招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（原招商 3 年封闭运作战 略配售灵活配置混合型证券投资基金 （LOF））2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2022 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性 和完整性承担个别及连 带责任。本年度报告 已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022 年3月29日复核了本 报告中的财务指标、净值 表现、利润 分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计 ，德勤华 永会计师事务所（特 殊普通合伙）为本基 金出具了2021 年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 原招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 8 月 2 日止，招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）报告期 自 2021 年 8 月 3 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况（转型后）......5 2.2 基金基本情况（转型前）......5 2.3 基金产品说明（转型后）......5 2.4 基金产品说明（转型前）......6 2.5 基金管理人和基金托管人......6 2.6 信息披露方式......7 2.7 其他相关资料（转型后）......7 2.8 其他相关资料（转型前）......7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况（转型后）......7 3.1 主要会计数据和财务指标（转型后）......7 3.2 主要会计数据和财务指标（转型前）......8 3.3 基金净值表现 （转型后） ......9 3.4 基金净值表现 （转型前） ...... 10 3.5 过去三年基金的利润分配情况 （转型后）......11 3.6 过去三年基金的利润分配情况 （转型前）...... 12 §4 管理人报告...... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 18 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 19 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 19 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 20 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 20 §5 托管人报告...... 20 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 20 5.2 托管人对报告期内 本基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情况 的说明 ...... 21 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 21 §6 审计报告（转型后）...... 21 6.1 审计报告的基本内容...... 21 §7 审计报告（转型前）...... 23 7.1 审计报告的基本内容...... 23 §8 年度财务报表（转型后）...... 25 8.1 资产负债表...... 25 8.2 利润表...... 26 8.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 28 8.4 报表附注...... 28 §9 年度财务报表（转型前）...... 54 9.1 资产负债表...... 54 9.2 利润表...... 56 9.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 57 9.4 报表附注...... 58 §10 投资组合报告（转型后） ...... 83 10.1 期末基金资产组合情况...... 83 10.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 84 10.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 85 10.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 87 10.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 89 10.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 89 10.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细... 89 10.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细... 89 10.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 90 10.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 90 10.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 90 10.12 投资组合报告附注...... 90 §11 投资组合报告（转型前）...... 91 11.1 期末基金资产组合情况...... 91 11.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 92 11.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 92 11.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 94 11.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 96 11.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 96 11.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细... 96 11.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细... 96 11.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 96 11.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 97 11.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 97 11.12 投资组合报告附注...... 97 §12 基金份额持有人信息（转型后）...... 98 12.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 98 12.2 期末上市基金前十名持有人...... 99 12.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 99 12.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 99 12.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理 的产品情况...... 99 §13 基金份额持有人信息（转型前）......100 13.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......100 13.2 期末上市基金前十名持有人......100 13.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......100 13.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......100 13.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理 的产品情况......101 §14 开放式基金份额变动（转型后）......101 §15 开放式基金份额变动（转型前）......101 §16 重大事件揭示......101 16.1 基金份额持有人大会决议 ......101 16.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......101 16.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......102 16.4 基金投资策略的改变 ......102 16.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......102 16.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......102 16.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）......103 16.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）......106 16.9 其他重大事件（转型后） ......109 16.10 其他重大事件（转型前）......111 §17 备查文件目录......113 17.1 备查文件目录......113 17.2 存放地点......113 17.3 查阅方式......114 §2 基金简介 2.1 基金基本情况（转型后） 基金名称 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金 （LOF） 基金简称 招商瑞智优选混合（LOF） 场内简称 招商优选 LOF 基金主代码 161728 交易代码 161728 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 8 月 3 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,032,576,217.87 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2019 年 3 月 29 日 注：本基金自 2021 年 8 月 23 日起新增扩位证券简称，扩位证券简称为“招商优选LOF”。 2.2 基金基本情况（转型前） 基金名称 招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券 投资基金（LOF） 基金简称 招商 3 年封闭运作战略配售（LOF） 场内简称 招商配售 基金主代码 161728 交易代码 161728 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 7 月 5 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,909,244,683.59 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2019 年 3 月 29 日 2.3 基金产品说明（转型后） 投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行 风险的前提下为投资人获取稳健回报。 投资策略 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济 发展情况，在权益类资产、固定收益类资产和现金三大类资产类别间进 行积极的配置，并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例。 其它投资策略包括：A 股投资策略、港股投资策略、债券投资策略、国 债期货投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭 证投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*20%+ 中债综合（全价）指数收益率*20% 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型 基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市 风险收益特征 场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨 跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险 （汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连 贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交 易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 2.4 基金产品说明（转型前） 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实 现基金资产的长期稳健增值。 本基金主要投资通过战略配售取得的股票、存托凭证，本基金封闭运作 期内，主要采用资产配置策略、战略配售策略和固定收益策略三种投资 策略。 1、资产配置策略 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济 发展情况，在权益类资产、固定收益类资产和现金三大类资产类别间进 投资策略 行相对灵活的配置，并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例。 2、战略配售策略 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，通过对战略配售股票的 深入研究，精选具有估值优势和成长优势的战略配售股票进行投资，追 求基金资产的长期稳定增值。 3、固定收益策略 本基金采用的固定收益策略包括债券投策策略、债券回购投资策略，其 中债券投资策略包括：久期策略、期限结构策略和个券选择策略等。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+中债总指数收益率*40% 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型 风险收益特征 基金，低于股票型基金。本基金以投资战略配售股票为主要投资策略， 需参与并接受发行人战略配售股票，由此产生的投资风险与价格波动由 投资者自行承担。 2.5 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 潘西里 许俊 信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 010-66596688 电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-887-9555 95566 传真 0755－83196475 010－66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088 号 号 办公地址 中国深圳深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088 号招商银行大厦 号 邮政编码 518040 100818 法定代表人 王小青 刘连舸 2.6 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.7 其他相关资料（转型后） 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 普通合伙） 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号 司 2.8 其他相关资料（转型前） 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 普通合伙） 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号 司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况（转型后） 3.1 主要会计数据和财务指标（转型后） 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021 年 8 月 3 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日 本期已实现收益 -16,530,012.62 本期利润 -73,631,077.85 加权平均基金份额本期利润 -0.0314 本期加权平均净值利润率 -2.70% 本期基金份额净值增长率 -2.75% 3.1.2 期末数据和指标 2021 年 12 月 31 日 期末可供分配利润 299,570,623.33 期末可供分配基金份额利润 0.1474 期末基金资产净值 2,332,146,841.20 期末基金份额净值 1.1474 3.1.3 累计期末指标 2021 年 12 月 31 日 基金份额累计净值增长率 -2.75% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 4、招商瑞智优选混合（LOF）合同于 2021 年 8 月 3 日生效，截至本报告期末基金转型 未满一年，本报告期为非完整会计年度。 3.2 主要会计数据和财务指标（转型前） 单位：人民币元 2021 年 1 月 1 日 3.1.1 期间数据和指标 至 2021 年 8 月 2 2020 年 2019 年 日 本期已实现收益 943,799,028.92 1,844,224,144.14 952,562,299.32 本期利润 519,052,505.03 1,702,918,349.25 1,320,159,080.16 加权平均基金份额本期利润 0.0236 0.0689 0.0534 本期加权平均净值利润率 2.02% 6.24% 5.05% 本期基金份额净值增长率 2.74% 6.38% 5.21% 3.1.2 期末数据和指标 2021 年 8 月 2 日 2020 年末 2019 年末 期末可供分配利润 518,924,054.61 3,215,271,042.97 1,371,032,916.14 期末可供分配基金份额利润 0.1784 0.1301 0.0555 期末基金资产净值 3,432,487,440.40 28,383,436,399.14 26,680,317,608.46 期末基金份额净值 1.1799 1.1484 1.0795 3.1.3 累计期末指标 2021 年 8 月 2 日 2020 年末 2019 年末 基金份额累计净值增长率 17.99% 14.84% 7.95% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.3 基金净值表现 （转型后） 3.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -1.79% 0.92% -0.27% 0.62% -1.52% 0.30% 自基金合同 生效起至今 -2.75% 0.84% -2.24% 0.70% -0.51% 0.14% 3.3.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：招商瑞智优选混合（LOF）合同于 2021 年 8 月 3 日生效，截至本报告期末基金转型未满 一年；自基金转型日起 6 个月内为建仓期，截至报告期末基金建仓期尚未结束。 3.3.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：招商瑞智优选混合（LOF）于 2021 年 8 月 3 日成立，截至本报告期末成立未满 1 年，故 本报告期净值增长率按当年实际存续期计算。 3.4 基金净值表现 （转型前） 3.4.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 1.04% 0.13% -1.46% 0.73% 2.50% -0.60% 过去六个月 0.85% 0.24% -5.32% 0.80% 6.17% -0.56% 过去一年 6.58% 0.24% 4.21% 0.74% 2.37% -0.50% 过去三年 17.58% 0.18% 30.37% 0.81% -12.79% -0.63% 自基金合同 生效起至今 17.99% 0.18% 30.97% 0.81% -12.98% -0.63% 3.4.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.4.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：招商 3 年封闭运作战略配售（LOF）于 2018 年 7 月 5 日成立，成立当年净值增长率按当 年实际存续期计算。 3.5 过去三年基金的利润分配情况 （转型后） 招商瑞智优选混合（LOF）于 2021 年 8 月 3 日成立，自基金合同生效日以来未进行利润 分配。 3.6 过去三年基金的利润分配情况 （转型前） 招商 3 年封闭运作战略配售（LOF）过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前，公司注册资本金为 人民币 13.1 亿元，招商 银行股份 有限公司持有公司全 部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首 批获得企 业年金基金投资管理 人资格、基本养老保 险基金投资管理资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财（特定客户资产管理业务）资格、公募基金投顾业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 （转型后） 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 女，经济学硕士。曾任职于中国石化乌 鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国 家环境保护总局对外合作中心；2003 年 起，先后于金鹰基金管理有限公司、中 信基金管理有限公司及华夏基金管理有 限公司工作，任行业研究员；2009 年 8 月起，任东兴证券股份有限公司资产管 理部投资经理；2010 年 8 月加入招商基 本基金 金管理有限公司，曾任招商安瑞进取债 王景 基金经 2021 年 8 券型证券投资基金、招商安本增利债券 月 3 日 - 18 型证券投资基金、招商安泰偏股混合型 理 证券投资基金、招商安泰平衡型证券投 资基金、招商境远灵活配置混合型证券 投资基金、招商安弘灵活配置混合型证 券投资基金、招商康泰灵活配置混合型 证券投资基金、招商安博保本混合型证 券投资基金、招商安荣保本混合型证券 投资基金、招商丰茂灵活配置混合型发 起式证券投资基金、招商中国机遇股票 型证券投资基金基金经理，现任总经理 助理兼投资管理一部总监、招商制造业 转型灵活配置混合型证券投资基金、招 商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证 券投资基金、招商瑞泽一年持有期混合 型证券投资基金、招商瑞德一年持有期 混合型证券投资基金、招商品质升级混 合型证券投资基金、招商品质生活混合 型证券投资基金、招商瑞智优选灵活配 置混合型证券投资基金（LOF）、招商金 安成长严选 1 年封闭运作混合型证券投 资基金、招商蓝筹精选股票型证券投资 基金基金经理，兼任投资经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.1.3 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 （转型前） 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 女，经济学硕士。曾任职于中国石化乌 鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国 家环境保护总局对外合作中心；2003 年 起，先后于金鹰基金管理有限公司、中 信基金管理有限公司及华夏基金管理有 限公司工作，任行业研究员；2009 年 8 月起，任东兴证券股份有限公司资产管 理部投资经理；2010 年 8 月加入招商基 金管理有限公司，曾任招商安瑞进取债 本基金 券型证券投资基金、招商安本增利债券 王景 基金经 2021 年 6 型证券投资基金、招商安泰偏股混合型 月 5 日 - 18 证券投资基金、招商安泰平衡型证券投 理 资基金、招商境远灵活配置混合型证券 投资基金、招商安弘灵活配置混合型证 券投资基金、招商康泰灵活配置混合型 证券投资基金、招商安博保本混合型证 券投资基金、招商安荣保本混合型证券 投资基金、招商丰茂灵活配置混合型发 起式证券投资基金、招商中国机遇股票 型证券投资基金基金经理，现任总经理 助理兼投资管理一部总监、招商制造业 转型灵活配置混合型证券投资基金、招 商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证 券投资基金、招商瑞泽一年持有期混合 型证券投资基金、招商瑞德一年持有期 混合型证券投资基金、招商品质升级混 合型证券投资基金、招商品质生活混合 型证券投资基金、招商瑞智优选灵活配 置混合型证券投资基金（LOF）、招商金 安成长严选 1 年封闭运作混合型证券投 资基金、招商蓝筹精选股票型证券投资 基金基金经理，兼任投资经理。 男，硕士。2007 年 7 月加入福建海峡银 行，任资金营运部债券交易员；2009 年 12 月加入平安银行股份有限公司，任资 金交易部债券交易员、投资经理；2012 本基金 年 1 月加入天治基金管理有限公司，曾 吴亮谷 基金经 2019 年 9 2021 年 3 任基金经理助理、基金经理；2014 年 1 理（已 月 16 日 月 10 日 11 月加入中银国际证券股份有限公司，曾 离任） 任资产管理部投资主办人、基金管理部 基金经理；2019 年加入招商基金管理有 限公司，曾任招商 3 年封闭运作战略配 售灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 基金经理。 男，经济学博士。2009 年 7 月加入泰达 宏利基金管理有限公司，任研究员，从 事宏观经济、债券市场策略、股票市场 策略研究工作，2012 年 11 月加入招商基 金管理有限公司固定收益投资部，曾任 研究员，招商招利 1 个月期理财债券型 证券投资基金、招商安盈保本混合型证 券投资基金、招商可转债分级债券型证 券投资基金、招商安益灵活配置混合型 本基金 证券投资基金、招商安弘灵活配置混合 马龙 基金经 2018 年 8 2021 年 6 型证券投资基金、招商安德保本混合型 理（已 月 17 日 月 5 日 12 证券投资基金、招商安荣灵活配置混合 离任） 型证券投资基金、招商睿祥定期开放混 合型证券投资基金、招商定期宝六个月 期理财债券型证券投资基金、招商招利 一年期理财债券型证券投资基金、招商 招丰纯债债券型证券投资基金、招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证 券投资基金（LOF）、招商稳祯定期开放 混合型证券投资基金、招商金鸿债券型 证券投资基金、招商添盈纯债债券型证 券投资基金基金经理，现任固定收益投 资部副总监兼招商安心收益债券型证券 投资基金、招商产业债券型证券投资基 金、招商添利两年定期开放债券型证券 投资基金、招商添旭 3 个月定期开放债 券型发起式证券投资基金、招商瑞泽一 年持有期混合型证券投资基金、招商瑞 德一年持有期混合型证券投资基金、招 商招祥纯债债券型证券投资基金、招商 瑞盈 9 个月持有期混合型证券投资基金 基金经理。 女，硕士。2013 年 7 月加入招商基金管 理有限公司，曾任交易部交易员；2015 年 2 月工作调动至招商财富资产管理有 限公司（招商基金全资子公司），任投资 经理；2016 年 4 月加入招商基金管理有 本基金 限公司，曾任高级研究员，招商安瑞进 基金经 2018 年 7 2021 年 6 取债券型证券投资基金、招商安润灵活 尹晓红 理（已 月 5 日 月 5 日 8 配置混合型证券投资基金、招商 3 年封 离任） 闭运作战略配售灵活配置混合型证券投 资基金（LOF）基金经理，现任招商安 盈债券型证券投资基金、招商安庆债券 型证券投资基金、招商安阳债券型证券 投资基金、招商增浩一年定期开放混合 型证券投资基金、招商瑞和 1 年持有期 混合型证券投资基金基金经理。 男，经济学硕士。2007 年 3 月加入国泰 基金管理有限公司，曾任交易员及交易 主管；2012 年 8 月加入长信基金管理有 限公司，曾任交易总监及投资决策委员 会委员；2015 年 7 月加入招商基金管理 本基金 有限公司，曾任招商丰凯灵活配置混合 姚飞军 基金经 2018 年 7 2021 年 6 型证券投资基金、招商 3 年封闭运作战 理（已 月 5 日 月 5 日 14 略配售灵活配置混合型证券投资基金 离任） （LOF）、招商丰泰灵活配置混合型证券 投资基金(LOF)基金经理，现任投资管理 四部专业总监兼招商增荣灵活配置混合 型证券投资基金（LOF）、招商增浩一年 定期开放混合型证券投资基金基金经 理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.1.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型后） 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 2011 年 9 月 20 9 28,885,017,646.26 日 私募资产管理 2021 年 8 月 26 王景 计划 1 555,199,992.83 日 其他组合 2 21,635,081,420.36 2015 年 6 月 30 日 合计 12 51,075,299,059.45 - 4.1.5 基金经理薪酬机制 公司基金经理薪酬由固定 薪酬及变 动奖金等组成。对于 基金经理兼任私募资 产管理计划投资经理的，其薪酬激励主要结合其管理产品的投资业绩及工作表现等因素综合评定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订）的规定，制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情 况的监控与 检查稽核、异常交易的 监控等进行了规定。 为保证各投资组合在投资信息、投 资建议和实 施投资决策方面享有公 平的机会，基金管理 人合理设置了各类资产管理业务之 间以及各类 资产管理业务内部的组 织结构，建立了科学 的投资决策体系，加强交易执行环 节的内部控 制，并通过工作制度、 流程和技术手段保证 公平交易原则的实现。同时，通过 对投资交易 行为的监控、分析评估 和信息披露来加强对 公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、 5 日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异 次数占比超 过正常范围的情况进行 了合理性解释。报告 期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 根据相关法律法规及监管 规定要求 ，针对基金经理兼任 私募资产管理计划投 资经理的情形，公司严格执行公平交 易管理相关 的内部控 制措施，并 加强事后监测分析工作 ，包括：对相关投资组合收益率进 行分析、扩 大同向交易价差分析时 间窗口等。报告期内 ，上述内部控制措施正常运作，未 发现同一基 金经理管理的公募基金 、私募资产管理计划 之间存在不公平交易或可能导致利益输送的异常交易。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情形共发生过七次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年对于全球来讲是疫情持续反复的一年，全球经济有所复苏。国内的疫情实施动 态清零的政策，国内的整 体产业链相对完善，出口对经济的 拉动作用持续，消费 的复苏力度并没有达到年初的预期 。全年的国 内经济运行节奏相对复 杂，经历了疫情的多 点爆发、能源价格大幅上行、房地 产风波等等 事件冲击；货币政策全 年保持稳定宽松，财 政政策发 力滞后。在复杂的经济以 及政策背景 下，全年权益市场的赚 钱难度加大，市场的 结构性分化明显，行业轮动速度也加快。 从复盘来看，一季度，全 球经济复 苏的预期升温，美债 收益率大幅上行，全 球演绎再通胀交易，1 月化工板块 领涨，市场 新基金买入科技和消费 板块，春节后美债收 益率的快速上行压制了白马股的估 值，市场发 生了明显的 回调。