招商中证大宗商品股票指数证券投资 基金(LOF)2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2021 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性 和完整性承担个别及连 带责任。本中期报告 已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021 年8 月27日复核 了本报告中的财务指标、净 值表现、利 润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......7 4.1 基金管理人及基金经理情况......7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 10 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......11 §5 托管人报告......11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2 托管人对报告期内 本基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情况 的说明 ......11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11 §6 半年度财务会计报告(未经审计)......11 6.1 资产负债表......11 6.2 利润表...... 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 14 6.4 报表附注...... 16 §7 投资组合报告...... 37 7.1 期末基金资产组合情况...... 37 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..... 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..... 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 46 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 47 7.12 投资组合报告附注...... 47 §8 基金份额持有人信息...... 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 49 8.2 期末上市基金前十名持有人...... 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 49 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 49 §9 开放式基金份额变动...... 49 §10 重大事件揭示...... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 50 10.4 基金投资策略的改变 ...... 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 51 10.8 其他重大事件...... 53 §11 备查文件目录...... 55 11.1 备查文件目录...... 55 11.2 存放地点...... 55 11.3 查阅方式...... 55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF) 基金简称 招商中证商品指数基金 场内简称 大宗商品 基金主代码 161715 交易代码 161715 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 6 月 28 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 148,880,570.74 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2017 年 7 月 14 日 注:本基金自 2021 年 8 月 23 日起新增扩位证券简称,扩位证券简称为“大宗商品LOF”。 2.2 基金产品说明 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风 投资目标 险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的 回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏 离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 本基金以中证大宗商品股票指数为标的指数,采用完全复制法,按照标 的指数成份券组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化 投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份券组成及其权重来 拟合复制标的指数,并根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应 调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益 率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 当预期成份券发生调整,成份券发生配股、增发、分红等行为,以及因 投资策略 基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,或因某 些特殊情况导致流动性不足,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基 金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季 度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差 变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。本基金管理人可运用 股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略, 基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 业绩比较基准 中证大宗商品股票指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 潘西里 郭明 信息披露负责人 联系电话 0755-83196666 (010)66105799 电子邮箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-887-9555 95588 传真 0755-83196475 (010)66105798 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 55 7088 号 号 办公地址 中国深圳深南大道 北京市西城区复兴门内大街 55 7088 号招商银行大厦 号 邮政编码 518040 100140 法定代表人 王小青 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 15,442,737.73 本期利润 11,439,609.22 加权平均基金份额本期利润 0.0786 本期加权平均净值利润率 6.25% 本期基金份额净值增长率 18.24% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 70,488,365.09 期末可供分配基金份额利润 0.4735 期末基金资产净值 198,372,635.85 期末基金份额净值 1.3324 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 55.07% 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -0.05% 1.05% -1.94% 1.04% 1.89% 0.01% 过去三个月 11.54% 1.22% 6.67% 1.24% 4.87% -0.02% 过去六个月 18.24% 1.63% 12.89% 1.67% 5.35% -0.04% 过去一年 52.89% 1.60% 42.15% 1.62% 10.74% -0.02% 过去三年 48.71% 1.50% 33.27% 1.51% 15.44% -0.01% 自基金合同 生效起至今 55.07% 1.70% 33.65% 1.65% 21.42% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前,公司注册资本金为 人民币 13.1 亿元,招商 银行股份 有限公司持有公司全 部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首 批获得企 业年金基金投资管理 人资格、基本养老保 险基金投资管理资格;2004 年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财(特定客户资产管理业务)资格,在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 (助理)期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 男,硕士。2009 年 7 月加入招商基金管 本基金 理有限公司,曾任风险管理部风控经理, 侯昊 基金经 2017 年 9 量化投资部助理投资经理、投资经理, 月 5 日 - 11 现任量化投资部副总监兼招商中证白酒 理 指数证券投资基金、招商国证生物医药 指数证券投资基金、招商深证 100 指数 证券投资基金、招商央视财经 50 指数证 券投资基金、招商中证大宗商品股票指 数证券投资基金(LOF)、招商中证煤炭 等权指数证券投资基金、招商中证银行 指数证券投资基金、招商中证消费龙头 指数增强型证券投资基金基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定,本着诚实信 用、勤勉 尽责的原则 管理和运用基金资产,在严格控制 风险的前提 下,为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内,基金运作整体合法合规,无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程, 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库,制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度,明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分, 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3 日内、 5 日内)公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析,相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异 次数占比超 过正常范围的情况进行 了合理性解释。报告 期内,公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ,严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反 向交易,基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据, 并留存记录备查,完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内,本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行,公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情形共发生过七次,原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,国内经济增长保持较强韧性,货币政策保持中性。报告期内 A 股表现分化 相对较大,从行业来看, 电气设备、 电子、汽车、综合等行 业板块涨幅相对较高 ,家用电器、农林牧渔、房地产、 公用事业等 行业板块跌幅较大。本 基金跟踪的标的指数 大宗商品指数报告期内上涨 13.50%。 关于本基金的运作,股票仓位维持在 94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金份额净值增长率为 18.24%,同期业绩基准增长率为 12.89%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 美国 6 月非农就业数据远超预期,6 月季调后非农就业人口增 85 万,预期增 70 万,前 值由增 55.9 万修正为增 58.3 万;失业率为 5.9%,预期 5.7%,前值 5.8%;平均时薪环比上 升 0.3%,预期上升 0.4%,劳动力市场的更快恢复有望缓解此前的紧张状况,失业率暂时性上升主要因为更多人处于 重新回归寻 找工作的过程中,预计 后续仍将逐步下降; 在财政刺激逐步落地、居民储蓄率 仍较高的情 况下,预计美国整体经 济增速仍将较有韧性 。