万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14 §5 托管人报告...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 16 6.1 资产负债表...... 16 6.2 利润表...... 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 18 6.4 报表附注...... 19 §7 投资组合报告...... 44 7.1 期末基金资产组合情况...... 44 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 50 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 50 7.12 投资组合报告附注...... 50 §8 基金份额持有人信息...... 52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 52 8.2 期末上市基金前十名持有人...... 52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 52 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 52 §9 开放式基金份额变动...... 54 §10 重大事件揭示...... 55 10.1 基金份额持有人大会决议...... 55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 55 10.4 基金投资策略的改变...... 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 55 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57 §12 备查文件目录...... 58 12.1 备查文件目录 ...... 58 12.2 存放地点...... 58 12.3 查阅方式...... 58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 基金简称 万家优选 场内简称 万家行业优选 LOF 基金主代码 161903 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2005 年 7 月 15 日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 7,902,936,061.69 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2005 年 8 月 15 日 2.2 基金产品说明 本基金主要投资景气行业或预期景气度向好的行业股 投资目标 票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基 准的投资回报。 本基金采取优选行业和精选个股相结合的主动投资管 理方式，并适度动态配置大类资产。具体包括：1、资 产配置策略：（1）宏观经济因素分析、（2）国家经 济政策分析；2、行业配置策略：（1）以投资时钟为 核心进行行业选择、（2）行业配置权重的确定；3、 投资策略 个股投资策略：（1）个股行业属性界定、（2）行业 优势企业选择、（3）个股的估值分析、（4）新股申 购策略、（5）存托凭证投资策略；4、债券投资策略： （1）利率预期策略、（2）属类配置策略、（3）债券 品种选择策略、（4）套利策略、（5）资产支持证券 投资策略、（6）可转债投资策略；5、权证投资策略； 6、其他衍生工具的投资策略。 业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率＋20%×上证国债指数收益 率 本基金是混合型基金，风险低于股票型基金，高于货 风险收益特征 币市场基金、债券型基金，属于中等风险、中等预期 收益的证券投资基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 兰剑 陆志俊 信息披露负责人 联系电话 021-38909626 95559 电子邮箱 lanj@wjasset.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 4008880800 95559 传真 021-38909627 021-62701216 中国（上海）自由贸易试验 中国（上海）自由贸易试验区银 注册地址 区浦电路 360 号 8 层（名义 城中路 188 号 楼层 9 层） 中国（上海）自由贸易试验 中国（上海）长宁区仙霞路 18 办公地址 区浦电路 360 号 8 层（名义 号 楼层 9 层） 邮政编码 200122 200336 法定代表人 方一天 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com 基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易实验区浦电路 360 号 8 层 （名义楼层 9 层）基金管理人办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 1,383,052,854.39 本期利润 1,615,034,967.30 加权平均基金份额本期利润 0.1919 本期加权平均净值利润率 9.35% 本期基金份额净值增长率 11.36% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 2,579,894,465.55 期末可供分配基金份额利润 0.3264 期末基金资产净值 17,154,742,374.36 期末基金份额净值 2.1707 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 1,123.10% 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 10.38% 1.79% -1.58% 0.64% 11.96% 1.15% 过去三个月 23.85% 1.60% 3.00% 0.78% 20.85% 0.82% 过去六个月 11.36% 1.75% 0.69% 1.05% 10.67% 0.70% 过去一年 34.83% 1.78% 20.89% 1.07% 13.94% 0.71% 过去三年 271.20% 1.75% 42.38% 1.09% 228.82% 0.66% 自基金合同 1,123.10% 1.63% 259.01% 1.36% 864.09% 0.27% 生效起至今 注：基金业绩比较基准增长率=80%×沪深 300 指数收益率＋20%×上证国债指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金于 2013 年 7 月 11 日召开持有人大会，会议审议通过了《关于修改万家公用事业行业 股票型证券投资基金（LOF）基金合同有关事项的议案》，该议案已于 2013 年 8 月 28 日通过并完 成向中国证监会的备案。根据基金份额持有人大会决议，原“万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）”更名为“万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）”。更名后基金的建仓期为持 有人大会决议生效日起 6 个月。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。2015 年 7 月 31 日，“万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）”更名为“万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）”。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司现股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自 由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 9 楼,注册资本 3 亿元人民币。目前管理九十一只开放式基金，分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家 经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享39 个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和 6 个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、万家健康产业混合型证券投资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金、万家民瑞祥明 6 个月持有期混合型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报 6 个月持有期混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理（助 证券从 姓名 职务 理）期限 业年限 说明 任职 离任 日期 日期 万家行业优选混合型证券投资 清华大学计算机系博士。 基金（LOF）、万家经济新动能 2007 年 8 月至 2011 年 5 混合型证券投资基金、万家自 2019 月在交银施罗德基金管理 主创新混合型证券投资基金、 年 3 有限公司担任研究员。 黄兴亮 万家科技创新混合型证券投资 月 2 - 13.5 年 2011 年 6 月至 2018 年 10 基金、万家创业板 2 年定期开 日 月在光大保德信基金管理 放混合型证券投资基金的基金 有限公司先后担任投资部 经理 研究员、基金经理。 2018 年 11 月加入万家基金管 理有限公司，2019 年 2 月 起担任投资研究部基金经 理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 年初基金发行高峰过后市场转为下跌，一方面反映全球新冠疫情逐步控制之后可能的政策收紧的预期，另一方面也有前期交易拥挤板块的再平衡的因素。二季度市场反弹，前期的热点板块均有较大幅度的修复，尤其是医药和新能源板块，由于行业景气度维持高位，表现更具持续性。前期相对抗跌的低估值的大金融板块表现相对较弱。科技板块在最后一个月也有所反弹。 本基金减持了交运和汽车行业，降低了工控自动化和商业服务类个股的权重，持续提高了半导体和计算机行业的持仓，截止半年度，基金风格偏成长。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.1707 元；本报告期基金份额净值增长率为 11.36%，业 绩比较基准收益率为 0.69%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在去年普遍低基数的情况下，上半年各行业的增长都比较好。