易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇二〇年八月二十八日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ...... 6 2.5 信息披露方式 ...... 6 2.6 其他相关资料 ...... 6 3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 7 4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ...... 11 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 17 7 投资组合报告 ...... 36 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 36 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ...... 36 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ...... 37 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ...... 37 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ...... 74 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ...... 75 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 76 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ... 76 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 ... 76 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...... 76 7.11 投资组合报告附注 ...... 76 8 基金份额持有人信息 ...... 78 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 78 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 78 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 79 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ...... 79 9 开放式基金份额变动 ...... 79 10 重大事件揭示 ...... 79 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 79 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 79 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 80 10.4 基金投资策略的改变 ...... 80 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 80 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 80 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 80 10.8 其他重大事件 ...... 82 11 备查文件目录 ...... 84 11.1 备查文件目录 ...... 84 11.2 存放地点 ...... 84 11.3 查阅方式 ...... 84 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 基金简称 易方达标普 500 指数（QDII-LOF） 场内简称 标普 500 基金主代码 161125 交易代码 161125 基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF） 基金合同生效日 2016 年 12 月 2 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 281,636,497.93 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2016 年 12 月 14 日 注：易方达标普 500 指数（QDII-LOF）含人民币份额（份额代码：161125）及美元现汇份额（份 额代码：003718），交易代码仅列示人民币份额代码。 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小 化。 投资策略 作为追踪标普 500 指数的被动式海外指数基金，本基金采用 完全复制法，力求追踪误差最小化。 业绩比较基准 标普 500 指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期存款 利率（税后）×5% 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基 金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策 风险收益特征 略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与 标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资美国证券市场，需承担汇率风险以及境外市 场的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 张南 李申 联系电话 020-85102688 021-60637102 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400 881 8088 021-60637111 传真 020-85104666 021-60635778 广东省珠海市横琴新区宝华路 注册地址 6号105室－42891（集中办公 北京市西城区金融大街25号 区） 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区闹市口大街1号 路30号广州银行大厦40-43楼 院1号楼 邮政编码 510620 100033 法定代表人 刘晓艳 田国立 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 无 State Street Bank and Trust Company 中文 无 道富银行 注册地址 无 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States 办公地址 无 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States 邮政编码 无 无 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦 43 楼 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 银行大厦 40-43 楼 注：本基金人民币基金份额的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司，美元基金份额 的登记结算机构为易方达基金管理有限公司。 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 -10,777,096.05 本期利润 -23,043,795.91 加权平均基金份额本期利润 -0.0772 本期加权平均净值利润率 -5.88% 本期基金份额净值增长率 -3.41% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 46,898,289.13 期末可供分配基金份额利润 0.1665 期末基金资产净值 388,872,592.19 期末基金份额净值 1.3808 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 38.08% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 1.02% 1.76% 1.06% 1.75% -0.04% 0.01% 过去三个月 19.12% 1.92% 18.85% 1.90% 0.27% 0.02% 过去六个月 -3.41% 2.94% -2.24% 2.84% -1.17% 0.10% 过去一年 7.28% 2.12% 8.40% 2.04% -1.12% 0.08% 过去三年 33.08% 1.42% 32.32% 1.38% 0.76% 0.04% 自基金合同生效起 38.08% 1.32% 43.21% 1.28% -5.13% 0.04% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 12 月 2 日至 2020 年 6 月 30 日) 注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 38.08%，同期业绩比较基准收益率为43.21%。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，总部设在 广州，在北京、上海、香港等地设有分公司或子公司。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资等领域全面布局，为境内外客户提供包括标准化公募基金与定制化私募产品在内的资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金的基金经理、易方达黄 金交易型开放式证券投资基金 的基金经理、易方达标普生物 科技指数证券投资基金（LOF） 的基金经理、易方达中证海外 中国互联网 50 交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理、 易方达原油证券投资基金 新加坡籍，硕士 （QDII）的基金经理、易方达 研究生，具有基 标普信息科技指数证券投资基 金从业资格。曾 金（LOF）的基金经理、易方达 任皇家加拿大银 标普全球高端消费品指数增强 行托管部核算专 型证券投资基金的基金经理 员，美国道富集 （自 2017年 03月 25日至2020 团中台交易支持 年 03 月 19 日）、易方达黄金交 专员，巴克莱资 易型开放式证券投资基金联接 产管理公司悉尼 FAN 基金的基金经理、易方达标普 金融数据部高级 BING 医疗保健指数证券投资基金 2017-03-25 - 15 年 金融数据分析 （范冰） （LOF）的基金经理、易方达纳 员、悉尼金融数 斯达克 100 指数证券投资基金 据部主管、新加 （LOF）的基金经理、易方达 坡金融数据部主 MSCI 中国 A 股国际通交易型 管，贝莱德集团 开放式指数证券投资基金的基 金融数据运营部 金经理、易方达中证海外中国 部门经理、风险 互联网 50 交易型开放式指数证 控制与咨询部客 券投资基金联接基金的基金经 户经理、亚太股 理、易方达 MSCI 中国 A 股国 票指数基金部基 际通交易型开放式指数证券投 金经理。 资基金发起式联接基金的基金 经理、易方达日兴资管日经 225 交易型开放式指数证券投资基 金（QDII）的基金经理、易方 达中证香港证券投资主题交易 型开放式指数证券投资基金的 基金经理 本基金的基金经理、易方达银 硕士研究生，具 行指数分级证券投资基金的基 有基金从业资 刘树荣 金经理、易方达生物科技指数 2018-08-11 - 13 年 格。曾任招商银 分级证券投资基金的基金经 行资产托管部基 理、易方达并购重组指数分级 金会计，易方达 证券投资基金的基金经理、易 基金管理有限公 方达中小板指数证券投资基金 司核算部基金核 （LOF）的基金经理、易方达创 算专员、指数与 业板交易型开放式指数证券投 量化投资部运作 资基金的基金经理、易方达深 支持专员、基金 证 100 交易型开放式指数证券 经理助理、易方 投资基金联接基金的基金经 达深证成指交易 理、易方达深证 100 交易型开 型开放式指数证 放式指数基金的基金经理、易 券投资基金基金 方达创业板交易型开放式指数 经理、易方达深 证券投资基金联接基金的基金 证成指交易型开 经理、易方达香港恒生综合小 放式指数证券投 型股指数证券投资基金（LOF） 资基金联接基金 的基金经理、易方达上证中盘 基金经理。 交易型开放式指数证券投资基 金联接基金的基金经理、易方 达上证中盘交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理、易 方达标普医疗保健指数证券投 资基金（LOF）的基金经理（自 2018 年 08 月 11 日至 2020 年 04 月 22 日）、易方达标普信息 科技指数证券投资基金（LOF） 的基金经理（自 2018 年 08 月 11 日至 2020 年 04 月 22 日）、 易方达标普生物科技指数证券 投资基金（LOF）的基金经理（自 2018 年 08 月 11 日至 2020 年 04 月 22 日）、易方达中证 800 交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达中证 800 交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金的基金经 理、易方达中证国企一带一路 交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达中证国 企一带一路交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金 的基金经理、易方达中证浙江 新动能交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的基金经 理、易方达中证浙江新动能交 易型开放式指数证券投资基金 的基金经理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 59 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年一季度，在新冠疫情全球扩散的冲击下，全球经济增长的预期一再下调，美国失业救济申请人数远超市场预期。美股盈利预期转负，叠加之前高企的美股估值，造成了美股的大幅下跌， 并在短时间内出现了多次熔断。美联储连续两次非常规紧急降息至零利率水平附近，并紧急向市场提供流动性和信贷支持。美国政府也通过 2 万亿美元刺激计划，为经济托底。 2020 年二季度，在货币及财政政策刺激下，美股出现明显反弹，标普 500 指数创下 1998 年以 来最大的单季涨幅。美国重启经济，进一步提高了市场的风险偏好。美联储 6 月货币政策会议决议鸽派基调明显，符合市场预期，加息路径点阵图显示，利率预计将维持在当前水平直至 2022 年。美国经济前景仍然充满不确定性，但消费者信心有所回升。 作为追踪标普 500 指数的被动式海外指数基金，本基金采用完全复制法，力求追踪误差最小化。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.3808 元，本报告期份额净值增长率为-3.41%，同期业绩比较基准收益率为-2.24%，年化跟踪误差 2.218%，在合同规定的目标控制范围之内。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020 年下半年，受疫情影响，美国多地撤回了经济重启计划，美国和中国及欧洲的贸易摩擦升温，叠加美股估值高企，美股可能出现回调和震荡。美国大选结果也将在 2020 年下半年揭晓，需要关注与之相关的事件冲击。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 报告截止日：2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 25,811,038.22 16,717,522.77 结算备付金 3,205,123.27 430,843.14 存出保证金 224,278.56 338,415.46 交易性金融资产 6.4.7.2 366,500,804.79 218,101,528.28 其中：股票投资 366,500,804.79 213,591,554.50 基金投资 - 4,509,973.78 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 2,784,052.74 - 应收利息 6.4.7.5 2,978.24 1,584.01 应收股利 270,432.32 179,102.31 应收申购款 2,717,670.80 3,187,462.15 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 401,516,378.94 238,956,458.12 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 5,013,529.29 应付赎回款 11,710,906.49 1,867,491.62 应付管理人报酬 266,777.63 140,872.16 应付托管费 83,368.03 44,022.56 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - 14,334.23 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 582,734.60 678,548.36 负债合计 12,643,786.75 7,758,798.22 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 281,636,497.93 161,736,153.89 未分配利润 6.4.7.10 107,236,094.26 69,461,506.01 所有者权益合计 388,872,592.19 231,197,659.90 负债和所有者权益总计 401,516,378.94 238,956,458.12 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.3808 元，基金份额总额 281,636,497.93 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 一、收入 -20,643,823.09 24,590,382.64 1.