大成中小盘混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 大成中小盘混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 2016年第2期 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二〇一六年十一月 大成中小盘混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 重 要 提 示 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是由原景宏证券投资基金转型而来。根据《景宏证券投资基金招募说明书》，原景宏证券投资基金为契约型封闭式基金，存续期为 15 年。原景宏证券投资基金于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市交易。根据深交所深证上[2014]127号《终止上市通知书》，原景宏证券投资基金于2014年4月9日终止上市权利登记，并于2014年4月10日终止上市。自2014年4月10日(基金合同生效日)起，原景宏证券投资基金自动转为上市开放式基金(LOF)，并更名为大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)，《大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)基金合同》于同日生效。根据中国证监会2014年7月7日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）的有关规定，经与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，自2015年7月24日起本基金名称变更为“大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)”；基金简称“大成中小盘”和基金代码“160918”不发生变更；基金类别变更为“混合型”。上述事项已报中国证监会备案。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本更新的招募说明书及基金合同。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。 本招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2016年10月10日（其中人员变动信息以公告日为准），有关财务数据和净值表现截止日为2016年6月30日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成中小盘混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 设立日期：1999年4月12日 注册资本：贰亿元人民币 股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例50%）、中国银河投资管理有限公司（持股比例25%）、光大证券股份有限公司（持股比例25%）三家公司。 法定代表人：刘卓 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：肖剑 （二）主要人员情况 1．公司高级管理人员 董事会： 刘卓先生，董事长，工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、中泰信托有限责任公司；2007年6月，任哈尔滨银行股份有限公司执行董事；2008年8月，任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书；2012年4月，任哈尔滨银行股份有限公司副董事长；2012年11月至今，任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014年12月15日起任大成基金管理有限公司董事长。 靳天鹏先生，副董事长，国际法学硕士。1991年7月至1993年2月，任职于共青团河南省委；1993年3月至12月，任职于深圳市国际经济与法律咨询公司；1994年1月至6月，任职于深圳市蛇口律师事务所；1994年7月至1997年4月，任职于蛇口招商港务股份有限公司；1997年5月至2015年1月，先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究员，南方总部机构管理部副总经理，光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理，资产管理总部投资部副总经理（主持工作），法律合规部副总经理，零售交易业务总部副总经理。 罗登攀先生，董事、总经理，耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA)、金融风险管理师（FRM）资格。曾任毕马威（KPMG）法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询师，以及SLCG证券诉讼和咨询公司合伙人；2009年至2012年，任中国证券监督管理委员会规划委专家顾问委员，机构部创新处负责人，兼任国家“千人计划”专家；2013年2月至2014年10月，任中信并购基金管理有限公司董事总经理，执委会委员。2014年11月26日起任大成中小盘混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要大成基金管理有限公司总经理。2015年3月起兼任大成国际资产管理有限公司董事长。2015年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事总经理。 周雄先生，董事，金融学博士，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1987年8月至1993年4月，任厦门大学财经系教师；1993年4月至1996年8月，任华夏证券有限公司厦门分公司经理；1996年8月至1999年2月，任人民日报社事业发展局企业管理处副处长；1999年2月至今任职于中泰信托有限责任公司，历任副总裁、总裁，现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。 孙学林先生，董事，博士研究生在读。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国银河投资管理有限公司投资二部董事总经理、投资决策委员会委员。2012年6月起，兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。 黄隽女士，独立董事，经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师，中国人民大学经济学院院长助理，中国人民大学艺术品金融研究所副所长。 