代销机构申购时,原 则上,每笔申购本基金的最低金额为 1000 元,实际操作中,各销售机构可根据自 己的情况调整申购金额限制。 (3)基金管理人、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可根据市 场情况,在不违反相关法律法规规定的前提下,调整上述对申购的金额和赎回的 份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额上限的数量限制。基金管理人必须 在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备 案。 法律法规、中国证监会另有规定的除外。 2.赎回的数额限制 (1)本基金不设场外单笔最低赎回份额; (2)基金份额持有人场内赎回时,赎回份额必须是整数份额,并且每笔赎回最 大不超过 99,999,999 份基金份额。 3.在销售机构保留的基金份额最低数量限制 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不 足 1.00 份的,在赎回时需一次全部赎回。 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基 金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下,基金管理人可根据市场情 况,调整上述第 1 至 3 项的数额限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 (四)申购与赎回的原则 1.“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算; 2.“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3.场外基金份额持有人在赎回基金份额时,赎回遵循“先进先出”原则,即 36 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 5.投资者通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回时,需 遵守深圳证券交易所的相关业务规则。 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 (五)申购与赎回的程序 1.申购与赎回的申请方式 (1)投资者必须根据基金销售机构及深圳证券交易所规定的程序,在开放日的 业务办理时间内,以书面或销售机构公布的其他方式提出申购或赎回的申请,并 办理有关手续; (2)投资者申购本基金,须按销售机构规定的方式备足申购资金;基金份额持 有人提交赎回申请时,其在销售机构(网点)及注册登记机构必须有足够的基金 份额余额,否则会因所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。 2.申购与赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回 申请日(T 日),在正常情况下,本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性 进行确认。T 日提交的有效申请,投资者可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台 或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的 受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以 注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。 3.申购与赎回款项支付 (1)申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成 37 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 功。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资者已 缴付的申购款项退还给投资者。 (2)基金份额持有人 T 日的赎回申请成功后,基金管理人将赎回款项于 T+7 日 (包括该日)内划往基金份额持有人指定的银行账户。在发生巨额赎回时,款项 的支付办法按基金合同、招募说明书的有关规定处理。 (六)申购与赎回的费用、数额和价格 1.申购费用 本基金不收取申购费用。 2.本基金将收取基金销售服务费,基金销售服务费用于支付销售机构佣金、 基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。 3.赎回费用 本基金的赎回费率如下: 持有时间(D) 场内赎回费率 场外赎回费率 D<7 天 1.50% 1.50% 7≤D<30 天 0.1% 0.1% D≥30 天 0.1% 0 本基金的赎回费用在基金份额持有人赎回本基金份额时收取。其中对持续持 有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费总额的 25%归入基金财产,75%用于支付注册登记费和其 他必要的手续费。 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告。 5.对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),基金管理人按相关监管部门 要求履行必要手续后,可以调低基金申购费率和基金赎回费率。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情 38 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 况制定基金促销计划,对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销 活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以调低基金申购 费率和基金赎回费率。 基金管理人最迟应于新的费率开始实施日 3 个工作日前在至少一家指定媒体 及基金管理人网站公告。 6.申购份额与赎回金额的计算 (1)申购份额与赎回金额、余额的处理方式 1)申购份额、余额的处理方式 场外申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额,以申请当日的申购 价格为基准计算,采用四舍五入的方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或 损失计入基金财产。 场内申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额,以申请当日的申购 价格为基准计算,采用截位的方法保留到整数位,不足一份基金份额部分的申购 资金,由交易所会员返还给投资者。 2)赎回金额的处理方式 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日的赎回价格并扣除相应 的费用(若有),计算结果采用四舍五入的方法保留到小数点后两位,由此产生的 收益或损失计入基金财产。 (2)基金申购份额的计算 申购份额的计算方法如下: 申购份额=申购金额/申购价格 例:某投资者在开放日投资 10,000 元申购万家添利(LOF)份额,假设开放 日申购价格为 1.05 元,则可得到的申购份额为: 申购份额=10,000/1.0500=9,523.81 份 万家添利(LOF 万家添利(LOF)份额为 9,523.81 份。 (3)基金赎回金额的计算 39 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 赎回金额的计算方法如下: 赎回总金额=赎回份额×赎回价格 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 例:某基金份额持有人赎回 10,000 份本基金份额,持有时间为 20 天,赎回 费率为 0.1%,假设赎回当日的赎回价格为 1.0500 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额=10,000×1.05=10,500 元 赎回费用=10,500×0.1%=10.50 元 净赎回金额=10,500-10.50=10,489.50 元 该基金份额持有人可得到的净赎回金额为 10,489.50 元。 7.申购和赎回的价格:基金份额的申购和赎回价格等于基金份额净值。 8.基金份额净值的计算公式 T 日基金份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日基金份额的余额数量 T 日基金份额的余额数量为万家添利(LOF)基金份额总额。基金份额净值的 计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基 金财产。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况, 经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 (七)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请: 1.因不可抗力导致基金无法正常运作。 2.在封闭期的开放日内,根据申购规则和程序导致部分或全部申购没有得到 成交确认。 3.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产 净值。 4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 40 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 5.基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构因技术故障或异 常情况导致基金销售系统、注册登记系统、基金会计系统或证券结算登记系统无 法正常运行; 6.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额 持有人利益时。 7.开放期内,基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 8.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份 额数的比例达到或者超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资者变相规避前 述 50%比例要求的情形时。 9.当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人规定的 本基金总规模上限时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人规 定的当日申购金额或净申购比例上限时;或该投资者累计持有的份额超过单个投 资者累计持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过单个投资者单日申购 金额上限时;或该投资者单笔申购金额超过单个投资者单笔申购金额上限时。 10.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 11.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、4、5、7、10、11 项情形之一且基金管理人决定暂停接 受申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。 如果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购 的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回 款项: 41 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 1.因不可抗力导致基金无法正常运作。 2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产 净值。 3.开放期内,连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 4.基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构因技术故障或异 常情况导致基金销售系统、注册登记系统、基金会计系统或证券结算登记系统无 法正常运行; 5.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 6.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当采取暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。 7.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已接受的赎回申 请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户 申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,以后续开 放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨 额赎回,延期支付最长不得超过 20 个工作日,并在指定媒体上公告。投资者在申 请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除 时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。 (九)巨额赎回的情形及处理方式 1.巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总 数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2.巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 42 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按正 常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因 支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动 时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提 下,可对其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对于单个基金份额持有 人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 50%以上的部分,基金管理人有权进行 延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个账户非自动延 期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的 赎回份额;对于未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取 消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为 止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请 与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基 础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未 作明确选择,投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回:开放期内连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人 认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎 回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。 3.巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方 法,同时在指定媒体上刊登公告。 (十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1.发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备 案,并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2.如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒体上刊 43 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 3.如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周,暂停结束,基金重新开放申购或 赎回时,基金管理人应提前 2 日在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。 4.如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少刊登暂 停公告 1 次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 日在 指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的基 金份额净值。 (十一)基金转换 本基金在开放日开通基金转换业务。(详情投资人可登陆管理人网站查阅相关 公告)。 1、本公司所有基金间转换费用的计算规则如下: 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部 分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎 回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取 补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的, 补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所 对应应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。 (2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费 的 25%归入转出基金资产。 具体业务规则及计算公式详见公司相关公告。 2、其它与转换相关的业务事项 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换 业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法 律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 (十二)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记结算机构受理继承、捐赠和司法强制执行而 产生的非交易过户以及登记结算机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无 44 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投 资者。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会 团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基 金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金 登记结算机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记 结算机构的规定办理,并按基金登记结算机构规定的标准收费。 (十三)基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记 1.基金份额的登记 (1)本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购买入的基金份额登 记在注册登记系统持有人开放式基金账户下;场内认购、申购或上市交易买入的 基金份额登记在证券登记结算系统持有人证券账户下。 (2)登记在证券登记结算系统中的基金份额既可以在深圳证券交易所上市交 易,也可以直接申请场内赎回,不可以申请场外赎回。 (3)登记在注册登记系统中的基金份额可申请场外赎回,不可以在深圳证券交 易所上市交易,也不可以直接申请场内赎回。 2.系统内转托管 (1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内 不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进 行转托管的行为。 (2)基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业 务的销售机构(网点)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。 (3)基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交 易或场内赎回的会员单位(席位)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。 具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。 3.跨系统转登记 (1)跨系统转登记是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和 证券登记结算系统间进行转登记的行为。 (2)本基金跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的 45 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 相关规定办理。 基金份额持有人办理上述业务时,基金销售机构可以按照规定的标准收取转 托管费。 (十四)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在 届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资者在办理定期定额投资计划时可 自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新 的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 (十五)基金的冻结和解冻 基金登记结算机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及登记结算机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻,并收取一定 的手续费用。 46 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 十、基金的投资 (一)投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求当期较高收入和投资总回报。 (二)投资理念 把握价值发现过程,谋求价值最优实现。以价值分析为基础,通过管理实现 基金资产可持续的稳定增值。 (三)投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、 权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会的相关规定)。 本基金主要投资于国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中 央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、 可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固 定收益证券品种。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%。 本基金还可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所 形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等以 及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种,但不直接从二级市 场买入股票、权证等权益类资产。