易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF) 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:二〇二一年八月二十八日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ...... 6 2.5 信息披露方式 ...... 6 2.6 其他相关资料 ...... 6 3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 7 4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ...... 11 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 135.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13 6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 17 7 投资组合报告 ...... 35 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 35 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ...... 36 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ...... 367.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .. 36 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ...... 73 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ...... 757.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 757.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 75 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 75 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 75 7.11 投资组合报告附注 ...... 76 8 基金份额持有人信息 ...... 77 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 77 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 78 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 788.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .. 78 9 开放式基金份额变动 ...... 78 10 重大事件揭示 ...... 79 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 7910.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 79 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 79 10.4 基金投资策略的改变 ...... 79 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 79 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 79 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 80 10.8 其他重大事件 ...... 82 11 备查文件目录 ...... 83 11.1 备查文件目录 ...... 83 11.2 存放地点 ...... 83 11.3 查阅方式 ...... 83 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF) 基金简称 易方达标普 500 指数(QDII-LOF) 场内简称 标普 500LOF 基金主代码 161125 交易代码 161125 基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF) 基金合同生效日 2016 年 12 月 2 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 302,022,211.59 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2016 年 12 月 14 日 注:易方达标普 500 指数(QDII-LOF)含人民币份额(份额代码:161125)及美元现汇份额(份 额代码:003718),交易代码仅列示人民币份额代码。 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小 化。 本基金主要采用完全复制法进行投资,即参考标的指数的成 份股组成及权重构建股票投资组合,并根据标的指数的成份 股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整,力争将年 投资策略 化跟踪误差控制在 4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值 控制在 0.35%以内,主要投资策略包括资产配置策略、权益 类品种投资策略、固定收益品种和货币市场工具投资策略、 金融衍生品投资策略等。 业绩比较基准 标普 500 指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款 利率(税后)×5% 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基 金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策 风险收益特征 略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与 标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资美国证券市场,需承担汇率风险以及境外市 场的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 张南 李申 联系电话 020-85102688 021-60637102 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400 881 8088 021-60637111 传真 020-38798812 021-60635778 广东省珠海市横琴新区宝华路 注册地址 6号105室-42891(集中办公 北京市西城区金融大街25号 区) 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区闹市口大街1号 路30号广州银行大厦40-43楼 院1号楼 邮政编码 510620 100033 法定代表人 刘晓艳 田国立 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 无 State Street Bank and Trust Company 中文 无 道富银行 注册地址 无 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States 办公地址 无 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States 邮政编码 无 无 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦 43 楼 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 银行大厦 40-43 楼 注:本基金人民币基金份额的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司,美元基金份额的登记结算机构为易方达基金管理有限公司。 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 2,198,300.11 本期利润 48,905,772.40 加权平均基金份额本期利润 0.1946 本期加权平均净值利润率 11.94% 本期基金份额净值增长率 12.77% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 67,505,810.10 期末可供分配基金份额利润 0.2235 期末基金资产净值 521,147,255.58 期末基金份额净值 1.7255 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 72.55% 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 3.48% 0.59% 3.51% 0.59% -0.03% 0.00% 过去三个月 6.01% 0.74% 6.03% 0.75% -0.02% -0.01% 过去六个月 12.77% 0.90% 12.61% 0.90% 0.16% 0.00% 过去一年 24.96% 0.95% 25.11% 0.95% -0.15% 0.00% 过去三年 51.68% 1.45% 51.70% 1.41% -0.02% 0.04% 自基金合同生效起 72.55% 1.24% 79.16% 1.22% -6.61% 0.02% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 12 月 2 日至 2021 年 6 月 30 日) 注:1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 72.55%,同期业绩比较基准收益率为79.16%。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准,本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日,注册资本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老 保险基金投资等业务资格,在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局,为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 (助理)期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金的基金经理、易方达恒 生科技交易型开放式指数证券 投资基金(QDII)的基金经理、 易方达中证香港证券投资主题 交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达日兴资 新加坡籍,硕士 管日经 225 交易型开放式指数 研究生,具有基 证券投资基金(QDII)的基金 金从业资格。曾 经理、易方达 MSCI 中国 A 股 任皇家加拿大银 国际通交易型开放式指数证券 行托管部核算专 投资基金发起式联接基金的基 员,美国道富集 金经理、易方达中证海外中国 团中台交易支持 互联网 50 交易型开放式指数证 专员,巴克莱资 券投资基金联接基金的基金经 产管理公司悉尼 理、易方达 MSCI 中国 A 股国 金融数据部高级 际通交易型开放式指数证券投 金融数据分析 资基金的基金经理、易方达纳 员、悉尼金融数 FAN 斯达克 100 指数证券投资基金 据部主管、新加 BING (LOF)的基金经理、易方达黄 2017-03-25 - 16 年 坡金融数据部主 (范冰) 金交易型开放式证券投资基金 管,贝莱德集团 联接基金的基金经理、易方达 金融数据运营部 黄金交易型开放式证券投资基 部门经理、风险 金的基金经理、易方达标普医 控制与咨询部客 疗保健指数证券投资基金 户经理、亚太股 (LOF)的基金经理(自 2017 票指数基金部基 年 03 月 25 日至 2021 年 04 月 金经理,易方达 14 日)、易方达标普生物科技指 基金管理有限公 数证券投资基金(LOF)的基金 司易方达标普全 经理(自 2017 年 03 月 25 日至 球高端消费品指 2021 年 04 月 14 日)、易方达标 数增强型证券投 普信息科技指数证券投资基金 资基金基金经 (LOF)的基金经理、易方达原 理。 油证券投资基金(QDII)的基 金经理、易方达中证海外中国 互联网 50 交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、指数 投资决策委员会委员 本基金的基金经理、易方达中 证银行交易型开放式指数证券 硕士研究生,具 投资基金的基金经理、易方达 有基金从业资 中证银行指数证券投资基金 格。曾任招商银 (LOF)的基金经理、易方达中 行资产托管部基 证浙江新动能交易型开放式指 金会计,易方达 数证券投资基金的基金经理、 基金管理有限公 易方达中证浙江新动能交易型 司核算部基金核 开放式指数证券投资基金联接 算专员、指数与 基金的基金经理、易方达中证 量化投资部运作 国企一带一路交易型开放式指 支持专员、基金 数证券投资基金发起式联接基 经理助理、易方 金的基金经理、易方达中证国 达深证成指交易 企一带一路交易型开放式指数 型开放式指数证 证券投资基金的基金经理、易 券投资基金基金 方达中证 800 交易型开放式指 经理、易方达深 数证券投资基金发起式联接基 证成指交易型开 金的基金经理、易方达中证 800 放式指数证券投 交易型开放式指数证券投资基 资基金联接基金 刘树荣 金的基金经理、易方达上证中 2018-08-11 2021-04-15 14 年 基金经理、易方 盘交易型开放式指数证券投资 达标普医疗保健 基金联接基金的基金经理、易 指数证券投资基 方达香港恒生综合小型股指数 金(LOF)基金 证券投资基金(LOF)的基金经 经理、易方达标 理、易方达上证中盘交易型开 普生物科技指数 放式指数证券投资基金的基金 证券投资基金 经理、易方达深证 100 交易型 (LOF)基金经 开放式指数证券投资基金联接 理、易方达标普 基金的基金经理、易方达创业 信息科技指数证 板交易型开放式指数证券投资 券投资基金 基金联接基金的基金经理、易 (LOF)基金经 方达深证 100 交易型开放式指 理、易方达银行 数证券投资基金的基金经理、 指数分级证券投 易方达创业板交易型开放式指 资基金基金经 数证券投资基金的基金经理、 理、易方达生物 易方达中小企业 100 指数证券 科技指数分级证 投资基金(LOF)的基金经理、 券投资基金基金 易方达中证万得并购重组指数 经理。 证券投资基金(LOF)的基金经 理 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理/基金经理助理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理,本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,通过投资交易系统中的公平交易模块,同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 15 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年一季度,美国国会正式认证拜登为新一任美国总统,美国民主党六年来首次赢得参议院控制权,迎来“蓝色浪潮”。拜登上任后推翻了特朗普在移民等方面的一系列政策,并公布新的经济纾困方案。美联储维持宽松货币政策不变,并表示短期内不会收缩购债规模。全球范围内疫情新增 病例放缓,疫苗开始广泛接种,市场对于经济复苏和通胀上升的预期升温,美元指数走强,长端美债利率明显走高。 2021 年二季度,美国总统拜登继续推进应对新冠疫情的财政救助计划,并提出基建计划和税收改革计划。伴随新冠疫苗接种率的提高,美国线下经济重启,推动经济复苏,企业盈利改善,通胀水平升至近年来的高点。美联储 6 月 FOMC(联邦公开市场委员会)会议整体偏鹰派,释放了逐步退出宽松的信号,引发市场对于流动性收紧的预期,一度引起市场的回调。但在经济复苏预期的推动之下,标普 500 指数走强,继续创出历史新高。 作为追踪标普 500 指数的被动式海外指数基金,本基金采用完全复制法,力求追踪误差最小化。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.7255 元,本报告期份额净值增长率为 12.77%,同期业绩比 较基准收益率为 12.61%,年化跟踪误差 0.29%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年下半年,美国经济大概率延续复苏的脚步,线下经济重启,带动美股企业盈利走高。但是需要关注通胀继续上升的风险,以及美联储货币政策收紧的节奏。