招商中证银行指数证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2022 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性 和完整性承担个别及连 带责任。本年度报告 已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022 年3月29日复核了本 报告中的财务指标、净值 表现、利润 分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了2021 年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......5 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 3.3 过去三年基金的利润分配情况......9 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 14 §5 托管人报告...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14 5.2 托管人对报告期内 本基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情况 的说明 ...... 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14 §6 审计报告...... 15 6.1 审计报告的基本内容...... 15 §7 年度财务报表...... 17 7.1 资产负债表...... 17 7.2 利润表...... 18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 19 7.4 报表附注...... 20 §8 投资组合报告...... 52 8.1 期末基金资产组合情况...... 52 8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 53 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 54 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 58 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 59 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 60 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..... 60 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..... 60 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 60 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 60 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 61 8.12 投资组合报告附注...... 61 §9 基金份额持有人信息...... 63 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 63 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 64 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 64 §10 开放式基金份额变动 ...... 64 §11 重大事件揭示...... 64 11.1 基金份额持有人大会决议...... 64 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 64 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 65 11.4 基金投资策略的改变...... 65 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 65 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 65 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 65 11.8 其他重大事件...... 67 §12 备查文件目录...... 71 12.1 备查文件目录...... 71 12.2 存放地点...... 72 12.3 查阅方式...... 72 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商中证银行指数证券投资基金 基金简称 招商中证银行指数 场内简称 银行基金 基金主代码 161723 交易代码 161723 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 20 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,569,849,106.34 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 招商中证银行指数 A 招商中证银行指数 C 下属分级基金的场内简称 银行基金 - 下属分级基金的交易代码 161723 014028 报告期末下属分级基金的份 1,565,004,133.91 份 4,844,972.43 份 额总额 注：1、招商中证银行指数证券投资基金由招商中证银行指数分级证券投资基金终止分级运 作变更而来。《招商中证银行指数证券投资基金基金合同》于 2021 年 1 月 1 日正式生效， 《招商中证银行指数分级证券投资基金基金合同》同时失效； 2、本基金自 2021 年 8 月 23 日起新增扩位证券简称，扩位证券简称为“银行基金”； 3、本基金从 2021 年 10 月 28 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2021 年 10 月 29 日起存 续。 2.2 基金产品说明 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风 投资目标 险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的 回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏 离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 本基金以中证银行指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指数成 份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。股 票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制 投资策略 标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以 复制和跟踪标的指数。基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的 偏离度，每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累 计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。 可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资 业务。 为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本 基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析 市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情 况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。 业绩比较基准 中证银行指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税 后)*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 姓名 潘西里 姜敏 信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 4006800000 电子邮箱 cmf@cmfchina.com jiangmin@citicbank.com 客户服务电话 400-887-9555 95558 传真 0755－83196475 010-85230024 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市朝阳区光华路 10 号院 1 7088 号 号楼 6-30 层、32-42 层 办公地址 中国深圳深南大道 北京市朝阳区光华路 10 号院 1 7088 号招商银行大厦 号楼 6-30 层、32-42 层 邮政编码 518040 100020 法定代表人 王小青 朱鹤新 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特 中国北京市东长安街 1 号东方广场毕马威 殊普通合伙） 大楼 8 楼 招商中证银行指数 A：中国证 注册登记机构 券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 招商中证银行指数 C：招商基 深圳市福田区深南大道 7088 号 金管理有限公司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 1、招商中证银行指数 A 3.1.1 期间数据和指标 2021 年 2020 年 2019 年 本期已实现收益 104,748,995.61 89,797,069.13 38,180,984.58 本期利润 -5,778,233.80 83,962,137.49 112,097,531.40 加权平均基金份额本期利润 -0.0046 0.0905 0.2943 本期加权平均净值利润率 -0.38% 8.37% 28.14% 本期基金份额净值增长率 0.65% 4.76% 31.10% 3.1.2 期末数据和指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 期末可供分配利润 263,042,851.38 84,674,986.35 -1,632,829.42 期末可供分配基金份额利润 0.1681 0.0778 -0.0035 期末基金资产净值 1,822,483,466.25 1,259,808,289.16 523,699,294.69 期末基金份额净值 1.1645 1.1570 1.1261 3.1.3 累计期末指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 基金份额累计净值增长率 32.41% 31.55% 25.58% 2、招商中证银行指数 C 3.1.1 期间数据和指标 2021 年 10 月 29 日-2021 年 12 月 31 日 本期已实现收益 8.15 本期利润 -30,821.42 加权平均基金份额本期利润 -0.0422 本期加权平均净值利润率 -3.59% 本期基金份额净值增长率 -3.65% 3.1.2 期末数据和指标 2021 年末 期末可供分配利润 796,634.80 期末可供分配基金份额利润 0.1644 期末基金资产净值 5,641,607.23 期末基金份额净值 1.1644 3.1.3 累计期末指标 2021 年末 基金份额累计净值增长率 -3.65% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 4、本基金从 2021 年 10 月 28 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2021 年 10 月 29 日起存 续。截至本报告期末存续未满 1 年，本报告期为非完整会计年度。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商中证银行指数 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -0.45% 0.85% -0.38% 0.85% -0.07% 0.00% 过去六个月 -6.89% 1.11% -9.43% 1.11% 2.54% 0.00% 过去一年 0.65% 1.17% -4.09% 1.18% 4.74% -0.01% 过去三年 38.23% 1.17% 12.00% 1.19% 26.23% -0.02% 过去五年 45.38% 1.12% 9.60% 1.13% 35.78% -0.01% 自基金合同 生效起至今 32.41% 1.29% -0.31% 1.30% 32.72% -0.01% 招商中证银行指数 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 自基金合同 生效起至今 -3.65% 0.79% -3.68% 0.80% 0.03% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金从 2021 年 10 月 28 日起新增 C 类份额，C 类份额自 202 1 年 10 月 29 日起存续。 3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金从 2021 年 10 月 28 日起新增 C 类份额，C 类份额自 202 1 年 10 月 29 日起存续， 截至 2021 年 12 月 31 日基金存续未满 1 年，故存续起始当年净值增长率按当年实际存续期 计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前，公司注册资本金为 人民币 13.1 亿元，招商 银行股份 有限公司持有公司全 部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首 批获得企 业年金基金投资管理 人资格、基本养老保 险基金投资管理资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财（特定客户资产管理业务）资格、公募基金投顾业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券 说明 （助理）期限 从业 任职日期 离任日期 年限 男，硕士。2009 年 7 月加入招商基金管 理有限公司，曾任风险管理部风控经理， 量化投资部助理投资经理、投资经理， 现任量化投资部副总监兼招商中证白酒 指数证券投资基金、招商国证生物医药 指数证券投资基金、招商深证 100 指数 本基金 2017 年 9 证券投资基金、招商央视财经 50 指数证 侯昊 基金经 月 5 日 - 12 券投资基金、招商中证大宗商品股票指 理 数证券投资基金（LOF）、招商中证煤炭 等权指数证券投资基金、招商中证银行 指数证券投资基金、招商中证消费龙头 指数增强型证券投资基金、招商中证新 能源汽车指数型证券投资基金、招商中 证物联网主题交易型开放式指数证券投 资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订）的规定，制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情 况的监控与 检查稽核、异常交易的 监控等进行了规定。 为保证各投资组合在投资信息、投 资建议和实 施投资决策方面享有公 平的机会，基金管理 人合理设置了各类资产管理业务之 间以及各类 资产管理业务内部的组 织结构，建立了科学 的投资决 策体系，加强交易执行环 节的内部控制，并通过工作制度、 流程和技术手段保证 公平交易原则的实现。同时，通过 对投资交易 行为的监控、分析评估 和信息披露来加强对 公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、 5 日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异 次数占比超 过正常范围的情况进行 了合理性解释。报告 期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情形共发生过七次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，A 股分行业来看，31 个申万一级行业中，21 个行业上涨；其中电力设备、 有色金属、煤炭、基础化 工、钢铁、 公用事业等板块涨幅较 大；家用电器、非银 金融、房地产等行业跌幅相对较大 。基金的基 准指数中证银行指数 报告期内下跌 4.41%。报 告期内，本基金股票仓位维持在 94.5%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 0.65%，同期业绩基准增长率为-4.09%，C 类 份额净值收益率为-3.65%，同期业绩基准收益率为-3.68%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2021 年制造业 PMI 数值在 3 月份见顶后呈现持续回落态势，11 月份有所回升。总体经 济走弱的同时，经济结构 不均衡的问 题依然突出，出口一枝 独秀，制造业投资改 善但幅度有限，基建投资、消费持 续弱势，地 产投资面临考验。从投 向实体经济的流动性 角度看，代表性指标社融存量增速 得益于央行 在二季度末、三季度初 的积极鼓励政策和财 政地方债发力后置等因素自10月开始企稳回升。价格方面，CPI同比呈现温和上扬趋势，PPI同比因为供给侧受限而在 10 月达到 13.5%的超高水平、之后受政策保供稳价影响开始逐步回落。当前来看，2022 年经济下行压力依旧存在，后续需观察稳增长政策的进一步落地。此外考 虑到目前经济仍处于回落周期中，PPI 对 CPI 的传导相对滞后，预计 PPI 后续开始回落， CPI 将继续上升。 2021 年中盘凭借优异的盈利优势，全年跑赢大盘风格。2021 年前三季度累计沪深 300、 中证 500、中证 1000 指数的归母净利润增长率分别为 22.00%、42.83%和 30.14%，中证 500 盈利增速优势明显，三季度沪深 300、中证 500 与中 证 1000 归母净利润增速分别为-3.62%、 23.69%和 3.31%，尽管增速较 Q2 有明显回落，但中证 500 优势依旧明显。展望 2022 年，全 年来看大盘风格或将更为占优：一方面，2022 年经济下行压力加大的环境下市场将进一步追求盈利稳定性，而2022年大盘盈利预期较为稳定，但小盘盈利预期较2021年大幅下行优势不再；另一方面，经历了 2021 年的持续上行后，中小盘估值性价比已有所下降，而大盘在经历持续震荡后估值性价比逐渐提升，且筹码结构已恢复相对合理。 伴随疫情防控体系进一步 完善，消 费行业有望受益于疫 情冲击的边际减弱以 及国内稳增长政策的实施，带来估值及业绩修复。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人 本着诚实 信用、勤勉尽责、合 法经营和保障基金持 有人利益的原则，经营管理和业务 运作稳健、 合规，基金的投资、交 易、后台等运作规范 有序。