融通通利系列证券投资基金之 融通债券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2022 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本年度报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通债券投资基金（以下简称“本基金”）2021 年年度报告。 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定， 于 2022 年 3 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 9 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 审计报告 ...... 15 §7 年度财务报表 ......17 7.1 资产负债表 ...... 17 7.2 利润表 ...... 19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 19 7.4 报表附注 ...... 20 §8 投资组合报告 ......44 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 44 8.2 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 44 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 44 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 44 8.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 45 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 45 8.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 45 8.8 投资组合报告附注 ...... 45 §9 基金份额持有人信息...... 46 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 46 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 47 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 47 §10 开放式基金份额变动...... 47 §11 重大事件揭示...... 47 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 47 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 47 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 48 11.4 基金投资策略的改变 ...... 48 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 48 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 48 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 48 11.8 其他重大事件 ...... 49 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 52 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 52 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 52 §13 备查文件目录...... 52 13.1 备查文件目录 ...... 52 13.2 存放地点 ...... 52 13.3 查阅方式 ...... 52 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 融通债券投资基金 基金简称 融通债券 基金主代码 161603 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 9 月 30 日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 103,520,946.32 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 融通债券 A/B 融通债券 C 下属分级基金的交易代码 161603 161693 下属分级基金的前端交易代码 161603 - 下属分级基金的后端交易代码 161653 - 报告期末下属分级基金的份额总额 79,576,315.60 份 23,944,630.72 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价模型， 在获取较好的稳定收益的基础上，捕捉市场出现的中短期投资机会。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 属于相对低风险的基金品种 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 涂卫东 郭明 负责人 联系电话 （0755）26948666 （010）66105799 电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 95588 传真 （0755）26935005 （010）66105798 注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 北京市西城区复兴门内大街 55 13、14 层 号 办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 北京市西城区复兴门内大街 55 13、14、15 层 号 邮政编码 518053 100140 法定代表人 高峰 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 （特殊普通合伙） 注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 2021 年 2020 年 2019 年 和指标 融通债券 A/B 融通债券 C 融通债券 A/B 融通债券 C 融通债券 A/B 融通债券 C 本期已实现收益 3,603,970.79 836,328.68 20,825,370.48 1,652,945.52 39,714,243.46 20,512,666.58 本期利润 8,628,230.46 2,181,614.98 10,125,407.64 121,175.27 37,638,744.06 15,944,943.23 加权平均基金份额 0.0988 0.1084 0.0232 0.0027 0.0457 0.0413 本期利润 本期加权平均净值 9.57% 10.51% 2.22% 0.26% 3.92% 3.48% 利润率 本期基金份额净值 10.30% 9.94% -3.10% -3.49% 3.84% 3.55% 增长率 3.1.2 期末数据 2021 年末 2020 年末 2019 年末 和指标 期末可供分配利润 5,846,236.72 1,577,017.23 -27,755.46 -81,848.16 5,495,545.09 439,576.65 期末可供分配基金 0.0735 0.0659 -0.0003 -0.0041 0.0044 0.0045 份额利润 期末基金资产净值 87,756,219.40 26,216,313.78 98,476,710.44 20,097,647.63 1,289,942,453.85 99,947,821.22 期末基金份额净值 1.103 1.095 1.000 0.996 1.032 1.032 3.1.3 累计期末 2021 年末 2020 年末 2019 年末 指标 基金份额累计净值 157.52% 64.52% 133.48% 49.64% 140.95% 55.05% 增长率 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配 利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的 已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配 利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通债券 A/B 份额净值增 份额净值增长 业绩比较基准 业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ 长率① 率标准差② 收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 2.32% 0.07% 0.60% 0.05% 1.72% 0.02% 过去六个月 8.88% 0.43% 1.44% 0.05% 7.44% 0.38% 过去一年 10.30% 0.31% 2.10% 0.05% 8.20% 0.26% 过去三年 10.99% 0.23% 3.37% 0.07% 7.62% 0.16% 过去五年 25.65% 0.19% 4.65% 0.07% 21.00% 0.12% 自基金合同生 157.52% 0.18% 65.97% 0.09% 91.55% 0.09% 效起至今 融通债券 C 份额净值增 份额净值增长 业绩比较基准 业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ 长率① 率标准差② 收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 2.24% 0.07% 0.60% 0.05% 1.64% 0.02% 过去六个月 8.74% 0.42% 1.44% 0.05% 7.30% 0.37% 过去一年 9.94% 0.31% 2.10% 0.05% 7.84% 0.26% 过去三年 9.88% 0.23% 3.37% 0.07% 6.51% 0.16% 过去五年 23.46% 0.19% 4.65% 0.07% 18.81% 0.12% 自基金合同生 64.52% 0.16% 25.26% 0.08% 39.26% 0.08% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2009 年 12 月 31 日(含此日)之前采用“银 行间债券综合指数”，2010 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 30 日(含此日)采用“中信标普全债指数 收益率”，2015 年 10 月 1 日起采用新基准“中债综合全价（总值）指数收益率”。 