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万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2024年第1号)
2024-09-28
万家行业优选混合(LOF)
万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 (2024年第1号) 基金管理人:万家基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 二零二四年九月 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 重要提示 2015年7月31日,万家基金管理有限公司经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,将万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)更名为万家行业优选混合型证券投资基金(LOF),基金类别变更为混合型证券投资基金,法律文件中的相关条款亦做相应修订。 万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)由万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)变更投资范围及其相关事宜而来。《关于修改万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)基金合同有关事项的议案》经2013年7月11日万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议通过,并于2013年8月28日通过并完成向中国证监会的备案。自2013年8月28日起,由《万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)基金合同》修订而成的《万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,原《万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)基金合同》同日起失效。 2018年3月24日,基金管理人按照中国证监会《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(〔2017〕12号)的要求对基金合同的部分内容进行了修 订,修订后的法律文件自2018年3月31日起正式生效。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险、本基金的特有风险及其他风险等等。 投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。在投资人作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号)负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。 投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 本招募说明书所载内容截止日为2024年09月18日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2024年06月30日(财务数据未经审计)。 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 目 录 重要提示..............................................................................................................................1 第一部分 绪言....................................................................................................................5 第二部分 释义....................................................................................................................7 第三部分 基金管理人......................................................................................................12 第四部分 基金托管人......................................................................................................21 第五部分 相关服务机构..................................................................................................25 第六部分 基金的历史沿革和存续..................................................................................43 第七部分 基金份额的交易..............................................................................................45 第八部分 基金份额的申购、赎回..................................................................................47 第九部分 基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记......................................59 第十部分 基金的投资......................................................................................................60 第十一部分 基金的业绩..................................................................................................76 第十二部分 基金的财产..................................................................................................78 第十三部分 基金资产的估值..........................................................................................79 第十四部分 基金的收益与分配......................................................................................86 第十五部分 基金的费用与税收......................................................................................88 第十六部分 侧袋机制......................................................................................................91 第十七部分 基金的会计与审计......................................................................................94 第十八部分 基金的信息披露..........................................................................................95 第十九部分 风险揭示与管理........................................................................................100 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算............................................106 第二十一部分 基金合同的内容摘要............................................................................109 第二十二部分 基金托管协议的内容摘要....................................................................135 第二十三部分 基金份额持有人的服务........................................................................151 第二十四部分 其他事项................................................................................................153 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式............................................................155 第二十六部分 备查文件................................................................................................156 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 第一部分 绪言 2015年7月31日,万家基金管理有限公司经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,将万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)更名为万家行业优选混合型证券投资基金(LOF),基金类别变更为混合型证券投资基金,法律文件中的相关条款亦做相应修订。 万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)由万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)变更投资范围及其相关事宜而来。《关于修改万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)基金合同有关事项的议案》经2013年7月11日万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议通过,并于2013年8月28日通过并完成向中国证监会的备案。自2013年8月28日起,由《万家公用事业行业 股票型证券投资基金(LOF)基金合同》修订而成的《万家行业优选股票型证券投 资基金(LOF)基金合同》生效,原《万家公用事业行业股票型证券投资基金 (LOF)基金合同》同日起失效。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎 回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风 险。 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,通过并完成向中国证监会的备案。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同。 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 第二部分 释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:基金或本基金 指万家行业优选混合型证券投资基金 (LOF) 指《万家行业优选混合型证券投资基金 基金合同或本基金合同 (LOF)基金合同》及基金合同当事人对 本合同的任何修订和补充 指基金管理人与基金托管人签订的《万家 托管协议 行业优选混合型证券投资基金(LOF)托 管协议》及协议当事人对本协议的任何修 订和补充 指1998年12月29日经第九届全国人民 代表大会常务委员会第六次会议通过并于 《证券法》 1999年7月1日颁布实施的《中华人民 共和国证券法》及有权机关对其不时作出 的修订 指2003年10月28日由第十届全国人民 代表大会常务委员会第五次会议通过,自 《基金法》 2004年6月1日开始实施的《中华人民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其 不时做出的修订 指中国证监会2004年6月29日颁布、同 《运作管理办法》 年7月1日实施的《证券投资基金运作管 理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 指《公开募集证券投资基金销售机构监督 《销售管理办法》 管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 订 《信息披露办法》 指《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》及颁布机关对其不时做出的修订 指2004年8月17日深圳证券交易所发布 《业务规则》 并于2004年8月17日起施行的《深圳证 券交易所上市开放式基金业务规则》 指《公开募集开放式证券投资基金流动性 《流动性风险管理规定》 风险管理规定》及颁布机关对其不时做出 的修订 银行业监督管理机构 指中国人民银行和/或中国银行业监督管 理委员会 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 招募说明书 指《万家行业优选混合型证券投资基金 (LOF)招募说明书》及其更新 指受基金合同约束,根据基金合同享有权 基金合同当事人 利并承担义务的基金管理人、基金托管人 和基金份额持有人 基金管理人 指万家基金管理有限公司 基金托管人 指交通银行股份有限公司 基金份额持有人 指依法或依本基金合同、招募说明书取得 并持有本基金任何基金份额的投资者 指基金登记、存管、过户、清算和结算业 务,具体内容包括投资者基金账户的建立 注册登记业务 和管理、基金份额注册登记、基金交易确 认、清算和结算、代理发放红利、建立并 保管基金份额持有人名册等 指由基金管理人委托办理基金注册登记业 注册登记人 务的机构。本基金的注册登记人是中国证 券登记结算有限责任公司 指符合中国证监会规定的有关条件并与基 销售服务代理人 金管理人签订了销售服务代理协议,代为 办理基金销售服务业务的机构,简称销售 代理人 销售人 指万家基金管理有限公司和代销人 个人投资者 指依法可以投资开放式证券投资基金的中 国公民 指符合《合格境外机构投资者境内证券投 资管理暂行办法》规定的条件,经中国证 合格境外机构投资者 监会批准投资于中国证券市场,并且其投 资额度已经取得国家外汇管理局批准的中 国境外基金管理机构、保险公司、证券公 司以及其他资产管理机构 指依法可以投资开放式证券投资基金的、 在中华人民共和国境内合法注册登记或经 机构投资者 有关政府部门批准设立的企业法人、事业 法人、社会团体或其他组织以及合格境外 机构投资者 投资者 指个人投资者和机构投资者 元 指人民币元 指本基金募集符合基金合同规定的条件, 基金合同生效日 并且本基金的备案材料及本基金的认购资 金验资报告获得中国证监会书面确认之日 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 指基金合同规定的终止事由出现后按照基 基金合同终止日 金合同规定的程序并将基金财产清算报告 报中国证监会备案并公告的日期 开放日 指销售人为投资者办理基金申购、赎回等 业务的工作日 指基金单个开放日,本基金净赎回申请 (赎回申请总数加上基金转换中转出申请 巨额赎回 份额总数后扣除申购申请总数及基金转换 中转入申请份额总数后的余额)超过上一 日基金总份额的10%时的情形 基金募集期 指自基金份额发售之日起到基金合同生效 日之间的时间段,最长不超过3个月 存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 工作日 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正 常交易日 T日 指销售人确认的投资者有效申请工作日 T+n日 指自T日起第n个工作日,不包含T日 认购 指在基金募集期内,投资者申请购买基金 份额的行为 申购 指基金合同生效后,投资者通过销售人向 基金管理人购买基金份额的行为 赎回 指基金份额持有人按基金合同规定的条件 要求基金管理人购回基金份额的行为 销售场所 指场外销售场所和场内交易场所,分别简 称场外和场内 场外 指通过深圳证券交易所外的销售机构进行 基金份额认购、申购和赎回的场所 场内 指通过深圳证券交易所内的会员单位进行 基金份额认购、上市交易的场所 发售 指场外认购和场内认购 场外认购 指基金募集期内投资者通过场外销售机构 申请购买本基金份额的行为 场内认购 指基金募集期内投资者通过场内会员单位 申请购买本基金份额的行为 日常交易 指申购、赎回和上市交易 上市交易 指基金存续期间投资者通过场内会员单位 以集中竞价的方式买卖基金份额的行为 指基金份额持有人将持有的基金份额在注 系统内转托管 册登记系统内不同销售机构(网点)之间 或证券登记结算系统内不同会员单位(席 位)之间进行转托管的行为 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 指持有人将持有的基金份额在注册登记系 跨系统转登记 统和证券登记结算系统间进行转登记的行 为 注册登记系统 指中国证券登记结算有限责任公司开放式 基金登记结算系统 证券登记结算系统 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司证券登记结算系统 指基金管理人在运用基金财产进行投资 投资指令 时,向基金托管人发出的资金划拨及实物 券调拨等指令 指基金投资所得红利、股息、债券利息、 基金收益 买卖证券价差、银行存款利息及其他合法 收入 基金资产总值 指基金购买的各类证券、银行存款本息、 基金应收申购款及其他资产的价值总和 基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债总值后的价 值 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值,以确 定基金资产净值和基金份额净值的过程 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍 等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在10个交易日以上 流动性受限资产 的逆回购与银行定期存款(含协议约定有 条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转 让或交易的债券等 指将基金投资组合中的特定资产从原有账 户分离至一个专门账户进行处置清算,目 侧袋机制 的在于有效隔离并化解风险,确保投资者 得到公平对待,属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主 袋账户,专门账户称为侧袋账户 包括:(一)无可参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重大不 特定资产 确定性的资产;(二)按摊余成本计量且 计提资产减值准备仍导致资产价值存在重 大不确定性的资产;(三)其他资产价值 存在重大不确定性的资产 指基金注册登记人为投资者开立的记录其 基金账户 持有万家开放式基金的基金份额及其变更 情况的账户 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 指销售人为投资者开立的记录其通过该销 基金交易账户 售人买卖万家开放式基金的基金份额、份 额变动及结余情况的账户 指中国证监会指定的用以进行信息披露的 指定媒介 全国性报刊及指定互联网网站(包括基金 管理人网站、基金托管人网站、中国证监 会基金电子披露网站)等媒介 指任何无法预见、不能避免、无法克服的 事件或因素,包括:相关法律、法规或规 不可抗力 章的变更;国际、国内金融市场风险事故 的发生;自然或无人为破坏造成的交易系 统或交易场所无法正常工作、战争、动乱 或瘟疫等 基金产品资料概要 指《万家行业优选混合型证券投资基金 (LOF)基金产品资料概要》及其更新 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 第三部分 基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:万家基金管理有限公司 住所、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层) 法定代表人:方一天 成立日期:2002年8月23日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】44号 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理和中国证监会许可的其他业务 组织形式:有限责任公司 注册资本:叁亿元人民币 存续期间:持续经营 联系人:兰剑 电话:021-38909626 传真:021-38909627 股权结构:中泰证券股份有限公司 60% 山东省新动能基金管理有限公司 40% (二)主要人员情况 1、董事会成员基本情况 董事长方一天先生,中共党员,大学学历,先后在上海财政证券公司、中国证监会系统工作,2014年10月加入万家基金管理有限公司,现任公司党委书记、董事长。 董事袁西存先生,中共党员,硕士学位,曾任莱钢集团财务部科长,副处长,中泰证券计划财务部总经理等职务。现任中泰证券股份有限公司党委常委、副总经理。 董事曾祥龙先生,中共党员,学士本科,曾任山东龙信投资有限公司财务负责人、山东鲁华能源集团外派财务总监、山东国惠基金管理有限公司财务总监、山东国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司副总经理等职。现任万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 山东省新动能基金管理有限公司财务管理部部长。 董事张钊先生,中共党员,学士本科,先后任泛亚国际投资有限公司总裁助理、投资专员,iGlobal Consultancy Pte. Ltd.(新加坡)高级顾问、总裁助理,深圳富坤创业投资有限公司市场营销投资者关系部经理,深圳富坤康健投资有限公司高级投资经理,山东海洋明石产业基金管理有限公司投资部副总裁,山东蓝色经济产业基金管理有限公司投资部(济南)副总经理,山东高速北银(上海)投资管理有限公司执行总裁、山东省新动能基金管理有限公司投资发展部部长等职,现任山东省新动能投资管理有限公司董事长。 董事陈广益先生,中共党员,硕士研究生,曾任职兴证全球基金管理有限公司运作保障部,2005年3月加入万家基金管理有限公司,曾任运作保障部副总监、基金运营部总监、交易部总监、总经理助理,2019年6月起任公司首席信息官,2021年3月起任公司董事、总经理。 独立董事武辉女士,农工党员,博士研究生,教授。曾任潍坊市第二职业中专讲师。现任山东财经大学教授。 独立董事范洪义先生,硕士研究生,曾在山东潍坊盐化集团、山东海化集团进出口有限公司任职,在山东求是律师事务所、山东中强律师事务所、山东普瑞德律师事务所、上海虹桥正瀚律师事务所、上海杰博律师事务所担任律师、合伙人等 职。现任上海尚舜光电科技有限公司执行董事。 独立董事林彦先生,中共党员,博士研究生,教授。曾任上海交通大学教务处副处长、凯原法学院副院长等职,现任上海交通大学凯原法学院教授。 2、基金管理人监事会成员 监事会主席马文波先生,中共党员,学士本科,曾在中国电子进出口山东公司、山东鲁信实业集团公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司从事财务会计工作,在山东省国际信托股份有限公司、山东省金融资产管理股份有限公司担任财务总监等职。现任山东省新动能基金管理有限公司副总经理。 监事李滨先生,中共党员,博士研究生,先后任英国三和集团量化分析师、劳埃德银行集团量化分析师、Zan Partners对冲基金量化分析师、巴克莱资本信用风险分析师、德意志银行信用风险分析师、瑞士信贷市场风险分析师、中泰证券股份有限公司风险管理部副总经理、红塔证券股份有限公司风险管理部总经理等职。万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 现任中泰证券股份有限公司风险管理部总经理。 监事尹超先生,中共党员,学士本科,2007年7月起加入万家基金管理有限公司,现任公司基金运营部总监。 监事姜楠女士,中共党员,学士本科,曾任职于淘宝(中国)软件有限公司。2013年3月起加入万家基金管理有限公司,现任公司财务管理部总监。 监事路晓静女士,中共党员,硕士研究生,先后任职于旺旺集团、长江期货有限公司。2015年5月起加入万家基金管理有限公司,现任公司合规风控部总监助 理。 3、公司高级管理人员 董事长:方一天先生(简介请参见基金管理人董事会成员) 总经理、首席信息官:陈广益先生(简介请参见基金管理人董事会成员) 督察长:兰剑先生,中国民盟盟员,硕士研究生,律师、注册会计师,曾在江苏知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,2005年10月进入万家基金管理有限公司工作,2015年4月起任公司督察长。 副总经理:戴晓云女士,学士本科,曾任海证期货有限公司副总经理、上海证券有限责任公司运营中心副总经理、上投摩根基金管理有限公司数字化运营及拓展部总监等职。2016年7月进入万家基金管理有限公司工作,先后担任万家基金管理有限公司总经理助理、业务管理部总监、网络金融部总监,万家财富基金销售(天津)有限公司董事长。2021年7月起任公司副总经理。 副总经理:王静女士,中共党员,硕士研究生,曾任兴业银行济南分行公司业务部科员,兴业银行济南分行天桥支行行长助理,浙商银行济南分行机构金融部总经理助理,浙商银行济南分行公司银行部总经理助理、副总经理,浙商银行济南分行小企业与个银评审部总经理等职务。2021年6月进入万家基金管理有限公司, 2021年7月起任公司副总经理。 副总经理:莫海波先生,致公党党员,硕士研究生,曾任财富证券有限责任公司资产管理部分析师、中银国际证券有限责任公司证券投资部投资经理等职务。 2015年3月进入万家基金管理有限公司工作,历任投资研究部总监、公司总经理助 理等职,2022年8月起任公司副总经理。 4、本基金基金经理万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 黄兴亮先生,清华大学计算机科学与技术专业博士,曾任交银施罗德基金管理有限公司投研部研究员、高级研究员,光大保德信基金管理有限公司投资部高级研究员、基金经理等职。2018年11月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)、万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。 本基金历任基金经理: 蔡立辉先生(2005年07月至2007年01月); 张珣女士(2006年06月至2007年10月); 欧庆铃女士(2007年10月至2008年09月); 鞠英利女士(2008年09月至2011年07月); 吴印先生(2011年07月至2014年10月); 朱颖女士(2011年11月至2015年02月); 马云飞先生(2012年02月至2013年05月); 章恒先生(2015年02月至2016年01月); 莫海波先生(2015年05月至2016年10月); 孙远慧先生(2016年10月至2018年08月); 高源女士(2018年08月至2019年03月)。 5、投资决策委员会成员 (1)权益与组合投资决策委员会 主 任:陈广益 副主任:黄海 委 员:莫海波、乔亮、任峥、徐朝贞、高源、黄兴亮、孙远慧 陈广益先生,总经理、首席信息官。 黄海先生,投资总监、首席投资官、基金经理。 莫海波先生,副总经理、基金经理。 乔亮先生,首席量化投资官、基金经理。 任峥先生,总经理助理、基金经理。万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 徐朝贞先生,组合投资部总监、基金经理。 高源女士,基金经理。 黄兴亮先生,基金经理。 孙远慧先生,研究副总监。 (2)固定收益投资决策委员会 主 任:陈广益 委 员:苏谋东、周潜玮、郅元 陈广益先生,总经理、首席信息官。 苏谋东先生,总经理助理、基金经理。 周潜玮先生,固定收益部总监、债券投资部总监、基金经理。 郅元先生,现金管理部副总监(主持工作)、基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系 (三)基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度报告、中期报告和年度报告; 7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、执行生效的基金份额持有人大会决定; 13、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 (四)基金管理人承诺万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 1、本基金管理人不得从事违反《证券法》、《基金法》以及其它国家有关法律法规的行为,并应承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违规行为的发生。 2、本基金管理人不得从事以下违反《证券法》《基金法》以及其它国家法律法规的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发 生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。 3、基金管理人禁止利用基金资产从事以下投资或活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)依照法律、行政法规有关规定和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构的规定,并履行信息披露义务。 4、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议;万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (8)除为基金管理人进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易; (9)协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易; (10)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5、基金管理人承诺履行诚信义务,如实披露法规要求的披露内容。 (五)基金经理承诺 1、依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益; 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (六)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 根据“合法合规、全面、审慎、适时”的要求,为确定明确的基金投资方向、投资策略以及基金组织方式和运作方式,坚持基金运作“安全性、流动性、效益 性”相统一的经营理念,公司内部风险控制必须遵循以下原则: (1)健全性原则。内部风险控制必须渗透到公司的不同决策和管理层次,贯穿于各项业务过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、工作岗位和风险点,不能存在制度上的盲点。 (2)有效性原则。各种内部风险控制制度必须符合国家和监管部门的法律、法规及规章,必须具有高度的权威性,成为全体员工严格遵守的行动指南;任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力。公司的经营运作要真正做到有章必循,违章必究。 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司固有财产、基金财产及其他财产的运作应当分离。 (4)相互制约原则。各项制度必须体现公司关键的业务部门之间和关键的工作岗位之间的相互制约、相互制衡的原则,监察稽核部门具有其独立性,必须与执行部门分开,业务操作人员与控制人员必须适当分开,并向不同的管理人员负责;在存在管理人员职责交叉的情况下,要为负责监控的人员提供可以直接向最高管理层报告的渠道。 (5)多重风险监管原则。公司为了充分防范各种风险,做好事前风险控制,建立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险控制的第一层级的控制;由监察稽核部及风险控制委员会组成的公司监察系统的第二层级的风险控制。 (6)定性与定量相结合原则。形成一套比较完备的制度体系和量化指标体系,使风险控制工作更具科学性和可操作性。 2、内部控制的目标 (1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。 (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 3、内部控制的防线体系 为进行有效的业务组织的风险控制,公司设立“权责统一、严密有效、顺序递进”的四道内控防线: (1)建立一线岗位的第一道内控防线。属于单人、单岗处理业务的,必须有相应的后续监督机制,各岗位应当职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。 (2)建立相关部门、相关岗位之间相互监督制约的工作程序作为第二道内控防线。建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,明确业务文件签字的授权。 (3)成立独立的风险控制部门,从而形成第三道内控防线。公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对公司内部控制制度的总体执行情况,各职能部万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号)门、岗位的业务执行情况实施严格的检查和反馈。 (4)公司合规控制委员会定期或不定期的对公司整体运营情况进行检查,并提出指导性的意见,形成第四道内控防线。 4、内部控制的主要内容 (1)环境风险控制 1)制度风险——对于公司组织结构不清晰、制度不健全带来的风险控制; 2)道德风险——由于职员个人利益冲突带来的风险控制。 (2)业务风险控制 1)前台业务风险的控制; 2)后台业务风险的控制。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 (1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 第四部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 (一)基金托管人概况 公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行) 公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人:任德奇 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号 办公地址:上海市长宁区仙霞路18号 邮政编码:200336 注册时间:1987年3月30日 注册资本:742.63亿元 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号 联系人:方圆 电话:95559 交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。交通银行连续16年跻身《财富》 (FORTUNE)世界500强,营业收入排名第154位;列《银行家》(The Banker)杂志全 球千家大银行一级资本排名第9位。 截至2024年6月30日,交通银行资产总额为人民币14.18万亿元。2024年二季度,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币452.87亿元。 交通银行总行设资产托管部(下文简称“托管部”)。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优 良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产 托管从业人员队伍。 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) (二)主要人员情况 任德奇先生,董事长、执行董事,高级经济师。 任先生2020年1月起任本行董事长(其中:2019年12月至2020年7月代为履行行长职责)、执行董事,2018年8月至2020年1月任本行副董事长(其中:2019年4月至2020年1月代为履行董事长职责)、执行董事,2018年8月至2019年12月任本行行 长;2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长,其中:2015年10月至 2018年6月兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事,2016年9月至2018年6月兼 任中国银行上海人民币交易业务总部总裁;2014年7月至2016年11月任中国银行副 行长,2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部 总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理;1988年7月至 2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行,中国 建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学 获工学硕士学位。 张宝江先生,副董事长、执行董事、行长,高级经济师。 张先生2024年6月起任本行行长;曾任中国农业发展银行副行长,安徽省分行行长,总行办公室主任,陕西省分行副行长,总行政策研究室副主任(主持工 作)、办公室副主任、研究室副主任等职务。张先生于1998年于中央党校研究生院 获经济学硕士学位,2004年于中央党校研究生院获经济学博士学位。 徐铁先生,资产托管部总经理。 徐铁先生2022年4月起任本行资产托管部总经理;2014年12月至2022年4月任本行资产托管部副总经理;2000年7月至2014年12月,历任交通银行资产托管部客户经理、保险与养老金部副高级经理、高级经理、保险保障业务部高级经理、总经理助理。徐先生2000年于复旦大学获经济学硕士学位。 (三)基金托管业务经营情况 截至2024年6月30日,交通银行共托管证券投资基金812只。此外,交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、基本养老保险基金、划转国有股权充实社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业年金基金、期货公司资产管理计划、QFI证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) QDIE、QDLP和QFLP等产品。 二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,托管部业务制度健全并确保贯彻执行各项规章,通过对各种风险的识别、评 估、控制及缓释,有效地实现对各项业务的风险管控,确保业务稳健运行,保护基 金持有人的合法权益。 (二)内部控制原则 1、合法性原则:托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动始终。 2、全面性原则:托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。 3、独立性原则:托管部独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,分账管理。 4、制衡性原则:托管部贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织架构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。 5、有效性原则:托管部在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障各项内控管理目标被有效执行。 6、效益性原则:托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。 (三)内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务指引》等法律法规,托管部制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管 业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务 商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产 托管业务运营档案管理办法》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完 善。做到业务分工科学合理,技术系统管理规范,业务管理制度健全,核心作业区 实行封闭管理,落实各项安全隔离措施,相关信息披露由专人负责。 托管部通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流程、全链条的风险管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行按规定报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,按规定报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 第五部分 相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 本基金直销机构为基金管理人直销中心及电子直销系统(网站、微交易、APP)。 住所、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层) 法定代表人:方一天 联系人:亓翡 电话:(021)38909777 传真:(021)38909798 客户服务热线:400-888-0800 投资者可以通过基金管理人电子直销系统(网站、微交易、APP)办理本基金的开户、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。 网上交易网址:https://trade.wjasset.com/ 微交易:万家基金微理财(微信号:wjfund_e) 2、场外代销机构(1)一路财富(北京)基金销售有限公司客服电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com (2)万家财富基金销售(天津)有限公司 客服电话:010-59013825 网址:www.wanjiawealth.com (3)万银财富(北京)基金销售有限公司 客服电话:400-012-5899 网址:www.zscffund.com 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) (4)上海万得基金销售有限公司 客服电话:400-799-1888 网址:www.520fund.com.cn (5)上海中欧财富基金销售有限公司 客服电话:400-700-9700 网址:www.zocaifu.com (6)上海凯石财富基金销售有限公司 客服电话:4006-433-389 网址:www.vstonewealth.com (7)上海利得基金销售有限公司 客服电话:95733 网址:www.leadfund.com.cn (8)上海华夏财富投资管理有限公司 客服电话:4008175666 网址:www.amcfortune.com (9)上海基煜基金销售有限公司 客服电话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn (10)上海天天基金销售有限公司 客服电话:400-181-8188 网址:www.1234567.com.cn (11)上海好买基金销售有限公司 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (12)上海挖财基金销售有限公司 客服电话:021-50810673 网址:www.wacaijijin.com 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) (13)上海攀赢基金销售有限公司 客服电话:021-68889082 网址:www.pytz.cn (14)上海汇付基金销售有限公司 客服电话:021-34013999 网址:www.hotjijin.com (15)上海浦东发展银行股份有限公司 客服电话:95528 网址:www.spdb.com.cn (16)上海联泰基金销售有限公司 客服电话:400-046-6788 网址:www.66zichan.com (17)上海证券有限责任公司 客服电话:4008-918-918 网址:www.shzq.com (18)上海长量基金销售有限公司 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com (19)上海陆享基金销售有限公司 客服电话:400-168-1235 网址:www.luxxfund.com (20)上海陆金所基金销售有限公司 客服电话:4008-219-031 网址:www.lufunds.com (21)东吴证券股份有限公司 客服电话:95330 网址:www.dwzq.com.cn 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) (22)东方证券股份有限公司 客服电话:95503 网址:www.dfzq.com.cn (23)东方财富证券股份有限公司 客服电话:95357 网址:www.18.cn (24)东海证券股份有限公司 客服电话:95531;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn (25)东莞证券股份有限公司 客服电话:95328 网址:www.dgzq.com.cn (26)东莞银行股份有限公司 客服电话:956033 网址:www.dongguanbank.cn (27)中信建投证券股份有限公司 客服电话:4008888108 网址:www.csc108.com (28)中信期货有限公司 客服电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (29)中信证券华南股份有限公司 客服电话:95548 网址:www.gzs.com.cn (30)中信证券山东 客服电话:95548 网址:http://sd.citics.com/ 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) (31)中信证券股份有限公司 客服电话:400-889-5548 网址:www.cs.ecitic.com (32)中信银行股份有限公司 客服电话:95558 网址:www.citicbank.com (33)中国中金财富证券有限公司(中金财富) 客服电话:95532/4006008008 网址:www.ciccwm.com/ciccwmweb/ (34)中国人寿保险股份有限公司 客服电话:95519 网址:www.e-chinalife.com (35)中国光大银行股份有限公司 客服电话:95595 网址:www.cebbank.com (36)中国农业银行股份有限公司 客服电话:95599 网址:www.abchina.com (37)中国国际金融股份有限公司 客服电话:6505 1166 网址:www.cicc.com (38)中国工商银行股份有限公司 客服电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (39)中国建设银行股份有限公司 客服电话:95533 网址:www.ccb.com 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) (40)中国民生银行股份有限公司 客服电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn (41)中国邮政储蓄银行股份有限公司 客服电话:95580 网址:www.psbc.com (42)中国银河证券有限责任公司 客服电话:4008-888-888或95551 网址:www.chinastock.com.cn (43)中国银行股份有限公司 客服电话:95566 网址:www.boc.cn (44)中天证券股份有限公司 客服电话:95346 网址:www.iztzq.com (45)中山证券有限责任公司 客服电话:95329 网址:www.zszq.com (46)中泰证券股份有限公司 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn (47)中航证券有限公司 客服电话:95335 网址:www.avicsec.com (48)中证金牛(北京)基金销售有限公司 客服电话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) (49)中银国际证券股份有限公司 客服电话:400-620-8888 网址:www.bocichina.com (50)五矿证券有限公司 客服电话:400-184-0028 网址:www.wkzq.com.cn (51)交通银行股份有限公司 客服电话:95559 网址:www.bankcomm.com (52)京东肯特瑞基金销售有限公司 客服电话:400 098 8511 网址:kenterui.jd.com (53)信达证券股份有限公司 客服电话:95321 网址:www.cindasc.com (54)光大证券股份有限公司 客服电话:95525 网址:www.ebscn.com (55)兴业证券股份有限公司 客服电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn (56)兴业银行股份有限公司 客服电话:95561 网址:www.cib.com.cn (57)北京创金启富基金销售有限公司 客服电话:010-66154828 网址:www.5irich.com 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) (58)北京加和基金销售有限公司 客服电话:400-803-1188 网址:www.bzfunds.com (59)北京增财基金销售有限公司 客服电话:400-001-8811 网址:www.zcvc.com.cn (60)北京展恒基金销售有限公司 客服电话:400-888-6661 网址:www.myfund.com (61)北京广源达信基金销售有限公司 客服电话:400-623-6060 网址:www.niuniufund.com (62)北京度小满基金销售有限公司 客服电话:95055-9 网址:www.duxiaomanfund.com (63)北京懒猫基金销售有限公司 客服电话:010-85965200 网址:www.lanmao.com (64)北京新浪仓石基金销售有限公司 客服电话:010-62675369 网址:www.xincai.com (65)北京汇成基金销售有限公司 客服电话:400-619-9059 网址:www.hcfunds.com (66)北京虹点基金销售有限公司 客服电话:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) (67)北京钱景基金销售有限公司 客服电话:400-893-6885 网址:www.qianjing.com (68)北京雪球基金销售有限公司 客服电话:400-159-9288 网址:danjuanfunds.com (69)华夏银行股份有限公司 客服电话:95577 网址:www.hxb.com.cn (70)华安证券股份有限公司 客服电话:95318 网址:www.hazq.com (71)华宝证券股份有限公司 客服电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com (72)华泰联合证券 客服电话:0755-82492010 网址:www.lhzq.com (73)华泰证券股份有限公司 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn (74)华源证券股份有限公司 客服电话:95305 网址:http://www.jzsec.com (75)华福证券有限责任公司 客服电话:95547 网址:www.hfzq.com.cn 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) (76)华西证券股份有限公司 客服电话:95584 网址:www.hx168.com.cn (77)华金证券股份有限公司 客服电话:956011 网址:www.huajinsc.cn (78)华鑫证券有限责任公司 客服电话:400-109-9918 网址:www.cfsc.com.cn (79)华龙证券股份有限公司 客服电话:95368 网址:www.hlzqgs.com (80)南京苏宁基金销售有限公司 客服电话:025-66996699 网址:www.snjijin.com (81)南京证券股份有限公司 客服电话:95386 网址:www.njzq.com.cn (82)和讯信息科技有限公司 客服电话:400-920-0022 网址:www.hexun.com (83)嘉实财富管理有限公司 客服电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn (84)国信证券股份有限公司 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) (85)国元证券股份有限公司 客服电话:95578 网址:www.gyzq.com.cn (86)国投证券股份有限公司 客服电话:95517 网址:www.essence.com.cn (87)国泰君安证券股份有限公司 客服电话:95521/400-8888-666 网址:www.gtja.com (88)国盛证券有限责任公司 客服电话:956080 网址:www.gszq.com (89)国联证券股份有限公司 客服电话:95570 网址:www.glsc.com.cn (90)国融证券股份有限公司 客服电话:95385 网址:www.grzq.com (91)国金证券股份有限公司 客服电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn (92)天相投资顾问有限公司 客服电话:010-66045678 网址:www.txsec.com (93)天风证券股份有限公司 客服电话:95391 网址:www.tfzq.com 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) (94)奕丰基金销售有限公司 客服电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn (95)宁波银行股份有限公司 客服电话:95574 网址:www.nbcb.com.cn (96)宜信普泽(北京)基金销售有限公司 客服电话:4006099200 网址:www.yixinfund.com (97)山西证券股份有限公司 客服电话:95573 网址:www.i618.com.cn (98)平安证券股份有限公司 客服电话:95511-8 网址:www.stock.pingan.com (99)平安银行股份有限公司 客服电话:95511转3 网址:www.bank.pingan.com (100)广发证券股份有限公司 客服电话:95575 网址:www.gf.com.cn (101)德邦证券股份有限公司 客服电话:400-8888-128 网址:www.tebon.com.cn (102)恒泰证券股份有限公司 客服电话:956088 网址:www.cnht.com.cn 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) (103)招商证券股份有限公司 客服电话:075582943666 网址:www.cmschina.com (104)招商银行股份有限公司 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com (105)方正证券股份有限公司 客服电话:95571 网址:www.foundersc.com (106)日照银行股份有限公司 客服电话:0633-96588 网址:https://www.bankofrizhao.com.cn/ (107)杭州银行股份有限公司 客服电话:95398 网址:www.hzbank.com.cn (108)武汉市伯嘉基金销售有限公司 客服电话:400-027-9899 网址:www.buyfunds.cn (109)民商基金销售(上海)有限公司 客服电话:021-50206003 网址:www.msftec.com (110)民生证券股份有限公司 客服电话:95372 网址:www.mszq.com (111)江海证券有限公司 客服电话:956007 网址:www.jhzq.com.cn 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) (112)江苏汇林保大基金销售有限公司 客服电话:025-66046166 网址:www.huilinbd.com (113)江苏江南农村商业银行股份有限公司 客服电话:(0519)96005 网址:http://www.jnbank.cc/jnrcb/ (114)江苏银行股份有限公司 客服电话:95319 网址:www.jsbchina.cn (115)泉州银行股份有限公司 客服电话:400-88-96312 网址:www.qzccbank.com (116)泛华普益基金销售有限公司 客服电话:400 080 3388 网址:www.puyifund.com (117)泰信财富基金销售有限公司 客服电话:400-004-8821 网址: www.taixincf.com (118)济安财富(北京)基金销售有限公司 客服电话:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com (119)浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话:400-877-3772 网址:www.5ifund.com (120)海通证券股份有限公司 客服电话:95553、4008888001、02195553 网址:www.htsec.com 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) (121)海银基金销售有限公司 客服电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com (122)深圳众禄基金销售股份有限公司 客服电话:400-6788-887 网址:www.zlfund.cn (123)深圳前海微众银行股份有限公司 客服电话:95384 网址:www.webank.com (124)深圳富济基金销售有限公司 客服电话:0755-83999907 网址:www.fujifund.cn (125)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 客服电话:400-166-1188 网址:www.xinlande.com.cn (126)渤海证券股份有限公司 客服电话:956066 网址:www.ewww.com.cn (127)湘财证券股份有限公司 客服电话:95351 网址:www.xcsc.com (128)爱建证券有限责任公司 客服电话:4001-962-502 网址:www.ajzq.com (129)玄元保险代理有限公司 客服电话:400-080-8208 网址:www.licaimofang.com 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) (130)珠海盈米基金销售有限公司 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn (131)甬兴证券有限公司 客服电话:400-916-0666 网址:www.yongxingsec.com (132)申万宏源西部证券有限公司 客服电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (133)申万宏源证券有限公司 客服电话:95523或4008895523 网址:www.swhysc.com (134)第一创业证券股份有限公司 客服电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn (135)联储证券有限责任公司 客服电话:956006 网址:www.lczq.com (136)腾安基金销售(深圳)有限公司 客服电话:95017 网址:www.tenganxinxi.com (137)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 客服电话:400-076-6123 网址:www.fund123.cn (138)西部证券股份有限公司 客服电话:95582 网址:www.west95582.com 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) (139)诺亚正行基金销售有限公司 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (140)财信证券股份有限公司 客服电话:95317 网址:www.cfzq.com (141)财通证券股份有限公司 客服电话:95336 网址:www.ctsec.com (142)金元证券股份有限公司 客服电话:95372 网址:www.jyzq.cn (143)金通证券有限责任公司 客服电话:0577-59915150 网址:http://www.cs.ecitic.com/xjt/index.html (144)银泰证券有限责任公司 客服电话:95341 网址:www.ytzq.com (145)长城证券有限公司 客服电话:95514 400-6666-888 网址:www.cgws.com (146)阳光人寿保险股份有限公司 客服电话:95510 网址:www.fund.sinosig.com (147)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 客服电话:400-158-5050 网址:https://www.tl50.com/ 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 3、场内销售机构 指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格,并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员。 