基金管理人的风险管理及合规控制部门依据独立、客观、公正 的原则，主要从以下 几个方面进一步加强了公司内部控制和基金投资风险管理工作： 1、公司实施了员工全面培训和形式多样的专题培训，包括不定期推送监管动态和风险案例，持续整理风险点录 入系统定期 推送，定期或不定期组 织法规考试，不定期 开展各类合规主题培训等，丰富培训形式，不断提升员工合规与风控意识； 2、公司合规风控部门通过事中合规控制系统、事后投资风险管理系统、风险管理模型等对基金投资合规情况及风险情况进行严格的内部监控和管理； 3、定期稽核方面，除了每季度会对各业务领域进行一次全面的稽核，公司合规审计部门还根据监察稽核计划，对公司的关键业务部门及业务流程进行了专项稽核和检查； 4、根据法律法规的更新及业务的发展变化情况，公司各业务部门对相关内部控制制度提出修改意见和建议，并 关注内部控 制制度的健全性和有效 性，进一步完善了公 司内控制度体系，更好的防范法律风险和合规风险。 报告期内，本基金的投资 运作符合 国家相关法律法规、 监管部门的有关规定 以及公司相关制度的规定。本基金 的投资目标 、投资决策依据和投资 管理程序均符合相关 基金合同和招募说明书的约定，未 发现重大异 常交易、利益输送、内 幕交易及其他有损基 金投资者利益的情形。报告期内， 本基金若曾 因市场波动、申购赎回 等原因出现了相关投 资比例限制被动突破的情形，均在 法规规定的 时间内完成了调整，符 合法律法规和基金合 同的规定和要求。报告期内，本基 金未出现因 权证未行权、可转债未 及时卖出或转股等有 损基金份额持有人利益的投资失误 行为。本基 金管理人承诺将一如既 往本着诚实信用、勤 勉尽责的原则 管理和 运作 基金资 产，在规 范经营 、控制风 险的基 础上， 为基金持 有人谋 求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外， 公司设立由 投资和研究部门、风险 管理部、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代 表组成的估 值委员会。公司估值委 员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作 经历。公司 估值委员会主要负责制 定、修订和完善基金 估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金 核算部共 同负责关注相关投资 品种的动态，评判基 金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构发生了影响证券价 格的重大事 件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者 调整的投资品种；投资和研究部门 定期审核公 允价值的确认和计量； 研究部提出合理的数 量分析模型对需要进行估值测算或 者调整的投 资品种进行公允价值定 价与计量并定期对估 值政策和程序进行评价，以保证其 持续适用； 基金核算部定期审核估 值政策和程序的一致 性，并负责与托管行沟通估值调整 事项；风险 管理部负责估值委员会 工作流程中的风险控 制；法律合规部负责日常的基金估 值调整结果 的事后复核监督工作； 法律合规部与基金核 算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员 会提供估 值参考信息，参与估 值政策讨论；对需采 用特别估值程序的证券，基金及时 启动特别估 值程序，由公司估值委 员会集体讨论议定特 别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流 程各方之 间不存在任何重大利 益冲突。截止报告期 末本基金管理人已与中央国债登记 结算有限责 任公司、中证指数有限 公司签署服务协议， 由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基 金的实际运作情况， 本基金报告期未进行利润分配。在 符合分红条 件的前提下，本基金已 实现尚未分配的可供 分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的 规定，对本基金本报 告期的投资运作，进行 了认真、独立的会计核算和必要的 投资监督， 履行了托管人的义务， 不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，招商基金 管理有限 公司在本基金的投资 运作、基金资产净值 的计算、基金份额申购赎回价格的 计算、基金 费用开支及利润分配等 问题上，不存在损害 基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，招商基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本年度报告中的财务指标、净值表现、收 益分配情况 、财务会计报告、投资 组合报告等信息真实 、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 招商中证银行指数证券投资基金全体基金份额持有人 我们审计了后附的招商中证银行指数证券投资基金(以下 简称“招商中证银行指数基金”)财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度的利润表、所有者权 益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民 审计意见 共和国财政部颁布的企业会计准则及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证 监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业 实务操作的规定编制，公允反映了招商中证银行指数基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以 及 2021 年度的经营成果 及基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准 则”)的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师 对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准 形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于招商中证银行指数基金，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 招商中证银行指数基金管理人招商基金管理有限公司管 理层对其他信息负责。其他信息包括招商中证银行指数基 金 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和 我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也 其他信息 不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信 息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在 审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在 重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大 错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项 需要报告。 招商中证银行指数基金管理人招商基金管理有限公司管 理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证 券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定 编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导 管理层和治理层对财务报表的 致的重大错报。 责任 在编制财务报表时，招商中证银行指数基金管理人招商基 金管理有限公司管理层负责评估招商中证银行指数基金 的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)， 并运用持续经营假设，除非招商中证银行指数基金计划进 行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 招商中证银行指数基金管理人招商基金管理有限公司治 理层负责监督招商中证银行指数基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的 审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错 报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经 济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可 能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 注册会计师对财务报表审计的 制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未 责任 能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价招商中证银行指数基金管理人招商基金管理有限 公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 (4)对招商中证银行指数基金管理人招商基金管理有限公 司管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根 据获取的审计证据，就可能导致对招商中证银行指数基金 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大 不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确 定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注 意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发 表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而，未来的事项或情况可能导致招商中证银行 指数基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与招商中证银行指数基金管理人招商基金管理有限 公司治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关 注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 吴钟鸣 吴巧莉 会计师事务所的地址 中国北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼 审计报告日期 2022 年 3 月 29 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：招商中证银行指数证券投资基金 报告截止日：2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 上年度末 2020 年 12 月 日 31 日 资产： 银行存款 7.4.7.1 16,626,910.17 40,426,618.23 结算备付金 1,603,914.98 289,906.15 存出保证金 186,403.61 342,288.86 交易性金融资产 7.4.7.2 1,825,539,087.01 1,216,100,627.42 其中：股票投资 1,713,561,081.80 1,186,888,652.42 基金投资 - - 债券投资 111,978,005.21 29,211,975.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 463,758.34 应收利息 7.4.7.5 1,821,649.62 299,191.35 应收股利 - - 应收申购款 4,960,760.98 11,855,112.91 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,850,738,726.37 1,269,777,503.26 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 上年度末 2020 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 7,100,000.00 - 应付证券清算款 10,837,230.80 - 应付赎回款 2,000,551.58 8,062,591.61 应付管理人报酬 1,554,295.41 1,012,453.75 应付托管费 310,859.09 202,490.77 应付销售服务费 114.05 - 应付交易费用 7.4.7.7 374,237.66 422,354.99 应交税费 1.05 - 应付利息 -8,136.98 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 444,500.23 269,322.98 负债合计 22,613,652.89 9,969,214.10 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,380,940,795.99 957,394,043.98 未分配利润 7.4.7.10 447,184,277.49 302,414,245.18 所有者权益合计 1,828,125,073.48 1,259,808,289.16 负债和所有者权益总计 1,850,738,726.37 1,269,777,503.26 注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，招商中证银行指数 A 份额净值 1.1645 元，基金份额总 额 1,565,004,133.91 份；招商中证银行指数 C 份额净值 1.1644 元，基金份额总额 4,844,972.43 份；总份额合计 1,569,849,106.34 份。 7.2 利润表 会计主体：招商中证银行指数证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2020年 项目 附注号 2021 年 12 月 31 日 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 一、收入 15,195,943.52 98,864,500.05 1.利息收入 1,409,689.89 639,794.09 其中：存款利息收入 7.4.7.11 283,369.61 393,483.31 债券利息收入 1,126,320.28 246,310.78 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 证券出借利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 120,924,893.38 99,061,868.49 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 64,957,162.91 50,501,752.37 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 2,042,248.22 189,224.16 资产支持证券投资 收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 53,925,482.25 48,370,891.96 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 7.4.7.17 -110,558,058.98 -5,834,931.64 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.18 3,419,419.23 4,997,769.11 号填列） 减：二、费用 21,004,998.74 14,902,362.56 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 15,212,322.12 9,928,700.05 2.托管费 7.4.10.2.2 3,042,464.55 1,985,740.02 3.销售服务费 7.4.10.2.3 138.57 - 4.交易费用 7.4.7.19 2,215,111.14 2,502,807.88 5.利息支出 6,114.39 - 其中：卖出回购金融资产 支出 6,114.39 - 6.税金及附加 0.58 0.04 7.其他费用 7.4.7.20 528,847.39 485,114.57 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） -5,809,055.22 83,962,137.49 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -5,809,055.22 83,962,137.49 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：招商中证银行指数证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 957,394,043.98 302,414,245.18 1,259,808,289.16 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -5,809,055.22 -5,809,055.22 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 423,546,752.01 150,579,087.53 574,125,839.54 值减少以“－”号填列） 其中：1.基金申购款 2,028,376,571.57 783,118,146.89 2,811,494,718.46 2.基金赎回款 -1,604,829,819.56 -632,539,059.36 -2,237,368,878.92 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 - - - “－”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,380,940,795.99 447,184,277.49 1,828,125,073.48 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 416,954,126.07 106,745,168.62 523,699,294.69 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 83,962,137.49 83,962,137.49 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 540,439,917.91 111,706,939.07 652,146,856.98 值减少以“－”号填列） 其中：1.基金申购款 2,667,825,000.43 586,691,066.04 3,254,516,066.47 2.