欧元区方面,5 月零售销售环比增 4.6%,显著改善。这主要因为随着疫情的缓解和就业的修复,欧元区居民消费也随之修复;展望下半年,全球经济仍有较强的复苏动能。 报告期内,国内制造业 PMI 均处于荣枯线以上的扩张区间,数值从二季度以来见顶回 落,但幅度不大。从需求 结构上看, 上半年的地产投资增长 韧性依然亮眼,制造 业投资在企业信心修复和政策鼓励帮扶的背景下进一步向上修复,基建投资虽然 2 年复合累计增速保持相对平稳,但相较经 济总量依然 偏弱。社会消费品零售 总额所代表的消费也 进一步向上修复,出口增速也整体 保持强韧。 当前经济仍处于较去年 修复、短期出现弱势 迹象的状态,与此同时结构依然不 够均衡,制 造业投资和消费还远不 及疫情前水平。展望下半年,经济结构分化依然是比总量更为重要的核心问题,预计之后会逐步好转。 报告期内,我国股票市场走势呈现宽幅震荡的态势。二季度的 A 股市场“休养生息” 之下,成长与价值、周期 与防御等不 同风格之间的表现更加 均衡。与今年一季度 时周期行业独占鳌头所不同的是, 海外经济复 苏在二季度从预期变为 现实,且中国的经济 增速回归中长期趋势也得到了基本 面的确认。 市场在修复了一季度的 大起大落后表现平稳 ,期间各类新旧主题此起彼伏,各 类题材和市 场风格轮番表现,驱动 市场风格在成长和价 值间反复徘徊。展望下半年,考虑 到国内外整 体货币政策基调并未进一步收紧,且全球经 济复苏前景良好,市场仍存在结构 性的做多机 会。需继续关注宏观经 济深度复苏,景气度 改善的低估值顺周期品种如银行和 上游资源股 的修复机会;对于新能 源、白酒等近期涨幅 较大的高景气行业,仍需对于估值和基本面景气度的匹配程度给予更高的筛选要求。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策。另外, 公司设立由 投资和研究部门、风险 管理部、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代 表组成的估 值委员会。公司估值委 员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作 经历。公司 估值委员会主要负责制 定、修订和完善基金 估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金 核算部共 同负责关注相关投资品种的动态,评判基 金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济 环境发生了重大变化 或证券发行机构发生了影响证券价 格的重大事 件,从而确定估值日需 要进行估值测算或者 调整的投资品种;投资和研究部门 定期审核公 允价值的确认和计量; 研究部提出合理的数 量分析模型对需要进行估值测算或 者调整的投 资品种进行公允价值定 价与计量并定期对估 值政策和程序进行评价,以保证其 持续适用; 基金核算部定期审核估 值政策和程序的一致 性,并负责与托管行沟通估值调整 事项;风险 管理部负责估值委员会 工作流程中的风险控 制;法律合规部负责日常的基金估 值调整结果的事后复核监督工作; 法律合规部与基金核 算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员 会提供估 值参考信息,参与估 值政策讨论;对需采 用特别估值程序的证券,基金及时 启动特别估 值程序,由公司估值委 员会集体讨论议定特 别估值方案,咨询会计事务所的专业意见,并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流 程各方之 间不存在任何重大利 益冲突。截止报告期 末本基金管理人已与中央国债登记 结算有限责 任公司、中证指数有限 公司签署服务协议, 由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定 和基金合 同的约定,以及本基 金的实际运作情况, 本基金报告期未进行利润分配。在 符合分红条 件的前提下,本基金已 实现尚未分配的可供 分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)的管理人——招商基金管理有限公司在招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎 回价格计算 、基金费用开支等问题 上,不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对招商基金 管理有限 公司编制和披露的招 商中证大宗商品股票 指数证券投资基金(LOF)2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF) 报告截止日:2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月 日 31 日 资产: 银行存款 6.4.7.1 7,286,490.84 4,895,281.15 结算备付金 247,779.98 297,095.61 存出保证金 57,813.10 13,858.38 交易性金融资产 6.4.7.2 192,998,957.25 86,297,048.03 其中:股票投资 188,158,966.35 84,997,244.13 基金投资 - - 债券投资 4,839,990.90 1,299,803.90 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,438,519.10 - 应收利息 6.4.7.5 95,369.21 28,102.70 应收股利 - - 应收申购款 938,525.38 588,380.87 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 203,063,454.86 92,119,766.74 本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月 负债和所有者权益 附注号 日 31 日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 4,206,785.49 2,115,158.43 应付管理人报酬 128,335.75 55,305.06 应付托管费 25,667.13 11,061.01 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 140,118.99 62,683.93 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 189,911.65 136,661.42 负债合计 4,690,819.01 2,380,869.85 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 127,884,270.76 68,401,015.75 未分配利润 6.4.7.10 70,488,365.09 21,337,881.14 所有者权益合计 198,372,635.85 89,738,896.89 负债和所有者权益总计 203,063,454.86 92,119,766.74 注:报告截止日 2021 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.3324 元,基金份额总额 148,880,570.74 份。 6.2 利润表 会计主体:招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF) 本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2020年 项目 附注号 2021 年 6 月 30 日 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 12,971,453.19 -1,368,122.80 1.利息收入 53,762.14 15,088.59 其中:存款利息收入 6.4.7.11 19,294.88 6,229.61 债券利息收入 34,467.26 8,858.98 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 证券出借利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-” 16,355,736.38 1,132,140.63 填列) 其中:股票投资收益 6.4.7.12 14,563,741.58 634,885.84 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 33,304.94 18,396.86 资产支持证券投资 6.4.7.14 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 1,758,689.86 478,857.93 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.7.18 -4,003,128.51 -2,554,956.94 4.汇兑收益(损失以 “-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 6.4.7.19 565,083.18 39,604.92 号填列) 减:二、费用 1,531,843.97 445,599.63 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 669,156.75 158,923.26 2.托管费 6.4.10.2.2 133,831.31 31,784.64 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.20 542,256.05 40,337.55 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.税金及附加 0.05 0.24 7.其他费用 6.4.7.21 186,599.81 214,553.94 三、利润总额(亏损总额 11,439,609.22 -1,813,722.43 以“-”号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以 “-”号填列) 11,439,609.22 -1,813,722.43 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF) 本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 68,401,015.75 21,337,881.14 89,738,896.89 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 11,439,609.22 11,439,609.22 (本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 59,483,255.01 37,710,874.73 97,194,129.74 动数(净值减少以 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 254,890,947.12 130,530,625.29 385,421,572.41 2.基金赎回款 -195,407,692.11 -92,819,750.56 -288,227,442.67 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 - - - 值减少以“-”号填 列) 五、期末所有者权益 127,884,270.76 70,488,365.09 198,372,635.85 (基金净值) 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 42,872,933.61 2,527,686.44 45,400,620.05 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - -1,813,722.43 -1,813,722.43 (本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -591,437.84 -98,270.01 -689,707.85 动数(净值减少以 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 21,435,028.81 298,229.32 21,733,258.13 2.基金赎回款 -22,026,466.65 -396,499.33 -22,422,965.98 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 - - - 值减少以“-”号填 列) 五、期末所有者权益 42,281,495.77 615,694.00 42,897,189.77 (基金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ____王小青___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)(原“招商中证大宗商品股票指数分级 证券投资基金”,以下简称 “本基金” )经中国 证券监督管 理委员会( 以下简称“ 中国证监 会” )《关于 核 准招商中 证大宗 商品股票 指数分 级证券投 资基金 募集的 批复》( 证监许可 [2012]283 号文)批准,由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和《招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金合同》发售,基金合同 于 2012 年 6 月 28 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为 1,063,256,320.96 份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管 人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。 