大成中小盘股票型证券投资基金(LOF) 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2015年8月27日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是由原景宏证券投资基金转型而来。根据《景宏证券投资基金招募说明书》，原景宏证券投资基金为契约型封闭式基金，存续期为15 年。原景宏证券投资基金于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市交易。根据深交所深证上[2014]127号《终止上市通知书》，原景宏证券投资基金于2014年4月9日终止上市权利登记，并于2014年4月10日终止上市。自2014年4月10日(基金合同生效日)起，原景宏证券投资基金自动转为上市开放式基金(LOF)，并更名为大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)，《大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)基金合同》于同日生效。根据中国证监会2014年7月7日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）的有关规定，经与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，自2015年7月24日起本基金名称变更为“大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)”；基金简称“大成中小盘”和基金代码“160918”不发生变更；基金类别变更为“混合型”。上述事项已报中国证监会备案。 因上述变更基金名称及基金类别事宜，基金管理人对《基金合同》和《托管协议》的相关条款进行了相应修改。在修改过程中，基金管理人根据《运作办法》和基金运作实际情况，对《基金合同》的部分条款进行了必要的调整。就前述修改变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续及各项信息披露工作。 按照基金合同约定，本次变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化的情形，不需要召开基金份额持有人大会。本基金更名后，《大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)托管协议》等法律文件项下的全部权利、义务由大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)承担和继承。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。1.2目录 §1重要提示及目录.................................................................................................................................2 1.1重要提示.....................................................................................................................................2 1.2目录.............................................................................................................................................4§2基金简介.............................................................................................................................................6 2.1基金基本情况.............................................................................................................................6 2.2基金产品说明.............................................................................................................................6 2.3基金管理人和基金托管人.........................................................................................................6 2.4信息披露方式.............................................................................................................................7 2.5其他相关资料.............................................................................................................................7§3主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................................7 3.1主要会计数据和财务指标.........................................................................................................7 3.2基金净值表现.............................................................................................................................8§4管理人报告.........................................................................................................................................9 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...........................................................12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.......................................................................12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.......................................................13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.......................................................13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................................................13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............................14§5托管人报告.......................................................................................................................................14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................................................14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.......................15§6半年度财务会计报告（未经审计）...............................................................................................15 6.1资产负债表...............................................................................................................................15 