2、本基金于 2012 年 2 月 20 日增加 C 类份额，本基金 C 类份额的统计区间为 2012 年 2 月 20 日至本报告期末。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 融通债券 A/B 年度 每 10 份基金份 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 额分红数 2021 年 - - - - - 2020 年 - - - - - 2019 年 2.3800 302,970,145.54 24,081,006.10 327,051,151.64 - 合计 2.3800 302,970,145.54 24,081,006.10 327,051,151.64 - 融通债券 C 年度 每 10 份基金份 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 额分红数 2021 年 - - - - - 2020 年 - - - - - 2019 年 2.0700 38,207,062.92 6,817,957.04 45,025,019.96 - 合计 2.0700 38,207,062.92 6,817,957.04 45,025,019.96 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准， 于 2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新 时代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（NikkoAssetManagementCo.,Ltd.）40%。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司共管理 82 只开放式基金：即融通新蓝筹证券投资基金、融通 债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金、融通行业景气证券投资基金、融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通动力先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金、融通汇财宝货币市场基金、融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金、融通增鑫债券型证券投资基金、融通增益债券型证券投资基金、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金、融通通安债券型证券投资基金、融通通优债券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金、融通通和债券型证券投资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券型证券投资基金、融通可转债债券型证券投资基金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)、融通通宸债券型证券投资基金、融通通玺债券型证券投资基金、融通通润债券型证券投资基金、融通中证人工智能主题指数证券投资 基金(LOF)、融通收益增强债券型证券投资基金、融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)、融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增悦债券型证券投资基金、融通研究优选混合型证券投资基金、融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金、融通通慧混合型证券投资基金、融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增强收益债券型证券投资基金、融通消费升级混合型证券投资基金、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增享纯债债券型证券投资基金、融通产业趋势股票型证券投资基金、融通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、融通产业趋势先锋股票型证券投资基金、融通通益混合型证券投资基金、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金、融通通恒 63 个月定期开放债券型证券投资基金、融通产业趋势臻选股票型证券投资基金、融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金、融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）、融通产业趋势精选 2 年封闭运作混合型证券投资基金、融通价值趋势混合型证券投资基金、融通核心趋势混合型证券投资基金、融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金、融通创新动力混合型证券投资基金、融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金、融通鑫新成长混合型证券投资基金、融通稳健添瑞灵活配置混合型证券投资基金、融通稳健增利 6 个月持有期混合型证券投资基金。其中，融通债券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 王超先生，厦门大学金融工程硕士，13 年证 券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。 本基金的 2007年7月至2012年8月就职于平安银行金 基 金 经 融市场产品部从事债券投资研究工作。2012 王超 理、固定 2013年12 - 13 年 8 月加入融通基金管理有限公司，历任投 收益部总 月 27 日 资经理、融通汇财宝货币市场基金基金经 监 理、融通通源短融债券型证券投资基金基金 经理、融通通瑞债券型证券投资基金基金经 理、融通增裕债券型证券投资基金基金经 理、融通增丰债券型证券投资基金基金经 理、融通现金宝货币市场基金基金经理、融 通稳利债券型证券投资基金基金经理、融通 可转债债券型证券投资基金基金经理、融通 通泰保本混合型证券投资基金基金经理、融 通通宸债券型证券投资基金基金经理、融通 增鑫债券型证券投资基金基金经理、融通超 短债债券型证券投资基金基金经理、融通汇 财宝货币市场基金基金经理，现任固定收益 部总监、融通债券投资基金基金经理、融通 四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经 理、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资 基金基金经理、融通增益债券型证券投资基 金基金经理、融通易支付货币市场证券投资 基金基金经理、融通通优债券型证券投资基 金基金经理、融通增强收益债券型证券投资 基金基金经理、融通稳健增长一年持有期混 合型证券投资基金基金经理。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务相关的工作时间为计算标准。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司公平交易制度》，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年全年，债券收益率先上后下，相较 2020 年年末，10 年期限的国债和国开债收益率分 别下行 37bp 和 45bp，整体上为一个小牛市；信用债市场行业分化明显，民营地产债普遍大跌，过剩产能债则表现较好；特殊品种中的银行次级债和永续债表现亮眼，收益率下行幅度显著高于其他品种；转债大幅上涨。 2021 年债券市场运行大致可以分为 4 个阶段：年初至 2 月中旬，2 月下旬至 9 月中旬，9 月 下旬至 10 月中旬，10 月下旬至年底。 年初由于资金面出现了一定紧张，且 1 月份社融表现强劲，经济数据较好，市场彼时担忧 PPI 高企会导致货币紧缩，收益率快速上行了约 30bp；进入 3 月份后资金面极为宽松，债券收益率在配置力量的推动下缓慢下行，收益率在 6 月底修复至年初水平；7 月，国常会意外提出降准，且央行快速执行，市场预期经济层面可能出现了较大的压力，从而带动债券收益率快速下行；9 月中旬开始，市场对宽信用政策预期浓厚，债券在此背景下出现了一轮 20bp 量级的调整，10 月下旬开始收益率再次下行，直至年底。 转债的标的大多属于中小盘品种，受益于 2021 年中小盘风格的股票大幅上涨，转债市场表现 强劲，中证转债指数全年上涨约 19%，主要涨幅发生在三、四季度。 本基金组合根据市场情况灵活调整了债券持仓，适度参与了转债投资。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末融通债券 A/B 基金份额净值为 1.103 元，本报告期基金份额净值增长率为 10.30%；截至本报告期末融通债券 C 基金份额净值为 1.095 元，本报告期基金份额净值增长率为9.94%；同期业绩比较基准收益率为 2.10%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前经济基本面仍然处于回落中，尚未见到拐点。