易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇二二年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......6 2.5 信息披露方式......6 2.6 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......11 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......13 5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 6 半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表......14 6.2 利润表......15 6.3 净资产（基金净值）变动表......17 6.4 报表附注......18 7 投资组合报告......44 7.1 期末基金资产组合情况......44 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......45 7.3 期末按行业分类的权益投资组合......45 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ......46 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动......83 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......84 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......84 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......85 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......85 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......85 7.11 投资组合报告附注......85 8 基金份额持有人信息......86 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......86 8.2 期末上市基金前十名持有人......87 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......87 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......87 9 开放式基金份额变动......88 10 重大事件揭示......88 10.1 基金份额持有人大会决议......88 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......88 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......88 10.4 基金投资策略的改变......89 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......89 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......89 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......89 10.8 其他重大事件......90 11 备查文件目录......92 11.1 备查文件目录......92 11.2 存放地点......92 11.3 查阅方式......92 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 基金简称 易方达标普 500 指数（QDII-LOF） 场内简称 标普 500LOF 基金主代码 161125 基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF） 基金合同生效日 2016 年 12 月 2 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 292,546,629.86 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2016 年 12 月 14 日 下属分级基金的基金简称 易方达标普 500 指数 易方达标普 500 指数 （QDII-LOF）A （QDII-LOF）C 下属分级基金的交易代码 161125 012860 报告期末下属分级基金的份额总 288,432,300.82 份 4,114,329.04 份 额 注：本基金 A 类人民币份额及 A 类美元份额由原易方达标普 500 指数（QDII-LOF）变更而来， 并于 2021 年 7 月 19 日起增设 C 类人民币份额及 C 类美元份额，份额首次确认日为 2021 年 7 月 20 日。易方达标普 500 指数（QDII-LOF）A 含 A 类人民币份额（份额代码：161125）及 A 类美元现 汇份额（份额代码：003718），交易代码仅列示A类人民币份额代码；易方达标普500指数（QDII-LOF） C 含 C 类人民币份额（份额代码：012860）及 C 类美元现汇份额（份额代码：012861），交易代码 仅列示 C 类人民币份额代码。 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 本基金主要采用完全复制法进行投资，即参考标的指数的成份股组成及权 重构建股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投 投资策略 资组合进行相应调整，力争将年化跟踪误差控制在 4%以内，日跟踪偏离 度绝对值的平均值控制在 0.35%以内，主要投资策略包括资产配置策略、 权益类品种投资策略、固定收益品种和货币市场工具投资策略、金融衍生 品投资策略等。 业绩比较基准 标普 500 指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后) ×5% 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与 风险收益特征 货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对 标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要 投资美国证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 王玉 李申 联系电话 020-85102688 021-60637102 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400 881 8088 021-60637111 传真 020-38798812 021-60635778 注册地址 广东省珠海市横琴新区荣粤道 北京市西城区金融大街25号 188号6层 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区闹市口大街1号 路30号广州银行大厦40-43楼 院1号楼 邮政编码 510620 100033 法定代表人 刘晓艳 田国立 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 无 State Street Bank and Trust Company 中文 无 道富银行 注册地址 One Lincoln Street, Boston, 无 Massachusetts 02111, United States 办公地址 One Lincoln Street, Boston, 无 Massachusetts 02111, United States 邮政编码 无 无 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦 43 楼 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 银行大厦 40-43 楼 注：本基金 A 类人民币份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，A 类美元份额、 C 类人民币份额、C 类美元份额的注册登记机构为易方达基金管理有限公司。 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 易方达标普 500 指数 易方达标普 500 指数 （QDII-LOF）A （QDII-LOF）C 本期已实现收益 11,620,851.87 128,936.59 本期利润 -90,492,590.29 -817,825.19 加权平均基金份额本期利润 -0.2962 -0.2511 本期加权平均净值利润率 -17.15% -14.68% 本期基金份额净值增长率 -15.30% -15.50% 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 易方达标普 500 指数 易方达标普 500 指数 （QDII-LOF）A （QDII-LOF）C 期末可供分配利润 80,766,065.55 1,125,483.87 期末可供分配基金份额利润 0.2800 0.2736 期末基金资产净值 460,737,070.32 6,551,510.05 期末基金份额净值 1.5974 1.5924 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 易方达标普 500 指数 易方达标普 500 指数 （QDII-LOF）A （QDII-LOF）C 基金份额累计净值增长率 59.74% -6.96% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）A 阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 过去一个月 -7.22% 1.76% -7.31% 1.77% 0.09% -0.01% 过去三个月 -10.75% 1.63% -11.07% 1.64% 0.32% -0.01% 过去六个月 -15.30% 1.49% -15.58% 1.49% 0.28% 0.00% 过去一年 -7.42% 1.18% -7.99% 1.17% 0.57% 0.01% 过去三年 24.11% 1.50% 24.78% 1.46% -0.67% 0.04% 自基金合同生 59.74% 1.23% 64.85% 1.21% -5.11% 0.02% 效起至今 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -7.24% 1.76% -7.31% 1.77% 0.07% -0.01% 过去三个月 -10.84% 1.63% -11.07% 1.64% 0.23% -0.01% 过去六个月 -15.50% 1.49% -15.58% 1.49% 0.08% 0.00% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 -6.96% 1.20% -7.32% 1.19% 0.36% 0.01% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）A （2016 年 12 月 2 日至 2022 年 6 月 30 日） 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）C （2021 年 7 月 20 日至 2022 年 6 月 30 日） 注：1.自 2021 年 7 月 19 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2021 年 7 月 20 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 3.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 59.74%，同期业绩比较基准收益率为 64.85%；C 类基金份额净值增长率为-6.96%，同期业绩比较基准收益率为-7.32%。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、FOF 投资、另类投资等领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 本基金的基金经理， 易方达黄金 ETF 联 接、易方达黄金 ETF、 新加坡籍，硕士研究生， 易方达标普信息科技 具有基金从业资格。曾任 指数（QDII-LOF）、 皇家加拿大银行托管部 易方达原油 核算专员，美国道富集团 （QDII-LOF-FOF）、 中台交易支持专员，巴克 易方达中证海外中国 莱资产管理公司悉尼金 互联网 50 融数据部高级金融数据 （QDII-ETF）、易方 分析员、悉尼金融数据部 达纳斯达克 100 指数 主管、新加坡金融数据部 FAN （QDII-LOF）、易方 主管，贝莱德集团金融数 BING（范 达 MSCI中国 A股国 2017-03-25 - 17 年 据运营部部门经理、风险 冰） 际通 ETF、易方达中 控制与咨询部客户经理、 证海外中国互联网 亚太股票指数基金部基 50ETF 联接（QDII）、 金经理，易方达基金管理 易方达 MSCI 中国 A 有限公司易方达标普消 股国际通 ETF 联接 费品指数增强（QDII）、 发起式、易方达日兴 易方达标普医疗保健指 资管日经 225ETF 数（QDII-LOF）、易方达 （QDII）、易方达中 标普生物科技指数 证香港证券投资主题 （QDII-LOF）的基金经 ETF、易方达恒生科 理。 技 ETF（QDII）、易 方达中证龙头企业指 数、易方达恒生港股 通新经济 ETF、易方 达中证港股通消费主 题 ETF 的基金经理， 指数投资决策委员会 委员，易方达资产管 理（香港）有限公司 国际指数部部门总 监、投资决策委员会 委员、基金经理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 22 次，其中 14 次为指数量化投资组合因投资策略 需要和其他组合发生的反向交易，8 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪标普 500 指数，该指数由标普道琼斯指数公司编制，是美国大盘蓝筹公司股票表现的代表性指数。标普 500 指数从在美国交易所上市的美国公司中，选取总市值最大的 500 家公司，根据流通市值赋予指数权重，并每季度定期调整。报告期内本基金主要采用完全复制法进行投资，即主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。 2022 年上半年，欧洲地缘政治风险延续导致关键商品出现供应链挑战，原油价格高位运行，美国劳动力成本上涨，通胀水平居高不下。美国经济的景气程度从去年的高点回落，财政政策的支持力度边际减弱。在此背景下美联储加快了货币紧缩节奏，在 3 月议息会议上启动加息进程，在 5 月 议息会议上加息 50 个基点，在 6 月议息会议上再次加息 75 个基点，并开启缩表。通胀水平上行和 金融条件收紧对需求形成冲击，美国经济增长和企业盈利增速放缓，引发投资者对于美国经济衰退风险的担忧，金融市场的避险情绪提升，对美股估值和市场风险偏好形成压制，美股整体振荡下跌。标普 500 指数在报告期内显著下行。 本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.5974 元，本报告期份额净值增长率为-15.30%， 同期业绩比较基准收益率为-15.58%；C 类基金份额净值为 1.5924 元，本报告期份额净值增长率为-15.50%，同期业绩比较基准收益率为-15.58%，年化跟踪误差 0.56%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022 年下半年，美国经济增长预期下行，通胀压力恐怕难以快速回落，美联储仍然处于加 速收紧货币政策的阶段，宏观金融条件的收紧可能继续压制美股的估值水平，并加剧股价的波动。短期来看，需要关注美联储货币政策企稳和转向的迹象。中长期来看，需要关注在面临经济衰退风险和通胀水平高企的环境下，美股上市公司的盈利及利润率水平是否能够达到市场预期。 作为被动型投资基金，本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，为看好美股市场投资机遇的投资者提供质地优良的指数投资工具。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）A:本报告期内未实施利润分配。 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）C:本报告期内未实施利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 39,710,292.18 39,030,584.33 结算备付金 3,165,747.25 8,840,740.08 存出保证金 1,116,240.05 483,915.63 交易性金融资产 6.4.7.2 425,004,639.04 567,499,887.18 其中：股票投资 425,004,639.04 567,499,887.18 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 - - 应收股利 300,093.34 304,704.49 应收申购款 1,248,905.09 1,637,161.38 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 3,650.28 资产总计 470,545,916.95 617,800,643.37 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 2,282,806.41 3,878,824.50 应付管理人报酬 314,711.48 406,674.17 应付托管费 98,347.35 127,085.68 应付销售服务费 1,848.58 809.19 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 57,018.35 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 559,622.76 760,511.31 负债合计 3,257,336.58 5,230,923.20 净资产： 实收基金 6.4.7.7 292,546,629.86 324,803,502.06 未分配利润 6.4.7.8 174,741,950.51 287,766,218.11 净资产合计 467,288,580.37 612,569,720.17 负债和净资产总计 470,545,916.95 617,800,643.37 注：1.