招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（原招商 3 年封闭运作战 略配售灵活配置混合型证券投资基金 （LOF））2021 年第 3 季度报告 2021 年 09 月 30 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2021 年 10 月 26 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了 本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 根据《招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》约 定，本基金合同生效后的 前三年为封 闭运作期，封闭运作期 届满后，本基金将转 为上市开放式基金（LOF），基金名称将调整为“招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”。 自 2021 年 8 月 3 日起，《招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生 效，原《招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》失效。 本报告中财务资料未经审计。 原招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 8 月 2 日止，招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）报告期 自 2021 年 8 月 3 日（基金合同生效日）起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况（转型后） 基金简称 招商瑞智优选混合（LOF） 场内简称 招商优选 LOF 基金主代码 161728 交易代码 161728 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 8 月 3 日 报告期末基金份额总额 2,368,828,305.31 份 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活 投资目标 配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回 报。 投资策略 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行 情况、中国经济发展情况，在权益类资产、固定收益类 资产和现金三大类资产类别间进行积极的配置，并根据 风险的评估和建议适度调整资产配置比例。 其它投资策略包括：A 股投资策略、港股投资策略、债 券投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略、 资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+恒生综合指数收益率（经汇 率调整后）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20% 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市 场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险 风险收益特征 （港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅 限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波 动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成 损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在 内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港 股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 2.2 基金基本情况（转型前） 基金简称 招商 3 年封闭运作战略配售（LOF） 场内简称 招商配售 基金主代码 161728 交易代码 161728 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 7 月 5 日 报告期末基金份额总额 2,909,244,683.59 份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投 资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金主要投资通过战略配售取得的股票，本基金封闭 运作期内，主要采用资产配置策略、战略配售策略和固 定收益策略三种投资策略。 1、资产配置策略 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行 投资策略 情况、中国经济发展情况，在权益类资产、固定收益类 资产和现金三大类资产类别间进行相对灵活的配置，并 根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例。 2、战略配售策略 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，通过对 战略配售股票的深入研究，精选具有估值优势和成长优 势的战略配售股票进行投资，追求基金资产的长期稳定 增值。 3、固定收益策略 本基金采用的固定收益策略包括债券投策策略、债券回 购投资策略，其中债券投资策略包括：久期策略、期限 结构策略和个券选择策略等。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+中债总指数收益率*40% 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市 场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金以投资 风险收益特征 战略配售股票为主要投资策略，需参与并接受发行人战 略配售股票，由此产生的投资风险与价格波动由投资者 自行承担。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 8 月 3 日－2021 年 9 月 30 日） 1.本期已实现收益 11,939,938.32 2.本期利润 -25,415,636.12 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0100 4.期末基金资产净值 2,767,416,404.48 5.期末基金份额净值 1.1683 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、招商瑞智优选混合（LOF）合同于 2021 年 8 月 3 日生效，截至本报告期末基金成立 未满一季度。 3.2 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日－2021 年 8 月 2 日） 1.本期已实现收益 63,356,720.73 2.本期利润 60,394,050.41 3.加权平均基金份额本期利润 0.0076 4.期末基金资产净值 3,432,487,440.40 5.期末基金份额净值 1.1799 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.3 基金净值表现（转型后） 3.3.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 自成立至今 -0.98% 0.73% -1.98% 0.81% 1.00% -0.08% 3.3.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：招商瑞智优选混合（LOF）合同于 2021 年 8 月 3 日生效，截至本报告期末基金成立未满 一年；自基金成立日起 6 个月内为建仓期，截至报告期末基金建仓期尚未结束。 3.4 基金净值表现（转型前） 3.4.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去 3 个月 1.04% 0.13% -1.46% 0.73% 2.50% -0.60% 过去 6 个月 0.85% 0.24% -5.32% 0.80% 6.17% -0.56% 过去 1 年 6.58% 0.24% 4.21% 0.74% 2.37% -0.50% 过去 3 年 17.58% 0.18% 30.37% 0.81% -12.79% -0.63% 自成立至今 17.99% 0.18% 30.97% 0.81% -12.98% -0.63% 3.4.