易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金 （LOF） 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：二〇一八年八月二十八日 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ................................................2 1.1 重要提示 ......................................................2 1.2 目录 ..........................................................3 2 基金简介 ......................................................5 2.1 基金基本情况 ..................................................5 2.2 基金产品说明 ..................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ..................................6 2.5 信息披露方式 ..................................................6 2.6 其他相关资料 ..................................................6 3 主要财务指标和基金净值表现 ....................................7 3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................7 3.2 基金净值表现 ..................................................7 4 管理人报告 ....................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ................9 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................9 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................10 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...............10 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...............11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....................11 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .......................11 5 托管人报告 ...................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .........................125.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见12 6 半年度财务会计报告（未经审计） ...............................12 6.1 资产负债表 ...................................................12 6.2 利润表 .......................................................13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................14 6.4 报表附注 .....................................................15 7 投资组合报告 .................................................34 7.1 期末基金资产组合情况 .........................................34 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 .................35 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 .................................357.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ...36 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ...............................53 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 .........................557.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .557.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 55 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 55 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .55 7.11 投资组合报告附注 .............................................55 8 基金份额持有人信息 ...........................................56 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...........................56 8.2 期末上市基金前十名持有人 .....................................57 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....................578.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ...57 9 开放式基金份额变动 ...........................................57 10 重大事件揭示 .................................................58 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................58 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......58 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................58 10.4 基金投资策略的改变 ...........................................58 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .............................58 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .............58 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...........................59 10.8 其他重大事件 .................................................62 11 影响投资者决策的其他重要信息 .................................64 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.........64 12 备查文件目录 .................................................65 12.1 备查文件目录 .................................................65 12.2 存放地点 .....................................................65 12.3 查阅方式 .....................................................65 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF） 基金简称 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF） 场内简称 香港小盘 基金主代码 161124 交易代码 161124 基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF） 基金合同生效日 2016年11月2日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 45,409,416.73份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2016年11月10日 2.2基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最 小化。 易方达恒生综合小型股指数基金（香港小盘LOF）属于被 动跟踪指数的证券投资基金。本基金主要采取完全复制指 投资策略 数的投资方案，剔除基金管理人认定不合适投资的成份股 后，完全复制剩余成份股的指数权重进行投资。报告期 内，跟随指数的成分股变化进行日常调整操作，控制基金 组合与指数权重基本一致。 业绩比较基准 恒生综合小型股指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活 期存款利率（税后）×5% 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基 金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制 风险收益特征 策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具 有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场，需承担汇率风险以及境外 市场的风险。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 张南 张燕 信息披露 联系电话 020-85102688 0755-83199084 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 4008818088 95555 传真 020-85104666 0755-83195201 广东省珠海市横琴新区宝华路 注册地址 深圳市深南大道7088号招商 6号105室－42891（集中办公 银行大厦 区） 广州市天河区珠江新城珠江东 深圳市深南大道7088号招商 办公地址 路30号广州银行大厦40-43楼 银行大厦 邮政编码 510620 518040 法定代表人 刘晓艳 李建红 2.4境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 无 TheHongkongandShanghaiBanking 名称 CorporationLimited 中文 无 香港上海汇丰银行有限公司 注册地址 无 香港皇后大道中一号 办公地址 无 香港九龙深旺道1号汇丰中心1座6 楼 邮政编码 无 无 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 银行大厦43楼 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2018年1月1日至2018年6月30日） 本期已实现收益 15,069,842.09 本期利润 4,764,014.96 加权平均基金份额本期利润 0.0487 本期加权平均净值利润率 4.26% 本期基金份额净值增长率 6.16% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 7,479,646.17 期末可供分配基金份额利润 0.1647 期末基金资产净值 52,889,062.90 期末基金份额净值 1.1647 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 16.47% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -4.36% 1.56% -5.28% 1.44% 0.92% 0.12% 过去三个月 4.61% 1.28% 0.41% 1.18% 4.20% 0.10% 过去六个月 6.16% 1.33% 2.32% 1.30% 3.84% 0.03% 过去一年 11.66% 1.11% 9.68% 1.09% 1.98% 0.02% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生效起 16.47% 0.98% 12.50% 0.97% 3.97% 0.01% 至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年11月2日至2018年6月30日) 注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为16.47%，同期业绩比较基准收益率为12.50%。 