易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇二三年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表......14 6.2 利润表......15 6.3 净资产（基金净值）变动表......17 6.4 报表附注......18 §7 投资组合报告......38 7.1 期末基金资产组合情况......38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......41 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......41 7.12 投资组合报告附注......41 §8 基金份额持有人信息......42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......42 8.2 期末上市基金前十名持有人......43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......43 §9 开放式基金份额变动......44 §10 重大事件揭示......44 10.1 基金份额持有人大会决议......44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......44 10.4 基金投资策略的改变......44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......45 10.8 其他重大事件......47 §11 备查文件目录......47 11.1 备查文件目录......47 11.2 存放地点......47 11.3 查阅方式......47 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 基金简称 易方达永旭定期开放债券 场内简称 易基永旭添利定开 基金主代码 161117 交易代码 161117 基金运作方式 契约型开放式，本基金合同生效后，每封闭运作两年， 集中开放一次申购和赎回 基金合同生效日 2012 年 6 月 19 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,621,606,672.83 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012 年 7 月 18 日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益，实 现基金资产的长期增值。 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。1、封闭期投资策略在遵 循债券组合久期与封闭期适当匹配的基础上，本基金通过对宏观经济变 量（包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、 外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等）和宏观经济政策（包括货币 政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等）进行分析，预测未来 的利率趋势，判断债券市场对上述变量和政策的反应，并据此对债券组 合的平均久期进行调整，提高债券组合的总投资收益。本基金对债券市 场收益率期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，预测收益率期 投资策略 限结构的变化方式，选择确定期限结构配置策略，配置各期限固定收益 品种的比例，以达到预期投资收益最大化的目的。本基金对不同类型固 定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行 分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资 品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属 之间利差变化所带来的投资收益。2、开放期投资策略开放期内，本基金 为保持较高的组合流动性，方便投资者安排投资，在遵守本基金有关投 资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小 基金净值的波动。 业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率（税前）+0.5% 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长 风险收益特征 期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 王玉 郭明 联系电话 020-85102688 010-66105799 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400 881 8088 95588 传真 020-38798812 010-66105798 注册地址 广东省珠海市横琴新区荣粤道 北京市西城区复兴门内大街55 188号6层 号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区复兴门内大街55 路30号广州银行大厦40-43楼 号 邮政编码 510620 100140 法定代表人 刘晓艳 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银 行大厦 40-43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 28,624,339.53 本期利润 53,884,451.40 加权平均基金份额本期利润 0.0332 本期加权平均净值利润率 3.16% 本期基金份额净值增长率 3.19% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 16,969,014.41 期末可供分配基金份额利润 0.0105 期末基金资产净值 1,722,648,227.58 期末基金份额净值 1.062 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 86.31% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.28% 0.05% 0.21% 0.01% 0.07% 0.04% 过去三个月 1.43% 0.05% 0.65% 0.01% 0.78% 0.04% 过去六个月 3.19% 0.05% 1.29% 0.01% 1.90% 0.04% 过去一年 2.50% 0.06% 2.60% 0.01% -0.10% 0.05% 过去三年 10.99% 0.06% 7.80% 0.01% 3.19% 0.05% 自基金合同生 86.31% 0.08% 36.26% 0.01% 50.05% 0.07% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012 年 6 月 19 日至 2023 年 6 月 30 日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 86.31%，同期业绩比较基准收益率为 36.26%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老 