易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇二二年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 6 半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......15 6.3 净资产（基金净值）变动表......16 6.4 报表附注......18 7 投资组合报告......40 7.1 期末基金资产组合情况......40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......43 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43 7.12 投资组合报告附注......43 8 基金份额持有人信息......45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......45 8.2 期末上市基金前十名持有人......45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......46 9 开放式基金份额变动......46 10 重大事件揭示......46 10.1 基金份额持有人大会决议......46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47 10.4 基金投资策略的改变......47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......47 10.8 其他重大事件......49 11 备查文件目录......50 11.1 备查文件目录......50 11.2 存放地点......50 11.3 查阅方式......50 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 基金简称 易方达永旭定期开放债券 场内简称 易基永旭添利定开 基金主代码 161117 交易代码 161117 基金运作方式 契约型开放式，本基金合同生效后，每封闭运作两年， 集中开放一次申购和赎回 基金合同生效日 2012 年 6 月 19 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,001,065,909.12 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012 年 7 月 18 日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益，实 现基金资产的长期增值。 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。1、封闭期投资策略在遵 循债券组合久期与封闭期适当匹配的基础上，本基金通过对宏观经济变 量（包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、 外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等）和宏观经济政策（包括货币 政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等）进行分析，预测未来 的利率趋势，判断债券市场对上述变量和政策的反应，并据此对债券组 合的平均久期进行调整，提高债券组合的总投资收益。本基金对债券市 场收益率期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，预测收益率期 投资策略 限结构的变化方式，选择确定期限结构配置策略，配置各期限固定收益 品种的比例，以达到预期投资收益最大化的目的。本基金对不同类型固 定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行 分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资 品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属 之间利差变化所带来的投资收益。2、开放期投资策略开放期内，本基金 为保持较高的组合流动性，方便投资者安排投资，在遵守本基金有关投 资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小 基金净值的波动。 业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率（税前）+0.5% 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长 风险收益特征 期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 王玉 郭明 联系电话 020-85102688 010-66105799 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400 881 8088 95588 传真 020-38798812 010-66105798 注册地址 广东省珠海市横琴新区荣粤道 北京市西城区复兴门内大街55 188号6层 号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区复兴门内大街55 路30号广州银行大厦40-43楼 号 邮政编码 510620 100140 法定代表人 刘晓艳 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银 行大厦 43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 38,709,853.84 本期利润 33,789,493.39 加权平均基金份额本期利润 0.0169 本期加权平均净值利润率 1.59% 本期基金份额净值增长率 1.62% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 23,444,142.13 期末可供分配基金份额利润 0.0117 期末基金资产净值 2,122,661,792.35 期末基金份额净值 1.061 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 81.76% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.09% 0.05% 0.21% 0.01% -0.12% 0.04% 过去三个月 1.04% 0.06% 0.65% 0.01% 0.39% 0.05% 过去六个月 1.62% 0.06% 1.29% 0.01% 0.33% 0.05% 过去一年 4.14% 0.05% 2.60% 0.01% 1.54% 0.04% 过去三年 13.63% 0.07% 7.80% 0.01% 5.83% 0.06% 自基金合同生 81.76% 0.09% 33.66% 0.01% 48.10% 0.08% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012 年 6 月 19 日至 2022 年 6 月 30 日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 81.76%，同期业绩比较基准收益率为 33.66%。