利息收入 88,664.05 22,595.89 其中：存款利息收入 6.4.7.11 88,664.05 22,595.89 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -9,102,372.12 1,394,249.91 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -3,612,970.16 89,346.46 基金投资收益 6.4.7.13 -1,186,354.67 -7,455.91 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 -7,592,183.29 - 股利收益 6.4.7.16 3,289,136.00 1,312,359.36 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 -12,266,699.86 23,110,680.92 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 148,086.24 -17,060.99 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 488,498.60 79,916.91 减：二、费用 2,399,972.82 1,108,342.09 1．管理人报酬 1,539,412.36 603,769.68 2．托管费 481,066.40 188,678.06 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 57,611.90 2,205.00 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 543.25 70.86 7．其他费用 6.4.7.20 321,338.91 313,618.49 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -23,043,795.91 23,482,040.55 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -23,043,795.91 23,482,040.55 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 161,736,153.89 69,461,506.01 231,197,659.90 净值） 二、本期经营活动产生的基 - -23,043,795.91 -23,043,795.91 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 119,900,344.04 60,818,384.16 180,718,728.20 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 411,199,793.80 138,715,795.58 549,915,589.38 2.基金赎回款 -291,299,449.76 -77,897,411.42 -369,196,861.18 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 281,636,497.93 107,236,094.26 388,872,592.19 净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 131,277,418.72 13,334,330.81 144,611,749.53 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 23,482,040.55 23,482,040.55 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -10,192,527.25 -2,051,179.73 -12,243,706.98 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 43,510,063.40 9,323,309.33 52,833,372.73 2.基金赎回款 -53,702,590.65 -11,374,489.06 -65,077,079.71 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 121,084,891.47 34,765,191.63 155,850,083.10 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2193 号《关于准予易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)注册的批复》，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达标普500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达标普 500 指数证 券投资基金(LOF)基金合同》于 2016 年 12 月 2 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 693,199,312.42 份基金份额，其中认购资金利息折合 37,037.35 份基金份额。本基金为契约型、上市开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为道富银行。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证 监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登 记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 25,811,038.22 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 25,811,038.22 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 344,850,435.84 366,500,804.79 21,650,368.95 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 344,850,435.84 366,500,804.79 21,650,368.95 注：“股票”包括普通股、存托凭证和优先股等。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 2,119,438.04 - - - ESU0 2,119,438.04 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 2,119,438.04 - - - 注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》 及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的股指期货情况如下： 持仓量 合约市值 公允价 代码 名称 （买/卖） （元） 值变动 （元） ESU0 S&P500 EMINI FUT Sep20 2 2,187,707.09 68,269.05 总额合计 68,269.05 减：可抵销期货暂收款 68,269.05 股指期货投资净额 0.00 注：买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。 于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有股指期货。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 2,978.24 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 2,978.24 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 本基金本报告期末无应付交易费用。 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 42,310.00 预提费用 329,398.38 其他应付款 211,026.22 合计 582,734.60 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 161,736,153.89 161,736,153.89 本期申购 411,199,793.80 411,199,793.80 本期赎回（以“-”号填列） -291,299,449.76 -291,299,449.76 本期末 281,636,497.93 281,636,497.93 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 31,917,393.07 37,544,112.94 69,461,506.01 本期利润 -10,777,096.05 -12,266,699.86 -23,043,795.91 本期基金份额交易产生的 25,757,992.11 35,060,392.05 60,818,384.16 变动数 其中：基金申购款 73,308,605.34 65,407,190.24 138,715,795.58 基金赎回款 -47,550,613.23 -30,346,798.19 -77,897,411.42 本期已分配利润 - - - 本期末 46,898,289.13 60,337,805.13 107,236,094.26 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 85,771.25 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 2,892.80 合计 88,664.05 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 134,103,748.47 减：卖出股票成本总额 137,716,718.63 买卖股票差价收入 -3,612,970.16 6.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 11,520,335.33 减：卖出/赎回基金成本总额 12,706,690.00 基金投资收益 -1,186,354.67 6.4.7.14 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出权证成交总额 1,124.22 减：卖出权证成本总额 - 减：买卖权证差价收入应缴纳增值税额 - 买卖权证差价收入 1,124.22 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 期权投资收益 - 期货投资收益 -7,593,307.51 合计 -7,593,307.51 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资产生的股利收益 3,289,136.00 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,289,136.00 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 1.交易性金融资产 -12,348,415.54 ——股票投资 -12,358,364.85 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 9,949.31 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 81,715.68 ——权证投资 - ——期货投资 81,715.68 ——期权投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -12,266,699.86 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 488,498.60 其他 - 合计 488,498.60 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 56,734.00 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 877.90 其中：申购费 - 赎回费 - 其他 877.90 合计 57,611.90 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 19,890.78 信息披露费 59,672.34 银行汇划费 914.31 上市费 29,835.26 指数使用费 141,646.00 指数数据费 69,380.22 合计 321,338.91 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人 道富银行 境外资产托管人 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的管 1,539,412.36 603,769.68 理费 其中：支付销售机构的客户 358,850.25 137,935.15 维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的托 481,066.40 188,678.06 管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 18,340,725.96 84,233.58 7,449,859.33 15,071.28 -活期存款 道富银行-活 7,470,312.26 1,537.67 2,848,502.80 7,264.95 期存款 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司和道富银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 为更好地实现基金合同所规定的投资目标，紧密跟踪标的指数，提高基金运作效率，本基金根据基金合同约定的投资策略，按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，经基金托管人审核同意，在报告期内投资于托管行道富银行发行的股票 STT US。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标普 500 指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资境外上市企业，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度、对交易对手（包括存款银行）、证券发行人的信用评级进行跟踪，和分散化投资方式防范信用风险。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为 0.00%(2019 年 12 月 31 日：0.00%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、 多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部 门负责流动性压力测试的实施与评估。 于 2020 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担 的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定 到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合 变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 本基金投资于海外市场，面临市场波动带来的风险。影响金融市场波动的因素比较复杂，包括 经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波动等，都将影响基金净值的升跌。