招商中证银行指数证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 1 1.1 重要提示 ...... 1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况 ...... 4 2.2 基金产品说明 ...... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 13 §5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 13 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表......15 6.3 净资产变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ...... 41 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 47 7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 48 7.12 投资组合报告附注 ...... 48 §8 基金份额持有人信息 ...... 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 51 §9 开放式基金份额变动 ...... 51 §10 重大事件揭示 ...... 52 10.1 基金份额持有人大会决议...... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 52 10.4 基金投资策略的改变 ...... 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 52 10.8 其他重大事件 ...... 54 §11 备查文件目录 ...... 55 11.1 备查文件目录...... 55 11.2 存放地点 ...... 55 11.3 查阅方式 ...... 55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商中证银行指数证券投资基金 基金简称 招商中证银行指数 场内简称 银行基金 基金主代码 161723 交易代码 161723 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 20 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总 775,512,760.20 份 额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金 招商中证银行指数 A 招商中证银行指数 C 招商中证银行指数 E 简称 下属分级基金的场内 银行基金 - - 简称 下属分级基金的交易 161723 014028 016343 代码 报告期末下属分级基 734,550,971.23 份 36,942,905.13 份 4,018,883.84 份 金的份额总额 注：1、本基金从 2021 年 10 月 28 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2021 年 10 月 29 日起存 续。 2、本基金从 2022 年 7 月 27 日起新增 E 类份额，E 类份额自 2022 年 8 月 2 日起存续。 2.2 基金产品说明 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风 投资目标 险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的 回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏 离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 本基金以中证银行指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指数成 份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。股 票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制 投资策略 标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以 复制和跟踪标的指数。基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的 偏离度，每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累 计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。 可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资 业务。 为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本 基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析 市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情 况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。 业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)× 5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 姓名 潘西里 滕菲菲 信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 4006800000 电子邮箱 cmf@cmfchina.com tengfeifei@citicbank.com 客户服务电话 400-887-9555 95558 传真 0755－83196475 010-85230024 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市朝阳区光华路 10 号院 1 7088 号 号楼 6-30 层、32-42 层 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市朝阳区光华路 10 号院 1 7088 号 号楼 6-30 层、32-42 层 邮政编码 518040 100020 法定代表人 王小青 方合英 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 招商中证银行指数 A:中国证券登 注册登记机构 记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 招商中证银行指数 C、E:招商基 深圳市福田区深南大道 7088 号 金管理有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、招商中证银行指数 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -11,247,390.24 本期利润 175,877,643.59 加权平均基金份额本期利润 0.2038 本期加权平均净值利润率 16.92% 本期基金份额净值增长率 17.54% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 153,168,099.99 期末可供分配基金份额利润 0.2085 期末基金资产净值 942,687,658.26 期末基金份额净值 1.2834 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 45.92% 2、招商中证银行指数 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -41,259.92 本期利润 4,342,324.88 加权平均基金份额本期利润 0.1720 本期加权平均净值利润率 14.15% 本期基金份额净值增长率 17.47% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 9,075,508.30 期末可供分配基金份额利润 0.2457 期末基金资产净值 47,290,156.35 期末基金份额净值 1.2801 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 5.92% 3、招商中证银行指数 E 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -40,588.22 本期利润 729,935.48 加权平均基金份额本期利润 0.1814 本期加权平均净值利润率 15.09% 本期基金份额净值增长率 17.35% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 327,393.00 期末可供分配基金份额利润 0.0815 期末基金资产净值 5,129,081.42 期末基金份额净值 1.2762 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 16.34% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 4、本基金从 2021 年 10 月 28 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2021 年 10 月 29 日起存 续； 5、本基金从 2022 年 7 月 27 日起新增 E 类份额，E 类份额自 2022 年 8 月 2 日起存续。