本基金在封闭运作期间,投资于非固定收益类 资产的比例不高于基金资产的 20%;开放期间,投资于非固定收益类资产的比例不 高于基金资产的 20%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 (四)投资策略 1.资产配置策略 47 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积 极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲 线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不 同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在风险可控 的前提下,充分发挥在封闭期内基金规模稳定的优势,寻求组合流动性与收益的 最佳配比,实现基金收益的最大化。 2.利率预期策略 利率变化是影响债券价格的最重要的因素,利率预期策略是本基金的基本投 资策略。本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的 分析,采用定性分析与定量分析相结合的方法,形成对未来利率走势的判断,并 在此基础上对债券组合的久期结构进行有效配置,以达到降低组合利率风险,获 取较高投资收益的目的。 3.期限结构配置策略 利率期限结构表明了债券的到期收益率与到期期限之间的关系。本基金通过 数量化方法对利率进行建模,在各种情形、各种假设下对未来利率期限结构变动 进行模拟分析,并在运作中根据期限结构不同变动情形在子弹式组合、梯式组合 和杠铃式组合当中进行选择适当的配置策略。 4.属类配置策略 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产有必要 配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性 和信用风险补偿间的最佳平衡点。本基金将综合信用分析、流动性分析、税收及 市场结构等因素分析的结果来决定投资组合的类别资产配置策略。 5.债券品种选择策略 在上述债券投资策略的基础上,本基金对个券进行定价,充分评估其到期收 益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收、含权等因素,选择那些定价合理或价 值被低估的债券进行投资。 具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资重点关注的对象: (1)符合前述投资策略; (2)短期内价值被低估的品种; (3)具有套利空间的品种; 48 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 (4)符合风险管理指标; (5)双边报价债券品种; (6)市场流动性高的债券品种。 本基金的一个投资重点为信用债券,对信用利差的评估直接决定了对信用债 券的定价结果。信用利差应当是信用债券相对于可比国债在信用利差扩大风险和 到期兑付违约风险上的补偿。信用利差的变化受经济周期、行业周期和发行主体 财务状况等综合因素的影响。本基金围绕上述因素综合评估发行主体的信用风险, 确定信用债券的信用利差,有效管理组合的整体信用风险。 在信息反映充分的债券市场中,信用利差的变化有规律可循且在一定时期内 较为稳定。当债券收益率曲线上移时,信用利差通常会扩大,而在债券收益率曲 线下移的过程中,信用利差会收窄;行业盈利增加、处于上升周期中,信用利差 会缩小,行业盈利缩减、处于下降周期中,信用利差会扩大。提前预测并制定相 应投资策略,就可能获得收益或者减少损失。本基金将通过定性与定量相结合的 方式,综合考虑监管环境、市场供求关系、行业分析,并运用财务数据统计模型 和现金流分析模型等对整个市场的信用利差结构进行全面分析,在有效控制整个 组合信用风险的基础上,采取积极的投资策略,发现价值被低估的信用类债券产 品,挖掘投资机会,获取超额收益。 6.可转换债券投资策略 可转换债券(含可分离转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有 抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券条款和发 行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,通过考察利率水平、票息率、付 息频率、信用风险及流动性等因素判断其债券价值;采用市场公认的多种期权定 价模型以及研究人员对包括对应公司基本面等不同变量的预测确定其转换权价 格。投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券,获取稳健的投资回 报。 7.股票等权益类资产投资策略 在股票发行市场上,股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场 价格之间存在一定的价差,从而使得新股申购成为一种风险较低的投资方式。本 基金将研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面因素,根据股票市 场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参考一级市场资金供求关 49 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 系,从而制定相应的新股申购策略。本基金对于通过新股认购等方式所获得的股 票,将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低,在上市交易后 90 个交易日 内选择合适的时机卖出。 本基金不主动进行二级市场的权证投资,对于通过可分离交易可转债中分离 交易等方式获得的权证,本基金将依据权证估值模型及研究人员对包括对应公司 基本面等不同变量的预测确定权证合理定价,在上市交易后 90 个交易日内选择合 适的时机卖出。 8.信用债券投资的风险管理 本基金采取内部评级与外部评级相结合的办法,对信用债券面临的信用风险 进行综合评估。通过参考外部评级筛选出信用债券的研究库,对进入研究库中的 信用债券通过内部信用评级,运用定性和定量相结合、动态和静态相结合的方法, 建立信用债券的投资库,在具体操作上,采用指标定量打分制,对债券发行人所 处考虑行业经济特点以及企业属性和经营状况、融资的便利性、财务状况等指标, 对债券发行人进行综合打分评级,并动态跟踪债券发行人的状况,建立相应预警 指标,及时对信用债券的投资库进行更新维护。在投资操作中,结合适度分散的 投资策略,适时调整投资组合,降低信用债券投资的信用风险。 (五)投资决策 1.决策依据 (1)国家有关法律法规、监管规定和基金合同的有关规定; (2)宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币市场 和证券市场运行状况; (3)投研团队提供的宏观经济分析报告、策略分析报告、行业分析报告、上市 公司分析报告、固定收益类债券分析报告、风险测算报告等。 2.决策程序 本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。基金管理人选择具有 丰富证券投资经验的人员担任基金经理。本基金的投资管理程序如下: (1)利率分析师开展研究分析并撰写研究报告 利率分析师将广泛参考和利用公司外部研究成果,尤其是研究实力雄厚的证 券经营机构提供的研究报告,并经常拜访国家有关部委,了解国家宏观经济政策 及行业发展状况;经过筛选、归纳、整理,定期撰写并向投资决策委员会和基金 50 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 经理提供宏观经济分析报告和债市市场投资策略报告。研究报告是投资决策委员 会和基金经理进行投资决策的主要依据之一。 (2)信用分析师对信用债券的信用风险和信用利差做出评估。 信用分析师首先借助卖方研究机构的研究报告和中介评级机构的结论构建信 用债券研究库,然后在研究库范围内基于宏观经济、行业周期、企业财务状况等 因素对信用债券进行综合评估,得出信用利差及信用风险的研究结论,从而形成 信用债券投资库。基金对于信用债券的投资仅限于投资库内获得投资评级的债券。 (3)基金经理制定具体的投资组合方案 基金总体投资计划的拟定,由基金经理根据公司投研团队撰写的宏观经济、 行业、上市公司分析报告、策略研究报告、债券研究报告等拟定。 该基金总体投资计划包括资产配置方案(即投资组合中股票、债券和现金类 资产的配置比例)、债券组合久期等。 如果基金经理认为影响市场的因素产生了重大变化,还可以临时提出新的总 体投资计划,并报投资决策委员会审批。 (4)投资决策委员会审议并决定基金的总体投资计划 投资决策委员会将定期分析投资研究团队所提供的研究报告,根据基金的投 资目标、投资范围和投资策略,确定基金的总体投资计划,包括在无信用风险债 券、信用类债券及现金等大类资产之间的资产配置范围比例等。 (5)投资指令的下达与执行及反馈 基金经理根据投资组合方案制订具体的操作计划,并以投资指令的形式下达 至集中交易室。集中交易室依据投资指令具体执行买卖操作,并将指令的执行情 况反馈给基金经理并提供建议,以便基金经理及时调整交易策略。 (6)投资组合监控与评估 监察稽核部对基金总体投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制,并定 期或不定期的提供风险分析报告。公司风险控制委员会根据市场变化对基金投资 组合进行风险评估,提出风险防范措施。 监察稽核部定期对基金投资组合进行投资绩效评估,研究在一段时期内基金 投资组合的变化及由此带来的收益与损失,并对基金业绩进行有效分解,以便能 更好地评估资产配置,并对基金经风险调整后的业绩进行评估,定期或不定期地 提供绩效评估报告。 51 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 (7)基金经理对组合进行调整 基金经理根据证券市场变化、基金申购、赎回现金流情况,以及风险监控和 风险评估结果、绩效评估报告对组合进行动态调整。 (六)业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:中国债券总指数 中国债券总指 数由中央国 债登记结 算公司编制 ,并在中 国债券网 (www.chinabond.com.cn)公开发布,具有较强的权威性和市场影响力;该指数 的样本券涵盖面广,能较好地反映债券市场的整体收益。本基金是债券型基金, 主要投资于固定收益类金融工具,强调基金资产的稳定增值,为此,本基金选取 中国债券总指数作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本 基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要 召集基金份额持有人大会。 (七)风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其 长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,封闭期内, 添利 A 份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于 普通的债券型基金份额;添利 B 份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预 期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。 (八)投资组合限制 1.本基金对固定收益类资产的投资比例不得低于基金资产的80%; 2.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资 产净值的40%; 3.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金 资产净值的10%; 4.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该 资产支持证券规模的10%; 5.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 52 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 6.本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 7.本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金 持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报 告发布之日起3个月内全部予以卖出; 8.本基金参与股票发行申购时,申报的金额不得超过本基金的总资产,申报 的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 9.本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%; 10.本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; 11.本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; 12.封闭期后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不得低于基金 资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等; 13.本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; 14.本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过基金资产净值的 10%;本基金投资流通受限的单只证券,锁定期在3个月以内(含3个月)的流通受 限证券,投资金额不得超过基金资产净值的7%;锁定期在3个月至1年(含1年)的 流通受限证券,投资金额不得超过基金资产净值的5%;经基金管理人和基金托管 人协商可对以上比例进行调整; 15.本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的 定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; 16.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 17.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 53 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 持一致; 18.如果法律法规对基金合同约定的组合限制进行变更的,以变更后的规定为 准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程序后, 本基金投资不再受相关限制。 除上述第7、12、16、17项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变 动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述组合限制的,基金管理 人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日 起开始。 (九)禁止行为 本基金禁止以下投资行为: 1.承销证券; 2.将基金财产向他人贷款或提供担保; 3.从事承担无限责任的投资; 4.买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; 5.向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的 股票或者债券; 6.买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基 金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; 7.从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 8.法律法规、中国证监会及基金合同禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序 后,则本基金不受上述规定的限制。 (十) 基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利,保护 基金份额持有人的利益; 2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3.有利于基金财产的安全与增值; 4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人 54 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 牟取任何不当利益。 (十一)基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 (十二)投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 4 月 18 日复核了本招募说明书中的投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载误导性陈述及重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据未 经审计。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 41,819,529.34 75.67 其中:债券 38,809,429.61 70.22 资产支持证券 3,010,099.73 5.45 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 7,920,123.96 14.33 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 464,864.75 0.84 8 其他资产 5,060,476.15 9.16 9 合计 55,264,994.20 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末本基金未持有股票。 2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有沪港通股票。 55 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末本基金未持有股票。 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 2,923,800.00 5.49 2 央行票据 - - 3 金融债券 18,797,961.47 35.33 其中:政策性金融债 18,797,961.47 35.33 4 企业债券 9,662,976.80 18.16 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 7,424,691.34 13.95 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 38,809,429.61 72.94 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 占基金资产净值 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 号 比例(%) 1 180201 18 国开 01 100,000 10,013,000.00 18.82 2 018005 国开 1701 50,000 4,991,000.00 9.38 3 108601 国开 1703 37,951 3,793,961.47 7.13 4 124837 PR 赤城投 40,000 3,266,400.00 6.14 5 124942 PR 南绿港 40,000 3,263,200.00 6.13 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 序 占基金资产净值 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 号 比例(%) 1 146677 花呗 46A1 30,000 3,010,099.73 5.66 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 56 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 9. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 9.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同,本基金暂不投资于国债期货。 9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。 9.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。 10. 投资组合报告附注 10.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告 编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 10.2 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,951.66 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 930,279.59 5 应收申购款 4,125,244.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,060,476.15 10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净值比例 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) (%) 1 132007 16 凤凰 EB 1,868,740.50 3.51 2 132006 16 皖新 EB 1,784,700.00 3.35 57 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 3 127004 模塑转债 424,845.00 0.80 4 113012 骆驼转债 63,306.00 0.12 10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 十一、基金的业绩 基金业绩截止日为 2018 年 3 月 31 日 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 净值增 业绩比较基 基准收益 阶段 率标准差 ①-③ ②-④ 长率① 准收益率③ 率标准差 ② ④ 2018 年 1月1日 至 2018 1.13% 0.05% 1.21% 0.07% -0.08% -0.02% 年3月 31 日 2017 年 0.57% 0.06% -4.26% 0.09% 4.83% -0.03% 2016 年 -0.27% 0.10% -1.80% 0.13% 1.53% -0.03% 2015 年 12.41% 0.16% 4.51% 0.12% 7.90% 0.04% 2014 年 14.06% 0.24% 7.48% 0.15% 6.58% 0.09% 2013 年 5.53% 0.26% -5.28% 0.11% 10.81% 0.15% 2012 年 15.38% 0.26% -0.67% 0.07% 16.05% 0.19% 2011 年 -1.80% 0.30% 2.16% 0.13% -3.96% 0.17% 基金成 55.49% 0.20% 2.73% 0.11% 52.76% 0.09% 立日至 2018 年 3 月 31 日 58 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 (二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准 的变动的比较(2011 年 6 月 2 日至 2018 年 3 月 31 日) 注:本基金于2011年6月2日成立,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律 法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 十二、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购 款以及其他资产的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 (三)基金财产的账户 本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交 易清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券 59 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 账户,以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管 理人、基金托管人、基金销售机构和登记结算机构自有的财产账户以及其他基金 财产账户相独立。 (四)基金财产的处分 基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金 托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而 取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约 定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与 基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不 得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权人不 得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。 非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 十三、基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法 规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 (二)估值方法 1.股票估值方法 (1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易 的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日的收盘价估值; 估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品 种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。 如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的,应对最近交易 日的收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。 60 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 (2)未上市股票的估值: 1)首次发行的股票,采用估值技术确定公允价值进行估值,在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按估值日 其所在证券交易所上市的同一股票以第(1)条确定的估值价格进行估值。 3)送股、转增股、配股和公开增发新股等方式发行的股票,按估值日该上市 公司在证券交易所挂牌的同一流通股票以第(1)条确定的估值价格进行估值。 4)非公开发行有明确锁定期的股票按如下方法进行估值: ①估值日在证券交易所上市交易的同一股票以第(1)条确定的估值价格低于 非公开发行股票的初始取得成本时,应采用在证券交易所上市交易的同一股票以 第(1)条确定的估值价格作为估值日该非公开发行股票的价值; ②估值日在证券交易所上市交易的同一股票以第(1)条确定的估值价格高于 非公开发行股票的初始取得成本时,应按下列公式确定估值日该非公开发行股票 的价值: FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl (FV 为估值日该非公开发行股票的价值;C 为该非 公开发行股票的初始取得成本(因权益业务导致市场价格除权时,应于除权日对 其初始取得的成本作相应调整);P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的 市价;Dl 为该非公开发行股票锁定期所含的交易所的交易天数;Dr 为估值日剩余 锁定期,即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数,不含估值日当天。 (3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 2.债券估值方法 (1)在证券交易所市场挂牌交易的实行净价交易的债券按估值日收盘价估值, 估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日的 收盘价估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参 考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允 价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的, 应对最近交易日的收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。 (2)在证券交易所市场挂牌交易的未实行净价交易的债券按估值日收盘价减 去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值,估值日无交易的,但 最近交易日后经济环境未发生重大变化的,按最近交易日债券收盘价减去所含的 61 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 最近交易日债券应收利息后的净价进行估值;估值日无交易,且最近交易日后经 济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价(净价)及重大变化 因素,调整最近交易日收盘价(净价),确定公允价值进行估值。如有充足证据表 明最近交易日收盘价(净价)不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收 盘价(净价)进行调整,确定公允价值进行估值。 (3)首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (4)在银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并综 合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行 估值。 (5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 3.权证估值方法: (1)配股权证的估值: 因持有股票而享有的配股权,类同权证处理方式的,采用估值技术进行估值。 (2)认沽/认购权证的估值: 从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的 收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按 最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考 类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计 量的情况下,按成本估值;因持有股票而享有的配股权,停止交易、但未行权的 权证,采用估值技术确定公允价值。 4.本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或 应付利息。 5.本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利 息。 6.在任何情况下,基金管理人如采用上述估值方法对基金财产进行估值,均 应被认为采用了适当的估值方法。但是,如基金管理人认为上述估值方法对基金 财产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场各因素的 基础上,可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 62 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 基金管理人、基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序 以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,发现方应及 时通知对方,以约定的方法、程序和相关法律法规的规定进行估值,以维护基金 份额持有人的利益。 根据《基金法》,本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此,就与本 基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致 的意见,基金管理人有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公布。 (三)估值对象 基金依法拥有的股票、债券、权证及其他基金资产。 (四)估值程序 1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额 的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金 资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后, 由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时 进行。 (五)估值错误的处理 当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后三位内(含第三位)发生差错 时,视为基金份额净值估值错误。基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、 合理的措施确保基金财产估值的准确性、及时性。当估值或基金份额净值计价出 现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩 大;当计价错误达到或超过基金资产净值的 0.25%时,基金管理人应通报基金托管 人,并报告中国证监会;计价错误达到基金资产净值的 0.5%时,基金管理人应通 报基金托管人,按基金合同的规定进行公告,并报中国证监会备案。 1.差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、 或代销机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错 的责任人应当对由于该差错遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差 63 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计 算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同 行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规 定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差 错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差 错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2.差错处理原则 当基金资产净值、基金份额净值、两级基金的基金份额参考净值计算差错给 基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根 据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: (1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。与本基金有关的会计问题, 如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金会计责任方的建 议执行,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 (2)若基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、两级基金的基金份额 参考净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对计算过程提出疑 义或要求基金管理人书面说明,份额净值出错且造成基金份额持有人损失的,应 根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的 赔偿金额,基金管理人与基金托管人各自承担相应的责任。 (3)如基金管理人和基金托管人对基金资产净值、基金份额净值、两级基金的 基金份额参考净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时, 为避免不能按时公布基金资产净值、基金份额净值、两级基金的基金份额参考净 值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造 成的损失,由基金管理人负责赔付。 3.差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差 错的责任方; (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; 64 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注 册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。 (六)暂停估值的情形 1.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资 产价值时; 3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基 金份额持有人的利益,已决定延迟估值时; 4.出现基金管理人认为属于紧急事故的情况,导致基金管理人不能出售或评 估基金资产时; 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致 的; 6.中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值、基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的净 值计算结果并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给 基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 (八)特殊情况的处理 1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 条进行估值时,所造成的误差 不作为基金资产估值错误处理。 2.由于不可抗力原因,或由于证券交易所及注册登记机构发送的数据错误, 或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取 必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估 值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必 要的措施消除由此造成的影响。 65 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 十四、基金的收益与分配 (一)基金收益的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已 实现收益的孰低数。 (二)基金净收益分配的原则 本基金收益分配应遵循下列原则: (1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按除息日 除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有 人可选择现金方式或红利再投资方式,若基金份额持有人事先未做出选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红,若基金份额持有人选择红利再投资,红利再 投资的份额免收申购费用;登记在深圳证券账户的基金份额的收益分配只能采取 现金红利方式,不能选择红利再投资; (2)每一基金份额享有同等分配权; (3)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配 12 次,每次 基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的 20%(期末可供分配利润指期末资产 负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数); (4)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额 后不能低于面值; (5)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申 请赎回的基金份额享受当次分红; (6)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日) 的时间不得超过 15 个工作日。 (7)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 (三)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金期末可供分配利润、基金收益分配对象、分 配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 66 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 (四)收益分配的时间和程序 1.基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案; 2.在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红 利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红 资金的划付。 67 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 十五、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3.基金上市费用; 4.基金财产拨划支付的银行费用; 5.基金合同生效后的基金信息披露费用; 6.基金份额持有人大会费用; 7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 8.基金的证券交易费用; 9.基金销售服务费; 10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确 定,法律法规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。计算 方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月 支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核无 误后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 2.基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算 方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 68 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月 支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核无 误后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 3.基金销售服务费 基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有 人服务费等。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.35%年费率计 提。计算方法如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日基金资产净值 基金销售服务费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每月月末,按 月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人 复核无误后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售机构。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日 支付。 (四)基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用、基金份额持有人大会 费用、基金合同生效以后的与基金相关的会计师费和律师费和基金上市初费及年 费、基金银行汇划费用以及按照国家有关规定可以列入的其他费用由基金管理人 和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入或摊入当期基金费用。 (五)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基 金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。 (六) 基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调 整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须依照有关规定最迟于新 的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。 (七)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 69 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 十六、基金的会计和审计 (一)基金的会计政策 1.基金管理人为本基金的会计责任方; 2.本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4.会计制度执行国家有关的会计制度; 5.本基金独立建账、独立核算; 6.基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关 规定编制基金会计报表; 7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并 书面确认。 (二)基金的审计 1.基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计 师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计 师与基金管理人、基金托管人相互独立。 2.会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。 3.基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人 (或基金管理人)同意,并报中国证监会备案后可以更换。就更换会计师事务所, 基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 70 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 十七、基金的信息披露 基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、 及其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法 披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金 信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报 刊”)和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露。 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2.对证券投资业绩进行预测; 3.