易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 送出日期： 二〇二〇年八月二十八日 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 2 页共 44 页 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 3 页共 44 页 1.2 目录 1 重要提示及目录...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示......................................................................................................................................... 2 1.2 目录................................................................................................................................................. 3 2 基金简介.................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料................................................................................................................................. 6 3 主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现................................................................................................................................. 7 4 管理人报告.............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................... 13 5 托管人报告............................................................................................................................................ 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 14 6 半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................... 14 6.1 资产负债表................................................................................................................................... 14 6.2 利润表........................................................................................................................................... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................... 16 6.4 报表附注....................................................................................................................................... 17 7 投资组合报告........................................................................................................................................ 34 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................... 34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................... 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................... 35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................... 35 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 36 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 37 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 37 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 37 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 4 页共 44 页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 37 7.12 投资组合报告附注................................................................................................................... 37 8 基金份额持有人信息............................................................................................................................ 38 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................... 38 8.2 期末上市基金前十名持有人....................................................................................................... 39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................... 39 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................... 39 9 开放式基金份额变动............................................................................................................................ 40 10 重大事件揭示...................................................................................................................................... 40 10.1 基金份额持有人大会决议....................................................................................................... 40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 40 10.4 基金投资策略的改变............................................................................................................... 40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况................................................................................... 40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................... 40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况............................................................................... 41 10.8 其他重大事件........................................................................................................................... 