叶林先生，独立董事，法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任，博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。 吉敏女士，独立董事，金融学博士，现任东北财经大学讲师，教研室主任，东北财经大学金融学国家级教学团队成员，东北财经大学开发金融研究中心助理研究员，主要从事金融业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目，并负责撰写项目总结报告，在国内财经类期刊发表多篇学术论文。 金李先生，独立董事，博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授（博士生导师）和北京大学光华管理学院讲席教授（博士生导师），金融系联合系主任，院长助理，北京大学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年，并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。 监事会： 陈希先生，监事长，中国人民大学经济学专业研究生，高级经济师。2006 年被亚洲风险与危机管理协会授予“企业风险管理师”资格。2000年1月，先后任中国银河证券有限责任公司审计部、合规（法律）部总经理；2007年1月，任中国银河投资管理有限公司董事、常务副总裁、党委委员；2010年7月，兼任吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司董事长兼总经理、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司董事；2012年6月，兼任镇江银河创业投资有限公司董事长；2012年7月，任中国银河投资管理有限公司总裁；大成中小盘混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要2015年1月起，任大成基金管理有限公司监事长。 蒋卫强先生，职工监事，经济学硕士。1997年7月至1998年10月任杭州益和电脑公司开发部软件工程师。1998年10月至1999年8月任杭州新利电子技术有限公司电子商务部高级程序员。1999年8月加入大成基金管理有限公司，历任信息技术部系统开发员、金融工程部高级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监，现任风险管理部总监。 吴萍女士，职工监事，文学学士。1991年至1992年任中国农业银行深圳分行国际业务部会计。1993年至1998年任日本三和银行深圳分行单证部、信贷部主任。1999年至2009年任普华永道会计师事务所深圳分所审计部经理、高级经理。2010年6月加入大成基金管理有限公司，历任计划财务部高级会计师、总监助理，现任计划财务部副总监。2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 其他高级管理人员： 杜鹏女士，督察长，研究生学历。1992年－1994年，历任原中国银行陕西省信托咨询公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人；1994年－1998年，历任广东省南方金融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理部经理；1998年9月参与大成基金管理有限公司的筹建；1999年3月起，任大成基金管理有限公司督察长。2009年3月—2015年7月兼任大成国际资产管理有限公司董事。 肖剑先生，副总经理，公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副主任，深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2015年1月加入大成基金管理有限公司，任公司副总经理。 温智敏先生，副总经理，哈佛大学法学博士。2000至2002年就职于Hunton & Williams美国及国际律师事务所，2002至2006年任中银国际投行业务副总裁，2006至2009年任香港三山投资公司董事总经理，2009至2014年任标准银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015年4月加入大成基金管理有限公司，出任首席战略官，2015年8月起任公司副总经理。2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 周立新先生，副总经理，大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书记、新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、中大成中小盘混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005年1月加入大成基金管理有限公司，历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客户服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理，2015年8月起任公司副总经理。 2、本基金基金经理 魏庆国先生，经济学硕士，证券从业年限6年。2010年至2012年任职于华夏基金管理有限公司研究部研究员；2012年至2013年任职于平安大华基金研究部；2013年5月加入大成基金管理有限公司。2014年10月28日至2015年3月30日担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理助理。2015年4月7日至2015年7月23日起担任大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）基金经理，2015年7月24日起任大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2015年4月7日至2016年8月19日任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2015年7月28日至2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2016年3月22日起任大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 （2）历任基金经理 历任基金经理姓名 管理本基金时间 刘安田 2014年4月10日至2015年4月6日 3、公司投资决策委员会（股票投资） 公司股票投资决策委员会由10名成员组成，设股票投资决策委员会主席1名，其他委员9名，名单如下： 罗登攀，大成基金管理有限公司总经理，股票投资决策委员会主席；李本刚，基金经理，股票投资部总监，股票投资决策委员会委员；王文祥，研究部总监兼任社保基金及机构投资部总监，股票投资决策委员会委员；周德昕，基金经理，股票投资部成长组投资总监，股票投资决策委员会委员；孙蓓琳，基金经理，股票投资部混合组投资总监，股票投资决策委员会委员；石国武，基金经理，股票投资部价值组投资总监，股票投资决策委员会委员；苏秉毅，基金经理，数量与指数投资部副总监，股票投资决策委员会委员；徐彦，基金经理，股票投资决策委员会委员；于雷，交易管理部总监，股票投资决策委员会委员；蒋卫强，风险管理部总监，股票投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。