招商信用添利债券型证券投资基金2011年年度报告摘要 招商信用添利债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2012年3月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所为本基金出具了2011年度标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 4、本基金合同于2010年6月25日生效,至2010年12月31日未满1年,故2010年的数据和指标为非完整会计年度数据。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:业绩比较基准收益率=中债综合指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:根据基金合同第十四条(四)投资策略的规定:本基金对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资级别以上的信用债券的投资比例不低于基金资产的80%,对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%。本基金于2010年6月25日成立,自基金成立日起6个月内为建仓期,建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金合同于2010年6月25日生效,截至2010年12月31日成立未满1年,故成立当年的净值增长率按当年实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。 截至2011年12月31日,本基金管理人共管理二十二只共同基金,具体如下:从2003年4月28日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金(含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金) 从2004年1月14日起管理招商现金增值开放式证券投资基金 从2004年6月1日起开始管理招商先锋证券投资基金 从2005年11月17日起开始管理招商优质成长股票型证券投资基金(LOF) 从2006年7月11日起开始管理招商安本增利债券型证券投资基金 从2007年3月30日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金 从2008年6月19日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 从2008年10月22日起开始管理招商安心收益债券型证券投资基金 从2009年6月19日起开始管理招商行业领先股票型证券投资基金 从2009年12月25日起开始管理招商中小盘精选股票型证券投资基金 从2010年3月25日起开始管理招商全球资源股票型证券投资基金(QDII) 从2010年6月22日起开始管理招商深证100指数证券投资基金 从2010年6月25日起开始管理招商信用添利债券型证券投资基金 从2010年12月8日开始管理上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 从2011年2月11日起开始管理招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 从2011年3月17日起开始管理招商安瑞进取债券型证券投资基金 从2011年6月27日开始管理深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金及招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 从2011年9月1日起开始管理招商安达保本混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商信用添利债券型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人(以下简称“公司”)已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内,对所有组合的各条指令,均在中央交易员的统一分派下,本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 报告期内,本组合不存在与本基金管理人旗下的其他投资组合投资风格相似的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,未发现重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济分析: 2011年,我国实施了积极的财政政策和稳健的货币政策。受国外经济复苏艰难和国内政府主动调控的影响,2011年全年GDP增速呈现前高后低态势,一季度同比增长9.7%,二季度增长9.5%,三季度增长9.1%,四季度增长8.9%,全年同比增长9.2%。2011年前三季度央行6次上调存款准备金率,3次加息,准备金基数扩大,通货膨胀得到有效控制,呈现逐步回落 进入10月以后,房地产销量快速下滑,投资增速下行,四季度政策基调转为“预增微调”,具体表现为存款准备金率下调、公开市场回笼力度减弱等。 债券市场回顾: 2011年,债券市场先抑后扬。一季度,在存款准备金率上调和加息的双重影响下,债券收益率整体上扬 二季度在资金面缓和,机构投资者配置需求增加的影响下,债券市场止跌回升,信用利差缩小,但在6月份受资金面紧张影响,债券市场再度调整 三季度,债券市场继续受资金面影响呈现震荡下跌行情,信用债受负面消息的影响,信用利差迅速扩大,9月底受通胀回落预期的影响,债券市场企稳 四季度,债券市场延续了9月底的上涨行情,中高等级的信用债信用利差缩小。 基金操作回顾: 回顾2011年的基金操作,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。一季度考虑到信用利差较大,本基金增持了信用债,二、三季度考虑到信用利差缩小较多,对信用债进行了减持,并参与了利率品种的配置 四季度,信用债调整到位,本基金增持了信用债。考虑到股市的波动,本基金有选择的参与了新股申购。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.022元,本报告期份额净值增长率为为3.41%,同期业绩比较基准增长率为5.33%,基金净值表现低于业绩比较基准1.92%。基金收益率低于比较基准的原因主要是信用债市场波动较大,股票市场表现不佳。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年债券市场,我们看到国外欧债危机还未结束,美国经济温和复苏,全球经济增长预期继续下降,国内经济可能完成软着陆进程,通胀上半年可能继续回落,但下半年存在一定不确定性。经济增长态势及央行货币政策走向在很大程度上决定了债券市场的行情 另外股票市场行情演变也将对债券市场产生影响。随着债券市场的调整,信用利差仍处于历史均值以上,我们将关注中高等级信用债的配置 新股供给的增加,也将为基金的运作带来投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策。