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老 保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、 FOF 投资、另类投资等领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理，易方达纯债 1 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 李 年定期开放债券、易方达裕如混合、 2014- 任瑞银证券有限公司研究员，中国国 一 易方达安源中短债债券、易方达年 07-12 - 14 年 际金融有限公司研究员，易方达基金 硕 年恒夏纯债一年定开债券发起式、 管理有限公司固定收益研究员、固定 易方达年年恒秋纯债一年定开债券 收益投资部总经理助理、固定收益特 发起式、易方达年年恒春纯债一年 定策略投资部负责人，易方达瑞景混 定开债券发起式、易方达年年恒实 合、易方达新利混合、易方达新享混 纯债一年定开债券发起式、易方达 合、易方达恒信定开债券发起式、易 稳鑫 30 天滚动短债、易方达稳悦 方达恒惠定开债券发起式、易方达聚 120 天滚动短债、易方达裕景添利 6 盈分级债券发起式、易方达恒益定开 个月定期开放债券、易方达富惠纯 债券发起式的基金经理。 债债券的基金经理，易方达信用债 债券、易方达裕惠定开混合发起式、 易方达稳健收益债券、易方达中债 新综指发起式（LOF）、易方达恒兴 3 个月定开债券发起式、易方达富 惠纯债债券（自 2019 年 11 月 22 日 至 2022 年 06 月 08 日）、易方达恒 惠定开债券发起式、易方达恒益定 开债券发起式、易方达恒安定开债 券发起式、易方达恒信定开债券发 起式、易方达稳丰 90 天滚动短债的 基金经理助理，固定收益特定策略 投资部总经理 本基金的基金经理助理，易方达双 债增强债券的基金经理，易方达裕 惠定开混合发起式、易方达裕如混 合、易方达瑞财混合、易方达稳健 收益债券、易方达信用债债券、易 方达纯债 1 年定期开放债券、易方 达高等级信用债债券（自 2019 年 09 月 12 日至 2022 年 05 月 19 日）、 易方达裕祥回报债券、易方达裕景 胡 添利 6 个月定期开放债券、易方达 2019- 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 文 富惠纯债债券、易方达恒益定开债 09-12 - 8 年 任易方达基金管理有限公司固定收 伯 券发起式、易方达恒信定开债券发 益研究员。 起式、易方达恒惠定开债券发起式、 易方达恒利 3 个月定开债券发起 式、易方达年年恒夏纯债一年定开 债券发起式、易方达安源中短债债 券、易方达中债新综指发起式 （LOF）、易方达年年恒秋纯债一年 定开债券发起式、易方达增强回报 债券、易方达恒盛 3 个月定开混合 发起式的基金经理助理 本基金的基金经理助理，易方达纯 刘 债 1 年定期开放债券、易方达恒兴 2020- 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 琬 3 个月定开债券发起式、易方达年 12-22 - 10 年 任易方达基金管理有限公司投资经 姝 年恒夏纯债一年定开债券发起式、 理助理。 易方达年年恒秋纯债一年定开债券 发起式、易方达年年恒春纯债一年 定开债券发起式、易方达安源中短 债债券、易方达年年恒实纯债一年 定开债券发起式、易方达稳鑫 30 天 滚动短债、易方达稳丰 90 天滚动短 债、易方达稳悦 120 天滚动短债的 基金经理助理，固定收益研究员 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 22 次，其中 14 次为指数量化投资组合因投资策略 需要和其他组合发生的反向交易，8 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年 1-2 月份我国经济数据好于市场预期，主要体现在生产端的恢复得以持续，且基建投资 增速上升较快，同时贸易差额继续位于历史高位。不过 3 月以来我国经济增长面临的挑战开始增加，俄乌冲突以及国内一线城市的疫情突发扩散对生产及需求层面均产生了较大影响。整体而言，固定资产投资受到的影响相对较小，其中主要是由于基建投资总体保持稳健，对二季度经济起到了支撑作用。制造业投资中，上游原材料行业相对回落幅度较小，不过汽车和劳动密集型行业回落幅度较大。房地产行业景气度持续低迷，投资仍然维持下行态势。需求方面，居民消费受到疫情带来的直接影响最为显著。总体而言，二季度经济数据受到的干扰因素较多，市场仍主要关注下半年经济的复苏节奏。 一季度债券市场走势有所反复。年初随着货币政策的持续宽松，收益率快速回落，但后续偏正面的社融及经济数据发布后收益率再度回升。二季度债券市场在流动性因素驱动下表现较好。银行间资金利率持续下行并维持低位反映出市场资金面较为宽裕，从而带动短端收益率迅速回落，曲线呈现陡峭化下行态势，同时信用利差在大部分时间内有所收窄。由于息差水平可观，杠杆策略的有效性仍然较高。总体而言，虽然上半年债券市场收益率处于下行趋势中，但由于不确定影响因素较多，整体策略节奏较难把握。 操作上，组合维持了中性偏高的杠杆水平及中性偏短的平均久期，并不断优化持仓结构。未来我们将继续维持久期匹配策略，关注组合的持有期回报水平，并根据市场情况灵活调整组合的配置结构。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.061 元，本报告期份额净值增长率为 1.62%，同期业绩比较 基准收益率为 1.29%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着疫情影响逐步退散以及稳增长政策不断落地，我们认为三季度初经济环比复苏的态势将持续一段时间。但从更长期的视角来看，内生性宏观需求是否复苏更加关键，这将决定本轮经济回升的整体幅度，并相应影响未来利率的潜在上行空间。 在宏观经济的所有变量中，房地产行业的走势毫无疑问是当下相当重要的决定因素。去年下半年以来，我国房地产销售数据开始出现回落态势，行业景气程度的持续下行时间已经超过一年。由 于房地产行业产业链条较长，其对经济总体产出的影响至关重要。今年以来，建筑、建材、钢铁等领域的需求均受到了较大影响。虽然地产行业相关政策在因城施策的框架下已经陆续有所放松，但由于行业处于低迷周期的时间已经较长，扭转预期极为艰难。微观层面上，个体地产企业面临经营现金流下降和融资现金流压缩的双重冲击，行业信用风险不断扩散。展望下半年，基建投资增速有望提升、外贸出口也将在一段时间内保持韧性、居民消费在疫情影响缓解后可能出现阶段性复苏，但上述因素难以完全对冲地产行业持续收缩对宏观经济带来的影响。当然，我们不能简单对目前的宏观形势进行线性外推，随着稳增长政策持续落地，未来我国经济的韧性仍然较强。 从上述角度而言，下半年我国利率水平上升的空间有限，债券市场仍然在中期维度具备较好的配置价值。不过考虑到目前资金利率已经处于历史上的较低水平，债券市场未来的机会可能主要来自于结构性策略的空间，久期策略不宜过于激进。类属价值方面，信用利差已经压缩至偏低分位数估值区间，需要关注未来利差重新扩大的风险，相对而言利率债的配置价值更高。期限结构方面，收益率曲线陡峭化的逻辑在二季度以来不断强化，这也蕴含着期限利差未来修复的可能。此外，虽然流动性整体宽松的局面短期内难以彻底转变，但从一至两个季度的视角看，资金利率仍将可能缓慢回升，杠杆策略需要提前考虑未来退出的时点。最后，在目前的宏观环境下，我们认为通过提高持仓分散度控制信用风险仍然非常重要。