大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2016年8月25日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................1 1.1 重要提示......................................................................................................................................1 1.2 目录..............................................................................................................................................2§2 基金简介...............................................................................................................................................4 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................4 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................4 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................5 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................5§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................5 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................6§4 管理人报告...........................................................................................................................................7 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..........................................................................9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..........................................................9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 11§5 托管人报告......................................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................12§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................12 6.1 资产负债表................................................................................................................................12 6.2 利润表........................................................................................................................................13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................14 6.4 报表附注....................................................................................................................................15§7 投资组合报告.....................................................................................................................................30 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................30 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................30 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................31 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................32 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................42 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................42§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................43 8.2 期末上市基金前十名持有人....................................................................................................43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................44 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................44§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................44§10 重大事件揭示...................................................................................................................................45 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................45 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................45 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................47§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................51§12 备查文件目录...................................................................................................................................51 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................51 12.2 存放地点..................................................................................................................................52 12.3 查阅方式..................................................................................................................................52 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 基金简称 大成中小盘混合(LOF) 场内简称 大成小盘 基金主代码 160918 交易代码 160918 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年4月10日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 323,017,730.39份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014-04-30 2.2基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资于股票市场中具有较高成长性的 中小盘股票，追求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的方法进行主 动投资策略，以宏观经济和政策研究为基础，通过分 析影响证券市场整体运行的内外部因素，进行自上而 下的资产配置和组合管理，同时自下而上的精选各个 行业中具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势 以及有较高成长性的中小盘股票进行投资。 