本基金于 2012 年 5 月 21 日至 201 2 年 6 月 21 日募集,募集期间净认购资金人民币 1,063,098,623.47 元,认购资金在募集期间产生的利息人民币157,697.49 元,募集的有效 认购份额及利息结转的基金份额合计 1,063,256,320.96 份。上述募集资金已由毕马威华振 会计师事务所验证,并出具了 KPMGA(2012)CRNo.0019 号验资报告。 招商中证商品A份额、招商中证商品B份额于2012年 7月25日开始上市交易。根据《招 商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,基金合同生效满五年后, 在满足基金合同约定的存 续条件下, 本基金无需召开基金份 额持有人大会,直接 转换为上 市开放式基金(LOF),基金名 称变更为“招商中证大宗商品 股票指数证券投资基 金(LOF)”。 原招商中证商品A份额和招商中证商品B份额已终止运作,全部转换成招商中证大宗商品股 票指数证券投资基金(LOF)的基金份额,转换基准日为 2017 年 6 月 28 日。招商中证大宗商 品股票指数证券投资基金(LOF)于 2017 年 7 月 14 日开始在深圳证券交易所上市交易。 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”),对已经存续的开放式证券投资基金且基金合同内容不符合《流动性风险管理规定》要求的,应当在《流动 性风险管理规定》施行之日起 6 个月内予以调整。根据《流动性风险管理规定》等法律法规,经与基金托管人协商一致,招商基金管理有限公 司对本基金 合同相关条款进行修订 ,修订后的合同的全 部条款已 于 2018 年 3 月 31 日起正式实施。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》和截至报告期末最新公告的《招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包 括中证大宗 商品股指数 的成份股、 备选成份股 、新股(含 首次公开发 行和增发)、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会的 相关规定)。本基金投资于股票的 资产不低于基金资产的 90%,投资于 中证大宗商 品股票指数成份股和 备选成份股的资产不 低于股票资产的 90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备 付金、存出 保证金、应收申购款等 。如法律法规或中国 证监会以后允许基金投资其他金融 工具,基金 管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投 资范围。本基金的业绩 比较基准为 :中证大宗 商品股票 指数收益率 ×95%+商业 银行活期存 款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基 金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会 计准则和中国证监会 发布的关于基金行业 实务操作 的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局 、证监会关 于实施上市公司股息红 利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关 工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券 交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通 知 》、财税[2017]2 号文 《关于 资管产 品增值 税政策 有关问 题的补 充通知 》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a)对证券投 资基金管理 人运用基金 买卖股票 、债券的差 价收入,暂 不征收企 业所得税。 (b)自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点,建筑业、房地产业 、金融业、 生活服务业等全部营业 税纳税人,纳入试点 范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018 年 1 月 1 日(含)以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生 的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳 增值税的,不再缴纳;已 缴纳增值税 的,已纳税 额从管理人 以后月份的增值税应 纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用 基金买卖 股票、债券收入取得 的金融商品转让收入 免征增值税;对国债、地方政府债 利息收入以 及金融同业往来取得的 利息收入免征增值税 ;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代 扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限 差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利 所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利 收入,按照 上述规定计算纳税,持 股时间自解禁日起计 算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e)基金卖出股票按 0.1%的 税率缴纳股票交易印花税,买 入股票不征收股票 交易印花 税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (g)对基金在2018年 1月 1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基 金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 7,286,490.84 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 7,286,490.84 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 186,272,123.97 188,158,966.35 1,886,842.38 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 4,821,774.86 4,839,990.90 18,216.04 银行间市场 - - - 合计 4,821,774.86 4,839,990.90 18,216.04 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 191,093,898.83 192,998,957.25 1,905,058.42 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 654.55 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 100.26 应收债券利息 94,591.00 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 23.40 合计 95,369.21 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 140,118.99 银行间市场应付交易费用 - 合计 140,118.99 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 15,527.89 应付证券出借违约金 - 预提费用 74,383.76 应付指数使用费 100,000.00 合计 189,911.65 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 79,631,391.71 68,401,015.75 本期申购 296,738,936.54 254,890,947.12 本期赎回(以“-”号填列) -227,489,757.51 -195,407,692.11 基金份额折算变动份额 - - 本期末 148,880,570.74 127,884,270.76 注:本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 68,929,595.96 -47,591,714.82 21,337,881.14 本期利润 15,442,737.73 -4,003,128.51 11,439,609.22 本期基金份额交易产 生的变动数 59,632,196.75 -21,921,322.02 37,710,874.73 其中:基金申购款 263,681,569.11 -133,150,943.82 130,530,625.29 基金赎回款 -204,049,372.36 111,229,621.80 -92,819,750.56 本期已分配利润 - - - 本期末 144,004,530.44 -73,516,165.35 70,488,365.09 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 15,377.25 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,351.22 其他 566.41 合计 19,294.88 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 14,563,741.58 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 14,563,741.58 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 145,397,057.48 减:卖出股票成本总额 130,833,315.90 买卖股票差价收入 14,563,741.58 6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 33,304.94 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 33,304.94 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 3,173,299.90 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 3,087,428.62 减:应收利息总额 52,566.34 买卖债券差价收入 33,304.94 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,758,689.86 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,758,689.86 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -4,003,128.51 ——股票投资 -4,004,140.78 ——债券投资 1,012.27 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 合计 -4,003,128.51 6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 565,083.18 合计 565,083.18 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 542,256.05 银行间市场交易费用 - 合计 542,256.05 6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 14,876.39 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 3,216.05 指数使用费 100,000.00 上市费 - 其他 9,000.00 合计 186,599.81 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 12,039,544.93 3.18% 7,153,965.13 27.28% 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 总额的比例 招商证券 - - 149,730.00 64.67% 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 11,211.79 3.18% 3,236.89 2.31% 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 6,658.37 27.27% 4,995.89 33.40% 注:1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立; 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方 为本基金提 供研究成果和市场信息 等证券综合服务,并 不收取额外对价。