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商中证银行指数 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -0.50% 0.74% -1.96% 0.68% 1.46% 0.06% 过去三个月 6.87% 0.76% 5.52% 0.76% 1.35% 0.00% 过去六个月 17.54% 0.81% 16.35% 0.81% 1.19% 0.00% 过去一年 15.43% 0.80% 10.58% 0.80% 4.85% 0.00% 过去三年 2.61% 1.01% -9.96% 1.02% 12.57% -0.01% 自基金合同 45.92% 1.22% -0.89% 1.22% 46.81% 0.00% 生效起至今 招商中证银行指数 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -0.51% 0.75% -1.96% 0.68% 1.45% 0.07% 过去三个月 6.84% 0.76% 5.52% 0.76% 1.32% 0.00% 过去六个月 17.47% 0.81% 16.35% 0.81% 1.12% 0.00% 过去一年 15.30% 0.80% 10.58% 0.80% 4.72% 0.00% 自基金合同 5.92% 0.97% -4.24% 0.98% 10.16% -0.01% 生效起至今 招商中证银行指数 E 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -0.53% 0.75% -1.96% 0.68% 1.43% 0.07% 过去三个月 6.79% 0.76% 5.52% 0.76% 1.27% 0.00% 过去六个月 17.35% 0.81% 16.35% 0.81% 1.00% 0.00% 过去一年 15.08% 0.80% 10.58% 0.80% 4.50% 0.00% 自基金合同 16.34% 0.91% 10.41% 0.92% 5.93% -0.01% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金从 2021 年 10 月 28 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2021 年 10 月 29 日起存 续； 2、本基金从 2022 年 7 月 27 日起新增 E 类份额，E 类份额自 2022 年 8 月 2 日起存续。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前，公司注册资本金为人民币 13.1 亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司拥有公开募集证券投资基金管理、基金销售、全国社会保障基金境内委托管理、企业年金和职业年金基金投资管理、合格境内机构投资者、特定客户资产管理、保险资金投资管理、基本养老保险基金投资管理、公募基金投资顾问业务试点资格。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 男，硕士。2009 年 7 月加入招商基金管 理有限公司，曾任风险管理部风控经理， 量化投资部助理投资经理、投资经理， 现任指数产品管理事业部专业总监兼招 商中证白酒指数证券投资基金、招商国 证生物医药指数证券投资基金、招商深 证 100 指数证券投资基金、招商央视财 本基金 经 50 指数证券投资基金、招商中证大宗 侯昊 基金经 2017 年 9 - 14 商品股票指数证券投资基金（LOF）、招 理 月 5 日 商中证煤炭等权指数证券投资基金、招 商中证银行指数证券投资基金、招商中 证消费龙头指数增强型证券投资基金、 招商中证新能源汽车指数型证券投资基 金、招商中证物联网主题交易型开放式 指数证券投资基金、招商国证食品饮料 行业交易型开放式指数证券投资基金、 招商上证港股通交易型开放式指数证券 投资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异次数占比超过正常范围的情况进行了合理性解释。报告期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年中证银行指数上涨 17.25%，是上半年表现较好的板块，仓位维持在94.5%，运作上保持了一定程度的稳定，基本完成了对基准的跟踪。银行 beta 行情一般取决于经济预期，资产荒背景下银行作为高分红资产有其配置价值。行业二季度息差下行放缓，预计资产规模增速有所放缓，资产质量总体稳健，银行股具有稳健和防御性、同时兼具高股息和国有金融机构的投资属性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 17.54%，同期业绩基准增长率为 16.35%，C 类份额净值增长率为 17.47%，同期业绩基准增长率为 16.35%，E 类份额净值增长率为17.35%，同期业绩基准增长率为 16.35%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2024 年上半年全球经济表现出强劲的韧性；在通胀趋缓的背景下,全球主要央行在2024 年上半年开始放宽货币政策；展望未来,我们预计 2024 年下半年全球经济增长将保持稳定。从资产表现看,市场正从防御板块中向外扩散、寻找新方向。风险偏好会逐渐修复，市场风格也将从防御状态向高景气、高 ROE 方向扩散。股票市场：盈利方面,预计创业板盈利逐季改善,全 A 有所改善;估值方面,创业板仍在底部,除周期风格外其余风格接近数次市场底。行业配置方面,建议重视红利资产、优质出海和成长性主题三条主线。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理办法》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金 2024 年上半年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，基金管理人的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2024 年中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：招商中证银行指数证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2024 年 6 月 30 上年度末 2023 年 12 月 日 31 日 资产： 货币资金 6.4.7.1 55,744,602.90 59,732,966.06 结算备付金 14,196.35 58,774.78 存出保证金 68,789.58 61,027.76 交易性金融资产 6.4.7.2 939,931,893.49 1,060,732,922.00 其中：股票投资 939,931,893.49 1,060,732,922.00 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 3,260.51 153,364.19 应收股利 - - 应收申购款 3,026,920.56 1,499,957.50 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 998,789,663.39 1,122,239,012.29 负债和净资产 附注号 本期末 2024 年 6 月 30 上年度末 2023 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 2,297,700.88 1,343,387.52 应付管理人报酬 812,132.84 940,079.93 应付托管费 162,426.57 188,015.98 应付销售服务费 4,979.43 3,559.71 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 405,527.64 314,565.22 负债合计 3,682,767.36 2,789,608.36 净资产： 实收基金 6.4.7.7 686,843,822.91 904,881,608.86 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 308,263,073.12 214,567,795.07 净资产合计 995,106,896.03 1,119,449,403.93 负债和净资产总计 998,789,663.39 1,122,239,012.29 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，招商中证银行指数 A 份额净值 1.2834 元，基金份额总 额 734,550,971.23 份；招商中证银行指数 C 份额净值 1.2801 元，基金份额总额 36,942,905.13 份；招商中证银行指数 E 份额净值 1.2762 元，基金份额总额 4,018,883.84 份；总份额合计 775,512,760.20 份。 6.2 利润表 会计主体：招商中证银行指数证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2023年 项目 附注号 2024 年 6 月 30 日 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 187,608,638.20 9,756,787.54 1.利息收入 191,791.95 101,713.24 其中：存款利息收入 6.4.7.9 191,791.95 101,713.24 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -5,196,964.32 11,957,045.02 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -21,067,136.21 -11,789,011.33 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 29,423.97 380,527.98 资产支持证券投资 6.4.7.12 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 15,840,747.92 23,365,528.37 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 192,279,142.33 -2,652,531.73 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 334,668.24 350,561.01 号填列） 减：二、营业总支出 6,658,734.25 8,264,841.01 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 5,356,175.61 6,658,532.18 其中：暂估管理人报酬 - - 2.托管费 6.4.10.2.2 1,071,235.14 1,331,706.42 3.销售服务费 6.4.10.2.3 22,376.56 31,721.70 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - 3,597.97 其中：卖出回购金融资产 - 3,597.97 支出 6.信用减值损失 6.4.7.18 - - 7.税金及附加 - - 8.