下半年可能会有所分化，一些细分行业，例如物联网相关利基型芯片，模拟芯片，云计算等领域，有望维持较高景气度，也是我们重点关注的方向。长期来看，中国制造向附加值更高的中国创新转变是大势所趋，也是现阶段国内需要着力突破的瓶颈。我们将持续聚焦于拥有自主品牌力和创新力的行业与公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由总经理、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同规定: “基金收益分配后基金份额净值不能低于基金面值;基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配;在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多 6 次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的 60%”。 本基金本报告期内进行了 1 次收益分配，分配金额为 1,997,441,009.55 元，符合基金合同的 规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元或基金份额持有人数量不满两百人的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2021 年上半年度，基金托管人在万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2021 年上半年度，万家基金管理有限公司在万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本基金本报告期内进行了 1 次收益分配，分配金额为 1,997,441,009.55 元，符合基金合同的 规定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2021 年上半年度，由万家基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 664,393,124.42 1,280,847,636.56 结算备付金 5,734,778.61 20,695,269.10 存出保证金 3,687,151.05 4,872,198.73 交易性金融资产 6.4.7.2 16,686,657,267.31 17,980,550,751.19 其中：股票投资 16,286,177,267.31 17,980,550,751.19 基金投资 - - 债券投资 400,480,000.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 18,706,282.50 297,979,011.12 应收利息 6.4.7.5 3,373,067.88 288,264.68 应收股利 - - 应收申购款 52,951,460.00 59,797,717.68 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 17,435,503,131.77 19,645,030,849.06 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 253,062,020.84 304,937,307.71 应付管理人报酬 17,770,160.35 20,711,064.34 应付托管费 2,733,870.82 3,186,317.60 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 5,870,968.60 11,052,022.50 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 1,323,736.80 1,691,818.76 负债合计 280,760,757.41 341,578,530.91 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 4,454,826,704.28 4,922,800,856.79 未分配利润 6.4.7.10 12,699,915,670.08 14,380,651,461.36 所有者权益合计 17,154,742,374.36 19,303,452,318.15 负债和所有者权益总计 17,435,503,131.77 19,645,030,849.06 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.1707 元，基金份额总额 7,902,936,061.69 份。 6.2 利润表 会计主体：万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 1,773,408,995.60 2,930,208,411.51 1.利息收入 7,534,860.51 3,876,654.48 其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,277,765.44 2,733,024.51 债券利息收入 3,170,191.78 1,136,879.41 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 86,903.29 6,750.56 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,516,757,834.73 274,557,022.08 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,493,562,865.43 257,953,647.46 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - -20,114.08 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 23,194,969.30 16,623,488.70 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 231,982,112.91 2,633,790,674.50 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 17,134,187.45 17,984,060.45 减：二、费用 158,374,028.30 79,897,459.80 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 111,919,264.45 52,120,846.70 2．托管费 6.4.10.2.2 17,218,348.35 8,018,591.85 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 29,077,475.44 19,590,638.68 5．利息支出 - 22,388.76 其中：卖出回购金融资产支出 - 22,388.76 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 158,940.06 144,993.81 三、利润总额（亏损总额以“-” 1,615,034,967.30 2,850,310,951.71 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 1,615,034,967.30 2,850,310,951.71 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 4,922,800,856.79 14,380,651,461.36 19,303,452,318.15 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 1,615,034,967.30 1,615,034,967.30 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -467,974,152.51 -1,298,329,749.03 -1,766,303,901.54 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 2,889,801,440.44 8,153,272,573.83 11,043,074,014.27 2.基金赎回款 -3,357,775,592.95 -9,451,602,322.86 -12,809,377,915.81 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -1,997,441,009.55 -1,997,441,009.55 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 4,454,826,704.28 12,699,915,670.08 17,154,742,374.36 金净值） 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 979,348,755.83 1,187,160,534.07 2,166,509,289.90 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 2,850,310,951.71 2,850,310,951.71 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 2,969,690,353.42 5,610,864,053.46 8,580,554,406.88 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 7,097,818,743.01 13,070,683,649.55 20,168,502,392.56 2.基金赎回款 -4,128,128,389.59 -7,459,819,596.09 -11,587,947,985.68 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -807,363,655.58 -807,363,655.58 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 3,949,039,109.25 8,840,971,883.66 12,790,010,992.91 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______方一天______ ______陈广益______ ____尹超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”），原天同公用事业行业股票型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2005]83号文《关于同意天同公用事业行业股票型开放式证券投资基金募集的批复》的核准，由天同基金管理有限公司（系万家基金管理有限公司的前身）作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于 2005 年 7 月 15 日正式生效，首次设立募集规模为 309,958,613.24 份基金份额。