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型后） 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 女，经济学硕士。曾任职于中国石化乌 鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国 家环境保护总局对外合作中心；2003 年 起，先后于金鹰基金管理有限公司、中 本基金 2021 年 8 信基金管理有限公司及华夏基金管理有 王景 基金经 月 3 日 - 18 限公司工作，任行业研究员；2009 年 8 理 月起，任东兴证券股份有限公司资产管 理部投资经理；2010 年 8 月加入招商基 金管理有限公司，曾任招商安瑞进取债 券型证券投资基金、招商安本增利债券 型证券投资基金、招商安泰偏股混合型 证券投资基金、招商安泰平衡型证券投 资基金、招商境远灵活配置混合型证券 投资基金、招商安弘灵活配置混合型证 券投资基金、招商康泰灵活配置混合型 证券投资基金、招商安博保本混合型证 券投资基金、招商安荣保本混合型证券 投资基金、招商丰茂灵活配置混合型发 起式证券投资基金、招商中国机遇股票 型证券投资基金基金经理，现任总经理 助理兼投资管理一部总监、招商制造业 转型灵活配置混合型证券投资基金、招 商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证 券投资基金、招商瑞泽一年持有期混合 型证券投资基金、招商瑞德一年持有期 混合型证券投资基金、招商品质升级混 合型证券投资基金、招商品质生活混合 型证券投资基金、招商瑞智优选灵活配 置混合型证券投资基金（LOF）、招商金 安成长严选 1 年封闭运作混合型证券投 资基金、招商蓝筹精选股票型证券投资 基金基金经理，兼任投资经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 基金经理（或基金经理小组）简介（转型前） 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 女，经济学硕士。曾任职于中国石化乌 鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国 家环境保护总局对外合作中心；2003 年 起，先后于金鹰基金管理有限公司、中 本基金 信基金管理有限公司及华夏基金管理有 王景 基金经 2021 年 6 - 18 限公司工作，任行业研究员；2009 年 8 理 月 5 日 月起，任东兴证券股份有限公司资产管 理部投资经理；2010 年 8 月加入招商基 金管理有限公司，曾任招商安瑞进取债 券型证券投资基金、招商安本增利债券 型证券投资基金、招商安泰偏股混合型 证券投资基金、招商安泰平衡型证券投 资基金、招商境远灵活配置混合型证券 投资基金、招商安弘灵活配置混合型证 券投资基金、招商康泰灵活配置混合型 证券投资基金、招商安博保本混合型证 券投资基金、招商安荣保本混合型证券 投资基金、招商丰茂灵活配置混合型发 起式证券投资基金、招商中国机遇股票 型证券投资基金基金经理，现任总经理 助理兼投资管理一部总监、招商制造业 转型灵活配置混合型证券投资基金、招 商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证 券投资基金、招商瑞泽一年持有期混合 型证券投资基金、招商瑞德一年持有期 混合型证券投资基金、招商品质升级混 合型证券投资基金、招商品质生活混合 型证券投资基金、招商瑞智优选灵活配 置混合型证券投资基金（LOF）、招商金 安成长严选 1 年封闭运作混合型证券投 资基金、招商蓝筹精选股票型证券投资 基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.3 报告期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 9 31,190,887,052.84 2011 年 9 月 20 日 私募资产管理计 2021 年 8 月 26 王景 划 1 556,134,962.57 日 其他组合 2015 年 6 月 30 2 21,145,930,976.28 日 合计 12 52,892,952,991.69 - 4.4 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金 运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.5 公平交易专项说明 4.5.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.5.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，本公司所有投资组合参与 的交易所公 开竞价同日反向交易不 存在成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。报告期内亦未发现其他有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.6 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，国内生产回升 速度稳中 趋缓，消费缓慢复苏 ，原材料和能源价格 上涨，出口继 续扮演 需求 的重要 支柱，地 产链条 呈现收缩 态势。 货币环 境边际放 松，利 率小幅下行。 期内权益市场成交依旧活 跃，行业 分化之下，科技、医 药、消费、地产等行 业表现迥异。基金在此期间重点布局 新能源、电 动车、先进制造和医 药生物板块，对于煤炭 、电力、化工等周期性板块配置较少。 展望未来，疫情后全球经 济恢复还 在进行，国内新旧动 能切换进程持续，但 也面临发达市场货币政策和跨境资 本流动的挑 战，基金将重点聚焦充 分利用国内要素优势 、具备全球竞争力的行业，选择成长路径清晰、行业壁垒坚实、业绩确定性较高的个股。 4.7 报告期内基金的业绩表现 截至转型后报告期末，本报告期（2021 年 08 月 03 日-2021 年 09 月 30 日）本基金份额 净值增长率为-0.98%，同期业绩基准增长率为-1.98%。 截至转型前报告期末，本报告期（2021 年 07 月 01 日-2021 年 08 月 02 日）本基金份额 净值增长率为 1.11%，同期业绩基准增长率为-2.74%。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告（转型后） 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,815,187,991.64 65.08 其中：股票 1,815,187,991.64 65.08 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 518,280,695.40 18.58 其中：债券 518,280,695.40 18.58 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 300,000,000.00 10.76 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 141,103,283.69 5.06 8 其他资产 14,417,574.78 0.52 9 合计 2,788,989,545.51 100.00 注：上表权益投资中通过港股通交易机制投资的港股金额人民币 279,692,605.73 元，占基金净值比例 10.11%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 12,350.52 0.00 B 采矿业 66,319,723.53 2.40 C 制造业 1,108,974,118.87 40.