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF) 报告截止日:2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资产: 银行存款 6.4.7.1 50,118,369.80 25,835,452.46 结算备付金 1,565,182.10 899,601.01 存出保证金 1,313,209.13 378,966.19 交易性金融资产 6.4.7.2 472,552,761.50 300,760,599.43 其中:股票投资 472,552,761.50 300,760,599.43 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 3,935.01 1,147.72 应收股利 243,107.12 203,080.73 应收申购款 3,163,389.85 2,128,615.08 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 528,959,954.51 330,207,462.62 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 6,751,949.05 5,004,709.86 应付管理人报酬 333,220.54 221,374.56 应付托管费 104,131.40 69,179.53 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 33,105.21 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 590,292.73 743,533.15 负债合计 7,812,698.93 6,038,797.10 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 302,022,211.59 211,864,079.23 未分配利润 6.4.7.10 219,125,043.99 112,304,586.29 所有者权益合计 521,147,255.58 324,168,665.52 负债和所有者权益总计 528,959,954.51 330,207,462.62 注:报告截止日 2021 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.7255 元,基金份额总额 302,022,211.59 份。 6.2 利润表 会计主体:易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF) 本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 51,377,515.81 -20,643,823.09 1.利息收入 44,085.54 88,664.05 其中:存款利息收入 6.4.7.11 44,085.54 88,664.05 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 4,919,345.09 -9,102,372.12 其中:股票投资收益 6.4.7.12 1,011,721.90 -3,612,970.16 基金投资收益 6.4.7.13 - -1,186,354.67 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 1,462,969.76 -7,592,183.29 股利收益 6.4.7.16 2,444,653.43 3,289,136.00 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 6.4.7.17 46,707,472.29 -12,266,699.86 填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -442,890.04 148,086.24 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 149,502.93 488,498.60 减:二、费用 2,471,743.41 2,399,972.82 1.管理人报酬 1,619,025.50 1,539,412.36 2.托管费 505,945.46 481,066.40 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.19 13,655.41 57,611.90 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 5,105.10 543.25 7.其他费用 6.4.7.20 328,011.94 321,338.91 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 48,905,772.40 -23,043,795.91 列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 48,905,772.40 -23,043,795.91 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF) 本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 211,864,079.23 112,304,586.29 324,168,665.52 净值) 二、本期经营活动产生的基 - 48,905,772.40 48,905,772.40 金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 90,158,132.36 57,914,685.30 148,072,817.66 少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 168,200,829.04 105,225,036.17 273,425,865.21 2.基金赎回款 -78,042,696.68 -47,310,350.87 -125,353,047.55 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金 302,022,211.59 219,125,043.99 521,147,255.58 净值) 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 161,736,153.89 69,461,506.01 231,197,659.90 净值) 二、本期经营活动产生的基 - -23,043,795.91 -23,043,795.91 金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 119,900,344.04 60,818,384.16 180,718,728.20 少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 411,199,793.80 138,715,795.58 549,915,589.38 2.基金赎回款 -291,299,449.76 -77,897,411.42 -369,196,861.18 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金 281,636,497.93 107,236,094.26 388,872,592.19 净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:陈荣,会计机构负责人:邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2193 号《关于准予易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)注册的批复》,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达标普500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》公开募集。经向中国证监会备案,《易方达标普 500 指数证 券投资基金(LOF)基金合同》于 2016 年 12 月 2 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 693,199,312.42 份基金份额,其中认购资金利息折合 37,037.35 份基金份额。本基金为契约型、上市开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,境外资产托管人为道富银行。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证 监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再 缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利,H 股公司应向中国证券登 记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H 股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 50,118,369.80 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 50,118,369.80 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 379,504,614.49 472,552,761.50 93,048,147.01 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 379,504,614.49 472,552,761.50 93,048,147.01 注:“股票”包括普通股、存托凭证和优先股等。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位:人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 19,002,651.29 - - - ESU1 19,002,651.29 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 19,002,651.29 - - - 注:按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》 及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。 于 2021 年 6 月 30 日,本基金持有的股指期货情况如下: 代码 名称 持仓量(买/ 合约市值(元) 公允价值变动(元) 卖) ESU1 S&P500 EMINI FUT Sep21 14 19,393,349.40 390,698.11 总额合计 390,698.11 减:可抵销期货暂收款 390,698.11 股指期货投资净额 0.00 注:买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 3,935.01 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 3,935.01 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 本基金本报告期末无应付交易费用。 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 22,782.29 预提费用 364,964.21 其他应付款 202,546.23 合计 590,292.73 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 211,864,079.23 211,864,079.23 本期申购 168,200,829.04 168,200,829.04 本期赎回(以“-”号填列) -78,042,696.68 -78,042,696.68 本期末 302,022,211.59 302,022,211.59 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 45,339,372.37 66,965,213.92 112,304,586.29 本期利润 2,198,300.11 46,707,472.29 48,905,772.40 本期基金份额交易产生的 19,968,137.62 37,946,547.68 57,914,685.30 变动数 其中:基金申购款 37,064,230.16 68,160,806.01 105,225,036.17 基金赎回款 -17,096,092.54 -30,214,258.33 -47,310,350.87 本期已分配利润 - - - 本期末 67,505,810.10 151,619,233.89 219,125,043.99 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 41,721.22 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 2,364.32 合计 44,085.54 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 7,708,267.41 减:卖出股票成本总额 6,696,545.51 买卖股票差价收入 1,011,721.90 6.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 期货投资收益 1,462,969.76 合计 1,462,969.76 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,444,653.43 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,444,653.43 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 46,438,744.60 ——股票投资 46,438,744.60 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 268,727.69 ——权证投资 - ——期货投资 268,727.69 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 46,707,472.29 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 149,502.93 合计 149,502.93 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 13,655.41 银行间市场交易费用 - 其他 - 合计 13,655.41 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 35,704.06 信息披露费 59,507.37 银行汇划费 501.50 上市费 29,752.78 指数使用费 137,833.30 指数数据费 64,712.93 合计 328,011.94 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 道富银行 境外资产托管人 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的管 1,619,025.50 1,539,412.36 理费 其中:支付销售机构的客户 367,262.05 358,850.25 维护费 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的托 505,945.46 481,066.40 管费 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 49,536,769.06 41,721.22 18,340,725.96 84,233.58 -活期存款 道富银行-活 581,600.74 - 7,470,312.26 1,537.67 期存款 注:本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司和道富银行保管,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 为更好地实现基金合同所规定的投资目标,紧密跟踪标的指数,提高基金运作效率,本基金根据基金合同约定的投资策略,按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,经基金 托管人审核同意,在报告期内投资于托管行道富银行发行的股票 STT US。于 2021 年 6 月 30 日,本 基金持有道富银行的股票 STT US 的估值总额为人民币 372,075.92 元(2020 年 12 月 31 日:246,463.87 元)。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工”的思路,将风险控制嵌入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看,投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控,并根据其不同权限实施风险控制;从岗位职能的分工上看,基金经理、监察合规管理部门、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理;从投资管理的流程看,已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资美国证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险,本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的 平衡,以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金在境内交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险;在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算,在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相 应的信用风险。