万家添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期：2016年8月25日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................12§5 托管人报告.........................................................................................................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................13§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................13 6.1 资产负债表................................................................................................................................13 6.2 利润表........................................................................................................................................14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................15 6.4 报表附注....................................................................................................................................16§7 投资组合报告.....................................................................................................................................39 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................41 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................41 7.11 投资组合报告附注..................................................................................................................42§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................42 8.2 期末上市基金前十名持有人....................................................................................................43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................43 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................43§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................44§10 重大事件揭示...................................................................................................................................44 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................44 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................45§11 备查文件目录...................................................................................................................................45 11.1 备查文件目录..........................................................................................................................45 11.2 存放地点..................................................................................................................................46 11.3 查阅方式..................................................................................................................................46 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 基金简称 万家添利 场内简称 万家添利 基金主代码 161908 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年6月2日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,770,629,427.01份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014年6月16日 2.2基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求当期较高收入和 投资总回报。 投资策略 本基金在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的 基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定 量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、 信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投 资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有 效性,把握各类套利的机会。在风险可控的前提下,充 分发挥在封闭期内基金规模稳定的优势,寻求组合流 动性与收益的最佳配比,实现基金收益的最大化。此 外,本基金通过对首次发行(IPO)股票和增发新股的上 市公司内在价值和一级市场申购收益率的全面分析, 制定相应的新股申购策略,以获得较为安全的新股申 购收益。 业绩比较基准 中国债券总指数 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收 益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低 于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公 司 姓名 兰剑 胡涛 信息披露负责人 联系电话 021-38909626 010-68858112 电子邮箱 lanj@wjasset.com hutao@psbcoa.com.cn 客户服务电话 95538转6、4008880800 95580 传真 021-38909627 010-66858120 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区金融大街3号 区浦电路360号8层（名义 楼层9层） 办公地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区金融大街3号A座 区浦电路360号8层（名义 楼层9层） 邮政编码 200122 100808 法定代表人 方一天 李国华 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.wjasset.