经中国证监会证 监基金字[2006]13 号文《关于同意天同基金管理有限公司变更名称及修改公司章程的批复》的核准，天同基金管理有限公司于 2006 年 2 月更名为万家基金管理有限公司；另经基金管理人董事会审议通过，基金托管人同意，中国证监会基金部核准，本基金于 2006 年 2 月更名为万家公用事业 行业股票型证券投资基金（LOF）。2008 年 3 月 3 日（拆分日），本基金管理人万家基金管理有限 公司对本基金进行了基金份额拆分。拆分前，本基金的基金份额净值为人民币 1.7741 元，根据基 金份额拆分公式，计算精确到小数点后第 9 位（第 9 位以后舍去）为人民币 1.774103626 元。本 基金管理人于拆分日，按照 1:1.774103626 的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后，基金份额净值为人民币 1.0000 元，基金份额面值为人民币 0.5637 元。 万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）自 2013 年 6 月 7 日至 2013 年 7 月 10 日以通 讯方式召开了基金份额持有人大会，大会讨论通过了关于修改基金名称及投资细节的议案。在基金管理人向中国证监会履行相应备案手续，并经中国证监会书面确认后，基金份额持有人大会决 议生效。2013 年 8 月 28 日，中国证监会基金部函[2013]753 号文《关于万家公用事业行业股票型 证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会决议备案的回函》书面确认后，原《万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）基金合同》失效，《万家行业优选股票型证券投资基金（LOF） 基金合同》生效，“万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）”更名为“万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）”，同时基金投资目标、投资范围等投资细节相应调整。根据中国证券监督管 理委员会于 2014 年 8 月 8 日实行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关基金合同的有 关规定，经与基金托管人协商一致，自 2015 年 7 月 31 日起将本基金变更为万家行业优选混合型 证券投资基金，并相应修改本基金的《基金合同》。本基金为契约型上市开放式（LOF），存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 本基金主要投资景气行业或预期景气度向好的行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。本基金采取优选行业和精选个股相结合的主动投资管理方式，并适度动态配置大类资产。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金股票资产占基金资产的 60%-95%；债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，权证占基金资产净值的 0-3%。 本基金将依据证券市场的阶段性变化，动态调整基金财产在股票、债券和现金类资产的配置比例。本基金的业绩比较基准为： 80%×沪深 300 指数收益率+20%×上证国债指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁 布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编 制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（2020 年修订）》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2021 年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 (一)印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股 票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方 按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，基金通过深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (二)增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用 简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 (三)企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (四)个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所 得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发 行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关 于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，对基金通过深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 664,393,124.42 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 664,393,124.42 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 13,086,026,082.34 16,286,177,267.31 3,200,151,184.97 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 399,788,400.00 400,480,000.00 691,600.00 合计 399,788,400.00 400,480,000.00 691,600.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 13,485,814,482.34 16,686,657,267.31 3,200,842,784.97 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 142,899.78 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,322.54 应收债券利息 3,226,301.37 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 50.91 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 1,493.28 合计 3,373,067.88 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 5,870,968.60 银行间市场应付交易费用 - 合计 5,870,968.60 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 901,845.59 应付证券出借违约金 - 其他 292,959.48 预提费用 128,931.73 合计 1,323,736.80 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 8,733,115,869.31 4,922,800,856.79 本期申购 5,126,563,350.68 2,889,801,440.44 本期赎回(以"-"号填列) -5,956,743,158.30 -3,357,775,592.95 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 7,902,936,061.69 4,454,826,704.28 注：申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,489,020,424.30 10,891,631,037.06 14,380,651,461.36 本期利润 1,383,052,854.39 231,982,112.91 1,615,034,967.30 本期基金份额交易 -294,737,803.59 -1,003,591,945.44 -1,298,329,749.03 产生的变动数 其中：基金申购款 2,288,996,447.15 5,864,276,126.68 8,153,272,573.83 基金赎回款 -2,583,734,250.74 -6,867,868,072.12 -9,451,602,322.86 本期已分配利润 -1,997,441,009.55 - -1,997,441,009.55 本期末 2,579,894,465.55 10,120,021,204.53 12,699,915,670.08 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 4,091,728.49 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 115,642.48 其他 70,394.47 合计 4,277,765.44 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 10,816,300,370.63 减：卖出股票成本总额 9,322,737,505.20 买卖股票差价收入 1,493,562,865.43 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 23,194,969.30 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 23,194,969.30 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 231,982,112.91 ——股票投资 231,290,512.91 ——债券投资 691,600.