6.2利润表.......................................................................................................................................16 6.3所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................17 6.4报表附注...................................................................................................................................19§7投资组合报告...................................................................................................................................33 7.1期末基金资产组合情况...........................................................................................................33 7.2期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................33 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............................34 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................35 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................43 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...........................43 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...............43 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...............43 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...........................44 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................44 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................44 7.12投资组合报告附注.................................................................................................................44§8基金份额持有人信息.......................................................................................................................45 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................45 8.2期末上市基金前十名持有人....................................................................................................45 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................46 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................46§9开放式基金份额变动.......................................................................................................................46§10重大事件揭示.................................................................................................................................46 10.1基金份额持有人大会决议.....................................................................................................46 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................................46 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.........................................................47 10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................47 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................47 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................47 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................48 10.8其他重大事件.........................................................................................................................49§11影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................................52§12备查文件目录.................................................................................................................................52 12.1备查文件目录.........................................................................................................................52 12.2存放地点.................................................................................................................................52 12.3查阅方式.................................................................................................................................52 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF) 基金简称 大成中小盘(LOF) 场内简称 大成小盘 基金主代码 160918 交易代码 160918 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年4月10日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 241,156,259.57份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014-04-30 2.2基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资于股票市场中具有较高成长性的 中小盘股票，追求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的方法进行主 动投资策略，以宏观经济和政策研究为基础，通过分析 影响证券市场整体运行的内外部因素，进行自上而下的 资产配置和组合管理，同时自下而上的精选各个行业中 具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较 高成长性的中小盘股票进行投资。 