招商沪深 300 地产等权重指数证券投 资基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2021 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性 和完整性承担个别及连 带责任。本中期报告 已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021 年8月27日复核了本 报告中的财务指标、净值 表现、利润 分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......7 4.1 基金管理人及基金经理情况......7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......11 §5 托管人报告......11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2 托管人对报告期内 本基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情况 的说明 ......11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计)...... 12 6.1 资产负债表...... 12 6.2 利润表...... 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 15 6.4 报表附注...... 16 §7 投资组合报告...... 37 7.1 期末基金资产组合情况...... 37 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..... 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 44 7.12 投资组合报告附注...... 44 §8 基金份额持有人信息...... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 46 §9 开放式基金份额变动...... 46 §10 重大事件揭示...... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 47 10.4 基金投资策略的改变 ...... 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 47 10.8 其他重大事件...... 50 §11 备查文件目录...... 52 11.1 备查文件目录...... 52 11.2 存放地点...... 52 11.3 查阅方式...... 52 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 基金简称 招商沪深 300 地产等权重指数 场内简称 地产基金 基金主代码 161721 交易代码 161721 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 11 月 27 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 661,027,697.01 份 基金合同存续期 不定期 注:1、招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金由招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来。《招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金基金合同》 于 2021 年 1 月1 日正式生效,《招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》 同时失效; 2、本基金自 2021 年 8 月 23 日起新增扩位证券简称,扩位证券简称为“地产基金”。 2.2 基金产品说明 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风 投资目标 险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的 回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏 离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 本基金以沪深 300 地产等权重指数为标的指数,采用完全复制法,按照 标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数 化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重 来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相 应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收 益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超 投资策略 过 4%。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因 基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,导致无 法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适 当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季 度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差 变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。 本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投 资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值 为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资,以改善组合的风 险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合 股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期 货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期 货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额 申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指 数的风险。 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资 业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本 基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析 市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情 况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 业绩比较基准 沪深 300 地产等权重指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利 率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 潘西里 许俊 信息披露负责人 联系电话 0755-83196666 010-66594319 电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-887-9555 95566 传真 0755-83196475 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088 号 号 办公地址 中国深圳深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088 号招商银行大厦 号 邮政编码 518040 100818 法定代表人 王小青 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -26,815,306.48 本期利润 -52,161,896.44 加权平均基金份额本期利润 -0.0940 本期加权平均净值利润率 -11.32% 本期基金份额净值增长率 -10.56% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 99,429,955.34 期末可供分配基金份额利润 0.1504 期末基金资产净值 507,763,658.19 期末基金份额净值 0.7681 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 24.37% 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -5.99% 0.88% -6.84% 0.90% 0.85% -0.02% 过去三个月 -9.10% 0.92% -10.86% 0.93% 1.76% -0.01% 过去六个月 -10.56% 1.26% -12.82% 1.28% 2.26% -0.02% 过去一年 -7.86% 1.40% -15.38% 1.45% 7.52% -0.05% 过去三年 11.98% 1.60% -12.74% 1.59% 24.72% 0.01% 自基金合同 生效起至今 24.37% 1.83% 17.91% 1.76% 6.46% 0.07% 3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前,公司注册资本金为 人民币 13.1 亿元,招商 银行股份 有限公司持有公司全 部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首 批获得企 业年金基金投资管理 人资格、基本养老保 险基金投资管理资格;2004 年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财(特定客户资产管理业务)资格,在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 (助理)期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金 女,硕士。2012 年 1 月加入招商基金管 苏燕青 基金经 2017 年 7 - 9 理有限公司量化投资部,曾任 ETF 专员, 理 月 1 日 协助指数类基金产品的投资管理工作, 上证消费80交易型开放式指数证券投资 基金、招商上证消费 80 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、招商中证全 指证券公司指数证券投资基金、招商富 时中国 A-H50 指数型证券投资基金 (LOF)基金经理,现任深证电子信息 传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证 券投资基金、招商深证电子信息传媒产 业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金、招商沪深 300 地产等权 重指数证券投资基金、招商沪深 300 高 贝塔指数证券投资基金、招商创业板大 盘交易型开放式指数证券投资基金、招 商上证港股通交易型开放式指数证券投 资基金、招商中证全指医疗器械交易型 开放式指数证券投资基金、招商中证全 指软件交易型开放式指数证券投资基 金、招商中证科创创业 50 交易型开放式 指数证券投资基金基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定; 3、报告截止日至批准送出日期间,自2021 年7月 1日起苏燕青女士离任本基金的基金 经理; 4、报告截止日至批准送出日期间,自2021 年7月 1日起王岩先生新任本基金的基金经 理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产,在严格控制 风险的前提 下,为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内,基金运作整体合法合规,无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程, 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库,制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度,明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分, 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3 日内、 5 日内)公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析,相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异 次数占比超 过正常范围的情况进行 了合理性解释。