于 2021 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券 占基金资产净值的比例为 0.00%(2020 年 12 月 31 日:0.00%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度,投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 于 2021 年 6 月 30 日,除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外,本基金承担 的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理,通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易,期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外,其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高,组合 变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 本基金投资于海外市场,面临市场波动带来的风险。影响金融市场波动的因素比较复杂,包括 经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波动等,都将影响基金净值的升跌。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口,并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021年 6月 30日 资产 银行存款 50,118,369.80 - - - 50,118,369.80 结算备付金 1,565,182.10 - - - 1,565,182.10 存出保证金 1,313,209.13 - - - 1,313,209.13 交易性金融资产 - - - 472,552,761.50 472,552,761.5 0 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 3,935.01 3,935.01 应收股利 - - - 243,107.12 243,107.12 应收申购款 238,267.18 - - 2,925,122.67 3,163,389.85 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 53,235,028.21 - - 475,724,926.30 528,959,954.5 1 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 6,751,949.05 6,751,949.05 应付管理人报酬 - - - 333,220.54 333,220.54 应付托管费 - - - 104,131.40 104,131.40 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - 33,105.21 33,105.21 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 590,292.73 590,292.73 7,812,698.9 负债总计 - - - 7,812,698.93 3 521,147,255.5 利率敏感度缺口 53,235,028.21 - - 467,912,227.37 8 上年度末 2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 25,835,452.46 - - - 25,835,452.46 结算备付金 899,601.01 - - - 899,601.01 存出保证金 378,966.19 - - - 378,966.19 交易性金融资产 - - - 300,760,599.43 300,760,599.4 3 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 1,147.72 1,147.72 应收股利 - - - 203,080.73 203,080.73 应收申购款 161,047.35 - - 1,967,567.73 2,128,615.08 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 330,207,462.6 资产总计 27,275,067.01 - - 302,932,395.61 2 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 5,004,709.86 5,004,709.86 应付管理人报酬 - - - 221,374.56 221,374.56 应付托管费 - - - 69,179.53 69,179.53 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 743,533.15 743,533.15 负债总计 - - - 6,038,797.10 6,038,797.10 324,168,665.5 利率敏感度缺口 27,275,067.01 - - 296,893,598.51 2 注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债),因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金投资于海外市场,海外市场金融品种以外币计价,如果所投资市场的货币相对于人民币 贬值,将对基金收益产生不利影响;外币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位:人民币元 本期末 项目 2021年6月30日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 6,067,829.68 - - 6,067,829.68 结算备付金 1,565,182.10 - - 1,565,182.10 存出保证金 1,313,209.13 - - 1,313,209.13 交易性金融资产 472,552,761.50 - - 472,552,761.50 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算款 - - - - 应收利息 10.72 - - 10.72 应收股利 243,107.12 - - 243,107.12 应收申购款 1,485,330.29 - - 1,485,330.29 其他资产 - - - - 资产合计 483,227,430.54 - - 483,227,430.54 以外币计价的负债 应付证券清算款 - - - - 应付赎回款 957,015.24 - - 957,015.24 其他负债 3,590.85 - - 3,590.85 负债合计 960,606.09 - - 960,606.09 资产负债表外汇风险 482,266,824.45 - - 482,266,824.45 敞口净额 上年度末 2020年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 16,509,620.01 - - 16,509,620.01 结算备付金 899,601.01 - - 899,601.01 存出保证金 378,966.19 - - 378,966.19 交易性金融资产 300,760,599.43 - - 300,760,599.43 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算款 - - - - 应收利息 35.82 - - 35.82 应收股利 203,080.73 - - 203,080.73 应收申购款 1,219,542.63 - - 1,219,542.63 其他资产 - - - - 资产合计 319,971,445.82 - - 319,971,445.82 外币计价的负债 应付证券清算款 - - - - 应付赎回款 152,378.53 - - 152,378.53 其他负债 574.32 - - 574.32 负债合计 152,952.85 - - 152,952.85 资产负债表外汇风险 319,818,492.97 - - 319,818,492.97 敞口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率外其他因素保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元) 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 假设人民币对一揽子货币平均升 -24,113,341.22 -15,990,924.65 值 5% 假设人民币对一揽子货币平均贬 24,113,341.22 15,990,924.65 值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统,通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标, 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 (%) (%) 472,552,761.5 300,760,599.4 交易性金融资产-股票投资 90.68 92.78 0 3 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 472,552,761.5 300,760,599.4 合计 90.68 92.78 0 3 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 23,627,637.42 15,038,029.56 2.业绩比较基准下降 5% -23,627,637.42 -15,038,029.56 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2021 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 472,552,761.50 元,无属于第二层次的余额,无属于第三层次的余额(2020 年 12 月 31 日:第一层次 300,760,599.43 元,无属于第二层次的余额,无属于第三层次的余额) 。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日: 同) 。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 472,552,761.50 89.34 其中:普通股 460,977,621.75 87.15 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 11,575,139.75 2.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 51,683,551.90 9.77 8 其他各项资产 4,723,641.11 0.89 9 合计 528,959,954.51 100.00 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 472,552,761.50 90.68 合计 472,552,761.50 90.68 注:1.国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定。 2.ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 能源 13,365,480.82 2.56 材料 12,165,154.07 2.33 工业 40,090,969.62 7.69 非必需消费品 58,091,386.41 11.15 必需消费品 27,664,287.14 5.31 保健 61,288,638.71 11.76 金融 53,329,666.70 10.23 信息技术 130,185,032.72 24.98 电信服务 52,989,289.96 10.17 公用事业 11,437,760.92 2.19 房地产 11,945,094.43 2.29 合计 472,552,761.50 90.68 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位:人民币元 公司名称 公司名称 所在证 所属国家 占基金资 序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 数量(股) 公允价值 产净值比 例(%) 1 Apple Inc - AAPLUS 纳斯达 美国 32,003 28,315,463.80 5.43 克证券 交易所 Microsoft 纳斯达 2 Corp - MSFT US 克证券 美国 15,295 26,766,878.47 5.14 交易所 Amazon.c 纳斯达 3 om Inc - AMZN US 克证券 美国 868 19,290,238.97 3.70 交易所 纳斯达 GOOGLUS 克证券 美国 609 9,606,492.42 1.84 4 Alphabet - 交易所 Inc 纳斯达 GOOG US 克证券 美国 584 9,455,589.45 1.81 交易所 Facebook 纳斯达 5 Inc - FB US 克证券 美国 4,878 10,957,165.41 2.10 交易所 Berkshire 纽约证 6 Hathaway - BRK/B US 券交易 美国 3,866 6,940,981.58 1.33 Inc 所 纳斯达 7 Tesla Inc - TSLAUS 克证券 美国 1,557 6,836,677.96 1.31 交易所 NVIDIA 纳斯达 8 Corp - NVDAUS 克证券 美国 1,257 6,497,088.59 1.25 交易所 JPMorgan 纽约证 9 Chase & - JPM US 券交易 美国 6,188 6,217,726.87 1.19 Co 所 Johnson 纽约证 10 & - JNJ US 券交易 美国 5,330 5,672,382.54 1.09 Johnson 所 纽约证 11 Visa Inc - V US 券交易 美国 3,439 5,194,611.50 1.00 所 UnitedHe 纽约证 12 alth - UNH US 券交易 美国 1,917 4,959,053.65 0.95 Group Inc 所 Home 纽约证 13 Depot - HD US 券交易 美国 2,183 4,497,113.79 0.86 Inc/The 所 PayPal 纳斯达 14 Holdings - PYPLUS 克证券 美国 2,375 4,472,101.13 0.86 Inc 交易所 Procter & 纽约证 15 Gamble - PG US 券交易 美国 4,993 4,352,204.84 0.84 Co/The 所 Mastercar 纽约证 16 d Inc - MAUS 券交易 美国 1,778 4,193,444.84 0.80 所 Walt 纽约证 17 Disney - DIS US 券交易 美国 3,681 4,179,745.23 0.80 Co/The 所 Bank of 纽约证 18 America - BAC US 券交易 美国 15,407 4,103,653.26 0.79 Corp 所 纳斯达 19 Adobe Inc - ADBE US 克证券 美国 972 3,677,360.76 0.71 交易所 Exxon 纽约证 20 Mobil - XOM US 券交易 美国 8,585 3,498,414.18 0.67 Corp 所 Comcast 纳斯达 21 Corp - CMCSAUS 克证券 美国 9,270 3,414,649.94 0.66 交易所 Netflix 纳斯达 22 Inc - NFLX US 克证券 美国 898 3,064,235.90 0.59 交易所 Verizon 纽约证 23 Communi - VZ US 券交易 美国 8,392 3,037,563.31 0.58 cations 所 Inc 纳斯达 24 Intel Corp - INTC US 克证券 美国 8,239 2,988,038.25 0.57 交易所 salesforce. 