业绩比较基准 中证700指数收益率×80％＋中证综合债券指数收益 率×20% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混 合基金、债券基金与货币市场基金，属于高风险收益特 征的开放式基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 杜鹏 王永民 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594896 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街1 7088号招商银行大厦32层 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街1 7088号招商银行大厦32层 号 邮政编码 518040 100818 法定代表人 刘卓 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.dcfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 大成基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有限 公司托管及投资者服务部 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 广东省深圳市深南中路1093号中 深圳分公司 信大厦18楼 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 279,527,358.84 本期利润 189,135,431.22 加权平均基金份额本期利润 0.6803 本期加权平均净值利润率 44.23% 本期基金份额净值增长率 78.01% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 204,013,295.18 期末可供分配基金份额利润 0.8460 期末基金资产净值 445,169,554.75 期末基金份额净值 1.846 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 104.93% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -17.92% 4.00% -7.78% 3.04% -10.14% 0.96% 过去三个月 34.55% 3.39% 15.68% 2.31% 18.87% 1.08% 过去六个月 78.01% 2.69% 44.72% 1.84% 33.29% 0.85% 过去一年 102.41% 2.09% 92.53% 1.45% 9.88% 0.64% 自基金合同 104.93% 1.94% 89.35% 1.35% 15.58% 0.59% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注：1、本基金于2014年4月10日转型，截至报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。截至报告期末，本基金投资的好莱客（603898）因重要事项停牌，导致投资比 例被动超标。除此之外，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正 式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册 地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公 司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2015年6月30 日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投 资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券 投资基金联接基金、中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式 指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金，2只QDII基金：大成标普500 等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及51只开放式证券投资基金：大 成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹 稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投 资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化 收益定期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证 券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争 优势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基 金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混 合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证券投资基金、 大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场 内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资 基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一 年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投 资基金（LOF）、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收 益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升 级股票型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合 型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活 配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证 券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金及大成正向回报灵活配置混合型证券投 资基金（本基金2015年7月8日成立）等。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日 业年限 期 经济学硕士。2010年至2012 年任职于华夏基金管理有限 魏庆国先 本基金基 2015年4月7 - 6年 公司研究部研究员；2012年 生 金经理 日 至2013年任职于平安大华基 金研究部；2013年5月加入 大成基金管理有限公司。 2014年10月28日至2015年 3月30日担任大成财富管理 2020生命周期证券投资基金 基金经理助理。2015年4月 7日至2015年7月23日起担 任大成中小盘股票型证券投 资基金（LOF）基金经理，2015 年7月24日起任大成中小盘 混合型证券投资基金（LOF） 基金经理。2015年4月7日 起任大成精选增值混合型证 券投资基金基金经理。2015 年7月28日起任大成创新成 长混合型证券投资基金 （LOF）基金经理。 金融学硕士。曾任职于中国 证券研究设计中心、友邦华 泰基金管理公司、工银瑞信 基金管理公司。曾担任行业 研究员、宏观经济及策略研 究员、基金经理助理。2008 年8月加入大成基金，历任 大成基金管理有限公司研究 部总监助理、股票投资部混 合组投资总监。2012年3月 刘安田先 本基金基 2014年4月 2015年 20日至2013年7月17日任 生 金经理 10日 4月6日 11年 大成新锐产业股票型证券投 资基金基金经理。2013年3 月8日至2014年4月9日任 景宏证券投资基金基金经 理。2010年4月7日至2015 年4月6日任大成精选增值 混合型证券投资基金基金经 理。2014年4月10日至2015 年4月6日任大成中小盘股 票型证券投资基金(LOF)基 金经理。具有基金从业资格。 国籍：中国 经济学硕士，2010年6月加 入大成基金管理有限公司。 侯春燕女 本基金基 2012年11月 2015年 2012年11月8日至2015年3 士 金经理助 8日 3月30 5年 月30日担任景宏证券投资基 理 日 金基金经理助理（该基金于 2014年4月10日转型成为大 成中小盘股票型证券投资基 金(LOF)）。2012年11月8日 至2013年3月11日担任大成 行业轮动股票型证券投资基 金基金经理助理。