易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二〇一六年八月二十四日 1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 1重要提示及目录...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示......................................................................................................................................... 2 1.2 目录................................................................................................................................................. 3 2基金简介.................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料................................................................................................................................. 6 3主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现................................................................................................................................. 7 4管理人报告.............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................... 13 5托管人报告............................................................................................................................................ 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................... 14 6半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................... 14 6.1 资产负债表................................................................................................................................... 14 6.2 利润表........................................................................................................................................... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................... 16 6.4 报表附注....................................................................................................................................... 17 7投资组合报告........................................................................................................................................ 32 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................... 32 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................... 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................... 33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................... 33 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................... 33 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................... 34 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................... 34 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................... 34 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................... 34 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 34 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 35 7.12 投资组合报告附注................................................................................................................... 35 8基金份额持有人信息............................................................................................................................ 36 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................... 36 8.2 期末上市基金前十名持有人....................................................................................................... 36 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................... 36 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况........................................ 37 9开放式基金份额变动............................................................................................................................ 37 10重大事件揭示...................................................................................................................................... 37 10.1 基金份额持有人大会决议....................................................................................................... 37 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 37 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 38 10.4 基金投资策略的改变............................................................................................................... 38 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况................................................................................... 38 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 38 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况............................................................................... 38 10.8 其他重大事件........................................................................................................................... 39 11备查文件目录...................................................................................................................................... 41 11.1 备查文件目录........................................................................................................................... 41 11.2 存放地点................................................................................................................................... 41 11.3 查阅方式................................................................................................................................... 41 2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 基金简称 易方达岁丰添利债券（LOF） 场内简称 易基岁丰 基金主代码 161115 交易代码 161115 契约型，本基金合同生效后三年内（含三年）封闭运作， 基金运作方式 在深圳证券交易所上市交易。封闭期结束后，本基金转 为上市开放式基金（LOF）。 基金合同生效日 2010年11月9日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 98,333,596.99份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010年12月3日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过主要投资债券品种，力争为基金持有人提供持续稳定的高于 业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期增值。 本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在非信用类固定收益品种 （国债、央行票据等）、信用类固定收益品种（含可转换债券）、新股（含 增发）申购之间的配置：1）基于对利率走势、利率期限结构等因素的分 析，预测固定收益品种的投资收益和风险；2）基于对宏观经济、行业前 投资策略 景以及公司财务进行严谨的分析，考察其对固定收益市场信用利差的影 响；3）基于可转换债券发行公司的基本面，债券利率水平、票息率及派 息频率、信用风险等固定收益因素，以及期权定价模型，对可转换债券 进行定价分析并制定相关投资策略；4）基于对新股（含增发股）发行频 率、中签率、上市后的平均涨幅等的分析，预测新股（含增发股）申购 的收益率以及风险。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率+1.2% 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型 基金、股票型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 张南 王永民 联系电话 020-85102688 010-66594896 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400 881 8088 95566 传真 020-85104666 010-66594942 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路3 北京市西城区复兴门内大街1号 号4004-8室 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区复兴门内大街1号 路30号广州银行大厦40-43楼 邮政编码 510620 100818 法定代表人 刘晓艳 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银 行大厦43楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 3,406,186.89 本期利润 873,917.33 加权平均基金份额本期利润 0.0074 本期加权平均净值利润率 0.43% 本期基金份额净值增长率 0.76% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 71,122,216.54 期末可供分配基金份额利润 0.7233 期末基金资产净值 169,964,762.33 期末基金份额净值 1.728 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 98.73% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.58% 0.04% 0.32% 0.01% 0.26% 0.03% 过去三个月 -0.12% 0.08% 0.98% 0.01% -1.10% 0.07% 过去六个月 0.76% 0.09% 1.96% 0.01% -1.20% 0.08% 过去一年 4.98% 0.19% 4.07% 0.01% 0.91% 0.18% 过去三年 73.32% 0.66% 14.70% 0.01% 58.62% 0.65% 自基金合同生 98.73% 0.50% 29.92% 0.02% 68.81% 0.48% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2010年11月9日至2016年6月30日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为98.73%，同期业绩比较基准收益率为29.92%。 4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本 1.2 亿元，旗下设有北京、广州、上海、成都、南京、大连分公司和易方达国际控股有限公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。截至2016年6月30日，易方达旗下共管理92只开放式基金、1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务，管理公募基金总规模4056.91亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士研究生， 曾任泰康人 寿保险公司 本基金的基金经理、易方达高等 资产管理中 级信用债债券型证券投资基金 心固定收益 的基金经理、易方达恒久添利1 部研究员、投 年定期开放债券型证券投资基 资经理，新华 张磊 金的基金经理、易方达双债增强 2015-06-13 - 10年 资产管理公 债券型证券投资基金的基金经 司固定收益 理、易方达聚盈分级债券型发起 部高级投资 式证券投资基金的基金经理、固 经理，易方达 定收益基金投资部总经理助理 基金管理有 限公司固定 收益部投资 经理。 硕士研究生， 曾任工银瑞 信基金管理 本基金的基金经理助理、易方达 有限公司中 双债增强债券型证券投资基金 央交易室债 张凯頔 的基金经理助理、易方达高等级 2016-03-16 - 5年 券交易员，易 信用债债券型证券投资基金的 方达基金管 基金经理助理 理有限公司 集中交易室 债券交易员、 固定收益交 易室交易员。