易方达中证银行指数证券投资基金（LOF） 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达中证银行指数（LOF） 场内简称 银行 LOF 易方达 基金主代码 161121 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 8 月 7 日 报告期末基金份额总额 1,633,024,157.44 份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内，年化跟踪误差控制在 4%以内，主要投资策 略包括资产配置策略、股票（含存托凭证）投资策 略、债券和货币市场工具投资策略、金融衍生品投 资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资业务 策略等。 业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+活期存款利率(税 后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，长期而言预期风险与预期收 益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟 踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收 益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 易方达中证银行指数 易方达中证银行指数 称 （LOF）A （LOF）C 下属分级基金的交易代 161121 009860 码 报告期末下属分级基金 1,220,957,400.53 份 412,066,756.91 份 的份额总额 注：本基金 A 类份额由原易方达银行指数分级证券投资基金转型而来，并增设 C 类份额类别，基金合同于 2020 年 8 月 7 日起生效，C 类份额首次确认日为 2020 年 8 月 10 日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日) 易方达中证银行指数 易方达中证银行指数 （LOF）A （LOF）C 1.本期已实现收益 23,232,141.61 9,438,592.28 2.本期利润 -82,829,910.63 -31,876,277.51 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0733 -0.0792 4.期末基金资产净值 1,381,301,396.30 464,580,476.71 5.期末基金份额净值 1.1313 1.1274 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达中证银行指数（LOF）A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -6.53% 1.31% -9.08% 1.31% 2.55% 0.00% 月 过去六个 -8.32% 1.15% -12.65% 1.15% 4.33% 0.00% 月 过去一年 12.13% 1.22% 5.23% 1.23% 6.90% -0.01% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 10.93% 1.19% 3.10% 1.19% 7.83% 0.00% 至今 易方达中证银行指数（LOF）C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -6.60% 1.31% -9.08% 1.31% 2.48% 0.00% 月 过去六个 -8.46% 1.15% -12.65% 1.15% 4.19% 0.00% 月 过去一年 11.80% 1.22% 5.23% 1.23% 6.57% -0.01% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 11.44% 1.19% 3.98% 1.19% 7.46% 0.00% 至今 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达中证银行指数（LOF）A （2020 年 8 月 7 日至 2021 年 9 月 30 日） 易方达中证银行指数（LOF）C （2020 年 8 月 10 日至 2021 年 9 月 30 日） 注：1.本基金由原易方达银行指数分级证券投资基金于2020年8月7日转型而来。 2.自 2020 年 8 月 7 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2020 年 8 月 10 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十三部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。 4.自基金转型至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 10.93%，同期业绩比较基准收益率为 3.10%。C 类基金份额净值增长率为 11.44%，同期业绩比较基准收益率为3.98%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 刘 本基金的基金经理、易方 2020- - 14 年 硕士研究生，具有基金从业 树 达深证 100 交易型开放式 08-07 资格。曾任招商银行资产托 荣 指数证券投资基金联接 管部基金会计，易方达基金 基金的基金经理、易方达 管理有限公司核算部基金 创业板交易型开放式指 核算专员、指数与量化投资 数证券投资基金联接基 部运作支持专员、基金经理 金的基金经理、易方达深 助理、易方达深证成指交易 证 100 交易型开放式指数 型开放式指数证券投资基 证券投资基金的基金经 金基金经理、易方达深证成 理、易方达创业板交易型 指交易型开放式指数证券 开放式指数证券投资基 投资基金联接基金基金经 金的基金经理、易方达中 理、易方达标普医疗保健指 小企业 100 指数证券投资 数证券投资基金（LOF）基 基金（LOF）的基金经理、 金经理、易方达标普生物科 易方达中证万得并购重 技 指 数 证 券 投 资 基 金 组指数证券投资基金 （LOF）基金经理、易方达 （LOF）的基金经理、易 标普信息科技指数证券投 方达上证中盘交易型开 资基金（LOF）基金经理、 放式指数证券投资基金 易方达银行指数分级证券 联接基金的基金经理、易 投资基金基金经理、易方达 方达香港恒生综合小型 生物科技指数分级证券投 股指数证券投资基金 资基金基金经理、易方达标 （LOF）的基金经理、易 普 500 指数证券投资基金 方达上证中盘交易型开 （LOF）基金经理。 放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达中证 800 交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方达中证 800 交易型开 放式指数证券投资基金 发起式联接基金的基金 经理、易方达中证国企一 带一路交易型开放式指 数证券投资基金发起式 联接基金的基金经理、易 方达中证国企一带一路 交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理、易 方达中证浙江新动能交 易型开放式指数证券投 资基金联接基金的基金 经理、易方达中证浙江新 动能交易型开放式指数 证券投资基金的基金经 理、易方达中证银行交易 型开放式指数证券投资 基金的基金经理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 5 次，其中 3 次为指 数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证银行指数，中证银行指数由沪深交易所上市交易的银行股组成，是衡量银行股整体走势最具代表性的指数。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当前市场环境下，银行板块的特征较为明显：市盈率低、净资产收益率稳定、股价波动低于科技类板块。