进入 二季度，美联储整体 偏鸽派，美债收益率小幅回落，市 场的“碳中 和”主线逐渐凸显出来 ，而另一方面，随着 金融数据的发布，经济边际走弱的 迹象有所显 现，国内债券收益率出 现较大幅度下行，权 益市场的风格逐步向成长回归，半导体、新能源车、光伏等板块涨幅明显。进入 7 月，教育的相关政策超出市场预期，外资 风险偏好下 降，港股回调明显；此 后就是地产行业的风 险事件、全国范围的缺煤缺电带动资 源品价格大 幅上行。进入四季度 以后，权益的新基金发 行降温，减碳政策也得到一定的调整，促使周期股有所回调。11 月“元宇宙”概念迅速受到市场关注带动相关板块上行，12 月中央经济工作会议召开，经济政策重新回到“稳增长”上来，市场博弈地产政策的边际宽松促使地产产业链相关股票上行，新能源赛道股回调。 在具体操作上，在报告期 内，本组 合在仓位上根据市场 环境进行了适度调整 ，布局估值业绩相匹配的价值类龙 头个股，重 点关注盈利增长确定的 成长类及高景气度行 业，基金重点聚焦充分利用国内要 素优势、具 备全球竞争力的行业， 选择成长路径清晰、 行业壁垒坚实、业绩确定性较高的个股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至转型后报告期末，报告期（2021 年 08 月 03 日-2021 年 12 月 31 日）本基金份额净 值增长率为-2.75%，同期业绩基准增长率为-2.24%。 截至转型前报告期末，报告期（2021 年 01 月 01 日-2021 年 08 月 02 日）本基金份额净 值增长率为 2.74%，同期业绩基准增长率为-2.26%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2021 年 12 月中央经济工作会议，稳经济表述加强、托经济举措落地，财政政策表述积 极，货币和财政政策协调 联动，市场 短期对于周期股的预期 会或将增强，市场风 格有望有一个再平衡的过程。2022 年一季度经济下行压力最大阶段过去后，中长期政策逻辑延续，将会带来中长期增长领域 ，包括新基 建、科技创新、先进制 造等行业的投资机会 。在经济增长压力和政策不确定的 背景下，结 构性投资机会依旧是主 旋律，但应注意拥挤 赛道股的估值情况。我们预计前期 高景气产业 依旧保持较高景气度， 但投资层面需更加关 注估值波动与业绩确定性。未来的 投资，我们 将继续深度 挖掘具备内 在成长潜力个股，选 股上未来成长趋势和当期业绩确定性并重。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人 本着诚实 信用、勤勉尽责、合 法经营和保障基金持 有人利益的原则，经营管理和业务 运作稳健、 合规，基金的投资、交 易、后台等运作规范 有序。基金管理人的风险管理及合 规控制部门 依据独立、客观、公正 的原则，主要从以下 几个方面进一步加强了公司内部控制和基金投资风险管理工作： 1、公司实施了员工全面培训和形式多样的专题培训，包括不定期推送监管动态和风险案例，持续整理风险点录 入系统定期 推送，定期或不定期组 织法规考试，不定期 开展各类合规主题培训等，丰富培训形式，不断提升员工合规与风控意识； 2、公司合规风控部门通过事中合规控制系统、事后投资风险管理系统、风险管理模型等对基金投资合规情况及风险情况进行严格的内部监控和管理； 3、定期稽核方面，除了每季度会对各业务领域进行一次全面的稽核，公司合规审计部门还根据监察稽核计划，对公司的关键业务部门及业务流程进行了专项稽核和检查； 4、根据法律法规的更新及业务的发展变化情况，公司各业务部门对相关内部控制制度提出修改意见和建议，并 关注内部控 制制度的健全性和有效 性，进一步完善了公 司内控制度体系，更好的防范法律风险和合规风险。 报告期内，本基金的投资 运作符合 国家相关法律法规、 监管部门的有关规定 以及公司相关制度的规定。本基金 的投资目标 、投资决策依据和投资 管理程序均符合相关 基金合同和招募说明书的约定，未 发现重大异 常交易、利益输送、内 幕交易及其他有损基 金投资者利益的情形。报告期内， 本基金若曾 因市场波动、申购赎回 等原因出现了相关投 资比例限制被动突破的情形，均在法规规定的时间内完成了调整，符 合法律法规和基金合 同的规定和要求。报告期内，本基 金未出现因 权证未行权、可转债未 及时卖出或转股等有 损基金份额持有人利益的投资失误 行为。本基 金管理人承诺将一如既 往本着诚实信用、勤 勉尽责的原则 管理和 运作 基金资 产，在规 范经营 、控制风 险的基 础上， 为基金持 有人谋 求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外， 公司设立由投资和研究部门、风险 管理部、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代 表组成的估 值委员会。公司估值委 员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作 经历。公司 估值委员会主要负责制 定、修订和完善基金 估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金 核算部共 同负责关注相关投资 品种的动态，评判基 金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济 环境发生了重大变化 或证券发行机构发生了影响证券价 格的重大事 件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者 调整的投资品种；投资和研究部门 定期审核公 允价值的确认和计量； 研究部提出合理的数 量分析模型对需要进行估值测算或 者调整的投 资品种进行公允价值定 价与计量并定期对估 值政策和程序进行评价，以保证其 持续适用； 基金核算部定期审核估 值政策和程序的一致 性，并负责与托管行沟通估值调整 事项；风险 管理部负责估值委员会 工作流程中的风险控 制；法律合规部负责日常的基金估 值调整结果 的事后复核监督工作； 法律合规部与基金核 算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员 会提供估 值参考信息，参与估 值政策讨论；对需采 用特别估值程序的证券，基金及时 启动特别估 值程序，由公司估值委 员会集体讨论议定特 别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流 程各方之 间不存在任何重大利 益冲突。截止报告期 末本基金管理人已与中央国债登记 结算有限责 任公司、中证指数有限 公司签署服务协议， 由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定 和基金合 同的约定，以及本基 金的实际运作情况， 本基金报告期未进行利润分配。在 符合分红条 件的前提下，本基金已 实现尚未分配的可供 分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（原招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF））（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有 关规定，不 存在损害基金份额持有 人利益的行为，完全 尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管 理人的投资 运作进行了必要的监督 ，对基金资产净值的 计算、基金份额申购赎回价格的计 算以及基金 费用开支等方面进行了 认真地复核，未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理 ”、“关联 方承销证券”、“关联 方证券出借”部分未 在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告（转型后） 6.1 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)全体持 有人 我们审计了招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)的财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表， 2021 年 8 月 3 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日 止期间的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关 财务报表附注。 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实 务操作的有关规定编制，公允反映了招商瑞智优选灵活配 置混合型证券投资基金(LOF)2021 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2021 年 8 月 3 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部 分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 形成审计意见的基础 会计师职业道德守则，我们独立于招商瑞智优选灵活配置 混合型证券投资基金(LOF)，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层 对其他信息负责。其他信息包括招商瑞智优选灵活配置混 合型证券投资基金(LOF)年度报告中涵盖的信息，但不包 括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也 不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信 息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在 审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在 重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大 错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项 需要报告。 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监 督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定 编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而 导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估招商瑞智 责任 优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的持续经营能 力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经 营假设，除非基金管理人管理层计划清算招商瑞智优选灵 活配置混合型证券投资基金(LOF)、终止经营或别无其他 现实的选择。 基金管理人治理层负责监督招商瑞智优选灵活配置混合 型证券投资基金(LOF)的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的 审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错 报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经 济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判 注册会计师对财务报表审计的 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 责任 (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可 能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未 能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和做出 会计估计及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对招商瑞 智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)持续经营能力 产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出 结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准 则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表 中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留 意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然 而，未来的事项或情况可能导致招商瑞智优选灵活配置混 合型证券投资基金(LOF)不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和 重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 汪芳 刘典昆 会计师事务所的地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 审计报告日期 2022 年 3 月 29 日 §7 审计报告（转型前） 7.1 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基 金(LOF)全体持有人 我们审计了招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型 证券投资基金(LOF)的财务报表，包括 2021 年 8 月 2 日(基 金合同失效前日)的资产负债表，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 2 日(基金合同失效前日)止期间的利润表、所有者 权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实 务操作的有关规定编制，公允反映了招商 3 年封闭运作战 略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021 年 8 月 2 日(基金合同失效前日)的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 8 月 2 日(基金合同失效前日)止期间的经营成 果和基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 形成审计意见的基础 作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部 分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于招商 3 年封闭运作战略 配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是 充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层 对其他信息负责。其他信息包括招商 3 年封闭运作战略配 售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)年度报告中涵盖的 信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也 不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信 息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在 审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在 重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大 错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项 需要报告。 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监 督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定 编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而 导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估招商 3 责任 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)， 并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算招 商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)、终止经营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督招商 3 年封闭运作战略配售 灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的 审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错 报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 注册会计师对财务报表审计的 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经 责任 济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可 能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未 能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和做出 会计估计及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大 不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确 定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注 意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发 表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而，未来的事项或情况可能导致招商 3 年封闭 运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)不能持 续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和 重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 汪芳 刘典昆 会计师事务所的地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 审计报告日期 2022 年 3 月 29 日 §8 年度财务报表（转型后） 8.1 资产负债表 会计主体：招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 8.4.7.1 41,323,556.22 结算备付金 28,378,223.87 存出保证金 2,483,770.41 交易性金融资产 8.4.7.2 2,273,901,786.17 其中：股票投资 2,070,701,974.57 基金投资 - 债券投资 203,199,811.60 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 8.4.7.3 - 买入返售金融资产 8.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 8.4.7.5 4,239,165.19 应收股利 - 应收申购款 35,908.41 递延所得税资产 - 其他资产 8.4.7.6 - 资产总计 2,350,362,410.27 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 8.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 6,157,974.74 应付赎回款 6,901,230.45 应付管理人报酬 3,038,087.82 应付托管费 506,347.96 应付销售服务费 - 应付交易费用 8.4.7.7 1,411,389.94 应交税费 526.36 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 8.4.7.8 200,011.80 负债合计 18,215,569.07 所有者权益： 实收基金 8.4.7.9 2,032,576,217.87 未分配利润 8.4.7.10 299,570,623.33 所有者权益合计 2,332,146,841.20 负债和所有者权益总计 2,350,362,410.27 注： 1.报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.1474 元，基金份额总额 2,032,576,217.87 份； 2.本财务报表的实际编制期间为 2021 年 8 月 3 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日止期间 。 8.2 利润表 会计主体：招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2021 年 8 月 3 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2021 年 8 月 3 日（基金 项目 附注号 合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 一、收入 -48,552,867.41 1.利息收入 9,729,193.14 其中：存款利息收入 8.4.7.11 965,094.05 债券利息收入 6,953,381.03 资产支持证券利息收 入 - 买入返售金融资产收 入 1,810,718.06 其他利息收入 - 证券出借利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,502,623.38 其中：股票投资收益 8.4.7.12 -17,154,396.96 基金投资收益 - 债券投资收益 8.4.7.13 11,626,373.89 资产支持证券投资收 益 8.4.7.14 - 贵金属投资收益 8.4.7.15 - 衍生工具收益 8.4.7.16 - 股利收益 8.4.7.17 4,025,399.69 3.公允价值变动收益（损失以 8.4.7.18 -57,101,065.23 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号 填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 8.4.7.19 321,628.06 减：二、费用 25,078,210.44 1.管理人报酬 8.4.10.2.1 16,817,699.80 2.托管费 8.4.10.2.2 2,804,203.88 3.销售服务费 - 4.交易费用 8.4.7.20 5,305,306.28 5.利息支出 2,002.72 其中：卖出回购金融资产支出 2,002.72 6.税金及附加 9,438.48 7.其他费用 8.4.7.21 139,559.28 三、利润总额（亏损总额以“-” -73,631,077.85 号填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-” -73,631,077.85 号填列） 8.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2021 年 8 月 3 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 8 月 3 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 2,909,244,683.59 523,242,756.81 3,432,487,440.40 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -73,631,077.85 -73,631,077.85 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -876,668,465.72 -150,041,055.63 -1,026,709,521.35 值减少以“－”号填列） 其中：1.基金申购款 15,771,862.46 2,727,586.07 18,499,448.53 2.基金赎回款 -892,440,328.18 -152,768,641.70 -1,045,208,969.88 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 - - - “－”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 2,032,576,217.87 299,570,623.33 2,332,146,841.20 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ____王小青___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 8.4 报表附注 8.4.1 基金基本情况 招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”) 系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和其他相关法律法规的规定，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 会”)以证监许可[2018]922 号文准予公 开募集注册。本基 金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为 24,708,100,914.44 份，经德勤华永会计师事务所( 特殊普通合伙)验证 ，并出具了编号为德师报(验) 字(18)第 00028 号验资报告。基金合同于 2018 年 7 月 5 日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理 有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 根据《招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》约定， 本基金合同生效后的前三 年为封闭运 作期，封闭运作期届满 后，本基金转为上市 开放式基金(LOF)，基金名称调整为“招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”。自 2021年 8 月 3 日起，修订后的《招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效，原《招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》失效。招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)正式变更为招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，原招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金份额转为招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定，基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票和存托凭证（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票和存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具 、股指期货 、国债期货以及法律法 规或中国证监会允许 基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：股票资产、存托凭证占基金资产的 比例范围为 30%-95%；每个 交易日日终 在扣除国 债期货和 股指期货合约需缴纳的交易保证金 后，现金或 到期日在一年以内的政 府债券投资比例合计 不低于基金资产净值的 5%。投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率*60%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%。 8.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 8.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会 计准则和中国证监会 发布的关于基金行业 实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年8月3日(基金合同生效日)至2021年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 8.4.4 重要会计政策和会计估计 8.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实 际编制期间为 2021 年 8 月 3 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日止期间。 8.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 8.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1)金融资产的分类 根据本基金的业务特点和 风险管理 要求，本基金将所持 有的金融资产在初始 确认时划分为以公允价值计量且其 变动计入当 期损益的金融资产和贷 款及应收款项，暂无 金融资产划分为可供出售金融资产 或持有至到 期投资。除衍生工具所 产生的金融资产在资 产负债表中以衍生金融资产列示外 ，其他以公 允价值计量 且其公允价 值变动计入损益的金 融资产在资产负债表中以交易性金 融资产列示 。本基金持有的各类应 收款项、买入返售金 融资产等在活 跃市场 中没 有报价 、回收金 额固定 或可确定 的非衍 生金融 资产分类 为贷款 及应收款项。 2)金融负债的分类 根据本基金的业务特点和 风险管理 要求，本基金将持有 的金融负债在初始确 认时划分为以公允价值计量且其变 动计入当期 损益的金融负债和其他 金融负债。本基金暂 无分类为以公允价值计量且其变动 计入当期损 益的金融负债。其他金 融负债包括各类应付 款项、卖出回购金融资产款等。 8.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本 基金成为 金融工具合同的一方 时，于交易日按公允 价值在资产负债表内确认。以公允 价值计量且 其变动计入当期损益的 金融资产，取得时发 生的相关交易费用计入当期损益； 支付的价款 中包含已宣告但尚未发 放的现金股利或债券 起息日或上次除息日至购买日止的 利息，单独 确认为应收项目。贷款 及应收款项和其他金 融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动 计入当期 损益的金融资产按照 公允价值进行后续计 量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金 流量的合同权利已终止、该金 融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬已转移或虽然既 没有转移也 没有保留金融资产所有 权上几乎所有的风险 和报酬，但是放弃了对该金融资产 的控制，终 止确认该金融资产。终 止确认的金融资产的 成本按移动加权平均法于交易日结 转。金融负 债的现时义务全部或部 分已经解除的，才能 终止确认 该金融负债或其一部分。 金融负债全 部或部分终止确认的， 将终止确认部分的账 面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 8.