招商中证银行指数证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 06 月 30 日 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 送出日期:2022 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性 和完整性承担个别及连 带责任。本中期报告 已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022 年8月29日复核了本 报告中的财务指标、净值 表现、利润 分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......11 §5 托管人报告......11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2 托管人对报告期内 本基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情况 的说明 ......11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计)...... 12 6.1 资产负债表...... 12 6.2 利润表...... 13 6.3 净资产(基金净值)变动表...... 15 6.4 报表附注...... 17 §7 投资组合报告...... 40 7.1 期末基金资产组合情况...... 40 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..... 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..... 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 46 7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 47 7.12 投资组合报告附注...... 47 §8 基金份额持有人信息...... 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 50 §9 开放式基金份额变动...... 50 §10 重大事件揭示...... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 51 10.4 基金投资策略的改变 ...... 51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 51 10.8 其他重大事件...... 52 §11 备查文件目录...... 54 11.1 备查文件目录...... 54 11.2 存放地点...... 54 11.3 查阅方式...... 54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商中证银行指数证券投资基金 基金简称 招商中证银行指数 场内简称 银行基金 基金主代码 161723 交易代码 161723 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 20 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,258,435,161.73 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 招商中证银行指数 A 招商中证银行指数 C 下属分级基金的场内简称 银行基金 下属分级基金的交易代码 161723 014028 报告期末下属分级基金的份 1,245,801,422.67 份 12,633,739.06 份 额总额 注:1、招商中证银行指数证券投资基金由招商中证银行指数分级证券投资基金终止分级运 作变更而来。《招商中证银行指数证券投资基金基金合同》于 2021 年 1 月 1 日正式生效, 《招商中证银行指数分级证券投资基金基金合同》同时失效; 2、本基金从 2021 年 10 月 28 日起新增 C 类份额,C 类份额自 2021 年 10 月 29 日起存 续。 2.2 基金产品说明 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风 投资目标 险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的 回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏 离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 本基金以中证银行指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成 份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股 票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制 标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以 投资策略 复制和跟踪标的指数。基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的 偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累 计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。 可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资 业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本 基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析 市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情 况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 业绩比较基准 中证银行指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税 后)*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 姓名 潘西里 姜敏 信息披露负责人 联系电话 0755-83196666 4006800000 电子邮箱 cmf@cmfchina.com jiangmin@citicbank.com 客户服务电话 400-887-9555 95558 传真 0755-83196475 010-85230024 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市朝阳区光华路 10 号院 1 7088 号 号楼 6-30 层、32-42 层 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市朝阳区光华路 10 号院 1 7088 号 号楼 6-30 层、32-42 层 邮政编码 518040 100020 法定代表人 王小青 朱鹤新 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 招商中证银行指数 A:中国证券登 注册登记机构 记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 招商中证银行指数 C:招商基金管 深圳市福田区深南大道 7088 号 理有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 1、招商中证银行指数 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 9,900,811.25 本期利润 24,660,158.87 加权平均基金份额本期利润 0.0184 本期加权平均净值利润率 1.56% 本期基金份额净值增长率 0.88% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 219,546,456.15 期末可供分配基金份额利润 0.1762 期末基金资产净值 1,463,463,227.22 期末基金份额净值 1.1747 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 33.57% 2、招商中证银行指数 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 122,942.02 本期利润 106,338.04 加权平均基金份额本期利润 0.0132 本期加权平均净值利润率 1.13% 本期基金份额净值增长率 0.83% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 2,199,359.30 期末可供分配基金份额利润 0.1741 期末基金资产净值 14,833,098.36 期末基金份额净值 1.1741 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -2.85% 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数; 4、本基金从 2021 年 10 月 28 日起新增 C 类份额,C 类份额自 2021 年 10 月 29 日起存 续。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商中证银行指数 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 4.45% 0.93% 2.93% 1.00% 1.52% -0.07% 过去三个月 -1.31% 1.12% -2.91% 1.14% 1.60% -0.02% 过去六个月 0.88% 1.25% -0.62% 1.26% 1.50% -0.01% 过去一年 -6.08% 1.17% -9.99% 1.19% 3.91% -0.02% 过去三年 17.50% 1.16% -4.93% 1.18% 22.43% -0.02% 自基金合同 生效起至今 33.57% 1.29% -0.93% 1.29% 34.50% 0.00% 招商中证银行指数 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 4.46% 0.93% 2.93% 1.00% 1.53% -0.07% 过去三个月 -1.33% 1.12% -2.91% 1.14% 1.58% -0.02% 过去六个月 0.83% 1.25% -0.62% 1.26% 1.45% -0.01% 自基金合同 生效起至今 -2.85% 1.14% -4.28% 1.15% 1.43% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金从 2021 年 10 月 28 日起新增 C 类份额,C 类份额自 202 1 年 10 月 29 日起存续。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前,公司注册资本金为 人民币 13.1 亿元,招商 银行股份 有限公司持有公司全 部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首 批获得企 业年金基金投资管理 人资格、基本养老保 险基金投资管理资格;2004 年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财(特定客户资产管理业务)资格、公募基金投顾业务资格,在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 (助理)期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 男,硕士。