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有16次，其中13次为指数及量化投资因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；3 次为不同基金经理管理的非指数基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年收益率并未出现明显的趋势，呈现震荡态势。一月份，市场对于供给侧改革带来经济短期阵痛形成一致预期，叠加全球股票市场波动带来的风险偏好下移，共同推动长期收益率出现显著下行。但是二月份以后，随着股票市场企稳，风险偏好逐步修复，经济中的积极信号逐步增多，市场开始出现分歧。首先是地产投资出现回升。在货币宽松和政策支持下，一线城市地产销售的好转反应为价格的快速上升，并开始向部分二线城市传导。一二月份地产的新开工和投资数据均出现较为明显的回升，引发市场对于地产投资回升的力度和持续性的关注。其次是大宗商品价格快速上升。一季度主要大宗商品价格包括原油、铁矿石、螺纹钢价格出现明显的上涨，考虑到大宗商品同时连接终端需求和通胀预期，市场对于未来增长和通胀的判断开始出现分歧。最后是农产品价格的居高不下导致通胀预期回升。一季度由于天气原因蔬菜价格出现了大幅上涨，而同时猪肉价格也屡创新高，这也触发了对于未来通胀回升的担忧。逐步增大的市场分歧导致长端无风险利率继续下行受阻，甚至出现了一定程度的回调。而在配置压力推动下，信用债收益率持续下行，信用利差也处于较低水平。出于对违约风险的担心，市场仍然偏好高等级信用债和城投债。 三月底开始信用风险事件频发，市场风险偏好迅速下降，信用债收益率快速走高。机构迫于赎回压力持续减持，流动性较好的利率债和城投类品种受到冲击，同时叠加营改增以及宏观审慎评估体系（MPA）考核导致的季末流动性紧张影响，利率出现了一波明显的上调。在收益率出现阶段性高点后，在央行公开市场续作加量以及中期借贷便利（MLF）投放等因素影响下，市场情绪有所回暖，信用债和利率债收益率转而下行。但是由于基本面仍处于边际改善态势以及对于六月底资金面的担心，利率以震荡整理为主。进入六月后，非农数据孱弱导致美联储加息预期骤降，随后公布的中国经济数据不及预期，尤其是地产的销售投资出现回落，市场对于经济前景转向悲观。接着是英国退欧推动全球避险情绪升温，加上央行对于流动性的关注缓解了市场的担心，市场收益率出现了显著下行。而信用债自四月份冲击以后，结构分化明显。高等级、城投债收益率出现回落，但是过剩产能以及出现信用事件的发行主体收益率仍然维持高位，利差甚至有所扩大。 回顾上半年A股走势，除去年初阶段的急跌外，A股大体维持了2600-3200之间震荡态势。年初在“熔断”制度下，开启一轮急跌，沪指最低下探至2638.30点，展开1个多月近500点反弹，在4月中旬逼近3100点再度回落震荡。临近6月底，A股更是面临MSCI第三次拒绝A股、英国公投“退欧”、证监会严控壳资源炒作等诸多利空。A股之所以会在2600-3200之间维持震荡，主要是在于托底力量和几个抑制上涨的因素。托底力量来自非市场力量和相对温和的增长和通胀组合；抑制上涨因素来自大小非减持，过度乐观的美联储鸽派政策预期修正，经济增长数据对市场刺激作用边际效应递减，央行的货币政策受到 CPI、房价、汇率的约束。转债方面，除年初熔断外，转债在多数时间表现不及正股，主要受到供给端，尤其是银行转债的发行预期冲击，高估值的缓慢收敛以及航信转债复牌补跌等均对指数带来的负面影响。从溢价率看，目前溢价率与5月份保持基本持平，较4月有所下降，同时情绪指标换手率逐渐上升。不过转股溢价率虽有所回落，目前市场估值仍然稍高于历史均值。 本基金在2016年上半年的债券投资继续维持相对合理的久期和组合杠杆，减持部分收益较低和资质相对较差的品种，以获取持有期收益为主要目标，维持组合流动性，并时刻关注信用风险。权益方面，利用转债的波段操作博取了部分超额收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.728元，本报告期份额净值增长率为0.76%，同期业绩比较基准收益率为1.96%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年下半年，对于债券基本面，我们维持之前的看法，仍然看好债券资产。从全球范围来看，全球经济疲弱，虽然货币政策的刺激效果逐步降低，但是各国央行只能持续释放流动性，造成的结果就是当前全球的利率水平持续下降，负利率进一步加深。国内方面，今年以来支撑经济回暖的主要动力是基建和地产投资，对于基建投资的可持续性分歧不大。2016年下半年市场关注的焦点将集中于地产投资能否持续，以及何时出现拐点。当前房地产销售数据已经开始出现回落，如果这是趋势性的拐点，将在未来一段时间内再次引发地产库存堆积以及投资的下降，这将会为经济带来较大的下行压力。通胀方面，虽然最近的洪涝灾害对于食品等要素的短期价格有扰动，但是站在中长期的角度，随着消费端和中上游价格中前期价格暴涨的部分都有所消退，叠加需求面未能持续改善，这可能使得通胀预期处于一个长期向下的趋势。资金面方面，因为货币政策仍然紧跟经济变化，在整体经济仍有下行压力的大环境下，银行间资金面大概率会维持稳定，风险点在于权威人士讲话使得预期发生变化，财政和信用政策的不确定性有所上升，但资金面紧缩的概率很低。综上原因，下半年仍然相对看好债券资产，债券收益率上升的空间有限。 权益方面，维持中期大概率将延续震荡格局的判断。当前货币政策边际继续宽松的概率较低，宏观流动性边际上难以继续改善，但本轮的降准降息周期保证了存量流动性的宽裕，构成市场能够进行长时间横盘震荡的基础。风险方面，当前A股市场整体杠杆水平相对可控，出现类似2015年6-7月那样被动出清的概率较小。如果出现出清，形式更可能是类似2008年和2011年那样流动性悲观预期驱动的恐慌性出清。下半年的行业配置建议重点关注4条主线：(1)传统消费为主的价值型成长股仍是确定性的机会，特别关注名义估值便宜、边际变化向好的医药中的部分细分行业。(2)广义价值成长叠加极端天气主题的PPP（建筑，环保中个股机会）。(3)高息率的水电等。（4）关注宝万之争落定后，如果资本的力量得到认可，举牌概念可能卷土重来，地产，商业零售可能都有阶段性机会。 对于转债市场，我们维持目前仍缺乏趋势，处于左侧，不适合大量参与的观点。展望下半年，大概率会出现的情况是，市场规模上升至千亿的水平，转股溢价率进一步收敛以及换手率和市场参与度较低。个券根据股票的波动而波动，振幅小于股票，可能有个股上涨带来的短期波段性机会。整体转债市场正处于缓慢估值压缩的过程，一方面前期高估值逐渐向价值回归，部分股性转化为债性。另一方面，逐渐增加的潜在供给同样持续冲击转债市场，宁波银行、光大银行大型转债的发行预案对转债市场的冲击是明显的。预计2016年下半年供给增加会快于股票市场的趋势性上涨，不急于从二级市场获取筹码。转债市场策略可以以打新为主，见好即收。股票的波段性机会和供给增加两者在短期内可能有博弈，可以在风险偏好较高时适当参与波段机会。虽然转债总体仍然偏谨慎，不过如果转债个券出现超跌的机会，应该坚决配置，珍惜大盘转债发行等供给冲击对二级市场的边际影响所带来的投资机会。 我们将继续维持合理的久期和组合杠杆。根据市场情况调整持仓结构，选择有利配置时点，以获取持有期回报为主要目标并时刻关注信用风险。同时关注权益市场可能出现的反弹机会，利用转债的波段操作博取超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达岁丰添利债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达岁丰添利债券型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 1,071,416.22 3,561,513.76 结算备付金 1,333,869.37 1,343,356.26 存出保证金 7,999.03 73,099.17 交易性金融资产 6.4.7.2 222,427,962.28 215,764,265.39 其中：股票投资 - 4,337,406.32 基金投资 - - 债券投资 222,427,962.28 211,426,859.07 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 3,396,577.78 - 应收利息 6.4.7.5 4,254,042.19 5,664,755.98 应收股利 - - 应收申购款 388,498.60 289,602.06 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 232,880,365.47 226,696,592.62 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 55,699,742.55 28,000,000.00 应付证券清算款 - 4,815.88 应付赎回款 4,200,684.43 2,212,624.92 应付管理人报酬 99,268.62 114,178.18 应付托管费 28,362.48 32,622.34 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 7,455.78 2,608.26 应交税费 2,658,994.90 2,658,994.90 应付利息 19,034.80 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 202,059.58 41,660.96 负债合计 62,915,603.14 33,067,505.44 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 98,333,596.99 112,888,488.06 未分配利润 6.4.7.10 71,631,165.34 80,740,599.12 所有者权益合计 169,964,762.33 193,629,087.18 负债和所有者权益总计 232,880,365.47 226,696,592.62 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.728元，基金份额总额98,333,596.99份。 