招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)(C类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2023年9月1日 送出日期:2023年9月4日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 招 商 双 债 增 强 基金代码 161716 (LOF) 下属基金简称 招商双债增强债券C 下属基金代码 161716 基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国农业银行股份 公司 有限公司 基金合同生效日 2013年3月1日 上市交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015年3月16日 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 2015年6月9日 基金经理 刘万锋 金经理的日期 证券从业日期 2009年7月1日 其他 本基金场内简称:招商双债LOF 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 投资目标 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准 的投资收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金固定收益类资产(含可转债)的投资比例不低于基金资产的80%, 其中,本基金对可转债及信用债的投资比例不低于基金资产的 70%,现 投资范围 金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、金融债券 (不包括政策性金融债)、次级债、资产支持证券、可转换债券等非国家 信用的固定收益类金融工具。 本基金不从二级市场买入股票,因通过发行、行权、可转债转股等原因形 成的股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 1、资产配置策略 本基金固定收益类资产(含可转债)的投资比例不低于基金资产的80%, 其中本基金对可转债及信用债的投资比例不低于基金资产的 70%,基金 保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 2、债券(不含可转债)投资策略 本基金在债券投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以 及对宏观经济的动态跟踪,采用久期匹配下的主动性投资策略,主要包 括:久期匹配、期限结构配置、信用策略、相对价值判断、动态优化等管 理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预 测,相机而动、积极调整。 3、可转换公司债投资策略 主要投资策略 由于可转债兼具债性和股性,本基金通过对可转债相对价值的分析,确定 不同市场环境下可转债股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向, 选择相应券种,从而获取较高投资收益。因可转债转股获得的公司股票在 股票上市交易后择机卖出。 4、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的 构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,采用数量 化的定价模型跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择 合适的投资对象以获得稳定收益。 5、权证投资策略 本基金不主动投资权证但可持有股票所派发的权证和因投资可分离债券 所产生的权证。本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预 判,估算权证合理价值,择机卖出。 业绩比较基准 中债综合指数收益率×60%+天相可转债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合 型基金和股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较 基准的比较图 注:1.基金合同生效当年按实际期限计算,不按整个自然年度进行折算。 2.基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/ 收费方式/费率 备注 持有期限(N) M< 100万元 0.80% 场外100万元≤M< 200万元 0.50% 场外200万元≤M< 500万元 0.20% 场外申购费(前收费) 500万元≤M 每笔1000元 场外 场内申购费率由基金代销 机构比照场外申购费率执 - - 行。 N< 7天 1.50% 场内 7天≤ N 0.10% 场内 赎回费 N< 7天 1.50% 场外 7天≤ N< 90天 0.10% 场外 90天≤ N 0.00% 场外 注:基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,详见基金 管理人发布的相关公告。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.40% 托管费 0.10% 销售服务费 - 1、基金合同生效后与基金相关的信息披露 费用; 2、基金合同生效后与基金相关的会计师 费、律师费和诉讼费; 其他费用 3、基金份额持有人大会费用; 4、基金的证券交易费用; 5、基金的银行汇划费用; 6、按照国家有关规定和基金合同约定,可 以在基金财产中列支的其他费用。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一)本基金特定风险如下: 1、本基金主要投资于固定收益类品种,因此,本基金除承担由于市场利率波动造成的 利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。 2、本基金的投资范围包含资产支持证券,可能带来以下风险: (1)信用风险:基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生 交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失。 (2)利率风险:市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动,一般而言, 如果市场利率上升,本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险,而如果 市场利率下降,资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。 (3)流动性风险:受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可 能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险。 (4)提前偿付风险:债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使基金资 产面临再投资风险。 二)本基金面临的其他风险如下: 1、证券市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险; (4)上市公司经营风险;(5)购买力风险; 2、流动性风险,主要包括:(1)基金申购、赎回安排;(2)拟投资市场、行业及资 产的流动性风险评估;(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施;(4)实施备用的流动 性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响; 3、管理风险; 4、信用风险; 5、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险; 6、启用侧袋机制的风险; 7、其他风险,主要包括:(1)操作风险;(2)技术风险;(3)法律风险;(4)其 他风险。 具体内容详见本基金《招募说明书》。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商 未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信 息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.cmfchina.com客服电话:400-887-9555 ● 《招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、 《招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)托管协议》、 《招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》 ●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 无