银行股走势除受基本面因素影响外，市场风险偏好、宏观经济环境与货币政策对银行板块走势有着同样重要的影响。2021 年三季度初，在宏观经济下行压力加大、银行信用风险担忧上升和息差难以明显提升等因素的影响下，银行板块延续了二季度的跌势。八月初，各大上市银行陆续公布了较好的业绩数据后，银行板块止跌回升；九月中，市场对银行房地产贷款坏账担忧增加，导致板块估值出现大幅调整，板块反弹势头减弱。总体而言，银行板块三季度呈现震荡下跌走势，总体表现较为落后。 基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.1313 元，本报告期份额净值增长 率为-6.53%，同期业绩比较基准收益率为-9.08%；C 类基金份额净值为 1.1274 元，本报告期份额净值增长率为-6.60%，同期业绩比较基准收益率为-9.08%，年化跟踪误差1.93%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 1,744,064,696.66 93.70 其中：股票 1,744,064,696.66 93.70 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 104,494,649.19 5.61 7 其他资产 12,745,988.37 0.68 8 合计 1,861,305,334.22 100.00 注：本基金本报告期末融出证券市值为 119,418,959.00 元，占净值比例 6.47%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 5,766.30 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 2,707,474.89 0.15 电力、热力、燃气及水生产和供应 6,299,875.22 0.34 D 业 E 建筑业 20,183.39 0.00 F 批发和零售业 77,729.83 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,734,631,760.11 93.97 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 279,967.09 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 34,669.49 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00 S 综合 - - 合计 1,744,064,696.66 94.48 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600036 招商银行 5,304,172 267,595,477.40 14.50 2 601166 兴业银行 11,302,777 206,840,819.10 11.21 3 000001 平安银行 7,541,694 135,222,573.42 7.33 4 601398 工商银行 27,242,291 126,949,076.06 6.88 5 002142 宁波银行 2,801,871 98,485,765.65 5.34 6 601328 交通银行 21,355,450 96,099,525.00 5.21 7 600000 浦发银行 9,125,654 82,130,886.00 4.45 8 601288 农业银行 22,331,924 65,655,856.56 3.56 9 600016 民生银行 16,537,808 64,662,829.28 3.50 10 601229 上海银行 7,729,427 56,502,111.37 3.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，工商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行衡水市中心支行、国家外汇管理局北京外汇管理部、中国银行保险监督管理委员会的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行的处罚。中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局北京外汇管理部、北京市市场监督管理局的处罚。宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局、中国人民银行宁波市中心支行、国家外汇管理局宁波市分局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行、浙江省温岭市综合行政执法局的处罚。平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会宁波银保监局、中国银行保险监督管理委员会上海监管局、中国银行保险监督管理委员会深圳银保监局、中国银行保险监督管理委员会云南监管局、国家外汇管理局深圳市分局的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会上海监管局、国家外汇管理局上海分局的处罚。上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局、国家外汇管理局福建省分局、中国人民银行的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局深圳市分局的处罚。 本基金投资的前十名证券中，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 232,212.56 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 44,937.71 5 应收申购款 12,468,838.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,745,988.37 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例(%) 情况说明 (元) 1 000001 平安银行 25,460,600.00 1.38 转融通流 通受限 2 600000 浦发银行 16,402,500.00 0.89 转融通流 通受限 3 601398 工商银行 16,335,630.00 0.88 转融通流 通受限 4 002142 宁波银行 11,866,640.00 0.64 转融通流 通受限 5 601229 上海银行 4,668,897.00 0.25 转融通流 通受限 6 601288 农业银行 3,959,592.00 0.21 转融通流 通受限 7 600016 民生银行 1,919,028.00 0.10 转融通流 通受限 8 601328 交通银行 1,325,250.00 0.07 转融通流 通受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易方达中证银行指 易方达中证银行指 项目 数（LOF）A 数（LOF）C 报告期期初基金份额总额 1,071,659,979.67 364,026,352.75 报告期期间基金总申购份额 579,496,363.14 376,803,109.54 减：报告期期间基金总赎回份额 430,198,942.28 328,762,705.38 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,220,957,400.53 412,066,756.91 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会准予易方达银行指数分级证券投资基金变更注册的文件； 2.《易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3.《易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年十月二十七日