保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、 FOF 投资、另类投资等领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理，易方达纯债 1 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 李 年定期开放债券、易方达裕如混合、 2014- 任瑞银证券有限公司研究员，中国国 一 易方达安源中短债债券、易方达年 07-12 - 15 年 际金融有限公司研究员，易方达基金 硕 年恒夏纯债一年定开债券发起式、 管理有限公司固定收益研究员、固定 易方达年年恒秋纯债一年定开债券 收益投资部总经理助理、固定收益特 发起式、易方达年年恒春纯债一年 定策略投资部负责人，易方达瑞景混 定开债券发起式、易方达年年恒实 合、易方达富惠纯债债券、易方达新 纯债一年定开债券发起式、易方达 利混合、易方达新享混合、易方达恒 稳鑫 30 天滚动短债、易方达稳悦 信定开债券发起式、易方达恒惠定开 120 天滚动短债、易方达裕景添利 6 债券发起式、易方达聚盈分级债券发 个月定期开放债券、易方达富惠纯 起式、易方达恒益定开债券发起式的 债债券、易方达恒安定开债券发起 基金经理。 式、易方达恒惠定开债券发起式的 基金经理，易方达信用债债券（自 2015 年 02 月 17 日至 2023 年 04 月 28 日）、易方达裕惠定开混合发起 式、易方达稳健收益债券（自 2015 年 02 月 17 日至 2023 年 04 月 28 日）、易方达中债新综指发起式 （LOF）、易方达恒兴 3 个月定开债 券发起式、易方达恒益定开债券发 起式、易方达恒信定开债券发起式、 易方达稳丰 90 天滚动短债的基金 经理助理，固定收益特定策略投资 部总经理 本基金的基金经理助理，易方达双 债增强债券（自 2020 年 10 月 16 日 至 2023 年 04 月 13 日）、易方达裕 鑫债券、易方达鑫转招利混合、易 方达瑞安混合发起式、易方达瑞康 混合、易方达磐固六个月持有混合 的基金经理，易方达裕惠定开混合 发起式（自 2018 年 07 月 31 日至 2022 年 12 月 31 日）、易方达裕如 混合（自 2018 年 07 月 31 日至 2022 年12月31日）、易方达瑞财混合（自 胡 2018 年 07 月 31 日至 2022 年 12 月 2019- 2023- 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 文 31 日）、易方达稳健收益债券（自 09-12 01-01 9 年 任易方达基金管理有限公司固定收 伯 2018 年 07 月 31 日至 2022 年 12 月 益研究员。 31 日）、易方达信用债债券（自 2019 年 09 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日）、易方达纯债 1 年定期开放债券 （自 2019 年 09 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日）、易方达裕祥回报债券 （自 2019 年 09 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日）、易方达裕景添利 6 个 月定期开放债券（自 2019 年 09 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日）、易方 达富惠纯债债券（自 2019 年 09 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日）、易方 达恒益定开债券发起式（自 2019 年 09 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日）、 易方达恒信定开债券发起式（自 2019 年 09 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日）、易方达恒惠定开债券发起 式（自 2019 年 09 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日）、易方达恒利 3 个月 定开债券发起式（自 2019 年 09 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日）、易方 达年年恒夏纯债一年定开债券发起 式（自 2019 年 09 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日）、易方达安源中短债 债券（自 2019 年 09 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日）、易方达中债新综指 发起式（LOF）（自 2019 年 09 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日）、易方达 年年恒秋纯债一年定开债券发起式 （自 2019 年 11 月 08 日至 2022 年 12 月 31 日）、易方达增强回报债券 （自 2020 年 08 月 28 日至 2022 年 12 月 31 日）、易方达恒盛 3 个月定 开混合发起式（自 2021 年 03 月 02 日至 2022 年 12 月 31 日）、易方达 裕丰回报债券、易方达丰和债券、 易方达磐恒九个月持有混合、易方 达悦享一年持有混合、易方达悦安 一年持有债券的基金经理助理 本基金的基金经理助理，易方达稳 鑫 30 天滚动短债、易方达稳悦 120 天滚动短债、易方达恒利 3 个月定 开债券发起式的基金经理，易方达 纯债 1 年定期开放债券、易方达恒 兴 3 个月定开债券发起式、易方达 刘 年年恒夏纯债一年定开债券发起 2020- 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 琬 式、易方达年年恒秋纯债一年定开 12-22 - 11 年 任易方达基金管理有限公司投资经 姝 债券发起式、易方达年年恒春纯债 理助理。 一年定开债券发起式、易方达安源 中短债债券、易方达年年恒实纯债 一年定开债券发起式、易方达稳丰 90 天滚动短债、易方达富惠纯债债 券、易方达恒固 18 个月封闭式债券 的基金经理助理，固定收益研究员 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 23 次，其中 20 次为指数量化投资组合因投资策略 需要和其他组合发生的反向交易，3 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年年初中国经济一度全面快速复苏，其中改善最大的是消费部门，1-2 月社会消费品零售 总额同比增速在去年 12 月的基础上大幅提高 5.3%至 3.5%。生产方面，1-2 月份规模以上工业增加 值同比实际增长 2.4%，同样较去年 12 月份 1.3%的水平有所改善。此外，在地产投资迅速回升的带 动下，同期固定资产投资增速抬升至 5.5%。此外，一季度融资规模的快速扩张也为经济复苏的持续性创造了良好条件。但二季度以来经济的复苏进程开始面临一定挑战，压力主要来自于以下几个方面：首先，房地产行业在经历了年初的阶段性复苏后，销售数据增速开始边际放缓，二季度单月销售面积为近年来的最低水平。而在开工数据低迷的情况下，房地产投资数据同样呈现下行趋势。其次，在全球制造业处于低迷态势的背景下，我国出口增速迅速走低。最后，此前一季度恢复较好的消费数据从高位回落，二季度表现相对较为平淡。 1-2 月债券收益率一定程度上承受着来自于基本面改善带来的上行压力，但随着经济复苏进程中不确定性开始加大，且货币政策边际逐步宽松，银行间市场流动性充裕带动资金利率不断回落，3月后债券收益率总体处于下行态势。 