业绩比较基准 中证700指数收益率×80％＋中证综合债券指数收益 率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股 票基金，高于债券基金与货币市场基金，属于较高风 险收益特征的开放式基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 杜鹏 王永民 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594896 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街1 7088号招商银行大厦32层 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街1 7088号招商银行大厦32层 号 邮政编码 518040 100818 法定代表人 刘卓 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.dcfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深 广东省深圳市深南中路1093号中信 圳分公司 大厦18楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 -112,638,359.75 本期利润 -128,763,719.97 加权平均基金份额本期利润 -0.3324 本期加权平均净值利润率 -18.74% 本期基金份额净值增长率 -18.64% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 262,009,320.80 期末可供分配基金份额利润 0.8111 期末基金资产净值 593,817,403.41 期末基金份额净值 1.838 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 104.04% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 3.96% 1.84% 1.49% 1.14% 2.47% 0.70% 过去三个月 0.55% 1.75% -1.04% 1.21% 1.59% 0.54% 过去六个月 -18.64% 2.50% -15.42% 1.95% -3.22% 0.55% 过去一年 -0.43% 2.95% -24.90% 2.27% 24.47% 0.68% 自基金合同 104.04% 2.45% 42.20% 1.83% 61.84% 0.62% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告期末，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。截至2016年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金，2只QDII基金：大成标普500等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及61只开放式证券投资基金：大成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成景沛灵活配置混合型证券投资基金、大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金、大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金和大成景华一年定期开放债券型证券投资基金等。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学硕士。2010年至 2012年任职于华夏基金 管理有限公司研究部研究 员；2012年至2013年任 职于平安大华基金研究 部；2013年5月加入大成 基金管理有限公司。2014 年10月28日至2015年3 月30日担任大成财富管 理2020生命周期证券投 资基金基金经理助理。 2015年4月7日至2015 魏庆国 本基金 年7月23日起担任大成中 先生 基金经 2015年4月7日 - 6年 小盘股票型证券投资基金 理 （LOF）基金经理，2015 年7月24日起任大成中小 盘混合型证券投资基金 （LOF）基金经理。2015 年4月7日起任大成精选 增值混合型证券投资基金 基金经理。2015年7月28 日起任大成创新成长混合 型证券投资基金（LOF）基 金经理。2016年3月22 日起任大成趋势回报灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2016上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在9笔同日反向交易，原因是投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；投资组合间存在2笔债券同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金上半年表现较差，没有重仓参与新能源汽车产业链和半导体产业链这两个主线的行情，对于长期关注的次新股由于大部分质地很差或者是估值太高也没有重仓参与，错过了上半年这些最为火爆的行情。此外，对于基本面变化不是太大，主要是比价关系占优的家电、食品饮料等消费品也配置较低。反思过去1年半的所有操作，在投资上有两个方面需要进一步改进的地方。第一个是就是一定要找到当下市场的主线，过去1年半的投资过程中，由于个股思维偏重，更多从个股本身的变化来思考，容易偏离市场的主线和主逻辑。未来将通过每天去反复比较不同行业的边际变化和新增品种，通过选美来选出来当下市场最热的主线，并且在主逻辑被证伪之前或者说边际恶化之前始终围绕这个主线去选股。第二个方面就是对于基本面的研究深度不够，上半年几乎最早参与了电池、OLED、半导体材料及设备、智能驾驶等诸多市场主线的龙头股，但是由于基本面研究不够深入，跟踪不到位不及时，没有持有至到期。未来将更专注于主线里龙头股基本面的研究，努力通过深入学习，解决基本面方面的问题。未来本基金将更严格的执行自己的选股思路、主线思路，深入研究个股的基本面和走势，希望在下半年为投资者带来更好的回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.838元，本报告期基金份额净值增长率为-18.64%，同期业绩比较基准收益率为-15.42%，低于业绩比较基准的表现。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后半场，对于指数的看法我们认为仍然会处于一个中枢震荡之中，向下突破对应的崩溃情景和向上突破对应的全面好转的情景都是小概率事件，这个走势判断和基本面L型的分析是能够对应的。指数之外，对于板块主线，我们认为国企改革尤其是有推动混改、员工持股等市场化改革的公司值得关注。个股选择上，依然是选择有野心的企业家，有远大前景的行业，有壁垒的商业模式和有弹性的价格。区别于去年，今年可能对于确定性的要求会更高。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无分配利润。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.3.1 115,552,311.41 155,748,366.68 结算备付金 6,657,937.36 9,560,660.51 存出保证金 1,215,006.81 942,126.32 交易性金融资产 6.4.3.2 500,140,353.12 498,071,117.30 其中：股票投资 500,140,353.12 498,071,117.30 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.3.5 23,576.86 35,109.94 应收股利 - - 应收申购款 107,505.01 3,490,908.49 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 623,696,690.57 667,848,289.24 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 20,237,719.65 42,642,705.92 应付赎回款 2,472,274.22 1,192,268.57 应付管理人报酬 730,735.41 727,081.64 应付托管费 121,789.24 121,180.28 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 5,703,475.47 5,270,428.75 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 613,293.17 561,795.41 负债合计 29,879,287.16 50,515,460.57 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 323,017,730.39 273,326,407.00 未分配利润 6.4.3.10 270,799,673.02 344,006,421.67 所有者权益合计 593,817,403.41 617,332,828.67 负债和所有者权益总计 623,696,690.57 667,848,289.24 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.838元，基金份额总额323,017,730.39份。 6.2利润表 会计主体：大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -106,355,026.31 202,706,166.45 1.利息收入 654,977.00 216,231.91 其中：存款利息收入 6.4.3.11 654,977.00 216,231.91 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -91,947,259.66 290,373,767.76 其中：股票投资收益 6.4.3.12 -93,362,137.90 289,973,826.68 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.3.14 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 - - 股利收益 6.4.3.16 1,414,878.24 399,941.08 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.3.17 -16,125,360.22 -90,391,927.62 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.18 1,062,616.57 2,508,094.40 减：二、费用 22,408,693.66 13,570,735.23 1．管理人报酬 6.4.6.2.1 5,148,217.80 3,150,760.27 2．托管费 6.4.6.2.2 858,036.34 525,126.76 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.3.19 16,177,365.49 9,619,073.22 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.3.20 225,074.03 275,774.98 三、利润总额（亏损总额以“-” -128,763,719.97 189,135,431.22 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -128,763,719.97 189,135,431.22 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 273,326,407.00 344,006,421.67 617,332,828.67 金净值） 二、本期经营活动产生 - -128,763,719.97 -128,763,719.97 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 49,691,323.39 55,556,971.32 105,248,294.71 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 220,297,503.91 184,418,227.27 404,715,731.18 2.