招商中证白酒指数证券投资基金更新的 招募说明书 (二零二一年第三号) (由招商中证白酒指数分级证券投资基金 终止分级运作变更而来) 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 重要提示 招商中证白酒指数证券投资基金(以下简称“本基金”)系根据中国人民银行、中国银 行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范 金融机构资产管理业务的指导意见》的要求,由招商中证白酒指数分级证券投资基金终止分 级运作变更而来。 招商中证白酒指数分级证券投资基金经中国证券监督管理委员会2015年4月20日《关 于准予招商中证白酒指数分级证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2015〕666号文)注 册公开募集。基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》于2015年5月27日生效。 根据基金管理人于2020年12月2日发布的《关于招商中证白酒指数分级证券投资基金 之招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》, 招商中证白酒指数分级证券投资基金之招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止上市, 并进行基金份额折算,《招商中证白酒指数证券投资基金基金合同》于2021年1月1日生 效,《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。 招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内 容真实、准确、完整。中国证监会对招商中证白酒指数分级证券投资基金终止分级运作并 变更为本基金的备案,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表 明投资于本基金没有风险。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料 概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风 险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前 所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投 资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市 场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证 券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连 续大量赎回基金产生的流动性风险,投资者申购、赎回失败的风险,基金管理人在基金管 理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。本基金的具体风险详见“风险 揭示”章节。 本基金可投资股指期货等金融衍生品,金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一 种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资 于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。 本基金可投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证 券的风险主要包括资产风险以及证券化风险。资产风险源于资产本身,包括价格波动风险、 流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。 投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各 类风险。 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法 律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产 状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成 对本基金业绩表现的保证。投资人在申购本基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同。 《基金合同》生效后,基金招募说明书信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工 作日内,更新基金招募说明书,并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更 的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人可以不再更新基金招募 说明书。 本基金标的指数为中证白酒指数。 1、指数样本空间 同中证全指指数的样本空间。 2、选样方法 (1)对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后20% 的证券; (2)对样本空间内剩余证券,选取涉及白酒生产业务的上市公司证券纳入白酒主题; (3)将(2)中剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低排名,选取排名前50的证 券作为指数样本。 3、指数采用调整市值加权,并设置权重因子。权重因子介于0和1之间,以使单个样 本权重不超过15%。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址: www.csindex.com.cn。 本基金本次更新招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数 基金指引》和修订后的基金合同对相关信息进行了更新,更新截止日为2021年3月31日。 本基金招募说明书根据《公开募集证券投资基金参与转融通证券出借业务指引(试行)》和 修订后的基金合同对相关信息进行更新的截止日为2021年2月9日。除非另有说明,本招 募说明书其他所载内容截止日为2020年5月12日,有关财务和业绩表现数据截止日为2020 年3月31日,财务和业绩表现数据未经审计。 目录 §1 绪言.............................................................................................................................................5 §2 释义.............................................................................................................................................6 §3 基金管理人...............................................................................................................................10 §4 基金托管人...............................................................................................................................21 §5 相关服务机构...........................................................................................................................23 §6 基金的历史沿革.......................................................................................................................40 §7 基金的存续...............................................................................................................................41 §8 基金份额的申购、赎回及转换...............................................................................................42 §9 基金份额的上市交易...............................................................................................................52 §10 基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管等其他相关业务.................................54 §11 基金的投资.............................................................................................................................55 §12 基金的业绩.............................................................................................................................68 §13 基金的财产.............................................................................................................................69 §14 基金资产估值.........................................................................................................................70 §15 基金的收益与分配.................................................................................................................75 §16 基金的费用与税收.................................................................................................................77 §17 基金的会计与审计.................................................................................................................80 §18 基金的信息披露.....................................................................................................................81 §19 风险揭示.................................................................................................................................87 §20 基金合同的变更、终止和基金财产的清算.........................................................................94 §21 基金合同的内容摘要.............................................................................................................96 §22 基金托管协议的内容摘要...................................................................................................115 §23 对基金份额持有人的服务...................................................................................................126 §24 其他应披露事项...................................................................................................................128 §25 招募说明书存放及其查阅方式...........................................................................................132 §26 备查文件...............................................................................................................................133 §1绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等 相关法律法规和《招商中证白酒指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编 写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供 未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义 务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合 同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金 法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的 权利和义务,应详细查阅基金合同。 §2释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指招商中证白酒指数证券投资基金,由招商中证白酒指数分级证券 投资基金终止分级运作并变更而来 2、基金管理人:指招商基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国银行股份有限公司 4、基金合同或《基金合同》:指《招商中证白酒指数证券投资基金基金合同》及对基 金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《招商中证白酒指数证券投 资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《招商中证白酒指数证券投资基金招募说明书》及 其更新 7、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 8、《基金法》:指第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议于2012年12 月28日通过,并于2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机 关对其不时做出的修订 9、《销售办法》:指中国证监会于2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《流动性规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公 开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 19、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 22、上市交易公告书:指《招商中证白酒指数证券投资基金上市交易公告书》 23、会员单位:指深圳证券交易所会员单位 24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份额的申购、 赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构:指招商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理 基金销售业务的机构 26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为招商基金管理有限公司或 接受招商基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基 金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理基 金业务引起的基金份额变动及结余情况的账户 30、注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统,通 过场外销售机构申购的基金份额登记在注册登记系统 31、证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算 系统,通过场内会员单位申购或买入的基金份额登记在证券登记结算系统 32、场外份额:指登记在注册登记系统下的基金份额 33、场内份额:指登记在证券登记结算系统下的基金份额 34、系统内转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统内不同销 售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行 为 35、跨系统转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统和证券登 记结算系统之间进行转登记的行为 36、基金合同生效日:指《招商中证白酒指数证券投资基金基金合同》生效日,《招商 中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》自同一日失效 37、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完 毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 38、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 39、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 40、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 41、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 42、《业务规则》:指本基金登记机构办理登记业务的相应规则 43、场外:指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构办理本基金基金份额的申购 和赎回的场所 44、场内:指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用深圳证券交易 所交易系统办理本基金基金份额的申购、赎回和上市交易的场所 45、上市交易:投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖本基金基金份额的行 为 46、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 47、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件 要求将基金份额兑换为现金的行为 48、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他 基金基金份额的行为 49、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份 额销售机构的操作 50、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣 款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款 及基金申购申请的一种投资方式 51、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基 金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的 余额)超过上一开放日基金总份额的10% 52、元:指人民币元 53、标的指数:指中证白酒指数 54、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 55、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其 他资产的价值总和 56、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 57、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 58、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 59、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网 站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 60、不可抗力:指合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 61、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 62、基金产品资料概要:指《招商中证白酒指数证券投资基金基金产品资料概要》及其 更新 63、转融通证券出借业务:指本基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中 国证券金融股份有限公司出借证券,中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应 权益补偿并支付费用的业务 §3基金管理人 3.1基金管理人概况 公司名称:招商基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 设立日期:2002年12月27日 注册资本:人民币13.1亿元 法定代表人:刘辉 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 电话:(0755)83199596 传真:(0755)83076974 联系人:赖思斯 股权结构和公司沿革: 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文 批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十三亿一 千万元(RMB1,310,000,000元),股东及股权结构为:招商银行股份有限公司(以下简称 “招商银行”)持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 持有公司全部股权的45%。 2002年12月,公司由招商证券、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电 力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建,成 立时注册资本金人民币一亿元,股东及股权结构为:招商证券持有公司全部股权的40%, ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的30%,中国电力财务有限公 司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的10%。 2005年4月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,公司注册资本金由人 民币一亿元增加至人民币一亿六千万元,股东及股权结构不变。 2007年5月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,招商银行受让中国电 力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持 有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权; ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受 让招商证券持有的公司3.3%的股权。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为: 招商银行持有公司全部股权的33.4%,招商证券持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%。同时,公司注册资本金由人民 币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元。 2013 年 8 月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意, ING Asset Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让 给招商证券。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:招商银行持有全部股权的 55%,招商证券持有全部股权的45%。 2017年12月,经公司股东会审议通过并经报备中国证监会,公司股东招商银行和招商 证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后,公司注册资本金由 人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元,股东及股权结构不变。 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日。招商银行始终坚持“因 您而变”的经营服务理念,已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002年4 月9日,招商银行在上海证券交易所上市(股票代码:600036);2006年9月22日,招商 银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968)。 招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司,经过多年创业发展,已成 为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月17日,招商证券在上海证券交易所 上市(代码600999);2016年10月7日,招商证券在香港联合交易所上市(股份代号: 6099)。 公司以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核 心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。 3.2主要人员情况 3.2.1董事会成员 刘辉女士,经济学硕士。1995年4月加入招商银行股份有限公司,2010年至2013年任 招商银行计划财务部副总经理,2013年至2015年任招商银行市场风险管理部总经理,2015 年至2017年任招商银行资产负债管理部总经理兼招商银行投资管理部总经理,2017年12 月起任招商银行投行与金融市场总部总裁兼招商银行资产管理部总经理。2019年4月起任 招商银行行长助理兼招商银行资产管理部总经理,同时兼任招银理财有限责任公司董事长、 招商信诺人寿保险有限公司董事长、招商信诺资产管理有限公司董事长。现任公司董事 长。 金旭女士,北京大学硕士研究生。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作。2001 年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004年7月至2006年1月在 宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京 代表处任首席代表。2007年6月至2014年12月任国泰基金管理有限公司总经理。2015年 1月加入招商基金管理有限公司,2015年4月起任公司总经理、董事兼招商资产管理(香港) 有限公司董事长,2018年7月起任公司副董事长、总经理兼招商资产管理(香港)有限公 司董事长,2020年11月起兼任领地控股集团有限公司独立非执行董事,现任公司副董事长 兼招商资产管理(香港)有限公司董事长。 杜凯先生,工商管理硕士。1992年8月至1993年11月先后在蛇口工业区商业服务公 司和蛇口集装箱码头有限公司工作。1993年12月起在招商证券股份有限公司工作,历任证 券营业部交易员、市场拓展部副主任、经理助理、负责人,深圳分公司总经理,渠道管理 部总经理,财富管理及机构业务总部负责人。2019年5月起兼任招商证券资产管理有限公 司董事、招商期货有限公司董事、招商致远资本投资有限公司董事。现任公司董事。 王小青先生,复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江苏省 海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998 年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至2005年4月在天一证 券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资产管理有限公司风险管理 部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007年8 月至2020年3月历任中国人保资产管理有限公司总裁助理、副总裁,党委委员、党委副书 记,投委会主任委员等职。2020年3月加入招商基金管理有限公司,现任公司党委书记、 董事、总经理。 何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大 National Trust Company和Ernst&Young,1995年4月加入香港毕马威会计师事务所,2015年9月退休前系 香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任泰 康保险集团股份有限公司、汇丰前海证券有限公司、建信金融科技有限公司、南顺(香港) 集团的独立董事,同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会计师公 会纪律评判小组成员。现任公司独立董事。 张思宁女士,博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国金融学院国际金融系 助教、讲师。1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主 任,中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任,中国证监会创业板部主任。2012 年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6月至2017年4月历任中国 证监会创新部主任、打非局局长。2017年5月起任证通股份有限公司董事长。现任公司独 立董事。 邹胜先生,管理学硕士。1992年12月至1996年12月在深圳证券登记有限公司历任电 脑工程部经理、系统运行部经理。1996年12月至2017年2月在深圳证券交易所历任系统 运行部副总监、武汉中心主任、创业板存管结算部副总监、电脑工程部总监、总经理助理、 副总经理,其中2013年4月至2017年2月兼任深圳证券通信有限公司董事长。2017年3 月起任深圳华锐金融技术股份有限公司董事长。此外,兼任深圳华锐金融技术股份有限公 司下属公司上海华锐软件有限公司董事长、华锐分布式(北京)技术有限公司董事长、华锐 分布式技术(长沙)有限公司董事长、上海华锐数字科技有限公司董事长、深圳火纹区块链 科技有限公司执行董事,同时兼任深圳协和信息技术企业(有限合伙)执行事务合伙人、深 圳丰和技术投资企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳平和技术投资企业(有限合伙)执 行事务合伙人、深圳泰和技术投资企业(有限合伙)执行事务合伙人,兼任深圳市金融科技 协会联席会长。现任公司独立董事。 3.2.2监事会成员 周语菡女士,硕士研究生,先后就读于中国人民大学及加州州立大学索诺玛分校。自 2008年3月至2014年9月以及自2002年3月至2005年9月任招商局中国基金有限公司执 行董事;自2008年2月至2014年5月以及自2002年2月至2005年7月任招商局中国投资 管理有限公司董事总经理;2014年7月起任招商证券股份有限公司监事会主席。现任公司 监事会主席。 彭家文先生,中南财经大学国民经济计划学专业本科,武汉大学计算机软件专业本科。 2001年9月加入招商银行股份有限公司。