易方达中证银行指数证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇二三年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......13 §5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表......14 6.2 利润表......15 6.3 净资产（基金净值）变动表......16 6.4 报表附注......18 §7 投资组合报告......46 7.1 期末基金资产组合情况......46 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......47 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......50 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......52 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......52 7.12 投资组合报告附注......53 §8 基金份额持有人信息......54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......54 8.2 期末上市基金前十名持有人......54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......55 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......55 §9 开放式基金份额变动......55 §10 重大事件揭示......56 10.1 基金份额持有人大会决议......56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......56 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......56 10.4 基金投资策略的改变......56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......57 10.8 其他重大事件......59 §11 备查文件目录......60 11.1 备查文件目录......60 11.2 存放地点......60 11.3 查阅方式......60 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF） 基金简称 易方达中证银行指数（LOF） 场内简称 银行 LOF 易方达 基金主代码 161121 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 8 月 7 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,240,175,825.46 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2020 年 8 月 18 日 下属分级基金的基金简称 易方达中证银行指数 易方达中证银行指数 （LOF）A （LOF）C 下属分级基金的交易代码 161121 009860 报告期末下属分级基金的份额总额 914,083,871.91 份 326,091,953.55 份 注：本基金 A 类份额由原易方达银行指数分级证券投资基金转型而来，并增设 C 类份额类别， 基金合同于 2020 年 8 月 7 日起生效，C 类份额首次确认日为 2020 年 8 月 10 日。 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重 构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应 投资策略 调整，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差 控制在 4%以内，主要投资策略包括资产配置策略、股票（含存托凭证） 投资策略、债券和货币市场工具投资策略、金融衍生品投资策略、参与转 融通证券出借业务策略、融资业务策略等。 业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% 本基金为股票型基金，长期而言预期风险与预期收益水平高于混合型基 风险收益特征 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复 制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 王玉 王小飞 联系电话 020-85102688 021-60637103 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400 881 8088 021-60637228 传真 020-38798812 021-60635778 注册地址 广东省珠海市横琴新区荣粤道 188号6层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区闹市口大街1号 路30号广州银行大厦40-43楼 院1号楼 邮政编码 510620 100033 法定代表人 刘晓艳 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦 40-43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 银行大厦 40-43 楼 注：本基金 A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，C 类基金份额的 注册登记机构为易方达基金管理有限公司。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 易方达中证银行指数 易方达中证银行指数 （LOF）A （LOF）C 本期已实现收益 -29,010,873.58 -16,544,280.44 本期利润 -266,631.09 4,673,508.18 加权平均基金份额本期利润 -0.0003 0.0095 本期加权平均净值利润率 -0.02% 0.88% 本期基金份额净值增长率 -0.80% -0.96% 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 易方达中证银行指数 易方达中证银行指数（LOF） （LOF）A C 期末可供分配利润 27,254,097.97 15,883,272.93 期末可供分配基金份额利润 0.0298 0.0487 期末基金资产净值 980,372,064.05 346,715,849.59 期末基金份额净值 1.0725 1.0632 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 易方达中证银行指数 易方达中证银行指数 （LOF）A （LOF）C 基金份额累计净值增长率 5.17% 5.09% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达中证银行指数（LOF）A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -0.33% 0.87% -1.97% 0.95% 1.64% -0.08% 过去三个月 1.66% 1.10% 0.36% 1.14% 1.30% -0.04% 过去六个月 -0.80% 0.93% -1.99% 0.96% 1.19% -0.03% 过去一年 -5.78% 1.01% -9.53% 1.03% 3.75% -0.02% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 5.17% 1.11% -7.65% 1.12% 12.82% -0.01% 效起至今 易方达中证银行指数（LOF）C 阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 过去一个月 -0.37% 0.87% -1.97% 0.95% 1.60% -0.08% 过去三个月 1.59% 1.10% 0.36% 1.14% 1.23% -0.04% 过去六个月 -0.96% 0.93% -1.99% 0.96% 1.03% -0.03% 过去一年 -6.07% 1.01% -9.53% 1.03% 3.46% -0.02% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 5.09% 1.11% -6.87% 1.12% 11.96% -0.01% 效起至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 易方达中证银行指数（LOF）A （2020 年 8 月 7 日至 2023 年 6 月 30 日） 易方达中证银行指数（LOF）C （2020 年 8 月 10 日至 2023 年 6 月 30 日） 注：1.本基金由原易方达银行指数分级证券投资基金于 2020 年 8 月 7 日转型而来。 2.自 2020 年 8 月 7 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2020 年 8 月 10 日，增 设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.自基金转型至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 5.17%，同期业绩比较基准收益率为 -7.65%；C 类基金份额净值增长率为 5.09%，同期业绩比较基准收益率为-6.87%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资 本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养 老保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投 资、FOF 投资、另类投资等领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓 任本基金的 证券 名 职务 基金经理（助 从业 说明 理）期限 年限 任职 离任 日期 日期 本基金的基金经理，易方达深证 100ETF 联接、易方达创业板 ETF 联接、易方达深证 100ETF、易方达 创业板 ETF、易方达中小企业 100 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 指数（LOF）、易方达中证万得并 任招商银行资产托管部基金会计，易 购重组指数（LOF）、易方达上证 方达基金管理有限公司核算部基金 中盘 ETF 联接、易方达香港恒生综 核算专员、指数与量化投资部运作支 合小型股指数（QDII-LOF）、易方 持专员，易方达深证成指 ETF 联接、 刘 达上证中盘 ETF、易方达中证 易方达深证成指 ETF、易方达银行分 树 800ETF、易方达中证 800ETF 联接 2020- - 16 年 级、易方达生物分级、易方达标普 500 荣 发起式、易方达中证国企一带一路 08-07 指数（QDII-LOF）、易方达标普医疗 ETF 联接发起式、易方达中证国企 保健指数（QDII-LOF）、易方达标普 一带一路 ETF、易方达中证银行 生物科技指数（QDII-LOF）、易方达 ETF、易方达中证长江保护主题 标普信息科技指数（QDII-LOF）、易 ETF、易方达中证 1000ETF、易方 方达中证浙江新动能 ETF 联接 达中证 1000ETF 联接、易方达中证 (QDII)、易方达中证浙江新动能 港股通消费主题 ETF 联接发起式、 ETF(QDII)的基金经理。 