42 11 备查文件目录...................................................................................................................................... 44 11.1 备查文件目录........................................................................................................................... 44 11.2 存放地点................................................................................................................................... 44 11.3 查阅方式................................................................................................................................... 44 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 5 页共 44 页 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 基金简称 易方达永旭定期开放债券 场内简称 易基永旭 基金主代码 161117 交易代码 161117 基金运作方式 契约型开放式，本基金合同生效后，每封闭运作两年， 集中开放一次申购和赎回 基金合同生效日 2012 年 6 月 19 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,249,121,371.59 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012 年 7 月 18 日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益，实 现基金资产的长期增值。 投资策略 本基金在封闭期与开放期将采取不同的投资策略，力争为基金持有人提 供持续稳定的高于业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期增值。 封闭期内，在遵循债券组合久期与封闭期适当匹配的基础上，本基金通 过对宏观经济变量和宏观经济政策的分析，预测未来的市场利率、信用 利差水平、利率期限结构的变化，并据此对债券组合进行调整，力争提 高债券组合的总投资收益。 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在 遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性 的投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率（税前） +0.5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长 期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 6 页共 44 页 名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 张南 郭明 联系电话 020-85102688 010-66105799 电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400 881 8088 95588 传真 020-85104666 010-66105798 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路6 号105室－42891（集中办公区） 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 路30号广州银行大厦40-43楼 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码 510620 100140 法定代表人 刘晓艳 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银 行大厦 43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 38,582,536.49 本期利润 30,270,819.32 加权平均基金份额本期利润 0.0242 本期加权平均净值利润率 2.24% 本期基金份额净值增长率 2.34% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 26,486,400.73 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 7 页共 44 页 期末可供分配基金份额利润 0.0212 期末基金资产净值 1,343,634,324.74 期末基金份额净值 1.076 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 67.86% 注： 1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -0.92% 0.14% 0.23% 0.01% -1.15% 0.13% 过去三个月 -0.01% 0.12% 0.65% 0.01% -0.66% 0.11% 过去六个月 2.34% 0.10% 1.29% 0.01% 1.05% 0.09% 过去一年 4.94% 0.08% 2.60% 0.01% 2.34% 0.07% 过去三年 17.59% 0.07% 7.80% 0.01% 9.79% 0.06% 自基金合同生 效起至今 67.86% 0.09% 28.46% 0.01% 39.40% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012 年 6 月 19 日至 2020 年 6 月 30 日） 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 8 页共 44 页 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 67.86%，同期业绩比较基准收益率为 28.46%。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，总部设在 广州，在北京、上海、香港等地设有分公司或子公司。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定 客户资产管理、 QDII、基本养老保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量 化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资等领域全面布局，为境内外客户提供包括标准化公 募基金与定制化私募产品在内的资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓 名 职务 任本基金的 基金经理（助 理）期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 李 一 硕 本基金的基金经理、易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金的 基金经理、易方达裕如灵活配置混 2014- 07-12 - 12 年 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 任瑞银证券有限公司研究员，中国国 际金融有限公司研究员，易方达基金 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 9 页共 44 页 合型证券投资基金的基金经理、易 方达恒信定期开放债券型发起式证 券投资基金的基金经理、易方达恒 惠定期开放债券型发起式证券投资 基金的基金经理、易方达安源中短 债债券型证券投资基金的基金经 理、易方达年年恒夏纯债一年定期 开放债券型发起式证券投资基金的 基金经理、易方达恒益定期开放债 券型发起式证券投资基金的基金经 理、易方达年年恒秋纯债一年定期 开放债券型发起式证券投资基金的 基金经理、易方达年年恒春纯债一 年定期开放债券型发起式证券投资 基金的基金经理、易方达丰惠混合 型证券投资基金的基金经理助理 （自 2019 年 01 月 18 日至 2020 年 06 月 09 日）、易方达稳健收益债券 型证券投资基金的基金经理助理、 易方达裕惠回报定期开放式混合型 发起式证券投资基金的基金经理助 理、易方达信用债债券型证券投资 基金的基金经理助理、易方达中债 新综合债券指数发起式证券投资基 金（LOF）的基金经理助理、易方 达瑞富灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理助理、易方达恒兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投 资基金的基金经理助理、易方达富 惠纯债债券型证券投资基金的基金 经理助理、固定收益投资部总经理 助理 管理有限公司固定收益研究员、易方 达瑞景灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达新利灵活配置混 合型证券投资基金基金经理、易方达 新享灵活配置混合型证券投资基金 基金经理、易方达富惠纯债债券型证 券投资基金基金经理、易方达聚盈分 级债券型发起式证券投资基金基金 经理、易方达新利灵活配置混合型证 券投资基金基金经理助理、易方达新 享灵活配置混合型证券投资基金基 金经理助理、易方达裕如灵活配置混 合型证券投资基金基金经理助理、易 方达瑞祥灵活配置混合型证券投资 基金基金经理助理、易方达瑞兴灵活 配置混合型证券投资基金基金经理 助理、易方达瑞智灵活配置混合型证 券投资基金基金经理助理、易方达恒 益定期开放债券型发起式证券投资 基金基金经理助理、易方达瑞祺灵活 配置混合型证券投资基金基金经理 助理。 