基金赎回款 -170,606,180.52 -128,861,255.95 -299,467,436.47 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 323,017,730.39 270,799,673.02 593,817,403.41 金净值） 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 351,218,842.97 12,878,703.28 364,097,546.25 金净值） 二、本期经营活动产生 - 189,135,431.22 189,135,431.22 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -110,062,583.40 1,999,160.68 -108,063,422.72 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 168,607,129.29 207,917,445.28 376,524,574.57 2.基金赎回款 -278,669,712.69 -205,918,284.60 -484,587,997.29 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 241,156,259.57 204,013,295.18 445,169,554.75 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______周立新______ ____范瑛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致6.4.2税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 115,552,311.41 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 115,552,311.41 6.4.3.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 475,522,376.20 500,140,353.12 24,617,976.92 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 475,522,376.20 500,140,353.12 24,617,976.92 6.4.3.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。6.4.3.4买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。6.4.3.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 20,387.83 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,696.91 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 492.12 合计 23,576.86 6.4.3.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。6.4.3.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 5,703,475.47 银行间市场应付交易费用 - 合计 5,703,475.47 6.4.3.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 4,444.53 预提费用 358,848.64 合计 613,293.17 6.4.3.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 273,326,407.00 273,326,407.00 本期申购 220,297,503.91 220,297,503.91 本期赎回(以"-"号填列) -170,606,180.52 -170,606,180.52 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 323,017,730.39 323,017,730.39 6.4.3.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 305,355,939.24 38,650,482.43 344,006,421.67 本期利润 -112,638,359.75 -16,125,360.22 -128,763,719.97 本期基金份额交易 69,291,741.31 -13,734,769.99 55,556,971.32 产生的变动数 其中：基金申购款 206,109,909.11 -21,691,681.84 184,418,227.27 基金赎回款 -136,818,167.80 7,956,911.85 -128,861,255.95 本期已分配利润 - - - 本期末 262,009,320.80 8,790,352.22 270,799,673.02 6.4.3.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 575,360.86 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 69,941.47 其他 9,674.67 合计 654,977.00 6.4.3.12股票投资收益 6.4.3.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 5,353,394,228.67 减：卖出股票成本总额 5,446,756,366.57 买卖股票差价收入 -93,362,137.90 6.4.3.13债券投资收益 本报告期内本基金无债券投资收益。6.4.3.14贵金属投资收益 本报告期内本基金无贵金属投资收益。6.4.3.15衍生工具收益 本报告期内本基金无衍生工具收益。6.4.3.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,414,878.24 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,414,878.24 6.4.3.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -16,125,360.22 ——股票投资 -16,125,360.22 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -16,125,360.22 6.4.3.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 1,062,616.57 合计 1,062,616.57 注：本基金场内部分的赎回费率为0.5%，场外部分的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总 额的25%归入基金资产。 6.4.3.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 16,177,365.49 银行间市场交易费用 - 合计 16,177,365.49 6.4.3.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 149,178.12 上市年费 29,835.26 银行划款手续费 10,225.39 中债登债券托管账户维护费 6,000.00 其他 - 合计 225,074.03 6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。6.4.4.2资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。6.4.5关联方关系 6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有关决议，大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金2%股权以拍卖竞买的方式转让给大成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司（“广东证券”） 基金管理人的股东（2016年4月25日前） 大成国际资产管理有限公司(“大成国 基金管理人的子公司 际”) 大成创新资本管理有限公司(“大成创新 基金管理人的合营企业 资本”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 光大证券 2,160,736,935.64 19.97% - 0.00% 6.4.6.1.2应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 光大证券 1,969,109.48 19.96% 1,132,667.56 19.86% 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 光大证券 - 0.00% - 0.00% 注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 6.4.6.2关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 5,148,217.80 3,150,760.27 的管理费 其中：支付销售机构的客 713,696.92 130,699.98 户维护费 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5% /当年天数。 6.4.6.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 858,036.34 525,126.76 的托管费 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。 