易方达中证长江保护主题ETF联接 发起式的基金经理，易方达中证港 股通消费主题ETF的基金经理助理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后 监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 23 次，其中 20 次为指数量化投资组合因投资策略 需要和其他组合发生的反向交易，3 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪中证银行指数，该指数由沪、深交易所上市交易的银行股组成。报告期内，本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2023 年上半年，中证银行指数呈现冲高回落走势。年初，银行板块在经济复苏预期推动下迎来短暂上涨。春节假期之后，部分高频数据偏弱指向经济恢复的基础仍不牢固，市场对经济复苏的预期出现降温，投资者风险偏好有所下降。二季度初，国有大行估值提升带动银行板块估值走高，中 证银行指数在 5 月 9 日盘中创出上半年最高点。5 月中旬以来，经济恢复动能有所放缓，同时内外 部风险因素叠加导致市银行板块估值出现回调，中证银行指数震荡下跌。本报告期，中证银行指数下跌 2.14%。 银行板块的长期表现与经济发展密切相关。从宏观角度看，银行的利润和资本积累最终依赖实体经济的利润增长；从微观角度看，银行收入主要源自净利息收入，成本主要源自信用成本，两者与经济周期高度相关。宏观经济周期的波动、银行经营业绩的好坏、投资者的风险偏好以及市场风格的切换等都会对银行股价走势产生不同的影响，也因此影响着投资者的短期投资体验。指数的长期收益表现取决于其成份股盈利的长期增长情况。中证银行指数作为 A 股市场银行股整体走势的代表性指数，涵盖了当前沪、深交易所上市交易的银行股，长期来看银行板块的盈利会随着整体经济的增长而相应增长。我们没办法准确预测股价的上下波动，但可以调整自己的投资策略，以提高长期投资体验。大道至简，高效、便捷、低成本的指数基金可以为投资者提供分享中国经济增长及企 业盈利的重要投资工具。 本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.0725 元，本报告期份额净值增长率为-0.80%，同 期业绩比较基准收益率为-1.99%；C类基金份额净值为1.0632元，本报告期份额净值增长率为-0.96%，同期业绩比较基准收益率为-1.99%，年化跟踪误差 1.26%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一阶段，尽管外部环境更趋复杂严峻，国内经济发展也面临压力，但我国经济长期向好基本面没有改变，韧性强、潜力大、活力足的特点也没有改变，支撑高质量发展的条件也没有改变。随着促进发展的积极因素累积增多，经济有望继续恢复向好。下半年影响股票市场走势的因素仍较为综合，内部因素主要包括增长预期边际调整及相应稳增长政策；外部因素主要关注全球地缘局势、海外主要国家增长预期及货币政策调整等，其中国内经济表现及政策应对较为关键。行业层面，上半年末，中证银行指数估值 0.55 倍 PB，对应近十年历史估值分位数 5.85%，从估值来看银行板块具备较高性价比。虽然短期而言，宏观经济发展的不稳定因素对银行板块的经营业绩和二级市场表现造成一定冲击，但中长期而言，在稳增长政策持续发力的背景下，国内宏观经济将延续复苏的步伐，进而利好银行板块的表现。 作为被动型投资基金，本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，为投资者提供质地优良的指数投资工具。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具 备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达中证银行指数（LOF）A:本报告期内未实施利润分配。 易方达中证银行指数（LOF）C:本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达中证银行指数证券投资基金（LOF） 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 74,902,193.69 105,214,789.63 结算备付金 724,902.44 78,408.09 存出保证金 184,987.86 147,869.83 交易性金融资产 6.4.7.2 1,254,722,584.75 1,721,545,819.96 其中：股票投资 1,254,722,584.75 1,721,545,819.96 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 107,642.25 213,841.25 应收股利 265,494.94 - 应收申购款 1,022,526.74 3,626,858.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 19,641.18 22,131.76 资产总计 1,331,949,973.85 1,830,849,718.52 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 1,613,377.26 - 应付赎回款 1,532,146.05 5,186,791.84 应付管理人报酬 568,807.02 772,299.77 应付托管费 113,761.41 154,459.95 应付销售服务费 95,805.32 156,773.70 应付投资顾问费 - - 应交税费 2,729.13 2,874.42 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 935,434.02 403,886.68 负债合计 4,862,060.21 6,677,086.36 净资产： 实收基金 6.4.7.7 1,127,354,387.37 1,552,809,843.15 未分配利润 6.4.7.8 199,733,526.27 271,362,789.01 净资产合计 1,327,087,913.64 1,824,172,632.16 负债和净资产总计 1,331,949,973.85 1,830,849,718.52 注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.0725 元，C 类基金份额净值 1.0632 元； 基金份额总额 1,240,175,825.46 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 914,083,871.91 份，C 类基金份额总额 326,091,953.55 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达中证银行指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 10,381,413.52 29,197,907.10 1.利息收入 704,058.65 832,493.32 其中：存款利息收入 6.4.7.9 181,156.35 215,341.87 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 522,902.30 617,151.45 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -40,390,037.91 16,527,603.30 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -65,154,618.34 -21,134,245.63 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 - 4,588,298.95 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 - - 股利收益 6.4.7.14 24,764,580.43 33,073,549.98 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 49,962,031.11 11,547,680.73 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 105,361.67 290,129.75 减：二、营业总支出 5,974,536.43 7,183,261.07 1．管理人报酬 4,083,059.89 4,987,278.04 2．托管费 816,612.00 997,455.61 3．销售服务费 790,412.29 877,831.58 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 6.4.7.17 - - 7．税金及附加 1,882.59 2,221.75 8．其他费用 6.4.7.18 282,569.66 318,474.09 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 4,406,877.09 22,014,646.03 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,406,877.09 22,014,646.03 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 4,406,877.09 22,014,646.03 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：易方达中证银行指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,552,809,843.15 271,362,789.01 1,824,172,632.16 资产（基金净值） 二、本期期初净 1,552,809,843.15 271,362,789.01 1,824,172,632.16 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” -425,455,455.78 -71,629,262.74 -497,084,718.52 号填列） （一）、综合收 - 4,406,877.09 4,406,877.09 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的基金净值变动 -425,455,455.78 -76,036,139.83 -501,491,595.61 数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 600,916,402.05 65,704,543.03 666,620,945.08 购款 2.基金赎 -1,026,371,857.83 -141,740,682.86 -1,168,112,540.69 回款 （三）、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 - - - 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 四、本期期末净 1,127,354,387.37 199,733,526.27 1,327,087,913.64 资产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,670,647,217.06 392,114,000.74 2,062,761,217.80 资产（基金净值） 二、本期期初净 1,670,647,217.06 392,114,000.74 2,062,761,217.80 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” 2,342,052.70 -2,185,144.35 156,908.35 号填列） （一）、综合收 - 22,014,646.03 22,014,646.03 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的基金净值变动 2,342,052.70 -24,199,790.38 -21,857,737.68 数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,042,174,941.86 199,859,175.67 1,242,034,117.53 购款 2.