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020年 6月 30日 资产 银行存款 25,811,038.22 - - - 25,811,038.22 结算备付金 3,205,123.27 - - - 3,205,123.27 存出保证金 224,278.56 - - - 224,278.56 交易性金融资产 - - - 366,500,804.79 366,500,804.7 9 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 2,784,052.74 2,784,052.74 应收利息 - - - 2,978.24 2,978.24 应收股利 - - - 270,432.32 270,432.32 应收申购款 205,869.93 - - 2,511,800.87 2,717,670.80 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 401,516,378.9 资产总计 29,446,309.98 - - 372,070,068.96 4 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 11,710,906.49 11,710,906.49 应付管理人报酬 - - - 266,777.63 266,777.63 应付托管费 - - - 83,368.03 83,368.03 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 582,734.60 582,734.60 12,643,786. 负债总计 - - - 12,643,786.75 75 388,872,592.1 利率敏感度缺口 29,446,309.98 - - 359,426,282.21 9 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 16,717,522.77 - - - 16,717,522.77 结算备付金 430,843.14 - - - 430,843.14 存出保证金 338,415.46 - - - 338,415.46 交易性金融资产 - - - 218,101,528.28 218,101,528.2 8 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 1,584.01 1,584.01 应收股利 - - - 179,102.31 179,102.31 应收申购款 283,129.49 - - 2,904,332.66 3,187,462.15 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 238,956,458.1 资产总计 17,769,910.86 - - 221,186,547.26 2 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 5,013,529.29 5,013,529.29 应付赎回款 - - - 1,867,491.62 1,867,491.62 应付管理人报酬 - - - 140,872.16 140,872.16 应付托管费 - - - 44,022.56 44,022.56 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - 14,334.23 14,334.23 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 678,548.36 678,548.36 负债总计 - - - 7,758,798.22 7,758,798.22 231,197,659.9 利率敏感度缺口 17,769,910.86 - - 213,427,749.04 0 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金投资于海外市场，海外市场金融品种以外币计价，如果所投资市场的货币相对于人民币贬值，将对基金收益产生不利影响；外币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020年6月30日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以 外 币 计 价 的资产 银行存款 17,056,730.32 - - 17,056,730.32 结算备付金 3,205,123.27 - - 3,205,123.27 交易性金融资 366,500,804.79 - - 366,500,804.79 产 存出保证金 224,278.56 - - 224,278.56 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算 2,784,052.74 - - 2,784,052.74 款 应收利息 117.73 - - 117.73 应收股利 270,432.32 - - 270,432.32 应收申购款 74,323.99 - - 74,323.99 其他资产 - - - - 资产合计 390,115,863.72 - - 390,115,863.72 以 外 币 计 价 的负债 应付证券清算 - - - - 款 应付赎回款 126,166.39 - - 126,166.39 其他负债 447.14 - - 447.14 负债合计 126,613.53 - - 126,613.53 资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 389,989,250.19 - - 389,989,250.19 口净额 上年度末 2019年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以 外 币 计 价 的资产 银行存款 7,371,076.64 - - 7,371,076.64 结算备付金 430,843.14 - - 430,843.14 交易性金融资 218,101,528.28 - - 218,101,528.28 产 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算 - - - - 款 应收利息 285.96 - - 285.96 应收股利 179,102.31 - - 179,102.31 应收申购款 169,850.73 - - 169,850.73 其他资产 - - - - 存出保证金 338,415.46 - - 338,415.46 资产合计 226,591,102.52 - - 226,591,102.52 以 外 币 计 价 的负债 应付证券清算 5,013,529.29 - - 5,013,529.29 款 应付赎回款 586,992.96 - - 586,992.96 其他负债 410.90 - - 410.90 负债合计 5,600,933.15 - - 5,600,933.15 资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 220,990,169.37 - - 220,990,169.37 口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率外其他因素保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 分析 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 假设人民币对一揽子货币平均升 -19,499,622.43 -11,049,508.47 值 5% 假设人民币对一揽子货币平均贬 19,499,622.43 11,049,508.47 值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 366,500,804.7 213,591,554.5 交易性金融资产－股票投资 94.25 92.38 9 0 交易性金融资产—基金投资 - - 4,509,973.78 1.95 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 366,500,804.7 218,101,528.2 合计 94.25 94.34 9 8 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 18,325,039.78 10,905,076.11 2.业绩比较基准下降 5% -18,325,039.78 -10,905,076.11 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 366,500,804.79 元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额(2019 年 12 月 31 日：第一层次 218,101,528.28 元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额) 。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31 日： 同) 。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 366,500,804.79 91.28 其中：普通股 356,276,861.57 88.73 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 10,223,943.22 2.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 29,016,161.49 7.23 8 其他各项资产 5,999,412.66 1.49 9 合计 401,516,378.94 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 美国 366,500,804.79 94.25 合计 366,500,804.79 94.25 注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。 2.ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 能源 10,420,437.38 2.68 材料 9,315,267.19 2.40 工业 29,379,838.77 7.56 非必需消费品 39,665,986.25 10.20 必需消费品 25,482,595.89 6.55 保健 53,606,656.66 13.79 金融 37,050,182.16 9.53 信息技术 100,343,280.82 25.80 电信服务 39,525,547.81 10.16 公用事业 11,262,013.74 2.90 房地产 10,448,998.12 2.69 合计 366,500,804.79 94.25 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司名称 公司名称 所在证 所属国家 占基金资 序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 数量（股） 公允价值 产净值比 例（％） Microsoft 纳斯达 1 Corp - MSFT US 克证券 美国 15,271 22,001,678.67 5.66 交易所 纳斯达 2 Apple Inc - AAPLUS 克证券 美国 8,205 21,190,246.13 5.45 交易所 Amazon.c 纳斯达 3 om Inc - AMZN US 克证券 美国 844 16,484,219.86 4.24 交易所 纳斯达 GOOGLUS 克证券 美国 606 6,083,685.49 1.56 4 Alphabet - 交易所 Inc 纳斯达 GOOG US 克证券 美国 589 5,894,507.03 1.52 交易所 Facebook 纳斯达 5 Inc - FB US 克证券 美国 4,843 7,785,326.22 2.00 交易所 Johnson 纽约证 6 & - JNJ US 券交易 美国 5,306 5,282,600.99 1.36 Johnson 所 Berkshire 纽约证 7 Hathaway - BRK/B US 券交易 美国 3,915 4,947,626.45 1.27 Inc 所 纽约证 8 Visa Inc - V US 券交易 美国 3,398 4,646,924.76 1.19 所 Procter & 纽约证 9 Gamble - PG US 券交易 美国 4,986 4,220,628.13 1.09 Co/The 所 JPMorgan 纽约证 10 Chase & - JPM US 券交易 美国 6,136 4,085,948.72 1.05 Co 所 UnitedHe 纽约证 11 alth - UNH US 券交易 美国 1,910 3,988,268.18 1.03 Group Inc 所 Home 纽约证 12 Depot - HD US 券交易 美国 2,166 3,841,369.69 0.99 Inc/The 所 Mastercar 纽约证 13 d Inc - MAUS 券交易 美国 1,780 3,726,266.51 0.96 所 纳斯达 14 Intel Corp - INTC US 克证券 美国 8,527 3,611,751.42 0.93 交易所 NVIDIA 纳斯达 15 Corp - NVDAUS 克证券 美国 1,239 3,332,380.75 0.86 交易所 Verizon 纽约证 16 Communi - VZ US 券交易 美国 8,333 3,252,310.19 0.84 cations 所 Inc 纽约证 17 AT&T Inc - T US 券交易 美国 14,348 3,070,662.61 0.79 所 纳斯达 18 Adobe Inc - ADBE US 克证券 美国 971 2,992,405.61 0.77 交易所 19 PayPal - PYPLUS 纳斯达 美国 2,342 2,888,766.33 0.74 Holdings 克证券 Inc 交易所 Walt 纽约证 20 Disney - DIS US 券交易 美国 3,639 2,872,754.13 0.74 Co/The 所 Netflix 纳斯达 21 Inc - NFLX US 克证券 美国 890 2,867,095.56 0.74 交易所 Cisco 纳斯达 22 Systems - CSCO US 克证券 美国 8,518 2,812,540.36 0.72 Inc 交易所 Merck & 纽约证 23 Co Inc - MRK US 券交易 美国 5,083 2,782,727.67 0.72 所 Exxon 纽约证 24 Mobil - XOM US 券交易 美国 8,515 2,695,808.47 0.69 Corp 所 Bank of 纽约证 25 America - BAC US 券交易 美国 15,724 2,643,803.88 0.68 Corp 所 PepsiCo 纳斯达 26 Inc - PEP US 克证券 美国 2,795 2,617,055.40 0.67 交易所 纽约证 27 Pfizer Inc - PFE US 券交易 美国 11,186 2,589,555.08 0.67 所 Comcast 纳斯达 28 Corp - CMCSAUS 克证券 美国 9,172 2,531,095.12 0.65 交易所 Coca-Col 纽约证 29 a Co/The - KO US 券交易 美国 7,785 2,462,489.39 0.63 所 AbbVie 纽约证 30 Inc - ABBV US 券交易 美国 3,514 2,442,459.50 0.63 所 salesforce. 