基金赎回款 -2,127,385,082.52 -474,984,126.97 -2,602,369,209.49 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 - - - “－”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 957,394,043.98 302,414,245.18 1,259,808,289.16 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ____王小青___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 招商中证银行指数分级证 券投资基金 (以下简 称“本基金 ”)经中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予招商中证银行指数分级证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]665 号文)注册，由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《招商中证银行指数分级证券投资基金基金合同》发售，基金合同 于 2015 年 5 月 20 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 890,199,885.02 份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)。 本基金于 2015 年 5 月 4 日至 2015 年 5 月 15 日募集。募集期间净认购资金人民币 889,991,893.09 元，认购资金在募集期间产生的利息人民币207,991.93 元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计 890,199,885.02 份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了毕马威华振验字第 1500164 号验资报告。 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)，对已经存续的开放式证券投资基金且基金合同内容不符合《流动性风险管理规定》要求的，应当在《流动 性风险管理规定》施行之日起 6 个月内予以调整。根据《流动性风险管理规定》等法律法规，经与基金托管人协商一致，招商基金管理有限公 司对本基金 合同相关条款进行修订 ，修订后的合同的全 部条款已 于 2018 年 3 月 31 日起正式实施。 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求，基金管理人于 2020 年 12 月2日对本基金的基金合同进行修改，取消分级运作机制，申请并获批招商中证银行A份额 与招商中证银行 B 份额终止上市；并于 2020 年 12 月 31 日将招商中证银行 A 份额与招商中 证银行 B 份额折算为招商中证银行指数份额。修改后的《招商中证银行指数证券投资基金基 金合同》于 2021 年 1 月 1 日生效，原基金合同于同一日失效。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商中证银行指数证券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《招商中证银行指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，基金投资于 具有良好流 动性的金融工具，包括 中证银行指数的成份 股、备选成份股、股指期货、固定收 益投资品种 (如债券 、资产支持 证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。基金投资于股票的资产不低 于基金资产 的 85%，投 资于中证银 行指数成份股和备选 成份股的资产不低于股票资产的 90%，且不低于非现金资产的 80%；基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中， 现金不包括 结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 基金可根据相关法律法规和基金合 同的约定， 参与融资业务和转融通 证券出借业务。如法 律法规或监管机构以后允许基金投 资其他品种 ，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其 纳入投资 范围。基金股票资产的标 的指数为中 证银行指数。基金的业 绩比较基准为：中证 银行指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基 金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会 计准则和中国证监会 发布的关于基金行业 实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2021 年 12 月 31 日的财务状况以及自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人 民币，编 制财务报表采用的货 币为人民币。本基金 选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取 得资产或 承担负债的目的，把 金融资产和金融负债 分为不同类别：以公允价值计量且 其变动计入 当期损益的金融资产和 金融负债、应收款项 、持有至到期投资、可供出售金融 资产和其他 金融负债。 本基金现无 金融资产分类为持有 至到期投资和可供出售金融资产。 本基金现无 金融负债分类为以公允 价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的股票投 资和债券 投资分类为以公允价 值计量且其变动计入 当期损益的金融资产。以公允价值 计量且其变 动计入当期损益的金融 资产在资产负债表中 以交易性金融资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本 基金成为 相关金融工具合同条 款的一方时，于资产 负债表内确认。 在初始确认时，金融资产 及金融负 债均以公允价值计量 。对于以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资 产或金融负 债，相关交易费用直接 计入当期损益；对于 其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下： -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 -应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 -除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： -收取该金融资产现金流量的合同权利终止； -该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； -该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整 体转移 满足 终止确 认条件 的，本 基金将下 列两项 金额的 差额计 入当期损益： -所转移金融资产的账面价值 -因转移而收到的对价 金融负债的 现时义 务全 部或部 分已经 解除的 ，本基金 终止确 认该金 融负债 或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者 在计量日 发生的有序交易中， 出售一项资产所能收 到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取 相同资产 或负债报价的金融工 具，在估值日有报价 的，除会计准则规定的情况外，将 该报价不加 调整地应用于该资产或 负债的公允价值计量 ；估值日无报价且最近交易日后未 发生影响公 允价值计量的重大事件 的，采用最近交易日 的报价确定公允价值。有充足证据 表明估值日 或最近交易 日的报价不 能真实反映公允价值 的，对报价进行调整，确定公允价 值。与上述 金融工具相同，但具有 不同特征的，以相同 资产或负债的公允价值为基础，并 在估值技术 中考虑不同特征因素的 影响。特征是指对资 产出售或 使用的限制等，如果该限 制是针对资 产持有者的，那么在估 值技术中不应将该限 制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融 工具，采 用在当前情况下适用 并且有足够可利用数 据和其他信息支持的估值技术确定 公允价值。 采用估值技术确定公允 价值时，优先使用可 观察输入值，只有在无法取得相关 资产或负债 可观察输入值或取得不 切实可行的情况下， 才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化 或证券发 行人发生影响证券价 格的重大事件，参考 类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资 产负债表 内分别列示，没有相 互抵销。但是，同时 满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： -本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； -本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金 份额所募 集的总金额在扣除损 益平准金分摊部分后 的余额。由于基金份额拆分引起的 实收基金份 额变动于基金份额拆分 日根据拆分前的基金 份额数及确定的拆分比例计算认列 。由于申购 和赎回引起的实收基金 份额变动分别于基金 申购确认日及基金赎回确认日认列 。上述申购 和赎回分别包括基金转 换所引起的转入基金 的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份 额发生变 动时，申购、赎回、 转入、转出及红利再 投资等款项中包含的未分配利润和公 允价值变动 损益，包括已实现损 益平准金和未实现损益 平准金。已实现损益平准金指根据 交易申请日 申购或赎回款项中包含 的按累计未分配的已 实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现 损益平准金指根据交易 申请日申购或赎回款 项中包含的按累计未分配的未实现 损益占基金 净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申 购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资收 益和衍 生工 具收益 按相关 金融资 产于处置 日成交 金额与 其成本 的差额确认。 债券投资收益/(损失)于卖出债券成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账。 股利收益按上市公司宣告 的分红派息比例计算的金额扣 除应由上市公司代扣 代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资 的票面价 值与票面利率计算的 金额扣除应由发行债 券的企业代扣代缴的个人所得税(如 适用)后的净额确认 ，在债券实 际持有期内逐日计提。 贴息债视同到期一次性还本付息的 附息债，根 据其发行价、到期价和 发行期限按直线法推 算内含票面利率后，逐日计提利息 收入。如票 面利率与实际利率出现 重大差异，按实际利 率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按 到期应收 或实际收到的金额与 初始确认金额的差额 ，在资金实际占用期间内按实际利 率法逐日确 认，直线法与实际利率 法确定的收入差异较 小的可采用直线法。 公允价值变动收益核算基 金持有的 采用公允价值模式计 量的以公允价值计量 且变动计入当期损益的金融资产、 衍生金融资 产、以公允价值计量且 变动计入当期损益的 金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托 管费和销 售服务费在费用涵盖 期间按基金合同约定 的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支 出按到期 应付或实际支付的金 额与初始确认金额的 差额，在资金实际占用期间内以实 际利率法逐 日确认，直线法与实际 利率法确定的支出差 异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如无需 在受益期 内预提或分摊，则于 发生时直接计入基金 损益；如需采用预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可进行收益分配； 2、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在注册登记系统的基金份额持有人开放式基 金账户下的 基金份额，持有人可选 择现金红利或将现金 红利自动转为本基金相应类别的基 金份额进行 再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收 益分配方式是现金分红。 本基金场内收益分配方式 仅为现金 分红，登记在证券登 记结算系统的基金份 额持有人深圳证券账户下的基金份 额，只能选 择现金分红的方式，具 体权益分配程序等有 关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 3、由于本基金 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费，将导致各基金份 额类别对应的可供分配利润有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不影响基金份额持有人 利益的情 况下，基金管理人可 在不违反法律法规的 前提下酌情调整以上基金收益分配 原则，此项 调整不需要召开基金份 额持有人大会，但应 于变更实施日前在指定媒介公告。 7.4.4.12 外币交易 本基金本报告期内无外币交易。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、 管理要求 、内部报告制度为依 据确定经营分部，以 经营分部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期 限限售期 的股票，包括但不限 于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发 售股份、通 过大宗交易取得的带 限售期的股票等，不包 括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的 估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局 、证监会关 于实施上市公司股息红 利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第78 号）、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通 知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《 关于进一步 明确全面 推开营改增 试点金融 业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)对证券投 资基金管理 人运用基金 买卖股票 、债券的差 价收入，暂 不征收企 业所得税。 (b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业 、金融业、 生活服务业等全部营业 税纳税人，纳入试点 范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018 年 1 月 1 日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生 的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳 增值税的，不再缴纳；已 缴纳增值税 的，已纳税额从管理人 以后月份的增值税应 纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用 基金买卖 股票、债券收入取得 的金融商品转让收入 免征增值税；对国债、地方政府债 利息收入以 及金融同业往来取得的 利息收入免征增值税 ；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代 扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限 差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利 所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利 收入，按照 上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计 算；解禁前取得的股息、红利收入 继续暂减按 50%计入个 人所得税应 纳税所得额。对基金 从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20 %的个人所得税。对 所取得的股 息红利收入根据持股 期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所 得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其股息红利所得暂 减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 (e)基金卖出股票按 0.1%的 税率缴纳股票交易印花税，买 入股票不征收股票 交易印花 税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g)对基金在2018年 1月 1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基 金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 活期存款 16,626,910.17 40,426,618.23 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 16,626,910.17 40,426,618.23 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,804,819,029.98 1,713,561,081.80 -91,257,948.18 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 111,872,036.58 111,978,005.21 105,968.63 债券 银行间市场 - - - 合计 111,872,036.58 111,978,005.21 105,968.63 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,916,691,066.56 1,825,539,087.01 -91,151,979.55 项目 上年度末 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,167,548,797.99 1,186,888,652.42 19,339,854.43 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 29,145,750.00 29,211,975.00 66,225.00 债券 银行间市场 - - - 合计 29,145,750.00 29,211,975.00 66,225.