6.2 利润表 会计主体：易方达岁丰添利债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 2,413,375.47 26,933,331.54 1.利息收入 5,588,771.28 5,936,467.26 其中：存款利息收入 6.4.7.11 34,883.83 85,649.98 债券利息收入 5,514,590.47 5,844,354.44 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 39,296.98 6,462.84 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -694,229.83 39,067,094.91 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,138,109.72 9,549,482.28 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 425,812.80 29,383,129.62 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 18,067.09 134,483.01 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -2,532,269.56 -18,120,076.04 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 51,103.58 49,845.41 减：二、费用 1,539,458.14 3,677,985.40 1．管理人报酬 699,500.40 747,574.47 2．托管费 199,857.27 213,592.66 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 11,706.58 268,825.70 5．利息支出 403,231.77 2,204,496.11 其中：卖出回购金融资产支出 403,231.77 2,204,496.11 6．其他费用 6.4.7.19 225,162.12 243,496.46 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 873,917.33 23,255,346.14 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 873,917.33 23,255,346.14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达岁丰添利债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 112,888,488.06 80,740,599.12 193,629,087.18 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 873,917.33 873,917.33 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -14,554,891.07 -9,983,351.11 -24,538,242.18 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 106,675,791.64 76,693,635.65 183,369,427.29 2.基金赎回款 -121,230,682.71 -86,676,986.76 -207,907,669.47 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 98,333,596.99 71,631,165.34 169,964,762.33 金净值） 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 148,375,848.71 70,881,090.46 219,256,939.17 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 23,255,346.14 23,255,346.14 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -50,578,035.53 -30,944,993.55 -81,523,029.08 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 95,199,004.19 54,266,250.99 149,465,255.18 2.基金赎回款 -145,777,039.72 -85,211,244.54 -230,988,284.26 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 97,797,813.18 63,191,443.05 160,989,256.23 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 易方达岁丰添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1358号《关于核准易方达岁丰添利债券型证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》于2010年11月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,679,114,943.70份基金份额，其中认购资金利息折合328,024.37份基金份额。本基金为契约型基金，基金合同生效后三年内（含三年）为封闭期，封闭期结束后，本基金转为上市开放式基金（LOF）。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 1,071,416.22 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 存款期限3个月-1年 - 存款期限1个月以内 - 其他存款 - 合计 1,071,416.22 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 72,144,991.46 72,787,962.28 642,970.82 债券 银行间市场 149,301,136.55 149,640,000.00 338,863.45 合计 221,446,128.01 222,427,962.28 981,834.27 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 221,446,128.01 222,427,962.28 981,834.27 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 450.53 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 540.27 应收债券利息 4,253,048.15 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 3.24 合计 4,254,042.19 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 7,455.78 合计 7,455.78 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,153.60 预提费用 198,905.98 合计 202,059.58 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 112,888,488.06 112,888,488.06 本期申购 