纽约证 31 com Inc - CRM US 券交易 美国 1,824 2,418,993.79 0.62 所 Walmart 纽约证 32 Inc - WMT US 券交易 美国 2,852 2,418,446.12 0.62 所 Chevron 纽约证 33 Corp - CVX US 券交易 美国 3,782 2,389,103.71 0.61 所 Abbott 纽约证 34 Laboratori - ABT US 券交易 美国 3,583 2,319,199.53 0.60 es 所 Thermo 纽约证 35 Fisher - TMO US 券交易 美国 800 2,052,148.82 0.53 Scientific 所 Inc Eli Lilly 纽约证 36 & Co - LLY US 券交易 美国 1,705 1,981,742.49 0.51 所 Amgen 纳斯达 37 Inc - AMGN US 克证券 美国 1,182 1,973,669.17 0.51 交易所 McDonal 纽约证 38 d's Corp - MCD US 券交易 美国 1,507 1,968,074.74 0.51 所 Accenture 纽约证 39 PLC - ACN US 券交易 美国 1,283 1,950,301.44 0.50 所 Costco 纳斯达 40 Wholesale - COST US 克证券 美国 895 1,921,184.80 0.49 Corp 交易所 Bristol-M 纽约证 41 yers - BMY US 券交易 美国 4,583 1,907,786.49 0.49 Squibb Co 所 Broadcom 纳斯达 42 Inc - AVGO US 克证券 美国 794 1,774,082.63 0.46 交易所 Medtronic 纽约证 43 PLC - MDT US 券交易 美国 2,708 1,758,006.93 0.45 所 纽约证 44 NIKE Inc - NKE US 券交易 美国 2,512 1,743,692.18 0.45 所 NextEra 纽约证 45 Energy - NEE US 券交易 美国 992 1,686,681.25 0.43 Inc 所 Texas 纳斯达 46 Instrumen - TXN US 克证券 美国 1,859 1,671,025.57 0.43 ts Inc 交易所 Union 纽约证 47 Pacific - UNP US 券交易 美国 1,375 1,645,780.21 0.42 Corp 所 48 Oracle - ORCLUS 纽约证 美国 4,192 1,640,262.38 0.42 Corp 券交易 所 American 纽约证 49 Tower - AMT US 券交易 美国 894 1,636,318.53 0.42 Corp 所 Linde 纽约证 50 Public - LIN US 券交易 美国 1,064 1,597,737.24 0.41 Limited 所 Danaher 纽约证 51 Corp - DHR US 券交易 美国 1,255 1,571,094.32 0.40 所 Philip 纽约证 52 Morris - PM US 券交易 美国 3,153 1,563,855.74 0.40 Internatio 所 nal Inc Internatio nal 纽约证 53 Business - IBM US 券交易 美国 1,787 1,527,869.30 0.39 Machines 所 Corp Citigroup 纽约证 54 Inc - C US 券交易 美国 4,217 1,525,552.25 0.39 所 QUALCO 纳斯达 55 MM Inc - QCOM US 克证券 美国 2,252 1,454,164.13 0.37 交易所 Lowe's 纽约证 56 Cos Inc - LOW US 券交易 美国 1,519 1,453,048.12 0.37 所 Honeywel 纽约证 57 l - HON US 券交易 美国 1,414 1,447,405.62 0.37 Internatio 所 nal Inc Boeing 纽约证 58 Co/The - BAUS 券交易 美国 1,061 1,376,830.36 0.35 所 Gilead 纳斯达 59 Sciences - GILD US 克证券 美国 2,526 1,375,903.94 0.35 Inc 交易所 Wells 纽约证 60 Fargo & - WFC US 券交易 美国 7,557 1,369,594.41 0.35 Co 所 Lockheed 纽约证 61 Martin - LMT US 券交易 美国 500 1,291,725.57 0.33 Corp 所 Raytheon 纽约证 62 Technolog - RTX US 券交易 美国 2,930 1,278,179.65 0.33 ies Corp 所 纽约证 63 3M Co - MMM US 券交易 美国 1,155 1,275,502.54 0.33 所 Starbucks 纳斯达 64 Corp - SBUX US 克证券 美国 2,353 1,225,866.89 0.32 交易所 CVS 纽约证 65 Health - CVS US 券交易 美国 2,635 1,211,981.73 0.31 Corp 所 Fidelity National 纽约证 66 Informati - FIS US 券交易 美国 1,241 1,178,069.08 0.30 on 所 Services Inc BlackRoc 纽约证 67 k Inc - BLK US 券交易 美国 303 1,167,121.20 0.30 所 S&P 纽约证 68 Global Inc - SPGI US 券交易 美国 486 1,133,621.08 0.29 所 Charter 纳斯达 69 Communi - CHTR US 克证券 美国 306 1,104,913.42 0.28 cations 交易所 Inc 纳斯达 70 Intuit Inc - INTU US 克证券 美国 525 1,100,860.48 0.28 交易所 United 纽约证 71 Parcel - UPS US 券交易 美国 1,392 1,095,641.54 0.28 Service 所 Inc ServiceNo 纽约证 72 w Inc - NOW US 券交易 美国 378 1,083,961.22 0.28 所 Vertex 纳斯达 73 Pharmace - VRTX US 克证券 美国 525 1,079,006.06 0.28 uticals Inc 交易所 Mondelez 纳斯达 74 Internatio - MDLZ US 克证券 美国 2,877 1,041,401.60 0.27 nal Inc 交易所 75 Altria - MO US 纽约证 美国 3,684 1,023,674.46 0.26 Group Inc 券交易 所 Becton 纽约证 76 Dickinson - BDX US 券交易 美国 597 1,011,265.44 0.26 and Co 所 Cigna 纽约证 77 Corp - CI US 券交易 美国 748 993,694.19 0.26 所 Crown 纽约证 78 Castle - CCI US 券交易 美国 835 989,269.86 0.25 Internatio 所 nal Corp Prologis 纽约证 79 Inc - PLD US 券交易 美国 1,491 985,148.03 0.25 所 Caterpilla 纽约证 80 r Inc - CAT US 券交易 美国 1,084 970,783.52 0.25 所 Dominion 纽约证 81 Energy - D US 券交易 美国 1,669 959,197.35 0.25 Inc 所 Anthem 纽约证 82 Inc - ANTM US 券交易 美国 511 951,362.89 0.24 所 Intuitive 纳斯达 83 Surgical - ISRG US 克证券 美国 233 939,947.98 0.24 Inc 交易所 Booking 纳斯达 84 Holdings - BKNG US 克证券 美国 83 935,656.60 0.24 Inc 交易所 纽约证 85 Zoetis Inc - ZTS US 券交易 美国 962 933,308.04 0.24 所 Automatic 纳斯达 86 Data - ADP US 克证券 美国 868 914,929.94 0.24 Processin 交易所 g Inc American 纽约证 87 Express - AXP US 券交易 美国 1,338 901,769.72 0.23 Co 所 Regenero 纳斯达 88 n - REGN US 克证券 美国 204 900,686.56 0.23 Pharmace 交易所 uticals Inc Colgate-P 纽约证 89 almolive - CLUS 券交易 美国 1,735 899,847.63 0.23 Co 所 Equinix 纳斯达 90 Inc - EQIX US 克证券 美国 180 894,947.91 0.23 交易所 Advanced 纳斯达 91 Micro - AMD US 克证券 美国 2,373 883,829.77 0.23 Devices 交易所 Inc Goldman 纽约证 92 Sachs - GS US 券交易 美国 624 873,007.69 0.22 Group 所 Inc/The Target 纽约证 93 Corp - TGT US 券交易 美国 1,007 854,987.75 0.22 所 TJX Cos 纽约证 94 Inc/The - TJX US 券交易 美国 2,372 849,032.54 0.22 所 General 纽约证 95 Electric - GE US 券交易 美国 17,551 848,643.24 0.22 Co 所 Activision 纳斯达 96 Blizzard - ATVI US 克证券 美国 1,575 846,301.13 0.22 Inc 交易所 T-Mobile 纳斯达 97 US Inc - TMUS US 克证券 美国 1,147 845,717.42 0.22 交易所 Duke 纽约证 98 Energy - DUK US 券交易 美国 1,480 837,060.26 0.22 Corp 所 CME 纳斯达 99 Group Inc - CME US 克证券 美国 727 836,560.30 0.22 交易所 Stryker 纽约证 100 Corp - SYK US 券交易 美国 653 833,002.78 0.21 所 Morgan 纽约证 101 Stanley - MS US 券交易 美国 2,411 824,416.98 0.21 所 Chubb 纽约证 102 Ltd - CB US 券交易 美国 905 811,247.69 0.21 所 Micron 纳斯达 103 Technolog - MU US 克证券 美国 2,188 798,042.02 0.21 y Inc 交易所 Applied 纳斯达 104 Materials - AMAT US 克证券 美国 1,848 790,862.27 0.20 Inc 交易所 纳斯达 105 Fiserv Inc - FISV US 克证券 美国 1,140 787,854.90 0.20 交易所 Marsh & 纽约证 106 McLenna - MMC US 券交易 美国 1,028 781,409.44 0.20 n Cos Inc 所 Southern 纽约证 107 Co/The - SO US 券交易 美国 2,127 780,762.30 0.20 所 Illumina 纳斯达 108 Inc - ILMN US 克证券 美国 293 768,214.60 0.20 交易所 纳斯达 109 CSX Corp - CSX US 克证券 美国 1,551 765,766.44 0.20 交易所 Air Products 纽约证 110 & - APD US 券交易 美国 445 760,690.15 0.20 Chemicals 所 Inc Humana 纽约证 111 Inc - HUM US 券交易 美国 268 735,680.40 0.19 所 US 纽约证 112 Bancorp - USB US 券交易 美国 2,806 731,432.14 0.19 所 Illinois 纽约证 113 Tool - ITW US 券交易 美国 583 721,666.89 0.19 Works Inc 所 Interconti 纽约证 114 nental - ICE US 券交易 美国 1,109 719,166.76 0.18 Exchange 所 Inc Global 纽约证 115 Payments - GPN US 券交易 美国 598 718,093.22 0.18 Inc 所 Autodesk 纳斯达 116 Inc - ADSK US 克证券 美国 422 714,591.85 0.18 交易所 Truist 纽约证 117 Financial - TFC US 券交易 美国 2,669 709,514.22 0.18 Corp 所 Newmont 纽约证 118 Goldcorp - NEM US 券交易 美国 1,617 706,771.83 0.18 Corp 所 Ecolab 纽约证 119 Inc - ECLUS 券交易 美国 501 705,641.73 0.18 所 Deere & 纽约证 120 Co - DE US 券交易 美国 634 705,352.53 0.18 所 Northrop 纽约证 121 Grumman - NOC US 券交易 美国 318 692,133.83 0.18 Corp 所 Boston 纽约证 122 Scientific - BSX US 券交易 美国 2,780 691,000.26 0.18 Corp 所 Kimberly- 纽约证 123 Clark - KMB US 券交易 美国 687 687,472.19 0.18 Corp 所 Dollar 纽约证 124 General - DG US 券交易 美国 509 686,496.21 0.18 Corp 所 Sherwin- 纽约证 125 Williams - SHW US 券交易 美国 162 662,724.03 0.17 Co/The 所 Progressiv 纽约证 126 e - PGR US 券交易 美国 1,153 653,910.97 0.17 Corp/The 所 ConocoPh 纽约证 127 illips - COP US 券交易 美国 2,173 646,425.32 0.17 所 纽约证 128 Aon PLC - AON US 券交易 美国 474 646,304.55 0.17 所 Norfolk 纽约证 129 Southern - NSC US 券交易 美国 519 645,089.92 0.17 Corp 所 Lam 纳斯达 130 Research - LRCX US 克证券 美国 280 641,181.82 0.16 Corp 交易所 131 Analog - ADI US 纳斯达 美国 736 639,017.19 0.16 Devices 克证券 Inc 交易所 PNC 纽约证 132 Financial - PNC US 券交易 美国 855 636,833.24 0.16 Services 所 Group Inc Moody's 纽约证 133 Corp - MCO US 券交易 美国 327 635,998.99 0.16 所 Biogen 纳斯达 134 Inc - BIIB US 克证券 美国 331 626,953.79 0.16 交易所 Baxter 纽约证 135 Internatio - BAX US 券交易 美国 1,025 624,783.57 0.16 nal Inc 所 Edwards 纽约证 136 Lifescienc - EW US 券交易 美国 1,256 614,515.89 0.16 es Corp 所 Estee 纽约证 137 Lauder - ELUS 券交易 美国 453 605,099.31 0.16 Cos Inc 所 Waste 纽约证 138 Managem - WM US 券交易 美国 782 586,335.66 0.15 ent Inc 所 Roper 纽约证 139 Technolog - ROP US 券交易 美国 211 579,972.89 0.15 ies Inc 所 American 纽约证 140 Electric - AEP US 券交易 美国 1,004 566,066.63 0.15 Power Co 所 Inc DuPont 纽约证 141 De - DD US 券交易 美国 1,487 559,311.01 0.14 Nemours 所 Inc. Charles 纽约证 142 Schwab - SCHW US 券交易 美国 2,308 551,294.26 0.14 Corp/The 所 Electronic 纳斯达 143 Arts Inc - EAUS 克证券 美国 582 544,081.52 0.14 交易所 Emerson 纽约证 144 Electric - EMR US 券交易 美国 1,220 535,752.49 0.14 Co 所 145 General - GIS US 纽约证 美国 1,221 532,906.88 0.14 Mills Inc 券交易 所 DexCom 纳斯达 146 Inc - DXCM US 克证券 美国 185 530,955.42 0.14 交易所 L3Harris 纽约证 147 Technolog - LHX US 券交易 美国 438 526,116.30 0.14 ies Inc 所 Centene 纽约证 148 Corp - CNC US 券交易 美国 1,167 525,035.90 0.14 所 Digital 纽约证 149 Realty - DLR US 券交易 美国 520 523,155.23 0.13 Trust Inc 所 Exelon 纳斯达 150 Corp - EXC US 克证券 美国 1,963 504,324.25 0.13 交易所 Eaton 纽约证 151 Corp PLC - ETN US 券交易 美国 811 502,264.19 0.13 所 纳斯达 152 eBay Inc - EBAY US 克证券 美国 1,338 496,825.86 0.13 交易所 General 纽约证 153 Dynamics - GD US 券交易 美国 465 492,017.46 0.13 Corp 所 Sempra 纽约证 154 Energy - SRE US 券交易 美国 590 489,658.57 0.13 所 FedEx 纽约证 155 Corp - FDX US 券交易 美国 484 480,460.75 0.12 所 SBA 纳斯达 156 Communi - SBAC US 克证券 美国 225 474,553.04 0.12 cations 交易所 Corp Xcel 纳斯达 157 Energy - XELUS 克证券 美国 1,058 468,131.94 0.12 Inc 交易所 General 纽约证 158 Motors - GM US 券交易 美国 2,551 456,913.05 0.12 Co 所 159 O'Reilly - ORLY US 纳斯达 美国 151 450,767.13 0.12 Automoti 克证券 ve Inc 交易所 Phillips 纽约证 160 66 - PSX US 券交易 美国 885 450,479.20 0.12 所 Walgreens 纳斯达 161 Boots - WBAUS 克证券 美国 1,493 448,049.31 0.12 Alliance 交易所 Inc Bank of 纽约证 162 NewYork - BK US 券交易 美国 1,633 446,825.83 0.11 Mellon 所 Corp Allstate 纽约证 163 