关于易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)变更为易 方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)、降低费率并修订基金合同和托管协议的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下的易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)(以下简称“易方达中证银行指数(LOF)”)由易方达银行指数分级证券投资基金变更注册而来,《易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)自2020年8月7日起生效。基金合同约定:“若基金管理人注册并成立追踪标的指数的交易型开放式指数基金(ETF),在不改变本基金投资目标的前提下,本基金可变更为该ETF的联接基金。该联接基金将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。该联接基金具体投资范围及比例等将依据届时有效的法律法规或监管机构要求确定。以上变更需经基金管理人和基金托管人协商一致后修改基金合同,但不需召开基金份额持有人大会审议。” 本公司旗下易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“银行指基”,扩位证券简称“银行ETF易方达”,基金代码“516310”)已于2021年5月20日成立,并于2021年5月28日起在上海证券交易所上市交易。为更好地满足广大投资者的投资理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定于2024年6月21日起,将易方达中证银行指数(LOF)变更为易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(以下简称“易方达中证银行ETF联接(LOF)”),同时降低管理费率和托管费率,增加侧袋机制,并根据上述事项及法律法规和基金实际运作情况相应修订基金合同、托管协议等法律文件相关条款。 现将具体事宜公告如下: 一、基金名称变更 易方达中证银行指数(LOF)变更为易方达中证银行ETF联接(LOF)当日,基金份额简称调整如下: 1.原易方达中证银行指数(LOF)A类基金份额继续在深圳证券交易所上市交易,场外简称“易方达中证银行指数(LOF)A”变更为“易方达中证银行ETF联接(LOF)A”,场内简称“银行LOF易方达”不变,基金代码“161121”不变,登记结算机构仍然为中国证券登记结算有限责任公司。 2.原易方达中证银行指数(LOF)C类基金份额场外简称“易方达中证银行指数(LOF)C”变更为“易方达中证银行ETF联接(LOF)C”,基金代码“009860”不变,登记结算机构仍然为易方达基金管理有限公司。 前述调整不影响各类基金份额净值的计算。 二、降低管理费率和托管费率 根据基金合同的约定,易方达中证银行指数(LOF)的管理费“按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提”,托管费“按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提”。经调整后,易方达中证银行ETF联接(LOF)的管理费“按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额(若为负数,则取0)的0.15%年费率计提”,托管费“按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额(若为负数,则取0)的0.05%年费率计提”。 三、根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》《证券投资基金侧袋机制操作细则(试行)》的有关规定,增加侧袋机制并修订基金合同和托管协议等法律文件的相关条款。 四、修订后的《易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》和《易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议》自2024年6月21日起生效。 五、重要提示 1.本次基金合同修订系根据基金合同约定变更为联接基金而作出,属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的事项;同时降低管理费率和托管费率,并根据法律法规及基金的实际运作对相关条款进行必要的调整和修改,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改,无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。 2.本公司于公告当日在本公司网站(www.efunds.com.cn)上同时公布修订后的基金合同、托管协议以及相应更新的招募说明书及产品资料概要。 3.变更生效后,A类基金份额申购费率及赎回费率、C类基金份额的销售服务费率及赎回费率保持不变,同时易方达中证银行ETF联接(LOF)的日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务照常办理。对于本次变更前基金份额持有人持有的易方达中证银行指数(LOF)基金份额,变更后,其原基金份额持有期将计入易方达中证银行ETF联接(LOF)基金份额的持有期。 4.变更生效后,标的指数许可使用费不列入基金费用。 5.本公告仅对易方达中证银行指数(LOF)变更为易方达中证银行ETF联接(LOF)、降低管理费率和托管费率等事项予以说明。投资者欲了解易方达中证银行ETF联接(LOF)的详细情况,可登录本公司网站(www.efunds.com.cn)查阅基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件及相关公告。 6.投资者可通过以下途径咨询详情: 易方达基金管理有限公司 客户服务中心电话:400-881-8088 网址:www.efunds.com.cn 7.风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 特此公告。 附件:易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)变更前后基金合同、托管协议对照表 易方达基金管理有限公司 2024年6月14日 附件:易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)变更前后基金合同、托管协议 对照表 一、基金合同修订对照表修改章节 《易方达中证银行指数证券投资基金(LOF) 《易方达中证银行交易型开放式指数证券 基金合同》 投资基金联接基金(LOF)基金合同》 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 和国民法典》、《中华人民共和国证券投资 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基 开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简 金运作管理办法》(以下简称“《运作办 称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 基金销售机构监督管理办法》(以下简称 下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券 “《销售办法》”)、《公开募集证券投资基 投资基金信息披露管理办法》(以下简称 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式 露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 证券投资基金流动性风险管理规定》(以下 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 简称“《流动性风险管理规定》”)、《公 动性风险管理规定》”)、《公开募集证券 开募集证券投资基金运作指引第3号——指 投资基金运作指引第3号——指数基金指引》 数基金指引》(以下简称“《指数基金指 (以下简称“《指数基金指引》”)和其他 引》”)和其他有关法律法规。 有关法律法规。 三、易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)三、易方达中证银行交易型开放式指数证券 第 一 部 分 由易方达银行指数分级证券投资基金变更 投资基金联接基金(LOF)由易方达中证银 前言 注册而来,易方达银行指数分级证券投资基 行指数证券投资基金(LOF)变更而来,易 金由基金管理人依照《基金法》、基金合同 方达中证银行指数证券投资基金(LOF)由 及其他有关规定募集,并经中国证券监督管 易方达银行指数分级证券投资基金变更注 理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。 册而来,易方达银行指数分级证券投资基金 中国证监会对易方达银行指数分级证券投 由基金管理人依照《基金法》、基金合同及 资基金转型为本基金的变更注册,并不表明 其他有关规定募集,并经中国证券监督管理 其对本基金的投资价值、市场前景和收益做 委员会(以下简称“中国证监会”)注册。 出实质性判断或保证,也不表明投资于本基 中国证监会对易方达银行指数分级证券投 金没有风险。 资基金转型为易方达中证银行指数证券投 资基金(LOF)的变更注册,并不表明其对 本基金的投资价值、市场前景和收益做出实 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没 六、本基金的投资范围包括存托凭证,除与 有风险。 其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临 六、本基金的投资范围包括存托凭证,除与 的共同风险外,本基金还将面临投资存托凭 其他投资于股票的基金所面临的共同风险 证的特殊风险,详见本基金招募说明书。 外,本基金还将面临投资存托凭证的特殊风 险,详见本基金招募说明书。 