易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF) 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:二〇二一年八月二十八日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ...... 6 2.5 信息披露方式 ...... 6 2.6 其他相关资料 ...... 6 3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 7 4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ...... 10 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 135.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13 6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 16 7 投资组合报告 ...... 34 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 34 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ...... 35 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ...... 357.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .. 35 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ...... 50 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ...... 517.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 517.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 51 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 52 7.11 投资组合报告附注 ...... 52 8 基金份额持有人信息 ...... 52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 52 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 53 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 538.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .. 53 9 开放式基金份额变动 ...... 54 10 重大事件揭示 ...... 54 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 5410.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 54 10.4 基金投资策略的改变 ...... 54 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 54 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 55 10.8 其他重大事件 ...... 57 11 备查文件目录 ...... 58 11.1 备查文件目录 ...... 58 11.2 存放地点 ...... 58 11.3 查阅方式 ...... 58 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF) 基金简称 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF) 场内简称 标普生物科技 LOF 基金主代码 161127 交易代码 161127 基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF) 基金合同生效日 2016 年 12 月 13 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 97,754,586.13 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2016 年 12 月 27 日 注:易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)含人民币份额(份额代码:161127)及美元现汇份额(份额代码:003720),交易代码仅列示人民币份额代码。 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小 化。 本基金主要采取完全复制法进行投资,即参考标的指数的成 份股组成及权重构建股票投资组合,并根据标的指数的成份 股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整,力争将年 投资策略 化跟踪误差控制在 4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值 控制在 0.35%以内,主要投资策略包括资产配置策略、权益 类品种投资策略、固定收益品种和货币市场工具投资策略、 金融衍生品投资策略等。 业绩比较基准 标普生物科技精选行业指数收益率(使用估值汇率折算) ×95%+活期存款利率(税后)×5% 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基 金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策 风险收益特征 略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与 标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资美国证券市场,需承担汇率风险以及境外市 场的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 张南 李申 联系电话 020-85102688 021-60637102 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400 881 8088 021-60637111 传真 020-38798812 021-60635778 广东省珠海市横琴新区宝华路 注册地址 6号105室-42891(集中办公 北京市西城区金融大街25号 区) 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区闹市口大街1号 路30号广州银行大厦40-43楼 院1号楼 邮政编码 510620 100033 法定代表人 刘晓艳 田国立 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 无 State Street Bank and Trust Company 中文 无 道富银行 注册地址 无 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States 办公地址 无 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States 邮政编码 无 无 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦 43 楼 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 银行大厦 40-43 楼 注:本基金人民币基金份额的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司,美元基金份额的登记结算机构为易方达基金管理有限公司。 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 3,536,121.06 本期利润 -10,876,555.12 加权平均基金份额本期利润 -0.1425 本期加权平均净值利润率 -7.75% 本期基金份额净值增长率 -4.18% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 78,453,094.11 期末可供分配基金份额利润 0.8026 期末基金资产净值 176,207,680.24 期末基金份额净值 1.8026 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 80.26% 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 6.93% 1.30% 7.14% 1.31% -0.21% -0.01% 过去三个月 -1.93% 1.82% -1.62% 1.85% -0.31% -0.03% 过去六个月 -4.18% 2.28% -4.26% 2.32% 0.08% -0.04% 过去一年 8.85% 2.10% 10.27% 2.13% -1.42% -0.03% 过去三年 31.05% 2.17% 37.94% 2.18% -6.89% -0.01% 自基金合同生效起 80.26% 1.95% 103.27% 1.99% -23.01% -0.04% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 12 月 13 日至 2021 年 6 月 30 日) 注:1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 80.26%,同期业绩比较基准收益率为103.27%。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准,本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日,注册资本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老 保险基金投资等业务资格,在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局,为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 (助理)期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金的基金经理、易方达恒 生科技交易型开放式指数证券 投资基金(QDII)的基金经理、 易方达中证香港证券投资主题 交易型开放式指数证券投资基 新加坡籍,硕士 金的基金经理、易方达日兴资 研究生,具有基 管日经 225 交易型开放式指数 金从业资格。