2009 年 7 月加入招商基金管 本基金 2017 年 9 理有限公司,曾任风险管理部风控经理, 侯昊 基金经 月 5 日 - 12 量化投资部助理投资经理、投资经理, 理 现任量化投资部副总监兼招商中证白酒 指数证券投资基金、招商国证生物医药 指数证券投资基金、招商深证 100 指数 证券投资基金、招商央视财经 50 指数证 券投资基金、招商中证大宗商品股票指 数证券投资基金(LOF)、招商中证煤炭 等权指数证券投资基金、招商中证银行 指数证券投资基金、招商中证消费龙头 指数增强型证券投资基金、招商中证新 能源汽车指数型证券投资基金、招商中 证物联网主题交易型开放式指数证券投 资基金、招商国证食品饮料行业交易型 开放式指数证券投资基金基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产,在严格控制 风险的前提 下,为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内,基金运作整体合法合规,无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程, 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库,制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度,明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分, 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理 人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3 日内、 5 日内)公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析,相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异 次数占比超 过正常范围的情况进行 了合理性解释。报告 期内,公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ,严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的 投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易,基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据, 并留存记录备查,完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内,本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行,公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情形共发生过五次,原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期对指数进行了比较好的跟踪,基本仓位维持在 94.5%左右 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金 A 类份额净值增长率为 0.88%,同期业绩基准增长率为-0.62%,C 类 份额净值增长率为 0.83%,同期业绩基准增长率为-0.62%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 整体来看,上半年经济先 抑后扬。 5 月份以前 主要受疫 情影响,经济数据明 显走弱。 随着疫情影响消除,经济 持续恢复中 。流动性在上半年有所 波动,但整体维持在 合理充裕的区间内。下半年 A 股展望:市场运行区间上移。“稳增长”政策落地叠加疫情影响逐步消退,基本面预期最悲观 时刻或已然 过去。展望下半年,经 济预期上修,风险偏 好与风险评价积极变化,对 A 股判断转向乐观,上修上证指数运行区间,回调或是配置良机。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策。另外, 公司设立由 投资和研究部门、风险 管理部、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代 表组成的估 值委员会。公司估值委 员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作 经历。公司 估值委员会主要负责制 定、修订和完善基金 估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金 核算部共 同负责关注相关投资品种的动态,评判基 金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济 环境发生了重大变化 或证券发 行机构发生了影响证券价 格的重大事 件,从而确定估值日需 要进行估值测算或者 调整的投资品种;投资和研究部门 定期审核公 允价值的确认和计量; 研究部提出合理的数 量分析模型对需要进行估值测算或 者调整的投 资品种进行公允价值定 价与计量并定期对估 值政策和程序进行评价,以保证其 持续适用; 基金核算部定期审核估 值政策和程序的一致 性,并负责与托管行沟通估值调整 事项;风险 管理部负责估值委员会 工作流程中的风险控 制;法律合规部负责日常的基金估 值调整结果的事后复核监督工作; 法律合规部与基金核 算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员 会提供估 值参考信息,参与估 值政策讨论;对需采 用特别估值程序的证券,基金及时 启动特别估 值程序,由公司估值委 员会集体讨论议定特 别估值方案,咨询会计事务所的专业意见,并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流 程各方之 间不存在任何重大利 益冲突。截止报告期 末本基金管理人已与中央国债登记 结算有限责 任公司、中证指数有限 公司签署服务协议, 由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定 和基金合 同的约定,以及本基 金的实际运作情况, 本基金报告期未进行利润分配。在 符合分红条 件的前提下,本基金已 实现尚未分配的可供 分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对招商中证银行指数证券投资基金 2022 年上半年的投资运作,进行了认 真、独立的 会计核算和必要的投 资监督,履行了托管人 的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,招商基金 管理有限公 司在招商中证银行指 数证券投资基金的投 资运作、 基金资产净值的计算、基金 份额申购赎 回价格的计算、基金 费用开支及利润分配等 问题上, 不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投 资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,招商基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的 2022 年中期报 告中的财务指标、净值表 现、收益分 配情况、财务会计报告 、投资组合报告等信 息真实、 准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:招商中证银行指数证券投资基金 报告截止日:2022 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2022 年 6 月 30 上年度末 2021 年 12 月 日 31 日 资产: 银行存款 6.4.7.1 57,207,107.50 16,626,910.17 结算备付金 282,628.58 1,603,914.98 存出保证金 171,047.61 186,403.61 交易性金融资产 6.4.7.2 1,425,482,680.75 1,825,539,087.01 其中:股票投资 1,399,221,779.90 1,713,561,081.80 基金投资 - - 债券投资 26,260,900.85 111,978,005.21 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中:债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 3,064,437.33 4,960,760.98 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 1,821,649.62 资产总计 1,486,207,901.77 1,850,738,726.37 负债和净资产 附注号 本期末 2022 年 6 月 30 上年度末 2021 年 12 月 日 31 日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 7,100,000.00 应付清算款 - 10,837,230.80 应付赎回款 5,899,188.02 2,000,551.58 应付管理人报酬 1,191,600.14 1,554,295.41 应付托管费 238,320.04 310,859.09 应付销售服务费 1,156.80 114.05 应付投资顾问费 - - 应交税费 0.70 1.05 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 581,310.49 810,600.91 负债合计 7,911,576.19 22,613,652.89 净资产: 实收基金 6.4.7.7 1,108,056,842.91 1,380,940,795.99 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 370,239,482.67 447,184,277.49 净资产合计 1,478,296,325.58 1,828,125,073.48 负债和净资产总计 1,486,207,901.77 1,850,738,726.37 注:1、报告截止日 2022 年 6 月 30 日,招商中证银行指数 A 份额净值 1.1747 元,基金份额 总额 1,245,801,422.67 份;招 商中证 银行指数 C 份额 净值 1.1741 元,基金 份额总额 12,633,739.06 份;总份额合计 1,258,435,161.73 份; 2、以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中 期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示:上年度资产负债表中“应收利息”与“其 他资产”项目“本期末” 余额合并列示在本期资产负债表中 “其他资产”项目的 “上年度 末”余额,上年度资产负 债表中“应 付交易费用”、“应付 利息”与“其他负债 ”科目的 “本期末”余额合并列示在本期资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额中。 6.2 利润表 会计主体:招商中证银行指数证券投资基金 本报告期:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2021年 项目 附注号 2022 年 6 月 30 日 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 34,532,175.00 107,784,574.30 1.利息收入 168,985.70 704,980.17 其中:存款利息收入 6.4.7.9 168,985.70 78,813.75 债券利息收入 - 626,166.42 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 其他利息收入 - - 证券出借利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 18,324,210.96 71,345,301.74 其中:股票投资收益 6.4.7.10 -9,859,354.18 49,224,734.13 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 4,635,798.65 805,779.78 资产支持证券投资 收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 23,547,766.49 21,314,787.83 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.7.16 14,742,743.64 33,653,220.20 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 6.4.7.17 1,296,234.70 2,081,072.19 号填列) 减:二、营业总支出 9,765,678.09 9,645,086.53 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 7,890,537.76 6,891,013.45 2.托管费 6.4.10.2.2 1,578,107.52 1,378,202.74 3.销售服务费 6.4.10.2.3 4,581.82 - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 24,883.99 - 其中:卖出回购金融资产 24,883.99 - 支出 6.