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 669,156.75 158,923.26 其中:支付销售机构的客户 维护费 254,634.50 63,240.13 注:支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.75%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 133,831.31 31,784.64 注:支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用固定期 限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业 务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用市场化 期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 7,286,490.84 15,377.25 2,685,665.21 5,963.01 注:本基金的银行存款由 基金托管人 中国工商银行股份有限 公司保管,按银行约 定利率计 息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2021 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认 可流通 流通受 认购价格 期末估 数量(单 期末成本 期末估值总 备注 购日 日 限类型 值单价 位:股) 总额 额 2021 年 2021 年 新股锁 300614 百川畅银 5 月 18 11月25 定 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300955 嘉亨家化 3 月 16 9 月 24 定 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300956 英力股份 3 月 16 9 月 27 定 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300957 贝泰妮 3 月 18 9 月 27 定 47.33 251.96 163 7,714.79 41,069.48 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300958 建工修复 3 月 18 9 月 29 定 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300961 深水海纳 3 月 23 9 月 30 定 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300962 中金辐照 3 月 29 10月11 定 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300963 中洲特材 3 月 30 10月11 定 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300966 共同药业 3 月 31 10月11 定 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300967 晓鸣股份 4 月 2 10月13 定 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300971 博亚精工 4 月 7 10月15 定 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300973 立高食品 4 月 8 10月15 定 28.28 115.71 210 5,938.80 24,299.10 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300975 商络电子 4 月 14 10月21 定 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300978 东箭科技 4 月 15 10月26 定 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 日 日 华利集团 2021 年 2021 年 新股锁 300979 4 月 15 10月26 定 33.22 87.50 269 8,936.18 23,537.50 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300981 中红医疗 4 月 19 10月27 定 48.59 90.39 168 8,163.12 15,185.52 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300982 苏文电能 4 月 19 10月27 定 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300985 致远新能 4 月 21 10月29 定 24.90 24.81 224 5,577.60 5,557.44 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300986 志特新材 4 月 21 11 月 1 定 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300987 川网传媒 4 月 28 11 月 11 定 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300992 泰福泵业 5 月 17 11月25 定 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300993 玉马遮阳 5 月 17 11月24 定 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300995 奇德新材 5 月 17 11月26 定 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300996 普联软件 5 月 26 12 月 3 定 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300997 欢乐家 5 月 26 12 月 2 定 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300998 宁波方正 5 月 25 12 月 2 定 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301002 崧盛股份 5 月 27 12 月 7 定 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301004 嘉益股份 6 月 18 12月27 定 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301007 德迈仕 6 月 4 12月16 定 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 日 日 301009 可靠股份 2021 年 2021 年 新股锁 12.54 27.89 669 8,389.26 18,658.41 - 6 月 8 12月17 定 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301010 晶雪节能 6 月 9 12月20 定 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301011 华立科技 6 月 9 12月17 定 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301012 扬电科技 6 月 15 12月22 定 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301015 百洋医药 6 月 22 12月30 定 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301016 雷尔伟 6 月 23 12月30 定 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301018 申菱环境 6 月 28 7 月 7 定 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 日 日 2021 年 2022 年 新股锁 301018 申菱环境 6 月 28 1 月 7 定 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301020 密封科技 6 月 28 7 月 6 定 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 日 日 2021 年 2022 年 新股锁 301020 密封科技 6 月 28 1 月 6 定 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301021 英诺激光 6 月 28 7 月 6 定 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 日 日 2021 年 2022 年 新股锁 301021 英诺激光 6 月 28 1 月 6 定 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 605162 新中港 6 月 29 7 月 7 定 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 605287 德才股份 6 月 28 7 月 6 定 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 688195 腾景科技 3 月 18 9 月 27 定 13.60 19.87 2,693 36,624.80 53,509.91 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 688226 威腾电气 6 月 28 7 月 7 定 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 688359 三孚新科 5 月 14 11月22 定 11.03 26.35 2,213 24,409.39 58,312.55 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 688456 有研粉材 3 月 10 9 月 17 定 10.62 26.50 3,396 36,065.52 89,994.00 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 688655 迅捷兴 4 月 28 11 月 11 定 7.59 15.77 3,083 23,399.97 48,618.91 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 688690 纳微科技 6 月 16 12月23 定 8.07 79.89 3,477 28,059.39 277,777.53 - 日 日 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券代码 证券名称 成功认 可流通 流通受 认购价格 期末估 数量(单 期末成本 期末估值总 备注 购日 日 限类型 值单价 位:张) 总额 额 2021 年 2021 年 新债未 113050 南银转债 6 月 17 7 月 1 上市 100.00 100.00 610 60,999.20 60,999.20 - 日 日 注:以上“可流通日”中,部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 股票 停牌 期末 复牌 复牌开 码 名称 停牌日期 原因 估值 日期 盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 单价 2021 东方 2021 年 6 重大 年 7 600811 集团 月 30 日 事项 3.05 月 3.36 736,705 2,539,802.96 2,246,950.25 - 14 日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为股票型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资(主要是指数成份股、备选成份股)、债券投资、资产支持证券投资和权证投资等。