易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF) 2021年第2季度报告 2021年6月30日 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年七月二十日 第1页共14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达中证万得生物科技指数(LOF) 场内简称 生物LOF 基金主代码 161122 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年12月3日 报告期末基金份额总额 886,032,978.64份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35% 以内,年化跟踪误差控制在4%以内,主要投资策 略包括资产配置策略、股票投资策略、债券和货币 市场工具投资策略、金融衍生品投资策略、参与转 融通证券出借业务策略、融资业务策略等。 业绩比较基准 中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利率 (税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,长期而言预期风险与预期收 益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟 踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收 益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 易方达中证万得生物科 易方达中证万得生物科 称 技指数(LOF)A 技指数(LOF)C 下属分级基金的交易代 161122 010572 码 报告期末下属分级基金 859,913,291.71份 26,119,686.93份 的份额总额 注:本基金A类份额由原易方达生物科技指数分级证券投资基金转型而来,并增设C类份额类别,基金合同于2020年12月3日起生效,C类份额首次确认日为2020年12月4日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2021年4月1日-2021年6月30日) 易方达中证万得生物 易方达中证万得生物 科技指数(LOF)A 科技指数(LOF)C 1.本期已实现收益 40,368,326.77 1,281,431.28 2.本期利润 132,594,588.33 2,042,516.51 3.加权平均基金份额本期利润 0.1545 0.0859 4.期末基金资产净值 981,737,316.32 29,771,323.53 5.期末基金份额净值 1.1417 1.1398 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 16.69% 1.70% 15.63% 1.71% 1.06% -0.01% 月 过去六个 15.91% 2.04% 14.01% 2.05% 1.90% -0.01% 月 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 27.99% 1.94% 25.84% 1.95% 2.15% -0.01% 至今 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 16.60% 1.70% 15.63% 1.71% 0.97% -0.01% 月 过去六个 15.73% 2.04% 14.01% 2.05% 1.72% -0.01% 月 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 24.03% 1.93% 22.11% 1.94% 1.92% -0.01% 至今 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A (2020年12月3日至2021年6月30日) 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C (2020年12月4日至2021年6月30日) 注:1.本基金由原易方达生物科技指数分级证券投资基金于2020年12月3日转型而来,截至报告期末,本基金合同生效未满一年。 2.自2020年12月3日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2020年12月4日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十三部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。 4.自基金转型至报告期末,A类基金份额净值增长率为27.99%,同期业绩比较基准收益率为25.84%。C类基金份额净值增长率为24.03%,同期业绩比较基准收益率为22.11%。 §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 张 本基金的基金经理、易方 2020- - 12年 硕士研究生,具有基金从业 湛 达中证内地低碳经济主 12-03 资格。曾任易方达基金管理 题交易型开放式指数证 有限公司数量化投资研究 券投资基金的基金经理、 员、量化研究员、投资经理。 易方达中证云计算与大 数据主题交易型开放式 指数证券投资基金的基 金经理、易方达中证新能 源交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方达中证生物科技主 题交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方达中证军工指数证 券投资基金(LOF)的基 金经理、易方达中证全指 证券公司指数证券投资 基金(LOF)的基金经理、 易方达中证人工智能主 题交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方达中证军工交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达中 证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达中 证科技50交易型开放式 指数证券投资基金的基 金经理 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共12次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2021年2季度以来,新冠疫情虽仍有区域性反复,但全球整体防控形势依然向好。美国等发达经济体在疫情缓解后政府刺激政策力度不减,经济复苏势头良好,虽然市场对通胀的预期依旧,但反应已有所钝化。与此同时,国内疫情依然得到有效防控,经济运行平稳。上市公司的年报及一季报显示,科技创新型企业整体业绩表现符合预期,生物科技领域企业稳定的业绩增长也为其市场表现提供了有力支撑。作为“十四五”规划中明确提出的战略性新兴产业之一,生物技术将在“十四五”期间成为聚焦点之一,被培育成先导性和支柱性产业。在我国老龄化进程加速和居民健康意识逐渐提升的背景下,医疗保健行业发展空间巨大,尤其是生物科技所覆盖的创新药、疫苗、体外检测等科技创新属性较强的新兴领域,更是焕发蓬勃生机,具备长期的投资及配置价值。 