第 二 部 分 1、基金或本基金:指易方达中证银行指数 1、基金或本基金:指易方达中证银行交易 释义 证券投资基金(LOF),本基金由易方达银 型开放式指数证券投资基金联接基金 行指数分级证券投资基金变更注册而来 (LOF),本基金由易方达中证银行指数证 券投资基金(LOF)变更而来,易方达中证 银行指数证券投资基金(LOF)由易方达银 行指数分级证券投资基金变更注册而来 4、基金合同或本基金合同:指《易方达中 4、基金合同或本基金合同:指《易方达中 证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同》证银行交易型开放式指数证券投资基金联 及对本基金合同的任何有效修订和补充 接基金(LOF)基金合同》及对本基金合同 的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人 就本基金签订之《易方达中证银行指数证券 就本基金签订之《易方达中证银行交易型开 投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协 放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托 议的任何有效修订和补充 管协议》及对该托管协议的任何有效修订和 补充 6、招募说明书:指《易方达中证银行指数 6、招募说明书:指《易方达中证银行交易 证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更 型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 新 招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要:指《易方达中证银 7、基金产品资料概要:指《易方达中证银 行交易型开放式指数证券投资基金联接基 行指数证券投资基金(LOF)基金产品资料 金(LOF)基金产品资料概要》及其更新 概要》及其更新 9、目标ETF:指易方达中证银行交易型开 放式指数证券投资基金 10、ETF联接基金:指将绝大部分基金财产 投资于跟踪同一标的指数的ETF(以下简 称目标ETF),紧密跟踪标的指数表现,追 求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放 式运作方式的基金,简称联接基金 13、《销售办法》:指中国证监会2020年8 11、《销售办法》:指中国证监会2013年3 月28日颁布、同年10月1日实施的《公开 月15日颁布、同年6月1日实施的《证券 募集证券投资基金销售机构监督管理办法》 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不 及颁布机关对其不时做出的修订 时做出的修订 19、银行业监督管理机构:指中国人民银行 17、银行业监督管理机构:指中国人民银行 和/或国家金融监督管理总局 和/或中国银行保险监督管理委员会 36、基金合同生效日:指《易方达中证银行 34、基金合同生效日:指《易方达中证银行 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效 (LOF)基金合同》生效日,原《易方达中 日,原《易方达银行指数分级证券投资基金 证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同》 基金合同》自同一日失效 自同一日失效 44、《业务规则》:指深圳证券交易所、登 42、《业务规则》:指深圳证券交易所、登 记结算机构、基金管理人的相关业务规则及 记结算机构、基金管理人的相关业务规则及 其不时做出的修订,由基金管理人和投资者 其不时做出的修订 共同遵守 60、基金资产总值:指基金拥有的目标ETF 58、基金资产总值:指基金拥有的各类有价 基金份额、各类有价证券、银行存款本息、 证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 基金应收申购款及其他资产的价值总和 他资产的价值总和 64、规定媒介:指符合中国证监会规定条件 62、规定媒介:指中国证监会规定的用以进 的全国性报刊(以下简称规定报刊)及《信 行信息披露的全国性报刊及规定互联网网站 息披露办法》规定的互联网网站(以下简称 (包括基金管理人网站、基金托管人网站、中规定网站,包括基金管理人网站、基金托管 国证监会基金电子披露网站)等媒介 人网站、中国证监会基金电子披露网站)等 媒介 71、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定 资产从原有账户分离至一个专门账户进行 处置清算,目的在于有效隔离并化解风险, 确保投资者得到公平对待,属于流动性风险 管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称 为主袋账户,专门账户称为侧袋账户 72、特定资产:包括:(一)无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余 成本计量且计提资产减值准备仍导致资产 价值存在重大不确定性的资产;(三)其他 资产价值存在重大不确定性的资产 一、基金名称 一、基金名称 易方达中证银行指数证券投资基金(LOF) 易方达中证银行交易型开放式指数证券投 资基金联接基金(LOF) 二、基金的类别 二、基金的类别 股票型基金 指数基金、联接基金 四、标的指数 四、目标ETF及标的指数 中证银行指数 本基金的目标ETF为易方达中证银行交易 型开放式指数证券投资基金,简称“易方达 中证银行ETF”,标的指数为中证银行指数。 八、若基金管理人注册并成立追踪标的指数 八、本基金与目标ETF 的联系与区别 的交易型开放式指数基金(ETF),在不改 本基金为目标ETF的联接基金,二者既有 变本基金投资目标的前提下,本基金可变更 联系也有区别。 第 三 部 分 为该ETF的联接基金。该联接基金将其绝 本基金与目标ETF之间的联系:(1)两只 基金的基本 大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数 基金的投资目标均为紧密跟踪业绩比较基 情况 的ETF,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪 准;(2)两只基金具有相似的风险收益特 偏离度和跟踪误差最小化。该联接基金具体 征;(3)目标ETF是本基金的主要投资对 投资范围及比例等将依据届时有效的法律 象。 法规或监管机构要求确定。以上变更需经基 本基金与目标ETF之间的区别:(1)在基 金管理人和基金托管人协商一致后修改基 金的投资方法方面,目标ETF主要采取完 金合同,但不需召开基金份额持有人大会审 全复制法,直接投资于标的指数的成份股、 议。 备选成份股;而本基金则采取间接的方法, 通过将绝大部分基金财产投资于目标ETF, 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。(2)在 交易方式方面,投资者既可以像买卖股票一 样在交易所买卖目标ETF的基金份额,也 可以按照最小申购、赎回单位和申购、赎回 清单的要求申赎目标ETF;而本基金是上市 开放式基金(LOF),日常交易包括申购赎 回和上市交易两种方式,投资者既可以在交 易所买卖本基金A类基金份额或进行A类 基金份额的场内申购与赎回,也可以通过深 圳证券交易所系统外的销售机构场外申购 与赎回本基金A类基金份额和C类基金份 额。 本基金与目标ETF业绩表现仍可能出现差 异。可能引发差异的因素主要包括:(1) 法规对投资比例的要求。目标ETF作为一 种特殊的基金品种,可将全部或接近全部的 基金资产,用于跟踪标的指数的表现;而本 基金作为普通的开放式基金,仍需将不低于 基金资产净值5%的资产投资于现金或者到 期日在一年以内的政府债券。(2)申购赎 回的影响。目标ETF采取按照最小申购、 赎回单位和申购、赎回清单要求进行申赎的 方式,申购赎回对基金净值影响较小;而本 基金采取按照未知价法进行申赎的方式,大 额申赎可能会对基金资产净值产生一定影 响。 本基金由易方达银行指数分级证券投资基 易方达中证银行交易型开放式指数证券投 金(以下简称“银行指数分级基金”)变更 资基金联接基金(LOF)由易方达中证银行 注册而来。 指数证券投资基金(LOF)变更而来,易方 银行指数分级基金根据2015年4月21日中 达中证银行指数证券投资基金(LOF)由易 国证券监督管理委员会《关于准予易方达银 方达银行指数分级证券投资基金(以下简称 行指数分级证券投资基金募集注册的批复》 “银行指数分级基金”)变更注册而来。 (证监许可[2015]673号)注册募集,基 银行指数分级基金根据2015年4月21日中 金管理人为易方达基金管理有限公司,基金 国证券监督管理委员会《关于准予易方达银 托管人为中国建设银行股份有限公司。《易 行指数分级证券投资基金募集注册的批复》 方达银行指数分级证券投资基金基金合同》 (证监许可[2015]673号)注册募集,基 第 四 部 分 于2015年6月3日正式生效。 金管理人为易方达基金管理有限公司,基金 基金的历史 2020年6月8日至2020年7月6日,银行 托管人为中国建设银行股份有限公司。《易 沿革 指数分级基金基金份额持有人大会以通讯 方达银行指数分级证券投资基金基金合同》 方式召开,大会表决通过了《关于易方达银 于2015年6月3日正式生效。 行指数分级证券投资基金转型有关事项的 2020年6月8日至2020年7月6日,银行 议案》,同意易方达银行指数分级基金转型 指数分级基金基金份额持有人大会以通讯 为易方达中证银行指数证券投资基金 方式召开,大会表决通过了《关于易方达银 (LOF),并相应调整基金合同中基金运作 行指数分级证券投资基金转型有关事项的 方式、折算机制、配对转换机制、份额分类 议案》,同意易方达银行指数分级基金转型 方式、基金上市、申购赎回、投资范围、投 为易方达中证银行指数证券投资基金 资策略、风险收益特征、基金费率、基金资 (LOF),并相应调整基金合同中基金运作 产估值、收益分配政策等条款,基金名称相 方式、折算机制、配对转换机制、份额分类 应变更为“易方达中证银行指数证券投资基 方式、基金上市、申购赎回、投资范围、投 金(LOF)”。 资策略、风险收益特征、基金费率、基金资 基金份额持有人大会决议自表决通过之日 产估值、收益分配政策等条款,基金名称相 起生效。依据基金份额持有人大会决议, 应变更为“易方达中证银行指数证券投资基 2020年8月7日起,原《易方达银行指数分 金(LOF)”。 