信用减值损失 6.4.7.18 - - 7.税金及附加 0.11 0.07 8.其他费用 6.4.7.19 267,566.89 1,375,870.27 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 24,766,496.91 98,139,487.77 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 24,766,496.91 98,139,487.77 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 24,766,496.91 98,139,487.77 注:以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》中的利润表格式的要求进行列示:上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其 他费用”项目的“本期” 金额合并列 示在本期利润表中“其 他费用”项目的“上 年度可比 期间”金额。 6.3 净资产(基金净值)变动表 会计主体:招商中证银行指数证券投资基金 本报告期:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产(基金净值) 1,380,940,795.99 - 447,184,277.49 1,828,125,073.48 加:会计政策变 更 - - - - 前期差错更 正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净 资产(基金净值) 1,380,940,795.99 - 447,184,277.49 1,828,125,073.48 三、本期增减变 动额(减少以“-” -272,883,953.08 - -76,944,794.82 -349,828,747.90 号填列) (一)、综合收益 总额 - - 24,766,496.91 24,766,496.91 (二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -272,883,953.08 - -101,711,291.73 -374,595,244.81 (净值减少以“-” 号填列) 其中:1.基金申购 款 453,315,716.90 - 149,656,413.75 602,972,130.65 2.基金赎 回款 -726,199,669.98 - -251,367,705.48 -977,567,375.46 (三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动(净 - - - - 值减少以“-”号 填列) (四)、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 资产(基金净值) 1,108,056,842.91 - 370,239,482.67 1,478,296,325.58 项目 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产(基金净值) 957,394,043.98 - 302,414,245.18 1,259,808,289.16 加:会计政策变 更 - - - - 前期差错更 正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净 资产(基金净值) 957,394,043.98 - 302,414,245.18 1,259,808,289.16 三、本期增减变 动额(减少以“-” 88,126,305.70 - 139,196,809.64 227,323,115.34 号填列) (一)、综合收益 总额 - - 98,139,487.77 98,139,487.77 (二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 88,126,305.70 - 41,057,321.87 129,183,627.57 (净值减少以“-” 号填列) 其中:1.基金申购 1,020,432,561.54 - 433,276,135.73 1,453,708,697.27 款 2.基金赎 回款 -932,306,255.84 - -392,218,813.86 -1,324,525,069.70 (三)、本期向基 金份额持有人分 - - - - 配利润产生的基 金净值变动(净 值减少以“-”号 填列) (四)、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 资产(基金净值) 1,045,520,349.68 - 441,611,054.82 1,487,131,404.50 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ____徐勇___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商中证银行指数分级证 券投资基金 (以下简 称“本基金 ”)经中国证券监督 管理委员 会(以下简称“中国证监会”)《关于准予招商中证银行指数分级证券投资基金注册的批复》 (证监许可[2015]665 号文)批准,由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资 基金法》及其配套规则和《招商中证银行指数分级证券投资基金基金合同》发售,基金合同 于 2015 年 5 月 20 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为 890,199,885.02 份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人 为中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)。 本基金于 2015 年 5 月 4 日至 2015 年 5 月 15 日募集。募集期间净认购资金人民币 889,991,893.09 元,认购资金在募集期间产生的利息人民币207,991.93 元,募集的有效认 购份额及利息结转的基金份额合计 890,199,885.02 份。上述募集资金已由毕马威华振会计 师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了毕马威华振验字第 1500164 号验资报告。 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”),对已经存续的开放式证券投资基金且基 金合同内容不符合《流动性风险管理规定》要求的,应当在《流动 性风险管理规定》施行之 日起 6 个月内予以调整。根据《流动性风险管理规定》等法律法规,经与基金托管人协商一 致,招商基金管理有限公 司对本基金 合同相关条款进行修订 ,修订后的合同的全 部条款已 于 2018 年 3 月 31 日起正式实施。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商中证银行指数分级证券 投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《招商中证银行指数分级证券投资基金招募 说明书》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证银行指数的成份 股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等) 以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%,且不低于非现金资产的 80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券 ,其中,现 金不包括结算备付金 、存出保证 金、应收申 购款等。如法律法规或监管机构以 后允许基金 投资其他品种,基金管 理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。本基 金股票资产 的标的指数为中证银行 指数。本基金的业绩 比较基准为:中证银行指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。 招商中证银行 A 份额、招商中证银行 B 份额于 2015 年 5 月 28 日开始上市交易。 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定,基金管理人对本基金的基金合同进行了修改,取消分级运作机制,申请并获批招商中证银行 A 份额与招商 中证银行 B 份额终止上市;并于 2020 年 12 月 31 日将招商中证银行 A 份额与招商中证银行 B 份额折算为招商中证银行指数份额。修改后的《招商中证银行指数证券投资基金基金合同》 于 2021 年 1 月 1 日生效,原基金合同于同一日失效。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基 金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会 计准则和中国证监会 发布的关于基金行业 实务操作 的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告不一致,具体请见6.4.5.1 会计政策变更的说明。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号 —金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)相关规定,以及财政部、中国银行保险 监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准 则的通知》,公募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本基金在编制 本中期财务报表时已采用 新金融工具 准则,并采用准则允许 的实务简便方法,调 整期初基金净值,2021 年的比较数据将不作重述。 于首次执行日,本基金因执行新金融工具准则调减期初基金净值人民币 0.00 元,本基 金执行新金融工具准则的影响如下: 原金融工具准则下以摊余 成本计量 的金融工具包括银行 存款、结算备付金、 存出保证金、应收利息、卖出回购金融资产款、应付利息和应付交易费用,金额分别为人民币16,626,910.17元、人民币1,603,914.98元、人民币186,403.61元、人民 币1,821,649.62 元、人民币 7,100,000.00 元、人民币-8,136.98 元和人民币 374,237.66 元。新金融工具准 则下以摊余成本计量的金 融工具包括 银行存款、结算备付金、存出保证金、卖出 回购金融资产款和其他负债—应付 利息。本基金将基于实际利率法计 提的金融工具的利息 包含在相应金融工具的账面余额中 ,并反映在 银行存款、结算备付金 、存出保证金和卖出 回购金融资产款等项目中,不单独 列示应收利 息项目或应付利息项目 。新金融工具准则下 ,银行存款、结算备付金、存出保 证金、卖出 回购金融资产款和其他 负债—应 付交易费用 的金额分 别为人民币 16,636,323.04 元、人民币 1,604,634.04 元、人民币 186,487.51 元、人民币 7,091,863.02 元和人民币 374,237.66 元。 原金融工具准则下以公允 价值计量 且其变动计入当期损 益计量的金融工具为 交易性金融资产,金额为人民币 1,825,539,087.01 元,归属于交易性金融资产的应收利息金额为人民币 1,811,433.79 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资产,金额为人民币 1,827,350,520.80 元。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局 、证监会关 于实施上市公司股息红 利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关 工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券 交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通 知 》、财税[2017]2 号文 《关于 资管产 品增值 税政策 有关问 题的补 充通知 》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a)对证券投 资基金管理 人运用基金 买卖股票 、债券的差 价收入,暂 不征收企 业所得税。 (b)自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点,建筑业、房地产业 、金融业、 生活服务业等全部营业 税纳税人,纳入试点 范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018 年 1 月 1 日(含)以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生 的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳 增值税的,不再缴纳;已 缴纳增值税 的,已纳税额从管理人 以后月份的增值税应 纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用 基金买卖 股票、债券收入取得 的金融商品转让收入 免征增值税;对国债、地方政府债 利息收入以 及金融同业往来取得的 利息收入免征增值税 ;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代 扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限 差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利 所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利 收入,按照 上述规定计算纳税,持 股时间自解禁日起计 算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e)基金卖出股票按 0.1%的 税率缴纳股票交易印花税,买 入股票不征收股票 交易印花 税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (g)对基金在2018年 1月 1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基 金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 57,207,107.50 等于:本金 57,196,689.42 加:应计利息 10,418.08 减:坏账准备 - 定期存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 减:坏账准备 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 减:坏账准备 - 合计 57,207,107.50 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,475,637,065.37 - 1,399,221,779.90 -76,415,285.47 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - - 交易所 市场 25,769,104.44 485,746.85 26,260,900.85 6,049.56 债券 银行间 市场 - - - - 合计 25,769,104.44 485,746.85 26,260,900.85 6,049.56 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,501,406,169.81 485,746.85 1,425,482,680.75 -76,409,235.91 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 17,333.50 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 224,445.27 其中:交易所市场 224,445.27 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 94,219.55 应付指数使用费 245,312.17 合计 581,310.49 6.4.7.7 实收基金 金额单位:人民币元 招商中证银行指数 A 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,565,004,133.91 1,376,095,823.56 本期申购 477,370,959.00 419,748,399.38 本期赎回(以“-”号填列) -796,573,670.24 -700,421,119.09 基金份额折算变动份额 - - 本期末 1,245,801,422.67 1,095,423,103.85 招商中证银行指数 C 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 4,844,972.43 4,844,972.43 本期申购 33,567,317.52 33,567,317.52 本期赎回(以“-”号填列) -25,778,550.89 -25,778,550.89 基金份额折算变动份额 - - 本期末 12,633,739.06 12,633,739.06 注:本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额。 6.4.7.8 未分配利润 单位:人民币元 招商中证银行指数 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 263,042,851.38 183,344,791.31 446,387,642.69 本期利润 9,900,811.25 14,759,347.62 24,660,158.87 本期基金份额交易产 生的变动数 -53,397,206.48 -49,610,471.71 -103,007,678.19 其中:基金申购款 79,644,821.85 64,204,585.24 143,849,407.09 基金赎回款 -133,042,028.33 -113,815,056.95 -246,857,085.28 本期已分配利润 - - - 本期末 219,546,456.15 148,493,667.22 368,040,123.37 招商中证银行指数 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,008,114.48 -211,479.68 796,634.80 本期利润 122,942.02 -16,603.98 106,338.04 本期基金份额交易产 生的变动数 1,593,880.98 -297,494.52 1,296,386.46 其中:基金申购款 6,899,720.80 -1,092,714.14 5,807,006.66 基金赎回款 -5,305,839.82 795,219.62 -4,510,620.20 本期已分配利润 - - - 本期末 2,724,937.48 -525,578.18 2,199,359.30 6.4.7.9 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 163,316.46 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,053.97 其他 1,615.27 合计 168,985.70 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -9,859,354.18 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -9,859,354.18 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 447,309,550.10 减:卖出股票成本总额 456,112,011.40 减:交易费用 1,056,892.88 买卖股票差价收入 -9,859,354.18 6.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.7.10.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.7.10.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入 442,447.77 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 4,193,350.88 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 4,635,798.65 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 204,348,330.27 减:卖出债券(、债转股及债券到 196,295,330.84 期兑付)成本总额 减:应计利息总额 3,859,494.66 减:交易费用 153.89 买卖债券差价收入 4,193,350.88 6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.12.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券赎回差价收入。 6.4.7.12.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券申购差价收入。 6.4.7.13 贵金属投资收益 6.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 23,547,766.49 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 23,547,766.49 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 14,742,743.64 ——股票投资 14,842,662.71 ——债券投资 -99,919.07 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 合计 14,742,743.64 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 1,296,234.70 合计 1,296,234.70 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 34,712.18 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 6,536.64 指数使用费 157,810.70 其他 9,000.00 合计 267,566.89 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中信银行股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 注:基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 153,459,101.49 27.41% 165,650,490.90 21.88% 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 总额的比例 招商证券 74,855,199.80 49.30% 35,001,671.10 23.28% 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 164,700,000.00 100.00% - - 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 142,895.91 27.40% 5,850.29 2.61% 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 154,270.43 21.88% 38,934.97 10.91% 注:1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立; 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方 为本基金提 供研究成果和市场信息 等证券综合服务,并 不收取额外对价。