易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二〇一五年八月二十六日 1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 1重要提示及目录...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示......................................................................................................................................... 2 1.2 目录................................................................................................................................................. 3 2基金简介.................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料................................................................................................................................. 6 3主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现................................................................................................................................. 7 4管理人报告.............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................... 12 5托管人报告............................................................................................................................................ 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........... 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................... 13 6半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................... 13 6.1 资产负债表................................................................................................................................... 13 6.2 利润表........................................................................................................................................... 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................... 15 6.4 报表附注....................................................................................................................................... 16 7投资组合报告........................................................................................................................................ 32 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................... 32 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合....................................................................................... 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................... 33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................... 33 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................... 35 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................... 35 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................... 36 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................... 36 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................... 36 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 36 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 36 7.12 投资组合报告附注................................................................................................................... 36 8基金份额持有人信息............................................................................................................................ 37 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................... 37 8.2 期末上市基金前十名持有人....................................................................................................... 37 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................... 38 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况........................................ 38 9开放式基金份额变动............................................................................................................................ 38 10重大事件揭示...................................................................................................................................... 39 10.1 基金份额持有人大会决议....................................................................................................... 39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 39 10.4 基金投资策略的改变............................................................................................................... 39 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况................................................................................... 39 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况............................................................................... 40 10.8 其他重大事件........................................................................................................................... 41 11备查文件目录...................................................................................................................................... 42 11.1 备查文件目录........................................................................................................................... 42 11.2 存放地点................................................................................................................................... 42 11.3 查阅方式................................................................................................................................... 42 2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 基金简称 易方达岁丰添利债券（LOF） 场内简称 易基岁丰 基金主代码 161115 交易代码 161115 契约型，本基金合同生效后三年内（含三年）封闭运作， 基金运作方式 在深圳证券交易所上市交易。封闭期结束后，本基金转 为上市开放式基金（LOF）。 基金合同生效日 2010年11月9日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 97,797,813.18份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010年12月3日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过主要投资债券品种，力争为基金持有人提供持续稳定的高于 业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期增值。 本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在非信用类固定收益品种 （国债、央行票据等）、信用类固定收益品种（含可转换债券）、新股（含 增发）申购之间的配置：1）基于对利率走势、利率期限结构等因素的分 析，预测固定收益品种的投资收益和风险；2）基于对宏观经济、行业前 投资策略 景以及公司财务进行严谨的分析，考察其对固定收益市场信用利差的影 响；3）基于可转换债券发行公司的基本面，债券利率水平、票息率及派 息频率、信用风险等固定收益因素，以及期权定价模型，对可转换债券 进行定价分析并制定相关投资策略；4）基于对新股（含增发股）发行频 率、中签率、上市后的平均涨幅等的分析，预测新股（含增发股）申购 的收益率以及风险。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率+1.2% 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型 基金、股票型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 张南 王永民 联系电话 020-38797888 010-66594896 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400 8818088 95566 传真 020-38799488 010-66594942 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路3 北京市西城区复兴门内大街1号 号4004-8室 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区复兴门内大街1号 路30号广州银行大厦40-43楼 邮政编码 510620 100818 法定代表人 刘晓艳 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银 行大厦43楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 本期已实现收益 41,375,422.18 本期利润 23,255,346.14 加权平均基金份额本期利润 0.1680 本期加权平均净值利润率 10.74% 本期基金份额净值增长率 11.37% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配利润 61,493,493.63 期末可供分配基金份额利润 0.6288 期末基金资产净值 160,989,256.23 期末基金份额净值 1.646 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 89.30% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -1.20% 1.03% 0.41% 0.01% -1.61% 1.02% 过去三个月 5.18% 0.77% 1.20% 0.01% 3.98% 0.76% 过去六个月 11.37% 1.04% 2.46% 0.02% 8.91% 1.02% 过去一年 63.94% 1.10% 5.18% 0.02% 58.76% 1.08% 过去三年 71.37% 0.67% 16.08% 0.02% 55.29% 0.65% 自基金合同生 89.30% 0.55% 25.84% 0.02% 63.46% 0.53% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2010年11月9日至2015年6月30日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为89.30%，同期业绩比较基准收益率为25.84%。 4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本 1.2 亿元，旗下设有北京、广州、上海、成都、南京分公司和易方达国际控股有限公司、易方达资产管理有限公司、广东新三联投资发展有限公司等多个子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。截至2015年6月30日，易方达旗下共管理82只开放式基金、1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务，资产管理总规模 5348.85亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明 （助理）期限 年限 任职日期 离任日期 本基金的基金 经理、易方达 永旭添利定期 开放债券型证 券投资基金的 基金经理（自 2013年4月22 博士研究生，曾任嘉实基金 日至2015年3 管理有限公司债券研究员、 月13日）、易 2013-04-0 基金经理助理，嘉实国际资 刘琦 方达纯债债券 2 2015-06-13 7年 产管理有限公司助理副总 型证券投资基 裁，易方达基金管理有限公 金基金经理 司固定收益投资部投资经 （自2013年4 理。 