2013年3 月11日至2015年3月30日 担任大成精选增值混合型证 券投资基金基金经理助理。 2015年3月30日起担任大成 财富管理2020生命周期证券 投资基金基金经理助理。具 有基金从业资格。国籍：中 国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成中小盘股票型证 券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成中小盘股票型 证券投资基金(LOF)的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律 法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产 进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金 份额持有人谋求最大利益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合 间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分 析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个 股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日 内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送 金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的 行为进行分析。2015上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在40笔同日反向交易，原因是 投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5% 的仅有1笔，原因为投资策略需要；投资组合间存在1笔债券同日反向交易，原因为投资策略需 要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不 对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分 析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金继续坚持稳定的投资策略，重点投资以下几类股票：1）成长股：类VC阶段的成长股、经典成长股和泡沫化阶段的成长股；2）重大资产重组导致企业基本面发生彻底变化，复牌后第二波投资机会；3）强者恒强的热门股。 本基金完全坚持自下而上的选股方式，但是从最终的结果看，主要投资了互联网+X、医疗服务、新兴消费品和核电等有远大前景的行业。 本基金一季度的失误是前期并未积极投身于泡沫之中，二季度的主要失误在于看到了泡沫破裂的顶部抛售信号但没有及时抽身而出。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额资产净值为 1.846 元，本报告期基金份额净值增长率为78.01%，同期业绩比较基准收益率为44.72%，高于业绩比较基准的表现。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 由于A股目前已经有近2800家上市公司，构建一个基金组合仅需要20只股票，所以本基金放弃基于风格、主题、行业等配置思路，完全基于自下而上的选股。 展望下半年，本基金将继续坚持稳定的投资策略，但相比于上半年操作方式上可能会做出一些调整来应对下半年波动加大的市场。如果上半年主要防范上行风险，下半年将主要防范下行风险。本基金将通过加强交易和个股仓位控制来控制回撤风险，并且在选股中更加注重企业质地，并且强化对个股止损纪律的要求。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责 地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：大成中小盘股票型证券投资基金(LOF) 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.2.1 72,045,004.29 37,034,824.75 结算备付金 7,022,381.46 612,559.89 存出保证金 332,104.15 361,389.62 交易性金融资产 6.4.2.2 419,455,503.92 328,553,234.25 其中：股票投资 419,455,503.92 328,553,234.25 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.2.3 - - 买入返售金融资产 6.4.2.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.2.5 12,579.27 7,144.34 应收股利 - - 应收申购款 921,931.80 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.2.6 - - 资产总计 499,789,504.89 366,569,152.85 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.2.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 37,799,721.43 556.38 应付赎回款 11,228,493.46 475,198.14 应付管理人报酬 788,510.16 612,528.89 应付托管费 131,418.38 102,088.16 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.2.7 3,968,131.23 496,235.03 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.2.8 703,675.48 785,000.00 负债合计 54,619,950.14 2,471,606.60 所有者权益： 实收基金 6.4.2.9 241,156,259.57 351,218,842.97 未分配利润 6.4.2.10 204,013,295.18 12,878,703.28 所有者权益合计 445,169,554.75 364,097,546.25 负债和所有者权益总计 499,789,504.89 366,569,152.85 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.846元，基金份额总额241,156,259.57 份。 6.2利润表 会计主体：大成中小盘股票型证券投资基金(LOF) 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年4月10日(基 2015年6月30日 金合同生效日)至 2014年6月30日 一、收入 202,706,166.45 -21,052,518.70 1.利息收入 216,231.91 628,073.77 其中：存款利息收入 6.4.2.11 216,231.91 520,821.46 债券利息收入 - 107,252.31 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 290,373,767.76 -1,469,529.20 其中：股票投资收益 6.4.2.12 289,973,826.68 -4,746,789.40 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.2.13 - -1,101,483.95 资产支持证券投资收益 6.4.2.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.2.14 - - 衍生工具收益 6.4.2.15 - - 股利收益 6.4.2.16 399,941.08 4,378,744.15 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.2.17 -90,391,927.62 -25,309,505.61 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.2.18 2,508,094.40 5,098,442.34 减：二、费用 13,570,735.23 6,869,241.73 1．管理人报酬 6.4.5.2.1 3,150,760.27 3,966,386.83 2．托管费 6.4.5.2.2 525,126.76 661,064.52 3．销售服务费 6.4.5.2.3 - - 4．