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 上年度可比期间 2021 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 7,890,537.76 6,891,013.45 其中:支付销售机构的客户 维护费 3,102,722.81 2,801,342.07 支付投资顾问的投资顾问费 - - 注:支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 上年度可比期间 2021 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 1,578,107.52 1,378,202.74 注:支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商中证银行指数 A 招商中证银行指数 C 合计 招商基金管理有限 公司 - 557.85 557.85 招商银行 - 71.72 71.72 招商证券 - 3.30 3.30 合计 - 632.87 632.87 获得销售服务费的 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商中证银行指数 A 招商中证银行指数 C 合计 招商基金管理有限 公司 - - - 招商银行 - - - 招商证券 - - - 合计 - - - 注:本基金的 C 类基金份额的年销售服务费率为 0.10%,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: C 类份额日销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.10%÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行-活期 57,207,107.50 163,316.46 29,000,567.74 70,696.13 注:本基金的银行存款由基金托管人中信银行股份有限公司保管,按银行约定利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位:人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 总金额 股/张) 招商证券 001323 慕思股份 网下申购 573 22,306.89 招商证券 301123 奕东电子 网下申购 6,551 243,893.73 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 总金额 股/张) 招商证券 001201 东瑞股份 网下申购 477 30,232.26 招商证券 300960 通业科技 网下申购 2,332 28,170.56 招商证券 300991 创益通 网下申购 2,535 33,107.10 招商证券 688517 金冠电气 网下申购 2,892 22,297.32 注:本表已包含托管人的关联方承销期内承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 于 2022 年 6 月 30 日,本基金因指数成份股原因被动持有招商银行(600036)5,142,050 股,市值为人民币 216,994,510.00 元,占本基金资产净值的比例为 14.68%(2021 年 6 月 30 日:持有 3,847,963 股,市值为人民币 208,521,114.97 元,占基金资产净值的比例为 14.02%)。 于 2022 年 6 月 30 日,本基金因指数成份股原因被动持有中信银行(601998)1,803,973 股,市值为人民币 8,568,871.75 元,占本基金资产净值的比例为 0.58%(2021 年 6 月 30 日:持有 1,727,656 股,市值为人民币 8,811,045.60 元,占基金资产净值的比例为 0.59%)。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2022 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券代 成功认 流通受 认购价 期末估 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 证券名称 购日 受限期 限类型 格 值单价 (单 额 额 注 位:股) 2022 年 新股流 301112 信邦智能 6 月 20 6 个月 通受限 27.53 45.04 399 10,984.47 17,970.96 - 日 2022 年 新股流 301116 益客食品 1 月 10 6 个月 通受限 11.40 20.46 577 6,577.80 11,805.42 - 日 2022 年 新股流 301122 采纳股份 1 月 19 6 个月 通受限 50.31 70.37 301 15,143.31 21,181.37 - 日 2022 年 新股流 301123 奕东电子 1 月 14 6 个月 通受限 37.23 25.39 656 24,422.88 16,655.84 - 日 2022 年 新股流 301125 腾亚精工 5 月 27 6 个月 通受限 22.49 27.42 327 7,354.23 8,966.34 - 日 2022 年 新股流 301148 嘉戎技术 4 月 14 6 个月 通受限 38.39 23.90 516 19,809.24 12,332.40 - 日 301153 中科江南 2022 年 6 个月 新股流 33.68 43.98 398 13,404.64 17,504.04 - 5 月 10 通受限 日 2022 年 新股流 301160 翔楼新材 5 月 25 6 个月 通受限 31.56 37.66 392 12,371.52 14,762.72 - 日 2022 年 新股流 301163 宏德股份 4 月 11 6 个月 通受限 26.27 32.33 277 7,276.79 8,955.41 - 日 2022 年 1 个月 新股流 301175 中科环保 6 月 30 内(含) 通受限 3.82 3.82 57,324 218,977.68 218,977.68 - 日 2022 年 新股流 301175 中科环保 6 月 30 6 个月 通受限 3.82 3.82 6,370 24,333.40 24,333.40 - 日 2022 年 新股流 301196 唯科科技 1 月 4 6 个月 通受限 64.08 37.52 271 17,365.68 10,167.92 - 日 2022 年 新股流 301200 大族数控 2 月 18 6 个月 通受限 76.56 51.92 857 65,611.92 44,495.44 - 日 2022 年 新股流 301215 中汽股份 2 月 28 6 个月 通受限 3.80 6.39 4,743 18,023.40 30,307.77 - 日 2022 年 新股流 301216 万凯新材 3 月 21 6 个月 通受限 35.68 29.84 1,120 39,961.60 33,420.80 - 日 2022 年 新股流 301219 腾远钴业 3 月 10 6 个月 通受限 173.98 87.82 549 53,063.90 48,213.18 - 日 2022 年 新股流 301220 亚香股份 6 月 15 6 个月 通受限 35.98 39.15 285 10,254.30 11,157.75 - 日 2022 年 1 个月 新股流 301233 盛帮股份 6 月 24 内(含) 通受限 41.52 41.52 1,418 58,875.36 58,875.36 - 日 2022 年 新股流 301233 盛帮股份 6 月 24 6 个月 通受限 41.52 41.52 158 6,560.16 6,560.16 - 日 2022 年 新股流 301238 瑞泰新材 6 月 10 6 个月 通受限 19.18 32.07 3,497 67,072.46 112,148.79 - 日 2022 年 1 个月 新股流 301239 普瑞眼科 6 月 22 内(含) 通受限 33.65 33.65 5,172 174,037.80 174,037.80 - 日 2022 年 新股流 301239 普瑞眼科 6 月 22 6 个月 通受限 33.65 33.65 575 19,348.75 19,348.75 - 日 2022 年 新股流 301258 富士莱 3 月 21 6 个月 通受限 48.30 41.68 295 14,248.50 12,295.60 - 日 2022 年 新股流 301263 泰恩康 3 月 22 6 个月 通受限 19.93 31.38 682 13,592.26 21,401.16 - 日 2022 年 新股流 301266 宇邦新材 5 月 30 6 个月 通受限 26.86 47.07 517 13,886.62 24,335.19 - 日 2022 年 新股流 301268 铭利达 3 月 29 6 个月 通受限 28.50 34.87 641 18,268.50 22,351.67 - 日 2022 年 新股流 301279 金道科技 4 月 6 6 个月 通受限 31.20 22.81 296 9,235.20 6,751.76 - 日 2022 年 新股流 301298 东利机械 5 月 27 6 个月 通受限 12.68 20.83 634 8,039.12 13,206.22 - 日 2022 年 新股流 301302 华如科技 6 月 16 6 个月 通受限 52.03 56.42 466 24,245.98 26,291.72 - 日 2021 年 新股流 600941 中国移动 12月24 6 个月 通受限 57.58 60.26 43,681 2,515,151.98 2,632,217.06 - 日 2022 年 1 个月 新股流 688237 超卓航科 6 月 24 内(含) 通受限 41.27 41.27 2,891 119,311.57 119,311.57 - 日 2022 年 新股流 688251 井松智能 5 月 27 6 个月 通受限 35.62 36.66 3,392 120,823.04 124,350.72 - 日 2022 年 新股流 688267 中触媒 2 月 9 6 个月 通受限 41.90 31.90 3,390 142,041.00 108,141.00 - 日 2022 年 1 个月 新股流 688322 奥比中光 6 月 30 内(含) 通受限 30.99 30.99 8,529 264,313.71 264,313.71 - 日 2022 年 1 个月 新股流 688400 凌云光 6 月 27 内(含) 通受限 21.93 21.93 13,111 287,524.23 287,524.23 - 日 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券代 证券名称 成功认 受限期 流通受 认购价 期末估 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 购日 限类型 格 值单价 (单 额 额 注 位:张) - - - - - - - - - - - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金是指数型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资(主要是指数成 份股、备选成份股)。与这些金融工具有关的风险,以及本基金的基金管理人管理这些风险 所采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事 风险管理 的目标是提升本基金 风险调整后收益水平 ,保证本 基金的基金资产安全,维 护基金份额 持有人利益。基于该风 险管理目标,本基金 的基金管 理人风险管理的基本策略 是识别和分 析本基金运作时本基金 面临各种类型的风险 ,确定适 当的风险容忍度,并及时 可靠地对各 种风险进行监督,将风 险控制在限定的范围 之内。本 基金目前面临的主要风险 包括:市场 风险、信用风险和流动 性风险。与本基金相 关的市场 风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人建立 了以全面、 独立、互相制约以及 定性和定量相结合为 原则的, 监事会、董事会及下设风 险控制委员 会、督察长、风险管理 委员会、法律合规部 和风险管 理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的 一方到期 无法履行约定义务致 使本基金遭受损失的 风险。本 基金的信用风险主要存在 于银行存款 、结算备付金、存出保 证金、债券投资、资 产支持证 券投资及其他。 本基金的银行存款存放于 本基金的基 金托管人,与该银行 存款相关的信用风险 不重大。本基金在证券交易所进行 的交易均与 中国证券登记结算有限 责任公司完成证券交 收和款项清算,因此违约风险发生 的可能性很 小;本基金在进行银行 间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式,以控制相应的信用风险。 对于与债券投资、资产支 持证券投 资等投资品种相关的 信用风险,本基金的 基金管理人通过对投资品种的信用 等级评估来 选择适当的投资对象, 并限制单个投资品种 的持有比例来管理信用风险。附注6.4.13.2.1至6.4.13.2.6列示了本基金所持有的债券投资及资产支持证券投资的信用评级 ,该信用评 级不包括本基金所持有 的国债、央行票据、 政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2022 年 6 月 30 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 AAA - 27,792,862.61 AAA 以下 - 281,811.60 未评级 - - 合计 - 28,074,674.21 注:上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管理 人未能以 合理价格及时变现基 金资产以支付投资者 赎回款项的风险。