大成中小盘混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2016年09月30日，中国银行已托管502只证券投资基金，其中境内基金471只，QDII基金31只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内大成中小盘混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2016年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 三、相关服务机构 （一）销售机构及联系人 1．直销机构 大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 法定代表人：刘卓 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：王为开 公司网址：www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线： 400-888-5558（免长途固话费） 大成基金管理有限公司在深圳设有投资理财中心： 地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成中小盘混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 联系人：肖成卫、关志玲、白小雪 电话：0755-22223523/22223177/22223555 传真：0755-83195235/83195242/83195232 2．代销机构 1、中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 联系人：林葛 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 客服电话：95599 网址：www.abchina.com 2、中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：易会满 客服电话：95588 联系人：洪渊 联系电话：010-66105799 传真：010-66107914 网址：www.icbc.com.cn 3、中国银行股份有限公司 注册地址：北京西城区复兴门内大街1号 法定代表人：田国立 客服电话：95566 联系人：王永民 电话：010-66594909 传真：010-66594942 网址：www.boc.cn大成中小盘混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 4、上海银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路168号 法人代表：范一飞 办公地址：上海市银城中路168号 联系人：汤征程 网站：www.bankofshanghai.com 客户服务电话：95594 5、中国国际金融有限公司 注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市建国门外大街甲6号SK大厦 法定代表人：丁学东 联系人：杨涵宇 电话：010-65051166 网址：www.ciccs.com.cn 6、天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 法定代表人：余磊 联系人：翟璟 联系电话：（027）87618882、(028) 86711410 传真：（027）87618863 公司网站：www.tfzq.com 7、深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A36楼 法定代表人：顾敏 客服电话：400-999-8877 联系人：罗曦 电话：0755–89462447 网址：http://www.webank.com 8、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司） 注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室大成中小盘混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 法人代表：陈柏青 联系人：徐昳绯 电话：021-60897840 传真：0571-26698533 客户服务电话：4000-766-123 网址： www.fund123.cn 9、上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人：郭坚 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 联系人：宁博宇 网站：www.lufunds.com 客户服务电话：4008219031 10、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 法定代表人：汪静波 办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼 联系人：徐诚 联系电话：021-38509639 网站：www.noah-fund.com 客户服务电话：400-821-5399 11、浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 法人代表：凌顺平 联系人：林海明 电话：0571-88911818-8580 传真：0571-88911818-8002 客户服务电话：4008-773-772 网站地址：www.5ifund.com大成中小盘混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 12、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号 法定代表人：杨懿 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号 联系人：张燕 联系电话：010-58325388*1588 网站：www.new-rand.cn 客户服务电话：400-166-1188 3、场内代销机构 指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位，具体名单详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街27号投资广场23层 办公地址：北京市西城区金融大街27号投资广场23层 