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金。 (二)登记结算机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17号 办公地址:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:于文强 联系人:苑泽田 电话:(010)50938697 传真:(010)50938907 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:北京大成(上海)律师事务所 住所:上海市银城中路501号上海中心15层、16层 负责人:陈峰 经办律师:华涛、夏火仙 电话:(021)3872 2416 联系人:华涛 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼 办公地址:中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼 联系电话:021-63391166 传真:021-63392558 联系人:徐冬 经办注册会计师:王斌、徐冬万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 第六部分 基金的历史沿革和存续 (一)基金的历史沿革 2015年7月31日,万家基金管理有限公司经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,将万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)更名为万家行业优选混合型证券投资基金(LOF),基金类别变更为混合型证券投资基金,法律文件中的相关条款亦做相应修订。 万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)由万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)通过基金合同修订变更而来。 万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)原名为“天同公用事业行业股票型证券投资基金”,经中国证监会证监基金字[2005]83号文核准募集,基金管理人为万家基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司,自2005年5月26日至2005年7月8日向全社会公开募集。经中国证监会书面确认,《天同公用事业行业股票型证券投资基金基金合同》于2005年7月15日生效。2005年8月15日起,天同公用事业行业股票型证券投资基金在深圳交易所上市。 2013年7月11日万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于修改万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)基金合同有关事项的议案》,同意万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)变更投资范围及其相关事宜,将万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)变更为万家行业优选股票型证券投资基金(LOF),允许本基金主要投资景气行业或预期景气度向好的行业股票,并基于上述投资范围的变更,按照相关法律法规及中国证监会的有关规定对本基金的名称、投资和估值、基金的费用、基金份额持有人大会及其他部分条款进行相应修改。 上述基金份额持有人大会决定事项已于2013年8月28日完成并通过了向中国证监会的备案,自该日起,《万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,并取代原《万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)基金合同》,万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)正式变更为万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金,本基金当事人将按照《万家行业优选股票型证券投资基金 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) (LOF)基金合同》享有权利并承担义务,原《万家公用事业行业股票型证券投资 基金(LOF)基金合同》同日起失效。 (二)基金份额的变更登记 基金合同生效后,中国证券登记结算有限责任公司将进行本基金份额的更名以及必要信息的变更。 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模限制 基金合同生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。存续期内,有效基金份额持有人数量连续60个工作日达不到200人,或连续60个工作日基金资产净值低于 5000万元人民币,基金管理人有权依法终止基金合同,并报中国证监会备案。 法律、法规或证券监管部门另有规定的,从其规定。万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 第七部分 基金份额的交易 投资者除了可以申购、赎回本基金外,也可以在场内买入、卖出本基金。 (一)上市交易的时间和地点 经深圳证券交易所深证上【2005】66号核准,原基金于2005年8月15日起在深圳证券交易所上市交易,基金简称:万家公用,交易代码:161903。因召开基金份额持有人大会,基金管理人向深圳证券交易所申请原基金自2013年7月11日开始持续停牌。2013年8月29日,经基金管理人向深圳证券交易所申请,本基金复牌。本基金的上市首日仍按2005年8月15日计算。 投资者在深交所各会员单位证券营业部均可参与本基金证券交易。 (二)上市交易的规则 (1)本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值; (2)本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行; (3)本基金买入申报数量为100份或其整数倍; (4)本基金申报价格最小变动单位为0.001元人民币; (5)本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《业务规则》的相关规定。 (三)上市交易的费用 本基金上市交易的费用比照封闭式基金的有关规定办理。 (四)上市交易的行情揭示 本基金在深圳交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。 (五)上市交易的停复牌 本基金的停复牌按照《业务规则》的相关规定执行。 (六)暂停上市的情形和处理方式 本基金上市后,发生下列情况之一时,应暂停上市交易: (1)基金份额持有人数连续20个工作日低于1000人; (2)基金总份额连续20个工作日低于2亿份;万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) (3)违反国家有关法律、法规,被中国证监会决定暂停上市; (4)深圳证券交易所认为须暂停上市的其他情况。 发生上述暂停上市情形时,基金管理人在接到深圳证券交易所通知后,应立即在至少一种指定媒介刊登暂停上市公告。 (七)恢复上市的公告 暂停上市情形消除后,基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请,经深圳证券交易所核准后,可恢复本基金上市,并在至少一种指定媒介上刊登恢复上市公告。 (八)终止上市的情形和处理方式 发生下列情况之一时,本基金应终止上市交易: (1)自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的; (2)基金合同终止; (3)基金份额持有人大会决定终止上市; (4)深圳证券交易所认为须终止上市的其他情况。 发生上述终止上市情形时,基金管理人在报经中国证监会批准后终止本基金的上市,并在至少一种指定媒介刊登终止上市公告。 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 第八部分 基金份额的申购、赎回 申购、赎回是指投资者在基金合同生效后投资者购入或卖出基金份额的行为。 (一)申购、赎回的办理时间 原基金自2005年8月15日起开始办理日常申购赎回业务。 原基金变更不影响本基金的场内场外正常申赎。 本基金申购、赎回的开放日为证券交易场所的交易日(基金管理人公告暂停申购、赎回时除外)。开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。 若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整不应对投资者利益造成实质影响并应报中国证监会备案,并在实施日3个工作日前在至少一种证监会指定媒介上刊登公 告。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 (二)申购、赎回的场所 1、基金管理人直销网点及网站; 2、受基金管理人委托、具有销售本基金资格的商业银行或其它机构的营业网点; 3、有网上交易功能的销售机构的网站。 上述直销和销售代理人的名称、住所等详细信息参见本基金招募说明书“五、相关服务机构(一)基金份额发售机构”。 (三)申购、赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以有效申请当日的基金份额净值为基准进行计算。 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请。 3、投资者申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资者交付款项后,申购申请方为有效。 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 4、在分级申购限制的情况下,申购费用按单笔申购申请金额对应的费率乘以单笔确认的申购金额计算。 5、当日的申购、赎回申请应当在基金管理人规定的时间之前提出,可以在基金管理人规定的时间以前撤销。 基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。在变更上述原则时,基金管理人必须最迟在新规则实施日前3个工作日在至少一种指定媒介上公告。 (四)申购、赎回的程序 1、申请方式:书面申请或基金管理人认可的其它方式。 2、投资者在提交申购本基金的申请时,须按销售机构规定的方式备足申购资金;投资者在提交赎回申请时,账户中必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。 3、申购、赎回的确认与通知: 投资者提交的申购、赎回申请,本基金注册与过户登记人在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认,投资者可在T+2日后(包括该日)到销售网点或销售机构规定的其他方式查询申购、赎回的确认情况。 4、申购、赎回款项支付:基金投资人申购时,采用全额缴款方式,若资金未全额到账则申购无效,基金管理人将申购无效的款项退回。基金份额持有人赎回申请确认后,赎回款项将在T+7日内划往基金份额持有人(赎回人)账户。发生延期赎回的情形时,款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。 (五)申购、赎回的限制 1、申购、赎回的限制 基金名称 最低申购额(元) 最低赎回份额(份) 万家行业优选混合型投资证券基金 1000 0 自2022年3月23日起,投资者通过基金管理人电子直销系统(网站、微交易、APP)或非直销销售机构首次申购本基金的单笔最低申购金额为1元人民币(含申购费),追加申购本基金的每笔最低金额为1元人民币(含申购费)。投资者通过基金管理人直销中心办理本基金业务时,首次申购和追加申购的最低金额不做调整。 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 本基金通过场内申购的,场内每笔申购的最低金额不做调整 2、投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。 3、本基金不设最低保留基金份额限制。 4、基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前3个工作日在至少一种指定媒介上公告。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 (六)申购份额、赎回价格的计算 1、基金申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中, 净申购金额=申购总金额/(1+申购费率) 申购费用=净申购金额×申购费率 申购份额=净申购金额/申购当日该基金份额净值 2、基金赎回金额的计算 赎回费=赎回当日该基金份额净值×赎回份额×赎回费率 赎回金额=赎回当日该基金份额净值×赎回份额–赎回费 3、申购份额的处理方式:场外申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算保留小数点后两位,第三位四舍五入。场内申购的有效份额先按四舍五入的原则保留到小数点后两位,再按截位法保留到整数位,小数部分对应的金额退还投资者。 4、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,保留到小数点后两位,第三位四舍五入。 5、基金份额净值的计算 T日基金份额净值=T日闭市后的该基金资产净值/T日该基金份额的余额数量 本基金份额净值的计算,保留到小数点后第四位,小数点后第五位四舍五入。万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,可以适当 延迟计算或公告基金份额净值,并报中国证监会备案。 (七)申购、赎回的费用 自2013年4月15日起,本基金对通过直销渠道申购、赎回的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购、赎回费率。养老金客户指全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。 1、投资者的申购费用,由基金管理人及销售代理人收取。赎回费的25%归基金财产所有。 2、申购费率: 通过基金管理人的直销渠道的养老金客户申购费率见下表: 申购金额(M,含申购费) 特定申购费率 M<50万 0.15% 50万≤M<500万 0.08% M≥500万 每笔1000元 本基金其他投资者申购费率: 申购金额M(含申购费) 适用的申购费率 M<50万 1.50% 50万≤M<500万 0.80% M≥500万 每笔1000元 3、赎回费率: 通过基金管理人的直销渠道的养老金客户赎回费率见下表: 持有时间(自然日) 特定赎回费率 T<7天 1.50% 7天≤T<365天 0.125% 365天≤T<730天 0.0625% T≥730天 0% 对养老金客户实施特定赎回费率而收取的赎回费全额归入基金财产。 本基金其他投资者的赎回费率具体为:万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 基金份额在开放式基金帐户中连续持有期 适用的赎回费率 限(日历日) T<7天 1.50% 7天≤T<365天 0.50% 365天≤T<730天 0.25% T≥730天 0 注: (1)申购的基金份额持有期限的起始日为申购的注册登记日,截止日为赎回的注册登记日。投资人在本基金基金合同生效前连续持有原基金直至本基金基金合同生效后赎回,该投资人的持有期将按原基金持有期加上本基金持有期合并计算。 (2)投资人对本基金连续持有期限超过2年,赎回费率为零,期间如进行赎回,持有期限需重新计算,不予累计。 (3)网上直销、定期定额投资计划等特殊申购业务规则另见基金管理人发布的相关公告。 (4)本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。 (5)上述申购、赎回费率自公布之日起3个工作日后开始执行。在该执行日之前的相关费率仍然按照原有的标准执行。 若因法律法规的修改、更新或新法律法规的颁布施行导致本基金的申购或赎回费率与届时有效的法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准,及时作出相应的变更或调整,同时就该等变更或调整进行公告。 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。 (八)申购、赎回的注册登记 投资者申购本基金成功后,基金注册登记机构在T+1日自动为投资者登记权益并办理注册登记手续,投资者在T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金。投资者赎回本基金成功后,基金注册登记机构在T+1日自动为投资者扣除权益并办理注册登记手续。 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册与过户登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒介上上刊登公告。 (九)暂停或拒绝申购、赎回的情形和处理方式 1、暂停或拒绝申购的情形和处理 本基金发生下列情况时,基金管理人可暂停或拒绝接受基金投资人的申购申请: (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作; (2)证券交易场所正常交易时间非正常停市; (3)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益; (4)基金管理人、基金托管人、基金销售代理人或注册登记机构的技术保障或人员支持等不充分; (5)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情形时; (6)当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时;或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过单个投资者单日申购金额上限时;或该投资者单笔申购金额超过单个投资者单笔申购金额上限时; (7)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施; (8)法律、法规规定或中国证监会认定的其它暂停申购情形; (9)当基金管理人认为某笔申购申请会影响到其他基金份额持有人利益时,可拒绝该笔申购申请。 发生上述第(1)-(4)、(7)、(8)项暂停申购情形时,基金管理人应当立即在指定媒介上刊登暂停申购公告; 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 发生上述第(5)、(6)、(9)项拒绝申购情形时,申购款项将全额退还投资者。 基金管理人拒绝或暂停接受申购的方式包括: (1)拒绝接受、暂停接受某笔或某数笔申购申请; (2)拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的全部申购申请; (3)按比例拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的申购申请。 发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停基金申购,应当报中国证监会批准;经批准后,基金管理人应当立即在指定媒介上刊登暂停申购公告。 2、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形和处理 本基金发生下列情况时,基金管理人可暂停接受基金投资人的赎回申请: (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作; (2)证券交易场所正常交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计算; (3)因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困难; (4)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当采取暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。 (5)法律、法规规定或中国证监会认定的其它情形。 发生上述情形时,基金管理人在当日向中国证监会报告,已接受的申请,基金管理人足额兑付;如暂时不能足额兑付,可兑付部分按单个账户已接受的赎回申请量占该基金已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,未兑付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以兑付,并以该开放日当日的基金份额净值为依据计算赎回金额。投资者在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。 发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停基金赎回,应当报中国证监会批准;经批准后,基金管理人应当立即在指定媒介上刊登暂停公告。暂停期间,每两周至少刊登提示性公告一次,暂停期间结万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 束,基金重新开放时,基金管理人应公告最新的基金份额净值。 (十)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 基金单个开放日,本基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过该基金上一日基金总份额的10%时,即认为该基金发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难或认为兑付投资者的赎回申请而进行的资产变现可能对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额50%以上的部分,基金管理人有权进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时明确作出不参加顺延下一个开放日赎回的表示外,自动转为下一个开放日赎回处理。转入下一个开放日的赎回申请不享有优先权,并以该开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。 (3)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并延期支付时,基金管理人应在3个证券交易所交易日内说明有关处理方法,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介刊登公告。 若本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受该基金赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 (十一)暂停申购、赎回的公告、重新开放申购、赎回的公告 1、基金发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在当日立即向中国证监会备案并应在规定期限内在至少一种指定媒介上刊登暂停公告。 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 2、如果发生暂停的时间为一天,第二个工作日基金管理人应在至少一种中国证监会指定媒介上刊登该基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个工作日的基金份额净值情况。 3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前1个工作日在至少一种中国证监会指定媒介上刊登该基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的该基金的基金份额净值。 4、如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束,该基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒介上连续刊登该基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的该基金的基金份额净值。 (十二)场内申购、赎回 本基金可以在深圳证券交易所办理场内申购和赎回。 (十三)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公告。 (十四)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 在代销渠道,在同一注册登记机构登记(中登上海TA和中登深圳TA不属于同一注册登记机构),由同一销售机构销售的、使用同一个交易账户的由本公司管理的基金可以互相转换。开通转换的具体代销机构名称和在该机构开通的可转换基金的名称,参见基金管理人公告。 Ⅰ、基金转换费用及基金转换份额 本公司所有基金间转换费用的计算规则统一如下: 1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。 (2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费的25%归入转出基金资产。 2、本公司对通过直销网上交易和电话委托进行的基金转换申购补差费实施优惠,详情如下: (1)由零申购费率基金转换为非零申购费率基金时,申购补差费率为转入基金标准申购费率的四折。但转入基金标准申购费率高于0.6%时,优惠后申购补差费率不低于0.6%;转入基金标准申购费率低于0.6%时,申购补差费率按转入基金标准申购费率执行。 (2)转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,按转出基金与转入基金的申购优惠费率之差的四折收取申购费补差。 (3)转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时,申购费补差为零。 3、基金转换的计算公式 A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E F=B×C×D J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H 其中, A为转入的基金份额; B为转出的基金份额; C为转换当日转出基金份额净值; D为转出基金份额的赎回费率; E为转换当日转入基金份额净值; F为转出基金份额的赎回费; G为转出基金份额对应的未支付收益(仅限转出基金为货币市场基金时); H为申购补差费率,当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,则H=0;万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) J为申购补差费。 具体转入份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。转换费用的计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。 Ⅱ、转换业务规则 1、基金份额持有人转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的、使用同一个交易账户的、且由本公司管理的基金。若转换的两只基金不在同一注册登记机构登记(中登上海TA和中登深圳TA不属于同一注册登记机构),则应在提交转换申请之前在对应销售机构的同一交易账户下开立转入基金所在的注册登记机构对应的基金账户。 特别提示:若通过本公司直销中心、直销网上交易和直销电话委托发起基金转换申请,如果转出基金份额对应的交易账号没有关联上转入基金所需的基金账户,系统会自动增开基金账户,基金份额持有人无需另外提交开户申请。 2、单笔基金转换的最低申请份额为500份,单笔转换申请不受转入基金最低申购数额和转出基金最低赎回数额限制。 3、基金转换以份额为单位进行申请。基金份额持有人办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。如果涉及转换的基金有一只不处于开放日,基金转换申请处理为失败。 4、基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。 5、正常情况下,基金管理人将在T+1日对基金份额持有人T日的基金转换业务申请进行有效性确认。基金份额持有人转换基金成功的,注册登记机构在T+1日办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)基金份额持有人可向销售机构查询基金转换业务的确认情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。 6、单个开放日基金净赎回份额及基金转换中净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额10%的情况,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 以顺延。 7、转换后,转入的基金份额持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。 