纽约证 25 com Inc - CRM US 券交易 美国 1,861 2,936,674.05 0.56 所 Cisco 纳斯达 26 Systems - CSCO US 克证券 美国 8,561 2,931,160.55 0.56 Inc 交易所 纽约证 27 Pfizer Inc - PFE US 券交易 美国 11,311 2,861,428.68 0.55 所 Coca-Col 纽约证 28 a Co/The - KO US 券交易 美国 7,865 2,749,258.03 0.53 所 29 Abbott - ABT US 纽约证 美国 3,592 2,690,118.46 0.52 Laboratori 券交易 es 所 纽约证 30 AT&T Inc - T US 券交易 美国 14,463 2,688,985.23 0.52 所 PepsiCo 纳斯达 31 Inc - PEP US 克证券 美国 2,797 2,677,268.87 0.51 交易所 Chevron 纽约证 32 Corp - CVX US 券交易 美国 3,916 2,649,686.50 0.51 所 AbbVie 纽约证 33 Inc - ABBV US 券交易 美国 3,581 2,605,770.74 0.50 所 Thermo 纽约证 34 Fisher - TMO US 券交易 美国 798 2,600,623.46 0.50 Scientific 所 Inc Merck & 纽约证 35 Co Inc - MRK US 券交易 美国 5,131 2,577,824.54 0.49 所 纽约证 36 NIKE Inc - NKE US 券交易 美国 2,578 2,572,897.75 0.49 所 Walmart 纽约证 37 Inc - WMT US 券交易 美国 2,811 2,560,830.28 0.49 所 Broadcom 纳斯达 38 Inc - AVGO US 克证券 美国 827 2,547,518.99 0.49 交易所 Wells 纽约证 39 Fargo & - WFC US 券交易 美国 8,383 2,452,680.78 0.47 Co 所 Accenture 纽约证 40 PLC - ACN US 券交易 美国 1,286 2,449,023.52 0.47 所 Eli Lilly 纽约证 41 & Co - LLY US 券交易 美国 1,613 2,391,630.83 0.46 所 Texas 纳斯达 42 Instrumen - TXN US 克证券 美国 1,866 2,318,089.31 0.44 ts Inc 交易所 43 Costco - COST US 纳斯达 美国 897 2,292,792.79 0.44 Wholesale 克证券 Corp 交易所 McDonal 纽约证 44 d's Corp - MCD US 券交易 美国 1,512 2,256,234.37 0.43 所 Danaher 纽约证 45 Corp - DHR US 券交易 美国 1,285 2,227,717.68 0.43 所 Medtronic 纽约证 46 PLC - MDT US 券交易 美国 2,733 2,191,571.42 0.42 所 QUALCO 纳斯达 47 MM Inc - QCOM US 克证券 美国 2,303 2,126,456.84 0.41 交易所 Philip 纽约证 48 Morris - PM US 券交易 美国 3,158 2,021,942.69 0.39 Internatio 所 nal Inc Honeywel 纽约证 49 l - HON US 券交易 美国 1,410 1,998,002.34 0.38 Internatio 所 nal Inc Linde 纽约证 50 Public - LIN US 券交易 美国 1,060 1,979,671.80 0.38 Limited 所 Bristol-M 纽约证 51 yers - BMY US 券交易 美国 4,543 1,961,049.02 0.38 Squibb Co 所 United 纽约证 52 Parcel - UPS US 券交易 美国 1,459 1,960,176.71 0.38 Service 所 Inc Citigroup 纽约证 53 Inc - C US 券交易 美国 4,233 1,934,701.43 0.37 所 Union 纽约证 54 Pacific - UNP US 券交易 美国 1,358 1,929,405.38 0.37 Corp 所 Oracle 纽约证 55 Corp - ORCLUS 券交易 美国 3,761 1,891,234.59 0.36 所 NextEra 纽约证 56 Energy - NEE US 券交易 美国 3,974 1,881,276.21 0.36 Inc 所 57 Lowe's - LOW US 纽约证 美国 1,482 1,857,043.21 0.36 Cos Inc 券交易 所 Amgen 纳斯达 58 Inc - AMGN US 克证券 美国 1,171 1,843,914.42 0.35 交易所 Morgan 纽约证 59 Stanley - MS US 券交易 美国 3,043 1,802,449.75 0.35 所 纳斯达 60 Intuit Inc - INTU US 克证券 美国 555 1,757,433.71 0.34 交易所 Starbucks 纳斯达 61 Corp - SBUX US 克证券 美国 2,387 1,724,139.13 0.33 交易所 Boeing 纽约证 62 Co/The - BAUS 券交易 美国 1,112 1,720,910.69 0.33 所 Internatio nal 纽约证 63 Business - IBM US 券交易 美国 1,812 1,715,938.74 0.33 Machines 所 Corp Applied 纳斯达 64 Materials - AMAT US 克证券 美国 1,861 1,711,967.84 0.33 Inc 交易所 Goldman 纽约证 65 Sachs - GS US 券交易 美国 697 1,708,905.82 0.33 Group 所 Inc/The Raytheon 纽约证 66 Technolog - RTX US 券交易 美国 3,081 1,697,973.39 0.33 ies Corp 所 BlackRoc 纽约证 67 k Inc - BLK US 券交易 美国 287 1,622,236.99 0.31 所 American 纽约证 68 Tower - AMT US 券交易 美国 920 1,605,520.90 0.31 Corp 所 Target 纽约证 69 Corp - TGT US 券交易 美国 1,015 1,585,089.54 0.30 所 Caterpilla 纽约证 70 r Inc - CAT US 券交易 美国 1,105 1,553,532.28 0.30 所 General 纽约证 71 Electric - GE US 券交易 美国 17,781 1,546,110.33 0.30 Co 所 纽约证 72 3M Co - MMM US 券交易 美国 1,174 1,506,441.18 0.29 所 Advanced 纳斯达 73 Micro - AMD US 克证券 美国 2,413 1,464,201.63 0.28 Devices 交易所 Inc CVS 纽约证 74 Health - CVS US 券交易 美国 2,659 1,433,282.75 0.28 Corp 所 Deere & 纽约证 75 Co - DE US 券交易 美国 624 1,421,810.13 0.27 所 Charles 纽约证 76 Schwab - SCHW US 券交易 美国 2,981 1,402,142.81 0.27 Corp/The 所 Intuitive 纳斯达 77 Surgical - ISRG US 克证券 美国 234 1,390,186.13 0.27 Inc 交易所 American 纽约证 78 Express - AXP US 券交易 美国 1,299 1,386,555.62 0.27 Co 所 ServiceNo 纽约证 79 w Inc - NOW US 券交易 美国 390 1,384,557.70 0.27 所 Charter 纳斯达 80 Communi - CHTR US 克证券 美国 281 1,309,639.60 0.25 cations 交易所 Inc S&P 纽约证 81 Global Inc - SPGI US 券交易 美国 479 1,270,091.51 0.24 所 Micron 纳斯达 82 Technolog - MU US 克证券 美国 2,228 1,223,125.88 0.23 y Inc 交易所 Anthem 纽约证 83 Inc - ANTM US 券交易 美国 487 1,201,169.03 0.23 所 Lockheed 纽约证 84 Martin - LMT US 券交易 美国 491 1,200,091.81 0.23 Corp 所 Lam 纳斯达 85 Research - LRCX US 克证券 美国 284 1,193,818.73 0.23 Corp 交易所 Booking 纳斯达 86 Holdings - BKNG US 克证券 美国 83 1,173,228.26 0.23 Inc 交易所 Altria 纽约证 87 Group Inc - MO US 券交易 美国 3,702 1,140,281.04 0.22 所 纽约证 88 Zoetis Inc - ZTS US 券交易 美国 946 1,138,893.41 0.22 所 Prologis 纽约证 89 Inc - PLD US 券交易 美国 1,473 1,137,414.88 0.22 所 Mondelez 纳斯达 90 Internatio - MDLZ US 克证券 美国 2,812 1,134,272.63 0.22 nal Inc 交易所 Fidelity National 纽约证 91 Informati - FIS US 券交易 美国 1,237 1,132,105.33 0.22 on 所 Services Inc Gilead 纳斯达 92 Sciences - GILD US 克证券 美国 2,503 1,113,440.74 0.21 Inc 交易所 Automatic 纳斯达 93 Data - ADP US 克证券 美国 852 1,093,205.51 0.21 Processin 交易所 g Inc Stryker 纽约证 94 Corp - SYK US 券交易 美国 651 1,092,301.03 0.21 所 T-Mobile 纳斯达 95 US Inc - TMUS US 克证券 美国 1,163 1,088,121.74 0.21 交易所 Crown 纽约证 96 Castle - CCI US 券交易 美国 859 1,082,653.97 0.21 Internatio 所 nal Corp Cigna 纽约证 97 Corp - CI US 券交易 美国 700 1,072,047.13 0.21 所 98 ConocoPh - COP US 纽约证 美国 2,698 1,061,447.40 0.20 illips 券交易 所 TJX Cos 纽约证 99 Inc/The - TJX US 券交易 美国 2,391 1,041,376.00 0.20 所 PNC 纽约证 100 Financial - PNC US 券交易 美国 844 1,040,085.40 0.20 Services 所 Group Inc US 纽约证 101 Bancorp - USB US 券交易 美国 2,722 1,001,782.82 0.19 所 CME 纳斯达 102 Group Inc - CME US 克证券 美国 715 982,362.86 0.19 交易所 Duke 纽约证 103 Energy - DUK US 券交易 美国 1,531 976,381.58 0.19 Corp 所 General 纽约证 104 Motors - GM US 券交易 美国 2,525 965,166.40 0.19 Co 所 Truist 纽约证 105 Financial - TFC US 券交易 美国 2,683 961,950.88 0.18 Corp 所 Activision 纳斯达 106 Blizzard - ATVI US 克证券 美国 1,543 951,339.65 0.18 Inc 交易所 纳斯达 107 CSX Corp - CSX US 克证券 美国 4,554 943,771.00 0.18 交易所 Estee 纽约证 108 Lauder - ELUS 券交易 美国 457 939,056.67 0.18 Cos Inc 所 FedEx 纽约证 109 Corp - FDX US 券交易 美国 485 934,712.19 0.18 所 Chubb 纽约证 110 Ltd - CB US 券交易 美国 896 919,984.39 0.18 所 Marsh & 纽约证 111 McLenna - MMC US 券交易 美国 1,012 919,712.55 0.18 n Cos Inc 所 112 Equinix - EQIX US 纳斯达 美国 177 917,723.10 0.18 Inc 克证券 交易所 Capital 纽约证 113 One - COF US 券交易 美国 914 913,371.96 0.18 Financial 所 Corp Becton 纽约证 114 Dickinson - BDX US 券交易 美国 578 908,056.33 0.17 and Co 所 Colgate-P 纽约证 115 almolive - CLUS 券交易 美国 1,690 888,144.24 0.17 Co 所 Illumina 纳斯达 116 Inc - ILMN US 克证券 美国 290 886,525.34 0.17 交易所 Norfolk 纽约证 117 Southern - NSC US 券交易 美国 501 859,002.15 0.16 Corp 所 Interconti 纽约证 118 nental - ICE US 券交易 美国 1,118 857,297.91 0.16 Exchange 所 Inc Sherwin- 纽约证 119 Williams - SHW US 券交易 美国 481 846,586.09 0.16 Co/The 所 Edwards 纽约证 120 Lifescienc - EW US 券交易 美国 1,244 832,326.26 0.16 es Corp 所 Illinois 纽约证 121 Tool - ITW US 券交易 美国 574 828,982.25 0.16 Works Inc 所 Autodesk 纳斯达 122 Inc - ADSK US 克证券 美国 438 825,938.00 0.16 交易所 Southern 纽约证 123 Co/The - SO US 券交易 美国 2,104 822,454.97 0.16 所 纳斯达 124 Fiserv Inc - FISV US 克证券 美国 1,186 818,956.83 0.16 交易所 Air Products 纽约证 125 & - APD US 券交易 美国 440 817,714.29 0.16 Chemicals 所 Inc Analog 纳斯达 126 Devices - ADI US 克证券 美国 734 816,333.38 0.16 Inc 交易所 Boston 纽约证 127 Scientific - BSX US 券交易 美国 2,822 779,532.00 0.15 Corp 所 Dominion 纽约证 128 Energy - D US 券交易 美国 1,604 762,332.37 0.15 Inc 所 Eaton 纽约证 129 Corp PLC - ETN US 券交易 美国 793 759,105.29 0.15 所 Regenero 纳斯达 130 n - REGN US 克证券 美国 209 754,118.87 0.14 Pharmace 交易所 uticals Inc Ford 纽约证 131 Motor Co - F US 券交易 美国 7,784 747,241.32 0.14 所 Emerson 纽约证 132 Electric - EMR US 券交易 美国 1,195 742,955.43 0.14 Co 所 Moody's 纽约证 133 Corp - MCO US 券交易 美国 317 742,080.02 0.14 所 Progressiv 纽约证 134 e - PGR US 券交易 美国 1,166 739,764.53 0.14 Corp/The 所 NXP 纳斯达 135 Semicond - NXPI US 克证券 美国 551 732,263.45 0.14 uctors NV 交易所 Humana 纽约证 136 Inc - HUM US 券交易 美国 256 732,163.96 0.14 所 Northrop 纽约证 137 Grumman - NOC US 券交易 美国 308 723,120.60 0.14 Corp 所 Global 纽约证 138 Payments - GPN US 券交易 美国 588 712,377.97 0.14 Inc 所 Twitter 纽约证 139 Inc - TWTR US 券交易 美国 1,589 706,341.46 0.14 所 140 HCA - HCAUS 纽约证 美国 528 705,176.25 0.14 Healthcar 券交易 e Inc 所 Waste 纽约证 141 Managem - WM US 券交易 美国 775 701,471.57 0.13 ent Inc 所 Freeport- 纽约证 142 McMoRa - FCX US 券交易 美国 2,905 696,428.17 0.13 n Inc 所 纽约证 143 Aon PLC - AON US 券交易 美国 450 694,086.06 0.13 所 IDEXX 纳斯达 144 Laboratori - IDXX US 克证券 美国 170 693,578.95 0.13 es Inc 交易所 Biogen 纳斯达 145 Inc - BIIB US 克证券 美国 303 677,792.46 0.13 交易所 Dollar 纽约证 146 General - DG US 券交易 美国 483 675,186.20 0.13 Corp 所 Vertex 纳斯达 147 Pharmace - VRTX US 克证券 美国 517 673,418.33 0.13 uticals Inc 交易所 Ecolab 纽约证 148 Inc - ECLUS 券交易 美国 495 658,640.46 0.13 所 Newmont 纽约证 149 Goldcorp - NEM US 券交易 美国 1,594 