其他费用 6.4.7.19 208,946.94 239,282.74 三、利润总额（亏损总额 180,949,903.95 1,491,946.53 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 180,949,903.95 1,491,946.53 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 180,949,903.95 1,491,946.53 注：根据最新《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润 表格式的要求：上年度可比期间“证券出借利息收入”项目的“本期”金额列示于本期 “其他利息收入”项目的“上年度可比期间”金额中。 6.3 净资产变动表 会计主体：招商中证银行指数证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净资 904,881,608.86 - 214,567,795.07 1,119,449,403.93 产 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 904,881,608.86 - 214,567,795.07 1,119,449,403.93 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 -218,037,785.95 - 93,695,278.05 -124,342,507.90 填列） （一）、综合收益总 - - 180,949,903.95 180,949,903.95 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 -218,037,785.95 - -87,254,625.90 -305,292,411.85 产变动数（净资产 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 232,615,621.39 - 69,831,804.98 302,447,426.37 2.基金赎回 -450,653,407.34 - -157,086,430.88 -607,739,838.22 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - - - 动（净资产减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资 686,843,822.91 - 308,263,073.12 995,106,896.03 产 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净资 1,092,567,834.43 - 292,886,718.79 1,385,454,553.22 产 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 1,092,567,834.43 - 292,886,718.79 1,385,454,553.22 产 三、本期增减变动 -82,485,598.04 - -35,943,952.39 -118,429,550.43 额（减少以“-”号 填列） （一）、综合收益总 - - 1,491,946.53 1,491,946.53 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 -82,485,598.04 - -37,435,898.92 -119,921,496.96 产变动数（净资产 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 245,780,104.98 - 55,729,427.58 301,509,532.56 2.基金赎回 -328,265,703.02 - -93,165,326.50 -421,431,029.52 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - - - 动（净资产减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资 1,010,082,236.39 - 256,942,766.40 1,267,025,002.79 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____徐勇___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)《关于准予招商中证银行指数分级证券投资基金注册的批复》 (证监许可[2015]665 号文)批准，由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资 基金法》及其配套规则和《招商中证银行指数分级证券投资基金基金合同》发售，基金合同 于 2015 年 5 月 20 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 890,199,885.02 份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人 为中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)。 本基金于 2015 年 5 月 4 日至 2015 年 5 月 15 日募集。募集期间净认购资金人民币 889,991,893.09元，认购资金在募集期间产生的利息人民币207,991.93元，募集的有效认 购份额及利息结转的基金份额合计 890,199,885.02 份。上述募集资金已由毕马威华振会计 师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了毕马威华振验字第 1500164 号验资报告。 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)，对已经存续的开放式证券投资基金且基金合同内容不符合《流动性风险管理规定》要求的，应当在《流动性风险管理规定》施行之日起 6 个月内予以调整。根据《流动性风险管理规定》等法律法规，经与基金托管人协商一致，招商基金管理有限公司对本基金合同相关条款进行修订，修订后的合同的全部条款已 于 2018 年 3 月 31 日起正式实施。 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定，基金管理人对本基金的基金合同进行了修改，取消分级运作机制，申请并获批招商中证银行 A 份额与招商 中证银行 B 份额终止上市；并于 2020 年 12 月 31 日将招商中证银行 A 份额与招商中证银行 B 份额折算为招商中证银行指数份额。修改后的《招商中证银行指数证券投资基金基金合同》 于 2021 年 1 月 1 日生效，原基金合同于同一日失效。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商中证银行指数证券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的基金招募说明书的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证银行指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%，且不低于非现金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票资产的标的指数为中证银行指数。 本基金的业绩比较基准为：中证银行指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期间未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第78 号）、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通 知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不 包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 2018 年 1 月 1 日(含)以后，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行 为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资 管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代 扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限 差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利 所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所 得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其股息红利所得暂 减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 (e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花 税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g)对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基 金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 55,744,602.90 等于：本金 55,735,122.11 加：应计利息 9,480.79 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 55,744,602.90 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 956,383,854.58 - 939,931,893.49 -16,451,961.09 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所 - - - - 市场 债券 银行间 - - - - 市场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 956,383,854.58 - 939,931,893.49 -16,451,961.09 