历任招商银行计划资金部经理、高级经理,计划 财务部总经理助理、副总经理。2011年11月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014 年6月起任招商银行零售金融总部副总经理、副总裁。2016年2月起任招商银行零售金融 总部副总裁兼招商银行零售信贷部总经理。2017年3月起任招商银行郑州分行行长。2018 年1月起任招商银行资产负债管理部总经理。现任公司监事。 罗琳女士,厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部,历 任项目经理、高级经理、业务董事;2002年起加入招商基金管理有限公司,历任基金核算 部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、市场推广部总监、公司首席市场官兼 银行渠道业务总部总监、渠道财富管理部总监,现任公司首席营销官兼市场支持与管理部 总监,公司监事。 鲁丹女士,中山大学国际工商管理硕士。2001年加入美的集团股份有限公司任Oracle ERP系统实施顾问;2005年5月至2006年12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问;2006 年12月至2011年2月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监;2011年2月至2014年3月 任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官;2014年4月加入招商基金管理有限公司,现任 公司战略与人力资源总监兼人力资源部总监、公司监事,兼任招商财富资产管理有限公司 董事。 李扬先生,中央财经大学经济学硕士。2002年加入招商基金管理有限公司,历任基金 核算部高级经理、副总监、总监,现任产品运营官兼产品管理部负责人、公司监事。 3.2.3公司高级管理人员 王小青先生,总经理,简历同上。 钟文岳先生,常务副总经理,厦门大学经济学硕士。1992年7月至1997年4月于中国 农村发展信托投资公司任福建(集团)公司国际业务部经理;1997年4月至2000年1月于 申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理;2000年1月至2001年1月任厦门海发投 资股份有限公司总经理;2001年1月至2004年1月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经 理;2004年1月至2008年11月任新江南投资有限公司副总经理;2008年11月至2015年 6月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理;2015年6月加入招商基金管理有限公司, 现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。 欧志明先生,副总经理,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002年 加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理;2003年4月至2004年7月于广发证券总部任 风险控制岗从事风险管理工作;2004年7月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部 高级经理、副总监、总监、督察长,现任公司副总经理、首席信息官、董事会秘书,兼任 招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理(香港)有限公司董事。 杨渺先生,副总经理,经济学硕士。2002年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨 田基金管理有限公司,历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005年加入招 商基金管理有限公司,历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部) 负责人及总经理助理,现任公司副总经理。 潘西里先生,督察长,法学硕士。1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部,负责法 务工作;2001年10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部,任职主管;2003年2月加入 中国证券监督管理委员会深圳监管局,历任副主任科员、主任科员、副处长及处长;2015 年加入招商基金管理有限公司,现任公司督察长。 3.2.4基金经理 侯昊先生,硕士。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理, 量化投资部助理投资经理、投资经理,现任量化投资部副总监兼招商深证100指数证券投 资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金 基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金 (LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证白酒指数证券投资基金基金 经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商中证银行指数证券投资基金基金经理(管 理时间:2021年1月1日至今)、招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时 间:2021年1月1日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间: 2021年1月1日至今)。 3.2.5投资决策委员会成员 公司的投资决策委员会由如下成员组成:总经理王小青、总经理助理兼固定收益投资 部负责人裴晓辉、总经理助理兼投资管理一部总监王景、副总经理杨渺、基金经理白海峰、 固定收益投资部副总监马龙、投资管理四部副总监付斌。 3.2.6上述人员之间均不存在近亲属关系。 3.3基金管理人的职责 根据《基金法》,基金管理人必须履行以下职责: 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申 购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、中期和年度基金报告; 7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回及转换价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为; 12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。 3.4基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺不得从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作 办法》、《销售办法》、《信息披露管理办法》等法律法规及规章的行为,并承诺建立健全 的内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。 2、基金管理人的禁止行为: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人禁止利用基金财产从事以下投资或活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关 联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则, 防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交 易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理 人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对 关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在与 基金托管人协商一致并履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定 执行。 4、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息; (8)协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易; (9)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5、本基金管理人承诺履行诚信义务,如实披露法规要求的披露内容。 6、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益; (2)不利用职务之便为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息; (4)不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 3.5内部控制制度 1、内部控制的原则 健全性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、成本效益原则。 2、内部控制的组织体系 公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构,以实现对公司从决 策层到管理层和操作层的全面监督和控制。具体而言,包括如下组成部分: (1)监事会:监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层 的行为行使监督权。 (2)董事会风险控制委员会:风险控制委员会作为董事会下设的专门委员会之一,负 责决定公司各项重要的内部控制制度并检查其合法性、合理性和有效性,负责决定公司风 险管理战略和政策并检查其执行情况,审查公司关联交易和检查公司的内部审计和业务稽 查情况等。 (3)督察长:督察长负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控 制情况,并负责组织指导公司监察稽核工作。督察长发现基金和公司存在重大风险或隐患, 或发生督察长依法认为需要报告的其他情形以及中国证监会规定的其他情形时,应当及时 向公司董事会和中国证监会报告。 (4)风险管理委员会:风险管理委员会是总经理办公会下设的负责风险管理的专业委 员会,主要负责对公司经营管理中的重大问题和重大事项进行风险评估并作出决策,并针 对公司经营管理活动中发生的重大突发性事件和重大危机情况,实施危机处理机制。 (5)监察稽核部门:监察稽核部门负责对公司内部控制制度和风险管理政策的执行情 况进行合规性监督检查,向公司风险管理委员会和总经理报告。 (6)各业务部门:风险控制是每一个业务部门和员工最首要的责任。各部门的主管在 权限范围内,对其负责的业务进行检查监督和风险控制。员工根据国家法律法规、公司规 章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。 3、内部控制制度概述 (1)内控制度概述 公司内控制度由内部控制大纲、公司基本制度、部门管理办法和业务管理办法组成。 其中,公司内控大纲包括《内部控制大纲》和《法规遵循政策(风险管理制度)》,它 们是各项基本管理制度的纲要和总揽,是对公司章程规定的内控原则的细化和展开。 公司基本制度包括投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、监察稽核制度、 公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度、人力资源管理制度和危机处理制 度等。部门管理办法在公司基本制度基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任 进行了规范。业务管理办法对公司各项业务的操作进行了规范。 (2)风险控制制度 内部风险控制制度由一系列的具体制度构成,具体包括内部控制大纲、法规遵循政策、 岗位分离制度、业务隔离制度、标准化作业流程制度、集中交易制度、权限管理制度、信 息披露制度、监察稽核制度等。 (3)监察稽核制度 公司设立相对独立的内部控制组织体系和监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据 国家的有关法律法规、公司内部控制制度在所赋予的权限内按照所规定的程序和适当的方 法对监察稽核对象进行公正客观的检查和评价,包括调查评价公司内控制度的健全性、合 理性和有效性、检查公司执行国家法律法规和公司规章制度的情况、进行日常风险控制的 监控工作、执行公司内部定期不定期的内部审计、调查公司内部的违法案件等。 4、内部控制的五个要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。 (1)控制环境 公司致力于树立内控优先和风险控制的理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一 个浓厚的风险控制的文化氛围和环境,使全体员工及时了解相关的法律法规、管理层的经 营思想、公司的规章制度并自觉遵循,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个 业务环节。 (2)风险评估 公司对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析,发现风险,并将风险进行分类, 找出风险分布点,并对风险进行分析和评估,找出引致风险产生的原因,采取定性定量的 手段分析考量风险的高低和危害程度。落实责任人,并不断完善相关的风险防范措施。 (3)控制活动 公司控制活动主要包括组织结构控制、操作控制和会计控制等。 1)组织结构控制 各部门的设置体现部门之间职责有分工,但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金 投资管理、基金运作、市场营销部等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相互独立、 相互牵制并且有独立的报告系统,形成了权责分明、严密有效的三道监控防线: ①以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线:各部门内部工作岗位合理分工、职 责明确,并有相应的岗位说明书和岗位责任制,对不相容的职务、岗位分离设置,使不同 的岗位之间形成一种相互检查、相互制约的关系,以减少舞弊或差错发生的风险。 ②各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道监控防线:公司在相关部门、 相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续 部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。 ③以督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈 的第三道监控防线。 2)操作控制 公司设定了一系列的操作控制的制度手段,如标准化业务流程、业务、岗位和空间隔 离制度、授权分责制度、集中交易制度、保密制度、信息披露制度、档案资料保全制度、 客户投诉处理制度等,控制日常运作和经营中的风险。 3)会计控制 公司确保基金资产与公司自有财产完全分开,分帐管理,独立核算;公司会计核算与 基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上进行严格区分。公司对所管理的不同基 金以及本基金下分别设立账户,分帐管理,以确保每只基金和基金资产的完整和独立。 (4)信息沟通 即指及时地实现信息的流动,如自下而上的报告和自上而下的反馈。 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道, 保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当 的人员进行处理。 公司制定管理和业务报告制度,包括定期报告制度和不定期报告制度。定期报告制度 按照每日、每月、每年度等不同的时间频次进行报告。 1)执行体系报告路线:各业务人员向部门负责人报告;部门负责人向分管领导、总经 理报告; 2)监督体系报告路线:公司员工、各部门负责人向监察稽核部门报告,监察稽核部门 向总经理、督察长分别报告; 3)督察长定期出具监察报告,报送董事会及其下设的风险控制委员会和中国证监会; 如发现重大违规行为,应立即向董事会和中国证监会报告。 (5)内部监控 督察长和监察稽核部门人员负责日常监督工作,促使公司员工积极参与和遵循内部控 制制度,保证制度有效地实施。公司监事会、董事会风险控制委员会、督察长、风险管理 委员会、监察稽核部门对内部控制制度持续地进行检验,检验其是否符合规定要求并加以 充实和改善,及时反映政策法规、市场环境、技术等因素的变化趋势,保证内控制度的有 效性。 §4基金托管人 4.1基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期:1983年10月31日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:刘连舸 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号 托管部门信息披露联系人:许俊 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 4.2基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕 士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开 展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、 基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管 等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 4.3证券投资基金托管情况 截至2020年9月30日,中国银行已托管854只证券投资基金,其中境内基金808只, QDII基金46只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基 金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 4.4托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分, 秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部 风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内 外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”、“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则的无保留意见的审阅报告。2017 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和 “SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密, 能够有效保证托管资产的安全。 4.5托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的 相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监 督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法 律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并 及时向国务院证券监督管理机构报告。 §5相关服务机构 5.1基金份额销售机构 5.1.1直销机构 直销机构:招商基金管理有限公司 招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费) 招商基金官网交易平台 交易网站:www.cmfchina.com 客服电话:400-887-9555(免长途话费) 电话:(0755)83076995 传真:(0755)83199059 联系人:李璟 招商基金机构业务部 地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801 电话:(010)56937404 联系人:贾晓航 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼 电话:(021)38577388 联系人:胡祖望 地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼 电话:(0755)83190401 联系人:张鹏 招商基金直销交易服务联系方式 地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台 电话:(0755)83196359 83196358 传真:(0755)83196360 备用传真:(0755)83199266 联系人:冯敏 5.1.2代销机构 代销机构 代销机构信息 招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行 大厦 法定代表人:缪建民 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195050 联系人:季平伟 中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸 电话:95566 传真:(010)66594853 联系人:张建伟 交通银行股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银 城中路188号 法定代表人:任德奇 电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 联系人:王菁 中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街3号 法定代表人:张金良 电话:95580 传真:(010)68858117 联系人:王硕 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 法定代表人:郑杨 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 联系人:赵守良 平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号 法定代表人:谢永林 电话:95511-3 传真:(021)50979507 联系人:赵杨 宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 电话:0574-87050038 传真:0574-87050024 联系人:印萍萍 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表人:王耀球 电话:0769-961122 传真:0769-22866282 联系人:李燕红 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址:常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人:陆向阳 电话:0519-80585939 传真:0519-89995066 联系人:李仙 广发银行股份有限公司 住所地址:广州市越秀区东风东路713号 法定代表人:王滨 电话:020-38321497 传真:020-87310955 联系人:陈泾渭 江苏银行股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中华路26号 法定代表人:夏平 电话:95319 传真:025-58587038 联系人:周妍 浙商银行股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市庆春路288号 法定代表人:沈仁康 电话:0571-87659056 传真:0571-87659954 联系人:薛超群 中信期货有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305 室、14层 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305 室、14层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 电话:010-60833754 传真:010-57762999 客服电话:400-990-8826 公司网址:www.citicsf.com 东海期货有限责任公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23、25、 27、29号 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东 海证券大厦8楼 法定代表人:陈太康 电话:021-68757102/13681957646 传真:无 联系人:李天雨 客服电话:95531或400-8888588 公司网址:www.qh168.com.cn 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商 城路618号 办公地址:上海市静安区新闸路669号博华 广场21层 法定代表人:贺青 联系人:钟伟镇 电话:(021)38032284 传真:(021)38670666 客服电话:95521 公司网址:www.gtja.com 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝内大街188号 法定代表人:王常青 电话:010-65608231 传真:010-65182261 联系人:刘畅 客服电话:4008-888-108 公司网址:www.csc108.com 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111号 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45层 法定代表人:霍达 联系人:黄婵君 电话:(0755)82960167 传真:(0755)82960141 客服电话:95565 公司网址:www.newone.com.cn 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信 证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:马静懿 电话:010-60833889 传真:010-60833739 客服电话:95548 公司网址:www.citics.com 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6 层 办公地址:北京市西城区金融街35号国企大 厦C座5层 法定代表人:陈共炎 电话:010-83574507 传真:010-66568990 联系人:辛国政 客服电话:95551或4008-888-888 公司网址:www.chinastock.com.cn 海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路689号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:周杰 联系人:赖奕欣 电话:021-63602722 传真:021-23219100 客服电话:95553或02195553或4008888001 公司网址:www.htsec.com 申万宏源证券有限公司(原申银万国证券) 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:杨玉成 联系人:陈宇 电话:021-33388214 传真:021-33388224 客服电话:95523 公司网址:www.swhysc.com 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证 大五道口广场1号楼22层 法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 电话:(021)38565547 传真:(021)38565955 客服电话:95562或4008-095-562 公司网址:www.xyzq.com.cn 万联证券股份有限公司 注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11 号18、19楼全层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路11 号高德置地广场F座18、19层 法定代表人:罗钦城 联系人:甘蕾 电话:020-38286026 传真:020-38286588 客服热线:4008888133 公司网址:www.wlzq.com.cn 渤海证券股份有限公司 注册地址:天津经济技术开发区第二大街42 号写字楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:安志勇 电话:022-28451922 传真:022-28451892 联系人:王星 客服电话:400-651-5988 公司网址:www.ewww.com.cn 中信证券(山东)有限责任公司(原中信万 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号 通) 楼2001 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛 国际金融广场1号楼第20层 法定代表人:姜晓林 联系人:孙秋月 电话:(0532)85022026 传真:(0532)85022605 客服电话:95548 公司网址:sd.citics.com 东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街5号(新盛 大厦)12、15层 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛 大厦B座12-15层 法定代表人:魏庆华 电话:010-66555316 传真:010-66555246 联系人:汤漫川 客服电话:95309 公司网址:www.dxzq.net 东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街5号 办公地址:苏州工业园区星阳街5号 法定代表人:范力 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 客服电话:95330 公司网址:www.dwjq.com.cn 信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1 号楼 办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127 号大成大厦6层 法定代表人:肖林 电话:010-83252185 传真:010-63080978 联系人:付婷 客服电话:95321 公司网址:www.cindasc.com 方正证券股份有限公司 注册地址:长沙市天心区湘江中路二段36号 华远华中心4、5号楼3701-3717 公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨 国际大厦22-24层 法定代表人:施华 联系人:徐锦福 电话:010-57398062 传真:010-57308058 客服电话:95571 公司网址:www.foundersc.com 长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦南塔楼10-19层 办公地址:深圳福田区深南大道6088号特区 报业大厦14、16、17楼 法定代表人:曹宏 联系人:纪毓灵 电话:0755-83554486 传真:0755-83515567 客服电话:95514或4006666888 公司网址:www.cgws.com 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:周健男 联系人:姚巍 电话:021-22169502 传真:021-22169134 客服电话: 95525 公司网址:www.ebscn.com 新时代证券股份有限公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院 1号楼15层1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院 1号楼15层1501 法定代表人:叶顺德 电话:010-83561146 传真:010-83561001 联系人:田芳芳 客户服务电话:95399 公司网址:www.xsdzq.cn 大同证券有限责任公司 注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央 21层 办公地址:山西省太原市长治路111 号山西 世贸中心A 座F12、F13 法定代表人:董祥 电话:0351-4130322 传真:0351-4130322 联系人:薛津 客服电话:4007-121212 公司网址:www.dtsbc.com.cn 平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址:深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心B座第22-25层 法定代表人:何之江 联系人:王超 电话:0755-22621866 传真:0755-82400862 