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者 在计量日 发生的有序 交易中， 出售一项资产所能收 到或者转移一项负债所需支付的价 格。本基金 对以公允价值进行后续 计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具有重大意 义的最低层 次的输入值确定公允价 值计量层次。第一层 次输入值是在计量日能够取得的相 同资产或负 债在活跃市场上未经调 整的报价；第二层次 输入值是除第一层次输入值外相关 资产或负债 直接或间接可观察的输 入值；第三层次输入 值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： 1)对于银行间市场交易的 固定收益 品种，以及交易所上 市交易或挂牌转让的 固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。 2)对存在活跃市场的其他 投资品种 ，如估值日有市价的 ，采用市价确定公允 价值；估值日无市价，且最近交易 日后经济环 境未发生重大变化且证 券发行机构未发生影 响证券价格的重大事件的，采用最 近交易市价 确定公允价值；对于发 行时明确一定期限限 售期的股票，包括但不限于非公开 发行股票、 首次公开发行时股票公 司股东公开发售股份 、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 3)对存在活跃市场的其他 投资品种 ，如估值日无市价且 最近交易日后经济环 境发生了重大变化或证券发行机构 发生了影响 证券价格的重大事件或 基金管理人估值委员 会认为必要时，应参考类似投资品 种的现行市 价及重大变化等因素， 调整最近交易市价， 确定公允价值。 4)当投资品种不再存在活 跃市场， 基金管理人估值委员 会认为必要时，采用 市场参与者普遍认同且被以往市场 实际交易价 格验证具有可靠性的估 值技术，确定投资品 种的公允价值。估值技术包括参考 熟悉情况并 自愿交易的各方最近进 行的市场交易中使用 的价格、参照实质上相同的其他金 融工具的当 前公允价值 、现金流量 折现法和期权定价模 型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 8.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认 金融资产 和金融负债的法定权 利，且目前可执行该 种法定权利，同时本基金计划以净 额结算或同 时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相互抵销后的 金额在资产 负债表内列示。除此以 外，金融资产和金融 负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 8.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金 份额所对 应的金额。申购、赎 回、转换及红利再投 资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购 和赎回分别包括基金 转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 8.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回 、转入、 转出及红利再投资等 事项导致基金份额变 动时，相关款项中包含的未分配利润 。根据交易 申请日利润分配(未分配利润) 已实现与未 实现部分各自占基金净值的比例， 损益平准金 分为已实现损益平准金 和未实现损益平准金 。损益平准金于基金 申购确认日 或基金赎回 确认日认列， 并于 期 末全额转入 利润分配(未 分配利润)。 8.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 1)利息收入 存款利息收入按存款的本 金与适用 利率逐日计提。除贴 息债外的债券利息收 入在持有债券期内，按债券的票面 价值和票面 利率计算的利息扣除适 用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净 额，逐日确 认债券利息收入。贴息 债视同到期一次性还 本付息的附息债，根据其发行价、到 期价和发行 期限推算内含票面利 率后，逐日确认债券利 息收入。资产支持证券利息收入在 持有期内， 按资产支持证券的票面 价值和预计收益率计 算的利息逐日确认资产支持证券利 息收入。在 收到资产支持证券支付 的款项时，其中属于 证券投资收益的部分冲减应计利息( 若有)后的差额，确 认资产支持证券利息收入。买入返 售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 2)投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 资产支持证券投资收益为 卖出资产 支持证券交易日的成 交总额扣除应结转的 资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投 资收益 为交 易日的 成交总 额扣除 应结转的 衍生工 具投资 成本后 的差额确认。 股利收入于除息日按上市 公司宣告的分红派息 比例计算 的金额确认，由上市 公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。 3)公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值 日按以公 允价值计量且其变动 计入当期损益的金融 资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 8.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬 和基金托 管费按基金合同及相 关公告约定的费率和 计算方法逐日计提。以公允价值计 量且其变动 计入当期损益的金融资 产的交易费用发生时 按照确定的金额计入交易费用。卖 出回购金融 资产支出按卖出回购金 融资产款的摊余成本 在回购期内以实际利率逐日计提。 8.4.4.11 基金的收益分配政策 1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收 益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2)本基金收益分配方式分 两种：现 金分红与红利再投资 。投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为基金份 额进行再投 资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分 配方式是现金分红。具体权益分配 程序等有关 事项遵循深圳证券交易 所及中国证券登记结 算有限责任公司的相关规定； 3)基金收益分配后基金份 额净值不 能低于面值 ；即基金 收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4)每一基金份额享有同等分配权； 5)基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配； 6)投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位，小数点 后第 3 位开始舍去，舍去部分归基金资产； 7)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 8.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的 即期汇率 将外币金额折算为人 民币入账。外币货币 性项目，于估值日采用估值日的即期 汇率折算为 人民币，所产生的折 算差额直接计入汇兑损 益科目。以公允价值计量的外币非 货币性项目 ，于估值日采用估值日 的即期汇率折算为人 民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 8.4.4.13 分部报告 根据本基金的内部组织机 构、管理要 求及内部报告制度， 本基金整体为一个报 告分部，且向管理层报告时采用的 会计政策及 计量基础与编制财务报 表时的会计政策与计 量基础一致。 8.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和 中国证监 会允许的基金行业估 值实务操作，本基金 确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1)对于在发行时明确一定 期限限售 期的股票，包括但不 限于非公开发行股票 、首次公开发行股票时公司股东公 开发售股份 、通过大宗交易取得的 带限售期的股票等， 不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6 号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。 2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 3)根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定 收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 8.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 8.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。 8.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 8.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 8.4.6 税项 根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通 知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81 号《财政部国家税务 总局证 监会 关于沪 港股票市 场交易 互联互通 机制试 点有关 税收政策 的通知 》、财税[2015]101 号《关于 上市公 司股息 红利差 别 化个人 所得税 政策有 关问题 的通知 》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管 产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全 额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所 得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有 限责任公司 (以下简 称“中国结 算”)提出 申请，由中 国结算向H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让 方不再缴纳印花税。对于 基金通过港 股通买卖、继承、赠与 联交所上市股票，按 照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 8.4.7 重要财务报表项目的说明 8.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 活期存款 41,323,556.22 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 41,323,556.22 8.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,104,677,420.38 2,070,701,974.57 -33,975,445.81 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 158,994.77 281,811.60 122,816.83 债券 银行间市场 199,393,523.77 202,918,000.00 3,524,476.23 合计 199,552,518.54 203,199,811.60 3,647,293.06 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,304,229,938.92 2,273,901,786.17 -30,328,152.75 8.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 8.4.7.4 买入返售金融资产 8.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 8.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 8.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 12,939.18 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,969.12 应收债券利息 4,223,159.95 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 1,096.94 合计 4,239,165.19 8.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 8.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 1,409,839.94 银行间市场应付交易费用 1,550.00 合计 1,411,389.94 8.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 11.80 应付证券出借违约金 - 预提费用 200,000.00 合计 200,011.80 8.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 2021 年 8 月 3 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 项目 31 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 2,909,244,683.59 2,909,244,683.59 本期申购 15,771,862.46 15,771,862.46 本期赎回（以“-”号填列） -892,440,328.18 -892,440,328.18 本期末 2,032,576,217.87 2,032,576,217.87 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 8.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 518,924,054.61 4,318,702.20 523,242,756.81 本期利润 -16,530,012.62 -57,101,065.23 -73,631,077.85 本期基金份额交易产 生的变动数 -157,506,015.74 7,464,960.11 -150,041,055.63 其中：基金申购款 2,843,125.61 -115,539.54 2,727,586.07 基金赎回款 -160,349,141.35 7,580,499.65 -152,768,641.70 本期已分配利润 - - - 本期末 344,888,026.25 -45,317,402.92 299,570,623.33 8.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 8 月 3 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 751,243.06 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 188,629.21 其他 25,221.78 合计 965,094.05 8.4.7.12 股票投资收益 8.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 8 月 3 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -17,154,396.96 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -17,154,396.96 8.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 8 月 3 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 975,385,063.14 减：卖出股票成本总额 992,539,460.10 买卖股票差价收入 -17,154,396.96 8.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 8.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 8.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内无证券出借差价收入。 8.4.7.13 债券投资收益 8.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 8 月 3 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 11,626,373.89 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 11,626,373.89 8.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 8 月 3 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 1,279,197,047.92 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 1,246,518,591.28 减：应收利息总额 21,052,082.75 买卖债券差价收入 11,626,373.89 8.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 8.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 8.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 8.4.7.15 贵金属投资收益 8.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 8.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 8.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 8.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 8.4.7.16 衍生工具收益 8.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 8.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 8.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 8 月 3 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 4,025,399.69 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,025,399.69 8.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 8 月 3 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -57,101,065.23 ——股票投资 -45,506,473.34 ——债券投资 -11,594,591.89 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 合计 -57,101,065.23 8.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 8 月 3 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 321,628.06 其他 - 合计 321,628.06 8.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 8 月 3 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 5,300,381.28 银行间市场交易费用 4,925.00 合计 5,305,306.28 8.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 8 月 3 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 审计费用 21,370.42 信息披露费 49,643.22 证券出借违约金 - 银行费用 34,422.96 上市费 24,822.68 其他 9,300.00 合计 139,559.28 8.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 8.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 8.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 8.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 招商资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 注：1、本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 2、基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。8.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 8.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 8.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 8 月 3 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 关联方名称 31 日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 招商证券 3,566,057,185.49 100.00% 8.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2021 年 8 月 3 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 招商证券 154,712,000.00 100.00% 8.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 8 月 3 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 关联方名称 31 日 成交金额 占当期债券回购成交总额的 比例 招商证券 17,035,000,000.00 100.00% 8.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 8.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2021 年 8 月 3 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 3,240,200.76 100.00% 1,409,839.94 100.00% 注：1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方 为本基金提 供研究成果和市场信息 等证券综合服务，并 不收取额外对价。 8.4.10.2 关联方报酬 8.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 8 月 3 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 16,817,699.80 其中：支付销售机构的客户维护费 6,010,311.49 支付投资顾问的投资顾问费 - 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数 8.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 8 月 3 日（基金合同生效 日）至 2021 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,804,203.88 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 8.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 8.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 8.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内无与关 联方通过 约定申报方式进行的 适用固定期限费率的 证券出借业务的情况。 8.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内无与关 联方通过 约定申报方式进行的 适用市场化期限费率 的证券出借业务的情况。 8.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 8.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 8.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 8.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2021 年 8 月 3 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期 41,323,556.22 751,243.06 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。8.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2021 年 8 月 3 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券 688206 概伦电子 网下申购 6,000 169,680.00 招商证券 301193 家联科技 网下申购 2,970 91,268.10 招商证券 001288 运机集团 网下申购 537 7,813.35 招商证券 688739 成大生物 网下申购 9,882 1,087,020.00 招商证券 301083 百胜智能 网下申购 4,160 37,772.80 招商证券 688772 珠海冠宇 网下申购 12,960 187,012.80 招商证券 688103 国力股份 网下申购 1,595 19,203.80 招商证券、中 中国移动 网下申购 银国际证券 600941 124,803 7,186,156.74 注：本表已包含托管人的关联方承销期内承销的证券。 8.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 8.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 8.