报告 期内,公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ,严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易,基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据, 并留存记录备查,完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内,本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行,公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情形共发生过七次,原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,国内经济增长保持较强韧性,货币政策保持中性。报告期内 A 股表现分化 相对较大,从行业来看, 电气设备、 电子、汽车、综合等行 业板块涨幅相对较高 ,家用电器、农林牧渔、房地产、 公用事业等 行业板块跌幅较大。 本基金跟踪的标的指 数沪深 300地产等权指数报告期内下跌 13.50%。 关于本基金的运作,股票仓位维持在 94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金份额净值增长率为-10.56%,同期业绩基准增长率为-12.82%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 美国 6 月非农就业数据远超预期,6 月季调后非农就业人口增 85 万,预期增 70 万,前 值由增 55.9 万修正为增 58.3 万;失业率为 5.9%,预期 5.7%,前值 5.8%;平均时薪环比上 升 0.3%,预期上升 0.4%,劳动力市场的更快恢复有望缓解此前的紧张状况,失业率暂时性上升主要因为更多人处于 重新回归寻 找工作的过程中,预计 后续仍将逐步下降; 在财政刺激逐步落地、居民储蓄率 仍较高的情 况下,预计美国整体经 济增速仍将较有韧性 。欧元区方面,5 月零售销售环比增 4.6%,显著改善。这主要因为随着疫情的缓解和就业的修复,欧元区居民消费也随之修复;展望下半年,全球经济仍有较强的复苏动能。 报告期内,国内制造业 PMI 均处于荣枯线以上的扩张区间,数值从二季度以来见顶回 落,但幅度不大。从需求 结构上看, 上半年的地产投资增长 韧性依然亮眼,制造 业投资在企业信心修复和政策鼓励帮扶的背景下进一步向上修复,基建投资虽然 2 年复合累计增速保持相对平稳,但相较经 济总量依然 偏弱。社会消费品零售 总额所代表的消费也 进一步向上修复,出口增速也整体 保持强韧。 当前经济仍处于较去年 修复、短期出现弱势 迹象的状态,与此同时结构依然不 够均衡,制 造业投资和消费还远不 及疫情前水平。展望下半年,经济结构分化依然是比总量更为重要的核心问题,预计之后会逐步好转。 报告期内,我国股票市场走势呈现宽幅震荡的态势。二季度的 A 股市场“休养生息” 之下,成长与价值、周期 与防御等不 同风格之间的表现更加 均衡。与今年一季度 时周期行业独占鳌头所不同的是, 海外经济复 苏在二季度从预期变为 现实,且中国的经济 增速回归中长期趋势也得到了基本 面的确认。 市场在修复了一季度的 大起大落后表现平稳 ,期间各类新旧主题此起彼伏,各 类题材和市 场风格轮番表现,驱动 市场风格在成长和价 值间反复徘徊。展望下半年,考虑 到国内外整 体货币政策基调并未进一步收紧,且全球经 济复苏前景良好,市场仍存在结构性的做多机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策。另外, 公司设立由 投资和研究部门、风险 管理部、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代 表组成的估 值委员会。公司估值委 员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作 经历。公司 估值委员会主要负责制 定、修订和完善基金 估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金 核算部共 同负责关注相关投资 品种的动态,评判基 金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济 环境发生了重大变化 或证券发行机构发生了影响证券价 格的重大事 件,从而确定估值日需 要进行估值测算或者 调整的投资品种;投资和研究部门 定期审核公 允价值的确认和计量; 研究部提出合理的数 量分析模型对需要进行估值测算或 者调整的投 资品种进行公允价值定 价与计量并定期对估 值政策和程序进行评价,以保证其 持续适用; 基金核算部定期审核估 值政策和程序的一致 性,并负责与托管行沟通估值调整 事项;风险 管理部负责估值委员会 工作流程中的风险控 制;法律 合规部负责日常的基金估 值调整结果 的事后复核监督工作; 法律合规部与基金核 算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员 会提供估 值参考信息,参与估 值政策讨论;对需采 用特别估值程序的证券,基金及时 启动特别估 值程序,由公司估值委 员会集体讨论议定特 别估值方案,咨询会计事务所的专业意见,并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流 程各方之 间不存在任何重大利 益冲突。截止报告期 末本基金管理人已与中央国债登记 结算有限责任公司、中证指数有限 公司签署服务协议, 由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定 和基金合 同的约定,以及本基 金的实际运作情况, 本基金报告期未进行利润分配。在 符合分红条 件的前提下,本基金已 实现尚未分配的可供 分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在招商沪深 300 地产等权 重指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管 协议的有关规定,不存 在损害基金份额持有 人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管 理人的投资 运作进行了 必要的监督 ,对基金资产净值的 计算、基金份额申购赎回价格的计 算以及基金 费用开支等方面进行了 认真地复核,未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中 的“金融工具风险及管理 ”、“关联 方承销证券”、“关联 方证券出借”部分未 在托管人 复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 报告截止日:2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月 资产 附注号 日 31 日 资产: 银行存款 6.4.7.1 19,588,250.86 7,651,096.39 结算备付金 201,554.60 149,467.41 存出保证金 66,696.91 77,811.91 交易性金融资产 6.4.7.2 487,661,105.07 413,734,799.78 其中:股票投资 480,065,706.83 399,740,999.78 基金投资 - - 债券投资 7,595,398.24 13,993,800.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 153,597.92 260,825.52 应收股利 - - 应收申购款 6,059,007.84 6,574,906.80 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 513,730,213.20 428,448,907.81 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月 日 31 日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,846,831.09 3,435,399.67 应付赎回款 2,122,495.89 1,450,003.68 应付管理人报酬 389,416.57 330,689.46 应付托管费 77,883.29 66,137.88 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 332,427.36 141,072.99 应交税费 736.65 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 196,764.16 234,416.28 负债合计 5,966,555.01 5,657,719.96 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 408,333,702.85 304,105,469.45 未分配利润 6.4.7.10 99,429,955.34 118,685,718.40 所有者权益合计 507,763,658.19 422,791,187.85 负债和所有者权益总计 513,730,213.20 428,448,907.81 注:报告截止日 2021 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.7681 元,基金份额总额 661,027,697.01 份。 6.2 利润表 会计主体:招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2020年 2021 年 6 月 30 日 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 -48,388,003.12 -25,333,279.67 1.利息收入 140,217.94 80,712.93 其中:存款利息收入 6.4.7.11 36,795.54 59,792.06 债券利息收入 75,432.35 20,920.87 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 证券出借利息收入 27,990.05 - 2.投资收益(损失以“-” 填列) -23,918,035.89 2,847,640.17 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -26,067,793.96 -435,380.01 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 5,000.00 -2,890.00 资产支持证券投资 收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 2,144,758.07 3,285,910.18 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.7.18 -25,346,589.96 -28,818,074.99 4.汇兑收益(损失以 “-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.7.19 736,404.79 556,442.22 减:二、费用 3,773,893.32 2,565,919.11 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 2,281,433.98 1,479,921.19 2.托管费 6.4.10.2.2 456,286.75 295,984.25 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.20 828,899.15 554,069.26 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产 - - 支出 6.税金及附加 100.75 - 7.其他费用 6.4.7.21 207,172.69 235,944.41 三、利润总额(亏损总额 -52,161,896.44 -27,899,198.78 以“-”号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以 -52,161,896.44 -27,899,198.78 “-”号填列) 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 304,105,469.45 118,685,718.40 422,791,187.85 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - -52,161,896.44 -52,161,896.44 (本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以 104,228,233.40 32,906,133.38 137,134,366.78 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 425,334,905.17 146,451,078.82 571,785,983.99 2.