交易费用 6.4.2.19 9,619,073.22 2,126,646.08 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.2.20 275,774.98 115,144.30 三、利润总额（亏损总额以“-” 189,135,431.22 -27,921,760.43 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 189,135,431.22 -27,921,760.43 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成中小盘股票型证券投资基金(LOF) 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 351,218,842.97 12,878,703.28 364,097,546.25 金净值） 二、本期经营活动产生 - 189,135,431.22 189,135,431.22 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -110,062,583.40 1,999,160.68 -108,063,422.72 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 168,607,129.29 207,917,445.28 376,524,574.57 2.基金赎回款 -278,669,712.69 -205,918,284.60 -484,587,997.29 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 241,156,259.57 204,013,295.18 445,169,554.75 金净值） 上年度可比期间 2014年4月10日(基金合同生效日)至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,000,000,000.00 -198,481,383.81 1,801,518,616.19 金净值） 二、本期经营活动产生 - -27,921,760.43 -27,921,760.43 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -1,196,138,924.09 155,825,693.67 -1,040,313,230.42 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 82,660.91 -13,464.10 69,196.81 2.基金赎回款 -1,196,221,585.00 155,839,157.77 -1,040,382,427.23 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 803,861,075.91 -70,577,450.57 733,283,625.34 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： _____罗登攀_____ ______肖剑______ ____范瑛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1会计政策和会计估计变更的说明 6.4.1.1会计政策变更的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。 6.4.1.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除 外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登 记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.2重要财务报表项目的说明 6.4.2.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 72,045,004.29 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 72,045,004.29 6.4.2.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 464,969,681.88 419,455,503.92 -45,514,177.96 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 464,969,681.88 419,455,503.92 -45,514,177.96 6.4.2.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.2.4买入返售金融资产 6.4.2.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.2.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.2.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 9,600.57 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,844.15 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 134.55 合计 12,579.27 6.4.2.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.2.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 3,968,131.23 银行间市场应付交易费用 - 合计 3,968,131.23 6.4.2.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 8,212.33 预提费用 445,463.15 合计 703,675.48 6.4.2.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 351,218,842.97 351,218,842.97 本期申购 168,607,129.29 168,607,129.29 本期赎回(以"-"号填列) -278,669,712.69 -278,669,712.69 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期末 241,156,259.57 241,156,259.57 6.4.2.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 13,242,428.40 -363,725.12 12,878,703.28 本期利润 279,527,358.84 -90,391,927.62 189,135,431.22 本期基金份额交易 -23,253,792.18 25,252,952.86 1,999,160.68 产生的变动数 其中：基金申购款 172,074,456.09 35,842,989.19 207,917,445.28 基金赎回款 -195,328,248.27 -10,590,036.33 -205,918,284.60 本期已分配利润 - - - 本期末 269,515,995.06 -65,502,699.88 204,013,295.18 6.4.2.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 183,374.67 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 30,024.27 其他 2,832.97 合计 216,231.91 6.4.2.12股票投资收益 6.4.2.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 3,235,630,583.23 减：卖出股票成本总额 2,945,656,756.55 买卖股票差价收入 289,973,826.68 6.4.2.13债券投资收益 6.4.2.13.1债券投资收益项目构成 本基金本报告期末未持有债券。 6.4.2.13.2资产支持证券投资收益 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 6.4.2.14贵金属投资收益 6.4.2.14.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期末未持有贵金属。 6.4.2.15衍生工具收益 6.4.2.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金报告期内无买卖权证差价收入。 6.4.2.15.2衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.2.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 399,941.08 基金投资产生的股利收益 - 合计 399,941.08 6.4.2.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -90,391,927.62 ——股票投资 -90,391,927.62 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -90,391,927.62 6.4.2.