万家添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期：2015年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月24日复了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 报告期为2015年1月1日起至2015年6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................12§5 托管人报告.........................................................................................................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................13§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................13 6.1 资产负债表................................................................................................................................13 6.2 利润表........................................................................................................................................14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................15 6.4 报表附注....................................................................................................................................16§7 投资组合报告.....................................................................................................................................38 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................38 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................41 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................41 7.11 投资组合报告附注..................................................................................................................41§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................42 8.2 期末上市基金前十名持有人....................................................................................................42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................43 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................43§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................43§10 重大事件揭示...................................................................................................................................44 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................44 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................44§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................45§12 备查文件目录...................................................................................................................................46 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................46 12.2 存放地点..................................................................................................................................46 12.3 查阅方式..................................................................................................................................46 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 基金简称 万家添利 场内简称 万家添利 基金主代码 161908 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年6月2日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 501,270,047.81份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014-06-16 2.2基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求当期较高收入和 投资总回报。 投资策略 本基金在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的 基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定 量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、 信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投 资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有 效性,把握各类套利的机会。在风险可控的前提下,充 分发挥在封闭期内基金规模稳定的优势,寻求组合流 动性与收益的最佳配比,实现基金收益的最大化。此 外,本基金通过对首次发行(IPO)股票和增发新股的上 市公司内在价值和一级市场申购收益率的全面分析, 制定相应的新股申购策略,以获得较为安全的新股申 购收益。 业绩比较基准 中国债券总指数 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收 益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低 于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公 司 姓名 兰剑 胡涛 信息披露负责人 联系电话 021-38909626 010-68858112 电子邮箱 lanj@wjasset.com hutao@psbcoa.com.cn 客户服务电话 95538转6、4008880800 95580 传真 021-38909627 010-66858120 注册地址 上海市浦东新区浦电路360 北京市西城区金融大街3号 号陆家嘴投资大厦9楼 办公地址 上海市浦东新区浦电路360 北京市西城区金融大街3号A座 号陆家嘴投资大厦9楼 邮政编码 200122 100808 法定代表人 毕玉国 李国华 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.wjasset.