106,675,791.64 106,675,791.64 本期赎回（以“-”号填列） -121,230,682.71 -121,230,682.71 本期末 98,333,596.99 98,333,596.99 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 78,178,235.52 2,562,363.60 80,740,599.12 本期利润 3,406,186.89 -2,532,269.56 873,917.33 本期基金份额交易产生的 -10,462,205.87 478,854.76 -9,983,351.11 变动数 其中：基金申购款 74,914,135.82 1,779,499.83 76,693,635.65 基金赎回款 -85,376,341.69 -1,300,645.07 -86,676,986.76 本期已分配利润 - - - 本期末 71,122,216.54 508,948.80 71,631,165.34 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 20,238.51 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 12,624.83 其他 2,020.49 合计 34,883.83 6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 3,636,902.10 减：卖出股票成本总额 4,775,011.82 买卖股票差价收入 -1,138,109.72 6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 225,945,916.30 交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 219,815,349.66 成本总额 减：应收利息总额 5,704,753.84 买卖债券差价收入 425,812.80 6.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 18,067.09 基金投资产生的股利收益 - 合计 18,067.09 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -2,532,269.56 ——股票投资 437,605.50 ——债券投资 -2,969,875.06 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -2,532,269.56 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 51,103.58 其他 - 合计 51,103.58 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 9,031.58 银行间市场交易费用 2,675.00 合计 11,706.58 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 19,890.78 信息披露费 149,179.94 银行汇划费 7,456.14 银行间账户维护费 18,000.00 上市费 29,835.26 其他 800.00 合计 225,162.12 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 699,500.40 747,574.47 其中：支付销售机构的客户维护费 109,533.91 90,528.71 注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.7%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起5 个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 199,857.27 213,592.66 注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起5 个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 - - - - - - - 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 中国银行 - - - - 173,710,000.0 18,569.75 0 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 1,071,416.22 20,238.51 52,293,118.5 20,373.07 7 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券 603611 诺力股份 新股网上 1,000 18,370.00 发行 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额38,299,742.55元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 1180008 11新余债 2016-07-04 104.73 200,000 20,946,000.00 1280363 12盐城东方 2016-07-04 85.22 100,000 8,522,000.00 债 160401 16农发01 2016-07-04 99.98 100,000 9,998,000.00 合计 400,000 39,466,000.00 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额17,400,000.00元，于2016年7月1日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险，本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于2016年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为127.42%(2015年12月31日：106.78%)。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 A-1 10,038,054.79 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 30,404,814.75 10,341,095.89 合计 40,442,869.54 10,341,095.89 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券、同业存单。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 AAA 26,201,855.99 29,722,002.45 AAA以下 160,036,284.90 177,027,372.01 未评级 0.00 0.00 合计 186,238,140.89 206,749,374.46 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种、股票、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 期末除6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 1,071,416.22 - - - 1,071,416.22 结算备付金 1,333,869.37 - - - 1,333,869.37 存出保证金 7,999.03 - - - 7,999.03 交易性金融资产 55,249,695.40 114,753,588.88 52,424,678.00 - 222,427,962.2 8 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 3,396,577.78 3,396,577.78 应收利息 - - - 4,254,042.19 4,254,042.19 应收股利 - - - - - 应收申购款 50,696.22 - - 337,802.38 388,498.60 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 232,880,365.4 资产总计 57,713,676.24 114,753,588.88 52,424,678.00 7,988,422.35 7 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 55,699,742.55 - - - 55,699,742.55 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 4,200,684.43 4,200,684.43 应付管理人报酬 - - - 99,268.62 99,268.62 应付托管费 - - - 28,362.48 28,362.48 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 7,455.78 7,455.78 应交税费 - - - 2,658,994.90 2,658,994.90 应付利息 - - - 19,034.80 19,034.80 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 202,059.58 202,059.58 62,915,603. 