另外,公司设立由股票投资部 、专户资产投资部 、固定收益投资部、研究部、风险管理部 、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 股票投资部、专户资产投资部 、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种 股票投资部、专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值的确认和计量 研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用 基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项 风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制 法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作 法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论 对需采用特别估值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《招商信用添利债券型证券投资基金基金合同》及最新的招募说明书约定“在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益分配每季度至少1次,每年至多12次,每次收益分配的比例不低于基金可供分配利润的70%。并且,封闭期间本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年度已实现收益的90%”。 本基金以2011年3月9日为收益分配基准日进行了2011年第一次利润分配,截至2011年3月9日,本基金期末可供分配利润为25,617,517.61元,当次最低应分配金额为17,932,262.33元。利润分配登记日为2011年3月18日,每份基金份额分红0.010元,分红金额为21,166,367.83元,符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。 本基金以2011年6月17日为收益分配基准日进行了2011年第二次利润分配,截至2011年6月17日,本基金期末可供分配利润为19,740,675.60元,当次最低应分配金额为13,818,472.92元。利润分配登记日为2011年6月29日,每份基金份额分红0.007元,分红金额为14,816,457.15元,符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。 本基金以2011年12月16日为收益分配基准日进行了2011年第三次利润分配,截至2011年12月16日,本基金期末可供分配利润为12,376,467.69元,当次最低应分配金额为8,663,527.38元。利润分配登记日为2011年12月28日,每份基金份额分红0.005元,分红金额为10,583,183.23元,符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。 在符合分红条件的前提下,本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管招商信用添利债券型证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《招商信用添利债券型证券投资基金基金合同》、《招商信用添利债券型证券投资基金托管协议》的约定,对招商信用添利债券型证券投资基金管理人—招商基金管理有限公司2011年1月1日至2011年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,招商基金管理有限公司在招商信用添利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,招商基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的招商信用添利债券型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行股份有限公司 §6 审计报告 德勤华永会计师事务所有限公司审计了招商信用添利债券型证券投资基金的财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表,2011年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了无保留意见的审计报告。 投资者欲了解详细内容,可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:招商信用添利债券型证券投资基金 报告截止日: 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:1、报告截止日2011年12月31日,基金份额净值1.022元,基金份额总额2,116,636,763.44份 2、上期财务报表的实际编制期间为2010年6月25日(基金合同生效日)至2010年12月31日。 7.2 利润表 会计主体:招商信用添利债券型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:上期财务报表的实际编制期间为2010年6月25日(基金合同生效日)至2010年12月31日。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:招商信用添利债券型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:上期财务报表的实际编制期间为2010年6月25日(基金合同生效日)至2010年12月31日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______许小松______ ______赵生章______ ____李扬____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 招商信用添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商信用添利债券型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]645号文批准公开募集。本基金为契约型封闭式基金,本基金合同生效后五年内(含五年)为封闭期,存续期限为不定期,在封闭期届满日前的30个工作日之前,基金管理人将以现场或通讯方式召开基金份额持有人大会,投票决定是否同意本基金继续封闭五年。如果基金份额持有人大会依据有关法律法规和本基金合同第十章的相关规定成功召开并决定继续封闭,经中国证监会核准,则本基金继续封闭,即在上个封闭期届满后的次日起开始下一个五年封闭期 如果基金份额持有人大会未能依据有关法律法规和本基金合同的相关规定成功召开或在基金份额持有人大会上本基金继续封闭的决议未获得通过,经中国证监会核准,则本基金在上个封闭期届满后的次日起转为上市开放式基金(LOF),投资者可进行基金份额的申购、赎回。一旦本基金转为上市开放式基金(LOF)后,本基金将以上市开放式基金(LOF)的模式持续运作,无需每隔五年召开一次基金份额持有人大会决定基金运作方式。本基金首次设立募集基金份额为2,116,636,763.44份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号为德师报(验)字(10)第0035号验资报告。《招商信用添利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2010年6月25日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2010]第236号文审核同意,本基金1,649,213,376份基金份额于2010年7月30日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及于2011年8月6日公告的《招商信用添利债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%,其中对投资级别以上的信用债券的投资比例不低于基金资产的80%(信用债券包括公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券、可分离转债,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具),对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%。