违规承诺收益或者承担损失; 4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构; 5.登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6.中国证监会禁止的其他行为。 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息 披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币 元。 公开披露的基金信息包括: (一)招募说明书 招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发 售的 3 日前,将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后,基 金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上, 将更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人将在公告的 15 日前向中 国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。更新后的招 71 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 募说明书公告内容的截止日为每 6 个月的最后 1 日。 (二)基金合同、托管协议 基金管理人应在基金份额发售的 3 日前,将基金合同摘要登载在指定报刊和 网站上;基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。 (三)基金份额发售公告 基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发 售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报 刊和网站上。 (四)基金合同生效公告 基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效 公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。 (五) 基金份额上市交易公告书 万家添利(LOF)基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在 基金份额上市交易的三个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊 和网站上。 (六) 基金资产净值公告、基金份额净值公告 1.本基金的基金合同生效后,在添利 B 份额上市交易前,基金管理人将至少 每周公告一次基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值; 2.在添利 B 份额上市交易后,基金管理人将在每个交易日的次日,通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介,披露基金资产净值、基金份额净值和两级基金 的基金份额参考净值; 3.基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、基 金份额净值和两级基金的基金份额参考净值。基金管理人应当在上述市场交易日 的次日,将基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值登载在 指定报刊和网站上; 4.基金托管人对添利 A 和添利 B 的基金份额参考净值、封闭期届满时基金份 额净值及相关披露内容进行复核; 5.在本基金封闭期届满并转换为上市开放式基金(LOF)后: 在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基 金资产净值和基金份额净值。 72 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个交易日的次日, 通过基金管理人网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露交易日的基金份额 净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金 份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和基金管理人网站上。 (七)基金份额申购、赎回价格公告 基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基 金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在 基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 (八)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告 1.基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将 年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告 需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露; 2.基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上; 3.基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上; 4.基金合同生效不足 2 个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、半 年度报告或者年度报告。 5.基金定期报告应当按有关规定分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 所所在地中国证监会派出机构备案。 6. 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情 形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除 外。 7.本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中 披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 (九)临时报告与公告 73 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格 产生重大影响的事件时,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予 以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中 国证监会派出机构备案: 1.基金份额持有人大会的召集及决议; 2.终止基金合同; 3.转换基金运作方式; 4.更换基金管理人、基金托管人; 5.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6.基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7.基金募集期延长; 8.基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管 人基金托管部门负责人发生变动; 9.基金管理人的董事在一年内变更超过 50%; 10.基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30%; 11.涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12.基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13.基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行 政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14.重大关联交易事项; 15.基金收益分配事项; 16.管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17.基金份额净值或开放日添利 A 的申购与赎回价格计价错误达基金份额净值 或开放日添利 A 的申购与赎回价格 0.5%; 18.本基金封闭期间办理添利 A 申购、赎回的开放日; 19.封闭期间添利 A 或开放期后本基金申购、赎回费用及其收费方式发生变更; 20.基金改聘会计师事务所; 21.基金变更、增加或减少代销机构; 22.基金更换注册登记机构; 74 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 23.封闭期届满基金份额转换后,本基金开始办理申购、赎回; 24.本基金发生巨额赎回并延期支付; 25.本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 26.本基金暂停办理申购、赎回申请; 27.本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 28.基金份额暂停上市、恢复上市或终止上市; 29.发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项 时; 30.中国证监会、深圳证券交易所或本基金合同规定的其他事项。 (十)澄清公告 在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息 可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人 知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (十一)中国证监会规定的其他信息 (十二)信息披露文件的存放与查阅 基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、年度报告、半年 度报告、季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后,将存放于基金 管理人所在地、基金托管人所在地,供公众查阅。投资者在支付工本费后,可在 合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 投资者也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将 在指定媒体上公告。 本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。 75 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 十八、风险揭示 基金份额持有人须了解并承受以下风险: (一)市场风险 证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素 的影响而引起的波动,将对基金收益水平产生潜在风险,主要包括: 1.政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展 政策等)和证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2.经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的 特点,而宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而对基金收益造 成影响。 3.利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利 率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债 券和债券回购,其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。 4.上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财 务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。 如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的 利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统 风险,但不能完全规避。 5.购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀, 基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而使基金的实际收益下 降,影响基金资产的保值增值。 (二)管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影 响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。 因此,本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性 较大,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。 (三)流动性风险 1、流动性风险评估 76 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 本基金为债券型基金,可投资的资产包括股票、债券、货币市场工具等,一 般情况下,这些资产市场流动性较好。 但本基金投资于上述资产时,仍存在以下流动性风险:一是基金管理人建仓 而进行组合调整时,可能由于特定投资标的流动性相对不足而无法按预期的价格 将股票、债券或其他资产买进或卖出;二是为应付投资者的赎回,基金被迫以不 适当的价格卖出股票、债券或其他资产。两者均可能使基金净值受到不利影响。 2、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回;如出现连续两个或两个以上开放日发生巨 额赎回,可暂停接受基金的赎回申请,对已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回 款项;当本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日 基金总份额 50%的,基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的赎回申 请实施延期办理。具体情形、程序见招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“巨 额赎回的情形及处理方式”。 发生上述情形时,投资者面临无法全部赎回或无法及时获得赎回资金的风险。 在本基金暂停或延期办理投资者赎回申请的情况下,投资者未能赎回的基金份额 还将面临净值波动的风险。 3、除巨额赎回情形外实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资 者的潜在影响 除巨额赎回情形外,本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受 赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值以及证监会认定 的其他措施。 暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项等工具的情形、程序见招募说明书“基 金份额的申购与赎回”之“暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关规定。 若本基金暂停赎回申请,投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。 若本基金延缓支付赎回款项,赎回款支付时间将后延,可能对投资者的资金安排 带来不利影响。 短期赎回费适用于持续持有期少于 7 日的投资者,费率不低于 1.5%。短期赎 回费由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时 收取,并全额计入基金财产。短期赎回费的收取将使得投资者在持续持有期限少 77 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 于 7 日时会承担较高的赎回费。 暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“基金资产的估值”之 “暂停估值 的情形”的相关规定。若本基金暂停基金估值,一方面投资者将无法知晓本基金 的基金份额净值,另一方面基金将暂停接受申购赎回申请,将导致投资者无法申 购或赎回本基金。 (四)信用风险 基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝 支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。 (五)本基金所特有的风险 本基金的特有风险包括: (1)基金份额的折/溢价交易风险 在万家添利(LOF)份额上市交易后,基金份额的交易价格与其基金份额参考 净值之间可能发生偏离并出现折/溢价交易的风险。 (六)其他风险 1.因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险; 2.因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的不完 善产生的风险; 3.因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; 4.对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; 5.因业务竞争压力可能产生的风险; 6.战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失,影响基金收益水平, 从而带来风险; 7.其他意外导致的风险。 78 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 十九、基金合同的终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1.基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召集 基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。 (1)终止基金合同; (2)转换基金运作方式,但本基金封闭期届满转为上市开放式基金(LOF)除 外; (3)变更基金类别; (4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规、基金合同和中国证 监会另有规定的除外); (5)变更基金份额持有人大会程序; (6)更换基金管理人、基金托管人; (7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬 标准的除外; (8)本基金与其他基金的合并; (9)终止基金上市,但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上 市的除外; (10)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; (11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金 托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或 收费方式; (3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; (4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化; (5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (6)按照法律法规或本基金合同规定不需召集基金份额持有人大会的其他情 79 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 形。 2.关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备 案,并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起 2 日内 在至少一种指定媒体公告。 (二)本基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务, 而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; 3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务, 而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 4.法律法规、中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1.基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清 算。 2.基金财产清算组 (1)自基金合同终止之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清 算组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基 金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构、具 有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财 产清算组可以依法进行必要的民事活动。 3.清算程序 (1)基金合同终止后,由基金财产清算组统一接管基金财产; (2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限; (3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认; (4)对基金财产进行评估和变现; (5)基金清算组做出清算报告; 80 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 (6)会计师事务所对清算报告进行审计; (7)律师事务所对清算报告出具法律意见书; (8)将基金清算结果报告中国证监会; (9)公布基金清算公告; (10)对基金剩余财产进行分配。 4.清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金清算组优先从基金财产中支付。 5.基金财产清算剩余资产的分配 本基金依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣 除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有 的基金份额比例进行分配。 6.基金财产清算的公告 清算小组成立后 2 日内应就清算小组的成立在指定媒体上公告;清算过程中 的有关重大事项须及时公告;基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审 计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。 7.基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。 81 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 二十、基金合同内容摘要 (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1.基金份额持有人的权利与义务 每份基金份额具有同等的合法权益。 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让及根据基金合同约定申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议 事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼; (9)法律法规和基金合同规定的其他权利。 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为: (1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定; (2)交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; (3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (4)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动; (5)执行生效的基金份额持有人大会决议; (6)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理 人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利; (7)法律法规和基金合同规定的其他义务。 