操作上，组合维持了中性偏高的杠杆水平及中性偏短的平均资产久期，并不断优化持仓结构，在相对平稳的市场环境下获取了较好的绝对收益。未来我们将继续维持久期匹配的总体策略，关注组合的持有期回报水平，并根据市场情况灵活调整组合的配置结构。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.062 元，本报告期份额净值增长率为 3.19%，同期业绩比较 基准收益率为 1.29%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年以来，债券市场的核心矛盾来自于两个方面——对经济基本面复苏预期的不断调整以及资金面的逐步宽松，这两个因素分别驱动了债券市场长端及短端收益率的下行。展望下半年债券市场走势，我们相信仍然需要继续关注这些核心矛盾的演变。 经济基本面这一线索上，市场对于前期经济环境中的不确定性因素——包括地产销售下行、消费复苏乏力、海外需求回落等，在很大程度上已经给予了相对充分的定价。实际上，4-5 月份经济数据低于预期后，6 月数据已经在很多维度出现了好转的迹象，这些边际变化不容忽视。其中当月工业增加值环比增速几乎处于历史同期最高值，甚至高于去年上海疫情影响过后的水平。此外，6 月固定资产投资中的制造业投资及基建投资也表现强势。7 月 24 日召开的中共中央政治局会议对下半年经济工作作出部署，其中很多新的表述显示出政策对经济的支持力度有所加强，后续政策落地值得期待。尤其值得关注的是地产行业政策的调整优化是否会扭转行业目前的不利预期。 资金面方面，随着 6 月 13 日央行将 7 天期逆回购操作利率下调 10 个基点至 1.9%，使得短端利 率中枢的下行得以确认，后续主要跟踪银行间市场资金利率是否在公开市场操作利率调降后进一步下行。随着未来总量和结构性货币政策工具可能继续发力，我们相信市场流动性仍将保持充裕，短 端利率有继续回落的空间。 综上所述，我们认为下半年债券市场长端收益率面临着经济预期可能出现底部拐点所带来的上行压力，尽管目前而言收益率大幅调整的风险仍然可控。而得益于经济复苏过程中资金利率将可能保持平稳甚至进一步走低，短端债券收益率的波动风险相对较低。在组合配置上，我们对于平均资产久期水平边际有所谨慎，但杠杆水平可保持在中性甚至略偏高的位置上。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内实施的利润分配金额为 24,324,099.49 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——易方达基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 1,468,519.14 1,142,576.86 结算备付金 31,078,754.57 13,247,052.97 存出保证金 11,412.75 24,819.57 交易性金融资产 6.4.7.2 2,702,607,022.51 2,340,288,091.94 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,478,722,345.22 2,179,043,810.99 资产支持证券投资 223,884,677.29 161,244,280.95 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 2,735,165,708.97 2,354,702,541.34 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1,011,258,298.83 660,368,143.89 应付清算款 91,167.47 73,705.50 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 565,690.84 573,979.36 应付托管费 141,422.70 143,494.82 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 235,898.56 200,114.45 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 225,002.99 255,227.65 负债合计 1,012,517,481.39 661,614,665.67 净资产： 实收基金 6.4.7.7 1,621,606,672.83 1,621,606,672.83 未分配利润 6.4.7.8 101,041,554.75 71,481,202.84 净资产合计 1,722,648,227.58 1,693,087,875.67 负债和净资产总计 2,735,165,708.97 2,354,702,541.34 注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.062 元，基金份额总额 1,621,606,672.83 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 69,341,135.22 50,902,541.41 1.利息收入 227,056.90 459,895.27 其中：存款利息收入 6.4.7.9 226,359.98 456,743.04 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 696.92 3,152.23 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 43,853,869.23 55,363,006.59 其中：股票投资收益 6.4.7.10 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 40,897,137.69 52,080,822.02 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 2,956,731.54 3,282,184.57 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 - - 股利收益 6.4.7.14 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 25,260,111.87 -4,920,360.45 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 97.22 - 减：二、营业总支出 15,456,683.82 17,113,048.02 1．管理人报酬 3,383,616.82 4,207,360.65 2．托管费 845,904.18 1,051,840.11 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 10,942,568.10 11,529,979.55 其中：卖出回购金融资产支出 10,942,568.10 11,529,979.55 6. 信用减值损失 6.4.7.17 - - 7．税金及附加 155,427.17 197,004.61 8．