客服电话:95511转8 公司网址:stock.pingan.com 华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅 湖路198号 公司地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅 湖路198号财智中心B1座 法定代表人:章宏韬 电话: 0551-5161666 传真: 0551-5161600 联系人:孙懿 客服电话:95318 公司网址:www.hazq.com 财信证券有限责任公司(原财富证券) 注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国 际财富中心26层 办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国 际财富中心26层 法定代表人:刘宛晨 联系人:郭静 电话:(0731)84403347 客服电话:95317或400-8835-316 公司网址:www.cfzq.com 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号 国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号 国华投资大厦9层10层 法定代表人:王少华 电话:010-84183333 传真:010-84183311 联系人:黄静 客服电话:400-818-8118 公司网址:www.guodu.com 东海证券股份有限公司 注册地址:常州市延陵西路23号投资广场18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东 海证券大厦 法定代表人:钱俊文 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531或400-8888-588 公司网址:www.longone.com.cn 恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区 海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东 街111号 法定代表人:庞介民 联系人:熊丽 电话:0471-4972675 传真:0471-4961259 客服电话:956088或400-196-6188 公司网址:www.cnht.com.cn 申万宏源西部证券有限公司(原宏源证券) 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区) 北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区) 北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人:李琦 联系人:陈宇 电话:021-33388214 传真:021-33388224 客服电话:4008000562 公司网址:www.hysec.com 中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券) 注册地址:济南市市中区经七路86号 办公地址:济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 联系人:秦雨晴 客服电话:95538 公司网址:www.zts.com.cn 第一创业证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区福华一路115 号投行大厦20楼 办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115 号投行大厦15-20楼 法定代表人:刘学民 电话:0755-23838751 传真:0755-25838701 联系人:吴军 客服电话:95358 公司网址:www.firstcapital.com.cn 中航证券有限公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址:北京市朝阳区安立路60号润枫德 尚6号楼3层中航证券 法定代表人:王晓峰 电话:010-64818301 传真:010-64818443 联系人:胡晨 客服电话:95335或400-88-95335 公司网址:www.avicsec.com 华龙证券股份有限公司 注册地址:兰州市城关区东岗西路638号兰 州财富中心21楼 办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638 号财富大厦19楼 法定代表人:陈牧原 电话:0931-4890208、0931-8784656 传真:0931-4890628 联系人:范坤、杨力 客服电话:95368或400-6898888 公司网址:www.hlzqgs.com 中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大 厦2座27层及28层 办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大 厦2座27层及28层 法定代表人:沈如军 联系人:蔡宇洲 电话:010-65051166 传真:010-65051166 客服电话:4009101166 公司网址:www.cicc.com 中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸 社区创业路1777号海信南方大厦21层、22 层 办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强 高新发展大楼7层、8层 法定代表人:林炳城 电话:0755-82570586 传真:0755-82940511 联系人:罗艺琳 客服电话:95329 公司网址:www.zszq.com 红塔证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市北京路155号附1 号 公司地址:云南省昆明市北京路155号附1 号红塔大厦9楼 法定代表人:李素明 电话:0871-3577398 传真:0871-3578827 联系人:高国泽 客服电话:956060 公司网址:www.hongtastock.com 方正证券承销保荐有限责任公司(原民族证 注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院 券) 5号楼 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院 5号楼 法定代表人:陈琨 电话:59355941 传真:56437030 联系人:李微 客服电话:95571 公司网址:www.e5618.com 华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街8号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号 中国人保寿险大厦12层 法定代表人:张海文 电话:010-85556095 传真:010-85556088 联系人:朱玉成 客服电话:95390 公司网址:www.hrsec.com.cn 太平洋证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市北京路926号同德 广场写字楼31楼 办公地址:北京市西城区北展北街九号华远 企业号D座三单元 法定代表人:李长伟 电话:010-88321613 传真:010-88321763 联系人:谢兰 客服电话:95397 公司网址:www.tpyzq.com 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2 幢220室 法定代表人:张跃伟 电话:400-820-2899 传真:021-58787698 联系人:敖玲 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发 展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人:薛峰 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 联系人:童彩平 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2 号 法定代表人:陈柏青 电话:0571-28829790 传真:0571-26698533 联系人:韩松志 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 司 7650号205室 法定代表人:汪静波 电话:400-821-5399 传真:(021)38509777 联系人:李娟 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号 4号楼449室 法定代表人:杨文斌 电话:(021)58870011 传真:(021)68596916 联系人:张茹 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号 楼2层 法定代表人:其实 电话:400-1818-188 传真:021-64385308 联系人:潘世友 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂 大厦903室 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 联系人:刘宁 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14楼09单元 法定代表人:郭坚 电话:021-20665952 传真:021-22066653 联系人:宁博宇 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百 泉街10号2栋236室 法定代表人:张鑫 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电话:400-999-8877 联系人:罗曦 网址:http://www.webank.com/ 北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11 层1108 法定代表人:王伟刚 电话:400-619-9059 联系人:丁向坤 网址:http://www.fundzone.cn 上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区) 法定代表人:王翔 电话: 400-820-5369 联系人:吴鸿飞 网址: www.jiyufund.com.cn 中民财富基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7 层05单元 法定代表人:弭洪军 电话:400-876-5716 联系人:茅旦青 网址:www.cmiwm.com 联储证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路333 号东方汇经中心8楼 法定代表人:沙常明 电话:400-620-6868 联系人:唐露 网址: http://www.lczq.com/ 上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨 高南路799号5层01、02/03室 法定代表人:胡燕亮 电话:021-50810687 联系人:樊晴晴 网址: www.wacaijijin.com 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1 号楼22层2603-06 法定代表人:江卉 电话:01089189288 联系人:邢锦超 网址: http://kenterui.jd.com/ 通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融 广场杨高南路799号3号楼9楼 法定代表人:兰奇 电话:95156转5 联系人:陈益萍 网址: www.tonghuafund.com 北京植信基金销售有限公司 注册地址:北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑 10号楼 法定代表人:于龙之 客服电话:4006-802-123 邮箱:services@zhixin-inv.com 公司网址:https://www.zhixin-inv.com/ 腾安基金销售(深圳)有限公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路腾讯大 厦11楼 法定代表人:刘明军 客服电话:95017转1转6 或 0755-86013388 公司网址:https://www.tenganxinxi.com/ 济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院 1号楼冠捷大厦3层307单元 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 联系电话:13501184929 客服电话:400-673-7010 公司网址:http://www.jianfortune.com/ 中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴 环路333号729S室 法定代表人:许欣 联系人:从欣雨 联系电话:021-68609600-5981 客服电话:400-700-9700 公司网址:https://www.qiangungun.com/ 上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨 高南路428号1号楼1102单元 法定代表人:申健 联系人:施燕华 联系电话:18901685505 客服电话:021-20292031 公司网址:https://www.wg.com.cn 北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢 1层101 法定代表人:张旭阳 联系人:王语妍 联系电话:13810785862 客服电话:95055-9 公司网址:https://www.baiyingfund.com/ 江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大 道47号 法定代表人:吴言林 联系人:林伊灵 联系电话:025-66046166(分机号转810) 客服电话:025-66046166 公司网址:www.huilinbd.com 玄元保险代理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张 杨路707号1105室 法定代表人:马永谙 联系人:卢亚博 联系电话:13752528013 客服电话:021-50701053 公司网址: http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx 五矿证券有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超 经贸中心办公楼47层01单元 法定代表人:黄海洲 联系人:华然 联系电话:0755-82564033 客服电话:40018-40028 公司网址:https://www.wkzq.com.cn/ 基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金。 5.2注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17号 办公地址:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:周明 电话:(010)59378888 传真:(010)59378907 联系人:朱立元 5.3律师事务所和经办律师 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人:廖海 电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 经办律师:刘佳、张雯倩 联系人:刘佳 5.4会计师事务所和经办注册会计师 名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 执行事务合伙人:邹俊 电话:(0755)2547 1000 传真:(0755)8266 8930 经办注册会计师:奚霞、高朋 联系人:蔡正轩 §6基金的历史沿革 招商中证白酒指数证券投资基金由招商中证白酒指数分级证券投资基金终止分级运作 并变更而来。 招商中证白酒指数分级证券投资基金依据《基金法》于2015年4月20日获中国证监会 证监许可【2015】666号文准予募集。 招商中证白酒指数分级证券投资基金基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管 人为中国银行股份有限公司。基金管理人于2015年5月27日获得中国证监会书面确认,招 商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同生效。 根据《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》约定,招商中证白酒指数分级证 券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定终止招商 中证白酒A份额与招商中证白酒B份额的运作,无需召开基金份额持有人大会。据此,基金 管理人已于2020年12月2日在指定媒介发布《关于招商中证白酒指数分级证券投资基金之 招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》, 向深圳证券交易所申请招商中证白酒指数分级证券投资基金的两级子份额退市,并于2020 年12月31日(基金折算基准日)进行基金份额折算,《招商中证白酒指数证券投资基金基 金合同》于基金折算基准日次日正式生效,《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》 同时失效。 §7基金的存续 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现 前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其 他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 §8基金份额的申购、赎回及转换 本基金基金合同生效后,投资人可通过场外或场内两种方式对基金份额进行申购与赎 回。 8.1申购和赎回场所 基金份额场外申购与赎回的场所包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构,投资 者可使用基金账户,通过基金管理人、场外代销机构办理场外申购、赎回业务;基金份额场 内申购与赎回的场所为具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳 证券交易所会员单位,投资者使用深圳证券账户,通过深圳证券交易所交易系统办理场内 申购、赎回业务。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构,并在基 金管理人网站公示。 8.2申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为证券交易所的正常交易日 的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停 申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者 转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确 认接收的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的 价格。 8.3申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准 进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理基金份额的场内申购、赎回业务时,需遵 守深圳证券交易所的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中 国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,按新规定执行。 5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 8.4申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎 回的申请。 投资者在申购基金份额时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回 申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。 投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在 遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。 2、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提 交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他 方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实 接收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认 情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 3、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须在规定时间内全额交付申购款项,投资人交付申购款项, 申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请时,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资 人赎回申请成功后,基金管理人将通过基金登记机构及其相关基金销售机构在T+7日(包 括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回或《基金合同》载明的其 他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非 基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至下一个工作 日划往基金份额持有人的银行账户。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,并提前公 告。 8.5申购与赎回及转换的有关限制 1、基金申购的限制 投资者办理场内申购时,单笔最低申购金额为1元;通过代销网点和本基金管理人官 网交易平台首次申购和追加申购的最低金额均为1元;通过本基金管理人直销中心申购, 首次最低申购金额为50万元人民币,追加申购单笔最低金额为1元人民币。实际操作中, 各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额, 具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。 2、基金赎回的限制 基金份额持有人办理基金份额场外赎回时,每笔赎回申请的最低份额为0.01份基金份 额;基金份额持有人办理基金份额场内赎回时,每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额, 同时赎回份额必须是整数份额。基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为0.01份, 基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足0.01份 的,需一并全部赎回。 3、基金转换的限制 基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的,转出的基金份额不 得低于1份。 通过本基金管理人官网交易平台转换的,每次转出份额不得低于1份。留存份额不足1 份的,只能一次性赎回,不能进行转换。 4、投资者投资招商基金“定期定额投资计划”时,每期扣款金额最低不少于人民币 10元。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。 5、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。 6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 7、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 8.6申购、赎回及转换的费用 1、申购费率 申购费用由基金申购人承担,并应在投资者申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 (1)场外申购费率根据申购金额设定如下: 本基金申购采用金额申购方式,申购费率如下表。投资者在一天之内如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。 申购金额(M) 申购费率 M<50万 1.0% 50万≤M<100万 0.5% M≥100万 每笔1000元 (2)场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。 2、赎回费率 (1)场外赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下: 持有期限 赎回费率 N<7日 1.5% 7日≤N<1年 0.5% 1年≤N<2年 0.25% N≥2年 0% (注:1年指365天,2年为730天,依此类推) (2)场内赎回时,对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费,除此之外本基金的场内赎回费率为固定0.5%。 赎回费用由基金赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费归入基金财产的部分不低于赎回费总额的25%。 3、转换费用 (1)各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。 (2)每笔转换申请的转出基金端,收取转出基金的赎回费,赎回费根据相关法律法规及基金合同、招募说明书的规定收取。 (3)每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转入基金与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费用)档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。 (4)基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。 (5)基金份额持有人对转入份额的持有期限自转入确认之日算起。 4、基金管理人官网交易平台交易 www.cmfchina.com 网上交易,详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及基金管理人公告。 5、基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 7、基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,届时将提前公告。基金招募说明书规定申购费率为固定金额的,则按基金招募说明书中费率规定执行,不再享有费率优惠。 8.7申购份额与赎回金额的计算 1、基金份额申购份额的计算: 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) (注:对于适用固定金额申购费的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费金额) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日的基金份额净值 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份。通过场 外方式进行申购的,按四舍五入的方法保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基 金财产承担。通过场内方式申购的,申购份额计算结果采用截尾法保留到整数位,整数位 后小数部分的份额对应的资金返还投资者。 例:某投资者(非特定投资人)通过场外投资60,000元申购本基金份额,且该申购申 请被全额确认,对应申购费率为1.0%,假设申购当日基金份额净值为1.0680元,则其可得 到的申购份额为: 净申购金额= 60,000 / (1+1.0%) =59405.94元 申购费用=60,000-59405.94=594.06元 申购份额=59405.94/1.0680=55623.54份 即:投资者(非特定投资人)通过场外投资60,000元申购本基金基金份额,假设申购 当日基金份额净值为1.0680元,则可得到55623.54份基金份额。 2、基金份额赎回金额的计算: 采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,计算公 式: 赎回总金额=赎回份额×T日的基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 上述计算结果均按四舍五入的方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 例:某投资者(非特定投资人)赎回10,000份基金份额且持有时间不少于7日但不满 1年,赎回费率为0.5%,假设赎回申请当日的基金份额净值是1.0680元,则可得到的赎回 金额为: 赎回总额= 10,000 ×1.0680= 10,680.00元 赎回费用= 10,680.00 ×0.5% = 53.40元 赎回金额= 10,680.00 - 53.40 = 10,626.60元 即:投资者(非特定投资人)赎回10,000份基金份额且持有时间不少于7日但不满1 年,假设赎回当日的基金份额净值是1.0680元,则其可得到的赎回金额为10,626.60元。 3、基金份额净值的计算: T日基金份额净值=T日闭市后的基金份额的基金资产净值/T日基金份额的余额数量。 T日的基金份额净值在当天收市后计算,并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情 况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到 小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 8.8申购和赎回的注册登记 本基金基金份额采用分系统登记的原则。场外申购的基金份额登记在注册登记系统持 有人开放式基金账户下;场内申购的基金份额登记在证券登记结算系统持有人证券账户 下。 本基金基金份额申购与赎回的注册登记业务,按照中国证券登记结算有限责任公司的 有关规定办理。通常情况下,投资者申购基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资者登 记权益并办理注册登记手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回或转换转出该部分基金 份额。 投资者赎回基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的注册登记手 续。 中国证券登记结算有限责任公司可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理 时间进行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,基金管理人最迟于开始实施调整前3 个工作日在指定媒介上公告。 8.9拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当暂停接受基金申购申请。 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。 7、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业 绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停或拒绝接受 基金投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情 况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 8.10暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金投资者的赎回申请时,基金管理人 应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足 额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付 部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持 有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除 时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 8.11巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的10%时,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回 或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回 程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在 当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期 办理。