报告截止日 2022 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.5974 元，C 类基金份额净值 1.5924 元；基金份额总额 292,546,629.86 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 288,432,300.82 份，C 类基金份额总额 4,114,329.04 份。 2.上表中以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期 报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2 利润表 会计主体：易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -88,197,064.52 51,377,515.81 1.利息收入 43,974.24 44,085.54 其中：存款利息收入 6.4.7.9 43,974.24 44,085.54 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 12,358,958.43 4,919,345.09 其中：股票投资收益 6.4.7.10 13,664,971.47 1,011,721.90 基金投资收益 6.4.7.11 - - 债券投资收益 6.4.7.12 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 -4,727,487.69 1,462,969.76 股利收益 6.4.7.15 3,421,474.65 2,444,653.43 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -103,060,203.94 46,707,472.29 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 2,254,201.03 -442,890.04 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 206,005.72 149,502.93 减：二、营业总支出 3,113,350.96 2,471,743.41 1．管理人报酬 2,124,678.14 1,619,025.50 2．托管费 663,961.90 505,945.46 3．销售服务费 9,561.60 - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 6.4.7.18 - - 7．税金及附加 - 5,105.10 8．其他费用 6.4.7.19 315,149.32 341,667.35 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -91,310,415.48 48,905,772.40 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -91,310,415.48 48,905,772.40 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -91,310,415.48 48,905,772.40 注：上表中以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和 中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净资 324,803,502.06 - 287,766,218.11 612,569,720.1 产（基金净值） 7 二、本期期初净资 324,803,502.06 - 287,766,218.11 612,569,720.1 产（基金净值） 7 三、本期增减变动 -145,281,139. 额（减少以“-” -32,256,872.20 - -113,024,267.60 80 号填列） （一）、综合收益 - - -91,310,415.48 -91,310,415.4 总额 8 （二）、本期基金 份额交易产生的 -53,970,724.3 基金净值变动数 -32,256,872.20 - -21,713,852.12 2 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 74,292,457.11 - 54,116,553.58 128,409,010.6 款 9 2.基金赎回 -106,549,329.31 - -75,830,405.70 -182,379,735. 款 01 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 292,546,629.86 - 174,741,950.51 467,288,580.3 产（基金净值） 7 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净资 211,864,079.23 - 112,304,586.29 324,168,665.5 产（基金净值） 2 二、本期期初净资 211,864,079.23 - 112,304,586.29 324,168,665.5 产（基金净值） 2 三、本期增减变动 196,978,590.0 额（减少以“-” 90,158,132.36 - 106,820,457.70 6 号填列） （一）、综合收益 - - 48,905,772.40 48,905,772.40 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 148,072,817.6 基金净值变动数 90,158,132.36 - 57,914,685.30 6 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 168,200,829.04 - 105,225,036.17 273,425,865.2 款 1 2.基金赎回 -78,042,696.68 - -47,310,350.87 -125,353,047. 款 55 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 302,022,211.59 - 219,125,043.99 521,147,255.5 产（基金净值） 8 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2193 号《关于准予易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)注册的批复》，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达标普500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达标普 500 指数证 券投资基金(LOF)基金合同》于 2016 年 12 月 2 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 693,199,312.42 份基金份额，其中认购资金利息折合 37,037.35 份基金份额。本基金为契约型、上市开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国 建设银行股份有限公司，境外资产托管人为道富银行。自 2021 年 7 月 19 日起,本基金增设 C 类份额 类别,份额首次确认日为 2021 年 7 月 20 日。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 （1）金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 （2）金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 （3）衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发 生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.3 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值 变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.4 费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资 基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证 券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a)金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初留 存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日 及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则 的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收股利和应收申购款，金额分别为 39,030,584.33 元、8,840,740.08 元、483,915.63 元、3,650.28元、304,704.49 元和 1,637,161.38 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收股利和应收申购款，金额分别为 39,034,234.61 元、8,840,740.08 元、483,915.63 元、0.00 元、304,704.49 元和 1,637,161.38 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 567,499,887.18 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 567,499,887.18 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费和其他负债-其他应付款，金额分别为 3,878,824.50 元、406,674.17 元、127,085.68元、809.19 元和 454,511.31 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费和其他负债-其他应付款，金额分别为 3,878,824.50 元、 406,674.17 元、127,085.68 元、809.19 元和 454,511.31 元。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融 资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或 “应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利 息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。 (b)修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相 关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 （2）目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 （3）目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登 记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者 名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 （4）基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税 法规定缴纳印花税。 （5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 39,710,292.18 等于：本金 39,706,702.29 加：应计利息 3,589.89 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 39,710,292.18 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 388,716,418.32 - 425,004,639.04 36,288,220.72 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 - 市场 - - - 债券 银 行 间 - 市场 - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 388,716,418.32 - 425,004,639.04 36,288,220.72 注：“股票”包括普通股、存托凭证和优先股等。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 15,546,153.08 - - - ESU2 15,546,153.08 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 15,546,153.08 - - - 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 S&P500 ESU2 EMINI FUT 12 15,259,710.18 -286,442.90 Sep22 合计 - - - -286,442.90 减：可抵销期货暂收款 - - - -286,442.90 净额 - - - 0.00 注：1. 衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 2. 买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,803.76 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 332,235.79 其他应付款 222,583.21 合计 559,622.76 6.4.7.7 实收基金 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）A 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 323,161,715.07 323,161,715.07 本期申购 69,981,931.69 69,981,931.69 本期赎回（以“-”号填列） -104,711,345.94 -104,711,345.94 本期末 288,432,300.82 288,432,300.82 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）C 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,641,786.99 1,641,786.99 本期申购 4,310,525.42 4,310,525.42 本期赎回（以“-”号填列） -1,837,983.37 -1,837,983.37 本期末 4,114,329.04 4,114,329.04 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 77,666,653.90 208,647,354.27 286,314,008.17 本期利润 11,620,851.87 -102,113,442.16 -90,492,590.29 本期基金份额交易产生的 -8,521,440.22 -14,995,208.16 -23,516,648.38 变动数 其中：基金申购款 17,650,805.45 33,351,130.87 51,001,936.32 基金赎回款 -26,172,245.67 -48,346,339.03 -74,518,584.70 本期已分配利润 - - - 本期末 80,766,065.55 91,538,703.95 172,304,769.50 单位：人民币元 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 389,908.36 1,062,301.58 1,452,209.94 本期利润 128,936.59 -946,761.78 -817,825.19 本期基金份额交易产生的 606,638.92 1,196,157.34 1,802,796.26 变动数 其中：基金申购款 1,079,056.63 2,035,560.63 3,114,617.26 基金赎回款 -472,417.71 -839,403.29 -1,311,821.00 本期已分配利润 - - - 本期末 1,125,483.87 1,311,697.14 2,437,181.01 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 43,511.91 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 462.33 合计 43,974.24 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 13,664,971.47 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 13,664,971.47 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 83,845,944.52 减：卖出股票成本总额 70,171,172.89 减：交易费用 9,800.16 买卖股票差价收入 13,664,971.47 6.4.7.11 基金投资收益 本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.12 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 期货投资收益 -4,727,487.69 合计 -4,727,487.69 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资产生的股利收益 3,421,474.65 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,421,474.65 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 1.