基金赎 -1,039,832,889.16 -224,058,966.05 -1,263,891,855.21 回款 （三）、本期向 基金份额持有人 - - - 分配利润产生的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 四、本期期末净 1,672,989,269.76 389,928,856.39 2,062,918,126.15 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)由易方达银行指数分级证券投资基金转型而来。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]853 号《关于准予易方达银行指数分级证券投资基金变更注册的批复》和基金管理人于2020年7月8日发布的《易方达基金管理有限公司关于易方达银行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，易方达银行指数分级证券投资基金转型为易方达中证银行指数证券投资基金（LOF），并相应调整基金合同中基金运作方式、折算机制、配对转换机制、份额分类方式、基金上市、申购赎回、投资范围、投资策略、风险收益特征、基金费率、基金资产估值、收益分配政策等条款，基金名称相应变更为“易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）”。基金份额持有人大会决议自表决 通过之日起生效。依据基金份额持有人大会决议，2020 年 8 月 7 日起，原《易方达银行指数分级证 券投资基金基金合同》失效，《易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 自 2020 年 8 月 7 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2020 年 8 月 10 日。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》《易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取 得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 74,902,193.69 等于：本金 74,895,580.70 加：应计利息 6,612.99 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 74,902,193.69 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,408,712,200.98 - 1,254,722,584.75 -153,989,616.23 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 - 债券 市场 - - - 银 行 间 - 市场 - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,408,712,200.98 - 1,254,722,584.75 -153,989,616.23 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应收利息 - 其他应收款 19,641.18 待摊费用 - 合计 19,641.18 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 201.17 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 648,884.27 其中：交易所市场 648,884.27 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 209,095.94 其他应付款 77,252.64 合计 935,434.02 6.4.7.7 实收基金 易方达中证银行指数（LOF）A 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,121,658,885.78 983,219,392.40 本期申购 101,620,358.24 89,077,606.05 本期赎回（以“-”号填列） -309,195,372.11 -271,034,564.63 本期末 914,083,871.91 801,262,433.82 易方达中证银行指数（LOF）C 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 569,590,450.75 569,590,450.75 本期申购 511,838,796.00 511,838,796.00 本期赎回（以“-”号填列） -755,337,293.20 -755,337,293.20 本期末 326,091,953.55 326,091,953.55 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 易方达中证银行指数（LOF）A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 63,950,080.48 165,572,230.77 229,522,311.25 本期利润 -29,010,873.58 28,744,242.49 -266,631.09 本期基金份额交易产生的 -7,685,108.93 -42,460,941.00 -50,146,049.93 变动数 其中：基金申购款 4,171,079.32 17,590,422.27 21,761,501.59 基金赎回款 -11,856,188.25 -60,051,363.27 -71,907,551.52 本期已分配利润 - - - 本期末 27,254,097.97 151,855,532.26 179,109,630.23 易方达中证银行指数（LOF）C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 44,038,181.27 -2,197,703.51 41,840,477.76 本期利润 -16,544,280.44 21,217,788.62 4,673,508.18 本期基金份额交易产生的 -11,610,627.90 -14,279,462.00 -25,890,089.90 变动数 其中：基金申购款 26,820,025.51 17,123,015.93 43,943,041.44 基金赎回款 -38,430,653.41 -31,402,477.93 -69,833,131.34 本期已分配利润 - - - 本期末 15,883,272.93 4,740,623.11 20,623,896.04 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 176,306.40 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,479.43 其他 1,370.52 合计 181,156.35 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -65,154,618.34 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -65,154,618.34 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 820,174,557.51 减：卖出股票成本总额 883,563,004.38 减：交易费用 1,766,171.47 买卖股票差价收入 -65,154,618.34 6.4.7.11 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资产生的股利收益 24,764,580.43 其中：证券出借权益补偿收入 952,003.24 基金投资产生的股利收益 - 合计 24,764,580.43 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 1.交易性金融资产 49,962,031.11 ——股票投资 49,962,031.11 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 49,962,031.11 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 基金赎回费收入 105,361.67 合计 105,361.67 6.4.7.17 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 指数使用费 163,322.40 银行汇划费 10,151.32 合计 282,569.66 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,083,059.89 4,987,278.04 其中：支付销售机构的客户维护费 1,296,861.44 1,647,225.52 注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照基金销售机构所销售基金的保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 816,612.00 997,455.61 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数 据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达中证银行指 易方达中证银行指数 合计 数（LOF）A （LOF）C 易方达基金管理有限 - 154,361.10 154,361.10 公司 广发证券 - 129.93 129.93 合计 - 154,491.03 154,491.03 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达中证银行指 易方达中证银行指数 合计 数（LOF）A （LOF）C 易方达基金管理有限 - 125,581.40 125,581.40 公司 合计 - 125,581.40 125,581.40 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%，按 前一日 C 类基金资产净值的 0.30%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动 在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数 据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 单位： 人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业 期末应收利息余 务余额 额 广发证券 12,607,006.00 9,663.24 0.00 0.00 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业 期末应收利息余 务余额 额 广发证券 33,583,314.00 18,280.18 9,158,228.00 2,077.01 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 交易数量 出借期 费 期末应 关联方 合约 证券名 成 交 交易 （单位： 限（单 率 利息 期末证券出 收利息 名称 编号 称 时间 金额 股） 位：天 ） （ 