招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)上市交易公告书 一、重要声明与提示 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,本基金管理人的董事会及董事保证本上市交易公告书(以下简称“本公告书”)所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。 本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。 凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅2015年3月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站(www.cmfchina.com)发布了“招商双债增强分级债券型证券投资基金基金份额转换结果公告”及其他相关公告。 二、基金概览 1、基金名称:招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 基金的代码:161716 2、基金类型:债券型 3、基金运作方式:契约型开放式 4、本基金的基金份额为招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)份额(基金简称:招商双债增强(LOF),场内简称:招商双债,基金代码:161716)。 5、基金存续期限:不定期 6、招商双债增强(LOF)份额的申购与赎回:投资人可通过场外或场内两种方式对招商双债增强(LOF)份额进行申购与赎回。招商双债增强(LOF)份额的场外申购与赎回的场所包括基金管理人和基金管理人委托的场外代销机构,投资者可使用中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户,通过基金管理人、场外代销机构办理场外申购、赎回业务。招商双债增强(LOF)份额的场内申购与赎回的场所为具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位,投资者可使用深圳证券账户(即投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户)通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务。 7、基金份额总额:截至2015年3月9日,本基金的基金份额总额为551,103,661.74份。 8、基金份额净值:截至2015年3月9日,招商双债增强(LOF)的基金份额净值为0.999元。 9、本次上市交易的基金份额场内简称及其基金代码: 场内简称:招商双债,基金代码:161716。 10、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所 11、上市交易日期:2015年3月16日 12、基金管理人:招商基金管理有限公司 13、基金托管人:中国农业银行股份有限公司 14、本次上市交易的基金份额注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 三、基金的历史、转型结果、日常申赎、上市交易和跨系统转托管 (一)本基金历史 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由招商双债增强分级债券型证券投资基金二年期届满转型而成。 1、基金募集申请的核准机构和核准文号:中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1685号 2、基金合同生效日:2013年3月1日 3、招商双债增强分级债券型证券投资基金基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。《招商双债增强分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)生效之日起2年内,本基金的基金份额划分为双债增强A、双债增强B两级份额,两者的份额配比原则上不超过7∶3。双债增强A和双债增强B的收益计算与运作方式不同。双债增强A根据基金合同的规定获取约定收益,并自基金合同生效之日起每满6个月开放一次 双债增强B封闭运作,封闭期为2年,并在合适的时机上市交易。本基金在扣除双债增强A的应计收益后的全部剩余收益归双债增强B享有,亏损以双债增强B的资产净值为限由双债增强B承担。根据本基金《基金合同》的有关规定,《基金合同》生效后2年期届满,无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)”。 4、募集资金总额及入账情况 本基金于2013年2月20日起公开募集,基金募集工作已于2013年2月26日顺利结束。 经毕马威华振会计师事务所验资,本次募集的有效认购资金人民币1,499,949,678.61元,基金注册登记机构记录的有效认购资金利息转份额人民币185,769.76,共计人民币1,500,135,448.37元。上述资金及利息折合1,500,135,448.37份基金份额。其中A类有效认购资金人民币1,049,949,667.10元,利息转份额对应的应收利息人民币95,634.84元,合计人民币1,050,045,311.94元 其中B类有效认购资金人民币450,000,001.51元,利息转份额对应的应收人民币90,134.92元,合计人民币450,090,136.43元。上述有效认购资金人民币1,499,949,678.61元已于2013年3月1日划入招商双债增强分级债券型证券投资基金的银行托管专户。此外,经中国证券登记结算有限责任公司确认,上述有效认购资金利息转份额中对应的应收利息人民币185,769.76元将于招商双债增强分级债券型证券投资基金成立之后的下一银行季度结息日(即2013年3月20日)后结转入相关账户。本次募集有效认购总户数为12,248户。 (二)本基金的转型 根据本基金《基金合同》的有关规定,《基金合同》生效后2年期届满,无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)”。 招商基金管理有限公司于2015年1月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站(www.cmfchina.com)发布了“招商双债增强分级债券型证券投资基金二年期届满与基金份额转换的公告”。 根据本基金《基金合同》的有关规定,本基金管理人于2015年3月2日对招商双债增强分级债券型证券投资基金进行了2年期届满到期后的基金转型工作。经本基金管理人计算及本基金托管人复核,转换结果如下表所示: ■ 基金管理人已向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请并于2015年3月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站(www.cmfchina.com)发布了“招商双债增强分级债券型证券投资基金基金份额转换结果公告”,具体转换规则及结果详见该公告。 (三)本基金的日常申购、赎回 本基金管理人自2015年3月16日开始办理本基金的日常申购、赎回业务。具体业务办理规则请见相关公告。 (四)本基金上市交易的主要内容 1、基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上【2015】91号 2、上市交易日期:2015年3月16日 3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。 4、基金简称:招商双债增强(LOF) 基金场内简称:招商双债 5、交易代码:161716 6、本次上市交易份额:38,841,840.00份 7、未上市交易份额的流通规定:对于托管在场内的招商双债增强(LOF)份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下即可上市流通 对于托管在场外的招商双债增强(LOF)份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。 8、基金资产净值的披露:在招商双债增强(LOF)份额上市交易前或者开始办理招商双债增强(LOF)份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及深交所行情发布系统和其他媒介,披露开放日招商双债增强(LOF)份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 (五) 本基金转托管的主要内容 为了保证基金份额持有人的利益,本基金管理人向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司提出申请,为基金份额持有人开通了转托管业务的办理事宜。 基金份额持有人自2015年3 月16日起可以通过本基金的代销机构或本基金管理人直销机构办理本基金转托管业务,转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 (一)持有人户数 截至2015年3月9日,本基金的场内招商双债份额持有人户数为153户,平均每户持有的基金份额为253,868.24份 本基金的场外基金份额持有人总户数为2,275户,平均每户持有的场外基金份额为225,170.03 份。 (二)持有人结构 截至2015年3月9日,场内基金份额持有人结构如下: 场内机构投资者持有的本基金的场内基金份额为23,951,689.00份,占比61.66% 场内个人投资者持有的本基金的场内基金份额为14,890,151.00份,占比38.34%。 (三)前十名场内基金份额持有人情况(截至2015年3月9日) ■ 注:以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。 五、基金主要当事人简介 (一) 基金管理人 1、公司概况 名称:招商基金管理有限公司 法定代表人:张光华 总经理:张光华 设立日期:2002年12月27日 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 注册资本:人民币2.1亿元 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 设立批准文号:中国证监会证监基金字[2002]100号 工商登记注册的法人营业执照文号:100000400009761 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 存续期间:持续经营 电话:(0755)83196351 传真:(0755)83076974 联系人:曾倩 2、股东及其出资比例 ■ 3、内部组织结构及职能 公司具体经营管理由总经理负责,公司根据经营运作需要设置董事会办公室、投资管理一部、固定收益投资部、交易部、研究部、投资管理二部、投资管理三部、投资管理四部、全球量化投资部、渠道管理部、市场部、互联网金融部、产品研发部、国际业务部、机构理财部、信息技术部、基金核算部、基金事务部、法律合规部、风险管理部、总经理办公室、人力资源部、财务部等23个职能部门,并设有北京分公司、上海分公司、成都分公司等分支机构。 各部门主要职能如下: 董事会办公室:负责公司董事会相关工作。 投资管理一部:根据投资决策委员会制定的原则进行投资股票投资。 固定收益投资部:负责固定收益产品的投资。 交易部:负责公司所有产品的交易管理工作。 研究部:负责宏观、策略、行业和公司研究。 投资管理二部:负责专户产品的投资。 投资管理三部:根据投资决策委员会制定的原则进行投资股票投资。 投资管理四部:根据投资决策委员会制定的原则进行投资股票投资。 全球量化投资部:负责量化产品和指数产品的投资。 渠道管理部:负责基金的渠道销售工作。 