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,112.14 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 209,838.78 其中：交易所市场 209,838.78 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 86,453.28 应付指数使用费 107,123.44 合计 405,527.64 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 招商中证银行指数 A 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 997,180,984.45 876,810,625.84 本期申购 122,628,326.12 107,825,567.10 本期赎回（以“-”号填列） -385,258,339.34 -338,754,159.00 基金拆分/份额折算调整 - - 本期末 734,550,971.23 645,882,033.94 招商中证银行指数 C 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 23,081,600.38 23,081,600.38 本期申购 109,966,286.56 109,966,286.56 本期赎回（以“-”号填列） -96,104,981.81 -96,104,981.81 基金拆分/份额折算调整 - - 本期末 36,942,905.13 36,942,905.13 招商中证银行指数 E 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,989,382.64 4,989,382.64 本期申购 14,823,767.73 14,823,767.73 本期赎回（以“-”号填列） -15,794,266.53 -15,794,266.53 基金拆分/份额折算调整 - - 本期末 4,018,883.84 4,018,883.84 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 招商中证银行指数 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 217,593,441.84 -5,532,798.67 212,060,643.17 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 217,593,441.84 -5,532,798.67 212,060,643.17 本期利润 -11,247,390.24 187,125,033.83 175,877,643.59 本期基金份额交易产 -53,177,951.61 -37,954,710.83 -91,132,662.44 生的变动数 其中：基金申购款 24,910,891.89 16,332,318.74 41,243,210.63 基金赎回款 -78,088,843.50 -54,287,029.57 -132,375,873.07 本期已分配利润 - - - 本期末 153,168,099.99 143,637,524.33 296,805,624.32 招商中证银行指数 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,906,990.24 -3,836,632.48 2,070,357.76 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 5,906,990.24 -3,836,632.48 2,070,357.76 本期利润 -41,259.92 4,383,584.80 4,342,324.88 本期基金份额交易产 3,209,777.98 724,790.60 3,934,568.58 生的变动数 其中：基金申购款 26,149,285.18 -527,428.30 25,621,856.88 基金赎回款 -22,939,507.20 1,252,218.90 -21,687,288.30 本期已分配利润 - - - 本期末 9,075,508.30 1,271,742.92 10,347,251.22 招商中证银行指数 E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 463,728.27 -26,934.13 436,794.14 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 463,728.27 -26,934.13 436,794.14 本期利润 -40,588.22 770,523.70 729,935.48 本期基金份额交易产 -95,747.05 39,215.01 -56,532.04 生的变动数 其中：基金申购款 1,152,376.34 1,814,361.13 2,966,737.47 基金赎回款 -1,248,123.39 -1,775,146.12 -3,023,269.51 本期已分配利润 - - - 本期末 327,393.00 782,804.58 1,110,197.58 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 190,719.17 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 648.64 其他 424.14 合计 191,791.95 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -21,067,136.21 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -21,067,136.21 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 340,101,253.94 减：卖出股票成本总额 360,608,667.44 减：交易费用 559,722.71 买卖股票差价收入 -21,067,136.21 6.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.7.10.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.7.10.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内无证券出借差价收入。 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入 38,762.97 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -9,339.00 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 29,423.97 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 8,987,880.00 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 8,809,339.00 兑付）成本总额 减：应计利息总额 187,880.00 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 -9,339.00 6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.12.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券赎回差价收入。 6.4.7.12.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券申购差价收入。 6.4.7.13 贵金属投资收益 6.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 15,840,747.92 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 15,840,747.92 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 192,279,142.33 ——股票投资 192,279,142.33 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 - 生的预估增值税 合计 192,279,142.33 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 334,668.24 合计 334,668.24 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 26,780.94 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 其他 122,493.66 合计 208,946.94 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中信银行股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 注：基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 30 日 2023 年 6 月 30 日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 招商证券 47,697,318.75 12.36% 183,858,363.87 58.54% 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 上年度可比期间2023年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 总额的比例 招商证券 1,099,952.00 12.49% 35,328,570.00 72.04% 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 30 日 2023 年 6 月 30 日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 回购成交总 成交金额 回购成交总 额的比例 额的比例 招商证券 - - 6,300,000.00 20.83% 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 45,121.31 12.36% 7,816.19 3.72% 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 171,193.14 58.53% 136,391.90 70.11% 注：1、本报告期内，本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 2、本报告期内，基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类 佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务， 并不收取额外对价。