收入 借业务余额 余额 %） 2023 广发证 0410 渝农商 2023- 64,05 17,500.00 14 1.7 42.34 0.00 0.00 券 0001 行 04-10 0.00 0 1093 2023 广发证 0410 江苏银 2023- 705,0 100,000.0 14 1.7 466.0 0.00 0.00 券 0004 行 04-10 00.00 0 0 8 2043 2023 广发证 0411 郑州银 2023- 65,02 28,900.00 14 3.2 80.92 0.00 0.00 券 0000 行 04-11 5.00 0 2450 2023 广发证 0412 郑州银 2023- 307,1 135,900.0 14 3.2 382.2 0.00 0.00 券 0000 行 04-12 34.00 0 0 1 2228 2023 广发证 0421 郑州银 2023- 65,60 28,900.00 14 3.1 79.09 0.00 0.00 券 0001 行 04-21 3.00 0 0547 广发证 2023 渝农商 2023- 65,97 17,500.00 14 3.1 79.54 0.00 0.00 券 0424 行 04-24 5.00 0 0003 6011 2023 广发证 0424 江苏银 2023- 739,0 100,000.0 14 3.1 890.9 0.00 0.00 券 0004 行 04-24 00.00 0 0 1 7553 2023 广发证 0425 郑州银 2023- 65,60 28,900.00 14 3.1 79.09 0.00 0.00 券 0004 行 04-25 3.00 0 9185 2023 广发证 0428 江苏银 2023- 771,0 100,000.0 14 3.2 959.4 0.00 0.00 券 0000 行 04-28 00.00 0 0 7 2389 2023 广发证 0508 江苏银 2023- 786,0 100,000.0 14 3.1 947.5 0.00 0.00 券 0005 行 05-08 00.00 0 0 7 9865 2023 广发证 0509 郑州银 2023- 71,38 28,900.00 14 3.1 86.06 0.00 0.00 券 0001 行 05-09 3.00 0 8035 2023 广发证 0519 中信银 2023- 625,0 90,200.00 14 3.2 777.8 0.00 0.00 券 0000 行 05-19 86.00 0 8 3469 2023 广发证 0522 江苏银 2023- 7,660 1,000.00 7 3.1 4.62 0.00 0.00 券 0002 行 05-22 .00 0 0700 2023 广发证 0529 江苏银 2023- 7,520 1,000.00 7 3.1 4.53 0.00 0.00 券 0001 行 05-29 .00 0 0267 2023 广发证 0605 青岛银 2023- 469,1 141,300.0 14 3.2 585.6 0.00 0.00 券 0000 行 06-05 16.00 0 1 1 3355 2023 广发证 0605 紫金银 2023- 11,88 4,500.00 14 3.2 14.83 0.00 0.00 券 0000 行 06-05 0.00 1 3381 广发证 2023 江苏银 2023- 7,480 1,000.00 7 3.1 4.51 0.00 0.00 券 0605 行 06-05 .00 0 0002 2573 2023 广发证 0606 紫金银 2023- 23,40 9,000.00 14 3.2 29.21 0.00 0.00 券 0000 行 06-06 0.00 1 4009 2023 广发证 0607 紫金银 2023- 71,28 27,000.00 14 3.2 88.98 0.00 0.00 券 0000 行 06-07 0.00 1 4384 2023 广发证 0616 张家港 2023- 15,40 3,600.00 14 3.2 19.23 0.00 0.00 券 0000 行 06-16 8.00 1 8493 2023 广发证 0616 青农商 2023- 500,1 181,200.0 14 3.2 624.3 0.00 0.00 券 0000 行 06-16 12.00 0 1 1 8494 2023 广发证 0619 青岛银 2023- 401,8 122,500.0 14 3.2 394.1 383,425.00 394.10 券 0001 行 06-19 00.00 0 1 0 9140 2023 广发证 0619 紫金银 2023- 11,29 4,500.00 14 3.2 11.08 11,295.00 11.08 券 0002 行 06-19 5.00 1 3119 2023 广发证 0620 紫金银 2023- 22,41 9,000.00 14 3.2 19.98 22,590.00 19.98 券 0003 行 06-20 0.00 1 4882 2023 广发证 0630 江阴银 2023- 485,2 131,500.0 14 3.2 0.00 485,235.00 0.00 券 0000 行 06-30 35.00 0 1 3858 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 交易数量 出借期 费 期末应 关联方 合约 证券名 成 交 交易 （单位： 限（单 率 利息 期末证券出 收利息 名称 编号 称 时间 金额 股） 位：天 ） （ 收入 借业务余额 余额 %） - - - - - - - - - - - 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达中证银行指数（LOF）A 无。 易方达中证银行指数（LOF）C 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活期存款 74,902,193.6 176,306.40 121,897,311. 205,837.33 9 28 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券股 301376 致欧科技 新股网下 4,192 103,374.72 份有限公司 发行 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券股 301181 标榜股份 新股网下 2,564 103,201.00 份有限公司 发行 广发证券股 301220 亚香股份 新股网下 2,849 102,507.02 份有限公司 发行 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 为更好地实现基金合同所规定的投资目标，紧密跟踪标的指数，提高基金运作效率，本基金根据基金合同约定的投资策略，按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，经基金 托管人审核同意，在报告期内投资于托管人建设银行发行的 A 股建设银行。于 2023 年 06 月 30 日， 本基金持有建设银行发行的 A 股建设银行 3,706,655 股（2022 年 12 月 31 日:5,123,855 股），占本 基金净值比例为 1.75%(2022 年 12 月 31 日:1.58%)。 6.4.11 利润分配情况 易方达中证银行指数（LOF）A 本报告期内未发生利润分配。 易方达中证银行指数（LOF）C 本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 00128 三联 2023-0 新股 2,932. 3,468. 2 锻造 5-15 6 个月 流通 27.93 33.03 105 65 15 - 受限 00128 陕西 2023-0 新股 36,163 35,447 6 能源 3-31 6 个月 流通 9.60 9.41 3,767 .20 .47 - 受限 00128 中电 2023-0 新股 16,465 29,133 7 港 3-30 6 个月 流通 11.88 21.02 1,386 .68 .72 - 受限 00132 长青 2023-0 新股 2,152. 2,234. 4 科技 5-12 6 个月 流通 18.88 19.60 114 32 40 - 受限 00132 登康 2023-0 新股 2,998. 3,696. 8 口腔 3-29 6 个月 流通 20.68 25.49 145 60 05 - 受限 00136 南矿 2023-0 新股 2,722. 2,631. 0 集团 3-31 6 个月 流通 15.38 14.87 177 26 99 - 受限 00136 海森 2023-0 新股 2,446. 2,171. 7 药业 3-30 6 个月 流通 44.48 39.48 55 40 40 - 受限 30080 广康 2023-0 新股 9,593. 7,451. 4 生化 6-15 6 个月 流通 42.45 32.97 226 70 22 - 受限 30114 中科 2023-0 新股 10,794 11,184 1 磁业 3-27 6 个月 流通 41.20 42.69 262 .40 .78 - 受限 30115 华塑 2023-0 新股 8,475. 7,939. 7 科技 3-01 6 个月 流通 56.50 52.93 150 00 50 - 受限 30117 锡南 2023-0 新股 8,500. 8,732. 0 科技 6-16 6 个月 流通 34.00 34.93 250 00 50 - 受限 30120 朗威 2023-0 1 个月 新股 71,108 71,108 2 股份 6-28 以内 流通 25.82 25.82 2,754 .28 .28 - 受限 30120 朗威 2023-0 新股 7,900. 7,900. 2 股份 6-28 6 个月 流通 25.82 25.82 306 92 92 - 受限 30123 飞沃 2023-0 新股 11,962 9,639. 2 科技 6-08 6 个月 流通 72.50 58.42 165 .50 30 - 受限 30128 科源 2023-0 新股 10,647 8,483. 1 制药 3-28 6 个月 流通 44.18 25.10 338 .38 80 - 受限 30129 明阳 2023-0 新股 45,984 37,422 1 电气 6-21 6 个月 流通 38.13 31.03 1,206 .78 .18 - 受限 30129 三博 2023-0 新股 9,856. 23,782 3 脑科 4-25 6 个月 流通 29.60 71.42 333 80 .86 - 受限 30130 川宁 2022-1 新股 17,870 32,023 1 生物 2-20 6 个月 流通 5.00 8.96 3,574 .00 .04 - 受限 30130 朗坤 2023-0 新股 19,013 14,826 5 环境 5-15 6 个月 流通 25.25 19.69 753 .25 .57 - 受限 30130 美利 2023-0 新股 22,217 21,887 7 信 4-14 6 个月 流通 32.34 31.86 687 .58 .82 - 受限 30131 威士 2023-0 新股 7,297. 11,553 5 顿 6-13 6 个月 流通 32.29 51.12 226 54 .12 - 受限 30132 新莱 2023-0 新股 8,905. 8,974. 3 福 5-29 6 个月 流通 39.06 39.36 228 68 08 - 受限 30133 德尔 2023-0 6 个月 新股 14.81 13.73 1,122 16,616 15,405 - 2 玛 5-09 流通 .82 .06 受限 30133 亚华 2023-0 新股 7,563. 7,045. 7 电子 5-16 6 个月 流通 32.60 30.37 232 20 84 - 受限 30134 涛涛 2023-0 新股 19,537 12,406 5 车业 3-10 6 个月 流通 73.45 46.64 266 .70 .24 - 受限 30135 南王 2023-0 新股 9,880. 9,430. 