Corp/The - ALLUS 券交易 美国 648 444,943.18 0.11 所 Cognizant Technolog 纳斯达 164 y - CTSH US 克证券 美国 1,095 440,471.62 0.11 Solutions 交易所 Corp KLA-Ten 纳斯达 165 cor Corp - KLAC US 克证券 美国 313 430,945.02 0.11 交易所 纽约证 166 Dow Inc - DOW US 券交易 美国 1,492 430,532.15 0.11 所 IHS 纽约证 167 Markit - INFO US 券交易 美国 804 429,739.81 0.11 Ltd 所 Ross 纳斯达 168 Stores Inc - ROST US 克证券 美国 710 428,454.17 0.11 交易所 EOG 纽约证 169 Resources - EOG US 券交易 美国 1,184 424,638.60 0.11 Inc 所 Travelers 纽约证 170 Cos - TRV US 券交易 美国 522 421,471.66 0.11 Inc/The 所 Kinder 纽约证 171 Morgan - KMI US 券交易 美国 3,917 420,670.19 0.11 Inc/DE 所 Constellat 纽约证 172 ion - STZ US 券交易 美国 339 419,871.34 0.11 Brands 所 Inc Public 纽约证 173 Storage - PSAUS 券交易 美国 308 418,413.46 0.11 所 Synopsys 纳斯达 174 Inc - SNPS US 克证券 美国 301 415,531.25 0.11 交易所 Eversourc 纽约证 175 e Energy - ES US 券交易 美国 700 412,656.98 0.11 所 Capital 纽约证 176 One - COF US 券交易 美国 923 408,986.75 0.11 Financial 所 Corp 纽约证 177 MSCI Inc - MSCI US 券交易 美国 173 408,847.21 0.11 所 IDEXX 纳斯达 178 Laboratori - IDXX US 克证券 美国 173 404,364.62 0.10 es Inc 交易所 Amphenol 纽约证 179 Corp - APH US 券交易 美国 596 404,258.99 0.10 所 MetLife 纽约证 180 Inc - MET US 券交易 美国 1,563 404,103.24 0.10 所 T Rowe 纳斯达 181 Price - TROW US 克证券 美国 461 403,060.71 0.10 Group Inc 交易所 WEC 纽约证 182 Energy - WEC US 券交易 美国 639 396,511.11 0.10 Group Inc 所 Sysco 纽约证 183 Corp - SYY US 券交易 美国 1,023 395,865.68 0.10 所 Verisk 纳斯达 184 Analytics - VRSK US 克证券 美国 327 394,012.40 0.10 Inc 交易所 Agilent 纽约证 185 Technolog - AUS 券交易 美国 626 391,635.25 0.10 ies Inc 所 Clorox 纽约证 186 Co/The - CLX US 券交易 美国 252 391,363.54 0.10 所 187 TE - TELUS 纽约证 美国 669 386,235.93 0.10 Connectiv 券交易 ity Ltd 所 ResMed 纽约证 188 Inc - RMD US 券交易 美国 284 386,030.98 0.10 所 Cadence 纳斯达 189 Design - CDNS US 克证券 美国 565 383,832.08 0.10 Systems 交易所 Inc AutoZone 纽约证 190 Inc - AZO US 券交易 美国 48 383,353.23 0.10 所 American 纽约证 191 Internatio - AIG US 券交易 美国 1,735 382,981.84 0.10 nal Group 所 Inc 纽约证 192 Aflac Inc - AFLUS 券交易 美国 1,491 380,315.91 0.10 所 Chipotle 纽约证 193 Mexican - CMG US 券交易 美国 51 379,959.31 0.10 Grill Inc 所 Kroger 纽约证 194 Co/The - KR US 券交易 美国 1,584 379,591.46 0.10 所 Johnson 纽约证 195 Controls - JCI US 券交易 美国 1,554 375,592.68 0.10 Internatio 所 nal plc Yum! 纽约证 196 Brands - YUM US 券交易 美国 610 375,320.40 0.10 Inc 所 Willis 纳斯达 197 Towers - WLTW US 克证券 美国 268 373,674.42 0.10 Watson 交易所 PLC Microchip 纳斯达 198 Technolog - MCHP US 克证券 美国 499 372,025.53 0.10 y Inc 交易所 PACCAR 纳斯达 199 Inc - PCAR US 克证券 美国 701 371,460.30 0.10 交易所 Monster 纳斯达 200 Beverage - MNST US 克证券 美国 753 369,535.46 0.10 Corp 交易所 Public 纽约证 201 Service - PEG US 券交易 美国 1,055 367,169.77 0.09 Enterprise 所 Group Inc Alexion 纳斯达 202 Pharmace - ALXN US 克证券 美国 462 367,106.62 0.09 uticals Inc 交易所 Cummins 纽约证 203 Inc - CMI US 券交易 美国 299 366,751.66 0.09 所 HCA 纽约证 204 Healthcar - HCAUS 券交易 美国 529 363,495.09 0.09 e Inc 所 Fastenal 纳斯达 205 Co - FAST US 克证券 美国 1,196 362,729.79 0.09 交易所 Schlumbe 纽约证 206 rger Ltd - SLB US 券交易 美国 2,786 362,714.93 0.09 所 Zimmer 纽约证 207 Biomet - ZBH US 券交易 美国 429 362,508.91 0.09 Holdings 所 Inc IQVIA 纽约证 208 Holdings - IQV US 券交易 美国 358 359,589.33 0.09 Inc 所 纽约证 209 HP Inc - HPQ US 券交易 美国 2,897 357,477.30 0.09 所 PPG 纽约证 210 Industries - PPG US 券交易 美国 475 356,654.59 0.09 Inc 所 Valero 纽约证 211 Energy - VLO US 券交易 美国 856 356,452.26 0.09 Corp 所 Consolida 纽约证 212 ted Edison - ED US 券交易 美国 693 352,895.31 0.09 Inc 所 Rockwell 纽约证 213 Automati - ROK US 券交易 美国 234 352,856.44 0.09 on Inc 所 ANSYS 纳斯达 214 Inc - ANSS US 克证券 美国 170 351,101.43 0.09 交易所 Ford 纽约证 215 Motor Co - F US 券交易 美国 8,117 349,382.95 0.09 所 Parker-Ha 纽约证 216 nnifin - PH US 券交易 美国 268 347,719.27 0.09 Corp 所 Paychex 纳斯达 217 Inc - PAYX US 克证券 美国 647 346,968.06 0.09 交易所 Marathon 纽约证 218 Petroleum - MPC US 券交易 美国 1,310 346,667.54 0.09 Corp 所 McKesso 纽约证 219 n Corp - MCK US 券交易 美国 318 345,391.53 0.09 所 纳斯达 220 Xilinx Inc - XLNX US 克证券 美国 493 343,400.14 0.09 交易所 Prudential 纽约证 221 Financial - PRU US 券交易 美国 796 343,188.67 0.09 Inc 所 Marriott 纳斯达 222 Internatio - MAR US 克证券 美国 564 342,306.00 0.09 nal 交易所 Inc/MD Motorola 纽约证 223 Solutions - MSI US 券交易 美国 345 342,257.37 0.09 Inc 所 Otis 纽约证 224 Worldwid - OTIS US 券交易 美国 846 340,549.15 0.09 e Corp 所 American 纽约证 225 Water - AWK US 券交易 美国 367 334,281.39 0.09 Works Co 所 Inc Twitter 纽约证 226 Inc - TWTR US 券交易 美国 1,551 327,103.27 0.08 所 纽约证 227 Ball Corp - BLLUS 券交易 美国 660 324,689.94 0.08 所 Dollar 纳斯达 228 Tree Inc - DLTR US 克证券 美国 494 324,127.26 0.08 交易所 Cintas 纳斯达 229 Corp - CTAS US 克证券 美国 171 322,453.95 0.08 交易所 TransDig 纽约证 230 m Group - TDG US 券交易 美国 102 319,208.28 0.08 Inc 所 State 纽约证 231 Street - STT US 券交易 美国 709 318,980.68 0.08 Corp 所 Williams 纽约证 232 Cos - WMB US 券交易 美国 2,364 318,317.54 0.08 Inc/The 所 Archer-Da 纽约证 233 niels-Midl - ADM US 券交易 美国 1,119 316,086.22 0.08 and Co 所 Trane 纽约证 234 Technolog - TT US 券交易 美国 500 314,966.96 0.08 ies PLC 所 McCormi 纽约证 235 ck & Co - MKC US 券交易 美国 247 313,722.87 0.08 Inc/MD 所 Simon 纽约证 236 Property - SPG US 券交易 美国 640 309,821.57 0.08 Group Inc 所 AvalonBa 纽约证 237 y - AVB US 券交易 美国 283 309,821.01 0.08 Communi 所 ties Inc Skyworks 纳斯达 238 Solutions - SWKS US 克证券 美国 336 304,142.12 0.08 Inc 交易所 VeriSign 纳斯达 239 Inc - VRSN US 克证券 美国 206 301,636.11 0.08 交易所 FirstEnerg 纽约证 240 y Corp - FE US 券交易 美国 1,098 301,448.22 0.08 所 Realty 纽约证 241 Income - O US 券交易 美国 715 301,179.63 0.08 Corp 所 FleetCor 纽约证 242 Technolog - FLT US 券交易 美国 169 300,939.42 0.08 ies Inc 所 243 Equifax - EFX US 纽约证 美国 246 299,338.82 0.08 Inc 券交易 所 DTE 纽约证 244 Energy - DTE US 券交易 美国 391 297,569.08 0.08 Co 所 Cerner 纳斯达 245 Corp - CERN US 克证券 美国 613 297,488.73 0.08 交易所 Welltower 纽约证 246 Inc - WELLUS 券交易 美国 806 295,289.48 0.08 所 Equity 纽约证 247 Residentia - EQR US 券交易 美国 709 295,239.08 0.08 l 所 Fortive 纽约证 248 Corp - FTV US 券交易 美国 616 295,063.37 0.08 所 Stanley 纽约证 249 Black & - SWK US 券交易 美国 299 295,035.47 0.08 Decker 所 Inc 纽约证 250 PPLCorp - PPLUS 券交易 美国 1,611 294,707.13 0.08 所 Hilton Worldwid 纽约证 251 e - HLT US 券交易 美国 562 292,233.97 0.08 Holdings 所 Inc AMETEK 纽约证 252 Inc - AME US 券交易 美国 458 289,774.27 0.07 所 Corteva 纽约证 253 Inc - CTVAUS 券交易 美国 1,508 286,006.99 0.07 所 Aptiv 纽约证 254 PLC - APTV US 券交易 美国 517 285,195.11 0.07 所 Corning 纽约证 255 Inc - GLW US 券交易 美国 1,551 284,389.89 0.07 所 Kraft 纳斯达 256 Heinz - KHC US 克证券 美国 1,253 282,883.86 0.07 Co/The 交易所 Align 纳斯达 257 Technolog - ALGN US 克证券 美国 145 281,720.21 0.07 y Inc 交易所 Mettler-T 纽约证 258 oledo - MTD US 券交易 美国 49 279,441.67 0.07 Internatio 所 nal Inc 纽约证 259 VF Corp - VFC US 券交易 美国 643 277,406.10 0.07 所 Alexandri a Real 纽约证 260 Estate - ARE US 券交易 美国 239 274,527.08 0.07 Equities 所 Inc Hershey 纽约证 261 Co/The - HSY US 券交易 美国 299 274,375.79 0.07 所 Church & 纽约证 262 Dwight - CHD US 券交易 美国 499 273,075.43 0.07 Co Inc 所 MarketAx 纳斯达 263 ess - MKTX US 克证券 美国 77 273,062.26 0.07 Holdings 交易所 Inc Best Buy 纽约证 264 Co Inc - BBY US 券交易 美国 440 271,844.30 0.07 所 Edison 纽约证 265 Internatio - EIX US 券交易 美国 707 271,832.77 0.07 nal 所 Entergy 纽约证 266 Corp - ETR US 券交易 美国 406 269,635.93 0.07 所 Incyte 纳斯达 267 Corp - INCY US 克证券 美国 366 269,396.36 0.07 交易所 First 纽约证 268 Republic - FRC US 券交易 美国 359 269,377.88 0.07 Bank/CA 所 Carrier 纽约证 269 Global - CARR US 券交易 美国 1,683 264,746.82 0.07 Corp 所 270 Fortinet - FTNT US 纳斯达 美国 272 264,330.41 0.07 Inc 克证券 交易所 Arthur J 纽约证 271 Gallagher - AJG US 券交易 美国 382 263,648.93 0.07 & Co 所 Ameripris 纽约证 272 e - AMP US 券交易 美国 247 262,365.42 0.07 Financial 所 Inc Keysight 纽约证 273 Technolog - KEYS US 券交易 美国 367 261,844.23 0.07 ies Inc 所 Southwest 纽约证 274 Airlines - LUV US 券交易 美国 1,081 261,577.47 0.07 Co 所 DR 纽约证 275 Horton - DHI US 券交易 美国 647 253,985.20 0.07 Inc 所 Tyson 纽约证 276 Foods Inc - TSN US 券交易 美国 593 250,671.15 0.06 所 Teleflex 纽约证 277 Inc - TFX US 券交易 美国 97 249,949.25 0.06 所 Ameren 纽约证 278 Corp - AEE US 券交易 美国 501 249,554.92 0.06 所 West Pharmace 纽约证 279 utical - WST US 券交易 美国 155 249,278.75 0.06 Services 所 Inc Northern 纳斯达 280 Trust - NTRS US 克证券 美国 442 248,265.89 0.06 Corp 交易所 Akamai 纳斯达 281 Technolog - AKAM US 克证券 美国 327 247,912.98 0.06 ies Inc 交易所 Republic 纽约证 282 Services - RSG US 