级证券投资基金基金合同》失效,《易方达 基金份额持有人大会决议自表决通过之日 中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合 起生效。依据基金份额持有人大会决议, 同》生效。 2020年8月7日起,《易方达银行指数分级 证券投资基金基金合同》失效,《易方达中 证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同》 生效。 根据《易方达中证银行指数证券投资基金 (LOF)基金合同》的约定,“若基金管理 人注册并成立追踪标的指数的交易型开放 式指数基金(ETF),在不改变本基金投资 目标的前提下,本基金可变更为该ETF的 联接基金。该联接基金将其绝大部分基金财 产投资于跟踪同一标的指数的ETF,紧密跟 踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误 差最小化。该联接基金具体投资范围及比例 等将依据届时有效的法律法规或监管机构 要求确定。以上变更需经基金管理人和基金 托管人协商一致后修改基金合同,但不需召 开基金份额持有人大会审议。”故易方达中 证银行指数证券投资基金(LOF)变更为易 方达中证银行交易型开放式指数证券投资 基金联接基金(LOF)无需召开基金份额持 有人大会,可经基金管理人和基金托管人协 商一致后修改基金合同。 经基金管理人与基金托管人协商一致,决定 将易方达中证银行指数证券投资基金(LOF) 变更为易方达中证银行交易型开放式指数 证券投资基金联接基金(LOF),同时调低 基金管理费率及基金托管费率,并根据法律 法规及基金的实际运作对相关条款进行必 要的调整和修改,据此修订《易方达中证银 行指数证券投资基金(LOF)基金合同》。 自2024年6月21日起,《易方达中证银行 指数证券投资基金(LOF)基金合同》失效, 《易方达中证银行交易型开放式指数证券 投资基金联接基金(LOF)基金合同》生效, 本基金合同当事人将按照《易方达中证银行 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)基金合同》享有权利并承担义务。 第 六 部 分 一、基金份额的上市 一、基金份额的上市 基金份额的 基金合同生效后,在本基金符合法律法规和 易方达中证银行指数证券投资基金(LOF) 上市交易 深圳证券交易所规定的上市条件的情况下, A类基金份额于2020年8月18日起在深圳 基金管理人可以申请本基金A类基金份额 证券交易所上市交易。自易方达中证银行指 上市交易。 数证券投资基金(LOF)于2024年6月21 日起正式变更为易方达中证银行交易型开 放式指数证券投资基金联接基金(LOF)后, 本基金A类基金份额继续上市交易。 五、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上 五、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上 市和终止上市 市和终止上市 当本基金发生深圳证券交易所相关业务规 当本基金发生深圳证券交易所相关业务规 则所规定的因不再具备上市条件而被终止 则所规定的因不再具备上市条件而被终止 上市的情形时,本基金将变更为非上市基金,上市的情形时,本基金将变更为非上市基金, 本基金的名称将变为“易方达中证银行指数 本基金的名称将变为“易方达中证银行交易 证券投资基金”,除此之外,本基金的基金 型开放式指数证券投资基金联接基金”,除 费率、基金的投资范围和投资策略等均不变,此之外,本基金的基金费率、基金的投资范 无需召开基金份额持有人大会。基金终止上 围和投资策略等均不变,无需召开基金份额 市后,对于本基金场内份额的处理规则由基 持有人大会。基金终止上市后,对于本基金 金管理人提前制定并公告。 场内份额的处理规则由基金管理人提前制 定并公告。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停 接受投资人的申购申请: 接受投资人的申购申请: ······ ······ 10、基金管理人接受某笔或者某些申购申请 有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者超过50%,或者变相规避50% 集中度的情形时。 ······ 11、目标ETF暂停估值,导致基金管理人 无法计算当日基金资产净值。 12、目标ETF暂停申购、暂停上市或目标 第 七 部 分 ETF停牌,基金管理人认为有必要暂停本基 基金份额的 金申购的。 申购与赎回 发生除上述第4、9、10项以外的暂停申购 发生除上述第4、9项以外的暂停申购情形 情形且基金管理人决定暂停接受投资人申 且基金管理人决定暂停接受投资人申购申 购申请时,基金管理人应当根据有关规定在 请时,基金管理人应当根据有关规定在规定 规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人 媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申 的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金 购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 ······ 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投 资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: ······ 10、目标ETF暂停估值,导致基金管理人 无法计算当日基金资产净值。 11、目标ETF暂停赎回、暂停上市或目标 ETF停牌,基金管理人认为有必要暂停本基 金赎回的。 ······ 十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎 回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎 回安排详见招募说明书或相关公告。 一、基金管理人 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105 住所:广东省珠海市横琴新区荣粤道188号 室-42891(集中办公区) 6层 ······ ······ 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他 有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (16)按规定保存基金财产管理业务活动的 (16)按规定保存基金财产管理业务活动的 会计账册、报表、记录和其他相关资料15 会计账册、报表、记录和其他相关资料20 年以上; 年以上; 二、基金托管人 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 第 八 部 分 法定代表人:田国立 法定代表人:张金良 基金合同当 (二) 基金托管人的权利与义务 (二) 基金托管人的权利与义务 事人及权利 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他 义务 有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、 报表和其他相关资料15年以上; 报表和其他相关资料20年以上; 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 同一类别每份基金份额具有同等的合法权 同一类别每份基金份额具有同等的合法权 益。 益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他 有关规定,基金份额持有人的权利包括但不 有关规定,基金份额持有人的权利包括但不 限于: 限于: (5)出席或者委派代表出席基金份额持有 (5)出席或者委派代表出席本基金或目标 人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 ETF的基金份额持有人大会,对本基金或目 使表决权; 标ETF的基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; 第 九 部 分 基金份额持有人大会由基金份额持有人组 基金份额持有人大会由基金份额持有人组 基金份额持 成,基金份额持有人的合法授权代表有权代 成,基金份额持有人的合法授权代表有权代 有人大会 表基金份额持有人出席会议并表决。基金份 表基金份额持有人出席会议并表决。基金份 额持有人持有的每一基金份额拥有平等的 额持有人持有的每一基金份额拥有平等的 投票权。 投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。若将 鉴于本基金是目标ETF的联接基金,本基 来法律法规对基金份额持有人大会另有规 金的基金份额持有人可以凭所持有的本基 定的,以届时有效的法律法规为准。 金份额直接参加或者委派代表参加目标 ETF基金份额持有人大会并表决。在计算参 会份额和票数时,本基金的基金份额持有人 持有的享有表决权的参会份额数和表决票 数为:在目标ETF基金份额持有人大会的 权益登记日,本基金持有目标ETF基金份 额的总数乘以该持有人所持有的本基金份 额占本基金总份额的比例,计算结果按照四 舍五入的方法,保留到整数位。本基金份额 折算为目标ETF后的每一参会份额和目标 ETF的每一参会份额拥有平等的投票权。 本基金的基金管理人不应以本基金的名义 代表本基金的全体基金份额持有人以目标 ETF的基金份额持有人的身份行使表决权, 但可接受本基金的特定基金份额持有人的 委托以本基金的基金份额持有人代理人的 身份出席目标ETF的基金份额持有人大会 并参与表决。 本基金的基金管理人代表本基金的基金份 额持有人提议召开或召集目标ETF基金份 额持有人大会的,须先遵照本基金《基金合 同》的约定召开本基金的基金份额持有人大 会,本基金的基金份额持有人大会决定提议 召开或召集目标ETF基金份额持有人大会 的,由本基金基金管理人代表本基金的基金 份额持有人提议召开或召集目标ETF基金 份额持有人大会。 本基金份额持有人大会不设日常机构。若将 来法律法规对基金份额持有人大会另有规 定的,以届时有效的法律法规为准。 