房地产市场下行对经济影响较大，地产业经过了 2021 年的信用坍塌后，投资者的信心恢复将需要较长时间，房地产行业在过去的扩张冲动将会受到明显遏制，即使在政策放松的背景下，行业的去杠杆趋势大概率不会回头。但政策层面稳增长的决心和动力很强，这意味着市场将在“宽信用能否见效”和“宽信用能否持续“两个层面反复博弈，整体上利率将易下难上。 转债层面，目前转债整体估值水平处于较高水平，转债上涨将更多依赖正股上涨，正股中偏价值风格的滞涨标的大概率表现会更好。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度与机制的完善，加强合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。 在专项稽核方面，公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点，制定年度检查计划，并结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，对投资决策、研究支持、交易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检查，检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖了相关业务的主要风险点。本报告期内，加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及后台运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合规及风险事故。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研 究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。 截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于 2022 年 1 月 19 日实施 2021 年第 1 次利润分配，以 2021 年 12 月 31 日的可分配收 益为基准，融通债券 100 指数 A/B 类每 10 份基金份额派发红利 0.05 元，融通债券 100 指数 C 类 每 10 份基金份额派发红利 0.05 元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——融通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的本基金 2021 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 审普华永道中天审字(2022)第 23624 号 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金全体基金份额持有人： 一、审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金(以下简称“融通债券基金”)的 财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表和所有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了融通债券基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于融通债券基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 融通债券基金的基金管理人融通基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估融通债券基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算融通债券基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督融通债券基金的财务报告过程。 四、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们 也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对融通债券基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致融通债券基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天 注册会计师 会计师事务所（特殊普通合伙） 薛 竞 中国 ？ 上海市 注册会计师 2022 年 3 月 24 日 沈 兆 杰 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 报告截止日：2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 1,408,605.09 1,250,938.65 结算备付金 888,785.27 637,555.23 存出保证金 5,192.23 8,388.16 交易性金融资产 7.4.7.2 114,154,552.48 146,346,234.91 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 114,154,552.48 130,240,034.91 资产支持证券投资 - 16,106,200.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 10,000,125.00 - 应收证券清算款 325,778.87 498,631.51 应收利息 7.4.7.5 1,394,181.65 2,994,398.78 应收股利 - - 应收申购款 429,270.58 817,880.54 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 128,606,491.17 152,554,027.78 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 11,000,000.00 30,399,650.90 应付证券清算款 133,001.25 - 应付赎回款 371,910.36 411,204.24 应付管理人报酬 58,336.82 60,504.65 应付托管费 19,445.61 20,168.21 应付销售服务费 7,526.31 6,184.49 应付交易费用 7.4.7.7 57,391.73 60,348.39 应交税费 2,565,240.42 2,574,829.02 应付利息 1,385.89 6,708.63 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 419,719.60 440,071.18 负债合计 14,633,957.99 33,979,669.71 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 103,520,946.32 118,683,961.69 未分配利润 7.4.7.10 10,451,586.86 -109,603.62 所有者权益合计 113,972,533.18 118,574,358.07 负债和所有者权益总计 128,606,491.17 152,554,027.78 注： 报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额总额 103,520,946.32 份，其中融通债券投资 基金 A/B 基金份额总额 79,576,315.60 份，基金份额净值 1.103 元。融通债券投资基金 C 基金份 额总额 23,944,630.72 份，基金份额净值 1.095 元。 7.2 利润表 会计主体：融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 一、收入 12,549,531.99 17,131,748.67 1.利息收入 4,197,383.93 27,586,831.17 其中：存款利息收入 7.4.7.11 28,652.71 101,391.07 债券利息收入 3,872,127.21 25,679,351.93 资产支持证券利息收入 256,734.94 1,760,994.41 买入返售金融资产收入 39,869.07 45,093.76 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益 1,803,614.44 725,881.90 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - - 债券投资收益 7.4.7.13 1,788,730.33 645,743.28 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 14,884.11 80,138.62 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益 7.4.7.17 6,369,545.97 -12,231,733.09 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 7.4.7.18 178,987.65 1,050,768.69 减：二、费用 1,739,686.55 6,885,165.76 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 665,843.73 3,095,270.99 2．托管费 7.4.10.2.2 221,947.86 1,031,757.04 3．销售服务费 7.4.10.2.3 72,592.37 165,870.81 4．交易费用 7.4.7.19 10,237.56 23,157.46 5．