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 24,593,464.42 本期利润 22,444,052.71 加权平均基金份额本期利润 0.0465 本期加权平均净值利润率 4.73% 本期基金份额净值增长率 7.11% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 77,105,014.56 期末可供分配基金份额利润 0.1538 期末基金资产净值 497,906,493.10 期末基金份额净值 0.9933 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 46.07% 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字; (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -0.44% 0.18% -0.05% 0.08% -0.39% 0.10% 过去三个月 1.86% 0.15% 1.34% 0.14% 0.52% 0.01% 过去六个月 7.11% 0.21% 0.77% 0.13% 6.34% 0.08% 过去一年 16.50% 0.24% 3.89% 0.15% 12.61% 0.09% 过去三年 33.52% 0.23% 1.10% 0.12% 32.42% 0.11% 自基金合同 46.07% 0.26% 4.10% 0.12% 41.97% 0.14% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注:本基金于2011年6月2日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求,报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地及办公地点均为上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼,注册资本1亿元人民币。目前管理二十一只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） 、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增 利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金 （LOF）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日 日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证380交易型 开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基 金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活 配置混合型证券投资基金和万家品质生活股票型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金基 金经理、 万家强化 经济学硕 收益定期 士，CFA， 开放债券 2008年7 基金、万 月至2013 家信用恒 年2月在 利债券基 宝钢集团 苏谋东 金基金、 2014年5月 - 5年 财务有限 万家新利 24日 公司从事 灵活配置 固定收益 混合型证 投资研究 券投资基 工作，担 金和万家 任投资经 日日薪货 理职务。 币市场基 金基金经 理。 注:①任职日期以公告为准。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理 办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运 用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利 益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 1.宏观经济分析 上半年宏观经济延续弱势，从GDP增速看，宏观经济仍属平稳运行，但是从分项数据看，经济下行压力仍较大。固定资产累积投资增速持续下行，工业增加值也处于近年来的低位水平。在经济总需求不足的影响下，上半年国内大宗商品价格继续探底，工业品价格指数跌幅较大。上半年房地产销售情况良好，主要受宽松的货币政策刺激以及股市赚钱效应的影响，截止6月底，30个大中城市商品房周均成交面积已经达到上轮房地产销售景气周期（2013年）高点的水平。但是由于三四线城市商品房库存较大以及房地产长周期处于下行趋势中，销售的改善还没有传导至房地产投资的改善。政策上，上半年货币政策稳健偏宽松，流动性总体较为宽松。财政政策上，由于地方政府债务置换启动较晚，地方债务置换进程偏慢牵制了地方政府的投资能力，积极的财政政策力度有限。 2、市场回顾 上半年债市总体表现较好，在资金面宽松的有力支撑下，各类资金对信用债的配置需求较强，上半年信用债收益率下行较多。利率债收益率则表现一般，10年期品种基本持平于年初水平，主要原因是股市表现强势，以及地产销售改善后的经济企稳预期持续存在。另外，从收益率曲线形态看，与年初相比，各品种的收益率曲线均呈现明显的陡峭化趋势。资金面宽松导致短端下行明显，而长端则表现稍显落后。信用债和利率债这种结构性的表现使得目前信用债的信用利差位于较低水平。 上半年权益资产表现出非常强的波动性，可转债也未能例外。庆幸的是可转债的强制赎回条款变相的保护了投资人的利益，使得上半年投资可转债仍可以获得较好的投资回报。但是强制赎回后，可转债市场的存量规模也越来越小，导致估值偏高和存量偏小的问题非常突出，在二季度的时候，二级可转债的操作性非常小。 3.运行分析 年初以来，我们一直对经济基本面持较为谨慎的观点，认为经济将持续的面临下行压力。在这样的基本判断下，我们认为货币政策将在较长时间内保持宽松局面。因而，我们年初以来坚定看好信用债的配置型机会。本基金上半年保持中性偏高的杠杆水平，优选中高评级、中短久期的信用债进行配置，获得了较好的投资回报。可转债方面，本基金在一季度保持较高的参与度，获得了一定的超额回报。到了二季度后，由于存量规模小，且大部分品种估值偏高，本基金大幅减少了可转债的配置。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.9933元,本报告期份额净值增长率为7.11%,业绩比较基准收益率0.77%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于经济基本面，我们仍然保持谨慎，三季度经济弱势企稳的概率较大。政策上，我们认为与上半年相比会有微弱的变化：财政政策会更加积极，而货币政策更加倾向于定向宽松。资金价格仍然保持在较低的水平，使得信用债的套息利差看起来仍然有一定的吸引力。但是，较低的信用利差限制了信用债继续单边走强的空间。预计利率债继续维持窄幅震荡的走势，如果经济企稳没有如预期那样出现，则利率债可能存在明显的交易性机会。可转债仍然处于估值高、存量小的矛盾中，可操作性不强，可能存在阶段性的交易性机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在报告期内未实施利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。 