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认 可流通 流通受 认购 期末估 数量（单 期末成本总额 期末估值总额 备 购日 日 限类型 价格 值单价 位：股） 注 2021 年 2022 年 新股流 001234 泰慕士 12月31 1 月 11 通受限 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 日 日 2021 年 2022 年 大宗交 300496 中科创达 8 月 11 2 月 11 易锁定 124.52 133.20 712,900 88,770,308.00 94,958,280.00 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 300854 中兰环保 9 月 8 3 月 16 通受限 9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301049 超越科技 8 月 17 2 月 24 通受限 19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301050 雷电微力 8 月 17 2 月 24 通受限 60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 - 日 日 果麦文化 2021 年 2022 年 新股流 301052 8 月 23 3 月 1 通受限 8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301053 远信工业 8 月 25 3 月 1 通受限 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301055 张小泉 8 月 26 3 月 7 通受限 6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301056 森赫股份 8 月 27 3 月 7 通受限 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301057 汇隆新材 8 月 31 3 月 9 通受限 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301058 中粮工科 9 月 1 3 月 9 通受限 3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301059 金三江 9 月 3 3 月 14 通受限 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301062 上海艾录 9 月 7 3 月 14 通受限 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301063 海锅股份 9 月 9 3 月 24 通受限 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301066 万事利 9 月 13 3 月 22 通受限 5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301068 大地海洋 9 月 16 3 月 28 通受限 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301069 凯盛新材 9 月 16 3 月 28 通受限 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301072 中捷精工 9 月 22 3 月 29 通受限 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301073 君亭酒店 9 月 22 3 月 30 通受限 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301079 邵阳液压 10月11 4 月 19 通受限 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 日 日 301081 严牌股份 2021 年 2022 年 新股流 12.95 17.44 380 4,921.00 6,627.20 - 10月13 4 月 20 通受限 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301083 百胜智能 10月13 4 月 21 通受限 9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301087 可孚医疗 10月15 4 月 25 通受限 93.09 75.34 848 78,940.32 63,888.32 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301088 戎美股份 10月19 4 月 28 通受限 33.16 24.67 704 23,344.64 17,367.68 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301089 拓新药业 10月20 4 月 27 通受限 19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301090 华润材料 10月19 4 月 26 通受限 10.45 11.22 2,764 28,883.80 31,012.08 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301092 争光股份 10月21 5 月 5 通受限 36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301093 华兰股份 10月21 5 月 5 通受限 58.08 49.85 409 23,754.72 20,388.65 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301096 百诚医药 12月13 6 月 20 通受限 79.60 78.53 272 21,651.20 21,360.16 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301098 金埔园林 11 月 4 5 月 12 通受限 12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301099 雅创电子 11月10 5 月 23 通受限 21.99 71.36 310 6,816.90 22,121.60 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301101 明月镜片 12 月 9 6 月 16 通受限 26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.56 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301108 洁雅股份 11月25 6 月 6 通受限 57.27 53.71 280 16,035.60 15,038.80 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301111 粤万年青 11月30 6 月 7 通受限 10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301118 恒光股份 11 月 9 5 月 18 通受限 22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301126 达嘉维康 11月30 6 月 7 通受限 12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301133 金钟股份 11月19 5 月 26 通受限 14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301136 招标股份 12月31 1 月 11 通受限 10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301138 华研精机 12 月 8 6 月 15 通受限 26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301155 海力风电 11月17 5 月 24 通受限 60.66 96.75 1,054 63,935.64 101,974.50 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301166 优宁维 12月21 6 月 28 通受限 86.06 94.50 253 21,773.18 23,908.50 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301177 迪阿股份 12 月 8 6 月 15 通受限 116.88 116.08 792 92,568.96 91,935.36 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301179 泽宇智能 12 月 1 6 月 8 通受限 43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301182 凯旺科技 12月16 6 月 23 通受限 27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301185 鸥玛软件 11 月 11 5 月 19 通受限 11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301188 力诺特玻 11 月 4 5 月 11 通受限 13.00 20.48 647 8,411.00 13,250.56 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301189 奥尼电子 12月21 6 月 28 通受限 66.18 56.62 435 28,788.30 24,629.70 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301190 善水科技 12月17 6 月 24 通受限 27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301193 家联科技 12 月 2 6 月 9 通受限 30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 - 日 日 喜悦智行 2021 年 2022 年 新股流 301198 11月25 6 月 2 通受限 21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301199 迈赫股份 11月30 6 月 7 通受限 29.28 32.00 402 11,770.56 12,864.00 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 301211 亨迪药业 12月14 6 月 22 通受限 25.80 33.65 967 24,948.60 32,539.55 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 600941 中国移动 12月24 7 月 5 通受限 57.58 57.58 87,363 5,030,361.54 5,030,361.54 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 600941 中国移动 12月24 1 月 5 通受限 57.58 57.58 37,440 2,155,795.20 2,155,795.20 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 688162 巨一科技 11 月 3 5 月 10 通受限 46.00 82.55 5,671 260,866.00 468,141.05 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 688212 澳华内镜 11 月 8 5 月 16 通受限 22.50 32.82 3,496 78,660.00 114,738.72 - 日 日 2021 年 2022 年 新股流 688262 国芯科技 12月28 1 月 6 通受限 41.98 41.98 7,129 299,275.42 299,275.42 - 日 日 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券代码 证券名称 成功认 可流通 流通受 认购 期末估 数量（单 期末成本总额 期末估值总额 备 购日 日 限类型 价格 值单价 位：张） 注 - - - - - - - - - - - 注：以上“可流通日”中 ，部分证券 的日期是根据公告的限 售期限估算的流通日 期，最终 日期以上市公司公告为准。 8.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 8.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 8.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 8.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 8.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 8.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金，本 基金的运作 涉及的金融工具主要 包括股票投资、债券 投资等。与这些金融工具有关的风 险，以及本 基金的基金管理人管理 这些风险所采取的风 险管理政策如下所述。 8.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事 风险管理 的目标是提升本基金 风险调整后收益水平 ，保证本基金的基金资产安全，维 护基金份额 持有人利益。基于该风 险管理目标，本基金 的基金管理人风险管理的基本策略 是识别和分 析本基金运作时本基金 面临各种类型的风险 ，确定适当的风险容忍度，并及时 可靠地对各 种风险进行监督，将风 险控制在限定的范围 之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。 本基金的基金管理人建立 了以全面、 独立、互相制约以及 定性和定量相结合为 原则的，监事会、董事会及下设风 险控制委员 会、督察长、风险管理 委员会、法律合规部 和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 8.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的 一方到期 无法履行约定义务致 使本基金遭受损失的 风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于 本基金的基 金托管人，与该银行 存款相关的信用风险 不重大。本基金在证券交易所进行 的交易均与 中国证券登记结算有限 责任公司完成证券交 收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性很 小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资等投资品 种相关的 信用风险，本基金的 基金管理人通过对投 资品种的信用等级评估来选择适当 的投资对象 ，并限制单个投资品种 的持有比例来管理信 用风险。本报告期末及上年度末 本基金所持有的债券投资的 信用评级情况参见附 注 8.4.13.2.1 至8.4.13.2.6，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 8.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。 8.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 8.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 8.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2021 年 12 月 31 日 AAA 9,977,000.00 AAA 以下 281,811.60 未评级 - 合计 10,258,811.60 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 8.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 8.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 8.4.13.3 流动性风险 8.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管理 人未能以 合理价格及时变现基 金资产以支付投资者 赎回款项的风险。本基金流动性风 险来源于基 金约定开放日兑付赎回 资金的流动性风险， 以及因部分投资品种交易不活跃而 出现的变现 风险以及因投资集中而 无法在市场出现剧烈 波动的情况下以合理价格变现投资 的风险。本 基金所持有的金融资产 主要在证券交易所和 银行间同业市场交易。除附注 8.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的 投资品种。 除卖出回购金融资产外 ，本基金所持有的金 融负债的合约约定到期日均为一年以 内且不计息 ，可赎回 基金份额净 值(所有者权益)无固 定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 针对兑付赎回资金的流动 性风险，本 基金的基金管理人在 基金合同约定巨额赎 回条款，设计了非常情况下赎回资 金的处理模 式，控制因开放模式带 来的流动性风险，有 效保障基金持有人利益。 日常流动性风险管理中， 本基金的 基金管理人每日监控 和预测本基金的流动 性指标，通过对投资品种的流动性 指标来持续 地评估、选择、跟踪和 控制基金投资的流动 性风险。同时，本基金通过预留一 定的现金头 寸，并且在需要时可通 过卖出回购金融资产 方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 8.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的 公允价值或未来现金 流量因所处市场各类 价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 8.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具 的公允价值及将来现 金流受市场利率变动 而发生波 动的风险。本基金持有的利 率敏感性资 产主要是银行存款、 债券投资、买入返售金 融资产。 本基金的基金管理人日常 通过对利率 水平的预测、分析收益 率曲线及优化利率重 新定价日 组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的 利率风险 敞口。表中所示为本 基金资产及交易形成 负债的公 允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 8.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 12 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 31 日 资产 银行存款 41,323,556.22 - - - 41,323,556.22 结算备付金 28,378,223.87 - - - 28,378,223.87 存出保证金 2,483,770.41 - - - 2,483,770.41 交易性金融资产 70,021,000.00 101,683,000.00 31,495,811.60 2,070,701,974.57 2,273,901,786.17 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 4,239,165.19 4,239,165.19 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 35,908.41 35,908.41 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 142,206,550.50 101,683,000.00 31,495,811.60 2,074,977,048.17 2,350,362,410.27 负债 应付赎回款 - - - 6,901,230.45 6,901,230.45 应付管理人报酬 - - - 3,038,087.82 3,038,087.82 应付托管费 - - - 506,347.96 506,347.96 应付证券清算款 - - - 6,157,974.74 6,157,974.74 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 1,411,389.94 1,411,389.94 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 526.36 526.36 其他负债 - - - 200,011.80 200,011.80 负债总计 - - - 18,215,569.07 18,215,569.07 利率敏感度缺口 142,206,550.50 101,683,000.00 31,495,811.60 2,056,761,479.10 2,332,146,841.20 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 8.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 12 月 31 日 ） 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -3,311,515.13 2. 市场利率平行下降 50 个基点 3,588,996.97 8.4.13.4.2 外汇风险 8.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 12 月 31 日 项目 美元折 港币折合人民 欧元折 日元折 其他币种 合人民 币 合人民 合人民 折合人民 合计 币 币 币 币 以外币计价 的资产 银行存款 - - - - - - 结算备付金 - - - - - - 存出保证金 - - - - - - 交易性金融 资产 - 277,218,253.43 - - - 277,218,253.43 衍生金融资 产 - - - - - - 应收股利 - - - - - - 应收利息 - - - - - - 应收申购款 - - - - - - 应收证券清 算款 - - - - - - 其它资产 - - - - - - 资产合计 - 277,218,253.43 - - - 277,218,253.43 以外币计价 的负债 应付证券清 算款 - - - - - - 应付赎回款 - - - - - - 应付管理人 报酬 - - - - - - 应付托管费 - - - - - - 应付销售服 - - - - - - 务费 应付交易费 用 - - - - - - 其他负债 - - - - - - 负债合计 - - - - - - 资产负债表 外汇风险敞 - 277,218,253.43 - - - 277,218,253.43 口净额 8.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净 值的影响金额（单位：人民 相关风险变量的变动 币元） 分析 本期末（ 2021 年 12 月 31 日 ） 1. 所有外币相对人民币升值 5% 13,860,912.67 2. 所有外币相对人民币贬值 5% -13,860,912.67 8.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指以交易 性金融资 产的公允价值受市场 利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动发生波动的风 险，该风险 可能与特定投资品种相 关，也有可能与整体 投资品种相关。本基金主要投资于 证券交易所 上市或银行间同业市场 交易的债券和股票， 所有市场价格因素引起的金融资产 公允价值变 动均直接反映在当期损 益中。本基金在构建 资产配置和基金资产投资组合的基 础上，通过 建立事前和事后跟踪误 差的方式，对基金资 产的市场价格风险进行管理。 8.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 2,070,701,974.57 88.79 交易性金融资产-基金投资 - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - 衍生金融资产-权证投资 - - 其他 - - 合计 2,070,701,974.57 88.79 8.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净 值的影响金额（单位：人民 币元） 本期末（ 2021 年 12 月 31 日 ） 1. 权益性投资的市场价格上升 5% 103,535,098.73 2. 权益性投资的市场价格下降 5% -103,535,098.73 8.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收账款和其他金融负债等，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于本报告期末的账面 价值。 单位：人民币元 资产 本期末(2021 年 12 月 31 日) 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产 股票投资 1,966,716,991.86 103,984,982.71 - 2,070,701,974.57 债券投资 281,811.60 202,918,000.00 - 203,199,811.60 基金投资 - - - - 合计 1,966,998,803.46 306,902,982.71 - 2,273,901,786.17 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出 现重大事项停牌、交易不活 跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢 复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间根据估值 调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值 的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 本基金银行间市场交易的固定收益品种、以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值，相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层次。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §9 年度财务报表（转型前） 9.1 资产负债表 会计主体：招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2021 年 8 月 2 日（基金合同失效日） 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2021 年 8 月 2 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 9.4.7.1 1,450,340,547.30 167,741,103.18 结算备付金 264,153,239.31 87,563,717.96 存出保证金 3,932,645.81 1,249,708.07 交易性金融资产 9.4.7.2 1,951,094,627.78 26,317,853,175.18 其中：股票投资 489,940,627.78 7,334,057,555.58 基金投资 - - 债券投资 1,461,154,000.00 18,983,795,619.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 9.4.7.3 - - 买入返售金融资产 9.4.7.4 - 1,830,000,000.00 应收证券清算款 - 24,715,687.70 应收利息 9.4.7.5 25,123,586.61 299,801,247.82 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 9.4.7.6 - - 资产总计 3,694,644,646.81 28,728,924,639.91 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 8 月 2 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 9.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 337,499,639.50 应付证券清算款 75,614,616.18 - 应付赎回款 184,657,554.92 - 应付管理人报酬 847,486.46 2,385,537.20 应付托管费 254,245.94 715,661.18 应付销售服务费 - - 应付交易费用 9.4.7.7 357,577.37 3,968,796.33 应交税费 139,513.18 677,382.87 应付利息 - 21,223.69 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 9.4.7.8 286,212.36 220,000.00 负债合计 262,157,206.41 345,488,240.77 所有者权益： 实收基金 9.4.7.9 2,909,244,683.59 24,716,525,186.68 未分配利润 9.4.7.10 523,242,756.81 3,666,911,212.46 所有者权益合计 3,432,487,440.40 28,383,436,399.14 负债和所有者权益总计 3,694,644,646.81 28,728,924,639.91 注：报告截 止日 2021 年 8 月 2 日，基 金份额净 值 1.1799 元 ，基金份 额总额 2,909,244,683.59 份。 9.2 利润表 会计主体：招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 2 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2020年 项目 附注号 2021 年 8 月 2 日 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 一、收入 569,980,164.58 1,780,686,410.83 1.利息收入 378,810,054.56 731,246,060.13 其中：存款利息收入 9.4.7.11 5,611,958.13 12,897,295.88 债券利息收入 324,679,494.33 681,198,689.92 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 48,518,602.10 37,150,074.33 其他利息收入 - - 证券出借利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 612,679,174.27 1,190,499,974.63 填列） 其中：股票投资收益 9.4.7.12 557,555,845.41 1,072,881,151.72 基金投资收益 - - 债券投资收益 9.4.7.13 38,852,336.80 -35,406,904.47 资产支持证券投资 收益 9.4.7.14 - - 贵金属投资收益 9.4.7.15 - - 衍生工具收益 9.4.7.16 - - 股利收益 9.4.7.17 16,270,992.06 153,025,727.38 3.公允价值变动收益（损 9.4.7.18 -424,746,523.89 -141,305,794.89 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“-” 9.4.7.19 3,237,459.64 246,170.96 号填列） 减：二、费用 50,927,659.55 77,768,061.58 1.管理人报酬 9.4.10.2.1 15,207,615.25 27,292,277.33 2.托管费 9.4.10.2.2 4,562,284.57 8,187,683.14 3.销售服务费 - - 4.交易费用 9.4.7.20 29,239,582.31 24,613,384.71 5.利息支出 1,230,362.55 16,378,704.96 其中：卖出回购金融资产 支出 1,230,362.55 16,378,704.96 6.税金及附加 446,045.76 876,033.58 7.其他费用 9.4.7.21 241,769.11 419,977.86 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 519,052,505.03 1,702,918,349.25 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 519,052,505.03 1,702,918,349.25 号填列） 9.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 2 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 2 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 24,716,525,186.68 3,666,911,212.46 28,383,436,399.14 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 519,052,505.03 519,052,505.03 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -21,807,280,503.09 -3,662,720,960.68 -25,470,001,463.77 值减少以“－”号填列） 其中：1.基金申购款 69,846.52 10,724.65 80,571.17 2.基金赎回款 -21,807,350,349.61 -3,662,731,685.33 -25,470,082,034.94 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 - - - “－”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 2,909,244,683.59 523,242,756.81 3,432,487,440.40 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 24,716,342,743.83 1,963,974,864.63 26,680,317,608.46 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 1,702,918,349.25 1,702,918,349.25 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 182,442.85 17,998.58 200,441.43 值减少以“－”号填列） 其中：1.基金申购款 182,444.20 17,998.77 200,442.97 2.基金赎回款 -1.35 -0.19 -1.54 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 - - - “－”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 24,716,525,186.68 3,666,911,212.46 28,383,436,399.14 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ____王小青___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 9.4 报表附注 9.4.1 基金基本情况 招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”) 系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和其他相关法律法规的规定以及《招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)，并经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”) 以证监许可[2018]922 号文准予公开募 集注册。