大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 2016年第3季度报告 2016年9月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成中小盘混合(LOF) 场内简称 大成小盘 交易代码 160918 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年4月10日 报告期末基金份额总额 297,939,484.54份 投资目标 本基金主要通过投资于股票市场中具有较高成长性 的中小盘股票，追求基金资产的长期增值。 本基金采用自上而下与自下而上相结合的方法进行 主动投资策略，以宏观经济和政策研究为基础，通过 投资策略 分析影响证券市场整体运行的内外部因素，进行自上 而下的资产配置和组合管理，同时自下而上的精选各 个行业中具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优 势以及有较高成长性的中小盘股票进行投资。 业绩比较基准 中证700指数收益率×80％＋中证综合债券指数收益 率×20% 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股 风险收益特征 票基金，高于债券基金与货币市场基金，属于较高风 险收益特征的开放式基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日－ 2016年9月30日） 1.本期已实现收益 -2,800,929.43 2.本期利润 -10,434,669.08 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0343 4.期末基金资产净值 537,106,386.83 5.期末基金份额净值 1.803 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 -1.90% 1.00% 3.26% 0.78% -5.16% 0.22% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日2014年4月10日起6个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 经济学硕士。2010年 至2012年任职于华夏 基金管理有限公司研 究部研究员；2012年 至2013年任职于平安 大华基金研究部； 2013年5月加入大成 本基金基 2015年4月 基金管理有限公司。 魏庆国先生 金经理 7日 - 6年 2014年10月28日至 2015年3月30日担任 大成财富管理2020生 命周期证券投资基金 基金经理助理。2015 年4月7日至2015年 7月23日起担任大成 中小盘股票型证券投 资基金（LOF）基金经 理，2015年7月24日 起任大成中小盘混合 型证 券 投 资 基 金 （LOF）基金经理。 2015年4月7日至 2016年8月19日起任 大成精选增值混合型 证券投资基金基金经 理。2015年7月28日 至2016年8月19日 任大成创新成长混合 型证 券 投 资 基 金 （LOF）基金经理。 2016年3月22日起任 大成趋势回报灵活配 置混合型证券投资基 金基金经理。国籍： 中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2016年3季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期，本基金改进了整个投资框架，更加强调行情主线的作用，以避免在投资中偏离主战场，偏离领涨板块。因此，三季度参与了PPP和快递等强势主线。在个股投资中，更加强调强势股投资，基本面的逻辑千差万别，但是最显著的基本面变化最终都要反映到个股的强势行情中。本基金将坚持和不断改进对于产业成长股、次新股、重组股、巨大长期难以证伪主题和黑科技等五类强势股基本面投资逻辑的研究。同时本基金也将调整资金管理和交易策略，以适应不同级别的强势股投资。 4.5报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.803元。本报告期内基金份额净值增长率为-1.90%，同期业绩比较基准收益率3.26%，低于业绩比较基准的表现。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 402,416,618.39 73.38 其中：股票 402,416,618.39 73.38 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售 - 0.00 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 130,803,072.29 23.85 8 其他资产 15,210,038.82 2.77 9 合计 548,429,729.50 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 338,784,003.90 63.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 10,827,079.65 2.02 业 E 建筑业 - 0.00 F 批发和零售业 - 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,280,421.00 0.98 J 金融业 - 0.00 K 房地产业 - 0.00 L 租赁和商务服务业 - 0.00 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 47,525,113.84 8.85 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 402,416,618.39 74.92 5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002271 东方雨虹 1,364,280 35,021,067.60 6.52 2 000910 大亚科技 1,697,706 32,052,689.28 5.97 3 002281 光迅科技 349,600 29,153,144.00 5.43 4 600195 中牧股份 1,188,333 26,844,442.47 5.00 5 000818 方大化工 1,888,100 26,697,734.00 4.97 6 603588 高能环境 827,989 26,131,332.84 4.87 7 300473 德尔股份 309,140 22,353,913.40 4.16 8 603008 喜临门 1,033,656 22,006,536.24 4.10 9 603869 北部湾旅 648,100 21,393,781.00 3.98 10 600056 中国医药 1,095,300 21,303,585.00 3.97 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 903,142.29 2 应收证券清算款 14,219,408.24 3 应收股利 - 4 应收利息 30,174.30 5 应收申购款 57,313.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,210,038.82 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 323,017,730.39 报告期期间基金总申购份额 10,082,992.82 减:报告期期间基金总赎回份额 35,161,238.67 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 297,939,484.54 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 无。7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）的文件； 2、《大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。9.2存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的住所。9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2016年10月24日