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 20,027,133.40 本期利润 1,693,258.80 加权平均基金份额本期利润 0.0034 本期加权平均净值利润率 0.32% 本期基金份额净值增长率 0.45% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 199,177,161.42 期末可供分配基金份额利润 0.0719 期末基金资产净值 2,485,790,882.96 期末基金份额净值 0.8972 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 54.00% 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.29% 0.06% 0.44% 0.05% -0.15% 0.01% 过去三个月 0.02% 0.09% -0.70% 0.08% 0.72% 0.01% 过去六个月 0.45% 0.08% -0.44% 0.09% 0.89% -0.01% 过去一年 5.43% 0.09% 3.25% 0.10% 2.18% -0.01% 过去三年 32.46% 0.21% 5.43% 0.13% 27.03% 0.08% 自基金合同 54.00% 0.23% 7.49% 0.12% 46.51% 0.11% 生效起至今 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字; (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金于2011年6月2日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所：中国（上海）自由贸易实验区浦电路360号8楼（名义楼层9层）,办公地点：中国（上海）自由贸易实验区浦电路360号8楼（名义楼层9层）,注册资本1亿元人民币。目前管理二十六只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） 、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金和万家颐和保本混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金 基金经 理、万家 强化收 益定期 开放债 券基金 基金经 理、万家 经济学硕士，CFA，2008 信用恒 2014年5月24 年7月至2013年2月在宝 苏谋东 利债券 日 - 5年 钢集团财务有限公司从事 基金基 固定收益投资研究工作， 金基金 担任投资经理职务。 经理、万 家新利 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理和 万家日 日薪货 币市场 基金基 金经理。 注:①任职日期以公告为准。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 1.宏观经济分析及市场回顾 上半年国内宏观经济继续维持弱势企稳态势，一季度在信贷放量、稳增长发力等多重因素下，多项宏观经济呈现企稳反弹态势，表现为房地产开发投资累计同比增速和工业增加值同比增速反弹等。二季度与一季度相比，稳增长和调结构的天平更加倾向于调结构，对应的，一季度微弱反弹的经济数据开始走弱。从上半年整个宏观经济走势看，短期低位企稳的态势较为明显。一方面，经济面临长期下行压力，市场化经济主体有效投资需求不足，另一方面，政府用于稳增长的基建投资发力托底。货币政策上半年总体较为稳定，央行通过利率走廊营造了松紧适度的流动性环境和资金价格，同时积极致力于促进宽货币向宽信贷的转化，但是由于前述提到的市场化经济主体有效投资需求不足，转化的效果并不明显。上半年债券收益率总体下行，但是3-4月份也曾出现因为经济稳增长引发强刺激预期以及信用风险事件暴露导致收益率明显反弹的情况。具体看，上半年债券收益率曲线进一步平坦化，超长期利率债受追捧，另外，由于个别信用债券的恶意违约，导致中低评级信用债在二季度遭受较大压力。二季度可转债市场表现不好，无论是股性还是债性都乏善可陈，仅有个别转债因题材而获得超额收益。 2、运作分析 基于我们认为资金面会较为平稳的判断，我们仍然采取了中高评级信用债加杠杆套息的基本策略。对于信用债，管理人更加精挑细选，不断降低组合出现信用风险的可能。另外，管理人根据市场风险偏好的变化，积极参与能够与风险偏好形成共振的利率债，以为组合增加超额收益。4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.8972元,本报告期份额净值增长率为0.45%,业绩比较基准收益率-0.44%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计三季度宏观经济继续保持弱势企稳的态势。但是随着地产销售和投资可能逐步走弱，以及金融机构风险偏好继续下滑后对实体经济的支持力度可能不足，宏观经济可能会面临一定的下行压力，对应的，预计基建投资的增速仍会保持较高的水平，以确保经济增速在6.7%的水平上。对于债市，最关键的仍然是实体经济的有效投资何时能够起来，因为有效投资的恢复意味着宽信贷可以实现，债市的风险偏好也可以再度回升。如果没有有效投资的恢复，预计债市将延续利率债和高等级信用债走强，低等级信用债结构分化的结构化行情。对此我们将持续跟踪观察并积极应对。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同规定: “本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;” 结合法律法规及基金合同的规定,本基金 2016 年进行了一次利润分配，分配金额为：415,332,315.69元. 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续20个工作日基金资产净值低于5000万的情况。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在万家添利债券型证券投资基金(LOF)（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内,本基金进行了一次利润分配，分配金额为：415,332,315.69元5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告，投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：万家添利债券型证券投资基金(LOF) 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,217,096,404.02 160,510,074.45 结算备付金 832,518.84 1,245,540.72 存出保证金 24,466.63 16,935.09 交易性金融资产 6.4.7.2 554,630,726.50 882,211,119.28 其中：股票投资 - 6,151,076.98 基金投资 - - 债券投资 554,630,726.50 876,060,042.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 900,002,110.00 - 应收证券清算款 312,431,774.69 26,957,149.29 应收利息 6.4.7.5 10,048,237.50 19,590,696.68 应收股利 - - 应收申购款 1,000.00 455,716.73 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 4,471,600.00 - 资产总计 2,999,538,838.18 1,090,987,232.24 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 96,999,751.50 249,999,315.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 476,313.79 399,200.09 应付管理人报酬 491,695.43 453,575.85 应付托管费 140,484.41 129,593.11 应付销售服务费 245,847.68 226,787.93 应付交易费用 6.4.7.7 17,165.12 15,288.97 应交税费 1,719,548.02 1,719,548.02 应付利息 7,423.84 31,422.58 应付利润 413,452,407.91 - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 197,317.52 298,244.90 负债合计 513,747,955.22 253,272,976.45 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,216,234,239.33 642,798,277.65 未分配利润 6.4.7.10 269,556,643.63 194,915,978.14 所有者权益合计 2,485,790,882.96 837,714,255.79 负债和所有者权益总计 2,999,538,838.18 1,090,987,232.24 6.2利润表 会计主体：万家添利债券型证券投资基金(LOF) 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 7,051,258.18 26,293,545.32 1.