交易性金融资产 -102,437,958.22 ——股票投资 -102,437,958.22 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -622,245.72 ——权证投资 - ——期货投资 -622,245.72 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -103,060,203.94 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 基金赎回费收入 206,005.72 合计 206,005.72 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 审计费用 32,728.42 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 330.32 上市费 - 指数使用费 159,350.86 指数数据费 63,232.35 合计 315,149.32 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 道富银行 境外资产托管人 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,124,678.14 1,619,025.50 其中：支付销售机构的客户维护费 532,866.66 367,262.05 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基 金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假 日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 663,961.90 505,945.46 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基 金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假 日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达标普 500 指数 易方达标普 500 指数 合计 （QDII-LOF）A （QDII-LOF）C 易方达基金管理有限 - 3,443.57 3,443.57 公司 合计 - 3,443.57 3,443.57 获得销售服务费的各关 上年度可比期间 联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达标普500指数 易方达标普500指数 合计 （QDII-LOF）A （QDII-LOF）C 合计 - - - 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%，按 前一日 C 类基金资产净值的 0.35%年费率计提。销售服务费计算方法如下： H＝E×0.35%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基 金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付，由基金管理人代收，基金管理人收到后支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力 致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）A 无。 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）C 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 道富银行-活 35,411,381.70 4,555.82 581,600.74 - 期存款 中国建设银行 4,298,910.48 38,956.09 49,536,769.06 41,721.22 -活期存款 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司和道富银行保管，按银行 同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 为更好地实现基金合同所规定的投资目标，紧密跟踪标的指数，提高基金运作效率，本基金根据基金合同约定的投资策略，按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，经基金 托管人审核同意，在报告期内投资于托管行道富银行发行的股票 STT US。于 2022 年 6 月 30 日，本 基金持有道富银行的股票STT US728股(2021年12月31日：806股),占本基金资产净值的比例为0.06% （2021 年 12 月 31 日：0.08%)。 6.4.11 利润分配情况 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）A 本报告期内未发生利润分配。 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）C 本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资美国证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金在境内交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险；在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方 式进行限制以控制相应的信用风险。于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策 性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.00%(2021 年 12 月 31 日：0.00%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2022 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计 息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合 变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金 资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金可投资境外市场，影响金 融市场波动的因素比较复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波 动等。此外，境外证券市场的每日证券交易价格无涨跌幅限制或涨跌幅空间大于国内市场，这一因 素可能会带来市场的急剧下跌，从而导致投资风险增加。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022年 6月 30日 资产 银行存款 39,710,292.18 - - - 39,710,292.18 结算备付金 3,165,747.25 - - - 3,165,747.25 存出保证金 1,116,240.05 - - - 1,116,240.05 交易性金融资产 - - - 425,004,639.04 425,004,639.0 4 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - 300,093.34 300,093.34 应收申购款 165,111.54 - - 1,083,793.55 1,248,905.09 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 470,545,916.9 资产总计 44,157,391.02 - - 426,388,525.93 5 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 2,282,806.41 2,282,806.41 应付管理人报酬 - - - 314,711.48 314,711.48 应付托管费 - - - 98,347.35 98,347.35 应付销售服务费 - - - 1,848.58 1,848.58 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 559,622.76 559,622.76 3,257,336.5 负债总计 - - - 3,257,336.58 8 467,288,580.3 利率敏感度缺口 44,157,391.02 - - 423,131,189.35 7 上年度末 2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 39,030,584.33 - - - 39,030,584.33 结算备付金 8,840,740.08 - - - 8,840,740.08 存出保证金 483,915.63 - - - 483,915.63 交易性金融资产 - - - 567,499,887.18 567,499,887.1 8 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 3,650.28 3,650.28 应收股利 - - - 304,704.49 304,704.49 应收申购款 209,141.02 - - 1,428,020.36 1,637,161.38 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 617,800,643.3 资产总计 48,564,381.06 - - 569,236,262.31 7 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 3,878,824.50 3,878,824.50 应付管理人报酬 - - - 406,674.17 406,674.17 应付托管费 - - - 127,085.68 127,085.68 应付销售服务费 - - - 809.19 809.19 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - 57,018.35 57,018.35 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 760,511.31 760,511.31 负债总计 - - - 5,230,923.20 5,230,923.20 612,569,720.1 利率敏感度缺口 48,564,381.06 - - 564,005,339.11 7 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金投资于海外市场，海外市场金融品种以外币计价，如果所投资市场的货币相对于人民币 贬值，将对基金收益产生不利影响；外币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022年6月30日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以 外 币 计 价 的资产 银行存款 35,990,984.11 - - 35,990,984.11 结算备付金 3,165,747.25 - - 3,165,747.25 存出保证金 1,116,240.05 - - 1,116,240.05 交易性金融资 425,004,639.04 - - 425,004,639.04 产 衍生金融资产 - - - - 应收清算款 - - - - 应收股利 300,093.34 - - 300,093.34 应收申购款 104,253.48 - - 104,253.48 其他资产 - - - - 资产合计 465,681,957.27 - - 465,681,957.27 以 外 币 计 价 的负债 应付清算款 - - - - 应付赎回款 379,171.55 - - 379,171.55 其他负债 677.11 - - 677.11 负债合计 379,848.66 - - 379,848.66 资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 465,302,108.61 - - 465,302,108.61 口净额 上年度末 2021年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以 外 币 计 价 的资产 银行存款 2,292,800.04 - - 2,292,800.04 结算备付金 8,840,740.08 - - 8,840,740.08 存出保证金 483,915.63 - - 483,915.63 交易性金融资 567,499,887.18 - - 567,499,887.18 产 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算 - - - - 款 应收利息 3.12 - - 3.12 应收股利 304,704.49 - - 304,704.49 应收申购款 279,371.76 - - 279,371.76 其他资产 - - - - 资产合计 579,701,422.30 - - 579,701,422.30 以 外 币 计 价 的负债 应付证券清算 - - - - 款 应付赎回款 328,995.87 - - 328,995.87 其他负债 1,097.26 - - 1,097.26 负债合计 330,093.13 - - 330,093.13 资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 579,371,329.17 - - 579,371,329.17 口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率外其他因素保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 分析 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 假设人民币对一揽子货币平均升 -23,265,105.43 -28,968,566.46 值 5% 假设人民币对一揽子货币平均贬 23,265,105.43 28,968,566.46 值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投 425,004,639.04 90.95 567,499,887.18 92.64 资 交易性金融资产—基金投 - - - - 资 交易性金融资产－贵金属 - - - - 投资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 425,004,639.04 90.95 567,499,887.18 92.64 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 21,250,231.37 28,374,993.61 2.业绩比较基准下降 5% -21,250,231.37 -28,374,993.61 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 6 月 30 日 第一层次 425,004,639.04 第二层次 - 第三层次 - 合计 425,004,639.04 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、和债券和基金公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产、其他各类应收款项、卖出回购金融资产款和其他各类应付款项，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 425,004,639.04 90.32 其中：普通股 412,933,014.46 87.76 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 12,071,624.58 2.57 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 42,876,039.43 9.11 8 其他各项资产 2,665,238.48 0.57 9 合计 470,545,916.95 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 美国 425,004,639.04 90.95 合计 425,004,639.04 90.95 注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。 2.ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 能源 18,518,546.75 3.96 材料 11,031,208.44 2.36 工业 33,144,696.70 7.09 非必需消费品 44,824,501.83 9.59 必需消费品 29,675,376.03 6.35 保健 64,350,447.08 13.77 金融 46,103,469.78 9.87 信息技术 114,055,969.99 24.41 电信服务 37,725,576.71 8.07 公用事业 13,180,622.07 2.82 房地产 12,394,223.66 2.65 合计 425,004,639.04 90.95 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司名称 公司名称 所在证 所属国家 占基金资 序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 数量（股） 公允价值 产净值比 例（％） 纳斯达 1 Apple Inc - AAPLUS 克证券 美国 30,530 28,013,797.02 5.99 交易所 Microsoft 纳斯达 2 Corp - MSFT US 克证券 美国 14,850 25,596,779.60 5.48 交易所 纳斯达 GOOGLUS 克证券 美国 598 8,746,279.57 1.87 3 Alphabet - 交易所 Inc 纳斯达 GOOG US 克证券 美国 548 8,045,106.86 1.72 交易所 Amazon.c 纳斯达 4 om Inc - AMZN US 克证券 美国 17,374 12,384,496.35 2.65 交易所 纳斯达 5 Tesla Inc - TSLAUS 克证券 美国 1,667 7,534,158.18 1.61 交易所 Berkshire 纽约证 6 Hathaway - BRK/B US 券交易 美国 3,593 6,583,620.72 1.41 Inc 所 UnitedHe 纽约证 7 alth - UNH US 券交易 美国 1,863 6,422,089.60 1.37 Group Inc 所 Johnson 纽约证 8 & - JNJ US 券交易 美国 5,225 6,224,754.71 1.33 Johnson 所 NVIDIA 纳斯达 9 Corp - NVDAUS 克证券 美国 4,972 5,058,418.96 1.08 交易所 10 Meta - METAUS 纳斯达 美国 4,554 4,928,399.14 1.05 Platforms 克证券 Inc 交易所 Exxon 纽约证 11 Mobil - XOM US 券交易 美国 8,365 4,807,903.34 1.03 Corp 所 Procter & 纽约证 12 Gamble - PG US 券交易 美国 4,764 4,597,413.43 0.98 Co/The 所 JPMorgan 纽约证 13 Chase & - JPM US 券交易 美国 5,832 4,407,655.04 0.94 Co 所 纽约证 14 Visa Inc - V US 券交易 美国 3,268 4,318,359.86 0.92 所 纽约证 15 Pfizer Inc - PFE US 券交易 美国 11,141 3,920,280.62 0.84 所 Chevron 纽约证 16 Corp - CVX US 券交易 美国 3,902 3,791,481.67 0.81 所 Home 纽约证 17 Depot - HD US 券交易 美国 2,052 3,777,189.61 0.81 Inc/The 所 Mastercar 纽约证 18 d Inc - MAUS 券交易 美国 1,706 3,612,135.08 0.77 所 AbbVie 纽约证 19 Inc - ABBV US 券交易 美国 3,509 3,606,964.35 0.77 所 Eli Lilly 纽约证 20 & Co - LLY US 券交易 美国 1,566 3,407,674.29 0.73 所 Coca-Col 纽约证 21 a Co/The - KO US 券交易 美国 7,747 3,270,893.21 0.70 所 Merck & 纽约证 22 Co Inc - MRK US 券交易 美国 5,022 3,072,853.01 0.66 所 PepsiCo 纳斯达 23 Inc - PEP US 克证券 美国 2,746 3,071,461.20 0.66 交易所 Bank of 纽约证 24 America - BAC US 券交易 美国 14,078 2,941,258.57 0.63 Corp 所 25 Verizon - VZ US 纽约证 美国 8,339 2,840,293.00 0.61 Communi 券交易 cations 所 Inc Thermo 纽约证 26 Fisher - TMO US 券交易 美国 778 2,836,719.79 0.61 Scientific 所 Inc Costco 纳斯达 27 Wholesale - COST US 克证券 美国 881 2,833,859.66 0.61 Corp 交易所 Broadcom 纳斯达 28 Inc - AVGO US 克证券 美国 811 2,644,237.30 0.57 交易所 Abbott 纽约证 29 Laboratori - ABT US 券交易 美国 3,477 2,535,406.18 0.54 es 所 McDonal 纽约证 30 d's Corp - MCD US 券交易 美国 1,469 2,434,001.42 0.52 所 Cisco 纳斯达 31 Systems - CSCO US 克证券 美国 8,249 2,360,650.12 0.51 Inc 交易所 Accenture 纽约证 32 PLC - ACN US 券交易 美国 1,258 2,344,182.62 0.50 所 Comcast 纳斯达 33 Corp - CMCSAUS 克证券 美国 8,894 2,342,282.36 0.50 交易所 纳斯达 34 Adobe Inc - ADBE US 克证券 美国 938 2,304,455.03 0.49 交易所 Walt 纽约证 35 Disney - DIS US 券交易 美国 3,617 2,291,572.63 0.49 Co/The 所 Walmart 纽约证 36 Inc - WMT US 券交易 美国 2,788 2,274,929.97 0.49 所 Salesforce 纽约证 37 Inc - CRM US 券交易 美国 1,974 2,186,500.03 0.47 所 Danaher 纽约证 38 Corp - DHR US 券交易 美国 1,285 2,186,394.25 0.47 所 39 Bristol-M - BMY US 纽约证 美国 4,228 2,184,936.54 0.47 yers 券交易 Squibb Co 所 Philip 纽约证 40 Morris - PM US 券交易 美国 3,078 2,039,740.23 0.44 Internatio 所 nal Inc 纳斯达 41 Intel Corp - INTC US 克证券 美国 8,119 2,038,465.54 0.44 交易所 NextEra 纽约证 42 Energy - NEE US 券交易 美国 3,901 2,027,993.54 0.43 Inc 所 纽约证 43 AT&T Inc - T US 券交易 美国 14,215 1,999,637.47 0.43 所 Wells 纽约证 44 Fargo & - WFC US 券交易 美国 7,526 1,978,476.56 0.42 Co 所 Linde 纽约证 45 Public - LIN US 券交易 美国 1,000 1,929,728.84 0.41 Limited 所 QUALCO 纳斯达 46 MM Inc - QCOM US 克证券 美国 2,224 1,906,666.86 0.41 交易所 Raytheon 纽约证 47 Technolog - RTX US 券交易 美国 2,953 1,904,781.43 0.41 ies Corp 所 Texas 纳斯达 48 Instrumen - TXN US 克证券 美国 1,831 1,888,139.30 0.40 ts Inc 交易所 United 纽约证 49 Parcel - UPS US 券交易 美国 1,459 1,787,419.38 0.38 Service 所 Inc Union 纽约证 50 Pacific - UNP US 券交易 美国 1,247 1,784,965.02 0.38 Corp 所 Amgen 纳斯达 51 Inc - AMGN US 克证券 美国 1,061 1,732,489.52 0.37 交易所 纽约证 52 NIKE Inc - NKE US 券交易 美国 2,520 1,728,480.80 0.37 所 53 Internatio - IBM US 纽约证 美国 1,786 1,692,382.46 0.36 nal 券交易 Business 所 Machines Corp Advanced 纳斯达 54 Micro - AMD US 克证券 美国 3,218 1,651,544.40 0.35 Devices 交易所 Inc CVS 纽约证 55 Health - CVS US 券交易 美国 2,604 1,619,371.16 0.35 Corp 所 Medtronic 纽约证 56 PLC - MDT US 券交易 美国 2,664 1,604,655.47 0.34 所 American 纽约证 57 Tower - AMT US 券交易 美国 923 1,583,283.49 0.34 Corp 所 Honeywel 纳斯达 58 l - HON US 克证券 美国 1,352 1,577,119.40 0.34 Internatio 交易所 nal Inc S&P 纽约证 59 Global Inc - SPGI US 券交易 美国 691 1,563,141.84 0.33 所 ConocoPh 纽约证 60 illips - COP US 券交易 美国 2,573 1,550,877.90 0.33 所 Elevance 纽约证 61 Health Inc - ELV US 券交易 美国 478 1,548,140.38 0.33 所 Lowe's 纽约证 62 Cos Inc - LOW US 券交易 美国 1,313 1,539,203.95 0.33 所 Oracle 纽约证 63 Corp - ORCLUS 券交易 美国 3,126 1,465,861.17 0.31 所 纳斯达 64 Intuit Inc - INTU US 克证券 美国 561 1,451,218.37 0.31 交易所 Morgan 纽约证 65 Stanley - MS US 券交易 美国 2,779 1,418,593.58 0.30 所 66 Goldman - GS US 纽约证 美国 682 1,359,512.46 0.29 Sachs 券交易 Group 所 Inc/The Lockheed 纽约证 67 Martin - LMT US 券交易 美国 471 1,359,133.40 0.29 Corp 所 ServiceNo 纽约证 68 w Inc - NOW US 券交易 美国 398 1,270,179.16 0.27 所 Charles 纽约证 69 Schwab - SCHW US 券交易 美国 2,995 1,269,958.62 0.27 Corp/The 所 Caterpilla 纽约证 70 r Inc - CAT US 券交易 美国 1,056 1,266,914.74 0.27 所 Citigroup 纽约证 71 Inc - C US 券交易 美国 3,871 1,194,812.35 0.26 所 Automatic 纳斯达 72 Data - ADP US 克证券 美国 829 1,168,610.18 0.25 Processin 交易所 g Inc Starbucks 纳斯达 73 Corp - SBUX US 克证券 美国 2,278 1,167,893.80 0.25 交易所 Prologis 纽约证 74 Inc - PLD US 券交易 美国 1,470 1,160,706.43 0.25 所 BlackRoc 纽约证 75 k Inc - BLK US 券交易 美国 282 1,152,678.12 0.25 所 Mondelez 纳斯达 76 Internatio - MDLZ US 克证券 美国 2,748 1,145,121.35 0.25 nal Inc 交易所 American 纽约证 77 Express - AXP US 券交易 美国 1,212 1,127,565.13 0.24 Co 所 Cigna 纽约证 78 Corp - CI US 券交易 美国 630 1,114,210.52 0.24 所 Deere & 纽约证 79 Co - DE US 券交易 美国 554 1,113,464.08 0.24 所 80 Chubb - CB US 纽约证 美国 841 1,109,554.02 0.24 Ltd 券交易 所 Duke 纽约证 81 Energy - DUK US 券交易 美国 1,529 1,100,160.14 0.24 Corp 所 纽约证 82 Zoetis Inc - ZTS US 券交易 美国 934 1,077,483.46 0.23 所 Applied 纳斯达 83 Materials - AMAT US 克证券 美国 1,762 1,075,882.79 0.23 Inc 交易所 PayPal 纳斯达 84 Holdings - PYPLUS 克证券 美国 2,292 1,074,315.81 0.23 Inc 交易所 T-Mobile 纳斯达 85 US Inc - TMUS US 克证券 美国 1,170 1,056,453.55 0.23 交易所 Marsh & 纽约证 86 McLenna - MMC US 券交易 美国 997 1,038,819.02 0.22 n Cos Inc 所 Netflix 纳斯达 87 Inc - NFLX US 克证券 美国 882 1,035,135.06 0.22 交易所 Gilead 纳斯达 88 Sciences - GILD US 克证券 美国 2,491 1,033,345.60 0.22 Inc 交易所 Analog 纳斯达 89 Devices - ADI US 克证券 美国 1,040 1,019,687.16 0.22 Inc 交易所 Boeing 纽约证 90 Co/The - BAUS 券交易 美国 1,104 1,013,011.20 0.22 所 Southern 纽约证 91 Co/The - SO US 券交易 美国 2,110 1,009,824.76 0.22 所 Altria 纽约证 92 Group Inc - MO US 券交易 美国 3,584 1,004,721.28 0.22 所 CME 纳斯达 93 Group Inc - CME US 克证券 美国 714 980,910.04 0.21 交易所 纽约证 94 3M Co - MMM US 券交易 美国 1,129 980,561.65 0.21 所 95 Crown - CCI US 纽约证 美国 860 971,856.36 0.21 Castle 券交易 Internatio 所 nal Corp Vertex 纳斯达 96 Pharmace - VRTX US 克证券 美国 508 960,732.35 0.21 uticals Inc 交易所 Intuitive 纳斯达 97 Surgical - ISRG US 克证券 美国 713 960,443.15 0.21 Inc 交易所 Booking 纳斯达 98 Holdings - BKNG US 克证券 美国 81 950,791.89 0.20 Inc 交易所 Becton 纽约证 99 Dickinson - BDX US 券交易 美国 566 936,481.78 0.20 and Co 所 Northrop 纽约证 100 Grumman - NOC US 券交易 美国 291 934,655.54 0.20 Corp 所 General 纽约证 101 Electric - GE US 券交易 美国 2,186 934,110.24 0.20 Co 所 Progressiv 纽约证 102 e - PGR US 券交易 美国 1,161 905,968.33 0.19 Corp/The 所 Colgate-P 纽约证 103 almolive - CLUS 券交易 美国 1,664 894,985.06 0.19 Co 所 Stryker 纽约证 104 Corp - SYK US 券交易 美国 668 891,846.00 0.19 所 TJX Cos 纽约证 105 Inc/The - TJX US 券交易 美国 2,346 879,355.14 0.19 所 PNC 纽约证 106 Financial - PNC US 券交易 美国 825 873,557.50 0.19 Services 所 Group Inc Target 纽约证 107 Corp - TGT US 券交易 美国 919 871,075.09 0.19 所 Dominion 纽约证 108 Energy - D US 券交易 美国 1,611 862,910.94 0.18 Inc 所 109 EOG - EOG US 纽约证 美国 1,163 862,023.76 0.18 Resources 券交易 Inc 所 Regenero 纳斯达 110 n - REGN US 克证券 美国 214 849,004.31 0.18 Pharmace 交易所 uticals Inc 纳斯达 111 CSX Corp - CSX US 克证券 美国 4,327 843,909.02 0.18 交易所 Truist 纽约证 112 Financial - TFC US 券交易 美国 2,644 841,642.58 0.18 Corp 所 US 纽约证 113 Bancorp - USB US 券交易 美国 2,685 829,285.42 0.18 所 Micron 纳斯达 114 Technolog - MU US 克证券 美国 2,218 822,891.73 0.18 y Inc 交易所 Activision 纳斯达 115 Blizzard - ATVI US 克证券 美国 1,553 811,519.54 0.17 Inc 交易所 Equinix 纳斯达 116 Inc - EQIX US 克证券 美国 180 793,714.33 0.17 交易所 Humana 纽约证 117 Inc - HUM US 券交易 美国 251 788,492.65 0.17 所 Edwards 纽约证 118 Lifescienc - EW US 券交易 美国 1,235 788,160.98 0.17 es Corp 所 Lam 纳斯达 119 Research - LRCX US 克证券 美国 275 786,517.36 0.17 Corp 交易所 Estee 纽约证 120 Lauder - ELUS 券交易 美国 460 786,228.43 0.17 Cos Inc 所 Waste 纽约证 121 Managem - WM US 券交易 美国 758 778,246.16 0.17 ent Inc 所 纽约证 122 Aon PLC - AON US 券交易 美国 422 763,790.61 0.16 所 123 Dollar - DG US 纽约证 美国 456 751,144.18 0.16 General 券交易 Corp 所 Fidelity National 