其他费用 6.4.7.18 129,167.55 126,863.10 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 53,884,451.40 33,789,493.39 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 53,884,451.40 33,789,493.39 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 53,884,451.40 33,789,493.39 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,621,606,672.83 71,481,202.84 1,693,087,875.67 资产（基金净值） 二、本期期初净 1,621,606,672.83 71,481,202.84 1,693,087,875.67 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” - 29,560,351.91 29,560,351.91 号填列） （一）、综合收益 - 53,884,451.40 53,884,451.40 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 - - - （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 - - - 购款 2.基金赎 - - - 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - -24,324,099.49 -24,324,099.49 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 1,621,606,672.83 101,041,554.75 1,722,648,227.58 资产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 2,001,065,909.12 129,828,773.93 2,130,894,683.05 资产（基金净值） 二、本期期初净 2,001,065,909.12 129,828,773.93 2,130,894,683.05 资产（基金净值） 三、本期增减变 - -8,232,890.70 -8,232,890.70 动额（减少以“-” 号填列） （一）、综合收益 - 33,789,493.39 33,789,493.39 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 - - - （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 - - - 购款 2.基金赎 - - - 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - -42,022,384.09 -42,022,384.09 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 2,001,065,909.12 121,595,883.23 2,122,661,792.35 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第 323 号《关于核准易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易 方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 6 月 19 日正式生效，基金合同生 效日的基金份额总额为1,685,312,169.47份基金份额，其中认购资金利息折合637,503.20份基金份额。本基金为契约型、开放式基金，本基金自基金合同生效后，每封闭运作两年，集中开放一次申购和赎回。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、 各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 1,468,519.14 等于：本金 1,468,074.64 加：应计利息 444.50 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 1,468,519.14 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 - - - - 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 9,317,545.84 市场 622,233,347.78 638,194,045.84 6,643,152.22 债券 银 行 间 29,616,199.38 市场 1,796,296,772.16 1,840,528,299.38 14,615,327.84 合计 2,418,530,119.94 38,933,745.22 2,478,722,345.22 21,258,480.06 资产支持证券 220,879,259.93 2,132,177.29 223,884,677.29 873,240.07 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 2,639,409,379.87 41,065,922.51 2,702,607,022.51 22,131,720.13 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 30,864.64 其中：交易所市场 - 银行间市场 30,864.64 应付利息 - 预提费用 194,138.35 合计 225,002.99 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,621,606,672.83 1,621,606,672.83 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,621,606,672.83 1,621,606,672.83 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 12,668,774.37 58,812,428.47 71,481,202.84 本期利润 28,624,339.53 25,260,111.87 53,884,451.40 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -24,324,099.49 - -24,324,099.49 本期末 16,969,014.41 84,072,540.34 101,041,554.75 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 4,529.04 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 221,628.93 其他 202.01 合计 226,359.98 6.4.7.10 股票投资收益 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 42,087,668.91 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 -1,190,531.22 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 40,897,137.69 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 581,410,219.08 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 566,550,108.77 成本总额 减：应计利息总额 16,041,474.03 减：交易费用 9,167.50 买卖债券差价收入 -1,190,531.22 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 资产支持证券投资收益——利息收入 2,956,731.54 资产支持证券投资收益——买卖资产 - 支持证券差价收入 资产支持证券投资收益——赎回差价 - 收入 资产支持证券投资收益——申购差价 - 收入 合计 2,956,731.54 6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出资产支持证券成交总额 10,660,941.36 减：卖出资产支持证券成本总额 10,163,000.00 减：应计利息总额 497,941.36 减：交易费用 - 资产支持证券投资收益 - 6.4.7.13 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.14 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 1.