4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立于2001年4月17日，总部设在广州，在北京、上海、成都、大连等地设有分公司，并全资拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终坚持在诚信规范的前提下，通过市场化、专业化的运作，为投资人的资产实现持续稳定的保值增值，成为国内领先的综合性资产管理机构，具有较强的综合实力。易方达是国内为数不多的具有基金公司全部业务牌照的公司之一，拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、QFII、RQFII、QDIE、QFLP、基本养老保险基金投资等业务资格，投资业务包括主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、多资产 投资、另类投资等六大板块，为境内外投资者提供个性化、多样化的投资管理服务。截至2018年6月30日，易方达旗下管理的各类资产规模总计1.3万亿元，服务各类客户总数7580万户，公募基金累计分红超过1000亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓 任本基金的基金经理 证券 名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金的基金经理、易方达原油证券投资 硕士研究生，曾 基金(QDII)的基金经理、易方达上证中盘 任易方达基金管 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 理有限公司机构 的基金经理、易方达上证中盘交易型开放 理财部研究员、 式指数证券投资基金的基金经理、易方达 机构理财部投资 恒生中国企业交易型开放式指数证券投资 经理助理、基金 基金联接基金的基金经理、易方达恒生中 经理助理、研究 张 国企业交易型开放式指数证券投资基金的 部行业研究员、 胜 基金经理、易方达标普医疗保健指数证券 2016-11- - 13年 易方达沪深300 记 投资基金(LOF)的基金经理、易方达标普 02 交易型开放式指 信息科技指数证券投资基金(LOF)的基金 数发起式证券投 经理、易方达标普生物科技指数证券投资 资基金联接基金 基金(LOF)的基金经理、易方达标普全球 基金经理、指数 高端消费品指数增强型证券投资基金的基 与量化投资部总 金经理、易方达标普500指数证券投资基 经理助理、指数 金(LOF)的基金经理、易方达50指数证券 与量化投资部副 投资基金的基金经理、指数及增强投资部 总经理。 副总经理 注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的恒生综合小型股指数成分股多数为在香港上市交易的内地公司，企业盈利增速的变化跟随国内经济周期的趋势。2018年上半年，国内经济保持平稳运行。防范化解重大风险、重点防控金融风险成为今年政府三大工作任务之一。《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》正式发布，去杠杆进入攻坚阶段，社会流动性环境不断收紧，中美贸易冲突形势日益严峻。上半年我国国内生产总值GDP同比增长6.8%，规模以上工业增加值同比增长6.7%，稳中略有回落。全国固定资产投资同比增长6.0%，房地产开发投资同比增长9.7%，房地产销售增速回落，全国住宅累计销售面积同比增长3.3%。通胀稳定，6月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.9%，我国货币政策继续稳中偏紧，央行连续两次降低存款准备金率共1.5个百分点，6月末广义货币供应量M2同比增长8.0%，略有回落。海外方面，美联储连续两次加息共0.50%，美国联邦基金利率达到 1.75%～2.00%的区间，美国股市高位震荡。报告期内，人民币兑港币先升后贬，港股通资金南下香港的趋势扭转，香港股市震荡下跌，恒生综合小型股指数上涨1.5%（港币）。 易方达恒生综合小型股指数基金（香港小盘LOF）属于被动跟踪指数的证券投资基金。报告期内，除基金管理人认为不适合投资的成份股外，本基金跟随指数的成分股变化进行日常调整操作，控制基金组合与指数权重基本一致。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.1647元，本报告期份额净值增长率为6.16%，同期业绩比较基准收益率为2.32%，年化跟踪误差3.47%，在合同规定的目标控制范围之内。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 恒生综合小型股指数的成分股大部分为内地公司，上市公司的基本面变化取决于国内经济的增长前景，但市场交易主体包括欧美等海外资金，流动性受欧美等发达经济体的直接影响很大。展望2018下半年，中国经济稳中向好的大趋势不变，规模以上工业企业的盈利增长仍将较好，港股长期向上的基本面基础稳固。另一方面，美联储持续加息的风险加大，外汇市场波动加剧，需要密切关注流动性的变化前景，预计香港恒生综合小型股指数的短期仍将处于震荡筑底阶段。 长期来看，我国经济仍处于制度改革红利的释放期，仍处于快速的工业化、城镇化以及区域经济一体化进程中，中长期经济增长前景良好，本基金对恒生综合小型股指数的长期表现保持乐观。作为被动投资基金，下阶段本基金将继续采取紧密跟踪比较基准的投资策略，审慎管理基金资产，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，期望为投资者分享香港小盘股的未来成长提供良好的投资工具。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF） 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 50,147,332.29 10,322,225.16 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 49,414,322.05 145,052,035.53 其中：股票投资 49,414,322.05 145,052,035.53 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 16,918.82 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,040,696.07 - 应收利息 6.4.7.5 2,355.31 233.18 应收股利 730,819.94 117,035.75 应收申购款 135,772.86 9,511.63 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 101,471,298.52 155,517,960.07 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 47,867,829.63 465,466.34 应付管理人报酬 65,346.49 105,940.40 应付托管费 20,420.79 33,106.37 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - 805.32 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 628,638.71 555,497.53 负债合计 48,582,235.62 1,160,815.96 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 45,409,416.73 140,693,467.96 未分配利润 6.4.7.10 7,479,646.17 13,663,676.15 所有者权益合计 52,889,062.90 154,357,144.11 负债和所有者权益总计 101,471,298.52 155,517,960.07 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.1647元，基金份额总额45,409,416.73 份。 6.2利润表 会计主体：易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 5,872,024.46 34,631,368.92 1.利息收入 11,688.85 49,303.49 其中：存款利息收入 6.4.7.11 11,688.85 49,303.49 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 15,636,631.11 15,195,351.05 其中：股票投资收益 6.4.7.12 13,914,013.43 9,984,220.13 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 33,406.74 16,475.81 股利收益 6.4.7.16 1,689,210.94 5,194,655.11 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 -10,305,827.13 19,691,439.45 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 401,529.67 -668,881.68 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 128,001.96 364,156.61 减：二、费用 1,108,009.50 3,095,281.39 1．管理人报酬 444,156.09 1,628,765.76 2．托管费 138,798.81 508,989.31 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 252,639.87 603,180.92 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 126.24 - 7．其他费用 6.4.7.20 272,288.49 354,345.40 三、利润总额（亏损总额以 “-”号 4,764,014.96 31,536,087.53 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 4,764,014.96 31,536,087.53 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 140,693,467.96 13,663,676.15 154,357,144.11 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 4,764,014.96 4,764,014.96 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -95,284,051.23 -10,948,044.94 -106,232,096.17 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 13,346,990.30 1,992,174.11 15,339,164.41 2.