652,649.17 0.13 Corp 所 KLA-Ten 纳斯达 150 cor Corp - KLAC US 克证券 美国 306 640,895.28 0.12 交易所 Roper 纽约证 151 Technolog - ROP US 券交易 美国 209 634,845.66 0.12 ies Inc 所 Johnson 纽约证 152 Controls - JCI US 券交易 美国 1,420 629,566.46 0.12 Internatio 所 nal plc EOG 纽约证 153 Resources - EOG US 券交易 美国 1,162 626,353.72 0.12 Inc 所 154 Dow Inc - DOW US 纽约证 美国 1,484 606,651.97 0.12 券交易 所 IQVIA 纽约证 155 Holdings - IQV US 券交易 美国 381 596,421.76 0.11 Inc 所 Public 纽约证 156 Storage - PSAUS 券交易 美国 302 586,631.22 0.11 所 纳斯达 157 eBay Inc - EBAY US 克证券 美国 1,287 583,736.38 0.11 交易所 T Rowe 纳斯达 158 Price - TROW US 克证券 美国 454 580,623.32 0.11 Group Inc 交易所 Agilent 纽约证 159 Technolog - AUS 券交易 美国 606 578,649.63 0.11 ies Inc 所 Schlumbe 纽约证 160 rger Ltd - SLB US 券交易 美国 2,785 575,904.03 0.11 所 TE 纽约证 161 Connectiv - TELUS 券交易 美国 659 575,616.81 0.11 ity Ltd 所 Kimberly- 纽约证 162 Clark - KMB US 券交易 美国 666 575,578.63 0.11 Corp 所 MetLife 纽约证 163 Inc - MET US 券交易 美国 1,482 572,996.01 0.11 所 L3Harris 纽约证 164 Technolog - LHX US 券交易 美国 405 565,522.00 0.11 ies Inc 所 纽约证 165 MSCI Inc - MSCI US 券交易 美国 164 564,775.02 0.11 所 Ross 纳斯达 166 Stores Inc - ROST US 克证券 美国 702 562,338.78 0.11 交易所 Chipotle 纽约证 167 Mexican - CMG US 券交易 美国 56 560,859.68 0.11 Grill Inc 所 Align 纳斯达 168 Technolog - ALGN US 克证券 美国 142 560,491.20 0.11 y Inc 交易所 169 Trane - TT US 纽约证 美国 470 559,094.52 0.11 Technolog 券交易 ies PLC 所 Exelon 纳斯达 170 Corp - EXC US 克证券 美国 1,944 556,464.23 0.11 交易所 General 纽约证 171 Dynamics - GD US 券交易 美国 457 555,793.54 0.11 Corp 所 Simon 纽约证 172 Property - SPG US 券交易 美国 654 551,265.66 0.11 Group Inc 所 Sempra 纽约证 173 Energy - SRE US 券交易 美国 638 546,022.12 0.10 所 Centene 纽约证 174 Corp - CNC US 券交易 美国 1,158 545,574.44 0.10 所 Digital 纽约证 175 Realty - DLR US 券交易 美国 559 543,340.54 0.10 Trust Inc 所 Aptiv 纽约证 176 PLC - APTV US 券交易 美国 532 540,707.53 0.10 所 American 纳斯达 177 Electric - AEP US 克证券 美国 989 540,448.80 0.10 Power Co 交易所 Inc IHS 纽约证 178 Markit - INFO US 券交易 美国 742 540,023.79 0.10 Ltd 所 Synopsys 纳斯达 179 Inc - SNPS US 克证券 美国 300 534,489.29 0.10 交易所 Bank of 纽约证 180 NewYork - BK US 券交易 美国 1,607 531,838.13 0.10 Mellon 所 Corp Electronic 纳斯达 181 Arts Inc - EAUS 克证券 美国 572 531,477.34 0.10 交易所 DuPont 纽约证 182 De - DD US 券交易 美国 1,061 530,581.00 0.10 Nemours 所 Inc. American 纽约证 183 Internatio - AIG US 券交易 美国 1,722 529,516.31 0.10 nal Group 所 Inc Amphenol 纽约证 184 Corp - APH US 券交易 美国 1,193 527,228.98 0.10 所 DexCom 纳斯达 185 Inc - DXCM US 克证券 美国 191 526,866.38 0.10 交易所 Baxter 纽约证 186 Internatio - BAX US 券交易 美国 1,006 523,158.28 0.10 nal Inc 所 Prudential 纽约证 187 Financial - PRU US 券交易 美国 790 522,953.49 0.10 Inc 所 Microchip 纳斯达 188 Technolog - MCHP US 克证券 美国 536 518,491.76 0.10 y Inc 交易所 PPG 纽约证 189 Industries - PPG US 券交易 美国 471 516,560.38 0.10 Inc 所 Alexion 纳斯达 190 Pharmace - ALXN US 克证券 美国 433 513,877.89 0.10 uticals Inc 交易所 Constellat 纽约证 191 ion - STZ US 券交易 美国 338 510,702.04 0.10 Brands 所 Inc Sysco 纽约证 192 Corp - SYY US 券交易 美国 1,016 510,309.14 0.10 所 Parker-Ha 纽约证 193 nnifin - PH US 券交易 美国 257 509,878.06 0.10 Corp 所 O'Reilly 纳斯达 194 Automoti - ORLY US 克证券 美国 139 508,430.48 0.10 ve Inc 交易所 Allstate 纽约证 195 Corp/The - ALLUS 券交易 美国 603 508,121.23 0.10 所 Marathon 纽约证 196 Petroleum - MPC US 券交易 美国 1,297 506,244.06 0.10 Corp 所 Carrier 纽约证 197 Global - CARR US 券交易 美国 1,611 505,790.95 0.10 Corp 所 纽约证 198 HP Inc - HPQ US 券交易 美国 2,495 486,600.90 0.09 所 Cadence 纳斯达 199 Design - CDNS US 克证券 美国 550 486,128.99 0.09 Systems 交易所 Inc Travelers 纽约证 200 Cos - TRV US 券交易 美国 502 485,505.07 0.09 Inc/The 所 Walgreens 纳斯达 201 Boots - WBAUS 克证券 美国 1,414 480,570.33 0.09 Alliance 交易所 Inc Phillips 纽约证 202 66 - PSX US 券交易 美国 861 477,343.38 0.09 所 General 纽约证 203 Mills Inc - GIS US 券交易 美国 1,205 474,304.74 0.09 所 Internatio nal 纽约证 204 Flavors & - IFF US 券交易 美国 490 472,918.08 0.09 Fragrance 所 s Inc Cognizant Technolog 纳斯达 205 y - CTSH US 克证券 美国 1,056 472,482.41 0.09 Solutions 交易所 Corp Motorola 纽约证 206 Solutions - MSI US 券交易 美国 333 466,490.60 0.09 Inc 所 Cummins 纽约证 207 Inc - CMI US 券交易 美国 294 463,060.87 0.09 所 Marriott 纳斯达 208 Internatio - MAR US 克证券 美国 524 462,132.81 0.09 nal 交易所 Inc/MD 209 Discover - DFS US 纽约证 美国 604 461,555.80 0.09 Financial 券交易 Services 所 ResMed 纽约证 210 Inc - RMD US 券交易 美国 289 460,245.17 0.09 所 纳斯达 211 Xilinx Inc - XLNX US 克证券 美国 484 452,244.21 0.09 交易所 Kinder 纽约证 212 Morgan - KMI US 券交易 美国 3,839 452,109.90 0.09 Inc/DE 所 Xcel 纳斯达 213 Energy - XELUS 克证券 美国 1,060 451,126.87 0.09 Inc 交易所 TransDig 纽约证 214 m Group - TDG US 券交易 美国 107 447,426.72 0.09 Inc 所 SBA 纳斯达 215 Communi - SBAC US 克证券 美国 217 446,766.95 0.09 cations 交易所 Corp Welltower 纽约证 216 Inc - WELLUS 券交易 美国 823 441,814.64 0.08 所 Yum! 纽约证 217 Brands - YUM US 券交易 美国 591 439,175.23 0.08 Inc 所 Paychex 纳斯达 218 Inc - PAYX US 克证券 美国 632 438,082.64 0.08 交易所 纽约证 219 Aflac Inc - AFLUS 券交易 美国 1,262 437,471.00 0.08 所 Archer-Da 纽约证 220 niels-Midl - ADM US 券交易 美国 1,101 431,021.75 0.08 and Co 所 Monster 纳斯达 221 Beverage - MNST US 克证券 美国 729 430,204.87 0.08 Corp 交易所 Cintas 纳斯达 222 Corp - CTAS US 克证券 美国 173 426,922.17 0.08 交易所 Hilton 纽约证 223 Worldwid - HLT US 券交易 美国 547 426,231.84 0.08 e 所 Holdings Inc Pioneer 纽约证 224 Natural - PXD US 券交易 美国 405 425,207.66 0.08 Resources 所 Co Zimmer 纽约证 225 Biomet - ZBH US 券交易 美国 409 424,915.53 0.08 Holdings 所 Inc Otis 纽约证 226 Worldwid - OTIS US 券交易 美国 803 424,178.63 0.08 e Corp 所 AutoZone 纽约证 227 Inc - AZO US 券交易 美国 44 424,155.18 0.08 所 Rockwell 纽约证 228 Automati - ROK US 券交易 美国 229 423,127.38 0.08 on Inc 所 Corteva 纽约证 229 Inc - CTVAUS 券交易 美国 1,467 420,303.47 0.08 所 Stanley 纽约证 230 Black & - SWK US 券交易 美国 317 419,789.12 0.08 Decker 所 Inc First 纽约证 231 Republic - FRC US 券交易 美国 347 419,570.51 0.08 Bank/CA 所 Williams 纽约证 232 Cos - WMB US 券交易 美国 2,417 414,553.34 0.08 Inc/The 所 Fortinet 纳斯达 233 Inc - FTNT US 克证券 美国 269 413,918.70 0.08 交易所 Mettler-T 纽约证 234 oledo - MTD US 券交易 美国 46 411,674.01 0.08 Internatio 所 nal Inc Valero 纽约证 235 Energy - VLO US 券交易 美国 813 410,080.95 0.08 Corp 所 Skyworks 纳斯达 236 Solutions - SWKS US 克证券 美国 325 402,585.36 0.08 Inc 交易所 Corning 纽约证 237 Inc - GLW US 券交易 美国 1,515 400,290.41 0.08 所 Southwest 纽约证 238 Airlines - LUV US 券交易 美国 1,164 399,213.25 0.08 Co 所 PACCAR 纳斯达 239 Inc - PCAR US 克证券 美国 684 394,369.72 0.08 交易所 AMETEK 纽约证 240 Inc - AME US 券交易 美国 454 391,540.20 0.08 所 McKesso 纽约证 241 n Corp - MCK US 券交易 美国 316 390,395.73 0.07 所 ANSYS 纳斯达 242 Inc - ANSS US 克证券 美国 172 385,631.28 0.07 交易所 Public 纽约证 243 Service - PEG US 券交易 美国 996 384,382.67 0.07 Enterprise 所 Group Inc SVB 纳斯达 244 Financial - SIVB US 克证券 美国 106 381,026.90 0.07 Group 交易所 DR 纽约证 245 Horton - DHI US 券交易 美国 652 380,637.10 0.07 Inc 所 Fastenal 纳斯达 246 Co - FAST US 克证券 美国 1,132 380,267.33 0.07 交易所 Willis 纳斯达 247 Towers - WLTW US 克证券 美国 254 377,431.86 0.07 Watson 交易所 PLC Kroger 纽约证 248 Co/The - KR US 券交易 美国 1,516 375,189.43 0.07 所 Equifax 纽约证 249 Inc - EFX US 券交易 美国 242 374,436.57 0.07 所 AvalonBa 纽约证 250 y - AVB US 券交易 美国 277 373,439.84 0.07 Communi 所 ties Inc State 纽约证 251 Street - STT US 券交易 美国 700 372,075.92 0.07 Corp 所 CBRE 纽约证 252 Group Inc - CBRE US 券交易 美国 668 369,954.68 0.07 所 Ameripris 纽约证 253 e - AMP US 券交易 美国 230 369,791.63 0.07 Financial 所 Inc Arthur J 纽约证 254 Gallagher - AJG US 券交易 美国 408 369,211.77 0.07 & Co 所 Keysight 纽约证 255 Technolog - KEYS US 券交易 美国 370 369,076.50 0.07 ies Inc 所 Nucor 纽约证 256 Corp - NUE US 券交易 美国 593 367,492.41 0.07 所 Maxim 纳斯达 257 Integrated - MXIM US 克证券 美国 533 362,779.06 0.07 Products 交易所 Inc Zebra 纳斯达 258 Technolog - ZBRAUS 克证券 美国 106 362,579.18 0.07 ies Corp 交易所 Verisk 纳斯达 259 Analytics - VRSK US 克证券 美国 321 362,315.48 0.07 Inc 交易所 American 纽约证 260 Water - AWK US 券交易 美国 361 359,445.97 0.07 Works Co 所 Inc WEC 纽约证 261 Energy - WEC US 券交易 美国 622 357,417.31 0.07 Group Inc 所 DeltaAir 纽约证 262 Lines Inc - DALUS 券交易 美国 1,271 355,198.65 0.07 所 Eversourc 纽约证 263 e Energy - ES US 券交易 美国 683 354,038.80 0.07 所 纳斯达 264 Copart Inc - CPRT US 克证券 美国 414 352,576.88 0.07 交易所 Lennar 纽约证 265 Corp - LEN US 券交易 美国 546 350,428.77 0.07 所 Fifth 纳斯达 266 Third - FITB US 克证券 美国 1,416 349,708.99 0.07 Bancorp 交易所 Laborator 纽约证 267 y Corp of - LH US 券交易 美国 194 345,711.61 