本报告期内,本基金未进行利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：万家添利债券型证券投资基金(LOF) 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 2,571,175.91 2,139,708.21 结算备付金 392,094.08 3,303,698.62 存出保证金 76,736.45 137,721.14 交易性金融资产 6.4.7.2 558,615,789.26 230,804,346.84 其中：股票投资 9,612,963.44 - 基金投资 - - 债券投资 549,002,825.82 230,804,346.84 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 45,000,267.50 应收证券清算款 2,893,157.67 5,047,293.64 应收利息 6.4.7.5 11,068,406.69 5,196,581.02 应收股利 - - 应收申购款 94,825.42 377,962.32 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 575,712,185.48 292,007,579.29 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 27,000,000.00 86,999,850.00 应付证券清算款 1,158,451.33 - 应付赎回款 47,143,521.87 5,767,916.83 应付管理人报酬 321,229.81 140,162.63 应付托管费 91,779.96 40,046.46 应付销售服务费 160,614.88 70,081.30 应付交易费用 6.4.7.7 11,117.89 19,432.22 应交税费 1,719,548.02 1,719,548.02 应付利息 2,318.88 42,726.38 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 197,109.74 418,408.73 负债合计 77,805,692.38 95,218,172.57 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 400,971,192.81 169,741,243.15 未分配利润 6.4.7.10 96,935,300.29 27,048,163.57 所有者权益合计 497,906,493.10 196,789,406.72 负债和所有者权益总计 575,712,185.48 292,007,579.29 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值0.9933元，基金份额总额501,270,047.81份。 6.2利润表 会计主体：万家添利债券型证券投资基金(LOF) 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 26,293,545.32 63,041,428.50 1.利息收入 13,569,668.87 50,258,633.40 其中：存款利息收入 6.4.7.11 61,844.01 13,947,245.40 债券利息收入 13,156,820.06 18,036,991.96 资产支持证券利息收入 - 10,739.58 买入返售金融资产收入 351,004.80 18,263,656.46 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 14,837,047.08 -11,061,006.04 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -39,358.23 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 14,757,232.65 -11,062,498.04 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - 1,492.00 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 119,172.66 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 -2,149,411.71 22,177,205.61 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 36,241.08 1,666,595.53 减：二、费用 3,849,492.61 15,067,691.83 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,634,963.84 7,610,349.71 2．托管费 6.4.10.2.2 467,132.52 2,174,385.67 3．销售服务费 6.4.10.2.3 817,481.88 3,805,174.80 4．交易费用 6.4.7.19 21,885.01 17,778.43 5．利息支出 731,146.66 1,223,413.15 其中：卖出回购金融资产支出 731,146.66 1,223,413.15 6．其他费用 6.4.7.20 176,882.70 236,590.07 三、利润总额（亏损总额以“-” 22,444,052.71 47,973,736.67 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 22,444,052.71 47,973,736.67 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家添利债券型证券投资基金(LOF) 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 169,741,243.15 27,048,163.57 196,789,406.72 金净值） 二、本期经营活动产生 - 22,444,052.71 22,444,052.71 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 231,229,949.66 47,443,084.01 278,673,033.67 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 538,013,678.97 115,111,757.28 653,125,436.25 2.基金赎回款 -306,783,729.31 -67,668,673.27 -374,452,402.58 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 400,971,192.81 96,935,300.29 497,906,493.10 金净值） 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,265,374,757.05 247,630,520.44 1,513,005,277.49 金净值） 二、本期经营活动产生 - 47,973,736.67 47,973,736.67 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 1,823,889,787.49 1,552,754,620.60 3,376,644,408.09 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 9,495,087,523.76 2,115,802,417.31 11,610,889,941.07 2.基金赎回款 -7,671,197,736.27 -563,047,796.71 -8,234,245,532.98 四、本期向基金份额持 - -1,644,913,417.30 -1,644,913,417.30 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 3,089,264,544.54 203,445,460.41 3,292,710,004.95 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______毕玉国______ ______李杰______ ____陈广益____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 万家添利债券型证券投资基金（LOF）（原“万家添利分级债券型证券投资基金”，以下简称 “本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]242号 文《关于核准万家添利分级债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人万家基金管 理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2011年6月2日正式生效，首次设立募 集规模为2,635,617,840.86份基金份额。