基金赎回款 -108,631,041.53 -12,940,219.05 -121,571,260.58 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 45,409,416.73 7,479,646.17 52,889,062.90 净值） 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 559,822,478.22 -7,178,089.83 552,644,388.39 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 31,536,087.53 31,536,087.53 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -240,870,012.09 -10,599,620.35 -251,469,632.44 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 37,922,845.04 1,928,311.81 39,851,156.85 2.基金赎回款 -278,792,857.13 -12,527,932.16 -291,320,789.29 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 318,952,466.13 13,758,377.35 332,710,843.48 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2434号《关于准予易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)注册的批复》和证券基金机构监管部函[2016]2193号《关于易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)延期募集备案的回函》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2016年11月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为399,318,394.11份基金份额，其中认购资金利息折合86,452.09份基金份额。本基金为契约型、上市开放式型基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，境外资产托管人为香港上海汇丰银行有限公司。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全 面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 50,147,332.29 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 50,147,332.29 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 45,969,324.97 49,414,322.05 3,444,997.08 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 45,969,324.97 49,414,322.05 3,444,997.08 注：“股票”包括普通股、存托凭证和优先股等。 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 2,355.31 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 2,355.31 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 本基金本报告期末无应付交易费用。 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 136,435.42 预提费用 417,795.49 其他应付款 74,407.80 合计 628,638.71 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 140,693,467.96 140,693,467.96 本期申购 13,346,990.30 13,346,990.30 本期赎回（以“-”号填列） -108,631,041.53 -108,631,041.53 本期末 45,409,416.73 45,409,416.73 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 13,881,184.10 -217,507.95 13,663,676.15 本期利润 15,069,842.09 -10,305,827.13 4,764,014.96 本期基金份额交易产生的 -15,476,900.99 4,528,856.05 -10,948,044.94 变动数 其中：基金申购款 2,019,683.80 -27,509.69 1,992,174.11 基金赎回款 -17,496,584.79 4,556,365.74 -12,940,219.05 本期已分配利润 - - - 本期末 13,474,125.20 -5,994,479.03 7,479,646.17 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 11,498.14 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 190.71 合计 11,688.85 6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 119,367,405.67 减：卖出股票成本总额 105,453,392.24 买卖股票差价收入 13,914,013.43 6.4.7.13基金投资收益 本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.14债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出权证成交总额 34,408.94 减：卖出权证成本总额 - 减：买卖权证差价收入应缴纳增值税额 1,002.20 买卖权证差价收入 33,406.74 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,689,210.94 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,689,210.94 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -10,288,908.31 ——股票投资 -10,288,908.31 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 -16,918.82 ——权证投资 -16,918.82 ——期货投资 - ——期权投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -10,305,827.13 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 128,001.96 合计 128,001.96 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 252,639.87 银行间市场交易费用 - 合计 252,639.87 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 39,275.19 信息披露费 148,767.52 银行汇划费 1,534.69 上市费 29,752.78 指数使用费 49,330.50 其他 3,627.81 合计 272,288.49 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 香港上海汇丰银行有限公司(以下简称“汇丰银行”) 境外资产托管人 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管 444,156.09 1,628,765.76 理费 其中：支付销售机构的客户 69,499.08 225,597.41 维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托 138,798.81 508,989.31 管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 关联方名称 持有的基金 持有的基金份 持有的 份额占基金 持有的 额占基金总份 基金份额 总份额的比 基金份额 额的比例 例 广发证券 73,703.00 0.16% 1,014,681.00 0.72% 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行-活 49,050,317.43 11,240.13 2,744,012.82 34,404.87 期存款 汇丰银行-活 1,097,014.86 258.01 11,936,183.68 776.23 期存款 注：本基金的上述银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司和香港上海汇丰银行有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (股) 成本总额 估值总额 价 CHINA HUIY 1886 UAN 2018- 重大事 1.70 - - 99,000 246,529.98 168,603.14 - HK JUICE04-03 项停牌 GROU P COOL 2369 PAD 2017- 重大事 0.09 - - 2,188,0001,889,728.65202,917.31 - HKGROU03-31 项停牌 PLTD HSIN CHON G 404GROU2017- 重大事 0.08 - - 1,940,000 610,099.91 147,205.26 - HK P 04-03 项停牌 HOLDI NGS LT 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪恒生综合小型股指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场上市企业，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度、对交易对手（包括存款银行）、证券发行人的信用评级进行跟踪，和分散化投资方式防范信用风险。于2018年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.00%(2017年12月31日：0.00%)。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券、同业存单。 3.债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3.债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，期末除6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。 6.4.13.4市场风险 本基金投资于海外市场，面临海外市场波动带来的风险。影响金融市场波动的因素比较复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波动等，都将影响基金净值的升跌。此外，本基金主要投资的香港证券市场对每日证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此香港证券市场证券的每日涨跌幅空间相对较大。这一因素可能会带来市场的急剧下跌，从而带来投资风险的增加。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2018年6月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 50,147,332.29 - - -50,147,332.29 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 49,414,322.0549,414,322.05 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 1,040,696.071,040,696.07 应收利息 - - - 2,355.31 2,355.31 应收股利 - - - 730,819.94 730,819.94 应收申购款 52,421.00 - - 83,351.86 135,772.86 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 101,471,298.5 资产总计 50,199,753.29 - - 51,271,545.23 2 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 47,867,829.6347,867,829.63 应付管理人报酬 - - - 65,346.49 65,346.49 应付托管费 - - - 20,420.79 20,420.79 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 628,638.71 628,638.71 48,582,235. 