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内实施的利润分配金额为 42,022,384.09 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——易方达基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的本基金 2022 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 1,406,621.97 1,157,253.28 结算备付金 52,635,196.27 59,973,959.20 存出保证金 4,027.92 25,539.75 交易性金融资产 6.4.7.2 3,036,215,795.94 2,954,368,900.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,950,886,271.07 2,765,334,300.00 资产支持证券投资 85,329,524.87 189,034,600.00 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 - 594,959.47 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 40,506,619.98 资产总计 3,090,261,642.10 3,056,627,231.68 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 966,146,067.41 924,063,646.40 应付清算款 78,613.90 10,782.88 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 697,171.02 723,832.97 应付托管费 174,292.73 180,958.21 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 288,563.73 317,744.55 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 215,140.96 435,583.62 负债合计 967,599,849.75 925,732,548.63 净资产： 实收基金 6.4.7.7 2,001,065,909.12 2,001,065,909.12 未分配利润 6.4.7.8 121,595,883.23 129,828,773.93 净资产合计 2,122,661,792.35 2,130,894,683.05 负债和净资产总计 3,090,261,642.10 3,056,627,231.68 注：1.报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.061 元，基金份额总额 2,001,065,909.12 份。 2.上表中以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期 报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2 利润表 会计主体：易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 50,902,541.41 83,340,186.35 1.利息收入 459,895.27 63,416,393.92 其中：存款利息收入 6.4.7.9 456,743.04 472,742.49 债券利息收入 - 58,259,454.77 资产支持证券利息收入 - 4,665,809.18 买入返售金融资产收入 3,152.23 18,387.48 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 55,363,006.59 -1,974,258.00 其中：股票投资收益 6.4.7.10 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 52,080,822.02 -1,896,804.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 3,282,184.57 -77,453.84 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 - - 股利收益 6.4.7.14 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 -4,920,360.45 21,896,834.68 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 - 1,215.75 减：二、营业总支出 17,113,048.02 17,993,790.63 1．管理人报酬 4,207,360.65 4,176,704.63 2．托管费 1,051,840.11 1,044,176.20 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 11,529,979.55 12,374,611.73 其中：卖出回购金融资产支出 11,529,979.55 12,374,611.73 6. 信用减值损失 6.4.7.17 - - 7．税金及附加 197,004.61 225,801.92 8．其他费用 6.4.7.18 126,863.10 172,496.15 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 33,789,493.39 65,346,395.72 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 33,789,493.39 65,346,395.72 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 33,789,493.39 65,346,395.72 注：上表中以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和 中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净资 2,001,065,909.12 - 129,828,773.93 2,130,894,683. 产（基金净值） 05 二、本期期初净资 2,001,065,909.12 - 129,828,773.93 2,130,894,683. 产（基金净值） 05 三、本期增减变动 额（减少以“-” - - -8,232,890.70 -8,232,890.70 号填列） （一）、综合收益 - - 33,789,493.39 33,789,493.39 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 - - - - （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 - - - - 款 2.基金赎回 - - - - 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 -42,022,384.0 配利润产生的基 - - -42,022,384.09 9 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 2,001,065,909.12 - 121,595,883.23 2,122,661,792. 产（基金净值） 35 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净资 2,001,065,909.12 - 105,296,718.21 2,106,362,627. 