招商基金管理有限公司关于修订招商中证银行指数 证券投资基金基金合同的公告 为更好地满足投资者需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金参与转融通证券出借业务指引(试行)》、《基金参与融资融券及转融通证券出借业务指引》的规定和招商中证银行指数证券投资基金基金合同的约定,经与基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定对旗下招商中证银行指数证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同进行修订,具体包括:在释义、投资范围、投资策略、投资限制、估值方法及信息披露等章节中调整或增加了融资业务及转融通证券出借业务相关内容,具体修订情况参见附件。基金管理人对本基金托管协议涉及的上述相关内容进行了相应修订。根据相关法律法规及基金合同,本次修改无需召开基金份额持有人大会。 本基金基金合同和托管协议的修订自公告之日起生效,投资者可访问本公司网站(www.cmfchina.com)查阅修订后的基金合同、托管协议。基金招募说明书、基金产品资料概要将根据基金合同、托管协议的内容进行相应修改,并按规定更新。 风险提示: 1、本基金可参与转融通证券出借业务,面临的风险包括但不限于:(1)流动性风险:面临大额赎回时,可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险;(2)信用风险:证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险;(3)市场风险:证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。 此外,本基金可根据法律法规的规定参与融资,可能存在杠杆风险和对手方交易风险等融资业务特有风险。 2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。 特此公告。 附件:《招商中证银行指数证券投资基金基金合同修订前后文对照表》 招商基金管理有限公司 2021年5月27日 附件: 招商中证银行指数证券投资基金基金合同修订前后文对照表 章节 原文条款 修改后条款 第二部分 无 65、转融通证券出借业务:指本基金 释义 以一定费率通过证券交易所综合业务 平台向中国证券金融股份有限公司出 借证券,中国证券金融股份有限公司 到期归还所借证券及相应权益补偿并 支付费用的业务 第十四部 …… …… 分 基 金 无 本基金可根据相关法律法规和基金合 的投资 同的约定,参与融资业务和转融通证 二、投资 券出借业务。 范围 第十四部 …… …… 分 基 金 无 本基金可在综合考虑预期收益、风险、 的投资 流动性等因素基础上,参与融资业务。 四、投资 为更好地实现投资目标,在加强风险 策略 防范并遵守审慎原则的前提下,本基 金可根据投资管理的需要参与转融通 证券出借业务。本基金将在分析市场 情况、投资者类型与结构、基金历史 申赎情况、出借证券流动性情况等因 素的基础上,合理确定出借证券的范 围、期限和比例。 第十四部 15、本基金不得违反基金合 15、本基金参与融资的,每个交易日 分 基 金 同关于投资范围和投资比例 日终,本基金持有的融资买入股票与 的投资 的约定; 其他有价证券市值之和,不得超过基 六、投资 16、法律法规、中国证监会 金资产净值的95%; 限制 和基金合同规定的其他比例 16、本基金参与转融通证券出借业务 (二)投 限制。 的,应当符合下列要求:①出借证券 资组合限 除上述第5、12、13、14项 资产不得超过基金资产净值的30%,出 制 外,因证券、期货市场波动、借期限在10个交易日以上的出借证券 证券发行人合并、基金规模 应纳入《流动性风险规定》所述流动 变动、股权分置改革中支付 性受限证券的范围;②参与转融通证 对价等基金管理人之外的因 券出借业务的单只证券不得超过基金 素致使基金投资比例不符合 持有该证券总量的50%;③最近6个月 上述规定投资比例的,基金 内日均基金资产净值不得低于2亿元; 管理人应当在10个交易日 ④证券出借的平均剩余期限不得超过 内进行调整。法律法规或监 30天,平均剩余期限按照市值加权平 管部门另有规定的,从其规 均计算。 定。 因证券市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金投资不符合本条上述规定 的,基金管理人不得新增出借业务; 17、本基金不得违反基金合同关于投 资范围和投资比例的约定; 18、法律法规、中国证监会和基金合 同规定的其他比例限制。 除上述第5、12、13、14、16项外, 因证券、期货市场波动、证券发行人 合并、基金规模变动、股权分置改革 中支付对价等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投 资比例的,基金管理人应当在10个交 易日内进行调整。法律法规或监管部 门另有规定的,从其规定。 第十四部 本基金可以根据届时有效的 删除 分 基 金 有关法律法规和政策的规定 的投资 进行融资融券、转融通业务。 十、基金 的融资融 券、转融 通业务 第十六部 7、如有确凿证据表明按上述 7、本基金参与融资及转融通证券出借 分 基 金 方法进行估值不能客观反映 业务的,按照相关法律法规和行业协 资产估值 其公允价值的,基金管理人 会的相关规定进行估值。 三、估值 可根据具体情况与基金托管 8、如有确凿证据表明按上述方法进行 方法 人商定后,按最能反映公允 估值不能客观反映其公允价值的,基 价值的价格估值。 金管理人可根据具体情况与基金托管 8、相关法律法规以及监管部 人商定后,按最能反映公允价值的价 门有强制规定的,从其规定。格估值。 如有新增事项,按国家最新 9、相关法律法规以及监管部门有强制 规定估值。 规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 第十六部 1、基金管理人或基金托管人 1、基金管理人或基金托管人按“估值 分 基 金 按“估值方法”的第7项进行 方法”的第8项进行估值时,所造成的 资产估值 估值时,所造成的误差不作 误差不作为基金资产估值错误处理。 八、特殊 为基金资产估值错误处理。 情况的处 理 第二十部 (十)中国证监会规定的其 (十)基金参与融资和转融通证券出 分 基 金 他信息。 借业务的信息披露 的信息披 本基金参与融资和转融通证券出借业 露 务,基金管理人应当在季度报告、中 五、公开 期报告、年度报告等定期报告和招募 披露的基 说明书(更新)等文件中披露参与融 金信息 资和转融通证券出借业务情况,包括 投资策略、业务开展情况、损益情况、 风险及其管理情况等,并就报告期内 本基金参与转融通证券出借业务发生 的重大关联交易事项做详细说明。 (十一)中国证监会规定的其他信息。