若进行上述延期办理,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金 总份额10%以上的部分,将自动进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请, 应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额。投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时选择将当日 未获办理部分予以撤销外,延迟至下一个开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。 依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎回为 止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有 必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得 超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当在3个交易日内通知基金份额持 有人,说明有关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。 8.12暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂 停公告。 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重 新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过1天但少于2周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金 管理人应提前2日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开始办理 申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公 告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在指定媒介上连续 刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的 基金份额净值。 8.13基金的转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理 人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机 构。 8.14基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基 金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然 人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于 符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收 费。 8.15定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基 金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 8.16基金的冻结、解冻和质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构 认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的 权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定 的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理 人将制定和实施相应的业务规则。 8.17基金份额的转让 根据届时有效的有关法律法规和政策的规定,本基金可以以除申购、赎回以外的其他 交易方式进行转让。 §9基金份额的上市交易 本基金《基金合同》生效后,在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况 下,基金管理人可根据有关规定,申请本基金的基金份额上市交易。 9.1上市交易的地点 深圳证券交易所。 9.2上市交易的时间 在确定上市交易时间后,基金管理人最迟在上市前3个工作日在至少一家指定媒介和 基金管理人网站上公告。 9.3上市交易的规则 本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、 《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。 9.4上市交易的费用 基金份额上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行。 9.5上市交易的行情揭示 基金份额在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系 统同时揭示前一交易日的基金份额净值。 9.6上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国证监会 及深圳证券交易所的相关规定执行。 9.7相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相 关规定内容进行调整的,本基金《基金合同》相应予以修改,且此项修改无须 召开基金份额持有人大会。 9.8若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易 的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 §10基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管等其他相关业 务 10.1基金份额的登记 1、本基金的基金份额采用分系统登记的原则。场外申购的基金份额登记在注册登记系 统基金份额持有人开放式基金账户下;场内申购或上市交易的基金份额登记在证券登记结 算系统基金份额持有人证券账户下。 2、登记在证券登记结算系统中的基金份额可以直接申请场内赎回,可以在本基金上市 交易后在二级市场卖出,也可以在通过跨系统转托管转至注册登记系统后申请场外赎回。 3、登记在注册登记系统中的基金份额既可以直接申请场外赎回,也可以在通过跨系统 转托管转至证券登记结算系统后申请场内赎回或在本基金上市交易后在二级市场卖出。 10.2系统内转托管 1、系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机 构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为。 2、基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金份额赎回业务的销 售机构(网点)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。 3、基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额场内赎回 或交易的会员单位(交易单元)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。 4、基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 10.3跨系统转托管 1、跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结 算系统之间进行转托管的行为。 2、基金份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定 办理。 3、基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 §11基金的投资 11.1投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段, 实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持 基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 11.2投资理念 指数化投资可以以较低的成本获取良好的市场长期回报,投资于具有良好代表性、流 动性与投资性的指数可以有效分享该指数所代表的股票市场中的投资机会。 11.3投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、 股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或 中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投 资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证白酒指数成份股和备选成份股的资产 不低于股票资产的90%,且不低于非现金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以 内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 11.4投资策略 本基金以中证白酒指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的 指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动 而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业 绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和 赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理 方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合: (1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽 子标的指数成份股票作为替代股备选库; (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被 替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系 数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。 本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析 基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪 偏离度管理方案。 本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基 金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下, 参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运 行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的 期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情 况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲 因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通证券出借业务。 本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。 若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上 述法律法规和监管要求的变化。 11.5标的指数与业绩比较基准 1、标的指数 本基金股票资产的标的指数为中证白酒指数。 未来若出现标的指数不符合《指数基金指引》要求(因成份股价格波动等指数编制方法 变动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外)、指数编 制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并 提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合 同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开 或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照 指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基 金投资运作。 2、业绩比较基准 本基金业绩比较基准:中证白酒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利 率(税后)×5%。 由于本基金投资标的指数为中证白酒指数,且每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府 债券,因此,本基金将业绩比较基准定为中证白酒指数收益率×95%+金融机构人民币活 期存款基准利率(税后)×5%。 除上述“1、标的指数”中所述情形外,如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出时,本基金可以在与本基金托管人协商同意后变 更业绩比较基准并及时公告。 11.6风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。 11.7投资决策程序 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员负责制定 基金投资方面的整体投资计划与投资原则;决定有关标的指数重大调整应对决策、其他重 大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理根据投资决策委员会的决策,负责投资 组合的构建、调整和日常管理等工作。 (1)投资决策委员会依据相关研究分析报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会 议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。 (2)基金经理依据指数编制单位公布的指数成份股名单及权重,进行投资组合构建; (3)基金经理及风险管理部定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估,并 对风险隐患提出预警; (4)基金经理根据指数成份股或权重变化情况、基金申购赎回情况、指数成份股派息 情况等,适时进行投资组合调整; 在投资决策过程中,风险管理部负责对各决策环节的事前及事后风险、操作风险等投 资风险进行监控,并在整个投资流程完成后,对投资风险及绩效做出评估,提供给投资决 策委员会、投资总监、基金经理等相关人员,以供决策参考。 11.8投资限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: 1、本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证白酒指数成份股和备 选成份股的资产不低于股票资产的90%,且不低于非现金资产的80%; 2、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期; 3、本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所 申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 4、本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值 的10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得 超过基金资产净值的100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府 债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;本基金在任何交 易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金在任 何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净 值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)不 低于基金资产的85%,且不得超过基金资产的100%; 5、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低 于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等; 6、本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本基金管理人管理的基金托 管人托管的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证10%。投资于其他权证的投资比例, 遵从法律法规或监管部门的相关规定; 7、本基金总资产不得超过基金净资产的140%; 8、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 的10%; 9、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 10、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的10%; 11、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 12、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产 支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个 月内予以全部卖出; 13、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 14、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 15、本基金参与转融通证券出借业务,出借证券资产不得超过基金资产净值的30%, 出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性规定》所述流动性受限证券的范围; 参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的50%;最近6个月内日均基金资 产净值不得低于2亿元;证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值 加权平均计算;因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金投资不符合本条上述规定的,基金管理人不得新增出借业务; 16、基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他有价证券 市值之和,不得超过基金资产净值的95%; 17、本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定; 18、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他比例限制。 除上述第5、12、13、14、15项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规 定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人 对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制,但 需提前公告,不需要再经基金份额持有人大会审议。 11.9禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: 1、承销证券; 2、违反规定向他人贷款或提供担保; 3、从事承担无限责任的投资; 4、买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 5、向基金管理人、基金托管人出资; 6、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; 7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关 联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益 冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会 审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易 事项进行审查。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上 述规定的限制。 11.10基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金资产的安全与增值; 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的 利益; 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人 的利益。 11.11基金投资组合报告 招商中证白酒指数证券投资基金基金管理人-招商基金管理有限公司的董事会及董事 保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日,来源于《招商中证白酒指数分级证券 投资基金2020年第1季度报告》。 1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 11,297,886,324.85 91.50 其中:股票 11,297,886,324.85 91.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 138,168,499.37 1.12 其中:债券 138,168,499.37 1.12 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的 - - 买入返售金融资产 7 银行存款和结算备付 702,712,896.65 5.69 金合计 8 其他资产 209,110,004.42 1.69 9 合计 12,347,877,725.29 100.00 2报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 11,288,749,074.81 94.06 D 电力、热力、燃气及 - - 水生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮 - - 政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信 - - 息技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务 - - 业 N 水利、环境和公共设 - - 施管理业 O 居民服务、修理和其 - - 他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,288,749,074.81 94.06 2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,348,529.71 0.03 D 电力、热力、燃气及 - - 水生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,147.31 0.00 G 交通运输、仓储和邮 234.54 0.00 政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信 423,375.06 0.00 息技术服务业 J 金融业 5,196,249.64 0.04 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务 149,713.78 0.00 业 N 水利、环境和公共设 - - 施管理业 O 居民服务、修理和其 - - 他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,137,250.04 0.08 2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 招商中证白酒指数分级证券投资基金本报告期末未持有港股通投资股票。3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 资产净 值比例 (%) 1 600519 贵州茅台 1,609,552 1,788,212,272.00 14.90 2 000568 泸州老窖 22,785,036 1,678,117,901.40 13.98 3 000858 五 粮 液 14,390,479 1,657,783,180.80 13.81 4 002304 洋河股份 18,788,390 1,575,782,269.30 13.13 5 000860 顺鑫农业 17,974,016 1,103,424,842.24 9.19 6 600809 山西汾酒 9,006,768 812,230,338.24 6.77 7 603589 口子窖 12,432,747 514,218,415.92 4.28 8 603369 今世缘 17,264,091 485,984,161.65 4.05 9 000596 古井贡酒 3,975,130 454,079,099.90 3.78 10 600779 水井坊 6,730,603 289,752,459.15 2.41 3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 公允价值 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) (元) 净值比例 (%) 1 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.03 2 601077 渝农商行 204,778 1,069,975.60 0.01 3 688396 华润微 19,911 644,718.18 0.01 4 688200 华峰测控 3,780 558,948.60 0.00 5 688208 道通科技 14,165 497,758.10 0.00 4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 50,090,000.00 0.42 2 央行票据 - - 3 金融债券 88,078,499.37 0.73 其中:政策性金融债 88,078,499.37 0.73 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 138,168,499.37 1.15 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 108602 国开1704 879,993 88,078,499.37 0.73 2 019615 19国债05 500,000 50,090,000.00 0.42 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 招商中证白酒指数分级证券投资基金本报告期末未持有资产支持证券。7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 招商中证白酒指数分级证券投资基金本报告期末未持有贵金属。8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 招商中证白酒指数分级证券投资基金本报告期末未持有权证。9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末基金投资的股指期货持仓和损益明细 招商中证白酒指数分级证券投资基金本报告期末未持有股指期货合约。9.2基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到基金的投资目标。基金在股 指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股 指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的 研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约, 达到有效跟踪标的指数的目的。此外,基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性 风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导 致无法有效跟踪标的指数的风险。 10报告期末基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 根据招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同规定,招商中证白酒指数分级证券 投资基金不参与国债期货交易。 10.2报告期末基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同规定,招商中证白酒指数分级证券 投资基金不参与国债期货交易。 10.3本期国债期货投资评价 根据招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同规定,招商中证白酒指数分级证券 投资基金不参与国债期货交易。 11投资组合报告附注 11.1 报告期内基金投资的前十名证券除泸州老窖(证券代码000568)外其他证券的发行主 体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据2019年7月12日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被泸州市应急 管理局处以罚款,并警告。 对上述证券的投资决策程序的说明:招商中证白酒指数分级证券投资基金为指数型基 金,因复制指数被动持有,上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要 求。 11.2 招商中证白酒指数分级证券投资基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选 股票库,基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,353,062.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,541,497.55 5 应收申购款 202,215,444.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 209,110,004.42 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 招商中证白酒指数分级证券投资基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 招商中证白酒指数分级证券投资基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受 限的情况。 11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部 占基金资产 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 分的公允价 净值比例 况说明 值(元) (%) 1 601658 邮储银行 4,126,274.04 0.03 新股锁定 2 601077 渝农商行 768,445.60 0.01 新股锁定 3 688200 华峰测控 558,948.60 0.00 新股锁定 §12基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资 者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比 较如下表所示: 净值增 净值增 业绩比较 业绩比较基 阶段 长率① 长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差② 率③ 准差④ 2015.05.27-2015.12.31 -11.53% 2.93% -8.91% 2.79% -2.62% 0.14% 2016.01.01-2016.12.31 15.25% 1.79% 13.52% 1.77% 1.73% 0.02% 2017.01.01-2017.12.31 74.92% 1.51% 72.57% 1.51% 2.35% 0.00% 2018.01.01-2018.12.31 -23.75% 2.20% -25.53% 2.22% 1.78% -0.02% 2019.01.01-2019.12.31 86.82% 1.89% 86.29% 1.89% 0.53% 0.00% 2020.01.01-2020.03.31 -11.98% 2.37% -12.13% 2.41% 0.15% -0.04% 自招商中证白酒指数分级证券 投资基金成立起至2020.03.31 123.60% 2.05% 117.55% 2.03% 6.05% 0.02% 注:招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同生效日为2015年5月27日。 §13基金的财产 13.1基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资 产的价值总和。 13.2基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 13.3基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 13.4基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人 保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法 规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清 算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与 其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。 §14基金资产估值 14.1估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 14.2估值对象 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及 负债。 14.3估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的 市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发 行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交 易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考 类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市实行净价交易的债券,对于存在活跃市场的情况下,按估值日收盘价 估值;对于存在活跃市场但收盘价未能代表估值日公允价值的情况下,使用调整后的收盘 价估值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,采用估值技术确定公允价值。 (3)交易所上市未实行净价交易的债券,对于存在活跃市场的情况下,按估值日收盘 价减去收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;对于存在活跃市场但收盘价未能代 表估值日公允价值的情况下,使用调整后的收盘价减去收盘价中所含的债券应收利息得到 的净价估值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,采用估值技术确定公允价 值。 (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上 市的资产支持证券、中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的 同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关 规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确 定公允价值。 4、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。 5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 6、本基金投资股指期货等衍生品种合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日 无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 7、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按相应利率逐日计提利息。 8、本基金参与转融通证券出借业务,按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行估 值。 9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最 新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原 因,双方协商解决。 基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算,并担任基金会计责任方。就与本 基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 14.4估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数 量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金净值信息结果 发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 14.5估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值 错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由 于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予 赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差 错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术 水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可 抗力原因出现差错的当事人不对其他基金合同当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当 得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方 未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担 赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行 更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事 人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得 利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并 在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如 果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获 得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错 误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 14.6暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应 当暂停基金估值; 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 14.7基金净值的确认 用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给 基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对 基金净值信息予以公布。 14.8特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按“估值方法”的第9项进行估值时,所造成的误差不作 为基金资产估值错误处理。 2、由于证券交易所、期货公司及登记结算公司等第三方机构发送的数据错误或由于其 他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检 查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人应免 除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影 响。 §15基金的收益与分配 15.1基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 15.2基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 15.3收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可进行收益分配; 2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在注册登记系统的 基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为本基 金基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 本基金场内收益分配方式仅为现金分红,登记在证券登记结算系统的基金份额持有人 深圳证券账户下的基金份额只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循 深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌 情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实 施日前在指定媒介公告。 15.4收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 15.5收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介公告。 15.6基金收益分配中发生的费用 收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。对于场外份额, 当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机 构可将基金份额持有人的现金红利自动转为本基金基金份额。红利再投资的计算方法等有 关事项遵循《业务规则》的相关规定。场内基金份额收益分配时发生的费用,遵循深圳证券 交易所和登记机构的相关规定。 §16基金的费用与税收 16.1基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金的指数使用费; 4、基金上市费用; 5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的证券、期货交易费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、证券账户开户费用、银行账户维护费用; 11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 16.2基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管 人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.22%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管 人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金托管人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 3、基金的指数使用费 本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向 中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下,指数使用费按照前一日基金资产净值的 0.02%的年费率进行计提,且收取下限为每季人民币5万元(即不足5万元部分按照5万元 收取)。计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。 计算方法如下: H=E×0.02%÷当年天数 H为每日应计提的标的指数使用费 E为前一日的基金资产净值 指数使用费每日计算,逐日累计,每季支付一次,由基金管理人向基金托管人发送指 数使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年1月、4月、7月、10月的前十个工作日 内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的指数使用费。 上述“16.1基金费用的种类中第3-11项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按 费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 16.3不列入基金费用的项目 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用根据《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》 执行; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 16.4费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金 托管费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议(法律法规 或中国证监会另有规定的除外);调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金 份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒介上公告。 16.5基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 §17基金的会计与审计 17.1基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 17.2基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事 务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 §18基金的信息披露 18.1本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本 基金从其最新规定。 18.2信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基 金份额持有人及其日常机构(如有)等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和 非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中 国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、 简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中 国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定 网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者 复制公开披露的信息资料。 18.3本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 18.4公开披露采用的语言 本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人 应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 18.5公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 (1)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大 会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律 文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金 申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务 等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在 三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生 变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募 说明书。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等 活动中的权利、义务关系的法律文件。 (4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人应当 在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业 网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止 运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 2、基金份额上市交易公告书 本基金获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易3个工作 日前,将上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 3、基金净值信息 在本基金上市交易或者开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于 每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额 净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年 度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 4、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回 价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息资料。 5、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登 载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会 计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告 登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度 报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障 其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信 息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及 产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 6、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在 指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影 响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项; (2)《基金合同》终止、基金清算; (3)转换基金运作方式、基金合并; (4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; (5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基 金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; (6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人; (8)基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生 变动; (9)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管 人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; (10)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; (11)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政 处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚; (12)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重 大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外; (13)基金收益分配事项; (14)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (15)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; (16)本基金开始办理申购、赎回; (17)本基金发生巨额赎回并延期办理; (18)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; (19)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; (20)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (21)本基金上市交易、停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市; (22)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重 大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 7、澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相 关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证 监会、基金上市交易的证券交易所。 8、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 9、清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并 制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示 性公告登载在指定报刊上。 10、参与融资和转融通证券出借业务的信息披露 本基金参与融资和转融通证券出借业务的,基金管理人应当在季度报告、中期报告、 年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与融资和转融通证券出借业务情 况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等,并就转融通证券出 借业务在报告期内发生的重大关联交易事项做详细说明。 11、中国证监会规定的其他信息。 在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露的股 指期货交易情况,应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股 指期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值 占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券 明细。基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产 支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 18.6信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理 人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容 与格式准则等法律法规以及证券交易所的自律管理规则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金 管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更 新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息, 并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中国证监会规定之日 起,按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公 共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市交易的证券交易所网站 披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关 规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构, 应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后十年。 18.7信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将 信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。 18.8暂停或延迟披露基金相关信息的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息: 1、不可抗力; 2、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 3、基金合同约定的暂停估值的情形; 4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 §19风险揭示 证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期 的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能 承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理 风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个 交易日基金的净赎回申请超过上一日本基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时 赎回持有的全部基金份额。 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不 同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益 预期越高,投资人承担的风险也越大。 投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了 解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断 基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金管理人建议基金投资者在选择本基金之前,通过正规的途径,如:招商基金客户 服务热线(4008879555),招商基金公司网站(www.cmfchina.com)或者通过其他代销机构, 对本基金进行充分、详细的了解。在对自己的资金状况、投资期限、收益预期和风险承受 能力做出客观合理的评估后,再做出是否投资的决定。投资者应确保在投资本基金后,即 使出现短期的亏损也不会给自己的正常生活带来很大的影响。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资 是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投 资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效 理财方式。 基金管理人提请投资人特别注意,因基金份额拆分、分红等行为导致基金份额净值变 化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因基金 份额拆分、分红等行为导致基金份额净值调整至1元初始面值,在市场波动等因素的影响 下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于初始面值。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金 一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表 现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基 金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。 19.1证券市场风险 证券市场受各种因素的影响所引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险。引起市场 风险的主要因素有: 1、政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家经济政策的变化会对证券市场产生影响,导致 证券市场价格波动而产生的风险。 2、经济周期风险 随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,本基金的投资品种可能发生价格波动,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3、利率风险 利率的变化直接影响着债券的价格和收益率,同时也影响到证券市场资金供求关系, 并在一定程度上影响上市公司的盈利水平,上述变化将在一定程度上影响本基金的收益。 4、上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、 人员素质等都会导致公司盈利发生变化。如果本基金所投资的上市公司盈利下降,其股票 价格可能会下跌,或能够用于分配的利润减少,导致本基金投资收益减少。 5、购买力风险 本基金的利润将主要采取现金形式来分配,而通货膨胀将使现金购买力下降,从而影 响基金所产生的实际收益率。 19.2流动性风险 流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。 流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。 由于开放式基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的要求。由 于我国证券市场波动性大,在市场下跌时可能出现交易量急剧减少的情况,如果在这时出 现较大数额赎回申请,则基金资产可能会变现困难,基金可能面临流动性风险。 (1)基金申购、赎回安排 本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“基金份额的申购、赎回及转换”章节。 (2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券/期货交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范 型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的股票、债券和货币市场工具等,同时本基 金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境 下本基金的流动性风险适中。 (3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回 份额占比情况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时,如本基金单个基金份额持有 人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人有权对其 采取部分延期赎回的措施。 (4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时, 基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,综合 运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人 流动性风险的辅助措施,包括但不限于: 1)延期办理巨额赎回申请 投资人具体请参见本招募说明书“基金份额的申购、赎回及转换”中“巨额赎回的情 形及处理方式”的相关内容。 当本基金出现上述情形时,本基金可能无法及时满足所有投资人的赎回申请,投资人 收到赎回款项的时间也可能晚于预期。 2)暂停接受赎回申请 投资人具体请参见本招募说明书“基金份额的申购、赎回及转换”中“暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形及处理方式”与“巨额赎回的情形及处理方式”,详细了解本基金 暂停接受赎回申请的情形及程序。 在此情形下,投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝,同时投资人完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。 3)延缓支付赎回款项 投资人具体请参见本招募说明书“基金份额的申购、赎回及转换”中“暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形及处理方式”与“巨额赎回的情形及处理方式”,详细了解本基金 延缓支付赎回款项的情形及程序。 在此情形下,投资人收到赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。 4)收取短期赎回费 本基金对持续持有期限少于7日的投资者收取不低于1.5 %的赎回费,并将上述赎回费 全额计入基金财产。 5)暂停基金估值 投资人具体请参见本招募说明书“基金资产估值”中“暂停估值的情形”,详细了解 本基金暂停估值的情形及程序。 在此情形下,投资人没有可供参考的基金份额净值,同时赎回申请可能被延期办理或 被暂停接受,或被延缓支付赎回款项。 6)中国证监会认定的其他措施。 对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则, 及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。 在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相 应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的 合法权益。 19.3管理风险 在基金管理运作过程中,管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影响其对相 关信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。 19.4信用风险 基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到 期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。 19.5本基金的特定风险 1、指数投资风险 本基金为股票型指数基金,投资标的为中证白酒指数,在基金的投资运作过程中可能 面临指数基金特有的风险。 (1)系统性风险 本基金为指数型基金,主要投资于中证白酒指数成份股及其备选成份股。在具体投资 管理中,本基金可能面临中证白酒指数成份股以及备选股所具有的特有风险,也可能由于 股票投资比例较高而带来较高的系统性风险。本基金采取指数化投资策略,被动跟踪标的 指数。当指数下跌时,基金不会采取防守策略,由此可能对基金资产价值产生不利影响。 (2)投资替代风险 因特殊情况(比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致本基金无法获得足 够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成份股等)进行适当的替 代,由此可能对基金产生不利影响。 (3)标的指数变更风险 根据基金合同的规定,因标的指数的编制与发布等原因,导致原标的指数不宜继续作 为本基金的投资标的指数及业绩比较基准,本基金可能变更标的指数,基金的投资组合将 随之调整,基金的收益风险特征可能发生变化,投资人还须承担投资组合调整所带来的风 险与成本。 (4)跟踪偏离风险 以下因素可能导致基金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率: ①基金有投资成本、各种费用及税收,而指数编制不考虑费用和税收,这将导致基金 收益率落后于标的指数收益率,产生负的跟踪偏离度。 ②指数成份股派发现金红利、新股市值配售收益等因素将导致基金收益率超过标的指 数收益率,产生正的跟踪偏离度。 ③当标的指数调整成份股构成,或成份股公司发生配股、增发等行为导致该成份股在 指数中的权重发生变化,或标的指数变更编制方法时,基金在相应的组合调整中可能暂时 扩大与标的指数的构成差异,而且会产生相应的交易成本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩 大。 ④投资人申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求,在遭遇标的指数成份股摘牌 或流动性差等情形时,基金可能无法及时调整投资组合或承担冲击成本,导致跟踪偏离度 和跟踪误差扩大。 ⑤在基金进行指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技 术手段、买入卖出的时机选择等,都会对基金收益产生影响,从而影响基金跟踪偏离度和 跟踪误差。 ⑥其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的 持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具 造成的指数跟踪成本较大;因指数发布机构指数编制错误等产生的跟踪偏离度与跟踪误 差。 (5)标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场,标的指数的回报率与整个股票市场的平均回 报率可能存在偏离。 (6)跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以 内,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值 表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 (7)指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各 种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个 工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他 基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金 份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。投资人将面临更 换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应 按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维 持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现 存在差异,影响投资收益。 (8)成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时,基金可能因无 法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 2、投资股指期货的风险 金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要 源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、 流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工 具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂, 不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。 股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股 价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制 度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损 失。 3、本基金的投资范围包含资产支持证券,可能带来以下风险: (1)信用风险:基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生 交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失。 (2)利率风险:市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动,一般而言, 如果市场利率上升,本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险,而如果 市场利率下降,资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。 (3)流动性风险:受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可 能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险。 (4)提前偿付风险:债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使基金资 产面临再投资风险。 4、参与转融通证券出借业务的风险 本基金可参与转融通证券出借业务,面临的风险包括但不限于:(1)流动性风险:面临 大额赎回时,可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险;(2)信用风险: 证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险;(3)市 场风险:证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。 19.6本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券 市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。 销售机构(包括基金管理人直销中心和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险 评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律 文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求 完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 19.7其他风险 1、操作风险 相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失 误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系 统故障等风险。 2、技术风险 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而 影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公 司、登记机构、销售机构、证券/期货交易所、证券登记结算机构等等。 3、法律风险 由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导致基金资 产的损失。 4、其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基 金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自 身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 §20基金合同的变更、终止和基金财产的清算 20.1基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通 过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,并自表决 通过之日起生效,自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 20.2基金合同的终止事由 有下列情形之一的,经履行适当程序后,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、出现标的指数不符合《指数基金指引》要求(因成份股价格波动等指数编制方法变 动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外)、指数编制 机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持 有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的; 4、基金合同约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 发生上述情形,基金管理人应当及时通知基金托管人。 20.3基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月。 20.4清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费 用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 20.5基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分 配。 20.6基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业 务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算 小组进行公告。 20.7基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 §21基金合同的内容摘要 21.1基金合同当事人及权利义务 1、基金管理人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基 金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资融券、转融通; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金申购、赎回、转换和非交 易过户的业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、基金管理人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进 行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合 同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的 价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金 收益; (14)按规定受理基金份额的申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为; (24)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (25)建立并保存基金份额持有人名册; (26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金托管人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证 监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 4、基金托管人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财 产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户,按照《基金 合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配 合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管 机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其 退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追 偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 5、基金份额持有人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依照法律法规及基金合同的规定,依法转让其持有的基金份额,依法申请赎回其 持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 6、基金份额持有人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主 做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 21.2基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。 基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会未立设日常机构。 1、除法律法规、中国证监会另有规定外,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召 开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计代表基金总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人(以基金管理 人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 2、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响 的情况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人 大会: (1)调低基金管理费、基金托管费及其他应由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和基金合同规定的范围内调整基金份额的申购费率、调低赎回费率、 变更收费方式; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合 同当事人权利义务关系发生重大变化; (6)在符合法律法规规定、基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的前提下,经中国证监会允许,基金推出新业务或服务; (7)在符合法律法规规定、基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的前提下,经中国证监会允许,基金管理人、基金登记机构、销售机构在法律法规规定 的范围内调整有关基金交易、非交易过户、转托管等业务规则; (8)按照法律法规和基金合同规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 3、会议召集人及召集方式 (1)除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召 集; (2)基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集; (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面 提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管 人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不 召集或在规定时间内未能作出书面答复,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托 管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当 配合。 (4)单独或合计代表基金总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金 托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决 定不召集或在规定时间内未能作出书面答复,单独或合计代表基金总份额10%以上(含10%) 的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应 当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代 表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。 (5)单独或合计代表基金总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求 召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的或在规定时间内未能作 出书面答复,单独或合计代表基金总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召 集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大 会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记 日。 4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30天,在指定媒介上公告。基 金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、 送达时间和地点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本 次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、 表决意见寄交的截止时间和收取方式。在法律法规和监管机构允许的情况下,也可以采用 网络、电话或其他方式进行表决或者授权他人表决。 (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的 计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决 意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金 托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表 决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 5、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管机关允许 的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理 人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行 基金份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额 的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并且 持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2)经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份 额不少于在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。 (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或会 议通知等相关公告中指定的其他形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开 会应以书面方式或会议通知等相关公告中指定的其他形式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人按基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性 公告; 2)会议召集人按基金合同规定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金 管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管 人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额 持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决 效力; 3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%); 4)上述第3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见 的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、基金合同和会议通知的 规定,并与基金登记注册机构记录相符,并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律 法规、基金合同和会议通知的规定; 5)会议通知公布前报中国证监会备案。 (3)重新召集基金份额持有人大会的条件 基金份额持有人大会应当有代表基金份额二分之一以上的持有人参加,方可召开。 参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可以在原 公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召 集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表基金份额三分之一以 上的持有人参加,方可召开。 (4)在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方 式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表决,具体方式由会 议召集人确定并在会议通知中列明。 6、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金 份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第8条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管 理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人 授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持 大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权合计50%以上(含50%)选举产 生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人 不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称) 等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后 5个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决 议。 7、表决 基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50% 以上(含50%)通过方为有效;除下列第(2)项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他 事项均以一般决议的方式通过。 (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金 托管人、终止基金合同、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提交符合会议通知 中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,符合会议通知规定的表决意 见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意 见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项 表决。 8、计票 (1)现场开会 1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议 开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会 召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额 持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金 份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效 力。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结 果。 3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以 一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响 计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授 权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机 关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督 的,不影响计票和表决结果。 9、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均 有约束力。 10、本部分关于份额持有人大会的召开事由、召开条件、议事程序和表决条件等内容, 凡是直接引用法律法规或监管规定的部分,如法律法规或监管规定修改导致相关内容被取 消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致后可直接对该部分内容进行修改或调整, 无需召开份额持有人大会。 21.3基金的收益与分配 1、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 2、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 3、基金收益分配原则 (1)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可进行收益分配; (2)本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在注册登记系统 的基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为本 基金基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 本基金场内收益分配方式仅为现金分红,登记在证券登记结算系统的基金份额持有人 深圳证券账户下的基金份额只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循 深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; (3)每一基金份额享有同等分配权; (4)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌 情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实 施日前在指定媒介公告。 