胡 文 伯 本基金的基金经理助理、易方达年 年恒秋纯债一年定期开放债券型发 起式证券投资基金的基金经理助 理、易方达丰惠混合型证券投资基 金的基金经理助理（自 2018 年 07 月 31 日至 2020 年 06 月 09 日）、易 方达瑞富灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理助理、易方达瑞财 灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理助理、易方达裕如灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达裕惠回报定期开放式混 合型发起式证券投资基金的基金经 2019- 09-12 - 6 年 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 任易方达基金管理有限公司固定收 益研究部高级研究员、易方达鑫转增 利混合型证券投资基金基金经理助 理、易方达鑫转招利混合型证券投资 基金基金经理助理、易方达新利灵活 配置混合型证券投资基金基金经理 助理、易方达新享灵活配置混合型证 券投资基金基金经理助理、易方达瑞 景灵活配置混合型证券投资基金基 金经理助理、易方达瑞智灵活配置混 合型证券投资基金基金经理助理、易 方达瑞兴灵活配置混合型证券投资 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 10 页共 44 页 理助理、易方达稳健收益债券型证 券投资基金的基金经理助理、易方 达鑫转添利混合型证券投资基金的 基金经理助理、易方达安盈回报混 合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达瑞信灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理助理、易方 达瑞和灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理助理、易方达双债增 强债券型证券投资基金的基金经理 助理、易方达恒益定期开放债券型 发起式证券投资基金的基金经理助 理、易方达中债新综合债券指数发 起式证券投资基金（LOF）的基金 经理助理、易方达裕景添利 6 个月 定期开放债券型证券投资基金的基 金经理助理、易方达年年恒夏纯债 一年定期开放债券型发起式证券投 资基金的基金经理助理、易方达安 源中短债债券型证券投资基金的基 金经理助理、易方达恒利 3 个月定 期开放债券型发起式证券投资基金 的基金经理助理、易方达恒惠定期 开放债券型发起式证券投资基金的 基金经理助理、易方达恒信定期开 放债券型发起式证券投资基金的基 金经理助理、易方达裕祥回报债券 型证券投资基金的基金经理助理、 易方达富惠纯债债券型证券投资基 金的基金经理助理、易方达高等级 信用债债券型证券投资基金的基金 经理助理、易方达纯债 1 年定期开 放债券型证券投资基金的基金经理 助理、易方达信用债债券型证券投 资基金的基金经理助理 基金基金经理助理、易方达瑞祥灵活 配置混合型证券投资基金基金经理 助理、易方达瑞祺灵活配置混合型证 券投资基金基金经理助理、易方达聚 盈分级债券型发起式证券投资基金 基金经理助理。 注： 1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日， “离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理， “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 11 页共 44 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后 监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间 优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公 平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 59 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和 其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年国内外宏观经济受到了疫情的显著冲击。一季度我国 GDP 增长速度为-6.8%，其 中供给和需求两方面均受到明显影响。二季度我国宏观经济从疫情的冲击下开始迅速恢复，主要体 现在以下几个方面。首先，工业生产水平显著反弹， 6 月工业增加值同比增速已经恢复至 4.8%，发 电量、粗钢产量及耗煤量等行业数据也有所回升。其次，出口增速好于预期。虽然二季度主要欧美 国家在疫情的影响下经济活动明显停滞，但得益于防疫类物资出口规模较大，以及我国在全球出口 份额的提升，外需对我国经济的负面影响总体有限。最后，房地产行业的韧性较强，商品房销售面 积增速回升至较高水平，同时今年以来的地产投资同比增速累计值已经转正。 随着全球经济增速预期的下滑，一季度货币政策开启了新一轮的宽松周期。央行逐步下调公开 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 12 页共 44 页 市场逆回购利率以及实施定向降准政策使得银行间流动性保持充裕，债券收益率水平整体回落。 4 月央行在推出定向降准政策的同时，将金融机构的超额存款准备金利率从 0.72%下调至 0.35%，带动 债券收益率曲线进一步陡峭化下行。不过在随后经济逐步复苏的过程中，二季度我国货币政策导向 出现了较为明显的切换，债券市场收益率出现了大幅波动。 5 月份以来，央行逐步开始边际上收紧 货币市场流动性，并引导银行间资金利率的快速上行。相较于 4 月末的低点， 1 年期国开行政策性 金融债收益率在 5-6 月期间上行 100bp，同期 3 年期 AAA 评级中期票据收益率攀升 86bp，收益率曲 线形态明显平坦化。 操作上，组合整体保持了偏高的杠杆水平。受到二季度债券市场剧烈波动的影响，组合净值阶 段性有所回撤。组合将于三季度进入开放期，此后进入下一封闭期运作。我们在维持久期匹配的整 体策略下，将继续根据市场情况灵活调整组合的配置结构。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.076 元，本报告期份额净值增长率为 2.34%，同期业绩比较 基准收益率为 1.29%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2020 年下半年预计我国宏观经济将继续维持修复态势，名义增长率水平继续回升。不过需要关 注的是，未来经济修复能够企及的高度将受到诸多方面不确定性因素的限制。首先，由于疫情在全 球许多国家仍然继续蔓延，全球贸易环境仍然充满挑战。而随着一部分国家的生产逐步恢复正常， 此前我国在全球出口中提高的份额也可能重新稍有回落。其次，地产销售及投资前期已经实现了较 为超预期的复苏。在“房住不炒”的政策基调之下，地产行业进一步扩张的空间较为有限，尤其是销 售数据的持续性值得关注。最后，虽然固定资产投资增速已经整体恢复至疫情前的趋势水平，但从 结构来看制造业投资的复苏相对而言较为缓慢，反映出经济内生增长动力仍然不足。综上所述，在 下半年经济逐步回归常态的背景下，主要关注点将在于复苏的节奏和幅度。 在上半年货币政策出现边际收紧的变化后，未来政策导向对债券市场的走势至关重要。如果货 币市场利率进一步被引导上行，市场流动性趋紧，则债券市场还将面临短期压力，不过同时也带来 了长期的投资机会。如果未来经济不确定性上升，货币政策通过边际放松进行对冲，则债券市场此 前的悲观预期将有所修正。无论上述哪种情况发生，从目前估值水平看，考虑到债券收益率已经整 体回升至年初水平，债券资产已经具备了较好的投资价值。从收益率曲线期限看，中短端品种的确 定性要略好于长端品种。 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 13 页共 44 页 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和 基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履 行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指 导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具 备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值 原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内实施的利润分配金额为 31,228,033.45 元。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持 有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限 公司在易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申 购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要 方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，易方达永旭添利定期开放债券型证券投资 基金对基金份额持有人进行了 2 次利润分配，分配金额为 31,228,033.45 元。 