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 2,508,094.40 合计 2,508,094.40 注：本基金场内部分的赎回费率为0.5%，场外部分的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总 额的25%归入基金资产。 6.4.2.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 9,619,073.22 银行间市场交易费用 - 合计 9,619,073.22 6.4.2.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 66,944.66 信息披露费 148,765.71 其他 600.00 上市年费 29,752.78 银行划款手续费 11,711.83 中债登债券托管账户维护费 18,000.00 合计 275,774.98 6.4.3或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.3.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.3.2资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.4关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司（“大成国际”） 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司（“大成创新资 基金管理人的合营企业 本”） 注：1、中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.5.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年4月10日(基金合同生效日)至2014年6 月30日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 光大证券 - 0.00% 12,720,309.20 1.08% 6.4.5.1.2权证交易 无。 6.4.5.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 - 0.00% - 0.00% 上年度可比期间 关联方名称 2014年4月10日(基金合同生效日)至2014年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 11,256.39 1.07% 11,256.39 0.87% 注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 6.4.5.2关联方报酬 6.4.5.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年4月10日(基金合同生效日) 30日 至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 3,150,760.27 3,966,386.83 的管理费 其中：支付销售机构的客 130,699.98 - 户维护费 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5% /当年天数。 6.4.5.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年4月10日(基金合同生效 日)至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 525,126.76 661,064.52 的托管费 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。 6.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.5.4各关联方投资本基金的情况 6.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年4月10日(基金合同生效 月30日 日)至2014年6月30日 基金合同生效日（2014年 4月10日）持有的基金份 12,000,000.00 12,000,000.00 额 期初持有的基金份额 12,000,000.00 12,000,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 12,000,000.00 12,000,000.00 期末持有的基金份额 4.98% 1.49% 占基金总份额比例 注：1、本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金，自基金合同生效日起所持有的份额由 基金转型而来。 2、本基金管理人投资本基金的费率标准严格按照法律法规及交易所相关规定计算并支付。 6.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 关联方名 2015年6月30日 2014年12月31日 称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 光大证券 6,000,000.00 2.49% 6,000,000.00 1.71% 广东证券 6,000,000.00 2.49% 6,000,000.00 1.71% 6.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2015年1月1日至2015年6月30日2014年4月10日(基金合同生效日)至2014年 名称 6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 72,045,004.29 183,374.67 87,828,926.46 515,102.38 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.5.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项的说明。 6.4.6利润分配情况 6.4.6.1利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.7期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.7.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发而流通受限证券。 6.4.7.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 期末 复牌 股票代票 停牌日期 牌 估值单复牌日期 开盘 数量（股） 期末 期末估值总额 备注 码 名 原 价 单价 成本总额 称 因 江 重 002044苏2015-6-18大 44.80 2015-7-1 49.50 455,490 20,650,394.5120,405,952.00 - 三 事 友 项 好 重 603898莱2015-6-15大 109.47 468,110 46,966,321.3051,244,001.70 - 客 事 项 首 重 002665航2015-6-30大 27.70 2015-7-1 30.00 663,450 23,166,392.8118,377,565.00 - 节 事 能 项 易 重 300096联2015-5-28大 28.40 437,300 12,152,050.0012,419,320.00 - 众 事 项 注：本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.7.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.7.3.1银行间市场债券正回购 于本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.7.3.2交易所市场债券正回购 于本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.8金融工具风险及管理 6.4.8.1风险管理政策和组织架构 本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金， 属于高风险收益特征的开放式基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险 主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争 取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对 收益高、风险适中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计和风险 控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位 自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委员会， 通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察 稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽 核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.8.