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金， 存 续 期 限 为 不定 期 ， 首 次 设 立 募集 基 金 份 额 为 24,708,100,914.44 份，经德勤华永会计师事务 所(特殊 普通合伙 )验证，并出具了 编号为 德师报(验)字(18)第 00028 号验资报告。基金合同于 2018 年 7 月 5 日正式生效。本基金的 基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、债券（包括国债、政策性金融债、中央银行票据、信用等级在 AAA（含）以上的债券及非金融企业债务融资工具等）、债券回购、同业存单、银行 存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。基金的投资组合比例为：股票资产、存托凭证占基金资产的比例为 0%-100%。本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%。 9.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 9.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会 计准则和中国证监会 发布的关于基金行业 实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 8 月 2 日的财务状况以及自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 2 日（基金合同失效前日）止期间的经营成果和基金净值变动情 况。 9.4.4 重要会计政策和会计估计 9.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际 编制期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 2 日(基金合同失效前日)止期间。 9.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 9.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1)金融资产的分类 根据本基金的业务特点和 风险管理 要求，本基金将所持 有的金融资产在初始 确认时划分为以公允价值计量且其 变动计入当 期损益的金融资产和贷 款及应收款项，暂无 金融资产划分为可供出售金融资产 或持有至到 期投资。除衍生工具所 产生的金融资产在资 产负债表中以衍生金融资产列示外 ，其他以公 允价值计量且其公允价 值变动计入损益的金 融资产在资产负债表中以交易性金 融资产列示 。本基金持有的各类应 收款项、买入返售金 融资产等在活 跃市场 中没 有报价 、回收金 额固定 或可确定 的非衍 生金融 资产分类 为贷款 及应收款项。 2)金融负债的分类 根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将持有 的金融负债在初始确 认时划分为以公允价值计量且其变 动计入当期 损益的金融负债和其他 金融负债。本基金暂 无分类为以公允价值计量且其变动 计入当期损 益的金融负债。其他金 融负债包括各类应付 款项、卖出回购金融资产款等。 9.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本 基金成为 金融工具合同的一方 时，于交易日按公允 价值在资产负债表内确认。以公允 价值计量且 其变动计入当期损益的 金融资产，取得时发 生的相关交易费用计入当期损益； 支付的价款 中包含已宣告但尚未发 放的现金股利或债券 起息日或上次除息日至购买日止的 利息，单独 确认为应收项目。贷款 及应收款项和其他金 融负债的相关交易费用计入初始确 认金额。以 公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融 资产按照公允价值进行后续计量， 贷款及应收 款项和其他金融负债采 用实际利率法，以摊 余成本进行后续计量。当收取某项 金融资产现 金流量的合同权利已终 止、该金融资产所有 权上几乎所有的风险和报酬已转移 或虽然既没 有转移也没有保留金融 资产所有权上几乎所 有的风险和报酬，但是放弃了对该 金融资产的 控制，终止确认该金融 资产。终止确认的金 融资产的成本按移动加权平均法于 交易日结转 。金融负债 的现时义务 全部或部分已经解除 的，才能终止确认该金融负债或其 一部分。金 融负债全部或部分终止 确认的，将终止确认 部分的账面价值与支付的对价(包括 转出的非现金资产或 承担的新金 融负债)之 间的差额， 计入当期损益。 9.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者 在计量日 发生的有序交易中， 出售一项资产所能收 到或者转移一项负债所需支付的价 格。本基金 对以公允价值进行后续 计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具有重大意 义的最低层 次的输入值确定公允价 值计量层次。第一层 次输入值是在计量日能够取得的相 同资产或负 债在活跃市 场上未经调 整的报价；第二层次 输入值是除第一层次输入值外相关 资产或负债 直接或间接可观察的输 入值；第三层次输入 值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： 1)对于银行间市场交易的 固定收益 品种，以及交易所上 市交易或挂牌转让的 固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。 2)对存在活跃市场的其他 投资品种 ，如估值日有市价的 ，采用市价确定公允 价值；估值日无市价，且最近交易 日后经济环 境未发生重大变化且证 券发行机构未发生影 响证券价格的重大事件的，采用最 近交易市价确定公允价值；对于发 行时明确一定期限限 售期的股票，包括但不限于非公开 发行股票、 首次公开发行时股票公 司股东公开发售股份 、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 3)对存在活跃市场的其他 投资品种 ，如估值日无市价且 最近交易日后经济环 境发生了重大变化或证券发行机构 发生了影响 证券价格的重大事件或 基金管理人估值委员 会认为必要时，应参考类似投资品 种的现行市 价及重大变化等因素， 调整最近交易市价， 确定公允价值。 4)当投资品种不再存在活 跃市场， 基金管理人估值委员 会认为必要时，采用 市场参与者普遍认同且被以往市场 实际交易价 格验证具有可靠性的估 值技术，确定投资品 种的公允价值。估值技术包括参考 熟悉情况并 自愿交易的各方最近进 行的市场交易中使用 的价格、参照实质上相同的其他金 融工具的当 前公允价值、现金流量 折现法和期权定价模 型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 9.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认 金融资产 和金融负债的法定权 利，且目前可执行该 种法定权利，同时本基金计划以净 额结算或同 时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相互抵销后的 金额在资产 负债表内列示。除此以 外，金融资产和金融 负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 9.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金 份额所对 应的金额。申购、赎 回、转换及红利再投 资等引起的实收基金的变动分别于 上述各交易 确认日认列。上述申购 和赎回分别包括基金 转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 9.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回 、转入、 转出及红利再投资等 事项导致基金份额变 动时，相关款项中包含的未分配利润 。根据交易 申请日利润分配(未分配利润) 已实现与未 实现部分各自占基金净值的比例， 损益平准金 分为已实现损益平准金 和未实现损益平准金 。损益平准金于基金 申购确认日 或基金赎回 确认日认列， 并于 期 末全额转入 利润分配(未 分配利润)。 9.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 1)利息收入 存款利息收入按存款的本 金与适用 利率逐日计提。除贴 息债外的债券利息收 入在持有债券期内，按债券的票面 价值和票面 利率计算的利息扣除适 用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净 额，逐日确 认债券利息收入。贴息 债视同到期一次性还 本付息的附息债，根据其发行价、到 期价和发行 期限推算内含票面利 率后，逐日确认债券利 息收入。资产支持证券利息收入在 持有期内， 按资产支持证券的票面 价值和预计收益率计 算的利息逐日确认资产支持证券利 息收入。在 收到资产支持证券支付 的款项时，其中属于 证券投资 收益的部分冲减应计利息( 若有)后的差额，确 认资产支持证券利息收入。买入返 售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 2)投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 资产支持证券投资收益为 卖出资产 支持证券交易日的成 交总额扣除应结转的 资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投 资收益 为交 易日的 成交总 额扣除 应结转的 衍生工 具投资 成本后 的差额确认。 股利收入于除息日按上市 公司宣告的分红派息 比例计算 的金额确认，由上市 公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。 3)公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值 日按以公 允价值计量且其变动 计入当期损益的金融 资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。9.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬 和基金托 管费按基金合同及相 关公告约定的费率和 计算方法逐日计提。以公允价值计 量且其变动 计入当期损益的金融资 产的交易费用发生时 按照确定的金额计入交易费用。卖 出回购金融 资产支出按卖出回购金 融资产款的摊余成本 在回购期内以实际利率逐日计提。 9.4.4.11 基金的收益分配政策 1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收 益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2)本基金收益分配方式分 两种：现 金分红与红利再投资 。投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为基金份 额进行再投 资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分 配方式是现金分红。具体权益分配 程序等有关 事项遵循深圳证券交易 所及中国证券登记结 算有限责任公司的相关规定； 3)基金收益分配后基金份 额净值不 能低于面值 ；即基金 收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4)每一基金份额享有同等分配权； 5)基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配； 6)投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位，小数点 后第 3 位开始舍去，舍去部分归基金资产； 7)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 9.4.4.12 外币交易 本基金本报告期内无外币交易。 9.4.4.13 分部报告 根据本基金的内部组织机 构、管理要 求及内部报告制度， 本基金整体为一个报 告分部，且向管理层报告时采用的 会计政策及 计量基础与编制财务报表时的会计政策与计 量基础一致。 9.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和 中国证监 会允许的基金行业估 值实务操作，本基金 确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1)对于在发行时明确一定 期限限售 期的股票，包括但不 限于非公开发行股票 、首次公开发行股票时公司股东公 开发售股份 、通过大宗交易取得的 带限售期的股票等， 不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6 号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。 2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 3)根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定 收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 9.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 9.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。 9.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 9.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 9.4.6 税项 根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通 知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知 》及其他相关税务法规 和实务操作，主要税 项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管 产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全 额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所 得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受 让方不再缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 9.4.7 重要财务报表项目的说明 9.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 8 月 2 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 活期存款 1,450,340,547.30 167,741,103.18 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 1,450,340,547.30 167,741,103.18 9.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 8 月 2 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 478,409,600.25 489,940,627.78 11,531,027.53 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 276,134,332.72 280,118,000.00 3,983,667.28 债券 银行间市场 1,169,777,782.33 1,181,036,000.00 11,258,217.67 合计 1,445,912,115.05 1,461,154,000.00 15,241,884.95 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,924,321,715.30 1,951,094,627.78 26,772,912.48 项目 上年度末 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 6,900,981,939.89 7,334,057,555.58 433,075,615.69 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 2,532,100,954.26 2,536,490,619.60 4,389,665.34 债券 银行间市场 16,433,250,844.66 16,447,305,000.00 14,054,155.34 合计 18,965,351,798.92 18,983,795,619.60 18,443,820.68 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 25,866,333,738.81 26,317,853,175.18 451,519,436.37 9.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 9.4.7.4 买入返售金融资产 9.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 8 月 2 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 项目 上年度末 2020 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 1,830,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 1,830,000,000.00 - 9.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 9.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 8 月 2 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 2,382,612.74 111,126.13 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 461,945.41 39,403.60 应收债券利息 22,272,702.43 299,431,443.05 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - 218,712.64 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 6,326.03 562.40 合计 25,123,586.61 299,801,247.82 9.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 9.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 8 月 2 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 316,685.75 3,895,602.13 银行间市场应付交易费用 40,891.62 73,194.20 合计 357,577.37 3,968,796.33 9.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 8 月 2 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 2,048.68 - 应付证券出借违约金 - - 预提费用 284,163.68 220,000.00 合计 286,212.36 220,000.00 9.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 2 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 24,716,525,186.68 24,716,525,186.68 本期申购 69,846.52 69,846.52 本期赎回（以“-”号填列） -21,807,350,349.61 -21,807,350,349.61 基金份额折算变动份额 - - 本期末 2,909,244,683.59 2,909,244,683.59 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 9.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,215,271,042.97 451,640,169.49 3,666,911,212.46 本期利润 943,799,028.92 -424,746,523.89 519,052,505.03 本期基金份额交易产 生的变动数 -3,640,146,017.28 -22,574,943.40 -3,662,720,960.68 其中：基金申购款 9,159.05 1,565.60 10,724.65 基金赎回款 -3,640,155,176.33 -22,576,509.00 -3,662,731,685.33 本期已分配利润 - - - 本期末 518,924,054.61 4,318,702.20 523,242,756.81 9.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 8 月 2 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 4,296,499.24 11,702,513.23 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 1,297,070.72 1,182,237.69 其他 18,388.17 12,544.96 合计 5,611,958.13 12,897,295.88 9.4.7.12 股票投资收益 9.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2020 年 1 月 2021 年 8 月 2 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 股票投资收益——买卖股票差价 收入 557,555,845.41 1,072,881,151.72 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 - - 股票投资收益——证券出借差价 收入 - - 合计 557,555,845.41 1,072,881,151.72 9.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2020 年 1 月 2021 年 8 月 2 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 11,904,167,377.61 7,283,894,832.68 减：卖出股票成本总额 11,346,611,532.20 6,211,013,680.96 买卖股票差价收入 557,555,845.41 1,072,881,151.72 9.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无股票赎回差价收入。 9.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无股票申购差价收入。 9.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。 9.4.7.13 债券投资收益 9.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2020 年 1 月 2021 年 8 月 2 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 债券投资收益——买卖债券（、 债转股及债券到期兑付）差价收 38,852,336.80 -35,406,904.47 入 债券投资收益——赎回差价收 入 - - 债券投资收益——申购差价收 入 - - 合计 38,852,336.80 -35,406,904.47 9.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 8 月 2 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 卖出债券（、债转股及债券 到期兑付）成交总额 28,063,228,545.08 18,849,138,639.87 减：卖出债券（、债转股及 债券到期兑付）成本总额 27,553,553,618.22 18,449,597,464.94 减：应收利息总额 470,822,590.06 434,948,079.40 买卖债券差价收入 38,852,336.80 -35,406,904.47 9.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券赎回差价收入。 9.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券申购差价收入。 9.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 9.4.7.15 贵金属投资收益 9.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 9.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。 9.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。 9.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。 9.4.7.16 衍生工具收益 9.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。 9.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具其他投资收益。 9.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2020 年 1 月 2021 年 8 月 2 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 16,270,992.06 153,025,727.38 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 16,270,992.06 153,025,727.38 9.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 8 月 2 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -424,746,523.89 -141,305,794.89 ——股票投资 -421,544,588.16 -60,463,873.30 ——债券投资 -3,201,935.73 -80,841,921.59 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 -424,746,523.89 -141,305,794.89 9.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2020 年 1 月 2021 年 8 月 2 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 3,237,459.64 1.54 其他 - 246,169.42 合计 3,237,459.64 246,170.96 9.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 8 月 2 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 29,084,412.31 24,454,947.21 银行间市场交易费用 155,170.00 158,437.50 合计 29,239,582.31 24,613,384.71 9.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 8 月 2 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 审计费用 58,629.58 100,000.00 信息披露费 70,356.78 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 49,705.43 102,777.86 上市费 35,177.32 60,000.00 其他 27,900.00 37,200.00 合计 241,769.11 419,977.86 9.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 9.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 9.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 9.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 招商资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 注：1、本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 2、基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。9.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 9.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 9.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 月 2 日 2020 年 12 月 31 日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比 例 例 招商证券 13,548,442,188.33 80.55% 16,019,621,350.04 96.28% 9.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 2 日 2020 年 12 月 31 日 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 总额的比例 招商证券 120,000,000.00 11.42% - - 9.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 月 2 日 2020 年 12 月 31 日 关联方名称 占当期债券回 占当期债券回 成交金额 购成交总额的 成交金额 购成交总额的 比例 比例 招商证券 98,871,400,000.00 60.85% 123,011,800,000.00 71.24% 9.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 9.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 2 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 12,617,658.20 80.55% 316,685.75 100.00% 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 14,919,199.45 96.28% 3,895,602.13 100.00% 注：1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方 为本基金提 供研究成果和市场信息 等证券综合服务，并 不收取额外对价。 9.4.10.2 关联方报酬 9.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 8 月 2 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管 理费 15,207,615.25 27,292,277.33 其中：支付销售机构的客户 维护费 5,986,286.26 11,499,983.41 支付投资顾问的投资顾问费 - - 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数 9.