5 科技 6-02 6 个月 流通 17.55 16.75 563 65 25 - 受限 30135 湖南 2023-0 新股 48,086 86,766 8 裕能 2-01 6 个月 流通 23.77 42.89 2,023 .71 .47 - 受限 30136 荣旗 2023-0 新股 9,631. 12,408 0 科技 4-17 6 个月 流通 71.88 92.60 134 92 .40 - 受限 30137 凌玮 2023-0 新股 9,343. 8,822. 3 科技 1-20 6 个月 流通 33.73 31.85 277 21 45 - 受限 30137 致欧 2023-0 新股 10,357 9,454. 6 科技 6-14 6 个月 流通 24.66 22.51 420 .20 20 - 受限 30138 蜂助 2023-0 新股 9,710. 13,398 2 手 5-09 6 个月 流通 23.80 32.84 408 40 .72 - 受限 30138 未来 2023-0 新股 11,336 8,992. 6 电器 3-21 6 个月 流通 29.99 23.79 378 .22 62 - 受限 30139 溯联 2023-0 新股 19,283 14,552 7 股份 6-15 6 个月 流通 53.27 40.20 362 .74 .40 - 受限 30139 英特 2023-0 新股 12,889 15,110 9 科技 5-16 6 个月 流通 43.99 51.57 293 .07 .01 - 受限 30140 华人 2023-0 新股 14,274 14,899 8 健康 2-22 6 个月 流通 16.24 16.95 879 .96 .05 - 受限 30141 阿莱 2023-0 新股 8,184. 14,470 9 德 2-02 6 个月 流通 24.80 43.85 330 00 .50 - 受限 30142 世纪 2023-0 新股 6,034. 7,007. 8 恒通 5-10 6 个月 流通 26.35 30.60 229 15 40 - 受限 30143 泓淋 2023-0 6 个月 新股 19.99 16.90 949 18,970 16,038 - 9 电力 3-10 流通 .51 .10 受限 30148 致尚 2023-0 1 个月 新股 250,12 250,12 6 科技 6-30 以内 流通 57.66 57.66 4,338 9.08 9.08 - 受限 30148 致尚 2023-0 新股 27,792 27,792 6 科技 6-30 6 个月 流通 57.66 57.66 482 .12 .12 - 受限 30148 豪恩 2023-0 1 个月 新股 93,721 93,721 8 汽电 6-26 以内 流通 39.78 39.78 2,356 .68 .68 - 受限 30148 豪恩 2023-0 新股 10,422 10,422 8 汽电 6-26 6 个月 流通 39.78 39.78 262 .36 .36 - 受限 60106 中信 2023-0 新股 26,425 30,441 1 金属 3-30 6 个月 流通 6.58 7.58 4,016 .28 .28 - 受限 60106 江盐 2023-0 新股 9,065. 10,360 5 集团 3-31 6 个月 流通 10.36 11.84 875 00 .00 - 受限 60113 柏诚 2023-0 新股 7,742. 8,140. 3 股份 3-31 6 个月 流通 11.66 12.26 664 24 64 - 受限 60312 常青 2023-0 新股 4,156. 3,924. 5 科技 3-30 6 个月 流通 25.98 24.53 160 80 80 - 受限 60313 中重 2023-0 新股 11,178 11,234 5 科技 3-29 6 个月 流通 17.80 17.89 628 .40 .92 - 受限 60313 恒尚 2023-0 新股 2,210. 2,375. 7 节能 4-10 6 个月 流通 15.90 17.09 139 10 51 - 受限 60317 万丰 2023-0 新股 1,778. 1,967. 2 股份 4-28 6 个月 流通 14.58 16.13 122 76 86 - 受限 68814 中船 2023-0 新股 36,547 38,549 6 特气 4-13 6 个月 流通 36.15 38.13 1,011 .65 .43 - 受限 68824 晶合 2023-0 新股 147,06 133,73 9 集成 4-24 6 个月 流通 19.86 18.06 7,405 3.30 4.30 - 受限 68833 西高 2023-0 新股 12,574 14,394 4 院 6-09 6 个月 流通 14.16 16.21 888 .08 .48 - 受限 68835 颀中 2023-0 新股 28,568 28,497 2 科技 4-11 6 个月 流通 12.10 12.07 2,361 .10 .27 - 受限 68836 中科 2023-0 新股 19,611 53,740 1 飞测 5-12 6 个月 流通 23.60 64.67 831 .60 .77 - 受限 68842 时创 2023-0 新股 6,643. 8,833. 9 能源 6-20 6 个月 流通 19.20 25.53 346 20 38 - 受限 68843 华曙 2023-0 新股 11,143 13,167 3 高科 4-07 6 个月 流通 26.66 31.50 418 .88 .00 - 受限 68844 智翔 2023-0 新股 114,89 89,443 3 金泰 6-13 6 个月 流通 37.88 29.49 3,033 0.04 .17 - 受限 68846 中芯 2023-0 新股 78,522 74,658 9 集成 4-28 6 个月 流通 5.69 5.41 13,800 .00 .00 - 受限 68847 阿特 2023-0 新股 69,341 106,44 2 斯 6-02 6 个月 流通 11.10 17.04 6,247 .70 8.88 - 受限 68847 晶升 2023-0 新股 13,073 17,032 8 股份 4-13 6 个月 流通 32.52 42.37 402 .04 .74 - 受限 68847 友车 2023-0 新股 11,284 9,790. 9 科技 5-04 6 个月 流通 33.99 29.49 332 .68 68 - 受限 68850 索辰 2023-0 新股 36,834 27,108 7 科技 4-10 6 个月 流通 245.56 122.11 222 .00 .42 - 受限 68852 航天 2023-0 新股 10,317 11,257 3 环宇 5-26 6 个月 流通 21.86 23.85 472 .92 .20 - 受限 68853 日联 2023-0 新股 52,723 47,045 1 科技 3-24 6 个月 流通 152.38 135.97 346 .48 .62 - 受限 68853 华海 2023-0 新股 5,635. 8,248. 5 诚科 3-28 6 个月 流通 35.00 51.23 161 00 03 - 受限 68855 航天 2023-0 新股 20,238 22,466 2 南湖 5-08 6 个月 流通 21.17 23.50 956 .52 .00 - 受限 68856 航天 2023-0 6 个月 新股 12.68 22.31 726 9,205. 16,197 - 2 软件 5-15 流通 68 .06 受限 68857 天玛 2023-0 新股 26,749 22,391 0 智控 5-29 6 个月 流通 30.26 25.33 884 .84 .72 - 受限 68858 安杰 2023-0 新股 20,505 19,238 1 思 5-12 6 个月 流通 125.80 118.03 163 .40 .89 - 受限 68858 芯动 2023-0 新股 17,327 26,360 2 联科 6-21 6 个月 流通 26.74 40.68 648 .52 .64 - 受限 68859 新相 2023-0 新股 10,721 13,991 3 微 5-25 6 个月 流通 11.18 14.59 959 .62 .81 - 受限 68862 安凯 2023-0 新股 10,850 12,537 0 微 6-15 6 个月 流通 10.68 12.34 1,016 .88 .44 - 受限 68862 双元 2023-0 新股 22,406 15,448 3 科技 5-31 6 个月 流通 125.88 86.79 178 .64 .62 - 受限 68862 华丰 2023-0 新股 6,556. 13,161 9 科技 6-16 6 个月 流通 9.26 18.59 708 08 .72 - 受限 68863 莱斯 2023-0 新股 8,494. 10,036 1 信息 6-19 6 个月 流通 25.28 29.87 336 08 .32 - 受限 60191 浙商 2023-0 1 个月 配股 1,625, 3,283, 4,291, 6 银行 6-27 以内 流通 2.02 2.64 700 914.00 848.00 - 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 金额单位：人民币元 期末 数量（单位： 期末估值总 序号 证券代码 证券名称 出借到期日 估值 股） 额 单价 1 000001 平安银行 2023 年 7 月 4 日 11.23 1,000.00 11,230.00 -2023 年 7 月 4 日 2 002142 宁波银行 2023 年 7 月 10 日 25.30 32,100.00 812,130.00 -2023 年 7 月 10 日 3 002807 江阴银行 2023 年 7 月 4 日 3.69 359,000.00 1,324,710.0 -2023 年 7 月 14 日 0 4 002839 张家港行 2023 年 7 月 4 日 4.23 207,700.00 878,571.00 -2023 年 7 月 4 日 5 002936 郑州银行 2023 年 7 月 3 日 2.30 370,100.00 851,230.00 -2023 年 7 月 14 日 6 002948 青岛银行 2023 年 7 月 3 日 3.13 136,700.00 427,871.00 -2023 年 7 月 11 日 7 002958 青农商行 2023 年 7 月 4 日 2.72 333,700.00 907,664.00 -2023 年 7 月 12 日 8 600015 华夏银行 2023 年 7 月 5 日 5.41 178,900.00 967,849.00 -2023 年 7 月 10 日 9 600908 无锡银行 2023 年 7 月 10 日 5.36 70,800.00 379,488.00 -2023 年 7 月 10 日 10 600926 杭州银行 2023 年 7 月 5 日 11.75 46,000.00 540,500.00 -2023 年 7 月 5 日 11 600928 西安银行 2023 年 7 月 3 日 3.52 113,700.00 400,224.00 -2023 年 7 月 13 日 12 601077 渝农商行 2023 年 7 月 4 日 3.59 114,600.00 411,414.00 -2023 年 7 月 4 日 13 601128 常熟银行 2023 年 7 月 10 日 6.82 54,500.00 371,690.00 -2023 年 7 月 10 日 14 601328 交通银行 2023 年 7 月 13 日 5.80 606,000.00 3,514,800.0 -2023 年 7 月 13 日 0 15 601577 长沙银行 2023 年 7 月 13 日 7.76 135,600.00 1,052,256.0 -2023 年 7 月 13 日 0 16 601665 齐鲁银行 2023 年 7 月 5 日 3.92 267,200.00 1,047,424.0 -2023 年 7 月 12 日 0 17 601825 沪农商行 2023 年 7 月 4 日 5.45 790,100.00 4,306,045.0 -2023 年 7 月 13 日 0 18 601860 紫金银行 2023 年 7 月 3 日 2.51 457,200.00 1,147,572.0 -2023 年 7 月 14 日 0 19 601916 浙商银行 2023 年 7 月 11 日 2.64 300,000.00 792,000.00 -2023 年 7 月 11 日 20 601988 中国银行 2023 年 7 月 3 日 3.91 3,453,500.0 13,503,185. -2023 年 7 月 11 日 0 00 21 601997 贵阳银行 2023 年 7 月 4 日 5.16 364,100.00 1,878,756.0 -2023 年 7 月 12 日 0 22 601998 中信银行 2023 年 7 月 4 日 5.98 380,700.00 2,276,586.0 -2023 年 7 月 12 日 0 合计 - - - - 8,773,200.0 37,803,195. 