曾 证券投资基金(QDII)的基金 任皇家加拿大银 经理、易方达 MSCI 中国 A 股 行托管部核算专 国际通交易型开放式指数证券 员,美国道富集 投资基金发起式联接基金的基 团中台交易支持 金经理、易方达中证海外中国 专员,巴克莱资 互联网 50 交易型开放式指数证 产管理公司悉尼 券投资基金联接基金的基金经 金融数据部高级 理、易方达 MSCI 中国 A 股国 金融数据分析 际通交易型开放式指数证券投 员、悉尼金融数 FAN 资基金的基金经理、易方达纳 据部主管、新加 BING 斯达克 100 指数证券投资基金 2017-03-25 2021-04-15 16 年 坡金融数据部主 (范冰) (LOF)的基金经理、易方达黄 管,贝莱德集团 金交易型开放式证券投资基金 金融数据运营部 联接基金的基金经理、易方达 部门经理、风险 黄金交易型开放式证券投资基 控制与咨询部客 金的基金经理、易方达标普 500 户经理、亚太股 指数证券投资基金(LOF)的基 票指数基金部基 金经理、易方达标普医疗保健 金经理,易方达 指数证券投资基金(LOF)的基 基金管理有限公 金经理(自 2017 年 03 月 25 日 司易方达标普全 至 2021 年 04 月 14 日)、易方 球高端消费品指 达标普信息科技指数证券投资 数增强型证券投 基金(LOF)的基金经理、易方 资基金基金经 达原油证券投资基金(QDII) 理。 的基金经理、易方达中证海外 中国互联网 50 交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理、 指数投资决策委员会委员 宋钊贤 本基金的基金经理、易方达中 2021-04-15 - 7 年 硕士研究生,具 证石化产业交易型开放式指数 有基金从业资 证券投资基金的基金经理、易 格。曾任易方达 方达标普医疗保健指数证券投 基金管理有限公 资基金(LOF)的基金经理、易 司投资支持专 方达中证香港证券投资主题交 员、研究员、投 易型开放式指数证券投资基金 资经理助理、投 的基金经理、易方达中证国有 资经理。 企业改革指数证券投资基金 (LOF)的基金经理、易方达上 证 50 指数证券投资基金(LOF) 的基金经理、易方达 MSCI 中 国 A 股国际通交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基 金的基金经理、易方达中证红 利交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金的基金经 理、易方达 MSCI 中国 A 股国 际通交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方达中 证红利交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理/基金经理助理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理,本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,通过投资交易系统中的公平交易模块,同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 15 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年一季度,美国国会正式认证拜登为新一任美国总统,美国民主党六年来首次赢得参议院控制权,迎来“蓝色浪潮”。拜登上任后推翻了特朗普在移民等方面的一系列政策,并公布 1.9 万亿美元的经济纾困方案。美联储维持宽松货币政策不变,并表示短期内不会收缩购债规模。全球范围内疫情新增病例放缓,疫苗开始广泛接种,市场对于经济复苏和通胀上升的预期升温,美元指数走强,长端美债利率明显走高,压制了包括生物科技在内的成长风格板块的表现。 2021 年二季度,在美国国会表决通过 1.9 万亿美元的经济纾困方案后,美国拜登政府计划推动 新的基础设施投资法案以进一步刺激经济增长。美联储 6 月议息会议维持宽松货币政策不变,并保持当前每月购债规模,但整体通胀预期有所上调,利率预期点阵图显示美联储在 2023 年底前将进行加息。随着欧美主要经济体疫苗接种比例陆续达到 50%以上,新冠肺炎疫情新增确诊病例大幅下降,但部分发展中国家疫情仍有所反复,疫情对全球经济复苏前景的影响仍存在不确定性。二季度美元指数处于震荡格局中,长端美债利率小幅下降,成长风格板块表现略强于美股大盘。从 2021 年上半年美股整体走势来看,经营业绩与经济复苏关联度高的价值风格板块表现相对强于成长风格板块。 作为追踪标普生物科技指数的被动式海外指数基金,本基金采用完全复制法,力求追踪误差最小化。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.8026 元,本报告期份额净值增长率为-4.18%,同期业绩比较基准收益率为-4.26%,年化跟踪误差 0.96%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年下半年,全球主要经济体预计将基本实现新冠肺炎疫苗广泛接种,经济复苏进程将继续推进。但疫情对世界经济的冲击尚未结束,各国疫苗分配不均衡的状况导致疫情防控形势和社会生产恢复节奏差异较大,使得商品需求反弹势头减弱,全球经济增长速度可能放缓。另一方面,在超常规货币宽松和财政刺激政策的推动下,今年以来美国通胀持续上升,美国经济下半年面临的不确定性不容忽视。美联储宽松的货币政策基调虽尚未转向,但下半年需关注美联储可能讨论购债规模缩减,进而逐渐退出大规模刺激政策,将可能导致全球流动性拐点的出现,引发资本市场波动加剧。在全球疫情发展长期化、复杂化的背景下,市场将维持对与疫情防控紧密相关的生物科技及医疗卫生板块的交易热情。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF) 报告截止日:2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资产: 银行存款 6.4.7.1 14,669,494.61 6,298,954.29 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 165,982,836.47 83,995,590.58 其中:股票投资 165,982,836.47 83,995,590.58 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 1,050.80 426.19 应收股利 - - 应收申购款 2,506,280.79 2,332,550.81 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 183,159,662.67 92,627,521.87 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 639,404.68 1,509,735.15 应付赎回款 5,870,494.77 1,210,059.43 应付管理人报酬 113,304.50 58,164.72 应付托管费 35,407.67 18,176.50 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 293,370.81 341,644.34 负债合计 6,951,982.43 3,137,780.14 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 97,754,586.13 47,569,476.99 未分配利润 6.4.7.10 78,453,094.11 41,920,264.74 所有者权益合计 176,207,680.24 89,489,741.73 负债和所有者权益总计 183,159,662.67 92,627,521.87 注:报告截止日 2021 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.8026 元,基金份额总额 97,754,586.13 份。 6.2 利润表 会计主体:易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF) 本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 -9,887,806.05 18,131,510.72 1.利息收入 14,369.68 15,058.48 其中:存款利息收入 6.4.7.11 14,369.68 15,058.48 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 4,470,411.11 9,825,208.56 其中:股票投资收益 6.4.7.12 4,412,993.24 9,716,367.03 基金投资收益 6.4.7.13 - 34,780.80 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 57,417.87 74,060.73 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 6.4.7.17 -14,412,676.18 8,258,868.36 填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -92,996.38 -43,591.44 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 133,085.72 75,966.76 减:二、费用 988,749.07 655,542.76 1.管理人报酬 556,903.31 321,833.75 2.托管费 174,032.30 100,573.05 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.19 65,726.79 26,501.17 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - 125.21 7.其他费用 6.4.7.20 192,086.67 206,509.58 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 -10,876,555.12 17,475,967.96 列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -10,876,555.12 17,475,967.96 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF) 本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 47,569,476.99 41,920,264.74 89,489,741.73 净值) 二、本期经营活动产生的基 - -10,876,555.12 -10,876,555.12 金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 50,185,109.14 47,409,384.49 97,594,493.63 少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 93,634,086.29 84,564,754.78 178,198,841.07 2.