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 5,356,175.61 6,658,532.18 理费 其中：应支付销售机构的客 2,255,859.66 2,747,124.42 户维护费 应支付基金管理人的 3,100,315.95 3,911,407.76 净管理费 应支付投资顾问的投 - - 资顾问费 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.00%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1日至 2024 上年度可比期间 2023 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 1,071,235.14 1,331,706.42 管费 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方名称 招商中证银行指 招商中证银行指 招商中证银行指 合计 数 A 数 C 数 E 招商基金管理有 - 166.24 - 166.24 限公司 招商银行 - 4,331.72 - 4,331.72 招商证券 - 11.35 - 11.35 合计 - 4,509.31 - 4,509.31 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方名称 招商中证银行指 招商中证银行指 招商中证银行指 合计 数 A 数 C 数 E 招商基金管理有 - 883.90 - 883.90 限公司 招商银行 - 2,429.34 - 2,429.34 招商证券 - 7.88 - 7.88 合计 - 3,321.12 - 3,321.12 注：本基金的 C 类基金份额的年销售服务费率为 0.10%，E 类基金份额的年销售服务费率为0.30%，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： C 类份额日销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.10%÷当年天数 E 类份额日销售服务费=前一日 E 类基金资产净值×0.30%÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业 务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化 期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 上年度可比期间2023年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行-活期 55,744,602.90 190,719.17 58,755,586.08 99,418.08 注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券 688692 达梦数据 新股获配 1,745 151,745.20 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券 301305 朗坤环境 新股获配 7,523 189,955.75 招商证券 301428 世纪恒通 新股获配 2,289 60,315.15 注：本表已包含托管人的关联方承销期内承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 于 2024 年 6 月 30 日，本基金因指数成份股原因被动持有招商银行（600036）4,149,300 股，市值为人民币 141,864,567.00 元，占本基金资产净值的比例为 14.26%（2023 年 6 月 30 日：持有 5,614,800 股，市值为人民币 183,940,848.00元，占本基金资产净值的比例为 14.52%）。 于 2024 年 6 月 30 日，本基金因指数成份股原因被动持有中信银行（601998）1,134,374 股，市值为人民币 7,600,305.80 元，占本基金资产净值的比例为 0.76%（2023 年 6 月 30 日：持有 1,616,173 股，市值为人民币 9,664,714.54 元，占本基金资产净值的比例为 0.76%）。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代 证券名称 成功认 受限期 流通受限 认购价 期末估 数量（单 期末成本总 期末估值总 备 码 购日 类型 格 值单价 位：股） 额 额 注 2024 年 新股流通 001359 平安电工 3 月 19 6 个月 受限 17.39 20.60 184 3,199.76 3,790.40 - 日 2024 年 新股流通 001379 腾达科技 1 月 11 6 个月 受限 16.98 13.48 213 3,616.74 2,871.24 - 日 2024 年 新股流通 001387 雪祺电气 1 月 4 6 个月 受限 15.38 15.25 173 2,045.54 2,638.25 - 日 2024 年 新股流通 001389 广合科技 3 月 26 6 个月 受限 17.43 34.56 222 3,869.46 7,672.32 - 日 2024 年 新股流通 301392 汇成真空 5 月 28 6 个月 受限 12.20 41.66 219 2,671.80 9,123.54 - 日 2024 年 新股流通 301502 华阳智能 1 月 26 6 个月 受限 28.01 37.83 138 3,865.38 5,220.54 - 日 2024 年 新股流通 301536 星宸科技 3 月 20 6 个月 受限 16.16 32.27 481 7,772.96 15,521.87 - 日 2024 年 新股流通 301538 骏鼎达 3 月 13 6 个月 受限 55.82 91.24 150 5,972.74 13,686.00 - 日 2024 年 新股流通 301539 宏鑫科技 4 月 3 6 个月 受限 10.64 19.82 361 3,841.04 7,155.02 - 日 2024 年 新股流通 301565 中仑新材 6 月 13 6 个月 受限 11.88 18.98 711 8,446.68 13,494.78 - 日 2023 年 新股流通 301566 达利凯普 12月22 6 个月 受限 8.90 16.97 576 5,126.40 9,774.72 - 日 2024 年 新股流通 301580 爱迪特 6 月 19 6 个月 受限 44.95 65.93 202 9,079.90 13,317.86 - 日 2024 年 新股流通 301587 中瑞股份 3 月 27 6 个月 受限 21.73 25.26 306 6,649.38 7,729.56 - 日 2024 年 新股流通 301588 美新科技 3 月 6 6 个月 受限 14.50 21.25 257 3,726.50 5,461.25 - 日 2024 年 新股流通 301589 诺瓦星云 2 月 1 6 个月 受限 126.89 188.01 1,244 87,680.99 233,884.44 - 日 2024 年 新股流通 301591 肯特股份 2 月 20 6 个月 受限 19.43 36.98 219 4,255.17 8,098.62 - 日 2024 年 新股流通 603082 北自科技 1 月 23 6 个月 受限 21.28 29.49 107 2,276.96 3,155.43 - 日 2024 年 1 个月 新股流通 603285 键邦股份 6 月 28 内（含） 受限 18.65 18.65 1,158 21,596.70 21,596.70 - 日 2024 年 新股流通 603285 键邦股份 6 月 28 6 个月 受限 18.65 18.65 129 2,405.85 2,405.85 - 日 2024 年 新股流通 603312 西典新能 1 月 4 6 个月 受限 29.02 25.36 130 3,772.60 3,296.80 - 日 2024 年 新股流通 603325 博隆技术 1 月 3 6 个月 受限 72.46 68.06 66 4,782.36 4,491.96 - 日 2024 年 新股流通 603341 龙旗科技 2 月 23 6 个月 受限 26.00 37.49 298 7,748.00 11,172.02 - 日 603344 星德胜 2024 年 6 个月 新股流通 19.18 22.66 182 3,490.76 4,124.12 - 3 月 13 受限 日 2024 年 1 个月 新股流通 603350 安乃达 6 月 26 内（含） 受限 20.56 20.56 945 19,429.20 19,429.20 - 日 2024 年 新股流通 603350 安乃达 6 月 26 6 个月 受限 20.56 20.56 106 2,179.36 2,179.36 - 日 2024 年 新股流通 603375 盛景微 1 月 17 6 个月 受限 38.18 38.90 72 2,748.96 2,800.80 - 日 2024 年 新股流通 603381 永臻股份 6 月 19 6 个月 受限 23.35 25.13 178 4,156.30 4,473.14 - 日 2024 年 新股流通 688530 欧莱新材 4 月 29 6 个月 受限 9.60 16.10 344 3,302.40 5,538.40 - 日 2024 年 新股流通 688584 上海合晶 2 月 1 6 个月 受限 22.66 15.89 866 19,623.56 13,760.74 - 日 2024 年 新股流通 688691 灿芯股份 4 月 2 6 个月 受限 19.86 42.51 247 4,905.42 10,499.97 - 日 2024 年 新股流通 688692 达梦数据 6 月 4 6 个月 受限 86.96 174.93 175 15,218.00 30,612.75 - 日 2024 年 新股流通 688695 中创股份 3 月 6 6 个月 受限 22.43 31.55 186 4,171.98 5,868.30 - 日 2024 年 新股流通 688709 成都华微 1 月 31 6 个月 受限 15.69 18.79 1,045 16,396.05 19,635.55 - 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券代 证券名称 成功认 受限期 流通受限 认购价 期末估 数量（单 期末成本总 期末估值总 备 码 购日 类型 格 值单价 位：张） 额 额 注 - - - - - - - - - - - 注：对于在流通受限期内发生送股的股票，上表列示的数量为原受限股票数量与送股数量 的加总。