法定代表人：陈耀先 电话：010-58598839 传真：010-58598907 联系人：朱立元 （三）律师事务所和经办律师 名称：北京市金杜律师事务所 注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼A 座40 层 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼A 座40 层 负责人：王玲 电话：0755-22163333 传真：0755-22163390大成中小盘混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 经办律师：靳庆军、冯艾 联系人：冯艾 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 经办注册会计师：薛竞、俞伟敏 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：俞伟敏 四、基金的沿革 大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）（“本基金”）系依据《运作办法》的相关规定，由大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）更名而来。大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）由景宏证券投资基金（以下简称“景宏基金”）转型而来。 基金管理人根据《运作办法》的要求，与基金托管人协商达成一致，履行相关程序后，大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)变更为大成中小盘混合型证券投资基金（LOF），详见基金管理人发布的相关公告。 景宏基金是根据法律法规有关规定，经中国证监会证监基金字[1999]12号文批准发起设立。景宏基金是契约型封闭式基金，封闭期为15年，发行总份额为20亿份。景宏基金合同于1999年5月4日生效。基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。 景宏基金于1999年5月18日在深圳证券交易所挂牌交易，基金代码184691。 2014年1月13日，景宏基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议讨论通过了景宏基金转型议案，同意景宏基金由封闭式基金转型为上市开放式基金，基金名称为“大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）”，其基金类别、存续期限、投资目标、投资范围和投资策略等相关事宜均发生变更。基于该等变更，本基金基金合同亦进行相应修改。基金份额持有人大成中小盘混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要大会决议已于2014年3月21日经中国证监会备案生效。依据持有人大会决议，基金管理人将向深圳证券交易所申请基金终止上市，自基金终止上市之日起，原《景宏证券投资基金基金合同》失效，《大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，基金正式转型为上市开放式基金，存续期限调整为不定期，基金投资目标、范围和策略调整，同时基金更名为“大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）”。 五、基金的名称 本基金名称：大成中小盘混合型证券投资基金。 六、基金的类型 本基金类型：混合型基金 七、基金的运作方式 本基金运作方式：契约型开放式（LOF） 八、基金的投资目标 本基金主要通过投资于股票市场中具有较高成长性的中小盘股票，追求基金资产的长期增值。 九、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中期票据）、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%—95%，债券、资产支持证券、债券逆回购等固定收益类资产和现金投资比例范围为基金资产的5%-40%，现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资中小盘股票的资产不低于基金非现金资产的80%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例大成中小盘混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 十、基金的投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的方法进行主动投资策略，以宏观经济和政策研究为基础，通过分析影响证券市场整体运行的内外部因素，进行自上而下的资产配置和组合管理，同时自下而上的精选各个行业中具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的中小盘股票进行投资。 1、大类资产配置策略 本基金的大类资产配置将重点分析宏观经济指标、微观经济指标、市场方面指标和政策因素，研究我国国民经济发展过程中的结构化特征，通过对于国家宏观经济运行趋势、产业政策、社会热点等因素的准确判断和把握，自上而下的实施大类资产间的战略配置。 本基金在考虑大类资产配置比例主要考虑以下指标： （1）宏观经济指标：包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等； （2）微观经济指标：包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期； （3）市场方面指标：包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场情况、市场资金供求情况； （4）政策因素：与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 2、股票投资策略 （1）中小盘股票的界定：基金管理人每季度末对中国A股市场的股票按流通市值自小到大进行排序，累计流通市值占A股总流通市值50%的股票，称为中小盘股票。在此期间对于未纳入最近一次排序范围的股票（如新股、恢复上市股票等），如果其流通市值（对未上市新股而言为本基金管理人预计的流通市值）可满足以上标准，也称为中小盘股票。基金因所持有股票价格的相对变化而导致中小盘股票投资比例低于基金合同规定的范围，本基金管理人将根据市场情况，本着投资者利益最大化的原则，适时予以调整，最长不超过3个月。 （2）中小盘股票的选股标准 本基金管理人坚持“超额收益来自超越市场的深入研究”的投资理念，对中小盘股票的大成中小盘混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要投资采取案头研究与实地调研等方法，对拟投资企业进行分析，包括对拟投资股票所在行业进行分析，走访上市公司及其上下游企业、调研公司的竞争对手、与公司经营管理层和员工谈话等，选择商业模式和发展战略清晰，成长空间广阔，公司治理结构良好、估值较低的股票进行投资。 