纽约证 124 Informati - FIS US 券交易 美国 1,213 746,278.89 0.16 on 所 Services Inc FedEx 纽约证 125 Corp - FDX US 券交易 美国 477 725,775.29 0.16 所 Norfolk 纽约证 126 Southern - NSC US 券交易 美国 475 724,581.20 0.16 Corp 所 Charter 纳斯达 127 Communi - CHTR US 克证券 美国 230 723,233.22 0.15 cations 交易所 Inc Sherwin- 纽约证 128 Williams - SHW US 券交易 美国 475 713,806.05 0.15 Co/The 所 Air Products 纽约证 129 & - APD US 券交易 美国 440 710,141.29 0.15 Chemicals 所 Inc Boston 纽约证 130 Scientific - BSX US 券交易 美国 2,839 710,130.08 0.15 Corp 所 Interconti 纽约证 131 nental - ICE US 券交易 美国 1,108 699,303.18 0.15 Exchange 所 Inc Occidenta 纽约证 132 l - OXY US 券交易 美国 1,768 698,655.67 0.15 Petroleum 所 Corp 纳斯达 133 Fiserv Inc - FISV US 克证券 美国 1,159 692,054.27 0.15 交易所 Illinois 纽约证 134 Tool - ITW US 券交易 美国 562 687,411.79 0.15 Works Inc 所 135 General - GD US 纽约证 美国 457 678,598.04 0.15 Dynamics 券交易 Corp 所 Schlumbe 纽约证 136 rger Ltd - SLB US 券交易 美国 2,807 673,679.06 0.14 所 Eaton 纽约证 137 Corp PLC - ETN US 券交易 美国 792 669,690.87 0.14 所 Pioneer 纽约证 138 Natural - PXD US 券交易 美国 446 667,741.88 0.14 Resources 所 Co Moderna 纳斯达 139 Inc - MRNAUS 克证券 美国 689 660,560.48 0.14 交易所 Centene 纽约证 140 Corp - CNC US 券交易 美国 1,161 659,275.65 0.14 所 American 纳斯达 141 Electric - AEP US 克证券 美国 1,020 656,769.55 0.14 Power Co 交易所 Inc Public 纽约证 142 Storage - PSAUS 券交易 美国 303 635,831.39 0.14 所 纳斯达 143 KLACorp - KLAC US 克证券 美国 296 633,876.16 0.14 交易所 McKesso 纽约证 144 n Corp - MCK US 券交易 美国 289 632,715.15 0.14 所 Newmont 纽约证 145 Corp - NEM US 券交易 美国 1,576 631,139.52 0.14 所 Emerson 纽约证 146 Electric - EMR US 券交易 美国 1,179 629,379.39 0.13 Co 所 Sempra 纽约证 147 Energy - SRE US 券交易 美国 623 628,309.25 0.13 所 L3Harris 纽约证 148 Technolog - LHX US 券交易 美国 383 621,281.68 0.13 ies Inc 所 149 Synopsys - SNPS US 纳斯达 美国 304 619,628.66 0.13 Inc 克证券 交易所 General 纽约证 150 Motors - GM US 券交易 美国 2,895 617,081.02 0.13 Co 所 Kimberly- 纽约证 151 Clark - KMB US 券交易 美国 669 606,813.58 0.13 Corp 所 General 纽约证 152 Mills Inc - GIS US 券交易 美国 1,195 605,118.28 0.13 所 Marathon 纽约证 153 Petroleum - MPC US 券交易 美国 1,075 593,125.01 0.13 Corp 所 Exelon 纳斯达 154 Corp - EXC US 克证券 美国 1,947 592,200.78 0.13 交易所 Ford 纽约证 155 Motor Co - F US 券交易 美国 7,841 585,706.09 0.13 所 Archer-Da 纽约证 156 niels-Midl - ADM US 券交易 美国 1,117 581,738.78 0.12 and Co 所 MetLife 纽约证 157 Inc - MET US 券交易 美国 1,373 578,594.29 0.12 所 Valero 纽约证 158 Energy - VLO US 券交易 美国 810 577,762.95 0.12 Corp 所 AutoZone 纽约证 159 Inc - AZO US 券交易 美国 40 576,944.16 0.12 所 Moody's 纽约证 160 Corp - MCO US 券交易 美国 316 576,794.63 0.12 所 Sysco 纽约证 161 Corp - SYY US 券交易 美国 1,011 574,776.44 0.12 所 Freeport- 纽约证 162 McMoRa - FCX US 券交易 美国 2,865 562,615.99 0.12 n Inc 所 O'Reilly 纳斯达 163 Automoti - ORLY US 克证券 美国 132 559,679.22 0.12 ve Inc 交易所 164 Roper - ROP US 纽约证 美国 210 556,217.34 0.12 Technolog 券交易 ies Inc 所 Cadence 纳斯达 165 Design - CDNS US 克证券 美国 547 550,780.50 0.12 Systems 交易所 Inc Realty 纽约证 166 Income - O US 券交易 美国 1,195 547,453.60 0.12 Corp 所 Capital 纽约证 167 One - COF US 券交易 美国 781 546,122.66 0.12 Financial 所 Corp Travelers 纽约证 168 Cos - TRV US 券交易 美国 480 544,847.56 0.12 Inc/The 所 IQVIA 纽约证 169 Holdings - IQV US 券交易 美国 373 543,202.39 0.12 Inc 所 American 纽约证 170 Internatio - AIG US 券交易 美国 1,573 539,781.06 0.12 nal Group 所 Inc Phillips 纽约证 171 66 - PSX US 券交易 美国 955 525,505.64 0.11 所 Corteva 纽约证 172 Inc - CTVAUS 券交易 美国 1,436 521,778.06 0.11 所 NXP 纳斯达 173 Semicond - NXPI US 克证券 美国 519 515,620.55 0.11 uctors NV 交易所 Xcel 纳斯达 174 Energy - XELUS 克证券 美国 1,082 513,840.35 0.11 Inc 交易所 Amphenol 纽约证 175 Corp - APH US 券交易 美国 1,186 512,446.80 0.11 所 HCA 纽约证 176 Healthcar - HCAUS 券交易 美国 452 509,818.88 0.11 e Inc 所 Ecolab 纽约证 177 Inc - ECLUS 券交易 美国 493 508,748.82 0.11 所 Williams 纽约证 178 Cos - WMB US 券交易 美国 2,419 506,690.50 0.11 Inc/The 所 Fortinet 纳斯达 179 Inc - FTNT US 克证券 美国 1,325 503,143.59 0.11 交易所 Constellat 纽约证 180 ion - STZ US 券交易 美国 321 502,095.00 0.11 Brands 所 Inc 纽约证 181 Dow Inc - DOW US 券交易 美国 1,443 499,819.64 0.11 所 Marriott 纳斯达 182 Internatio - MAR US 克证券 美国 546 498,398.36 0.11 nal 交易所 Inc/MD Welltower 纽约证 183 Inc - WELLUS 券交易 美国 901 497,968.09 0.11 所 Autodesk 纳斯达 184 Inc - ADSK US 克证券 美国 429 495,105.62 0.11 交易所 Digital 纽约证 185 Realty - DLR US 券交易 美国 565 492,307.70 0.11 Trust Inc 所 Paychex 纳斯达 186 Inc - PAYX US 克证券 美国 638 487,576.90 0.10 交易所 TE 纽约证 187 Connectiv - TELUS 券交易 美国 637 483,734.56 0.10 ity Ltd 所 Chipotle 纽约证 188 Mexican - CMG US 券交易 美国 55 482,544.96 0.10 Grill Inc 所 Prudential 纽约证 189 Financial - PRU US 券交易 美国 738 473,904.30 0.10 Inc 所 Agilent 纽约证 190 Technolog - AUS 券交易 美国 591 471,093.77 0.10 ies Inc 所 Dollar 纳斯达 191 Tree Inc - DLTR US 克证券 美国 447 467,549.35 0.10 交易所 Monster 纳斯达 192 Beverage - MNST US 克证券 美国 747 464,743.64 0.10 Corp 交易所 Allstate 纽约证 193 Corp/The - ALLUS 券交易 美国 546 464,392.50 0.10 所 Cognizant Technolog 纳斯达 194 y - CTSH US 克证券 美国 1,025 464,276.20 0.10 Solutions 交易所 Corp Motorola 纽约证 195 Solutions - MSI US 券交易 美国 330 464,214.12 0.10 Inc 所 纽约证 196 HP Inc - HPQ US 券交易 美国 2,092 460,239.36 0.10 所 SBA 纳斯达 197 Communi - SBAC US 克证券 美国 213 457,520.50 0.10 cations 交易所 Corp Arthur J 纽约证 198 Gallagher - AJG US 券交易 美国 417 456,292.52 0.10 & Co 所 Electronic 纳斯达 199 Arts Inc - EAUS 克证券 美国 558 455,574.53 0.10 交易所 Devon 纽约证 200 Energy - DVN US 券交易 美国 1,229 454,564.40 0.10 Corp 所 Consolida 纽约证 201 ted Edison - ED US 券交易 美国 703 448,692.66 0.10 Inc 所 纽约证 202 MSCI Inc - MSCI US 券交易 美国 161 445,342.67 0.10 所 Johnson 纽约证 203 Controls - JCI US 券交易 美国 1,383 444,415.75 0.10 Internatio 所 nal plc 纽约证 204 Aflac Inc - AFLUS 券交易 美国 1,188 441,154.01 0.09 所 205 Yum! - YUM US 纽约证 美国 572 435,755.90 0.09 Brands 券交易 Inc 所 Kinder 纽约证 206 Morgan - KMI US 券交易 美国 3,872 435,534.42 0.09 Inc 所 Cintas 纳斯达 207 Corp - CTAS US 克证券 美国 172 431,188.39 0.09 交易所 Baxter 纽约证 208 Internatio - BAX US 券交易 美国 1,000 431,073.22 0.09 nal Inc 所 Microchip 纳斯达 209 Technolog - MCHP US 克证券 美国 1,104 430,337.12 0.09 y Inc 交易所 WEC 纽约证 210 Energy - WEC US 券交易 美国 626 422,822.50 0.09 Group Inc 所 Global 纽约证 211 Payments - GPN US 券交易 美国 566 420,282.90 0.09 Inc 所 Kroger 纽约证 212 Co/The - KR US 券交易 美国 1,320 419,298.74 0.09 所 Public 纽约证 213 Service - PEG US 券交易 美国 987 419,176.33 0.09 Enterprise 所 Group Inc Hershey 纽约证 214 Co/The - HSY US 券交易 美国 290 418,767.20 0.09 所 Parker-Ha 纽约证 215 nnifin - PH US 券交易 美国 252 416,137.67 0.09 Corp 所 Bank of 纽约证 216 NewYork - BK US 券交易 美国 1,482 414,859.96 0.09 Mellon 所 Corp Simon 纽约证 217 Property - SPG US 券交易 美国 651 414,717.00 0.09 Group Inc 所 Hilton 纽约证 218 Worldwid - HLT US 券交易 美国 552 412,850.97 0.09 e 所 Holdings Inc ResMed 纽约证 219 Inc - RMD US 券交易 美国 290 408,004.13 0.09 所 Carrier 纽约证 220 Global - CARR US 券交易 美国 1,691 404,704.53 0.09 Corp 所 Trane 纽约证 221 Technolog - TT US 券交易 美国 464 404,426.82 0.09 ies PLC 所 Internatio nal 纽约证 222 Flavors & - IFF US 券交易 美国 505 403,728.29 0.09 Fragrance 所 s Inc Otis 纽约证 223 Worldwid - OTIS US 券交易 美国 839 397,933.20 0.09 e Corp 所 Warner 纳斯达 224 Bros - WBD US 克证券 美国 4,385 394,943.74 0.08 Discovery 交易所 Inc Biogen 纳斯达 225 Inc - BIIB US 克证券 美国 287 392,823.48 0.08 交易所 纽约证 226 Hess Corp - HES US 券交易 美国 550 391,053.14 0.08 所 IDEXX 纳斯达 227 Laboratori - IDXX US 克证券 美国 166 390,745.63 0.08 es Inc 交易所 DexCom 纳斯达 228 Inc - DXCM US 克证券 美国 779 389,656.30 0.08 交易所 Eversourc 纽约证 229 e Energy - ES US 券交易 美国 685 388,334.69 0.08 所 Illumina 纳斯达 230 Inc - ILMN US 克证券 美国 312 386,041.88 0.08 交易所 Fastenal 纳斯达 231 Co - FAST US 克证券 美国 1,142 382,607.79 0.08 交易所 232 VICI - VICI US 纽约证 美国 1,913 382,471.08 0.08 Properties 券交易 Inc 所 PACCAR 纳斯达 233 Inc - PCAR US 克证券 美国 690 381,305.51 0.08 交易所 M&T 纽约证 234 Bank - MTB US 券交易 美国 356 380,823.90 0.08 Corp 所 Twitter 纽约证 235 Inc - TWTR US 券交易 美国 1,515 380,172.96 0.08 所 DuPont 纽约证 236 De - DD US 券交易 美国 1,011 377,122.83 0.08 Nemours 所 Inc. Halliburto 纽约证 237 n Co - HALUS 券交易 美国 1,791 376,950.88 0.08 所 TransDig 纽约证 238 m Group - TDG US 券交易 美国 103 370,986.12 0.08 Inc 所 Nucor 纽约证 239 Corp - NUE US 券交易 美国 529 370,690.02 0.08 所 Verisk 纳斯达 240 Analytics - VRSK US 克证券 美国 315 365,928.01 0.08 Inc 交易所 Cummins 纽约证 241 Inc - CMI US 券交易 美国 279 362,381.17 0.08 所 Walgreens 纳斯达 242 Boots - WBAUS 克证券 美国 1,423 361,957.21 0.08 Alliance 交易所 Inc AvalonBa 纽约证 243 y - AVB US 券交易 美国 277 361,121.98 0.08 Communi 所 ties Inc Kraft 纳斯达 244 Heinz - KHC US 克证券 美国 1,409 360,665.67 0.08 Co/The 交易所 Baker 纳斯达 245 Hughes - BKR US 克证券 美国 1,858 360,002.58 0.08 Company 交易所 American 纽约证 246 Water - AWK US 券交易 美国 360 359,443.79 0.08 Works Co 所 Inc Republic 纽约证 247 Services - RSG US 券交易 美国 409 359,233.26 0.08 Inc 所 PPG 纽约证 248 Industries - PPG US 券交易 美国 464 356,065.00 0.08 Inc 所 Discover 纽约证 249 Financial - DFS US 券交易 美国 558 354,198.43 0.08 Services 所 Enphase 纳斯达 250 Energy - ENPH US 克证券 美国 268 351,169.44 0.08 Inc 交易所 Ameripris 纽约证 251 e - AMP US 券交易 美国 219 349,341.26 0.07 Financial 所 Inc Keurig Dr 纳斯达 252 Pepper - KDP US 克证券 美国 1,465 347,961.59 0.07 Inc 交易所 Mettler-T 纽约证 253 oledo - MTD US 券交易 美国 45 346,943.47 0.07 Internatio 所 nal Inc First 纽约证 254 Republic - FRC US 券交易 美国 356 344,531.06 0.07 Bank/CA 所 T Rowe 纳斯达 255 Price - TROW US 克证券 美国 451 343,879.45 0.07 Group Inc 交易所 AMETEK 纽约证 256 Inc - AME US 券交易 美国 458 337,782.21 0.07 所 Keysight 纽约证 257 Technolog - KEYS US 券交易 美国 360 333,059.94 0.07 ies Inc 所 Tyson 纽约证 258 Foods Inc - TSN US 券交易 美国 576 332,687.86 0.07 所 259 ONEOK - OKE US 纽约证 美国 886 330,019.67 0.07 Inc 券交易 所 Equity 纽约证 260 Residentia - EQR US 券交易 美国 679 329,109.47 0.07 l 所 Ross 纳斯达 261 Stores Inc - ROST US 克证券 美国 694 327,111.09 0.07 交易所 DTE 纽约证 262 Energy - DTE US 券交易 美国 384 326,657.26 0.07 Co 所 Albemarle 纽约证 263 Corp - ALB US 券交易 美国 232 325,391.22 0.07 所 Weyerhae 纽约证 264 user Co - WY US 券交易 美国 1,462 324,975.65 0.07 所 CBRE 纽约证 265 Group Inc - CBRE US 券交易 美国 653 322,599.08 0.07 所 Aptiv 纽约证 266 PLC - APTV US 券交易 美国 537 321,010.22 0.07 所 Edison 纽约证 267 Internatio - EIX US 券交易 美国 756 320,868.28 0.07 nal 所 Corning 纽约证 268 Inc - GLW US 券交易 美国 1,499 317,002.84 0.07 所 Old 纳斯达 269 Dominion - ODFLUS 克证券 美国 182 313,039.56 0.07 Freight 交易所 Line Inc 纳斯达 270 eBay Inc - EBAY US 克证券 美国 1,112 310,986.41 0.07 交易所 Ameren 纽约证 271 Corp - AEE US 券交易 美国 512 310,498.36 0.07 所 纳斯达 272 Copart Inc - CPRT US 克证券 美国 424 309,206.55 0.07 交易所 Fifth 纳斯达 273 Third - FITB US 克证券 美国 1,362 307,135.14 0.07 Bancorp 交易所 Entergy 纽约证 274 Corp - ETR US 券交易 美国 404 305,412.73 0.07 所 SVB 纳斯达 275 Financial - SIVB US 克证券 美国 115 304,857.63 0.07 Group 交易所 Extra 纽约证 276 Space - EXR US 券交易 美国 266 303,703.74 0.06 Storage 所 Inc Rockwell 纽约证 277 Automati - ROK US 券交易 美国 227 303,646.35 0.06 on Inc 所 State 纽约证 278 Street - STT US 券交易 美国 728 301,215.69 0.06 Corp 所 LyondellB 纽约证 279 asell - LYB US 券交易 美国 513 301,120.25 0.06 Industries 所 NV Equifax 纽约证 280 Inc - EFX US 券交易 美国 242 296,863.75 0.06 所 Church & 纽约证 281 Dwight - CHD US 券交易 美国 477 296,635.96 0.06 Co Inc 所 West Pharmace 纽约证 282 utical - WST US 券交易 美国 145 294,252.27 0.06 Services 所 Inc Laborator 纽约证 283 y Corp of - LH US 券交易 美国 187 294,129.25 0.06 America 所 Holdings Willis 纳斯达 284 Towers - WTW US 克证券 美国 222 294,097.44 0.06 Watson 交易所 PLC Zimmer 纽约证 285 Biomet - ZBH US 券交易 美国 416 293,321.47 0.06 Holdings 所 Inc 286 FirstEnerg - FE US 纽约证 美国 1,134 292,175.83 0.06 y Corp 券交易 所 纽约证 287 Ball Corp - BALLUS 券交易 美国 632 291,695.16 0.06 所 Hartford 纽约证 288 Financial - HIG US 券交易 美国 664 291,580.26 0.06 Services 所 Group Inc ON 纳斯达 289 Semicond - ON US 克证券 美国 863 291,392.41 0.06 uctor 交易所 Corp Tractor 纳斯达 290 Supply Co - TSCO US 克证券 美国 222 288,823.09 0.06 交易所 Alexandri a Real 纽约证 291 Estate - ARE US 券交易 美国 295 287,139.53 0.06 Equities 所 Inc Southwest 纽约证 292 Airlines - LUV US 券交易 美国 1,177 285,323.36 0.06 Co 所 Amerisou 纽约证 293 rceBergen - ABC US 券交易 美国 299 283,909.13 0.06 Corp 所 DR 纽约证 294 Horton - DHI US 券交易 美国 636 282,528.73 0.06 Inc 所 Duke 纽约证 295 Realty - DRE US 券交易 美国 763 281,387.86 0.06 Corp 所 Arista 纽约证 296 Networks - ANET US 券交易 美国 446 280,590.48 0.06 Inc 所 CDW 纳斯达 297 Corp/DE - CDW US 克证券 美国 265 280,223.77 0.06 交易所 McCormi 纽约证 298 ck & Co - MKC US 券交易 美国 496 277,127.13 0.06 Inc/MD 所 299 Coterra - CTRAUS 纽约证 美国 1,587 274,689.08 0.06 Energy 券交易 Inc 所 ANSYS 纳斯达 300 Inc - ANSS US 克证券 美国 171 274,621.02 0.06 交易所 纽约证 301 Ventas Inc - VTR US 券交易 美国 793 273,717.67 0.06 所 STERIS 纽约证 302 PLC - STE US 券交易 美国 196 271,176.80 0.06 所 Diamondb 纳斯达 303 ack - FANG US 克证券 美国 333 270,757.67 0.06 Energy 交易所 Inc Ulta 纳斯达 304 Beauty - ULTAUS 克证券 美国 104 269,059.49 0.06 Inc 交易所 Mid-Ame rica 纽约证 305 Apartmen - MAAUS 券交易 美国 229 268,452.17 0.06 t 所 Communi ties Inc Northern 纳斯达 306 Trust - NTRS US 克证券 美国 413 267,424.06 0.06 Corp 交易所 纽约证 307 PPLCorp - PPLUS 券交易 美国 1,465 266,747.61 0.06 所 Waters 纽约证 308 Corp - WAT US 券交易 美国 120 266,560.70 0.06 所 Match 纳斯达 309 Group Inc - MTCH US 克证券 美国 567 265,195.80 0.06 交易所 Gartner 纽约证 310 Inc - IT US 券交易 美国 161 261,305.88 0.06 所 CMS 纽约证 311 Energy - CMS US 券交易 美国 576 260,939.23 0.06 Corp 所 WW 纽约证 312 Grainger - GWW US 券交易 美国 85 259,238.23 0.06 Inc 所 Take-Two Interactiv 纳斯达 313 e - TTWO US 克证券 美国 314 258,217.22 0.06 Software 交易所 Inc Catalent 纽约证 314 Inc - CTLT US 券交易 美国 356 256,343.53 0.05 所 Fortive 纽约证 315 Corp - FTV US 券交易 美国 700 255,476.15 0.05 所 Amcor 纽约证 316 PLC - AMCR US 券交易 美国 2,991 249,517.30 0.05 所 Constellat ion 纳斯达 317 Energy - CEG US 克证券 美国 648 249,023.01 0.05 Corpotati 交易所 on Genuine 纽约证 318 Parts Co - GPC US 券交易 美国 278 248,147.30 0.05 所 CenterPoi 纽约证 319 nt Energy - CNP US 券交易 美国 1,249 247,955.49 0.05 Inc 所 DeltaAir 纽约证 320 Lines Inc - DALUS 券交易 美国 1,272 247,314.02 0.05 所 Vulcan 纽约证 321 Materials - VMC US 券交易 美国 259 247,005.69 0.05 Co 所 Martin 纽约证 322 Marietta - MLM US 券交易 美国 122 245,014.96 0.05 Materials 所 Inc Lennar 纽约证 323 Corp - LEN US 券交易 美国 514 243,442.48 0.05 所 CF 纽约证 324 Industries - CF US 券交易 美国 419 241,079.33 0.05 Holdings 所 Inc 325 Quanta - PWR US 纽约证 美国 285 239,743.96 0.05 Services 券交易 Inc 所 Kellogg 纽约证 326 Co - K US 券交易 美国 500 239,395.64 0.05 所 PerkinEl 纽约证 327 mer Inc - PKI US 券交易 美国 247 235,760.34 0.05 所 Nasdaq 纳斯达 328 Inc - NDAQ US 克证券 美国 229 234,440.34 0.05 交易所 Regions 纽约证 329 Financial - RF US 券交易 美国 1,860 234,060.08 0.05 Corp 所 Cincinnati 纳斯达 330 Financial - CINF US 克证券 美国 293 233,967.05 0.05 Corp 交易所 Citizens 纽约证 331 Financial - CFG US 券交易 美国 974 233,302.09 0.05 Group Inc 所 Raymond 纽约证 332 James - RJF US 券交易 美国 386 231,625.58 0.05 Financial 所 Inc Teledyne 纽约证 333 Technolog - TDY US 券交易 美国 92 231,611.22 0.05 ies Inc 所 United 纽约证 334 Rentals - URI US 券交易 美国 142 231,497.80 0.05 Inc 所 Hologic 纳斯达 335 Inc - HOLX US 克证券 美国 495 230,224.51 0.05 交易所 Mosaic 纽约证 336 Co/The - MOS US 券交易 美国 723 229,176.12 0.05 所 Dover 纽约证 337 Corp - DOV US 券交易 美国 281 228,797.80 0.05 所 Align 纳斯达 338 Technolog - ALGN US 克证券 美国 144 228,727.73 0.05 y Inc 交易所 Huntingto 纳斯达 339 n - HBAN US 克证券 美国 2,822 227,843.04 0.05 Bancshare 交易所 s Inc/OH Hewlett 纽约证 340 Packard - HPE US 券交易 美国 2,552 227,110.55 0.05 Enterprise 所 Co Clorox 纽约证 341 Co/The - CLX US 券交易 美国 240 227,081.56 0.05 所 Ingersoll- 纽约证 342 Rand Inc. - IR US 券交易 美国 795 224,520.49 0.05 所 Monolithi 纳斯达 343 c Power - MPWR US 克证券 美国 87 224,237.81 0.05 Systems 交易所 Inc Essex 纽约证 344 Property - ESS US 券交易 美国 127 222,897.47 0.05 Trust Inc 所 EPAM 纽约证 345 Systems - EPAM US 券交易 美国 111 219,600.90 0.05 Inc 所 Broadridg e 纽约证 346 Financial - BR US 券交易 美国 228 218,129.90 0.05 Solutions 所 Inc Jacobs 纽约证 347 Engineeri - J US 券交易 美国 255 217,571.17 0.05 ng Group 所 Inc FleetCor 纽约证 348 Technolog - FLT US 券交易 美国 154 217,160.37 0.05 ies Inc 所 Expeditor s 纳斯达 349 Internatio - EXPD US 克证券 美国 331 216,504.80 0.05 nal of 交易所 Washingto n Inc Principal 纳斯达 350 Financial - PFG US 克证券 美国 481 215,610.37 0.05 Group Inc 交易所 351 Conagra - CAG US 纽约证 美国 936 215,091.24 0.05 Brands 券交易 Inc 所 Quest 纽约证 352 Diagnosti - DGX US 券交易 美国 240 214,195.67 0.05 cs Inc 所 Molina 纽约证 353 Healthcar - MOH US 券交易 美国 114 213,929.50 0.05 e Inc 所 VeriSign 纳斯达 354 Inc - VRSN US 克证券 美国 189 212,250.51 0.05 交易所 Internatio 纽约证 355 nal Paper - IP US 券交易 美国 756 212,237.82 0.05 Co 所 Marathon 纽约证 356 Oil Corp - MRO US 券交易 美国 1,406 212,126.41 0.05 所 Stanley 纽约证 357 Black & - SWK US 券交易 美国 300 211,127.22 0.05 Decker 所 Inc 纽约证 358 KeyCorp - KEY US 券交易 美国 1,817 210,113.20 0.04 所 Atmos 纽约证 359 Energy - ATO US 券交易 美国 276 207,648.03 0.04 Corp 所 Zebra 纳斯达 360 Technolog - ZBRAUS 克证券 美国 105 207,145.68 0.04 ies Corp 交易所 Cooper 纽约证 361 Cos - COO US 券交易 美国 97 203,842.94 0.04 Inc/The 所 SolarEdge 纳斯达 362 Technolog - SEDG US 克证券 美国 110 202,045.35 0.04 ies Inc 交易所 Westingho useAir 纽约证 363 Brake - WAB US 券交易 美国 365 201,068.17 0.04 Technolog 所 ies Corp Skyworks 纳斯达 364 Solutions - SWKS US 克证券 美国 323 200,823.34 0.04 Inc 交易所 365 Evergy - EVRG US 纽约证 美国 448 196,187.64 0.04 Inc 券交易 所 Paramoun 纳斯达 366 t Global - PARAUS 克证券 美国 1,184 196,114.62 0.04 交易所 Garmin 纽约证 367 Ltd - GRMN US 券交易 美国 297 195,840.33 0.04 所 Akamai 纳斯达 368 Technolog - AKAM US 克证券 美国 317 194,305.84 0.04 ies Inc 交易所 Cardinal 纽约证 369 Health Inc - CAH US 券交易 美国 550 192,942.68 0.04 所 Darden 纽约证 370 Restauran - DRI US 券交易 美国 254 192,835.17 0.04 ts Inc 所 CarMax 纽约证 371 Inc - KMX US 券交易 美国 317 