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 8 月 2 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托 管费 4,562,284.57 8,187,683.14 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.03%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.03%÷当年天数 9.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 9.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 9.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用固定期限费率的证券出借业务的情况。 9.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 9.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 9.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 9.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 9.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 2 日 2020 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期 1,450,340,547.30 4,296,499.24 167,741,103.18 11,702,513.23 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 9.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 2 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券 300991 创益通 网下申购 2,535 33,107.10 招商证券 001201 东瑞股份 网下申购 477 30,232.26 招商证券 300960 通业科技 网下申购 2,332 28,170.56 招商证券 300968 格林精密 网下申购 11,620 79,829.40 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 8 月 2 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 注：本表已包含托管人的关联方承销期内承销的证券。 9.4.11 利润分配情况 招商 3 年封闭运作战略配售（LOF）本报告期内未进行利润分配。 9.4.12 期末（2021 年 08 月 02 日）本基金持有的流通受限证券 9.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 （单 总额 总额 备注 单价 位：股） 2021 年 2021 年 新股流 300940 南极光 1 月 27 8 月 3 通受限 12.76 42.15 307 3,917.32 12,940.05 - 日 日 2021 年 2021 年 新股流 300941 创识科技 2 月 2 8 月 9 通受限 21.31 40.98 399 8,502.69 16,351.02 - 日 日 易瑞生物 2021 年 2021 年 新股流 300942 2 月 2 8 月 9 通受限 5.31 35.81 443 2,352.33 15,863.83 - 日 日 2021 年 2021 年 新股流 300943 春晖智控 2 月 3 8 月 10 通受限 9.79 20.22 255 2,496.45 5,156.10 - 日 日 2021 年 2021 年 新股流 300945 曼卡龙 2 月 3 8 月 10 通受限 4.56 17.04 474 2,161.44 8,076.96 - 日 日 2021 年 2021 年 新股流 300948 冠中生态 2 月 18 8 月 25 通受限 13.00 25.80 324 2,808.00 8,359.20 - 日 日 2021 年 2021 年 新股流 300950 德固特 2 月 24 9 月 3 通受限 8.41 34.13 219 1,841.79 7,474.47 - 日 日 2021 年 2021 年 新股流 300952 恒辉安防 3 月 3 9 月 13 通受限 11.72 23.15 340 3,984.80 7,871.00 - 日 日 2021 年 2021 年 新股流 300953 震裕科技 3 月 11 9 月 22 通受限 28.77 106.78 240 6,904.80 25,627.20 - 日 日 2021 年 2021 年 新股流 300955 嘉亨家化 3 月 16 9 月 24 通受限 16.53 38.72 232 3,834.96 8,983.04 - 日 日 2021 年 2021 年 新股流 300956 英力股份 3 月 16 9 月 27 通受限 12.85 21.88 371 4,767.35 8,117.48 - 日 日 2021 年 2021 年 新股流 300957 贝泰妮 3 月 18 9 月 27 通受限 47.33 192.15 853 40,372.49 163,903.95 - 日 日 2021 年 2021 年 新股流 300958 建工修复 3 月 18 9 月 29 通受限 8.53 30.77 300 2,559.00 9,231.00 - 日 日 2021 年 2021 年 新股流 300960 通业科技 3 月 22 9 月 29 通受限 12.08 29.31 234 2,826.72 6,858.54 - 日 日 2021 年 2021 年 新股流 300961 深水海纳 3 月 23 9 月 30 通受限 8.48 20.66 394 3,341.12 8,140.04 - 日 日 2021 年 2021 年 新股流 300962 中金辐照 3 月 29 10月11 通受限 3.40 18.34 576 1,958.40 10,563.84 - 日 日 2021 年 2021 年 新股流 300963 中洲特材 3 月 30 10月11 通受限 12.13 29.00 283 3,432.79 8,207.00 - 日 日 300966 共同药业 2021 年 2021 年 新股流 8.24 47.86 286 2,356.64 13,687.96 - 3 月 31 10月11 通受限 日 日 2021 年 2021 年 新股流 300967 晓鸣股份 4 月 2 10月13 通受限 4.54 14.79 507 2,301.78 7,498.53 - 日 日 2021 年 2021 年 新股流 300968 格林精密 4 月 6 10月15 通受限 6.87 13.99 1,162 7,982.94 16,256.38 - 日 日 2021 年 2021 年 新股流 300971 博亚精工 4 月 7 10月15 通受限 18.24 32.84 245 4,468.80 8,045.80 - 日 日 2021 年 2021 年 新股流 300973 立高食品 4 月 8 10月15 通受限 28.28 129.17 360 10,180.80 46,501.20 - 日 日 2021 年 2021 年 新股流 300975 商络电子 4 月 14 10月21 通受限 5.48 19.19 492 2,696.16 9,441.48 - 日 日 2021 年 2021 年 新股流 300978 东箭科技 4 月 15 10月26 通受限 8.42 15.74 593 4,993.06 9,333.82 - 日 日 2021 年 2021 年 新股流 300979 华利集团 4 月 15 10月26 通受限 33.22 89.00 925 30,728.50 82,325.00 - 日 日 2021 年 2021 年 新股流 300981 中红医疗 4 月 19 10月27 通受限 48.59 106.49 601 29,202.59 64,000.49 - 日 日 2021 年 2021 年 新股流 300982 苏文电能 4 月 19 10月27 通受限 15.83 62.34 317 5,018.11 19,761.78 - 日 日 2021 年 2021 年 新股流 300991 创益通 5 月 12 11月22 通受限 13.06 25.40 254 3,317.24 6,451.60 - 日 日 2021 年 2021 年 新股流 688201 信安世纪 4 月 13 10月21 通受限 26.78 57.48 2,129 57,014.62 122,374.92 - 日 日 2021 年 2021 年 新股流 688533 上声电子 4 月 9 10月19 通受限 7.72 22.48 3,493 26,965.96 78,522.64 - 日 日 2021 年 2021 年 新股流 688626 翔宇医疗 3 月 23 10 月 8 通受限 28.82 64.72 3,652 105,250.64 236,357.44 - 日 日 2021 年 2021 年 新股流 688676 金盘科技 3 月 2 9 月 9 通受限 10.10 17.63 3,750 37,875.00 66,112.50 - 日 日 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 （单 总额 总额 备注 单价 位：张） - - - - - - - - - - - 注：以上“可流通日”中 ，部分证券 的日期是根据公告的限 售期限估算的流通日 期，最终 日期以上市公司公告为准。 9.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 9.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 9.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 9.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 9.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 9.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金，本 基金的运作 涉及的金融工具主要 包括股票投资、债券 投资等。 与这些金融工具有关的风 险，以及本 基金的基金管理人管理 这些风险所采取的风 险管理政 策如下所述。 9.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事 风险管理 的目标是提升本基金 风险调整后收益水平 ，保证本 基金的基金资产安全，维 护基金份额 持有人利益。基于该风 险管理目标，本基金 的基金管 理人风险管理的基本策略 是识别和分 析本基金运作时本基金 面临各种类型的风险 ，确定适 当的风险容忍度，并及时 可靠地对各 种风险进行监督，将风 险控制在限定的范围 之内。本 基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。 本基金的基金管理人建立 了以全面、 独立、互相制约以及 定性和定量相结合为 原则的， 监事会、董事会及下设风 险控制委员 会、督察长、风险管理 委员会、法律合规部 和风险管 理部等多层次的风险管理组织架构体系。 9.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的 一方到期 无法履行约定义务致 使本基金遭受损失的 风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于 本基金的基 金托管人，与该银行 存款相关的信用风险 不重大。本基金在证券交易所进行 的交易均与 中国证券登 记结算有限 责任公司完成证券交 收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性很 小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资等投资品 种相关的 信用风险，本基金的 基金管理人通过对投 资品种的信用等级评估来选择适当 的投资对象 ，并限制单个投资品种 的持有比例来管理信 用风险。本报告期末及上年度末 本基金所持有的债券投资的 信用评级情况参见附 注 9.4.13.2.1 至9.4.13.2.6，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 9.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2021 年 8 月 2 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 A-1 - 249,310,000.00 A-1 以下 - - 未评级 60,106,000.00 99,960,000.00 合计 60,106,000.00 349,270,000.00 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 9.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 9.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 9.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2021 年 8 月 2 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 AAA 656,347,000.00 9,324,028,716.80 AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 656,347,000.00 9,324,028,716.80 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 9.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 9.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2021 年 8 月 2 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 AAA 440,880,000.00 3,999,372,000.00 AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 440,880,000.00 3,999,372,000.00 注：同业存单投资评级以其主体评级进行列示。 9.4.13.3 流动性风险 9.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管理 人未能以 合理价格及时变现基 金资产以支付投资者 赎回款项的风险。本基金流动性风 险来源于基 金约定开放日兑付赎回 资金的流动性风险， 以及因部分投资品种交易不活跃而 出现的变现 风险以及因投资集中而 无法在市场出现剧烈 波动的情况下以合理价格变现投资 的风险。本 基金所持有的金融资产 主要在证券交易所和 银行间同业市场交易。除附注 9.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的 投资品种。 除卖出回购金融资产外 ，本基金所持有的金 融负债的合约约定到期日均为一年以 内且不计息 ，可赎回 基金份额净 值(所有者权益)无固 定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 针对兑付赎回资金的流动 性风险，本 基金的基金管理人在 基金合同约定巨额赎 回条款，设计了非常情况下赎回资 金的处理模 式，控制因开放模式带 来的流动性风险，有 效保障基金持有人利益。 日常流动性风险管理中， 本基金的 基金管理人每日监控 和预测本基金的流动 性指标，通过对投资品种的流动性 指标来持续 地评估、选择、跟踪和 控制基金投资的流动 性风险。同时，本基金通过预留一 定的现金头 寸，并且在需要时可通 过卖出回购金融资产 方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 9.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的 公允价值或未来现金 流量因所处市场各类 价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 9.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具 的公允价值及将来现 金流受市场利率变动 而发生波动的风险。本基金持有的利 率敏感性资 产主要是银行存款、 债券投资、买入返售金 融资产。本基金的基金管理人日常 通过对利率 水平的预测、分析收益 率曲线及优化利率重 新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的 利率风险 敞口。表中所示为本 基金资产及交易形成 负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 9.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 8 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 2 日 资产 银行存款 1,450,340,547.30 - - - 1,450,340,547.30 结算备付金 264,153,239.31 - - - 264,153,239.31 存出保证金 3,932,645.81 - - - 3,932,645.81 交易性金融资产 776,868,000.00 538,917,000.00 145,369,000.00 489,940,627.78 1,951,094,627.78 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 25,123,586.61 25,123,586.61 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 2,495,294,432.42 538,917,000.00 145,369,000.00 515,064,214.39 3,694,644,646.81 负债 应付赎回款 - - - 184,657,554.92 184,657,554.92 应付管理人报酬 - - - 847,486.46 847,486.46 应付托管费 - - - 254,245.94 254,245.94 应付证券清算款 - - - 75,614,616.18 75,614,616.18 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 357,577.37 357,577.37 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 139,513.18 139,513.18 其他负债 - - - 286,212.36 286,212.36 负债总计 - - - 262,157,206.41 262,157,206.41 利率敏感度缺口 2,495,294,432.42 538,917,000.00 145,369,000.00 252,907,007.98 3,432,487,440.40 上年度末 2020 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 167,741,103.18 - - - 167,741,103.18 结算备付金 87,563,717.96 - - - 87,563,717.96 存出保证金 1,249,708.07 - - - 1,249,708.07 交易性金融资产 8,195,924,716.80 8,489,507,000.00 2,298,363,902.80 7,334,057,555.58 26,317,853,175.18 买入返售金融资 产 1,830,000,000.00 - - - 1,830,000,000.00 应收利息 - - - 299,801,247.82 299,801,247.82 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 应收证券清算款 - - - 24,715,687.70 24,715,687.70 其他资产 - - - - - 资产总计 10,282,479,246.01 8,489,507,000.00 2,298,363,902.80 7,658,574,491.10 28,728,924,639.91 负债 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 2,385,537.20 2,385,537.20 应付托管费 - - - 715,661.18 715,661.18 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资 产款 337,499,639.50 - - - 337,499,639.50 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 3,968,796.33 3,968,796.33 应付利息 - - - 21,223.69 21,223.69 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 677,382.87 677,382.87 其他负债 - - - 220,000.00 220,000.00 负债总计 337,499,639.50 - - 7,988,601.27 345,488,240.77 利率敏感度缺口 9,944,979,606.51 8,489,507,000.00 2,298,363,902.80 7,650,585,889.83 28,383,436,399.14 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 9.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 8 月 上年度末（ 2020 年 12 2 日 ） 月 31 日 ） 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -13,505,537.98 -211,247,439.34 2. 市场利率平行下降 50 个基点 13,990,351.55 220,228,132.27 9.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指以交易 性金融资 产的公允价值受市场 利率和外汇汇率以外 的市场价 格因素变动发生波动的风 险，该风险 可能与特定投资品种相 关，也有可能与整体 投资品种 相关。本基金主要投资于 证券交易所 上市或银行间同业市场 交易的债券和股票， 所有市场 价格因素引起的金融资产 公允价值变 动均直接反映在当期损 益中。本基金在构建 资产配置 和基金资产投资组合的基 础上，通过 建立事前和事后跟踪误 差的方式，对基金资 产的市场 价格风险进行管理。 9.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2021 年 8 月 2 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 489,940,627.78 14.27 7,334,057,555.58 25.84 股票投资 交易性金融资产- 基金投资 - - - - 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 489,940,627.78 14.27 7,334,057,555.58 25.84 9.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 本期末（ 2021 年 8 月 上年度末（ 2020 年 12 分析 2 日 ） 月 31 日 ） 1. 权益性投资的市场价格上升 24,497,031.39 366,702,877.78 5% 2. 权益性投资的市场价格下降 -24,497,031.39 -366,702,877.78 5% 9.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收账款和其他金融负债等，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于本报告期末的账面价值。 单位：人民币元 资产 本期末(2021 年 8 月 2 日) 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产 股票投资 488,822,231.52 1,118,396.26 - 489,940,627.78 债券投资 - 1,461,154,000.00 - 1,461,154,000.00 基金投资 - - - - 合计 488,822,231.52 1,462,272,396.26 - 1,951,094,627.78 资产 上年度末(2020 年 12 月 31 日) 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产 股票投资 6,536,502,862.80 797,554,692.78 - 7,334,057,555.58 债券投资 - 18,983,795,619.60 - 18,983,795,619.60 基金投资 - - - - 合计 6,536,502,862.80 19,781,350,312.38 - 26,317,853,175.18 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出 现重大事项停牌、交易不活 跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢 复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间根据估值 调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值 的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 本基金银行间市场交易的固定收益品种、以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值，相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层次。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §10 投资组合报告（转型后） 10.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,070,701,974.57 88.10 其中：股票 2,070,701,974.57 88.10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 203,199,811.60 8.65 其中：债券 203,199,811.60 8.65 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 69,701,780.09 2.97 8 其他资产 6,758,844.01 0.29 9 合计 2,350,362,410.27 100.00 注：上表权益投资中通过港股通交易机制投资的港股金额人民币 277,218,253.43 元，占基金净值比例 11.89%。 10.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 10.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 79,309,557.10 3.40 C 制造业 1,286,238,990.75 55.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 6,806.19 0.00 F 批发和零售业 168,063.40 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 25,722.00 0.00 H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 175,267,412.13 7.52 J 金融业 106,750,788.40 4.58 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 50,727,592.00 2.18 M 科学研究和技术服务业 122,090.24 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 67,984,172.69 2.92 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 26,877,918.24 1.15 S 综合 - - 合计 1,793,483,721.14 76.90 10.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 通信服务 - - 非日常生活消费品 75,332,355.84 3.23 日常消费品 94,398,035.65 4.05 能源 - - 金融 - - 医疗保健 5,260,863.55 0.23 工业 2,644,118.40 0.11 信息技术 99,580,197.02 4.27 原材料 2,682.97 0.00 房地产 - - 公用事业 - - 合计 277,218,253.43 11.89 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 10.