负债总计 55,699,742.55 - - 7,215,860.59 14 169,964,762.3 利率敏感度缺口 2,013,933.69 114,753,588.88 52,424,678.00 772,561.76 3 上年度末 2015年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 3,561,513.76 - - - 3,561,513.76 结算备付金 1,343,356.26 - - - 1,343,356.26 存出保证金 73,099.17 - - - 73,099.17 交易性金融资产 52,832,032.38 110,768,736.93 47,826,089.76 4,337,406.32 215,764,265.3 9 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 5,664,755.98 5,664,755.98 应收股利 - - - - - 应收申购款 29,599.40 - - 260,002.66 289,602.06 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 226,696,592.6 资产总计 57,839,600.97 110,768,736.93 47,826,089.76 10,262,164.96 2 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 28,000,000.00 - - - 28,000,000.00 产款 应付证券清算款 - - - 4,815.88 4,815.88 应付赎回款 - - - 2,212,624.92 2,212,624.92 应付管理人报酬 - - - 114,178.18 114,178.18 应付托管费 - - - 32,622.34 32,622.34 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 2,608.26 2,608.26 应交税费 - - - 2,658,994.90 2,658,994.90 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 41,660.96 41,660.96 负债总计 28,000,000.00 - - 5,067,505.44 33,067,505.44 193,629,087.1 利率敏感度缺口 29,839,600.97 110,768,736.93 47,826,089.76 5,194,659.52 8 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 1.市场利率下降25个基点 1,101,416.37 955,561.46 2.市场利率上升25个基点 -1,089,468.12 -946,437.83 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年6月30日 2015年12月31日 公允价值 占基金 公允价值 占基金 资产净 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 - - 4,337,406.32 2.24 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 - - 4,337,406.32 2.24 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2016年6月30日 2015年12月31日 1.业绩比较基准上升5% 392,130.90 565,748.27 2.业绩比较基准下降5% -392,130.90 -565,748.27 注：股票投资业绩基准取上证A指。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 11,292,311.30元，属于第二层次的余额为211,135,650.98元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次11,479,899.14元，第二层次204,284,366.25元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 222,427,962.28 95.51 其中：债券 222,427,962.28 95.51 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 2,405,285.59 1.03 7 其他各项资产 8,047,117.60 3.46 8 合计 232,880,365.47 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票买入交易。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600016 民生银行 2,513,208.46 1.30 2 002408 齐翔腾达 802,029.00 0.41 3 601929 吉视传媒 321,664.64 0.17 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 - 卖出股票收入（成交）总额 3,636,902.10 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,998,000.00 5.88 其中：政策性金融债 9,998,000.00 5.88 4 企业债券 149,431,033.38 87.92 5 企业短期融资券 30,000,000.00 17.65 6 中期票据 21,414,000.00 12.60 7 可转债（可交换债） 11,584,928.90 6.82 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 222,427,962.28 130.87 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 值比例（%） 1 1180008 11新余债 200,000 20,946,000.00 12.32 2 011534008 15东航股 200,000 20,054,000.00 11.80 SCP008 3 1680110 16张经开 200,000 19,824,000.00 11.66 发债 4 124318 13滨城投 135,000 14,075,100.00 8.28 14闽漳龙 5 101458007 MTN001（5 100,000 11,132,000.00 6.55 年期） 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,999.03 2 应收证券清算款 3,396,577.78 3 应收股利 - 4 应收利息 4,254,042.19 5 应收申购款 388,498.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,047,117.60 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值 值比例（%） 1 113008 电气转债 4,944,951.40 2.91 2 128009 歌尔转债 3,684,681.90 2.17 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 4,724 20,815.75 31,090,610.88 31.62% 67,242,986.11 68.38% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 中国通用技术（集团）控股有限责任公 12,091,557.00 57.01% 司 2 红塔烟草（集团）有限责任公司企业年 3,639,100.00 17.16% 金计划－中国工商银行股份有限公司 3 太平人寿保险有限公司－投连－银保 474,239.00 2.24% 4 邱明山 254,755.00 1.20% 5 樊立新 220,000.00 1.04% 6 贾守宁 200,000.00 0.94% 7 李峰 197,778.00 0.93% 8 张爱君 190,001.00 0.90% 9 王方 133,400.00 0.63% 10 王艳华 132,400.00 0.62% 注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 6,207.46 0.0063% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年11月9日）基金份额总额 2,679,114,943.70 本报告期期初基金份额总额 112,888,488.06 本报告期基金总申购份额 106,675,791.64 减：本报告期基金总赎回份额 121,230,682.71 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 98,333,596.99 10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2016年4月30日发布公告，自2016年4月30日起聘任詹余引先生担任公司董事长，叶俊英先生不再担任公司董事长，肖坚先生不再担任公司副总经理。