一、召开事由 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应 当召开基金份额持有人大会,但法律法规、 当召开基金份额持有人大会,但法律法规、 中国证监会和基金合同另有规定的除外: 中国证监会和基金合同另有规定的除外: (9)基金管理人代表本基金的基金份额持 有人提议召开或召集目标ETF基金份额持 有人大会; 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的 范围内且对基金份额持有人利益无实质性 范围内且对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下,以下情况可由基金管理 不利影响的前提下,以下情况可由基金管理 人和基金托管人协商后修改,不需召开基金 人和基金托管人协商后修改,不需召开基金 份额持有人大会: 份额持有人大会: ······ ······ (8)根据指数使用许可协议的约定,变更 (10)由于目标ETF变更标的指数、变更 标的指数许可使用费费率、计算方法或支付 交易方式、终止上市、基金合同终止、与其 方式等; 他基金进行合并而变更基金投资目标、范围 (11)若基金管理人注册并成立追踪标的指 或策略; 数的交易型开放式指数基金(ETF),在不 ······ 改变本基金投资目标的前提下,经基金管理 人与基金托管协商一致,本基金依据基金合 同约定变更为ETF联接基金; ······ 九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会 的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或 表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份 额持有人分别持有或代表的基金份额或表 决权符合该等比例,但若相关基金份额持有 人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的, 则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金 份额或表决权符合该等比例: 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、 提名权所需单独或合计代表相关基金份额 10%以上(含10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的 基金份额不少于本基金在权益登记日相关 基金份额的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他 人代表出具书面意见的基金份额持有人所 持有的基金份额不小于在权益登记日相关 基金份额的二分之一(含二分之一); 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金 份额持有人所持有的基金份额小于在权益 登记日相关基金份额的二分之一、召集人在 原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6个月以内就原定审议事项重新 召集的基金份额持有人大会应当有代表三 分之一以上(含三分之一)相关基金份额的 持有人参与或授权他人参与基金份额持有 人大会投票; 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人 和代理人所持表决权的50%以上(含50%) 选举产生一名基金份额持有人作为该次基 金份额持有人大会的主持人; 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有 人或其代理人所持表决权的二分之一以上 (含二分之一)通过; 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持 有人或其代理人所持表决权的三分之二以 上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平 等的表决权。 二、投资范围 二、投资范围 本基金的投资范围包括标的指数成份股及 本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数 备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成 成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标 份股及备选成份股以外的其他股票(包括创 的指数成份股及备选成份股以外的其他股 业板、中小板以及其他依法发行、上市的股 票(包括创业板以及其他依法发行、上市的 票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支 股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产 持证券、银行存款、同业存单、货币市场工 支持证券、银行存款、同业存单、货币市场 具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期 工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票 权等)以及法律法规或中国证监会允许基金 期权等)以及法律法规或中国证监会允许基 投资的其他金融工具。 金投资的其他金融工具。 ······ ······ 本基金投资于标的指数成份股及备选成份 本基金投资于目标ETF的资产不低于基金 股的资产不低于非现金资产的80%且不低 资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股 于基金资产净值的90%,每个交易日日终在 指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证 扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交 金后,现金或者到期日在一年以内的政府债 易保证金后,现金或者到期日在一年以内的 券不低于基金资产净值的5%,现金不包括 政府债券不低于基金资产净值的5%,现金 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 三、投资策略 第十三部分 款等。 本基金为易方达中证银行ETF的联接基金, 基金的投资 三、投资策略 主要通过投资于易方达中证银行ETF实现 (一)资产配置策略 对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟 本基金投资于标的指数成份股及备选成份 踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差 股的资产不低于非现金资产的80%且不低 控制在4%以内。如因标的指数编制规则调 于基金资产净值的90%;每个交易日日终在 整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围, 扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交 基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差 易保证金后,现金或者到期日在一年以内的 进一步扩大。 政府债券不低于基金资产的5%。基金管理 (一)目标ETF投资策略 人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性 本基金投资目标ETF的方式如下: 要求及投资比例限制等因素,确定股票、债 (1)申购、赎回方式:按照目标ETF法律 券等资产的具体配置比例。 文件约定的方式申购、赎回目标ETF。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标 制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4% ETF基金份额的交易。 以内。如因标的指数编制规则调整或其他因 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了 素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人 变更或调整,本基金也将作相应的变更或调 应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 整,无须召开基金份额持有人大会。 (二)股票(含存托凭证)投资策略 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标 本等因素的基础上,决定采用申购、赎回方 的指数的成份股组成及其权重构建基金股 式或二级市场方式进行目标ETF的投资。 票投资组合,并根据标的指数成份股及其权 (二)股票(含存托凭证)投资策略 重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份 致基金无法完全投资于标的指数成份股时, 股,以更好的跟踪业绩比较基准。同时,在 基金管理人可采取包括成份股替代策略在 条件允许的情况下还可通过买入标的指数 内的其他指数投资技术适当调整基金投资 成份股、备选成份股来构建组合以申购目标 组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特 ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备 殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限 选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即 制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;按照标的指数的成份股组成及其权重构建 (3)标的指数的成份股票长期停牌;(4) 基金投资组合,并根据标的指数组成及其权 标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合 重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况 并;(5)标的指数成份股派发现金股息; (如流动性不足等)导致无法获得足够数量 (6)指数成份股定期或临时调整;(7)标 的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理 的指数编制方法发生变化;(8)其他基金 方法进行适当的替代,包括通过投资其他股 管理人认定不适合投资的股票或可能严重 票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组 限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 合的配置结构。