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 占基金资 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 产净值比 例（％） 1 300122 智飞生物 1,242,100 154,765,660.00 6.64 2 300496 中科创达 1,064,977 143,692,778.34 6.16 3 600438 通威股份 2,955,508 132,879,639.68 5.70 4 000538 云南白药 1,140,051 119,306,337.15 5.12 5 600176 中国巨石 5,602,497 101,965,445.40 4.37 6 02382 舜宇光学科技 493,900 99,580,197.02 4.27 7 06186 中国飞鹤 11,038,000 94,398,035.65 4.05 8 600690 海尔智家 2,950,000 88,175,500.00 3.78 9 601899 紫金矿业 8,176,243 79,309,557.10 3.40 10 300776 帝尔激光 308,320 78,899,088.00 3.38 11 02333 长城汽车 3,438,000 75,332,355.84 3.23 12 603267 鸿远电子 417,835 74,976,312.40 3.21 13 601012 隆基股份 826,800 71,270,160.00 3.06 14 603588 高能环境 3,868,650 67,972,180.50 2.91 15 688303 大全能源 951,466 58,952,833.36 2.53 16 002271 东方雨虹 1,102,126 58,059,997.68 2.49 17 300033 同花顺 377,980 54,648,348.40 2.34 18 300059 东方财富 1,404,000 52,102,440.00 2.23 19 601888 中国中免 231,200 50,727,592.00 2.18 20 600426 华鲁恒升 1,605,750 50,259,975.00 2.16 21 603799 华友钴业 428,800 47,300,928.00 2.03 22 300390 天华超净 563,300 45,627,300.00 1.96 23 300450 先导智能 605,200 45,008,724.00 1.93 24 601058 赛轮轮胎 2,600,900 38,467,311.00 1.65 25 300529 健帆生物 715,620 38,142,546.00 1.64 26 002739 万达电影 1,735,752 26,869,440.96 1.15 27 002938 鹏鼎控股 607,200 25,763,496.00 1.10 28 600570 恒生电子 387,160 24,061,994.00 1.03 29 600171 上海贝岭 896,551 23,005,498.66 0.99 30 688007 光峰科技 477,893 16,415,624.55 0.70 31 603456 九洲药业 280,860 15,801,183.60 0.68 32 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.31 33 06699 时代天使 25,800 5,260,863.55 0.23 34 03808 中国重汽 269,500 2,644,118.40 0.11 35 688162 巨一科技 5,671 468,141.05 0.02 36 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.01 37 688212 澳华内镜 3,496 114,738.72 0.00 38 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.00 39 301177 迪阿股份 792 91,935.36 0.00 40 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00 41 301087 可孚医疗 848 63,888.32 0.00 42 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00 43 301211 亨迪药业 967 32,539.55 0.00 44 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00 45 001317 三羊马 300 25,722.00 0.00 46 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00 47 301189 奥尼电子 435 24,629.70 0.00 48 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00 49 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00 50 301099 雅创电子 310 22,121.60 0.00 51 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00 52 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00 53 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00 54 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00 55 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00 56 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00 57 301108 洁雅股份 280 15,038.80 0.00 58 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00 59 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 60 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00 61 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00 62 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00 63 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00 64 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00 65 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00 66 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00 67 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00 68 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 69 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00 70 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00 71 301066 万事利 344 7,856.96 0.00 72 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00 73 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00 74 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00 75 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00 76 301081 严牌股份 380 6,627.20 0.00 77 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 78 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 79 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 80 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 81 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00 82 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 83 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 84 301059 金三江 259 4,998.70 0.00 85 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 86 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 87 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 88 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 89 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 90 000938 紫光股份 149 3,404.65 0.00 91 00639 首钢资源 1,243 2,682.97 0.00 10.4 报告期内股票投资组合的重大变动 10.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产 净值比例（％） 1 600438 通威股份 152,015,956.95 6.52 2 300496 中科创达 136,152,214.34 5.84 3 06186 中国飞鹤 134,328,035.43 5.76 4 600111 北方稀土 128,946,277.80 5.53 5 002271 东方雨虹 122,676,181.73 5.26 6 02333 长城汽车 106,664,577.85 4.57 7 000538 云南白药 92,903,940.62 3.98 8 601899 紫金矿业 87,102,048.96 3.73 9 02382 舜宇光学科技 87,076,340.82 3.73 10 300122 智飞生物 80,528,474.27 3.45 11 601012 隆基股份 72,934,247.40 3.13 12 688303 大全能源 66,013,984.36 2.83 13 02269 药明生物 64,927,467.38 2.78 14 603267 鸿远电子 63,749,120.03 2.73 15 300390 天华超净 60,217,575.76 2.58 16 300529 健帆生物 55,747,921.60 2.39 17 000938 紫光股份 53,075,356.65 2.28 18 603799 华友钴业 52,658,881.26 2.26 19 600690 海尔智家 50,346,983.00 2.16 20 300776 帝尔激光 50,084,842.20 2.15 21 600426 华鲁恒升 50,054,442.34 2.15 22 300450 先导智能 46,938,428.00 2.01 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 10.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产 净值比例（％） 1 600111 北方稀土 137,284,743.65 5.89 2 02269 药明生物 62,528,641.71 2.68 3 002271 东方雨虹 56,831,015.76 2.44 4 002273 水晶光电 46,830,966.14 2.01 5 300782 卓胜微 45,168,264.66 1.94 6 300070 碧水源 44,520,519.70 1.91 7 603338 浙江鼎力 42,626,362.32 1.83 8 000938 紫光股份 40,942,839.05 1.76 9 002812 恩捷股份 31,372,280.87 1.35 10 00168 青岛啤酒股份 28,713,615.63 1.23 11 002706 良信股份 26,919,405.37 1.15 12 00700 腾讯控股 26,706,864.40 1.15 13 603233 大参林 26,492,853.81 1.14 14 300529 健帆生物 25,367,668.13 1.09 15 002385 大北农 23,722,170.50 1.02 16 002028 思源电气 23,540,293.02 1.01 17 603456 九洲药业 22,979,370.00 0.99 18 000887 中鼎股份 21,062,946.00 0.90 19 601688 华泰证券 20,442,919.00 0.88 20 601888 中国中免 19,647,998.00 0.84 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 10.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,618,807,280.23 卖出股票收入（成交）总额 975,385,063.14 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市 场上主动的 卖出、换股、要约收购 、发行人回购及行权 等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 10.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 10,676,000.00 0.46 2 央行票据 - - 3 金融债券 182,265,000.00 7.82 其中：政策性金融债 182,265,000.00 7.82 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 9,977,000.00 0.43 7 可转债（可交换债） 281,811.60 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 203,199,811.60 8.71 10.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 210201 21 国开 01 700,000 70,021,000.00 3.00 2 210203 21 国开 03 300,000 30,633,000.00 1.31 3 200212 20 国开 12 200,000 20,424,000.00 0.88 4 190409 19 农发 09 200,000 20,308,000.00 0.87 5 200007 20 附息国债 07 100,000 10,676,000.00 0.46 10.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 10.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 10.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 10.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 10.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 10.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金采取套期保值的方 式参与股 指期货的投资交易， 以管理市场风险和调 节股票仓位为主要目的。 10.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.11.1 本期国债期货投资政策 本基金参与国债期货投资 是为了有 效控制债券市场的系 统性风险，本基金将 根据风险管理原则，以套期保值为 主要目的， 适度运用国债期货提高 投资组合运作效率。 在国债期货投资过程中，基金管理 人通过对宏 观经济和利率市场走势 的分析与判断，并充 分考虑国债期货的收益性、流动性 及风险特征 ，通过资产配置，谨慎 进行投资 ，以调整债 券组合的久期，降低投资组合的整体风险。 10.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 10.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 10.12 投资组合报告附注 10.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除云南白药（证券代码 000538）外其他证券的发行主 体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据 2021 年 8 月 6 日发布的相关公告，该证券发行人因产品不合格被云南省药品监督 管理局处以罚款,并没收违法所得。 对上述证券的投资决策程 序的说明：本基金投 资上述证 券的投资决策程序符 合相关法律法规和公司制度的要求。 10.12.2 本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 10.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,483,770.41 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,239,165.19 5 应收申购款 35,908.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,758,844.01 10.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 10.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况 允价值（元） 值比例（%） 说明 1 300496 中科创达 94,958,280.00 4.07 大宗交易锁定 §11 投资组合报告（转型前） 11.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 489,940,627.78 13.26 其中：股票 489,940,627.78 13.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,461,154,000.00 39.55 其中：债券 1,461,154,000.00 39.55 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,714,493,786.61 46.40 8 其他资产 29,056,232.42 0.79 9 合计 3,694,644,646.81 100.00 11.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 11.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 7,498.53 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 351,920,560.21 10.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 19,761.78 0.00 F 批发和零售业 11,908,833.96 0.35 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,308,182.94 0.65 J 金融业 44,410,995.00 1.29 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 34,801,490.00 1.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 24,563,305.36 0.72 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 489,940,627.78 14.27 11.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 11.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 300122 智飞生物 699,700 108,124,641.00 3.15 2 600176 中国巨石 4,948,911 78,588,706.68 2.29 3 600690 海尔智家 1,458,200 37,767,380.00 1.10 4 601888 中国中免 145,400 34,801,490.00 1.01 5 603338 浙江鼎力 553,828 34,215,493.84 1.00 6 000887 中鼎股份 1,385,600 21,130,400.00 0.62 7 300059 东方财富 557,600 18,417,528.00 0.54 8 603588 高能环境 1,175,050 17,802,007.50 0.52 9 300782 卓胜微 44,700 17,708,799.00 0.52 10 300496 中科创达 105,300 15,227,433.00 0.44 11 300529 健帆生物 204,220 14,080,969.00 0.41 12 601169 北京银行 3,085,500 13,391,070.00 0.39 13 000538 云南白药 132,900 13,188,996.00 0.38 14 600919 江苏银行 1,990,900 12,602,397.00 0.37 15 603233 大参林 283,180 11,879,401.00 0.35 16 600741 华域汽车 542,800 11,328,236.00 0.33 17 000977 浪潮信息 254,700 8,033,238.00 0.23 18 300379 东方通 200,000 6,924,000.00 0.20 19 603160 汇顶科技 56,000 6,798,400.00 0.20 20 300070 碧水源 960,700 6,696,079.00 0.20 21 688626 翔宇医疗 3,652 236,357.44 0.01 22 300957 贝泰妮 853 163,903.95 0.00 23 688201 信安世纪 2,129 122,374.92 0.00 24 300979 华利集团 925 82,325.00 0.00 25 688533 上声电子 3,493 78,522.64 0.00 26 688676 金盘科技 3,750 66,112.50 0.00 27 300981 中红医疗 601 64,000.49 0.00 28 300973 立高食品 360 46,501.20 0.00 29 688679 通源环境 3,139 39,488.62 0.00 30 300894 火星人 628 36,317.24 0.00 31 300953 震裕科技 240 25,627.20 0.00 32 300982 苏文电能 317 19,761.78 0.00 33 300925 法本信息 600 18,024.00 0.00 34 300941 创识科技 399 16,351.02 0.00 35 300968 格林精密 1,162 16,256.38 0.00 36 300942 易瑞生物 443 15,863.83 0.00 37 300966 共同药业 286 13,687.96 0.00 38 300940 南极光 307 12,940.05 0.00 39 300937 药易购 244 11,914.52 0.00 40 300962 中金辐照 576 10,563.84 0.00 41 300918 南山智尚 1,063 9,822.12 0.00 42 300975 商络电子 492 9,441.48 0.00 43 300978 东箭科技 593 9,333.82 0.00 44 300958 建工修复 300 9,231.00 0.00 45 300955 嘉亨家化 232 8,983.04 0.00 46 300948 冠中生态 324 8,359.20 0.00 47 300963 中洲特材 283 8,207.00 0.00 48 300961 深水海纳 394 8,140.04 0.00 49 300956 英力股份 371 8,117.48 0.00 50 300945 曼卡龙 474 8,076.96 0.00 51 300971 博亚精工 245 8,045.80 0.00 52 300952 恒辉安防 340 7,871.00 0.00 53 300967 晓鸣股份 507 7,498.53 0.00 54 300950 德固特 219 7,474.47 0.00 55 300960 通业科技 234 6,858.54 0.00 56 300991 创益通 254 6,451.60 0.00 57 300943 春晖智控 255 5,156.10 0.00 11.4 报告期内股票投资组合的重大变动 11.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300122 智飞生物 296,227,194.10 1.04 2 601601 中国太保 210,373,028.44 0.74 3 600029 南方航空 204,421,405.11 0.72 4 601668 中国建筑 182,248,090.58 0.64 5 002352 顺丰控股 181,804,229.51 0.64 6 300760 迈瑞医疗 168,468,714.37 0.59 7 601288 农业银行 163,500,000.00 0.58 8 600276 恒瑞医药 155,117,304.07 0.55 9 002311 海大集团 153,897,916.32 0.54 10 601398 工商银行 146,515,650.00 0.52 11 600030 中信证券 142,098,259.50 0.50 12 600900 长江电力 137,982,939.23 0.49 13 601009 南京银行 135,859,818.77 0.48 14 000002 万科 A 122,330,648.48 0.43 15 002027 分众传媒 107,945,299.99 0.38 16 601888 中国中免 103,297,669.18 0.36 17 002714 牧原股份 102,247,532.47 0.36 18 000661 长春高新 100,062,845.25 0.35 19 600019 宝钢股份 99,755,901.17 0.35 20 002230 科大讯飞 99,153,039.02 0.35 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 11.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601658 邮储银行 2,269,257,325.82 8.00 2 002714 牧原股份 634,827,432.90 2.24 3 601816 京沪高铁 630,751,303.82 2.22 4 000651 格力电器 482,767,108.62 1.70 5 003816 中国广核 371,594,926.00 1.31 6 000002 万科 A 360,169,768.80 1.27 7 000661 长春高新 356,267,361.18 1.26 8 000001 平安银行 299,429,041.70 1.05 9 300760 迈瑞医疗 278,800,901.15 0.98 10 601318 中国平安 241,686,365.92 0.85 11 601166 兴业银行 236,094,596.38 0.83 12 600276 恒瑞医药 235,735,993.25 0.83 13 600031 三一重工 233,708,975.96 0.82 14 000725 京东方 A 228,010,720.01 0.80 15 601888 中国中免 210,382,527.46 0.74 16 300122 智飞生物 203,056,141.30 0.72 17 000333 美的集团 202,196,863.75 0.71 18 600029 南方航空 192,958,903.55 0.68 19 601668 中国建筑 172,673,245.75 0.61 20 601601 中国太保 169,665,637.87 0.60 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 11.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,924,039,192.56 卖出股票收入（成交）总额 11,904,167,377.61 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市 场上主动的 卖出、换股、要约收购 、发行人回购及行权 等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 11.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 10,440,000.00 0.30 2 央行票据 - - 3 金融债券 323,888,000.00 9.44 其中：政策性金融债 293,381,000.00 8.55 4 企业债券 280,118,000.00 8.16 5 企业短期融资券 60,106,000.00 1.75 6 中期票据 345,722,000.00 10.07 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 440,880,000.00 12.84 9 其他 - - 10 合计 1,461,154,000.00 42.57 11.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 112185736 21南京银行CD140 1,000,000 99,810,000.00 2.91 2 112008284 20中信银行CD284 1,000,000 97,680,000.00 2.85 3 210203 21 国开 03 700,000 71,057,000.00 2.07 4 210201 21 国开 01 700,000 70,119,000.00 2.04 5 210204 21 国开 04 600,000 60,822,000.00 1.77 11.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 11.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 11.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 11.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 11.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 11.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金封闭运作期内不参与股指期货交易。 11.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 11.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金封闭运作期内不参与国债期货交易。 11.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金封闭运作期内不参与国债期货交易。 11.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金封闭运作期内不参与国债期货交易。 11.12 投资组合报告附注 11.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除 20 中信银行 CD284（证券代码 112008284）、21 国 开 01（证券代码 210201）、21 国开 03（证券代码 210203）、21 国开 04（证券代码 210204）、 21 南京银行 CD140（证券代码 112185736）、中国巨石（证券代码 600176）外其他证券的发行主 体未有 被监 管部门 立案调查 ，不存 在报告编 制日前 一年内 受到公开 谴责、 处罚的情形。 1、20 中信银行 CD284（证券代码 112008284） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责、违反反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。 2、21 国开 01（证券代码 210201） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责，多次受到监管机构的处罚。 3、21 国开 03（证券代码 210203） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责，多次受到监管机构的处罚。 4、21 国开 04（证券代码 210204） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责，多次受到监管机构的处罚。 5、21 南京银行 CD140（证券代码 112185736） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。 6、中国巨石（证券代码 600176） 根据2020年11月 9日发布的相关公告，该证券发行人因违反海关监管规定被洋山海关 没收违法所得。 对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金投资上述证 券的投资决策程序符 合相关法律法规和公司制度的要求。 11.12.2 本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 11.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,932,645.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 25,123,586.61 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,056,232.42 11.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §12 基金份额持有人信息（转型后） 12.