券交易 美国 426 247,451.89 0.06 Inc 所 Citrix 纳斯达 283 Systems - CTXS US 克证券 美国 236 247,122.41 0.06 Inc 交易所 284 Copart Inc - CPRT US 纳斯达 美国 417 245,825.66 0.06 克证券 交易所 Maxim 纳斯达 285 Integrated - MXIM US 克证券 美国 565 242,435.00 0.06 Products 交易所 Inc LyondellB 纽约证 286 asell - LYB US 券交易 美国 521 242,402.93 0.06 Industries 所 NV Old 纳斯达 287 Dominion - ODFLUS 克证券 美国 200 240,122.48 0.06 Freight 交易所 Line Inc Freeport- 纽约证 288 McMoRa - FCX US 券交易 美国 2,924 239,504.30 0.06 n Inc 所 CMS 纽约证 289 Energy - CMS US 券交易 美国 577 238,638.19 0.06 Corp 所 Conagra 纽约证 290 Brands - CAG US 券交易 美国 954 237,532.66 0.06 Inc 所 Kellogg 纽约证 291 Co - K US 券交易 美国 504 235,706.57 0.06 所 CDW 纳斯达 292 Corp/DE - CDW US 克证券 美国 285 234,411.45 0.06 交易所 Lennar 纽约证 293 Corp - LEN US 券交易 美国 537 234,260.23 0.06 所 Take-Two Interactiv 纳斯达 294 e - TTWO US 克证券 美国 236 233,188.25 0.06 Software 交易所 Inc Weyerhae 纽约证 295 user Co - WY US 券交易 美国 1,458 231,830.12 0.06 所 Laborator 纽约证 296 y Corp of - LH US 券交易 美国 196 230,491.25 0.06 America 所 Holdings 297 Tractor - TSCO US 纳斯达 美国 247 230,452.80 0.06 Supply Co 克证券 交易所 Quest 纽约证 298 Diagnosti - DGX US 券交易 美国 285 229,932.25 0.06 cs Inc 所 Pioneer 纽约证 299 Natural - PXD US 券交易 美国 332 229,633.49 0.06 Resources 所 Co Amcor 纽约证 300 PLC - AMCR US 券交易 美国 3,171 229,205.25 0.06 所 DeltaAir 纽约证 301 Lines Inc - DALUS 券交易 美国 1,144 227,175.49 0.06 所 Amerisou 纽约证 302 rceBergen - ABC US 券交易 美国 318 226,861.59 0.06 Corp 所 Vulcan 纽约证 303 Materials - VMC US 券交易 美国 276 226,364.18 0.06 Co 所 CBRE 纽约证 304 Group Inc - CBRE US 券交易 美国 703 225,054.90 0.06 所 Discover 纽约证 305 Financial - DFS US 券交易 美国 622 220,568.76 0.06 Services 所 Las Vegas 纽约证 306 Sands - LVS US 券交易 美国 681 219,554.69 0.06 Corp 所 Occidenta 纽约证 307 l - OXY US 券交易 美国 1,687 218,559.03 0.06 Petroleum 所 Corp Cardinal 纽约证 308 Health Inc - CAH US 券交易 美国 588 217,253.71 0.06 所 Paycom 纽约证 309 Software - PAYC US 券交易 美国 98 214,887.89 0.06 Inc 所 Healthpea 纽约证 310 k - PEAK US 券交易 美国 1,101 214,817.23 0.06 Properties 所 Inc Essex 纽约证 311 Property - ESS US 券交易 美国 132 214,157.99 0.06 Trust Inc 所 纳斯达 FOXAUS 克证券 美国 739 140,315.55 0.04 312 Fox Corp - 交易所 纳斯达 FOX US 克证券 美国 388 73,725.35 0.02 交易所 Broadridg e 纽约证 313 Financial - BR US 券交易 美国 239 213,513.54 0.05 Solutions 所 Inc Domino's 纽约证 314 Pizza Inc - DPZ US 券交易 美国 81 211,851.49 0.05 所 Hologic 纳斯达 315 Inc - HOLX US 克证券 美国 520 209,836.38 0.05 交易所 Jack 纳斯达 316 Henry & - JKHY US 克证券 美国 161 209,757.30 0.05 Associate 交易所 s Inc Cooper 纽约证 317 Cos - COO US 券交易 美国 104 208,835.06 0.05 Inc/The 所 Garmin 纳斯达 318 Ltd - GRMN US 克证券 美国 302 208,455.88 0.05 交易所 CarMax 纽约证 319 Inc - KMX US 券交易 美国 328 207,941.91 0.05 所 Dover 纽约证 320 Corp - DOV US 券交易 美国 303 207,129.75 0.05 所 Zebra 纳斯达 321 Technolog - ZBRAUS 克证券 美国 113 204,755.78 0.05 ies Corp 交易所 纽约证 322 Ventas Inc - VTR US 券交易 美国 788 204,290.02 0.05 所 Hartford 纽约证 323 Financial - HIG US 券交易 美国 748 204,140.21 0.05 Services 所 Group Inc Nasdaq 纳斯达 324 Inc - NDAQ US 克证券 美国 240 202,989.09 0.05 交易所 Kansas 纽约证 325 City - KSU US 券交易 美国 192 202,924.52 0.05 Southern 所 WW 纽约证 326 Grainger - GWW US 券交易 美国 91 202,392.71 0.05 Inc 所 Internatio 纽约证 327 nal Paper - IP US 券交易 美国 792 197,421.20 0.05 Co 所 Boston 纽约证 328 Properties - BXP US 券交易 美国 308 197,072.32 0.05 Inc 所 Fifth 纳斯达 329 Third - FITB US 克证券 美国 1,434 195,730.62 0.05 Bancorp 交易所 Tiffany & 纽约证 330 Co - TIF US 券交易 美国 226 195,099.98 0.05 所 Western 纳斯达 331 Digital - WDC US 克证券 美国 620 193,787.15 0.05 Corp 交易所 Internatio nal 纽约证 332 Flavors & - IFF US 券交易 美国 223 193,331.09 0.05 Fragrance 所 s Inc Mid-Ame rica 纽约证 333 Apartmen - MAAUS 券交易 美国 238 193,209.89 0.05 t 所 Communi ties Inc Hormel 纽约证 334 Foods - HRLUS 券交易 美国 565 193,076.02 0.05 Corp 所 纽约证 335 Hess Corp - HES US 券交易 美国 526 192,930.96 0.05 所 STERIS 纽约证 336 PLC - STE US 券交易 美国 177 192,271.29 0.05 所 Duke 纽约证 337 Realty - DRE US 券交易 美国 767 192,166.87 0.05 Corp 所 Evergy 纽约证 338 Inc - EVRG US 券交易 美国 457 191,822.80 0.05 所 M&T 纽约证 339 Bank - MTB US 券交易 美国 260 191,374.46 0.05 Corp 所 FMC 纽约证 340 Corp - FMC US 券交易 美国 271 191,125.40 0.05 所 Expeditor s 纳斯达 341 Internatio - EXPD US 克证券 美国 355 191,105.44 0.05 nal of 交易所 Washingto n Inc 纳斯达 342 Qorvo Inc - QRVO US 克证券 美国 243 190,146.80 0.05 交易所 Masco 纽约证 343 Corp - MAS US 券交易 美国 532 189,105.62 0.05 所 Martin 纽约证 344 Marietta - MLM US 券交易 美国 129 188,651.19 0.05 Materials 所 Inc Genuine 纽约证 345 Parts Co - GPC US 券交易 美国 303 186,536.90 0.05 所 Hewlett 纽约证 346 Packard - HPE US 券交易 美国 2,698 185,847.78 0.05 Enterprise 所 Co Nucor 纽约证 347 Corp - NUE US 券交易 美国 633 185,571.61 0.05 所 Leidos 纽约证 348 Holdings - LDOS US 券交易 美国 278 184,352.02 0.05 Inc 所 ViacomC 纳斯达 349 BS Inc. - VIAC US 克证券 美国 1,089 179,787.30 0.05 交易所 350 ONEOK - OKE US 纽约证 美国 760 178,737.55 0.05 Inc 券交易 所 IDEX 纽约证 351 Corp - IEX US 券交易 美国 159 177,896.22 0.05 所 纽约证 352 KeyCorp - KEY US 券交易 美国 2,054 177,112.95 0.05 所 Extra 纽约证 353 Space - EXR US 券交易 美国 270 176,562.02 0.05 Storage 所 Inc Atmos 纽约证 354 Energy - ATO US 券交易 美国 249 175,539.18 0.05 Corp 所 Omnicom 纽约证 355 Group Inc - OMC US 券交易 美国 454 175,489.48 0.05 所 Xylem 纽约证 356 Inc/NY - XYLUS 券交易 美国 376 172,916.50 0.04 所 Ulta 纳斯达 357 Beauty - ULTAUS 克证券 美国 120 172,813.43 0.04 Inc 交易所 Waters 纽约证 358 Corp - WAT US 券交易 美国 135 172,414.14 0.04 所 JM 纽约证 359 Smucker - SJM US 券交易 美国 230 172,288.84 0.04 Co/The 所 Tyler 纽约证 360 Technolog - TYLUS 券交易 美国 70 171,901.59 0.04 ies Inc 所 Brown-Fo 纽约证 361 rman - BF/B US 券交易 美国 380 171,258.77 0.04 Corp 所 Jacobs 纽约证 362 Engineeri - J US 券交易 美国 283 169,896.67 0.04 ng Group 所 Inc Synchron 纽约证 363 y - SYF US 券交易 美国 1,082 169,746.02 0.04 Financial 所 364 Alliant - LNT US 纳斯达 美国 501 169,680.32 0.04 Energy 克证券 Corp 交易所 Arista 纽约证 365 Networks - ANET US 券交易 美国 114 169,507.44 0.04 Inc 所 Halliburto 纽约证 366 n Co - HALUS 券交易 美国 1,826 167,794.63 0.04 所 Expedia 纳斯达 367 Group Inc - EXPE US 克证券 美国 288 167,597.25 0.04 交易所 E*TRAD 纳斯达 368 E - ETFC US 克证券 美国 471 165,821.92 0.04 Financial 交易所 Corp United 纽约证 369 Rentals - URI US 券交易 美国 157 165,655.20 0.04 Inc 所 Seagate 纳斯达 370 Technolog - STX US 克证券 美国 482 165,190.36 0.04 y PLC 交易所 Varian 纽约证 371 Medical - VAR US 券交易 美国 190 164,802.26 0.04 Systems 所 Inc SVB 纳斯达 372 Financial - SIVB US 克证券 美国 108 164,791.22 0.04 Group 交易所 ABIOME 纳斯达 373 D Inc - ABMD US 克证券 美国 95 162,461.78 0.04 交易所 纽约证 374 UDR Inc - UDR US 券交易 美国 611 161,689.97 0.04 所 PerkinEl 纽约证 375 mer Inc - PKI US 券交易 美国 232 161,107.33 0.04 所 Gartner 纽约证 376 Inc - IT US 券交易 美国 187 160,624.72 0.04 所 CenterPoi 纽约证 377 nt Energy - CNP US 券交易 美国 1,202 158,873.47 0.04 Inc 所 378 Principal - PFG US 纳斯达 美国 539 158,510.43 0.04 Financial 克证券 Group Inc 交易所 Regions 纽约证 379 Financial - RF US 券交易 美国 2,011 158,314.04 0.04 Corp 所 CH 纳斯达 380 Robinson - CHRW US 克证券 美国 282 157,836.89 0.04 Worldwid 交易所 e Inc Concho 纽约证 381 Resources - CXO US 券交易 美国 428 156,046.34 0.04 Inc 所 Baker 纽约证 382 Hughes - BKR US 券交易 美国 1,422 154,931.88 0.04 Company 所 Westingho useAir 纽约证 383 Brake - WAB US 券交易 美国 380 154,875.39 0.04 Technolog 所 ies Corp Celanese 纽约证 384 Corp - CE US 券交易 美国 252 154,033.50 0.04 所 Citizens 纽约证 385 Financial - CFG US 券交易 美国 860 153,670.46 0.04 Group Inc 所 NortonLif 纳斯达 386 eLock Inc - NLOK US 克证券 美国 1,092 153,302.04 0.04 交易所 Cboe 387 Global - CBOE US 巴兹全 美国 232 153,207.18 0.04 Markets 球市场 Inc JB Hunt 纳斯达 388 Transport - JBHT US 克证券 美国 171 145,682.94 0.04 Services 交易所 Inc CenturyLi 纽约证 389 nk Inc - CTLUS 券交易 美国 2,046 145,281.11 0.04 所 纳斯达 Discovery DISCK US 克证券 美国 641 87,401.10 0.02 390 Inc - 交易所 DISCAUS 纳斯达 美国 378 56,464.68 0.01 克证券 交易所 Ingersoll- 纽约证 391 Rand Inc. - IR US 券交易 美国 722 143,732.54 0.04 所 NetApp 纳斯达 392 Inc - NTAP US 克证券 美国 453 142,295.19 0.04 交易所 Advance 纽约证 393 Auto Parts - AAP US 券交易 美国 140 141,186.47 0.04 Inc 所 Bio-Rad 纽约证 394 Laboratori - BIO US 券交易 美国 44 140,638.23 0.04 es Inc 所 Darden 纽约证 395 Restauran - DRI US 券交易 美国 262 140,540.39 0.04 ts Inc 所 Cincinnati 纳斯达 396 Financial - CINF US 克证券 美国 306 138,709.92 0.04 Corp 交易所 DENTSP 纳斯达 397 LY - XRAY US 克证券 美国 443 138,181.79 0.04 SIRONA 交易所 Inc Hasbro 纳斯达 398 Inc - HAS US 克证券 美国 259 137,427.61 0.04 交易所 Avery 纽约证 399 