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 14 页共 44 页 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达永旭添利定期开放债券型证券投 资基金 2020 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体： 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 报告截止日： 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 1,046,273.85 1,679,954.72 结算备付金 37,666,936.42 47,653,165.37 存出保证金 19,009.04 3,132.09 交易性金融资产 6.4.7.2 2,116,893,368.40 2,085,299,515.10 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,056,729,368.40 2,035,287,515.10 资产支持证券投资 60,164,000.00 50,012,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 43,634,607.90 38,016,109.79 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 37,500.00 37,500.00 资产总计 2,199,297,695.61 2,172,689,377.07 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 15 页共 44 页 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 853,803,648.29 826,132,022.29 应付证券清算款 95,348.68 99,319.59 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 772,111.80 797,107.17 应付托管费 220,603.41 227,744.89 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 22,087.84 14,021.26 应交税费 227,211.62 259,970.15 应付利息 288,097.83 257,652.85 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 234,261.40 310,000.00 负债合计 855,663,370.87 828,097,838.20 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,249,121,371.59 1,249,121,371.59 未分配利润 6.4.7.10 94,512,953.15 95,470,167.28 所有者权益合计 1,343,634,324.74 1,344,591,538.87 负债和所有者权益总计 2,199,297,695.61 2,172,689,377.07 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.076 元，基金份额总额 1,249,121,371.59 份。 6.2 利润表 会计主体： 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 本报告期： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 一、收入 46,574,885.36 59,110,388.11 1.利息收入 48,163,292.83 52,382,183.98 其中：存款利息收入 6.4.7.11 392,835.36 368,956.89 债券利息收入 46,911,139.09 52,010,917.51 资产支持证券利息收入 859,318.38 - 买入返售金融资产收入 - 2,309.58 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 6,723,309.70 4,556,050.00 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 6,723,309.70 4,556,050.00 资产支持证券投资收益 - - 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 16 页共 44 页 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 6.4.7.16 -8,311,717.17 2,172,154.13 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 - - 减：二、费用 16,304,066.04 20,757,152.48 1．管理人报酬 4,705,860.37 4,664,988.59 2．托管费 1,344,531.56 1,332,853.94 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 7,737.52 7,185.34 5．利息支出 9,915,218.61 14,407,464.83 其中：卖出回购金融资产支出 9,915,218.61 14,407,464.83 6． 税金及附加 171,973.82 187,238.85 7．其他费用 6.4.7.19 158,744.16 157,420.93 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 30,270,819.32 38,353,235.63 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 30,270,819.32 38,353,235.63 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体： 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 本报告期： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,249,121,371.59 95,470,167.28 1,344,591,538.87 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 30,270,819.32 30,270,819.32 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） - - - 其中： 1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 - -31,228,033.45 -31,228,033.45 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 17 页共 44 页 填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,249,121,371.59 94,512,953.15 1,343,634,324.74 项目 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,249,121,371.59 91,347,886.31 1,340,469,257.90 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 38,353,235.63 38,353,235.63 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） - - - 其中： 1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - -32,477,156.18 -32,477,156.18 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,249,121,371.59 97,223,965.76 1,346,345,337.35 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人： 刘晓艳，主管会计工作负责人： 陈荣，会计机构负责人： 邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第 323 号《关于核准易方达永旭添利定期开放债券型证券投 资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和 《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易 方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 6 月 19 日正式生效，基金合同生 效日的基金份额总额为 1,685,312,169.47 份基金份额，其中认购资金利息折合 637,503.20份基金份额。 本基金为契约型、开放式基金，本基金自基金合同生效后，每封闭运作两年，集中开放一次申购和 赎回。