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 231,982,112.91 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 17,061,549.85 转换费 72,637.60 合计 17,134,187.45 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 29,076,325.44 银行间市场交易费用 1,150.00 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 29,077,475.44 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 其他 600.00 上市年费 29,752.78 银行汇划费用 11,408.33 结算服务费 18,000.00 合计 158,940.06 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人，基金销售机构 交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金销售机构 中泰证券股份有限公司（“中泰证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.9.3 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.9.3.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例 中泰证券 2,300,443,942.01 12.64% 2,340,723,887.79 15.13% 6.4.9.3.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.9.3.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.9.3.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.9.3.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 中泰证券 2,142,406.29 12.90% 913,190.35 15.55% 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 中泰证券 2,179,919.70 15.45% 2,179,919.70 39.03% 6.4.9.4 关联方报酬 6.4.9.4.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 2020年1月1日至2020年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 111,919,264.45 52,120,846.70 的管理费 其中：支付销售机构的客 39,292,190.02 15,943,087.70 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.30%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.30%÷当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.9.4.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付 17,218,348.35 8,018,591.85 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.9.5 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.9.6 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.9.6.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.9.6.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.9.7 各关联方投资本基金的情况 6.4.9.7.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.9.7.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.9.8 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 664,393,124.42 4,091,728.49 997,678,143.73 2,522,100.67 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，活期存款按银行同业利率计息。 6.4.9.9 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均不存在在承销期内直接购入关联方所承销证券的情况。 6.4.10 利润分配情况 金额单位：人民币元 序 除息日 每 10 份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 号 权益 场内 场外 基金份额 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 分红数 1 2021 年 42021 年2021年4 2.4000 1,405,453,325.28 591,987,684.27 1,997,441,009.55 月 2 日 4月6日 月 2 日 合 - - 2.4000 1,405,453,325.28 591,987,684.27 1,997,441,009.55 计 6.4.11 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.11.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注 股） 英科 2021 年 2021 新股未 688087再生 6 月 30 年7月上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 日 9 日 威腾 2021 年 2021 新股未 688226电气 6 月 28 年7月上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 日 7 日 利元 2021 年 2021 新股未 688499亨 6 月 23 年7月上市 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 日 1 日 新中 2021 年 2021 新股未 605162港 6 月 29 年7月上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 日 7 日 德才 2021 年 2021 新股未 605287股份 6 月 28 年7月上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 日 6 日 密封 2021 年 2021 新股未 301020科技 6 月 28 年7月上市 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 日 6 日 英诺 2021 年 2021 新股未 301021激光 6 月 28 年7月上市 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 日 6 日 密封 2021 年 2022 创业板 301020科技 6 月 28 年1月股票流 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 日 6 日 通受限 英诺 2021 年 2022 创业板 301021激光 6 月 28 年1月股票流 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 日 6 日 通受限 2021 年 2021 创业板 300614百川 5 月 18 年 11 股票流 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 畅银 日 月 25 通受限 日 博俊 2020 年 2021 创业板 300926科技 12 月 29年7月股票流 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 日 12 日 通受限 江天 2020 年 2021 创业板 300927化学 12 月 29年7月股票流 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 日 7 日 通受限 华骐 2021 年 2021 创业板 300929环保 1 月 12 年7月股票流 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 日 21 日 通受限 屹通 2021 年 2021 创业板 300930新材 1 月 13 年7月股票流 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 日 21 日 通受限 通用 2021 年 2021 创业板 300931电梯 1 月 13 年7月股票流 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 日 21 日 通受限 三友 2021 年 2021 创业板 300932联众 1 月 15 年7月股票流 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 日 22 日 通受限 中辰 2021 年 2021 创业板 300933股份 1 月 15 年7月股票流 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 日 22 日 通受限 药易 2021 年 2021 创业板 300937购 1 月 20 年7月股票流 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 日 27 日 通受限 南极 2021 年 2021 创业板 300940光 1 月 27 年8月股票流 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 日 3 日 通受限 创识 2021 年 2021 创业板 300941科技 2月2日年8月股票流 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 9 日 