2.基金管理人的权利与义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为: (1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运 82 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 用基金财产; (2)依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他 收入; (3)发售基金份额; (4)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (5)在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、 转换、非交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围 内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方 式; (6)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基 金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损 失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利 益; (7)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请; (8)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; (9)自行担任或选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对注 册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查; (10)选择、更换代销机构,并依据基金销售代理服务协议和有关法律法规, 对其行为进行必要的监督和检查; (11)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机 构; (12)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (13)依法召集基金份额持有人大会; (14)法律法规和基金合同规定的其他权利。 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为: (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产; 83 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经 营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证 所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分 别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三 人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; (9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法 符合基金合同等法律文件的规定; (10)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (12)编制季度、半年度和年度基金报告; (13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义 务; (14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向 他人泄露; (15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配收益; (16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配 合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为; (19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益, 应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 84 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 (21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利 益向基金托管人追偿; (22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料; (23)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并 通知基金托管人; (24)执行生效的基金份额持有人大会决议; (25)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; (26)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理; (27)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 3.基金托管人的权利与义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为: (1)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其 他收入; (2)监督基金管理人对本基金的投资运作; (3)自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产; (4)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人; (5)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金 合同或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失 的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益; (6)依法召集基金份额持有人大会; (7)按规定取得基金份额持有人名册资料; (8)法律法规和基金合同规定的其他权利。 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为: (1)安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的 熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三 人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 85 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; (8)对基金财务会计报告、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执 行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (9)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (10)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交 割事宜; (11)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (12)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格; (13)按照规定监督基金管理人的投资运作; (14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回款项; (16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集 基金份额持有人大会; (17)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因 其退任而免除; (18)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理 人追偿; (19)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配; (20)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和 银行业监督管理机构,并通知基金管理人; (21)执行生效的基金份额持有人大会决议; (22)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; (23)建立并保存基金份额持有人名册; (24)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 86 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 1.基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代 表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 (1)在封闭期内,基金份额持有人大会的审议事项应分别由添利 A、添利 B 基 金份额持有人独立进行表决。添利 A、添利 B 基金份额持有人持有的每一份基金份 额在其份额类别内拥有同等的投票权。 (2)封闭期届满,本基金转为上市开放式基金(LOF)。基金份额持有人将按其 所持上市开放式基金的每一基金份额享有相应的投票权。 2.召集事由 当出现或需要决定下列事由之一的,应当召集基金份额持有人大会: (1)终止基金合同; (2)转换基金运作方式,但本基金封闭期到期后转为上市开放式基金(LOF) 除外; (3)变更基金类别; (4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规、基金合同和中国证 监会另有规定的除外); (5)变更基金份额持有人大会程序; (6)更换基金管理人、基金托管人; (7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬 标准的除外; (8)本基金与其他基金的合并; (9)终止基金上市,但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上 市的除外; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%,下同)基金份额的基金 份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会(在封闭期内,依据本基金合同享有基金份额持 有人大会召集提议权、自行召集权、提案权、新任基金管理人和基金托管人提名 权的单独或合计持有本基金总份额 10%以上基金份额的基金份额持有人或类似表 述均指“单独或合计持有添利 A 和添利 B 各自的基金总份额 10%以上基金份额的 87 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 基金份额持有人”); (12)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同, 不需召集基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调低赎回费率; (3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; (4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化; (5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (6)按照法律法规或本基金合同规定不需召集基金份额持有人大会的其他情 形。 3.召集人和召集方式 (1)除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人 召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。 (2)基金托管人认为有必要召集基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提 出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书 面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内 召集;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召集的,应当自行召集。 (3)代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召集基金份额持有人 大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管 人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召集;基金管理 人决定不召集,代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召集的,应 当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决 定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托 管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召集。 (4)代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召集基金份额持 有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额 10%以上的基金 88 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前 30 日向中国证监 会备案。 (5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金 托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 4.召集基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、 地点、方式和权益登记日。召集基金份额持有人大会,召集人必须于会议召集日 前 30 天在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容: (1)会议召集的时间、地点和出席方式; (2)会议拟审议的主要事项; (3)会议形式; (4)议事程序; (5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日; (6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限 和代理有效期限等)、送达时间和地点; (7)表决方式; (8)会务常设联系人姓名、电话; (9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (10)召集人需要通知的其他事项。 采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决 方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委 托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应 另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监 督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不 影响计票和表决结果。 5. 基金份额持有人出席会议的方式 (1)会议方式 89 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 1)基金份额持有人大会的召集方式包括现场开会和通讯方式开会。 2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出 席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或 基金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。 3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。 4)会议的召集方式由召集人确定。 (2)召集基金份额持有人大会的条件 1)现场开会方式 在同时符合以下条件时,现场会议方可举行: ①对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的 基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%,下同); ②到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、 委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符 合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金 管理人持有的注册登记资料相符。 2)通讯方式开会 在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行: ①召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关 提示性公告; ②召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为 “监督人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督; ③召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计 基金份额持有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监 督的,不影响表决效力; ④本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所 代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上; ⑤直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理 人提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会 议通知的规定,并与注册登记机构记录相符。 6.议事内容与程序 90 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 (1)议事内容及提案权 1)议事内容为本基金合同规定的召集基金份额持有人大会事由所涉及的内 容。 2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10% 以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召集事由向大会召集 人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。 3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进 行审核: 关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系, 并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交 大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集 人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会 上进行解释和说明。 程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决 定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变 更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照 基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 4)单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%以上的基金份额持有人提交基 金份额持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持有 人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提 请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的除 外。 5)基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,如果需要对原有提 案进行修改,应当在基金份额持有人大会召集前 30 日及时公告。否则,会议的召 集日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及 注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决, 经合法执业的律师见证后形成大会决议。 91 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持 大会的情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权 代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金 份额 50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单 位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单 位名称)等事项。 2)通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表 决截止日期后第 2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效 表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的 决议有效。 (3)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 7.决议形成的条件、表决方式、程序 (1)基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。在封闭期内,基金 份额持有人大会的审议事项应分别由添利 A、添利 B 基金份额持有人独立进行表决, 且添利 A、添利 B 基金份额持有人持有的每一份基金份额在其份额类别内拥有同等 的投票权。 (2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1)一般决议 一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的 50%以 上通过方为有效,除下列 2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以 一般决议的方式通过。但在封闭期内,一般决议须同时经参加大会的添利 A、添利 B 各自的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的 50%以上通过方为有效; 2)特别决议 特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之 二以上(含三分之二,下同)通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管 人、转换基金运作方式(本基金依据本基金合同的约定正常转换运作方式的除外)、 终止基金合同等重大事项必须以特别决议通过方为有效。