1）商业模式和发展战略清晰 本基金关注公司管理层对企业的长期发展是否有着明确的发展方向和清晰的经营思路。 2）具有较高成长性 本基金主要投资具有较高成长性的企业。较高成长性指的是企业未来净利润增长率高于上市公司平均水平、行业平均水平。本基金管理人将重点关注有可能成为未来经济驱动力的行业中具有较高增长潜力的中小市值公司，这些中小市值公司短期或长期增长率位居行业前列。 企业业绩出现高于上市公司平均水平或行业平均值的原因主要包括：行业处于成长周期或者出现行业景气；公司通过改进管理来降低能耗和生产成本，提高产能利用率；企业加大营销力度，开拓新市场；开发与引进新技术；新建产能以及收购外部生产能力等；产能大幅提高，并有相应的市场需求；技术水平出现突破性进展；行业景气回升，产品价格和毛利率大幅提高；资产重组、收购兼并等。 3）在行业内具有较强的竞争优势 本基金优先投资行业内的龙头企业，即在行业中市场占有率及盈利能力综合指标位居前列的企业，也包括经过快速成长即将成为行业龙头的企业；而且该行业具有较大的发展空间，行业景气度较高； 4）公司治理结构良好 公司具有较好的治理结构，公司管理层关心社会股东利益，关联交易按公平价格或有利于社会股东的价格成交并充分披露，在股息分派、融资、收购兼并、高管及员工的股权激励等政策制定中都充分考虑到将社会股东的利益放在首位。 （3）评估中小盘股票的投资价值 投资价值评估是根据一系列历史和预期的财务指标，结合定性考虑，分析公司盈利稳固性，判断相对投资价值，主要指标包括：EV/EBITDA，EV/Sales、P/E、P/B、P/RNAV、股息率、ROE、经营利润率和净利润率等。分析师将根据行业特点选择合适的指标进行估值。 3、债券投资策略 主要通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率利差分析等策略大成中小盘混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要配置债券资产，力求在保证债券资产总体的安全性、流动性的基础上获取稳定收益。 （1）利率预测分析 准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益。当预期利率下调时，适当加大组合中长久期债券的投资比例，为债券组合获取价差收益；当预期利率上升时，减少长久期债券的投资，降低债券组合的久期，以控制利率风险。 （2）收益率曲线变动分析 收益率曲线会随着时间、市场情况、市场主体的预期变化而改变。通过预测收益率曲线形状的变化，调整债券组合内部品种的比例，获得投资收益。 （3）债券信用分析 通过对债券的发行者、流动性、所处行业等因素进行深入、细致的调研，准确评价债券的违约概率，提早预测债券评级的改变，捕捉价格优势或套利机会。 （4）收益率利差分析 在预测和分析同一市场不同板块之间、不同市场的同一品种之间、不同市场不同板块之间的收益率利差的基础上，采取积极投资策略，选择适当品种，获取投资收益。 4、权证投资 在控制投资风险和保障基金资产安全的前提下，对权证进行投资，争取获得较高的回报。权证投资策略主要为：采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价，作为权证投资的价值基准，并根据权证标的股票基本面的研究估值，结合权证理论价值进行权证趋势投资。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。 套期保值实质上是利用股指期货多空双向和杠杆放大的交易功能，改变投资组合的Beta，以达到适度增强收益或控制风险的目的。为此，套期保值策略分为多头套期保值和空头套期保值。多头保值策略是指基于股市将要上涨的预期或建仓要求，需要在未来买入现货股票，为了控制股票买入成本而预先买入股指期货合约的操作；空头套期保值是指卖出期货合约来对冲股市系统性风险，控制与回避持有股票的风险的操作。 基金管理人依据对股市未来趋势的研判、本基金的风险收益目标以及投资组合的构成，决定是否对现有股票组合进行套期保值以及采用何种套期保值策略。 在构建套期保值组合过程中，基金管理人通过对股票组合的结构分析，分离组合的系统性风险（beta）及非系统性风险。基金管理人将关注股票组合beta值的易变性以及股指期大成中小盘混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要货与指数之间基差波动对套期保值策略的干扰，通过大量数据分析与量化建模，确立最优套保比率。 在套期保值过程中，基金管理人将不断精细和不断修正套保策略，动态管理套期保值组合。主要工作包括，基于合理的保证金管理策略严格进行保证金管理；对投资组合beta系数的实时监控，全程评估套期保值的效果和基差风险，当组合beta值超过事先设定的beta容忍度时，需要对套期保值组合进行及时调整；进行股指期货合约的提前平仓或展期决策管理。 十一、基金的业绩比较基准 中证700指数收益率×80％＋中证综合债券指数收益率×20% 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在征得基金托管人同意并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 十二、基金的风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于高风险收益特征的开放式基金。 十三、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行根据基金合同规定，于2016年10月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）2016年第2季度报告，截止2016年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 1．报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例（%） 1 权益投资 500,140,353.12 80.19 大成中小盘混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 其中：股票 500,140,353.12 80.19 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 122,210,248.77 19.59 8 其他资产 1,346,088.68 0.22 9 合计 623,696,690.57 100.00 2．