易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF） 2023 年第 4 季度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年一月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达中证万得生物科技指数（LOF） 场内简称 生物科技 LOF 基金主代码 161122 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 12 月 3 日 报告期末基金份额总额 1,479,192,137.37 份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内，年化跟踪误差控制在 4%以内，主要投资策 略包括资产配置策略、股票（含存托凭证）投资策 略、债券和货币市场工具投资策略、金融衍生品投 资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资业务 策略等。 业绩比较基准 中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利率 (税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，长期而言预期风险与预期收 益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟 踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收 益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 易方达中证万得生物科 易方达中证万得生物科 称 技指数（LOF）A 技指数（LOF）C 下属分级基金的交易代 161122 010572 码 报告期末下属分级基金 1,328,120,244.22 份 151,071,893.15 份 的份额总额 注：本基金 A 类份额由原易方达生物科技指数分级证券投资基金转型而来，并增 设 C 类份额类别，基金合同于 2020 年 12 月 3 日起生效，C 类份额首次确认日为 2020 年 12 月 4 日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日) 易方达中证万得生物 易方达中证万得生物 科技指数（LOF）A 科技指数（LOF）C 1.本期已实现收益 -24,091,316.77 -2,788,060.58 2.本期利润 10,507,870.26 1,044,010.72 3.加权平均基金份额本期利润 0.0078 0.0069 4.期末基金资产净值 810,314,340.20 91,337,111.86 5.期末基金份额净值 0.6101 0.6046 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达中证万得生物科技指数（LOF）A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 1.19% 1.31% 0.98% 1.32% 0.21% -0.01% 月 过去六个 4.04% 1.28% 3.42% 1.28% 0.62% 0.00% 月 过去一年 -12.39% 1.22% -14.12% 1.23% 1.73% -0.01% 过去三年 -38.06% 1.69% -41.96% 1.70% 3.90% -0.01% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 -31.60% 1.68% -35.94% 1.69% 4.34% -0.01% 至今 易方达中证万得生物科技指数（LOF）C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 1.12% 1.31% 0.98% 1.32% 0.14% -0.01% 月 过去六个 3.88% 1.28% 3.42% 1.28% 0.46% 0.00% 月 过去一年 -12.64% 1.22% -14.12% 1.23% 1.48% -0.01% 过去三年 -38.61% 1.69% -41.96% 1.70% 3.35% -0.01% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 -34.21% 1.68% -37.84% 1.69% 3.63% -0.01% 至今 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达中证万得生物科技指数（LOF）A （2020 年 12 月 3 日至 2023 年 12 月 31 日） 易方达中证万得生物科技指数（LOF）C （2020 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 31 日） 注：1.本基金由原易方达生物科技指数分级证券投资基金于 2020 年 12 月 3 日转 型而来。 2.自 2020 年 12 月 3 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2020 年 12 月 4 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.自基金转型至报告期末，A 类基金份额净值增长率为-31.60%，同期业绩比较基准收益率为-35.94%；C 类基金份额净值增长率为-34.21%，同期业绩比较基准收益率为-37.84%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理，易方 硕士研究生，具有基金从业 张 达中证科技 50ETF、易方 2020- 资格。曾任易方达基金管理 湛 达中证人工智能主题 12-03 - 14 年 有限公司数量化投资研究 ETF、易方达中证生物科 员、量化研究员、投资经理， 技主题 ETF、易方达中证 易方达中证军工 ETF、易 新能源 ETF、易方达中证 方达中证全指证券公司 云计算与大数据主题 ETF、易方达中证军工指数 ETF、易方达中证内地低 （LOF）、易方达中证全指 碳经济主题 ETF、易方达 证券公司指数（LOF）、易 中证医疗 ETF、易方达中 方达中证物联网主题 ETF 证芯片产业 ETF、易方达 的基金经理。 中证科技 50 联接、易方 达中证人工智能主题ETF 联接、易方达中证全指证 券公司 ETF 联接、易方达 中证内地低碳经济主题 ETF 联接、易方达恒生科 技 ETF（QDII）、易方达 中证 500 增强策略 ETF、 易方达中证云计算与大 数据主题 ETF 联接发起 式、易方达中证医疗 ETF 联接发起式、易方达中证 信息安全主题 ETF、易方 达中证芯片产业 ETF 联 接发起式、易方达中证新 能源 ETF 联接发起式的 基金经理，易方达中证港 股通中国 100ETF、易方 达恒生科技 ETF 联接 （QDII）、易方达上证科 创板 100ETF 的基金经理 助理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12 次，其中 11 次为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪中证万得生物科技指数，该指数选取主营业务涉及生物科技产业的具备较高流动性及市值代表性的上市公司证券作为指数样本，为投资者提供更多样化的投资标的。报告期内本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2023 年四季度，国内经济数据整体表现较为平淡，房地产业虽迎来政策的调整优化，但行业恢复程度仍低于预期，对经济整体的复苏仍有一定的拖累。