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金是股票型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资 (主要是指数成份股、备选成份股) 、债券投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资、资产支持证券投资等投资品种相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。附注6.4.13.2.1至6.4.13.2.6列示了本基金所持有的债券投资及资产支持证券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波 动的风险。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率 重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公 允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 货币资金 55,744,602.90 - - - 55,744,602.90 结算备付金 14,196.35 - - - 14,196.35 存出保证金 68,789.58 - - - 68,789.58 交易性金融资产 - - - 939,931,893.49 939,931,893.49 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 3,026,920.56 3,026,920.56 应收清算款 - - - 3,260.51 3,260.51 其他资产 - - - - - 资产总计 55,827,588.83 - - 942,962,074.56 998,789,663.39 负债 应付赎回款 - - - 2,297,700.88 2,297,700.88 应付管理人报酬 - - - 812,132.84 812,132.84 应付托管费 - - - 162,426.57 162,426.57 应付清算款 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付销售服务费 - - - 4,979.43 4,979.43 应付投资顾问费 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 405,527.64 405,527.64 负债总计 - - - 3,682,767.36 3,682,767.36 利率敏感度缺口 55,827,588.83 - - 939,279,307.20 995,106,896.03 上年度末 2023 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 货币资金 59,732,966.06 - - - 59,732,966.06 结算备付金 58,774.78 - - - 58,774.78 存出保证金 61,027.76 - - - 61,027.76 交易性金融资产 - - - 1,060,732,922.00 1,060,732,922.00 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,499,957.50 1,499,957.50 应收清算款 - - - 153,364.19 153,364.19 其他资产 - - - - - 资产总计 59,852,768.60 - - 1,062,386,243.69 1,122,239,012.29 负债 应付赎回款 - - - 1,343,387.52 1,343,387.52 应付管理人报酬 - - - 940,079.93 940,079.93 应付托管费 - - - 188,015.98 188,015.98 应付清算款 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付销售服务费 - - - 3,559.71 3,559.71 应付投资顾问费 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 314,565.22 314,565.22 负债总计 - - - 2,789,608.36 2,789,608.36 利率敏感度缺口 59,852,768.60 - - 1,059,596,635.33 1,119,449,403.93 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末无利率风险的敏感性分析。 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格 因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相 关。本基金所持有的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价 值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上， 通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 939,931,893.49 94.46 1,060,732,922.00 94.75 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 939,931,893.49 94.46 1,060,732,922.00 94.75 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 本期末（ 2024 年 6 月 上年度末（ 2023 年 12 分析 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 权益性投资的市场价格上升 46,996,594.67 53,036,646.10 5% 2. 权益性投资的市场价格下降 -46,996,594.67 -53,036,646.10 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层 本期末 2024 年 6 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 次 第一层次 939,407,411.99 1,059,569,932.85 第二层次 45,611.11 - 第三层次 478,870.39 1,162,989.15 合计 939,931,893.49 1,060,732,922.00 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 939,931,893.49 94.11 其中：股票 939,931,893.49 94.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 55,758,799.25 5.58 8 其他各项资产 3,098,970.65 0.31 9 合计 998,789,663.39 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 - - 务业 J 金融业 939,401,318.21 94.40 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 939,401,318.21 94.40 7.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 483,594.26 0.05 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 46,981.02 0.00 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 530,575.28 0.05 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600036 招商银行 4,149,300 141,864,567.00 14.26 2 601166 兴业银行 5,366,041 94,549,642.42 9.50 3 601328 交通银行 10,138,913 75,737,680.11 7.61 4 601398 工商银行 12,932,802 73,716,971.40 7.41 5 601288 农业银行 11,779,825 51,360,037.00 5.16 6 600919 江苏银行 5,416,900 40,247,567.00 4.04 7 000001 平安银行 3,580,662 36,343,719.30 3.65 8 601988 中国银行 7,778,121 35,934,919.02 3.61 9 600000 浦发银行 4,331,771 35,650,475.33 3.58 10 601169 北京银行 5,460,458 31,889,074.72 3.20 11 600016 民生银行 7,850,855 29,754,740.45 2.99 12 002142 宁波银行 1,218,530 26,880,771.80 2.70 13 601229 上海银行 3,669,611 26,641,375.86 2.68 14 601818 光大银行 6,849,922 21,714,252.74 2.18 15 601658 邮储银行 4,097,078 20,772,185.46 2.09 16 601009 南京银行 1,908,510 19,829,418.90 1.99 17 601939 建设银行 2,478,520 18,341,048.00 1.84 18 600926 杭州银行 1,312,589 17,129,286.45 1.72 19 601916 浙商银行 5,566,290 15,362,960.40 1.54 20 600015 