但在封闭期内,特别决 议须同时经过参加大会的添利 A、添利 B 各自的基金份额持有人(或其代理人)所 92 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 持表决权的三分之二以上通过方为有效。 (3)基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案, 并予以公告。 (4)采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表 面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模 糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人 所代表的基金份额总数。 (5)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 (6)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分 开审议、逐项表决。 8.计票 (1)现场开会 1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有 人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中 推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开 始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表 与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人;但如果基金管理 人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名基金份额持有 人代表担任监票人。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公 布计票结果。 3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点; 如大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主 持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会 主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 (2)通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在 监督人派出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证; 如监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权 3 名监票人进行计票, 93 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 并由公证机关对其计票过程予以公证。 9.基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式 (1)基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日 起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证 监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。关于本章第 2 条所规定的第 (1)-(11)项召集事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执 行,关于本章第 2 条所规定的第(12)、(13)项召集事由的基金份额持有人大会决 议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行。 (2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基 金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效 的基金份额持有人大会决议。 (3)基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒体公告。如果采 用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。 10.法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。 (三)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 1.基金合同的变更 (1)基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召集 基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。 1)终止基金合同; 2)转换基金运作方式,但本基金封闭期届满转为上市开放式基金(LOF)除外; 3)变更基金类别; 4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规、基金合同和中国证 监会另有规定的除外); 5)变更基金份额持有人大会程序; 6)更换基金管理人、基金托管人; 7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬 标准的除外; 8)本基金与其他基金的合并; 9)终止基金上市,但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上 94 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 市的除外; 10)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; 11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金 托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案: 1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; 2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或 收费方式; 3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; 4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化; 5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; 6)按照法律法规或本基金合同规定不需召集基金份额持有人大会的其他情 形。 (2)关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备 案,并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起 2 日内 在至少一种指定媒体公告。 2.基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务, 而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; (3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务, 而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; (4)法律法规、中国证监会规定的其他情况。 3.基金财产的清算 (1)基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清 算。 (2)基金财产清算组 1)自基金合同终止之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算 组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金 95 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构、具 有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财 产清算组可以依法进行必要的民事活动。 (3)基金财产清算程序 1)基金合同终止后,由基金财产清算组统一接管基金财产; 2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限; 3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认; (4)对基金财产进行评估和变现; 5)基金清算组做出清算报告; 6)会计师事务所对清算报告进行审计; 7)律师事务所对清算报告出具法律意见书; 8)将基金清算结果报告中国证监会; 9)公布基金清算公告; 10)对基金剩余财产进行分配。 (4)清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 (5)基金财产清算剩余资产的分配 若在封闭期届满前基金合同终止,则本基金依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿 基金债务后,根据基金合同“虚拟清算”的原则计算并确定添利 A 和添利 B 基金 份额持有人分别应得的剩余资产比例,并据此比例对添利 A 和添利 B 的基金份额 持有人进行剩余基金资产的分配。 若在封闭期届满,即本基金转为上市开放式基金(LOF)后基金合同终止,则 本基金依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基 金份额比例进行分配。 96 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 (6)基金财产清算的公告 清算小组成立后 2 日内应就清算小组的成立在指定媒体上公告;清算过程中 的有关重大事项须及时公告;基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审 计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。 (7)基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 (四)争议的解决方式 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金 合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决 的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经 济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决 是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本基金合同受中国法律管辖。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 本基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构和 注册登记机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。投资者在支付工 本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 97 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 二十一、托管协议内容摘要 (一)托管协议当事人 1.基金管理人 名称:万家基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层) 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层) 邮政编码:200122 法定代表人:方一天 成立日期: 2002 年 8 月 23 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2002]44 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1 亿元人民币 存续期间:持续经营 2.基金托管人 名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所: 北京市西城区金融大街 3 号 办公地址:北京市西城区金融街 3 号 A 座 邮政编码: 100808 法定代表人: 李国华 成立时间: 2007 年 3 月 6 日 批准设立机关及批准设立文号:中国银监会银监复【2006】484 号 基金托管业务批准文号:证监许可【2009】673 号 组织形式: 股份有限公司 注册资金: 810.31 亿元 存续期间: 持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算; 办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买 卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务; 98 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中 国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、 投资对象进行监督。基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基 金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、 权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会的相关规定)。 本基金主要投资于国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中 央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、 可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固 定收益证券品种。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%。 本基金还可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所 形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等以 及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种,但不直接从二级市 场买入股票、权证等权益类资产。本基金在封闭运作期间,投资于非固定收益类 资产的比例不高于基金资产的 20%;开放期间,投资于非固定收益类资产的比例不 高于基金资产的 20%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 当法律法规或中国证监会的相关规定变更时,本基金在履行相关程序后可对 上述资产配置比例进行适当调整,不需召开基金份额持有人大会。 2.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融 资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金对固定收益类资产的投资比例不得低于基金资产的 80%; (2)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40%; (3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金 99 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 资产净值的 10%; (4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该 资产支持证券规模的 10%; (5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (7)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级 报告发布之日起 3 个月内全部予以卖出; (8)本基金参与股票发行申购时,申报的金额不得超过本基金的总资产,申报 的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (9)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的 10%; (10)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (11)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (12)封闭期后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不得低于基 金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等; (13)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券 的 10%; (14)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过基金资产净值的 10%;本基金投资流通受限的单只证券,锁定期在 3 个月以内(含 3 个月)的流通 受限证券,投资金额不得超过基金资产净值的 7%;锁定期在 3 个月至 1 年(含 1 年)的流通受限证券,投资金额不得超过基金资产净值的 5%;经基金管理人和基 金托管人协商可对以上比例进行调整; (15)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司 可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 100 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 限资产的投资; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。除上述第 7、12、16、17 项外,因证券市场波动、上市公司合 并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金投资比例不符合上述各项 规定的投资比例,基金管理人应当在 10 个交易日内调整完毕。 如果法律法规对基金合同约定的组合限制进行变更的,以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程序后,本基 金投资不再受相关限制。 以后如有法律法规或监管机构允许的其他基金投资品种,投资比例将遵从法 律法规或监管机构的规定。 3.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投 资禁止行为进行监督。 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金财产不得用于下列投资或 者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向本基金的基金管理人、基金托管人出资或者买卖本基金的基金管理人、 基金托管人发行的股票或者债券; (6)买卖与本基金的基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与本基金 的基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内 承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序 后可不受上述规定的限制。 101 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 4.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联 投资限制进行监督。 根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管 人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的 公司名单及其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真实 性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单, 并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基金托 管人于 2 个工作日内向基金管理人电话确认已知名单的变更。如果基金托管人在 运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产 损失的,由基金管理人承担责任,基金托管人不承担任何责任。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规 禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要 措施阻止该关联交易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易 发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关联 交易,基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同时向中国 证监会报告。 5.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参 与银行间债券市场进行监督。 (1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理 人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金 适用的银行间债券市场交易对手名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约 定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回 函确认收到该名单。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市 场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名 单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手 名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易前 2 个工作日内与基金 托管人确认,基金托管人于 1 个工作日内向基金管理人电话确认,新名单自基金 托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算 的交易,仍应按照协议进行结算。 102 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交 易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基 金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中国 证监会。 (2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人负责对交易对手的资信控制和交易方式进行控制,按银行间债券 市场的交易规则进行交易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行 情况进行监督。如基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交 易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人撤销交易,基金管理人仍 不撤销的,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任,法律法规另有规定的 除外。