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责 任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 18 页共 44 页 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、《易方达永旭添利定期开放债券型证券投 资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开 发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补 充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入 固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 19 页共 44 页 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取 得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 1,046,273.85 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 1,046,273.85 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 - - - 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 20 页共 44 页 金合约 债券 交易所市场 860,469,368.03 864,532,568.40 4,063,200.37 银行间市场 1,182,307,955.86 1,192,196,800.00 9,888,844.14 合计 2,042,777,323.89 2,056,729,368.40 13,952,044.51 资产支持证券 60,000,000.00 60,164,000.00 164,000.00 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,102,777,323.89 2,116,893,368.40 14,116,044.51 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 132.92 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 15,255.18 应收债券利息 42,688,419.73 应收资产支持证券利息 930,792.33 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 7.74 合计 43,634,607.90 6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 其他应收款 37,500.00 待摊费用 - 合计 37,500.00 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 21 页共 44 页 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 22,087.84 合计 22,087.84 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 234,261.40 合计 234,261.40 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,249,121,371.59 1,249,121,371.59 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,249,121,371.59 1,249,121,371.59 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 19,131,897.69 76,338,269.59 95,470,167.28 本期利润 38,582,536.49 -8,311,717.17 30,270,819.32 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -31,228,033.45 - -31,228,033.45 本期末 26,486,400.73 68,026,552.42 94,512,953.15 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 22 页共 44 页 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 11,165.95 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 381,622.95 其他 46.46 合计 392,835.36 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 交总额 718,044,216.49 减： 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 694,567,428.30 减： 应收利息总额 16,753,478.49 买卖债券差价收入 6,723,309.70 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 1.交易性金融资产 -8,311,717.17 ——股票投资 - ——债券投资 -8,463,717.17 ——资产支持证券投资 152,000.00 ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 - 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 23 页共 44 页 预估增值税 合计 -8,311,717.17 6.4.7.17 其他收入 本基金本报告期无其他收入。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 462.52 银行间市场交易费用 7,275.00 合计 7,737.52 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 44,753.80 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费 5,882.76 银行间账户维护费 18,000.00 上市费 29,835.26 其他 600.00 合计 158,744.16 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 根据相关法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至 2020 年 7 月 13 日登记在册的全体持有 人进行利润分配，每 10 份基金份额派发红利 0.18 元。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 24 页共 44 页 易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,705,860.37 4,664,988.59 其中：支付销售机构的客户维护费 13,423.76 12,675.20 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.7%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,344,531.56 1,332,853.94 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 25 页共 44 页 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行-活期存款 1,046,273.85 11,165.95 1,738,563.30 13,946.02 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或 约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 26 页共 44 页 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 序号 权益登记 日 除息日 每 10 份 基金份额 分红数 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 利润分配合 计 备注 场 内 场 外 1 2020-01-15 2020- 01-16 2020- 01-15 0.130 16,238,577.8 6 - 16,238,577.8 6 - 2 2020-04-13 2020- 04-14 2020- 04-13 0.120 14,989,455.5 9 - 14,989,455.5 9 - 合计 0.250 31,228,033.4 5 - 31,228,033.4 5 - 注：（1）本基金同时具备场内除息日和场外除息日，且两除息日不为同一天。本基金每次收益 分配的除息日中，第一个除息日为场内除息日，第二个除息日为场外除息日。 （2）根据相关法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至 2020 年 7 月 13 日登记在册的全体 持有人进行利润分配，每 10 份基金份额派发红利 0.18 元。 