月22日至 2015年1月9 日）、易方达资 产管理（香港） 有限公司基金 经理 本基金的基金 经理、易方达 双债增强债券 型证券投资基 金的基金经 理、易方达聚 盈分级债券型 硕士研究生，曾任泰康人寿 发起式证券投 保险公司资产管理中心固 资基金的基金 2015-06-1 定收益部研究员、投资经 张磊 经理、易方达 3 - 9年 理，新华资产管理公司固定 恒久添利1年 收益部高级投资经理，易方 定期开放债券 达基金管理有限公司固定 型证券投资基 收益部投资经理。 金的基金经 理、易方达高 等级信用债债 券型证券投资 基金的基金经 理 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有3次，其中2次为为指数组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；1 次为不同基金经理管理的非指数基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，各项基本面数据均显示宏观经济增速持续下行。房地产投资增速持续处于低位，并在二季度加速下行，带动固定资产投资增速回落至近14年以来的低位。去年四季度以来成交量的回暖仍未传导至一级开发；开发商对于新项目的投资仍较为谨慎，并以去库存为主。政府的基建投资已经无法对冲地产投资的下滑，导致固定资产投资增速持续下行，回落至 11.4%的历史性低位。进出口同比增速波动较大，但出口增速仍强于进口，显示内需仍弱于外需，同时社会零售消费同比增速已经下降至近11年以来的低位。由于消费和出口均处于弱势，投资的大幅下滑导致经济出现失速的风险增加。重要的先行指标PMI维持在50左右，各分项指标总体表现不佳，显示企业信心依然不足。工业增加值同比增速已经回落至6%左右，为2008年以来最低。人民币贷款增速相对平稳，但新增贷款尤其是中长期贷款有所反弹，释放出积极的信号；货币增速也同步出现小幅反弹。通胀指数CPI和PPI继续在低位区间运行，通胀压力较轻。 债券市场总体呈现区间震荡行情。1-2月份，随着较差的经济基本面数据逐步公布，市场对货币政策进一步放松预期强烈，同时紧张的资金面逐步缓解，市场买方力量逐步增强，在利率和高等级债券带动下，市场收益率稳步下行。3 月份，较低的收益率水平令市场配置情绪趋于谨慎，同时地方政府性债务置换方案的逐步明确，令市场担忧利率债券将出现大量供给；叠加股票市场表现强劲导致投资者风险偏好上升，市场收益率出现快速上行。4 月份，经济数据表现较差，央行持续向市场输送流动性，尽管有新股申购因素的冲击，市场资金面持续表现宽松。央行超预期下调存款准备金率1个百分点，进一步增强了债券市场的信心，收益率持续下行。进入5月份，财政部公布了1.6万亿的地方政府债务置换方案，导致市场对债券供给大幅增加产生担忧；而股市持续走强也导致投资者风险偏好上升，债券市场供需格局有所失衡。尽管央行先后下调存款利率和定向下调存款准备金率，政策的边际效应已经有限，收益率重新回升至前期高位区间。 股票市场在1-2月份区间波动，3月份开始趋势性上涨，期间5月初和5月底曾经历短暂调整，但市场热情持续高涨，指数在6月中达到高点。随后在融资盘不计成本卖出的推动下，市场风险集中释放，大盘出现连续大幅下跌的走势，市场恐慌氛围骤增。 本基金在一季度的债券投资保持中性，对可转债投资保持乐观，维持中等偏高杠杆水平，增持高收益信用债券，保持较高水平持有期收益率，积极配置中盘可转债。二季度减持部分利率债，大幅减持转债和股票，以规避市场风险为主。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.646元，本报告期份额净值增长率为11.37%，同期业绩比较基准收益率为2.46%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 现阶段宏观经济基本面仍难言乐观，内需持续不足；基建投资难以对冲地产投资下降对固定资产投资的拖累。企业再投资信心依然不足，居民消费乏力，通缩的压力逐渐增加。随着部分地产调控政策出现松动，部分城市的地产市场交易量和价格均出现明显回升，但至少目前为止成交量的回暖尚未转化为投资的反弹。企业中长期贷款也出现反弹，其趋势和对宏观经济的影响需要进一步观察。与此同时，央行的货币政策也将继续趋于宽松。IPO 暂停之后，市场流动性受到冲击的风险也大幅下降。股票市场的大幅调整使得投资者风险偏好重新下降，同时打新资金也将大量回流债券市场，这些都将改善债券市场的供需格局，市场收益率预计将重新回落。 针对股票市场的大幅下跌，监管部门已经采取了积极的救市措施，市场在这些措施的影响下大概率会逐步企稳回升。预计未来的市场格局将更多取决于宏观经济和企业基本面的变化，个股的行情有可能出现分化。具体到可转债市场，当前的存量个券选择有限，且大多面临赎回；新上市券种则溢价率高企，投资风险和收益不匹配。鉴于此，我们在未来的转债投资会保持对风险的关注，并精选确有投资价值的个券择机配置。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对易方达岁丰添利债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达岁丰添利债券型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 52,293,118.57 763,376.59 结算备付金 4,150,100.96 7,786,160.47 存出保证金 113,858.87 130,625.41 交易性金融资产 6.4.7.2 236,037,983.51 337,006,620.39 其中：股票投资 25,445,759.08 23,535,811.62 基金投资 - - 债券投资 210,592,224.43 313,470,808.77 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 18,037,705.97 应收利息 6.4.7.5 3,873,506.14 5,205,260.98 应收股利 - - 应收申购款 97,859.87 7,253,807.84 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 296,566,427.92 376,183,557.65 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 81,999,695.00 135,399,445.60 应付证券清算款 16,704,581.94 16,931,779.31 应付赎回款 33,670,074.37 1,211,693.72 应付管理人报酬 131,879.95 126,176.35 应付托管费 37,679.97 36,050.41 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 84,376.76 39,187.83 应交税费 2,658,994.90 2,658,994.90 应付利息 56,650.44 162,834.59 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 233,238.36 360,455.77 负债合计 135,577,171.69 156,926,618.48 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 97,797,813.18 148,375,848.71 未分配利润 6.4.7.10 63,191,443.05 70,881,090.46 所有者权益合计 160,989,256.23 219,256,939.17 负债和所有者权益总计 296,566,427.92 376,183,557.65 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.646元，基金份额总额97,797,813.18份。 6.2 利润表 会计主体：易方达岁丰添利债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 26,933,331.54 25,292,142.26 1.利息收入 5,936,467.26 18,670,238.84 其中：存款利息收入 6.4.7.11 85,649.98 3,072,162.58 债券利息收入 5,844,354.44 15,147,459.13 资产支持证券利息收入 - 290,105.57 买入返售金融资产收入 6,462.84 160,511.56 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 39,067,094.91 -8,689,124.53 其中：股票投资收益 6.4.7.12 9,549,482.28 2,024,451.00 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 29,383,129.62 -10,743,500.53 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 134,483.01 29,925.00 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -18,120,076.04 15,212,192.20 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 49,845.41 98,835.75 减：二、费用 3,677,985.40 7,541,107.03 1．