负债总计 - - - 48,582,235.62 62 利率敏感度缺口 50,199,753.29 - - 2,689,309.6152,889,062.90 上年度末 2017年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 10,322,225.16 - - -10,322,225.16 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 145,052,035.53145,052,035.5 3 衍生金融资产 - - - 16,918.82 16,918.82 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 233.18 233.18 应收股利 - - - 117,035.75 117,035.75 应收申购款 1,669.74 - - 7,841.89 9,511.63 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 155,517,960.0 资产总计 10,323,894.90 - - 145,194,065.17 7 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 465,466.34 465,466.34 应付管理人报酬 - - - 105,940.40 105,940.40 应付托管费 - - - 33,106.37 33,106.37 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 805.32 805.32 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 555,497.53 555,497.53 负债总计 - - - 1,160,815.961,160,815.96 154,357,144.1 利率敏感度缺口 10,323,894.90 - - 144,033,249.21 1 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金投资于海外市场，海外市场金融品种以外币计价，如果所投资市场的货币相对于人民币贬值，将对基金收益产生不利影响；外币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。 6.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2018年6月30日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价 的资产 银行存款 - 1,097,148.01 - 1,097,148.01 结算备付金 - - - - 交易性金融资 - 49,414,322.05 - 49,414,322.05 产 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算 - 1,040,696.07 - 1,040,696.07 款 应收利息 - 46.51 - 46.51 应收股利 - 730,819.94 - 730,819.94 应收申购款 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 - 52,283,032.58 - 52,283,032.58 以外币计价 的负债 应付证券清算 - - - - 款 应付赎回款 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表 - 52,283,032.58 - 52,283,032.58 外汇风险敞 口净额 上年度末 2017年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价 的资产 银行存款 - 10,020,990.00 - 10,020,990.00 结算备付金 - - - - 交易性金融资 - 145,052,035.53 - 145,052,035.53 产 衍生金融资产 - 16,918.82 - 16,918.82 应收证券清算 - - - - 款 应收利息 - 90.97 - 90.97 应收股利 - 117,035.75 - 117,035.75 应收申购款 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 - 155,207,071.07 - 155,207,071.07 以外币计价 的负债 应付证券清算 - - - - 款 应付赎回款 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表 外汇风险敞 - 155,207,071.07 - 155,207,071.07 口净额 6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率外其他因素保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 分析 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 假设人民币对一揽子货币平均升 -2,614,151.63 -7,760,353.55 值5% 假设人民币对一揽子货币平均贬 2,614,151.63 7,760,353.55 值5% 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 145,052,035.5 交易性金融资产－股票投资 49,414,322.05 93.43 93.97 3 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - 16,918.82 0.01 其他 - - - - 145,068,954.3 合计 49,414,322.05 93.43 93.98 5 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018年6月30日 2017年12月31日 1.业绩比较基准上升5% 2,470,716.08 7,252,601.71 2.业绩比较基准下降5% -2,470,716.08 -7,252,601.71 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为48,895,596.34元，属于第二层次的余额为168,603.14元，属于第三层次的余额为350,122.57元(2017年12月31日：第一层次144,721,817.64元，无属于第二层次的余额，第三层次347,136.71元)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 于2018年6月30日，本基金持有的第三层次金融工具公允价值为350,122.57元(2017年12月31日：347,136.71元)。 上述第三层次资产变动如下： 　 交易性金融资产 　 权益工具投资 2018年1月1日 347,136.71 购买 - 出售 - 转入第三层级 - 转出第三层级 - 当期利得或损失总额 2,985.86 -计入损益的利得或损失 2,985.86 2018年6月30日 350,122.57 2018年6月30日仍持有的资 产计入2018年度损益的未实 2,985.86 现利得或损失的变动 ——公允价值变动损益 　 交易性金融资产 　 权益工具投资 2017年1月1日 - 购买 - 出售 - 转入第三层级 355,076.77 转出第三层级 - 当期利得或损失总额 -7,940.06 -计入损益的利得或损失 -7,940.06 2017年12月31日 347,136.71 2017年12月31日仍持有的 资产计入2017年度损益的未 -2,152,691.85 实现利得或损失的变动 ——公允价值变动损益 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 由于上述股票估值相关的公司盈利预期及市盈率是不可观察输入值，故分类为第三层级。如果相关证券的盈利预期及市盈率变动，将导致公允价值的正相关变动。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 49,414,322.05 48.70 其中：普通股 48,692,544.14 47.99 存托凭证 - - 房地产信托凭证 721,777.91 0.71 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 50,147,332.29 49.42 8 其他各项资产 1,909,644.18 1.88 9 合计 101,471,298.52 100.00 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 香港 49,414,322.05 93.43 合计 49,414,322.05 93.43 注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。 2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 7.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 行业类别 公允价值 （％） 能源 715,758.18 1.35 材料 5,527,909.10 10.45 工业 6,702,957.80 12.67 非必需消费品 11,659,668.34 22.05 必需消费品 1,389,355.36 2.63 保健 5,151,591.42 9.74 金融 1,875,171.33 3.55 信息技术 5,043,697.78 9.54 电信服务 882,455.90 1.67 公用事业 3,389,013.29 6.41 房地产 7,076,743.55 13.38 合计 49,414,322.05 93.43 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司名称公司名称 所在证所属国家 数量 占基金资 序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) （股） 公允价值 产净值比 例（％） Kingdee Internatio金蝶国际 香港证 1 nal 软件集团 268HK 券交易 香港 182,000 1,232,156.93 2.33 Software有限公司 所 GroupCo. Ltd. LiNing 李宁有限 香港证 2 Co.Ltd. 公司 2331HK 券交易 香港 160,500 1,170,496.81 2.21 所 Chinasoft中软国际 香港证 3 Internatio有限公司 354HK 券交易 香港 190,000 980,356.68 1.85 nalLtd. 所 SSY 石四药集 香港证 4 Group 团有限公 2005HK 券交易 香港 128,000 939,955.33 1.78 Limited 司 所 China Maple Leaf 中国枫叶 香港证 5 Education教育集团 1317HK 券交易 香港 70,000 834,500.38 1.58 al 有限公司 所 Systems Limited 香港证 6 IGGInc - 799HK 券交易 香港 88,000 744,895.71 1.41 所 FuShou Yuan 福寿园国 香港证 7 Internatio际集团有 1448HK 券交易 香港 95,000 708,836.33 1.34 nalGroup 限公司 所 Limited Tianneng天能动力 香港证 8 Power 国际有限 819HK 券交易 香港 66,000 679,977.01 1.29 Internatio 公司 所 nalLtd HKBN 香港宽频 香港证 9 Ltd. 有限公司 1310HK 券交易 香港 65,500 667,094.44 1.26 所 Sinotrans中国外运 香港证 10 Limited股份有限 598HK 券交易 香港 187,000 652,711.16 1.23 公司 所 Greentow绿城服务 香港证 11 nService集团有限 2869HK 券交易 香港 100,000 600,287.20 1.13 GroupCo. 