利息收入 15,691,814.89 13,569,668.87 其中：存款利息收入 6.4.7.11 790,966.13 61,844.01 债券利息收入 14,230,129.58 13,156,820.06 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 670,719.18 351,004.80 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 9,690,476.24 14,837,047.08 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,187,880.59 -39,358.23 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 11,884,629.07 14,757,232.65 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 -6,272.24 119,172.66 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 -18,333,874.60 -2,149,411.71 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 2,841.65 36,241.08 减：二、费用 5,357,999.38 3,849,492.61 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,798,538.67 1,634,963.84 2．托管费 6.4.10.2.2 513,868.15 467,132.52 3．销售服务费 6.4.10.2.3 899,269.31 817,481.88 4．交易费用 6.4.7.19 21,533.38 21,885.01 5．利息支出 1,946,867.27 731,146.66 其中：卖出回购金融资产支出 1,946,867.27 731,146.66 6．其他费用 6.4.7.20 177,922.60 176,882.70 三、利润总额（亏损总额以“-” 1,693,258.80 22,444,052.71 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 1,693,258.80 22,444,052.71 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家添利债券型证券投资基金(LOF) 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 642,798,277.65 194,915,978.14 837,714,255.79 金净值） 二、本期经营活动产生 - 1,693,258.80 1,693,258.80 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 1,573,435,961.68 488,279,722.38 2,061,715,684.06 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 2,119,738,827.37 652,408,214.70 2,772,147,042.07 2.基金赎回款 -546,302,865.69 -164,128,492.32 -710,431,358.01 四、本期向基金份额持 - -415,332,315.69 -415,332,315.69 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 2,216,234,239.33 269,556,643.63 2,485,790,882.96 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 169,741,243.15 27,048,163.57 196,789,406.72 金净值） 二、本期经营活动产生 - 22,444,052.71 22,444,052.71 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 231,229,949.66 47,443,084.01 278,673,033.67 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 538,013,678.97 115,111,757.28 653,125,436.25 2.基金赎回款 -306,783,729.31 -67,668,673.27 -374,452,402.58 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 400,971,192.81 96,935,300.29 497,906,493.10 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______方一天______ ______方一天______ ____陈广益____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 万家添利债券型证券投资基金（LOF）（原“万家添利分级债券型证券投资基金”，以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]242号文《关于核准万家添利分级债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人万家基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2011年6月2日正式生效，首次设立募集规模为2,635,617,840.86份基金份额。根据《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，万家添利分级债券型证券投资基金基金合同生效后3年期届满，无需召开基金份额持有人大会，即转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“万家添利债券型证券投资基金（LOF）”。万家基金管理有限公司于2014年6月5日发布《万家添利分级债券型证券投资基金基金份额转换结果公告》，投资者认购、申购或通过上市交易购买并持有到期的每一份稳健收益级基金份额(基金份额简称“万家利A”)和积极收益级基金份额(基金份额简称“万家利B”)，在基金合同生效之日起3年届满日（即2014年6月3日），将按照基金合同约定的资产及收益的计算规则分别计算万家利A和万家利B的基金份额净值，并以各自的份额净值为基础，转换为万家添利债券型证券投资基金（LOF）的基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。基金份额在深圳交易所上市交易。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%。本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规获中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种，但不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。本基金投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%，其中，现金或者到期日在一年以内政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本半年度报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错。- 6.4.6税项 7.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.3个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 107,096,404.02 定期存款 1,110,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 1,110,000,000.00 其他存款 - 合计： 1,217,096,404.02 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 149,184,257.49 153,485,226.50 4,300,969.01 银行间市场 394,054,182.84 401,145,500.00 7,091,317.16 合计 543,238,440.33 554,630,726.50 11,392,286.17 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 543,238,440.33 554,630,726.50 11,392,286.17 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 900,002,110.00 - 合计 900,002,110.00 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 10,615.53 应收定期存款利息 635,083.31 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 374.60 应收债券利息 8,895,820.19 应收买入返售证券利息 420,172.77 应收申购款利息 86,160.00 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 11.10 合计 10,048,237.50 6.4.7.