与这些金融工具有关的风险,以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事 风险管理 的目标是提升本基金 风险调整后收益水平 ,保证本基金的基金资产安全,维 护基金份额 持有人利益。基于该风 险管理目标,本基金 的基金管理人风险管理的基本策略 是识别和分 析本基金运作时本基金 面临各种类型的风险 ,确定适当的风险容忍度,并及时 可靠地对各种风险进行 监督,将风 险控制在限定的范围 之内。本基金目前面临的主要风险 包括:市场 风险、信用风险和流动 性风险。与本基金相 关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人以全 面、独立 、互相制约为基本原 则,建立了全面的合 规及风险管理组织架构,包括:董 事会及下设 专门委员会、监事会、 督察长、法律合规部 、监察审计部及风险管理部等。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的 一方到期 无法履行约定义务致 使本基金遭受损失的 风险。本基金的信用风险主要存在 于银行存款 、结算备付金、存出保 证金、债券投资及其 他金融资产。 本基金的银行存款存放于 本基金的基 金托管人,与该银行 存款相关的信用风险 不重大。本基金在证券交易所进行 的交易均与 中国证券登记结算有限 责任公司完成证券交 收和款项清算,因此违约风险发生 的可能性很 小;本基金在进行银行 间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 对于债券投资、资产支持 证券投资 等投资品种相关的信 用风险,本基金的基 金管理人通过对投资品种的信用等 级评估来选 择适当的投资对象,并 限制单个投资品种的 持有比例来管理信用风险。附注6.4.13.2.1至6.4.13.2.6列示了于本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资及资产支持 证券投资的 信用评级,该信用评 级不包括本基金所持有 的国债、央行票据、政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 AAA 198,781.90 47,929.10 AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 198,781.90 47,929.10 注:上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管理 人未能以 合理价格及时变现基 金资产以支付投资者 赎回款项的风险。本基金流动性风 险来源于开 放式基金每日兑付赎回 资金的流动性风险, 以及因部分投资品种交易不活跃而 出现的变现 风险以及因投资集中而 无法在市场出现剧烈 波动的情况下以合理价格变现投资 的风险。本 基金所持有的交易性金 融资产在证券交易所 交易,除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。除卖 出回购金融 资产款外,本基金所持 有的全部金融负债无 固定到期日或合约约定到期日均为一 个月以内且 不计息, 可赎回基金 份额净值( 所有者权益 )无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 针对兑付赎回资金的流动 性风险,本 基金的基金管理人在 基金合同约定巨额赎 回条款,设计了非常情况下赎回资 金的处理模 式,控制因开放模式带 来的流动性风险,有 效保障基金持有人利益。日常流动 性风险管理 中,本基金的基金管理 人每日监控和预测本 基金的流动性指标,通过对投资品 种的流动性 指标来持续地评估、选 择、跟踪和控制基金 投资的流动性风险。同时,本基金 通过预留一 定的现金头寸,并且在 需要时可通过卖出回 购金融资产方式融入短期资金,以缓解流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的 公允价值或未来现金 流量因所处市场各类 价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具 的公允价值及将来现 金流受市场利率变动 而发生波 动的风险。本基金持有的 利率敏感性 资产主要是银行存款。 本基金的基金管理人 日常通过 对利率水平的预测、分析 收益率曲线 及优化利率重新定价日 组合等方法对上述利 率风险进 行管理。 下表统计了本基金面临的 利率风险 敞口。表中所示为本 基金资产及交易形成 负债的公 允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 7,286,490.84 - - - 7,286,490.84 结算备付金 247,779.98 - - - 247,779.98 存出保证金 57,813.10 - - - 57,813.10 交易性金融资产 4,641,209.00 - 198,781.90 188,158,966.35 192,998,957.25 买入返售金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 95,369.21 95,369.21 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 938,525.38 938,525.38 应收证券清算款 - - - 1,438,519.10 1,438,519.10 其他资产 - - - - - 资产总计 12,233,292.92 - 198,781.90 190,631,380.04 203,063,454.86 负债 应付赎回款 - - - 4,206,785.49 4,206,785.49 应付管理人报酬 - - - 128,335.75 128,335.75 应付托管费 - - - 25,667.13 25,667.13 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 140,118.99 140,118.99 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 189,911.65 189,911.65 负债总计 - - - 4,690,819.01 4,690,819.01 利率敏感度缺口 12,233,292.92 - 198,781.90 185,940,561.03 198,372,635.85 上年度末 2020 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 4,895,281.15 - - - 4,895,281.15 结算备付金 297,095.61 - - - 297,095.61 存出保证金 13,858.38 - - - 13,858.38 交易性金融资产 1,251,874.80 47,929.10 - 84,997,244.13 86,297,048.03 买入返售金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 28,102.70 28,102.70 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 588,380.87 588,380.87 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 6,458,109.94 47,929.10 - 85,613,727.70 92,119,766.74 负债 应付赎回款 - - - 2,115,158.43 2,115,158.43 应付管理人报酬 - - - 55,305.06 55,305.06 应付托管费 - - - 11,061.01 11,061.01 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 62,683.93 62,683.93 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 136,661.42 136,661.42 负债总计 - - - 2,380,869.85 2,380,869.85 利率敏感度缺口 6,458,109.94 47,929.10 - 83,232,857.85 89,738,896.89 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 相关风险变量的变动 位:人民币元) 分析 本期末( 2021 年 6 月 上年度末( 2020 年 12 30 日 ) 月 31 日 ) 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -7,228.83 -1,376.08 2. 市场利率平行下降 50 个基点 7,429.84 1,415.89 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产 的公允价值受市场利 率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动发生波动的风险 ,该风险可 能与特定投资品种相关 ,也有可能与整体投 资品种相关。本基金所持有的金融 资产以公允 价值计量,所有市场价 格因素引起的金融资 产公允价值变动均直接反映在当期 损益中。本 基金在构建资产配置和 基金资产投资组合的 基础上,通过建立事前和事后跟踪误差的方式,对基金资产的市场价格风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例(%) (%) 交易性金融资产- 188,158,966.35 94.85 84,997,244.13 94.72 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 188,158,966.35 94.85 84,997,244.13 94.72 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 相关风险变量的变动 位:人民币元) 本期末( 2021 年 6 月 上年度末( 2020 年 12 分析 30 日 ) 月 31 日 ) 1. 权益性投资的市场价格上升 5% 9,407,948.32 4,249,862.21 2. 权益性投资的市场价格下降 -9,407,948.32 -4,249,862.21 5% 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 188,158,966.35 92.66 其中:股票 188,158,966.35 92.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,839,990.90 2.38 其中:债券 4,839,990.90 2.38 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,534,270.82 3.71 8 其他资产 2,530,226.79 1.25 9 合计 203,063,454.86 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 13,623,850.32 6.87 B 采矿业 54,213,605.45 27.33 C 制造业 114,208,422.12 57.57 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,096,158.50 1.06 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 2,275,074.02 1.15 合计 186,417,110.41 93.97 7.