本基金流动性风 险来源于开 放式基金每日兑付赎回 资金的流动性风险, 以及因部 分投资品种交易不活跃而 出现的变现 风险以及因投资集中而 无法在市场出现剧烈 波动的情 况下以合理价格变现投资 的风险。本 基金所持有的交易性金 融资产在证券交易所 和银行间 同业市场交易,除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持 有其他有重大流动性风险 的投资品种 。本基金所持有的全部 金融负债无固定到期 日或合约 约定到期日均为一个月以内 且不计息, 可赎回基 金份额净值 (所有者权益)无固定 到期日且 不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 针对兑付赎回资金的流动 性风险,本 基金的基金管理人在 基金合同约定巨额赎 回条款, 设计了非常情况下赎回资 金的处理模 式,控制因开放模式带 来的流动性风险,有 效保障基 金持有人利益。日常流动 性风险管理 中,本基金的基金管理 人每日监控和预测本 基金的流 动性指标,通过对投资品 种的流动性 指标来持续地评估、选 择、跟踪和控制基金 投资的流 动性风险。同时,本基金 通过预留一 定的现金头寸,并且在 需要时可通过卖出回 购金融资 产方式融入短期资金,以缓解流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的 公允价值或未来现金 流量因所处市场各类 价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具 的公允价值及将来现 金流受市场利率变动 而发生波 动的风险。本基金的基金 管理人日常 通过对利率水平的预测 、分析收益率曲线及 优化利率 重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的 利率风险 敞口。表中所示为本 基金资产及交易形成 负债的公 允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2022 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 57,207,107.50 - - - 57,207,107.50 结算备付金 282,628.58 - - - 282,628.58 存出保证金 171,047.61 - - - 171,047.61 交易性金融资产 26,260,900.85 - - 1,399,221,779.90 1,425,482,680.75 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 3,064,437.33 3,064,437.33 应收清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 83,921,684.54 - - 1,402,286,217.23 1,486,207,901.77 负债 应付赎回款 - - - 5,899,188.02 5,899,188.02 应付管理人报酬 - - - 1,191,600.14 1,191,600.14 应付托管费 - - - 238,320.04 238,320.04 应付清算款 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - 1,156.80 1,156.80 应付投资顾问费 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 0.70 0.70 其他负债 - - - 581,310.49 581,310.49 负债总计 - - - 7,911,576.19 7,911,576.19 利率敏感度缺口 83,921,684.54 - - 1,394,374,641.04 1,478,296,325.58 上年度末 2021 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 16,626,910.17 - - - 16,626,910.17 结算备付金 1,603,914.98 - - - 1,603,914.98 存出保证金 186,403.61 - - - 186,403.61 交易性金融资产 83,903,331.00 - 28,074,674.21 1,713,561,081.80 1,825,539,087.01 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 1,821,649.62 1,821,649.62 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 4,960,760.98 4,960,760.98 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 102,320,559.76 - 28,074,674.21 1,720,343,492.40 1,850,738,726.37 负债 应付赎回款 - - - 2,000,551.58 2,000,551.58 应付管理人报酬 - - - 1,554,295.41 1,554,295.41 应付托管费 - - - 310,859.09 310,859.09 应付证券清算款 - - - 10,837,230.80 10,837,230.80 卖出回购金融资 产款 7,100,000.00 - - - 7,100,000.00 应付销售服务费 - - - 114.05 114.05 应付交易费用 - - - 374,237.66 374,237.66 应付利息 - - - -8,136.98 -8,136.98 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 1.05 1.05 其他负债 - - - 444,500.23 444,500.23 负债总计 7,100,000.00 - - 15,513,652.89 22,613,652.89 利率敏感度缺口 95,220,559.76 - 28,074,674.21 1,704,829,839.51 1,828,125,073.48 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 相关风险变量的变动 位:人民币元) 分析 本期末( 2022 年 6 月 上年度末( 2021 年 12 30 日 ) 月 31 日 ) 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -7,789.31 -836,438.48 2. 市场利率平行下降 50 个基点 7,809.66 863,968.55 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产 的公允价值受市场利 率和外汇汇率以外的 市场价格 因素变动发生波动的风险 ,该风险可 能与特定投资品种相关 ,也有可能与整体投 资品种相 关。本基金所持有的金融 资产以公允 价值计量,所有市场价 格因素引起的金融资 产公允价 值变动均直接反映在当期 损益中。本 基金在构建资产配置和 基金资产投资组合的 基础上, 通过建立事前和事后跟踪误差的方式,对基金资产的市场价格风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2022 年 6 月 30 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例(%) (%) 交易性金融资产- 股票投资 1,399,221,779.90 94.65 1,713,561,081.80 93.73 交易性金融资产- 基金投资 - - - - 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 1,399,221,779.90 94.65 1,713,561,081.80 93.73 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 相关风险变量的变动 位:人民币元) 本期末( 2022 年 6 月 上年度末( 2021 年 12 分析 30 日 ) 月 31 日 ) 1. 权益性投资的市场价格上升 5% 69,961,089.00 85,678,054.09 2. 权益性投资的市场价格下降 -69,961,089.00 -85,678,054.09 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的 层次,由 对公允价值计量整体 而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次决定:第一层 次:相同资 产或负债在活跃市场 上未经调整的报价;第 二层次:除第一层次输入值外相关 资产或负债 直接或间接可观察的输 入值;第三层次:相 关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 6 月 30 日 第一层次 1,394,637,108.99 第二层次 27,434,183.51 第三层次 3,411,388.25 合计 1,425,482,680.75 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间 将相关股票 和债券的公允价值列入 第一层次;并根据估 值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值 的影响程度,确定相关 股票和债券公允价值 应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融 资产和负 债主要包括应收款项 和其他金融负债,其 公允价值和账面价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,399,221,779.90 94.15 其中:股票 1,399,221,779.90 94.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 26,260,900.85 1.77 其中:债券 26,260,900.85 1.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 57,489,736.08 3.87 8 其他资产 3,235,484.94 0.22 9 合计 1,486,207,901.77 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 - - J 金融业 1,393,717,900.15 94.28 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,393,717,900.15 94.28 7.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,327,127.97 0.16 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 21,401.16 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 2,676,012.82 0.18 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 30,307.77 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 255,643.48 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 193,386.55 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,503,879.75 0.37 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 600036 招商银行 5,142,050 216,994,510.00 14.68 2 601166 兴业银行 8,553,641 170,217,455.90 11.51 3 601398 工商银行 20,616,102 98,338,806.54 6.65 4 000001 平安银行 5,707,162 85,493,286.76 5.78 5 002142 宁波银行 2,330,630 83,459,860.30 5.65 6 601328 交通银行 16,160,513 80,479,354.74 5.44 7 601288 农业银行 18,778,325 56,710,541.50 3.84 8 600000 浦发银行 6,905,671 55,314,424.71 3.74 9 600016 民生银行 14,599,355 54,309,600.60 3.67 10 600919 江苏银行 6,949,000 