利息支出 341,557.64 2,040,514.88 其中：卖出回购金融资产支出 341,557.64 2,040,514.88 6．税金及附加 5,316.50 79,465.89 7．其他费用 7.4.7.20 422,190.89 449,128.69 三、利润总额 10,809,845.44 10,246,582.91 减：所得税费用 - - 四、净利润 10,809,845.44 10,246,582.91 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 118,683,961.69 -109,603.62 118,574,358.07 值） 二、本期经营活动产生的基金 - 10,809,845.44 10,809,845.44 净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的 -15,163,015.37 -248,654.96 -15,411,670.33 基金净值变动数 其中：1.基金申购款 115,998,294.46 2,983,363.48 118,981,657.94 2.基金赎回款 -131,161,309.83 -3,232,018.44 -134,393,328.27 四、本期向基金份额持有人分 - - - 配利润产生的基金净值变动 五、期末所有者权益（基金净 103,520,946.32 10,451,586.86 113,972,533.18 值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 1,347,107,508.14 42,782,766.93 1,389,890,275.07 值） 二、本期经营活动产生的基金 - 10,246,582.91 10,246,582.91 净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的 -1,228,423,546.45 -53,138,953.46 -1,281,562,499.91 基金净值变动数 其中：1.基金申购款 194,948,567.26 8,461,915.46 203,410,482.72 2.基金赎回款 -1,423,372,113.71 -61,600,868.92 -1,484,972,982.63 四、本期向基金份额持有人分 - - - 配利润产生的基金净值变动 五、期末所有者权益（基金净 118,683,961.69 -109,603.62 118,574,358.07 值） 注：报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 张帆 颜锡廉 刘美丽 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 融通债券投资基金(以下简称“本基金”)是融通通利系列证券投资基金的一个子基金。融通 通利系列证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第 94 号《关于同意融通通利系列证券投资基金设立的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定(后由《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法规替代)和《融通通利系列证券投资基金基金契约》 (后更名为《融通通利系列证券投资基金基金合同》)发起，并于 2003 年 9 月 30 日募集成立。本 基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币873,320,777.53 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第 138 号验资报告予以验证，有效认购金额产生的利息折份额为 141,916.58 份基金份额，共计实收基金873,462,694.11 份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《关于融通债券投资基金份额分类及修订基金合同相关内容的公告》，本基金自 2012 年 2 月 20 日起实施分级，在投资者申购时收取前端申购费用的份额(即原前端收费份额)，称为 A 类 份额；在投资者赎回时收取后端申购费用的份额(即原后端收费份额)，称为 B 类份额；不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的份额，称为 C 类份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通通利系列证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围限于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行上市的国债、金融债和企业债(包括可转换债券)等。其中投资于债券的比例不低于基金资产总值的 80%，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的 20%，并保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的原业绩比 较基准为：中信标普全债指数收益率。根据本基金的基金管理人于 2015 年 11 月 11 日发布的《融 通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更业绩比较基准及修改相关基金合同的公告》，自 2015 年 10 月 1 日起，本基金业绩比较基准变更为：中债综合全价(总值)指数收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通通利系列证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入 方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业 市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 根据财政部财会[2017]22 号《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》的要 求，本基金于 2021 年 1 月 1 日起执行修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，本基金在编制 2021 年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收 入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 活期存款 1,408,605.09 1,250,938.65 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 1,408,605.09 1,250,938.65 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 47,261,857.35 47,470,660.48 208,803.13 券 银行间市场 70,188,534.74 66,683,892.00 -3,504,642.74 合计 117,450,392.09 114,154,552.48 -3,295,839.61 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 117,450,392.09 114,154,552.48 -3,295,839.61 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 38,573,594.93 38,079,378.91 -494,216.02 券 银行间市场 101,452,909.67 92,160,656.00 -9,292,253.67 合计 140,026,504.60 130,240,034.91 -9,786,469.69 资产支持证券 15,985,115.89 16,106,200.00 121,084.11 基金 - - - 其他 - - - 合计 156,011,620.49 146,346,234.91 -9,665,385.58 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 10,000,125.00 - 合计 10,000,125.00 - 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 140.29 477.30 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 399.90 286.90 应收债券利息 1,393,012.77 2,524,085.67 应收资产支持证券利息 - 469,545.21 应收买入返售证券利息 626.29 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 2.40 3.70 合计 1,394,181.65 2,994,398.78 7.4.7.6 其他资产 无。