根据《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》的 有关规定，万家添利分级债券型证券投资基金基金合同生效后3年期届满，无需召开基金份额持 有人大会，即转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“万家添利债券型证券投资基金 （LOF）”。万家基金管理有限公司于2014年6月5日发布《万家添利分级债券型证券投资基金 基金份额转换结果公告》，投资者认购、申购或通过上市交易购买并持有到期的每一份稳健收益级 基金份额(基金份额简称“万家利A”)和积极收益级基金份额(基金份额简称“万家利B”)，在基 金合同生效之日起3年届满日（即2014年6月3日），将按照基金合同约定的资产及收益的计算 规则分别计算万家利A和万家利B的基金份额净值，并以各自的份额净值为基础，转换为万家添 利债券型证券投资基金（LOF）的基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。基金份额在 深圳交易所上市交易。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，基金注册登记机构为中国 证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%。本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规获中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种，但不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。本基金投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%，其中，现金或者到期日在一年以内政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本半年度报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错。6.4.6税项 7.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.3个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利 息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免 征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 2,571,175.91 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 2,571,175.91 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 9,752,879.31 9,612,963.44 -139,915.87 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 179,106,024.14 186,149,825.82 7,043,801.68 银行间市场 361,427,912.73 362,853,000.00 1,425,087.27 合计 540,533,936.87 549,002,825.82 8,468,888.95 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 550,286,816.18 558,615,789.26 8,328,973.08 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 388.05 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 176.78 应收债券利息 11,067,807.34 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.02 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 34.50 合计 11,068,406.69 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,769.50 银行间市场应付交易费用 9,348.39 合计 11,117.89 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 232.12 其他 38,194.92 预提费用 158,682.70 合计 197,109.74 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 212,198,611.97 169,741,243.15 本期申购 672,590,156.41 538,013,678.97 本期赎回(以"-"号填列) -383,518,720.57 -306,783,729.31 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 501,270,047.81 400,971,192.81 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 18,619,277.72 8,428,885.85 27,048,163.57 本期利润 24,593,464.42 -2,149,411.71 22,444,052.71 本期基金份额交易 33,892,272.42 13,550,811.59 47,443,084.01 产生的变动数 其中：基金申购款 85,786,486.49 29,325,270.79 115,111,757.28 基金赎回款 -51,894,214.07 -15,774,459.20 -67,668,673.27 本期已分配利润 - - - 本期末 77,105,014.56 19,830,285.73 96,935,300.29 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 29,605.21 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 12,808.76 其他 19,430.04 合计 61,844.01 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 6,346,297.45 减：卖出股票成本总额 6,385,655.68 买卖股票差价收入 -39,358.23 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 433,119,634.09 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 409,238,234.12 本总额 减：应收利息总额 9,124,167.32 买卖债券差价收入 14,757,232.65 6.4.7.13.2资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产资产证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 119,172.66 基金投资产生的股利收益 - 合计 119,172.66 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -2,149,411.71 ——股票投资 -139,915.87 ——债券投资 -2,009,495.84 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -2,149,411.71 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 36,214.20 转换费收入 26.88 合计 36,241.08 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 15,035.01 银行间市场交易费用 6,850.00 合计 21,885.01 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 89,258.34 上市年费 29,752.78 帐户维护费 18,200.00 合计 176,882.70 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人，基金销售机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人，基金代销机构 