公司 所 Ltd. United 联合能源 香港证 12 Energy 集团有限 467HK 券交易 香港 684,000 599,747.62 1.13 Group 公司 所 Limited Angang 香港证 13 Steel 鞍钢股份 347HK 券交易 香港 98,000 584,976.50 1.11 Company有限公司 所 Limited Guangzho u Baiyunsha广州白云 n 山医药集 香港证 14 Pharmace团股份有 874HK 券交易 香港 20,000 583,425.20 1.10 utical 限公司 所 Holdings Company Limited Dongyue东岳集团 香港证 15 Group 有限公司 189HK 券交易 香港 102,000 567,574.92 1.07 Limited 所 China Water 中国水务 香港证 16 Affairs 集团有限 855HK 券交易 香港 80,000 552,399.12 1.04 Group 公司 所 Limited 17 TongRen北京同仁 1666HK 香港证 香港 51,000 535,756.33 1.01 Tang 堂科技发 券交易 Technolo展股份有 所 giesCo. 限公司 Limited Datang Internatio大唐国际 香港证 18 nalPower发电股份 991HK 券交易 香港 262,000 530,141.28 1.00 Generatio有限公司 所 nCo.,Ltd. Yihai Internatio颐海国际 香港证 19 nal 控股有限 1579HK 券交易 香港 42,000 529,736.59 1.00 Holding 公司 所 Ltd. RedStar红星美凯 Macalline龙家居集 香港证 20 Group 团股份有 1528HK 券交易 香港 58,400 520,927.88 0.98 Corporati 限公司 所 onLtd. ChinaSce中骏置业 香港证 21 Property控股有限 1966HK 券交易 香港 166,000 520,631.11 0.98 Holdings 公司 所 Ltd. China Education中国教育 香港证 22 Group 集团控股 839HK 券交易 香港 45,000 500,801.40 0.95 Holdings有限公司 所 Limited Lonking中国龙工 香港证 23 Holdings控股有限 3339HK 券交易 香港 164,000 499,148.92 0.94 Limited 公司 所 Universal Medical Financial环球医疗 & 金融与技 香港证 24 Technical术咨询服 2666HK 券交易 香港 94,500 497,955.94 0.94 Advisory务有限公 所 Services 司 Company Limited BBMG 北京金隅 香港证 25 Corporati集团股份 2009HK 券交易 香港 203,000 496,332.97 0.94 on 有限公司 所 26 Powerlon宝龙地产 1238HK 香港证 香港 139,000 495,717.51 0.94 gReal 控股有限 券交易 Estate 公司 所 Holdings Limited Metallurgi cal 中国冶金 香港证 27 Corporati科工股份 1618HK 券交易 香港 250,000 488,998.00 0.92 onof 有限公司 所 China Ltd. China Yuhua 中国宇华 香港证 28 Education教育集团 6169HK 券交易 香港 102,000 479,858.80 0.91 Corporati有限公司 所 on Limited Guangshe广深铁路 香港证 29 nRailway股份有限 525HK 券交易 香港 128,000 476,992.26 0.90 Company 公司 所 Limited MicroPort微创医疗 香港证 30 Scientific科学有限 853HK 券交易 香港 59,000 471,562.69 0.89 Corporati 公司 所 on Giordano佐丹奴国 香港证 31 Internatio际有限公 709HK 券交易 香港 112,000 466,470.37 0.88 nalLtd. 司 所 Zhaojin Mining 招金矿业 香港证 32 Industry股份有限 1818HK 券交易 香港 91,500 462,090.46 0.87 Company 公司 所 Limited China 中国奥园 Aoyuan地产集团 香港证 33 Property股份有限 3883HK 券交易 香港 94,000 455,695.55 0.86 Group 公司 所 Limited Xinjiang Goldwind新疆金风 香港证 34 Science&科技股份 2208HK 券交易 香港 56,420 454,271.55 0.86 Technolo有限公司 所 gy Co.,Ltd China 中国光大 香港证 35 Everbrigh绿色环保 1257HK 券交易 香港 65,000 449,372.30 0.85 t 有限公司 所 Greentech Limited Maanshan Iron& 马鞍山钢 香港证 36 Steel 铁股份有 323HK 券交易 香港 152,000 447,247.69 0.85 Company 限公司 所 Limited Yangtze Optical Fibreand长飞光纤 香港证 37 Cable 光缆股份 6869HK 券交易 香港 16,500 442,374.57 0.84 Joint 有限公司 所 Stock Limited Company China 中国东方 香港证 38 Oriental集团控股 581HK 券交易 香港 94,000 438,260.24 0.83 GroupCo.有限公司 所 Ltd. FarEast Consortiu远东发展 香港证 39 m 有限公司 35HK 券交易 香港 110,000 433,100.47 0.82 Internatio 所 nalLtd. Fufeng 阜丰集团 香港证 40 GroupLtd有限公司 546HK 券交易 香港 145,000 431,540.74 0.82 所 China ZhengTon中国正通 香港证 41 gAuto 汽车服务 1728HK 券交易 香港 97,500 429,917.77 0.81 Services控股有限 所 Holdings 公司 Limited Sunlight Real 香港证 42 Estate - 435HK 券交易 香港 94,000 429,542.59 0.81 Investmen 所 tTrust China Grand Pharmace远大医药 香港证 43 uticaland健康控股 512HK 券交易 香港 92,000 428,159.90 0.81 Healthcar有限公司 所 e Holdings Ltd Jiayuan 佳源国际 香港证 44 Internatio控股有限 2768HK 券交易 香港 36,000 412,781.76 0.78 nalGroup 公司 所 Limited China 中国利郎 香港证 45 Lilang 有限公司 1234HK 券交易 香港 43,000 408,212.16 0.77 Limited 所 Shenzhen Expressw深圳高速 香港证 46 ay 公路股份 548HK 券交易 香港 62,000 402,495.94 0.76 Company有限公司 所 Limited The United Laboratori联邦制药 香港证 47 es 国际控股 3933HK 券交易 香港 58,000 399,511.37 0.76 Internatio有限公司 所 nal Holdings Ltd Ronshine融信中国 香港证 48 China 控股有限 3301HK 券交易 香港 46,068 394,613.70 0.75 Holdings 公司 所 Limited Xtep Internatio特步国际 香港证 49 nal 控股有限 1368HK 券交易 香港 87,000 393,887.89 0.74 Holdings 公司 所 Limited Tibet 西藏水资 香港证 50 Water 源有限公 1115HK 券交易 香港 157,000 393,129.10 0.74 Resources 司 所 Ltd. China 中国动向 香港证 51 Dongxian(集团)有限 3818HK 券交易 香港 320,000 388,500.48 0.73 g(Group) 公司 所 Co.,Ltd. Huadian Power Internatio华电国际 香港证 52 nal 电力股份 1071HK 券交易 香港 144,000 376,359.84 0.71 Corporati有限公司 所 on Limited Beijing Enterprise北控清洁 香港证 53 sClean 能源集团 1250HK 券交易 香港 2,160,000 369,682.49 0.70 Energy 有限公司 所 Group Limited Cosco Shipping中远海运 香港证 54 Developm发展股份 2866HK 券交易 香港 326,000 360,054.29 0.68 ent 有限公司 所 Company Limited China 中海石油 香港证 55 BlueChe化学股份 3983HK 券交易 香港 144,000 350,864.50 0.66 micalLtd.有限公司 所 COSCO SHIPPIN中远海运 香港证 56 GEnergy能源运输 1138HK 券交易 香港 110,000 350,560.98 0.66 Transport股份有限 所 ationCo., 公司 Ltd. China New 中国新高 香港证 57 Higher 教集团有 2001HK 券交易 香港 57,000 348,411.08 0.66 Education 限公司 所 Group Limited Huadian Fuxin 华电福新 香港证 58 Energy 能源股份 816HK 券交易 香港 224,000 347,492.10 0.66 Corporati有限公司 所 on Limited Orient 东方证券 香港证 59 Securities股份有限 3958HK 券交易 香港 67,200 346,170.12 0.65 Company 公司 所 Limited Livzon Pharmace丽珠医药 香港证 60 utical 集团股份 1513HK 券交易 香港 10,795 342,207.55 0.65 Group 有限公司 所 Inc. Zoomlion中联重科 香港证 61 Heavy 股份有限 1157HK 券交易 香港 120,000 338,926.20 0.64 Industry 公司 所 Science and Technolo gyCo., Ltd. China Shineway中国神威 香港证 62 Pharmace药业集团 2877HK 券交易 香港 26,000 336,262.00 0.64 utical 有限公司 所 GroupLtd Yuexiu Transport越秀交通 香港证 63 Infrastruct基建有限 1052HK 券交易 香港 68,000 327,932.18 0.62 ure 公司 所 Limited Shougang Fushan 首钢福山 香港证 64 Resources资源集团 639HK 券交易 香港 208,000 327,932.18 0.62 Group 有限公司 所 Limited China Overseas中国海外 香港证 65 Grand 宏洋集团 81HK 券交易 香港 134,000 326,498.91 0.62 Oceans 有限公司 所 Group Limited Goodbaby Internatio好孩子国 香港证 66 nal 际控股有 1086HK 券交易 香港 81,000 324,382.73 0.61 Holdings 限公司 所 Ltd Redco 力高地产 香港证 67 Properties集团有限 1622HK 券交易 香港 96,000 323,750.40 0.61 Group 公司 所 Limited Wisdom Education Internatio睿见教育 香港证 68 nal 国际控股 6068HK 券交易 香港 54,000 311,862.69 0.59 Holdings有限公司 所 Company Limited China 中信建投 香港证 69 Securities证券股份 6066HK 券交易 香港 65,596 308,596.25 0.58 Co.,Ltd.