交易性金融资产 25,260,111.87 ——股票投资 - ——债券投资 24,275,786.04 ——资产支持证券投资 984,325.83 ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 25,260,111.87 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 基金赎回费收入 - 其他 97.22 合计 97.22 6.4.7.17 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行间账户维护费 13,950.00 银行汇划费 10,479.20 其他 600.00 合计 129,167.55 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 根据相关法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至 2023 年 7 月 13 日登记在册的全体持有 人进行利润分配，每 10 份基金份额派发红利 0.090 元。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,383,616.82 4,207,360.65 其中：支付销售机构的客户维护费 69,469.51 8,050.83 注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照基金销售机构所销售基金的保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 845,904.18 1,051,840.11 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行-活期存款 1,468,519.14 4,529.04 1,406,621.97 4,851.48 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 除息日 每 10 份 再投资形 权益登记 现金形式 利润分配合 序号 基金份额 式发放总 备注 日 场 场 发放总额 计 分红数 额 内 外 1 2023-01-13 2023- 2023- 0.070 11,351,246.6 - 11,351,246.6 - 01-16 01-13 8 8 2 2023-04-14 2023- 2023- 0.080 12,972,852.8 - 12,972,852.8 - 04-17 04-14 1 1 24,324,099.4 24,324,099.4 合计 0.150 - - 9 9 注：（1）本基金同时具备场内除息日和场外除息日，且两除息日不为同一天。本基金每次收益 分配的除息日中，第一个除息日为场内除息日，第二个除息日为场外除息日。 （2）根据相关法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至 2023 年 7 月 13 日登记在册的全体 持有人进行利润分配，每 10 份基金份额派发红利 0.090 元。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 655,294,388.47 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 101800914 18 中国国贸 2023-07-03 103.11 100,000 10,310,737.53 MTN001 102001978 20 陕高速 2023-07-03 103.01 14,000 1,442,077.48 MTN001 102100969 21 陕煤化 2023-07-03 101.64 31,000 3,150,978.23 MTN004 21 淮南矿 102101073 MTN005(可持 2023-07-03 101.36 100,000 10,135,961.75 续挂钩) 102101379 21 兖州煤业 2023-07-03 105.68 196,000 20,713,629.04 MTN001 102200198 22 北辰实业 2023-07-03 103.07 200,000 20,613,475.07 MTN002 102280222 22 万科 2023-07-03 101.20 100,000 10,120,219.18 MTN001 22 鲁能源 102280679 MTN003A(可 2023-07-03 101.99 42,000 4,283,549.71 持续挂钩) 102282038 22 南京公路 2023-07-03 101.99 100,000 10,199,185.21 MTN001 22 中建材集 102282159 MTN001(科创 2023-07-03 101.36 107,000 10,845,973.80 票据) 22 龙盛 102282517 MTN001(科创 2023-07-03 101.95 100,000 10,194,912.33 票据) 23 锡产业 102380904 MTN001(可持 2023-07-03 101.74 100,000 10,174,344.26 续挂钩) 132100049 21 中节能 2023-07-03 101.36 300,000 30,408,626.23 GN001 102000850 20 榆林能源 2023-07-04 101.98 100,000 10,197,852.46 MTN002 102001517 20 广弘交通 2023-07-04 103.60 20,000 2,072,072.22 MTN001 102100994 21 中电投 2023-07-04 101.11 200,000 20,222,319.13 MTN003 102101620 21 日照港 2023-07-04 103.70 100,000 10,369,658.63 MTN001 102101728 21 龙源电力 2023-07-04 103.67 200,000 20,733,934.25 MTN003 102280959 22 日照港 2023-07-04 101.44 100,000 10,143,672.13 MTN001 102282247 22 晋焦煤 2023-07-04 101.93 200,000 20,386,821.92 MTN002 102282558 22 建投新能 2023-07-04 102.63 79,000 8,107,750.95 MTN001 102282588 22 中电投 2023-07-04 102.94 300,000 