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,196,694,547.99 1,216,100,627.42 19,406,079.43 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无各项买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 9,412.87 7,733.01 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 719.06 126.60 应收债券利息 1,811,433.79 291,177.74 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 83.90 154.00 合计 1,821,649.62 299,191.35 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 374,237.66 422,354.99 银行间市场应付交易费用 - - 合计 374,237.66 422,354.99 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 6,767.02 29,493.48 应付证券出借违约金 - - 预提费用 200,000.00 180,000.00 应付指数使用费 237,733.21 59,829.50 合计 444,500.23 269,322.98 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 招商中证银行指数 A 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,088,822,280.21 957,394,043.98 本期申购 2,300,517,240.70 2,022,829,814.39 本期赎回（以“-”号填列） -1,824,335,387.00 -1,604,128,034.81 基金份额折算变动份额 - - 本期末 1,565,004,133.91 1,376,095,823.56 招商中证银行指数 C 本期 2021 年 10 月 29 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 项目 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 5,546,757.18 5,546,757.18 本期赎回（以“-”号填列） -701,784.75 -701,784.75 基金份额折算变动份额 - - 本期末 4,844,972.43 4,844,972.43 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 招商中证银行指数 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 84,674,986.35 217,739,258.83 302,414,245.18 本期利润 104,748,995.61 -110,527,229.41 -5,778,233.80 本期基金份额交易产 生的变动数 73,618,869.42 76,132,761.89 149,751,631.31 其中：基金申购款 296,777,857.04 485,379,313.80 782,157,170.84 基金赎回款 -223,158,987.62 -409,246,551.91 -632,405,539.53 本期已分配利润 - - - 本期末 263,042,851.38 183,344,791.31 446,387,642.69 招商中证银行指数 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 8.15 -30,829.57 -30,821.42 本期基金份额交易产 生的变动数 1,008,106.33 -180,650.11 827,456.22 其中：基金申购款 1,154,384.86 -193,408.81 960,976.05 基金赎回款 -146,278.53 12,758.70 -133,519.83 本期已分配利润 - - - 本期末 1,008,114.48 -211,479.68 796,634.80 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 263,831.81 374,667.91 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 14,490.98 13,128.35 其他 5,046.82 5,687.05 合计 283,369.61 393,483.31 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2020 年 1 月 2021 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 股票投资收益——买卖股票差价 收入 64,957,162.91 50,501,752.37 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 - - 股票投资收益——证券出借差价 收入 - - 合计 64,957,162.91 50,501,752.37 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2020 年 1 月 2021 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 515,813,599.47 572,040,238.93 减：卖出股票成本总额 450,856,436.56 521,538,486.56 买卖股票差价收入 64,957,162.91 50,501,752.37 7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无股票赎回差价收入。 7.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无股票申购差价收入。 7.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2020 年 1 月 2021 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 债券投资收益——买卖债券（、 债转股及债券到期兑付）差价收 2,042,248.22 189,224.16 入 债券投资收益——赎回差价收 入 - - 债券投资收益——申购差价收 入 - - 合计 2,042,248.22 189,224.16 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 卖出债券（、债转股及债券 到期兑付）成交总额 193,361,178.88 24,145,705.42 减：卖出债券（、债转股及 债券到期兑付）成本总额 187,773,953.23 23,403,184.22 减：应收利息总额 3,544,977.43 553,297.04 买卖债券差价收入 2,042,248.22 189,224.16 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具其他投资收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2020 年 1 月 2021 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 53,925,482.25 48,370,891.96 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 53,925,482.25 48,370,891.96 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -110,558,058.98 -5,834,931.64 ——股票投资 -110,597,802.61 -5,892,492.97 ——债券投资 39,743.63 57,561.33 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 -110,558,058.98 -5,834,931.64 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2020 年 1 月 2021 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 3,419,419.23 4,997,495.48 其他 - 273.63 合计 3,419,419.23 4,997,769.11 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 2,215,111.14 2,502,807.88 银行间市场交易费用 - - 合计 2,215,111.14 2,502,807.88 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 审计费用 80,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 6,600.96 3,286.77 指数使用费 304,246.43 223,827.80 上市费 - 60,000.00 其他 18,000.00 18,000.00 合计 528,847.39 485,114.57 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中信银行股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 招商资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 注：1、本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 2、基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 427,110,477.36 27.39% 859,055,873.70 49.20% 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 总额的比例 招商证券 115,152,134.70 38.08% 129,005.70 0.40% 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 55,200,000.00 86.79% - - 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 397,772.12 27.39% 18,836.46 5.03% 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 800,008.23 49.20% 225,551.18 53.40% 注：1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方 为本基金提 供研究成果和市场信息 等证券综合服务，并 不收取额外对价。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管 理费 15,212,322.12 9,928,700.05 其中：支付销售机构的客户 维护费 6,144,840.51 3,920,916.23 支付投资顾问的投资顾问费 - - 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托 管费 3,042,464.55 1,985,740.02 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商中证银行指数 A 招商中证银行指数 C 合计 招商基金管理有限 公司 - 73.87 73.87 合计 - 73.87 73.87 获得销售服务费的 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商中证银行指数 A 招商中证银行指数 C 合计 招商基金管理有限 公司 - - - 合计 - - - 注：本基金的 C 类基金份额的年销售服务费率为 0.10%，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： C 类份额日销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.10%÷当年天数 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用固定期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行-活期 16,626,910.17 263,831.81 40,426,618.23 374,667.91 注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券 600941 中国移动 网下申购 62,401 3,593,049.58 招商证券 688206 概伦电子 网下申购 6,000 169,680.00 招商证券 001288 运机集团 网下申购 537 7,813.35 招商证券 688739 成大生物 网下申购 8,462 930,820.00 招商证券 301083 百胜智能 网下申购 4,160 37,772.80 招商证券 688772 珠海冠宇 网下申购 12,960 187,012.80 招商证券 688103 国力股份 网下申购 1,595 19,203.80 招商证券 601728 中国电信 网下申购 562,873 2,549,814.69 招商证券 605069 正和生态 网下申购 608 9,199.04 招商证券 688517 金冠电气 网下申购 2,892 22,297.32 招商证券 300991 创益通 网下申购 2,535 33,107.10 招商证券 001201 东瑞股份 网下申购 477 30,232.26 招商证券 300960 通业科技 网下申购 2,332 28,170.56 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 注：本表已包含托管人的关联方承销期内承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代 证券名称 成功认 可流通 流通受 认购价 期末估 数量（单 期末成本总额 期末估值总额 备 码 购日 日 限类型 格 值单价 位：股） 注 2021 2022 年 泰慕士 年 12 1 月 11 新股流 001234 月 31 通受限 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 日 日 2021 2022 年 新股流 300774 倍杰特 年 7 月 2 月 7 日 通受限 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 - 26 日 2021 2022 年 新股流 300814 中富电路 年 8 月 2 月 14 通受限 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 - 4 日 日 2021 2022 年 新股流 300854 中兰环保 年 9 月 3 月 16 通受限 9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 - 8 日 日 2021 2022 年 新股流 301018 申菱环境 年 6 月 1 月 7 日 通受限 8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 - 28 日 2021 2022 年 新股流 301020 密封科技 年 6 月 1 月 6 日 通受限 10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 - 28 日 2021 2022 年 新股流 301021 英诺激光 年 6 月 1 月 6 日 通受限 9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 - 28 日 2021 2022 年 新股流 301025 读客文化 年 7 月 1 月 19 通受限 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 - 6 日 日 2021 2022 年 新股流 301026 浩通科技 年 7 月 1 月 17 通受限 18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 - 8 日 日 2021 2022 年 新股流 301027 华蓝集团 年 7 月 1 月 17 通受限 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 - 8 日 日 2021 2022 年 新股流 301028 东亚机械 年 7 月 1 月 20 通受限 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 - 12 日 日 2021 2022 年 新股流 301029 怡合达 年 7 月 1 月 24 通受限 14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 - 14 日 日 2021 2022 年 新股流 301030 仕净科技 年 7 月 1 月 24 通受限 6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 - 15 日 日 2021 2022 年 新股流 301032 新柴股份 年 7 月 1 月 24 通受限 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 - 15 日 日 2021 2022 年 新股流 301033 迈普医学 年 7 月 1 月 26 通受限 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 15 日 日 2021 2022 年 新股流 301035 润丰股份 年 7 月 1 月 28 通受限 22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 - 21 日 日 2021 2022 年 新股流 301036 双乐股份 年 7 月 2 月 7 日 通受限 23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 - 21 日 2021 2022 年 新股流 301037 保立佳 年 7 月 2 月 7 日 通受限 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 - 21 日 2021 2022 年 新股流 301038 深水规院 年 7 月 2 月 7 日 通受限 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 - 22 日 2021 2022 年 新股流 301040 中环海陆 年 7 月 2 月 7 日 通受限 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 - 26 日 2021 2022 年 新股流 301041 金百泽 年 8 月 2 月 11 通受限 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 - 2 日 日 2021 2022 年 新股流 301045 天禄科技 年 8 月 2 月 14 通受限 15.81 28.37 335 5,296.35 9,503.95 - 6 日 日 能辉科技 2021 2022 年 新股流 301046 年 8 月 2 月 17 通受限 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 10 日 日 2021 2022 年 新股流 301048 金鹰重工 年 8 月 2 月 18 通受限 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 - 11 日 日 2021 2022 年 新股流 301049 超越科技 年 8 月 2 月 24 通受限 19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 - 17 日 日 2021 2022 年 新股流 301050 雷电微力 年 8 月 2 月 24 通受限 60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 - 17 日 日 2021 2022 年 新股流 301052 果麦文化 年 8 月 3 月 1 日 通受限 8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 - 23 日 2021 2022 年 新股流 301053 远信工业 年 8 月 3 月 1 日 通受限 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 - 25 日 2021 2022 年 新股流 301055 张小泉 年 8 月 3 月 7 日 通受限 6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 - 26 日 2021 2022 年 新股流 301056 森赫股份 年 8 月 3 月 7 日 通受限 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 - 27 日 2021 2022 年 新股流 301057 汇隆新材 年 8 月 3 月 9 日 通受限 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 - 31 日 2021 2022 年 新股流 301058 中粮工科 年 9 月 3 月 9 日 通受限 3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 - 1 日 2021 2022 年 新股流 301059 金三江 年 9 月 3 月 14 通受限 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 - 3 日 日 2021 2022 年 新股流 301062 上海艾录 年 9 月 3 月 14 通受限 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 - 7 日 日 2021 2022 年 新股流 301063 海锅股份 年 9 月 3 月 24 通受限 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 9 日 日 2021 2022 年 新股流 301066 万事利 年 9 月 3 月 22 通受限 5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 - 13 日 日 2021 2022 年 新股流 301068 大地海洋 年 9 月 3 月 28 通受限 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 16 日 日 301069 凯盛新材 2021 2022 年 新股流 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 - 年 9 月 3 月 28 通受限 16 日 日 2021 2022 年 新股流 301072 中捷精工 年 9 月 3 月 29 通受限 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 - 22 日 日 2021 2022 年 新股流 301073 君亭酒店 年 9 月 3 月 30 通受限 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 - 22 日 日 2021 2022 年 邵阳液压 年 10 4 月 19 新股流 301079 月 11 通受限 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 日 日 2021 2022 年 严牌股份 年 10 4 月 20 新股流 301081 月 13 通受限 12.95 17.44 380 4,921.00 6,627.20 - 日 日 2021 2022 年 百胜智能 年 10 4 月 21 新股流 301083 月 13 通受限 9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 - 日 日 2021 2022 年 可孚医疗 年 10 4 月 25 新股流 301087 月 15 通受限 93.09 75.34 848 78,940.32 63,888.32 - 日 日 2021 2022 年 戎美股份 年 10 4 月 28 新股流 301088 月 19 通受限 33.16 24.67 704 23,344.64 17,367.68 - 日 日 2021 2022 年 拓新药业 年 10 4 月 27 新股流 301089 月 20 通受限 19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 - 日 日 2021 2022 年 华润材料 年 10 4 月 26 新股流 301090 月 19 通受限 10.45 11.22 2,764 28,883.80 31,012.08 - 日 日 2021 争光股份 年 10 2022 年 新股流 301092 月 21 5 月 5 日 通受限 36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 - 日 2021 华兰股份 年 10 2022 年 新股流 301093 月 21 5 月 5 日 通受限 58.08 49.85 409 23,754.72 20,388.65 - 日 2021 2022 年 百诚医药 年 12 6 月 20 新股流 301096 月 13 通受限 79.60 78.53 272 21,651.20 21,360.16 - 日 日 2021 2022 年 雅创电子 年 11 5 月 23 新股流 301099 月 10 通受限 21.99 71.36 310 6,816.90 22,121.60 - 日 日 2021 2022 年 新股流 301101 明月镜片 年 12 6 月 16 通受限 26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.56 - 月 9 日 日 2021 洁雅股份 年 11 2022 年 新股流 301108 月 25 6 月 6 日 通受限 57.27 53.71 280 16,035.60 15,038.80 - 日 2021 粤万年青 年 11 2022 年 新股流 301111 月 30 6 月 7 日 通受限 10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 - 日 2021 达嘉维康 年 11 2022 年 新股流 301126 月 30 6 月 7 日 通受限 12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 - 日 2021 2022 年 金钟股份 年 11 5 月 26 新股流 301133 月 19 通受限 14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 - 日 日 2021 2022 年 招标股份 年 12 1 月 11 新股流 301136 月 31 通受限 10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 - 日 日 2021 2022 年 新股流 301138 华研精机 年 12 6 月 15 通受限 26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 - 月 8 日 日 2021 2022 年 海力风电 年 11 5 月 24 新股流 301155 月 17 通受限 60.66 96.75 1,054 63,935.64 101,974.50 - 日 日 2021 2022 年 优宁维 年 12 6 月 28 新股流 301166 月 21 通受限 86.06 94.50 253 21,773.18 23,908.50 - 日 日 迪阿股份 2021 2022 年 新股流 301177 年 12 6 月 15 通受限 116.88 116.08 792 92,568.96 91,935.36 - 月 8 日 日 2021 2022 年 新股流 301179 泽宇智能 年 12 6 月 8 日 通受限 43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 - 月 1 日 2021 2022 年 凯旺科技 年 12 6 月 23 新股流 301182 月 16 通受限 27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 - 日 日 2021 2022 年 新股流 301188 力诺特玻 年 11 5 月 11 通受限 13.00 20.48 647 8,411.00 13,250.56 - 月 4 日 日 2021 2022 年 奥尼电子 年 12 6 月 28 新股流 301189 月 21 通受限 66.18 56.62 435 28,788.30 24,629.70 - 日 日 2021 2022 年 善水科技 年 12 6 月 24 新股流 301190 月 17 通受限 27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 - 日 日 2021 喜悦智行 年 11 2022 年 新股流 301198 月 25 6 月 2 日 通受限 21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 - 日 2021 迈赫股份 年 11 2022 年 新股流 301199 月 30 6 月 7 日 通受限 29.28 32.00 402 11,770.56 12,864.00 - 日 2021 2022 年 亨迪药业 年 12 6 月 22 新股流 301211 月 14 通受限 25.80 33.65 967 24,948.60 32,539.55 - 日 日 2021 中国移动 年 12 2022 年 新股流 600941 月 24 7 月 5 日 通受限 57.58 57.58 43,681 2,515,151.98 2,515,151.98 - 日 2021 中国移动 年 12 2022 年 新股流 600941 月 24 1 月 5 日 通受限 57.58 57.58 18,720 1,077,897.60 1,077,897.60 - 日 2021 2022 年 新股流 601728 中国电信 年 8 月 2 月 21 通受限 4.53 4.27 394,011 1,784,869.83 1,682,426.97 - 11 日 日 中科通达 2021 2022 年 新股流 688038 年 7 月 1 月 13 通受限 8.60 18.72 2,079 17,879.40 38,918.88 - 5 日 日 2021 2022 年 新股流 688162 巨一科技 年 11 5 月 10 通受限 46.00 82.55 5,671 260,866.00 468,141.05 - 月 3 日 日 2021 2022 年 炬光科技 年 12 6 月 24 新股流 688167 月 17 通受限 78.69 176.67 2,014 158,481.66 355,813.38 - 日 日 2021 2022 年 云路股份 年 11 5 月 26 新股流 688190 月 18 通受限 46.63 92.51 3,026 141,102.38 279,935.26 - 日 日 2021 芯导科技 年 11 2022 年 新股流 688230 月 24 6 月 1 日 通受限 134.81 130.31 2,594 349,697.14 338,024.14 - 日 2021 国芯科技 年 12 2022 年 新股流 688262 月 28 1 月 6 日 通受限 41.98 41.98 7,129 299,275.42 299,275.42 - 日 2021 2022 年 精进电动 年 10 4 月 27 新股流 688280 月 19 通受限 13.78 13.63 21,211 292,287.58 289,105.93 - 日 日 2021 2022 年 新股流 688501 青达环保 年 7 月 1 月 17 通受限 10.57 21.11 1,759 18,592.63 37,132.49 - 9 日 日 2021 2022 年 中自科技 年 10 4 月 22 新股流 688737 月 14 通受限 70.90 55.06 485 34,386.50 26,704.10 - 日 日 2021 2022 年 新股流 688789 宏华数科 年 7 月 1 月 10 通受限 30.28 258.86 1,400 42,392.00 362,404.00 - 1 日 日 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券代 证券名称 成功认 可流通 流通受 认购价 期末估 数量（单 期末成本总额 期末估值总额 备 码 购日 日 限类型 格 值单价 位：张） 注 2021 2022 年 兴业转债 年 12 1 月 14 新债未 113052 月 27 上市 100.00 100.00 260,190 26,018,885.94 26,018,885.94 - 日 日 2021 2022 年 新债未 113052 兴业转债 年 12 1 月 14 上市 100.00 100.00 17,740 1,773,976.67 1,773,976.67 - 月 29 日 日 注：以上“可流通日”中 ，部分证券 的日期是根据公告的限 售期限估算的流通日 期，最终日期以上市公司公告为准。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 7,100,000.00 元，在 2022 年1 月 4 日到期。该类交易要求本基金在回购 期内持有的证券交易所交 易的债券或 在新质押式回购下转入 质押库的债券，按证 券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金是股票型基金，本 基金的运作 涉及的金融工具主要 包括股票投资 (主 要是指数 成份股、备选成份股) 、 债券投资等。与这些金融工具有关 的风险，以及本基金 的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事 风险管理 的目标是提升本基金 风险调整后收益水平 ，保证本基金的基金资产安全，维 护基金份额 持有人利益。基于该风 险管理目标，本基金 的基金管理人风险管理的基本策略 是识别和分 析本基金运作时本基金 面临各种类型的风险 ，确定适当的风险容忍度，并及时 可靠地对各 种风险进行监督，将风 险控制在限定的范围 之内。本基金目前面临的主要风险 包括：市场 风险、信用风险和流动 性风险。与本基金相 关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人建立 了以全面、 独立、互相制约以及 定性和定量相结合为 原则的，监事会、董事会及下设风 险控制委员 会、督察长、风险管理 委员会、法律合规部 和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的 一方到期 无法履行约定义务致 使本基金遭受损失的 风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于 本基金的基 金托管人，与该银行 存款相关的信用风险 不重大。本基金在证券交易所进行 的交易均与 中国证券登记结算有限 责任公司完成证券交 收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性很 小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资等投资品 种相关的 信用风险，本基金的 基金管理人通过对投 资品种的信用等级评估来选择适当 的投资对象 ，并限制单个投资品种 的持有比例来管理信 用风险。附注7.4.13.2.1至7.4.13.2.6列示了于本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资及资产支持证券投资的信用 评级，该信 用评级不包括本基金所 持有的国债、央行票 据、政策性金融债。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 AAA 27,792,862.61 - AAA 以下 281,811.60 - 未评级 - - 合计 28,074,674.21 - 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管理 人未能以 合理价格及时变现基 金资产以支付投资者 赎回款项 的风险。本基金流动性风 险来源于开 放式基金每日兑付赎回 资金的流动性风险， 以及因部 分投资品种交易不活跃而 出现的变现 风险以及因投资集中而 无法在市场出现剧烈 波动的情 况下以合理价格变现投资 的风险。本 基金所持有的交易性金 融资产在证券交易所 交易，除 附注 7.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动 性风险的投资品种。本基 金所持有的 全部金融负债无固定到 期日或合约约定到期 日均为一 个月以内且不计息，可赎回 基金份额净 值(所有 者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面 余额即为未折现的合约到期现金流量。 针对兑付赎回资金的流动 性风险，本 基金的基金管理人在 基金合同约定巨额赎 回条款， 设计了非常情况下赎回资 金的处理模 式，控制因开放模式带 来的流动性风险，有 效保障基 金持有人利益。日常流动 性风险管理 中，本基金的基金管理 人每日监控和预测本 基金的流 动性指标，通过对投资品 种的流动性 指标来持续的评估、选 择、跟踪和控制基金 投资的流 动性风险。同时，本基金 在需要时可 通过卖出回购金融资产 方式融入短期资金， 以缓解流 动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或 未来现金 流量因所处市场各类 价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具 的公允价值及将来现 金流受市场利率变动 而发生波 动的风险。本基金持有的 利率敏感性 资产主要是银行存款。 本基金的基金管理人 日常通过 对利率水平的预测、分析 收益率曲线 及优化利率重定价日组 合等方法对上述利率 风险进行 管理。 