8、如基金份额持有人申请全额或部分转出其持有的万家货币基金余额时,基金管理人将自动按比例结转账户当前累计未付收益。若账户当前累计未付收益为负时,该收益将一并计入转入基金份额。 9、转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。 Ⅲ、本公司可以根据市场情况调整上述转换的业务规则及有关限制,但最迟应在调整生效前3日至少在一种中国证监会指定的媒体上予以公告。 (十五)定期定额投资计划 为方便投资者,在销售机构技术条件许可的情况下,基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划。具体开始时间及规则由基金管理人在届时发布的公告或更新的招募说明书中确定。投资者在办理定期定额投资计划时,可自行约定每期扣款日、扣款金额,该等每期扣款金额不得低于基金管理人在相关公告或招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 新增加的开通定期定额投资的代销机构,基金管理人将随时进行公告,具体可到基金管理人网站查询。 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 第九部分 基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记 (一)基金份额的登记 本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购买入的基金份额登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下;场内认购或上市交易买入的基金份额登记在证券登记结算系统持有人证券账户下。 (二)系统内转托管 1、系统内转托管是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的行为。 2、份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售机构(网点)时,销售机构(网点)之间不能通存通兑的,可办理已持有基金份额的系统内转托管。 3、份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易的会员单位(席位)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。 (三)跨系统转登记 1、跨系统转登记是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为。 2、本基金跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限公司的相关规定办理。 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 第十部分 基金的投资 (一)投资理念 万家行业优选混合型证券投资基金在投资运作上保持独立性,遵守法规规定的投资限制和禁止性规定。 在合理控制风险和保持资产流动性的前提下,通过稳健的资产配置策略,并通过积极主动的股票投资和债券投资,以景气行业或预期景气度向好的行业中的优势上市公司为主要投资对象,力争实现基金资产的持续稳定增值。 (二)投资目标 本基金主要投资景气行业或预期景气度向好的行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 (三)业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率 沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数,由中证指数公司编制和维护,是在上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的,指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表 性。此外,沪深300指数引进国际指数编制和管理的经验,编制方法清晰透明,具 有独立性和良好的市场流动性;与市场整体表现具有较高的相关度,且指数历史表 现强于市场平均收益水平。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率 国债为样本,是上证指数系列的第一只债券指数,是我国债券市场价格变动的“指 示器”。 根据本基金设定的投资范围,基金管理人以80%的沪深300指数和20%的上证国债指数构建的复合指数作为本基金的业绩比较基准,与本基金的投资风格基本一致,可以用来客观公正地衡量本基金的主动管理收益水平。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金基金管理人可以在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) (四)风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。 (五)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工 具。 本基金股票资产占基金资产的60%-95%;债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证占基金资产净值的0-3%。 本基金将依据证券市场的阶段性变化,动态调整基金财产在股票、债券和现金类资产的配置比例。 (六)投资策略 本基金采取优选行业和精选个股相结合的主动投资管理方式,并适度动态配置大类资产。 1、资产配置策略 在大类资产配置层面,本基金主要通过宏观经济因素分析、经济政策分析、资本市场因素分析,对股票市场和债券市场的运行趋势做出全面的评估。随着市场风险相对变化趋势,及时调整大类资产的比例,实现投资组合动态管理最优化。 (1)宏观经济因素分析 根据各项反映宏观经济的指标,如:GDP增长率及构成、利率水平、消费价格水平、消费者信心指数、消费品零售总额增长速度、工业增加值、工业品价格指 数、进出口数据、货币信贷数据、居民收入水平、居民储蓄率等指标判断当前宏观 经济所处的周期,并根据具体情况配置相应的资产类别。本基金管理人凭借实力雄 厚的宏观经济研究团队,将根据各项宏观经济指标及其发展变动趋势,对宏观经济 的未来走向做出判断,指导本基金的大类资产配置策略。 (2)国家经济政策分析 经济政策体现了国家对宏观经济的调控作用和指导方向。本基金管理人将从国万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 家货币政策、财政政策、产业政策和市场监管政策着手,对国家宏观经济政策进行 分析和研究,以便对宏观经济的未来走向做出分析判断,从而指导本基金大类资产 的配置。其中货币政策由信贷、利率等政策组成,具体包括调整法定存款准备金 率、变更再贴现率和公开市场操作业务等;财政政策由财政收入政策和财政支出政 策组成,主要目的在于调节总供给与总需求的平衡,具体包括税收、预算、国债、 购买性支出和财政转移支付等手段;产业政策是国家根据未来经济发展的需要,促 进各产业部门均衡发展而采取的政策措施,具体包括产业布局、产业结构、产业技 术等政策。 2、行业配置策略 由于不同行业在不同的经济周期中表现出不同的运行态势,本基金将结合宏观经济分析结果,运用行业评价体系对相关经济指标进行定性和定量分析,以选择在不同经济环境下景气度较高的行业作为股票资产配置的重点。 (1)以投资时钟为核心进行行业选择 本基金将基于美林“投资时钟理论”,根据产出缺口和通货膨胀的变化将经济周期划分为四个阶段:衰退、复苏、过热和滞涨。 经济周期阶段 经济特征 行业配置方向 市场需求不足,产出负缺 衰退 口;宽松货币政策和积极财配置防御成长性行业 政政策 复苏 通货膨胀下降,企业盈利增配置周期成长性行业 加,企业产能逐步增加 市场需求旺盛,产出正缺口 过热 扩大;通胀上升、货币政策配置周期价值类行业 开始逐步趋紧 产出正缺口逐渐减小,资源 滞涨 价格高企,通胀和利率均处配置防御价值类行业 在高位,企业成本上升,盈 利下降 (2)行业配置权重的确定 对行业配置权重的确定或调整从以下几个方面考虑: 1)行业基本面比较。行业比较包括两个层面,行业生命周期和行业景气。行业生命周期由行业自身发展规律决定,主要受产业链、行业竞争结构等因素的影响;行业景气受宏观经济环境影响而表现不同,主要分析指标包括收入、利润、价万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 格、产量、产能利用率、销量及增速等。 2)行业市场估值比较。估值体现市场预期,行业间估值排序、行业自身估值水平都影响行业在市场中的表现。因此,运用行业估值模型分析行业投资机会是行之有效的手段,具体指标包括行业间估值比较、行业估值水平、行业的盈利调整 等。 3)在上述初步筛选的基础上,结合产业政策,从全球产业格局变迁、国内经济增长驱动等角度,寻求符合国际经济发展趋势和国内经济结构转型主题、估值合理的优势行业。 3、个股投资策略 本基金在优选行业的基础上,将秉承价值投资理念,通过扎实深入的公司研究,发掘价值被市场低估的优势企业进行重点投资,将中国经济长期增长的潜力最大程度地转化为投资者的长期稳定收益。本基金坚持以研究支持决策的原则,精选价值成长兼具型股票构建投资组合。 (1)个股行业属性界定 本基金的个股投资是以行业优选策略的配置建议为前提,因此在个股投资之前将首先对股票的行业属性进行界定。本基金对个股行业的界定以申银万国的行业分类为参考,辅以行业研究员从上市公司的主营业务收入构成、主营业务增长率、主营利润构成、主营利润增长率等指标进行再确认。 (2)行业优势企业选择 在景气行业评价的基础上,本基金以主营业务收入行业占比指标作为确定景气行业的优势企业的主要指标。主营业务收入不仅反映了企业产品的市场接受度,也从一定程度上反映了企业规模。在此基础上,本基金兼顾不同行业的特点,考察净利润行业占比、产品市场份额占比、企业的盈利能力、分红派现能力、品牌价值、财务稳健等指标,并对企业基本面其他方面进行深入研究,选取目前位于行业前列的公司和能快速成为未来行业内领先的优势公司,作为景气行业优势企业。 (3)个股的估值分析 本基金管理人将根据企业所处的行业,选择适当的估值方法,对所筛选出来的财务状况和成长性良好的上市公司的股票价值进行动态评估,分析该公司的股价是否处于合理的估值区间,以规避股票价值被过分高估所隐含的投资风险。 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 本基金在进行个股筛选时,主要从定性和定量两个角度对行业内上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的优质上市公司。 1)定量筛选 本基金管理人将通过以下两步对上市公司股票进行筛选,建立本基金的股票备选库。 A.在市场所有A股中,剔除ST、*ST及公司认为的其他高风险品种股票。 B.在上一步的基础上,重点考察盈利能力、估值等指标,并根据这些指标综合排序、筛选,形成股票备选库。 盈利能力指标:盈利能力是指企业获取利润的能力,利润是经营者经营业绩和管理效能的集中体现。企业的盈利能力指标是本基金管理人在投资运作过程中重点关注的因素。本基金选取净资产收益率(ROE)、总资产报酬率(ROA)、主营业务收入同比增长率、主营业务利润同比增长率等指标作为衡量标准。 估值指标:企业的估值水平在一定程度上反应了其未来成长性以及当前投资的安全性。估值合理将是本基金选股的一个重要条件。本基金采用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈率相对盈利增长比例(PEG)等估值指标,并参考国际估值分析方法、结合国内市场特征对入选的上市公司股票进行综合评估入选,选取估值合理的个股。 2)定性分析 从以下几个方面对股票备选库中的股票进行定性分析: 行业发展前景及地位:公司所在行业发展趋势良好,具有良好的行业成长性;公司在行业中处于领先地位,或者在生产、技术、市场等一个或多个方面具有行业内领先地位,并在短时间内难以被行业内的其他竞争对手超越,在未来的发展中,其在行业或者细分行业中的地位预期会有较大的上升。 治理结构:公司治理结构良好,管理规范,已建立起市场化经营机制、决策效率高、对市场变化反应灵敏并内控有力。主要考核指标:财务信息质量、所有权结构、独立董事制度、信息披露制度等等。 营运状况:公司营运状况良好,股东和管理层结构稳定;各项财务指标状况良好;公司具有清晰的发展战略等。 核心竞争力:公司主营业务可持续发展能力强,在行业中处于领先地位,具备万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 核心竞争优势,比如专利技术、资源独占、销售网络垄断、独特的市场形象、较高 的品牌认知度等。 风险因素考察:公司在技术、营销、内部控制等方面不存在较大风险,同时公司具备与规模扩张匹配的较强的管理能力。 (4)新股申购策略 本基金将研究首次发行股票及增发新股的上市公司基本面因素,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参考一级市场资金供求关系,制定最终的新股申购策略,力求获取超额收益。 (5)存托凭证投资策略 对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 4、债券投资策略 (1)利率预期策略 利率变化是影响债券价格的最重要的因素,利率预期策略是本基金的基本投资策略。本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分 析,采用定性分析与定量分析相结合的方法,形成对未来利率走势的判断,并在此 基础上对债券组合的久期结构进行有效配置,以达到降低组合利率风险,获取较高 投资收益的目的。 (2)属类配置策略 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。本基金将综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的结果来决定投资组合的类别资产配置策略。 (3)债券品种选择策略 在上述债券投资策略的基础上,本基金对个券进行定价,充分评估其到期收益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收、含权等因素,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。 具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资重点关注的对象:万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 符合前述投资策略; 短期内价值被低估的品种; 具有套利空间的品种; 符合风险管理指标; 双边报价债券品种; 市场流动性高的债券品种。 (4)套利策略 市场波动可能导致噪声交易、非理性交易甚至错误交易,使套利机会出现。套利策略包括跨市场回购套利、跨市场债券套利、结合远期的债券跨期限套利、可转债套利等。 (5)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (6)可转债投资策略 可转债同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势,并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从可转债的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究,在公司自行开发的可转债定价分析系统的支持下,充分发掘投资价值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。 5、权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。 6、其他衍生工具的投资策略 对于股指期货、国债期货等新型金融工具或衍生金融工具,如法律法规或监管机构允许基金投资,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 金对衍生金融工具的投资主要以套期保值或无风险套利为主要目的。将在届时相应 法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的 研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。 (七)投资决策程序 1.决策依据 (1)国家有关法律法规、监管规定和基金合同的有关规定; (2)宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币市场和证券市场运行状况; (3)投研团队提供的宏观经济分析报告、策略分析报告、行业分析报告、上市公司分析报告、固定收益类债券分析报告、风险测算报告等。 2.决策程序 (1)基金经理拟定基金总体投资计划 基金总体投资计划的拟定,由基金经理根据公司投研团队撰写的宏观经济、行业、上市公司分析报告、策略研究报告、债券研究报告等拟定。 该基金总体投资计划包括资产配置方案(即投资组合中股票、债券和现金类资产的配置比例)、债券组合久期等。 如果基金经理认为影响市场的因素产生了重大变化,还可以临时提出新的总体投资计划,并报投资决策委员会审批。 (2)投资决策会委员会审议决定基金总体投资计划 投资决策委员会根据公司投研团队撰写的宏观经济、行业、上市公司分析报告、策略研究报告、债券研究报告、基金经理拟定的基金总体投资计划、合规稽核部提供的风险分析报告和绩效评估报告等,审议并决定基金总体投资计划。 (3)基金经理执行基金总体投资计划,并构建具体的投资组合 1)基金经理严格执行投资决策委员会确定的资产配置方案; 2)构建股票投资组合 基金经理在投资决策委员会确定的资产配置方案内,通过对市场估值水平的分析,结合公司投研团队对行业景气度、行业发展趋势的研究,充分权衡行业集中 度、资产流动性等多种因素对投资组合风险收益水平的影响,审慎精选,在本基金 股票备选库的范围内构建本基金的股票组合。 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 3)构建债券投资组合 基金经理根据投资决策委员会确定的债券组合久期,以及基金合同规定的债券投资原则,构建债券投资组合。 (4)投资指令的下达与执行及反馈 基金经理根据投资组合方案制订具体的操作计划,并以投资指令的形式下达至集中交易室。集中交易室依据投资指令具体执行股票和债券买卖操作,并将指令的执行情况反馈给基金经理并提供建议,以便基金经理及时调整交易策略。 (5)投资组合监控与评估 合规稽核部对基金总体投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制,并定期或不定期的提供风险分析报告。公司风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估,提出风险防范措施。 合规稽核部定期对基金投资组合进行投资绩效评估,研究在一段时期内基金投资组合的变化及由此带来的收益与损失,并对基金业绩进行有效分解,以便能更好地评估资产配置、个股选择各自对基金业绩的贡献度,并对基金经风险调整后的业绩进行评估,定期或不定期地提供绩效评估报告。 (6)基金经理对组合进行调整 基金经理根据证券市场变化、基金申购、赎回现金流情况,以及风险监控和风险评估结果、绩效评估报告对组合进行动态调整。 (八)投资限制 1、组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金资产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制: 基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过本基金资产净值的10%; 本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%; 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 本基金股票资产占基金资产的60%-95%;债券、现金类资产以及中国证监会允万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号)许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%; 本基金投资于现金或到期日在一年以内政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;同一基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的百分之十; 不违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等约定; 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算; 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 除上述第5)、12)、16)、17)条以外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内调整完毕。 2、建仓期 根据有关基金管理规定,本基金建仓时间为基金合同生效之日起6个月内。 3、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: 承销证券; 违反规定向他人贷款或者提供担保; 从事承担无限责任的投资; 买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外; 向其基金管理人、基金托管人出资; 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 依照法律、行政法规有关规定和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构的规定,并履行信息披露义务。 (九)基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金财产的安全与增值; 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金投资人的利益。 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) (十)侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定或相关公告。 (十一)投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至财务日期2024年06月30日,本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 5,438,046,647.51 93.36 其中:股票 5,438,046,647.51 93.36 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 302,264,598.34 5.19 其中:债券 302,264,598.34 5.19 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 82,130,342.72 1.41 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 8 其他资产 2,503,742.60 0.04 9 合计 5,824,945,331.17 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,539,295,033.64 43.70 D 电力、热力、燃气及 - - 水生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮 - - 政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信 2,571,971,372.81 44.26 息技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务 326,760,163.38 5.62 业 N 水利、环境和公共设 20,077.68 0.00 施管理业 O 居民服务、修理和其 - - 他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,438,046,647.51 93.59 2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比 (元) 例(%) 1 002594 比亚迪 2,000,086500,521,521. 8.61 50 2 300661 圣邦股份 6,000,064496,685,297. 8.55 92 3 688256 寒武纪 2,500,000496,675,000. 8.55 00 4 300454 深信服 9,333,303471,611,800. 8.12 59 5 688235 百济神州 4,000,000463,360,000. 7.97 00 6 600588 用友网络 45,000,003450,000,030. 7.74 00 7 688536 思瑞浦 4,500,000440,145,000. 7.57 00 8 688012 中微公司 2,500,000353,150,000. 6.08 00 9 002230 科大讯飞 8,000,010343,600,429. 5.91 50 10 300676 华大基因 9,333,338326,760,163. 5.62 38 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 302,264,598.34 5.20 其中:政策性金融 302,264,598.34 5.20 债 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换 - - 债) 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 302,264,598.34 5.20 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比 (元) 例(%) 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 1 240301 24进出01 1,800,000181,961,606. 3.13 56 2 240411 24农发11 1,200,000120,302,991. 2.07 78 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 的股票。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 196,201.14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,307,541.46 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,503,742.60 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 第十一部分 基金的业绩 基金业绩截止日为2024年06月30日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 2011年 -28.14% 1.19% -19.04% 1.09% -9.10% 0.10% 2012年 -3.47% 1.07% -0.57% 1.00% -2.90% 0.07% 2013年 -1.06% 1.08% -2.90% 1.00% 1.84% 0.08% 2014年 2.69% 1.13% 41.16% 0.97% -38.47% 0.16% 2015年 77.01% 2.67% 6.98% 1.99% 70.03% 0.68% 2016年 1.59% 1.72% -8.16% 1.12% 9.75% 0.60% 2017年 0.81% 0.77% 17.32% 0.51% -16.51% 0.26% 2018年 -12.66% 1.37% -19.66% 1.07% 7.00% 0.30% 2019年 89.83% 1.60% 29.43% 1.00% 60.40% 0.60% 2020年 97.32% 1.99% 22.61% 1.14% 74.71% 0.85% 2021年 4.30% 1.71% -3.12% 0.94% 7.42% 0.77% 2022年 -30.09% 1.84% -16.86% 1.03% -13.23% 0.81% 2023年 -14.76% 1.47% -8.40% 0.68% -6.36% 0.79% 2024年1 月1日至 -24.97% 1.95% 1.57% 0.72% -26.54% 1.23% 2024年06 月30日 自基金合同 生效起至 412.14% 1.64% 167.16% 1.29% 244.98% 0.35% 2024年06 月30日 (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 注:本基金于2005年7月15日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 第十二部分 基金的财产 (一)基金资产的总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收债券利息以及其他资产的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值扣除负债后的净资产值。 (三)基金财产的账户 基金托管人以托管人和基金联名的方式开设证券账户、以基金名义开立银行账户。前述证券账户和银行账户应当与基金管理人、基金托管人、销售代理人、注册登记人自有资产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管与处分 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。 2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。 3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 4、非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 第十三部分 基金资产的估值 (一)估值目的 基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金资产的价值。依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购与赎回价格的基础。 (二)估值日 基金合同生效后,每个交易日对基金资产进行估值。 (三)估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、银行存款本息、应收款项和其它投资等资产。 (四)估值方法 1、股票估值方法 (1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日的收盘价估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。 (2)未上市股票的估值: 1)首次公开发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值进行估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2)送股、转增股、配股和公开增发新股等方式发行的股票,按估值日证券交易所上市的同一股票的市价进行估值。 3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按估值日证券交易所上市的同一股票的市价进行估值。 4)非公开发行有明确锁定期的股票按如下方法进行估值: ①估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 取得成本时,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该非公开 发行股票的价值; ②估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时应按下列公式确定估值日该非公开发行股票的价值: FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl (FV为估值日该非公开发行股票的价值;C为该非公开发行股票的初始取得成本(因权益业务导致市场价格除权时,应于除权日对其初始取得的成本作相应调整);P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价;Dl为该非公开发行股票锁定期所含的交易所的交易天数;Dr为估值日剩余锁定期,即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数,不含估值日当天)。 国家有最新规定的,按其规定进行估值。 2、债券估值方法 (1)在证券交易所市场挂牌交易的实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日的收盘价估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。 (2)在证券交易所市场挂牌交易的未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值,估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后的净价进行估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价(净价)及重大变化因素,调整最近交易日收盘价(净价),确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价(净价)不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收盘价(净价)进行调整,确定公允价值进行估值。 (3)首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (4)在银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 值。 (5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 3、权证估值方法 (1)上市流通权证按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日的收盘价估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。 (2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。 (4)因持有股票而享有的配股权证,以配股除权日起到配股确认日止,若收盘价高于配股价,则按收盘价和配股价的差额进行估值,若收盘价低于配股价,则估值为零。 (5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 4、资产支持证券的估值方法 (1)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (2)全国银行间市场交易的资产支持证券,根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。 (3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 5、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 6、其他资产的估值方法 其他资产按国家有关规定进行估值。 7、在任何情况下,基金管理人如采用上述估值方法对基金财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如基金管理人认为上述估值方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场各因素的基础万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 上,可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,发现方应及时通知对方,以约定的方法、程序和相关法律法规的规定进行估值,以维护基金份额持有人的利益。 根据《基金法》,本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,基金管理人有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公布。 (五)估值程序 公开披露的基金份额净值由基金管理人完成估值后,传给基金托管人复核。 (六)暂停估值与公告基金份额净值的情形 发生下列情形之一的,暂停估值与公告基金份额净值: 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其它原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,已决定延迟估值; 4、如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的; 5、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 6、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金份额净值的确认 基金份额净值由基金管理人负责估值,基金托管人复核。基金份额净值以元为单位,采用四舍五入的方法精确到小数点后4位。国家另有规定的,从其规定。 (八)估值错误的处理 1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 确性、及时性。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采 取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到或超过基金份额净值的0.25% 时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中国证监会备案。 前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,按其规定处理。 2、差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记人、或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原 则”承担赔偿责任。上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输 差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差 错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力。因 不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不 当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 3、差错处理原则 (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。 (2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 失的差额部分支付给差错责任方。 (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。 (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法规、本基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 4、差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明差错发生的原因,列明所有当事人,根据差错发生的原因确定差错责任方; (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册与过户登记人的交易数据的,由基金注册与过户登记人进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认; (5)基金管理人及基金托管人基金资产净值计算错误偏差达到基金资产净值0.5%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。 (九)特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按(四)估值方法的第6条规定进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理;由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、有关会计制度变化或由于战争、火灾、地震、洪水等不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,仍未能发现错 误,由此造成的基金份额净值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 第十四部分 基金的收益与分配 (一)基金收益的构成 基金名称 基金收益的构成 1.买卖证券差价;2.投资所得红利、股 万家行业优选混合型基金 息、债券利息;3.银行存款利息;4.已 实现的其他合法收入;5.因运用基金财 产带来的成本或费用的节约计入收益。 (二)基金净收益 基金净收益为基金收益扣除按照国家有关规定和基金合同中的有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。 (三)收益分配原则 基金名称 收益分配原则 1.每一基金份额享有同等分配权;2.场 外投资者可以选择现金分红或红利再投 资;场内投资者只能选择现金分红;本基 金分红的默认方式为现金分红;3.基金 收益分配后基金份额净值不能低于基金面 值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不 万家行业优选混合型基金 能低于面值;4.基金当期收益应先弥补 前期亏损后,才可进行当期收益分配; 5.在符合有关基金分红条件的前提下, 基金收益每年至少分配一次,最多6次, 基金每次收益分配比例最低不低于已实现 收益的60%,但若基金合同生效不满3个 月则可不进行收益分配;6.法律、法规 或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 (五)收益分配方案的确定与公告 本基金收益分配方案由基金管理人拟定、经基金托管人复核后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 (六)基金收益分配中发生的费用万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。当投资者的现金红利不足以支付基金收益分配中发生的费用时,基金管理人将为该投资者选择红利再投资的收益分配方式。 (七)实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规定或相关公告。 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 第十五部分 基金的费用与税收 (一)与基金运作有关费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金上市费用 4、基金证券交易费用; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费; 7、基金合同生效后的信息披露费; 8、按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金资产中列支的其它费用。 (二)基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按该基金前一日的资产净值乘以相应的管理费年费率来计算。本基金管理费率为1.20%。 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 计算公式如下: 每日应计提基金管理费=前一日的基金资产净值×管理费率÷当年实际天数 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以相应的托管费年费率来计算。本基金托管费率为0.20%。 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 计算公式如下: 每日应计提基金托管费=前一日的基金资产净值×托管费率÷当年实际天数 3、其他列入基金费用的项目万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 基金合同生效后,证券交易费用、基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、会计师费、律师费、基金上市费用等根据有关法律法规、基金合同及相应协议的规定,列入当期基金费用,从基金财产中支付。 (三)基金管理费和托管费的调整 基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒介上刊登公告。 (四)与基金销售有关的费用 1、投资者的申购费用,由基金管理人及代销机构收取。赎回费的25%归基金资产所有。 2、申购费率: 通过基金管理人的直销渠道的养老金客户申购费率见下表: 申购金额(M,含申购费) 特定申购费率 M<50万 0.15% 50万≤M<500万 0.08% M≥500万 每笔1000元 本基金其他投资者申购费率: 申购金额 适用的申购费率 M<50万 1.50% 50万≤M<500万 0.80% M≥500万 每笔1000元 3、赎回费率: 通过基金管理人的直销渠道的养老金客户赎回费率见下表: 持有时间(自然日) 特定赎回费率 T<7天 1.50% 7天≤T<365天 0.125% 365天≤T<730天 0.0625% T≥730天 0% 对养老金客户实施特定赎回费率而收取的赎回费全额归入基金财产。 本基金其他投资者的赎回费率具体为:基金份额在开放式基金帐户中连续持有期 适用的赎回费率 限(日历日) 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) T<7天 1.50% 7天≤T<365天 0.50% 365天≤T<730天 0.25% T≥730天 0 注: (1)申购的基金份额持有期限的起始日为申购的注册登记日,截止日为赎回、转换的注册登记日。投资人在本基金基金合同生效前连续持有原基金直至本基金基金合同生效后赎回,该投资人的持有期将按原基金持有期加上本基金持有期合并计算。 (2)投资人对本基金连续持有期限超过2年,赎回费率为零,期间如进行赎回或转换,持有期限需重新计算,不予累计。 (3)网上直销、定期定额投资计划等特殊申购业务规则另见已发布的相关公告。 (4)上述申购、赎回费率自公布之日起三个工作日后开始执行。在该执行日之前的相关费率仍然按照原有的标准执行。 (五)不列入基金费用的项目 基金募集期间的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 (六)实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理 费,详见招募说明书的规定或相关公告。 (七)基金税收 基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律、法规的规定,履行纳税义务。 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 第十六部分 侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件和程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会。 基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并及时聘请于侧袋机制启用日发表意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日基金持有的特定资产情况出具专项审计意见。 二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 1、启用侧袋机制当日,基金管理人和基金服务机构以原基金账户基金份额持有人情况为基础,确认侧袋账户持有人名册和份额;当日收到的申购申请,按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户份额的赎回申请。基金管理人应依法向投资者进行充分披露。 2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换;同时,基金管理人按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回,并根据主袋账户运作情况确定申购政策。实施侧袋机制期间,本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。 3、申购赎回的具体事项安排见基金管理人届时的相关公告。 三、实施侧袋机制期间的基金投资 基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时应当以主袋账户资产为基准。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启动后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 四、实施侧袋机制期间基金的费用 侧袋机制实施期间,侧袋账户资产不收取管理费。如法律法规对于侧袋账户资万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 产托管费的收取另有规定的,以法律法规最新要求为准。因启用侧袋机制产生的咨 询、审计费用等由基金管理人承担。 基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支,但应待特定资产变现后方可列支。 五、实施侧袋机制期间基金的收益分配 侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。 六、侧袋机制的信息披露 1、临时公告 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后,基金管理人应及时发布临时公告。 2、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和频率披露主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值。 3、定期报告 侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况,披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,应同时注明不作为特定资产最终变现价格的承诺。 七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产恢复流动性后,基金管理人应当按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。 侧袋账户资产全部完成变现后,基金管理人应及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 八、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,或将来法律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 可直接对本部分内容进行修改、调整或补充,无需召开基金份额持有人大会审议。 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 第十七部分 基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度; 2、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 3、会计制度执行国家有关的会计制度; 4、基金独立建账、独立核算; 5、基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 6、基金托管人每月与基金管理人就基金的财务会计报告等进行核对并以书面方式确认。 (二)基金审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立且具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其具有证券从业资格的注册会计师对基金年度财务报表进行审计; 2、会计师事务所更换经办注册会计师,须事先征得基金管理人和基金托管人同意,并报中国证监会备案; 3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人(或基金管理人)同意,基金管理人应当在两日内编制更换经办注册会计师报告书,予以公告。 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 第十八部分 基金的信息披露 本基金的信息披露按照《基金法》、《信息披露办法》、《证券投资基金信息披露内容和格式准则》、《业务规则》、及其他有关规定以及本基金合同办理。本基金的信息披露事项须在至少一种中国证监会指定媒介公告。 (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 基金合同生效后,基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书和基金产品资料概要,除重大变更事项之外,基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。其中对本基金基金产品资料概要的相关要求,自 《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。基金终止运作的,基金管理人不再 更新基金招募说明书、基金产品资料概要。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 (三)基金募集情况公告 基金管理人应当就基金份额发售的结果编制基金募集情况公告,并在募集期结束的次日登载于指定媒介上。 (四)基金合同生效公告 基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒介上登载基金合同生效公告。 (五)基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易的三个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。 (六)基金净值信息 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 (七)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (八)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载于指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 (九)临时报告与公告 在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件时,将按照法律、法规及中国证监会的有关规定编制临时报告 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 书,并登载在指定报刊和指定网站上: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、基金终止上市交易、《基金合同》终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控制人; 8、基金募集期延长或提前结束募集; 9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动; 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十; 11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; 12、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; 13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金开始办理申购、赎回;万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 19、基金发生巨额赎回并延期办理; 20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 22、基金的上市交易; 23、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 (十)澄清公告 在《基金合同》期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。 (十一)清算报告 《基金合同》终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (十二)实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露,详见招募说明书的规定或相关公告。 (十三)本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。 (十四)本基金同时遵循《业务规则》中有关信息披露的规定。 (十五)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开 披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金的信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 (十六)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复 制。 投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证与所公告的内容完全一致。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.wjasset.com)查阅和下载上述文件。 (十七)本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 第十九部分 风险揭示与管理 (一)市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括: 1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于国债与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着国债的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。 4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 5、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 (二)管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。 (三)流动性风险 1、流动性风险评估 本基金为混合型基金,可投资的资产包括股票、债券、货币市场工具等,一般万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 情况下,这些资产市场流动性较好。 但本基金投资于上述资产时,仍存在以下流动性风险:一是基金管理人建仓而进行组合调整时,可能由于特定投资标的流动性相对不足而无法按预期的价格将股票、债券或其他资产买进或卖出;二是为应付投资者的赎回,基金被迫以不适当的价格卖出股票、债券或其他资产。两者均可能使基金净值受到不利影响。 2、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回;如出现连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,可暂停接受基金的赎回申请,对已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项;当本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额50%的,基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的赎回申请实施延期办理。具体情形、程序见招募说明书“基金份额的申购、赎回”之“巨额赎回的情形及处理方式”。 发生上述情形时,投资者面临无法全部赎回或无法及时获得赎回资金的风险。在本基金暂停或延期办理投资者赎回申请的情况下,投资者未能赎回的基金份额还将面临净值波动的风险。 3、除巨额赎回情形外实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 除巨额赎回情形外,本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值以及证监会认定的其他措施。 暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项等工具的情形、程序见招募说明书“基金份额的申购、赎回”之“暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形和处理”的相关规定。