0 00 注：出借证券中如有其他流通受限的情况详见本报告“本基金持有的流通受限证券”部分内容。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为股票型基金，长期而言预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。本基金参与转融通证券出借业务，其中非约定申报出借证券均为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，本基金的基金管理人对约定申报的借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，因此，本基金违约风险可能性很小。于 2023 年 6月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.00%(2022 年 12 月 31 日：0.00%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023年6月30日 2022年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023年6月30日 2022年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023年6月30日 2022年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023年6月30日 2022年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023年6月30日 2022年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023年6月30日 2022年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2023 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计 息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受 限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比 例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金 资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023年 6月 30日 资产 银行存款 74,902,193.69 - - - 74,902,193.69 结算备付金 724,902.44 - - - 724,902.44 存出保证金 184,987.86 - - - 184,987.86 交易性金融资产 - - - 1,254,722,584.751,254,722,584. 75 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - 107,642.25 107,642.25 应收股利 - - - 265,494.94 265,494.94 应收申购款 31,643.08 - - 990,883.66 1,022,526.74 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 19,641.18 19,641.18 资产总计 75,843,727.07 - - 1,256,106,246.781,331,949,973. 85 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - 1,613,377.26 1,613,377.26 应付赎回款 - - - 1,532,146.05 1,532,146.05 应付管理人报酬 - - - 568,807.02 568,807.02 应付托管费 - - - 113,761.41 113,761.41 应付销售服务费 - - - 95,805.32 95,805.32 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 2,729.13 2,729.13 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 935,434.02 935,434.02 负债总计 - - - 4,862,060.21 4,862,060.2 1 利率敏感度缺口 75,843,727.07 - - 1,251,244,186.571,327,087,913. 64 上年度末 2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 105,214,789.63 - - - 105,214,789.6 3 结算备付金 78,408.09 - - - 78,408.09 存出保证金 147,869.83 - - - 147,869.83 交易性金融资产 - - - 1,721,545,819.961,721,545,819. 96 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - 213,841.25 213,841.25 应收股利 - - - - - 应收申购款 50,106.14 - - 3,576,751.86 3,626,858.00 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 22,131.76 22,131.76 资产总计 105,491,173.69 - - 1,725,358,544.831,830,849,718. 52 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 5,186,791.84 5,186,791.84 应付管理人报酬 - - - 772,299.77 772,299.77 应付托管费 - - - 154,459.95 154,459.95 应付销售服务费 - - - 156,773.70 156,773.70 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 2,874.42 2,874.42 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 403,886.68 403,886.68 负债总计 - - - 6,677,086.36 6,677,086.36 利率敏感度缺口 105,491,173.69 1,824,172,632. - - 1,718,681,458.47 16 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 1,254,722,584.75 94.55 1,721,545,819.96 94.37 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,254,722,584.75 94.55 1,721,545,819.96 94.37 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 65,936,121.55 90,490,548.72 2.业绩比较基准下降 5% -65,936,121.55 -90,490,548.72 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 1,248,498,546.05 第二层次 4,752,922.44 第三层次 1,471,116.26 合计 1,254,722,584.75 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产、其他各类应收款项、卖出回购金融资产款和其他各类应付款项，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,254,722,584.75 94.20 其中：股票 1,254,722,584.75 94.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 75,627,096.13 5.68 8 其他各项资产 1,600,292.97 0.12 9 合计 1,331,949,973.85 100.00 注：本基金本报告期末融出证券市值为 37,803,195.00 元，占净值比例 2.85%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,647,157.36 0.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.00 E 建筑业 10,516.15 0.00 F 批发和零售业 83,928.25 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 102,137.56 0.01 J 金融业 1,252,790,394.05 94.40 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 14,394.48 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 14,826.57 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,254,722,584.75 94.55 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例(％) 1 600036 招商银行 5,878,839 192,590,765.64 14.51 2 601166 兴业银行 8,026,371 125,612,706.15 9.47 3 601398 工商银行 19,345,291 93,244,302.62 7.03 4 601328 交通银行 15,164,850 87,956,130.00 6.63 5 601288 农业银行 17,620,324 62,199,743.72 4.69 6 000001 平安银行 5,355,516 60,142,444.68 4.53 7 002142 宁波银行 2,186,921 55,329,101.30 4.17 8 600016 民生银行 13,701,049 51,378,933.75 3.87 9 600919 江苏银行 6,521,610 47,933,833.50 3.61 10 600000 浦发银行 6,480,260 46,917,082.40 3.54 11 601988 中国银行 11,633,054 45,485,241.14 3.43 12 601169 北京银行 8,168,764 37,821,377.32 2.85 13 601229 上海银行 5,488,903 31,561,192.25 2.38 14 601818 光大银行 