30,881,243.84 MTN036 102282600 22 中电投 2023-07-04 102.41 300,000 30,722,058.08 MTN037 102380425 23 乌城轨 2023-07-04 102.38 89,000 9,111,528.20 MTN001 102381161 23 甘公投 2023-07-04 101.53 100,000 10,152,942.08 MTN004 132280095 22 鞍钢股 2023-07-04 102.19 100,000 10,219,405.48 GN001 012380704 23 驻马店投 2023-07-05 101.74 100,000 10,173,631.23 SCP001 042280334 22 鲁宏桥 2023-07-05 103.35 100,000 10,334,660.27 CP001 101900081 19 南昌轨交 2023-07-05 102.78 200,000 20,556,310.14 MTN001 101900481 19 正泰 2023-07-05 103.53 150,000 15,528,811.48 MTN001 101900523 19 晋交投 2023-07-05 103.29 200,000 20,657,901.64 MTN001 102001907 20 川铁投 2023-07-05 103.20 100,000 10,319,667.95 MTN005 102002123 20 浙江旅投 2023-07-05 103.23 100,000 10,322,567.12 MTN001 102100050 21 信达地产 2023-07-05 102.43 100,000 10,242,684.93 MTN001 102101060 21 成华棚改 2023-07-05 101.18 200,000 20,236,701.64 MTN001 102101419 21 天恒置业 2023-07-05 103.82 100,000 10,381,906.85 MTN002 102200204 22 中原环保 2023-07-05 102.28 100,000 10,228,448.22 MTN002 102280508 22 正泰 2023-07-05 101.97 38,000 3,874,974.21 MTN001 102282569 22 南电 2023-07-05 102.16 156,000 15,937,459.20 MTN007 102381500 23 三生制药 2023-07-05 100.10 100,000 10,009,590.16 MTN001BC 101901569 19 渝高速 2023-07-06 104.35 10,000 1,043,519.18 MTN001 102100969 21 陕煤化 2023-07-06 101.64 69,000 7,013,467.67 MTN004 102103191 21 陕煤化 2023-07-06 102.77 200,000 20,553,939.73 MTN010 22 鲁能源 102280679 MTN003A(可 2023-07-06 101.99 58,000 5,915,378.16 持续挂钩) 22 万华化学 102281366 MTN001(转型 2023-07-06 99.87 100,000 9,987,161.75 科创) 102282569 22 南电 2023-07-06 102.16 301,000 30,751,123.20 MTN007 2020008 20 北京银行 2023-07-06 101.83 100,000 10,182,502.73 小微债 02 2080116 20 兖矿债 01 2023-07-06 101.73 300,000 30,518,045.90 2220011 22 北京银行 2023-07-06 101.41 100,000 10,141,038.90 小微债 01 22 中国银行 2228012 绿色金融债 2023-07-06 101.08 300,000 30,323,827.40 01 2228046 22 中信银行 2023-07-06 102.12 256,000 26,142,264.11 02 合计 6,916,000 707,292,512.96 注：期末估值总额=期末估值单价（保留小数点后无限位）×数量。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 355,963,910.36 元，于 2023 年 7 月 3 日、2023 年 7 月 6 日（先后）到期。该类交易要求 本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括 信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场 主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票 据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 156.89%(2022 年 12 月 31 日：138.23%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023年6月30日 2022年12月31日 A-1 10,334,660.27 20,222,442.19 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 91,678,267.10 100,202,762.74 合计 102,012,927.37 120,425,204.93 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023年6月30日 2022年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023年6月30日 2022年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023年6月30日 2022年12月31日 AAA 1,335,000,355.50 1,081,402,274.69 AAA 以下 397,695,854.89 526,515,713.29 未评级 644,013,207.46 450,700,618.08 合计 2,376,709,417.85 2,058,618,606.06 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023年6月30日 2022年12月31日 AAA 223,884,677.29 161,244,280.95 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 223,884,677.29 161,244,280.95 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023年6月30日 2022年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2023 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计 息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计 息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金 流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受 限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比 例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金 资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023年 6月 30日 资产 银行存款 1,468,519.14 - - - 1,468,519.14 结算备付金 31,078,754.57 - - - 31,078,754.57 存出保证金 11,412.75 - - - 11,412.75 交易性金融资产 881,250,327.41 1,821,356,695.10 - -2,702,607,022. 