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于标的指数成份股及备选 (1)本基金投资于目标ETF的资产不低于 成份股的资产不低于非现金资产的80%且 基金资产净值的90%; 不低于基金资产净值的90%; ······ ······ (10)本基金参与股指期货交易的,应当符 (10)本基金参与股指期货交易的,应当符 合下列要求:在任何交易日日终,持有的买 合下列要求:在任何交易日日终,持有的买 入股指期货合约价值,不得超过基金资产净 入股指期货合约价值,不得超过基金资产净 值的10%;在任何交易日日终,持有的买入 值的10%;在任何交易日日终,持有的买入 期货合约价值与有价证券市值之和,不得超 期货合约价值与有价证券市值之和,不得超 过基金资产净值的100%,其中,有价证券 过基金资产净值的100%,其中,有价证券 指目标ETF、股票、债券(不含到期日在一 指股票、债券(不含到期日在一年以内的政 年以内的政府债券)、资产支持证券、买入 府债券)、资产支持证券、买入返售金融资 返售金融资产(不含质押式回购)等;在任 产(不含质押式回购)等;在任何交易日日 何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不 终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金 得超过基金持有的股票及目标ETF总市值 持有的股票总市值的20%;持有的股票市值 的20%;持有的股票市值和买入、卖出股指 和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧 期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合 差计算)应当符合基金合同关于股票投资比 基金合同关于股票投资比例的有关约定;在 例的有关约定;在任何交易日内交易(不包 任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期 括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超 货合约的成交金额不得超过上一交易日基 过上一交易日基金资产净值的20%; 金资产净值的20%; ······ ······ 除上述(2)、(7)、(8)、(13)、 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基 (14)、(15)情形之外,因证券/期货市场 金规模变动、标的指数成份股调整、流动性 波动、证券发行人合并、基金规模变动、标 限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市 的指数成份股调整、流动性限制或成份股市 场交易停牌等基金管理人之外的因素致使 场价格变化等基金管理人之外的因素致使 基金投资比例不符合上述第(1)项规定投 基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 资比例的,基金管理人应当在20个交易日 基金管理人应当在10个交易日内进行调整,内进行调整;除上述(1)、(2)、(7)、 但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券 (8)、(13)、(14)、(15)情形之外, 市场波动、上市公司合并、基金规模变动等 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基 基金管理人之外的因素致使基金投资不符 金规模变动、标的指数成份股调整、流动性 合第(13)项规定的,基金管理人不得新增 限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市 出借业务。 场交易停牌等基金管理人之外的因素致使 基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在10个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券 市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金投资不 符合第(13)项规定的,基金管理人不得新 增出借业务。 五、业绩比较基准 五、业绩比较基准 未来若出现标的指数不符合法律法规及监 未来若出现标的指数不符合法律法规及监 管的要求(因成份股价格波动等指数编制方 管的要求(因成份股价格波动等指数编制方 法变动之外的因素致使标的指数不符合要 法变动之外的因素致使标的指数不符合要 求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,求的情形除外)、指数编制机构退出等情形, 基金管理人应当自该情形发生之日起十个 基金管理人应当自该情形发生之日起十个 工作日向中国证监会报告并提出解决方案, 工作日向中国证监会报告并提出解决方案, 如更换基金标的指数、转换运作方式、与其 如更换基金标的指数、转换运作方式、与其 他基金合并、或者终止基金合同等,并在6 他基金合并、或者终止基金合同等,并在6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 个月内召集基金份额持有人大会进行表决, 但下文“目标ETF发生相关变更情形的处 理方式”另有约定的除外。 六、风险收益特征 六、风险收益特征 本基金为股票型基金,长期而言预期风险与 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期 预期收益水平高于混合型基金、债券型基金 收益水平高于混合型基金、债券型基金与货 与货币市场基金。本基金为指数型基金,主 币市场基金。本基金主要通过投资于易方达 要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具 中证银行ETF实现对业绩比较基准的紧密 有与标的指数相似的风险收益特征。 跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证银行 八、若基金管理人注册并成立追踪标的指数 指数的表现密切相关。 的交易型开放式指数基金(ETF),在不改 七、目标ETF发生相关变更情形的处理方 变本基金投资目标的前提下,本基金可变更 式 为该ETF的联接基金。该联接基金将其绝 目标ETF出现下述情形之一的,本基金将 大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数 由投资于目标ETF的联接基金变更为直接 的ETF,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪 投资该标的指数的指数基金,无需召开基金 偏离度和跟踪误差最小化。该联接基金具体 份额持有人大会。相应地,本基金基金合同 投资范围及比例等将依据届时有效的法律 中将删除关于目标ETF的表述部分,届时 法规或监管机构要求确定。以上变更需经基 将由基金管理人另行公告。 金管理人和基金托管人协商一致后修改基 1、目标ETF交易方式发生重大变更致使本 金合同,但不需召开基金份额持有人大会审 基金的投资策略难以实现; 议。 2、目标ETF终止上市; 3、目标ETF基金合同终止; 4、目标ETF与其他基金进行合并; 5、目标ETF的基金管理人发生变更; 6、中国证监会规定的其他情形。 若目标ETF变更标的指数,本基金将在履 行适当程序后相应变更标的指数且继续投 资于该目标ETF。但目标ETF召开基金份 额持有人大会审议变更目标ETF标的指数 事项的,本基金的基金份额持有人可出席目 标ETF基金份额持有人大会并进行表决, 目标ETF 基金份额持有人大会审议通过变 更标的指数事项的,本基金可不召开基金份 额持有人大会相应变更标的指数并仍为该 目标ETF 的联接基金。 九、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎 回申请时,根据最大限度保护基金份额持有 人利益的原则,基金管理人经与基金托管人 协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可 以依照法律法规及基金合同的约定启用侧 袋机制。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合 比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、 投资安排、特定资产的处置变现和支付等对 投资者权益有重大影响的事项详见招募说 明书的规定。 一、基金资产总值 一、基金资产总值 第十四部分 基金资产总值是指购买的各类证券及票据 基金资产总值是指购买的目标ETF基金份 基金的财产 价值、银行存款本息和基金应收的申购基金 额、各类证券及票据价值、银行存款本息和 款以及其他投资所形成的价值总和。 基金应收的申购基金款以及其他投资所形 成的价值总和。 二、估值对象 二、估值对象 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和银行 基金所拥有的目标ETF基金份额、股票、债 存款本息、应收款项、其它投资等资产及负 券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、 债。 其它投资等资产及负债。 第十五部分 基金资产估 四、估值方法 值 1、目标ETF基金份额估值方法 对持有的目标ETF基金份额,按估值日目 标ETF基金的份额净值估值。 