若本基金转为上市开放式基金(LOF),则本基金将保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准采用:中债综合指数。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,上市公司在代扣代缴时,减按50%计算应纳税所得额。 4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金从事A股买卖,自2008年9月19日起,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。 6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 关联方关系 ■ 注:本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.9 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额773,997,679.00元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 ■ 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额1,491,200,000.00元,分别于2012年1月4日、1月6日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于招商基金管理公司网站http://www.cmfchina.com上的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票 2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末无资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金本报告期内投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金本报告期内投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本公司从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末上市基金前十名持有人 ■ 注:以上数据由中国证券登记结算公司提供,持有人为场内持有人。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期,经招商基金管理有限公司董事会审议通过,同意成保良先生辞去招商基金管理有限公司总经理职务,聘任许小松先生为招商基金管理有限公司总经理。以上人事变动已经中国证监会备案核准,并已按相关规定公告披露。 2、2011年1月21日,中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格(证监许可【2011】116号),张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更,目前德勤华永会计师事务所已提供审计服务2年,本报告期应支付给德勤华永会计师事务所审计报酬为人民币100,000.00元。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 招商基金管理有限公司 2012年3月27日 基金简称 招商信用添利债券封闭 基金主代码 161713 交易代码 161713 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2010年6月25日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,116,636,763.44份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010年7月30日 投资目标 本基金通过投资于高信用等级的固定收益品种,合理安排组合期限结构,在追求长期本金安全的基础上,通过积极主动的管理,力争为投资者创造较高的当期收益。 投资策略 本基金在债券投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用策略、相对价值判断、期权策略、动态优化等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。在可转换债券的投资上,主要采用可转债相对价值分析策略。可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴武泽 李芳菲 联系电话 0755-83196666 010-66060069 电子邮箱 cmf@cmfchina.com lifangfei@abchina.com 客户服务电话 400-887-9555 95599 传真 0755-83196405 010-63201816 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金年度报告备置地点 (2)中国农业银行股份有限公司地址:北京市东城区建国门内大街69号 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年6月25日-2010年12月31日 本期已实现收益 43,755,271.19 53,813,370.49 本期利润 70,448,851.09 68,469,898.13 加权平均基金份额本期利润 0.0333 0.0323 本期基金份额净值增长率 3.41% 3.16% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 期末可供分配基金份额利润 0.0021 0.0034 期末基金资产净值 2,162,423,496.44 2,138,540,653.56 期末基金份额净值 1.022 1.010 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.44% 0.34% 3.79% 0.11% 1.65% 0.23% 过去六个月 1.48% 0.33% 4.12% 0.10% -2.64% 0.23% 过去一年 3.41% 0.27% 5.33% 0.08% -1.92% 0.19% 自基金合同生效起至今 6.67% 0.29% 4.75% 0.08% 1.92% 0.21% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011 0.220 46,566,008.21 - 46,566,008.21 2010 0.220 46,566,008.01 - 46,566,008.01 合计 0.440 93,132,016.22 - 93,132,016.22 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张国强 本基金的基金经理、总经理助理、固定收益投资部总监及招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理 2010年6月25日 - 10 张国强,男,中国国籍,经济学硕士。曾任中信证券股份有限公司研究咨询部分析师、债券销售交易部经理、产品设计主管、总监 中信基金管理有限责任公司投资管理部总监、基金经理。