基金赎回款 -321,106,671.77 -113,544,945.44 -434,651,617.21 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 - - - 值减少以“-”号填 列) 五、期末所有者权益 408,333,702.85 99,429,955.34 507,763,658.19 (基金净值) 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 163,318,754.86 81,319,067.38 244,637,822.24 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - -27,899,198.78 -27,899,198.78 (本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以 62,015,512.01 25,329,898.23 87,345,410.24 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 327,257,939.14 114,618,966.63 441,876,905.77 2.基金赎回款 -265,242,427.13 -89,289,068.40 -354,531,495.53 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 - - - 值减少以“-”号填 列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 225,334,266.87 78,749,766.83 304,084,033.70 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ____王小青___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监 督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准招商沪深 300 地产等权重指数分级证券 投资基金募集的批复》(证监许可[2014]154 号文)批准,由招商基金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投 资基金基金合同》发售,基金合同于 2014 年 11 月 27 日生效。本基金为契约型开放式,存 续期限不定,首次设立募集规模为 357,430,032.92 份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 本基金于 2014 年 11 月 3 日至 2014 年 11 月 21 日募集,募集期间净认购资金人民币 357,328,551.35 元,认购资金在募集期间产生的利息人民币101,481.57 元,募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计 357,430,032.92 份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了毕马威华振验字第 1400443 号验资报告。 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”),对已经存续的开放式证券投资基金且基金合同内容不符合《流动性风险管理规定》要求的,应当在《流动 性风险管理规定》施行之日起 6 个月内予以调整。根据《流动性风险管理规定》等法律法规,经与基金托管人协商一致,招商基金管理有限公 司对本基金 合同相关条款进行修订 ,修订后的合同的全 部条款已 于 2018 年 3 月 31 日起正式实施。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商沪深 300 地产等权重指 数分级证券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深 300 地产等权重指数的成份股、备选成份股、股票、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于沪深 300地产等权重指数成份股和 备选成份股 的资产不低于股票资 产的 90%,且不低于非 现金资产的 80%;本基金每个交易日 日终在扣除 股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,应 当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款 等。如法律法规或中国 证监会以后允许基金 投资其他金融工具,基金管理人在 履行适当程 序后,可以将其纳入投 资范围。本基金的业 绩比较基准为:沪深 300 地产等权重指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。 招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额于 2014 年 12 月 12 日开始上市交易。 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定,基金管理人对本基金的基金合同进行了修改,取消分级运作机制,申请并获批招商 300 地产 A 份额与招商 300 地产 B 份额终止上市;并于 2020 年 12 月 31 日将招商 300 地产 A 份额与招商 300 地产 B 份额折算为招商 300 地产份额的场内份额。修改后的《招商沪深 300 地产等权重指数证券投 资基金基金合同》于 2021 年 1 月 1 日生效,原基金合同于同一日失效。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基 金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会 计准则和中国证监会 发布的关于基金行业 实务操作 的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局 、证监会关 于实施上市公司股息红 利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关 工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券 交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通 知 》、财税[2017]2 号文 《关于 资管产 品增值 税政策 有关问 题的补 充通知 》、财税 [2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a)对证券投 资基金管理 人运用基金 买卖股票 、债券的差 价收入,暂 不征收企 业所得税。 (b)自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点,建筑业、房地产业 、金融业、 生活服务业等全部营业 税纳税人,纳入试点 范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018 年 1 月 1 日(含)以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生 的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳 增值税的,不再缴纳;已 缴纳增值税 的,已纳税额从管理人 以后月份的增值税应 纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用 基金买卖 股票、债券收入取得 的金融商品转让收入 免征增值税;对国债、地方政府债 利息收入以 及金融同业往来取得的 利息收入免征增值税 ;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代 扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限 差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利 所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利 收入,按照 上述规定计算纳税,持 股时间自解禁日起计 算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e)基金卖出股票按 0.1%的 税率缴纳股票交易印花税,买 入股票不征收股票 交易印花 税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (g)对基金在2018年 1月 1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基 金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 19,588,250.86 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 19,588,250.86 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 553,904,870.50 480,065,706.83 -73,839,163.67 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 7,585,025.24 7,595,398.24 10,373.00 债券 银行间市场 - - - 合计 7,585,025.24 7,595,398.24 10,373.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 561,489,895.74 487,661,105.07 -73,828,790.67 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,746.47 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 81.63 应收债券利息 151,713.01 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 29.72 其他 27.09 合计 153,597.92 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 332,427.36 银行间市场应付交易费用 - 合计 332,427.36 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 7,504.01 应付证券出借违约金 - 预提费用 89,260.15 应付指数使用费 100,000.00 合计 196,764.16 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 492,297,375.61 304,105,469.45 本期申购 688,549,020.64 425,334,905.17 本期赎回(以“-”号填列) -519,818,699.24 -321,106,671.77 基金份额折算变动份额 - - 本期末 661,027,697.01 408,333,702.85 注:本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 115,672,369.92 3,013,348.48 118,685,718.40 本期利润 -26,815,306.48 -25,346,589.96 -52,161,896.44 本期基金份额交易产 36,499,571.66 -3,593,438.28 32,906,133.38 生的变动数 其中:基金申购款 154,230,992.83 -7,779,914.01 146,451,078.82 基金赎回款 -117,731,421.17 4,186,475.73 -113,544,945.44 本期已分配利润 - - - 本期末 125,356,635.10 -25,926,679.76 99,429,955.34 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 32,934.72 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,611.79 其他 1,249.03 合计 36,795.54 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -26,067,793.96 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -26,067,793.96 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 230,400,537.68 减:卖出股票成本总额 256,468,331.64 买卖股票差价收入 -26,067,793.96 6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 5,000.00 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 5,000.00 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 10,225,000.00 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 9,995,000.00 减:应收利息总额 225,000.00 买卖债券差价收入 5,000.00 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,144,758.07 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,144,758.07 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -25,346,589.96 ——股票投资 -25,343,962.96 ——债券投资 -2,627.