因交易对手不履行合同造成的基金财产的损失,基金托管人不承担责任, 但有权报告中国证监会,法律法规另有规定的除外。 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中 约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管 理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管 人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式。基金管理人仍不重新确 定交易方式的,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任,法律法规另有规 定的除外。 6.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人选 择存款银行进行监督。 基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的 约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托 管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 本基金投资银行存款应符合如下规定: (1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银 行存款业务账目及核算的真实、准确。 (2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签 订书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、 资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管 等流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的 103 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 合法权益。 (3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相 关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。 (4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、 《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等 的各项规定。 基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及 基金合同的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的,基金托管 人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告 中国证监会,同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算,若基金管理 人拒不执行造成基金财产的损失,基金托管人不承担任何责任。 7.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流通 受限证券进行监督。 (1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为 的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 等有关法律法规规定。 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行 股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券, 不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回 购交易中的质押券等流通受限证券。 (3)在投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险 控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应根据本基金的投资风 格和流动性的需要,合理控制基金投资非公开发行证券等流通受限证券的比例, 并在风险控制制度中明确具体比例,避免出现流动性风险。投资流程及风险控制 制度需经董事会授权,其中投资非公开发行股票,基金管理人董事会还应批准相 关流动性风险处置预案,一旦因投资非公开发行股票出现流动性风险,由基金管 理人承担该风险,具体规定依据相关法律法规执行。上述规章制度经董事会通过 之后,基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度的决议提交 给基金托管人。 104 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 (4)基金管理人管理的基金在投资流通受限证券前,应按照审慎的风险控制原 则,向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行 证券主体的资格证明、发行证券数量、定价依据、募集资金投向、承销商、发行 期限、流通受限期限,管理人管理的基金拟认购的数量、价格、占基金资产净值 的比例、划付账号、划付款项、划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、 完整,并至少于拟执行投资指令的前两日将上述信息书面发至托管人,保证基金 托管人有足够的时间进行审核。 (5)基金托管人如对基金管理人的投资运作存在疑义,基金管理人应积极配合 和协助基金托管人的监督和核查,并就基金托管人的疑义进行解释或举证,如投 资运作行为违反相关规定的,基金管理人应及时改正或补救。对基金托管人按照 法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关 数据资料和制度等。 (6)基金托管人对于基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及 相关投资额度和比例的情况进行监督。如果基金托管人没有切实履行监督职责, 导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。如果基金托管人切实履行了监 督职责,则不承担任何责任。 8.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值 计算、基金份额净值计算、两级基金的基金份额参考净值计算、应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中 登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣 传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中国 证监会。 9.基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反 法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限 期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收 到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基 金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限 内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督 促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在上述规定期 105 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 限内纠正的,基金托管人有权报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或 者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证 监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法 规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及 时向中国证监会报告。 10.对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基 金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 11. 基金托管人发现基金管理人有重大违法、违规行为,应及时报告中国证 监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理 人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈 等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的, 基金托管人应报告中国证监会。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 1.基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金 托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、及时、准确复 核基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、两级基金的基金份额参考净 值,根据基金管理人指令办理清算交收且如遇到问题应及时反馈、相关信息披露 和监督基金投资运作是否对非公开信息保密等行为。 基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托 管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金 管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 2.基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反 《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托 管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式 给基金管理人发出回函,说明违规原因,并保证在规定期限内及时改正。在上述 规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以 106 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并 改正等。基金管理人有权要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 3.基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会和银 行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监 会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采 取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告 仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 (四)基金财产保管 1.基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行 运用、处分、分配基金的任何财产。如果基金财产(包括实物证券)在基金托管 人保管期间损坏、灭失的,应由该基金托管人承担赔偿责任。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账 户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整 与独立。 (5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照法律法规的规定、基金合同和本 协议的约定保管基金财产。 (6) 对于因为基金投资产生的应收资产和基金认购、申购过程中产生的应收 资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账 日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知并有义务配合基金管理 人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当 事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担任何责任。 (7)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基 金财产。 2.基金募集期间及募集资金的验资 (1)本基金募集期届满之日前,投资者的认购款项只能存入本基金在中国证券 登记结算有限责任公司开立的开放式基金结算备付金账户中,任何人不得动用。 有效认购款项在基金募集期内产生的利息将折合成基金份额归基金份额持有人所 有或计入基金财产。若场内认购提前结束,认购截止日前(含该日)场内认购款 107 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 项 产生的利息折算成基金份额归投资者所有;该截止日次日至基金募集结束期间 产生的利息计入基金财产。基金募集期产生的利息以注册登记机构的记录为准。 (2)基金募集期满或基金提前结束募集时,募集的基金份额总额、基金募集金 额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理 人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,基金托管 人在收到资金当日出具相关证明文件,基金管理人在规定时间内,聘请具有从事 证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由 参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 (3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规 定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。 3.基金银行账户的开立和管理 (1)基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 (2)基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的银行账户,并根 据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。 (3)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (4)基金银行账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 (5)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管账户办理基 金资产的支付。 4.基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 (1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为 基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 (2)基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (2)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算 备付金账户,以本基金的名义在基金托管人托管系统中开立二级结算备付金账户, 108 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工 作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限 责任公司的规定执行。 (3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的 管理和运用由基金管理人负责。 (4)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议生效日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用 并管理;若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用 的规定。 5.债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责 任公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户 并报中国人民银行备案,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和 基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,协议正本由 基金托管人保管,协议副本由基金管理人保存。基金管理人负责申请基金进入全 国银行间同业拆借市场进行交易,由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆 借市场交易账户。 6.其他账户的开立和管理 (1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规 定,在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规 则使用并管理。 (2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办 理。 7.基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人 负责妥善保管,保管凭证由基金托管人持有,其中实物证券由基金托管人存放于 托管银行的保管库,应与非本基金的其他实物证券分开保管;也可存入登记结算 机构的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令 办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、 灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构 109 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 实际有效控制的证券不承担保管责任。 8.与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管 理人、基金托管人保管,相关业务程序另有限制除外。除协议另有规定外,基金 管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的 正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应 在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人,并在 30 个工作 日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。对 于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章 的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。 (五)基金资产净值计算和会计核算 1. 基金资产净值的计算及复核程序 (1)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额余额后的数 值。在计算得出基金份额净值后,根据本基金基金合同约定的计算公式,计算两 级基金的基金份额参考净值。 基金份额净值、两级基金的基金份额参考净值的计算,精确到 0.001 元,小 数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其 规定。 基金管理人每工作日计算基金资产净值、基金份额净值、两级基金的基金份 额参考净值,经基金托管人复核无误后,按规定公告。 (2)复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值、两级基金的 基金份额参考净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理 人对外公布。 (3)根据有关法律法规,基金资产净值、两级基金的基金份额参考净值计算和 基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人 担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论 后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人的计算结果对外予以公布。 110 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 2.基金资产估值方法和特殊情形的处理 (1)估值对象 基金依法拥有的股票、债券、权证及其他基金资产。 (2)估值方法 1)股票估值方法 ①上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日的收盘价估值;估值 日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的 现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。如 有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日 的收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。 ②未上市股票的估值: A.首次发行的股票,采用估值技术确定公允价值进行估值,在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 B.首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按估值日 其所在证券交易所上市的同一股票以第 1)条确定的估值价格进行估值。 C.送股、转增股、配股和公开增发新股等方式发行的股票,按估值日该上市 公司在证券交易所挂牌的同一流通股票以第 1)条确定的估值价格进行估值。 D.非公开发行有明确锁定期的股票按如下方法进行估值: a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票以第 1)条确定的估值价格低于非 公开发行股票的初始取得成本时,应采用在证券交易所上市交易的同一股票以第 ①条确定的估值价格作为估值日该非公开发行股票的价值; b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票以第 1)条确定的估值价格高于非 公开发行股票的初始取得成本时,应按下列公式确定估值日该非公开发行股票的 价值: FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl (FV 为估值日该非公开发行股票的价值;C 为该非 公开发行股票的初始取得成本(因权益业务导致市场价格除权时,应于除权日对 其初始取得的成本作相应调整);P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的 市价;Dl 为该非公开发行股票锁定期所含的交易所的交易天数;Dr 为估值日剩余 锁定期,即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数,不含估值日当天。 111 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 ③国家有最新规定的,按其规定进行估值。 