2009年加入招商基金管理有限公司,曾任招商安本增利债券型证券投资基金基金经理,现任总经理助理、固定收益投资部总监、招商信用添利债券型证券投资基金及招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。 资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 27,783,771.18 18,969,872.25 结算备付金 22,633,720.17 21,708,434.74 存出保证金 413,374.42 513,707.44 交易性金融资产 4,319,929,518.72 3,334,186,559.32 其中:股票投资 218,607,578.46 255,536,670.02 基金投资 - - 债券投资 4,101,321,940.26 3,078,649,889.30 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 160,954,759.93 应收利息 71,886,628.09 54,872,472.41 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 4,442,647,012.58 3,591,205,806.09 负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 2,265,197,679.00 1,441,998,972.00 应付证券清算款 11,847,491.21 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,290,190.58 1,268,755.11 应付托管费 368,625.89 362,501.47 应付销售服务费 - - 应付交易费用 97,575.64 105,503.66 应交税费 235,193.06 13,662.00 应付利息 786,760.76 169,211.22 应付利润 - 8,466,547.07 递延所得税负债 - - 其他负债 400,000.00 280,000.00 负债合计 2,280,223,516.14 1,452,665,152.53 所有者权益: 实收基金 2,116,636,763.44 2,116,636,763.44 未分配利润 45,786,733.00 21,903,890.12 所有者权益合计 2,162,423,496.44 2,138,540,653.56 负债和所有者权益总计 4,442,647,012.58 3,591,205,806.09 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年6月25日至2010年12月31日 一、收入 150,247,236.15 93,965,937.53 1.利息收入 163,450,321.50 61,178,379.58 其中:存款利息收入 1,700,475.48 1,247,793.26 债券利息收入 161,085,184.51 58,906,075.92 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 664,661.51 1,024,510.40 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -39,948,665.51 18,130,726.33 其中:股票投资收益 67,320,975.19 9,495,778.84 基金投资收益 - - 债券投资收益 -107,678,416.79 8,634,947.49 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 408,776.09 - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 26,693,579.90 14,656,527.64 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 52,000.26 303.98 减:二、费用 79,798,385.06 25,496,039.40 1.管理人报酬 14,914,368.98 7,835,752.19 2.托管费 4,261,248.22 2,238,786.35 3.销售服务费 - - 4.交易费用 1,124,676.79 277,974.68 5.利息支出 58,876,631.61 14,776,433.54 其中:卖出回购金融资产支出 58,876,631.61 14,776,433.54 6.其他费用 621,459.46 367,092.64 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 70,448,851.09 68,469,898.13 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 70,448,851.09 68,469,898.13 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,116,636,763.44 21,903,890.12 2,138,540,653.56 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 70,448,851.09 70,448,851.09 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -46,566,008.21 -46,566,008.21 五、期末所有者权益(基金净值) 2,116,636,763.44 45,786,733.00 2,162,423,496.44 项目 上年度可比期间2010年6月25日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,116,636,763.44 - 2,116,636,763.44 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 68,469,898.13 68,469,898.13 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -46,566,008.01 -46,566,008.01 五、期末所有者权益(基金净值) 2,116,636,763.44 21,903,890.12 2,138,540,653.56 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行 基金托管人、基金代销机构 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 INGAssetManagementB.V.