6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 367,803,648.29 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量（张） 期末估值总额 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 27 页共 44 页 011902496 19 华远地产 SCP001 2020-07-02 100.51 200,000 20,102,000.00 042000099 20 辽成大 CP001 2020-07-02 99.58 200,000 19,916,000.00 101551055 15 大连万达 MTN001 2020-07-02 100.85 200,000 20,170,000.00 101801133 18 普洛斯 MTN004 2020-07-02 102.62 300,000 30,786,000.00 101801235 18 建投新能 MTN002 2020-07-02 103.07 300,000 30,921,000.00 101901023 19 蓝星 MTN001 2020-07-02 101.38 1,000 101,380.00 102000409 20 许继电气 MTN001 2020-07-02 99.61 100,000 9,961,000.00 101756038 17 河钢集 MTN015 2020-07-03 105.42 300,000 31,626,000.00 101800966 18 晋焦煤 MTN005 2020-07-03 105.86 500,000 52,930,000.00 101801187 18 陕煤化 MTN004 2020-07-03 104.63 500,000 52,315,000.00 102000470 20 中石油 MTN003 2020-07-03 98.25 17,000 1,670,250.00 101801079 18 闽高速 MTN001 2020-07-06 105.41 500,000 52,705,000.00 101901075 19 吉利 MTN002 2020-07-06 101.16 200,000 20,232,000.00 101901382 19 天津轨交 MTN003 2020-07-06 102.44 200,000 20,488,000.00 102000470 20 中石油 MTN003 2020-07-06 98.25 53,000 5,207,250.00 102000739 20 三一 MTN003 2020-07-06 98.44 100,000 9,844,000.00 101900101 19 义乌市场 MTN001 2020-07-07 101.71 51,000 5,187,210.00 101901592 19 中华企业 MTN001 2020-07-07 101.20 200,000 20,240,000.00 102000338 20 金茂投资 MTN001 2020-07-07 99.59 300,000 29,877,000.00 合计 4,222,000 434,279,090.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 486,000,000.00 元，于 2020 年 7 月 1 日、 2020 年 7 月 6 日、 2020 年 7 月 7 日（先后） 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 28 页共 44 页 到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质 押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌 入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、投资部门总经理和基金经理对投资行为及 相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、 监察合规管理部门、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过 程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险 管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，日常经营活动中本基金面临的风险主 要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将 以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益 相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选 库制度和分散化投资方式防范信用风险，本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公 司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银 行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为 160.80%(2019 年 12 月 31 日： 157.91%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2020年6月30日 上年度末 2019年12月31日 A-1 40,568,946.81 29,928,079.78 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 29 页共 44 页 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 50,964,436.59 171,792,055.74 合计 91,533,383.40 201,720,135.52 注： 1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短 期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2020年6月30日 上年度末 2019年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2020年6月30日 上年度末 2019年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2020年6月30日 上年度末 2019年12月31日 AAA 1,191,561,335.74 1,067,534,242.54 AAA 以下 816,323,068.99 803,981,876.85 未评级 0.00 0.00 合计 2,007,884,404.73 1,871,516,119.39 注： 1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2020年6月30日 上年度末 2019年12月31日 AAA 61,094,792.33 50,057,694.24 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 30 页共 44 页 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 61,094,792.33 50,057,694.24 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2020年6月30日 上年度末 2019年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、 多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部 门负责流动性压力测试的实施与评估。 于 2020 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担 的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定 到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合 变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、 VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 31 页共 44 页 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,046,273.85 - - - 1,046,273.85 结算备付金 37,666,936.42 - - - 37,666,936.42 存出保证金 19,009.04 - - - 19,009.04 交易性金融资产 648,983,968.40 1,467,909,400.00 - - 2,116,893,368. 40 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 43,634,607.90 43,634,607.90 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 37,500.00 37,500.00 资产总计 687,716,187.71 1,467,909,400.00 - 43,672,107.90 2,199,297,695. 