通受限 易瑞 2021 年 2021 创业板 300942生物 2月2日年8月股票流 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 9 日 通受限 春晖 2021 年 2021 创业板 300943智控 2月3日年8月股票流 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 10 日 通受限 曼卡 2021 年 2021 创业板 300945龙 2月3日年8月股票流 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 10 日 通受限 德固 2021 年 2021 创业板 300950特 2 月 24 年9月股票流 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 日 3 日 通受限 恒辉 2021 年 2021 创业板 300952安防 3月3日年9月股票流 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 13 日 通受限 震裕 2021 年 2021 创业板 300953科技 3 月 11 年9月股票流 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 日 22 日 通受限 嘉亨 2021 年 2021 创业板 300955家化 3 月 16 年9月股票流 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 日 24 日 通受限 贝泰 2021 年 2021 创业板 300957妮 3 月 18 年9月股票流 47.33 251.96 853 40,372.49214,921.88 - 日 27 日 通受限 建工 2021 年 2021 创业板 300958修复 3 月 18 年9月股票流 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 日 29 日 通受限 通业 2021 年 2021 创业板 300960科技 3 月 22 年9月股票流 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 日 29 日 通受限 深水 2021 年 2021 创业板 300961海纳 3 月 23 年9月股票流 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 日 30 日 通受限 2021 年 2021 创业板 300962中金 3 月 29 年 10 股票流 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 辐照 日 月 11 通受限 日 2021 年 2021 创业板 300963中洲 3 月 30 年 10 股票流 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 特材 日 月 11 通受限 日 300966共同 2021 年 2021 创业板 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 药业 3 月 31 年 10 股票流 日 月 11 通受限 日 2021 创业板 300967晓鸣 2021 年 年 10 股票流 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 股份 4月2日月 13 通受限 日 2021 创业板 300968格林 2021 年 年 10 股票流 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 精密 4月6日月 15 通受限 日 2021 创业板 300971博亚 2021 年 年 10 股票流 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 精工 4月7日月 15 通受限 日 2021 创业板 300972万辰 2021 年 年 10 股票流 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 生物 4月8日月 19 通受限 日 2021 创业板 300973立高 2021 年 年 10 股票流 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 食品 4月8日月 15 通受限 日 2021 年 2021 创业板 300975商络 4 月 14 年 10 股票流 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 电子 日 月 21 通受限 日 2021 年 2021 创业板 300978东箭 4 月 15 年 10 股票流 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 科技 日 月 26 通受限 日 2021 年 2021 创业板 300979华利 4 月 15 年 10 股票流 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 集团 日 月 26 通受限 日 2021 年 2021 创业板 300981中红 4 月 19 年 10 股票流 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 - 医疗 日 月 27 通受限 日 2021 年 2021 创业板 300982苏文 4 月 19 年 10 股票流 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 电能 日 月 27 通受限 日 300985致远 2021 年 2021 创业板 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 新能 4 月 21 年 10 股票流 日 月 29 通受限 日 志特 2021 年 2021 创业板 300986新材 4 月 21 年 11 股票流 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 日 月1日通受限 2021 年 2021 创业板 300987川网 4 月 28 年 11 股票流 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 传媒 日 月 11 通受限 日 2021 年 2021 创业板 300991创益 5 月 12 年 11 股票流 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 通 日 月 22 通受限 日 2021 年 2021 创业板 300992泰福 5 月 17 年 11 股票流 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 泵业 日 月 25 通受限 日 2021 年 2021 创业板 300995奇德 5 月 17 年 11 股票流 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 新材 日 月 26 通受限 日 欢乐 2021 年 2021 创业板 300997家 5 月 26 年 12 股票流 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 日 月2日通受限 宁波 2021 年 2021 创业板 300998方正 5 月 25 年 12 股票流 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 日 月2日通受限 崧盛 2021 年 2021 创业板 301002股份 5 月 27 年 12 股票流 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 日 月7日通受限 2021 年 2021 创业板 301004嘉益 6 月 18 年 12 股票流 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 股份 日 月 27 通受限 日 2021 创业板 301007德迈 2021 年 年 12 股票流 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 仕 6月4日月 16 通受限 日 2021 创业板 301010晶雪 2021 年 年 12 股票流 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 节能 6月9日月 20 通受限 日 301011 华立 2021 年 2021 创业板 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 科技 6月9日年 12 股票流 月 17 通受限 日 2021 年 2021 创业板 301012扬电 6 月 15 年 12 股票流 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 科技 日 月 22 通受限 日 2021 年 2021 创业板 301013利和 6 月 21 年 12 股票流 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 兴 日 月 29 通受限 日 2021 年 2021 创业板 301015百洋 6 月 22 年 12 股票流 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 医药 日 月 30 通受限 日 2021 年 2021 创业板 301016雷尔 6 月 23 年 12 股票流 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 伟 日 月 30 通受限 日 品茗 2021 年 2021 科创板 688109股份 3 月 22 年9月股票流 50.05 72.10 1,301 65,115.05 93,802.10 - 日 30 日 通受限 2021 年 2021 科创板 688216气派 6 月 15 年 12 股票流 14.82 47.64 2,000 29,640.00 95,280.00 - 科技 日 月 23 通受限 日 青云 2021 年 2021 科创板 688316科技 3月5日年9月股票流 63.70 65.00 1,428 90,963.60 92,820.00 - 16 日 通受限 2021 年 2021 科创板 688323瑞华 4 月 21 年 10 股票流 5.97 22.78 4,513 26,942.61102,806.14 - 泰 日 月 28 通受限 日 2021 年 2021 科创板 688601力芯 6 月 18 年 12 股票流 36.48 133.69 1,174 42,827.52156,952.06 - 微 日 月 28 通受限 日 呈和 2021 年 2021 科创板 688625科技 5 月 31 年 12 股票流 16.48 42.63 2,672 44,034.56113,907.36 - 日 月7日通受限 四方 2021 年 2021 科创板 688665光电 2月2日年8月股票流 29.53 129.46 1,687 49,817.11218,399.02 - 9 日 通受限 菱电 2021 年 2021 科创板 688667电控 3月3日年9月股票流 75.42 103.88 1,191 89,825.22123,721.08 - 13 日 通受限 极米 2021 年 2021 科创板 688696科技 2 月 23 年9月股票流 133.73 780.24 1,252 167,429.96976,860.48 - 日 3 日 通受限 6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12 金融工具风险及管理 6.4.12.