49,476,880.00 3.35 11 601988 中国银行 12,397,121 40,414,614.46 2.73 12 601169 北京银行 8,706,358 39,526,865.32 2.67 13 601229 上海银行 5,848,211 38,305,782.05 2.59 14 601658 邮储银行 6,398,678 34,488,874.42 2.33 15 601009 南京银行 3,030,210 31,574,788.20 2.14 16 601818 光大银行 9,728,122 29,281,647.22 1.98 17 600926 杭州银行 1,743,789 26,121,959.22 1.77 18 601939 建设银行 3,950,220 23,938,333.20 1.62 19 601838 成都银行 1,274,401 21,129,568.58 1.43 20 600015 华夏银行 3,620,074 18,860,585.54 1.28 21 601916 浙商银行 4,913,800 16,313,816.00 1.10 22 601077 渝农商行 3,642,278 13,476,428.60 0.91 23 601128 常熟银行 1,612,738 12,321,318.32 0.83 24 601997 贵阳银行 1,720,607 9,996,726.67 0.68 25 601577 长沙银行 1,183,300 9,383,569.00 0.63 26 601998 中信银行 1,803,973 8,568,871.75 0.58 27 002936 郑州银行 3,027,244 8,143,286.36 0.55 28 002958 青农商行 2,287,257 7,593,693.24 0.51 29 002966 苏州银行 1,079,411 6,584,407.10 0.45 30 002807 江阴银行 1,276,941 5,784,542.73 0.39 31 002839 张家港行 1,020,474 5,398,307.46 0.37 32 601860 紫金银行 1,722,500 4,943,575.00 0.33 33 600908 无锡银行 875,810 4,930,810.30 0.33 34 603323 苏农银行 849,636 4,333,143.60 0.29 35 002948 青岛银行 1,036,560 3,752,347.20 0.25 36 601187 厦门银行 620,300 3,696,988.00 0.25 37 601825 沪农商行 568,100 3,561,987.00 0.24 38 601963 重庆银行 445,600 3,538,064.00 0.24 39 600928 西安银行 784,600 2,879,482.00 0.19 40 001227 兰州银行 375,368 1,846,810.56 0.12 41 601665 齐鲁银行 297,000 1,449,360.00 0.10 42 601528 瑞丰银行 97,100 782,626.00 0.05 注:因本基金被动复制指数成分股需要,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定要求,经本基金管 理人董事会 以及本基金托管行同意 ,报告期内,本基金 参与投资了招商银行和中信银行。 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 公允价值 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) (元) 净值比例 (%) 1 600941 中国移动 43,681 2,632,217.06 0.18 2 688162 巨一科技 5,671 323,303.71 0.02 3 688167 炬光科技 2,014 299,582.50 0.02 4 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.02 5 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.02 6 688280 精进电动 21,211 248,168.70 0.02 7 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.02 8 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.01 9 688251 井松智能 3,392 124,350.72 0.01 10 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.01 11 301238 瑞泰新材 3,497 112,148.79 0.01 12 688267 中触媒 3,390 108,141.00 0.01 13 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.00 14 301219 腾远钴业 549 48,213.18 0.00 15 301200 大族数控 857 44,495.44 0.00 16 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00 17 301216 万凯新材 1,120 33,420.80 0.00 18 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.00 19 301302 华如科技 466 26,291.72 0.00 20 301266 宇邦新材 517 24,335.19 0.00 21 301268 铭利达 641 22,351.67 0.00 22 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00 23 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00 24 301112 信邦智能 399 17,970.96 0.00 25 301153 中科江南 398 17,504.04 0.00 26 301123 奕东电子 656 16,655.84 0.00 27 301160 翔楼新材 392 14,762.72 0.00 28 301298 东利机械 634 13,206.22 0.00 29 301148 嘉戎技术 516 12,332.40 0.00 30 301258 富士莱 295 12,295.60 0.00 31 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00 32 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 33 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.00 34 301196 唯科科技 271 10,167.92 0.00 35 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00 36 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00 37 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600036 招商银行 46,681,432.00 2.55 2 601166 兴业银行 6,336,156.60 0.35 3 601825 沪农商行 4,138,856.00 0.23 4 601577 长沙银行 3,885,059.74 0.21 5 601398 工商银行 3,717,224.00 0.20 6 000001 平安银行 3,156,546.00 0.17 7 002142 宁波银行 3,093,499.16 0.17 8 601328 交通银行 3,067,660.00 0.17 9 601187 厦门银行 2,774,389.00 0.15 10 002958 青农商行 2,383,989.00 0.13 11 601288 农业银行 2,381,041.00 0.13 12 600000 浦发银行 2,121,922.00 0.12 13 002948 青岛银行 2,120,043.00 0.12 14 600016 民生银行 2,112,777.00 0.12 15 601009 南京银行 1,964,491.00 0.11 16 601860 紫金银行 1,940,041.43 0.11 17 001227 兰州银行 1,852,643.76 0.10 18 601963 重庆银行 1,821,121.00 0.10 19 600919 江苏银行 1,808,247.00 0.10 20 601997 贵阳银行 1,557,203.00 0.09 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票; 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601166 兴业银行 53,911,734.00 2.95 2 600036 招商银行 52,392,307.37 2.87 3 601398 工商银行 29,697,616.00 1.62 4 000001 平安银行 27,682,275.16 1.51 5 002142 宁波银行 26,904,508.49 1.47 6 601288 农业银行 24,666,705.00 1.35 7 601328 交通银行 24,404,429.47 1.33 8 600000 浦发银行 17,464,490.56 0.96 9 600016 民生银行 17,330,836.00 0.95 10 600919 江苏银行 14,530,590.00 0.79 11 601229 上海银行 12,282,952.05 0.67 12 601169 北京银行 12,096,206.22 0.66 13 601988 中国银行 12,052,837.00 0.66 14 601658 邮储银行 10,811,420.00 0.59 15 601818 光大银行 9,887,921.00 0.54 16 601009 南京银行 9,257,989.25 0.51 17 600926 杭州银行 7,574,705.00 0.41 18 601939 建设银行 7,405,471.99 0.41 19 600015 华夏银行 6,153,349.47 0.34 20 601838 成都银行 5,924,157.29 0.32 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票; 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项“累计卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 126,930,046.79 卖出股票收入(成交)总额 447,309,550.10 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市 场上主动的 卖出、换股、要约收购 、发行人回购及行权 等减少的股票; 2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 26,260,900.85 1.78 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 26,260,900.85 1.78 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 019658 21 国债 10 257,700 26,260,900.85 1.78 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人可运用股指 期货,以 提高投资效率更好地 达到本基金的投资目 标。本基金在股指期货投资中将根 据风险管理 的原则,以套期保值为 目的,在风险可控的 前提下,参与股指期货的投资,以 改善组合的 风险收益特性。本基金 主要通过对现货和期 货市场运行趋势的研究,结合股指 期货定价模 型寻求其合理估值水平 ,采用流动性好、交 易活跃的期货合约,达到有效跟踪 标的指数的 目的。此外,本基金还 将运用股指期货来对 冲特殊情况下的流动性风险以进行 有效的现金 管理,如预期大额申购 赎回、大量分红等, 以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除工商银行(证券代码 601398)、江苏银行(证券代 码 600919)、交通银行(证券代码 601328)、民生银行(证券代码 600016)、宁波银行(证券代码 002142)、农业银行(证券代码 601288)、平安银行(证券代码 000001)、浦发银行(证券代码 600000)、兴业银行(证券代码 601166)、招商银行(证券代码 600036)外其他证券的发行主体未有被 监管部门立 案调查,不存在报告 编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 1、工商银行(证券代码 601398) 根据发布的相关公告,该 证券发行人在报告期内因违规 经营、内部制度不完 善、违反反洗钱法、未依法履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。 