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 合计 -25,346,589.96 6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 736,404.79 合计 736,404.79 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 828,899.15 银行间市场交易费用 - 合计 828,899.15 6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 8,912.54 指数使用费 100,000.00 其他 9,000.00 合计 207,172.69 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 8,888,702.48 1.52% 5,713,422.14 1.54% 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 8,277.91 1.59% 3,313.55 1.00% 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 5,319.41 1.56% 895.87 0.51% 注:1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立; 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方 为本基金提 供研究成果和市场信息 等证券综合服务,并 不收取额外对价。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 2,281,433.98 1,479,921.19 其中:支付销售机构的客户 维护费 929,786.08 478,848.82 注:支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 456,286.75 295,984.25 注:支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 19,588,250.86 32,934.72 18,698,170.15 55,737.96 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行约定利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位:人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 总金额 股/张) 招商证券 001201 东瑞股份 网下申购 477 30,232.26 招商证券 300960 通业科技 网下申购 2,332 28,170.56 招商证券 300968 格林精密 网下申购 11,620 79,829.40 招商证券 300991 创益通 网下申购 2,535 33,107.10 招商证券 688517 金冠电气 网下申购 2,892 22,297.32 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 总金额 股/张) - - - - - - 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2021 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券代 成功认购 流通 认购价 期末估 数量(单 期末成本 期末估值 码 证券名称 日 可流通日 受限 格 值单价 位:股) 总额 总额 备注 类型 百川畅银 2021 年 5 2021 年 11 新股 300614 月 18 日 月 25 日 锁定 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 中伟股份 2020 年 12 2021 年 7 新股 300919 月 15 日 月 2 日 锁定 24.60 163.00 463 11,389.80 75,469.00 - 博俊科技 2020 年 12 2021 年 7 新股 300926 月 29 日 月 7 日 锁定 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 江天化学 2020 年 12 2021 年 7 新股 300927 月 29 日 月 7 日 锁定 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 华骐环保 2021 年 1 2021 年 7 新股 300929 月 12 日 月 20 日 锁定 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 三友联众 2021 年 1 2021 年 7 新股 300932 月 15 日 月 22 日 锁定 24.69 31.71 453 11,184.57 14,364.63 - 中辰股份 2021 年 1 2021 年 7 新股 300933 月 15 日 月 22 日 锁定 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 药易购 2021 年 1 2021 年 7 新股 300937 月 20 日 月 27 日 锁定 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 南极光 2021 年 1 2021 年 8 新股 300940 月 27 日 月 3 日 锁定 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 创识科技 2021 年 2 2021 年 8 新股 300941 月 2 日 月 9 日 锁定 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 易瑞生物 2021 年 2 2021 年 8 新股 300942 月 2 日 月 9 日 锁定 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 春晖智控 2021 年 2 2021 年 8 新股 300943 月 3 日 月 10 日 锁定 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 曼卡龙 2021 年 2 2021 年 8 新股 300945 月 3 日 月 10 日 锁定 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 冠中生态 2021 年 2 2021 年 8 新股 300948 月 18 日 月 25 日 锁定 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 德固特 2021 年 2 2021 年 9 新股 300950 月 24 日 月 3 日 锁定 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 恒辉安防 2021 年 3 2021 年 9 新股 300952 月 3 日 月 13 日 锁定 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 震裕科技 2021 年 3 2021 年 9 新股 300953 月 11 日 月 22 日 锁定 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 嘉亨家化 2021 年 3 2021 年 9 新股 300955 月 16 日 月 24 日 锁定 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 英力股份 2021 年 3 2021 年 9 新股 300956 月 16 日 月 27 日 锁定 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 贝泰妮 2021 年 3 2021 年 9 新股 300957 月 18 日 月 27 日 锁定 47.33 251.96 357 16,896.81 89,949.72 - 建工修复 2021 年 3 2021 年 9 新股 300958 月 18 日 月 29 日 锁定 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 通业科技 2021 年 3 2021 年 9 新股 300960 月 22 日 月 29 日 锁定 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 深水海纳 2021 年 3 2021 年 9 新股 300961 月 23 日 月 30 日 锁定 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 中金辐照 2021 年 3 2021 年 10 新股 300962 月 29 日 月 11 日 锁定 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 中洲特材 2021 年 3 2021 年 10 新股 300963 月 30 日 月 11 日 锁定 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 共同药业 2021 年 3 2021 年 10 新股 300966 月 31 日 月 11 日 锁定 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 晓鸣股份 2021 年 4 2021 年 10 新股 300967 月 2 日 月 13 日 锁定 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 格林精密 2021 年 4 2021 年 10 新股 300968 月 6 日 月 15 日 锁定 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 博亚精工 2021 年 4 2021 年 10 新股 300971 月 7 日 月 15 日 锁定 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 立高食品 2021 年 4 2021 年 10 新股 300973 月 8 日 月 15 日 锁定 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 商络电子 2021 年 4 2021 年 10 新股 300975 月 14 日 月 21 日 锁定 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 东箭科技 2021 年 4 2021 年 10 新股 300978 月 15 日 月 26 日 锁定 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 华利集团 2021 年 4 2021 年 10 新股 300979 月 15 日 月 26 日 锁定 33.22 87.50 615 20,430.30 53,812.50 - 中红医疗 2021 年 4 2021 年 10 新股 300981 月 19 日 月 27 日 锁定 48.59 90.39 386 18,755.74 34,890.54 - 苏文电能 2021 年 4 2021 年 10 新股 300982 月 19 日 月 27 日 锁定 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 致远新能 2021 年 4 2021 年 10 新股 300985 月 21 日 月 29 日 锁定 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 志特新材 2021 年 4 2021 年 11 新股 300986 月 21 日 月 1 日 锁定 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 川网传媒 2021 年 4 2021 年 11 新股 300987 月 28 日 月 11 日 锁定 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 创益通 2021 