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。 6.4.12.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险，本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共 同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有 限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同 业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.12.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 400,480,000.00 - 合计 400,480,000.00 - 注：未评级债券为政策性金融债。 6.4.12.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有长期信用评级的债券投资。 6.4.12.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金所持证券均在证券交易所上市，因此，除在附注 6.4.11 中列示的本基金于期末持有的 流通受限证券外，本报告期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.12.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险 进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交 易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的合法权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。 本基金所持有的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注 6.4.11“期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因 投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。 6.4.12.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.12.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。 6.4.12.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3个 5 年以 2021年6月 1 个月以内 月 3 个月-1 年 1-5 年 上 不计息 合计 30 日 资产 银行存款 664,393,124.42 - - - - - 664,393,124.42 结算备付金 5,734,778.61 - - - - - 5,734,778.61 存出保证金 3,687,151.05 - - - - - 3,687,151.05 交易性金融 - -400,480,000.00 - - 16,286,177,267.31 16,686,657,267.31 资产 应收证券清 - - - - - 18,706,282.50 18,706,282.50 算款 应收利息 - - - - - 3,373,067.88 3,373,067.88 应收申购款 111,493.89 - - - - 52,839,966.11 52,951,460.00 其他资产 - - - - - - - 资产总计 673,926,547.97 -400,480,000.00 - - 16,361,096,583.80 17,435,503,131.77 负债 应付证券清 - - - - - - - 算款 应付赎回款 - - - - - 253,062,020.84 253,062,020.84 应付管理人 - - - - - 17,770,160.35 17,770,160.35 报酬 应付托管费 - - - - - 2,733,870.82 2,733,870.82 应付交易费 - - - - - 5,870,968.60 5,870,968.60 用 其他负债 - - - - - 1,323,736.80 1,323,736.80 负债总计 - - - - - 280,760,757.41 280,760,757.41 利率敏感度 673,926,547.97 -400,480,000.00 - - 16,080,335,826.39 17,154,742,374.36 缺口 上年度末 1-3个 5 年以 2020 年 12 1 个月以内 月 3 个月-1 年 1-5 年 上 不计息 合计 月 31 日 资产 银行存款 1,280,847,636.56 - - - - - 1,280,847,636.56 结算备付金 20,695,269.10 - - - - - 20,695,269.10 存出保证金 4,872,198.73 - - - - - 4,872,198.73 交易性金融 - - - - - 17,980,550,751.19 17,980,550,751.19 资产 应收证券清 - - - - - 297,979,011.12 297,979,011.12 算款 应收利息 - - - - - 288,264.68 288,264.68 应收申购款 207,176.18 - - - - 59,590,541.50 59,797,717.68 资产总计 1,306,622,280.57 - - - - 18,338,408,568.49 19,645,030,849.06 负债 应付赎回款 - - - - - 304,937,307.71 304,937,307.71 应付管理人 - - - - - 20,711,064.34 20,711,064.34 报酬 应付托管费 - - - - - 3,186,317.60 3,186,317.60 应付交易费 - - - - - 11,052,022.50 11,052,022.50 用 其他负债 - - - - - 1,691,818.76 1,691,818.76 负债总计 - - - - - 341,578,530.91 341,578,530.91 利率敏感度1,306,622,280.57 - - - - 17,996,830,037.58 19,303,452,318.15 缺口 注：该表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。 6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 若市场利率发生变动而其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 30 上年度末（ 2020 年 12 月 31 日 ） 日 ） 1.市场利率下降 25 个基点 674,008.77 - 2.市场利率上升 25 个基点 -671,236.29 - 注：该表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 6.4.12.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.12.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 16,286,177,267.31 94.94 17,980,550,751.19 93.15 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 400,480,000.00 2.33 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 16,686,657,267.31 97.27 17,980,550,751.19 93.15 注：本基金股票投资占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产 的 0-50%；持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表。 6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 若股票基准指数发生变动而其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 30 日 ） 12 月 31 日 ） 1.股票基准指数下降 100 个基点 -172,253,627.33 -200,364,721.58 2.股票基准指数上升 100 个基点 172,253,627.33 200,364,721.58 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。 6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 16,286,177,267.31 93.41 其中：股票 16,286,177,267.31 93.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 400,480,000.00 2.30 其中：债券 400,480,000.00 2.30 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 670,127,903.03 3.84 8 其他各项资产 78,717,961.43 0.45 9 合计 17,435,503,131.77 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 7,801,046,073.99 45.