6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.6.4各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月 月30日 30日 基金合同生效日（2014年 4月10日）持有的基金份 12,000,000.00 12,000,000.00 额 期初持有的基金份额 - 12,000,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 12,000,000.00 期末持有的基金份额 0.00 4.98% 占基金总份额比例 注：1、本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金，自基金合同生效日起所持有的份额由 基金转型而来，并且基金管理人已在2015年度赎回该份额。 2、本基金管理人投资本基金的费率标准严格按照法律法规及交易所相关规定计算并支付。 6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联 本期末 上年度末 方名 2016年6月30日 2015年12月31日 称 持有的基 持有的基金 持有的 金份额 持有的 份额 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份 份额的比 额的比例 例 光 大 - 0.0000% 6,000,000.00 2.2000% 证券 注：本基金除管理人之外的其他关联方投资本基金的费率标准严格按照法律法规及交易所相关规 定计算并支付。 6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 115,552,311.41 575,360.86 72,045,004.29 183,374.67 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。6.4.6.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。6.4.7利润分配情况 本报告期内本基金无利润分配事项。6.4.8期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发而流通受限证券。6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 期末 复牌 股票代 票 停牌 牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注 码 名 日期 原 价 日期 价 成本总额 称 因 600149廊 2016 临 16.70 2016 14.98 1,977,100 30,149,972.5033,017,570.00 - 坊 年4 时 年7 发 月13 停 月21 展 日 牌 日 东 2016 临 300166方 年6 时 28.23 - - 672,096 17,146,762.9818,973,270.08 - 国 月8 停 信 日 牌 梅 2015 临 300038泰 年12 时 50.62 - - 195,900 10,927,062.00 9,916,458.00 - 诺 月16 停 日 牌 6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.9金融工具风险及管理 6.4.9.1风险管理政策和组织架构 本基金属于混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票基金，高于债券基金与货币市场基金，属于较高风险收益特征的开放式基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以基金资产长期增值的目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.9.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2016年6月30日，本基金未持有债券（2015年12月31日：同）。 6.4.9.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保证基金投资组合中的可用头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定了在非常情况下赎回申请的处理条款，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2016年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5年以 2016年6月30 1年以内 1-5年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 115,552,311.41 - - -115,552,311.41 结算备付金 6,657,937.36 - - - 6,657,937.36 存出保证金 1,215,006.81 - - - 1,215,006.81 交易性金融资 - - -500,140,353.12500,140,353.12 产 应收利息 - - - 23,576.86 23,576.86 应收申购款 2,982.11 - - 104,522.90 107,505.01 资产总计 123,428,237.69 - -500,268,452.88623,696,690.57 负债 应付证券清算 - - - 20,237,719.65 20,237,719.65 款 应付赎回款 - - - 2,472,274.22 2,472,274.22 应付管理人报 - - - 730,735.41 730,735.41 酬 应付托管费 - - - 121,789.24 121,789.24 应付交易费用 - - - 5,703,475.47 5,703,475.47 其他负债 - - - 613,293.17 613,293.17 负债总计 - - - 29,879,287.16 29,879,287.16 利率敏感度缺123,428,237.69 - -470,389,165.72593,817,403.41 口 上年度末 5 年 以 2015年12月311年以内 1-5年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 155,748,366.68 - - -155,748,366.68 结算备付金 9,560,660.51 - - - 9,560,660.51 存出保证金 942,126.32 - - - 942,126.32 交易性金融资 - - -498,071,117.30498,071,117.30 产 应收利息 - - - 35,109.94 35,109.94 应收申购款 249,103.00 - - 3,241,805.49 3,490,908.49 资产总计 166,500,256.51 - -501,348,032.73667,848,289.24 负债 应付证券清算 - - - 42,642,705.92 42,642,705.92 款 应付赎回款 - - - 1,192,268.57 1,192,268.57 应付管理人报 - - - 727,081.64 727,081.64 酬 应付托管费 - - - 121,180.28 121,180.28 应付交易费用 - - - 5,270,428.75 5,270,428.75 其他负债 - - - 561,795.41 561,795.41 负债总计 - - - 50,515,460.57 50,515,460.57 利率敏感度缺166,500,256.51 - -450,832,572.16617,332,828.67 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”与“自下而上”相结合的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%；债券、资产支持证券、债券逆回购等固定收益类资产和现金投资比例范围为基金资产的5%-40%；本基金投资中小盘股票的资产不低于基金非现金资产的80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 500,140,353.12 84.22 498,071,117.30 80.68 交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－债券投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－贵金属投 - 0.00 - 0.00 资 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 500,140,353.12 84.22 498,071,117.30 80.68 6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 业绩比较基准上升5% 35,690,000.00 37,470,000.00 业绩比较基准下降5% -35,690,000.00 -37,470,000.00 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 500,140,353.12 80.19 其中：股票 500,140,353.12 80.19 2 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 122,210,248.77 19.59 7 其他各项资产 1,346,088.68 0.22 8 合计 623,696,690.57 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 367,479,125.57 61.88 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - 0.00 应业 E 建筑业 - 0.00 F 批发和零售业 44,020,372.47 7.41 G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 55,623,285.08 9.37 业 J 金融业 - 0.00 K 房地产业 - 0.00 L 租赁和商务服务业 - 0.00 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - 0.00 S 综合 33,017,570.00 5.56 合计 500,140,353.12 84.22 7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002547 春兴精工 3,859,056 42,681,159.36 7.19 2 000581 威孚高科 1,753,378 35,348,100.48 5.95 3 600149 廊坊发展 1,977,100 33,017,570.00 5.56 4 000021 深科技 2,334,800 25,706,148.00 4.33 5 601689 拓普集团 771,159 25,409,689.05 4.28 6 300375 鹏翎股份 931,584 25,180,715.52 4.24 7 002609 捷顺科技 1,401,700 24,655,903.00 4.15 8 600110 