产（基金净值） 33 二、本期期初净资 2,001,065,909.12 - 105,296,718.21 2,106,362,627. 产（基金净值） 33 三、本期增减变动 额（减少以“-” - - 19,321,879.76 19,321,879.76 号填列） （一）、综合收益 - - 65,346,395.72 65,346,395.72 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 - - - - （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 - - - - 款 2.基金赎回 - - - - 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 -46,024,515.9 配利润产生的基 - - -46,024,515.96 6 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 2,001,065,909.12 - 124,618,597.97 2,125,684,507. 产（基金净值） 09 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第 323 号《关于核准易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易 方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 6 月 19 日正式生效，基金合同生 效日的基金份额总额为1,685,312,169.47份基金份额，其中认购资金利息折合637,503.20份基金份额。本基金为契约型、开放式基金，本基金自基金合同生效后，每封闭运作两年，集中开放一次申购和赎回。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 （1）金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 （2）金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 （3）衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为 衍生金融资产/负债。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.3 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.4 费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资 基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证 券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a)金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初留 存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日 及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则 的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息和应收证券清算款，金额分别为 1,157,253.28 元、59,973,959.20 元、25,539.75 元、40,506,619.98元和 594,959.47 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息和应收清算款，金额分别为 1,157,439.20 元、60,000,947.50 元、25,551.25元、0.00 元和 594,959.47 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 2,954,368,900.00 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 2,994,848,334.26 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付证券清算款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和应付利息，金额分别为 924,063,646.40 元、10,782.88 元、 723,832.97 元、180,958.21 元、22,342.61 元和 203,241.01 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的 金融负债为卖出回购金融资产款、应付清算款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-应付利息，金额分别为 924,266,887.41 元、10,782.88 元、723,832.97 元、180,958.21元、22,342.61 元和 0.00 元。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融 资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或 “应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利 息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。 (b)修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 （4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 （5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 1,406,621.97 等于：本金 1,406,479.01 加：应计利息 142.96 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 1,406,621.97 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 - - - - 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 16,820,253.60 市场 932,894,462.42 940,996,153.60 -8,718,562.42 债券 银 行 间 35,745,317.47 市场 1,953,962,069.22 2,009,890,117.47 20,182,730.78 合计 2,886,856,531.64 52,565,571.07 2,950,886,271.07 11,464,168.36 资产支持证券 84,598,491.70 383,524.87 85,329,524.87 347,508.30 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 2,971,455,023.34 52,949,095.94 3,036,215,795.94 11,811,676.66 