基金赎回款 -43,448,977.15 -37,155,370.29 -80,604,347.44 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金 97,754,586.13 78,453,094.11 176,207,680.24 净值) 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 53,561,684.02 22,449,425.24 76,011,109.26 净值) 二、本期经营活动产生的基 - 17,475,967.96 17,475,967.96 金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 9,062,963.49 1,157,029.85 10,219,993.34 少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 52,805,385.41 20,650,378.83 73,455,764.24 2.基金赎回款 -43,742,421.92 -19,493,348.98 -63,235,770.90 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金 62,624,647.51 41,082,423.05 103,707,070.56 净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:陈荣,会计机构负责人:邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2198 号《关于准予易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)注册的批复》进行募集,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金合同》公开募集。经向中国证监会备案,《易 方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2016 年 12 月 13 日正式生效,基金合同生 效日的基金份额总额为 390,181,333.50 份基金份额,其中认购资金利息折合 61,597.17 份基金份额。本基金为契约型、上市开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,境外资产托管人为道富银行。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关 问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相 关境内外财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再 缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地 区税收法律和法规执行,在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区 税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利,H 股公司应向中国证券登 记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者 名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法 规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 14,669,494.61 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 14,669,494.61 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 172,795,298.30 165,982,836.47 -6,812,461.83 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 172,795,298.30 165,982,836.47 -6,812,461.83 注:“股票”包括普通股、存托凭证和优先股等。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,050.80 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 1,050.80 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 本基金本报告期末无应付交易费用。 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 21,627.53 预提费用 164,300.75 其他应付款 107,442.53 合计 293,370.81 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 47,569,476.99 47,569,476.99 本期申购 93,634,086.29 93,634,086.29 本期赎回(以“-”号填列) -43,448,977.15 -43,448,977.15 本期末 97,754,586.13 97,754,586.13 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 38,183,402.24 3,736,862.50 41,920,264.74 本期利润 3,536,121.06 -14,412,676.18 -10,876,555.12 本期基金份额交易产生的 41,332,328.84 6,077,055.65 47,409,384.49 变动数 其中:基金申购款 77,340,333.64 7,224,421.14 84,564,754.78 基金赎回款 -36,008,004.80 -1,147,365.49 -37,155,370.29 本期已分配利润 - - - 本期末 83,051,852.14 -4,598,758.03 78,453,094.11 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 13,906.67 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 463.01 合计 14,369.68 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 61,569,892.85 减:卖出股票成本总额 57,156,899.61 买卖股票差价收入 4,412,993.24 6.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 57,417.87 基金投资产生的股利收益 - 合计 57,417.87 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -14,412,676.18 ——股票投资 -14,412,676.18 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -14,412,676.18 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 133,085.72 合计 133,085.72 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 65,726.79 银行间市场交易费用 - 其他 - 合计 65,726.79 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 14,876.39 信息披露费 39,671.58 银行汇划费 343.39 上市费 29,752.78 指数使用费 97,735.50 指数数据费 9,707.03 合计 192,086.67 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 道富银行 境外资产托管人 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的管 556,903.31 321,833.75 理费 其中:支付销售机构的客户 156,313.39 86,717.89 维护费 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假 日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的托 174,032.30 100,573.05 管费 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 10,462,338.79 13,906.67 7,831,847.67 14,296.25 -活期存款 道富银行-活 4,207,155.82 - 3,605,667.65 586.55 期存款 注:本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司和道富银行保管,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工”的思路,将风险控制嵌入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看,投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控,并根据其不同权限实施风险控制;从岗位职能的分工上看,基金经理、监察合规管理部门、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理;从投资管理的流程看,已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资美国证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险,本基金的基金管理人从事风险 管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡,以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金在境内交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险;在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算,在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相 应的信用风险。于 2021 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券 占基金资产净值的比例为 0.00%(2020 年 12 月 31 日:0.00%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度,投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 于 2021 年 6 月 30 日,除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外,本基金承担 的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理,通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易,期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外,其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高,组合 变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 本基金投资于海外市场,面临市场波动带来的风险。