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国泰君安 1 2,834,873.10 77.95% 2,640.17 77.95% - 平安证券 1 802,029.00 22.05% 746.94 22.05% - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 国泰君安 81,167,815.5 81.49% 1,588,500, 90.10% - - 2 000.00 平安证券 18,437,563.8 18.51% 174,500,0 9.90% - - 4 00.00 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 易方达基金管理有限公司关于因指数熔断调 基金管理人网站 2016-01-04 整旗下部分基金开放时间的公告 易方达基金管理有限公司关于在指数熔断情 中国证券报、上海证券 2 况下调整旗下部分基金场内申赎等业务开放 报、证券时报及基金管理 2016-01-05 时间的公告 人网站 3 易方达基金管理有限公司关于因指数熔断调 基金管理人网站 2016-01-07 整旗下部分基金开放时间的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 4 式基金参加平安证券申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管理 2016-01-20 率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 5 式基金增加中证金牛为销售机构、参加中证金 报、证券时报及基金管理 2016-01-28 牛申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、上海证券 6 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管理 2016-01-28 人网站 7 易方达岁丰添利债券型证券投资基金春节前 中国证券报、上海证券 2016-02-03 两个工作日在直销中心暂停申购及转换转入 报、证券时报及基金管理 业务的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 8 式基金增加积木基金为销售机构、参加积木基 报、证券时报及基金管理 2016-03-03 金申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 9 式基金增加富济财富为销售机构、参加富济财 报、证券时报及基金管理 2016-03-08 富申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 10 式基金增加宜信普泽为销售机构、参加宜信普 报、证券时报及基金管理 2016-03-08 泽申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于在大同证券推 中国证券报、上海证券 11 出旗下部分开放式基金定期定额投资业务的 报、证券时报及基金管理 2016-03-10 公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理 中国证券报、上海证券 12 助理的公告 报、证券时报及基金管理 2016-03-16 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 13 式基金参加同花顺费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管理 2016-03-25 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 14 式基金参加中国工商银行个人电子银行申购 报、证券时报及基金管理 2016-03-30 费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 15 式基金参加好买基金费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管理 2016-04-07 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 16 式基金增加宁波银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管理 2016-04-08 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 17 式基金参加诺亚正行费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管理 2016-04-28 人网站 关于易方达基金管理有限公司从业人员在易 中国证券报、上海证券 18 方达资产管理有限公司兼职情况变更的公告 报、证券时报及基金管理 2016-04-30 人网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、上海证券 19 公告 报、证券时报及基金管理 2016-04-30 人网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、上海证券 20 公告 报、证券时报及基金管理 2016-04-30 人网站 易方达基金管理有限公司关于网上直销支付 中国证券报、上海证券 21 宝基金支付业务下线的公告 报、证券时报及基金管理 2016-05-05 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 22 式基金参加民生银行直销银行申购费率优惠 报、证券时报及基金管理 2016-05-13 活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 23 式基金参加盈米财富转换费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管理 2016-05-20 告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 24 式基金增加大智慧为销售机构、参加大智慧申 报、证券时报及基金管理 2016-05-20 购费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 25 式基金增加奕丰金融为销售机构的公告 报、证券时报及基金管理 2016-05-20 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 26 式基金增加川财证券为销售机构、参加川财证 报、证券时报及基金管理 2016-05-27 券申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 27 式基金增加鑫鼎盛为销售机构、参加鑫鼎盛申 报、证券时报及基金管理 2016-06-22 购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 28 式基金参加交通银行网上银行、手机银行申购 报、证券时报及基金管理 2016-06-30 费率优惠活动的公告 人网站 11备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达岁丰添利债券型证券投资基金募集的文件； 2.《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达岁丰添利债券型证券投资基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一六年八月二十四日