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 21,002.61 其中：交易所市场 - 银行间市场 21,002.61 应付利息 - 预提费用 194,138.35 合计 215,140.96 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,001,065,909.12 2,001,065,909.12 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,001,065,909.12 2,001,065,909.12 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 26,756,672.38 103,072,101.55 129,828,773.93 本期利润 38,709,853.84 -4,920,360.45 33,789,493.39 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -42,022,384.09 - -42,022,384.09 本期末 23,444,142.13 98,151,741.10 121,595,883.23 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 4,851.48 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 451,763.52 其他 128.04 合计 456,743.04 6.4.7.10 股票投资收益 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 52,891,879.42 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 -811,057.40 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 52,080,822.02 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 292,457,008.51 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 284,635,322.95 成本总额 减：应计利息总额 8,626,281.22 减：交易费用 6,461.74 买卖债券差价收入 -811,057.40 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 资产支持证券投资收益——利息收入 3,343,267.42 资产支持证券投资收益——买卖资产 -61,082.85 支持证券差价收入 资产支持证券投资收益——赎回差价 - 收入 资产支持证券投资收益——申购差价 - 收入 合计 3,282,184.57 6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出资产支持证券成交总额 137,403,985.10 减：卖出资产支持证券成本总额 134,384,407.85 减：应计利息总额 3,080,485.10 减：交易费用 175.00 资产支持证券投资收益 -61,082.85 6.4.7.13 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.14 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 1.交易性金融资产 -4,920,360.45 ——股票投资 - ——债券投资 -5,215,976.52 ——资产支持证券投资 295,616.07 ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -4,920,360.45 6.4.7.16 其他收入 本基金本报告期无其他收入。 6.4.7.17 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 6,344.75 银行间账户维护费 15,780.00 上市费 0.00 其他 600.00 合计 126,863.10 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 根据相关法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至 2022 年 7 月 12 日登记在册的全体持有 人进行利润分配，每 10 份基金份额派发红利 0.10 元。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,207,360.65 4,176,704.63 其中：支付销售机构的客户维护费 8,050.83 7,610.04 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,051,840.11 1,044,176.20 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行-活期存款 1,406,621.97 4,851.48 1,554,069.02 4,769.80 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或 约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 除息日 每 10 份 再投资形 权益登记 现金形式 利润分配合 序号 基金份额 式发放总 备注 日 场 场 发放总额 计 分红数 额 内 外 1 2022-01-14 2022- 2022- 0.110 22,011,725.7 - 22,011,725.7 - 01-17 01-14 9 9 2 2022-04-15 2022- 2022- 0.100 20,010,658.3 - 20,010,658.3 - 04-18 04-15 0 0 42,022,384.0 42,022,384.0 合计 0.210 - - 9 9 注：（1）本基金同时具备场内除息日和场外除息日，且两除息日不为同一天。本基金每次收益 分配的除息日中，第一个除息日为场内除息日，第二个除息日为场外除息日。 （2）根据相关法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至 2022 年 7 月 12 日登记在册的全体 持有人进行利润分配，每 10 份基金份额派发红利 0.10 元。 