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 1,561,655.81 0.79 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 13,020.39 0.01 E 建筑业 25,371.37 0.01 F 批发和零售业 24,350.22 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 30,477.64 0.02 J 金融业 34,721.10 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 30,146.60 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 16,262.03 0.01 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,741,855.94 0.88 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 (元) 净值比例 (%) 1 600348 华阳股份 372,238 2,762,005.96 1.39 2 603799 华友钴业 23,225 2,652,295.00 1.34 3 601857 中国石油 487,416 2,578,430.64 1.30 4 002408 齐翔腾达 205,608 2,553,651.36 1.29 5 002648 卫星石化 64,860 2,541,863.40 1.28 6 603379 三美股份 134,000 2,507,140.00 1.26 7 000983 山西焦煤 301,556 2,505,930.36 1.26 8 601958 金钼股份 382,183 2,476,545.84 1.25 9 600188 兖州煤业 158,917 2,440,965.12 1.23 10 002203 海亮股份 227,800 2,423,792.00 1.22 11 002311 海大集团 29,700 2,423,520.00 1.22 12 600985 淮北矿业 197,900 2,416,359.00 1.22 13 000553 安道麦 A 257,506 2,387,080.62 1.20 14 600737 中粮糖业 237,313 2,375,503.13 1.20 15 601600 中国铝业 447,858 2,373,647.40 1.20 16 000830 鲁西化工 126,530 2,369,906.90 1.19 17 002458 益生股份 236,500 2,357,905.00 1.19 18 000629 攀钢钒钛 1,025,100 2,347,479.00 1.18 19 000723 美锦能源 310,103 2,344,378.68 1.18 20 300498 温氏股份 162,620 2,336,849.40 1.18 21 000960 锡业股份 145,109 2,326,097.27 1.17 22 000876 新 希 望 157,565 2,311,478.55 1.17 23 002092 中泰化学 225,020 2,310,955.40 1.16 24 603260 合盛硅业 30,040 2,310,376.40 1.16 25 600256 广汇能源 693,200 2,308,356.00 1.16 26 002124 天邦股份 328,500 2,302,785.00 1.16 27 600598 北大荒 153,527 2,296,763.92 1.16 28 603077 和邦生物 1,103,144 2,294,539.52 1.16 29 600141 兴发集团 121,627 2,290,236.41 1.15 30 000998 隆平高科 142,100 2,279,284.00 1.15 31 603256 宏和科技 249,200 2,277,688.00 1.15 32 600673 东阳光 506,698 2,275,074.02 1.15 33 000937 冀中能源 578,790 2,274,644.70 1.15 34 601568 北元集团 265,700 2,274,392.00 1.15 35 600486 扬农化工 20,300 2,268,931.00 1.14 36 600989 宝丰能源 165,200 2,259,936.00 1.14 37 601225 陕西煤业 190,204 2,253,917.40 1.14 38 600549 厦门钨业 108,092 2,251,556.36 1.14 39 600811 东方集团 736,705 2,246,950.25 1.13 40 002128 露天煤业 215,788 2,246,353.08 1.13 41 002004 华邦健康 359,603 2,233,134.63 1.13 42 600028 中国石化 511,328 2,229,390.08 1.12 43 002157 正邦科技 186,300 2,226,285.00 1.12 44 601088 中国神华 114,027 2,225,807.04 1.12 45 000630 铜陵有色 818,289 2,225,746.08 1.12 46 000758 中色股份 467,876 2,222,411.00 1.12 47 002250 联化科技 79,645 2,222,095.50 1.12 48 600309 万华化学 20,388 2,218,622.16 1.12 49 300618 寒锐钴业 28,100 2,215,404.00 1.12 50 600409 三友化工 219,062 2,214,716.82 1.12 51 002460 赣锋锂业 18,191 2,202,748.19 1.11 52 000060 中金岭南 486,509 2,199,020.68 1.11 53 300285 国瓷材料 45,100 2,198,625.00 1.11 54 002155 湖南黄金 283,393 2,196,295.75 1.11 55 002714 牧原股份 36,000 2,189,520.00 1.10 56 600547 山东黄金 113,574 2,182,892.28 1.10 57 601699 潞安环能 184,400 2,177,764.00 1.10 58 600219 南山铝业 603,022 2,170,879.20 1.09 59 600259 广晟有色 64,117 2,167,795.77 1.09 60 002299 圣农发展 90,600 2,163,528.00 1.09 61 600426 华鲁恒升 69,871 2,162,507.45 1.09 62 002078 太阳纸业 161,358 2,154,129.30 1.09 63 600497 驰宏锌锗 499,300 2,151,983.00 1.08 64 000878 云南铜业 167,304 2,146,510.32 1.08 65 603993 洛阳钼业 414,335 2,137,968.60 1.08 66 600111 北方稀土 103,239 2,137,047.30 1.08 67 600489 中金黄金 247,717 2,135,320.54 1.08 68 600392 盛和资源 122,671 2,129,568.56 1.07 69 000930 中粮科技 233,909 2,107,520.09 1.06 70 601216 君正集团 413,402 2,104,216.18 1.06 71 600516 方大炭素 282,058 2,098,511.52 1.06 72 002221 东华能源 191,430 2,096,158.50 1.06 73 600362 江西铜业 93,266 2,087,293.08 1.05 74 000807 云铝股份 174,102 2,071,813.80 1.04 75 002002 鸿达兴业 524,031 2,059,441.83 1.04 76 600988 赤峰黄金 136,800 2,050,632.00 1.03 77 000975 银泰黄金 215,093 2,045,534.43 1.03 78 601168 西部矿业 169,130 2,017,720.90 1.02 79 601899 紫金矿业 207,284 2,008,581.96 1.01 80 002385 大北农 287,022 1,951,749.60 0.98 81 600160 巨化股份 220,227 1,946,806.68 0.98 82 000488 晨鸣纸业 232,575 1,893,160.50 0.95 83 002532 天山铝业 215,100 1,804,689.00 0.91 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 公允价值 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) (元) 净值比例 (%) 1 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.14 2 688575 亚辉龙 3,046 135,242.40 0.07 3 688076 诺泰生物 1,956 133,418.76 0.07 4 688613 奥精医疗 1,317 119,570.43 0.06 5 688113 联测科技 1,415 93,107.00 0.05 6 688456 有研粉材 3,396 89,994.00 0.05 7 301002 崧盛股份 1,001 77,101.62 0.04 8 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.03 9 688359 三孚新科 2,213 58,312.55 0.03 10 688195 腾景科技 2,693 53,509.91 0.03 11 688655 迅捷兴 3,083 48,618.91 0.02 12 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02 13 300957 贝泰妮 163 41,069.48 0.02 14 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02 15 300971 博亚精工 845 28,087.05 0.01 16 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01 17 300973 立高食品 210 24,299.10 0.01 18 300979 华利集团 269 23,537.50 0.01 19 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01 20 301009 可靠股份 669 18,658.41 0.01 21 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.01 22 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01 23 605098 行动教育 289 16,262.03 0.01 24 300981 中红医疗 168 15,185.52 0.01 25 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01 26 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01 27 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.01 28 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01 29 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.01 30 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01 31 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.01 32 300996 普联软件 241 10,177.43 0.01 33 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 34 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 35 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 36 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 37 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 38 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 39 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 40 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 41 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 42 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 43 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 44 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 45 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 46 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 47 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 48 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 49 300985 致远新能 224 5,557.44 0.00 50 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 51 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 52 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 53 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 54 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 55 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 56 