易方达中小企业 100 指数证券投资基金（LOF） 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达中小企业 100 指数（LOF） 场内简称 易基中小 基金主代码 161118 交易代码 161118 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 9 月 20 日 报告期末基金份额总额 173,800,782.40 份 投资目标 本基金采取指数化投资方式，以实现对业绩比较基 准的紧密跟踪，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小 化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法进行投资，即按照中小 企业100指数的成份股组成及权重构建股票投资组 合，力争将年化跟踪误差控制在 4%以内，日跟踪 偏离度绝对值的平均值控制在 0.35%以内，主要投 资策略包括资产配置策略、权益类品种投资策略、 股指期货投资策略等。 业绩比较基准 中小企业 100 指数收益率×95%+活期存款利率(税 后)×5% 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高预期风险、高预期收 益品种。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、 债券基金和货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 注：自 2021 年 4 月 6 日起，易方达中小板指数证券投资基金（LOF）名称 变更为易方达中小企业 100 指数证券投资基金（LOF）。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 1.本期已实现收益 12,061,327.20 2.本期利润 30,991,138.97 3.加权平均基金份额本期利润 0.1717 4.期末基金资产净值 280,638,398.21 5.期末基金份额净值 1.6147 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个 11.90% 1.09% 10.73% 1.10% 1.17% -0.01% 月 过去六个 5.25% 1.47% 3.55% 1.48% 1.70% -0.01% 月 过去一年 27.42% 1.47% 22.35% 1.48% 5.07% -0.01% 过去三年 57.24% 1.56% 50.33% 1.56% 6.91% 0.00% 过去五年 53.03% 1.37% 41.97% 1.37% 11.06% 0.00% 自基金合 同生效起 109.78% 1.64% 124.01% 1.60% -14.23% 0.04% 至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达中小企业 100 指数证券投资基金（LOF） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2012 年 9 月 20 日至 2021 年 6 月 30 日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 109.78%，同期业 绩比较基准收益率为 124.01%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理、易方 达中证银行交易型开放 式指数证券投资基金的 基金经理、易方达中证银 行指数证券投资基金 硕士研究生，具有基金从业 （LOF）的基金经理、易 资格。曾任招商银行资产托 方达中证浙江新动能交 管部基金会计，易方达基金 易型开放式指数证券投 管理有限公司核算部基金 资基金的基金经理、易方 核算专员、指数与量化投资 达中证浙江新动能交易 部运作支持专员、基金经理 型开放式指数证券投资 助理、易方达深证成指交易 基金联接基金的基金经 型开放式指数证券投资基 理、易方达中证国企一带 金基金经理、易方达深证成 刘 一路交易型开放式指数 指交易型开放式指数证券 树 证券投资基金发起式联 2017- - 14 年 投资基金联接基金基金经 荣 接基金的基金经理、易方 07-18 理、易方达标普医疗保健指 达中证国企一带一路交 数证券投资基金（LOF）基 易型开放式指数证券投 金经理、易方达标普生物科 资基金的基金经理、易方 技 指 数 证 券 投 资 基 金 达中证 800 交易型开放式 （LOF）基金经理、易方达 指数证券投资基金发起 标普信息科技指数证券投 式联接基金的基金经理、 资基金（LOF）基金经理、 易方达中证 800 交易型开 易方达银行指数分级证券 放式指数证券投资基金 投资基金基金经理、易方达 的基金经理、易方达上证 生物科技指数分级证券投 中盘交易型开放式指数 资基金基金经理。 证券投资基金联接基金 的基金经理、易方达香港 恒生综合小型股指数证 券投资基金（LOF）的基 金经理、易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 的基金经理（自 2018 年 08 月 11 日至 2021 年 04 月 14 日）、易方达上证中 盘交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方达深证 100 交易型开 放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理、易 方达创业板交易型开放 式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、易方 达深证 100 交易型开放式 指数证券投资基金的基 金经理、易方达创业板交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方 达中证万得并购重组指 数证券投资基金（LOF） 的基金经理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12 次，均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的 变动而进行相应调整。 2021 年二季度，国内经济运行稳中加固、稳中向好，市场流动性预期趋于 平稳，投资者风险偏好上，科技类成长个股优于周期类个股。A 股市场在经历了 春节后的大幅调整后，二季度总体走势呈企稳回升态势。本基金所跟踪的中小企 业 100 指数行业权重占比最大的是信息技术行业，受益于二季度科技类成长风格 占优，该指数二季度表现较好。 基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回 以及成份股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指 标控制在合同规定范围之内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.6147 元，本报告期份额净值增长率为 11.90%，同期业绩比较基准收益率为 10.73%，年化跟踪误差 0.57%，各项指标 均在合同规定的目标控制范围之内。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额（元） 的比例（%） 1 权益投资 264,652,476.16 93.29 其中：股票 264,652,476.16 93.29 2 固定收益投资 222,612.96 0.08 其中：债券 222,612.96 0.08 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 17,511,520.67 6.17 7 其他资产 1,314,045.86 0.46 8 合计 283,700,655.65 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 10,723,299.46 3.82 B 采矿业 869,201.00 0.31 C 制造业 186,600,826.25 66.49 电力、热力、燃气及水生产和供应 1,192,422.00 0.42 D 业 E 建筑业 752,297.04 0.27 F 批发和零售业 1,653,228.80 0.59 G 交通运输、仓储和邮政业 8,491,038.04 3.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,537,410.58 8.74 J 金融业 17,830,097.38 6.35 K 房地产业 628,459.56 0.22 L 租赁和商务服务业 7,788,806.68 2.78 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,840,409.00 0.66 Q 卫生和社会工作 1,708,708.04 0.61 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 264,652,476.16 94.30 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 002415 海康威视 273,811 17,660,809.50 6.29 2 002475 立讯精密 301,827 13,884,042.00 4.95 3 002594 比亚迪 55,048 13,817,048.00 4.92 4 002714 牧原股份 160,478 9,760,271.96 3.48 5 002142 宁波银行 218,863 8,529,091.11 3.04 6 002304 洋河股份 38,337 7,943,426.40 2.83 7 002230 科大讯飞 117,085 7,912,604.30 2.82 8 002352 顺丰控股 109,100 7,386,070.00 2.63 9 002812 恩捷股份 30,300 7,093,230.00 2.53 10 002241 歌尔股份 158,964 6,794,121.36 2.42 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 222,612.96 0.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 222,612.96 0.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 127036 三花转债 1,104 144,612.96 0.05 2 127038 国微转债 780 78,000.00 0.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2020 年 10 月 16 日，宁波银保监局对宁波银行作出“罚款人民币 30 万 元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分”的行政处罚。违法违规事由：授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位。 2021 年 6 月 10 日，宁波银保监局对宁波银行股份有限公司的如下违法违规行为 作出罚款人民币 25 万元的行政处罚决定：代理销售保险不规范。 本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符 合公司投资制度的规定。除宁波银行外，本基金投资的其他前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 17,869.45 2 应收证券清算款 703,551.52 3 应收股利 - 4 应收利息 1,481.58 5 应收申购款 591,143.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,314,045.86 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 182,228,377.48 报告期期间基金总申购份额 21,388,718.77 减：报告期期间基金总赎回份额 29,816,313.85 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 173,800,782.40 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1. 中国证监会核准易方达中小板指数分级证券投资基金募集的文件； 2. 易方达基金管理有限公司关于易方达中小板指数证券投资基金（LOF） 变更基金名称、基金简称的公告； 3. 《易方达中小企业 100 指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 4. 《易方达中小企业 100 指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 5. 基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日