年 5 2021 年 11 新股 300991 月 12 日 月 22 日 锁定 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 泰福泵业 2021 年 5 2021 年 11 新股 300992 月 17 日 月 25 日 锁定 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 玉马遮阳 2021 年 5 2021 年 11 新股 300993 月 17 日 月 24 日 锁定 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 奇德新材 2021 年 5 2021 年 11 新股 300995 月 17 日 月 26 日 锁定 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 普联软件 2021 年 5 2021 年 12 新股 300996 月 26 日 月 3 日 锁定 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 欢乐家 2021 年 5 2021 年 12 新股 300997 月 26 日 月 2 日 锁定 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 宁波方正 2021 年 5 2021 年 12 新股 300998 月 25 日 月 2 日 锁定 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 崧盛股份 2021 年 5 2021 年 12 新股 301002 月 27 日 月 7 日 锁定 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 嘉益股份 2021 年 6 2021 年 12 新股 301004 月 18 日 月 27 日 锁定 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 德迈仕 2021 年 6 2021 年 12 新股 301007 月 4 日 月 16 日 锁定 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 可靠股份 2021 年 6 2021 年 12 新股 301009 月 8 日 月 17 日 锁定 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 晶雪节能 2021 年 6 2021 年 12 新股 301010 月 9 日 月 20 日 锁定 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 华立科技 2021 年 6 2021 年 12 新股 301011 月 9 日 月 17 日 锁定 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 扬电科技 2021 年 6 2021 年 12 新股 301012 月 15 日 月 22 日 锁定 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 百洋医药 2021 年 6 2021 年 12 新股 301015 月 22 日 月 30 日 锁定 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 雷尔伟 2021 年 6 2021 年 12 新股 301016 月 23 日 月 30 日 锁定 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 申菱环境 2021 年 6 2021 年 7 新股 301018 月 28 日 月 7 日 锁定 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 申菱环境 2021 年 6 2022 年 1 新股 301018 月 28 日 月 7 日 锁定 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 密封科技 2021 年 6 2021 年 7 新股 301020 月 28 日 月 6 日 锁定 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 密封科技 2021 年 6 2022 年 1 新股 301020 月 28 日 月 6 日 锁定 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 英诺激光 2021 年 6 2021 年 7 新股 301021 月 28 日 月 6 日 锁定 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 英诺激光 2021 年 6 2022 年 1 新股 301021 月 28 日 月 6 日 锁定 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 新中港 2021 年 6 2021 年 7 新股 605162 月 29 日 月 7 日 锁定 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 德才股份 2021 年 6 2021 年 7 新股 605287 月 28 日 月 6 日 锁定 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 威高骨科 2021 年 6 2021 年 12 新股 688161 月 23 日 月 30 日 锁定 36.22 82.27 3,069 111,159.18 252,486.63 - 威腾电气 2021 年 6 2021 年 7 新股 688226 月 28 日 月 7 日 锁定 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 欧林生物 2021 年 5 2021 年 12 新股 688319 月 31 日 月 8 日 锁定 9.88 27.34 3,412 33,710.56 93,284.08 - 深科达 2021 年 3 2021 年 9 新股 688328 月 1 日 月 9 日 锁定 16.49 37.79 1,499 24,718.51 56,647.21 - 奥泰生物 2021 年 3 2021 年 9 新股 688606 月 17 日 月 27 日 锁定 133.67 139.31 2,095 280,038.65 291,854.45 - 新风光 2021 年 4 2021 年 10 新股 688663 月 6 日 月 13 日 锁定 14.48 19.21 3,279 47,479.92 62,989.59 - 海泰新光 2021 年 2 2021 年 8 新股 688677 月 18 日 月 26 日 锁定 35.76 103.23 1,768 63,223.68 182,510.64 - 东威科技 2021 年 6 2021 年 12 新股 688700 月 7 日 月 15 日 锁定 9.41 38.46 3,049 28,691.09 117,264.54 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券代 成功认购 流通 认购价 期末估 数量(单 期末成本 期末估值 码 证券名称 日 可流通日 受限 格 值单价 位:张) 总额 总额 备注 类型 2021 年 6 2021 年 7 新债 113050 南银转债 月 17 日 月 1 日 未上 100.00 100.00 1,340 133,998.24 133,998.24 - 市 注:以上“可流通日”中,部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 序号 证券代码 证券名称 出借到期日 期末估值 数量(单 期末估值总 单价 位:股) 额 1 000656 金科股份 2021 年 7 月 5.79 54,900.00 317,871.00 12 日 2 600848 上海临港 2021 年 7 月 17.90 90,900.00 1,627,110.00 14 日 合计 - - - - 145,800.00 1,944,981.00 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金是指数型基金,本 基金的运作 涉及的金融工具主要 包括股票投资 (主 要是指数 成份股、备选成份股)、银行存款等。与这些金融工具有关的风险,以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事 风险管理 的目标是提升本基金 风险调整后收益水平 ,保证本基金的基金资产安全,维 护基金份额 持有人利益。基于该风 险管理目标,本基金 的基金管理人风险管理的基本策略 是识别和分 析本基金运作时本基金 面临各种类型的风险 ,确定适当的风险容忍度,并及时 可靠地对各 种风险进行监督,将风 险控制在限定的范围 之内。本基金目前面临的主要风险 包括:市场 风险、信用风险和流动 性风险。与本基金相 关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人以全 面、独立 、互相制约为基本原 则,建立了全面的合 规及风险管理组织架构,包括:董 事会及下设专门委员会、监事会、 督察长、法律合规部 、监察审计部及风险管理部等。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的 一方到期 无法履行约定义务致 使本基金遭受损失的 风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金及其他金融资产。 本基金的银行存款存放于 本基金的基 金托管人,与该银行 存款相关的信用风险 不重大。本基金在证券交易所进行 的交易均与 中国证券登记结算有限 责任公司完成证券交 收和款项清算,因此违约风险发生 的可能性很 小;基金在进行银行间 同业市场交易前均对 交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式,以控制相应的信用风险。 对于与债券投资、资产支 持证券等 投资品种相关的信用 风险,本基金的基金 管理人通过对投资品种的信用等级 评估来选择 适当的投资对象,并限 制单个投资品种的持 有比例来管理信用风险。附注6.4.13.2.1至6.4.13.2.6列示了于本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资及资产支持 证券投资的 信用评级,该信用评级 不包括本基金所持有 的国债、央行票据、政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 AAA 133,998.24 - AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 133,998.24 - 注:上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管理 人未能以 合理价格及时变现基 金资产以支付投资者 赎回款项的风险。本基金流动性风 险来源于开 放式基金每日兑付赎回 资金的流动性风险, 以及因部 分投资品种交易不活跃而 出现的变现 风险以及因投资集中而 无法在市场出现剧烈 波动的情 况下以合理价格变现投资 的风险。本 基金所持有的交易性金 融资产在证券交易所 交易,除 附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动 性风险的投资品种。本基 金所持有的 全部金融负债无固定到 期日或合约约定到期 日均为一 个月以内且不计息,可赎回 基金份额净 值 (所 有者权益) 无固定到期日且不计息 ,因此账 面余额即为未折现的合约到期现金流量。 针对兑付赎回资金的流动 性风险,本 基金的基金管理人在 基金合同约定巨额赎 回条款, 设计了非常情况下赎回资 金的处理模 式,控制因开放模式带 来的流动性风险,有 效保障基 金持有人利益。日常流动 性风险管理 中,本基金的基金管理 人每日监控和预测本 基金的流 动性指标,通过投资品种 的流动性指 标来持续地评估、选择 、跟踪和控制基金投 资的流动 性风险。同时,本基金通 过预留一定 的现金头寸,并且在需 要时可通过卖出回购 金融资产 方式融入短期资金,以缓解流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的 公允价值或未来现金 流量因所处市场各类 价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具 的公允价值及将来现 金流受市场利率变动 而发生波 动的风险。本基金持有的 利率敏感性 资产主要是银行存款。 本基金的基金管理人日常通过 对利率水平的预测、分析 收益率曲线 及优化利率重新定价日 组合等方法对上述利 率风险进 行管理。 下表统计了本基金面临的 利率风险 敞口。