影响金融市场波动的因素比较复杂,包括 经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波动等,都将影响基金净值的升跌。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口,并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021年 6月 30日 资产 银行存款 14,669,494.61 - - - 14,669,494.61 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 165,982,836.47 165,982,836.4 7 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 1,050.80 1,050.80 应收股利 - - - - - 应收申购款 858,746.17 - - 1,647,534.62 2,506,280.79 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 183,159,662.6 资产总计 15,528,240.78 - - 167,631,421.89 7 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 639,404.68 639,404.68 应付赎回款 - - - 5,870,494.77 5,870,494.77 应付管理人报酬 - - - 113,304.50 113,304.50 应付托管费 - - - 35,407.67 35,407.67 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 293,370.81 293,370.81 6,951,982.4 负债总计 - - - 6,951,982.43 3 176,207,680.2 利率敏感度缺口 15,528,240.78 - - 160,679,439.46 4 上年度末 2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 6,298,954.29 - - - 6,298,954.29 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 83,995,590.58 83,995,590.58 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 426.19 426.19 应收股利 - - - - - 应收申购款 99,154.93 - - 2,233,395.88 2,332,550.81 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 6,398,109.22 - - 86,229,412.65 92,627,521.87 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 1,509,735.15 1,509,735.15 应付赎回款 - - - 1,210,059.43 1,210,059.43 应付管理人报酬 - - - 58,164.72 58,164.72 应付托管费 - - - 18,176.50 18,176.50 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 341,644.34 341,644.34 负债总计 - - - 3,137,780.14 3,137,780.14 利率敏感度缺口 6,398,109.22 - - 83,091,632.51 89,489,741.73 注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债),因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金投资于海外市场,海外市场金融品种以外币计价,如果所投资市场的货币相对于人民币 贬值,将对基金收益产生不利影响;外币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年6月30日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 4,728,013.92 - - 4,728,013.92 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资产 165,982,836.47 - - 165,982,836.47 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算款 - - - - 应收利息 2.00 - - 2.00 应收股利 - - - - 应收申购款 238,285.70 - - 238,285.70 其他资产 - - - - 资产合计 170,949,138.09 - - 170,949,138.09 以外币计价的负债 应付证券清算款 639,404.68 - - 639,404.68 应付赎回款 201,102.98 - - 201,102.98 其他负债 723.79 - - 723.79 负债合计 841,231.45 - - 841,231.45 资产负债表外汇风险 170,107,906.64 - - 170,107,906.64 敞口净额 上年度末 2020年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 3,051,225.15 - - 3,051,225.15 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资产 83,995,590.58 - - 83,995,590.58 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算款 - - - - 应收利息 4.57 - - 4.57 应收股利 - - - - 应收申购款 92,708.52 - - 92,708.52 其他资产 - - - - 资产合计 87,139,528.82 - - 87,139,528.82 外币计价的负债 应付证券清算款 1,509,735.15 - - 1,509,735.15 应付赎回款 11,803.74 - - 11,803.74 其他负债 43.78 - - 43.78 负债合计 1,521,582.67 - - 1,521,582.67 资产负债表外汇风险 85,617,946.15 - - 85,617,946.15 敞口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率外其他因素保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元) 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 假设人民币对一揽子货币平均升 -8,505,395.33 -4,280,897.31 值 5% 假设人民币对一揽子货币平均贬 8,505,395.33 4,280,897.31 值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统,通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标, 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 (%) (%) 165,982,836.4 交易性金融资产-股票投资 94.20 83,995,590.58 93.86 7 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 165,982,836.4 合计 94.20 83,995,590.58 93.86 7 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 8,299,141.74 4,199,779.49 2.业绩比较基准下降 5% -8,299,141.74 -4,199,779.49 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2021 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 165,982,836.47 元,无属于第二层次的余额,无属于第三层次的余额(2020 年 12 月 31 日:第一层次 83,995,590.58 元,无属于第二层次的余额,无属于第三层次的余额) 。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日: 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 165,982,836.47 90.62 其中:普通股 165,982,836.47 90.62 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,669,494.61 8.01 8 其他各项资产 2,507,331.59 1.37 9 合计 183,159,662.67 100.00 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 165,982,836.47 94.20 合计 165,982,836.47 94.20 注:1.国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定。 2.ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必需消费品 - - 必需消费品 - - 保健 165,982,836.47 94.20 金融 - - 信息技术 - - 电信服务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 165,982,836.47 94.20 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位:人民币元 公司名称 公司名称 所在证 所属国家 占基金资 序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 数量(股) 公允价值 产净值比 例(%) Intellia 纳斯达 1 Therapeut - NTLAUS 克证券 美国 1,884 1,970,578.83 1.12 ics Inc 交易所 Editas 纳斯达 2 Medicine - EDIT US 克证券 美国 4,295 1,571,540.77 0.89 Inc 交易所 Anavex 纳斯达 3 Life - AVXLUS 克证券 美国 10,370 1,531,419.68 0.87 Sciences 交易所 Corp Beam 纳斯达 4 Therapeut - BEAM US 克证券 美国 1,810 1,504,977.84 0.85 ics Inc 交易所 MannKin 纳斯达 5 d Corp - MNKD US 克证券 美国 39,688 1,397,317.05 0.79 交易所 Translate 纳斯达 6 Bio Inc - TBIO US 克证券 美国 7,514 1,336,824.41 0.76 交易所 Ocugen 纳斯达 7 Inc - OCGN US 克证券 美国 25,352 1,315,124.94 0.75 交易所 MacroGe 纳斯达 8 nics Inc - MGNX US 克证券 美国 7,535 1,307,460.29 0.74 交易所 Twist 纳斯达 9 Bioscienc - TWST US 克证券 美国 1,402 1,206,853.27 0.68 e Corp 交易所 Seres 纳斯达 10 Therapeut - MCRB US 克证券 美国 7,825 1,205,624.24 0.68 ics Inc 交易所 Kodiak 纳斯达 11 Sciences - KOD US 克证券 美国 1,922 1,154,717.03 0.66 Inc 交易所 Iovance 纳斯达 12 Biotherap - IOVAUS 克证券 美国 6,854 1,152,101.21 0.65 eutics Inc 交易所 Veracyte 纳斯达 13 Inc - VCYT US 克证券 美国 4,447 1,148,548.03 0.65 交易所 Arcus 纽约证 14 Bioscienc - RCUS US 券交易 美国 6,457 1,145,435.29 0.65 es Inc 所 ChemoCe 纳斯达 15 ntryx Inc - CCXI US 克证券 美国 13,196 1,141,463.75 0.65 交易所 16 Organoge - ORGO US 纳斯达 美国 10,630 1,141,309.74 0.65 nesis 克证券 Holdings 交易所 Inc Ironwood 纳斯达 17 Pharmace - IRWD US 克证券 美国 13,703 1,139,287.80 0.65 uticals Inc 交易所 纳斯达 18 Natera Inc - NTRAUS 克证券 美国 1,547 1,134,593.24 0.64 交易所 Sorrento 纳斯达 19 Therapeut - SRNE US 克证券 美国 18,121 1,134,345.04 0.64 ics Inc 交易所 OPKO 纳斯达 20 Health Inc - OPK US 克证券 美国 43,208 1,130,468.40 0.64 交易所 Sesen Bio 纳斯达 21 Inc - SESN US 克证券 美国 37,820 1,128,762.94 0.64 交易所 Invitae 纽约证 22 Corp - NVTAUS 券交易 美国 5,148 1,121,744.94 0.64 所 Moderna 纳斯达 23 Inc - MRNAUS 克证券 美国 735 1,115,725.81 0.63 交易所 Dynavax 纳斯达 24 Technolog - DVAX US 克证券 美国 17,509 1,114,132.43 0.63 ies Corp 交易所 Relay 纳斯达 25 Therapeut - RLAY US 克证券 美国 4,697 1,110,253.65 0.63 ics Inc 交易所 Regenero 纳斯达 26 n - REGN US 克证券 美国 306 1,104,116.62 0.63 Pharmace 交易所 uticals Inc Halozyme 纳斯达 27 Therapeut - HALO US 克证券 美国 3,756 1,101,834.40 0.63 ics Inc 交易所 Ligand 纳斯达 28 Pharmace - LGND US 克证券 美国 1,300 1,101,750.67 0.63 uticals Inc 交易所 Ionis 纳斯达 29 Pharmace - IONS US 克证券 美国 4,237 1,091,846.89 0.62 uticals Inc 交易所 30 Arena - ARNAUS 纳斯达 美国 2,465 1,086,026.79 0.62 Pharmace 克证券 uticals Inc 交易所 Denali 纳斯达 31 Therapeut - DNLI US 克证券 美国 2,143 1,085,922.91 0.62 ics Inc 交易所 Turning 纳斯达 32 Point - TPTX US 克证券 美国 2,145 1,081,116.47 0.61 Therapeut 交易所 ics Inc Vertex 纳斯达 33 Pharmace - VRTX US 克证券 美国 828 1,078,511.37 0.61 uticals Inc 交易所 Vir 纳斯达 34 Biotechno - VIR US 克证券 美国 3,530 1,078,180.35 0.61 logy Inc 交易所 Deciphera 纳斯达 35 Pharmace - DCPH US 克证券 美国 4,538 1,073,256.34 0.61 uticals Inc 交易所 Myriad 纳斯达 36 Genetics - MYGN US 克证券 美国 5,406 1,067,954.53 0.61 Inc 交易所 Alnylam 纳斯达 37 Pharmace - ALNY US 克证券 美国 974 1,066,643.13 0.61 uticals Inc 交易所 TG 纳斯达 38 Therapeut - TGTX US 克证券 美国 4,255 1,066,248.87 0.61 ics Inc 交易所 DermTech 纳斯达 39 Inc - DMTK US 克证券 美国 3,963 1,064,249.21 0.60 交易所 FibroGen 纳斯达 40 Inc - FGEN US 克证券 美国 6,167 1,060,924.20 0.60 交易所 Exact 纳斯达 41 Sciences - EXAS US 克证券 美国 1,319 1,059,229.59 0.60 Corp 交易所 Inovio 纳斯达 42 Pharmace - INO US 克证券 美国 17,663 1,057,751.00 0.60 uticals Inc 交易所 Incyte 纳斯达 43 Corp - INCY US 克证券 美国 1,946 1,057,628.06 0.60 交易所 44 Apellis - APLS US 纳斯达 美国 2,587 1,056,216.01 0.60 Pharmace 克证券 uticals Inc 交易所 ImmunoG 纳斯达 45 en Inc - IMGN US 克证券 美国 24,805 1,055,999.92 0.60 交易所 BioMarin 纳斯达 46 Pharmace - BMRN US 克证券 美国 1,958 1,055,422.20 0.60 utical Inc 交易所 G1 纳斯达 47 Therapeut - GTHX US 克证券 美国 7,434 1,053,654.97 0.60 ics Inc 交易所 Novavax 纳斯达 48 Inc - NVAX US 克证券 美国 767 1,051,974.12 0.60 交易所 Blueprint 纳斯达 49 Medicines - BPMC US 克证券 美国 1,849 1,050,658.00 0.60 Corp 交易所 Alexion 纳斯达 50 Pharmace - ALXN US 克证券 美国 885 1,050,304.70 0.60 uticals Inc 交易所 Seagen 纳斯达 51 Inc - SGEN US 克证券 美国 1,027 1,047,458.44 0.59 交易所 Heron 纳斯达 52 Therapeut - HRTX US 克证券 美国 10,437 1,046,421.47 0.59 ics Inc 交易所 Replimun 纳斯达 53 e Group - REPLUS 克证券 美国 4,216 1,046,398.73 0.59 Inc 交易所 纳斯达 54 Curis Inc - CRIS US 克证券 美国 20,067 1,046,153.05 0.59 交易所 Myovant 纽约证 55 Sciences - MYOV US 券交易 美国 7,112 1,046,150.14 0.59 Ltd 所 Celldex 纳斯达 56 Therapeut - CLDX US 克证券 美国 4,837 1,044,916.52 0.59 ics Inc 交易所 Amgen 纳斯达 57 Inc - AMGN US 克证券 美国 662 1,042,417.89 0.59 交易所 Horizon 纳斯达 58 Therapeut - HZNP US 克证券 美国 1,723 1,042,283.65 0.59 ics Plc 交易所 59 Clovis - CLVS US 纳斯达 美国 27,809 1,041,963.74 0.59 Oncology 克证券 Inc 交易所 CareDx 纳斯达 60 Inc - CDNAUS 克证券 美国 1,761 1,041,153.13 0.59 交易所 SpringWo 纳斯达 61 rks - SWTX US 克证券 美国 1,954 1,040,264.35 0.59 Therapeut 交易所 ics Inc Gilead 纳斯达 62 Sciences - GILD US 克证券 美国 2,337 1,039,596.89 0.59 Inc 交易所 Karyopha 纳斯达 63 rm - KPTI US 克证券 美国 15,575 1,038,357.71 0.59 Therapeut 交易所 ics Inc Allogene 纳斯达 64 Therapeut - ALLO US 克证券 美国 6,158 1,037,496.19 0.59 ics Inc 交易所 Dicerna 纳斯达 65 Pharmace - DRNAUS 克证券 美国 4,302 1,037,173.19 0.59 uticals Inc 交易所 United 纳斯达 66 Therapeut - UTHR US 克证券 美国 892 1,033,833.83 0.59 ics Corp 交易所 Emergent 纽约证 67 BioSoluti - EBS US 券交易 美国 2,530 1,029,511.90 0.58 ons Inc 所 Neurocrin 纳斯达 68 e - NBIX US 克证券 美国 1,630 1,024,776.00 0.58 Bioscienc 交易所 es Inc PTC 纳斯达 69 Therapeut - PTCT US 克证券 美国 3,742 1,021,822.05 0.58 ics Inc 交易所 Arcturus Therapeut 纳斯达 70 ics - ARCT US 克证券 美国 4,673 1,021,563.52 0.58 Holdings 交易所 Inc Alkermes 纳斯达 71 PLC - ALKS US 克证券 美国 6,421 1,017,097.01 0.58 交易所 72 AbbVie - ABBV US 纽约证 美国 1,384 1,007,089.28 0.57 Inc 券交易 所 Fate 纳斯达 73 Therapeut - FATE US 克证券 美国 1,790 1,003,603.02 0.57 ics Inc 交易所 Kymera 纳斯达 74 Therapeut - KYMR US 克证券 美国 3,181 996,654.54 0.57 ics Inc 交易所 Sangamo 