有限公司 所 Shanghai JinJiang上海锦江 Internatio国际酒店 香港证 70 nalHotels(集团)股份 2006HK 券交易 香港 112,000 300,278.50 0.57 (Group)有限公司 所 Company Limited Gemdale Properties and 金地商置 香港证 71 Investmen集团有限 535HK 券交易 香港 412,000 295,253.62 0.56 t 公司 所 Corporati on Limited Prosperity 香港证 72 REIT - 808HK 券交易 香港 109,000 292,235.32 0.55 所 TianGe Interactiv天鸽互动 香港证 73 e 控股有限 1980HK 券交易 香港 57,164 280,494.72 0.53 Holdings 公司 所 Limited Greatview Aseptic 纷美包装 香港证 74 Packaging有限公司 468HK 券交易 香港 71,000 280,145.27 0.53 Company 所 Limited Road 香港证 75 King 路劲基建 1098HK 券交易 香港 24,000 277,615.97 0.52 Infrastruct有限公司 所 ureLtd. Bosideng Internatio波司登国 香港证 76 nal 际控股有 3998HK 券交易 香港 280,000 254,953.44 0.48 Holdings 限公司 所 Ltd. China Gold 中国黄金 香港证 77 Internatio国际资源 2099HK 券交易 香港 22,400 252,687.19 0.48 nal 有限公司 所 Resources Corp.Ltd. 78 China 中海物业 2669HK 香港证 香港 115,000 252,086.90 0.48 Overseas集团有限 券交易 Property 公司 所 Holdings Limited SunHung新鸿基有 香港证 79 Kai&Co. 限公司 86HK 券交易 香港 66,000 245,392.69 0.46 Ltd. 所 Texhong天虹纺织 香港证 80 Textile 集团有限 2678HK 券交易 香港 24,500 244,566.45 0.46 Group 公司 所 Limited Consun Pharmace康臣药业 香港证 81 utical 集团有限 1681HK 券交易 香港 39,000 241,345.81 0.46 Group 公司 所 Limited Dah Chong 大昌行集 香港证 82 Hong 团有限公 1828HK 券交易 香港 73,000 240,646.03 0.46 Holdings 司 所 Limited Digital 神州数码 香港证 83 China 控股有限 861HK 券交易 香港 66,000 239,271.78 0.45 Holdings 公司 所 Ltd. Bankof重庆银行 香港证 84 Chongqin股份有限 1963HK 券交易 香港 55,500 233,492.33 0.44 gCo., 公司 所 Ltd. Zhuguang Holdings珠光控股 香港证 85 Group 集团有限 1176HK 券交易 香港 196,000 231,346.64 0.44 Company 公司 所 Limited Canvest Environm ental 粤丰环保 香港证 86 Protection电力有限 1381HK 券交易 香港 65,000 230,714.32 0.44 Group 公司 所 Company Limited Yadea 雅迪集团 香港证 87 Group 控股有限 1585HK 券交易 香港 94,000 230,621.57 0.44 Holdings 公司 所 Ltd. 88 Beijing 北京京能 579HK 香港证 香港 150,000 230,166.30 0.44 Jingneng清洁能源 券交易 Clean 电力股份 所 Energy 有限公司 Co., Limited ChinaOil中油燃气 香港证 89 andGas集团有限 603HK 券交易 香港 440,000 226,288.04 0.43 Group 公司 所 Limited West 中国西部 香港证 90 China 水泥有限 2233HK 券交易 香港 214,000 225,529.25 0.43 Cement 公司 所 Limited Beijing 首创置业 香港证 91 Capital 股份有限 2868HK 券交易 香港 78,000 222,274.88 0.42 LandLtd. 公司 所 PAX Global 百富环球 香港证 92 Technolo科技有限 327HK 券交易 香港 68,000 221,870.20 0.42 gy 公司 所 Limited TCL ElectronicTCL电子 香港证 93 s 控股有限 1070HK 券交易 香港 70,000 220,723.58 0.42 Holdings 公司 所 Limited Global Brands 利标品牌 香港证 94 Group 有限公司 787HK 券交易 香港 556,000 220,318.89 0.42 Holding 所 Limited LaiSun 香港证 95 Developm丽新发展 488HK 券交易 香港 19,800 218,683.28 0.41 entCo. 有限公司 所 Ltd. Cosmo Lady 都市丽人 香港证 96 (China)(中国)控股 2298HK 券交易 香港 66,000 217,570.39 0.41 Holdings有限公司 所 Company Limited CITIC 中信资源 香港证 97 Resources控股有限 1205HK 券交易 香港 308,000 215,530.08 0.41 Holdings 公司 所 Limited Citic Telecom中信国际 香港证 98 Internatio电讯集团 1883HK 券交易 香港 124,000 215,361.46 0.41 nal 有限公司 所 Holdings Limited C.banner Internatio千百度国 香港证 99 nal 际控股有 1028HK 券交易 香港 115,000 214,273.87 0.41 Holdings 限公司 所 Limited Sinotrans中外运航 香港证 100 Shipping运有限公 368HK 券交易 香港 121,000 211,171.26 0.40 Limited 司 所 Central 中原证券 香港证 101 China 股份有限 1375HK 券交易 香港 103,000 206,677.53 0.39 Securities 公司 所 Co.,Ltd. Coolpad酷派集团 香港证 102 Group 有限公司 2369HK 券交易 香港 2,188,000 202,917.31 0.38 Limited 所 China Machiner中国机械 y 设备工程 香港证 103 Engineeri股份有限 1829HK 券交易 香港 63,000 199,713.53 0.38 ng 公司 所 Corporati on Everbrigh t 光大证券 香港证 104 Securities股份有限 6178HK 券交易 香港 24,600 198,276.89 0.37 Company 公司 所 Limited Sany Heavy Equipmen t 三一重装 香港证 105 Internatio国际控股 631HK 券交易 香港 80,000 194,924.72 0.37 nal 有限公司 所 Holdings Company Limited Colour 彩生活服 香港证 106 Life 务集团有 1778HK 券交易 香港 29,000 193,154.21 0.37 Services 限公司 所 Group Co., Limited Chaowei超威动力 香港证 107 Power 控股有限 951HK 券交易 香港 57,000 192,226.80 0.36 Holdings 公司 所 Limited Texwinca德永佳集 香港证 108 Holdings团有限公 321HK 券交易 香港 68,000 192,058.18 0.36 Ltd. 司 所 China Harmony中国和谐 New 新能源汽 香港证 109 Energy 车控股有 3836HK 券交易 香港 67,000 190,363.55 0.36 Auto 限公司 所 Holding Limited Lee's Pharmace李氏大药 香港证 110 utical 厂控股有 950HK 券交易 香港 21,500 185,616.90 0.35 Holdings 限公司 所 Ltd. HC 慧聪集团 香港证 111 Internatio有限公司 2280HK 券交易 香港 47,500 184,217.35 0.35 nal,Inc. 所 Citycham pWatch冠城钟表 香港证 112 & 珠宝集团 256HK 券交易 香港 134,000 181,890.39 0.34 Jewellery有限公司 所 Group Limited Fairwood 香港证 113 Holdings - 52HK 券交易 香港 7,000 177,051.00 0.33 Ltd. 所 Q Technolo丘钛科技 香港证 114 gy (集团)有限 1478HK 券交易 香港 34,000 170,559.13 0.32 (Group) 公司 所 Company Limited Regina Miracle 维珍妮国 香港证 115 Internatio际(控股)有 2199HK 券交易 香港 33,000 169,716.03 0.32 nal 限公司 所 (Holdings )Limited China Huiyuan中国汇源 香港证 116 Juice 果汁集团 1886HK 券交易 香港 99,000 168,603.14 0.32 Group 有限公司 所 Limited China Aircraft中国飞机 香港证 117 Leasing租赁集团 1848HK 券交易 香港 24,500 166,073.84 0.31 Group 控股有限 所 Holdings 公司 Limited Haichang Ocean 海昌海洋 香港证 118 Park 公园控股 2255HK 券交易 香港 104,000 165,719.74 0.31 Holdings有限公司 所 Ltd. Dalian Port 大连港股 香港证 119 (PDA) 份有限公 2880HK 券交易 香港 160,000 157,828.32 0.30 Company 司 所 Limited Shanghai Industrial上海实业 香港证 120 Urban 城市开发 563HK 券交易 香港 130,000 157,828.32 0.30 Developm集团有限 所 entGroup 公司 Ltd HiSun Technolo高阳科技 香港证 121 gy (中国)有限 818HK 券交易 香港 159,000 154,160.84 0.29 (China) 公司 所 Limited Wasion 威胜控股 香港证 122 Holdings有限公司 3393HK 券交易 香港 42,000 150,847.45 0.29 Limited 所 361 Degrees361度国际 香港证 123 Internatio有限公司 1361HK 券交易 香港 73,000 148,326.58 0.28 nal 所 Limited China 招商局置 香港证 124Merchants地有限公 978HK 券交易 香港 130,000 147,964.05 0.28 Land 司 所 Limited Hsin Chong 新昌集团 香港证 125 Group 控股有限 404HK 券交易 香港 1,940,000 147,205.26 0.28 Holdings 公司 所 Limited CPMC 中粮包装 香港证 126 Holdings控股有限 906HK 券交易 香港 36,000 147,205.26 0.28 Limited 公司 所 Sinofert中化化肥 香港证 127 Holdings控股有限 297HK 券交易 香港 186,000 145,839.44 0.28 Limited 公司 所 Concord New 协合新能 香港证 128 Energy 源集团有 182HK 券交易 香港 500,000 145,434.75 0.27 Group 限公司 所 Limited Fantasia Holdings花样年控 香港证 129 Group 股集团有 1777HK 券交易 香港 127,500 140,818.78 0.27 Co., 限公司 所 Limited Xingda Internatio兴达国际 香港证 130 nal 控股有限 1899HK 券交易 香港 72,000 139,617.36 0.26 Holdings 公司 所 Ltd. CGNNew中国广核 香港证 131 Energy 新能源控 1811HK 券交易 香港 114,000 133,597.63 0.25 Holdings股有限公 所 Co.,Ltd. 