报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 367,479,125.57 61.88 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - 0.00 业 E 建筑业 - 0.00 F 批发和零售业 44,020,372.47 7.41 G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 55,623,285.08 9.37 J 金融业 - 0.00 K 房地产业 - 0.00 L 租赁和商务服务业 - 0.00 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - 0.00 S 综合 33,017,570.00 5.56 合计 500,140,353.12 84.22 （2）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无大成中小盘混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 3．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 002547 春兴精工 3,859,056 42,681,159.36 7.19 2 000581 威孚高科 1,753,378 35,348,100.48 5.95 3 600149 廊坊发展 1,977,100 33,017,570.00 5.56 4 000021 深科技 2,334,800 25,706,148.00 4.33 5 601689 拓普集团 771,159 25,409,689.05 4.28 6 300375 鹏翎股份 931,584 25,180,715.52 4.24 7 002609 捷顺科技 1,401,700 24,655,903.00 4.15 8 600110 诺德股份 2,491,100 24,512,424.00 4.13 9 002529 海源机械 1,193,100 24,446,619.00 4.12 10 300101 振芯科技 859,600 24,008,628.00 4.04 4．报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7..报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9．报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。（2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。 10．报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细大成中小盘混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 本基金本报告期未投资国债期货 （3）本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货 11．投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 （3）基金的其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,215,006.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 23,576.86 5 应收申购款 107,505.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,346,088.68 （4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序 流通受限部分 占基金资 号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明 (元) 例（%） 1 600149 廊坊发展 33,017,570.00 5.56 临时停牌 （6）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 十四、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（转型前）大成中小盘混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 净值增 净值增 业绩比较 业绩比较 阶段 长率 长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ ① 准差② 率③ 率标准差 ④ 2014.4.10-2014.12.31 15.12% 1.20% 30.84% 0.90% -15.72% 0.30% 2015.1.1-2015.12.31 117.84% 3.03% 28.51% 2.23% 89.33% 0.80% 2016.1.1-2016.6.30 -18.64% 2.50% -15.42% 1.95% -3.22% 0.55% 2014.4.10-2016.6.30 104.04% 2.45% 42.20% 1.83% 61.84% 0.62% （二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较： 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日2014年4月10日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 十五、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费；大成中小盘混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用，包括但不限于场地费、律师费、公证费等费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金上市初费及年费； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第3－8项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用：大成中小盘混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十六、对招募说明书更新部分的说明 本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对2016年5月25日公布的《大成中小盘混合型证券投资基金更新招募说明书（2016年1期）》进行了内容补充和更新,本更新的招募说明书主要更新的内容如下： 1．根据最新情况，对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。 2．根据最新情况，对“四、基金托管人”部分内容进行了更新。 3．根据相关公告，对“五、相关服务机构”等相关信息进行了更新。 4．根据相关财务数据，对“十一、基金的业绩”进行了更新。 5．根据相关公告，对“二十四、其他应披露的事项”进行了更新，补充了2015年10月11日至2016年4月10日发布的公告。 6．根据最新情况，更新了“二十五、招募说明书更新部分的说明”。 大成基金管理有限公司 二〇一六年十一月二十五日