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600392 盛和资源 4,761,568.00 5.31 2 600989 宝丰能源 4,156,909.00 4.63 3 603799 华友钴业 3,942,501.69 4.39 4 002092 中泰化学 3,651,357.76 4.07 5 000960 锡业股份 3,477,634.08 3.88 6 000488 晨鸣纸业 3,467,661.00 3.86 7 002648 卫星石化 3,435,067.98 3.83 8 002124 天邦股份 3,329,022.00 3.71 9 300618 寒锐钴业 3,308,794.00 3.69 10 600219 南山铝业 3,295,191.00 3.67 11 600409 三友化工 3,258,099.34 3.63 12 600438 通威股份 3,247,987.92 3.62 13 603993 洛阳钼业 3,247,219.00 3.62 14 002714 牧原股份 3,119,881.00 3.48 15 600111 北方稀土 3,106,697.00 3.46 16 002157 正邦科技 3,096,575.00 3.45 17 000876 新 希 望 3,044,373.00 3.39 18 601899 紫金矿业 3,036,564.00 3.38 19 600309 万华化学 3,012,353.00 3.36 20 002408 齐翔腾达 3,005,660.00 3.35 21 603260 合盛硅业 2,977,564.46 3.32 22 002078 太阳纸业 2,977,054.00 3.32 23 002460 赣锋锂业 2,968,807.10 3.31 24 000830 鲁西化工 2,869,560.60 3.20 25 600362 江西铜业 2,869,173.00 3.20 26 600497 驰宏锌锗 2,865,412.00 3.19 27 601168 西部矿业 2,859,229.00 3.19 28 000998 隆平高科 2,832,313.00 3.16 29 600549 厦门钨业 2,817,768.00 3.14 30 002385 大北农 2,807,531.00 3.13 31 002299 圣农发展 2,786,463.00 3.11 32 300498 温氏股份 2,758,141.76 3.07 33 000878 云南铜业 2,696,547.00 3.00 34 600486 扬农化工 2,675,094.00 2.98 35 600737 中粮糖业 2,636,660.00 2.94 36 600426 华鲁恒升 2,620,215.80 2.92 37 000630 铜陵有色 2,620,001.00 2.92 38 601216 君正集团 2,617,837.00 2.92 39 600547 山东黄金 2,605,944.00 2.90 40 000807 云铝股份 2,602,540.00 2.90 41 600598 北大荒 2,601,137.00 2.90 42 000758 中色股份 2,593,782.00 2.89 43 002221 东华能源 2,590,991.63 2.89 44 600673 东阳光 2,590,561.00 2.89 45 002458 益生股份 2,549,355.40 2.84 46 600160 巨化股份 2,546,991.00 2.84 47 600259 广晟有色 2,543,392.71 2.83 48 002155 湖南黄金 2,532,915.00 2.82 49 600811 东方集团 2,522,778.80 2.81 50 000060 中金岭南 2,513,963.00 2.80 51 601958 金钼股份 2,511,443.00 2.80 52 600516 方大炭素 2,506,788.00 2.79 53 002311 海大集团 2,504,012.00 2.79 54 600141 兴发集团 2,481,748.85 2.77 55 600028 中国石化 2,472,157.00 2.75 56 600489 中金黄金 2,466,448.00 2.75 57 002532 天山铝业 2,449,352.00 2.73 58 601568 北元集团 2,444,520.00 2.72 59 000629 攀钢钒钛 2,441,003.00 2.72 60 000723 美锦能源 2,418,486.35 2.70 61 603379 三美股份 2,414,493.00 2.69 62 300285 国瓷材料 2,393,855.00 2.67 63 601225 陕西煤业 2,386,999.00 2.66 64 000553 安道麦 A 2,385,524.74 2.66 65 603256 宏和科技 2,385,132.00 2.66 66 600988 赤峰黄金 2,379,768.00 2.65 67 002128 露天煤业 2,345,855.00 2.61 68 601600 中国铝业 2,331,489.00 2.60 69 601857 中国石油 2,317,656.00 2.58 70 600985 淮北矿业 2,310,836.00 2.58 71 600338 西藏珠峰 2,296,882.00 2.56 72 000930 中粮科技 2,288,453.00 2.55 73 601088 中国神华 2,268,758.00 2.53 74 000937 冀中能源 2,257,740.00 2.52 75 002002 鸿达兴业 2,252,991.98 2.51 76 002203 海亮股份 2,226,327.00 2.48 77 000975 银泰黄金 2,171,658.20 2.42 78 600256 广汇能源 2,152,772.92 2.40 79 603077 和邦生物 2,143,306.00 2.39 80 600348 华阳股份 2,102,847.00 2.34 81 601699 潞安环能 2,096,231.00 2.34 82 002004 华邦健康 2,084,452.00 2.32 83 000983 山西焦煤 2,069,645.00 2.31 84 002250 联化科技 2,058,308.00 2.29 85 600188 兖州煤业 1,944,352.00 2.17 86 600277 亿利洁能 1,897,016.00 2.11 87 600273 嘉化能源 1,805,378.22 2.01 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票; 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600338 西藏珠峰 4,221,402.95 4.70 2 600438 通威股份 3,923,990.36 4.37 3 600392 盛和资源 3,581,358.42 3.99 4 002648 卫星石化 3,241,249.72 3.61 5 603799 华友钴业 3,152,000.00 3.51 6 603260 合盛硅业 3,079,204.62 3.43 7 600277 亿利洁能 3,019,009.61 3.36 8 601699 潞安环能 2,825,427.00 3.15 9 002092 中泰化学 2,724,310.65 3.04 10 600273 嘉化能源 2,584,450.83 2.88 11 600111 北方稀土 2,570,714.00 2.86 12 600989 宝丰能源 2,563,024.00 2.86 13 000960 锡业股份 2,414,375.00 2.69 14 000488 晨鸣纸业 2,287,606.72 2.55 15 002408 齐翔腾达 2,279,733.16 2.54 16 002460 赣锋锂业 2,252,840.00 2.51 17 000807 云铝股份 2,200,008.00 2.45 18 600141 兴发集团 2,194,618.00 2.45 19 000830 鲁西化工 1,974,688.00 2.20 20 600219 南山铝业 1,942,075.00 2.16 21 600549 厦门钨业 1,861,817.00 2.07 22 300618 寒锐钴业 1,804,197.84 2.01 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票; 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项“累计卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 237,999,178.90 卖出股票收入(成交)总额 145,397,057.48 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市 场上主动的 卖出、换股、要约收购 、发行人回购及行权 等减少的股票; 2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 4,641,209.00 2.34 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 198,781.90 0.10 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,839,990.90 2.44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 019640 20 国债 10 42,500 4,250,000.00 2.14 2 019645 20 国债 15 3,900 391,209.00 0.20 3 110079 杭银转债 1,210 137,782.70 0.07 4 113050 南银转债 610 60,999.20 0.03 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人可运用股指 期货,以 提高投资效率更好地 达到本基金的投资目 标。本基金在股指期货投资中将根 据风险管理 的原则,以套期保值为 目的,在风险可控的 前提下,参与股指期货的投资,以 改善组合的 风险收益特性。本基金 主要通过对现货和期 货市场运行趋势的研究,结合股指 期货定价模 型寻求其合理估值水平 ,采用流动性好、交 易活跃的期货合约,达到有效跟踪 标的指数的 目的。此外,本基金还将运用股指期货来对 冲特殊情 况下的流动性风险以进行 有效的现金 管理,如预期大额申购 赎回、大量分红等, 以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除华阳股份(证券代码 600348)、华友钴业(证券代 码 603799)、金钼股份(证券代码 601958)、山西焦煤(证券代码 000983)、卫星石化(证券代码 002648)、中国石油(证券代码 601857)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、华阳股份(证券代码 600348) 根据2021年 5月25日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被山西煤矿安 全监察局阳泉监察分局处以罚款。 2、华友钴业(证券代码 603799) 根据2020年 9月18日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被嘉兴海事局 处以罚款。 根据 2020 年 12 月 31 日发布的相关公告,该证券发行人因财务会计报告违规、内部制 度不完善、未及时披露公司重大事件被浙江证监局责令改正。 3、金钼股份(证券代码 601958) 根据 2020 年 10 月 17 日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被渭南市生态环境 局处以罚款。 4、山西焦煤(证券代码 000983) 根据 2021 年 2 月 5 日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被山西煤矿安 全监察局太原监察分局处以罚款,并责令改正。 5、卫星石化(证券代码 002648) 根据 2020 年 11 月 26 日发布的相关公告,该证券发行人因未及时披露公司重大事件, 重大事项未履行审议程序被深圳证券交易所通报批评。 根据 2020 年 12 月 22 日发布的相关公告,该证券发行人因未及时披露公司重大事件, 重大事项未履行审议程序被浙江证监局给予警示。 6、中国石油(证券代码 601857) 根据发布的相关公告,该 证券发行 人在报告期内因环境 污染、未依法履行职 责、涉嫌违反法律法规等原因,多次受到监管机构的处罚。 对上述证券的投资决策程 序的说明 :本基金为指数型基 金,因复制指数被动 持有,上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库,本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 57,813.10 2 应收证券清算款 1,438,519.10 3 应收股利 - 4 应收利息 95,369.21 5 应收申购款 938,525.