51 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 2,735,165,708. 资产总计 913,809,013.87 1,821,356,695.10 - - 97 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 1,011,258,298.83 - - - 1,011,258,298. 产款 83 应付清算款 - - - 91,167.47 91,167.47 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 565,690.84 565,690.84 应付托管费 - - - 141,422.70 141,422.70 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 235,898.56 235,898.56 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 225,002.99 225,002.99 1,012,517,4 负债总计 1,011,258,298.83 - - 1,259,182.56 81.39 1,722,648,227. 利率敏感度缺口 -97,449,284.96 1,821,356,695.10 - -1,259,182.56 58 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 银行存款 1,142,576.86 - - - 1,142,576.86 结算备付金 13,247,052.97 - - - 13,247,052.97 存出保证金 24,819.57 - - - 24,819.57 交易性金融资产 751,796,169.90 1,588,491,922.04 - -2,340,288,091. 94 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 2,354,702,541. 资产总计 766,210,619.30 1,588,491,922.04 - - 34 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 660,368,143.89 - - - 660,368,143.8 产款 9 应付清算款 - - - 73,705.50 73,705.50 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 573,979.36 573,979.36 应付托管费 - - - 143,494.82 143,494.82 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 200,114.45 200,114.45 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 255,227.65 255,227.65 661,614,665.6 负债总计 660,368,143.89 - - 1,246,521.78 7 1,693,087,875. 利率敏感度缺口 105,842,475.41 1,588,491,922.04 - -1,246,521.78 67 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 1.市场利率下降25个基点 8,821,792.37 8,315,876.34 2.市场利率上升25个基点 -8,773,106.35 -8,246,091.26 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，同时本基金不参与可转换债券投资。 于本期末和上一年度末，无重大其他市场价格风险。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 - 第二层次 2,702,607,022.51 第三层次 - 合计 2,702,607,022.51 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产、其他各类应收款项、卖出回购金融资产款和其他各类应付款项，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,702,607,022.51 98.81 其中：债券 2,478,722,345.22 90.62 资产支持证券 223,884,677.29 8.19 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 32,547,273.71 1.19 8 其他各项资产 11,412.75 0.00 9 合计 2,735,165,708.97 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票投资交易。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票投资交易。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未进行股票投资交易。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 序号 债券品种 公允价值 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 183,701,357.51 10.66 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 638,678,700.36 37.08 5 企业短期融资券 61,316,741.53 3.56 6 中期票据 1,595,025,545.82 92.59 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,478,722,345.22 143.89 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(％) 1 102001904 20 漳州开 500,000 51,567,684.93 2.99 发 MTN001 2 102282569 22 南电 500,000 51,081,600.00 2.97 MTN007 22 中建材 3 102282159 集 500,000 50,682,120.55 2.94 MTN001(科 创票据) 4 101901569 19 渝高速 400,000 41,740,767.12 2.42 MTN001 5 149345 21 长江 01 400,000 40,836,692.60 2.37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 