6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：债券 流通 期末 期末 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：张) 总额 总额 型 18580 22 城 2022-0 1 个月 新发 100,00 10,000 10,002 3 建 01 6-27 内 流通 100.00 100.03 0 ,000.0 ,849.3 - （含） 受限 0 2 6.4.12.1.2 受限证券类别：资产支持证券 流通 期末 期末 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：张) 总额 总额 型 13534 荟享 2022-0 1 个月 新发 100,00 10,000 10,001 1 092A 6-27 内 流通 100.00 100.02 0 ,000.0 ,992.3 - （含） 受限 0 3 18004 25 欲 2022-0 1 个月 新发 100,00 10,000 10,009 7 晓 A3 6-16 内 流通 100.00 100.10 0 ,000.0 ,512.3 - （含） 受限 0 3 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 427,146,067.41 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 101801187 18 陕煤化 2022-07-01 105.90 400,000 42,358,062.47 MTN004 101901571 19 陕煤化 2022-07-01 104.84 200,000 20,968,513.97 MTN005 102001898 20 河钢集 2022-07-01 104.16 600,000 62,496,410.96 MTN012 012105022 21 常德经建 2022-07-04 102.02 200,000 20,404,065.75 SCP004 102000338 20 金茂投资 2022-07-04 101.21 300,000 30,362,219.18 MTN001 102000458 20 长春轨交 2022-07-04 101.98 200,000 20,396,273.97 MTN001 102001517 20 广弘交通 2022-07-04 104.74 220,000 23,043,594.41 MTN001 102101620 21 日照港 2022-07-04 103.96 36,000 3,742,437.11 MTN001 102101981 21 宏泰国资 2022-07-04 104.87 200,000 20,974,142.47 MTN002 102101989 21 贵州交通 2022-07-04 105.22 200,000 21,044,410.96 MTN003 102200108 22 中交房产 2022-07-04 101.20 300,000 30,360,797.26 MTN001 102280275 22 鞍钢集 2022-07-04 101.06 400,000 40,422,060.27 MTN001 101901584 19 中化工 2022-07-06 102.82 300,000 30,844,719.45 MTN006 102001408 20 河钢集 2022-07-06 104.51 102,000 10,660,442.53 MTN008 102101323 21 萧山国资 2022-07-06 103.98 300,000 31,193,097.53 MTN001 102101535 21 甘公投 2022-07-06 103.43 200,000 20,686,253.15 MTN003 102101700 21 中化工 2022-07-06 102.99 300,000 30,895,502.47 MTN001 合计 4,458,000 460,853,003.91 注：期末估值总额=期末估值单价（保留小数点后无限位）×数量。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 539,000,000.00 元，于 2022 年 7 月 1 日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内 持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控， 并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场 主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票 据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 143.04%(2021 年 12 月 31 日：140.54%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 A-1 10,212,005.48 41,381,059.72 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 101,434,452.05 80,579,095.89 合计 111,646,457.53 121,960,155.61 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 AAA 1,968,471,794.70 1,877,688,047.20 AAA 以下 521,152,424.86 611,708,549.62 未评级 349,615,593.98 193,005,114.52 合计 2,839,239,813.54 2,682,401,711.34 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 AAA 73,180,594.77 180,112,404.84 AAA 以下 12,148,930.10 10,374,062.47 未评级 0.00 0.00 合计 85,329,524.87 190,486,467.31 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限 证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2022 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计 息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022年 6月 30日 资产 银行存款 1,406,621.97 - - - 1,406,621.97 结算备付金 52,635,196.27 - - - 52,635,196.27 存出保证金 4,027.92 - - - 4,027.92 交易性金融资产 955,664,608.14 2,080,551,187.80 - -3,036,215,795. 94 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 3,090,261,642. 资产总计 1,009,710,454.30 2,080,551,187.80 - - 10 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 966,146,067.41 - - - 966,146,067.4 产款 1 应付清算款 - - - 78,613.90 78,613.90 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 697,171.02 697,171.02 应付托管费 - - - 174,292.73 174,292.73 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 288,563.73 288,563.73 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 215,140.96 215,140.96 负债总计 966,146,067.41 - - 1,453,782.34 967,599,849 .75 2,122,661,792. 