10,245,522 31,453,752.54 2.37 15 601658 邮储银行 6,128,000 29,965,920.00 2.26 16 601939 建设银行 3,706,655 23,203,660.30 1.75 17 601009 南京银行 2,854,632 22,837,056.00 1.72 18 600926 杭州银行 1,636,577 19,229,779.75 1.45 19 601916 浙商银行 7,202,500 19,014,600.00 1.43 20 600015 华夏银行 3,513,699 19,009,111.59 1.43 21 601838 成都银行 1,237,200 15,106,212.00 1.14 22 601825 沪农商行 2,661,600 14,505,720.00 1.09 23 002966 苏州银行 2,023,840 13,256,152.00 1.00 24 601077 渝农商行 3,416,900 12,266,671.00 0.92 25 601128 常熟银行 1,512,800 10,317,296.00 0.78 26 601998 中信银行 1,691,642 10,116,019.16 0.76 27 601577 长沙银行 1,109,919 8,612,971.44 0.65 28 601997 贵阳银行 1,614,420 8,330,407.20 0.63 29 002936 郑州银行 2,838,674 6,528,950.20 0.49 30 002958 青农商行 2,146,500 5,838,480.00 0.44 31 601665 齐鲁银行 1,264,200 4,955,664.00 0.37 32 001227 兰州银行 1,571,900 4,495,634.00 0.34 33 600908 无锡银行 831,100 4,454,696.00 0.34 34 002807 江阴银行 1,198,920 4,424,014.80 0.33 35 601860 紫金银行 1,616,600 4,057,666.00 0.31 36 002839 张家港行 958,100 4,052,763.00 0.31 37 601187 厦门银行 728,400 3,656,568.00 0.28 38 603323 苏农银行 796,230 3,352,128.30 0.25 39 601963 重庆银行 418,500 3,310,335.00 0.25 40 002948 青岛银行 973,810 3,048,025.30 0.23 41 601528 瑞丰银行 541,560 2,626,566.00 0.20 42 600928 西安银行 736,000 2,590,720.00 0.20 43 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02 44 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01 45 688472 阿特斯 6,247 106,448.88 0.01 46 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01 47 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.01 48 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01 49 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01 50 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01 51 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00 52 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00 53 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00 54 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00 55 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00 56 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00 57 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00 58 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00 59 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00 60 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00 61 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00 62 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00 63 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00 64 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00 65 301307 美利信 687 21,887.82 0.00 66 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00 67 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00 68 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00 69 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00 70 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00 71 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00 72 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00 73 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00 74 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00 75 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00 76 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00 77 688334 西高院 888 14,394.48 0.00 78 688593 新相微 959 13,991.81 0.00 79 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00 80 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00 81 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00 82 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00 83 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00 84 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00 85 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00 86 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00 87 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00 88 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 89 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00 90 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00 91 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00 92 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00 93 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00 94 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00 95 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00 96 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00 97 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00 98 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 99 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00 100 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00 101 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 102 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00 103 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 104 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00 105 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00 106 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 107 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00 108 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 109 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00 110 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 111 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00 112 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 113 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 114 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600036 招商银行 