华夏银行 2,348,874 15,032,793.60 1.51 21 601825 沪农商行 1,779,500 11,958,240.00 1.20 22 601077 渝农商行 2,284,278 11,467,075.56 1.15 23 601838 成都银行 703,701 10,689,218.19 1.07 24 601128 常熟银行 1,112,262 8,419,823.34 0.85 25 002966 苏州银行 1,082,521 8,118,907.50 0.82 26 601998 中信银行 1,134,374 7,600,305.80 0.76 27 601577 长沙银行 890,538 7,284,600.84 0.73 28 601997 贵阳银行 1,079,821 5,690,656.67 0.57 29 002958 青农商行 1,641,657 4,399,640.76 0.44 30 601665 齐鲁银行 891,400 4,376,774.00 0.44 31 600908 无锡银行 647,710 3,445,817.20 0.35 32 002807 江阴银行 907,841 3,422,560.57 0.34 33 002936 郑州银行 1,824,758 3,156,831.34 0.32 34 601860 紫金银行 1,079,700 2,699,250.00 0.27 35 601187 厦门银行 486,800 2,594,644.00 0.26 36 002839 张家港行 640,274 2,573,901.48 0.26 37 603323 苏农银行 532,336 2,560,536.16 0.26 38 001227 兰州银行 1,057,168 2,516,059.84 0.25 39 002948 青岛银行 650,760 2,193,061.20 0.22 40 601963 重庆银行 279,500 2,166,125.00 0.22 41 601528 瑞丰银行 361,290 1,705,288.80 0.17 42 600928 西安银行 491,900 1,608,513.00 0.16 注：因本基金被动复制指数成分股需要，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定要求，经本基金管理人董事会以及本基金托管行同意，报告期内，本基金参与投资了招商银行和中信银行。 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 301589 诺瓦星云 1,244 233,884.44 0.02 2 688692 达梦数据 175 30,612.75 0.00 3 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.00 4 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00 5 688709 成都华微 1,045 19,635.55 0.00 6 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00 7 688584 上海合晶 866 13,760.74 0.00 8 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00 9 301565 中仑新材 711 13,494.78 0.00 10 301580 爱迪特 202 13,317.86 0.00 11 603341 龙旗科技 298 11,172.02 0.00 12 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00 13 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00 14 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00 15 301591 肯特股份 219 8,098.62 0.00 16 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00 17 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00 18 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 19 301578 辰奕智能 154 6,093.78 0.00 20 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00 21 688530 欧莱新材 344 5,538.40 0.00 22 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 23 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 24 603325 博隆技术 66 4,491.96 0.00 25 603381 永臻股份 178 4,473.14 0.00 26 603344 星德胜 182 4,124.12 0.00 27 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00 28 603312 西典新能 130 3,296.80 0.00 29 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00 30 001379 腾达科技 213 2,871.24 0.00 31 603375 盛景微 72 2,800.80 0.00 32 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601998 中信银行 10,920,244.93 0.98 2 600036 招商银行 4,602,543.00 0.41 3 601166 兴业银行 3,883,900.00 0.35 4 601398 工商银行 2,940,157.00 0.26 5 601328 交通银行 2,918,530.00 0.26 6 601288 农业银行 2,077,325.00 0.19 7 000001 平安银行 1,519,866.00 0.14 8 601988 中国银行 1,461,679.00 0.13 9 600000 浦发银行 1,457,165.00 0.13 10 601169 北京银行 1,287,330.00 0.11 11 601229 上海银行 1,141,594.00 0.10 12 601818 光大银行 900,159.00 0.08 13 601658 邮储银行 811,698.00 0.07 14 601009 南京银行 763,457.00 0.07 15 601939 建设银行 742,482.00 0.07 16 002958 青农商行 715,962.00 0.06 17 600926 杭州银行 694,790.00 0.06 18 601916 浙商银行 668,914.00 0.06 19 600015 华夏银行 651,083.98 0.06 20 601963 重庆银行 602,598.00 0.05 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600036 招商银行 54,258,597.00 4.85 2 601166 兴业银行 28,500,321.00 2.55 3 600919 江苏银行 25,368,163.00 2.27 4 601398 工商银行 22,401,826.00 2.00 5 601328 交通银行 21,393,849.00 1.91 6 601288 农业银行 16,207,966.00 1.45 7 600016 民生银行 15,573,505.00 1.39 8 002142 宁波银行 14,882,894.10 1.33 9 000001 平安银行 12,109,766.73 1.08 10 601998 中信银行 11,738,622.00 1.05 11 601988 中国银行 11,316,351.00 1.01 12 600000 浦发银行 10,245,836.63 0.92 13 601169 北京银行 9,588,507.00 0.86 14 601229 上海银行 8,102,154.00 0.72 15 601818 光大银行 7,049,665.00 0.63 16 601658 邮储银行 6,407,954.00 0.57 17 601939 建设银行 5,662,430.00 0.51 18 601009 南京银行 5,517,488.00 0.49 19 601916 浙商银行 5,150,390.00 0.46 20 600926 杭州银行 4,995,654.00 0.45 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 47,528,496.60 卖出股票收入（成交）总额 340,101,253.94 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资，以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运 行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，采用流动性好、交易活跃的期货合约，达到有效跟踪标的指数的目的。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除北京银行（证券代码 601169）、工商银行（证券代码 601398）、江苏银行（证券代码 600919）、交通银行（证券代码 601328）、农业银行（证券代码 601288）、平安银行（证券代码 000001）、浦发银行（证券代码 600000）、兴业银行（证券代码 601166）、招商银行（证券代码 600036）、中国银行（证券代码 601988）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、北京银行（证券代码 601169） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、涉嫌违反法律法规等原因，多次受到监管机构的处罚。 2、工商银行（证券代码 601398） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 3、江苏银行（证券代码 600919） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、内部制度不完善等原因，多次受到监管机构的处罚。 