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 55,451.98 55,301.34 银行间市场应付交易费用 1,939.75 5,047.05 合计 57,391.73 60,348.39 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00 应付赎回费 419.60 1,071.18 应付证券出借违约金 - - 预提费用 169,300.00 189,000.00 合计 419,719.60 440,071.18 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 融通债券 A/B 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 98,504,465.90 98,504,465.90 本期申购 87,809,298.08 87,809,298.08 本期赎回 -106,737,448.38 -106,737,448.38 本期末 79,576,315.60 79,576,315.60 融通债券 C 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 20,179,495.79 20,179,495.79 本期申购 28,188,996.38 28,188,996.38 本期赎回 -24,423,861.45 -24,423,861.45 本期末 23,944,630.72 23,944,630.72 注：申购含红利再投及转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 融通债券 A/B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,983,394.84 -3,011,150.30 -27,755.46 本期利润 3,603,970.79 5,024,259.67 8,628,230.46 本期基金份额交易产生的变动数 -741,128.91 320,557.71 -420,571.20 其中：基金申购款 3,202,460.13 -1,449,773.36 1,752,686.77 基金赎回款 -3,943,589.04 1,770,331.07 -2,173,257.97 本期已分配利润 - - - 本期末 5,846,236.72 2,333,667.08 8,179,903.80 融通债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 534,493.53 -616,341.69 -81,848.16 本期利润 836,328.68 1,345,286.30 2,181,614.98 本期基金份额交易产生的变动数 206,195.02 -34,278.78 171,916.24 其中：基金申购款 1,220,115.06 10,561.65 1,230,676.71 基金赎回款 -1,013,920.04 -44,840.43 -1,058,760.47 本期已分配利润 - - - 本期末 1,577,017.23 694,665.83 2,271,683.06 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 9,218.88 51,387.22 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 19,338.50 49,589.24 其他 95.33 414.61 合计 28,652.71 101,391.07 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 无。 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 无。 7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至 2020年1月1日至 2021年12月31日 2020年12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券 1,788,730.33 645,743.28 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 1,788,730.33 645,743.28 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至 2020年1月1日至 2021年12月31日 2020年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 416,888,652.88 2,083,263,350.82 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本 409,783,301.85 2,043,556,777.07 总额 减：应收利息总额 5,316,620.70 39,060,830.47 买卖债券差价收入 1,788,730.33 645,743.28 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至 2020年1月1日至 2021年12月31日 2020年12月31日 卖出资产支持证券成交总额 16,501,343.57 34,748,598.90 减：卖出资产支持证券成本总额 15,985,115.89 34,051,232.88 减：应收利息总额 501,343.57 617,227.40 资产支持证券投资收益 14,884.11 80,138.62 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.16 股利收益 无。 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 6,369,545.97 -12,231,733.09 股票投资 - - 债券投资 6,490,630.08 -12,352,817.20 资产支持证券投资 -121,084.11 121,084.11 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 6,369,545.97 -12,231,733.09 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 18,656.55 855,638.81 基金转换费收入 160,331.10 195,129.88 合计 178,987.65 1,050,768.69 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金赎 回费用的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 2,945.06 3,737.46 银行间市场交易费用 7,292.50 19,420.00 合计 10,237.56 23,157.46 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 31 日 审计费用 40,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 4,690.89 11,928.69 账户维护费 37,200.00 36,000.00 其他 300.00 1,200.00 交易佣金 220,000.00 220,000.00 合计 422,190.89 449,128.69 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于 2022 年 1 月 17 日宣告 2021 年度第 1 次分红，向截至 2022 年 1 月 19 日止在本基金注册登记人融通基金管理有限公司登记在册的全体 A/B 类份额持有人，按每 10 份基 金份额派发红利 0.05 元；全体 C 类份额持有人，按每 10 份基金份额派发红利 0.05 元。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司("融通基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金销售机构 新时代证券股份有限公司(“新时代证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东 融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司 深圳市融通资本管理股份有限公司("融通资本") 本基金管理人能实施重大影响的联营企业 注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、融通资本为融通基金持有 52.575%股权比例的基金管理公司子公司。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 665,843.73 3,095,270.99 其中：支付销售机构的客户维护费 303,656.85 428,177.54 注：1、支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.60%/ 当年天数。 2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 221,947.86 1,031,757.04 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 融通债券 A/B 融通债券 C 合计 中国工商银行 - 26,780.32 26,780.32 融通基金管理有限公司 - 8,043.81 8,043.81 新时代证券 - - - 合计 - 34,824.13 34,824.13 获得销售服务费的各关联 上年度可比期间 方名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 融通债券 A/B 融通债券 C 合计 中国工商银行 - 42,599.86 42,599.86 融通基金管理有限公司 - 30,399.49 30,399.49 新时代证券 - - - 合计 - 72,999.35 72,999.35 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类份额基金资产净值的 0.35%年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给融通基金，再由融通基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.35%÷ 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020年1月1日至2020年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 1,408,605.09 9,218.88 1,250,938.65 51,387.22 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本基金的基金管理人于 2022 年 1 月 17 日宣告 2021 年度第 1 次分红，向截至 2022 年 1 月 19 日止在本基金注册登记人融通基金管理有限公司登记在册的全体 A/B 类份额持有人，按每 10 份基 金份额派发红利 0.05 元；全体 C 类份额持有人，按每 10 份基金份额派发红利 0.05 元。 