诺德股份 2,491,100 24,512,424.00 4.13 9 002529 海源机械 1,193,100 24,446,619.00 4.12 10 300101 振芯科技 859,600 24,008,628.00 4.04 11 300156 神雾环保 1,146,639 23,597,830.62 3.97 12 002462 嘉事堂 617,175 22,989,768.75 3.87 13 002434 万里扬 2,014,700 21,919,936.00 3.69 14 603268 松发股份 542,700 21,670,011.00 3.65 15 600386 北巴传媒 1,127,042 21,030,603.72 3.54 16 300136 信维通信 948,324 19,876,871.04 3.35 17 300166 东方国信 672,096 18,973,270.08 3.20 18 300326 凯利泰 708,800 17,712,912.00 2.98 19 300322 硕贝德 646,991 13,910,306.50 2.34 20 600571 信雅达 217,600 11,994,112.00 2.02 21 002675 东诚药业 248,900 11,581,317.00 1.95 22 300038 梅泰诺 195,900 9,916,458.00 1.67 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300078 思创医惠 94,008,450.38 15.23 2 000581 威孚高科 81,372,064.67 13.18 3 601689 拓普集团 72,091,356.93 11.68 4 300178 腾邦国际 66,887,723.66 10.83 5 300009 安科生物 66,152,903.72 10.72 6 603398 邦宝益智 65,892,704.59 10.67 7 002730 电光科技 65,626,154.28 10.63 8 300467 迅游科技 65,008,618.02 10.53 9 601398 工商银行 63,552,166.20 10.29 10 300166 东方国信 63,443,575.66 10.28 11 002094 青岛金王 61,909,681.90 10.03 12 002655 共达电声 58,339,822.57 9.45 13 600386 北巴传媒 57,137,334.35 9.26 14 002050 三花股份 54,620,355.99 8.85 15 300098 高新兴 54,596,749.12 8.84 16 002537 海立美达 54,483,864.36 8.83 17 002235 安妮股份 54,272,188.00 8.79 18 000526 紫光学大 53,855,933.47 8.72 19 600826 兰生股份 51,583,838.61 8.36 20 300395 菲利华 50,621,383.48 8.20 21 002668 奥马电器 49,829,279.86 8.07 22 002624 完美环球 49,615,931.72 8.04 23 600198 大唐电信 48,279,948.39 7.82 24 300377 赢时胜 46,717,127.25 7.57 25 300018 中元股份 46,368,845.10 7.51 26 300101 振芯科技 46,047,998.54 7.46 27 603268 松发股份 44,918,745.64 7.28 28 300384 三联虹普 44,725,381.99 7.24 29 000779 三毛派神 43,019,910.43 6.97 30 300236 上海新阳 42,679,876.83 6.91 31 002547 春兴精工 42,317,070.67 6.85 32 002245 澳洋顺昌 41,469,779.30 6.72 33 002343 慈文传媒 41,328,611.61 6.69 34 600958 东方证券 40,872,275.56 6.62 35 002664 信质电机 39,894,460.65 6.46 36 002032 苏 泊 尔 38,206,457.54 6.19 37 603601 再升科技 37,793,766.80 6.12 38 300183 东软载波 37,381,899.02 6.06 39 000810 创维数字 37,219,610.81 6.03 40 300342 天银机电 37,004,480.28 5.99 41 600235 民丰特纸 36,714,892.30 5.95 42 300047 天源迪科 36,080,166.68 5.84 43 600306 *ST商城 35,931,104.75 5.82 44 600547 山东黄金 34,323,892.29 5.56 45 000925 众合科技 34,308,172.21 5.56 46 300339 润和软件 34,044,190.54 5.51 47 300241 瑞丰光电 32,962,804.16 5.34 48 300304 云意电气 32,276,053.52 5.23 49 000892 星美联合 31,977,263.05 5.18 50 300224 正海磁材 31,957,436.65 5.18 51 300033 同花顺 31,702,113.66 5.14 52 002239 奥特佳 31,610,118.51 5.12 53 002662 京威股份 31,459,143.99 5.10 54 300396 迪瑞医疗 31,265,866.47 5.06 55 000657 中钨高新 31,149,396.57 5.05 56 002264 新 华 都 30,964,467.50 5.02 57 000070 特发信息 30,790,595.69 4.99 58 300011 鼎汉技术 30,536,411.73 4.95 59 002587 奥拓电子 30,396,649.90 4.92 60 300326 凯利泰 30,185,354.09 4.89 61 600149 廊坊发展 30,149,972.50 4.88 62 300008 天海防务 30,004,023.78 4.86 63 002153 石基信息 29,666,682.42 4.81 64 300165 天瑞仪器 29,466,611.58 4.77 65 300202 聚龙股份 29,465,701.66 4.77 66 300422 博世科 29,379,352.27 4.76 67 300468 四方精创 29,329,035.94 4.75 68 000937 冀中能源 29,308,065.79 4.75 69 600809 山西汾酒 29,181,826.27 4.73 70 002271 东方雨虹 29,148,384.96 4.72 71 600476 湘邮科技 28,821,734.23 4.67 72 600645 中源协和 28,627,274.20 4.64 73 000801 四川九洲 28,623,429.07 4.64 74 002425 凯撒股份 28,491,132.26 4.62 75 000881 大连国际 28,223,872.26 4.57 76 002530 丰东股份 27,753,700.00 4.50 77 300230 永利股份 27,644,806.80 4.48 78 002179 中航光电 27,036,565.03 4.38 79 600584 长电科技 26,743,844.55 4.33 80 300386 飞天诚信 26,465,712.20 4.29 81 601233 桐昆股份 26,204,086.27 4.24 82 002313 日海通讯 26,050,634.00 4.22 83 000889 茂业通信 25,959,341.88 4.21 84 600458 时代新材 25,382,168.56 4.11 85 002667 鞍重股份 25,326,791.85 4.10 86 300263 隆华节能 25,240,677.48 4.09 87 002609 捷顺科技 25,063,250.32 4.06 88 300493 润欣科技 24,692,069.76 4.00 89 300465 高伟达 24,296,848.00 3.94 90 000948 南天信息 24,272,908.60 3.93 91 600661 新南洋 24,201,824.19 3.92 92 600686 金龙汽车 24,136,112.49 3.91 93 603869 北部湾旅 24,117,233.50 3.91 94 002626 金达威 23,998,594.07 3.89 95 300364 中文在线 23,913,784.00 3.87 96 300373 扬杰科技 23,882,370.54 3.87 97 300444 双杰电气 23,814,828.00 3.86 98 300156 神雾环保 23,765,252.74 3.85 99 002405 四维图新 23,710,352.99 3.84 100 600273 嘉化能源 23,699,088.00 3.84 101 002462 嘉事堂 23,638,212.97 3.83 102 600161 天坛生物 23,606,900.07 3.82 103 000686 东北证券 23,473,783.00 3.80 104 002529 海源机械 23,335,080.76 3.78 105 000700 模塑科技 23,323,565.16 3.78 106 000911 南宁糖业 23,297,567.07 3.77 107 002649 博彦科技 23,271,963.65 3.77 108 002053 云南盐化 23,112,261.62 3.74 109 000021 深科技 23,100,169.20 3.74 110 600657 信达地产 22,837,504.82 3.70 111 600110 诺德股份 22,799,533.00 3.69 112 002538 司尔特 22,697,182.95 3.68 113 002157 正邦科技 22,463,932.12 3.64 114 002746 仙坛股份 22,460,166.49 3.64 115 000938 紫光股份 22,350,393.80 3.62 116 603108 润达医疗 22,267,536.30 3.61 117 300113 顺网科技 22,250,750.65 3.60 118 300375 鹏翎股份 21,728,344.92 3.52 119 002357 富临运业 21,396,672.22 3.47 120 000975 银泰资源 21,338,631.26 3.46 121 600563 法拉电子 20,758,213.70 3.36 122 002434 万里扬 20,692,897.94 3.35 123 000531 穗恒运Ａ 20,170,968.00 3.27 124 600730 中国高科 19,657,397.30 3.18 125 002137 麦达数字 19,444,198.30 3.15 126 300109 新开源 19,353,032.80 3.13 127 300136 信维通信 