192,497.45 0.04 所 Alliant 纳斯达 372 Energy - LNT US 克证券 美国 489 192,350.67 0.04 Corp 交易所 纳斯达 FOXAUS 克证券 美国 625 134,899.14 0.03 373 Fox Corp - 交易所 纳斯达 FOX US 克证券 美国 287 57,207.30 0.01 交易所 Seagate Technolog 纳斯达 374 y - STX US 克证券 美国 400 191,784.97 0.04 Holdings 交易所 PLC Expedia 纳斯达 375 Group Inc - EXPE US 克证券 美国 301 191,569.06 0.04 交易所 Trimble 纳斯达 376 Inc - TRMB US 克证券 美国 490 191,494.36 0.04 交易所 NetApp 纳斯达 377 Inc - NTAP US 克证券 美国 437 191,341.21 0.04 交易所 378 Teradyne - TER US 纳斯达 美国 318 191,119.87 0.04 Inc 克证券 交易所 FactSet 纽约证 379 Research - FDS US 券交易 美国 74 190,994.23 0.04 Systems 所 Inc Camden 纽约证 380 Property - CPT US 券交易 美国 211 190,437.85 0.04 Trust 所 纽约证 381 VF Corp - VFC US 券交易 美国 636 188,537.45 0.04 所 WR 纽约证 382 Berkley - WRB US 券交易 美国 409 187,371.15 0.04 Corp 所 Incyte 纳斯达 383 Corp - INCY US 克证券 美国 367 187,120.48 0.04 交易所 Western 纳斯达 384 Digital - WDC US 克证券 美国 621 186,841.55 0.04 Corp 交易所 纳斯达 385 Pool Corp - POOLUS 克证券 美国 79 186,222.36 0.04 交易所 Domino's 纽约证 386 Pizza Inc - DPZ US 券交易 美国 71 185,700.48 0.04 所 Leidos 纽约证 387 Holdings - LDOS US 券交易 美国 274 185,198.00 0.04 Inc 所 Xylem 纽约证 388 Inc/NY - XYLUS 券交易 美国 352 184,693.43 0.04 所 Iron 纽约证 389 Mountain - IRM US 券交易 美国 565 184,629.61 0.04 Inc 所 Synchron 纽约证 390 y - SYF US 券交易 美国 996 184,627.39 0.04 Financial 所 纽约证 391 UDR Inc - UDR US 券交易 美国 594 183,541.76 0.04 所 392 AES Corp - AES US 纽约证 美国 1,301 183,449.47 0.04 券交易 所 Tyler 纽约证 393 Technolog - TYLUS 券交易 美国 82 182,975.31 0.04 ies Inc 所 Healthpea 纽约证 394 k - PEAK US 券交易 美国 1,052 182,934.78 0.04 Properties 所 Inc JM 纽约证 395 Smucker - SJM US 券交易 美国 212 182,134.78 0.04 Co/The 所 IDEX 纽约证 396 Corp - IEX US 券交易 美国 149 181,629.75 0.04 所 Brown & 纽约证 397 Brown Inc - BRO US 券交易 美国 458 179,326.73 0.04 所 Bio-Techn 纳斯达 398 e Corp - TECH US 克证券 美国 77 179,135.86 0.04 交易所 FMC 纽约证 399 Corp - FMC US 券交易 美国 248 178,110.35 0.04 所 Omnicom 纽约证 400 Group Inc - OMC US 券交易 美国 415 177,168.54 0.04 所 Paycom 纽约证 401 Software - PAYC US 券交易 美国 94 176,719.75 0.04 Inc 所 Best Buy 纽约证 402 Co Inc - BBY US 券交易 美国 403 176,319.01 0.04 所 Textron 纽约证 403 Inc - TXT US 券交易 美国 430 176,242.04 0.04 所 Avery 纽约证 404 Dennison - AVY US 券交易 美国 162 175,992.64 0.04 Corp 所 Generac 纽约证 405 Holdings - GNRC US 券交易 美国 124 175,247.54 0.04 Inc 所 Jack 纳斯达 406 Henry & - JKHY US 克证券 美国 145 175,187.00 0.04 Associate 交易所 s Inc Hormel 纽约证 407 Foods - HRLUS 券交易 美国 551 175,136.40 0.04 Corp 所 JB Hunt 纳斯达 408 Transport - JBHT US 克证券 美国 164 173,322.44 0.04 Services 交易所 Inc CH 纳斯达 409 Robinson - CHRW US 克证券 美国 254 172,804.99 0.04 Worldwid 交易所 e Inc LKQ 纳斯达 410 Corp - LKQ US 克证券 美国 524 172,638.42 0.04 交易所 Packaging 纽约证 411 Corp of - PKG US 券交易 美国 186 171,644.06 0.04 America 所 Celanese 纽约证 412 Corp - CE US 券交易 美国 213 168,126.81 0.04 所 Brown-Fo 纽约证 413 rman - BF/B US 券交易 美国 357 168,101.24 0.04 Corp 所 NortonLif 纳斯达 414 eLock Inc - NLOK US 克证券 美国 1,135 167,278.96 0.04 交易所 Boston 纽约证 415 Properties - BXP US 券交易 美国 278 166,016.14 0.04 Inc 所 纳斯达 416 Viatris Inc - VTRS US 克证券 美国 2,359 165,763.06 0.04 交易所 Masco 纽约证 417 Corp - MAS US 券交易 美国 477 161,987.69 0.03 所 纽约证 418 NVR Inc - NVR US 券交易 美国 6 161,240.31 0.03 所 Kimco 纽约证 419 Realty - KIM US 券交易 美国 1,203 159,619.31 0.03 Corp 所 420 NiSource - NI US 纽约证 美国 805 159,324.94 0.03 Inc 券交易 所 Citrix 纳斯达 421 Systems - CTXS US 克证券 美国 244 159,123.80 0.03 Inc 交易所 Cboe 422 Global - CBOE US 巴兹全 美国 209 158,769.64 0.03 Markets 球市场 Inc Eastman 纽约证 423 Chemical - EMN US 券交易 美国 263 158,452.87 0.03 Co 所 Howmet 纽约证 424 Aerospace - HWM US 券交易 美国 750 158,305.15 0.03 Inc 所 纳斯达 425 Apa Corp - APAUS 克证券 美国 672 157,401.12 0.03 交易所 Loews 纽约证 426 Corp - LUS 券交易 美国 391 155,507.57 0.03 所 Teleflex 纽约证 427 Inc - TFX US 券交易 美国 92 151,799.79 0.03 所 Las Vegas 纽约证 428 Sands - LVS US 券交易 美国 671 151,267.51 0.03 Corp 所 United 纳斯达 429 Airlines - UALUS 克证券 美国 632 150,237.64 0.03 Holdings 交易所 Inc Signature 纳斯达 430 Bank/Ne - SBNY US 克证券 美国 124 149,141.00 0.03 w York 交易所 NY ABIOME 纳斯达 431 D Inc - ABMD US 克证券 美国 89 147,841.34 0.03 交易所 纳斯达 432 PTC Inc - PTC US 克证券 美国 207 147,733.89 0.03 交易所 Host 纳斯达 433 Hotels & - HST US 克证券 美国 1,393 146,592.01 0.03 Resorts 交易所 Inc Live 纽约证 434 Nation - LYV US 券交易 美国 264 146,316.04 0.03 Entertain 所 ment Inc Everest 纽约证 435 Re Group - RE US 券交易 美国 77 144,842.48 0.03 Ltd 所 Nordson 纳斯达 436 Corp - NDSN US 克证券 美国 106 144,017.52 0.03 交易所 Advance 纽约证 437 Auto Parts - AAP US 券交易 美国 123 142,886.18 0.03 Inc 所 Bio-Rad 纽约证 438 Laboratori - BIO US 券交易 美国 43 142,852.15 0.03 es Inc 所 Charles River 纽约证 439 Laboratori - CRLUS 券交易 美国 99 142,167.79 0.03 es 所 Internatio nal Inc Interpubli 纽约证 440 c Group - IPG US 券交易 美国 769 142,084.16 0.03 of Cos Inc 所 Henry 纳斯达 441 Schein Inc - HSIC US 克证券 美国 271 139,573.90 0.03 交易所 WestRock 纽约证 442 Co - WRK US 券交易 美国 521 139,306.11 0.03 所 Hasbro 纳斯达 443 Inc - HAS US 克证券 美国 253 139,030.95 0.03 交易所 Snap-on 纽约证 444 Inc - SNAUS 券交易 美国 105 138,846.45 0.03 所 Lamb 纽约证 445 Weston - LW US 券交易 美国 285 136,685.04 0.03 Holdings 所 Inc MGM 纽约证 446 Resorts - MGM US 券交易 美国 703 136,589.41 0.03 Internatio 所 nal 纳斯达 447 Qorvo Inc - QRVO US 克证券 美国 215 136,099.14 0.03 交易所 Molson 纽约证 448 Coors - TAP US 券交易 美国 368 134,628.54 0.03 Beverage 所 Co Lumen 纽约证 449 Technolog - LUMN US 券交易 美国 1,798 131,652.03 0.03 ies Inc 所 PulteGrou 纽约证 450 p Inc - PHM US 券交易 美国 494 131,390.55 0.03 所 Assurant 纽约证 451 Inc - AIZ US 券交易 美国 112 129,927.33 0.03 所 MarketAx 纳斯达 452 ess - MKTX US 克证券 美国 75 128,863.91 0.03 Holdings 交易所 Inc Campbell 纽约证 453 Soup Co - CPB US 券交易 美国 395 127,380.69 0.03 所 Comerica 纽约证 454 Inc - CMAUS 券交易 美国 256 126,075.53 0.03 所 NRG 纽约证 455 Energy - NRG US 券交易 美国 478 122,451.24 0.03 Inc 所 纳斯达 456 Etsy Inc - ETSY US 克证券 美国 248 121,852.72 0.03 交易所 Juniper 纽约证 457 Networks - JNPR US 券交易 美国 635 121,459.56 0.03 Inc 所 纳斯达 458 F5 Inc - FFIV US 克证券 美国 118 121,199.29 0.03 交易所 Regency 纳斯达 459 Centers - REG US 克证券 美国 301 119,813.99 0.03 Corp 交易所 460 Globe - GLUS 纽约证 美国 182 119,057.15 0.03 Life Inc 券交易 所 Whirlpool 纽约证 461 Corp - WHR US 券交易 美国 112 116,412.19 0.02 所 Huntingto 纽约证 462 n Ingalls - HII US 券交易 美国 79 115,488.29 0.02 Industries 所 Inc Allegion 纽约证 463 PLC - ALLE US 券交易 美国 175 114,983.06 0.02 所 Organon 纽约证 464 & Co - OGN US 券交易 美国 495 112,122.33 0.02 所 SealedAir 纽约证 465 Corp - SEE US 券交易 美国 289 111,953.40 0.02 所 Robert 纽约证 466 Half - RHI US 券交易 美国 218 109,570.45 0.02 Internatio 所 nal Inc Nielsen 纽约证 467 Holdings - NLSN US 券交易 美国 700 109,087.10 0.02 PLC 所 Pinnacle 纽约证 468 West - PNW US 券交易 美国 221 108,453.00 0.02 Capital 所 Corp American 纳斯达 469 Airlines - AALUS 克证券 美国 1,263 107,482.00 0.02 Group Inc 交易所 纳斯达 NWSAUS 克证券 美国 767 80,200.29 0.02 470 News - 交易所 Corp 纳斯达 NWS US 克证券 美国 255 27,194.26 0.01 交易所 Caesars 纳斯达 471 Entertain - CZR US 克证券 美国 417 107,188.44 0.02 ment Inc 交易所 Fortune 纽约证 472 Brands - FBHS US 券交易 美国 265 106,497.84 0.02 Home & 所 Security Inc BorgWarn 纽约证 473 er Inc - BWAUS 券交易 美国 468 104,813.01 0.02 所 Zions 纳斯达 474 Bancorp - ZION US 克证券 美国 306 104,532.74 0.02 NA 交易所 Lincoln 纽约证 475 National - LNC US 券交易 美国 332 104,212.20 0.02 Corp 所 Rollins 纽约证 476 Inc - ROLUS 券交易 美国 442 103,588.04 0.02 所 Royal 纽约证 477 Caribbean - RCLUS 券交易 美国 438 102,621.20 0.02 Cruises 所 Ltd Tapestry 纽约证 478 Inc - TPR US 券交易 美国 500 102,415.96 0.02 所 DENTSP 纳斯达 479 LY - XRAY US 克证券 美国 427 102,393.88 0.02 SIRONA 交易所 Inc DXC 纽约证 480 Technolog - DXC US 券交易 美国 492 100,083.89 0.02 y Co 所 Pentair 纽约证 481 PLC - PNR US 券交易 美国 323 99,219.39 0.02 所 Universal 纽约证 482 Health - UHS US 券交易 美国 143 96,654.43 0.02 Services 所 Inc AO Smith 纽约证 483 Corp - AOS US 券交易 美国 260 95,414.63 0.02 所 Newell 纳斯达 484 Brands - NWLUS 克证券 美国 739 94,433.16 0.02 Inc 交易所 Carnival 纽约证 485 Corp - CCLUS 券交易 美国 1,570 91,144.17 0.02 所 486 Mohawk - MHK US 纽约证 美国 108 89,944.30 0.02 Industries 券交易 Inc 所 Federal 纽约证 487 Realty - FRT US 券交易 美国 137 88,029.27 0.02 Investmen 所 t Trust Franklin 纽约证 488 Resources - BEN US 券交易 美国 549 85,887.06 0.02 Inc 所 Bath & 纽约证 489 Body - BBWI US 券交易 美国 474 85,638.00 0.02 Works 所 Inc. Ceridian 纽约证 490 HCM - CDAY US 券交易 美国 266 84,048.74 0.02 Holding 所 Inc Wynn 纳斯达 491 Resorts - WYNN US 克证券 美国 206 78,777.61 0.02 Ltd 交易所 Invesco 纽约证 492 Ltd - IVZ US 券交易 美国 666 72,097.75 0.02 所 DaVita 纽约证 493 Inc - DVAUS 券交易 美国 128 68,690.37 0.01 所 Penn 纳斯达 494 Entertain - PENN US 克证券 美国 325 66,352.26 0.01 ment Inc 交易所 Alaska 纽约证 495 Air Group - ALK US 券交易 美国 245 65,853.93 0.01 Inc 所 Norwegia n Cruise 纽约证 496 Line - NCLH US 券交易 美国 832 62,092.80 0.01 Holdings 所 Ltd Vornado 纽约证 497 Realty - VNO US 券交易 美国 311 59,674.35 0.01 Trust 所 DISH 纳斯达 498 Network - DISH US 克证券 美国 488 58,723.68 0.01 Corp 交易所 499 Ralph - RLUS 纽约证 美国 96 57,760.99 0.01 Lauren 券交易 Corp 所 纽约证 500 PVH Corp - PVH US 券交易 美国 139 53,081.13 0.01 所 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） 1 Apple Inc AAPLUS 2,106,049.65 0.34 2 Microsoft Corp MSFT US 1,893,738.15 0.31 3 Alphabet Inc GOOGLUS 675,413.21 0.11 GOOG US 562,971.77 0.09 4 Amazon.com Inc AMZN US 1,137,085.85 0.19 5 Tesla Inc TSLAUS 881,707.17 0.14 6 Berkshire Hathaway Inc BRK/B US 520,475.72 0.08 7 NVIDIACorp NVDAUS 492,073.93 0.08 8 Johnson & Johnson JNJ US 417,056.37 0.07 9 UnitedHealth Group Inc UNH US 411,004.73 0.07 10 VICI Properties Inc VICI US 394,074.38 0.06 11 Meta Platforms Inc METAUS 385,187.59 0.06 12 JPMorgan Chase & Co JPM US 370,768.18 0.06 13 Keurig Dr Pepper Inc KDP US 336,774.94 0.05 14 Exxon Mobil Corp XOM US 326,816.28 0.05 15 ON Semiconductor Corp ON US 302,980.36 0.05 16 Chevron Corp CVX US 293,692.90 0.05 17 Procter & Gamble Co/The PG US 287,348.33 0.05 18 Visa Inc V US 274,509.89 0.04 19 Pfizer Inc PFE US 262,699.55 0.04 20 Molina Healthcare Inc MOH US 254,077.42 0.04 注：1.