2)债券估值方法 ①在证券交易所市场挂牌交易的实行净价交易的债券按估值日收盘价估值, 估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日的 收盘价估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参 考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允 价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的, 应对最近交易日的收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。 ②在证券交易所市场挂牌交易的未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去 债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值,估值日无交易的,但最 近交易日后经济环境未发生重大变化的,按最近交易日债券收盘价减去所含的最 近交易日债券应收利息后的净价进行估值;估值日无交易,且最近交易日后经济 环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价(净价)及重大变化因 素,调整最近交易日收盘价(净价),确定公允价值进行估值。如有充足证据表明 最近交易日收盘价(净价)不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收盘 价(净价)进行调整,确定公允价值进行估值。 ③首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 ④在银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并综合 考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估 值。 ⑤国家有最新规定的,按其规定进行估值。 3)权证估值方法: ①配股权证的估值: 因持有股票而享有的配股权,类同权证处理方式的,采用估值技术进行估值。 ②认沽/认购权证的估值: 从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的 收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按 最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考 类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 112 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计 量的情况下,按成本估值;因持有股票而享有的配股权,停止交易、但未行权的 权证,采用估值技术确定公允价值。 4)本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或 应付利息。 5)本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利 息。 6)在任何情况下,基金管理人如采用上述估值方法对基金财产进行估值,均 应被认为采用了适当的估值方法。但是,如基金管理人认为上述估值方法对基金 财产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场各因素的 基础上,可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 基金管理人、基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序 以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,发现方应及 时通知对方,以约定的方法、程序和相关法律法规的规定进行估值,以维护基金 份额持有人的利益。 根据《基金法》,本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此,就与本 基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致 的意见,基金管理人有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公布。 (3)特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按第 2 条第 6)款进行估值时,所造成的误差不作为 基金份额净值错误处理。 由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基 金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能 发现错误的,由此造成的基金财产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除 赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 3.估值错误的处理方式 (1)当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后三位内(含第三位)发生差 错时,视为基金份额净值估值错误。基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、 合理的措施确保基金财产估值的准确性、及时性。当估值或基金份额净值计价出 现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩 113 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 大;当计价错误达到或超过基金资产净值的 0.25%时,基金管理人应通报基金托管 人,并报告中国证监会;计价错误达到基金资产净值的 0.5%时,基金管理人应通 报基金托管人,按基金合同的规定进行公告,并报中国证监会备案。 (2)差错处理原则 当基金资产净值、基金份额净值、两级基金的基金份额参考净值计算差错给 基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根 据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: 1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。与本基金有关的会计问题, 如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金会计责任方的建 议执行,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 2)若基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、两级基金的基金份额 参考净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对计算过程提出疑 义或要求基金管理人书面说明,份额净值出错且造成基金份额持有人损失的,应 根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的 赔偿金额,基金管理人与基金托管人各自承担相应的责任。 3)如基金管理人和基金托管人对基金资产净值、基金份额净值、两级基金的 基金份额参考净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时, 为避免不能按时公布基金资产净值、基金份额净值、两级基金的基金份额参考净 值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造 成的损失,由基金管理人负责赔付。 4.暂停估值与公告基金份额净值的情形 (1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资 产价值时; (3)占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投 资者的利益,已决定延迟估值时; (4)出现基金管理人认为属于紧急事故的情况,导致基金管理人不能出售或评 估基金资产时; (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致 114 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 的; (6)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 5.基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 6.基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地 设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方 法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 7.基金财务报表与报告的编制和复核 (1)财务报表的编制 基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度 报表的编制,基金管理人应于每月终了后 5 工作日内完成;招募说明书在基金合 同生效后每 6 个月更新并公告一次,于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应 在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工 作日内予以公告;半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年 度半年终了后 60 日内予以公告;年度报告在会计年度结束后 60 日内编制完毕并 于会计年度终了后 90 日内予以公告。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告 或者年度报告。 (2)报表复核 基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基 金托管人在收到后应在 3 日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基 金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人 应在收到后 7 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管 理人在半年度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应 在收到后 30 日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年 度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后 45 日 内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间 的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。 115 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金 托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双 方无法达成一致,以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基 金管理人提供的报告上加盖托管业务部门专用章或者出具加盖托管业务专用章的 复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布 公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布 公告,基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。 8.基金管理人应每周向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制 结果。 (六)基金份额持有人名册的保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册, 包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有 人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由注册登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托 管人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的 基金份额持有人名册,基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生效日、 基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日等涉及到基 金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为 15 年。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用 途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管 基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 (七)争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、 调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲 裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。 116 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有 人的合法权益。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 (八)托管协议的变更、终止与基金财产的清算 1.托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其 内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准 后生效。 2.基金托管协议终止出现的情形 (1)基金合同终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; (4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 117 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 二十二、基金份额持有人服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容,基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加、修改这些 服务项目: (一)基金份额持有人投资交易确认服务 注册登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金 投资记录。 基金管理人直销中心应根据在基金管理人直销中心进行交易的投资者的要求 提交成交确认单。 基金代销机构应根据在其网点进行交易的投资者的要求提交成交确认单。 (二)基金份额持有人交易记录查询服务 基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心查询历史交易记录。 (三)基金份额持有人交易对账单寄送服务 基金份额持有人交易对账单包括季度对账单与年度对账单。万家基金公司已 全面开通了电子账单服务。主要有电子邮件账单(季度)和短信账单(月度)两 类,均免费发送。 (四)信息订制服务 投资者可申请信息订制服务。如申请电子邮件订制服务,可获得服务内容包 括基金份额净值、基金份额累计净值、基金每日信息、客服周刊等。未预留电子 邮件地址的投资者,可通过 callcenter@wjasset.com 邮箱申请信息订制服务。 (五)资讯服务 1.客户服务电话 投资者拨打客户服务电话可通过自动语音或人工座席获得基金信息查询、账 户信息查询、传真对账单、建议投诉等全面的服务。 客户服务电话:400-888-0800,95538 转 6 客户服务传真:021-38909778 2.公司网站: 基金管理人的互联网地址:www.wjasset.com 118 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 基金管理人的电子信箱:callcenter@wjasset.com 投资者也可登录基金管理人网站,在"客户服务"->"网上客服"->"客户留言" 栏目中,直接提出有关本基金的问题和建议。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招 募说明书。 基金管理人网站为投资者提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议、在线 咨询等服务栏目,力争为投资者提供全方位的专业服务。 119 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 二十三、其他应披露事项 1、2017 年 7 月 21 日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 发布“万家添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度报告”。 2、2017 年 8 月 29 日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 发布“万家添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要”。 3、2017 年 8 月 29 日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 发布“万家添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告”。 4、2017 年 9 月 8 日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 发布“万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信建投为销售机构并开通 定投及转换业务的公告”。 5、2017 年 9 月 13 日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 发布“万家添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告”。 6、2017 年 9 月 28 日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 发布“关于万家基金管理有限公司旗下部分基金在中泰证券定投申购限额变更的 公告”。 7、2017 年 10 月 26 日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 发布“万家添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年第 3 季度报告”。 8、2017 年 12 月 29 日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 发布“万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增蛋卷基金为销售机构并开通 定投业务及参加其费率优惠活动的公告”。 9、2018 年 1 月 16 日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 发布“万家添利债券型证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号)”。 10、2018 年 1 月 18 日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 发布“万家添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年第 4 季度报告”。 11、2018 年 1 月 26 日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 发布“万家基金管理有限公司关于旗下部分基金开通大泰金石定投业务及参加其 费率优惠活动的公告”。 120 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 12、2018 年 2 月 13 日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 发布“万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万家财富为代销机构的公 告”。 13、2018 年 3 月 24 日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 发布“万家添利分级债券型证券投资基金基金合同”。 14、2018 年 3 月 24 日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 发布“万家添利分级债券型证券投资基金托管协议”。 15、2018 年 3 月 24 日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 发布“关于万家基金管理有限公司旗下部分公开募集证券投资基金修改法律文件 的公告”。 16、2018 年 3 月 30 日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 发布“万家添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要”。 17、2018 年 3 月 30 日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 发布“万家添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告”。 18、2018 年 4 月 23 日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 发布“万家添利债券型证券投资基金(L0F)2018 年第 1 季度报告”。 19、2018 年 6 月 20 日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 发布“关于开展万家添利债券型证券投资基金(lof)销售服务费优惠活动的公告”。 20、2018 年 6 月 21 日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 发布“万家基金管理有限公司关于新增济安财富为万家基金销售机构并开通定投 及转换业务的公告”。 21、2018 年 6 月 26 日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 发布“万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增民商基金为代销机构的公 告”。 121 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的办公场所,投资者可在办公时间 查阅;投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对 投资者按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证文本 的内容与所公告的内容完全一致。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招 募说明书。 122 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 201801 二十五、备查文件 以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。 (一)中国证监会批准万家添利分级债券型证券投资基金募集的文件 (二)《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》 (三)《万家添利分级债券型证券投资基金托管协议》 (四)关于申请募集万家添利分级债券型证券投资基金之法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件 万家基金管理有限公司 二〇一八年七月十六日 123