纳斯达 75 Therapeut - SGMO US 克证券 美国 12,882 996,131.53 0.57 ics Inc 交易所 Rocket 纳斯达 76 Pharmace - RCKT US 克证券 美国 3,480 995,690.04 0.57 uticals Inc 交易所 REGENX 纳斯达 77 BIO Inc - RGNX US 克证券 美国 3,949 991,099.82 0.56 交易所 Coherus 纳斯达 78 Bioscienc - CHRS US 克证券 美国 11,085 990,369.18 0.56 es Inc 交易所 Bridgebio 纳斯达 79 Pharma - BBIO US 克证券 美国 2,514 990,032.55 0.56 Inc 交易所 Agios 纳斯达 80 Pharmace - AGIO US 克证券 美国 2,766 984,740.56 0.56 uticals Inc 交易所 Zentalis 纳斯达 81 Pharmace - ZNTLUS 克证券 美国 2,862 983,604.49 0.56 uticals Inc 交易所 Insmed 纳斯达 82 Inc - INSM US 克证券 美国 5,347 983,069.72 0.56 交易所 BioCryst 纳斯达 83 Pharmace - BCRX US 克证券 美国 9,619 982,428.69 0.56 uticals Inc 交易所 Atara 纳斯达 84 Biotherap - ATRAUS 克证券 美国 9,741 978,527.82 0.56 eutics Inc 交易所 Cytokineti 纳斯达 85 cs Inc - CYTK US 克证券 美国 7,639 976,610.85 0.55 交易所 Immunity 纳斯达 86 Bio Inc - IBRX US 克证券 美国 10,581 976,099.66 0.55 交易所 87 Mirati - MRTX US 纳斯达 美国 935 975,672.46 0.55 Therapeut 克证券 ics Inc 交易所 Ultrageny 纳斯达 88 x - RARE US 克证券 美国 1,580 973,233.45 0.55 Pharmace 交易所 utical Inc Acceleron 纳斯达 89 Pharma - XLRN US 克证券 美国 1,197 970,381.50 0.55 Inc 交易所 Bluebird 纳斯达 90 Bio Inc - BLUE US 克证券 美国 4,683 967,479.69 0.55 交易所 Kura 纳斯达 91 Oncology - KURAUS 克证券 美国 7,169 965,614.73 0.55 Inc 交易所 Arrowhea 纳斯达 92 d - ARWR US 克证券 美国 1,800 963,045.87 0.55 Pharmace 交易所 uticals Inc Intercept 纳斯达 93 Pharmace - ICPT US 克证券 美国 7,455 961,756.11 0.55 uticals Inc 交易所 REVOLU 纳斯达 94 TION - RVMD US 克证券 美国 4,690 961,654.36 0.55 Medicines 交易所 Inc Biohaven Pharmace 纽约证 95 utical - BHVN US 券交易 美国 1,521 953,889.84 0.54 Holding 所 Co Ltd Vericel 纳斯达 96 Corp - VCELUS 克证券 美国 2,791 946,582.30 0.54 交易所 ALX 纳斯达 97 Oncology - ALXO US 克证券 美国 2,677 945,618.84 0.54 Holdings 交易所 Inc Syndax 纳斯达 98 Pharmace - SNDX US 克证券 美国 8,514 944,372.17 0.54 uticals Inc 交易所 Amicus 纳斯达 99 Therapeut - FOLD US 克证券 美国 15,135 942,537.63 0.53 ics Inc 交易所 100 Forma - FMTX US 纳斯达 美国 5,859 942,079.68 0.53 Therapeut 克证券 ics 交易所 Holdings Inc Allakos 纳斯达 101 Inc. - ALLK US 克证券 美国 1,701 938,099.35 0.53 交易所 Sarepta 纳斯达 102 Therapeut - SRPT US 克证券 美国 1,857 932,600.58 0.53 ics Inc 交易所 Madrigal 纳斯达 103 Pharmace - MDGLUS 克证券 美国 1,480 931,331.94 0.53 uticals Inc 交易所 Generatio 纳斯达 104 n Bio Co - GBIO US 克证券 美国 5,352 930,052.84 0.53 交易所 ACADIA 纳斯达 105 Pharmace - ACAD US 克证券 美国 5,823 917,482.59 0.52 uticals Inc 交易所 Rubius 纳斯达 106 Therapeut - RUBY US 克证券 美国 5,785 912,242.67 0.52 ics Inc 交易所 Agenus 纳斯达 107 Inc - AGEN US 克证券 美国 25,687 911,013.83 0.52 交易所 Biogen 纳斯达 108 Inc - BIIB US 克证券 美国 406 908,197.16 0.52 交易所 Akebia 纳斯达 109 Therapeut - AKBAUS 克证券 美国 36,416 891,601.30 0.51 ics Inc 交易所 纳斯达 110 Vaxart Inc - VXRT US 克证券 美国 18,390 889,821.28 0.50 交易所 Global 纳斯达 111 Blood - GBT US 克证券 美国 3,929 888,868.29 0.50 Therapeut 交易所 ics Inc uniQure 纳斯达 112 NV - QURE US 克证券 美国 4,428 881,043.94 0.50 交易所 Immunov 纳斯达 113 ant Inc - IMVT US 克证券 美国 12,682 865,968.27 0.49 交易所 Karuna 纳斯达 114 Therapeut - KRTX US 克证券 美国 1,175 865,254.49 0.49 ics Inc 交易所 Applied 纳斯达 115 Molecular - AMTI US 克证券 美国 2,902 857,497.39 0.49 Transport 交易所 Inc Humanige 纳斯达 116 n Inc - HGEN US 克证券 美国 7,564 849,259.73 0.48 交易所 IGM 纳斯达 117 Bioscienc - IGMS US 克证券 美国 1,573 845,456.54 0.48 es Inc 交易所 Ardelyx 纳斯达 118 Inc - ARDX US 克证券 美国 17,099 837,296.27 0.48 交易所 Esperion 纳斯达 119 Therapeut - ESPR US 克证券 美国 6,098 833,176.54 0.47 ics Inc 交易所 Avid 纳斯达 120 Bioservic - CDMO US 克证券 美国 4,995 827,679.32 0.47 es Inc 交易所 Nurix 纳斯达 121 Therapeut - NRIX US 克证券 美国 4,817 825,568.54 0.47 ics Inc 交易所 Exelixis 纳斯达 122 Inc - EXELUS 克证券 美国 6,948 817,800.60 0.46 交易所 Scholar 纳斯达 123 Rock - SRRK US 克证券 美国 4,317 805,970.47 0.46 Holding 交易所 Corp Bioxcel 纳斯达 124 Therapeut - BTAI US 克证券 美国 4,248 797,479.19 0.45 ics Inc 交易所 Alector 纳斯达 125 Inc - ALEC US 克证券 美国 5,819 783,027.24 0.44 交易所 Travere 纳斯达 126 Therapeut - TVTX US 克证券 美国 8,243 776,926.32 0.44 ics Inc 交易所 Cortexym 纳斯达 127 e Inc - CRTX US 克证券 美国 2,205 754,959.59 0.43 交易所 Athenex 纳斯达 128 Inc - ATNX US 克证券 美国 24,938 744,291.12 0.42 交易所 Constellat 纳斯达 129 ion - CNST US 克证券 美国 3,403 743,049.75 0.42 Pharmace 交易所 uticals Inc Sage 纳斯达 130 Therapeut - SAGE US 克证券 美国 2,019 740,969.53 0.42 ics Inc 交易所 C4 纳斯达 131 Therapeut - CCCC US 克证券 美国 2,989 730,661.60 0.41 ics Inc 交易所 Epizyme 纳斯达 132 Inc - EPZM US 克证券 美国 13,472 723,223.18 0.41 交易所 Rigel 纳斯达 133 Pharmace - RIGLUS 克证券 美国 25,402 712,191.66 0.40 uticals Inc 交易所 Altimmun 纳斯达 134 e Inc - ALT US 克证券 美国 11,185 711,723.75 0.40 交易所 Protagoni 纳斯达 135 st - PTGX US 克证券 美国 2,416 700,469.16 0.40 Therapeut 交易所 ics Inc Prothena 纳斯达 136 Corp PLC - PRTAUS 克证券 美国 2,107 699,763.65 0.40 交易所 纳斯达 137 Nkarta Inc - NKTX US 克证券 美国 3,342 684,176.14 0.39 交易所 VBI 纳斯达 138 Vaccines - VBIV US 克证券 美国 31,601 683,887.83 0.39 Inc 交易所 Sana 纳斯达 139 Biotechno - SANAUS 克证券 美国 5,382 683,543.96 0.39 logy Inc 交易所 Morphic 纳斯达 140 Holding - MORF US 克证券 美国 1,798 666,599.76 0.38 Inc 交易所 Xencor 纳斯达 141 Inc - XNCR US 克证券 美国 2,945 656,172.06 0.37 交易所 Sutro 纳斯达 142 Biopharm - STRO US 克证券 美国 5,435 652,706.86 0.37 a Inc 交易所 Kadmon 纳斯达 143 Holdings - KDMN US 克证券 美国 25,950 648,765.23 0.37 Inc 交易所 Rhythm 纳斯达 144 Pharmace - RYTM US 克证券 美国 5,118 647,369.46 0.37 uticals Inc 交易所 Mersana 纳斯达 145 Therapeut - MRSN US 克证券 美国 7,242 635,327.32 0.36 