7.4.12 期末(2021 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 11,000,000.00 元，截至 2022 年 1 月 6 日先后到期。该类交易要求本基金转入质押 库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是债券型基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资及资产支持证券等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定 公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - 10,001,000.00 合计 - 10,001,000.00 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 - 10,099,000.00 A-1 以下 - - 未评级 - - 合计 - 10,099,000.00 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 83,068,114.28 48,924,975.11 AAA 以下 5,258,020.00 31,766,059.80 未评级 25,828,418.20 39,548,000.00 合计 114,154,552.48 120,239,034.91 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 AAA - 6,007,200.00 AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 - 6,007,200.00 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2021 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额中有 11,000,000.00 元将在一个月以内到 期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 12 月 31 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值未超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 12 月 31 日，本基金最后交易日的组合资产中 7 个工作日可变现资产账面金额与净赎回金额符 合上述法规要求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 1,408,605.09 - - - 1,408,605.09 结算备付金 888,785.27 - - - 888,785.27 存出保证金 5,192.23 - - - 5,192.23 交易性金融资产 37,496,487.40 70,463,177.00 5,444,888.08 750,000.00 114,154,552.48 买入返售金融资产 10,000,125.00 - - - 10,000,125.00 应收利息 - - - 1,394,181.65 1,394,181.65 应收申购款 - - - 429,270.58 429,270.58 应收证券清算款 - - - 325,778.87 325,778.87 资产总计 49,799,194.99 70,463,177.00 5,444,888.08 2,899,231.10128,606,491.17 负债 应付赎回款 - - - 371,910.36 371,910.36 应付管理人报酬 - - - 58,336.82 58,336.82 应付托管费 - - - 19,445.61 19,445.61 应付证券清算款 - - - 133,001.25 133,001.25 卖出回购金融资产 11,000,000.00 - - - 11,000,000.00 款 应付销售服务费 - - - 7,526.31 7,526.31 应付交易费用 - - - 57,391.73 57,391.73 应付利息 - - - 1,385.89 1,385.89 应交税费 - - - 2,565,240.42 2,565,240.42 其他负债 - - - 419,719.60 419,719.60 负债总计 11,000,000.00 - - 3,633,957.99 14,633,957.99 利率敏感度缺口 38,799,194.99 70,463,177.00 5,444,888.08 -734,726.89113,972,533.18 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 1,250,938.65 - - - 1,250,938.65 结算备付金 637,555.23 - - - 637,555.23 存出保证金 8,388.16 - - - 8,388.16 交易性金融资产 55,455,044.00 88,806,208.00 2,084,982.91 -146,346,234.91 应收利息 - - - 2,994,398.78 2,994,398.78 应收申购款 - - - 817,880.54 817,880.54 应收证券清算款 - - - 498,631.51 498,631.51 资产总计 57,351,926.04 88,806,208.00 2,084,982.91 4,310,910.83152,554,027.78 负债 应付赎回款 - - - 411,204.24 411,204.24 应付管理人报酬 - - - 60,504.65 60,504.65 应付托管费 - - - 20,168.21 20,168.21 卖出回购金融资产 30,399,650.90 - - - 30,399,650.90 款 应付销售服务费 - - - 6,184.49 6,184.49 应付交易费用 - - - 60,348.39 60,348.39 应付利息 - - - 6,708.63 6,708.63 应交税费 - - - 2,574,829.02 2,574,829.02 其他负债 - - - 440,071.18 440,071.18 负债总计 30,399,650.90 - - 3,580,018.81 33,979,669.71 利率敏感度缺口 26,952,275.14 88,806,208.00 2,084,982.91 730,892.02 118,574,358.07 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2021年12月31日） 上年度末（2020年12月31日 ） 市场利率上升 25 个基点 -755,545.37 -594,332.11 市场利率下降 25 个基点 766,353.30 600,105.57 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 7,057,392.28 元，属于第二层次的余额为 106,347,160.20 元，属于第三层 次的余额为 750,000.00 元(2020 年 12 月 31 日：第一层次 10,315,097.80 元，第二层次 134,671,137.11 元，第三层次 1,360,000.00 元)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 于本期末，本基金持有的第三层次金融工具公允价值为 750,000.00 元(2020 年 12 月 31 日： 1,360,000.00)。 于 2021 年度，本基金结算第三层次的金额为 5,145,353.43 元，产生计入当期损益的利得为 4,535,353.43 元，2021 年 12 月 31 日仍持有的第三层次金融工具未产生计入 2021 年度损益的未 实现利得为 70,000.01 元(2020 年度：转入第三层次的金额为 1,360,000.00 元，未产生计入当期 损益的利得或损失，2020 年 12 月 31 日仍持有的第三层次金融工具计入 2020 年度损益的未实现 损失金额为 8,881,000.00 元)。 于 2021 年 12 月 31 日，上述第三层次金融工具使用清算价值法作为估值技术进行估值，不可 观察输入值为资产变现率，其取值范围为 0-1，与其公允价值同向变动(2020 年 12 月 31 日：同)。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工 具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委 员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募 证券投资基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。截至 2021 年 12 月 31 日，本基金 已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。 本基金将自 2022 年 1 月 1 日起执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法。 (3)除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 114,154,552.48 88.76 其中：债券 114,154,552.48 88.76 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,000,125.00 7.78 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,297,390.36 1.79 8 其他各项资产 2,154,423.33 1.68 9 合计 128,606,491.17 100.00 8.2 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 23,496,069.40 20.62 2 央行票据 - - 3 金融债券 78,924,971.40 69.25 其中：政策性金融债 2,015,571.40 1.77 4 企业债券 3,609,342.00 3.17 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 750,000.00 0.66 7 可转债（可交换债） 7,057,392.28 6.19 8 同业存单 - - 9 其他 316,777.40 0.28 10 合计 114,154,552.48 100.16 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019641 20 国债 11 210,000 21,052,500.00 18.47 2 1928016 19 浦发银行永续债 100,000 10,427,000.00 9.15 3 2128019 21 中国银行永续债 01 100,000 10,326,000.00 9.06 4 2128007 21 华夏银行 01 100,000 10,195,000.00 8.95 5 1928037 19 交通银行 02 100,000 10,067,000.00 8.83 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 8.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 8.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.7.1 本期国债期货投资政策 无。 8.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 8.7.3 本期国债期货投资评价 无。 8.8 投资组合报告附注 8.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、本基金投资的前十名证券中的 19 浦发银行永续债，其发行主体为上海浦东发展银行股份有限公司。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。 2、本基金投资的前十名证券中的 20 平安银行永续债 01，其发行主体为平安银行股份有限公 司。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。 3、本基金投资的前十名证券中的 21 华夏银行 01，其发行主体为华夏银行股份有限公司。根 据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。 4、本基金投资的前十名证券中的 21 北京银行永续债 01，其发行主体为北京银行股份有限公 司。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。 5、本基金投资的前十名证券中的 21 广发 10，其发行主体为广发证券股份有限公司。根据发 布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到国家外汇管理局广东省分局的处罚。 6、本基金投资的前十名证券中的 21 中国银行永续债 01，其发行主体为中国银行股份有限公 司。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到银保监会的处罚。 7、本基金投资的前十名证券中的 20 兴业银行永续债，其发行主体为兴业银行股份有限公司。 根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。 8、本基金投资的前十名证券中的 19 交通银行 02，其发行主体为交通银行股份有限公司。根 据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。 投资决策说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 8.8.2 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,192.23 2 应收证券清算款 325,778.87 3 应收股利 - 4 应收利息 1,394,181.65 5 应收申购款 429,270.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,154,423.33 8.8.3 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 110053 苏银转债 828,520.00 0.73 2 113623 凤 21 转债 629,350.00 0.55 3 113050 南银转债 591,600.00 0.52 4 128145 日丰转债 571,640.00 0.50 5 110068 龙净转债 559,250.00 0.49 6 113606 荣泰转债 511,800.00 0.45 7 127017 万青转债 506,840.00 0.44 8 127025 冀东转债 356,490.00 0.31 9 113011 光大转债 336,060.00 0.29 10 128119 龙大转债 267,540.00 0.23 11 127031 洋丰转债 260,320.00 0.23 12 127005 长证转债 191,385.00 0.17 8.8.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者 份额级别 数（户） 的基金份 占总份额 占总份 额 持有份额 比例（%） 持有份额 额比例 （%） 融通债券 A/B 5,783 13,760.39 1,385,061.65 1.74 78,191,253.95 98.26 融通债券 C 2,260 10,594.97 0.00 0.00 23,944,630.72 100.00 合计 8,043 12,870.94 1,385,061.65 1.34 102,135,884.67 98.66 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所 融通债券 A/B 29,193.84 0.03669 有从业人员持 融通债券 C 99.06 0.00041 有本基金 合计 29,292.90 0.02830 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 融通债券 A/B 0 金投资和研究部门负责 融通债券 C 0 人持有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本 融通债券 A/B 0 开放式基金 融通债券 C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通债券 A/B 融通债券 C 基金合同生效日（2003 年 9 月 30 日） 873,462,694.11 - 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 98,504,465.90 20,179,495.79 本报告期基金总申购份额 87,809,298.08 28,188,996.38 减：本报告期基金总赎回份额 106,737,448.38 24,423,861.45 本报告期期末基金份额总额 79,576,315.60 23,944,630.72 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大变动 本报告期内，本基金的基金管理人无重大人事变动。 11.2.2 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任 本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任 职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职 务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自 本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本基金本年度应支付的审计费用为人民币 40,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券成 成交金额 占当期债券回购 成交 占当期权证成 交总额的比例 成交总额的比例 金额 交总额的比例 上海证券 289,465,353.47 80.84% 2,670,000,000.00 97.41% - - 中信建投 68,626,701.99 19.16% 71,000,000.00 2.59% - - 注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以 下六个方面： （1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询 服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据 基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步 骤： （1）券商服务评价； （2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； （3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； （4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3、交易单元变更情况 本报告期内交易单元无变更。