管理人报酬 747,574.47 1,830,458.01 2．托管费 213,592.66 522,988.09 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 268,825.70 21,767.71 5．利息支出 2,204,496.11 4,902,263.35 其中：卖出回购金融资产支出 2,204,496.11 4,902,263.35 6．其他费用 6.4.7.19 243,496.46 263,629.87 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 23,255,346.14 17,751,035.23 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 23,255,346.14 17,751,035.23 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达岁丰添利债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 148,375,848.71 70,881,090.46 219,256,939.17 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 23,255,346.14 23,255,346.14 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -50,578,035.53 -30,944,993.55 -81,523,029.08 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 95,199,004.19 54,266,250.99 149,465,255.18 2.基金赎回款 -145,777,039.72 -85,211,244.54 -230,988,284.26 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 97,797,813.18 63,191,443.05 160,989,256.23 金净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 814,597,604.22 -25,375,682.44 789,221,921.78 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 17,751,035.23 17,751,035.23 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -421,419,845.09 9,329,644.98 -412,090,200.11 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 30,446,789.11 -125,284.93 30,321,504.18 2.基金赎回款 -451,866,634.20 9,454,929.91 -442,411,704.29 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 393,177,759.13 1,704,997.77 394,882,756.90 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 易方达岁丰添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1358号《关于核准易方达岁丰添利债券型证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》于2010年11月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,679,114,943.70份基金份额，其中认购资金利息折合328,024.37份基金份额。本基金为契约型基金，基金合同生效后三年内（含三年）为封闭期，封闭期结束后，本基金转为上市开放式基金（LOF）。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述事项外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.2差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 （4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 （5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 52,293,118.57 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 存款期限3个月-1年 - 存款期限1个月以内 - 其他存款 - 合计 52,293,118.57 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 25,197,765.83 25,445,759.08 247,993.25 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 78,136,241.89 79,854,224.43 1,717,982.54 债券 银行间市场 129,689,391.99 130,738,000.00 1,048,608.01 合计 207,825,633.88 210,592,224.43 2,766,590.55 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 233,023,399.71 236,037,983.51 3,014,583.80 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 1,336.26 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,680.84 应收债券利息 3,870,442.96 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 46.08 合计 3,873,506.14 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 69,623.30 银行间市场应付交易费用 14,753.46 合计 84,376.76 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 24,965.28 预提费用 208,273.08 合计 233,238.36 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 148,375,848.71 148,375,848.71 本期申购 95,199,004.19 95,199,004.19 本期赎回（以“-”号填列） -145,777,039.72 -145,777,039.72 本期末 97,797,813.18 97,797,813.18 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 50,654,694.21 20,226,396.25 70,881,090.46 本期利润 41,375,422.18 -18,120,076.04 23,255,346.14 本期基金份额交易产生的 -30,536,622.76 -408,370.79 -30,944,993.55 变动数 其中：基金申购款 47,209,538.09 7,056,712.90 54,266,250.99 基金赎回款 -77,746,160.85 -7,465,083.69 -85,211,244.54 本期已分配利润 - - - 本期末 61,493,493.63 1,697,949.42 63,191,443.05 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 20,373.07 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 63,162.14 其他 2,114.77 合计 85,649.98 6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 127,208,661.80 减：卖出股票成本总额 117,659,179.52 买卖股票差价收入 9,549,482.28 6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 630,868,633.36 交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 596,024,772.85 成本总额 减：应收利息总额 5,460,730.89 买卖债券差价收入 29,383,129.62 6.