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人 持有人结构 户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 （户） 份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 154,454 13,159.75 88,859,567.28 4.37% 1,943,716,650.59 95.63% 12.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 朱洪宏 1,830,600.00 2.96% 2 施维刚 1,608,000.00 2.60% 3 欧静虹 1,550,700.00 2.51% 中信证券-招商银行-中信证券避险共 4 赢 6 号集合资产管理计划 1,072,400.00 1.74% 5 邓德权 998,700.00 1.62% 6 吕庆美 910,528.00 1.47% 7 邓天明 900,100.00 1.46% 8 朱杰 585,600.00 0.95% 9 王育华 550,000.00 0.89% 10 石庆 500,105.00 0.81% 注：以上数据由中国证券登记结算公司提供，持有人为场内持有人。 12.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 2,468,601.06 0.1215% 12.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 0 12.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 基金经理姓名 产品类型 持有本人管理的产品份额总 量的数量区间（万份） 公募基金 >100 王景 私募资产管理计划 0 合计 >100 §13 基金份额持有人信息（转型前） 13.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人 持有人结构 户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 （户） 份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 204,729 14,210.22 129,645,835.00 4.46% 2,779,598,848.59 95.54% 13.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 中泰证券资管-国君资管 2537 单一资 1 产管理计划-中泰资管 8116 号单一资 16,200,000.00 12.64% 产管理计划 国投泰康信托有限公司-国投飞天·财 2 富宝证券投资集合资金信托计划 3,652,310.00 2.85% 3 张永波 2,108,500.00 1.64% 4 王荫祖 2,000,000.00 1.56% 5 冯玉洁 1,861,717.00 1.45% 6 朱洪宏 1,830,600.00 1.43% 7 施维刚 1,608,000.00 1.25% 8 欧静虹 1,550,700.00 1.21% 9 谢西就 1,515,830.00 1.18% 10 刘春玲 1,429,520.00 1.12% 注：以上数据由中国证券登记结算公司提供，持有人为场内持有人。 13.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 2,635,567.21 0.0906% 13.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 0 13.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 基金经理姓名 产品类型 持有本人管理的产品份额总 量的数量区间（万份） 公募基金 >100 王景 私募资产管理计划 0 合计 >100 §14 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 基金合同生效日(2021 年 8 月 3 日)基金份额 2,909,244,683.59 总额 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 15,771,862.46 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总 892,440,328.18 赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,032,576,217.87 §15 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 基金合同生效日(2018 年 7 月 5 日)基金份额 24,708,100,914.44 总额 本报告期期初基金份额总额 24,716,525,186.68 本报告期基金总申购份额 69,846.52 减：报告期基金总赎回份额 21,807,350,349.61 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,909,244,683.59 §16 重大事件揭示 16.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 16.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人 2021 年 3 月 6 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021 年第二次会议审议通过，同意沙骎先生离任副总经理。 根据本基金管理人 2021 年 6 月 5 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021 年第六次会议审议通过，同意选举王小青先生担任公司董事长，刘辉女士不再担任公司董事长。 根据本基金管理人 2021 年 9 月 25 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021 年第七次 会议审议通 过，王小青 先生离任公 司总经理职 务、代为履 行公司总经理职务。 本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 16.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 16.4 基金投资策略的改变 自2021年8月3日起原招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）转型为招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）。 转型前，基金主要采用资产配置策略、战略配售策略和固定收益策略。 转型后，基金采用的投资 策略主要包 括资产配置策略、A 股投资策略、港股投 资策略、 债券投资策略、国债期货 投资策略、 股指期货投资策略、资 产支持证券投资策略 和存托凭证投资策略。基金的资产 配置将根据 宏观经济形势、金融要 素运行情况、中国经 济发展情况，在权益类资产、固定 收益类资产 和现金三大类资产类别 间进行积极的配置， 并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例。进行 A 股投资时，基金以价值投资理念为导向，采取“自上而下”的多主 题投资和“ 自下而上”的个股精选 方法，灵活运用多种 股票投资策略，深度挖掘经济结构 转型过程中 具有核心竞争力和发展 潜力的行业和公司， 实现基金资产的长期稳定增值。将 主要采用多 主题投资策略和个股精 选策略。债券投资策 略包括久期策略、期限结构策略和个券选择策略等。 16.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化，目前德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务 4 年，本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币 80,000.00 元。 16.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 16.6.1.1.1 外汇风险敞口 本报告期，基金管理人没 有受到监 管部门的稽查或处罚 ，亦未收到关于基金 管理人的高级管理人员、托管人的 托管业务部 门及其相关高级管理人 员受到监管部门的稽 查或处罚的书面通知或文件。 16.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后） 16.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 招商证券 2 3,566,057,185.49 100.00% 3,240,200.76 100.00% - 安信证券 2 - - - - - 财通证券 2 - - - - - 长城证券 3 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 第一创业 3 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东方财富 3 - - - - - 东方证券 3 - - - - - 东兴证券 3 - - - - - 方正证券 7 - - - - - 光大证券 3 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国泰君安 证券 3 - - - - - 国信证券 3 - - - - - 海通证券 4 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华创证券 4 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 华泰证券 5 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 平安证券 3 - - - - - 瑞信方正 2 - - - - - 山西证券 2 - - - - - 上海证券 2 - - - - - 申万宏源 4 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 太平洋证 券 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 万和证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 新时代证 券 1 - - - - - 信达证券 5 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 粤开证券 1 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 中航证券 2 - - - - - 中金财富 证券 2 - - - - - 中金公司 3 - - - - - 中泰证券 3 - - - - - 中信建投 证券 6 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 中银国际 证券 4 - - - - - 注：基金交易佣金根据券商 季度综合评 分结果给与分配，券 商综合评分根据研究报 告质量、 路演质量、联合调研质量 等维度进行 打分，从多家服务券商 中选取符合法律规范 经营的综 合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 16.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 招商证券 154,712,000.00 100.00% 17,035,000,000.00 100.00% - - 安信证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国泰君安 证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华金证券 有限责任 - - - - - - 公司 华金证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 太平洋证 券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 万和证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 新时代证 券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中金财富 证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信建投 证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 证券 - - - - - - 16.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前） 16.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 招商证券 2 13,548,442,188.33 80.55% 12,617,658.20 80.55% - 长江证券 2 3,272,442,779.64 19.45% 3,047,645.50 19.45% - 安信证券 2 - - - - - 财通证券 2 - - - - - 长城证券 3 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 第一创业 3 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东方财富 3 - - - - - 东方证券 3 - - - - - 东兴证券 3 - - - - - 方正证券 7 - - - - - 光大证券 3 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国泰君安 证券 3 - - - - - 国信证券 3 - - - - - 海通证券 4 - - - - - 宏信证券 2 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华创证券 4 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 华泰证券 5 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 平安证券 3 - - - - - 瑞信方正 2 - - - - - 山西证券 2 - - - - - 上海证券 2 - - - - - 申万宏源 4 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 太平洋证 券 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 万和证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 新时代证 券 1 - - - - - 信达证券 5 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 粤开证券 1 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 中航证券 2 - - - - - 中金财富 证券 2 - - - - - 中金公司 3 - - - - - 中泰证券 3 - - - - - 中信建投 证券 6 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 中银国际 证券 4 - - - - - 注：基金交易佣金根据券商 季度综合评 分结果给与分配，券 商综合评分根据研究报 告质量、 路演质量、联合调研质量 等维度进行 打分，从多家服务券商 中选取符合法律规范 经营的综 合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 16.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 招商证券 120,000,000.00 11.42% 98,871,400,000.00 60.85% - - 长江证券 - - 13,507,700,000.00 8.31% - - 安信证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东兴证券 357,591,425.90 34.03% 14,496,300,000.00 8.92% - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国泰君安 证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华金证券 有限责任 - - - - - - 公司 华泰证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 太平洋证 券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 万和证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 新时代证 券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中金财富 证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信建投 证券 - - - - - - 中信证券 573,153,600.00 54.55% 17,501,000,000.00 10.77% - - 中银国际 证券 - - 18,119,000,000.00 11.15% - - 16.9 其他重大事件（转型后） 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行 上海证券报、基金管 1 诈骗活动的特别提示公告 理人网站及中国证监 2021-08-12 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下深交所基金新 上海证券报、基金管 2 增扩位简称的公告 理人网站及中国证监 2021-08-21 会基金电子披露网站 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金 上海证券报、基金管 3 （LOF）基金产品资料概要 理人网站及中国证监 2021-08-26 会基金电子披露网站 招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证 上海证券报、基金管 4 券投资基金（LOF）2021 年中期报告 理人网站及中国证监 2021-08-30 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年中期 上海证券报及基金管 5 报告提示性公告 理人网站 2021-08-30 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 上海证券报、基金管 6 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-09-03 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于降低旗下部分开放 上海证券报、基金管 7 式基金业务最低限额的公告 理人网站及中国证监 2021-09-10 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 上海证券报、基金管 8 的公告 理人网站及中国证监 2021-09-25 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 上海证券报、基金管 9 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-10-08 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 上海证券报、基金管 10 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-10-14 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 上海证券报、基金管 11 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-10-22 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 上海证券报、基金管 12 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-10-23 会基金电子披露网站 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金 上海证券报、基金管 （LOF）（原招商 3 年封闭运作战略配售灵活配 理人网站及中国证监 13 置混合型证券投资基金（LOF））2021 年第 3 2021-10-26 季度报告 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 3 上海证券报及基金管 14 季度报告提示性公告 理人网站 2021-10-26 招商基金管理有限公司关于旗下部分公开募集 上海证券报、基金管 15 证券投资基金可投资于北京证券交易所股票的 理人网站及中国证监 2021-11-16 公告 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 上海证券报、基金管 16 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-12-03 会基金电子披露网站 关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行 上海证券报、基金管 17 诈骗活动的特别提示公告 理人网站及中国证监 2021-12-07 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 上海证券报、基金管 18 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-12-21 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 上海证券报、基金管 19 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-12-25 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于基金美元直销账户 上海证券报、基金管 20 信息变更的公告 理人网站及中国证监 2021-12-31 会基金电子披露网站 16.10 其他重大事件（转型前） 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 招商基金管理有限公司关于基金直销账户信息 上海证券报、基金管 1 变更的公告 理人网站及中国证监 2021-01-13 会基金电子披露网站 招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证 上海证券报、基金管 2 券投资基金（LOF）2020 年第 4 季度报告 理人网站及中国证监 2021-01-21 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 4 上海证券报及基金管 3 季度报告提示性公告 理人网站 2021-01-21 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加和耕 上海证券报、基金管 4 传承为销售机构及开通定投和转换业务并参与 理人网站及中国证监 2021-02-03 其费率优惠活动的公告 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 上海证券报、基金管 5 中国人寿为销售机构的公告 理人网站及中国证监 2021-02-08 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 上海证券报、基金管 6 的公告 理人网站及中国证监 2021-03-06 会基金电子披露网站 关于招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合 上海证券报、基金管 7 型证券投资基金（LOF）基金经理变更的公告 理人网站及中国证监 2021-03-11 会基金电子披露网站 招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证 上海证券报、基金管 8 券投资基金（LOF）更新的招募说明书（二零 理人网站及中国证监 2021-03-16 二一年第一号） 会基金电子披露网站 招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证 上海证券报、基金管 9 券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 理人网站及中国证监 2021-03-16 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 上海证券报、基金管 10 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-03-24 会基金电子披露网站 11 招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证 上海证券报、基金管 2021-03-30 券投资基金（LOF）2020 年年度报告 理人网站及中国证监 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2020 年年度 上海证券报及基金管 12 报告提示性公告 理人网站 2021-03-30 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 上海证券报、基金管 13 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-04-08 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 上海证券报、基金管 14 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-04-17 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 1 上海证券报及基金管 15 季度报告提示性公告 理人网站 2021-04-21 招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证 上海证券报、基金管 16 券投资基金（LOF）2021 年第 1 季度报告 理人网站及中国证监 2021-04-21 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 上海证券报、基金管 17 善身份信息资料的公告 理人网站及中国证监 2021-05-07 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 上海证券报、基金管 18 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-05-13 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 上海证券报、基金管 19 的公告 理人网站及中国证监 2021-06-05 会基金电子披露网站 关于招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合 上海证券报、基金管 20 型证券投资基金（LOF）基金经理变更的公告 理人网站及中国证监 2021-06-05 会基金电子披露网站 招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证 上海证券报、基金管 21 券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 理人网站及中国证监 2021-06-09 会基金电子披露网站 招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证 上海证券报、基金管 22 券投资基金（LOF）更新的招募说明书（二零 理人网站及中国证监 2021-06-09 二一年第二号） 会基金电子披露网站 招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证 上海证券报、基金管 23 券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 理人网站及中国证监 2021-06-25 会基金电子披露网站 招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证 上海证券报、基金管 24 券投资基金（LOF）更新的招募说明书（二零 理人网站及中国证监 2021-06-25 二一年第三号） 会基金电子披露网站 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金 上海证券报、基金管 25 （LOF）招募说明书 理人网站及中国证监 2021-06-26 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于招商 3 年封闭运作 上海证券报、基金管 26 战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 理人网站及中国证监 2021-06-26 封闭运作期届满及转型相关安排的公告 会基金电子披露网站 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金 上海证券报、基金管 27 （LOF）托管协议 理人网站及中国证监 2021-06-26 会基金电子披露网站 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金 上海证券报、基金管 28 （LOF）基金合同 理人网站及中国证监 2021-06-26 会基金电子披露网站 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金 上海证券报及基金管 29 （LOF）基金合同及招募说明书提示性公告 理人网站 2021-06-26 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金 上海证券报、基金管 30 （LOF）基金产品资料概要 理人网站及中国证监 2021-06-26 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 2 上海证券报及基金管 31 季度报告提示性公告 理人网站 2021-07-20 招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证 上海证券报、基金管 32 券投资基金（LOF）2021 年第 2 季度报告 理人网站及中国证监 2021-07-20 会基金电子披露网站 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金 上海证券报、基金管 33 （LOF）基金合同生效暨开放日常申购、赎回、 理人网站及中国证监 2021-07-31 转换和定期定额投资业务的公告 会基金电子披露网站 §17 备查文件目录 17.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资 基金（LOF）设立的文件； 3、《招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； 4、《招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； 5、《招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》； 6、《招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； 7、《招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； 8、《招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》； 9、基金管理人业务资格批件、营业执照。 17.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 17.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2022 年 3 月 30 日