齐鲁证券有限公司 基金管理人股东，基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 齐鲁证券有限 4,402,657.03 69.37% 0.00 0.00% 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 齐鲁证券有限 323,362,154.17 90.13% 423,915,080.66 45.51% 公司 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 回购成交金额 回购 回购成交金额 回购 成交总额的 成交总额的比 比例 例 齐鲁证券有限 708,700,000.00 74.42% 4,481,000,000.00 100.00% 公司 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 齐鲁证券有限 4,008.19 69.37% 0.00 0.00% 公司 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 齐鲁证券有限 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 1,634,963.84 7,610,349.71 的管理费 其中：支付销售机构的客 146,038.66 742,284.99 户维护费 注:基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.70%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起5个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延 至最近可支付日支付。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 467,132.52 2,174,385.67 的托管费 注:基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起5个工作日内从基金 资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延 至最近可支付日支付。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费 本期 各关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家基金管理有限公司 591,040.65 中国邮政储蓄银行股份有限公司 104,774.53 合计 695,815.18 获得销售服务费 上年度可比期间 各关联方名称 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家基金管理有限公司 2,814,926.10 中国邮政储蓄银行股份有限公司 783,782.89 合计 3,598,708.99 注：基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本 基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.35%÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日基金资产净值 基金销售服务费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理 人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核无误后于次月首日起5个工作日 内从基金资产中一次性支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时 支付的，顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮政储蓄 2,571,175.91 29,605.21 90,039,283.55 544,182.54 银行股份有限 公司 注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公 司,2015年1月1日至6月30日获得的利息为人民币12,808.76元(2014年1月1日至6月30 日为人民币18,899.12元),2015年6月30日结算备付金余额为人民币392,094.08元(2014年6 月30日余额为人民币960,231.70元)。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.2受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注 张） 15天2015年6 2015年 新债未 132002集EB 月10日 7月2 上市 100.00 100.00 11,210 1,121,000.001,121,000.00 - 日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金 融资产款余额共计27,000,000.00元,其中2,000,000.00元于2015年7月1日到期,其中 9,000,000.00元于2015年7月3日到期,其中16,000,000.00元于2015年7月7日到期。该类 交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的 债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础， 形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部 门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券，且通过分散化投资以降低信用风险。 本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构 进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估， 以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 A-1 60,290,000.00 - A-1以下 - - 未评级 40,161,000.00 12,020,400.00 合计 100,451,000.00 12,020,400.00 注：未评级债券为政策性金融债、超短期融资券。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 AAA 42,436,800.00 29,847,464.60 AAA以下 280,508,038.32 154,718,982.24 未评级 125,606,987.50 34,217,500.00 合计 448,551,825.82 218,783,946.84 注：未评级债券为国债和政策性金融债。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金所持有的大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，除 在附注6.4.12中列示的本基金期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的资产均能及时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基 金持有的可回购交易债券投资的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息 资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产及部分应收申购 款等。