4、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 5、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介公告。 6、基金收益分配中发生的费用 收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。对于场外份额, 当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机 构可将基金份额持有人的现金红利自动转为本基金基金份额。红利再投资的计算方法等有 关事项遵循《业务规则》的相关规定。场内基金份额收益分配时发生的费用,遵循深圳证券 交易所和登记机构的相关规定。 21.4基金费用与税收 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)基金的指数使用费; (4)基金上市费用; (5)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; (6)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; (7)基金份额持有人大会费用; (8)基金的证券、期货交易费用; (9)基金的银行汇划费用; (10)证券账户开户费用、银行账户维护费用; (11)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管 人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.22%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管 人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金托管人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 (3)基金的指数使用费 本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向 中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下,指数使用费按照前一日基金资产净值的 0.02%的年费率进行计提,且收取下限为每季人民币5万元(即不足5万元部分按照5万元 收取)。计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。 计算方法如下: H=E×0.02%÷当年天数 H为每日应计提的标的指数使用费 E为前一日的基金资产净值 指数使用费每日计算,逐日累计,每季支付一次,由基金管理人向基金托管人发送指 数使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年1月、4月、7月、10月的前十个工作日 内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的指数使用费。 上述“1、基金费用的种类中第(3)-(11)项费用”,根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 的损失; (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; (3)《基金合同》生效前的相关费用根据《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金 合同》执行; (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 4、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金 托管费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议(法律法规 或中国证监会另有规定的除外);调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金 份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒介上公告。 5、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 21.5基金的投资 1、投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段, 实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持 基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 2、投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、 股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或 中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投 资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证白酒指数成份股和备选成份股的资产 不低于股票资产的90%,且不低于非现金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以 内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 3、投资禁止行为与限制 (1)禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: 1)承销证券; 2)违反规定向他人贷款或提供担保; 3)从事承担无限责任的投资; 4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 5)向基金管理人、基金托管人出资; 6)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; 7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关 联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益 冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会 审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易 事项进行审查。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上 述规定的限制。 (2)投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: 1)本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证白酒指数成份股和备 选成份股的资产不低于股票资产的90%,且不低于非现金资产的80%; 2)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期; 3)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所 申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 4)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值 的10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超 过基金资产净值的100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债 券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;本基金在任何交易 日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金在任何 交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值 的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)不低 于基金资产的85%,且不得超过基金资产的100%; 5)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低 于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等; 6)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本基金管理人管理的基金托 管人托管的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证10%。投资于其他权证的投资比例, 遵从法律法规或监管部门的相关规定; 7)本基金总资产不得超过基金净资产的140%; 8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 的10%; 9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证 券规模的10%; 11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超 过其各类资产支持证券合计规模的10%; 12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产 支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个 月内予以全部卖出; 13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 15)本基金参与转融通证券出借业务,出借证券资产不得超过基金资产净值的30%,出 借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性规定》所述流动性受限证券的范围; 参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的50%;最近6个月内日均基金资 产净值不得低于2亿元;证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值 加权平均计算;因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金投资不符合本条上述规定的,基金管理人不得新增出借业务; 16)基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他有价证券市 值之和,不得超过基金资产净值的95%; 16)本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定; 17)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他比例限制。 除上述第5)、12)、13)、14)、15)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合 并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管 部门另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人 对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制,但 需提前公告,不需要再经基金份额持有人大会审议。 21.6基金的财产 1、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资 产的价值总和。 2、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 3、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 4、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人 保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法 规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清 算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与 其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。 21.7基金合同的变更、终止与基金财产的清算 1、《基金合同》的变更 (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通 过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 (2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,并自表 决通过之日起生效,自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 2、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行适当程序后,《基金合同》应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的; (3)出现标的指数不符合《指数基金指引》要求(因成份股价格波动等指数编制方法 变动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外)、指数编 制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额 持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的; (4)《基金合同》约定的其他情形; (5)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 发生上述情形,基金管理人应当及时通知基金托管人。 3、基金财产的清算 (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算 小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具 有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基 金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4)基金财产清算程序: 1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 7)对基金剩余财产进行分配。 (5)基金财产清算的期限为6个月。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费 用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分 配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业 务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算 小组进行公告。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 21.8争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友 好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进 行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费和律 师费由败诉方承担。 争议处理期间,《基金合同》当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行 基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本《基金合同》受中国法律管辖。 21.9基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。 §22基金托管协议的内容摘要 22.1托管协议当事人 1、基金管理人(或简称“管理人”) 名称:招商基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:刘辉 成立时间: 2002年12月27日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]100号文 组织形式:有限责任公司 注册资本:13.1亿元人民币 经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务 存续期间:持续经营 电话:(0755)83199596 传真:(0755)83076974 联系人:赖思斯 2、基金托管人(或简称“托管人”) 名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸 成立时间:1983年10月31日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现; 发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提 供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇 贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借 款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖 股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外 信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买 卖;海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令 可发行或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。 存续期间:持续经营 22.2基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系统, 对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面: (1)对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、 股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或 中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投 资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证白酒指数成份股和备选成份股的资产 不低于股票资产的90%,且不低于非现金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以 内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 基金管理人应将拟投资的股票库、中证白酒指数成份股和备选成份股股票库、债券库 等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化,对各 投资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围 对基金的投资进行监督。 (2)对基金投融资比例进行监督。 本基金的投资组合将遵循以下限制: 1)本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证白酒指数成份股和备 选成份股的资产不低于股票资产的90%,且不低于非现金资产的80%; 2)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期; 3)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所 申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 4)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值 的10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超 过基金资产净值的100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债 券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;本基金在任何交易 日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金在任何 交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值 的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算))不 低于基金资产的85%,且不得超过基金资产的100%; 5)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低 于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等; 6)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本基金管理人管理的基金托 管人托管的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证10%。投资于其他权证的投资比例, 遵从法律法规或监管部门的相关规定; 7)本基金总资产不得超过基金净资产的140%; 8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 的10%; 9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证 券规模的10%; 11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超 过其各类资产支持证券合计规模的10%; 12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产 支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个 月内予以全部卖出; 13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;本基金管理 人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致,并承担由于不一 致所导致的风险或损失。 15)本基金参与转融通证券出借业务,出借证券资产不得超过基金资产净值的30%,出 借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性规定》所述流动性受限证券的范围; 参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的50%;最近6个月内日均基金资 产净值不得低于2亿元;证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值 加权平均计算;因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金投资不符合本条上述规定的,基金管理人不得新增出借业务; 16)基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他有价证券市 值之和,不得超过基金资产净值的95%; 17)本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定; 18)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他比例限制。 除上述第5)、12)、13)、14)、15)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合 并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管 部门另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人 对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制,但 需提前公告,不需要再经基金份额持有人大会审议。 (3)对基金禁止从事的行为进行监督。 1)承销证券; 2)违反规定向他人贷款或提供担保; 3)从事承担无限责任的投资; 4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 5)向基金管理人、基金托管人出资; 6)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; 7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关 联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益 冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会 审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易 事项进行审查。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上 述规定的限制。 基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重 大利害关系的公司名单。 (4)基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交易对手库 由银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人 可以根据实际情况的变化,及时对交易对手库予以更新和调整,并通知基金托管人。基金 管理人参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托管人对基金 管理人参与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督。 (5)基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。 基金管理人应按照审慎的风险控制原则,对银行间交易对手的资信状况进行评估,控 制交易对手的资信风险,确定与各类交易对手所适用的交易结算方式,在具体的交易中, 应尽力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失,基金托管人不承 担赔偿责任。 (6)基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,事 先确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人据以对基 金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督。 2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计 算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关 信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。 3、基金托管人在上述第1、2款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定、 《基金合同》及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应 及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随 时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应及时向中国证监会报告。 4、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的规 定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定, 或者违反《基金合同》、本协议约定的,应当立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定 及时向中国证监会报告。 5、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定时 间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和 制度等。 22.3基金管理人对基金托管人的业务核查 1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法 律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行 必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金 账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人 指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正 当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、 《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管 人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有 权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规 事项未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供 基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 22.4基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、 《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独 立。 (5)除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外, 基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 2、基金的银行账户的开设和管理 (1)基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 (2)基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基 金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。 (3)本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和 基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户 进行本基金业务以外的活动。 (4)基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 3、基金进行定期存款投资的账户开设和管理 基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户, 基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更 过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。 4、基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 (1)基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记 结算有限责任公司开设证券账户。 (2)本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和 基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金 业务以外的活动。 (3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账 户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资 所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执 行。 (4)在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及 相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开 设、使用的规定。 5、债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借 市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结 算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户,并 代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。 6、基金财产投资的有关有价凭证的保管 基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。 基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 7、与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及 有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正 本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有 关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少 各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。 22.5基金资产净值计算和会计核算 1、基金资产净值的计算和复核 (1)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基 金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。基金份额净值的计算保留到小数点后4 位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。法律法规另有规定的,从 其规定。 (2)基金管理人应每个工作日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证 券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金净值信息 由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算当日的 该基金份额资产净值,并以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算 结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对基金 净值予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 (3)当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值 时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 (4)基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序 以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商 和纠正。 (5)当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时,视为基金份额 净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理 的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当 报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当在报中国证 监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规 定处理。 (6)由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额 持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则 基金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管人 也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有 人的不当得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责 向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人 已承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 (7)由于证券交易所、期货公司及其登记结算公司等第三方机构发送的数据错误,或 由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施 进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托 管人应免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由 此造成的影响。 (8)如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未 能达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管 人可以将相关情况报中国证监会备案。 2、基金会计核算 (1)基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会 计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行 核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管 理人的处理方法为准。 (2)会计数据和财务指标的核对 基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符, 双方应及时查明原因并纠正。 (3)基金财务报表和定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于 每月终了后5个工作日内完成。《基金合同》生效后,招募说明书的信息发生重大变更的, 基金管理人应当在三个工作日内,更新招募说明书并登载在指定网站上。招募说明书其他 信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次;基金终止运作的,基金管理人不再更新 招募说明书。基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年 度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当 在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上, 并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起15个工作 日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告 登载在指定报刊上。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、 中期报告或者年度报告。 基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人 在收到后应3个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季 度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后5个工作日 内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日,将有 关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后10个工作日内完成复核,并将复核 结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人 复核,基金托管人应在收到后15个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式 进行。 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应 共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以 基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托 管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子确认,双方各自 留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一 致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监 会备案。 22.6基金份额持有人名册的保管 1、基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类: (1)基金募集期结束时的基金份额持有人名册; (2)基金权益登记日的基金份额持有人名册; (3)基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册; (4)每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 2、基金份额持有人名册的提供 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束 后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、 基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人 名册,基金管理人应在相关的名册生成后5个工作日内向基金托管人提供。 3、基金份额持有人名册的保管 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册, 基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金 托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 22.7适用法律与争议解决方式 1、本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 2、基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协 商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则 任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,并按其时有效的仲裁 规则进行仲裁。仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 仲裁费和律师费由败诉方承担。 3、除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 22.8托管协议的变更、终止与基金财产的清算 1、托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得 与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。 2、托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议应当终止: (1)《基金合同》终止; (2)本基金更换基金托管人; (3)本基金更换基金管理人; (4)发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 3、基金财产的清算 基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进 行清算。 §23对基金份额持有人的服务 本基金管理人承诺向基金份额持有人提供下列服务。同时,基金管理人有权根据投资 人的需要和市场的变化,对以下服务内容进行相应调整。 23.1网上开户与交易服务 客户持有指定银行的账户,通过招商基金网上交易平台,可以实现在线开户交易。 招商基金网址:www.cmfchina.com 23.2资料的寄送服务 1、本基金管理人将按照场外基金份额持有人的定制情况,提供纸质、电子邮件或短信 方式对账单。客户可通过招商基金客户服务热线或者网站进行账单服务定制或更改。服务 费用由本基金管理人承担,客户无需额外承担费用。 2、由于交易对账单记录信息属于个人隐私,如果客户选择邮寄方式,请务必预留正确 的通讯地址及联系方式,并及时进行更新。本基金管理人提供的资料邮寄服务原则上采用 邮政平信邮寄方式,并不对邮寄资料的送达做出承诺和保证;也不对因邮寄资料出现遗漏、 泄露而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。 3、电子邮件对账单经互联网传送,可能因邮件服务器解析等问题无法正常显示原发送 内容,也无法完全保证其安全性与及时性。因此招商基金管理公司不对电子邮件或短信息 电子化账单的送达做出承诺和保证,也不对因互联网或通讯等原因造成的信息不完整、泄 露等而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。 4、基金管理人不寄送场内投资者的对账单,投资者可随时到交易网点打印交易资料或 通过交易网点提供的自助、电话、网上服务等手段查询交易信息。 5、根据客户的需求,本基金管理人可向场外基金持有人提供如资产证明书等其它形式 的账户信息资料。 23.3信息发送服务 场外基金份额持有人可以通过招商基金管理公司网站、客户服务热线提交信息定制申 请,基金管理人通过手机短讯或E-MAIL方式发送场外基金份额持有人定制的信息。可定制 的信息包括:基金净值、投研观点、公司最新公告提示等,基金公司还将根据业务发展的 实际需要,适时调整定制信息的内容。 除了发送场外基金份额持有人定制的各类信息外,基金公司也会定期或不定期向预留 手机号码及EMAIL地址的场外基金份额持有人发送基金分红、节日问候、产品推广等信息。 如场外基金份额持有人不希望接收到该类信息,可以通过招商基金客户服务热线取消该项 服务。 23.4网络在线服务 场外基金份额持有人通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录招商基金网站,可享 有账户查询、信息定制、资料修改、理财刊物查阅等多项在线服务。 招商基金网址:www.cmfchina.com 招商基金电子邮箱:cmf@cmfchina.com 23.5招商基金客服热线电话服务 招商基金客户服务热线提供全天候24小时的自动语音查询服务。场外基金份额持有人 可进行基金账户余额、交易情况、基金份额净值等信息的查询。 招商基金客户服务热线提供每周六天(法定节假日除外),每天不少于7小时的人工咨 询服务。基金份额持有人可通过该热线享受业务咨询、信息查询、投诉建议等专项服务, 场外基金持有人更可通过热线进行信息定制、资料修改等操作。 招商基金全国统一客户服务热线: 400-887-9555(免长途话费) 23.6客户投诉受理服务 基金份额持有人可以通过直销和代销机构网点柜台的意见簿、基金公司网站、客户服 务热线、书信及电子邮件等不同的渠道对基金公司和销售网点提供的服务进行投诉。 对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复,对于不能及时回复的投诉,基金公 司将在承诺的时限内进行处理。对于非工作日提出的投诉,将在顺延的工作日当日进行处 理。 §24其他应披露事项 序号 公告事项 公告日期 1 关于招商基金旗下部分基金增加大智慧为代销机构并参与其费率优惠活 2019-06-18 动的公告 2 招商基金旗下部分基金增加植信基金为代销机构及参与其费率优惠活动 2019-06-19 的公告 3 招商基金管理有限公司关于旗下基金参与科创板股票投资及相关风险揭 2019-06-22 示的公告 4 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加广发银行为代销机构的公 2019-06-27 告 5 招商中证白酒指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提 2019-06-28 示公告 6 招商中证白酒指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提 2019-06-29 示公告 7 关于招商中证白酒指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公 2019-07-02 告 8 关于招商基金旗下部分基金增加新浪仓石为代销机构并参与其费率优惠 2019-07-03 活动的公告 9 关于招商中证白酒指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间 2019-07-03 招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额停复牌的公告 10 关于招商中证白酒指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交 2019-07-04 易的公告 11 关于招商中证白酒指数分级证券投资基金之白酒A和白酒B不定期份额 2019-07-04 折算后前收盘价调整的公告 12 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2019-07-06 13 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2019-07-09 14 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要(二零一九 2019-07-09 年第二号) 15 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一九年第 2019-07-09 二号) 16 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2019-07-12 17 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2019-07-16 18 招商基金旗下部分基金增加玄元保险为代销机构的公告 2019-07-18 19 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2019-07-19 20 招商中证白酒指数分级证券投资基金2019年第2季度报告 2019-07-19 21 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2019-07-23 22 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中泰证券费率优惠活动的 2019-07-23 公告 23 招商基金管理有限公司关于降低旗下部分开放式基金业务最低限额的公 2019-07-23 告 24 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2019-07-26 25 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2019-07-30 26 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2019-08-02 27 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2019-08-06 28 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2019-08-09 29 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券费率(含定 2019-08-12 投)优惠活动的公告 30 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2019-08-13 31 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2019-08-16 32 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2019-08-20 33 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2019-08-23 34 招商中证白酒指数分级证券投资基金2019年半年度报告 2019-08-26 35 招商中证白酒指数分级证券投资基金2019年半年度报告摘要 2019-08-26 36 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2019-08-27 37 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2019-08-30 38 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2019-09-06 39 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2019-09-12 40 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加唐鼎耀华为销售机构及开通定 2019-09-16 投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 41 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2019-09-18 42 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2019-09-20 43 招商基金管理有限公司关于注意防范冒用公司名义进行诈骗活动的风险 2019-09-27 提示性公告 44 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加汇林保大为销售机构的公 2019-09-27 告 45 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公 2019-10-08 司费率(含定投)优惠活动的公告 46 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加联储证券为销售机构及开通定 2019-10-11 投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 47 招商中证白酒指数分级证券投资基金2019年第3季度报告 2019-10-24 48 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2019-10-24 49 招商基金管理有限公司旗下基金2019年第3季度报告提示性公告 2019-10-24 50 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2019-10-31 51 关于招商中证白酒指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 2019-12-11 52 招商基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的 2019-12-13 公告 53 关于招商中证白酒指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间招 2019-12-17 商中证白酒A份额停复牌的公告 54 关于招商中证白酒指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易 2019-12-18 的公告 55 关于招商中证白酒指数分级A份额定期份额折算后前收盘价调整的公告 2019-12-18 56 关于招商中证白酒指数分级证券投资基金之招商中证白酒A份额定期调 2019-12-18 整约定年基准收益率的公告 57 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2019-12-19 58 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2019-12-28 59 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2020-01-03 60 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2020-01-07 61 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2020-01-10 62 招商基金管理有限公司关于招商中证白酒指数分级证券投资基金、招商 2020-01-13 瑞庆灵活配置混合型证券投资基金增加兴业银行为销售机构的公告 63 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2020-01-14 64 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2020-01-17 65 招商中证白酒指数分级证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-18 66 招商基金管理有限公司旗下基金2019年第4季度报告提示性公告 2020-01-18 67 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2020-01-21 68 招商基金管理有限公司关于调整旗下基金2020年春节假期申购赎回等交 2020-01-29 易业务及清算交收安排的提示性公告 69 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2020-02-03 70 招商基金管理有限公司关于公司固有资金投资旗下偏股型公募基金的公 2020-02-05 告 71 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2020-02-06 72 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2020-02-11 73 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2020-02-13 74 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2020-02-14 75 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2020-02-18 76 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加五矿证券为销售机构及开通定 2020-02-20 投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 77 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2020-02-21 78 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2020-02-25 79 招商基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同信息披露有 2020-02-25 关条款的公告 80 招商中证白酒指数分级证券投资基金托管协议(2020年2月25日修订) 2020-02-25 81 招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同(2020年2月25日修订) 2020-02-25 82 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要(二零二零 2020-02-28 年第一号) 83 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第 2020-02-28 一号) 84 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2020-02-28 85 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加浙商银行为销售机构的公 2020-03-02 告 86 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2020-03-03 87 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2020-03-06 88 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2020-03-10 89 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2020-03-13 90 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2020-03-17 91 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2020-03-20 92 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2020-03-21 93 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2020-03-24 94 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2020-03-25 95 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中信期货有限公司为销售机构 2020-03-26 的公告 96 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2020-03-26 97 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2020-03-27 98 招商基金管理有限公司关于旗下分级基金暂停场内份额分拆业务的公告 2020-03-28 99 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2020-03-31 100 招商中证白酒指数分级证券投资基金2019年年度报告 2020-03-31 101 招商基金管理有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告 2020-03-31 102 招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2020-04-03 103 招商基金管理有限公司旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-21 104 招商中证白酒指数分级证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-21 105 招商基金管理有限公司关于公司董事变更的公告 2020-05-07 106 招商基金管理有限公司关于提醒网上直销个人投资者及时上传身份证件 2020-05-09 影印件并完善、更新身份信息以免影响日常交易的公告 107 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2020-05-12 §25招募说明书存放及其查阅方式 25.1 《招募说明书》的存放地点 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的住所,并刊登在基金管理人的网站 上。 25.2 《招募说明书》的查阅方式 投资人可在办公时间免费查阅本招募说明书,也可按工本费购买本招募说明书的复印 件,但应以本基金招募说明书的正本为准。 §26备查文件 投资者如果需了解更详细的信息,可向基金管理人、基金托管人或销售代理人申请查 阅以下文件: (一)中国证监会准予注册招商中证白酒指数分级证券投资基金募集的文件; (二)《招商中证白酒指数证券投资基金基金合同》; (三)《招商中证白酒指数证券投资基金托管协议》; (四)基金管理人业务资格批件、营业执照; (五)基金托管人业务资格批件、营业执照; (六)律师事务所法律意见书; (七)中国证监会要求的其他文件。 招商基金管理有限公司 2021年4月6日