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 其他应收款 4,471,600.00 待摊费用 - 合计 4,471,600.00 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 17,165.12 合计 17,165.12 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 其他 38,194.92 预提费用 159,122.60 合计 197,317.52 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 803,590,858.01 642,798,277.65 本期申购 2,649,995,413.13 2,119,738,827.37 本期赎回(以"-"号填列) -682,956,844.13 -546,302,865.69 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 2,770,629,427.01 2,216,234,239.33 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 140,607,598.51 54,308,379.63 194,915,978.14 本期利润 20,027,133.40 -18,333,874.60 1,693,258.80 本期基金份额交易 453,874,745.20 34,404,977.18 488,279,722.38 产生的变动数 其中：基金申购款 583,281,973.18 69,126,241.52 652,408,214.70 基金赎回款 -129,407,227.98 -34,721,264.34 -164,128,492.32 本期已分配利润 -415,332,315.69 - -415,332,315.69 本期末 199,177,161.42 70,379,482.21 269,556,643.63 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 54,662.44 定期存款利息收入 635,083.31 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 12,865.95 其他 88,354.43 合计 790,966.13 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 5,122,074.72 减：卖出股票成本总额 7,309,955.31 买卖股票差价收入 -2,187,880.59 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 11,884,629.07 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 11,884,629.07 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 722,187,203.09 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 695,195,820.07 成本总额 减：应收利息总额 15,106,753.95 买卖债券差价收入 11,884,629.07 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产资产证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 -6,272.24 基金投资产生的股利收益 - 合计 -6,272.24 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -18,333,874.60 ——股票投资 1,158,878.33 ——债券投资 -19,492,752.93 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -18,333,874.60 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 2,832.01 转换费收入 9.64 合计 2,841.65 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 11,469.88 银行间市场交易费用 10,063.50 合计 21,533.38 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 39,781.56 信息披露费 89,505.78 其他 300.00 上市年费 29,835.26 帐户维护费 18,500.00 合计 177,922.60 - 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人，基金销售机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人，基金代销机构 中泰证券股份有限公司 基金管理人股东，基金代销机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 -6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 中泰证券股份有限公司 0.00 0.00% 4,402,657.03 69.37% 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 中泰证券股份有限公 0.00 0.00% 323,362,154.17 90.13% 司 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 占当期债券回购 占当期债券 回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购 成交总额的比例 中泰证券股份有限公 0.00 0.00% 708,700,000.00 74.42% 司 6.4.10.1.4权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 中泰证券股份有限 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 中泰证券股份有限 4,008.19 69.37% 0.00 0.00% 公司 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 1,798,538.67 1,634,963.84 的管理费 其中：支付销售机构的客 100,510.99 146,038.66 户维护费 注:基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.70%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起5个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延 至最近可支付日支付。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 513,868.15 467,132.52 的托管费 注:基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起5个工作日内从基金 资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延 至最近可支付日支付。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费 本期 各关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中国邮政储蓄银行股份有限公司 58,019.44 万家基金管理有限公司 783,286.96 合计 841,306.40 获得销售服务费 上年度可比期间 各关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家基金管理有限公司 591,040.65 中国邮政储蓄银行股份有限公司 104,774.53 合计 695,815.18 注：基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本 基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.35%÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日基金资产净值 基金销售服务费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理 人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核无误后于次月首日起5个工作日 内从基金资产中一次性支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时 支付的，顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮政储蓄 107,096,404.02 54,662.44 2,571,175.91 29,605.21 银行股份有限 公司 注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公 司,2016年1月1日至2016年6月30日获得的利息收入为人民币12,865.95元。