司 Tianjin Port 天津港发 香港证 132Developm展控股有 3382HK 券交易 香港 162,000 129,753.09 0.25 ent 限公司 所 Holdings Limited Central 建业地产 香港证 133 China 股份有限 832HK 券交易 香港 42,000 129,601.33 0.25 Real 公司 所 EstateLtd Ajisen味千(中国) 香港证 134 (China) 控股有限 538HK 券交易 香港 49,000 127,653.77 0.24 Holdings 公司 所 Limited 135 Emperor英皇证券 717HK 香港证 香港 300,000 126,465.00 0.24 Capital 集团有限 券交易 Group 公司 所 Limited Yashili Internatio雅士利国 香港证 136 nal 际控股有 1230HK 券交易 香港 84,000 126,060.31 0.24 Holdings 限公司 所 Ltd Comba Telecom京信通信 香港证 137 Systems系统控股 2342HK 券交易 香港 132,000 124,643.90 0.24 Holdings有限公司 所 Ltd. Greenland Hong 绿地香港 香港证 138 Kong 控股有限 337HK 券交易 香港 50,000 122,671.05 0.23 Holdings 公司 所 Limited COSCO SHIPPIN G 中远海运 香港证 139 Internatio国际(香港) 517HK 券交易 香港 48,000 120,597.02 0.23 nal(Hong有限公司 所 Kong) Co.,Ltd. China Power Clean 中国电力 香港证 140 Energy 清洁能源 735HK 券交易 香港 36,500 117,861.16 0.22 Developm发展有限 所 ent 公司 Company Limited NewOcea新海能源 香港证 141 nEnergy集团有限 342HK 券交易 香港 86,000 116,010.56 0.22 Holdings 公司 所 Ltd. Minsheng民生教育 香港证 142Education集团有限 1569HK 券交易 香港 70,000 115,673.32 0.22 Group 公司 所 Co.,Ltd. CKLife长江生命 香港证 143 Sciences科技集团 775HK 券交易 香港 254,000 115,639.60 0.22 Int'l., 有限公司 所 (Holdings )Inc. Tianjin Developm天津发展 香港证 144 ent 控股有限 882HK 券交易 香港 40,000 110,277.48 0.21 Holdings 公司 所 Ltd. Bocom Internatio交银国际 香港证 145 nal 控股有限 3329HK 券交易 香港 72,000 109,265.76 0.21 Holdings 公司 所 Company Limited Bright Smart Securities耀才证券 香港证 146 & 金融集团 1428HK 券交易 香港 52,000 100,834.76 0.19 Commodi有限公司 所 tiesGroup Limited Regal Hotels 富豪酒店 香港证 147 Internatio国际控股 78HK 券交易 香港 24,000 98,743.87 0.19 nal 有限公司 所 Holdings Ltd. JuTeng Internatio巨腾国际 香港证 148 nal 控股有限 3336HK 券交易 香港 78,000 85,490.34 0.16 Holdings 公司 所 Ltd. Kangda Internatio nal 康达国际 香港证 149 Environm环保有限 6136HK 券交易 香港 82,000 84,343.72 0.16 ental 公司 所 Company Limited Soundwill金朝阳集 香港证 150 Holdings团有限公 878HK 券交易 香港 7,500 81,949.32 0.15 Ltd. 司 所 Nvc 雷士照明 香港证 151 Lighting控股有限 2222HK 券交易 香港 140,000 77,902.44 0.15 Holding 公司 所 Limited 152 China 中国先锋 1345HK 香港证 香港 40,000 74,192.80 0.14 Pioneer 医药控股 券交易 Pharma 有限公司 所 Holdings Limited Cofco 中粮肉食 香港证 153 Meat 控股有限 1610HK 券交易 香港 66,546 64,520.67 0.12 Holdings 公司 所 Limited CGN 中广核矿 香港证 154 Mining 业有限公 1164HK 券交易 香港 170,000 62,347.25 0.12 Company 司 所 Limited Tenwow Internatio天喔国际 香港证 155 nal 控股有限 1219HK 券交易 香港 75,000 29,403.11 0.06 Holdings 公司 所 Limited 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） 1 DongyueGroupLimited 189HK 1,337,213.81 0.87 2 YihaiInternationalHolding 1579HK 879,032.23 0.57 Ltd. ChinaGrand 3 Pharmaceuticaland 512HK 875,404.48 0.57 HealthcareHoldingsLtd 4 ChinaGoldInternational 2099HK 716,779.30 0.46 ResourcesCorp.Ltd. 5 ChinaEducationGroup 839HK 716,078.01 0.46 HoldingsLimited 6 SunHungKai&Co.Ltd. 86HK 584,330.45 0.38 7 ZhuguangHoldingsGroup 1176HK 519,117.57 0.34 CompanyLimited 8 DigitalChinaHoldingsLtd. 861HK 509,008.50 0.33 9 GlobalBrandsGroup 787HK 508,717.64 0.33 HoldingLimited 10 C.bannerInternational 1028HK 496,343.88 0.32 HoldingsLimited 11 LaiSunDevelopmentCo. 488HK 393,326.52 0.25 Ltd. 12 ChinaOverseasGrand 81HK 380,864.43 0.25 OceansGroupLimited ReginaMiracle 13 International(Holdings) 2199HK 361,250.93 0.23 Limited 14 ChinaZhengTongAuto 1728HK 352,741.29 0.23 ServicesHoldingsLimited 15 KingdeeInternational 268HK 343,456.27 0.22 SoftwareGroupCo.Ltd. 16 FairwoodHoldingsLtd. 52HK 318,059.78 0.21 17 BeijingJingnengClean 579HK 279,080.68 0.18 EnergyCo.,Limited COSCOSHIPPING 18 International(HongKong) 517HK 270,162.32 0.18 Co.,Ltd. UniversalMedical 19 Financial&Technical 2666HK 265,712.03 0.17 AdvisoryServices CompanyLimited ChinaMapleLeaf 20 EducationalSystems 1317HK 265,050.71 0.17 Limited 注：1.买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 本期累计卖出 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例 （％） 1 ShanghaiFosunPharmaceutical(Group)Co.,Ltd. 2196HK 5,186,722.24 3.36 2 ChinaMolybdenumCo.,Ltd. 3993HK 4,931,505.16 3.19 3 FutureLandDevelopmentHoldingsLimited 1030HK 2,399,550.77 1.55 4 LiNingCo.Ltd. 2331HK 2,263,974.26 1.47 5 KingdeeInternationalSoftwareGroupCo.Ltd. 268HK 1,929,393.51 1.25 6 ChinasoftInternationalLtd. 354HK 1,889,033.53 1.22 7 YuzhouPropertiesCo.Ltd. 1628HK 1,872,312.88 1.21 8 IGGInc 799HK 1,587,442.86 1.03 9 SSYGroupLimited 2005HK 1,585,509.81 1.03 10 JiayuanInternationalGroupLimited 2768HK 1,553,798.52 1.01 11 SinotransLimited 598HK 1,409,211.24 0.91 12 StellaInternationalHoldingsLtd 1836HK 1,344,928.77 0.87 13 FuShouYuanInternationalGroupLimited 1448HK 1,312,372.79 0.85 14 ChowSangSangHoldingsInternationalLtd. 116HK 1,306,996.76 0.85 15 ChinaMapleLeafEducationalSystemsLimited 1317HK 1,303,427.79 0.84 16 HKBNLtd. 1310HK 1,293,352.02 0.84 17 GreentownServiceGroupCo.Ltd. 2869HK 1,277,128.21 0.83 18 AngangSteelCompanyLimited 347HK 1,276,079.56 0.83 19 BBMGCorporation 2009HK 1,228,962.23 0.80 20 TongRenTangTechnologiesCo.Limited 1666HK 1,201,911.45 0.78 注：1.卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 20,104,587.07 卖出收入（成交）总额 119,367,455.50 注：“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1本基金为指数型基金，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,040,696.07 3 应收股利 730,819.94 4 应收利息 2,355.31 5 应收申购款 135,772.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,909,644.18 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 2,129 21,328.99 9,079,178.13 19.99% 36,330,238.60 80.01% 8.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 长安国际信托股份有限公司－长安信 2,100,506.00 19.97% 托·宏观投资1号集合资金信托计划 2 屠翠华 1,780,000.00 16.93% 3 株洲结谷实业有限责任公司 1,491,971.00 14.19% 4 天弘基金－宁波银行－天弘回报灵活配 646,228.00 6.14% 置资产管理计划 5 潘学军 490,000.00 4.66% 6 李志君 446,064.00 4.24% 7 缑岳松 333,300.00 3.17% 8 黄建颂 289,135.00 2.75% 9 赵伟 255,200.00 2.43% 10 黄湘丽 200,000.00 1.90% 注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 503,597.20 1.1090% 金 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016年11月2日）基金份额总 399,318,394.11 额 本报告期期初基金份额总额 140,693,467.96 本报告期基金总申购份额 13,346,990.30 减：本报告期基金总赎回份额 108,631,041.53 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 45,409,416.73 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2018年6月8日发布公告，自2018年6月8日起聘任陈荣女士担任公司首席运营官(副总经理级)，聘任汪兰英女士担任公司首席大类资产配置官(副总经理级)。