比例（％） 1 112450 22 沪杭优 300,000 30,672,166.03 1.78 2 193933 和皖 A 200,000 20,477,766.09 1.19 3 112280 22 中公 1A 200,000 20,377,545.21 1.18 4 112298 星惠 4A 200,000 20,370,786.85 1.18 5 112635 博远 012A 200,000 20,184,410.96 1.17 6 112515 中交 07A 200,000 15,360,301.74 0.89 7 193963 21 工鑫 9A 100,000 10,245,431.78 0.59 8 112294 星惠 3A 100,000 10,151,923.29 0.59 9 199488 荣茂 16 优 100,000 10,077,917.81 0.59 10 112433 22 绿融 B 100,000 10,077,682.19 0.59 11 193869 曹操 21A3 100,000 10,067,893.15 0.58 12 199694 G23XH 优 100,000 10,059,719.45 0.58 13 199430 23 济建优 100,000 10,044,178.08 0.58 14 2189533 21 招银和 100,000 10,019,916.16 0.58 信 2 优先 B 15 135736 创惠 05A2 100,000 8,791,673.23 0.51 16 112439 G 鄱阳 1A1 100,000 5,885,544.50 0.34 17 135426 科创优 04 10,000 1,019,820.77 0.06 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，重庆高速公路集团有限公司在报告编制日前一年内曾受到重庆市两江新区消防救援支队的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金本报告期没有投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,412.75 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,412.75 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 818 1,982,404.25 1,610,472,599.29 99.31% 11,134,073.54 0.69% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 创金合信基金－平安银行－创金合信安 94,965,811.00 37.98% 盛 1 号集合资产管理计划 2 申万宏源证券有限公司 87,368,471.00 34.94% 3 中信证券股份有限公司 62,464,602.00 24.98% 4 中行-哈尔滨东安发动机（集团）有限公 541,765.00 0.22% 司企业年金计划-泰康 5 崔宇红 500,000.00 0.20% 6 谢宗富 428,600.00 0.17% 7 汤婧 408,900.00 0.16% 8 刘颖 367,001.00 0.15% 9 共青城树山投资管理有限公司－树山远 280,800.00 0.11% 星多策略精选 3 号私募证券投资基金 10 人保资产灵动添利混合型养老金产品－ 200,000.00 0.08% 中国工商银行股份有限公司 注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 9,552.74 0.0006% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012 年 6 月 19 日）基金份额总额 1,685,312,169.47 本报告期期初基金份额总额 1,621,606,672.83 本报告期基金总申购份额 - 减：本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,621,606,672.83 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2023 年 4 月 22 日发布公告，自 2023 年 4 月 22 日起聘任王骏先生为副总经理 级高级管理人员（首席市场官）。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 易方达基金管理有限公司 受到稽查或处罚等措施的时间 2023-03-24 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会广东监管局 受到的具体措施类型 出具警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 个别规定及制度未严格执行 管理人采取整改措施的情况（如提 已整改完成 出整改意见） 其他 / 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 长江证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金减少交易单元的证券公司为国盛证券有限责任公司，无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单 元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 长江证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国信证券 222,636,865. 76.08% 26,174,50 71.39% - - 00 0,000.00 海通证券 - - - - - - 华泰证券 69,979,530.0 23.92% 10,491,00 28.61% - - 0 0,000.00 申万宏源 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基 中国证券报、基金管理人 1 金分红公告 网站及中国证监会基金 2023-01-11 电子披露网站 2 易方达基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 中国证券报 2023-01-20 4 季度报告提示性公告 3 易方达基金管理有限公司旗下基金 2022 年年 中国证券报 2023-03-30 度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、基金管理人 4 时提供或更新身份信息资料的公告 网站及中国证监会基金 2023-03-31 电子披露网站 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基 中国证券报、基金管理人 5 金分红公告 网站及中国证监会基金 2023-04-12 电子披露网站 6 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 中国证券报 2023-04-21 1 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、基金管理人 7 公告 网站及中国证监会基金 2023-04-22 电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金募集的文件； 2.《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二三年八月三十日