(2015年1月1 日至2015年6月30日为人民币12,808.76),2016年6月30日结算备付金余额为人民币 832,518.84元(2015年6月30日余额为人民币392,094.08元)。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 -6.4.11利润分配情况6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 数 1 2016年6 2016年6月2016年 1.5000 413,452,407.91 1,879,907.78415,332,315.69 月29日 30日 6月29 日 合 - - 1.5000 413,452,407.91 1,879,907.78415,332,315.69 计 6.4.12期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期内，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止,基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额共计96,999,751.5元,是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债 券 代 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 码 150416 15农发16 2016年7月1 100.00 475,000 47,500,000.00 日 130233 13国开33 2016年7月1 100.00 500,000 50,000,000.00 日 合计 975,000 97,500,000.00 - 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金无交易所市场债券正回购余额。6.4.13金融工具风险及管理 -6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以降低信用风险。 本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 A-1 100,240,000.00 130,678,000.00 A-1以下 - - 未评级 105,127,500.00 140,409,000.00 合计 205,367,500.00 271,087,000.00 注：未评级债券为政策性金融债、超短期融资券。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 AAA 54,743,600.00 57,994,367.60 AAA以下 244,519,626.50 360,149,674.70 未评级 50,000,000.00 186,829,000.00 合计 349,263,226.50 604,973,042.30 注：未评级债券为国债和政策性金融债。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持有的大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，除在附注6.4.12中列示的本基金期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的可回购交易债券投资的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产及部分应收申购款等。生息负债主要为卖出回购金融资产款等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 末 201 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 6年 6月 30 日 资 产 银 1,217,096,404. - - - - - 1,217,096,404. 行 02 02 存 款 结 832,518.84 - - - - - 832,518.84 算 备 付 金 存 24,466.63 - - - - - 24,466.63 出 保 证 金 交 240,374,000.00 10,002,000. 15,269,500.0 222,953,245. 66,031,980.8 - 554,630,726.50 易 00 0 70 0 性 金 融 资 产 买 900,002,110.00 - - - - - 900,002,110.00 入 返 售 金 融 资 产 应 - - - - - 312,431,774. 312,431,774.69 收 69 证 券 清 算 款 应 - - - - - 10,048,237.5 10,048,237.50 收 0 利 息 应 - - - - - 1,000.00 1,000.00 收 申 购 款 其 - - - - - 4,471,600.00 4,471,600.00 他 资 产 资 2,358,329,499. 10,002,000. 15,269,500.0 222,953,245. 66,031,980.8 326,952,612. 2,999,538,838. 产 49 00 0 70 0 19 18 总 计 负 债 卖 96,999,751.50 - - - - - 96,999,751.50 出 回 购 金 融 资 产 款 应 - - - - - 476,313.79 476,313.79 付 赎 回 款 应 - - - - - 491,695.43 491,695.43 付 管 理 人 报 酬 应 - - - - - 140,484.41 140,484.41 付 托 管 费 应 - - - - - 245,847.68 245,847.68 付 销 售 服 务 费 应 - - - - - 17,165.12 17,165.12 付 交 易 费 用 应 - - - - - 7,423.84 7,423.84 付 利 息 应 - - - - - 1,719,548.02 1,719,548.02 交 税 费 应 - - - - - 413,452,407. 413,452,407.91 付 91 利 润 其 - - - - - 197,317.52 197,317.52 他 负 债 负 96,999,751.50 - - - - 416,748,203. 513,747,955.22 债 72 总 计 利 2,261,329,747. 10,002,000. 15,269,500.0 222,953,245. 66,031,980.8 -89,795,591. 2,485,790,882. 率 99 00 0 70 0 53 96 敏 感 度 缺 口 上 年 度 末 201 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 5年 12 月 31 日 资 产 银 160,510,074.45 - - - - - 160,510,074.45 行 存 款 结 1,245,540.72 - - - - - 1,245,540.72 算 备 付 金 存 16,935.09 - - - - - 16,935.09 出 保 证 金 交 40,156,000.00 80,473,000. 168,968,846. 307,279,722. 279,182,473. 6,151,076.98 882,211,119.28 易 00 00 70 60 性 金 融 资 产 应 - - - - - 26,957,149.2 26,957,149.29 收 9 证 券 清 算 款 应 - - - - - 19,590,696.6 19,590,696.68 收 8 利 息 应 - - - - - 455,716.73 455,716.73 收 申 购 款 资 201,928,550.26 80,473,000. 168,968,846. 307,279,722. 279,182,473. 53,154,639.6 1,090,987,232. 产 00 00 70 60 8 24 总 计 负 债 卖 249,999,315.00 - - - - - 249,999,315.00 出 回 购 金 融 资 产 款 应 - - - - - 399,200.09 399,200.09 付 赎 回 款 应 - - - - - 453,575.85 453,575.85 付 管 理 人 报 酬 应 - - - - - 129,593.11 129,593.11 付 托 管 费 应 - - - - - 226,787.93 226,787.93 付 销 售 服 务 费 应 - - - - - 15,288.97 15,288.97 付 交 易 费 用 应 - - - - - 31,422.58 31,422.58 付 利 息 应 - - - - - 1,719,548.02 1,719,548.02 交 税 费 其 - - - - - 298,244.90 298,244.90 他 负 债 负 249,999,315.00 - - - - 3,273,661.45 253,272,976.45 债 总 计 利 -48,070,764.74 80,473,000. 