下表统计了本基金面临的 利率风险 敞口。表中所示为本 基金资产及交易形成 负债的公 允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 12 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 31 日 资产 银行存款 16,626,910.17 - - - 16,626,910.17 结算备付金 1,603,914.98 - - - 1,603,914.98 存出保证金 186,403.61 - - - 186,403.61 交易性金融资产 83,903,331.00 - 28,074,674.21 1,713,561,081.80 1,825,539,087.01 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 1,821,649.62 1,821,649.62 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 4,960,760.98 4,960,760.98 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 102,320,559.76 - 28,074,674.21 1,720,343,492.40 1,850,738,726.37 负债 应付赎回款 - - - 2,000,551.58 2,000,551.58 应付管理人报酬 - - - 1,554,295.41 1,554,295.41 应付托管费 - - - 310,859.09 310,859.09 应付证券清算款 - - - 10,837,230.80 10,837,230.80 卖出回购金融资 产款 7,100,000.00 - - - 7,100,000.00 应付销售服务费 - - - 114.05 114.05 应付交易费用 - - - 374,237.66 374,237.66 应付利息 - - - -8,136.98 -8,136.98 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 1.05 1.05 其他负债 - - - 444,500.23 444,500.23 负债总计 7,100,000.00 - - 15,513,652.89 22,613,652.89 利率敏感度缺口 95,220,559.76 - 28,074,674.21 1,704,829,839.51 1,828,125,073.48 上年度末 2020 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 40,426,618.23 - - - 40,426,618.23 结算备付金 289,906.15 - - - 289,906.15 存出保证金 342,288.86 - - - 342,288.86 交易性金融资产 29,211,975.00 - - 1,186,888,652.42 1,216,100,627.42 买入返售金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 299,191.35 299,191.35 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 11,855,112.91 11,855,112.91 应收证券清算款 - - - 463,758.34 463,758.34 其他资产 - - - - - 资产总计 70,270,788.24 - - 1,199,506,715.02 1,269,777,503.26 负债 应付赎回款 - - - 8,062,591.61 8,062,591.61 应付管理人报酬 - - - 1,012,453.75 1,012,453.75 应付托管费 - - - 202,490.77 202,490.77 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 422,354.99 422,354.99 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 269,322.98 269,322.98 负债总计 - - - 9,969,214.10 9,969,214.10 利率敏感度缺口 70,270,788.24 - - 1,189,537,500.92 1,259,808,289.16 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 12 上年度末（ 2020 年 12 月 31 日 ） 月 31 日 ） 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -836,438.48 -76,795.02 2. 市场利率平行下降 50 个基点 863,968.55 77,375.31 7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产 的公允价值受市场利 率和外汇汇率以外的 市场价格 因素变动发生波动的风险 ，该风险可 能与特定投资品种相关 ，也有可能与整体投 资品种相 关。本基金所持有的金融 资产以公允 价值计量，所有市场价 格因素引起的金融资 产公允价 值变动均直接反映在当期 损益中。本 基金在构建资产配置和 基金资产投资组合的 基础上， 通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 股票投资 1,713,561,081.80 93.73 1,186,888,652.42 94.21 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 1,713,561,081.80 93.73 1,186,888,652.42 94.21 7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 本期末（ 2021 年 12 上年度末（ 2020 年 12 分析 月 31 日 ） 月 31 日 ） 1. 权益性投资的市场价格上升 85,678,054.09 59,344,432.62 5% 2. 权益性投资的市场价格下降 -85,678,054.09 -59,344,432.62 5% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 以公允价值计量的资产和负债 下表列示了本基金在每个 资产负债 表日持续和非持续以 公允价值计量的资产 和负债于 本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对 公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 单位：人民币元 持续的公允价值计量资 本期末(错误 !未 找到引用源。12 月 31 日) 产 合计 第一层次 第二层次 第三层次 交易性金融资产 1,825,539,087.01 1,704,894,028.83 120,645,058.18 - -股票投资 1,713,561,081.80 1,704,612,217.23 8,948,864.57 - -债券投资 111,978,005.21 281,811.60 111,696,193.61 - -基金投资 - - - - -资产支持证券投资 - - - - 持续以公允价值计量的 资产总额 1,825,539,087.01 1,704,894,028.83 120,645,058.18 - 单位：人民币元 持续的公允价值计量资 上年度末(错误 !未 找到引用源。12 月 31 日) 产 合计 第一层次 第二层次 第三层次 交易性金融资产 1,216,100,627.42 1,181,379,190.21 34,721,437.21 - -股票投资 1,186,888,652.42 1,181,379,190.21 5,509,462.21 - -债券投资 29,211,975.00 - 29,211,975.00 - -基金投资 - - - - -资产支持证券投资 - - - - 持续以公允价值计量的 资产总额 1,216,100,627.42 1,181,379,190.21 34,721,437.21 - (a)第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨 跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃 期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。 (b)非持续的以公允价值计量的金融工具 于错误!未找到引用源。12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(错 误!未找到引用源。12 月 31 日：无)。 7.4.14.2 其他金融工具的公允价值(期末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公 允价值之间无重大差异。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,713,561,081.80 92.59 其中：股票 1,713,561,081.80 92.59 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 111,978,005.21 6.05 其中：债券 111,978,005.21 6.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 18,230,825.15 0.99 8 其他资产 6,968,814.21 0.38 9 合计 1,850,738,726.37 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 - - J 金融业 1,699,061,972.87 92.94 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,699,061,972.87 92.94 8.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,869,857.67 0.43 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 332,062.20 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 5,828,866.34 0.32 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 395,953.42 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 21,351.71 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 46,409.59 0.00 S 综合 - - 合计 14,499,108.93 0.79 8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600036 招商银行 5,059,129 246,430,173.59 13.48 2 601166 兴业银行 10,814,241 205,903,148.64 11.26 3 601398 工商银行 26,157,702 121,110,160.26 6.62 4 000001 平安银行 7,241,662 119,342,589.76 6.53 5 002142 宁波银行 2,959,330 113,283,152.40 6.20 6 601328 交通银行 20,506,413 94,534,563.93 5.17 7 601288 农业银行 26,207,925 77,051,299.50 4.21 8 600000 浦发银行 8,762,694 74,745,779.82 4.09 9 600016 民生银行 18,525,755 72,250,444.50 3.95 10 601229 上海银行 7,421,611 52,916,086.43 2.89 11 600919 江苏银行 8,819,700 51,418,851.00 2.81 12 601169 北京银行 11,045,824 49,043,458.56 2.68 13 601988 中国银行 15,727,821 47,969,854.05 2.62 14 601658 邮储银行 8,119,578 41,409,847.80 2.27 15 601818 光大银行 12,347,722 40,994,437.04 2.24 16 601009 南京银行 3,734,410 33,460,313.60 1.83 17 601939 建设银行 5,012,387 29,372,587.82 1.61 18 600926 杭州银行 2,212,589 28,365,390.98 1.55 19 600015 华夏银行 4,594,557 25,729,519.20 1.41 20 601916 浙商银行 6,237,800 21,832,300.00 1.19 21 601838 成都银行 1,617,601 19,411,212.00 1.06 22 601077 渝农商行 4,618,078 17,779,600.30 0.97 23 601128 常熟银行 2,044,638 13,515,057.18 0.74 24 601997 贵阳银行 1,911,407 12,443,259.57 0.68 25 002936 郑州银行 3,838,544 12,129,799.04 0.66 26 601998 中信银行 2,287,273 10,567,201.26 0.58 27 002966 苏州银行 1,243,519 8,418,623.63 0.46 28 002958 青农商行 2,073,357 8,003,158.02 0.44 29 601577 长沙银行 900,700 7,034,467.00 0.38 30 600908 无锡银行 1,112,910 6,310,199.70 0.35 31 002807 江阴银行 1,621,281 6,241,931.85 0.34 32 002839 张家港行 1,080,512 6,223,749.12 0.34 33 603323 苏农银行 943,136 4,593,072.32 0.25 34 601860 紫金银行 1,364,500 4,571,075.00 0.25 35 600928 西安银行 994,900 4,278,070.00 0.23 36 002948 青岛银行 616,200 2,853,006.00 0.16 37 601963 重庆银行 282,200 2,511,580.00 0.14 38 601665 齐鲁银行 377,300 2,105,334.00 0.12 39 601187 厦门银行 217,700 1,502,130.00 0.08 40 601528 瑞丰银行 124,600 1,405,488.00 0.08 注：因本基金被动复制指数成分股需要，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定要求，经本基金管 理人董事会 以及本基金托管行同意 ，报告期内，本基金 参与投资了招商银行和中信银行。 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600941 中国移动 62,401 3,593,049.58 0.20 2 688235 百济神州 19,217 2,777,048.67 0.15 3 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.09 4 688739 成大生物 8,462 644,212.06 0.04 5 688162 巨一科技 5,671 468,141.05 0.03 6 688789 宏华数科 1,400 362,404.00 0.02 7 688167 炬光科技 2,014 355,813.38 0.02 8 688230 芯导科技 2,594 338,024.14 0.02 9 688211 中科微至 4,501 337,575.00 0.02 10 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.02 11 688280 精进电动 21,211 289,105.93 0.02 12 688190 云路股份 3,026 279,935.26 0.02 13 688276 百克生物 3,486 239,139.60 0.01 14 301093 华兰股份 4,088 212,432.45 0.01 15 301088 戎美股份 7,036 181,366.48 0.01 16 300957 贝泰妮 853 164,014.84 0.01 17 301189 奥尼电子 2,745 163,275.90 0.01 18 688315 诺禾致源 3,711 153,264.30 0.01 19 688227 品高股份 4,164 133,581.12 0.01 20 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.01 21 688265 南模生物 1,374 96,248.70 0.01 22 301177 迪阿股份 792 91,935.36 0.01 23 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00 24 688109 品茗股份 1,301 66,637.22 0.00 25 301087 可孚医疗 848 63,888.32 0.00 26 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00 27 301002 崧盛股份 1,001 53,853.80 0.00 28 301190 善水科技 1,741 51,002.70 0.00 29 301133 金钟股份 1,460 50,758.28 0.00 30 688622 禾信仪器 804 48,199.80 0.00 31 300973 立高食品 360 47,548.80 0.00 32 688289 圣湘生物 706 41,654.00 0.00 33 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00 34 688038 中科通达 2,079 38,918.88 0.00 35 688501 青达环保 1,759 37,132.49 0.00 36 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00 37 301211 亨迪药业 967 32,539.55 0.00 38 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00 39 300894 火星人 628 30,878.76 0.00 40 301040 中环海陆 750 29,640.91 0.00 41 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.00 42 688737 中自科技 485 26,704.10 0.00 43 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00 44 688697 纽威数控 1,437 24,199.08 0.00 45 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00 46 