18,285,745.82 2.96 128 002670 华声股份 18,062,871.76 2.93 129 600460 士兰微 17,958,885.59 2.91 130 002409 雅克科技 17,710,027.20 2.87 131 601799 星宇股份 17,461,016.66 2.83 132 002383 合众思壮 17,277,287.04 2.80 133 600869 智慧能源 17,183,881.50 2.78 134 002260 德奥通航 16,662,108.05 2.70 135 000545 金浦钛业 16,623,790.12 2.69 136 000687 华讯方舟 16,548,519.55 2.68 137 300150 世纪瑞尔 16,407,124.97 2.66 138 300155 安居宝 16,299,737.38 2.64 139 000733 振华科技 16,254,066.28 2.63 140 600295 鄂尔多斯 16,120,356.38 2.61 141 002643 万润股份 16,017,486.84 2.59 142 600990 四创电子 15,864,863.31 2.57 143 002714 牧原股份 15,852,550.84 2.57 144 600536 中国软件 15,769,457.90 2.55 145 600967 北方创业 15,741,553.17 2.55 146 600382 广东明珠 15,673,998.62 2.54 147 002553 南方轴承 15,358,918.28 2.49 148 300306 远方光电 15,345,221.00 2.49 149 002103 广博股份 15,341,260.63 2.49 150 600802 福建水泥 15,116,338.70 2.45 151 300021 大禹节水 15,082,034.42 2.44 152 002709 天赐材料 14,741,091.85 2.39 153 600305 恒顺醋业 14,712,107.12 2.38 154 600137 浪莎股份 14,668,925.71 2.38 155 603899 晨光文具 14,582,614.95 2.36 156 002582 好想你 14,529,640.13 2.35 157 002318 久立特材 14,465,209.44 2.34 158 300130 新国都 14,322,150.00 2.32 159 601607 上海医药 14,268,881.55 2.31 160 600988 赤峰黄金 14,264,957.00 2.31 161 000606 *ST易桥 13,795,844.14 2.23 162 300331 苏大维格 13,701,403.10 2.22 163 600315 上海家化 13,567,826.16 2.20 164 002303 美盈森 13,511,089.75 2.19 165 600690 青岛海尔 13,142,557.00 2.13 166 600597 光明乳业 13,123,660.37 2.13 167 300014 亿纬锂能 12,997,698.21 2.11 168 300322 硕贝德 12,869,784.36 2.08 169 002077 大港股份 12,532,429.36 2.03 170 002127 南极电商 12,523,457.00 2.03 171 603508 思维列控 12,417,033.49 2.01 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300078 思创医惠 128,747,842.22 20.86 2 002655 共达电声 82,962,429.52 13.44 3 300342 天银机电 79,253,061.47 12.84 4 300098 高新兴 75,005,899.59 12.15 5 603398 邦宝益智 70,912,425.12 11.49 6 601398 工商银行 67,738,163.30 10.97 7 300467 迅游科技 64,572,125.78 10.46 8 002094 青岛金王 63,963,518.55 10.36 9 300178 腾邦国际 63,137,605.25 10.23 10 300009 安科生物 61,894,925.95 10.03 11 002662 京威股份 60,807,359.67 9.85 12 002730 电光科技 59,574,088.48 9.65 13 002050 三花股份 55,569,069.10 9.00 14 000526 紫光学大 55,452,408.65 8.98 15 002537 海立美达 53,915,525.12 8.73 16 002624 完美环球 52,174,495.39 8.45 17 300109 新开源 51,643,831.52 8.37 18 300395 菲利华 51,477,075.49 8.34 19 300236 上海新阳 51,325,900.48 8.31 20 002668 奥马电器 49,292,797.63 7.98 21 000581 威孚高科 48,293,972.26 7.82 22 601689 拓普集团 48,030,678.31 7.78 23 600386 北巴传媒 46,872,684.89 7.59 24 600198 大唐电信 46,382,125.99 7.51 25 002235 安妮股份 45,795,588.57 7.42 26 300377 赢时胜 45,239,474.17 7.33 27 002343 慈文传媒 44,870,495.90 7.27 28 300263 隆华节能 43,795,033.99 7.09 29 002245 澳洋顺昌 43,596,142.35 7.06 30 300018 中元股份 43,494,850.14 7.05 31 300166 东方国信 43,289,840.30 7.01 32 600826 兰生股份 43,123,601.31 6.99 33 000810 创维数字 43,063,815.51 6.98 34 300384 三联虹普 41,835,797.50 6.78 35 603601 再升科技 40,627,036.24 6.58 36 000779 三毛派神 39,578,981.50 6.41 37 002664 信质电机 39,446,437.38 6.39 38 600958 东方证券 39,305,118.24 6.37 39 002032 苏 泊 尔 38,896,013.47 6.30 40 300183 东软载波 38,198,136.62 6.19 41 000925 众合科技 37,392,419.52 6.06 42 002264 新 华 都 37,261,074.40 6.04 43 600547 山东黄金 37,224,514.64 6.03 44 600235 民丰特纸 36,913,091.69 5.98 45 300304 云意电气 36,646,718.52 5.94 46 002667 鞍重股份 36,395,319.68 5.90 47 002153 石基信息 34,980,419.16 5.67 48 300339 润和软件 34,208,388.16 5.54 49 600809 山西汾酒 33,441,317.57 5.42 50 300047 天源迪科 32,124,245.18 5.20 51 300224 正海磁材 31,926,821.96 5.17 52 300011 鼎汉技术 31,712,852.59 5.14 53 300396 迪瑞医疗 31,505,868.23 5.10 54 300468 四方精创 31,017,084.98 5.02 55 300033 同花顺 30,750,212.50 4.98 56 600306 *ST商城 30,477,735.64 4.94 57 002271 东方雨虹 30,274,301.04 4.90 58 002425 凯撒股份 30,112,618.74 4.88 59 000892 星美联合 30,109,046.47 4.88 60 600990 四创电子 29,893,628.07 4.84 61 600645 中源协和 29,816,313.72 4.83 62 000657 中钨高新 29,249,948.25 4.74 63 600584 长电科技 29,186,003.25 4.73 64 002587 奥拓电子 28,932,627.41 4.69 65 000937 冀中能源 28,887,742.97 4.68 66 002239 奥特佳 28,831,316.56 4.67 67 002530 丰东股份 28,687,951.32 4.65 68 300241 瑞丰光电 28,630,345.50 4.64 69 300202 聚龙股份 28,530,466.56 4.62 70 300373 扬杰科技 28,218,620.02 4.57 71 300165 天瑞仪器 27,965,702.00 4.53 72 000070 特发信息 27,485,450.83 4.45 73 300008 天海防务 27,450,219.12 4.45 74 002179 中航光电 27,342,867.13 4.43 75 000801 四川九洲 27,285,032.06 4.42 76 300422 博世科 27,209,676.11 4.41 77 600458 时代新材 26,532,820.12 4.30 78 601233 桐昆股份 26,475,889.99 4.29 79 300386 飞天诚信 26,317,580.82 4.26 80 000881 大连国际 26,105,977.16 4.23 81 300230 永利股份 25,982,772.64 4.21 82 002626 金达威 25,899,566.97 4.20 83 600476 湘邮科技 25,639,154.94 4.15 84 300493 润欣科技 25,280,721.22 4.10 85 000889 茂业通信 25,232,927.03 4.09 86 300113 顺网科技 25,169,425.42 4.08 87 002053 云南盐化 24,731,314.57 4.01 88 000948 南天信息 24,729,619.80 4.01 89 603268 松发股份 24,561,543.20 3.98 90 300101 振芯科技 24,232,639.74 3.93 91 002649 博彦科技 24,078,880.73 3.90 92 600686 金龙汽车 24,021,588.70 3.89 93 002313 日海通讯 23,898,640.71 3.87 94 000531 穗恒运Ａ 23,264,419.70 3.77 95 603869 北部湾旅 23,099,756.00 3.74 96 600161 天坛生物 22,827,765.56 3.70 97 000686 东北证券 22,805,738.26 3.69 98 300444 双杰电气 22,565,997.64 3.66 99 600273 嘉化能源 22,334,565.74 3.62 100 600661 新南洋 22,269,810.75 3.61 