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,530,226.79 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况说 公允价值(元) 比例(%) 明 1 688690 纳微科技 277,777.53 0.14 新股锁定 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有 持有人结构 人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者 数 额 占总份 占总份 (户 持有份额 额比例 持有份额 额比例 ) 23,0 6,464.92 443,330.60 0.30% 148,437,240.14 99.70% 29 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 程馨娴 1,429,396.00 8.47% 2 蒋春朝 690,000.00 4.09% 3 陈育莲 381,131.00 2.26% 4 丁文天 224,244.00 1.33% 5 丁民 201,446.00 1.19% 6 钱中明 196,300.00 1.16% 7 王东华 189,549.00 1.12% 8 郭晓飞 184,878.00 1.10% 9 黄榕培 178,125.00 1.06% 10 李建国 154,228.00 0.91% 注:以上数据由中国证券登记结算公司提供,持有人为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 20,198.02 0.0136% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2012 年 6 月 28 日)基金份额 总额 1,063,256,320.96 本报告期期初基金份额总额 79,631,391.71 本报告期基金总申购份额 296,738,936.54 减:报告期基金总赎回份额 227,489,757.51 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 148,880,570.74 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人 2021 年 3 月 6 日的公告,经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021 年第二次会议审议通过,同意沙骎先生离任副总经理。 根据本基金管理人 2021 年 6 月 5 日的公告,经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021 年第六次会议审议通过,同意选举王小青先生担任公司董事长,刘辉女士不再担任公司董事长。 中国工商银行股份有限公 司根据工 作需要,任命刘彤女 士担任资产托管部总 经理,全面主持资产托管部相关工 作。刘彤女 士的托管人高级管理人 员任职信息已经在中 国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人没 有受到监 管部门的稽查或处罚 ,亦未收到关于基金 管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 国元证券 1 105,993,975.10 27.97% 98,711.05 28.01% - 安信证券 1 88,804,885.69 23.44% 82,702.92 23.47% - 东北证券 2 45,801,960.04 12.09% 42,641.03 12.10% - 国海证券 1 32,828,505.87 8.66% 30,574.43 8.68% - 华泰证券 2 21,841,512.99 5.76% 20,340.85 5.77% - 万联证券 2 13,309,249.81 3.51% 12,395.38 3.52% - 广发证券 2 12,869,685.65 3.40% 11,983.35 3.40% - 东莞证券 1 12,211,203.34 3.22% 11,372.73 3.23% - 招商证券 4 12,039,544.93 3.18% 11,211.79 3.18% - 中信建投 证券 3 9,052,785.65 2.39% 8,430.64 2.39% - 华福证券 2 7,186,964.73 1.90% 6,692.44 1.90% - 中金公司 1 5,437,609.44 1.44% 5,064.24 1.44% - 中信证券 3 3,112,259.98 0.82% 2,898.40 0.82% - 野村证券 1 2,430,207.08 0.64% 1,777.26 0.50% - 浙商证券 1 1,858,427.84 0.49% 1,730.80 0.49% - 财信证券 1 1,827,364.23 0.48% 1,701.83 0.48% - 申万宏源 3 1,514,863.40 0.40% 1,410.82 0.40% - 光大证券 1 791,575.00 0.21% 737.20 0.21% - 东方证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 华融证券 2 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 西南证券 3 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中金财富 证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 中泰证券 3 - - - - - 中银国际 证券 1 - - - - - 中邮证券 1 - - - - - 注:基金交易佣金根据券商 季度综合评 分结果给与分配,券 商综合评分根据研究报 告质量、 路演质量、联合调研质量 等维度进行 打分,从多家服务券商 中选取符合法律规范 经营的综 合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 国元证券 165,817.50 2.07% - - - - 安信证券 - - - - - - 东北证券 1,706,160.10 21.29% - - - - 国海证券 - - - - - - 华泰证券 195,977.34 2.45% - - - - 万联证券 - - - - - - 广发证券 5,594,344.00 69.81% - - - - 东莞证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中信建投 证券 350,105.00 4.37% - - - - 华福证券 - - - - - - 中金公司 1,587.70 0.02% - - - - 中信证券 - - - - - - 野村证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 财信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中金财富 证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中银国际 证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 招商基金管理有限公司关于基金直销账户信息 中国证券报、基金管 1 变更的公告 理人网站及中国证监 2021-01-13 会基金电子披露网站 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金 中国证券报、基金管 2 (LOF)2020 年第 4 季度报告 理人网站及中国证监 2021-01-21 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 4 中国证券报及基金管 3 季度报告提示性公告 理人网站 2021-01-21 招商基金旗下部分基金增加华瑞保险为代销机 中国证券报、基金管 4 构的公告 理人网站及中国证监 2021-01-26 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 中国证券报、基金管 5 中国人寿为销售机构的公告 理人网站及中国证监 2021-02-08 会基金电子披露网站 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金 中国证券报、基金管 6 (LOF)溢价风险提示公告 理人网站及中国证监 2021-02-24 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证券报、基金管 7 的公告 理人网站及中国证监 2021-03-06 会基金电子披露网站 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金 中国证券报、基金管 8 (LOF)2020 年年度报告 理人网站及中国证监 2021-03-30 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2020 年年度 中国证券报及基金管 9 报告提示性公告 理人网站 2021-03-30 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金 中国证券报、基金管 10 (LOF)基金合同(2021 年 3 月 31 日修订) 理人网站及中国证监 2021-03-31 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于修订旗下部分公募 中国证券报、基金管 11 基金基金合同的公告 理人网站及中国证监 2021-03-31 会基金电子披露网站 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金 中国证券报、基金管 12 (LOF)更新的招募说明书(二零二一年第一号) 理人网站及中国证监 2021-04-06 会基金电子披露网站 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金 中国证券报、基金管 13 (LOF)基金产品资料概要更新 理人网站及中国证监 2021-04-06 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 1 中国证券报及基金管 14 季度报告提示性公告 理人网站 2021-04-21 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金 中国证券报、基金管 15 (LOF)2021 年第 1 季度报告 理人网站及中国证监 2021-04-21 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 中国证券报、基金管 16 善身份信息资料的公告 理人网站及中国证监 2021-05-07 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 中国证券报、基金管 17 中正达广为销售机构的公告 理人网站及中国证监 2021-05-08 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 中国证券报、基金管 18 上海万得为销售机构的公告 理人网站及中国证监 2021-05-26 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证券报、基金管 19 的公告 理人网站及中国证监 2021-06-05 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加平安 中国证券报、基金管 20 银行股份有限公司为销售机构的公告 理人网站及中国证监 2021-06-18 会基金电子披露网站 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金 中国证券报、基金管 21 (LOF)更新的招募说明书(二零二一年第二号) 理人网站及中国证监 2021-06-25 会基金电子披露网站 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金 中国证券报、基金管 22 (LOF)基金产品资料概要更新 理人网站及中国证监 2021-06-25 会基金电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件; 2、中国证券监督管理委员会批准招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)设立的文件; 3、《招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》; 4、《招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)托管协议》; 5、《招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书》; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址:中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 11.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅, 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-887-9555 网址:http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2021 年 8 月 30 日