若本基金暂停赎回申请,投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份 额。若本基金延缓支付赎回款项,赎回款支付时间将后延,可能对投资者的资金安 排带来不利影响。 短期赎回费适用于持续持有期少于7日的投资者,费率不低于1.5%。短期赎回费由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,并全额计入基金财产。短期赎回费的收取将使得投资者在持续持有期限少于7万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 日时会承担较高的赎回费。 暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“基金资产的估值”之“暂停估值与公告基金份额净值的情形”的相关规定。若本基金暂停基金估值,一方面投资者将无法知晓本基金的基金份额净值,另一方面基金将暂停接受申购赎回申请,将导致投资者无法申购或赎回本基金。 (四)上市交易的风险 本基金在深圳证券交易所挂牌上市,由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌,投资者在停牌期间不能买卖基金,产生风险;同时,可能因上市后交易对手不足导致基金流动性风险;另外,当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时,本基金存在暂停上市或终止上市的可 能。 (五)实施侧袋机制风险提示 侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露份额净值,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户资产为基准,不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。 基金不披露侧袋账户份额净值,即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的责 任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 (六)存托凭证投资风险提示万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险,具体包括但不限于以下风险: (1)与存托凭证相关的风险 1)存托凭证是新证券品种,由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行,代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当,但并不能等同于直接持有境外基础证券。 2)基金买入或者持有红筹公司境内发行的存托凭证,即被视为自动加入存托协议,成为存托协议的当事人。存托协议可能通过红筹公司和存托人商议等方式进行修改,基金无法单独要求红筹公司或者存托人对存托协议作出额外修改。 3)基金持有红筹公司存托凭证,不是红筹公司登记在册的股东,不能以股东身份直接行使股东权利;基金仅能根据存托协议的约定,通过存托人享有并行使分红、投票等权利。 4)存托凭证存续期间,存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化,包括但不限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托协议作出修改,更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以事先通知的方式,即对基金生效。基金可能无法对此行使表决权。 5)存托凭证存续期间,对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制执行等情形,基金可能存在失去应有权利的风险。 6)存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。 7)存托凭证退市的,基金可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基础证券,基金持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让,存托人无法继续按照存托协议的约定为基金提供相应服务等风险。 (2)与创新企业发行相关的风险 创新企业证券首次公开发行的价格可能高于公司每股净资产账面值,或者高于公司在境外其他市场公开发行的股票或者存托凭证的发行价格或者二级市场交易价格。 (3)与境外发行人相关的风险 1)红筹公司在境外注册设立,其股权结构、公司治理、运行规范等事项适用万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号)境外注册地公司法等法律法规的规定;已经在境外上市的,还需要遵守境外上市地相关规则。投资者权利及其行使可能与境内市场存在一定差异。此外,境内股东和境内存托凭证持有人享有的权益还可能受境外法律变化影响。 2)红筹公司可能仅在境内市场发行并上市较小规模的股票或者存托凭证,公司大部分或者绝大部分的表决权由境外股东等持有,境内投资者可能无法实际参与公司重大事务的决策。 3)红筹公司存托凭证的境内投资者可以依据境内《证券法》提起证券诉讼,但境内投资者无法直接作为红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者,依据当地法律制度提起证券诉讼。 (4)与交易机制相关的风险 1)境内外市场证券停复牌制度存在差异,红筹公司境内外上市的股票或者存托凭证可能出现在一个市场正常交易而在另一个市场实施停牌等现象。 2)红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价格可能因基本面变化、第三方研究报告观点、境内外交易机制差异、异常交易情形、做空机制等出现较大波动,可能对境内证券价格产生影响。 3)在境内法律及监管政策允许的情况下,红筹公司现在及将来境外发行的股票可能转移至境内市场上市交易,或者公司实施配股、非公开发行、回购等行为,从而增加或者减少境内市场的股票或者存托凭证流通数量,可能引起交易价格波 动。 4)基金持有的红筹公司境内发行的证券,暂不允许转换为公司在境外发行的相同类别的股票或者存托凭证;基金持有境内发行的存托凭证,暂不允许转换为境外基础证券。 (七)其他风险 1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险; 2、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险; 3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; 4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; 5、因业务竞争压力可能产生的风险;万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险; 7、其他意外导致的风险。万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1、以下基金合同变更事项需经基金份额持有人大会决议通过: (1)提前终止基金合同; (2)基金扩募或者延长基金合同期限; (3)转换基金运作方式; (4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (5)更换基金管理人、基金托管人; (6)基金合同约定的其他事项。 2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。 3、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行变更的情形,或者基金合同的变更不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,或者基金合同的变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案。 (二)基金合同的终止 出现下列情况之一的,基金合同终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人职责终止,而在六个月内没有新基金管理人承接其原有职责的; 3、基金托管人职责终止,而在六个月内没有新基金托管人承接其原有职责的; 4、基金合同规定的其他情况或中国证监会允许的其它情况。 (三)基金财产清算小组 1、基金财产清算小组的组成 自基金合同终止日起30个工作日内成立基金财产清算小组,清算小组必须在中国证监会的监督下进行基金清算。 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、由基金管理人选定的律师事务所、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师事务所以及中国证监会指定的人员组成。基金管理人、基金托管人以及上述会计师事务所和律师事务所应在基金合同终止之日起15个工作日内将本方参加清算小组的具体人员名单函告其他各方。基金清算小组可以聘请必要的工作人员。 基金清算小组接管基金财产后,负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算小组的职责 (1)基金合同终止后,发布基金清算公告; (2)基金清算小组统一接管基金财产; (3)对基金财产进行保管、清理和确认; (4)对基金财产进行估价; (5)对基金财产进行变现; (6)将基金清算结果报告中国证监会; (7)以自身名义参加与基金有关的民事诉讼以及其他必要的民事活动; (8)公布基金清算结果公告; (9)进行基金剩余财产的分配。 (四)清算程序 (1)基金合同终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)对基金财产进行分配; (5)制作清算报告; (6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (7)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (五)清算费用 清算费用是指清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由清算小组优先从基金财产中支付。 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) (六)基金清算剩余财产的分配 基金财产按下列顺序清偿: 1、支付清算费用; 2、交纳所欠税款; 3、清偿基金债务; 4、按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产按前款1-4项规定依顺序清偿,在上一顺序权利人未得以清偿前,不分配给下一顺序权利人。 (七)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告在报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (八)基金清算账册及文件的保存 基金清算账册及有关文件由基金托管人保存十五年以上。万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 第二十一部分 基金合同的内容摘要 一、基金合同当事人及权利义务 (一)基金合同当事人 1、基金管理人 名称:万家基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层) 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层) 法定代表人:方一天 成立日期:2002年8月23日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】44号 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 组织形式:有限责任公司 注册资本:叁亿元人民币 存续期间:持续经营 2、基金托管人 公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行) 公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS LTD 法定代表人:任德奇 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号 邮政编码:200336 邮政编码:200120 成立时间:1987年3月30日 注册资本:742.63亿元 批准设立机关和设立文号:国务院国发(1986)字第81号文和中国人民银行银发[1987]40号文 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号 组织形式:股份有限公司万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 存续期间:持续经营 经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;外汇票据的承兑和贴现;自营或代客外汇买卖;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;发行或代理发行股票以外的外币有价证 券;外币兑换;外汇担保;外汇租赁;贸易、非贸易结算;资信调查、咨询、见证 业务以及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 3、基金份额持有人 基金投资者在依法并依基金合同、招募说明书取得并持有本基金的基金份额期间为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 (二)基金当事人的权利与义务 1、基金管理人的权利与义务 基金管理人享有以下权利: (1)依法并依照基金合同的规定独立运用并管理基金财产; (2)依照基金合同的相关规定获得基金管理费及其它约定和法定的收入; (3)代表基金对其所投资的企业依法行使因基金财产投资产生的权利; (4)在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人; (5)以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其它法律行为; (6)依据法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会; (7)有关法律法规、中国证监会及基金合同规定的其他权利。 基金管理人履行以下义务: (1)依法募集基金,办理基金备案手续; (2)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则依法管理并运用基金资产; (3)配备足够的、具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 的经营方式管理和运作基金财产; (4)配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购、赎回业务或委托其他机构代理该项业务; (5)配备足够的专业人员和相应的技术设施进行基金的登记业务或委托其他机构代理该项业务; (6)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,确保对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (7)除法律、法规、中国证监会和基金合同另有规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得转托第三人运作基金财产; (8)接受基金托管人的依法监督; (9)采取适当、合理的措施,使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定,并按有关规定计算和公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; (10)严格按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同和其他有关规定办理与基金管理业务活动有关的信息披露事项; (11)负责为基金聘请注册会计师和律师; (12)保守基金商业秘密,不得披露基金投资计划、投资意向等。除法律法规、规章及基金合同另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; (13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; (14)按基金合同的规定受理申购、赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同和其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)不谋求对上市公司的控股和直接管理; (17)按有关规定制作和保存基金管理业务相关的会计账册、报表、记录; (18)确保需要向基金份额持有人提供的各项文件或资料在规定时间发出;并且保证投资者能够按照基金合同约定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 资料,并得到有关资料的复印件; (19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (20)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (21)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应承担赔偿责任,其过错责任不因其退任而免除; (22)基金托管人因违反基金合同造成基金财产损失时,应代表基金向基金托管人追偿; (23)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或实施其它法律行为; (24)不从事任何有损基金及其他基金当事人合法权益的活动; (25)执行生效的基金份额持有人大会决定; (26)有关法律、法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 2、基金托管人的权利与义务 基金托管人享有以下权利: (1)依照基金合同的规定,获取基金托管费; (2)依法监督基金管理人的投资运作,发现基金管理人的投资指令违法违规、违反基金合同的,不予执行,并向中国证监会报告; (3)在基金管理人职责终止时,提名新的基金管理人; (4)依据法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会; (5)法律、法规、中国证监会和基金合同规定的其他权利。 基金托管人履行以下义务: (1)安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的独立; (4)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定,根据基金管理人的指令或有关规定,及时向基金份额持有人支付基金收益和赎回款万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号)项,办理清算、交割事宜; (5)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎回价格; (6)按照有关规定制作相关账册、报表、记录和其他相关材料,并与基金管理人进行核对; (7)建立并保存基金份额持有人名册; (8)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (9)除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (10)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; (11)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各主要方面的运作是否严格按照基金合同的规定执行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施要求基金管理人纠正其违反基金合同的行为; (12)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (13)依据基金管理人的指令或有关规定将基金收益和赎回款项划向本基金清算账户; (14)按照规定监督基金管理人的投资运作; (15)参加基金清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (16)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会和国务院银行业监督管理机构并通知基金管理人; (17)因违反基金合同导致基金财产的损失,应承担赔偿责任,其过错责任不因其退任而免除; (18)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿; (19)不从事任何有损基金及其他基金当事人合法权益的活动; (20)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人召开基金份额持有人大会; 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) (21)执行生效的基金份额持有人大会决定; (22)有关法律、法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 3、基金份额持有人的权利与义务 每份基金份额具有同等的合法权益。 基金份额持有人享有以下权利: (1)分享基金财产收益; (2)监督基金管理人的投资运作; (3)参与分配清算后的剩余基金财产; (4)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (5)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (6)出席或委派代表出席基金份额持有人大会,并对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (7)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼; (9)在基金管理人或基金托管人职责终止时,提名新的基金管理人或基金托管人; (10)基金合同约定的其他权利。 基金份额持有人履行以下义务: (1)遵守基金合同; (2)缴纳基金认购、申购款项及按照规定支付相应费用; (3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (4)不从事任何有损基金及其他基金当事人合法权益的活动; (5)返还持有基金份额过程中获得的不当得利; (6)执行生效的基金份额持有人大会决定; (7)法律、法规和基金合同规定的其他义务。 基金合同当事各方的权利和义务以基金合同为依据,不因基金资产账户名称的改变而有所改变。 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 二、基金份额持有人大会 (一)基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人合法的授权代表共同组成。 (二)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人或基金托管人或持有基金份额10%以上的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会: (1)变更基金合同或提前终止基金合同,但基金合同另有约定的除外; (2)变更基金类别; (3)转换基金运作方式; (4)变更基金投资目标、范围或策略; (5)更换基金托管人; (6)更换基金管理人; (7)代表10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人就同一事项书面要求召集基金份额持有人大会; (8)变更基金份额持有人大会程序; (9)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外; (10)本基金与其它基金的合并; (11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其它应当召开基金份额持有人大会的事项。 2、出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费; (2)在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率或收费方式; (3)因相应的法律法规发生变动应当对基金合同进行修改; (4)对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化; (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) (6)按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其它情形。 (三)召集方式 1、除法律法规或基金合同另有规定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或者不能召集,托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集并确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 3、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理 人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 5、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (四)通知 1、召开基金份额持有人大会,召集人最迟应于会议召开前30日在至少一种中国证监会指定媒介公告通知。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和出席方式; (2)会议拟审议的主要事项;万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) (3)会议形式; (4)有权出席会议的基金份额持有人权益登记日; (5)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达的期限、地点; (6)表决方式; (7)会务联系人姓名、电话及其他联系方式; (8)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (9)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯方式开会并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见的寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 (五)召开方式 1、会议方式 (1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会; (2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席; (3)通讯方式开会应按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决; (4)会议的召开方式由召集人确定。但决定更换基金管理人或者基金托管人必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会 2、基金份额持有人大会召开条件 (1)现场开会 必须同时符合以下条件时,现场会议方可举行: 1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,有效的基金份额应占代表权益登记日基金总份额的50%以上(含50%); 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。 未能满足上述条件的情况下,则召集人可另行确定并公告重新开会的时间,召集人应当提前30日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 (2)通讯方式开会 必须同时符合以下条件时,通讯会议方可举行: 1)召集人按基金合同规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相关提示性公告; 2)召集人在基金托管人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见; 3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%); 4)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其它代表,同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定。 (六)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 (1)议事内容为关系全体基金份额持有人利益的,并为基金份额持有人大会职权范围内的重大事项,如法律法规规定的基金合同的重大修改、更换基金管理人、更换基金托管人、与其它基金合并以及召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其它事项; (2)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决; (3)基金管理人、基金托管人、持有权益登记日基金总份额10%或以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案,也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,召集人对于临时提案应当最迟在大会召开日前30日公告; 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) (4)对于基金份额持有人提交的提案(包括临时提案),大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: 关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明; 程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师见证后形成大会决议。 大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上 (含50%)多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。 (2)通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,由召集人在会议通知中提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期第2日统计全部有效表决,在公证机构监督下形成决议。 (七)表决 1、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权; 2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议;万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) (1)一般决议,一般决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过; (2)特别决议,特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可作出。涉及基金管理人更换、基金托管人更换、转换基金运作方式、提前终止基金合同必须以特别决议的方式通过方为有 效。 3、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决; 4、对于通讯开会方式的表决,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为无效表决; 5、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 (八)计票 1、现场开会 (1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举2名代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举3名代表担任监票人; (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果; (3)如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如果大会主持人未进行重新清点,而出席会议的基金份额持有人或者代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 2、通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) (九)生效与公告 1、基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 2、基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人和基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。 3、基金份额持有人大会决议应当自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。通讯方式表决的,应当将公证机关的名称、公证员的姓名和公证全文一同公告。 (十)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例: 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上(含10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一,召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票; 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过; 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 三、基金的收益与分配 (一)基金收益的构成 基金名称 基金收益的构成 1.买卖证券差价;2.投资所得红利、股 万家行业优选混合型基金 息、债券利息;3.银行存款利息;4.已 实现的其他合法收入;5.因运用基金财 产带来的成本或费用的节约计入收益。 (二)基金净收益 基金净收益为基金收益扣除按照国家有关规定和基金合同中的有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。 (三)收益分配原则 基金名称 收益分配原则 1.每一基金份额享有同等分配权;2.场 外投资者可以选择现金分红或红利再投 资;场内投资者只能选择现金分红;本基 金分红的默认方式为现金分红;3.基金 收益分配后基金份额净值不能低于基金面 值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不 万家行业优选混合型基金 能低于面值;4.基金当期收益应先弥补 前期亏损后,才可进行当期收益分配; 5.在符合有关基金分红条件的前提下, 基金收益每年至少分配一次,最多6次, 基金每次收益分配比例最低不低于已实现 收益的60%,但若基金合同生效不满3个 月则可不进行收益分配;6.法律、法规 或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 (五)收益分配方案的确定与公告万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 本基金收益分配方案由基金管理人拟定、经基金托管人复核后在指定媒体公告,并在公告日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 (六)基金收益分配中发生的费用 收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。当投资者的现金红利不足以支付基金收益分配中发生的费用时,基金管理人将为该投资者选择红利再投资的收益分配方式。 (七)实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规定或相关公告。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金证券交易费用; 4、基金份额持有人大会费用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费; 6、基金合同生效后的信息披露费; 7、按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其它费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基的管理费按该基金前一日的资产净值乘以相应的管理费年费率来计算。本基金管理费率为1.20%。 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 计算公式如下: 每日应计提基金管理费=前一日的基金资产净值×管理费率÷当年实际天数 2、基金托管人的托管费万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以相应的托管费年费率来计算。本基金托管费率为0.20%。 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 计算公式如下: 每日应计提基金托管费=前一日的基金资产净值×托管费率÷当年实际天数 3、其他列入基金费用的项目 基金合同生效后,证券交易费用、基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、会计师费、律师费、基金上市费用等根据有关法律法规、基金合同及相应协议的规定,列入当期基金费用,从基金财产中支付。 (三)与基金销售有关的费用 1、本基金的申购费率、赎回费率最高不得超过5%。在法律法规规定的限制内,基金管理人可决定实际执行的申购、赎回费率,并在《招募说明书》中进行公告。基金管理人认为需要调整费率时,应最迟于新的费率开始实施前3个工作日在至少一种指定媒介上公告。 2、投资者的申购费用,由基金管理人及代销机构收取。赎回费在扣除手续费后,余额不得低于赎回费总额的百分之二十五,并应当归入基金财产。赎回费归入基金财产的比例在《招募说明书》中进行公告。基金管理人认为需要调整这一比例时,应最迟于新的比例开始实施前3个工作日在至少一种指定媒介上公告。 五、基金财产的投资范围和投资限制 (一)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工 具。 本基金股票资产占基金资产的60%-95%;债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证占基金资产净值的0-3%。 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 本基金将依据证券市场的阶段性变化,动态调整基金财产在股票、债券和现金类资产的配置比例。 (二)投资限制 1、组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金资产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制: 1)基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过本基金资产净值的10%; 2)本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%; 3)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 4)本基金股票资产占基金资产的60%-95%;债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%; 5)本基金投资于现金或到期日在一年以内政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; 7)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; 8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; 9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; 11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 发布之日起3个月内予以全部卖出; 13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;同一基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的百分之十; 14)不违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等约定; 15)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; 16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 18)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算; 19)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 除上述第5)、12)、16)、17)条以外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例 的,基金管理人应当在10个交易日内调整完毕。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: 承销证券; 违反规定向他人贷款或者提供担保; 从事承担无限责任的投资; 买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外; 向其基金管理人、基金托管人出资;万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 依照法律、行政法规有关规定和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构的规定,并履行信息披露义务。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 (一)估值日 基金合同生效后,每个交易日对基金资产进行估值。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、银行存款本息、应收款项和其它投资等资产。 (三)估值方法 1、股票估值方法 (1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日的收盘价估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。 (2)未上市股票的估值: 1)首次公开发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值进行估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2)送股、转增股、配股和公开增发新股等方式发行的股票,按估值日证券交易所上市的同一股票的市价进行估值。 3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按估值日证券交易所上市的同一股票的市价进行估值。 4)非公开发行有明确锁定期的股票按如下方法进行估值:万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) ①估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值; ②估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时应按下列公式确定估值日该非公开发行股票的价值: FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl (FV为估值日该非公开发行股票的价值;C为该非公开发行股票的初始取得成本(因权益业务导致市场价格除权时,应于除权日对其初始取得的成本作相应调整);P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价;Dl为该非公开发行股票锁定期所含的交易所的交易天数;Dr为估值日剩余锁定期,即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数,不含估值日当天)。 (3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 2、债券估值方法 (1)在证券交易所市场挂牌交易的实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日的收盘价估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。 (2)在证券交易所市场挂牌交易的未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值,估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后的净价进行估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价(净价)及重大变化因素,调整最近交易日收盘价(净价),确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价(净价)不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收盘价(净价)进行调整,确定公允价值进行估值。 (3)首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (4)在银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并综万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号)合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。 (5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 3、权证估值方法 (1)上市流通权证按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日的收盘价估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。 (2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。 (4)因持有股票而享有的配股权证,以配股除权日起到配股确认日止,若收盘价高于配股价,则按收盘价和配股价的差额进行估值,若收盘价低于配股价,则估值为零。 (5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 4、资产支持证券的估值方法 (1)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (2)全国银行间市场交易的资产支持证券,根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。 (3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 5、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 6、其他资产的估值方法 其他资产按国家有关规定进行估值。 7、在任何情况下,基金管理人如采用上述估值方法对基金财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如基金管理人认为上述估值方法对基金财万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场各因素的基础 上,可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,发现方应及时通知对方,以约定的方法、程序和相关法律法规的规定进行估值,以维护基金份额持有人的利益。 根据《基金法》,本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,基金管理人有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公布。 (四)估值程序 公开披露的基金份额净值由基金管理人完成估值后,传给基金托管人复核。 (五)基金份额净值的确认 基金份额净值由基金管理人负责估值,基金托管人复核。基金份额净值以元为单位,采用四舍五入的方法精确到小数点后4位。国家另有规定的,从其规定。 (六)暂停估值与公告基金份额净值的情形 发生下列情形之一的,暂停估值与公告基金份额净值: 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其它原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,已决定延迟估值; 4、如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的; 5、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;; 6、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金资产净值和基金份额净值的公告 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 七、基金合同的变更、终止与基金财产清算 (一)基金合同的变更 1、以下基金合同变更事项需经基金份额持有人大会决议通过: (1)提前终止基金合同; (2)基金扩募或者延长基金合同期限; (3)转换基金运作方式; (4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (5)更换基金管理人、基金托管人; (6)基金合同约定的其他事项。 2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。 3、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行变更的情形,或者基金合同的变更不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,或者基金合同的变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案。 (二)基金合同的终止 出现下列情况之一的,基金合同终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人职责终止,而在六个月内没有新基金管理人承接其原有职责的; 3、基金托管人职责终止,而在六个月内没有新基金托管人承接其原有职责的; 4、基金合同规定的其他情况或中国证监会允许的其它情况。 (三)基金财产清算小组万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 1、基金财产清算小组的组成 自基金合同终止日起30个工作日内成立基金财产清算小组,清算小组必须在中国证监会的监督下进行基金清算。 基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、由基金管理人选定的律师事务所、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师事务所以及中国证监会指定的人员组成。基金管理人、基金托管人以及上述会计师事务所和律师事务所应在基金合同终止之日起15个工作日内将本方参加清算小组的具体人员名单函告其他各方。基金清算小组可以聘请必要的工作人员。 基金清算小组接管基金财产后,负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算小组的职责 (1)基金合同终止后,发布基金清算公告; (2)基金清算小组统一接管基金财产; (3)对基金财产进行保管、清理和确认; (4)对基金财产进行估价; (5)对基金财产进行变现; (6)将基金清算结果报告中国证监会; (7)以自身名义参加与基金有关的民事诉讼以及其他必要的民事活动; (8)公布基金清算结果公告; (9)进行基金剩余资产的分配。 (四)清算程序 (1)基金合同终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)对基金财产进行分配; (5)制作清算报告; (6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (7)将清算报告报中国证监会备案并公告。万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) (五)清算费用 清算费用是指清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由清算小组优先从基金财产中支付。 (六)基金财产按下列顺序清偿 1、支付清算费用; 2、交纳所欠税款; 3、清偿基金债务; 4、按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产按前款1-4项规定依顺序清偿,在上一顺序权利人未得以清偿前,不分配给下一顺序权利人。 (七)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告在报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (八)基金清算账册及文件的保存 基金清算账册及有关文件由基金托管人保存十五年以上。 八、争议解决方式 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与本合同有关的争议,本合同当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为上海市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。 争议处理期间,合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本合同受中国法律管辖。 九、基金合同存放及投资者取得基金合同的方式 基金合同是规范基金合同当事人之间权利及义务的法律文件。基金合同的有效期自其生效之日起至该基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 基金合同自生效之日对基金合同当事人具有法律约束力。 基金合同正本一式4份,基金管理人和基金托管人各持有1份,其余报送中国证监会和国务院银行业监督管理机构各1份,每份具有同等的法律效力。 基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售代理人和注册登记人办公场所查阅;投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印件,但应以基金合同正本为准。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证与所公告的内容完全一致。 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:万家基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层) 法定代表人:方一天 注册资本:叁亿元人民币 组织形式:有限责任公司 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 营业期限:持续经营 (二)基金托管人 公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行) 公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人:任德奇 住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号 邮政编码:200336 注册时间:1987年3月30日 注册资本:742.63亿元 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号 组织形式:股份有限公司 存续期间:持续经营 经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;外汇票据的承兑和贴现;自营或代客外汇买卖;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;发行或代理发行股票以外的外币有价证 券;外币兑换;外汇担保;外汇租赁;贸易、非贸易结算;资信调查、咨询、见证 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 业务以及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 (1)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工 具。 本基金股票资产占基金资产的60%-95%;债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证占基金资产净值的0-3%。 本基金将依据证券市场的阶段性变化,动态调整基金财产在股票、债券和现金类资产的配置比例。 基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起开始履行。 (2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金投资、融资比例进行监督。 根据《基金合同》的约定,本基金投资组合比例应符合以下规定: 1.本基金股票资产占基金资产的60%-95%;债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%, 2.持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%; 3.本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%; 4.本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不超过本基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 5.在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期; 6.在全国银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号)40%; 7.基金的投资组合中保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 8.本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;本公司管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%。其他权证投资比例,遵从法规或监管部门的相关规定。 9.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比 例,不得超过基金资产净值的10%;本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原 始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本 基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监会 规定的特殊品种除外。 10.本基金应投资于信用级别为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。本基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,将在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 11.流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)及相关规定执行; 12.本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; 13.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 14.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 致; 15.本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算; 16.法律、法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除上述第7、10、13、14条以外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在10个工作日内进行调整。