101 000911 南宁糖业 22,209,744.38 3.60 102 300364 中文在线 22,088,984.51 3.58 103 002405 四维图新 21,667,004.54 3.51 104 300196 长海股份 21,636,209.91 3.50 105 000938 紫光股份 21,615,359.65 3.50 106 002357 富临运业 21,196,099.73 3.43 107 600657 信达地产 21,065,611.89 3.41 108 002409 雅克科技 21,004,466.41 3.40 109 002538 司尔特 20,879,817.97 3.38 110 000700 模塑科技 20,632,663.72 3.34 111 002134 天津普林 20,623,644.76 3.34 112 002746 仙坛股份 20,543,346.14 3.33 113 002157 正邦科技 20,418,808.39 3.31 114 000333 美的集团 20,397,533.21 3.30 115 000975 银泰资源 20,080,165.26 3.25 116 600563 法拉电子 20,042,362.82 3.25 117 000985 大庆华科 19,275,796.69 3.12 118 300465 高伟达 19,257,754.77 3.12 119 600460 士兰微 19,202,815.00 3.11 120 002137 麦达数字 19,017,311.57 3.08 121 603108 润达医疗 18,498,139.90 3.00 122 000590 启迪古汉 18,282,165.76 2.96 123 600730 中国高科 18,191,695.53 2.95 124 600122 宏图高科 17,925,318.00 2.90 125 002670 华声股份 17,566,030.96 2.85 126 600520 *ST中发 17,342,748.25 2.81 127 300153 科泰电源 17,332,791.92 2.81 128 002383 合众思壮 17,330,814.07 2.81 129 601799 星宇股份 16,569,065.00 2.68 130 600869 智慧能源 16,413,324.69 2.66 131 300130 新国都 16,154,299.38 2.62 132 300155 安居宝 16,001,798.84 2.59 133 603318 派思股份 15,895,651.48 2.57 134 000687 华讯方舟 15,851,666.00 2.57 135 600536 中国软件 15,815,513.56 2.56 136 300150 世纪瑞尔 15,512,438.04 2.51 137 000733 振华科技 15,508,278.10 2.51 138 002582 好想你 15,467,895.92 2.51 139 002260 德奥通航 15,222,636.90 2.47 140 600382 广东明珠 15,200,233.64 2.46 141 002103 广博股份 15,111,570.64 2.45 142 600967 北方创业 15,038,110.08 2.44 143 600295 鄂尔多斯 15,011,408.56 2.43 144 600305 恒顺醋业 14,839,455.24 2.40 145 002709 天赐材料 14,789,501.30 2.40 146 002643 万润股份 14,664,411.08 2.38 147 000545 金浦钛业 14,656,479.26 2.37 148 600802 福建水泥 14,594,518.15 2.36 149 002714 牧原股份 14,536,912.61 2.35 150 000606 *ST易桥 14,292,781.10 2.32 151 300503 昊志机电 14,171,849.76 2.30 152 300014 亿纬锂能 14,149,917.00 2.29 153 600988 赤峰黄金 14,149,499.39 2.29 154 601607 上海医药 14,100,672.37 2.28 155 002077 大港股份 14,080,990.04 2.28 156 603899 晨光文具 13,994,564.80 2.27 157 002318 久立特材 13,974,322.41 2.26 158 300326 凯利泰 13,556,063.00 2.20 159 002303 美盈森 13,425,424.60 2.17 160 600690 青岛海尔 13,225,058.00 2.14 161 600315 上海家化 13,170,140.83 2.13 162 300021 大禹节水 13,052,066.75 2.11 163 300331 苏大维格 12,663,863.43 2.05 164 002127 南极电商 12,654,503.48 2.05 165 300306 远方光电 12,605,712.00 2.04 166 300359 全通教育 12,446,347.76 2.02 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 5,464,950,962.61 卖出股票收入（成交）总额 5,353,394,228.67 注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情行。7.12.2本基金投资的前十名股票中，无投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,215,006.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 23,576.86 5 应收申购款 107,505.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,346,088.68 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 600149 廊坊发展 33,017,570.00 5.56 临时停牌 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 24,762 13,044.90 111,324,889.95 34.46% 211,692,840.44 65.54% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。 8.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 广东证券股份有限公司 6,000,000.00 4.42% 2 中经信投资有限公司 5,170,000.00 3.81% 3 联想投资有限公司 2,131,200.00 1.57% 4 徐惠清 1,300,600.00 0.96% 5 中国石油天然气集团公司企 1,211,853.00 0.89% 业年金计划－中国工商银行 股份有限公 6 黄珹 1,143,000.00 0.84% 7 上海协通（集团）有限公司 1,032,300.00 0.76% 8 金宗义 1,000,020.00 0.74% 9 欧阳艳芬 1,000,000.00 0.74% 10 曹素清 642,800.00 0.47% 注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 28,434.45 0.0088% 持有本基金 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2014年4月10日 ）基金份额总额 2,000,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 273,326,407.00 本报告期基金总申购份额 220,297,503.91 减:本报告期基金总赎回份额 170,606,180.52 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 323,017,730.39 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1、基金管理人于2016年6月25日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过，钟鸣远先生不再担任公司副总经理。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 光大证券 22,160,736,935.64 19.97% 1,969,109.48 19.96% - 长江证券 11,090,399,087.96 10.08% 993,667.99 10.07% - 申银万国 1 957,693,668.95 8.85% 872,756.07 8.85% - 安信证券 2 921,620,549.92 8.52% 842,144.46 8.54% - 国信证券 1 568,395,402.90 5.25% 517,981.53 5.25% - 渤海证券 2 567,342,519.61 5.24% 517,022.84 5.24% - 国泰君安 1 550,196,679.77 5.09% 501,412.65 5.08% - 东方证券 1 505,159,357.90 4.67% 460,863.17 4.67% - 万联证券 1 493,388,339.35 4.56% 449,634.87 4.56% - 招商证券 2 475,299,548.97 4.39% 433,149.83 4.39% - 华泰证券 2 434,766,037.65 4.02% 396,206.45 4.02% - 华林证券 1 350,180,100.89 3.24% 319,122.87 3.24% - 方正证券 1 290,499,601.45 2.69% 264,734.30 2.68% - 广发证券 1 289,842,124.48 2.68% 264,126.76 2.68% - 中投证券 3 265,449,451.37 2.45% 241,903.44 2.45% - 恒泰证券 1 185,084,393.95 1.71% 168,670.35 1.71% - 东吴证券 1 163,767,214.54 1.51% 149,244.26 1.51% - 海通证券 2 147,044,831.87 1.36% 136,942.45 1.39% - 西南证券 1 123,424,787.63 1.14% 112,480.44 1.14% - 长城证券 1 108,465,051.67 1.00% 98,848.45 1.00% - 湘财证券 1 75,991,961.70 0.70% 69,252.23 0.70% - 江海证券 1 71,169,178.43 0.66% 64,854.60 0.66% - 平安证券 1 14,309,813.58 0.13% 13,040.64 0.13% - 中信证券 2 7,763,080.51 0.07% 7,074.65 0.07% - 中金公司 2 - 