表中所示为本 基金资产及交易形成 负债的公 允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021 年 6 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 30 日 资产 银行存款 19,588,250.86 - - - 19,588,250.86 结算备付金 201,554.60 - - - 201,554.60 存出保证金 66,696.91 - - - 66,696.91 交易性金融资产 7,461,400.00 - 133,998.24 480,065,706.83 487,661,105.07 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 153,597.92 153,597.92 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 6,059,007.84 6,059,007.84 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 27,317,902.37 - 133,998.24 486,278,312.59 513,730,213.20 负债 应付赎回款 - - - 2,122,495.89 2,122,495.89 应付管理人报酬 - - - 389,416.57 389,416.57 应付托管费 - - - 77,883.29 77,883.29 应付证券清算款 - - - 2,846,831.09 2,846,831.09 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 332,427.36 332,427.36 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 736.65 736.65 其他负债 - - - 196,764.16 196,764.16 负债总计 - - - 5,966,555.01 5,966,555.01 利率敏感度缺口 27,317,902.37 - 133,998.24 480,311,757.58 507,763,658.19 上年度末 2020 年 12 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 31 日 资产 银行存款 7,651,096.39 - - - 7,651,096.39 结算备付金 149,467.41 - - - 149,467.41 存出保证金 77,811.91 - - - 77,811.91 交易性金融资产 13,993,800.00 - - 399,740,999.78 413,734,799.78 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 260,825.52 260,825.52 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 6,574,906.80 6,574,906.80 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 21,872,175.71 - - 406,576,732.10 428,448,907.81 负债 应付赎回款 - - - 1,450,003.68 1,450,003.68 应付管理人报酬 - - - 330,689.46 330,689.46 应付托管费 - - - 66,137.88 66,137.88 应付证券清算款 - - - 3,435,399.67 3,435,399.67 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 141,072.99 141,072.99 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 234,416.28 234,416.28 负债总计 - - - 5,657,719.96 5,657,719.96 利率敏感度缺口 21,872,175.71 - - 400,919,012.14 422,791,187.85 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 相关风险变量的变动 位:人民币元) 分析 本期末( 2021 年 6 月 上年度末( 2020 年 12 30 日 ) 月 31 日 ) 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -5,536.72 -11,722.13 2. 市场利率平行下降 50 个基点 5,677.03 11,807.71 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产 的公允价值受市场利 率和外汇汇率以外的 市场价格 因素变动发生波动的风险 ,该风险可 能与特定投资品种相关 ,也有可能与整体投 资品种相 关。本基金所持有的金融 资产以公允 价值计量,所有市场价 格因素引起的金融资 产公允价 值变动均直接反映在当期 损益中。本 基金在构建资产配置和 基金资产投资组合的 基础上, 通过建立事前和事后跟踪误差的方式,对基金资产的市场价格风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例(%) (%) 交易性金融资产- 股票投资 480,065,706.83 94.55 399,740,999.78 94.55 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 480,065,706.83 94.55 399,740,999.78 94.55 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 相关风险变量的变动 位:人民币元) 本期末( 2021 年 6 月 上年度末( 2020 年 12 分析 30 日 ) 月 31 日 ) 1. 权益性投资的市场价格上升 5% 24,003,285.34 19,987,049.99 2. 权益性投资的市场价格下降 5% -24,003,285.34 -19,987,049.99 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 480,065,706.83 93.45 其中:股票 480,065,706.83 93.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,595,398.24 1.48 其中:债券 7,595,398.24 1.48 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,789,805.46 3.85 8 其他资产 6,279,302.67 1.22 9 合计 513,730,213.20 100.00 注:本基金本报告期末融出证券市值为 1,944,981.00 元,占净值比例 0.38%。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 477,949,814.82 94.13 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 477,949,814.82 94.13 7.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 1,879,907.76 0.37 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 46,404.58 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 66,177.70 0.01 J 金融业 34,721.10 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,115,892.01 0.42 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 000656 金科股份 8,935,164 51,734,599.56 10.19 2 600848 上海临港 2,840,152 50,838,720.80 10.01 3 600340 华夏幸福 9,586,899 50,235,350.76 9.89 4 001979 招商蛇口 4,439,100 48,608,145.00 9.57 5 600383 金地集团 4,672,339 47,844,751.36 9.42 6 600606 绿地控股 8,558,106 46,641,677.70 9.19 7 600048 保利地产 3,833,754 46,158,398.16 9.09 8 000002 万 科A 1,936,396 46,105,588.76 9.08 9 601155 新城控股 1,084,352 45,109,043.20 8.88 10 000069 华侨城A 6,004,508 44,673,539.52 8.80 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 公允价值 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) (元) 净值比例 (%) 1 688606 奥泰生物 2,095 291,854.45 0.06 2 688161 威高骨科 3,069 252,486.63 0.05 3 688677 海泰新光 1,768 182,510.64 0.04 4 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.02 5 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.02 6 300957 贝泰妮 357 89,949.72 0.02 7 300919 中伟股份 463 75,469.00 0.01 8 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01 9 688663 新风光 3,279 62,989.59 0.01 10 688328 深科达 1,499 56,647.21 0.01 11 300979 华利集团 615 53,812.50 0.01 12 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 13 300894 火星人 628 42,704.00 0.01 14 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01 15 300981 中红医疗 386 34,890.54 0.01 16 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 17 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01 18 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 19 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 20 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 21 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 22 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 23 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 24 300932 三友联众 453 14,364.63 0.00 25 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 26 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 27 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 28 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 29 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 30 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 31 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 32 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 33 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 34 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 35 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 36 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 37 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 38 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 39 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 40 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 41 