0.07 America 所 Holdings 纽约证 268 Ball Corp - BLLUS 券交易 美国 653 341,778.44 0.07 所 ViacomC 纳斯达 269 BS Inc. - VIAC US 克证券 美国 1,170 341,635.93 0.07 交易所 West Pharmace 纽约证 270 utical - WST US 券交易 美国 147 341,013.82 0.07 Services 所 Inc Best Buy 纽约证 271 Co Inc - BBY US 券交易 美国 459 340,937.07 0.07 所 LyondellB 纽约证 272 asell - LYB US 券交易 美国 512 340,249.85 0.07 Industries 所 NV Kraft 纳斯达 273 Heinz - KHC US 克证券 美国 1,291 340,104.76 0.07 Co/The 交易所 纽约证 274 VF Corp - VFC US 券交易 美国 639 338,661.44 0.06 所 Generac 纽约证 275 Holdings - GNRC US 券交易 美国 125 335,238.81 0.06 Inc 所 Equity 纽约证 276 Residentia - EQR US 券交易 美国 669 332,779.13 0.06 l 所 Synchron 纽约证 277 y - SYF US 券交易 美国 1,060 332,250.70 0.06 Financial 所 278 Occidenta - OXY US 纽约证 美国 1,636 330,483.99 0.06 l 券交易 Petroleum 所 Corp Kansas 纽约证 279 City - KSU US 券交易 美国 180 329,507.74 0.06 Southern 所 Weyerhae 纽约证 280 user Co - WY US 券交易 美国 1,474 327,753.69 0.06 所 纳斯达 281 Etsy Inc - ETSY US 克证券 美国 246 327,117.76 0.06 交易所 DTE 纽约证 282 Energy - DTE US 券交易 美国 385 322,333.15 0.06 Co 所 Hershey 纽约证 283 Co/The - HSY US 券交易 美国 286 321,812.98 0.06 所 Realty 纽约证 284 Income - O US 券交易 美国 743 320,342.28 0.06 Corp 所 Consolida 纽约证 285 ted Edison - ED US 券交易 美国 682 315,983.13 0.06 Inc 所 CDW 纳斯达 286 Corp/DE - CDW US 克证券 美国 280 315,911.81 0.06 交易所 Old 纳斯达 287 Dominion - ODFLUS 克证券 美国 191 313,158.52 0.06 Freight 交易所 Line Inc ONEOK 纽约证 288 Inc - OKE US 券交易 美国 868 311,993.89 0.06 所 Internatio 纽约证 289 nal Paper - IP US 券交易 美国 783 310,121.82 0.06 Co 所 Cerner 纳斯达 290 Corp - CERN US 克证券 美国 610 308,002.06 0.06 交易所 纽约证 291 Hess Corp - HES US 券交易 美国 544 306,868.19 0.06 所 292 Enphase - ENPH US 纳斯达 美国 257 304,870.92 0.06 Energy 克证券 Inc 交易所 Northern 纳斯达 293 Trust - NTRS US 克证券 美国 406 303,248.21 0.06 Corp 交易所 Fortive 纽约证 294 Corp - FTV US 券交易 美国 673 303,204.92 0.06 所 Dollar 纳斯达 295 Tree Inc - DLTR US 克证券 美国 468 300,821.02 0.06 交易所 Vulcan 纽约证 296 Materials - VMC US 券交易 美国 264 296,870.54 0.06 Co 所 United 纽约证 297 Rentals - URI US 券交易 美国 142 292,638.78 0.06 Inc 所 Alexandri a Real 纽约证 298 Estate - ARE US 券交易 美国 248 291,486.95 0.06 Equities 所 Inc Republic 纽约证 299 Services - RSG US 券交易 美国 410 291,377.00 0.06 Inc 所 VeriSign 纳斯达 300 Inc - VRSN US 克证券 美国 196 288,296.43 0.06 交易所 Expedia 纳斯达 301 Group Inc - EXPE US 克证券 美国 270 285,547.40 0.05 交易所 Hartford 纽约证 302 Financial - HIG US 券交易 美国 712 285,036.67 0.05 Services 所 Group Inc Clorox 纽约证 303 Co/The - CLX US 券交易 美国 245 284,747.96 0.05 所 Teradyne 纳斯达 304 Inc - TER US 克证券 美国 328 283,849.56 0.05 交易所 纳斯达 305 Qorvo Inc - QRVO US 克证券 美国 223 281,853.84 0.05 交易所 306 Tyson - TSN US 纽约证 美国 587 279,703.72 0.05 Foods Inc 券交易 所 Xylem 纽约证 307 Inc/NY - XYLUS 券交易 美国 359 278,208.34 0.05 所 Garmin 纳斯达 308 Ltd - GRMN US 克证券 美国 297 277,513.49 0.05 交易所 Caesars 纳斯达 309 Entertain - CZR US 克证券 美国 414 277,477.45 0.05 ment Inc 交易所 Martin 纽约证 310 Marietta - MLM US 券交易 美国 122 277,272.79 0.05 Materials 所 Inc Western 纳斯达 311 Digital - WDC US 克证券 美国 603 277,238.49 0.05 Corp 交易所 McCormi 纽约证 312 ck & Co - MKC US 券交易 美国 485 276,719.68 0.05 Inc/MD 所 Edison 纽约证 313 Internatio - EIX US 券交易 美国 740 276,407.01 0.05 nal 所 Huntingto 纳斯达 314 n - HBAN US 克证券 美国 2,992 275,819.40 0.05 Bancshare 交易所 s Inc/OH Expeditor s 纳斯达 315 Internatio - EXPD US 克证券 美国 337 275,615.00 0.05 nal of 交易所 Washingto n Inc Gartner 纽约证 316 Inc - IT US 券交易 美国 176 275,375.97 0.05 所 Dover 纽约证 317 Corp - DOV US 券交易 美国 283 275,328.17 0.05 所 Tractor 纳斯达 318 Supply Co - TSCO US 克证券 美国 229 275,250.26 0.05 交易所 319 FleetCor - FLT US 纽约证 美国 166 274,592.75 0.05 Technolog 券交易 ies Inc 所 纽约证 320 Ventas Inc - VTR US 券交易 美国 738 272,227.32 0.05 所 Extra 纽约证 321 Space - EXR US 券交易 美国 257 271,981.45 0.05 Storage 所 Inc 纽约证 322 PPLCorp - PPLUS 券交易 美国 1,500 271,033.50 0.05 所 Waters 纽约证 323 Corp - WAT US 券交易 美国 121 270,153.69 0.05 所 Carnival 纽约证 324 Corp - CCLUS 券交易 美国 1,573 267,863.40 0.05 所 CarMax 纽约证 325 Inc - KMX US 券交易 美国 320 266,983.01 0.05 所 Halliburto 纽约证 326 n Co - HALUS 券交易 美国 1,770 264,362.80 0.05 所 STERIS 纽约证 327 PLC - STE US 券交易 美国 198 263,878.29 0.05 所 Trimble 纳斯达 328 Inc - TRMB US 克证券 美国 499 263,786.36 0.05 交易所 Church & 纽约证 329 Dwight - CHD US 券交易 美国 478 263,153.21 0.05 Co Inc 所 Take-Two Interactiv 纳斯达 330 e - TTWO US 克证券 美国 229 261,876.82 0.05 Software 交易所 Inc FirstEnerg 纽约证 331 y Corp - FE US 券交易 美国 1,082 260,091.51 0.05 所 Nasdaq 纳斯达 332 Inc - NDAQ US 克证券 美国 229 260,072.00 0.05 交易所 333 Ameren - AEE US 纽约证 美国 499 258,016.14 0.05 Corp 券交易 所 纽约证 334 KeyCorp - KEY US 券交易 美国 1,910 254,796.03 0.05 所 Entergy 纽约证 335 Corp - ETR US 券交易 美国 391 251,832.14 0.05 所 Citizens 纽约证 336 Financial - CFG US 券交易 美国 846 250,690.77 0.05 Group Inc 所 Arista 纽约证 337 Networks - ANET US 券交易 美国 107 250,439.79 0.05 Inc 所 Regions 纽约证 338 Financial - RF US 券交易 美国 1,913 249,387.90 0.05 Corp 所 Teledyne 纽约证 339 Technolog - TDY US 券交易 美国 92 248,922.90 0.05 ies Inc 所 Cooper 纽约证 340 Cos - COO US 券交易 美国 97 248,314.55 0.05 Inc/The 所 Albemarle 纽约证 341 Corp - ALB US 券交易 美国 227 247,036.94 0.05 所 Akamai 纳斯达 342 Technolog - AKAM US 克证券 美国 325 244,805.49 0.05 ies Inc 交易所 Darden 纽约证 343 Restauran - DRI US 券交易 美国 259 244,265.49 0.05 ts Inc 所 Essex 纽约证 344 Property - ESS US 券交易 美国 126 244,199.92 0.05 Trust Inc 所 Ulta 纳斯达 345 Beauty - ULTAUS 克证券 美国 109 243,474.26 0.05 Inc 交易所 Mid-Ame rica 纽约证 346 Apartmen - MAAUS 券交易 美国 223 242,626.24 0.05 t 所 Communi ties Inc Hewlett 纽约证 347 Packard - HPE US 券交易 美国 2,565 241,592.88 0.05 Enterprise 所 Co WW 纽约证 348 Grainger - GWW US 券交易 美国 85 240,509.52 0.05 Inc 所 M&T 纽约证 349 Bank - MTB US 券交易 美国 256 240,311.59 0.05 Corp 所 Royal 纽约证 350 Caribbean - RCLUS 券交易 美国 436 240,199.96 0.05 Cruises 所 Ltd Broadridg e 纽约证 351 Financial - BR US 券交易 美国 230 240,004.99 0.05 Solutions 所 Inc Charles River 纽约证 352 Laboratori - CRLUS 券交易 美国 100 238,972.02 0.05 es 所 Internatio nal Inc Teleflex 纽约证 353 Inc - TFX US 券交易 美国 91 236,199.93 0.05 所 Genuine 纽约证 354 Parts Co - GPC US 券交易 美国 287 234,481.54 0.04 所 Ingersoll- 纽约证 355 Rand Inc. - IR US 券交易 美国 742 233,965.57 0.04 所 Tyler 纽约证 356 Technolog - TYLUS 券交易 美国 80 233,788.43 0.04 ies Inc 所 Catalent 纽约证 357 Inc - CTLT US 券交易 美国 332 231,890.72 0.04 所 纳斯达 358 Pool Corp - POOLUS 克证券 美国 78 231,113.18 0.04 交易所 359 Amcor - AMCR US 纽约证 美国 3,111 230,315.87 0.04 PLC 券交易 所 NetApp 纳斯达 360 Inc - NTAP US 克证券 美国 434 229,397.38 0.04 交易所 纳斯达 FOXAUS 克证券 美国 666 159,749.10 0.03 361 Fox Corp - 交易所 纳斯达 FOX US 克证券 美国 306 69,583.03 0.01 交易所 Domino's 纽约证 362 Pizza Inc - DPZ US 券交易 美国 76 229,031.48 0.04 所 Conagra 纽约证 363 Brands - CAG US 券交易 美国 973 228,672.94 0.04 Inc 所 Paycom 纽约证 364 Software - PAYC US 券交易 美国 97 227,761.10 0.04 Inc 所 Healthpea 纽约证 365 k - PEAK US 券交易 美国 1,051 226,024.62 0.04 Properties 所 Inc Quest 纽约证 366 Diagnosti - DGX US 券交易 美国 265 225,922.94 0.04 cs Inc 所 AES 纽约证 367 Corp/VA - AES US 券交易 美国 1,330 223,991.69 0.04 所 Jacobs 纽约证 368 Engineeri - J US 券交易 美国 259 223,233.79 0.04 ng Group 所 Inc Duke 纽约证 369 Realty - DRE US 券交易 美国 729 222,990.70 0.04 Corp 所 MGM 纽约证 370 Resorts - MGM US 券交易 美国 809 222,898.32 0.04 Internatio 所 nal Seagate 纳斯达 371 Technolog - STX US 克证券 美国 392 222,670.34 0.04 y PLC 交易所 372 Las Vegas - LVS US 纽约证 美国 654 222,610.27 0.04 Sands 券交易 Corp 所 Celanese 纽约证 373 Corp - CE US 券交易 美国 227 222,312.71 0.04 所 MarketAx 纳斯达 374 ess - MKTX US 克证券 美国 74 221,617.99 0.04 Holdings 交易所 Inc Hologic 纳斯达 375 Inc - HOLX US 克证券 美国 513 221,112.17 0.04 交易所 Devon 纽约证 376 Energy - DVN US 券交易 美国 1,168 220,250.13 0.04 Corp 所 Avery 纽约证 377 Dennison - AVY US 券交易 美国 162 220,023.77 0.04 Corp 所 Cincinnati 纳斯达 378 Financial - CINF US 克证券 美国 292 219,986.04 0.04 Corp 交易所 PerkinEl 纽约证 379 mer Inc - PKI US 券交易 美国 220 219,450.89 0.04 所 纳斯达 380 Viatris Inc - VTRS US 克证券 美国 2,355 217,401.42 0.04 交易所 Omnicom 纽约证 381 Group Inc - OMC US 券交易 美国 419 216,515.48 0.04 所 Diamondb 纳斯达 382 ack - FANG US 克证券 美国 356 215,927.81 0.04 Energy 交易所 Inc Cardinal 纽约证 383 Health Inc - CAH US 券交易 美国 584 215,383.35 0.04 所 CMS 纽约证 384 Energy - CMS US 券交易 美国 563 214,876.10 0.04 Corp 所 United 纳斯达 385 Airlines - UALUS 克证券 美国 634 214,164.33 0.04 Holdings 交易所 Inc LBrands 纽约证 386 Inc - LB US 券交易 美国 460 214,136.81 0.04 所 Amerisou 纽约证 387 