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年6月30日，本基金未持有信用类债券( 2014年12月31日：同)。 6.4.8.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.7中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债 券投资的公允价值。 于2015年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.8.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.8.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.8.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5 5年以 不计息 合计 2015年6月30日 年 上 资产 银行存款 72,045,004.29 - - - 72,045,004.29 结算备付金 7,022,381.46 - - - 7,022,381.46 存出保证金 332,104.15 - - - 332,104.15 交易性金融资产 - - - 419,455,503.92 419,455,503.92 应收利息 - - - 12,579.27 12,579.27 应收申购款 3,000.00 - - 918,931.80 921,931.80 其他资产 - - - - - 资产总计 79,402,489.90 - - 420,387,014.99 499,789,504.89 负债 应付证券清算款 - - - 37,799,721.43 37,799,721.43 应付赎回款 - - - 11,228,493.46 11,228,493.46 应付管理人报酬 - - - 788,510.16 788,510.16 应付托管费 - - - 131,418.38 131,418.38 应付交易费用 - - - 3,968,131.23 3,968,131.23 其他负债 - - - 703,675.48 703,675.48 负债总计 - - - 54,619,950.14 54,619,950.14 利率敏感度缺口 79,402,489.90 - - 365,767,064.85 445,169,554.75 上年度末 1年以内 1-5 5年以不计息 合计 2014年12月31日 年 上 资产 银行存款 37,034,824.75 - - - 37,034,824.75 结算备付金 612,559.89 - - - 612,559.89 存出保证金 361,389.62 - - - 361,389.62 交易性金融资产 - - - 328,553,234.25 328,553,234.25 应收利息 - - - 7,144.34 7,144.34 其他资产 - - - - - 资产总计 38,008,774.26 - - 328,560,378.59 366,569,152.85 负债 应付证券清算款 - - - 556.38 556.38 应付赎回款 - - - 475,198.14 475,198.14 应付管理人报酬 - - - 612,528.89 612,528.89 应付托管费 - - - 102,088.16 102,088.16 应付交易费用 - - - 496,235.03 496,235.03 其他负债 - - - 785,000.00 785,000.00 负债总计 - - - 2,471,606.60 2,471,606.60 利率敏感度缺口 38,008,774.26 - - 326,088,771.99 364,097,546.25 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 予以分类。 6.4.8.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2015年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。 6.4.8.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.8.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”与“自下而上”相 结合的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合 构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进 行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组 合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%；债券、资产支持证券、债券逆回购等固定收益类资产和现金投资比例范围为基金资产的 5%-40%；本基金投资中小盘股票的资产不低于基金非现金资产的80%。此外，本基金的基金管理 人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Valueat Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控 制。 6.4.8.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 419,455,503.92 94.22 328,553,234.25 90.24 交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－债券投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－贵金属投 - 0.00 - 0.00 资 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 419,455,503.92 94.22 328,553,234.25 90.24 6.4.8.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除“中证700指数收益率×80％＋中证综合债券指数收益率×20%”以外的其他市 场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2015年6月30 上年度末 日） 2014年12月31日 1、“中证700指数收益率× 80％＋中证综合债券指数收 28,640,000.00 14,290,000.00 益率×20%”上升5% 2、“中证700指数收益率× 80％＋中证综合债券指数收 -28,640,000.00 -14,290,000.00 益率×20%”下降5% 6.4.9有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 419,455,503.92 83.93 其中：股票 419,455,503.92 83.93 2 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 79,067,385.75 15.82 7 其他各项资产 1,266,615.22 0.25 8 合计 499,789,504.89 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 8,458,560.00 1.90 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 289,131,125.14 64.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - 0.00 应业 E 建筑业 - 0.00 F 批发和零售业 - 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00 H 住宿和餐饮业 27,415,358.40 6.16 I 信息传输、软件和信息技术服务 46,603,312.00 10.47 业 J 金融业 - 0.00 K 房地产业 20,436,121.68 4.59 L 租赁和商务服务业 - 0.00 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 27,411,026.70 6.16 R 文化、体育和娱乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 419,455,503.92 94.22 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 603898 好莱客 468,110 51,244,001.70 11.51 2 300078 中瑞思创 451,100 30,557,514.00 6.86 3 600305 恒顺醋业 915,800 27,648,002.00 6.21 4 000796 易食股份 1,105,458 27,415,358.40 6.16 5 