法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时,本基金不受上述投资组合限制并相应修改其投资组合限制规定。 基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。 侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。 (3)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。 1.承销证券; 2.违反规定向他人贷款或者提供担保; 3.从事承担无限责任的投资; 4.买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 5.向本基金的基金管理人、基金托管人出资; 6.依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。 (4)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号)金管理人参与银行间债券市场进行监督。 1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名单。基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或书面回函确认,新名单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。 2)基金管理人参与银行间市场交易时,有责任控制交易对手的资信风险,由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。 (5)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金管理人选择存款银行进行监督。 基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 本基金投资银行存款应符合如下规定: 1.基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。 2.基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签订书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。 3.基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。 4.基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) (6)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 1.基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 2.流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 3.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 4.基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。 5.基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核,基金托管人认为上述资料可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) (7)基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金投资其他方面进行监督。 (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并有权在发现后报告中国证监会。 (三)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,在规定时间内答复并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以电话或书面形式向基金托管人反馈,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人有权报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在限期内纠正。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定,基金管理人对基金托管人履行托管职责的情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人是否万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 安全保管基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账户,是否及 时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值,是否根据基金管理 人指令办理清算交收,是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和 监督基金投资运作等行为。 基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复并改正。 基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的,应及时以书面形式通知基金托管人在限期内纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改 正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应 报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告 的,基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金托管人在限期内纠正。 四、基金财产保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。 2、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 3、基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立。 5、对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金资产没有到达基金银行存款账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。基 金托管人对此不承担任何责任。 (二)基金的银行存款账户的开立和管理 1、基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。 2、基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户,并根据中国人民银行规定计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益,均需通过本基金的银行存款账户进行。 3、本基金银行存款账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户;亦不得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资金支付,并使用交通银行企业网上银行(简称“交通银行网银”)办理托管资产的资金结算汇划业务。 5、基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币银行账户结算管理办法》、《现金管理暂行条例实施细则》、《人民币利率管理的有关规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。 (三)基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户。 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户即资金交收账户,用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金的名义在托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。 (四)债券托管账户的开立和管理 1、基金合同生效后,基金托管人负责在中央国债登记结算有限责任公司以本万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号)基金的名义开立债券托管账户,并由基金托管人负责基金的债券及资金的清算。在上述手续办理完毕后,由基金托管人向人民银行进行报备。基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易,由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。 2、基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,协议正本由基金托管人保管,协议副本由基金管理人保存。 (五)其他账户的开立和管理 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 (六)基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管 实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。 银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。 (七)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管理人保管,相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外,基金管理人在代基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件,基金管理人应及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值及基金份额净值的计算与复核 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》及其万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 他法律、法规的规定。基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金 托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值,以 约定方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后,将复核结果反馈 给基金管理人,由基金管理人按相关规定对基金份额净值予以公布。 本基金按以下方法估值: (1)股票估值方法 1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日的收盘价估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。 2)未上市股票的估值: ①首次发行的股票,采用估值技术确定公允价值进行估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 ②首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按估值日其所在证券交易所上市的同一股票以第1)条确定的估值价格进行估值。 ③送股、转增股、配股和公开增发新股等方式发行的股票,按估值日该上市公司在证券交易所挂牌的同一流通股票以第1)条确定的估值价格进行估值。 ④非公开发行有明确锁定期的股票按如下方法进行估值: A、估值日在证券交易所上市交易的同一股票以第1)条确定的估值价格低于非公开发行股票的初始取得成本时,应采用在证券交易所上市交易的同一股票以第 1)条确定的估值价格作为估值日该非公开发行股票的价值; B、估值日在证券交易所上市交易的同一股票以第1)条确定的估值价格高于非公开发行股票的初始取得成本时,应按下列公式确定估值日该非公开发行股票的价值: FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl (FV为估值日该非公开发行股票的价值;C为该非公开发行股票的初始取得成本(因权益业务导致市场价格除权时,应于除权日对其初始取得的成本作相应调整);P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价;万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) Dl为该非公开发行股票锁定期所含的交易所的交易天数;Dr为估值日剩余锁定期, 即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数,不含估值日当天。 3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 (2)债券估值方法 1)在证券交易所市场挂牌交易的实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日的收盘价估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。 2)在证券交易所市场挂牌交易的未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值,估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后的净价进行估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价(净价)及重大变化因素,调整最近交易日收盘价(净价),确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价(净价)不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收盘价(净价)进行调整,确定公允价值进行估值。 3)首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 4)在银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。 5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 C.权证估值方法 (1)上市流通权证按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日的收盘价估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。如有万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收 盘价进行调整,确定公允价值进行估值。 (2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。 (4)因持有股票而享有的配股权证,以配股除权日起到配股确认日止,若收盘价高于配股价,则按收盘价和配股价的差额进行估值,若收盘价低于配股价,则估值为零。 (5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 d.资产支持证券的估值方法 (1)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (2)全国银行间市场交易的资产支持证券,根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。 (3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 e.其他资产的估值方法 其他资产按国家有关规定进行估值。 f.在任何情况下,基金管理人如采用上述估值方法对基金财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如基金管理人认为上述估值方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场各因素的基础 上,可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (二)净值差错处理 当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,由基金管理人对基金份额持有人或者基金先行支付赔偿金。基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿。 (1)如采用本协议第八章(一)“基金资产净值及基金份额净值的计算与复核”中估值方法的第(1)-(6)进行处理时,若基金管理人净值计算出错,基金万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 托管人在复核过程中没有发现,且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的 规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金 管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任; (2)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失,由基金管理人负责赔付,基金托管人不负赔偿责任; (3)基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第(6)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 由于交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或降低由此造成的影响。 针对净值差错处理,如果法律法规或证监会有新的规定,则按新的规定执行;如果行业有通行做法,在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下,双方应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。 (三)基金会计制度 按国家有关部门制定的会计制度执行。 (四)基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。 (五)会计数据和财务指标的核对 双方应每个交易日核对账目,如发现双方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正,确保核对一致。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 准。 (六)基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月终了后5日内完成。 定期报告文件应按中国证监会的要求公告。季度报表的编制,应于每季度终了后15个工作日内完成;中期报告在基金会计年度前6个月结束后的两个月内公告;年度报告在会计年度结束后三个月内公告。基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书和基金产品资料概要,除重大变更事项之外,基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。其中对本基金基金产品资料概要的相关要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。 基金管理人在月度报表完成当日,对报表加盖公章后,以传真方式将有关报表提供基金托管人;基金托管人在2个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在季度报表完成当日,以约定方式将有关报表提供基金托管人;基金托管人在5个工作日内进行复核,并将复核结果反馈给基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日,将有关报告提供基金托管人,基金托管人在收到后20日内进行复核,并将复核结果反馈给基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人,基金托管人在收到后30日内复核,并将复核结果反馈给基金管理人。对于更新招募说明书、基金产品资料概要等报告,基金管理人和基金托管人应在上述监管部门规定的时间内完成编制、复核及公告。基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为准。基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备 案。 基金托管人在对财务报表、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后,可以出具复核确认书(盖章)或以其他双方约定的方式确认,以备有权机构对相关文件审核检查。 五、基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册,包括基金设立募集期结束时的基金份额持有人名册、基万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 金权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有 人名册、每月最后一个交易日的基金份额持有人名册由基金过户与注册登记人负责 制定。基金过户与注册登记人对基金份额持有人名册负保管义务。 六、争议解决方式 相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,应通过友好协商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的,任何一方当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在上海,仲裁裁决是终局的,并对相关各方当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中华人民共和国法律管辖。 七、托管协议的变更和终止 1、本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议,应报中国证监会核准。 2、托管协议终止: (1)《基金合同》终止; (2)因基金托管人解散、依法被撤销、破产或其他事由造成本基金更换基金托管人; (3)因基金管理人解散、依法被撤销、破产或其他事由造成本基金更换基金管理人; (4)发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 第二十三部分 基金份额持有人的服务 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人和非直销销售机构提供。 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: 一、场外的基金份额持有人投资交易确认服务 登记机构保留基金份额持有人名册上列明的场外的基金份额持有人的基金投资记录。 基金管理人直销中心应根据在基金管理人直销中心(不包含通过电子直销系统交易投资者)进行交易的投资者的要求提交开户及交易确认单。 基金非直销销售机构应根据在其网点进行交易的投资者的要求提交开户及交易确认单。 二、场外的基金份额持有人交易记录查询服务 场外的基金份额持有人可通过基金管理人网站、客户服务中心查询历史交易记录。 三、场外的基金份额持有人交易对账单寄送服务 场外的基金份额持有人交易对账单包括月度对账单、季度对账单与年度对账单,向订制客户寄送。基金管理人已全面开通了电子账单服务,主要有电子邮件账单(季度)和短信账单(月度)两类,均向订制客户免费发送。 四、信息订制服务 投资者可以通过本基金管理人网站(www.wjasset.com)、客户服务中心提交信息订制申请,基金管理人通过电子邮件或手机短信定期发送所订制的信息。可订制的内容如下: 1、电子邮件:电子邮件对账单、每日净值播报等。 2、手机短信:短信对账单、账户交易确认、基金交易确认、持有基金周末净值、生日祝福等。 五、资讯服务 1、客户服务电话万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 投资者拨打客户服务电话可通过自动语音或人工座席获得基金信息咨询、账户信息查询、定制资讯、建议投诉等全面的服务。 客户服务电话:400-888-0800 客户服务传真:021-38909778 2、基金管理人网站 基金管理人的互联网地址:www.wjasset.com 基金管理人的电子信箱:callcenter@wjasset.com 投资者也可登录基金管理人网站,在“客服”—“服务中心”—“留言咨询”栏目中,直接提出有关本基金的问题和建议。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招募说明书。 基金管理人网站为投资者提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议等服务栏目,力争为投资者提供全方位的专业服务。 六、本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请拨打基金管理人客户服务电话详细咨询。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 第二十四部分 其他事项 序号 公告事项 披露日期 1 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告2024年08月30日 2 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)2024年中 2024年08月30日 期报告 3 关于调整万家基金管理有限公司旗下部分基金在国投2024年08月09日 证券定投起点的公告 4 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加江苏银2024年07月30日 行股份有限公司费率优惠活动的公告 5 万家基金管理有限公司关于旗下基金在工商银行开通2024年07月22日 基金转换业务的公告 6 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告2024年07月18日 7 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)2024年第 2024年07月18日 2季度报告 8 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通2024年06月28日 银行银行股份有限公司定投起点的公告 9 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)基金产品 2024年05月31日 资料概要(更新) 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东莞证券 10 开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的2024年05月15日 公告_ 11 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告2024年04月19日 12 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)2024年第 2024年04月19日 1季度报告 13 万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提 2024年03月29日 示性公告 14 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)2023年年 2024年03月29日 度报告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富 15 基金开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活2024年03月21日 动的公告 16 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)2023年第 2024年01月19日 4季度报告 17 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告2024年01月19日 18 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在上海2024年01月13日 浦东发展银行股份有限公司定投起点的公告 19 万家基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行2023年11月01日 股票的公告 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 20 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)2023年第 2023年10月24日 3季度报告 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和销售代理人的办公场所,投资者可在办公时间查阅;投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招募说明书。 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2024年第1号) 第二十六部分 备查文件 1、中国证监会基金监管部《关于万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议备案的回函》(基金部函[2013]753号) 2、《万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 3、《万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 以上备查文件存放于基金管理人、基金托管人办公场所,投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 万家基金管理有限公司 2024年09月28日
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