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 20,978.92 0.00 F 批发和零售业 19,344,877.40 0.70 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 143,198,044.71 5.17 J 金融业 65,127,997.20 2.35 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 67,340,000.00 2.43 M 科学研究和技术服务业 12,751.20 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 65,136,171.04 2.35 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,027.40 0.00 S 综合 - - 合计 1,535,495,385.91 55.48 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 通信服务 27,751,794.42 1.00 消费者非必需品 37,752,029.94 1.36 消费者常用品 120,826,455.92 4.37 能源 - - 金融 - - 医疗保健 21,941,842.39 0.79 工业 - - 信息技术 58,314,733.16 2.11 基础材料 13,105,749.90 0.47 地产业 - - 公用事业 - - 合计 279,692,605.73 10.11 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300122 智飞生物 931,500 148,099,185.00 5.35 2 600438 通威股份 2,852,508 145,306,757.52 5.25 3 300496 中科创达 1,192,677 143,094,745.63 5.17 4 06186 中国飞鹤 11,038,000 120,826,455.92 4.37 5 600176 中国巨石 6,316,297 111,040,501.26 4.01 6 002271 东方雨虹 2,125,687 94,210,447.84 3.40 7 600690 海尔智家 3,274,800 85,636,020.00 3.09 8 000538 云南白药 875,051 85,571,237.29 3.09 9 300529 健帆生物 1,213,820 71,081,299.20 2.57 10 601888 中国中免 259,000 67,340,000.00 2.43 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 10,426,000.00 0.38 2 央行票据 - - 3 金融债券 232,016,000.00 8.38 其中：政策性金融债 232,016,000.00 8.38 4 企业债券 61,150,000.00 2.21 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 19,986,000.00 0.72 7 可转债（可交换债） 222,695.40 0.01 8 同业存单 194,480,000.00 7.03 9 其他 - - 10 合计 518,280,695.40 18.73 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 210201 21 国开 01 700,000 70,042,000.00 2.53 2 210204 21 国开 04 600,000 60,666,000.00 2.19 3 112109020 21浦发银行CD020 500,000 48,655,000.00 1.76 4 112110052 21兴业银行CD052 500,000 48,625,000.00 1.76 5 112109127 21浦发银行CD127 500,000 48,610,000.00 1.76 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金采取套期保值的方 式参与股 指期货的投资交易， 以管理市场风险和调 节股票仓位为主要目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金参与国债期货投资 是为了有 效控制债券市场的系 统性风险，本基金将 根据风险管理原则，以套期保值为 主要目的， 适度运用国债期货提高 投资组合运作效率。 在国债期货投资过程中，基金管理 人通过对宏 观经济和利率市场走势 的分析与判断，并充 分考虑国债期货的收益性、流动性 及风险特征 ，通过资产配置，谨慎 进行投资，以调整债 券组合的久期，降低投资组合的整体风险。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除 21 国开 01（证券代码 210201）、云南白药（证券代 码 000538）、中国巨石（证券代码 600176）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、21 国开 01（证券代码 210201） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责，多次受到监管机构的处罚。 2、云南白药（证券代码 000538） 根据 2021 年 8 月 6 日发布的相关公告，该证券发行人因产品不合格被云南省药品监督 管理局处以罚款,并没收违法所得。 3、中国巨石（证券代码 600176） 根据2020年11月 9日发布的相关公告，该证券发行人因违反海关监管规定被洋山海关 没收违法所得。 对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金投资上述证 券的投资决策程序符 合相关法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,417,461.81 2 应收证券清算款 40,763.40 3 应收股利 352,924.94 4 应收利息 8,348,885.11 5 应收申购款 257,539.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,417,574.78 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况 允价值（元） 值比例（%） 说明 1 300496 中科创达 83,031,463.00 3.00 大宗交易受限 §6 投资组合报告（转型前） 6.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 489,940,627.78 13.26 其中：股票 489,940,627.78 13.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,461,154,000.00 39.55 其中：债券 1,461,154,000.00 39.55 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,714,493,786.61 46.40 8 其他资产 29,056,232.42 0.79 9 合计 3,694,644,646.81 100.00 6.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 6.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 7,498.53 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 351,920,560.21 10.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 19,761.78 0.00 F 批发和零售业 11,908,833.96 0.35 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,308,182.94 0.65 J 金融业 44,410,995.00 1.29 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 34,801,490.00 1.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 24,563,305.36 0.72 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 489,940,627.78 14.27 6.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 6.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300122 智飞生物 699,700 108,124,641.00 3.15 2 600176 中国巨石 4,948,911 78,588,706.68 2.29 3 600690 海尔智家 1,458,200 37,767,380.00 1.10 4 601888 中国中免 145,400 34,801,490.00 1.01 5 603338 浙江鼎力 553,828 34,215,493.84 1.00 6 000887 中鼎股份 1,385,600 21,130,400.00 0.62 7 300059 东方财富 557,600 18,417,528.00 0.54 8 603588 高能环境 1,175,050 17,802,007.50 0.52 9 300782 卓胜微 44,700 17,708,799.00 0.52 10 300496 中科创达 105,300 15,227,433.00 0.44 6.