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供 13,020.39 0.00 应业 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 46,404.58 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 6,022,608,775.05 35.11 业 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,983,038,706.88 11.56 N 水利、环境和公共设施管理业 35,554.25 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 479,317,349.42 2.79 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 16,286,177,267.31 94.94 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 603986 兆易创新 8,333,318 1,565,830,452.20 9.13 2 300661 圣邦股份 6,000,069 1,516,397,438.37 8.84 3 002594 比亚迪 6,000,076 1,506,019,076.00 8.78 4 688012 中微公司 8,000,000 1,327,360,000.00 7.74 5 300454 深信服 4,999,944 1,297,385,469.12 7.56 6 300676 华大基因 10,000,314 1,186,037,240.40 6.91 7 688536 思瑞浦 1,856,630 1,023,003,130.00 5.96 8 600588 用友网络 30,000,077 997,802,561.02 5.82 9 688023 安恒信息 3,629,600 914,659,200.00 5.33 10 300012 华测检测 25,000,046 797,001,466.48 4.65 11 688158 优刻得 18,000,000 706,500,000.00 4.12 12 603893 瑞芯微 5,000,023 697,303,207.58 4.06 13 300124 汇川技术 8,000,093 594,086,906.18 3.46 14 688050 爱博医疗 1,475,000 557,225,500.00 3.25 15 603882 金域医学 3,000,046 479,317,349.42 2.79 16 688561 奇安信 5,000,000 461,550,000.00 2.69 17 688083 中望软件 600,000 331,380,000.00 1.93 18 002439 启明星辰 10,000,054 290,101,566.54 1.69 19 689009 九号公司 399,390 33,996,076.80 0.20 20 688696 极米科技 1,252 976,860.48 0.01 21 688665 四方光电 1,687 218,399.02 0.00 22 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00 23 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.00 24 688667 菱电电控 1,191 123,721.08 0.00 25 688625 呈和科技 2,672 113,907.36 0.00 26 688323 瑞华泰 4,513 102,806.14 0.00 27 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00 28 688216 气派科技 2,000 95,280.00 0.00 29 688109 品茗股份 1,301 93,802.10 0.00 30 688316 青云科技 1,428 92,820.00 0.00 31 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00 32 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00 33 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 34 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 35 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 36 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 37 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 38 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 39 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 40 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 41 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 42 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 43 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 44 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 45 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 46 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 47 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 48 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 49 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 50 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 51 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 52 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 53 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 54 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 55 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 56 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 57 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 58 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 59 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 60 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 61 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 62 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 63 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 64 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 65 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 66 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 67 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 68 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 69 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 70 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 71 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 72 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 73 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 74 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 75 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 76 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 77 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 78 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 79 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 80 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 81 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 82 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 83 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 84 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 85 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 