168,968,846. 307,279,722. 279,182,473. 49,880,978.2 837,714,255.79 率 00 00 70 60 3 敏 感 度 缺 口 注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰 早者进行了分类。 本期末和上年度可比期末交易性金融资产中的债券投资未考虑分期还本对于利率风险敞口的影 响。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 1.若市场利率发生变动而其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2016年6月30日） 上年度末（ 2015年12月31 分析 日） 2.市场利率上升 25 -1,957,356.94 -6,314,495.97 个基点 1.市场利率下降 25 1,979,499.84 6,314,495.97 个基点 6.4.13.4.2外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 - - 6,151,076.98 0.73 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 554,630,726.50 22.31 876,060,042.30 104.58 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 554,630,726.50 22.31 882,211,119.28 105.31 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若股票基准指数发生变动而其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 分析 30日） 31日） 2.股票基准指数上升100个 71,288.80- 基点 1.股票基准指数下降100个 -71,288.80- 基点 - §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 554,630,726.50 18.49 其中：债券 554,630,726.50 18.49 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 900,002,110.00 30.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,217,928,922.86 40.60 7 其他各项资产 326,977,078.82 10.90 8 合计 2,999,538,838.18 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未买入股票。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002391 长青股份 4,214,037.58 0.50 2 600023 浙能电力 908,037.14 0.11 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 - 卖出股票收入（成交）总额 5,122,074.72 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 134,993,500.00 5.43 其中：政策性金融债 134,993,500.00 5.43 4 企业债券 255,770,204.50 10.29 5 企业短期融资券 120,374,000.00 4.84 6 中期票据 32,711,000.00 1.32 7 可转债（可交换债） 10,782,022.00 0.43 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 554,630,726.50 22.31 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 011699169 16苏交通 1,000,000 100,240,000.00 4.03 SCP003 2 150416 15农发16 700,000 70,000,000.00 2.82 3 130233 13国开33 500,000 50,000,000.00 2.01 4 1180106 11准国资债 500,000 39,275,000.00 1.58 5 124942 14南绿港 300,000 31,800,000.00 1.28 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1本期国债期货投资政策 根据基金合同,本基金暂不投资于国债期货。7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细7.10.3本期国债期货投资评价 -7.11投资组合报告附注7.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 24,466.63 2 应收证券清算款 312,431,774.69 3 应收股利 - 4 应收利息 10,048,237.50 5 应收申购款 1,000.00 6 其他应收款 4,471,600.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 326,977,078.82 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。- §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 3,676 753,707.68 2,715,796,373.08 98.02% 54,833,053.93 1.98% 8.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 张若仙 255,667.00 3.59% 2 窑街煤电集团有限公司(金 286,375.00 4.02% 能有限公司等辅业单位)企 业年金计 3 海尔集团公司企业年金计划 295,200.00 4.14% －中国工商银行 4 陕西延长石油（集团）有限 300,000.00 4.21% 责任公司企业年金计划－招 商银行股份 5 中国银联股份有限公司企业 370,334.00 5.20% 年金计划－交通银行 6 包成英 487,880.00 6.85% 7 国网北京市电力公司企业年 500,000.00 7.02% 金计划－中国光大银行股份 有限公司 8 冯毅鸣 626,503.00 8.80% 9 铜陵有色金属集团控股有限 728,524.00 10.23% 公司企业年金计划－中国工 商银行 10 中国农业银行股份有限公司 1,465,110.00 20.57% 企业年金计划－中国银行股 份有限公司 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 96.21 0.00% 持有本基金 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2011年6月2日 ）基金份额总额 2,635,617,840.86 本报告期期初基金份额总额 803,590,858.01 本报告期基金总申购份额 2,649,995,413.13 减:本报告期基金总赎回份额 682,956,844.13 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,770,629,427.01 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 报告期内无涉及基金管理人的重大人事变动。 基金托管人： 本报告期内，基金托管人中国邮政储蓄银行托管业务部总经理变更为田东辉先生。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.10.4基金投资策略的改变 报告期期内基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 东方证券 2 5,122,074.72 100.00% 4,770.18 100.00% - 中泰证券 2 - - - - - 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 东方证券 96,942,507.18 100.00%2,557,800,000.00 100.00% - - 兴业证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 1、中国证监会批准万家添利分级债券型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《万家添利分级债券型证券投资基金合同》。 3、《万家添利分级债券型证券投资基金托管协议》。 4、万家基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书及其他临时公告。 6、万家添利债券型证券投资基金2016年半年度报告原文。11.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com11.3查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2016年8月25日