报告期内,本基金按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,在保障基金的正常运作的基础上,将基金的跟踪误差等指标控制在合同约定的范围内。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.1417元,本报告期份额净值增长率为16.69%,同期业绩比较基准收益率为15.63%;C类基金份额净值为1.1398元,本报告期份额净值增长率为16.60%,同期业绩比较基准收益率为15.63%,年化跟踪误差0.44%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 956,107,115.60 91.18 其中:股票 956,107,115.60 91.18 2 固定收益投资 287,997.48 0.03 其中:债券 287,997.48 0.03 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 81,526,283.90 7.77 7 其他资产 10,717,040.87 1.02 8 合计 1,048,638,437.85 100.00 注:本基金本报告期末融出证券市值为114,119,382.00元,占净值比例11.28%。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 644,903,601.50 63.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 4,662.00 0.00 业 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 82,472.34 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,230.40 0.00 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 190,040,933.69 18.79 N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 120,961,411.37 11.96 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 956,107,115.60 94.52 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 603259 药明康德 654,521 102,491,443.39 10.13 2 300122 智飞生物 508,554 94,962,288.42 9.39 3 000661 长春高新 225,512 87,273,144.00 8.63 4 300347 泰格医药 435,368 84,156,634.40 8.32 5 300142 沃森生物 1,299,866 80,201,732.20 7.93 6 300601 康泰生物 341,877 50,939,673.00 5.04 7 300759 康龙化成 219,300 47,585,907.00 4.70 8 603882 金域医学 230,361 36,804,776.97 3.64 9 002007 华兰生物 908,541 33,325,283.88 3.29 10 300676 华大基因 171,800 20,375,480.00 2.01 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 287,997.48 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 287,997.48 0.03 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 资产净 值比例 (%) 1 113050 南银转债 2,880 287,997.48 0.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。5.11投资组合报告附注 5.11.1 2021年3月24日,深圳市住房和建设局对深圳康泰生物制品股份有限公司处 以7.76万元的罚款,处罚事由:你单位作为康泰生物园一期工程办公室精装修的办公 单位,未取得施工许可证擅自进场施工。 本基金为指数型基金,上述股票系标的指数成份股,上述股票的投资决策程序符合公 司投资制度的规定。除康泰生物外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出 现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 163,714.77 2 应收证券清算款 1,794,706.65 3 应收股利 57,720.00 4 应收利息 66,677.43 5 应收申购款 8,634,222.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,717,040.87 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例(%) 情况说明 (元) 1 000661 长春高新 13,390,200.00 1.32 转融通流 通受限 2 603259 药明康德 11,916,499.00 1.18 转融通流 通受限 3 300759 康龙化成 8,354,115.00 0.83 转融通流 通受限 4 300601 康泰生物 7,658,600.00 0.76 转融通流 通受限 5 300122 智飞生物 7,170,432.00 0.71 转融通流 通受限 6 002007 华兰生物 6,906,844.00 0.68 转融通流 通受限 7 300347 泰格医药 6,630,190.00 0.66 转融通流 通受限 8 300142 沃森生物 5,176,630.00 0.51 转融通流 通受限 9 300676 华大基因 3,818,920.00 0.38 转融通流 通受限 10 603882 金域医学 3,195,400.00 0.32 转融通流 通受限 §6 开放式基金份额变动 单位:份 易方达中证万得生 易方达中证万得生 项目 物科技指数(LOF) 物科技指数(LOF) A C 报告期期初基金份额总额 781,777,299.88 5,946,138.15 报告期期间基金总申购份额 731,585,361.90 75,577,234.66 减:报告期期间基金总赎回份额 653,449,370.07 55,403,685.88 报告期期间基金拆分变动份额(份 额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 859,913,291.71 26,119,686.93 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会准予易方达生物科技指数分级证券投资基金变更注册的文件; 2、《易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)基金合同》; 3、《易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)托管协议》; 4、《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照。8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日