利率敏感度缺口 43,564,386.89 2,080,551,187.80 - -1,453,782.34 35 上年度末 2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 1,157,253.28 - - - 1,157,253.28 结算备付金 59,973,959.20 - - - 59,973,959.20 存出保证金 25,539.75 - - - 25,539.75 交易性金融资产 787,176,700.00 2,167,192,200.00 - -2,954,368,900. 00 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 594,959.47 594,959.47 应收利息 - - - 40,506,619.98 40,506,619.98 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 3,056,627,231. 资产总计 848,333,452.23 2,167,192,200.00 - 41,101,579.45 68 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 924,063,646.40 - - - 924,063,646.4 产款 0 应付证券清算款 - - - 10,782.88 10,782.88 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 723,832.97 723,832.97 应付托管费 - - - 180,958.21 180,958.21 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 22,342.61 22,342.61 应交税费 - - - 317,744.55 317,744.55 应付利息 - - - 203,241.01 203,241.01 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 210,000.00 210,000.00 925,732,548.6 负债总计 924,063,646.40 - - 1,668,902.23 3 2,130,894,683. 利率敏感度缺口 -75,730,194.17 2,167,192,200.00 - 39,432,677.22 05 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 1.市场利率下降25个基点 10,758,314.42 12,402,794.96 2.市场利率上升25个基点 -10,691,709.33 -12,323,933.93 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产， 也不参与一级市场新股申购和新股增发，同时本基金不参与可转换债券投资。 于本期末和上一年度末，无重大其他市场价格风险。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 6 月 30 日 第一层次 - 第二层次 3,036,215,795.94 第三层次 - 合计 3,036,215,795.94 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、和债券和基金公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产、其他各类应收款项、卖出回购金融资产款和其他各类应付款项，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,036,215,795.94 98.25 其中：债券 2,950,886,271.07 95.49 资产支持证券 85,329,524.87 2.76 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 54,041,818.24 1.75 8 其他各项资产 4,027.92 0.00 9 合计 3,090,261,642.10 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票投资交易。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票投资交易。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未进行股票投资交易。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 序号 债券品种 公允价值 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 61,646,050.41 2.90 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 993,287,194.37 46.79 5 企业短期融资券 111,646,457.53 5.26 6 中期票据 1,784,306,568.76 84.06 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,950,886,271.07 139.02 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例（%） 1 102001898 20 河钢集 600,000 62,496,410.96 2.94 MTN012 2 102001904 20 漳州开 500,000 52,102,684.93 2.45 发 MTN001 3 102103366 21 湘高速 500,000 50,786,917.81 2.39 MTN009 4 101801187 18 陕煤化 400,000 42,358,062.47 2.00 MTN004 5 102001887 20 青山湖 400,000 41,867,090.41 1.97 科 MTN001 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 比例（％） 1 169611 健弘 07A 100,000 10,356,608.22 0.49 2 156659 PR 产 1A 100,000 10,114,550.55 0.48 3 2289003 22 融腾 100,000 10,100,835.62 0.48 1B_bc 4 193869 曹操 21A3 100,000 10,072,893.15 0.47 5 2189533 21 招银和 100,000 10,070,916.16 0.47 信 2 优先 B 6 180047 25 欲晓 A3 100,000 10,009,512.33 0.47 7 135341 荟享 092A 100,000 10,001,992.33 0.47 8 137434 20 善融优 100,000 4,159,293.26 0.20 9 137245 东五 3 优 B 40,000 4,040,487.67 0.19 10 169736 PR 玺 01 优 200,000 4,032,387.88 0.19 11 137865 交润 01A2 100,000 2,048,094.48 0.10 12 168047 PR 租 42 100,000 321,953.22 0.02 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，广东腾越建筑工程有限公司在报告编制日前一年内曾受到重庆市北碚区住房和城乡建设委员会、惠州市博罗县城乡管理和综合执法局、连云港市东海县自然资源和规划局、佛山市三水区城市管理和综合执法局、广州市番禺区新造镇人民政府、广州市番禺区住房和城乡建设局、淮北市城市管理行政执法局、惠州市惠东县城乡管理和综合执法局、惠州市惠阳区城乡管理和综合执法局、宣城市绩溪县城市管理综合执法局、济南市历城区综合 