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 50%以上的,经与基金托管人协商确认后, 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 基金管理人应当暂停估值; 性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 4、基金所投资的目标ETF发生暂停估值、 理人应当暂停估值; 暂停公告基金份额净值的情形; 九、特殊情况的处理 九、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的 第9项进行估值时,所造成的误差不作为基 第10项进行估值时,所造成的误差不作为 金资产估值错误处理。 基金资产估值错误处理。 十、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约 定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账 户的基金资产净值和份额净值,暂停披露侧 袋账户份额净值。 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 ······ ······ 4、《基金合同》生效后的标的指数许可使 用费; 9、基金的证券交易费用; 8、基金的证券交易费用;基金投资目标ETF 的相关费用(包括但不限于目标 ETF 的交 易费用、申购赎回费用等); 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 式 式 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:除前一日所持有目标ETF公允价值后的余 H=E×0.50%÷当年天数 额(若为负数,则取0)的0.15%年费率计 第十六部分 H为每日应计提的基金管理费 提。管理费的计算方法如下: 基金费用与 E为前一日的基金资产净值 H=E×0.15%÷当年天数 税收 2、基金托管人的托管费 H为每日应计提的基金管理费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如 的前一日基金资产净值=前一日基金资产 下: 净值-前一日本基金持有的目标ETF公允 H=E×0.10%÷当年天数 价值,金额为负时以零计。 H为每日应计提的基金托管费 2、基金托管人的托管费 E为前一日的基金资产净值 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣 除前一日所持有目标ETF公允价值后的余 额(若为负数,则取0)的0.05%年费率计 提。托管费的计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后 的前一日基金资产净值=前一日基金资产 净值-前一日本基金持有的目标ETF公允 价值,金额为负时以零计。 4、标的指数许可使用费 基金合同生效后的标的指数许可使用费按 照基金管理人与指数编制机构签署的指数 使用许可协议的约定从基金财产中向指数 编制机构支付。指数许可使用费的费率、具 体计算方法及支付方式等见招募说明书。 如果基金管理人和指数编制机构对指数许 可使用费的计算方法、费率或支付方式等另 有约定的,本基金从其最新约定。此项变更 无需召开基金份额持有人大会审议,但基金 管理人应及时在规定媒介予以公告。 上述“一、基金费用的种类”中第5-12项 上述“一、基金费用的种类”中第4-11项 费用,根据有关法规及相应协议规定,按费 费用,根据有关法规及相应协议规定,按费 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管 人从基金财产中支付。 人从基金财产中支付。 四、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的 费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账 户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收 取或减免,但不得收取管理费,详见招募说 明书的规定。 第十七部分 七、实施侧袋机制期间的收益分配 基金的收益 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收 与分配 益分配,详见招募说明书的规定。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (二)基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的,基 金管理人应当在基金份额上市交易的三个 工作日前,将基金份额上市交易公告书登载 在规定网站上,并将上市交易公告书提示性 公告登载在规定报刊上。 第十九部分 (五)临时报告 基金的信息 ······ 披露 27、目标ETF变更; ······ (七)澄清公告 (六)澄清公告 在基金合同存续期限内,任何公共媒体中出 在基金合同存续期限内,任何公共媒体中出 现的或者在市场上流传的消息可能对基金 现的或者在市场上流传的消息可能对基金 份额价格产生误导性影响或者引起较大波 份额价格产生误导性影响或者引起较大波 动,以及可能损害基金份额持有人权益的, 动,以及可能损害基金份额持有人权益的, 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告 消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告 中国证监会、基金上市交易的证券交易所。 基金上市交易的证券交易所。 (九)实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务 人应当根据法律法规、基金合同和招募说明 书的规定进行信息披露,详见招募说明书的 规定。 三、基金财产的清算 三、基金财产的清算 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算 第二十部分 小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 小组成员由基金管理人、基金托管人、注册 基金合同的 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师 会计师、律师以及中国证监会指定的人员组 变更、终止 以及中国证监会指定的人员组成。基金财产 成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作 与基金财产 清算小组可以聘用必要的工作人员。 人员。 的清算 七、基金财产清算账册及文件的保存 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管 基金财产清算账册及有关文件由基金托管 人保存15年以上。 人保存20年以上。 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管 人双方盖章以及双方法定代表人或授权代 人双方盖章以及双方法定代表人或授权代 第二十三部 表签字(或盖章)。2020年7月7日易方达 表签字(或盖章),于2024年6月21日生 分 基金合 银行指数分级证券投资基金的基金份额持 效,原《易方达中证银行指数证券投资基金 同的效力 有人大会决议生效后,在基金管理人公告的 (LOF)基金合同》失效。 生效日,原《易方达银行指数分级证券投资 基金基金合同》失效,《易方达中证银行指 数证券投资基金(LOF)基金合同》生效。 二、托管协议修订对照表修改章节 《易方达中证银行指数证券投资基金(LOF) 《易方达中证银行交易型开放式指数证券 托管协议》 投资基金联接基金(LOF)托管协议》 鉴于易方达基金管理有限公司系一家依照 鉴于易方达基金管理有限公司系一家依照 中国法律合法成立并有效存续的有限责任 中国法律合法成立并有效存续的有限责任 公司,按照相关法律法规的规定具备担任基 公司,按照相关法律法规的规定具备担任基 金管理人的资格和能力,拟将易方达银行指 金管理人的资格和能力,拟将易方达中证银 数分级证券投资基金变更注册为易方达中 行指数证券投资基金(LOF)变更为易方达 证银行指数证券投资基金(LOF); 中证银行交易型开放式指数证券投资基金 鉴于中国建设银行股份有限公司系一家依 联接基金(LOF); 照中国法律合法成立并有效存续的银行,按 鉴于中国建设银行股份有限公司系一家依 照相关法律法规的规定具备担任基金托管 照中国法律合法成立并有效存续的银行,按 人的资格和能力; 照相关法律法规的规定具备担任基金托管 鉴于易方达基金管理有限公司拟担任易方 人的资格和能力; 达中证银行指数证券投资基金(LOF)的基 鉴于易方达基金管理有限公司拟担任易方 金管理人,中国建设银行股份有限公司拟担 达中证银行交易型开放式指数证券投资基 任易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)金联接基金(LOF)的基金管理人,中国建 的基金托管人; 设银行股份有限公司拟担任易方达中证银 为明确易方达中证银行指数证券投资基金 行交易型开放式指数证券投资基金联接基 (LOF)的基金管理人和基金托管人之间的 金(LOF)的基金托管人; 权利义务关系,特制订本托管协议; 为明确易方达中证银行交易型开放式指数 除非另有约定,《易方达中证银行指数证券 证券投资基金联接基金(LOF)的基金管理 投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基 人和基金托管人之间的权利义务关系,特制 金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时 订本托管协议; 应具有相同的含义;若有抵触应以《基金合 除非另有约定,《易方达中证银行交易型开 同》为准,并依其条款解释。 放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基 金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的 术语在用于本托管协议时应具有相同的含 义;若有抵触应以《基金合同》为准,并依 其条款解释。 (一)基金管理人 (一)基金管理人 名称:易方达基金管理有限公司 名称:易方达基金管理有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6 注册地址:广东省珠海市横琴新区荣粤道 号105室-42891(集中办公区) 188号6层 一、基金托 办公地址:广东省广州市珠江新城珠江东路 管协议当事 30号广州银行大厦40-43楼 人 邮政编码:510620 (二)基金托管人 (二)基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中 国建设银行) 国建设银行) 法定代表人:田国立 法定代表人:张金良 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 及《基金合同》的约定,对基金投资范围、 及《基金合同》的约定,对基金投资范围、 投资对象进行监督。《基金合同》明确约定 投资对象进行监督。《基金合同》明确约定 基金投资风格或证券选择标准的,基金管理 基金投资风格或证券选择标准的,基金管理 人应按照基金托管人要求的格式提供投资 人应按照基金托管人要求的格式提供投资 品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,品种池,以便基金托管人运用相关技术系统, 三、基金托 对基金实际投资是否符合《基金合同》关于 对基金实际投资是否符合《基金合同》关于 管人对基金 证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义 证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义 管理人的业 的事项进行核查。 的事项进行核查。 务监督和核 本基金的投资范围包括标的指数成份股及 本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数 查 备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成 成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标 份股及备选成份股以外的其他股票(包括创 的指数成份股及备选成份股以外的其他股 业板、中小板以及其他依法发行、上市的股 票(包括创业板以及其他依法发行、上市的 票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支 股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产 持证券、银行存款、同业存单、货币市场工 支持证券、银行存款、同业存单、货币市场 具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期 工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票 权等)以及法律法规或中国证监会允许基金 期权等)以及法律法规或中国证监会允许基 投资的其他金融工具。 金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资 如法律法规或监管机构以后允许基金投资 其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资 其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资 范围,其投资原则及投资比例按法律法规或 范围,其投资原则及投资比例按法律法规或 监管机构的相关规定执行。 监管机构的相关规定执行。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通 本基金将根据法律法规的规定参与转融通 证券出借及融资业务。 证券出借及融资业务。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定 及《基金合同》的约定,对基金投资、融资 及《基金合同》的约定,对基金投资、融资 比例进行监督。基金托管人按下述比例和调 比例进行监督。基金托管人按下述比例和调 整期限进行监督: 整期限进行监督: 1.本基金投资于标的指数成份股及备选成份 1.本基金投资于目标ETF的资产不低于基 股的资产不低于非现金资产的80%且不低 金资产净值的90%; 于基金资产净值的90%; 10. 本基金参与股指期货交易的,应当符合 10. 本基金参与股指期货交易的,应当符合 下列要求:在任何交易日日终,持有的买入 下列要求:在任何交易日日终,持有的买入 股指期货合约价值,不得超过基金资产净值 股指期货合约价值,不得超过基金资产净值 的10%;在任何交易日日终,持有的买入期 的10%;在任何交易日日终,持有的买入期 货合约价值与有价证券市值之和,不得超过 货合约价值与有价证券市值之和,不得超过 基金资产净值的100%,其中,有价证券指 基金资产净值的100%,其中,有价证券指 目标ETF、股票、债券(不含到期日在一年 股票、债券(不含到期日在一年以内的政府 以内的政府债券)、资产支持证券、买入返 债券)、资产支持证券、买入返售金融资产 售金融资产(不含质押式回购)等;在任何 (不含质押式回购)等;在任何交易日日终,交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持 超过基金持有的股票及目标ETF总市值的 有的股票总市值的20%;持有的股票市值和 20%;持有的股票市值和买入、卖出股指期 买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差 货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基 计算)应当符合基金合同关于股票投资比例 金合同关于股票投资比例的有关约定;在任 的有关约定;在任何交易日内交易(不包括 何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货 平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过 合约的成交金额不得超过上一交易日基金 上一交易日基金资产净值的20%; 资产净值的20%; 除上述2、7、8、13、14、15情形之外,因 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基 证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金 金规模变动、标的指数成份股调整、流动性 规模变动、标的指数成份股调整、流动性限 限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市 制或成份股市场价格变化等基金管理人之 场交易停牌等基金管理人之外的因素致使 外的因素致使基金投资比例不符合上述规 基金投资比例不符合上述第1项规定投资比 定投资比例的,基金管理人应当在10个交 例的,基金管理人应当在20个交易日内进 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 行调整;除上述1、2、7、8、13、14、15 情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行 基金规模变动等基金管理人之外的因素致 人合并、基金规模变动、标的指数成份股调 使基金投资不符合第13项规定的,基金管 整、流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回 理人不得新增出借业务。 或二级市场交易停牌等基金管理人之外的 因素致使基金投资比例不符合上述规定投 资比例的,基金管理人应当在10个交易日 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 除外。因证券市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资不符合第13项规定的,基金管 理人不得新增出借业务。 (七)与基金财产有关的重大合同的保管 (七)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金 管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、 与基金财产有关的重大合同的原件分别由 与基金财产有关的重大合同的原件分别由 基金管理人、基金托管人保管。除本协议另 基金管理人、基金托管人保管。除本协议另 有规定外,基金管理人代表基金签署的与基 有规定外,基金管理人代表基金签署的与基 金财产有关的重大合同包括但不限于基金 金财产有关的重大合同包括但不限于基金 五、基金财 年度审计合同、基金信息披露协议及基金投 年度审计合同、基金信息披露协议及基金投 产的保管 资业务中产生的重大合同,基金管理人应保 资业务中产生的重大合同,基金管理人应保 证基金管理人和基金托管人至少各持有一 证基金管理人和基金托管人至少各持有一 份正本的原件。基金管理人应在重大合同签 份正本的原件。基金管理人应在重大合同签 署后及时以加密方式或双方同意的其他方 署后及时以加密方式或双方同意的其他方 式将重大合同传真给基金托管人,并在三十 式将重大合同传真给基金托管人,并在三十 个工作日内将正本送达基金托管人处。重大 个工作日内将正本送达基金托管人处。重大 合同的保管期限为《基金合同》终止后15 合同的保管期限为《基金合同》终止后20 年。 年。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 1.估值对象 1.估值对象 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和银行 基金所拥有的目标ETF基金份额、股票、债 存款本息、应收款项、其它投资等资产及负 券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、 债。 其它投资等资产及负债。 2.估值方法 2.估值方法 本基金所持有的投资品种,按如下原则进行 估值: (1)目标ETF基金份额估值方法 对持有的目标ETF基金份额,按估值日目 标ETF基金的份额净值估值。 八、基金资 (11)当发生大额申购或赎回情形时,基金 产净值计算 管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金 和会计核算 估值的公平性。 3.特殊情形的处理 3.