rceBergen - ABC US 券交易 美国 287 212,270.04 0.04 Corp 所 IDEX 纽约证 388 Corp - IEX US 券交易 美国 148 210,388.66 0.04 所 Baker 纽约证 389 Hughes - BKR US 券交易 美国 1,422 210,089.82 0.04 Company 所 Boston 纽约证 390 Properties - BXP US 券交易 美国 279 206,533.34 0.04 Inc 所 Kellogg 纽约证 391 Co - K US 券交易 美国 496 206,126.80 0.04 所 Monolithi 纳斯达 392 c Power - MPWR US 克证券 美国 85 205,064.57 0.04 Systems 交易所 Inc NortonLif 纳斯达 393 eLock Inc - NLOK US 克证券 美国 1,159 203,803.11 0.04 交易所 Principal 纳斯达 394 Financial - PFG US 克证券 美国 494 201,657.58 0.04 Group Inc 交易所 Textron 纽约证 395 Inc - TXT US 券交易 美国 452 200,806.01 0.04 所 Raymond 纽约证 396 James - RJF US 券交易 美国 239 200,560.91 0.04 Financial 所 Inc Incyte 纳斯达 397 Corp - INCY US 克证券 美国 368 200,003.66 0.04 交易所 Eastman 纽约证 398 Chemical - EMN US 券交易 美国 265 199,867.42 0.04 Co 所 纽约证 399 NVR Inc - NVR US 券交易 美国 6 192,768.09 0.04 所 纳斯达 400 PTC Inc - PTC US 克证券 美国 209 190,723.73 0.04 交易所 Masco 纽约证 401 Corp - MAS US 券交易 美国 501 190,662.81 0.04 所 纽约证 402 UDR Inc - UDR US 券交易 美国 591 187,001.68 0.04 所 Westingho useAir 纽约证 403 Brake - WAB US 券交易 美国 350 186,083.18 0.04 Technolog 所 ies Corp PulteGrou 纽约证 404 p Inc - PHM US 券交易 美国 524 184,724.49 0.04 所 Citrix 纳斯达 405 Systems - CTXS US 克证券 美国 242 183,333.37 0.04 Inc 交易所 ABIOME 纳斯达 406 D Inc - ABMD US 克证券 美国 90 181,463.56 0.03 交易所 JM 纽约证 407 Smucker - SJM US 券交易 美国 216 180,799.59 0.03 Co/The 所 Alliant 纳斯达 408 Energy - LNT US 克证券 美国 497 179,026.94 0.03 Corp 交易所 WestRock 纽约证 409 Co - WRK US 券交易 美国 519 178,435.58 0.03 所 FMC 纽约证 410 Corp - FMC US 券交易 美国 255 178,240.62 0.03 所 Fortune Brands 纽约证 411 Home & - FBHS US 券交易 美国 276 177,603.39 0.03 Security 所 Inc LKQ 纳斯达 412 Corp - LKQ US 克证券 美国 555 176,471.20 0.03 交易所 413 Evergy - EVRG US 纽约证 美国 452 176,453.50 0.03 Inc 券交易 所 DENTSP 纳斯达 414 LY - XRAY US 克证券 美国 431 176,135.01 0.03 SIRONA 交易所 Inc Brown-Fo 纽约证 415 rman - BF/B US 券交易 美国 363 175,735.52 0.03 Corp 所 Bio-Rad 纽约证 416 Laboratori - BIO US 券交易 美国 42 174,811.47 0.03 es Inc 所 JB Hunt 纳斯达 417 Transport - JBHT US 克证券 美国 166 174,743.77 0.03 Services 交易所 Inc American 纳斯达 418 Airlines - AALUS 克证券 美国 1,274 174,561.85 0.03 Group Inc 交易所 CenterPoi 纽约证 419 nt Energy - CNP US 券交易 美国 1,098 173,925.01 0.03 Inc 所 Whirlpool 纽约证 420 Corp - WHR US 券交易 美国 123 173,237.01 0.03 所 Howmet 纽约证 421 Aerospace - HWM US 券交易 美国 777 173,022.09 0.03 Inc 所 Lumen 纽约证 422 Technolog - LUMN US 券交易 美国 1,966 172,600.56 0.03 ies Inc 所 Hormel 纽约证 423 Foods - HRLUS 券交易 美国 559 172,434.60 0.03 Corp 所 Advance 纽约证 424 Auto Parts - AAP US 券交易 美国 130 172,279.24 0.03 Inc 所 Leidos 纽约证 425 Holdings - LDOS US 券交易 美国 263 171,769.54 0.03 Inc 所 纳斯达 Discovery DISCK US 克证券 美国 565 105,775.74 0.02 426 Inc - 交易所 DISCAUS 纳斯达 美国 323 64,017.27 0.01 克证券 交易所 Wynn 纳斯达 427 Resorts - WYNN US 克证券 美国 209 165,124.68 0.03 Ltd 交易所 Packaging 纽约证 428 Corp of - PKG US 券交易 美国 187 163,592.60 0.03 America 所 CH 纳斯达 429 Robinson - CHRW US 克证券 美国 266 160,961.27 0.03 Worldwid 交易所 e Inc Quanta 纽约证 430 Services - PWR US 券交易 美国 275 160,900.10 0.03 Inc 所 纳斯达 NWSAUS 克证券 美国 763 127,021.78 0.02 431 News - 交易所 Corp 纳斯达 NWS US 克证券 美国 211 33,191.02 0.01 交易所 Loews 纽约证 432 Corp - LUS 券交易 美国 452 159,576.10 0.03 所 Jack 纳斯达 433 Henry & - JKHY US 克证券 美国 151 159,499.93 0.03 Associate 交易所 s Inc Cboe 434 Global - CBOE US 巴兹全 美国 207 159,198.51 0.03 Markets 球市场 Inc Interpubli 纽约证 435 c Group - IPG US 券交易 美国 755 158,465.93 0.03 of Cos Inc 所 Live 纽约证 436 Nation - LYV US 券交易 美国 280 158,435.24 0.03 Entertain 所 ment Inc Atmos 纽约证 437 Energy - ATO US 券交易 美国 255 158,324.45 0.03 Corp 所 Allegion 纽约证 438 PLC - ALLE US 券交易 美国 173 155,681.30 0.03 所 Snap-on 纽约证 439 Inc - SNAUS 券交易 美国 107 154,441.68 0.03 所 Iron 纽约证 440 Mountain - IRM US 券交易 美国 557 152,279.03 0.03 Inc 所 Tapestry 纽约证 441 Inc - TPR US 券交易 美国 531 149,150.01 0.03 所 Hasbro 纳斯达 442 Inc - HAS US 克证券 美国 244 148,988.51 0.03 交易所 Host 纳斯达 443 Hotels & - HST US 克证券 美国 1,348 148,823.39 0.03 Resorts 交易所 Inc Lamb 纽约证 444 Weston - LW US 券交易 美国 283 147,463.28 0.03 Holdings 所 Inc F5 纳斯达 445 Networks - FFIV US 克证券 美国 122 147,112.76 0.03 Inc 交易所 Penn 纳斯达 446 National - PENN US 克证券 美国 296 146,263.38 0.03 Gaming 交易所 Inc BorgWarn 纽约证 447 er Inc - BWAUS 券交易 美国 462 144,870.84 0.03 所 Universal 纽约证 448 Health - UHS US 券交易 美国 150 141,892.87 0.03 Services 所 Inc Mohawk 纽约证 449 Industries - MHK US 券交易 美国 114 141,538.59 0.03 Inc 所 Lincoln 纽约证 450 National - LNC US 券交易 美国 348 141,271.53 0.03 Corp 所 Pentair 纽约证 451 PLC - PNR US 券交易 美国 321 139,953.48 0.03 所 452 CF - CF US 纽约证 美国 417 138,599.18 0.03 Industries 券交易 Holdings 所 Inc Mosaic 纽约证 453 Co/The - MOS US 券交易 美国 667 137,496.57 0.03 所 Marathon 纽约证 454 Oil Corp - MRO US 券交易 美国 1,556 136,907.09 0.03 所 Norwegia 纽约证 455 n Cruise - NCLH US 券交易 美国 708 134,514.01 0.03 Line 所 Holdings Henry 纳斯达 456 Schein Inc - HSIC US 克证券 美国 275 131,800.58 0.03 交易所 Newell 纳斯达 457 Brands - NWLUS 克证券 美国 737 130,787.24 0.03 Inc 交易所 WR 纽约证 458 Berkley - WRB US 券交易 美国 271 130,303.64 0.03 Corp 所 DISH 纳斯达 459 Network - DISH US 克证券 美国 478 129,075.38 0.02 Corp 交易所 Regency 纳斯达 460 Centers - REG US 克证券 美国 308 127,480.77 0.02 Corp 交易所 Everest 纽约证 461 Re Group - RE US 券交易 美国 78 126,984.76 0.02 Ltd 所 NRG 纽约证 462 Energy - NRG US 券交易 美国 487 126,786.57 0.02 Inc 所 Invesco 纽约证 463 Ltd - IVZ US 券交易 美国 734 126,746.00 0.02 所 Robert 纽约证 464 Half - RHI US 券交易 美国 220 126,446.12 0.02 Internatio 所 nal Inc DXC 纽约证 465 Technolog - DXC US 券交易 美国 502 126,281.26 0.02 y Co 所 466 Molson - TAP US 纽约证 美国 364 126,250.77 0.02 Coors 券交易 Beverage 所 Co Comerica 纽约证 467 Inc - CMAUS 券交易 美国 269 123,972.29 0.02 所 AO Smith 纽约证 468 Corp - AOS US 券交易 美国 264 122,895.91 0.02 所 NiSource 纽约证 469 Inc - NI US 券交易 美国 764 120,920.15 0.02 所 Western 纽约证 470 Union - WU US 券交易 美国 802 119,007.57 0.02 Co/The 所 SealedAir 纽约证 471 Corp - SEE US 券交易 美国 305 116,742.08 0.02 所 Campbell 纽约证 472 Soup Co - CPB US 券交易 美国 396 116,628.32 0.02 所 Pinnacle 纽约证 473 West - PNW US 券交易 美国 219 115,968.03 0.02 Capital 所 Corp Assurant 纽约证 474 Inc - AIZ US 券交易 美国 114 115,018.98 0.02 所 Kimco 纽约证 475 Realty - KIM US 券交易 美国 852 114,758.51 0.02 Corp 所 Juniper 纽约证 476 Networks - JNPR US 券交易 美国 647 114,314.38 0.02 Inc 所 Globe 纽约证 477 Life Inc - GLUS 券交易 美国 185 113,835.04 0.02 所 Nielsen 纽约证 478 Holdings - NLSN US 券交易 美国 698 111,240.73 0.02 PLC 所 Franklin 纽约证 479 Resources - BEN US 券交易 美国 538 111,182.33 0.02 Inc 所 480 DaVita - DVAUS 纽约证 美国 142 110,474.56 0.02 Inc 券交易 所 Zions 纳斯达 481 Bancorp - ZION US 克证券 美国 320 109,273.88 0.02 NA 交易所 Huntingto 纽约证 482 n Ingalls - HII US 券交易 美国 79 107,555.82 0.02 Industries 所 Inc Federal 纽约证 483 Realty - FRT US 券交易 美国 139 105,213.26 0.02 Investmen 所 t Trust 纳斯达 484 Apa Corp - APAUS 克证券 美国 752 105,078.44 0.02 交易所 Organon 纽约证 485 & Co - OGN US 券交易 美国 504 98,523.24 0.02 所 纽约证 486 PVH Corp - PVH US 券交易 美国 141 98,000.94 0.02 所 纽约证 Under UAAUS 券交易 美国 375 51,236.67 0.01 487 Armour - 所 Inc 纽约证 UAUS 券交易 美国 388 46,546.05 0.01 所 Rollins 纽约证 488 Inc - ROLUS 券交易 美国 441 97,432.52 0.02 所 IPG 纳斯达 489 Photonics - IPGP US 克证券 美国 71 96,673.26 0.02 Corp 交易所 Alaska 纽约证 490 Air Group - ALK US 券交易 美国 247 96,233.33 0.02 Inc 所 Vornado 纽约证 491 Realty - VNO US 券交易 美国 312 94,065.77 0.02 Trust 所 People's 纳斯达 492 United - PBCT US 克证券 美国 847 93,785.02 0.02 Financial 交易所 Inc Cabot Oil 纽约证 493 & Gas - COG US 券交易 美国 795 89,670.71 0.02 Corp 所 Gap 纽约证 494 Inc/The - GPS US 券交易 美国 409 88,909.39 0.02 所 Leggett & 纽约证 495 Platt Inc - LEG US 券交易 美国 264 88,360.21 0.02 所 Hanesbra 纽约证 496 nds Inc - HBI US 券交易 美国 694 83,703.39 0.02 所 Perrigo 纽约证 497 Co PLC - PRGO US 券交易 美国 265 78,491.83 0.02 所 National 纽约证 498 Oilwell - NOV US 券交易 美国 773 76,502.83 0.01 Varco Inc 所 Unum 纽约证 499 Group - UNM US 券交易 美国 405 74,304.07 0.01 所 Ralph 纽约证 500 Lauren - RLUS 券交易 美国 96 73,062.18 0.01 Corp 所 注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位:人民币元 占期初基金 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 (%) 1 Apple Inc AAPLUS 7,658,941.84 2.36 2 Microsoft Corp MSFT US 7,279,068.42 2.25 3 Amazon.com Inc AMZN US 5,473,549.00 1.69 4 Alphabet Inc GOOGLUS 2,562,136.74 0.79 GOOG US 2,434,809.74 0.75 5 Facebook Inc FB US 2,842,763.40 0.88 6 Tesla Inc TSLAUS 2,075,822.31 0.64 7 Berkshire Hathaway Inc BRK/B US 1,915,033.92 0.59 8 JPMorgan Chase & Co JPM US 1,856,583.09 0.57 9 Johnson & Johnson JNJ US 1,696,868.58 0.52 10 Visa Inc V US 1,457,103.20 0.45 11 UnitedHealth Group Inc UNH US 1,414,629.00 0.44 12 NVIDIACorp NVDAUS 1,382,930.25 0.43 13 Walt Disney Co/The DIS US 1,341,553.89 0.41 14 Home Depot Inc/The HD US 1,300,566.89 0.40 15 Procter & Gamble Co/The PG US 1,288,280.40 0.40 16 Mastercard Inc MAUS 1,259,247.43 0.39 17 PayPal Holdings Inc PYPLUS 1,163,588.43 0.36 18 Bank ofAmerica Corp BAC US 1,153,649.26 0.36 19 Comcast Corp CMCSAUS 1,012,082.18 0.31 20 Intel Corp INTC US 973,623.08 0.30 注:1.