大成中小盘混合型 证券投资基金(LOF)2019 年第 3 季度报告 2019 年 9 月 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 23 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成中小盘混合（LOF） 场内简称 大成小盘 基金主代码 160918 交易代码 160918 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 4 月 10 日 报告期末基金份额总额 296,202,065.29 份 投资目标 本基金主要通过投资于股票市场中具有较高成长性的中小盘股票，追 求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的方法进行主动投资策略，以 宏观经济和政策研究为基础，通过分析影响证券市场整体运行的内外 部因素，进行自上而下的资产配置和组合管理，同时自下而上的精选 各个行业中具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高 成长性的中小盘股票进行投资。 业绩比较基准 中证 700 指数收益率×80％＋中证综合债券指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票基金，高于债 券基金与货币市场基金，属于较高风险收益特征的开放式基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日） 1.本期已实现收益 50,126,710.60 2.本期利润 46,799,861.70 3.加权平均基金份额本期利润 0.1282 4.期末基金资产净值 587,141,884.21 5.期末基金份额净值 1.982 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 6.39% 1.03% 0.57% 0.92% 5.82% 0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金于自 2014 年 4 月 10 日起由景宏证券投资基金转型为大成中小盘股票型证券投资基 金(LOF)，本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、本基金于 2015 年 7 月 24 日起由大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)更名为大成中小盘混合 型证券投资基金（LOF）。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 经济学硕士。 2010 年至 2012 年任职于 华夏基金管理 有限公司研究 部研究员。 2012 年至 2013 年任职于 平安大华基金 研究部。2013 年 5 月加入大 成基金管理有 限公司，曾担 任大成财富管 理 2020 生命 魏庆国 本基金基金 2015 年 4 月 7 日 - 9 年 周期证券投资 经理 基金基金经理 助理。2015 年 4 月 7 日起任 大成中小盘混 合型证券投资 基金（LOF）基 金经理（更名 前为大成中小 盘股票型证券 投资基金 （LOF））。2015 年 4 月 7 日至 2016 年 8月 19 日任大成精选 增值混合型证 券投资基金基 金经理。2015 年 7 月 28 日至 2016 年 8月 19 日任大成创新 成长混合型证 券投资基金 （LOF）基金经 理。2016 年 3 月 22 日起任 大成趋势回报 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理。 具有基金从业 资格。国籍： 中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度市场整体表现平淡，上证指数下跌 2.47%，中证 700 指数上涨 0.29%。从行业层面看， 中信一级行业指数中电子元器件行业在半导体带动下上涨 18.63%，计算机行业在安全可控带动下上涨 5.03%，医药行业上涨 6.85%，跟经济周期密切相关的地产、非银、建材、煤炭、石化、有色、钢铁等行业均小幅下跌。 本基金在三季度主要配置了电子板块，但是随着股价上涨风险收益比降低后逐步减持了没有充分受益的投资标的。 本季度对整个投资体系的反思就是要做减法，选股思路上聚焦受益产业趋势巨变且本身具备核心竞争力的好公司，另外就是持仓上要聚焦到少数主线和优质公司上来，不能过于分散配置。4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.982 元；本报告期基金份额净值增长率为 6.39%,业绩比 较基准收益率为 0.57%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 459,697,178.18 77.66 其中：股票 459,697,178.18 77.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 131,504,307.04 22.22 8 其他资产 697,684.93 0.12 9 合计 591,899,170.15 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 273,500,867.06 46.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 2,139,240.40 0.36 E 建筑业 - - F 批发和零售业 23,031,700.00 3.92 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 112,574,677.82 19.17 J 金融业 22,915,722.20 3.90 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 25,534,970.70 4.35 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 459,697,178.18 78.29 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 002202 金风科技 2,365,672 29,618,213.44 5.04 2 600079 人福医药 2,081,300 25,641,616.00 4.37 3 603259 药明康德 294,521 25,534,970.70 4.35 4 300451 创业慧康 1,453,423 25,318,628.66 4.31 5 600031 三一重工 1,769,500 25,268,460.00 4.30 6 600276 恒瑞医药 300,500 24,244,340.00 4.13 7 600887 伊利股份 848,252 24,192,147.04 4.12 8 300073 当升科技 946,947 23,607,388.71 4.02 9 300699 光威复材 594,940 23,500,130.00 4.00 10 002624 完美世界 846,700 23,453,590.00 3.99 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查 ，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 无。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 588,544.50 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 26,503.63 5 应收申购款 82,636.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 697,684.93 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 409,165,763.55 报告期期间基金总申购份额 3,375,013.07 减：报告期期间基金总赎回份额 116,338,711.33 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 296,202,065.29 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有 限公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，自 2019 年 9 月 12 日起，陈翔凯先生不再担任公 司副总经理职务。具体详见公司相关公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）的文件； 2、《大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分条款的公告》； 3、《大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； 4、《大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； 5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 6、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2019 年 10 月 23 日