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 42 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 43 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 44 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 45 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 46 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 47 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 48 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 49 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 50 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 51 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 52 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 53 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 54 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 55 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 56 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 57 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 58 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 59 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 60 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 61 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 62 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 63 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 64 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 65 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 66 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 67 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 68 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 69 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 70 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 71 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 72 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 73 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600340 华夏幸福 47,232,704.52 11.17 2 000656 金科股份 36,334,552.20 8.59 3 600383 金地集团 33,555,792.37 7.94 4 001979 招商蛇口 32,931,211.04 7.79 5 600048 保利地产 32,871,591.10 7.77 6 000002 万 科A 30,822,797.54 7.29 7 600606 绿地控股 28,748,677.42 6.80 8 600848 上海临港 26,555,992.19 6.28 9 000069 华侨城A 21,251,808.00 5.03 10 601155 新城控股 20,763,758.53 4.91 11 000671 阳 光 城 12,381,140.88 2.93 12 600208 新湖中宝 10,837,693.77 2.56 13 002146 荣盛发展 10,413,616.23 2.46 14 000961 中南建设 8,972,029.20 2.12 15 688538 和辉光电 316,142.35 0.07 16 688606 奥泰生物 280,038.65 0.07 17 688819 天能股份 269,838.03 0.06 18 688183 生益电子 205,600.68 0.05 19 300979 华利集团 204,236.56 0.05 20 300981 中红医疗 187,508.81 0.04 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票; 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600208 新湖中宝 40,423,430.85 9.56 2 002146 荣盛发展 34,997,732.88 8.28 3 000671 阳 光 城 34,028,710.05 8.05 4 000961 中南建设 27,802,790.05 6.58 5 601155 新城控股 11,380,061.28 2.69 6 000069 华侨城A 8,186,949.44 1.94 7 000656 金科股份 7,141,551.67 1.69 8 000002 万 科A 6,799,786.44 1.61 9 001979 招商蛇口 6,508,589.80 1.54 10 600606 绿地控股 6,074,424.00 1.44 11 600048 保利地产 5,818,482.55 1.38 12 600383 金地集团 5,550,547.00 1.31 13 600340 华夏幸福 5,445,435.80 1.29 14 600848 上海临港 5,095,507.00 1.21 15 300866 安克创新 815,065.62 0.19 16 688131 皓元医药 647,242.70 0.15 17 300957 贝泰妮 585,057.80 0.14 18 688256 寒武纪 537,536.92 0.13 19 688680 海优新材 535,800.00 0.13 20 300888 稳健医疗 531,393.95 0.13 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票; 2、基金持有的股票分类 为交易性金 融资产的,本项 “ 累计卖出金额”按买 卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 362,137,001.65 卖出股票收入(成交)总额 230,400,537.68 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市 场上主动的 卖出、换股、要约收购 、发行人回购及行权 等减少的股票; 2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 7,461,400.00 1.47 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 133,998.24 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,595,398.24 1.50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 019640 20 国债 10 67,600 6,760,000.00 1.33 2 010107 21 国债⑺ 7,000 701,400.00 0.14 3 113050 南银转债 1,340 133,998.24 0.03 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人可运用股指 期货,以 提高投资效率更好地 达到本基金的投资目 标。本基金在股指期货投资中将根 据风险管理 的原则,以套期保值为 目的,在风险可控的 前提下,参与股指期货的投资,以 改善组合的 风险收益特性。本基金 主要通过对现货和期 货市场运行趋势的研究,结合股指 期货定价模 型寻求其合理估值水平 ,采用流动性好、交 易活跃的期货合约,达到有效跟踪 标的指数的 目的。此外,本基金还 将运用股指期货来对 冲特殊情况下的流动性风险以进行 有效的现金 管理,如预期大额申购 赎回、大量分红等, 以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十 名证券的 发行主体未有被监管 部门立案调查,不存 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库,本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 66,696.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 153,597.92 5 应收申购款 6,059,007.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,279,302.67 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说 公允价值(元) 值比例(%) 明 1 600848 上海临港 1,627,110.00 0.32 转融通证券出借 2 000656 金科股份 317,871.00 0.06 转融通证券出借 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况说 公允价值(元) 比例(%) 明 1 688606 奥泰生物 291,854.45 0.06 新股锁定 2 688161 威高骨科 252,486.63 0.05 新股锁定 3 688677 海泰新光 182,510.64 0.04 新股锁定 4 688700 东威科技 117,264.54 0.02 新股锁定 5 688319 欧林生物 93,284.08 0.02 新股锁定 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 数(户) 金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 102,745 6,433.67 2,049,187.92 0.31% 658,978,509.09 99.69% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 507,304.92 0.0767% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2014 年 11 月 27 日)基金份 额总额 357,430,032.92 本报告期期初基金份额总额 492,297,375.61 本报告期基金总申购份额 688,549,020.64 减:报告期基金总赎回份额 519,818,699.24 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 661,027,697.01 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人 2021 年 3 月 6 日的公告,经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021 年第二次会议审议通过,同意沙骎先生离任副总经理。 根据本基金管理人 2021 年 6 月 5 日的公告,经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021 年第六次会议审议通过,同意选举王小青先生担任公司董事长,刘辉女士不再担任公司董事长。 本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人没 有受到监 管部门的稽查或处罚 ,亦未收到关于基金 管理人的 高级管理人员、托管人的 托管业务部 门及其相关高级管理人 员受到监管部门的稽 查或处罚 的书面通知或文件。