ics Inc 交易所 TCR2 纳斯达 146 Therapeut - TCRR US 克证券 美国 5,960 631,821.04 0.36 ics Inc 交易所 Adverum 纳斯达 147 Biotechno - ADVM US 克证券 美国 27,603 624,113.49 0.35 logies Inc 交易所 Y-mAbs 纳斯达 148 Therapeut - YMAB US 克证券 美国 2,818 615,314.19 0.35 ics Inc 交易所 Krystal 纳斯达 149 Biotech - KRYS US 克证券 美国 1,379 605,776.50 0.34 Inc 交易所 Aldeyra 纳斯达 150 Therapeut - ALDX US 克证券 美国 8,225 602,011.87 0.34 ics Inc 交易所 Precigen 纳斯达 151 Inc - PGEN US 克证券 美国 14,290 601,892.69 0.34 交易所 Vanda 纳斯达 152 Pharmace - VNDAUS 克证券 美国 4,312 599,181.51 0.34 uticals Inc 交易所 Radius 纳斯达 153 Health Inc - RDUS US 克证券 美国 4,946 582,798.18 0.33 交易所 Flexion 纳斯达 154 Therapeut - FLXN US 克证券 美国 10,762 572,179.20 0.32 ics Inc 交易所 Kiniksa 纳斯达 155 Pharmace - KNSAUS 克证券 美国 6,355 571,881.32 0.32 uticals Ltd 交易所 156 KalVista - KALV US 纳斯达 美国 3,682 569,914.67 0.32 Pharmace 克证券 uticals Inc 交易所 Prelude 纳斯达 157 Therapeut - PRLD US 克证券 美国 3,069 567,619.72 0.32 ics Inc 交易所 Spectrum 纳斯达 158 Pharmace - SPPI US 克证券 美国 22,333 541,025.30 0.31 uticals Inc 交易所 Allovir 纳斯达 159 Inc - ALVR US 克证券 美国 4,226 538,909.55 0.31 交易所 Precision 纳斯达 160 BioScienc - DTILUS 克证券 美国 6,295 509,142.45 0.29 es Inc 交易所 AnaptysB 纳斯达 161 io Inc - ANAB US 克证券 美国 2,957 495,328.23 0.28 交易所 CytomX 纳斯达 162 Therapeut - CTMX US 克证券 美国 12,038 492,263.11 0.28 ics Inc 交易所 Vaxcyte 纳斯达 163 Inc - PCVX US 克证券 美国 3,262 474,349.77 0.27 交易所 Avidity 纳斯达 164 Bioscienc - RNAUS 克证券 美国 2,971 474,257.97 0.27 es Inc 交易所 PMV 纳斯达 165 Pharmace - PMVP US 克证券 美国 2,140 472,248.81 0.27 uticals Inc 交易所 MiMedx 纳斯达 166 Group Inc - MDXG US 克证券 美国 5,767 466,065.01 0.26 交易所 Akero 纳斯达 167 Therapeut - AKRO US 克证券 美国 2,900 464,797.73 0.26 ics Inc 交易所 Viking 纳斯达 168 Therapeut - VKTX US 克证券 美国 11,431 442,333.96 0.25 ics Inc 交易所 Catalyst 纳斯达 169 Pharmace - CPRX US 克证券 美国 11,848 440,100.77 0.25 uticals Inc 交易所 Stoke 纳斯达 170 Therapeut - STOK US 克证券 美国 2,022 439,677.77 0.25 ics Inc 交易所 171 Cerevel - CERE US 纳斯达 美国 2,621 433,795.84 0.25 Therapeut 克证券 ics 交易所 Holdings Inc Enanta 纳斯达 172 Pharmace - ENTAUS 克证券 美国 1,511 429,590.90 0.24 uticals Inc 交易所 Keros 纳斯达 173 Therapeut - KROS US 克证券 美国 1,563 428,825.38 0.24 ics Inc 交易所 BioAtla 纳斯达 174 Inc - BCAB US 克证券 美国 1,559 426,821.52 0.24 交易所 Albireo 纳斯达 175 Pharma - ALBO US 克证券 美国 1,866 424,078.95 0.24 Inc 交易所 Arcutis 纳斯达 176 Biotherap - ARQT US 克证券 美国 2,312 407,596.65 0.23 eutics Inc 交易所 CEL-SCI 纽约证 177 Corp - CVM US 券交易 美国 7,189 403,113.60 0.23 所 ZIOPHA 纳斯达 178 RM - ZIOP US 克证券 美国 23,032 392,803.02 0.22 Oncology 交易所 Inc Verastem 纳斯达 179 Inc - VSTM US 克证券 美国 14,721 387,053.47 0.22 交易所 Avrobio 纳斯达 180 Inc - AVRO US 克证券 美国 6,716 385,701.82 0.22 交易所 Passage 纳斯达 181 Bio Inc - PASG US 克证券 美国 4,327 370,095.77 0.21 交易所 Gossamer 纳斯达 182 Bio Inc - GOSS US 克证券 美国 6,908 362,366.13 0.21 交易所 Eagle 纳斯达 183 Pharmace - EGRX US 克证券 美国 1,259 348,103.78 0.20 uticals 交易所 Inc/DE Anika 纳斯达 184 Therapeut - ANIK US 克证券 美国 1,215 339,784.14 0.19 ics Inc 交易所 Chimerix 纳斯达 185 Inc - CMRX US 克证券 美国 6,515 336,700.41 0.19 交易所 ORIC 纳斯达 186 Pharmace - ORIC US 克证券 美国 2,916 333,238.06 0.19 uticals Inc 交易所 Shattuck 纳斯达 187 Labs Inc - STTK US 克证券 美国 1,746 326,987.91 0.19 交易所 Harpoon 纳斯达 188 Therapeut - HARP US 克证券 美国 3,646 326,687.39 0.19 ics Inc 交易所 Geron 纳斯达 189 Corp - GERN US 克证券 美国 27,878 253,933.48 0.14 交易所 Annexon 纳斯达 190 Inc - ANNX US 克证券 美国 1,735 252,298.24 0.14 交易所 Cue 纳斯达 191 Biopharm - CUE US 克证券 美国 3,291 247,681.20 0.14 a Inc 交易所 IVERIC 纳斯达 192 bio Inc - ISEE US 克证券 美国 5,974 243,519.54 0.14 交易所 Avita 纳斯达 193 Medical - RCELUS 克证券 美国 1,706 226,149.50 0.13 Inc 交易所 Puma 纳斯达 194 Biotechno - PBYI US 克证券 美国 3,203 189,949.81 0.11 logy Inc 交易所 Chinook 纳斯达 195 Therapeut - KDNY US 克证券 美国 1,594 145,399.28 0.08 ics Inc 交易所 Neoleukin 纳斯达 196 Therapeut - NLTX US 克证券 美国 2,272 135,471.91 0.08 ics Inc 交易所 Spero 纳斯达 197 Therapeut - SPRO US 克证券 美国 1,497 135,003.95 0.08 ics Inc 交易所 注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位:人民币元 占期初基金 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 (%) 1 ImmunityBio Inc IBRX US 1,616,379.24 1.81 2 Curis Inc CRIS US 1,536,078.07 1.72 3 ChemoCentryx Inc CCXI US 1,512,292.73 1.69 4 Ocugen Inc OCGN US 1,371,272.41 1.53 5 DermTech Inc DMTK US 1,357,500.44 1.52 6 Ligand Pharmaceuticals Inc LGND US 1,225,382.79 1.37 7 Humanigen Inc HGEN US 1,219,073.91 1.36 8 Vir Biotechnology Inc VIR US 1,216,359.69 1.36 9 Anavex Life Sciences Corp AVXLUS 1,194,773.55 1.34 10 Novavax Inc NVAX US 1,166,205.53 1.30 11 Immunovant Inc IMVT US 1,164,822.04 1.30 12 Altimmune Inc ALT US 1,163,533.63 1.30 13 Organogenesis Holdings ORGO US 1,155,655.10 1.29 Inc 14 Sutro Biopharma Inc STRO US 1,138,470.75 1.27 15 Scholar Rock Holding Corp SRRK US 1,108,919.42 1.24 16 Sesen Bio Inc SESN US 1,083,755.13 1.21 17 Horizon Therapeutics Plc HZNP US 1,072,872.07 1.20 18 Agios Pharmaceuticals Inc AGIO US 1,063,561.50 1.19 19 Generation Bio Co GBIO US 1,055,101.89 1.18 20 Kodiak Sciences Inc KOD US 1,052,724.61 1.18 注:1.