Dennison - AVY US 券交易 美国 169 136,501.33 0.04 Corp 所 Packaging 纽约证 400 Corp of - PKG US 券交易 美国 193 136,361.08 0.04 America 所 Eastman 纽约证 401 Chemical - EMN US 券交易 美国 276 136,072.52 0.03 Co 所 Allegion 纽约证 402 PLC - ALLE US 券交易 美国 187 135,325.63 0.03 所 Raymond 纽约证 403 James - RJF US 券交易 美国 274 133,515.26 0.03 Financial 所 Inc 404 Teledyne - TDY US 纽约证 美国 60 132,082.23 0.03 Technolog 券交易 ies Inc 所 Lamb 纽约证 405 Weston - LW US 券交易 美国 290 131,251.81 0.03 Holdings 所 Inc United 纳斯达 406 Airlines - UALUS 克证券 美国 534 130,841.48 0.03 Holdings 交易所 Inc AES 纽约证 407 Corp/VA - AES US 券交易 美国 1,275 130,791.99 0.03 所 Huntingto 纳斯达 408 n - HBAN US 克证券 美国 2,043 130,677.02 0.03 Bancshare 交易所 s Inc/OH Royal 纽约证 409 Caribbean - RCLUS 券交易 美国 360 128,195.59 0.03 Cruises 所 Ltd NiSource 纽约证 410 Inc - NI US 券交易 美国 771 124,121.62 0.03 所 Western 纽约证 411 Union - WU US 券交易 美国 797 121,987.86 0.03 Co/The 所 F5 纳斯达 412 Networks - FFIV US 克证券 美国 123 121,456.19 0.03 Inc 交易所 Campbell 纽约证 413 Soup Co - CPB US 券交易 美国 343 120,514.97 0.03 所 DISH 纳斯达 414 Network - DISH US 克证券 美国 492 120,202.26 0.03 Corp 交易所 Fortune Brands 纽约证 415 Home & - FBHS US 券交易 美国 265 119,937.00 0.03 Security 所 Inc Henry 纳斯达 416 Schein Inc - HSIC US 克证券 美国 290 119,877.88 0.03 交易所 417 Mylan - MYLUS 纳斯达 美国 1,048 119,302.60 0.03 NV 克证券 交易所 Loews 纽约证 418 Corp - LUS 券交易 美国 491 119,193.22 0.03 所 Pinnacle 纽约证 419 West - PNW US 券交易 美国 228 118,299.29 0.03 Capital 所 Corp Everest 纽约证 420 Re Group - RE US 券交易 美国 81 118,243.22 0.03 Ltd 所 MGM 纽约证 421 Resorts - MGM US 券交易 美国 994 118,221.99 0.03 Internatio 所 nal PulteGrou 纽约证 422 p Inc - PHM US 券交易 美国 490 118,048.54 0.03 所 Albemarle 纽约证 423 Corp - ALB US 券交易 美国 215 117,520.76 0.03 所 WR 纽约证 424 Berkley - WRB US 券交易 美国 286 115,997.18 0.03 Corp 所 Whirlpool 纽约证 425 Corp - WHR US 券交易 美国 126 115,542.96 0.03 所 Carnival 纽约证 426 Corp - CCLUS 券交易 美国 986 114,617.95 0.03 所 Host 纽约证 427 Hotels & - HST US 券交易 美国 1,494 114,123.38 0.03 Resorts 所 Inc NRG 纽约证 428 Energy - NRG US 券交易 美国 495 114,101.72 0.03 Inc 所 Regency 纳斯达 429 Centers - REG US 克证券 美国 342 111,108.36 0.03 Corp 交易所 LKQ 纳斯达 430 Corp - LKQ US 克证券 美国 589 109,249.43 0.03 交易所 431 Juniper - JNPR US 纽约证 美国 668 108,107.36 0.03 Networks 券交易 Inc 所 Snap-on 纽约证 432 Inc - SNAUS 券交易 美国 110 107,863.97 0.03 所 Perrigo 纽约证 433 Co PLC - PRGO US 券交易 美国 275 107,603.09 0.03 所 Iron 纽约证 434 Mountain - IRM US 券交易 美国 580 107,169.47 0.03 Inc 所 Textron 纽约证 435 Inc - TXT US 券交易 美国 459 106,940.73 0.03 所 Wynn 纳斯达 436 Resorts - WYNN US 克证券 美国 202 106,525.09 0.03 Ltd 交易所 WestRock 纽约证 437 Co - WRK US 券交易 美国 523 104,634.87 0.03 所 BorgWarn 纽约证 438 er Inc - BWAUS 券交易 美国 418 104,460.85 0.03 所 Globe 纽约证 439 Life Inc - GLUS 券交易 美国 198 104,051.23 0.03 所 Universal 纽约证 440 Health - UHS US 券交易 美国 158 103,903.13 0.03 Services 所 Inc 纳斯达 NWSAUS 克证券 美国 930 78,085.47 0.02 441 News - 交易所 Corp 纳斯达 NWS US 克证券 美国 291 24,618.61 0.01 交易所 Lincoln 纽约证 442 National - LNC US 券交易 美国 392 102,098.28 0.03 Corp 所 Huntingto 纽约证 443 n Ingalls - HII US 券交易 美国 82 101,294.76 0.03 Industries 所 Inc 444 Cabot Oil - COG US 纽约证 美国 808 98,273.65 0.03 & Gas 券交易 Corp 所 DaVita 纽约证 445 Inc - DVAUS 券交易 美国 173 96,926.99 0.02 所 Interpubli 纽约证 446 c Group - IPG US 券交易 美国 785 95,365.11 0.02 of Cos Inc 所 Diamondb 纳斯达 447 ack - FANG US 克证券 美国 318 94,148.57 0.02 Energy 交易所 Inc Howmet 纽约证 448 Aerospace - HWM US 券交易 美国 825 92,573.31 0.02 Inc 所 Molson 纽约证 449 Coors - TAP US 券交易 美国 379 92,192.36 0.02 Beverage 所 Co Kimco 纽约证 450 Realty - KIM US 券交易 美国 1,010 91,809.79 0.02 Corp 所 AO Smith 纽约证 451 Corp - AOS US 券交易 美国 273 91,068.99 0.02 所 Live 纽约证 452 Nation - LYV US 券交易 美国 287 90,070.43 0.02 Entertain 所 ment Inc Pentair 纽约证 453 PLC - PNR US 券交易 美国 334 89,829.37 0.02 所 Nielsen 纽约证 454 Holdings - NLSN US 券交易 美国 851 89,526.37 0.02 PLC 所 Assurant 纽约证 455 Inc - AIZ US 券交易 美国 121 88,480.23 0.02 所 Vornado 纽约证 456 Realty - VNO US 券交易 美国 320 86,562.46 0.02 Trust 所 Newell 纳斯达 457 Brands - NWLUS 克证券 美国 769 86,452.87 0.02 Inc 交易所 Mohawk 纽约证 458 Industries - MHK US 券交易 美国 120 86,449.19 0.02 Inc 所 Robert 纽约证 459 Half - RHI US 券交易 美国 231 86,396.31 0.02 Internatio 所 nal Inc American 纳斯达 460 Airlines - AALUS 克证券 美国 933 86,329.62 0.02 Group Inc 交易所 Apache 纳斯达 461 Corp - APAUS 克证券 美国 900 86,015.93 0.02 交易所 CF 纽约证 462 Industries - CF US 券交易 美国 431 85,862.58 0.02 Holdings 所 Inc SealedAir 纽约证 463 Corp - SEE US 券交易 美国 369 85,815.22 0.02 所 Federal 纽约证 464 Realty - FRT US 券交易 美国 142 85,660.68 0.02 Investmen 所 t Trust Rollins 纽约证 465 Inc - ROLUS 券交易 美国 284 85,228.40 0.02 所 Comerica 纽约证 466 Inc - CMAUS 券交易 美国 314 84,694.89 0.02 所 Franklin 纽约证 467 Resources - BEN US 券交易 美国 559 82,987.53 0.02 Inc 所 Marathon 纽约证 468 Oil Corp - MRO US 券交易 美国 1,915 82,970.32 0.02 所 IPG 纳斯达 469 Photonics - IPGP US 克证券 美国 72 81,754.63 0.02 Corp 交易所 National 纽约证 470 Oilwell - NOV US 券交易 美国 923 80,046.14 0.02 Varco Inc 所 Apartmen 纽约证 471 t - AIV US 券交易 美国 300 79,941.71 0.02 Investmen 所 t & Managem ent Co Zions 纳斯达 472 Bancorp - ZION US 克证券 美国 330 79,431.99 0.02 NA 交易所 Leggett & 纽约证 473 Platt Inc - LEG US 券交易 美国 315 78,385.99 0.02 所 Quanta 纽约证 474 Services - PWR US 券交易 美国 278 77,208.60 0.02 Inc 所 FLIR 纳斯达 475 Systems - FLIR US 克证券 美国 264 75,824.84 0.02 Inc 交易所 Alaska 纽约证 476 Air Group - ALK US 券交易 美国 294 75,470.58 0.02 Inc 所 Devon 纽约证 477 Energy - DVN US 券交易 美国 926 74,340.70 0.02 Corp 所 Mosaic 纽约证 478 Co/The - MOS US 券交易 美国 837 74,128.52 0.02 所 HollyFron 纽约证 479 tier Corp - HFC US 券交易 美国 355 73,386.10 0.02 所 Noble 纳斯达 480 Energy - NBLUS 克证券 美国 1,145 72,630.01 0.02 Inc 交易所 DXC 纽约证 481 Technolog - DXC US 券交易 美国 612 71,488.79 0.02 y Co 所 People's 纳斯达 482 United - PBCT US 克证券 美国 856 70,114.80 0.02 Financial 交易所 Inc Hanesbra 纽约证 483 nds Inc - HBI US 券交易 美国 866 69,217.26 0.02 所 纽约证 484 NVR Inc - NVR US 券交易 美国 3 69,210.96 0.02 所 485 Invesco - IVZ US 纽约证 美国 891 67,872.30 0.02 Ltd 券交易 所 Flowserve 纽约证 486 Corp - FLS US 券交易 美国 313 63,197.00 0.02 所 Tapestry 纽约证 487 Inc - TPR US 券交易 美国 660 62,050.40 0.02 所 Ralph 纽约证 488 Lauren - RLUS 券交易 美国 119 61,095.24 0.02 Corp 所 纽约证 489 PVH Corp - PVH US 券交易 美国 177 60,210.09 0.02 所 Norwegia 纽约证 490 n Cruise - NCLH US 券交易 美国 517 60,135.47 0.02 Line 所 Holdings LBrands 纽约证 491 Inc - LB US 券交易 美国 556 58,924.94 0.02 所 Unum 纽约证 492 Group - UNM US 券交易 美国 493 57,902.31 0.01 所 Kohl's 纽约证 493 Corp - KSS US 券交易 美国 374 54,993.41 0.01 所 SLGreen 纽约证 494 Realty - SLG US 券交易 美国 155 54,087.03 0.01 Corp 所 纽约证 Under UAAUS 券交易 美国 394 27,168.01 0.01 495 Armour - 所 Inc 纽约证 UAUS 券交易 美国 408 25,533.77 0.01 所 TechnipF 纽约证 496 MC PLC - FTI US 券交易 美国 1,006 48,714.32 0.01 所 Xerox 纽约证 497 Holdings - XRX US 券交易 美国 445 48,169.27 0.01 Corp 所 498 H&R - HRB US 纽约证 美国 467 47,211.49 0.01 Block Inc 券交易 所 Gap 纽约证 499 Inc/The - GPS US 券交易 美国 446 39,847.11 0.01 所 纽约证 500 Coty Inc - COTY US 券交易 美国 620 19,620.13 0.01 所 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） 1 Microsoft Corp MSFT US 14,970,749.66 6.48 2 Apple Inc AAPLUS 14,626,342.50 6.33 3 Amazon.com Inc AMZN US 10,792,852.99 4.67 4 Alphabet Inc GOOG US 4,968,456.58 2.15 GOOGLUS 4,958,689.55 2.14 5 Facebook Inc FB US 5,893,625.08 2.55 6 Berkshire Hathaway Inc BRK/B US 5,127,938.55 2.22 7 JPMorgan Chase & Co JPM US 4,757,411.15 2.06 8 Johnson & Johnson JNJ US 4,475,053.86 1.94 9 Visa Inc V US 3,703,385.88 1.60 10 Procter & Gamble Co/The PG US 3,482,149.89 1.51 11 Mastercard Inc MAUS 3,295,473.71 1.43 12 Bank ofAmerica Corp BAC US 3,141,426.99 1.36 13 UnitedHealth Group Inc UNH US 3,072,085.81 1.33 14 AT&T Inc T US 3,028,104.53 1.31 15 Exxon Mobil Corp XOM US 2,955,250.99 1.28 16 Intel Corp INTC US 2,934,731.24 1.27 17 Walt Disney Co/The DIS US 2,898,935.72 1.25 18 Verizon Communications VZ US 2,853,122.84 1.23 Inc 19 Home Depot Inc/The HD US 2,843,510.37 1.23 20 Coca-Cola Co/The KO US 2,406,853.19 1.04 注：1.