61 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 853,803,648.29 - - - 853,803,648.2 9 应付证券清算款 - - - 95,348.68 95,348.68 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 772,111.80 772,111.80 应付托管费 - - - 220,603.41 220,603.41 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 22,087.84 22,087.84 应交税费 - - - 227,211.62 227,211.62 应付利息 - - - 288,097.83 288,097.83 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 234,261.40 234,261.40 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 32 页共 44 页 负债总计 853,803,648.29 - - 1,859,722.58 855,663,370 .87 利率敏感度缺口 -166,087,460.58 1,467,909,400.00 - 41,812,385.32 1,343,634,324. 74 上年度末 2019 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,679,954.72 - - - 1,679,954.72 结算备付金 47,653,165.37 - - - 47,653,165.37 存出保证金 3,132.09 - - - 3,132.09 交易性金融资产 600,866,047.00 1,484,433,468.10 - - 2,085,299,515. 10 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 38,016,109.79 38,016,109.79 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 37,500.00 37,500.00 资产总计 650,202,299.18 1,484,433,468.10 - 38,053,609.79 2,172,689,377. 07 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 826,132,022.29 - - - 826,132,022.2 9 应付证券清算款 - - - 99,319.59 99,319.59 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 797,107.17 797,107.17 应付托管费 - - - 227,744.89 227,744.89 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 14,021.26 14,021.26 应交税费 - - - 259,970.15 259,970.15 应付利息 - - - 257,652.85 257,652.85 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 33 页共 44 页 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 310,000.00 310,000.00 负债总计 826,132,022.29 - - 1,965,815.91 828,097,838.2 0 利率敏感度缺口 -175,929,723.11 1,484,433,468.10 - 36,087,793.88 1,344,591,538. 87 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 1.市场利率下降 25 个基点 9,438,048.04 7,949,374.85 2.市场利率上升 25 个基点 -9,312,565.76 -7,859,424.35 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产， 也不参与一级市场新股申购和新股增发，同时本基金不参与可转换债券投资。 于本期末和上一年度末，无重大其他市场价格风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 34 页共 44 页 (i)各层次金融工具公允价值 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属 于第一层次的余额，属于第二层次的余额为 2,116,893,368.40 元，无属于第三层次的余额(2019 年 12 月 31 日：无属于第一层次的余额，第二层次 2,085,299,515.10 元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的 影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31 日： 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,116,893,368.40 96.25 其中：债券 2,056,729,368.40 93.52 资产支持证券 60,164,000.00 2.74 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 35 页共 44 页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 38,713,210.27 1.76 8 其他各项资产 43,691,116.94 1.99 9 合计 2,199,297,695.61 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票投资交易。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票投资交易。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未进行股票投资交易。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 国家债券 - - 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 36 页共 44 页 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 1,066,588,368.40 79.38 5 企业短期融资券 90,182,000.00 6.71 6 中期票据 899,959,000.00 66.98 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,056,729,368.40 153.07 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 101800966 18 晋焦煤 MTN005 500,000 52,930,000.00 3.94 2 101801079 18 闽高速 MTN001 500,000 52,705,000.00 3.92 3 101801187 18 陕煤化 MTN004 500,000 52,315,000.00 3.89 4 163321 20 能源 04 500,000 49,130,000.00 3.66 5 136143 16 万达 01 450,000 45,270,000.00 3.37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 165272 天信 2A 200,000 20,056,000.00 1.49 2 165519 天信 4A 200,000 20,046,000.00 1.49 3 138221 绿金 6A1 100,000 10,063,000.00 0.75 4 168047 远海租 42 100,000 9,999,000.00 0.74 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 37 页共 44 页 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 2019 年 8 月 7 日，江西省交通建设工程质量监督管理局对中国建筑股份有限公司违反 交通法规的行为罚款五万元。 2019 年 9 月 18 日，深圳市住房和建设局对中国建筑股份有限公司违 反《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患 排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，事故隐患排查治理情况应当如实 记录，并向从业人员通报”的行为罚款 50000 元。 2019 年 11 月 4 日，国家税务总局北京市海淀区税 务局对中国建筑股份有限公司未依法履行职责的行为进行罚款。 2020 年 3 月 19 日，西安市人力资 源和社会保障局依据《西安市农民工工资保障办法》第二十三条第一项，对中国建筑股份有限公司“未 按本办法规定预存农民工工资支付保证金”的行为罚款 10000 元。 2020 年 5 月 7 日，江西省交通建 设工程质量监督管理局对中国建筑股份有限公司 “中国建筑股份有限公司井冈山航电枢纽工程项目 A1 合同段从事电焊作业的陈子高未按照国家有关规定经专门的安全作业培训取得相应特种作业资 格”的行为罚款 2 万元。 本基金投资 20 中建 MTN001 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除 20 中建 MTN001 外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金本报告期没有投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 38 页共 44 页 股票库情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 19,009.04 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 43,634,607.90 5 应收申购款 - 6 其他应收款 37,500.