买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位:人民币元 本期累计卖出 占期初基金 序号 公司名称(英文) 证券代码 金额 资产净值比例 (%) 1 BioCryst Pharmaceuticals Inc BCRX US 1,548,886.74 1.73 2 Novavax Inc NVAX US 1,395,358.89 1.56 3 Agios Pharmaceuticals Inc AGIO US 1,300,798.05 1.45 4 Ligand Pharmaceuticals Inc LGND US 1,292,864.57 1.44 5 Vir Biotechnology Inc VIR US 1,211,526.07 1.35 6 Biogen Inc BIIB US 1,194,103.43 1.33 7 Intellia Therapeutics Inc NTLAUS 1,101,644.27 1.23 8 Alexion Pharmaceuticals Inc ALXN US 1,060,861.89 1.19 9 Moderna Inc MRNAUS 999,199.31 1.12 10 VBI Vaccines Inc VBIV US 998,846.19 1.12 11 Clovis Oncology Inc CLVS US 966,599.53 1.08 12 Dynavax Technologies Corp DVAX US 935,112.05 1.04 13 CareDx Inc CDNAUS 896,811.70 1.00 14 United Therapeutics Corp UTHR US 883,538.68 0.99 15 Allogene Therapeutics Inc ALLO US 841,425.59 0.94 16 Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY US 833,311.30 0.93 17 Akebia Therapeutics Inc AKBAUS 832,200.61 0.93 18 Vericel Corp VCELUS 830,231.42 0.93 19 Apellis Pharmaceuticals Inc APLS US 808,348.36 0.90 20 Alkermes PLC ALKS US 753,692.32 0.84 注:1.卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本(成交)总额 154,359,552.37 卖出收入(成交)总额 61,569,892.85 注:“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,050.80 5 应收申购款 2,506,280.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,507,331.59 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 20,770 4,706.53 733,294.95 0.75% 97,021,291.18 99.25% 注:持有人户数及结构包含人民币份额及美元现汇份额。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 郭文锋 1,048,934.00 6.47% 2 黄昱成 683,688.00 4.22% 3 徐盈欣 390,000.00 2.41% 4 宁波梅山保税港区领投资产管理有限公 350,264.00 2.16% 司-博鑫领投一号私募证券投资基金 5 林彬 265,500.00 1.64% 6 朱芳 247,763.00 1.53% 7 上海方御投资管理有限公司-方御投资 186,800.00 1.15% 铜爵三号私募证券投资基金 8 陈传奇 183,382.00 1.13% 9 李木生 175,283.00 1.08% 10 王中为 165,343.00 1.02% 注:本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 16,316.90 0.0167% 金 注:基金管理人的从业人员持有的本基金份额含易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)人民币 份额及美元现汇份额。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2016 年 12 月 13 日)基金份额总 390,181,333.50 额 本报告期期初基金份额总额 47,569,476.99 本报告期基金总申购份额 93,634,086.29 减:本报告期基金总赎回份额 43,448,977.15 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 97,754,586.13 注:本基金份额变动含易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)人民币份额及美元现汇份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2021 年 1 月 23 日发布公告,自 2021 年 1 月 23 日起聘任娄利舟女士担任公司 副总经理级高级管理人员。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 报告期内,公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局对公司及相关人员的监管措施。公司已及时按要求改正并报告。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 Citigroup Global Markets 1 144,820,800.69 67.11% 30,758.05 47.05% - Limited Goldman Sachs 1 47,942,948.66 22.22% 27,708.54 42.39% - State Street Securities 1 23,020,209.54 10.67% 6,905.88 10.56% - Hong Kong Limited Everbright Securities 1 - - - - - (International) Limited 注:a)本报告期内本基金无减少交易账户,无新增交易账户。 b)本基金管理人负责选择证券经营机构,并在该机构开立交易账户。基金交易账户的开立标准如下: 1)交易执行能力。主要指证券经营机构能否对投资指令进行有效地执行,以及能否取得较高质量的成交结果; 2)研究报告质量。主要指证券经营机构能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告等; 3)提供研究服务的质量。主要包括协助安排上市公司调研、研究资料共享、路演服务、日常沟通交流、接受委托研究的服务质量等方面; 4)法规监管资讯服务。主要包括境外投资法律规定、交易监管规则、信息披露、个人利益冲突、税收等资讯的提供与培训; 5)价值贡献。主要是指证券经营机构对公司研究团队、投资团队在业务能力提升上所做的培训服务、对公司投资提升所作出的贡献; 6)其他因素。主要是证券经营机构的财务状况、经营行为规范、风险管理机制、近年内有无重大违规行为等。 c)基金交易账户的选择程序如下: 1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构。 2)基金管理人与所选定的证券经营机构办理开立交易账户事宜。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商 占当期债券 占当期债 占当期权证 占当期基 名称 成交 成交总额的 成交 券回购成 成交 成交总额的 成交 金成交总 金额 比例 金额 交总额的 金额 比例 金额 额的比例 比例 Citigr oup Glob al - - - - - - - - Mark ets Limit ed Gold man - - - - - - - - Sachs State Street Secur ities - - - - - - - - Hong Kong Limit ed Ever brigh t Secur - - - - - - - - ities (Inter natio nal) Limit ed 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达标普生物科技指数证券投资基金 上海证券报、基金管理人 1 (LOF)恢复大额申购业务的公告 网站及中国证监会基金 2021-01-05 电子披露网站 易方达标普生物科技指数证券投资基金 上海证券报、基金管理人 2 (LOF)2021 年 1 月 18 日暂停申购、赎回及 网站及中国证监会基金 2021-01-13 定期定额投资业务的公告 电子披露网站 3 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 上海证券报 2021-01-21 4 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 上海证券报、基金管理人 4 公告 网站及中国证监会基金 2021-01-23 电子披露网站 易方达标普生物科技指数证券投资基金 上海证券报、基金管理人 5 (LOF)2021 年 4 月 2 日暂停申购、赎回及 网站及中国证监会基金 2021-03-30 定期定额投资业务的公告 电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理人 6 根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3 网站及中国证监会基金 2021-03-30 号——指数基金指引》修改基金合同部分条款 电子披露网站 的公告 7 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020 年年 上海证券报 2021-03-30 度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 上海证券报、基金管理人 8 时提供或更新身份信息资料的公告 网站及中国证监会基金 2021-04-02 电子披露网站 易方达标普生物科技指数证券投资基金 上海证券报、基金管理人 9 (LOF)基金经理变更公告 网站及中国证监会基金 2021-04-15 电子披露网站 10 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 上海证券报 2021-04-19 1 季度报告提示性公告 易方达标普生物科技指数证券投资基金 上海证券报、基金管理人 11 (LOF)2021 年 5 月 31 日暂停申购、赎回及 网站及中国证监会基金 2021-05-26 定期定额投资业务的公告 电子披露网站 易方达标普生物科技指数证券投资基金 上海证券报、基金管理人 12 (LOF)暂停大额申购业务的公告 网站及中国证监会基金 2021-05-27 电子披露网站 13 易方达标普生物科技指数证券投资基金 上海证券报、基金管理人 2021-06-04 (LOF)恢复大额申购业务的公告 网站及中国证监会基金 电子披露网站 易方达标普生物科技指数证券投资基金 上海证券报、基金管理人 14 (LOF)2021 年 7 月 5 日暂停申购、赎回及 网站及中国证监会基金 2021-06-30 定期定额投资业务的公告 电子披露网站 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)注册的文件; 2.《易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金合同》; 3.《易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)托管协议》; 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年八月二十八日