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 注 额的比例 天风证券 2 147,913,869.49 25.32% 137,751.21 26.39% - 国泰君安证券 3 86,433,011.97 14.80% 80,495.20 15.42% - 华安证券 3 77,781,101.90 13.32% 57,883.41 11.09% - 申万宏源 4 42,847,823.77 7.34% 39,904.28 7.64% - 开源证券 2 37,314,839.33 6.39% 34,751.13 6.66% - 华泰证券 4 31,219,889.81 5.35% 29,075.39 5.57% - 国信证券 3 28,512,339.53 4.88% 25,178.60 4.82% - 中信证券 3 27,168,967.32 4.65% 25,301.30 4.85% - 东兴证券 3 27,006,791.51 4.62% 25,151.56 4.82% - 东方财富 3 18,213,658.90 3.12% 13,320.45 2.55% - 方正证券 5 11,118,297.30 1.90% 10,354.37 1.98% - 中泰证券 2 9,976,360.51 1.71% 7,295.89 1.40% - 招商证券 2 8,888,702.48 1.52% 8,277.91 1.59% - 安信证券 2 8,838,154.39 1.51% 8,231.07 1.58% - 平安证券 3 6,601,175.34 1.13% 6,147.74 1.18% - 中航证券 2 4,412,937.96 0.76% 4,109.65 0.79% - 华西证券 3 3,275,539.21 0.56% 2,739.90 0.52% - 中金公司 3 2,611,478.02 0.45% 2,432.03 0.47% - 长江证券 4 2,185,016.91 0.37% 2,034.86 0.39% - 光大证券 3 1,723,864.62 0.30% 1,605.42 0.31% - 海通证券 3 30,082.40 0.01% 28.00 0.01% - 长城证券 3 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 第一创业 3 - - - - - 东北证券 3 - - - - - 东方证券 3 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 2 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 瑞信方正 2 - - - - - 上海证券 2 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 湘财证券 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 信达证券 5 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 中金财富证券 2 - - - - - 中信建投证券 6 - - - - - 中银国际证券 4 - - - - - 注:基金交易佣金根据券商 季度综合评 分结果给与分配,券 商综合评分根据研究报 告质量、 路演质量、联合调研质量 等维度进行 打分,从多家服务券商 中选取符合法律规范 经营的综 合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期债 占当期权 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 天风证券 - - - - - - 国泰君安证券 - - - - - - 华安证券 589,843.00 17.02% - - - - 申万宏源 - - - - - - 开源证券 1,500,000.00 43.29% - - - - 华泰证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中信证券 1,375,384.00 39.69% - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中金财富证券 - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - 中银国际证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金基 证券时报、基金管理 1 金产品资料概要更新 人网站及中国证监会 2021-01-04 基金电子披露网站 招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金更 证券时报、基金管理 2 新的招募说明书(二零二一年第一号) 人网站及中国证监会 2021-01-04 基金电子披露网站 关于招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投 证券时报、基金管理 3 资基金之招商 300 地产 A份额和招商 300 地产 人网站及中国证监会 2021-01-05 B份额基金份额折算结果的公告 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于基金直销账户信息 证券时报、基金管理 4 变更的公告 人网站及中国证监会 2021-01-13 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华鑫 证券时报、基金管理 5 证券有限责任公司为销售机构的公告 人网站及中国证监会 2021-01-13 基金电子披露网站 招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基 证券时报、基金管理 6 金 2020 年第 4 季度报告 人网站及中国证监会 2021-01-21 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 4 证券时报及基金管理 7 季度报告提示性公告 人网站 2021-01-21 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 证券时报、基金管理 8 上海中欧财富为销售机构的公告 人网站及中国证监会 2021-01-27 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 证券时报、基金管理 9 中国民生银行股份有限公司为销售机构的公告 人网站及中国证监会 2021-02-05 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 证券时报、基金管理 10 的公告 人网站及中国证监会 2021-03-06 基金电子披露网站 招商基金旗下部分基金增加华瑞保险为代销机 证券时报、基金管理 11 构的公告 人网站及中国证监会 2021-03-11 基金电子披露网站 12 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理 2021-03-24 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基 证券时报、基金管理 13 金 2020 年年度报告 人网站及中国证监会 2021-03-30 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2020 年年度 证券时报及基金管理 14 报告提示性公告 人网站 2021-03-30 招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金基 证券时报、基金管理 15 金合同(2021 年 3 月 31 日修订) 人网站及中国证监会 2021-03-31 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于修订旗下部分公募 证券时报、基金管理 16 基金基金合同的公告 人网站及中国证监会 2021-03-31 基金电子披露网站 招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金基 证券时报、基金管理 17 金产品资料概要更新 人网站及中国证监会 2021-04-06 基金电子披露网站 招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金更 证券时报、基金管理 18 新的招募说明书(二零二一年第二号) 人网站及中国证监会 2021-04-06 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理 19 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2021-04-08 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理 20 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2021-04-17 基金电子披露网站 招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 证券时报、基金管理 21 2021 年第 1 季度报告 人网站及中国证监会 2021-04-21 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 1 证券时报及基金管理 22 季度报告提示性公告 人网站 2021-04-21 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 证券时报、基金管理 23 善身份信息资料的公告 人网站及中国证监会 2021-05-07 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 证券时报、基金管理 24 中正达广为销售机构的公告 人网站及中国证监会 2021-05-08 基金电子披露网站 招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金托 证券时报、基金管理 25 管协议(2021 年 5 月 15 日修订) 人网站及中国证监会 2021-05-13 基金电子披露网站 招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金基 证券时报、基金管理 26 金合同(2021 年 5 月 15 日修订) 人网站及中国证监会 2021-05-13 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于修订招商沪深 300 证券时报、基金管理 27 地产等权重指数证券投资基金基金合同的公告 人网站及中国证监会 2021-05-13 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理 28 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2021-05-13 基金电子披露网站 招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金基 证券时报、基金管理 29 金产品资料概要更新 人网站及中国证监会 2021-05-19 基金电子披露网站 招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金更 证券时报、基金管理 30 新的招募说明书(二零二一年第三号) 人网站及中国证监会 2021-05-19 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 证券时报、基金管理 31 上海万得为销售机构的公告 人网站及中国证监会 2021-05-26 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 证券时报、基金管理 32 的公告 人网站及中国证监会 2021-06-05 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理 33 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2021-06-11 基金电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件; 2、中国证券监督管理委员会批准招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金设立的文 件; 3、《招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金基金合同》; 4、《招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金托管协议》; 5、《招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金招募说明书》; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址:中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 11.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅, 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-887-9555 网址:http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2021 年 8 月 30 日