0.00% - 0.00% - 齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% - 天源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民生证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民族证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华鑫证券 1 - 0.00% - 0.00% - 银河证券 1 - 0.00% - 0.00% - 英大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中航证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 1 - 0.00% - 0.00% - 财富证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华福证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广州证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国都证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金 字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投 资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内增加交易单元：恒泰证券、方正证券、平安证券。 本报告期内退租交易单元：无。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 大成中小盘混合型证券投资基金 中国证监会指定报 1 (LOF)2015年第4季度报告 刊及本公司网站 2016年1月20日 关于大成中小盘混合型证券投资 中国证监会指定报 2 基金（LOF）增加中国农业银行股 刊及本公司网站 份有限公司为代销机构的公告 2016年1月23日 大成中小盘混合型证券投资基金 中国证监会指定报 3 (LOF)2015年年度报告 刊及本公司网站 2016年3月26日 大成中小盘混合型证券投资基金 中国证监会指定报 4 (LOF)2015年年度报告摘要 刊及本公司网站 2016年3月26日 5 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 2016年3月29日 长沙银行股份有限公司为开放式 刊及本公司网站 基金代销机构并开通相关业务的 公告 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 6 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 2016年4月15日 大成中小盘混合型证券投资基金 中国证监会指定报 7 (LOF)2016年第1季度报告 刊及本公司网站 2016年4月22日 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 8 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 2016年5月5日 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 9 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 2016年5月10日 大成中小盘混合型证券投资基金 中国证监会指定报 10 （LOF）更新招募说明书（2016 刊及本公司网站 年第1期） 2016年5月25日 大成中小盘混合型证券投资基金 中国证监会指定报 11 （LOF）更新招募说明书（2016 刊及本公司网站 年第1期）-摘要 2016年5月25日 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 12 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 2016年6月14日 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 13 汉口银行股份有限公司为代销机 刊及本公司网站 构的公告 2016年6月25日 关于大成基金管理有限公司在京 中国证监会指定报 14 东商城基金直销店铺开展费率优 刊及本公司网站 惠活动的公告 2016年6月29日 大成基金管理有限公司关于因指 中国证监会指定报 15 数熔断调整公司旗下部分公募基 刊及本公司网站 金开放时间的公告 2016年1月5日 16 关于旗下场内基金在指数熔断期 中国证监会指定报 2016年1月6日 间暂停申购赎回业务的提示性公 刊及本公司网站 告 大成基金管理有限公司关于因指 中国证监会指定报 17 数熔断调整公司旗下部分公募基 刊及本公司网站 金开放时间的公告 2016年1月8日 大成基金管理有限公司关于养老 中国证监会指定报 18 金账户通过直销中心申购旗下部 刊及本公司网站 分基金费率优惠的公告 2016年1月18日 大成基金管理有限公司关于降低 中国证监会指定报 旗下部分开放式基金申购、赎回、刊及本公司网站 19 转换转出及最低持有份额数额限 制的公告 2016年1月30日 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 20 上海凯石财富基金销售有限公司 刊及本公司网站 代销公告 2016年2月18日 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 21 深圳前海微众银行股份有限公司 刊及本公司网站 为代销机构的公告 2016年2月27日 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 北京蒽次方资产管理有限公司为 刊及本公司网站 22 开放式基金代销机构及相关费率 优惠的公告 2016年3月1日 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 徽商期货有限责任公司为开放式 刊及本公司网站 23 基金代销机构并开通相关业务的 公告 2016年3月12日 关于增加深圳市金斧子投资咨询 中国证监会指定报 24 有限公司为开放式基金代销机构 刊及本公司网站 及相关费率优惠的公告 2016年3月17日 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 25 基金实行网上直销申购费率优惠 刊及本公司网站 的公告 2016年3月18日 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 万和证券有限责任公司为开放式 刊及本公司网站 26 基金代销机构并开通相关业务的 公告 2016年3月26日 关于大成基金管理有限公司上海 中国证监会指定报 27 理财中心业务变更的公告 刊及本公司网站 2016年3月29日 大成基金管理有限公司关于支付 中国证监会指定报 28 宝基金支付业务下线的公告 刊及本公司网站 2016年4月18日 大成基金管理来有限公司关于股 中国证监会指定报 29 权变更及修改《公司章程》的公 刊及本公司网站 告 2016年4月27日 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 奕丰金融服务（深圳）有限公司 刊及本公司网站 30 为开放式基金代销机构并开通相 关业务的公告 2016年4月30日 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 31 部分基金增加北京钱景财富投资 刊及本公司网站 管理有限公司为代销机构的公告 2016年5月5日 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 深圳市金斧子投资咨询有限公司 刊及本公司网站 32 为开放式基金代销机构并开通相 关业务的公告 2016年5月5日 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 珠海盈米财富管理有限公司为开 刊及本公司网站 33 放式基金代销机构并开通相关业 务的公告 2016年5月7日 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 34 部分基金增加上海好买基金销售 刊及本公司网站 有限公司为代销机构的公告 2016年5月10日 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 武汉市伯嘉基金销售有限公司为 刊及本公司网站 35 开放式基金代销机构并开通相关 业务的公告 2016年5月17日 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 泰诚财富基金销售（大连）有限 刊及本公司网站 36 公司为开放式基金代销机构并开 通相关业务的公告 2016年6月22日 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 37 管理人员变更的公告 刊及本公司网站 2016年6月25日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 根据2016年4月27日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改《公司章程》的公告》， 根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十四次会议和2016年第一 次临时股东会的有关决议，本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所持本公 司2%股权（对应出资额400万元）以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公司， 广东证券股份有限公司退出本公司投资，中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至50%（对应 出资额1亿元），同时，就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司公司章程》。 本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于2016年4月25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）的文件； 2、《大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。12.2存放地点 本报告存放在本基金管理人和托管人的住所。12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用） 国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn 大成基金管理有限公司 2016年8月25日