买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出 占期初基金 金额 资产净值比例 （％） 1 Apple Inc AAPLUS 5,928,473.50 0.97 2 Microsoft Corp MSFT US 5,139,641.62 0.84 GOOGL 1,791,510.21 0.29 3 Alphabet Inc US GOOG US 1,736,891.45 0.28 4 Amazon.com Inc AMZN US 3,012,705.75 0.49 5 Tesla Inc TSLAUS 1,531,666.76 0.25 6 Berkshire Hathaway Inc BRK/B US 1,492,378.42 0.24 7 NVIDIACorp NVDAUS 1,365,245.14 0.22 8 Meta Platforms Inc METAUS 1,221,122.88 0.20 9 UnitedHealth Group Inc UNH US 1,108,327.33 0.18 10 Johnson & Johnson JNJ US 1,076,174.09 0.18 11 JPMorgan Chase & Co JPM US 959,255.70 0.16 12 Visa Inc V US 848,185.75 0.14 13 Procter & Gamble Co/The PG US 836,769.08 0.14 14 Exxon Mobil Corp XOM US 790,091.98 0.13 15 Home Depot Inc/The HD US 779,222.24 0.13 16 Mastercard Inc MAUS 701,299.45 0.11 17 Pfizer Inc PFE US 687,574.61 0.11 18 Bank ofAmerica Corp BAC US 673,870.57 0.11 19 Chevron Corp CVX US 671,780.35 0.11 20 AbbVie Inc ABBV US 640,360.48 0.10 注：1.卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 29,646,274.13 卖出收入（成交）总额 83,845,944.52 注：“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 金额单位：人民币元 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 股指期货 S&P500 EMINI - - FUT Sep22 注：按照期货每日无负债结算的结算规则，根据《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具-期货投资”与“证券清算款-期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具-期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。期货投资的公允价值变动金额为-286,442.90 元，已包含在结算备付金中。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，谷歌在报告编制日前一年内曾受到西班牙数据保护局、俄罗斯联邦法警局、法国国家信息自由委员会、法国巴黎商业法院、俄罗斯莫斯科法院、韩国公平贸易委员会和法国竞争管理局的处罚。谷歌在本报告期内受到英国竞争主管机关竞争与市场委员会调查。苹果在报告编制日前一年内曾受到意大利监管机构和荷兰消费者和市场监管局的处罚。苹果在本报告期内受到英国竞争和市场管理局和欧盟委员会调查。强生公司在报告编制日前一年内曾受到美国西弗吉尼亚州相关药物监管委员会的处罚。特斯拉在报告编制日前一年内曾受到美国环保署的处罚。特斯拉在本报告期内受到德国联邦汽车运输管理局的调查。亚马逊在报告编制日前一年内曾受到卢森堡数据保护委员会、美国华盛顿州总检察长办公室和意大利反垄断机构的处罚。亚马逊在本报告期内受到美国证监会和美国联邦贸易委员会调查。 本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,116,240.05 2 应收清算款 - 3 应收股利 300,093.34 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,248,905.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,665,238.48 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有 持有人户 机构投资者 个人投资者 份额级别 的基金份 数(户) 占总份 占总份 额 持有份额 持有份额 额比例 额比例 易方达标普 500 指数（QDII-LOF） 75,181 3,836.51 31,595,454.96 10.95% 256,836,845.86 89.05% A 易方达标普 500 指数（QDII-LOF） 2,356 1,746.32 0.00 0.00% 4,114,329.04 100.00% C 合计 77,537 3,772.99 31,595,454.96 10.80% 260,951,174.90 89.20% 注：易方达标普 500 指数（QDII-LOF）A 包含 A 类人民币份额及 A 类美元份额；易方达标普 500 指数（QDII-LOF）C 包含 C 类人民币份额及 C 类美元份额。下同。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 马国芳 2,223,400.00 7.75% 2 许可 1,000,000.00 3.49% 3 安洁 986,555.00 3.44% 4 张远文 720,113.00 2.51% 5 袁达能 710,200.00 2.48% 6 杨巧伟 626,005.00 2.18% 7 夏天平 388,424.00 1.35% 8 上海翼丰投资管理有限公司－翼丰 103 326,864.00 1.14% 号私募基金 9 任钢 285,583.00 1.00% 10 吴淞 273,302.00 0.95% 注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 易方达标普 500 指数 575,670.70 0.1996% 基金管理人所有从业人 （QDII-LOF）A 员持有本基金 易方达标普 500 指数 1,820.39 0.0442% （QDII-LOF）C 合计 577,491.09 0.1974% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 易方达标普 500 指数 10~50 本公司高级管理人员、基 （QDII-LOF）A 金投资和研究部门负责人 易方达标普 500 指数 0 持有本开放式基金 （QDII-LOF）C 合计 10~50 易方达标普 500 指数 0 （QDII-LOF）A 本基金基金经理持有本开 易方达标普 500 指数 0 放式基金 （QDII-LOF）C 合计 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达标普 500 指数 易方达标普 500 指数 （QDII-LOF）A （QDII-LOF）C 基金合同生效日（2016 年 12 月 2 693,199,312.42 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 323,161,715.07 1,641,786.99 本报告期基金总申购份额 69,981,931.69 4,310,525.42 减：本报告期基金总赎回份额 104,711,345.94 1,837,983.37 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 288,432,300.82 4,114,329.04 注：易方达标普 500 指数（QDII-LOF）A 份额变动含 A 类人民币份额及 A 类美元份额；易方 达标普 500 指数（QDII-LOF）C 份额变动含 C 类人民币份额及 C 类美元份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2022 年 4 月 21 日发布公告，自 2022 年 4 月 21 日起聘任刘世军先生为副总经 理级高级管理人员（首席数据与风险监测官）；本基金管理人于 2022 年 5 月 13 日发布公告，自 2022 年5月11日起张南女士不再担任督察长和信息披露负责人，公司聘任其为副总经理级高级管理人员； 自 2022 年 5 月 11 日起聘任王玉女士为督察长，并担任信息披露负责人。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 Citigroup Global Markets 1 110,596,830.36 98.47% 8,431.99 90.77% - Limited Goldman Sachs 1 1,715,050.41 1.53% 857.59 9.23% - State Street Securities 1 - - - - - Hong Kong Limited 注：a）本报告期内本基金无新增交易账户，如下证券经营机构 Everbright Securities (International) Limited，GF Futures (Hong Kong) Co. Ltd.的期货账户不再列示。 b）本基金管理人负责选择证券经营机构，并在该机构开立交易账户。基金交易账户的开立标准如下： 1）交易执行能力。主要指证券经营机构能否对投资指令进行有效地执行，以及能否取得较高质量的成交结果； 2）研究报告质量。主要指证券经营机构能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告等； 3）提供研究服务的质量。主要包括协助安排上市公司调研、研究资料共享、路演服务、日常沟通交流、接受委托研究的服务质量等方面； 4）法规监管资讯服务。主要包括境外投资法律规定、交易监管规则、信息披露、个人利益冲突、 税收等资讯的提供与培训； 5）价值贡献。主要是指证券经营机构对公司研究团队、投资团队在业务能力提升上所做的培训服务、对公司投资提升所作出的贡献； 6）其他因素。主要是证券经营机构的财务状况、经营行为规范、风险管理机制、近年内有无重大违规行为等。 c）基金交易账户的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构。 2）基金管理人与所选定的证券经营机构办理开立交易账户事宜。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商 占当期债券 占当期债 占当期权证 占当期基 名称 成交 成交总额的 成交 券回购成 成交 成交总额的 成交 金成交总 金额 比例 金额 交总额的 金额 比例 金额 额的比例 比例 Citigr oup Glob al - - - - - - - - Mark ets Limit ed Gold man - - - - - - - - Sachs State Street Secur ities - - - - - - - - Hong Kong Limit ed 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司关于旗下公开募集 证券时报、基金管理人网 1 证券投资基金执行新金融工具相关会计准则 站及中国证监会基金电 2022-01-01 的公告 子披露网站 易方达基金管理有限公司关于公司住所变更 证券时报、基金管理人网 2 的公告 站及中国证监会基金电 2022-01-07 子披露网站 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 证券时报、基金管理人网 3 2022 年 1 月 17 日暂停申购、赎回及定期定额 站及中国证监会基金电 2022-01-12 投资业务的公告 子披露网站 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）恢 证券时报、基金管理人网 4 复大额申购业务的公告 站及中国证监会基金电 2022-01-19 子披露网站 5 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 证券时报 2022-01-21 4 季度报告提示性公告 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 证券时报、基金管理人网 6 2022 年 2 月 21 日暂停申购、赎回及定期定额 站及中国证监会基金电 2022-02-16 投资业务的公告 子披露网站 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）暂 证券时报、基金管理人网 7 停大额申购业务的公告 站及中国证监会基金电 2022-03-09 子披露网站 8 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021 年年 证券时报 2022-03-30 度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 证券时报、基金管理人网 9 时提供或更新身份信息资料的公告 站及中国证监会基金电 2022-04-11 子披露网站 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 证券时报、基金管理人网 10 2022 年 4 月 15 日暂停申购、赎回及定期定额 站及中国证监会基金电 2022-04-12 投资业务的公告 子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 证券时报、基金管理人网 11 公告 站及中国证监会基金电 2022-04-21 子披露网站 12 易方达基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 证券时报 2022-04-22 1 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 证券时报、基金管理人网 13 公告 站及中国证监会基金电 2022-05-13 子披露网站 易方达基金管理有限公司关于子公司住所变 证券时报、基金管理人网 14 更的公告 站及中国证监会基金电 2022-05-14 子披露网站 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 证券时报、基金管理人网 15 2022 年 5 月 30 日暂停申购、赎回及定期定额 站及中国证监会基金电 2022-05-25 投资业务的公告 子披露网站 16 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 证券时报、基金管理人网 2022-06-15 2022 年 6 月 20 日暂停申购、赎回及定期定额 站及中国证监会基金电 投资业务的公告 子披露网站 关于易方达标普 500 指数证券投资基金 证券时报、基金管理人网 17 （LOF）2022 年下半年境外主要市场节假日 站及中国证监会基金电 2022-06-27 暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 子披露网站 关于旗下部分基金 2022 年 7 月 4 日因境外主 证券时报、基金管理人网 18 要市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定 站及中国证监会基金电 2022-06-28 额投资业务的提示性公告 子披露网站 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）注册的文件； 2.《易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3.《易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二二年八月三十日