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 10,440,000.00 0.30 2 央行票据 - - 3 金融债券 323,888,000.00 9.44 其中：政策性金融债 293,381,000.00 8.55 4 企业债券 280,118,000.00 8.16 5 企业短期融资券 60,106,000.00 1.75 6 中期票据 345,722,000.00 10.07 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 440,880,000.00 12.84 9 其他 - - 10 合计 1,461,154,000.00 42.57 6.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 112185736 21南京银行CD140 1,000,000 99,810,000.00 2.91 2 112008284 20中信银行CD284 1,000,000 97,680,000.00 2.85 3 210203 21 国开 03 700,000 71,057,000.00 2.07 4 210201 21 国开 01 700,000 70,119,000.00 2.04 5 210204 21 国开 04 600,000 60,822,000.00 1.77 6.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 6.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 6.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 6.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 6.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金封闭运作期内不参与股指期货交易。 6.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金封闭运作期内不参与股指期货交易。 6.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 6.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金封闭运作期内不参与国债期货交易。 6.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金封闭运作期内不参与国债期货交易。 6.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金封闭运作期内不参与国债期货交易。 6.11 投资组合报告附注 6.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除 20 中信银行 CD284（证券代码 112008284）、21 国 开 01（证券代码 210201）、21 国开 03（证券代码 210203）、21 国开 04（证券代码 210204）、 21 南京银行 CD140（证券代码 112185736）、中国巨石（证券代码 600176）外其他证券的发 行主 体未有 被监 管部门 立案调查 ，不存 在报告编 制日前 一年内 受到公开 谴责、 处罚的情形。 1、20 中信银行 CD284（证券代码 112008284） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责、违反反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。 2、21 国开 01（证券代码 210201） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责，多次受到监管机构的处罚。 3、21 国开 03（证券代码 210203） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责，多次受到监管机构的处罚。 4、21 国开 04（证券代码 210204） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责，多次受到监管机构的处罚。 5、21 南京银行 CD140（证券代码 112185736） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。 6、中国巨石（证券代码 600176） 根据2020年11月 9日发布的相关公告，该证券发行人因违反海关监管规定被洋山海关 没收违法所得。 对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金投资上述证 券的投资决策程序符 合相关法律法规和公司制度的要求。 6.11.2 本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 6.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,932,645.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 25,123,586.61 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,056,232.42 6.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 6.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §7 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 基金合同生效日(2021 年 8 月 3 日)基金份额总额 2,909,244,683.59 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 9,200,487.67 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 549,616,865.95 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 2,368,828,305.31 §8 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 报告期期初基金份额总额 24,716,595,033.20 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 21,807,350,349.61 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 2,909,244,683.59 §9 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 9.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 9.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §10 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 10.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 10.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资 基金（LOF）设立的文件； 3、《招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； 4、《招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； 5、《招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； 6、《招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； 7、《招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》； 8、基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 11.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站 上查阅，或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2021 年 10 月 26 日