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 GoldmanSachs 1 29,525,824.05 21.23% 23,620.66 23.19% - China Merchants 1 6,860,241.70 4.93% 5,488.17 5.39% - Securities(HK) CoLtd Everbright Securities 1 31,522,596.33 22.66% 15,761.59 15.48% - (International) Limited Haitong International Securities 1 44,151,730.26 31.74% 35,349.16 34.71% - Company Limited Shenyin Wanguo 1 13,118,919.92 9.43% 10,495.17 10.31% - SecuritiesHK Ltd CITIC Securities 1 13,911,847.99 10.00% 11,129.57 10.93% - Brokerage (HK)Limited 新时代证券 1 - - - - - 高华证券 2 - - - - - StateStreet Securities 1 - - - - - HongKong Limited GFSecurities 1 - - - - - (HongKong) Brokerage Limited 广发证券 4 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 注：a）本报告期内本基金无减少交易账户，无新增交易账户。 b）本基金管理人负责选择证券经营机构，并在该机构开立交易账户。基金交易账户的开立标准如下： 1）交易执行能力。主要指证券经营机构能否对投资指令进行有效地执行，以及能否取得较高质量的成交结果； 2）研究报告质量。主要指证券经营机构能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告等； 3）提供研究服务的质量。主要包括协助安排上市公司调研、研究资料共享、路演服务、日常沟通交流、接受委托研究的服务质量等方面； 4）法规监管资讯服务。主要包括境外投资法律规定、交易监管规则、信息披露、个人利益冲突、税收等资讯的提供与培训； 5）价值贡献。主要是指证券经营机构对公司研究团队、投资团队在业务能力提升上所做的培训服务、对公司投资提升所作出的贡献； 6）其他因素。主要是证券经营机构的财务状况、经营行为规范、风险管理机制、近年内有无重大违规行为等。 c）基金交易账户的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构。 2）基金管理人与所选定的证券经营机构办理开立交易账户事宜。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商 占当期债券 占当期债 占当期权证 占当期基 名称 成交 成交总额的 成交 券回购成 成交 成交总额的 成交 金成交总 金额 比例 金额 交总额的 金额 比例 金额 额的比例 比例 Gold man - - - - - - - - Sachs Chin - - - - - - - - a Merc hants Secur ities (HK) Co Ltd Ever brigh t Secur ities - - - - - - - - (Inter natio nal) Limit ed Haito ng Inter natio nal 34,40 Secur - - - - 8.95 100.00% - - ities Com pany Limit ed Shen yin Wan guo - - - - - - - - Secur ities HK Ltd CITI C Secur ities - - - - - - - - Brok erage (HK) Limit ed 新时 代证 - - - - - - - - 券 高华 - - - - - - - - 证券 State Street Secur ities - - - - - - - - Hong Kong Limit ed GF Secur ities (Hon g Kong - - - - - - - - ) Brok erage Limit ed 广发 - - - - - - - - 证券 申万 - - - - - - - - 宏源 东方 - - - - - - - - 证券 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 1 式基金参加东莞农村商业银行申购及定期定 报、证券时报及基金管 2018-01-02 额投资费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 2 式基金增加通华财富为销售机构、参加通华 报、证券时报及基金管 2018-01-10 财富申购费率优惠活动的公告 理人网站 3 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 2018-01-17 式基金增加云湾投资为销售机构、参加云湾 报、证券时报及基金管 投资申购与定期定额投资费率优惠活动的公 理人网站 告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、上海证券 4 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管 2018-01-23 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 5 式基金参加中泰证券网上渠道申购及定期定 报、证券时报及基金管 2018-01-31 额投资费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 6 式基金参加展恒基金费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2018-02-01 理人网站 易方达基金管理有限公司关于易方达香港恒 中国证券报、上海证券 7 生综合小型股指数证券投资基金（LOF）修 报、证券时报及基金管 2018-03-22 订基金合同、托管协议部分条款及调整赎回 理人网站 费相关规则的公告 易方达基金管理有限公司关于公司住所变更 中国证券报、上海证券 8 的公告 报、证券时报及基金管 2018-03-23 理人网站 易方达基金管理有限公司关于易方达香港恒 中国证券报、上海证券 9 生综合小型股指数证券投资基金（LOF） 报、证券时报及基金管 2018-03-27 2018年3月30日、4月2日暂停申购、赎 理人网站 回、定期定额投资业务的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 10 式基金参加联泰资产费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2018-03-29 理人网站 关于警惕冒用易方达基金管理有限公司名义 中国证券报、上海证券 11 进行诈骗活动的特别提示公告 报、证券时报及基金管 2018-03-29 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 12 式基金参加交通银行手机银行申购及定期定 报、证券时报及基金管 2018-03-30 额投资费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 13 式基金参加东海证券申购费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管 2018-04-02 告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 14 式基金参加中国银行费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2018-04-12 理人网站 易方达基金管理有限公司关于易方达香港恒 中国证券报、上海证券 15 生综合小型股指数证券投资基金（LOF）恢 报、证券时报及基金管 2018-05-02 复大额申购业务的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 16 式基金参加浙商证券申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管 2018-05-10 率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于易方达香港恒 中国证券报、上海证券 17 生综合小型股指数证券投资基金（LOF） 报、证券时报及基金管 2018-05-17 2018年5月22日暂停申购、赎回、定期定 理人网站 额投资业务的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 18 式基金参加银河证券费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2018-05-21 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 19 式基金参加中信建投证券费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管 2018-05-22 告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 20 式基金参加国泰君安证券费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管 2018-05-28 告 理人网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、上海证券 21 公告 报、证券时报、证券日 2018-06-08 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于易方达香港恒 中国证券报、上海证券 22 生综合小型股指数证券投资基金（LOF） 报、证券时报及基金管 2018-06-27 2018年7月2日暂停申购、赎回、定期定额 理人网站 投资业务的公告 易方达基金管理有限公司关于暂停浙江金观 中国证券报、上海证券 23 诚基金销售有限公司办理旗下基金相关销售 报、证券时报及基金管 2018-06-28 业务的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 24 式基金参加奕丰金融费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2018-06-29 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 25 式基金参加交通银行手机银行申购及定期定 报、证券时报及基金管 2018-06-30 额投资费率优惠活动的公告 理人网站 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 投资者类别 持有基金份额比例 期初份 申购份 赎回份 持有份 份额占 序号 达到或者超过20% 额 额 额 额 比 的时间区间 2018年02月12日 20,001,9 20,001,9 机构 1 ~2018年06月26 44.00 - 44.00 - - 日 2 2018年02月12日 21,102,3 - 21,102,3 - - ~2018年06月26 00.00 00.00 日 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）募集的文件； 2.《易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3.《易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 12.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一八年八月二十八日