行政执法局、济南市章丘区综合行政执法局、景洪市城市管理局、菏泽市巨野县住房和城乡建设局、连云港市东海县住房和城乡建设局、秦皇岛市住房和城乡建设局、琼海市综合行政执法局、南通市如东县综合行政执法局、汝州市城市管理局、三江侗族自治县应急管理局、陕西省西咸新区沣东新城综合行政执法支队、韶关市生态环境局、韶关市住房和城乡建设管理局、桐城市住房和城乡建设局、潍坊市潍坊高新区住建局、文昌市综合行政执法局、咸宁市城管执法委、徐州市城市管理综合行政执法局、烟台市福山区综合行政执法局、兰州市永登县消防救援大队、永康市住房和城乡建设局、石家庄市元氏县住房和城乡建设局、云浮市住房和城乡建设局、浙江省慈溪市综合行政执法局、浙江省平湖市综合行政执法局、浙江省永康市综合行政执法局、郑州高新区城市综合执法局、郑州市金水区城市综合执法局、重庆市北碚区生态环境保护综合行政执法支队、重庆市北碚区住房和城乡建设委员会、漯河市城市管理局、漯河市城市综合执法局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金本报告期没有投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,027.92 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,027.92 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 809 2,473,505.45 1,990,282,986.86 99.46% 10,782,922.26 0.54% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 西南证券股份有限公司 84,444,329.00 55.33% 2 中信证券股份有限公司 65,511,697.00 42.92% 3 中行-哈尔滨东安发动机（集团）有限公 541,765.00 0.35% 司企业年金计划-泰康 4 夏永清 342,700.00 0.22% 5 刘颖 287,001.00 0.19% 6 张竹敏 220,300.00 0.14% 7 罗亮 185,965.00 0.12% 8 刘隆进 116,900.00 0.08% 9 吴秉静 96,900.00 0.06% 10 温贤兵 83,700.00 0.05% 注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 55.58 0.0000% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012 年 6 月 19 日）基金份额总额 1,685,312,169.47 本报告期期初基金份额总额 2,001,065,909.12 本报告期基金总申购份额 - 减：本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,001,065,909.12 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2022 年 4 月 21 日发布公告，自 2022 年 4 月 21 日起聘任刘世军先生为副总经 理级高级管理人员（首席数据与风险监测官）；本基金管理人于 2022 年 5 月 13 日发布公告，自 2022 年5月11日起张南女士不再担任督察长和信息披露负责人，公司聘任其为副总经理级高级管理人员； 自 2022 年 5 月 11 日起聘任王玉女士为督察长，并担任信息披露负责人。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 长江证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增交易单元的证券公司为西南证券股份有限公司。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 长江证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国信证券 70,550,400.0 100.00% 59,322,50 91.87% - - 0 0,000.00 海通证券 - - - - - - 华泰证券 - - 5,058,000, 7.83% - - 000.00 申万宏源 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信建投 - - 192,000,0 0.30% - - 00.00 中信证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司关于旗下公开募集 中国证券报、基金管理人 1 证券投资基金执行新金融工具相关会计准则 网站及中国证监会基金 2022-01-01 的公告 电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于公司住所变更 中国证券报、基金管理人 2 的公告 网站及中国证监会基金 2022-01-07 电子披露网站 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基 中国证券报、基金管理人 3 金分红公告 网站及中国证监会基金 2022-01-12 电子披露网站 4 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 中国证券报 2022-01-21 4 季度报告提示性公告 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基 中国证券报、基金管理人 5 金溢价风险提示公告 网站及中国证监会基金 2022-02-26 电子披露网站 6 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021 年年 中国证券报 2022-03-30 度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、基金管理人 7 时提供或更新身份信息资料的公告 网站及中国证监会基金 2022-04-11 电子披露网站 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基 中国证券报、基金管理人 8 金分红公告 网站及中国证监会基金 2022-04-13 电子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、基金管理人 9 公告 网站及中国证监会基金 2022-04-21 电子披露网站 10 易方达基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 中国证券报 2022-04-22 1 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、基金管理人 11 公告 网站及中国证监会基金 2022-05-13 电子披露网站 12 易方达基金管理有限公司关于子公司住所变 中国证券报、基金管理人 2022-05-14 更的公告 网站及中国证监会基金 电子披露网站 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金募集的文件； 2.《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二二年八月三十日