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 43,691,116.94 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 996 1,254,137.92 1,232,650,848.02 98.68% 16,470,523.57 1.32% 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 39 页共 44 页 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 张竹敏 553,347.00 24.27% 2 中行-哈尔滨东安发动机（集团）有限公 司企业年金计划-泰康 541,765.00 23.77% 3 刘颖 277,800.00 12.19% 4 曹绍许 133,600.00 5.86% 5 刘隆进 116,900.00 5.13% 6 董小兰 57,600.00 2.53% 7 甄湘军 57,168.00 2.51% 8 刘玉章 52,400.00 2.30% 9 安瑜 50,000.00 2.19% 10 余郑华 47,800.00 2.10% 注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 55.58 0.0000% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 40 页共 44 页 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012 年 6 月 19 日）基金份额总额 1,685,312,169.47 本报告期期初基金份额总额 1,249,121,371.59 本报告期基金总申购份额 - 减： 本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,249,121,371.59 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2020 年 6 月 22 日发布公告, 自 2020 年 6 月 22 日起聘任张坤先生、陈丽园女 士担任公司副总经理级高级管理人员。本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人 事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 41 页共 44 页 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 中金公司 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 注： a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单 元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能 力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型 的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位： 人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 42 页共 44 页 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 中金公司 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中信建投 - - 4,791,064, 000.00 9.42% - - 国信证券 406,532,020. 00 100.00% 27,476,00 0,000.00 54.03% - - 长江证券 - - - - - - 华泰证券 - - 18,588,00 0,000.00 36.55% - - 申万宏源 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金参加中国农业银行费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-01-06 2 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基 金分红公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-01-13 3 易方达基金管理有限公司旗下基金 2019 年第 4 季度报告提示性公告 中国证券报 2020-01-18 4 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金参加泉州银行费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-01-23 5 易方达基金管理有限公司关于旗下基金 2020 年 1 月 31 日不开放申购、赎回、转换、定期 定额投资等业务的提示性公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-01-30 6 易方达基金管理有限公司及全资子公司投资 旗下基金相关事宜的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-02-04 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 43 页共 44 页 7 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金增加中欧钱滚滚为销售机构的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-03-02 8 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金参加中金公司费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-03-05 9 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金参加百度百盈费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-03-10 10 易方达基金管理有限公司旗下基金 2019 年年 度报告提示性公告 中国证券报 2020-03-31 11 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基 金分红公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-04-09 12 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 时提供或更新身份信息资料的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-04-10 13 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金参加诺亚正行费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-04-17 14 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 1 季度报告提示性公告 中国证券报 2020-04-21 15 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金参加国联证券费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-04-22 16 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金参加中金公司申购费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-05-14 17 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金参加万联证券费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-05-18 18 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金参加华夏财富费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-05-23 19 易方达基金管理有限公司关于暂停上海朝阳 永续基金销售有限公司办理旗下基金相关销 售业务的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-06-03 20 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-06-22 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 44 页共 44 页 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金募集的文件； 2.《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年八月二十八日