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 134,483.01 基金投资产生的股利收益 - 合计 134,483.01 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -18,120,076.04 ——股票投资 117,172.67 ——债券投资 -18,237,248.71 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -18,120,076.04 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 49,845.41 合计 49,845.41 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 265,295.70 银行间市场交易费用 3,530.00 合计 268,825.70 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,767.52 银行汇划费 17,023.38 银行间账户维护费 18,000.00 上市费 29,752.78 其他 200.00 合计 243,496.46 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 747,574.47 1,830,458.01 其中：支付销售机构的客户维护费 90,528.71 93,808.05 注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.7%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起5 个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 213,592.66 522,988.09 注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起5 个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 中国银行 - - - - 173,710,000.0 18,569.75 0 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 中国银行 - - - - 191,520,000.0 89,477.84 0 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 持有的基金 持有的基金份 关联方名称 份额占基金 持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份 总份额的比 额的比例 例 广发期货有限公 - - 6,000,540.00 4.04% 司 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关 规定支付。广发期货有限公司是基金管理人股东广发证券控制的机构。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 52,293,118.57 20,373.07 4,513,889.67 36,023.55 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券 603611 诺力股份 新股网上 1,000 18,370.00 发行 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：债券 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：张) 总额 总额 型 13200 15天 2015-0 2015-0 新发 209,99 209,99 2 集EB 6-10 7-02 流通 100.00 100.00 2,100 0.79 0.79 - 受限 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额69,999,695.00元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 1382186 13满世煤 2015-07-02 100.57 250,000 25,142,500.00 MTN1 150203 15国开03 2015-07-02 99.47 450,000 44,761,500.00 合计 700,000 69,904,000.00 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额12,000,000.00元,于2015年7月1日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险，本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于2015年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为82.79%(2014年12月31日：140.64%)。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 A-1 0.00 60,905,936.44 A-1以下 0.00 0.00 未评级 10,199,600.00 10,316,183.56 合计 10,199,600.00 71,222,120.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有三方机构评级的短期融资券。3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 AAA 1,927,307.81 80,214,475.51 AAA以下 131,361,691.09 167,234,334.54 未评级 70,974,068.49 0.00 合计 204,263,067.39 247,448,810.05 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种、股票、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。期末除6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 52,293,118.57 - - - 52,293,118.57 结算备付金 4,150,100.96 - - - 4,150,100.96 存出保证金 113,858.87 - - - 113,858.87 交易性金融资产 52,912,606.46 138,018,869.97 19,660,748.00 25,445,759.08 236,037,983.5 1 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 3,873,506.14 3,873,506.14 应收股利 - - - - - 应收申购款 2,600.00 - - 95,259.87 97,859.87 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 296,566,427.9 资产总计 109,472,284.86 138,018,869.97 19,660,748.00 29,414,525.09 2 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 81,999,695.00 - - - 81,999,695.00 产款 应付证券清算款 - - - 16,704,581.94 16,704,581.94 应付赎回款 - - - 33,670,074.37 33,670,074.37 应付管理人报酬 - - - 131,879.95 131,879.95 应付托管费 - - - 37,679.97 37,679.97 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 84,376.76 84,376.76 应交税费 - - - 2,658,994.90 2,658,994.90 应付利息 - - - 56,650.44 56,650.44 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 233,238.36 233,238.36 135,577,171 负债总计 81,999,695.00 - - 53,577,476.69 .69 160,989,256.2 利率敏感度缺口 27,472,589.86 138,018,869.97 19,660,748.00 -24,162,951.60 3 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31 日 资产 银行存款 763,376.59 - - - 763,376.59 结算备付金 7,786,160.47 - - - 7,786,160.47 存出保证金 130,625.41 - - - 130,625.41 交易性金融资产 96,960,095.00 176,775,277.07 39,735,436.70 23,535,811.62 337,006,620.3 9 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 18,037,705.97 18,037,705.97 应收利息 - - - 5,205,260.98 5,205,260.98 应收股利 - - - - - 应收申购款 214,553.37 - - 7,039,254.47 7,253,807.84 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 376,183,557.6 资产总计 105,854,810.84 176,775,277.07 39,735,436.70 53,818,033.04 5 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 135,399,445.60 - - - 135,399,445.6 产款 0 应付证券清算款 - - - 16,931,779.31 16,931,779.31 应付赎回款 - - - 1,211,693.72 1,211,693.72 应付管理人报酬 - - - 126,176.35 126,176.35 应付托管费 - - - 36,050.41 36,050.41 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 39,187.83 39,187.83 应交税费 - - - 2,658,994.90 2,658,994.90 应付利息 - - - 162,834.59 162,834.59 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 360,455.77 360,455.77 156,926,618.4 负债总计 135,399,445.60 - - 21,527,172.88 8 219,256,939.1 利率敏感度缺口 -29,544,634.76 176,775,277.07 39,735,436.70 32,290,860.16 7 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2015年6月30日 2014年12月31日 1.市场利率下降25个基点 1,168,330.38 843,391.15 2.市场利率上升25个基点 -1,156,359.55 -835,859.08 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 25,445,759.08 15.81 23,535,811.62 10.73 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 25,445,759.08 15.81 23,535,811.62 10.73 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2015年6月30日 2014年12月31日 1.业绩比较基准上升5% 1,515,709.65 7,380,276.95 2.业绩比较基准下降5% -1,515,709.65 -7,380,276.95 注：股票投资业绩基准取上证A指。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为31,961,357.08元，属于第二层次的余额为204,076,626.43元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次192,362,870.39元，第二层次144,643,750.00元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月19日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 25,445,759.08 8.58 其中：股票 25,445,759.08 8.58 2 固定收益投资 210,592,224.43 71.01 其中：债券 210,592,224.43 71.01 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 56,443,219.53 19.03 7 其他各项资产 4,085,224.88 1.38 8 合计 296,566,427.92 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,422,209.16 2.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,126,000.00 3.81 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 15,897,549.92 9.87 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 25,445,759.08 15.81 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（%） 1 600016 民生银行 1,575,168 15,657,169.92 9.73 2 601139 深圳燃气 300,000 3,150,000.00 1.96 3 600023 浙能电力 300,000 2,976,000.00 1.85 4 002408 齐翔腾达 140,794 2,413,209.16 1.50 5 600219 南山铝业 100,000 1,009,000.00 0.63 6 601211 国泰君安 7,000 240,380.00 0.15 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600016 民生银行 27,290,012.84 12.45 2 600219 南山铝业 16,605,226.30 7.57 3 000425 徐工机械 15,800,789.44 7.21 4 600795 国电电力 10,922,432.92 4.98 5 600037 歌华有线 10,034,256.54 4.58 6 601139 深圳燃气 9,548,537.96 4.35 7 600875 东方电气 8,697,090.44 3.97 8 002408 齐翔腾达 7,709,366.34 3.52 9 000089 深圳机场 5,041,504.65 2.30 10 600023 浙能电力 3,745,582.08 1.71 11 601398 工商银行 3,576,757.20 1.63 12 600085 同仁堂 257,307.60 0.12 13 601211 国泰君安 137,970.00 0.06 14 603611 诺力股份 18,370.00 0.01 15 601198 东兴证券 18,360.00 0.01 16 603118 共进股份 11,950.00 0.01 17 600959 江苏有线 10,940.00 0.00 18 002745 木林森 10,750.00 0.00 19 002742 三圣特材 10,185.00 0.00 20 300421 力星股份 4,565.00 0.00 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600109 国金证券 23,383,267.20 