4、交通银行（证券代码 601328） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、信息披露虚假或严重误导性陈述多次受到监管机构的处罚。 5、农业银行（证券代码 601288） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 6、平安银行（证券代码 000001） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反反洗钱法、未依法履行职责、涉嫌违反法律法规、信息披露虚假或严重误导性陈述等原因，多次受到监管机构的处罚。 7、浦发银行（证券代码 600000） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。 8、兴业银行（证券代码 601166） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、涉嫌违反法律法规等原因，多次受到监管机构的处罚。 9、招商银行（证券代码 600036） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。 10、中国银行（证券代码 601988） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、涉嫌违反法律法规、违反税收管理规定、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 68,789.58 2 应收清算款 3,260.51 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,026,920.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,098,970.65 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况说 公允价值（元） 比例（%） 明 1 301589 诺瓦星云 233,884.44 0.02 新股流通受限 2 688692 达梦数据 30,612.75 0.00 新股流通受限 3 603285 键邦股份 24,002.55 0.00 新股流通受限 4 603350 安乃达 21,608.56 0.00 新股流通受限 5 688709 成都华微 19,635.55 0.00 新股流通受限 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 数（户） 金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 招商中证 银行指数 128,891 5,699.01 939,390.18 0.13% 733,611,581.05 99.87% A 招商中证 银行指数 2,051 18,012.14 - - 36,942,905.13 100.00% C 招商中证 银行指数 1,517 2,649.23 - - 4,018,883.84 100.00% E 合计 132,459 5,854.74 939,390.18 0.12% 774,573,370.02 99.88% 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 招商中证银行指数 A 19,142.25 0.0026% 基金管理人所有从业 招商中证银行指数 C 111.77 0.0003% 人员持有本基金 招商中证银行指数 E 9.11 0.0002% 合计 19,263.13 0.0025% 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比 例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即 期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 招商中证银行指数 A 0 投资和研究部门负责人持有 招商中证银行指数 C 0 本开放式基金 招商中证银行指数 E 0 合计 0 招商中证银行指数 A 0~10 本基金基金经理持有本开放 招商中证银行指数 C 0 式基金 招商中证银行指数 E 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商中证银行指数 A 招商中证银行指数 C 招商中证银行指数 E 基金合同生效日(2015 年 5 月 20 日)基金份额 890,199,885.02 - - 总额 本报告期期初基金份 997,180,984.45 23,081,600.38 4,989,382.64 额总额 本报告期基金总申购 122,628,326.12 109,966,286.56 14,823,767.73 份额 减：本报告期基金总赎 385,258,339.34 96,104,981.81 15,794,266.53 回份额 本报告期期间基金拆 分变动份额（份额减少 - - - 以"-"填列） 本报告期期末基金份 734,550,971.23 36,942,905.13 4,018,883.84 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 华泰证券 1 158,714,001.39 41.14% 150,117.13 41.14% - 国信证券 1 106,075,602.37 27.50% 100,337.93 27.50% - 招商证券 1 47,697,318.75 12.36% 45,121.31 12.36% - 光大证券 1 26,250,575.65 6.80% 24,826.09 6.80% - 中金公司 1 14,058,991.80 3.64% 13,299.00 3.64% - 国泰君安 1 13,007,833.17 3.37% 12,304.51 3.37% - 海通证券 2 8,382,009.31 2.17% 7,927.53 2.17% - 申万宏源 1 8,245,932.83 2.14% 7,800.26 2.14% - 中信建投 1 3,362,941.58 0.87% 3,181.13 0.87% - 证券 渤海证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 华龙证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 联储证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 注：本报告期内，基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据 研究报告质量、路演质量、联合调研质量等维度进行打分，从多家服务券商中选取符合法 律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 华泰证券 1,000,380.00 11.36% - - - - 国信证券 6,709,007.00 76.16% - - - - 招商证券 1,099,952.00 12.49% - - - - 光大证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 证券 渤海证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华龙证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 联储证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 招商基金管理有限公司关于终止北京中期时代 中国证券报、基金管 1 基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公 理人网站及中国证监 2024-01-18 告 会基金电子披露网站 招商中证银行指数证券投资基金 2023 年第 4 中国证券报、基金管 2 季度报告 理人网站及中国证监 2024-01-19 会基金电子披露网站 3 招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 4 中国证券报及基金管 2024-01-19 季度报告提示性公告 理人网站 招商中证银行指数证券投资基金 2023 年年度 中国证券报、基金管 4 报告 理人网站及中国证监 2024-03-29 会基金电子披露网站 5 招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年年度 中国证券报及基金管 2024-03-29 报告提示性公告 理人网站 6 招商基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 1 中国证券报及基金管 2024-04-19 季度报告提示性公告 理人网站 招商中证银行指数证券投资基金 2024 年第 1 中国证券报、基金管 7 季度报告 理人网站及中国证监 2024-04-19 会基金电子披露网站 招商中证银行指数证券投资基金更新的招募说 中国证券报、基金管 8 明书（二零二四年第一号） 理人网站及中国证监 2024-05-17 会基金电子披露网站 招商中证银行指数证券投资基金（A 类份额） 中国证券报、基金管 9 基金产品资料概要更新 理人网站及中国证监 2024-05-17 会基金电子披露网站 招商中证银行指数证券投资基金（C 类份额） 中国证券报、基金管 10 基金产品资料概要更新 理人网站及中国证监 2024-05-17 会基金电子披露网站 招商中证银行指数证券投资基金（E 类份额） 中国证券报、基金管 11 基金产品资料概要更新 理人网站及中国证监 2024-05-17 会基金电子披露网站 12 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 中国证券报、基金管 2024-05-18 善身份信息资料的公告 理人网站及中国证监 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管 13 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2024-06-05 会基金电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商中证银行指数证券投资基金设立的文件； 3、《招商中证银行指数证券投资基金基金合同》； 4、《招商中证银行指数证券投资基金托管协议》； 5、《招商中证银行指数证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 11.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日