生息负债主要为卖出回购金融资产款等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 末 201 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 5年 6月 30 日 资 产 银 2,571,175.91 - - - - - 2,571,175.91 行 存 款 结 392,094.08 - - - - - 392,094.08 算 备 付 金 存 76,736.45 - - - - - 76,736.45 出 保 证 金 交 11,419,400.00 40,016,000.0 51,098,464.0 186,485,607.7 259,983,354.1 9,612,963.44 558,615,789.2 易 0 0 0 2 6 性 金 融 资 产 应 - - - - - 2,893,157.67 2,893,157.67 收 证 券 清 算 款 应 - - - - - 11,068,406.69 11,068,406.69 收 利 息 应 - - - - - 94,825.42 94,825.42 收 申 购 款 资 14,459,406.44 40,016,000.0 51,098,464.0 186,485,607.7 259,983,354.1 23,669,353.22 575,712,185.4 产 0 0 0 2 8 总 计 负 债 卖 27,000,000.00 - - - - - 27,000,000.00 出 回 购 金 融 资 产 款 应 - - - - - 1,158,451.33 1,158,451.33 付 证 券 清 算 款 应 - - - - - 47,143,521.87 47,143,521.87 付 赎 回 款 应 - - - - - 321,229.81 321,229.81 付 管 理 人 报 酬 应 - - - - - 91,779.96 91,779.96 付 托 管 费 应 - - - - - 160,614.88 160,614.88 付 销 售 服 务 费 应 - - - - - 11,117.89 11,117.89 付 交 易 费 用 应 - - - - - 2,318.88 2,318.88 付 利 息 应 - - - - - 1,719,548.02 1,719,548.02 交 税 费 其 - - - - - 197,109.74 197,109.74 他 负 债 负 27,000,000.00 - - - - 50,805,692.38 77,805,692.38 债 总 计 利 -12,540,593.5 40,016,000.0 51,098,464.0 186,485,607.7 259,983,354.1 -27,136,339.1 497,906,493.1 率 6 0 0 0 2 6 0 敏 感 度 缺 口 上 年 度 末 201 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 4年 12 月 31 日 资 产 银 2,139,708.21 - - - - - 2,139,708.21 行 存 款 结 3,303,698.62 - - - - - 3,303,698.62 算 备 付 金 存 137,721.14 - - - - - 137,721.14 出 保 证 金 交 - 15,801,500.0 12,020,400.0 57,105,454.60 145,876,992.2 - 230,804,346.8 易 0 0 4 4 性 金 融 资 产 买 45,000,267.50 - - - - - 45,000,267.50 入 返 售 金 融 资 产 应 - - - - - 5,047,293.64 5,047,293.64 收 证 券 清 算 款 应 - - - - - 5,196,581.02 5,196,581.02 收 利 息 应 20,000.00 - - - - 357,962.32 377,962.32 收 申 购 款 其 - - - - - - - 他 资 产 资 50,601,395.47 15,801,500.0 12,020,400.0 57,105,454.60 145,876,992.2 10,601,836.98 292,007,579.2 产 0 0 4 9 总 计 负 债 卖 86,999,850.00 - - - - - 86,999,850.00 出 回 购 金 融 资 产 款 应 - - - - - 5,767,916.83 5,767,916.83 付 赎 回 款 应 - - - - - 140,162.63 140,162.63 付 管 理 人 报 酬 应 - - - - - 40,046.46 40,046.46 付 托 管 费 应 - - - - - 70,081.30 70,081.30 付 销 售 服 务 费 应 - - - - - 19,432.22 19,432.22 付 交 易 费 用 应 - - - - - 42,726.38 42,726.38 付 利 息 应 - - - - - 1,719,548.02 1,719,548.02 交 税 费 其 - - - - - 418,408.73 418,408.73 他 负 债 负 86,999,850.00 - - - - 8,218,322.57 95,218,172.57 债 总 计 利 -36,398,454.5 15,801,500.0 12,020,400.0 57,105,454.60 145,876,992.2 2,383,514.41 196,789,406.7 率 3 0 0 4 2 敏 感 度 缺 口 注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰 早者进行了分类。 本期末和上年度可比期末交易性金融资产中的债券投资未考虑分期还本对于利率风险敞口的影 响。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的其 假设 他市场变量保持不变； 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款以活期存款利率计息，假定利率 变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资 产利息收益/卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2015年6月30日） 上年度末（ 2014年12月31 日） 基准利率增加0.25% -4,625,923.86 -2,121,209.08 基准利率减少0.25% 4,698,964.29 2,150,950.74 注:表中所示利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动 时,为交易而持有的债券及资产支持证券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 9,612,963.44 1.93 - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 549,002,825.82 110.26 230,804,346.84 117.28 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 558,615,789.26 112.19 230,804,346.84 117.28 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 若股票基准指数发生变动而其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年6月 上年度末（ 2014年12月 30日） 31日） 股票基准指数下降100个基 -81,425.50 - 点 股票基准指数上升100个基 81,425.50 - 点 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 9,612,963.44 1.67 其中：股票 9,612,963.44 1.67 2 固定收益投资 549,002,825.82 95.36 其中：债券 549,002,825.82 95.36 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,963,269.99 0.51 7 其他各项资产 14,133,126.23 2.45 8 合计 575,712,185.48 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,407,523.28 1.