特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按估值方法的第(9) 基金管理人、基金托管人按估值方法的第(10) 项进行估值时,所造成的误差不作为基金份 项进行估值时,所造成的误差不作为基金份 额净值错误处理。 额净值错误处理。 (四)暂停估值的情形 (四)暂停估值的情形 1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节 1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节 假日或因其他原因暂停营业时; 假日或因其他原因暂停营业时; 2.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、 2.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的 3.当特定资产占前一估值日基金资产净值 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 50%以上的,经与基金托管人协商确认后, 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 基金管理人应当暂停估值; 性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 4.基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂 理人应当暂停估值; 停公告基金份额净值的情形; 4.法律法规规定、中国证监会和《基金合同》 5.法律法规规定、中国证监会和《基金合同》 认定的其他情形。 认定的其他情形。 (九)实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约 定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账 户的基金资产净值和份额净值,暂停披露侧 袋账户份额净值。 九、基金收 (三)实施侧袋机制期间的收益分配 益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收 益分配,详见招募说明书的规定。 (二)信息披露的内容 (二)信息披露的内容 基金的信息披露内容主要包括基金招募说 基金的信息披露内容主要包括基金招募说 明书、《基金合同》、托管协议、基金产品 明书、《基金合同》、托管协议、基金产品 资料概要、基金份额上市交易公告书、基金 资料概要、基金净值信息、基金份额申购、 净值信息、基金份额申购、赎回价格、基金 赎回价格、基金定期报告(包括基金年度报 定期报告(包括基金年度报告、基金中期报 告、基金中期报告和基金季度报告)、临时 告和基金季度报告)、临时报告、澄清公告、报告、澄清公告、清算报告、基金份额持有 十、基金信 清算报告、基金份额持有人大会决议、中国 人大会决议、实施侧袋机制期间的信息披露、 息披露 证监会规定的其他信息。基金年度报告中的 中国证监会规定的其他信息。基金年度报告 财务会计报告需经符合《证券法》规定的会 中的财务会计报告需经符合《证券法》规定 计师事务所审计后,方可披露。 的会计师事务所审计后,方可披露。 (四)实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务 人应当根据法律法规、基金合同和招募说明 书的规定进行信息披露,详见招募说明书的 规定。 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:除前一日所持有目标ETF公允价值后的余 H=E×0.50%÷当年天数 额(若为负数,则取0)的0.15%年费率计 H为每日应计提的基金管理费 提。管理费的计算方法如下: 十一、基金 E为前一日的基金资产净值 H=E×0.15%÷当年天数 费用 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 H为每日应计提的基金管理费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下:的前一日基金资产净值=前一日基金资产 H=E×0.10%÷当年天数 净值-前一日本基金持有的目标ETF公允 H为每日应计提的基金托管费 价值,金额为负时以零计。 E为前一日的基金资产净值 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣 除前一日所持有目标ETF公允价值后的余 额(若为负数,则取0)的0.05%年费率计 提。托管费的计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后 的前一日基金资产净值=前一日基金资产 净值-前一日本基金持有的目标ETF公允 价值,金额为负时以零计。 (四)标的指数许可使用费 基金合同生效后的标的指数许可使用费按 照基金管理人与指数编制机构签署的指数 使用许可协议的约定从基金财产中向指数 编制机构支付。指数许可使用费的费率、具 体计算方法及支付方式等见招募说明书。 如果基金管理人和指数编制机构对指数许 可使用费的计算方法、费率或支付方式等另 有约定的,本基金从其最新约定。此项变更 无需召开基金份额持有人大会审议,但基金 管理人应及时在规定媒介予以公告。 (五)基金上市费用、账户开户费用、证券 (四)基金上市费用、账户开户费用、证券 交易费用、基金财产划拨支付的银行费用、 交易费用、基金投资目标 ETF 的相关费用 账户维护费、《基金合同》生效后的信息披 (包括但不限于目标 ETF 的交易费用、申 露费用(但法律法规、中国证监会另有规定 购赎回费用等)、基金财产划拨支付的银行 的除外)、基金份额持有人大会费用、《基 费用、账户维护费、《基金合同》生效后的 金合同》生效后与基金有关的会计师费、律 信息披露费用(但法律法规、中国证监会另 师费、诉讼费和仲裁费等根据有关法律法规、有规定的除外)、基金份额持有人大会费用、 《基金合同》及相应协议的规定,列入当期 《基金合同》生效后与基金有关的会计师费、 基金费用。 律师费、诉讼费和仲裁费等根据有关法律法 规、《基金合同》及相应协议的规定,列入 当期基金费用。 (八)实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的 费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账 户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收 取或减免,但不得收取管理费,详见招募说 明书的规定。 基金份额持有人名册至少应包括基金份额 基金份额持有人名册至少应包括基金份额 持有人的名称和持有的基金份额。基金份额 持有人的名称和持有的基金份额。基金份额 十二、基金 持有人名册由基金登记结算机构根据基金 持有人名册由基金登记结算机构根据基金 份额持有人 管理人的指令编制和保管,基金管理人和基 管理人的指令编制和保管,基金管理人和基 名册的保管 金托管人应分别保管基金份额持有人名册, 金托管人应分别保管基金份额持有人名册, 保存期不少于15年。如不能妥善保管,则 保存期不少于20年。如不能妥善保管,则 按相关法规承担责任。 按相关法规承担责任。 (一)档案保存 (一)档案保存 基金管理人应保存基金财产管理业务活动 基金管理人应保存基金财产管理业务活动 十三、基金 的记录、账册、报表和其他相关资料。基金 的记录、账册、报表和其他相关资料。基金 有关文件档 托管人应保存基金托管业务活动的记录、账 托管人应保存基金托管业务活动的记录、账 案的保存 册、报表和其他相关资料。基金管理人和基 册、报表和其他相关资料。基金管理人和基 金托管人都应当按规定的期限保管。保存期 金托管人都应当按规定的期限保管。保存期 限不少于15 年。 限不少于20 年。 (三)基金财产的清算 (三)基金财产的清算 1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》 1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》 终止事由之日起30个工作日内成立清算小 终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在 十六、托管 中国证监会的监督下进行基金清算。 中国证监会的监督下进行基金清算。 协议的变更、2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小 2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小 终止与基金 组成员由基金管理人、基金托管人、具有从 组成员由基金管理人、基金托管人、注册会 财产的清算 事证券相关业务资格的注册会计师、律师以 计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 及中国证监会指定的人员组成。基金财产清 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人 算小组可以聘用必要的工作人员。 员。 9.基金财产清算账册及文件的保存 9.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管 基金财产清算账册及有关文件由基金托管 人保存15年以上。 人保存20年以上。 双方对托管协议的效力约定如下: 双方对托管协议的效力约定如下: (二)本托管协议自《易方达中证银行指数 (二)本托管协议自《易方达中证银行交易 证券投资基金(LOF)基金合同》成立之日 型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 起成立,自《易方达中证银行指数证券投资 基金合同》成立之日起成立,自《易方达中 十九、托管 基金(LOF)基金合同》生效之日起生效。 证银行交易型开放式指数证券投资基金联 协议的效力 本托管协议生效之日起,原《易方达银行分 接基金(LOF)基金合同》生效之日起生效。 级指数证券投资基金托管协议》失效。本托 本托管协议生效之日起,原《易方达中证银 管协议的有效期自其生效之日起至基金财 行指数证券投资基金(LOF)托管协议》失 产清算结果报中国证监会备案并公告之日 效。本托管协议的有效期自其生效之日起至 止。 基金财产清算结果报中国证监会备案并公 告之日止。