63,125,560.00 3.46 2 601166 兴业银行 33,060,009.00 1.81 3 601818 光大银行 23,105,511.00 1.27 4 601398 工商银行 22,503,121.00 1.23 5 601328 交通银行 20,570,757.00 1.13 6 000001 平安银行 16,332,605.72 0.90 7 002142 宁波银行 14,708,887.00 0.81 8 601288 农业银行 14,590,586.00 0.80 9 600016 民生银行 12,513,158.89 0.69 10 600000 浦发银行 11,688,319.39 0.64 11 600919 江苏银行 11,530,571.00 0.63 12 601988 中国银行 10,470,038.00 0.57 13 601169 北京银行 9,217,059.00 0.51 14 601916 浙商银行 8,871,453.00 0.49 15 601658 邮储银行 8,324,666.00 0.46 16 601229 上海银行 8,229,998.98 0.45 17 601009 南京银行 6,261,588.23 0.34 18 601939 建设银行 5,712,290.06 0.31 19 600926 杭州银行 4,840,061.47 0.27 20 600015 华夏银行 4,821,240.00 0.26 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600036 招商银行 110,785,490.24 6.07 2 601166 兴业银行 85,877,602.70 4.71 3 601398 工商银行 57,335,256.64 3.14 4 601328 交通银行 52,211,216.00 2.86 5 000001 平安银行 42,895,988.60 2.35 6 002142 宁波银行 38,290,264.12 2.10 7 601288 农业银行 36,793,695.00 2.02 8 600016 民生银行 32,053,936.00 1.76 9 601818 光大银行 30,976,496.00 1.70 10 600919 江苏银行 30,185,909.00 1.65 11 600000 浦发银行 30,065,946.09 1.65 12 601988 中国银行 27,110,017.00 1.49 13 601169 北京银行 23,673,194.00 1.30 14 601229 上海银行 21,240,210.72 1.16 15 601658 邮储银行 19,480,040.00 1.07 16 601009 南京银行 16,400,156.47 0.90 17 601939 建设银行 14,491,245.00 0.79 18 600926 杭州银行 12,583,360.85 0.69 19 600015 华夏银行 12,494,764.00 0.68 20 601838 成都银行 10,180,499.59 0.56 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 366,777,738.06 卖出股票收入（成交）总额 820,174,557.51 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局、上海市市场监督管理局、中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行的处罚。中国工商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 184,987.86 2 应收清算款 107,642.25 3 应收股利 265,494.94 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,022,526.74 6 其他应收款 19,641.18 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,600,292.97 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值 值比例（％） 1 601328 交通银行 3,514,800.00 0.26 转融通流通受限 2 002142 宁波银行 812,130.00 0.06 转融通流通受限 3 000001 平安银行 11,230.00 0.00 转融通流通受限 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 易方达中证银行 100,299 9,113.59 28,437,246.73 3.11% 885,646,625.18 96.89% 指数（LOF）A 易方达中证银行 41,097 7,934.69 83,442,842.09 25.59% 242,649,111.46 74.41% 指数（LOF）C 合计 1,128,295,736. 141,396 8,770.94 111,880,088.82 9.02% 90.98% 64 8.2 期末上市基金前十名持有人 易方达中证银行指数（LOF）A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 吴美兰 3,422,726.00 16.98% 2 严健 631,482.00 3.13% 3 陈刚 525,504.00 2.61% 4 邵立杰 504,602.00 2.50% 5 熊秀娟 437,899.00 2.17% 6 黄峻 389,067.00 1.93% 7 胡焕 369,700.00 1.83% 8 罗拥军 328,928.00 1.63% 9 王趁意 319,600.00 1.59% 10 李洁 238,927.00 1.19% 注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 易方达中证银行指数 3,056,398.99 0.3344% 基金管理人所有从业人 （LOF）A 员持有本基金 易方达中证银行指数 93,953.10 0.0288% （LOF）C 合计 3,150,352.09 0.2540% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 易方达中证银行指数 >100 本公司高级管理人员、基 （LOF）A 金投资和研究部门负责人 易方达中证银行指数 0 持有本开放式基金 （LOF）C 合计 >100 易方达中证银行指数 0 （LOF）A 本基金基金经理持有本开 易方达中证银行指数 0~10 放式基金 （LOF）C 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达中证银行指数（LOF）A 易方达中证银行指数（LOF）C 基金合同生效日（2020 年 8 月 7 343,156,203.84 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,121,658,885.78 569,590,450.75 本报告期基金总申购份额 101,620,358.24 511,838,796.00 减：本报告期基金总赎回份额 309,195,372.11 755,337,293.20 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 914,083,871.91 326,091,953.55 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2023 年 4 月 22 日发布公告，自 2023 年 4 月 22 日起聘任王骏先生为副总经理 级高级管理人员（首席市场官）。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 易方达基金管理有限公司 受到稽查或处罚等措施的时间 2023-03-24 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会广东监管局 受到的具体措施类型 出具警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 个别规定及制度未严格执行 管理人采取整改措施的情况（如提 已整改完成 出整改意见） 其他 / 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 安信证券 3 - - - - - 财通证券 2 140,912,005.21 12.05% 84,548.07 9.93% - 长城证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 东方财富 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 华泰证券 2 123,960,453.41 10.60% 61,981.42 7.28% - 华西证券 2 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 申港证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 天风证券 1 401,917,100.90 34.38% 321,533.78 37.77% - 西部证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 兴业证券 3 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中金财富 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中信证券 3 502,156,516.93 42.96% 383,149.73 45.01% - 中银国际 1 - - - - - 中邮证券 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金减少交易单元的证券公司为平安证券股份有限公司，新增交易单元的证券公司为财通证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 安信证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 申港证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 易方达基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 上海证券报 2023-01-20 4 季度报告提示性公告 2 易方达基金管理有限公司旗下基金 2022 年年 上海证券报 2023-03-30 度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 上海证券报、基金管理人 3 时提供或更新身份信息资料的公告 网站及中国证监会基金 2023-03-31 电子披露网站 4 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 上海证券报 2023-04-21 1 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 上海证券报、基金管理人 5 公告 网站及中国证监会基金 2023-04-22 电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联 上海证券报、基金管理人 6 交易事项的公告 网站及中国证监会基金 2023-06-15 电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达银行指数分级证券投资基金变更注册的文件； 2.《易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3.《易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二三年八月三十日