买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 本期累计卖出 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例 （％） 1 Apple Inc AAPLUS 7,670,626.69 3.32 2 Microsoft Corp MSFT US 7,315,587.17 3.16 3 Amazon.com Inc AMZN US 6,183,370.92 2.67 GOOG US 2,497,873.33 1.08 4 Alphabet Inc GOOGL 2,327,272.55 1.01 US 5 Facebook Inc FB US 3,093,856.90 1.34 6 Berkshire Hathaway Inc BRK/B US 2,341,121.00 1.01 7 Johnson & Johnson JNJ US 2,298,185.46 0.99 8 JPMorgan Chase & Co JPM US 2,006,801.33 0.87 9 Procter & Gamble Co/The PG US 1,734,276.16 0.75 10 Visa Inc V US 1,693,456.40 0.73 11 Mastercard Inc MAUS 1,538,441.30 0.67 12 UnitedHealth Group Inc UNH US 1,509,693.22 0.65 13 Verizon Communications Inc VZ US 1,463,924.74 0.63 14 Home Depot Inc/The HD US 1,409,929.50 0.61 15 AT&T Inc T US 1,401,009.15 0.61 16 Bank ofAmerica Corp BAC US 1,348,990.49 0.58 17 Intel Corp INTC US 1,339,579.87 0.58 18 Walt Disney Co/The DIS US 1,327,424.74 0.57 19 NVIDIACorp NVDAUS 1,280,407.57 0.55 20 Allergan plc AGN US 1,244,012.48 0.54 注：1.卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 302,984,333.77 卖出收入（成交）总额 134,103,748.47 注：“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 金额单位：人民币元 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 股指期货 S&P500 EMINI - - FUT Sep20 注：按照期货每日无负债结算的结算规则，根据《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具-期货投资”与“证券清算款-期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具-期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。期货投资的公允价值变动金额为 68,269.05 元，已包含在结算备付金中。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 2019 年 7 月 24 日，美国联邦贸易委员会对 FACEBOOK 滥用用户数据的行为处以 50 亿 美元的罚款。 2019 年 11 月 25 日，苹果公司由于违反美国制裁法规，被处以 46.7 万美元的罚款。 2019 年 12 月 20 日，谷歌因存在不公平竞争行为被法国反垄断机构处以 1.67 亿美元的罚款。 2019 年 12 月 30 日，巴西司法部宣布对 FACEBOOK 处以 660 万雷亚尔(约合人民币 1150 万元) 的罚款，原因是该公司不当共享用户数据。 2020 年 1 月 31 日，美国加州圣迭戈高等法院裁决对强生罚款 3.44 亿美元，理由是其相关产品 在安全性上误导消费者。 2020 年 2 月 7 日，苹果公司被法国竞争和欺诈监管机构 DGCCRF 罚款 2500 万欧元，原因是该 公司未告知用户 IOS 系统更新，可能导致 iPhone 6、SE 和 7 降速。 2020 年 3 月 16 日，法国反垄断监管机构对苹果公司（Apple Inc.）处以创纪录的 11 亿欧元（约 合 12 亿美元）罚款，依据是该公司与供应商达成协议，对独立经销商构成不正当竞争。 2020 年 3 月 25 日，欧盟委员会表示，已对强生公司收购武田药品工业旗下相关产品的计划展 开调查，因该笔交易可能会阻碍竞争。 2020 年 5 月 19 日，Facebook 公司同意支付 900 万美元的罚款，以解决加拿大竞争局对其在 Facebook 和 Messenger 上做出虚假或误导性隐私声明的调查。Facebook 还将额外支付 50 万美元作为 联邦调查局的调查费用。 2020 年 6 月 12 日，英国公平竞争及市场管理局表示已经开始调查 Facebook 以 4 亿美元收购动 态图片公司 Giphy 的交易，因该交易可能减少英国国内的竞争。 2020 年 6 月 16 日，欧盟委员会宣布，将对苹果的软件商店和苹果支付服务展开反垄断调查。 欧盟委员会表示，苹果公司施加的一些限制措施可能违反了欧盟的竞争规则。 2020 年 6 月 19 日，法国最高行政法院裁定，维持对谷歌 5000 万欧元（5600 万美元）的罚款， 原因是谷歌对安卓用户的数据保护选项的提供“不够清晰和透明”。 本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除谷歌、Facebook、苹果、强生外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 224,278.56 2 应收证券清算款 2,784,052.74 3 应收股利 270,432.32 4 应收利息 2,978.24 5 应收申购款 2,717,670.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,999,412.66 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 84,135 3,347.44 41,384,024.60 14.69% 240,252,473.33 85.31% 注：持有人户数及结构包含人民币份额及美元现汇份额。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 清华大学教育基金会 7,540,000.00 10.17% 2 马国芳 3,444,592.00 4.65% 3 马镇钧 2,286,842.00 3.09% 4 深圳市中迅投资管理有限公司－中迅曙 2,000,000.00 2.70% 光 1 号私募证券投资基金 5 梅阳 1,666,700.00 2.25% 6 彭建军 1,646,300.00 2.22% 7 深圳市长流资本管理有限公司－长流稳 1,401,998.00 1.89% 进三号私募证券投资基金 8 任钢 1,287,774.00 1.74% 9 夏斌 1,145,000.00 1.54% 10 闫赞华 1,118,000.00 1.51% 注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 148,616.71 0.0528% 金 注：基金管理人的从业人员持有的本基金份额含易方达标普 500 指数（QDII-LOF）人民币份额及美元现汇份额。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0~10 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016 年 12 月 2 日）基金份额总额 693,199,312.42 本报告期期初基金份额总额 161,736,153.89 本报告期基金总申购份额 411,199,793.80 减：本报告期基金总赎回份额 291,299,449.76 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 281,636,497.93 注：本基金份额变动含易方达标普 500 指数（QDII-LOF）人民币份额及美元现汇份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2020 年 6 月 22 日发布公告，自 2020 年 6 月 22 日起聘任张坤先生、陈丽园女 士担任公司副总经理级高级管理人员。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 Citigroup Global Markets 1 431,684,633.30 99.43% 45,640.55 95.87% - Asia Limited Goldman Sachs 1 2,456,530.39 0.57% 1,966.16 4.13% - State Street Securities 1 - - - - - Hong Kong Limited Everbright Securities 1 - - - - - (International) Limited GF Futures (Hong Kong) 1 - - - - - Co. Ltd. 注：a）本报告期内本基金无减少交易账户，于如下证券经营机构 GF Futures (Hong Kong) Co. Ltd. 新增一个交易账户。 b）本基金管理人负责选择证券经营机构，并在该机构开立交易账户。基金交易账户的开立标准如下： 1）交易执行能力。主要指证券经营机构能否对投资指令进行有效地执行，以及能否取得较高质量的成交结果； 2）研究报告质量。主要指证券经营机构能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告等； 3）提供研究服务的质量。主要包括协助安排上市公司调研、研究资料共享、路演服务、日常沟通交流、接受委托研究的服务质量等方面； 4）法规监管资讯服务。主要包括境外投资法律规定、交易监管规则、信息披露、个人利益冲突、税收等资讯的提供与培训； 5）价值贡献。主要是指证券经营机构对公司研究团队、投资团队在业务能力提升上所做的培训服务、对公司投资提升所作出的贡献； 6）其他因素。主要是证券经营机构的财务状况、经营行为规范、风险管理机制、近年内有无重大违规行为等。 c）基金交易账户的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构。 2）基金管理人与所选定的证券经营机构办理开立交易账户事宜。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商 占当期债券 占当期债 占当期权证 占当期基 名称 成交 成交总额的 成交 券回购成 成交 成交总额的 成交 金成交总 金额 比例 金额 交总额的 金额 比例 金额 额的比例 比例 Citigr oup Glob al 19,70 Mark - - - - - - 8,441. 100.00% ets 47 Asia Limit ed Gold - - - - 1,124 100.00% - - man .22 Sachs State Street Secur ities - - - - - - - - Hong Kong Limit ed Ever brigh t Secur ities - - - - - - - - (Inter natio nal) Limit ed GF Futur es (Hon - - - - - - - - g Kong ) Co. Ltd. 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 证券时报、基金管理人网 1 2020 年 1 月 20 日暂停申购、赎回、定期定额 站及中国证监会基金电 2020-01-15 投资业务的公告 子披露网站 2 易方达基金管理有限公司旗下基金 2019 年第 证券时报 2020-01-18 4 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券时报、基金管理人网 3 金参加泉州银行费率优惠活动的公告 站及中国证监会基金电 2020-01-23 子披露网站 4 易方达基金管理有限公司关于旗下基金 2020 证券时报、基金管理人网 2020-01-30 年 1 月 31 日不开放申购、赎回、转换、定期 站及中国证监会基金电 定额投资等业务的提示性公告 子披露网站 易方达基金管理有限公司及全资子公司投资 证券时报、基金管理人网 5 旗下基金相关事宜的公告 站及中国证监会基金电 2020-02-04 子披露网站 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 证券时报、基金管理人网 6 2020 年 2 月 17 日暂停申购、赎回、定期定额 站及中国证监会基金电 2020-02-12 投资业务的公告 子披露网站 关于易方达标普 500 指数证券投资基金 证券时报、基金管理人网 7 （LOF）场外人民币基金份额在直销中心开展 站及中国证监会基金电 2020-03-04 赎回费率优惠活动的公告 子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券时报、基金管理人网 8 金参加中金公司费率优惠活动的公告 站及中国证监会基金电 2020-03-05 子披露网站 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）暂 证券时报、基金管理人网 9 停大额申购业务的公告 站及中国证监会基金电 2020-03-10 子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券时报、基金管理人网 10 金参加百度百盈费率优惠活动的公告 站及中国证监会基金电 2020-03-10 子披露网站 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）暂 证券时报、基金管理人网 11 停申购及定期定额投资业务的公告 站及中国证监会基金电 2020-03-11 子披露网站 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）恢 证券时报、基金管理人网 12 复申购、定期定额投资业务并暂停大额申购业 站及中国证监会基金电 2020-03-19 务的公告 子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券时报、基金管理人网 13 金增加弘业期货为销售机构的公告 站及中国证监会基金电 2020-03-24 子披露网站 14 易方达基金管理有限公司旗下基金 2019 年年 证券时报 2020-03-31 度报告提示性公告 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 证券时报、基金管理人网 15 2020 年 4 月 10 日暂停申购、赎回、定期定额 站及中国证监会基金电 2020-04-07 投资业务的公告 子披露网站 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 证券时报、基金管理人网 16 时提供或更新身份信息资料的公告 站及中国证监会基金电 2020-04-10 子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券时报、基金管理人网 17 金参加诺亚正行费率优惠活动的公告 站及中国证监会基金电 2020-04-17 子披露网站 18 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 证券时报 2020-04-21 1 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券时报、基金管理人网 19 金参加国联证券费率优惠活动的公告 站及中国证监会基金电 2020-04-22 子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券时报、基金管理人网 20 金参加中金公司申购费率优惠活动的公告 站及中国证监会基金电 2020-05-14 子披露网站 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 证券时报、基金管理人网 21 2020 年 5 月 25 日暂停申购、赎回、定期定额 站及中国证监会基金电 2020-05-20 投资业务的公告 子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券时报、基金管理人网 22 金参加华夏财富费率优惠活动的公告 站及中国证监会基金电 2020-05-23 子披露网站 易方达基金管理有限公司关于暂停上海朝阳 证券时报、基金管理人网 23 永续基金销售有限公司办理旗下基金相关销 站及中国证监会基金电 2020-06-03 售业务的公告 子披露网站 易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分 证券时报、基金管理人网 24 开放式基金在招商银行最低定期定额投资金 站及中国证监会基金电 2020-06-04 额限制的公告 子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 证券时报、基金管理人网 25 公告 站及中国证监会基金电 2020-06-22 子披露网站 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 证券时报、基金管理人网 26 2020 年 7 月 3 日暂停申购、赎回、定期定额 站及中国证监会基金电 2020-06-30 投资业务的公告 子披露网站 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）注册的文件； 2.《易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3.《易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年八月二十八日