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00 47 301099 雅创电子 310 22,121.60 0.00 48 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00 49 301108 洁雅股份 380 21,055.80 0.00 50 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00 51 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 52 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00 53 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00 54 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 55 301009 可靠股份 801 14,778.45 0.00 56 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 57 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00 58 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00 59 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00 60 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00 61 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00 62 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 63 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00 64 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 65 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00 66 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 67 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 68 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00 69 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 70 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00 71 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 72 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00 73 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 74 301066 万事利 344 7,856.96 0.00 75 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 76 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00 77 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00 78 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00 79 300998 宁波方正 201 6,699.33 0.00 80 301081 严牌股份 380 6,627.20 0.00 81 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 82 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 83 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 84 301004 嘉益股份 312 6,389.76 0.00 85 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 86 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 87 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 88 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 89 301007 德迈仕 303 6,035.76 0.00 90 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 91 300960 通业科技 234 5,833.62 0.00 92 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00 93 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 94 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 95 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 96 301010 晶雪节能 218 5,227.64 0.00 97 301059 金三江 259 4,998.70 0.00 98 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 99 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 100 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 101 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 102 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 103 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 104 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600036 招商银行 142,592,887.00 11.32 2 601166 兴业银行 122,700,009.10 9.74 3 000001 平安银行 82,528,885.53 6.55 4 601398 工商银行 68,997,394.87 5.48 5 002142 宁波银行 68,809,788.16 5.46 6 601328 交通银行 50,881,402.15 4.04 7 601288 农业银行 47,775,390.00 3.79 8 600000 浦发银行 46,541,340.05 3.69 9 600016 民生银行 46,358,231.40 3.68 10 601658 邮储银行 39,018,957.54 3.10 11 601229 上海银行 31,260,303.81 2.48 12 600919 江苏银行 30,716,273.22 2.44 13 601169 北京银行 27,604,642.61 2.19 14 601988 中国银行 26,464,787.00 2.10 15 601818 光大银行 24,604,212.00 1.95 16 601916 浙商银行 20,911,907.00 1.66 17 601009 南京银行 19,577,668.83 1.55 18 601077 渝农商行 17,812,119.24 1.41 19 601939 建设银行 17,490,023.47 1.39 20 600926 杭州银行 17,466,200.67 1.39 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600036 招商银行 92,421,865.87 7.34 2 601166 兴业银行 57,422,836.00 4.56 3 000001 平安银行 39,047,583.48 3.10 4 601398 工商银行 29,857,981.00 2.37 5 601328 交通银行 21,729,788.00 1.72 6 002142 宁波银行 21,275,221.84 1.69 7 600000 浦发银行 20,652,199.25 1.64 8 600016 民生银行 15,145,433.01 1.20 9 601229 上海银行 13,847,010.42 1.10 10 600919 江苏银行 13,780,225.24 1.09 11 601288 农业银行 13,686,768.00 1.09 12 601009 南京银行 13,626,134.68 1.08 13 601169 北京银行 11,969,472.50 0.95 14 601988 中国银行 11,491,494.00 0.91 15 601818 光大银行 9,795,930.00 0.78 16 600926 杭州银行 8,010,686.44 0.64 17 601939 建设银行 7,832,053.00 0.62 18 600015 华夏银行 6,538,554.64 0.52 19 601658 邮储银行 5,987,168.00 0.48 20 601838 成都银行 4,298,700.00 0.34 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,088,126,668.55 卖出股票收入（成交）总额 515,813,599.47 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市 场上主动的 卖出、换股、要约收购 、发行人回购及行权 等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 83,903,331.00 4.59 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 28,074,674.21 1.54 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 111,978,005.21 6.13 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019649 21 国债 01 500,300 50,040,006.00 2.74 2 113052 兴业转债 277,930 27,792,862.61 1.52 3 019628 20 国债 02 201,500 20,152,015.00 1.10 4 019613 19 国债 03 80,000 8,009,600.00 0.44 5 019654 21 国债 06 57,000 5,701,710.00 0.31 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人可运用股指 期货，以 提高投资效率更好地 达到本基金的投资目 标。本基金在股指期货投资中将根 据风险管理 的原则，以套期保值为 目的，在风险可控的 前提下，参与股指期货的投资，以 改善组合的 风险收益特性。本基金 主要通过对现货和期 货市场运行趋势的研究，结合股指 期货定价模 型寻求其合理估值水平 ，采用流动性好、交 易活跃的期货合约，达到有效跟踪 标的指数的 目的。此外，本基金还 将运用股指期货来对 冲特殊情况下的流动性风险以进行 有效的现金管理，如预期大额申购 赎回、大量分红等， 以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券除工商银行（证券代码 601398）、交通银行（证券代 码 601328）、民生银行（证券代码 600016）、宁波银行（证券代码 002142）、农业银行（证券代码 601288）、平安银行（证券代码 000001）、浦发银行（证券代码 600000）、上海银行（证券代码 601229）、兴业银行（证券代码 601166）、招商银行（证券代码 600036）外其他证券的发行主体未有被 监管部门立 案调查，不存在报告 编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 1、工商银行（证券代码 601398） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、内部制度不完 善、违反反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 2、交通银行（证券代码 601328） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、违反反洗钱法 、信息披露虚假或严重误导性陈述多次受到监管机构的处罚。 3、民生银行（证券代码 600016） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、内部制度不完 善、违反反洗 钱法、 违规 提供担 保及财务 资助、 未依法履 行职责 等原因 ，多次受 到监管 机构的处罚。 4、宁波银行（证券代码 002142） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内违规经 营、未依法履行职责 、涉嫌违反法律法规，多次受到监管机构的处罚。 5、农业银行（证券代码 601288） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、内部制度不完 善、违反反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 6、平安银行（证券代码 000001） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、内部制度不完 善、违反反洗钱法、未依法履行职责 、涉嫌违反 法律法规、信息披露 虚假或严重误导性陈述 等原因，多次受到监管机构的处罚。 7、浦发银行（证券代码 600000） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责、违反反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。 8、上海银行（证券代码 601229） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责、涉嫌违反法律法规等原因，多次受到监管机构的处罚。 9、兴业银行（证券代码 601166） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责、涉嫌违反法律法规等原因，多次受到监管机构的处罚。 10、招商银行（证券代码 600036） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期 内因违规经营、违反反洗钱法 、未依法履行职责、财务会计报告违规等原因，多次受到监管机构的处罚。 对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金为指数型基 金，因复制指数被动 持有，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 8.12.1 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 186,403.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,821,649.62 5 应收申购款 4,960,760.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,968,814.21 8.12.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.3.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.3.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况说 公允价值（元） 比例（%） 明 1 600941 中国移动 3,593,049.58 0.20 新股锁定 2 601728 中国电信 1,682,426.97 0.09 新股锁定 3 688162 巨一科技 468,141.05 0.03 新股锁定 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 的基金份 占总 占总份 （户） 额 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 招商中证银 行指数 A 240,208 6,515.20 122,966,183.64 7.86% 1,442,037,950.27 92.14% 招商中证银 行指数 C 451 10,742.73 - - 4,844,972.43 100.00% 合计 240,659 6,523.13 122,966,183.64 7.83% 1,446,882,922.70 92.17% 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 招商中证银行指数 A 142,408.97 0.0091% 人员持有本基金 招商中证银行指数 C 32,586.86 0.6726% 合计 174,995.83 0.0111% 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 招商中证银行指数 A 0 投资和研究部门负责人持有 招商中证银行指数 C 0 本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放 招商中证银行指数 A 0 式基金 招商中证银行指数 C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商中证银行指 招商中证银行 数 A 指数 C 基金合同生效日(2015 年 5 月 20 日)基金份额总额 890,199,885.02 - 本报告期期初基金份额总额 1,088,822,280.21 - 本报告期基金总申购份额 2,300,517,240.70 5,546,757.18 减：报告期基金总赎回份额 1,824,335,387.00 701,784.75 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填 列） - - 本报告期期末基金份额总额 1,565,004,133.91 4,844,972.43 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人 2021 年 3 月 6 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021 年第二次会议审议通过，同意沙骎先生离任副总经理。 根据本基金管理人 2021 年 6 月 5 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021 年第六次会议审议通过，同意选举王小青先生担任公司董事长，刘辉女士不再担任公司董事长。 