市场部:负责营销策划、客户服务、市场推广等工作。 互联网金融部:负责互联网金融平台的搭建、对接与产品的销售等工作。 产品研发部:负责产品研发、申报等工作。 国际业务部:负责海外基金产品的投资研究。 机构理财部:负责机构销售业务。 信息技术部:负责公司电脑信息技术的开发、维护及基金后台运作支持工作。 基金核算部:负责公司基金的会计核算、估值。 基金事务部:负责公司基金的注册登记、资金清算。 法律合规部:负责对公司和基金运作合规性监察、稽核审计、法务支持及日常信息披露事宜。 风险管理部:负责对公司日常营运进行风险管理及风险检查 负责投资业绩评价。 总经理办公室:负责文档、印鉴管理,公司品牌建设、市场调研以及其他行政工作。 人力资源部:负责公司人力资源管理工作。 财务部:负责公司财务管理、会计核算等相关工作。 各分公司:负责所辖区域内销售渠道的开发、维护。 4、人员情况 截止2014年12月1日,本公司共有员工266人,获得基金从业资格的有243人。 5、信息披露负责人及咨询电话: 欧志明,(0755)83196401。 6、基金管理业务情况 本基金管理公司目前管理45只基金,其中封闭式基金1只:招商信用添利债券型证券投资基金 开放式基金44只。 7、本基金基金经理简介 张婷,女,管理学硕士 曾任职于中信基金管理有限责任公司以及华夏基金管理有限公司,从事债券交易、研究以及投资管理相关工作,2009年加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部助理基金经理,招商安泰股票证券投资基金及招商安泰平衡型证券投资基金基金经理,现任固定收益投资部副总监兼行政负责人、招商安本增利债券型证券投资基金、招商安泰债券证券投资基金及招商双债增强分级债券型证券投资基金的基金经理。 (二) 基金托管人 1、基金托管人概况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称“中国农业银行”) 注册地址:北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座九层 法定代表人:刘士余 设立日期:2009 年1 月15 日 注册资本:32,479,411.7万元人民币 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复【2009】13号 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23号 电话:(010)63201510 传真:(010)63201816 联系人:李芳菲 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工140余名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、证券投资基金托管情况 截止2014年9月30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共227只。 (三)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街27 号投资广场23 层 电话:010-58598888 传真:010-58598824 (四)基金验资机构 名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层 法定代表人:姚建华 电话:(0755)2547 1000 传真:(0755)8266 8930 经办注册会计师:王国蓓、黄小熠 联系人: 蔡正轩 六、基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件。 七、基金财务状况 (一)基金募集期间费用 本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金资产中支付。 (二)基金上市前重要财务事项 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 (三)基金资产负债表 截至公告前两个工作日即2015年3月9日,本基金的资产负债表如下: 资产负债表 会计主体:招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2015年3月9日 单位:人民币元 ■ 注:截至2015年3月9日,招商双债增强(LOF)份额净值0.999元,招商双债增强份额551,103,661.74份。 八、基金投资组合 截至公告前两个工作日即2015年3月9日(以下称“报告期末”),本基金的投资组合如下: (一)报告期末基金资产组合情况 ■ (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 (八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 (九)投资组合报告附注 1、报告期末基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 3、其他各项资产构成 ■ (十)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ (十一)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 九、重大事件揭示 本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。 十、基金管理人承诺 本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺: 1、严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 2、真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。 3、在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。 十一、基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺: 1、严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专门的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。 2、根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。 3、基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,督促基金管理人改正。 4、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 十二、备查文件目录 投资者如果需了解更详细的信息,可向基金管理人、基金托管人或销售代理人申请查阅以下文件: 1、 中国证监会批准招商双债增强分级债券型证券投资基金募集的文件 2、 《招商双债增强分级债券型证券投资基金基金合同》 3、 《招商双债增强分级债券型证券投资基金托管协议》 4、 《招商双债增强分级债券型证券投资基金代销协议》 5、 《律师事务所法律意见书》 6、 招商基金管理有限公司业务资格批件、营业执照和公司章程 7、 中国农业银行股份有限公司业务资格批件和营业执照 招商基金管理有限公司 2015年3月11日 附件:基金合同摘要 (一)基金合同当事人及其权利义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集基金 (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产 (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用 (4)销售基金份额 (5)召集基金份额持有人大会 (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益 (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人 (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理 (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用 (10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案 (11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请 (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利 (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资 (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构 (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则 (17)法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜 (2)办理基金备案手续 (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产 (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资 (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产 (7) 依法接受基金托管人的监督 (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格 (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 (10)编制季度、半年度和年度基金报告 (11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务 (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露 (13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益 (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项 (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上 (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件 (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配 (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人 (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除 (21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿 (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任 (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为 (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人 (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议 (26)建立并保存基金份额持有人名册 (27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 3、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产 (2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用 (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益 (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。 (5)提议召开或召集基金份额持有人大会 (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人 (7)法律法规和基金合同规定的其他权利。 4、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产 (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜 (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立 对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立 (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产 (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证 (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜 (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值,双债增强A、双债增强B及招商双债增强债券型证券投资基金份额的基金份额净值、基金份额折算比例、双债增强A和双债增强B终止运作后的份额转换比例和招商双债增强债券型证券投资基金份额的申购、赎回价格 (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项 (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行 如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施 (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上 (12)建立并保存基金份额持有人名册 (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对 (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项 (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 (16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作 (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配 (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人 (19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除 (20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿 (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定 (22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 5、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益 (2)参与分配清算后的剩余基金财产 (3)依法申请赎回其持有的基金份额 (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会 (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权 (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料 (7)监督基金管理人的投资运作 (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁 (9)法律法规和基金合同规定的其他权利。 6、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守基金合同 (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险 (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务 (4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和基金合同所规定的费用 (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任 (6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动 (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定 (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利 (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 1、基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 本基金基金合同生效之日起2年内,基金份额持有人大会的审议事项应分别由双债增强A、双债增强B的基金份额持有人独立进行表决。双债增强A、双债增强B的基金份额持有人持有的每一份基金份额在各自份额级别内拥有同等的投票权。 本基金基金合同生效后2年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF)。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 2、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同 (2)更换基金管理人 (3)更换基金托管人 (4)转换基金运作方式,但本基金在基金合同生效后2年期届满时转换为上市开放式基金(LOF)除外 (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准 (6)变更基金类别 (7)本基金与其他基金的合并 (8)变更基金投资目标、范围或策略 (9)变更基金份额持有人大会程序 (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会 (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会 本基金基金合同生效之日起2年内,依据基金合同享有基金份额持有人大会召集提议权、自行召集权、提案权、会议表决权、新任基金管理人和基金托管人提名权的单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人或类似表述均指“单独或合计持有双债增强A、双债增强B各自的基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人”或其类似表述。 (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项 (13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 3、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费 (2)法律法规要求增加的基金费用的收取 (3)在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率,变更或新增收费方式 (4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改 (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化 (6)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 4、会议召集人及召集方式: (1)除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集 (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集 (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 日内召开 基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。 (4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开 基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人 基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。 (5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 5、通知 召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前40日,在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式 (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式 (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日 (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点 (5)会务常设联系人姓名及联系电话 (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续 (7)召集人需要通知的其他事项。 6、开会方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符 2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%,下同 基金合同生效之日起2 年内,为全部有效凭证所代表的双债增强A、双债增强B 各自基金份额分别合计占权益登记日该级基金总份额的50%以上,下同)。 (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或会议规定的其他形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或会议规定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告 2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力 (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50% 4)上述第3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符 5)会议通知公布前报中国证监会备案。 