与此同时，基于美国的经济增速、通胀水平、就业等数据，市场普遍预期美联储加息周期已结束。在国内经济内生动力不足、外部环境复杂等现状的影响下，投资者情绪受到压制，国内权益市场呈现出较大波动，生物科技板块本期阶段性反弹后维持了震荡行情。本报告期内，中证万得生物科技指数上涨 1.0%。 随着经济逐步企稳和消费的逐步复苏，诊疗、器械、服务等均可能进一步打开增长空间，创新药及外包服务的投入和需求也有望持续上行。长期来看，我国人口老龄化及居民消费升级仍将驱动医疗保健市场高速增长。近年来，我国生物科技企业数量持续增加，研发投入快速增长，专利技术积累沉淀，自主创新能力大幅提升，部分细 分领域中的企业逐步具备全球竞争力，生物科技领域企业的长期投资及配置价值日益凸显。 本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 0.6101 元，本报告期份额净值增长 率为 1.19%，同期业绩比较基准收益率为 0.98%；C 类基金份额净值为 0.6046 元，本 报告期份额净值增长率为 1.12%，同期业绩比较基准收益率为 0.98%，年化跟踪误差0.21%，在合同规定的控制范围内。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 853,773,801.99 94.43 其中：股票 853,773,801.99 94.43 2 固定收益投资 20,198,060.51 2.23 其中：债券 20,198,060.51 2.23 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 27,175,196.84 3.01 7 其他资产 2,960,454.38 0.33 8 合计 904,107,513.72 100.00 注：本基金本报告期末融出证券市值为 133,145,908.00 元，占净值比例 14.77%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 654,963,893.31 72.64 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - D 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,287,818.85 0.14 G 交通运输、仓储和邮政业 13,981.41 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 51,066.13 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 178,774,314.19 19.83 N 水利、环境和公共设施管理业 10,069.29 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,669,600.81 2.07 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 853,773,801.99 94.69 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 603259 药明康德 1,130,784 82,275,843.84 9.13 2 300122 智飞生物 1,105,781 67,574,276.91 7.49 3 000661 长春高新 298,312 43,493,889.60 4.82 4 300142 沃森生物 1,481,166 34,822,212.66 3.86 5 300896 爱美客 99,700 29,344,701.00 3.25 6 300347 泰格医药 483,306 26,567,330.82 2.95 7 603392 万泰生物 350,621 26,342,155.73 2.92 8 300759 康龙化成 821,100 23,795,478.00 2.64 9 600161 天坛生物 759,237 23,490,792.78 2.61 10 300832 新产业 289,624 22,648,596.80 2.51 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 20,029,050.14 2.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 169,010.37 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,198,060.51 2.24 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 019727 23 国债 24 199,000 20,029,050.14 2.22 2 118046 诺泰转债 1,690 169,010.37 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，康龙化成(北京)新药技术股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到北京经济技术开发区消防救援支队的处罚。 本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 41,526.94 2 应收证券清算款 1,165,284.19 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,661,316.53 6 其他应收款 92,326.72 7 其他 - 8 合计 2,960,454.38 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例(%) 情况说明 (元) 1 300896 爱美客 8,800,467.00 0.98 转融通流 通受限 2 603392 万泰生物 7,888,650.00 0.87 转融通流 通受限 3 300347 泰格医药 6,843,765.00 0.76 转融通流 通受限 4 300832 新产业 3,597,200.00 0.40 转融通流 通受限 5 300122 智飞生物 3,306,051.00 0.37 转融通流 通受限 6 600161 天坛生物 2,171,988.00 0.24 转融通流 通受限 7 300759 康龙化成 1,353,366.00 0.15 转融通流 通受限 8 300142 沃森生物 1,107,321.00 0.12 转融通流 通受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易方达中证万得生 易方达中证万得生 项目 物科技指数（LOF） 物科技指数（LOF） A C 报告期期初基金份额总额 1,378,801,743.35 155,077,083.83 报告期期间基金总申购份额 64,867,331.79 67,083,771.17 减：报告期期间基金总赎回份额 115,548,830.92 71,088,961.85 报告期期间基金拆分变动份额（份 - - 额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 1,328,120,244.22 151,071,893.15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会准予易方达生物科技指数分级证券投资基金变更注册的文件； 2.《易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3.《易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二四年一月十九日