10.66 2 000425 徐工机械 18,756,634.32 8.55 3 600219 南山铝业 18,543,890.91 8.46 4 600795 国电电力 12,236,031.40 5.58 5 600016 民生银行 11,688,000.00 5.33 6 600875 东方电气 9,955,369.03 4.54 7 600037 歌华有线 9,877,590.52 4.51 8 601139 深圳燃气 6,370,643.34 2.91 9 002408 齐翔腾达 5,527,397.04 2.52 10 000089 深圳机场 4,935,115.67 2.25 11 601398 工商银行 3,616,757.20 1.65 12 600023 浙能电力 1,783,574.40 0.81 13 600085 同仁堂 271,171.40 0.12 14 600959 江苏有线 98,080.00 0.04 15 601198 东兴证券 45,220.00 0.02 16 603611 诺力股份 35,840.00 0.02 17 603118 共进股份 29,070.00 0.01 18 002745 木林森 22,380.00 0.01 19 002742 三圣特材 20,835.00 0.01 20 300421 力星股份 11,794.37 0.01 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 119,451,954.31 卖出股票收入（成交）总额 127,208,661.80 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 79,909,000.00 49.64 其中：政策性金融 79,909,000.00 49.64 债 4 企业债券 93,786,635.64 58.26 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 30,171,000.00 18.74 7 可转债 6,725,588.79 4.18 8 其他 - - 9 合计 210,592,224.43 130.81 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 值比例（%） 1 150203 15国开03 500,000 49,735,000.00 30.89 2 1382186 13满世煤 300,000 30,171,000.00 18.74 MTN1 3 150201 15国开01 200,000 20,120,000.00 12.50 4 124318 13滨城投 135,000 13,764,600.00 8.55 5 1280363 12盐城东 100,000 10,441,000.00 6.49 方债 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 113,858.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,873,506.14 5 应收申购款 97,859.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,085,224.88 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值 值比例（%） 1 128009 歌尔转债 3,969,500.00 2.47 2 113007 吉视转债 619,450.00 0.38 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 1,991 49,119.95 50,791,136.18 51.93% 47,006,677.00 48.07% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 中国通用技术（集团）控股有限责任公 32,091,557.00 61.19% 司 2 广东省粤电集团有限公司企业年金计划 7,031,516.00 13.41% －中国工商银行股份有限公司 3 红塔烟草（集团）有限责任公司企业年 3,639,100.00 6.94% 金计划－中国工商银行股份有限公司 4 光大资管－民生银行－光大阳光北斗星 1,580,000.00 3.01% 2号集合资产管理计划 5 重庆市邮政公司企业年金计划－中国工 944,200.00 1.80% 商银行股份有限公司 6 太平人寿保险有限公司－投连－银保 751,503.00 1.43% 7 敦浩 360,000.00 0.69% 长安国际信托股份有限公司－长安信 8 托.映雪雪霁2号债券投资集合资金信托 326,800.00 0.62% 计划 9 邱明山 254,755.00 0.49% 10 樊立新 220,000.00 0.42% 注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 95.21 0.0001% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年11月9日）基金份额总额 2,679,114,943.70 本报告期期初基金份额总额 148,375,848.71 本报告期基金总申购份额 95,199,004.19 减：本报告期基金总赎回份额 145,777,039.72 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 97,797,813.18 10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年6月2日，本基金管理人完成公司法定代表人变更的工商登记工作，公司法定代表人正式变更为现任总经理刘晓艳。 2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国泰君安 1 97,934,505.40 76.99% 89,159.46 76.99% - 平安证券 1 29,274,156.40 23.01% 26,651.34 23.01% - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 国泰君安 485,076,930. 71.70% 4,902,400, 73.42% - - 70 000.00 平安证券 191,462,321. 28.30% 1,774,560, 26.58% - - 43 000.00 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 1 式基金增加上海证券为销售机构、在上海证券 报、证券时报及基金管理 2015-01-19 推出定期定额投资业务及参加上海证券申购 人网站 费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 中国证券报、上海证券 2 浙江诺力机械股份有限公司首次公开发行 A 报、证券时报及基金管理 2015-01-20 股的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、上海证券 3 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管理 2015-01-26 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 4 式基金增加久富财富为销售机构、在久富财富 报、证券时报及基金管理 2015-01-28 推出定期定额投资业务及参加久富财富申购 人网站 与定期定额投资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 5 式基金参加东莞银行申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管理 2015-01-31 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中国证券报、上海证券 16 理变更公告 报、证券时报及基金管理 2015-06-13 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 17 式基金参加交通银行网上银行、手机银行申购 报、证券时报及基金管理 2015-06-25 费率优惠活动的公告 人网站 11备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达岁丰添利债券型证券投资基金募集的文件； 2.《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达岁丰添利债券型证券投资基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一五年八月二十六日