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供 1,752,645.76 0.35 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J 金融业 2,452,794.40 0.49 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,612,963.44 1.93 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002391 长青股份 270,918 5,407,523.28 1.09 2 600016 民生银行 246,760 2,452,794.40 0.49 3 600023 浙能电力 176,678 1,752,645.76 0.35 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002391 长青股份 7,734,382.10 3.93 2 600219 南山铝业 4,300,455.69 2.19 3 600016 民生银行 2,442,924.00 1.24 4 600023 浙能电力 1,660,773.20 0.84 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600219 南山铝业 4,402,657.03 2.24 2 002391 长青股份 1,943,640.42 0.99 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 16,138,534.99 卖出股票收入（成交）总额 6,346,297.45 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 7,442,987.50 1.49 2 央行票据 - - 3 金融债券 148,326,000.00 29.79 其中：政策性金融债 148,326,000.00 29.79 4 企业债券 235,630,144.90 47.32 5 企业短期融资券 70,289,000.00 14.12 6 中期票据 72,435,000.00 14.55 7 可转债 2,662,893.42 0.53 8 其他 12,216,800.00 2.45 9 合计 549,002,825.82 110.26 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 150203 15国开03 600,000 59,682,000.00 11.99 2 150205 15国开05 600,000 58,482,000.00 11.75 3 124942 14南绿港 299,990 31,528,949.00 6.33 4 101456072 14津城建 300,000 31,341,000.00 6.29 MTN002 5 124837 14赤城投 300,000 31,170,000.00 6.26 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同,本基金暂不投资于国债期货。 7.11投资组合报告附注 7.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 76,736.45 2 应收证券清算款 2,893,157.67 3 应收股利 - 4 应收利息 11,068,406.69 5 应收申购款 94,825.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,133,126.23 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113501 洛钼转债 1,394,400.00 0.28 2 128009 歌尔转债 1,268,493.42 0.25 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 4,690 106,880.61 430,310,782.32 85.84% 70,959,265.49 14.16% 8.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 宁波鼎锋海川投资管理中心 2,306,775.00 22.34% （有限合伙）－鼎锋另类策 略2期证 2 中国农业银行股份有限公司 1,465,110.00 14.19% 企业年金计划－中国银行股 份有限公司 3 铜陵有色金属集团控股有限 728,524.00 7.06% 公司企业年金计划－中国工 商银行 4 冯毅鸣 618,347.00 5.99% 5 国网北京市电力公司企业年 511,335.00 4.95% 金计划－中国光大银行股份 有限公司 6 海尔集团公司企业年金计划 383,501.00 3.71% －中国工商银行 7 陕西延长石油（集团）有限 383,501.00 3.71% 责任公司企业年金计划－招 商银行股份 8 中国银联股份有限公司企业 370,334.00 3.59% 年金计划－交通银行 9 张若仙 255,667.00 2.48% 10 乌鲁木齐铁路局企业年金计 250,375.00 2.42% 划－中国建设银行股份有限 公司 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 3,545.07 0.00% 持有本基金 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2011年6月2日）基金份额总额 2,635,617,840.86 本报告期期初基金份额总额 212,198,611.97 本报告期基金总申购份额 672,590,156.41 减:本报告期基金总赎回份额 383,518,720.57 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 501,270,047.81 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 总经理变更：2015年2月17日，本公司发布公告，聘任方一天为万家基金管理有限公司总 经理。 督察长变更：2015年4月11日，本公司发布公告，聘任兰剑为万家基金管理有限公司督察 长。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 10.4基金投资策略的改变 报告期期内基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 齐鲁证券 2 4,402,657.03 69.37% 4,008.19 69.37% - 东方证券 2 1,943,640.42 30.63% 1,769.50 30.63% - 注:1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信 息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能 力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支 持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况: 无 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 齐鲁证券 323,362,154.17 90.13%708,700,000.00 74.42% - - 东方证券 35,429,969.97 9.87%243,600,000.00 25.58% - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 2015年3月31日，万家基金管理有限公司发布关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值 方法的公告，经与相关托管银行、会计事务所协商一致，自2015年3月30日起，本公司对旗 下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品 种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数 据处理进行估值。于2015年3月30日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50%。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准万家添利分级债券型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《万家添利分级债券型证券投资基金合同》。 3、《万家添利分级债券型证券投资基金托管协议》。 4、万家基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书及 其他临时公告。 6、万家添利债券型证券投资基金2015年半年度报告原文。 12.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com 12.3查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2015年8月26日