根据本基金管理人 2021 年 9 月 25 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021 年第七次 会议审议通 过，王小青 先生离任公 司总经理职 务、代为履 行公司总 经理职务。 2021 年 3 月 15 日, 中信银行股份有限公司对外公告，李庆萍女士因工作安排原因，辞 去本行董事长、执行董事及董事会战略发展委员会主席和委员职务。 2021 年 6 月 23 日, 中信银行股份有限公司收到《中国银保监会关于中信银行朱鹤新任 职资格的批复》（银保监【2021】492 号），中国银行保险监督管理委员会（简称“银保监会”）已核准朱鹤新先生担任本行非执行董事、董事长的任职资格。 2021 年 9 月 4 日，中信银行股份有限公司收到已完成法定代表人变更的工商登记手续 的通知，自 2021 年 9 月 2 日起，法定代表人由李庆萍女士变更为朱鹤新先生。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化，目前毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务 7 年，本报告期应支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币 80,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没 有受到监 管部门的稽查或处罚 ，亦未收到关于基金 管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 渤海证券 1 429,379,821.46 27.54% 399,862.96 27.54% - 招商证券 1 427,110,477.36 27.39% 397,772.12 27.39% - 国信证券 1 281,232,973.99 18.03% 261,898.44 18.04% - 光大证券 1 86,224,564.68 5.53% 80,250.17 5.53% - 恒泰证券 1 75,476,214.88 4.84% 70,290.06 4.84% - 申万宏源 1 69,558,797.78 4.46% 64,781.65 4.46% - 国泰君安 证券 1 51,735,496.72 3.32% 48,182.07 3.32% - 中金公司 1 43,092,896.80 2.76% 40,132.92 2.76% - 华泰证券 1 38,043,114.35 2.44% 35,403.21 2.44% - 川财证券 1 17,298,410.88 1.11% 16,109.48 1.11% - 中信建投 证券 1 16,527,289.66 1.06% 15,391.74 1.06% - 华鑫证券 1 13,841,388.28 0.89% 12,890.68 0.89% - 海通证券 2 9,857,871.50 0.63% 9,180.81 0.63% - 东兴证券 1 - - - - - 华龙证券 1 - - - - - 联储证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 注：基金交易佣金根据券商 季度综合评 分结果给与分配，券 商综合评分根据研究报 告质量、 路演质量、联合调研质量 等维度进行 打分，从多家服务券商 中选取符合法律规范 经营的综 合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 渤海证券 80,353,505.20 26.57% 8,400,000.00 13.21% - - 招商证券 115,152,134.70 38.08% 55,200,000.00 86.79% - - 国信证券 52,753,230.80 17.44% - - - - 光大证券 18,945,440.00 6.26% - - - - 恒泰证券 242,954.00 0.08% - - - - 申万宏源 1,507,274.30 0.50% - - - - 国泰君安 - - - - - - 证券 中金公司 - - - - - - 华泰证券 19,427,102.70 6.42% - - - - 川财证券 - - - - - - 中信建投 证券 7,806,280.00 2.58% - - - - 华鑫证券 6,216,485.60 2.06% - - - - 海通证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 华龙证券 - - - - - - 联储证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 招商中证银行指数证券投资基金更新的招募说 中国证券报、基金管 1 明书（二零二一年第一号） 理人网站及中国证监 2021-01-04 会基金电子披露网站 招商中证银行指数证券投资基金基金产品资料 中国证券报、基金管 2 概要更新 理人网站及中国证监 2021-01-04 会基金电子披露网站 关于招商中证银行指数分级证券投资基金之招 中国证券报、基金管 3 商中证银行 A份额和招商中证银行 B份额基金 理人网站及中国证监 2021-01-05 份额折算结果的公告 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华泰 中国证券报、基金管 4 证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、 理人网站及中国证监 2021-01-08 中国中金财富证券有限公司为销售机构的公告 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于基金直销账户信息 中国证券报、基金管 5 变更的公告 理人网站及中国证监 2021-01-13 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华鑫 中国证券报、基金管 6 证券有限责任公司为销售机构的公告 理人网站及中国证监 2021-01-13 会基金电子披露网站 招商中证银行指数分级证券投资基金 2020 年 中国证券报、基金管 7 第 4 季度报告 理人网站及中国证监 2021-01-21 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 4 中国证券报及基金管 8 季度报告提示性公告 理人网站 2021-01-21 招商基金旗下部分基金增加华瑞保险为代销机 中国证券报、基金管 9 构的公告 理人网站及中国证监 2021-01-26 会基金电子披露网站 10 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加和耕 中国证券报、基金管 2021-02-03 传承为销售机构及开通定投和转换业务并参与 理人网站及中国证监 其费率优惠活动的公告 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 中国证券报、基金管 11 中国民生银行股份有限公司为销售机构的公告 理人网站及中国证监 2021-02-05 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证券报、基金管 12 的公告 理人网站及中国证监 2021-03-06 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管 13 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-03-24 会基金电子披露网站 关于招商中证银行指数证券投资基金增加第一 中国证券报、基金管 14 创业证券股份有限公司为销售机构的公告 理人网站及中国证监 2021-03-30 会基金电子披露网站 招商中证银行指数分级证券投资基金 2020 年 中国证券报、基金管 15 年度报告 理人网站及中国证监 2021-03-30 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2020 年年度 中国证券报及基金管 16 报告提示性公告 理人网站 2021-03-30 招商基金管理有限公司关于修订旗下部分公募 中国证券报、基金管 17 基金基金合同的公告 理人网站及中国证监 2021-03-31 会基金电子披露网站 招商中证银行指数证券投资基金基金合同 中国证券报、基金管 18 （2021 年 3 月 31 日修订） 理人网站及中国证监 2021-03-31 会基金电子披露网站 招商中证银行指数证券投资基金更新的招募说 中国证券报、基金管 19 明书（二零二一年第二号） 理人网站及中国证监 2021-04-06 会基金电子披露网站 招商中证银行指数证券投资基金基金产品资料 中国证券报、基金管 20 概要更新 理人网站及中国证监 2021-04-06 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中信 中国证券报、基金管 证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责 理人网站及中国证监 21 任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期 2021-04-15 货有限公司为销售机构的公告 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管 22 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-04-17 会基金电子披露网站 招商中证银行指数证券投资基金 2021 年第 1 中国证券报、基金管 23 季度报告 理人网站及中国证监 2021-04-21 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 1 中国证券报及基金管 24 季度报告提示性公告 理人网站 2021-04-21 25 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 中国证券报、基金管 2021-05-07 善身份信息资料的公告 理人网站及中国证监 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 中国证券报、基金管 26 中正达广为销售机构的公告 理人网站及中国证监 2021-05-08 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管 27 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-05-13 会基金电子披露网站 招商中证银行指数证券投资基金更新的招募说 中国证券报、基金管 28 明书（二零二一年第三号） 理人网站及中国证监 2021-05-19 会基金电子披露网站 招商中证银行指数证券投资基金基金产品资料 中国证券报、基金管 29 概要更新 理人网站及中国证监 2021-05-19 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 中国证券报、基金管 30 上海万得为销售机构的公告 理人网站及中国证监 2021-05-26 会基金电子披露网站 招商中证银行指数证券投资基金基金合同 中国证券报、基金管 31 （2021 年 5 月 27 日修订） 理人网站及中国证监 2021-05-27 会基金电子披露网站 招商中证银行指数证券投资基金托管协议 中国证券报、基金管 32 （2021 年 5 月 27 日修订） 理人网站及中国证监 2021-05-27 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于修订招商中证银行 中国证券报、基金管 33 指数证券投资基金基金合同的公告 理人网站及中国证监 2021-05-27 会基金电子披露网站 招商中证银行指数证券投资基金基金产品资料 中国证券报、基金管 34 概要更新 理人网站及中国证监 2021-06-01 会基金电子披露网站 招商中证银行指数证券投资基金更新的招募说 中国证券报、基金管 35 明书（二零二一年第四号） 理人网站及中国证监 2021-06-01 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证券报、基金管 36 的公告 理人网站及中国证监 2021-06-05 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管 37 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-06-11 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加浦领 中国证券报、基金管 38 基金为销售机构及开通定投和转换业务并参与 理人网站及中国证监 2021-07-02 其费率优惠活动的公告 会基金电子披露网站 招商中证银行指数证券投资基金 2021 年第 2 中国证券报、基金管 39 季度报告 理人网站及中国证监 2021-07-20 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 2 中国证券报及基金管 40 季度报告提示性公告 理人网站 2021-07-20 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管 41 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-08-10 会基金电子披露网站 关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行 中国证券报、基金管 42 诈骗活动的特别提示公告 理人网站及中国证监 2021-08-12 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管 43 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-08-12 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下深交所基金新 中国证券报、基金管 44 增扩位简称的公告 理人网站及中国证监 2021-08-21 会基金电子披露网站 招商中证银行指数证券投资基金基金产品资料 中国证券报、基金管 45 概要更新 理人网站及中国证监 2021-08-26 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年中期 中国证券报及基金管 46 报告提示性公告 理人网站 2021-08-30 招商中证银行指数证券投资基金 2021 年中期 中国证券报、基金管 47 报告 理人网站及中国证监 2021-08-30 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管 48 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-09-03 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证券报、基金管 49 的公告 理人网站及中国证监 2021-09-25 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管 50 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-10-08 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管 51 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-10-14 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管 52 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-10-22 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管 53 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-10-23 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 3 中国证券报及基金管 54 季度报告提示性公告 理人网站 2021-10-26 招商中证银行指数证券投资基金 2021 年第 3 中国证券报、基金管 55 季度报告 理人网站及中国证监 2021-10-26 会基金电子披露网站 招商中证银行指数证券投资基金托管协议 中国证券报、基金管 56 （2021 年 10 月 28 日修订） 理人网站及中国证监 2021-10-28 会基金电子披露网站 招商中证银行指数证券投资基金基金合同 中国证券报、基金管 57 （2021 年 10 月 28 日修订） 理人网站及中国证监 2021-10-28 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于招商中证银行指数 中国证券报、基金管 58 证券投资基金增加基金份额类别并修改基金合 理人网站及中国证监 2021-10-28 同和托管协议的公告 会基金电子披露网站 招商中证银行指数证券投资基金更新的招募说 中国证券报、基金管 59 明书（二零二一年第五号） 理人网站及中国证监 2021-10-28 会基金电子披露网站 招商中证银行指数证券投资基金（A 类份额） 中国证券报、基金管 60 基金产品资料概要更新 理人网站及中国证监 2021-10-28 会基金电子披露网站 招商中证银行指数证券投资基金（C 类份额） 中国证券报、基金管 61 基金产品资料概要更新 理人网站及中国证监 2021-10-28 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下部分公开募集 中国证券报、基金管 62 证券投资基金可投资于北京证券交易所股票的 理人网站及中国证监 2021-11-16 公告 会基金电子披露网站 关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行 中国证券报、基金管 63 诈骗活动的特别提示公告 理人网站及中国证监 2021-12-07 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管 64 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-12-21 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管 65 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-12-25 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于基金美元直销账户 中国证券报、基金管 66 信息变更的公告 理人网站及中国证监 2021-12-31 会基金电子披露网站 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商中证银行指数证券投资基金设立的文件； 3、《招商中证银行指数证券投资基金基金合同》； 4、《招商中证银行指数证券投资基金托管协议》； 5、《招商中证银行指数证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 12.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2022 年 3 月 30 日