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 融通关于旗下部分开放式基金新增深圳市前 中国证监会指定报刊 1 海排排网基金销售有限责任公司为销售机构 及网站 2021 年 3 月 10 日 并开通转换业务及参加其费率优惠的公告 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊 2 基金参与蚂蚁（杭州）基金销售有限公司费率 及网站 2021 年 3 月 16 日 优惠的公告 融通基金管理有限公司关于旗下部分基金新 中国证监会指定报刊 3 增中国中金财富证券有限公司为销售机构并 及网站 2021 年 3 月 29 日 开通定期定额投资及转换业务的公告 融通关于旗下部分开放式基金新增上海联泰 中国证监会指定报刊 4 基金销售有限公司为销售机构和新增开通基 及网站 2021 年 3 月 30 日 金定期定额投资业务的公告 融通关于旗下部分开放式基金在上海华夏财 中国证监会指定报刊 5 富开通定投及参加其申购费率优惠活动的公 及网站 2021 年 4 月 12 日 告 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊 6 基金参与蚂蚁（杭州）基金销售有限公司费率 及网站 2021 年 4 月 14 日 优惠的公告 7 融通关于旗下部分开放式基金参加招商银行 中国证监会指定报刊 2021 年 4 月 16 日 股份有限公司申购费率优惠活动的公告 及网站 8 融通关于旗下部分开放式基金参与腾安基金 中国证监会指定报刊 2021 年 4 月 20 日 销售（深圳）有限公司费率优惠活动的公告 及网站 关于旗下部分开放式基金参与中国国际金融 中国证监会指定报刊 9 股份有限公司及中国中金财富证券有限公司 及网站 2021 年 4 月 27 日 费率优惠的公告 融通关于旗下部分开放式基金参加蚂蚁（杭 中国证监会指定报刊 10 州）基金销售有限公司转换费率优惠活动的公 及网站 2021 年 5 月 31 日 告 11 关于东方财富证券销售的融通基金旗下部分 中国证监会指定报刊 2021 年 6 月 8 日 开放式基金开通定期定额投资业务及参加其 及网站 费率优惠活动的公告 12 关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改 中国证监会指定报刊 2021 年 6 月 11 日 基金合同、托管协议的公告 及网站 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊 13 基金参与上海基煜基金销售有限公司费率优 及网站 2021 年 6 月 24 日 惠的公告 关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式 中国证监会指定报刊 14 基金参加交通银行股份有限公司申购及定期 及网站 2021 年 6 月 30 日 定额投资业务费率优惠活动的公告 融通关于旗下部分开放式基金在深圳市金海 中国证监会指定报刊 15 九州基金销售有限公司开通定期定额投资业 及网站 2021 年 7 月 1 日 务并参与其申购费率优惠的公告 融通基金管理有限公司关于参加中国人寿保 中国证监会指定报刊 16 险股份有限公司前端申购费率优惠活动的公 及网站 2021 年 7 月 1 日 告 融通关于旗下部分开放式基金新增北京创金 中国证监会指定报刊 17 启富基金销售有限公司为销售机构并参加其 及网站 2021 年 7 月 6 日 费率优惠活动的公告 融通关于旗下部分开放式基金新增上海爱建 中国证监会指定报刊 18 基金销售有限公司为销售机构并参加其费率 及网站 2021 年 7 月 6 日 优惠活动的公告 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊 19 基金参与珠海盈米基金销售有限公司费率优 及网站 2021 年 7 月 29 日 惠的公告 融通关于旗下部分开放式基金参加上海浦东 中国证监会指定报刊 20 发展银行股份有限公司申购费率优惠活动的 及网站 2021 年 7 月 31 日 公告 21 融通基金管理有限公司关于参加招商证券股 中国证监会指定报刊 2021 年 7 月 31 日 份有限公司前端申购费率优惠活动的公告 及网站 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资 中国证监会指定报刊 22 基金暂停大额申购、定期定额投资、转换转入 及网站 2021 年 8 月 13 日 业务的公告 融通关于旗下部分开放式基金新增北京新浪 中国证监会指定报刊 23 仓石基金销售有限公司为销售机构并参加其 及网站 2021 年 8 月 20 日 费率优惠活动的公告 关于参加中信证券股份有限公司、中信证券 24 （山东）有限责任公司、中信期货有限公司和 中国证监会指定报刊 2021 年 8 月 25 日 中信证券华南股份有限公司前端申购费率优 及网站 惠活动的公告 融通基金关于旗下部分开放式基金参加中国 中国证监会指定报刊 25 工商银行申购及定期定额投资业务费率优惠 及网站 2021 年 8 月 27 日 活动的公告 26 关于参加中信证券股份有限公司、中信证券 中国证监会指定报刊 2021 年 9 月 1 日 （山东）有限责任公司、中信期货有限公司和 及网站 中信证券华南股份有限公司前端申购费率优 惠活动的公告 关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式 中国证监会指定报刊 27 基金参加苏州银行股份有限公司申购及定期 及网站 2021 年 9 月 9 日 定额投资业务费率优惠活动的公告 28 融通关于旗下部分开放式基金参加上海基煜 中国证监会指定报刊 2021 年 9 月 15 日 基金销售有限公司转换费率优惠活动的公告 及网站 关于参加中信证券股份有限公司、中信证券 29 （山东）有限责任公司、中信期货有限公司和 中国证监会指定报刊 2021 年 9 月 23 日 中信证券华南股份有限公司前端申购费率优 及网站 惠活动的公告 关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式 30 基金在新时代证券股份有限公司开通定期定 中国证监会指定报刊 2021 年 9 月 28 日 额投资、转换业务及参与其前端申购费率优惠 及网站 活动的公告 关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式 中国证监会指定报刊 31 基金参加中国光大银行股份有限公司前端申 及网站 2021 年 9 月 30 日 购费率优惠活动的公告 融通基金管理有限公司关于新增首创证券股 32 份有限公司为销售机构并开通定期定额申 中国证监会指定报刊 2021 年 10 月 8 日 购、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公 及网站 告 融通关于旗下部分开放式基金新增济安财富 中国证监会指定报刊 33 （北京）基金销售有限公司为销售机构并参加 及网站 2021 年 10 月 11 日 其费率优惠活动的公告 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资 中国证监会指定报刊 34 基金恢复大额申购、定期定额投资、转换转入 及网站 2021 年 10 月 18 日 业务的公告 35 融通基金管理有限公司关于参加西部证券股 中国证监会指定报刊 2021 年 11 月 18 日 份有限公司申购费率优惠活动的公告 及网站 关于融通基金管理有限公司参与国信证券股 中国证监会指定报刊 36 份有限公司前端申购费率优惠活动并开通定 及网站 2021 年 11 月 26 日 期定额投资业务的公告 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊 37 基金参与浙江同花顺基金销售有限公司费率 及网站 2021 年 11 月 29 日 优惠活动的公告 关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式 中国证监会指定报刊 38 基金参加交通银行股份有限公司申购及定期 及网站 2021 年 12 月 30 日 定额投资业务费率优惠活动的公告 融通关于旗下部分开放式基金参加中国工商 中国证监会指定报刊 39 银行股份有限公司“2022 倾心回馈”基金定 及网站 2021 年 12 月 30 日 期定额投资费率优惠活动的公告 40 融通关于旗下部分开放式基金参加中国工商 中国证监会指定报刊 2021 年 12 月 30 日 银行 2022 年全年个人电子银行基金申购费率 及网站 优惠活动的公告 融通关于旗下部分开放式基金新增泰信财富 中国证监会指定报刊 41 基金销售有限公司为销售机构并参加其费率 及网站 2021 年 12 月 30 日 优惠活动的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 2021 年 6 月 11 日，本基金管理人发布了《关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改基 金合同、托管协议的公告》，经与基金托管人协商一致，在对本基金的基金合同进行修订后，对本基金的托管协议、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）中涉及的上述相关内 容进行相应修订，本基金修订后的基金合同、托管协议自 2021 年 6 月 11 日起生效，基金管理 人已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件 （二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》 （三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》 （四）《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网站http://www.rtfund.com 查阅。 融通基金管理有限公司 2022 年 3 月 30 日