86 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 87 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 88 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 89 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 90 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 91 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 92 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 688158 优刻得 751,276,749.13 3.89 2 300676 华大基因 623,300,030.69 3.23 3 688012 中微公司 575,448,116.82 2.98 4 300661 圣邦股份 544,242,099.40 2.82 5 002594 比亚迪 430,577,027.09 2.23 6 603893 瑞芯微 407,004,110.66 2.11 7 603882 金域医学 398,691,595.74 2.07 8 600588 用友网络 384,216,085.58 1.99 9 688050 爱博医疗 320,737,594.58 1.66 10 688185 康希诺 292,891,683.03 1.52 11 688083 中望软件 291,802,133.04 1.51 12 688521 芯原股份 281,964,943.51 1.46 13 688023 安恒信息 268,129,563.12 1.39 14 688561 奇安信 259,989,001.09 1.35 15 603986 兆易创新 259,628,250.05 1.34 16 688536 思瑞浦 228,482,651.66 1.18 17 002439 启明星辰 216,674,840.18 1.12 18 300012 华测检测 196,312,908.21 1.02 19 688981 中芯国际 170,962,383.86 0.89 20 002230 科大讯飞 143,830,912.88 0.75 注：本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002594 比亚迪 1,006,351,870.74 5.21 2 002352 顺丰控股 961,468,079.81 4.98 3 601633 长城汽车 801,719,207.70 4.15 4 002439 启明星辰 789,416,117.52 4.09 5 600588 用友网络 763,749,138.69 3.96 6 603986 兆易创新 759,043,191.28 3.93 7 603882 金域医学 668,295,486.98 3.46 8 300012 华测检测 635,538,080.32 3.29 9 300124 汇川技术 616,456,586.08 3.19 10 300454 深信服 610,458,139.21 3.16 11 300888 稳健医疗 600,918,854.41 3.11 12 300223 北京君正 492,478,172.16 2.55 13 688088 虹软科技 418,642,289.74 2.17 14 688185 康希诺 336,160,996.02 1.74 15 688085 三友医疗 222,728,991.36 1.15 16 688521 芯原股份 205,013,025.48 1.06 17 300661 圣邦股份 199,368,351.94 1.03 18 300676 华大基因 190,336,573.64 0.99 19 688981 中芯国际 163,570,097.91 0.85 20 002230 科大讯飞 147,276,379.77 0.76 注：本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 7,397,073,508.41 卖出股票收入（成交）总额 10,816,300,370.63 注：本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用； 本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 400,480,000.00 2.33 其中：政策性金融债 400,480,000.00 2.33 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 400,480,000.00 2.33 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 210301 21 进出 01 4,000,000 400,480,000.00 2.33 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,687,151.05 2 应收证券清算款 18,706,282.50 3 应收股利 - 4 应收利息 3,373,067.88 5 应收申购款 52,951,460.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 78,717,961.43 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 1,041,202 7,590.20 793,191,310.23 10.04% 7,109,744,751.46 89.96% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 朱江伦 6,030,000.00 1.13% 2 黄小江 5,582,659.00 1.05% 泰康资产丰选 1 号股票型 3 fof 养老金产品－中国工商 5,332,000.00 1.00% 银行股份有限公司 中信证券－华夏人寿保险股 4 份有限公司－万能险产品－ 5,038,993.00 0.95% 中信证券华夏人寿 FOF1 号 单一资 中信证券－中信银行－中信 5 证券稳盈 FOF1 号集合资产 4,631,056.00 0.87% 管理计划 6 侯举超 4,534,740.00 0.85% 7 于先兰 4,151,691.00 0.78% 8 李一 3,274,612.00 0.62% 9 刘颖杰 3,215,678.00 0.60% 10 俞玲娣 3,189,057.00 0.60% 注：上述持有人为场内持有人 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 2,530,143.50 0.0320% 持有本基金 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2005 年 7 月 15 日 ）基金份额总额 309,958,613.24 本报告期期初基金份额总额 8,733,115,869.31 本报告期基金总申购份额 5,126,563,350.68 减:本报告期基金总赎回份额 5,956,743,158.30 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 7,902,936,061.69 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 2021 年 3 月 16 日，公司聘任陈广益先生担任公司总经理。 基金托管人： 本报告期内，交通银行托管部负责人由袁庆伟变更为徐铁。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中泰证券 3 2,300,443,942.01 12.64% 2,142,406.29 12.90% - 天风证券 1 2,075,240,472.89 11.40% 1,932,666.92 11.64% - 银河证券 2 1,933,212,798.55 10.62% 1,709,178.39 10.29% - 海通证券 1 1,898,345,792.91 10.43% 1,805,898.48 10.87% - 广发证券 2 1,463,757,763.23 8.04% 1,363,713.90 8.21% - 华西证券 1 1,315,079,820.21 7.22% 1,145,295.73 6.90% - 东方证券 2 1,172,216,342.29 6.44% 1,091,992.40 6.57% - 信达证券 2 1,116,193,173.65 6.13% 1,039,510.54 6.26% - 安信证券 1 1,090,129,808.69 5.99% 797,214.52 4.80% - 中信建投 3 860,377,520.69 4.73% 801,269.06 4.82% - 申万宏源 1 566,520,233.31 3.11% 527,601.74 3.18% - 开源证券 2 523,459,565.63 2.88% 487,500.57 2.94% - 方正证券 1 507,569,144.57 2.79% 472,703.54 2.85% - 华泰证券 1 448,893,629.90 2.47% 418,054.70 2.52% - 中银国际 1 396,738,217.16 2.18% 377,417.26 2.27% - 华金证券 1 268,205,040.68 1.47% 249,780.02 1.50% - 兴业证券 2 265,703,003.46 1.46% 247,621.75 1.49% - 华福证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 江南证券 1 - - - - - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、基金专用交易席位的变更情况: 本报告期内，本基金新增华安证券交易单元 2 个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期内未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）发行及募集的文件。 2、《万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书及其他临时公告。 5、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）托管协议》。 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站： www.wjasset.com 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2021 年 8 月 30 日