2、江苏银行(证券代码 600919) 根据发布的相关公告,该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责、内部制度不完善等原因,多次受到监管机构的处罚。 3、交通银行(证券代码 601328) 根据发布的相关公告,该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、违反反洗钱法 、信息披露虚假或严重误导性陈述多次受到监管机构的处罚。 4、民生银行(证券代码 600016) 根据发布的相关公告,该 证券发行 人在报告期 内因违规 经营、内部制度不完 善、违反反洗 钱法、 违规 提供担 保及财务 资助、 未依法履 行职责 等原因 ,多次受 到监管 机构的处罚。 5、宁波银行(证券代码 002142) 根据发布的相关公告,该 证券发行 人在报告期内违规经 营、未依法履行职责 、涉嫌违反法律法规,多次受到监管机构的处罚。 6、农业银行(证券代码 601288) 根据发布的相关公告,该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、内部制度不完 善、违反反洗钱法、未依法履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。 7、平安银行(证券代码 000001) 根据发布的相关公告,该 证券发行 人在报告期 内因违规 经营、内部制度不完 善、违反反洗钱法、未依法履行职责 、涉嫌违反 法律法规、信息披露 虚假或严重误导性陈述 等原因,多次受到监管机构的处罚。 8、浦发银行(证券代码 600000) 根据发布的相关公告,该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责、违反反洗钱法等原因,多次受到监管机构的处罚。 9、兴业银行(证券代码 601166) 根据发布的相关公告,该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责、涉嫌违反法律法规等原因,多次受到监管机构的处罚。 10、招商银行(证券代码 600036) 根据发布的相关公告,该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、违反反洗钱法 、未依法履行职责、财务会计报告违规等原因,多次受到监管机构的处罚。 对上述证券的投资决策程 序的说明 :本基金为指数型基 金,因复制指数被动 持有,上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库,本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 171,047.61 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,064,437.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,235,484.94 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况说 公允价值(元) 比例(%) 明 1 600941 中国移动 2,632,217.06 0.18 新股流通受限 2 688400 凌云光 287,524.23 0.02 新股流通受限 3 688322 奥比中光 264,313.71 0.02 新股流通受限 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额比 比例 例 招商中证银 行指数 A 209,039 5,959.66 9,523,431.25 0.76% 1,236,277,991.42 99.24% 招商中证银 行指数 C 1,388 9,102.12 - - 12,633,739.06 100.00% 合计 210,427 5,980.39 9,523,431.25 0.76% 1,248,911,730.48 99.24% 注:机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金 份额总额)。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 招商中证银行指数 A 132,862.60 0.0107% 人员持有本基金 招商中证银行指数 C 34,576.02 0.2737% 合计 167,438.62 0.0133% 注:分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金 招商中证银行指数 A 0 投资和研究部门负责人持有 招商中证银行指数 C 0 本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放 招商中证银行指数 A 0 式基金 招商中证银行指数 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 招商中证银行指 招商中证银行 数 A 指数 C 基金合同生效日(2015 年 5 月 20 日)基金份额总额 890,199,885.02 - 本报告期期初基金份额总额 1,565,004,133.91 4,844,972.43 本报告期基金总申购份额 477,370,959.00 33,567,317.52 减:报告期基金总赎回份额 796,573,670.24 25,778,550.89 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填 - - 列) 本报告期期末基金份额总额 1,245,801,422.67 12,633,739.06 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人没 有受到监 管部门的稽查或处罚 ,亦未收到关于基金 管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 华泰证券 1 188,164,885.00 33.60% 175,224.95 33.60% - 招商证券 1 153,459,101.49 27.41% 142,895.91 27.40% - 中信建投 证券 1 111,558,618.58 19.92% 103,893.02 19.92% - 中金公司 1 32,643,429.67 5.83% 30,401.05 5.83% - 申万宏源 1 29,587,153.66 5.28% 27,555.67 5.28% - 国泰君安 证券 1 23,963,311.56 4.28% 22,316.66 4.28% - 渤海证券 1 14,301,135.87 2.55% 13,318.37 2.55% - 国信证券 1 6,254,991.20 1.12% 5,825.27 1.12% - 川财证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 华龙证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 联储证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 注:基金交易佣金根据券商 季度综合评 分结果给与分配,券 商综合评分根据研究报 告质量、 路演质量、联合调研质量 等维度进行 打分,从多家服务券商 中选取符合法律规范 经营的综 合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 华泰证券 75,423,360.20 49.68% - - - - 招商证券 74,855,199.80 49.30% 164,700,000.00 100.00% - - 中信建投 证券 1,551,726.00 1.02% - - - - 中金公司 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 国泰君安 证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 华龙证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 联储证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 招商基金管理有限公司关于旗下公开募集证券 中国证券报、基金管 1 投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 理人网站及中国证监 2022-01-01 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管 2 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2022-01-15 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 4 中国证券报及基金管 3 季度报告提示性公告 理人网站 2022-01-21 招商中证银行指数证券投资基金 2021 年第 4 中国证券报、基金管 4 季度报告 理人网站及中国证监 2022-01-21 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于公司固有资金投资 中国证券报、基金管 5 旗下公募基金的公告 理人网站及中国证监 2022-01-27 会基金电子披露网站 关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行 中国证券报、基金管 6 诈骗活动的特别提示公告 理人网站及中国证监 2022-03-22 会基金电子披露网站 招商中证银行指数证券投资基金 年年度 中国证券报、基金管 7 2021 理人网站及中国证监 2022-03-30 报告 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年年度 中国证券报及基金管 8 报告提示性公告 理人网站 2022-03-30 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 1 中国证券报及基金管 9 季度报告提示性公告 理人网站 2022-04-21 招商中证银行指数证券投资基金 2022 年第 1 中国证券报、基金管 10 季度报告 理人网站及中国证监 2022-04-21 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 中国证券报、基金管 11 善身份信息资料的公告 理人网站及中国证监 2022-05-13 会基金电子披露网站 招商中证银行指数证券投资基金更新的招募说 中国证券报、基金管 12 明书(二零二二年第一号) 理人网站及中国证监 2022-05-19 会基金电子披露网站 招商中证银行指数证券投资基金(A 类份额) 中国证券报、基金管 13 基金产品资料概要更新 理人网站及中国证监 2022-05-19 会基金电子披露网站 招商中证银行指数证券投资基金(C 类份额) 中国证券报、基金管 14 基金产品资料概要更新 理人网站及中国证监 2022-05-19 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于养老金客户通过直 中国证券报、基金管 15 销柜台申购旗下基金开展费率优惠活动的公告 理人网站及中国证监 2022-06-09 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管 16 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2022-06-17 会基金电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件; 2、中国证券监督管理委员会批准招商中证银行指数证券投资基金设立的文件; 3、《招商中证银行指数证券投资基金基金合同》; 4、《招商中证银行指数证券投资基金托管协议》; 5、《招商中证银行指数证券投资基金招募说明书》; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 11.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅, 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-887-9555 网址:http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2022 年 8 月 30 日