买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位:人民币元 本期累计卖出 占期初基金 序号 公司名称(英文) 证券代码 金额 资产净值比例 (%) 1 Apple Inc AAPLUS 459,526.25 0.14 2 Microsoft Corp MSFT US 374,081.36 0.12 3 Amazon.com Inc AMZN US 292,565.81 0.09 GOOGL 121,989.85 0.04 4 Alphabet Inc US GOOG US 111,462.38 0.03 5 Varian Medical Systems Inc VAR US 186,602.50 0.06 6 DuPont De Nemours Inc. DD US 151,685.43 0.05 7 Facebook Inc FB US 138,610.95 0.04 8 Tiffany & Co TIF US 135,085.64 0.04 9 Berkshire Hathaway Inc BRK/B US 128,767.44 0.04 10 Tesla Inc TSLAUS 124,503.52 0.04 11 Johnson & Johnson JNJ US 92,513.07 0.03 12 FLIR Systems Inc FLIR US 92,241.12 0.03 13 JPMorgan Chase & Co JPM US 89,744.38 0.03 14 Visa Inc V US 77,665.01 0.02 15 Procter & Gamble Co/The PG US 72,208.10 0.02 16 NVIDIACorp NVDAUS 71,440.17 0.02 17 UnitedHealth Group Inc UNH US 71,177.59 0.02 18 Walt Disney Co/The DIS US 70,804.06 0.02 19 Home Depot Inc/The HD US 65,267.27 0.02 20 Mastercard Inc MAUS 64,506.74 0.02 注:1.卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本(成交)总额 132,124,545.67 卖出收入(成交)总额 7,708,267.41 注:“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 金额单位:人民币元 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 股指期货 S&P500 EMINI - - FUT Sep21 注:按照期货每日无负债结算的结算规则,根据《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-期货投资”与“证券清算款-期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。期货投资的公允价值变动金额为 390,698.11 元,已包含在结算备付金中。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 2020 年 12 月 10 日,谷歌因违反隐私保护规定被法国国家信息与自由委员会(CNIL)处 以 1 亿欧元的罚款。 2020 年 12 月 10 日,谷歌因未经用户同意的情况下安装 cookie 被法国数据隐私监管机构 CNIL 处以 6000 万欧元的罚款。 2021 年 1 月 8 日,谷歌因谷歌浏览器网页隐私问题被英国竞争与市场管理局(CMA)开展调查。 2021 年 5 月 13 日,谷歌因滥用支配地位行为被意大利反垄断监管机构处以 1 亿欧元的罚款。 2021 年 6 月 3 日,谷歌因在线广告技术领域可能的垄断行为被法国反垄断监管机构进行调查。 2021 年 6 月 4 日,谷歌因新闻服务领域可能的垄断行为被德国的 Bundeskartellamt 国家竞争监 管机构进行调查。 2021 年 6 月 22 日,谷歌因在线广告技术领域可能的垄断行为被欧盟反垄断监管机构进行调查。 2021 年 6 月 25 日,谷歌因虚假评论打击力度不足被英国 CMA 进行调查。 2020 年 7 月 8 日,亚马逊涉嫌违反多项制裁令的要求,向美制裁地区及个人售卖商品和服务, 将支付罚款 134,523 美元。 2020 年 12 月 10 日,亚马逊因违反隐私保护规定被法国国家信息与自由委员会(CNIL)处以 3500 万欧元的罚款。 2021 年 2 月 2 日,亚马逊集团因歪曲扣留司机消费的指控被迫向联邦贸易委员会 FTC 支付 6170 万美元。 2021 年 6 月 25 日,亚马逊集团因虚假评论打击力度不足被英国 CMA 进行调查。 2020 年 9 月 29 日,摩根大通因操纵贵金属和国债市场有关的不当行为被美国司法部、商品期 货交易委员会和证券交易委员会处以 9.2 亿美元罚款。 2020 年 11 月 24 日,摩根大通因未能对其信托业务维持足够的内部控制和内部审计被美国货币 监理署(OCC)罚款 2.5 亿美元。 2021 年 1 月 6 日,NVIDIA 因收购 ARM 被英国竞争与市场管理局(CMA)开展反垄断调查。 2021 年 3 月 4 日,苹果因涉嫌违反竞争法的行为被英国竞争与市场管理局(CMA)开展调查。 2021 年 3 月 20 日,苹果因侵犯专利被美国得克萨斯州一联邦陪审团作出裁决,判罚 3.085 亿美 元。 2021 年 4 月 30 日,苹果集团因垄断支付行为被欧盟发垄断委员会提出指控。 2021 年 4 月 1 日,Facebook 集团因对 Giphy 的收购被英国 CMA 进行调查。 2021 年 6 月 4 日,Facebook 集团因垄断数据行为被欧盟反垄断委员会进行调查。 本基金为指数型基金,上述股票系标的指数成份股,上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除谷歌、Facebook、苹果、亚马逊、摩根大通、英伟达外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,313,209.13 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 243,107.12 4 应收利息 3,935.01 5 应收申购款 3,163,389.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,723,641.11 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 69,901 4,320.71 75,299,163.43 24.93% 226,723,048.16 75.07% 注:持有人户数及结构包含人民币份额及美元现汇份额。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 马国芳 2,223,400.00 7.90% 2 任钢 1,706,415.00 6.06% 3 彭建军 1,058,000.00 3.76% 4 许可 1,000,000.00 3.55% 5 徐文芳 1,000,000.00 3.55% 6 安洁 986,555.00 3.50% 7 夏斌 729,160.00 2.59% 8 袁达能 676,400.00 2.40% 9 黄昱成 427,370.00 1.52% 10 凌震 374,918.00 1.33% 注:本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 40,119.73 0.0133% 金 注:基金管理人的从业人员持有的本基金份额含易方达标普 500 指数(QDII-LOF)人民币份额 及美元现汇份额。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 0~10 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2016 年 12 月 2 日)基金份额总额 693,199,312.42 本报告期期初基金份额总额 211,864,079.23 本报告期基金总申购份额 168,200,829.04 减:本报告期基金总赎回份额 78,042,696.68 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 302,022,211.59 注:本基金份额变动含易方达标普 500 指数(QDII-LOF)人民币份额及美元现汇份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2021 年 1 月 23 日发布公告,自 2021 年 1 月 23 日起聘任娄利舟女士担任公司 副总经理级高级管理人员。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 报告期内,公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局对公司及相关人员的监管措施。公司已及时按要求改正并报告。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 Citigroup Global Markets 1 138,540,798.61 99.34% 11,640.02 95.97% - Limited Goldman Sachs 1 663,311.36 0.48% 410.76 3.39% - State Street Securities 1 260,368.59 0.19% 78.14 0.64% - Hong Kong Limited Everbright Securities 1 - - - - - (International) Limited GF Futures (Hong Kong) 1 - - - - - Co. Ltd. 注:a)本报告期内本基金无减少交易账户,无新增交易账户。 b)本基金管理人负责选择证券经营机构,并在该机构开立交易账户。基金交易账户的开立标准如下: 1)交易执行能力。主要指证券经营机构能否对投资指令进行有效地执行,以及能否取得较高质量的成交结果; 2)研究报告质量。主要指证券经营机构能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告等; 3)提供研究服务的质量。主要包括协助安排上市公司调研、研究资料共享、路演服务、日常沟通交流、接受委托研究的服务质量等方面; 4)法规监管资讯服务。主要包括境外投资法律规定、交易监管规则、信息披露、个人利益冲突、税收等资讯的提供与培训; 5)价值贡献。主要是指证券经营机构对公司研究团队、投资团队在业务能力提升上所做的培训服务、对公司投资提升所作出的贡献; 6)其他因素。主要是证券经营机构的财务状况、经营行为规范、风险管理机制、近年内有无重 大违规行为等。 c)基金交易账户的选择程序如下: 1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构。 2)基金管理人与所选定的证券经营机构办理开立交易账户事宜。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商 占当期债券 占当期债 占当期权证 占当期基 名称 成交 成交总额的 成交 券回购成 成交 成交总额的 成交 金成交总 金额 比例 金额 交总额的 金额 比例 金额 额的比例 比例 Citigr oup Glob al - - - - - - - - Mark ets Limit ed Gold man - - - - - - - - Sachs State Street Secur ities - - - - - - - - Hong Kong Limit ed Ever brigh t Secur ities - - - - - - - - (Inter natio nal) Limit ed GF - - - - - - - - Futur es (Hon g Kong ) Co. Ltd. 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)恢 证券时报、基金管理人网 1 复大额申购业务的公告 站及中国证监会基金电 2021-01-05 子披露网站 易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF) 证券时报、基金管理人网 2 2021 年 1 月 18 日暂停申购、赎回及定期定额 站及中国证监会基金电 2021-01-13 投资业务的公告 子披露网站 3 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 证券时报 2021-01-21 4 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 证券时报、基金管理人网 4 公告 站及中国证监会基金电 2021-01-23 子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券时报、基金管理人网 5 金增加中欧财富为销售机构的公告 站及中国证监会基金电 2021-03-16 子披露网站 易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF) 证券时报、基金管理人网 6 2021 年 4 月 2 日暂停申购、赎回及定期定额 站及中国证监会基金电 2021-03-30 投资业务的公告 子披露网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 证券时报、基金管理人网 7 根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3 站及中国证监会基金电 2021-03-30 号——指数基金指引》修改基金合同部分条款 子披露网站 的公告 8 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020 年年 证券时报 2021-03-30 度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 证券时报、基金管理人网 9 时提供或更新身份信息资料的公告 站及中国证监会基金电 2021-04-02 子披露网站 易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)基 证券时报、基金管理人网 10 金经理变更公告 站及中国证监会基金电 2021-04-15 子披露网站 11 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 证券时报 2021-04-19 1 季度报告提示性公告 12 易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF) 证券时报、基金管理人网 2021-05-26 2021 年 5 月 31 日暂停申购、赎回及定期定额 站及中国证监会基金电 投资业务的公告 子披露网站 易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)暂 证券时报、基金管理人网 13 停大额申购业务的公告 站及中国证监会基金电 2021-05-27 子披露网站 易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)恢 证券时报、基金管理人网 14 复大额申购业务的公告 站及中国证监会基金电 2021-06-04 子披露网站 易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF) 证券时报、基金管理人网 15 2021 年 7 月 5 日暂停申购、赎回及定期定额 站及中国证监会基金电 2021-06-30 投资业务的公告 子披露网站 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)注册的文件; 2.《易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》; 3.《易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)托管协议》; 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年八月二十八日