(荷兰投资) 基金管理人的股东 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年6月25日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 14,914,368.98 7,835,752.19 其中:支付销售机构的客户维护费 18,494.25 18,559.17 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年6月25日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 4,261,248.22 2,238,786.35 本期2011年1月1日至2011年12月31日 银行间市场交易的关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国农业银行 - - - - 120,000,000.00 108,544.38 上年度可比期间2010年6月25日(基金合同生效日)至2010年12月31日 银行间市场交易的关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国农业银行 - - - - - - 关联方名称 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 招商证券 - - 100,054,763.00 4.73% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年6月25日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 27,783,771.18 1,164,001.91 18,969,872.25 1,119,630.03 7.4.9.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 601555 东吴证券 2011年12月6日 2012年3月12日 新股流通受限 6.50 6.57 10,129,716 65,843,154.00 66,552,234.12 - 002635 安洁科技 2011年11月18日 2012年2月27日 新股流通受限 23.00 29.99 1,000,000 23,000,000.00 29,990,000.00 - 300272 开能环保 2011年10月25日 2012年2月2日 新股流通受限 11.50 15.24 1,375,000 15,812,500.00 20,955,000.00 - 601928 凤凰传媒 2011年11月24日 2012年2月29日 新股流通受限 8.80 8.36 1,994,600 17,552,480.00 16,674,856.00 - 601336 新华保险 2011年12月9日 2012年3月16日 新股流通受限 23.25 27.87 554,378 12,889,288.50 15,450,514.86 - 7.4.9.1.2受限证券类别:债券 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:张) 期末成本总额 期末估值总额 备注 122113 11新钢债 2011年12月22日 2012年1月19日 协议认购 99.97 99.97 800,000 79,976,679.46 79,976,679.46 - 7.4.9.1.3受限证券类别:权证 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:张) 期末成本总额 期末估值总额 备注 - - - - - - - - - - - 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 0980089 09湖交投债 2012-1-9 94.63 500,000 47,315,000.00 1180066 11乐国资债01 2012-1-9 98.60 500,000 49,300,000.00 1180019 10贵投债 2012-1-9 98.10 500,000 49,050,000.00 1182292 11彩虹MTN1 2012-1-6 101.48 300,000 30,444,000.00 1182275 11珠海港MTN1 2012-1-6 102.52 200,000 20,504,000.00 1182245 11营口港MTN1 2012-1-6 102.44 1,000,000 102,440,000.00 1182230 11文传媒MTN1 2012-1-6 100.20 400,000 40,080,000.00 1182060 11包钢MTN1 2012-1-6 100.17 1,600,000 160,272,000.00 1180090 11镇国投债 2012-1-6 96.90 600,000 58,140,000.00 1080065 10武汉高科债 2012-1-6 92.88 400,000 37,152,000.00 1182209 11广无线MTN1 2012-1-5 102.05 500,000 51,025,000.00 1182041 11昆钢MTN1 2012-1-4 100.66 500,000 50,330,000.00 1182241 11川水电MTN1 2012-1-4 102.44 500,000 51,220,000.00 1180098 11江阴开投债 2012-1-4 97.54 420,000 40,966,800.00 合计 7,920,000 788,238,800.00 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 218,607,578.46 4.92 其中:股票 218,607,578.46 4.92 2 固定收益投资 4,101,321,940.26 92.32 其中:债券 4,101,321,940.26 92.32 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 50,417,491.35 1.13 6 其他各项资产 72,300,002.51 1.63 7 合计 4,442,647,012.58 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 45,827,623.52 2.12 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 2,239,562.24 0.10 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 43,588,061.28 2.02 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 44,112,349.96 2.04 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 29,990,000.00 1.39 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 82,002,748.98 3.79 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 16,674,856.00 0.77 M 综合类 - - 合计 218,607,578.46 10.11 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601555 东吴证券 10,129,716 66,552,234.12 3.08 2 600886 国投电力 7,401,401 44,112,349.96 2.04 3 002635 安洁科技 1,000,000 29,990,000.00 1.39 4 300272 开能环保 1,375,000 20,955,000.00 0.97 5 601928 凤凰传媒 1,994,600 16,674,856.00 0.77 6 002613 北玻股份 1,675,000 16,364,750.00 0.76 7 601336 新华保险 554,378 15,450,514.86 0.71 8 601908 京运通 290,738 6,268,311.28 0.29 9 601996 丰林集团 251,072 2,239,562.24 0.10 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601566 九牧王 73,537,904.00 