7、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持 如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上,选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 8、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权,但在本基金基金合同生效之日起2年内,基金份额持有人大会的审议事项应分别由双债增强A、双债增强B的基金份额持有人独立进行表决,且双债增强A、双债增强B的基金份额持有人所持每份基金份额在其对应的基金份额级别内享有平等表决权。。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上通过方为有效(本基金基金合同生效之日起2年内,须经参加大会的双债增强A和双债增强B各自基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上通过方为有效) 除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效(本基金基金合同生效之日起2年内,须经参加大会的双债增强A和双债增强B各自基金份额持有人和代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效)。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 9、计票 (1)现场开会 1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 10、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 (三)基金收益与分配 1、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 2、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 3、基金收益分配原则 (1)本基金基金合同生效之日2年内的收益分配原则 1)本基金基金合同生效之日起2年内,本基金不进行收益分配 2)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (2)本基金基金合同生效后2年期届满,转换为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则 1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配 2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红 场外转入或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红 投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理 场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定 3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 4)每一基金份额享有同等分配权 5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 4、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 5、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 6、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 (四)基金费用与税收 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费 (2)基金托管人的托管费 (3)基金销售服务费 (4)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用 (5)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费 (6)基金份额持有人大会费用 (7)基金的证券交易费用 (8)基金的银行汇划费用 (9)按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 (3)基金销售服务费 基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金销售服务费仅在基金合同生效起至2年届满日收取,2年届满日后,本基金不收取销售服务费。 本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率计提。基金销售服务费的计算方法如下: H=E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中划出,由基金管理人按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第(4)-(8)项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 (3)基金合同生效前的相关费用 (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 4、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 (五)基金的投资 1、投资目标 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 2、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金固定收益类资产(含可转债)的投资比例不低于基金资产的80%,其中,本基金对可转债及信用债的投资比例不低于基金资产的70%,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、金融债券(不包括政策性金融债)、次级债、资产支持证券、可转换债券等非国家信用的固定收益类金融工具。 本基金不从二级市场买入股票,因通过发行、行权、可转债转股等原因形成的股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 3、投资禁止行为与限制 (1)组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 1)本基金对于债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中,对可转债及信用债的投资比例不低于基金资产的70% 本基金对现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5% 2)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10% 3)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和不超过该证券总和的10% 4)本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期 5)本基金在全国银行间债券市场回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40% 6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10% 7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10% 8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10% 9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外 10)因通过发行、行权、可转换债券转股等原因所形成的股票和权证资产合计不超过基金资产的20% 11)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3% 12)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10% 13)本基金持有一家公司发行的流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的2% 本基金持有的所有流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的10% 经基金管理人和基金托管人协商,可对以上比例进行调整 14)中国证监会规定的其他比例限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 (2)禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: 1)承销证券 2)向他人贷款或者提供担保 3)从事承担无限责任的投资 4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外 5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券 6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券 7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 (六)基金资产净值的计算和确认 1、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 2、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 3、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 (七)基金合同的变更和终止 1、基金合同的变更 (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 (2)关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,自决议生效之日起在指定媒体公告。 2、基金合同的终止事由 有下列情形之一的,基金合同应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的 (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的 (3)基金合同约定的其他情形 (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (八)争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。 基金合同受中国法律管辖。 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司 上市地点:深圳证券交易所 上市时间:2015年3月16日 公告时间:2015年3月11日