3.44 2 601555 东吴证券 65,843,154.00 3.08 3 600886 国投电力 46,110,728.23 2.16 4 601208 东材科技 25,180,320.00 1.18 5 002635 安洁科技 23,000,000.00 1.08 6 002613 北玻股份 22,612,500.00 1.06 7 300181 佐力药业 18,800,000.00 0.88 8 601928 凤凰传媒 17,552,480.00 0.82 9 300272 开能环保 15,812,500.00 0.74 10 300175 郎源股份 15,390,000.00 0.72 11 300244 迪安诊断 15,040,000.00 0.70 12 601336 新华保险 12,889,288.50 0.60 13 300221 银禧科技 12,780,000.00 0.60 14 300242 明家科技 12,600,000.00 0.59 15 601519 大智慧 12,406,988.80 0.58 16 601908 京运通 12,210,996.00 0.57 17 300217 东方电热 11,904,800.00 0.56 18 002307 北新路桥 5,861,723.34 0.27 19 601798 蓝科高新 5,826,601.00 0.27 20 601599 鹿港科技 3,770,900.00 0.18 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601566 九牧王 83,014,314.44 3.88 2 600859 王府井 51,445,219.28 2.41 3 300143 星河生物 46,505,819.05 2.17 4 300244 迪安诊断 32,782,052.59 1.53 5 601208 东材科技 30,291,851.05 1.42 6 300150 世纪瑞尔 27,374,063.20 1.28 7 300217 东方电热 19,638,054.70 0.92 8 300181 佐力药业 19,292,666.00 0.90 9 002511 中顺洁柔 18,390,511.53 0.86 10 300242 明家科技 17,831,123.50 0.83 11 300175 郎源股份 14,791,610.61 0.69 12 300221 银禧科技 12,077,540.88 0.56 13 002491 通鼎光电 9,606,267.59 0.45 14 601519 大智慧 8,370,593.87 0.39 15 601098 中南传媒 8,322,819.90 0.39 16 002478 常宝股份 8,092,496.66 0.38 17 300142 沃森生物 7,139,734.85 0.33 18 601798 蓝科高新 6,928,070.14 0.32 19 002307 北新路桥 6,458,623.33 0.30 20 601599 鹿港科技 5,472,742.98 0.26 买入股票成本(成交)总额 437,954,148.87 卖出股票收入(成交)总额 462,468,817.37 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 1,004,025,000.00 46.43 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 1,607,481,422.06 74.34 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 1,488,728,000.00 68.85 7 可转债 1,087,518.20 0.05 8 其他 - - 9 合计 4,101,321,940.26 189.66 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 019116 11国债16 6,000,000 640,800,000.00 29.63 2 019110 11国债10 2,000,000 207,060,000.00 9.58 3 1182185 11同盛MTN1 1,600,000 163,104,000.00 7.54 4 1182060 11包钢MTN1 1,600,000 160,272,000.00 7.41 5 1182293 11铜有色MTN1 1,500,000 153,480,000.00 7.10 序号 名称 金额 1 存出保证金 413,374.42 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 71,886,628.09 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 72,300,002.51 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110015 石化转债 1,087,518.20 0.05 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 601555 东吴证券 66,552,234.12 3.08 新股锁定 2 002635 安洁科技 29,990,000.00 1.39 新股锁定 3 300272 开能环保 20,955,000.00 0.97 新股锁定 4 601928 凤凰传媒 16,674,856.00 0.77 新股锁定 5 601336 新华保险 15,450,514.86 0.71 新股锁定 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,588 1,332,894.69 2,069,690,293.87 97.78% 46,946,469.57 2.22% 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 200,030,999.00 12.45% 2 中国出口信用保险公司 186,023,209.00 11.58% 3 辽宁大辽河投资集团有限公司 134,050,000.00 8.34% 4 中英人寿保险有限公司 100,022,999.00 6.23% 5 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 100,014,999.00 6.22% 6 华融证券股份有限公司 50,011,750.00 3.11% 7 中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行 35,578,916.00 2.21% 8 天安人寿保险股份有限公司 27,172,400.00 1.69% 9 上海铁路局企业年金计划-中国工商银行 23,756,726.00 1.48% 10 金盛人寿保险有限公司(卓越) 19,708,800.00 1.23% 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 东方证券股份有限公司 1 256,847,586.93 55.54% 208,690.44 54.42% - 中信建投证券股份有限公司 1 205,621,230.44 44.46% 174,776.65 45.58% - 宏源证券股份有限公司 1 - - - - 新增 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 东方证券股份有限公司 156,668,437.18 2.27% - - - - 中信建投证券股份有限公司 6,756,313,308.33 97.73% 78,860,200,000.00 100.00% - - 宏源证券股份有限公司 - - - - - -