300244 迪安诊断 326,555 27,411,026.70 6.16 6 600480 凌云股份 1,047,750 24,684,990.00 5.55 7 000910 大亚科技 1,300,408 22,132,944.16 4.97 8 002077 大港股份 1,121,016 20,436,121.68 4.59 9 002044 江苏三友 455,490 20,405,952.00 4.58 10 002366 丹甫股份 263,300 19,320,954.00 4.34 11 002230 科大讯飞 549,300 19,192,542.00 4.31 12 002363 隆基机械 563,000 19,035,030.00 4.28 13 002468 艾迪西 973,101 18,956,007.48 4.26 14 002665 首航节能 663,450 18,377,565.00 4.13 15 002612 朗姿股份 237,620 16,027,469.00 3.60 16 300369 绿盟科技 293,950 14,991,450.00 3.37 17 300096 易联众 437,300 12,419,320.00 2.79 18 002751 易尚展示 82,170 9,756,865.80 2.19 19 600198 大唐电信 269,900 9,565,256.00 2.15 20 002714 牧原股份 144,000 8,458,560.00 1.90 21 300038 梅泰诺 21,600 971,568.00 0.22 22 000938 紫光股份 4,900 443,401.00 0.10 23 300159 新研股份 100 1,900.00 0.00 24 000687 恒天天鹅 100 1,705.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 603898 好莱客 80,106,217.78 22.00 2 300075 数字政通 69,697,222.17 19.14 3 000910 大亚科技 68,418,202.59 18.79 4 002366 丹甫股份 67,254,787.41 18.47 5 600038 中直股份 66,187,652.65 18.18 6 000078 海王生物 65,054,017.86 17.87 7 002044 江苏三友 54,467,531.50 14.96 8 000810 创维数字 53,640,197.66 14.73 9 002410 广联达 52,645,528.09 14.46 10 002251 步 步 高 48,701,944.67 13.38 11 002009 天奇股份 48,217,582.47 13.24 12 300273 和佳股份 47,531,691.08 13.05 13 300244 迪安诊断 47,331,142.91 13.00 14 300012 华测检测 45,394,427.27 12.47 15 600571 信雅达 41,902,354.13 11.51 16 600480 凌云股份 40,221,047.49 11.05 17 300246 宝莱特 39,461,464.26 10.84 18 002665 首航节能 39,257,553.31 10.78 19 002711 欧浦钢网 39,088,870.72 10.74 20 000802 北京文化 38,719,188.58 10.63 21 002468 艾迪西 36,930,879.33 10.14 22 000816 智慧农业 35,558,337.05 9.77 23 300078 中瑞思创 33,849,530.91 9.30 24 002612 朗姿股份 33,006,485.31 9.07 25 002284 亚太股份 32,953,275.76 9.05 26 300049 福瑞股份 31,488,968.53 8.65 27 000796 易食股份 31,457,094.61 8.64 28 600305 恒顺醋业 30,324,559.50 8.33 29 000566 海南海药 29,636,841.96 8.14 30 002230 科大讯飞 29,414,752.78 8.08 31 300011 鼎汉技术 28,792,240.46 7.91 32 300019 硅宝科技 28,684,815.77 7.88 33 002256 彩虹精化 28,230,193.31 7.75 34 002169 智光电气 27,130,949.47 7.45 35 002439 启明星辰 25,979,938.60 7.14 36 002049 同方国芯 25,979,758.17 7.14 37 600050 中国联通 24,564,880.00 6.75 38 600343 航天动力 24,481,904.00 6.72 39 002077 大港股份 24,343,790.74 6.69 40 603088 宁波精达 24,334,945.75 6.68 41 600280 中央商场 24,294,440.00 6.67 42 002363 隆基机械 23,822,918.72 6.54 43 603899 晨光文具 22,622,276.16 6.21 44 600048 保利地产 21,834,649.95 6.00 45 300017 网宿科技 21,365,017.55 5.87 46 600713 南京医药 21,302,672.22 5.85 47 601318 中国平安 21,181,772.00 5.82 48 600525 长园集团 21,153,261.87 5.81 49 600198 大唐电信 21,092,276.24 5.79 50 002467 二六三 20,863,290.80 5.73 51 000839 中信国安 20,816,702.88 5.72 52 002402 和而泰 20,309,982.52 5.58 53 600684 珠江实业 20,304,347.92 5.58 54 002405 四维图新 20,244,049.32 5.56 55 002055 得润电子 20,105,482.24 5.52 56 002651 利君股份 19,753,313.51 5.43 57 002475 立讯精密 19,752,502.50 5.43 58 002714 牧原股份 19,609,274.74 5.39 59 300352 北信源 18,859,134.04 5.18 60 300369 绿盟科技 18,733,222.50 5.15 61 000503 海虹控股 18,346,048.68 5.04 62 000002 万 科Ａ 18,081,000.00 4.97 63 600873 梅花生物 17,805,420.03 4.89 64 002396 星网锐捷 17,503,459.20 4.81 65 601601 中国太保 17,286,284.00 4.75 66 002171 楚江新材 16,546,708.02 4.54 67 000024 招商地产 16,222,496.22 4.46 68 002572 索菲亚 15,386,702.78 4.23 69 600055 华润万东 15,348,039.19 4.22 70 600547 山东黄金 14,952,571.45 4.11 71 002253 川大智胜 14,794,901.10 4.06 72 600993 马应龙 14,711,311.34 4.04 73 002142 宁波银行 14,555,405.87 4.00 74 300239 东宝生物 14,513,996.54 3.99 75 600036 招商银行 14,388,506.87 3.95 76 002183 怡 亚 通 14,345,512.02 3.94 77 300263 隆华节能 14,309,459.81 3.93 78 600028 中国石化 14,300,304.00 3.93 79 300030 阳普医疗 14,195,056.29 3.90 80 600271 航天信息 14,133,967.04 3.88 81 300332 天壕节能 14,103,727.65 3.87 82 002153 石基信息 14,002,578.69 3.85 83 002488 金固股份 14,001,461.00 3.85 84 600576 万好万家 13,827,796.00 3.80 85 000948 南天信息 13,600,345.35 3.74 86 002614 蒙发利 13,446,683.46 3.69 87 300159 新研股份 13,331,489.00 3.66 88 002751 易尚展示 13,271,219.00 3.64 89 002721 金一文化 12,937,049.00 3.55 90 600990 四创电子 12,883,444.40 3.54 91 002030 达安基因 12,796,790.04 3.51 92 300096 易联众 12,152,050.00 3.34 93 002385 大北农 11,925,681.90 3.28 94 300147 香雪制药 11,914,939.66 3.27 95 600060 海信电器 11,622,227.50 3.19 96 600682 南京新百 11,305,432.86 3.11 97 002303 美盈森 11,230,689.08 3.08 98 603030 全筑股份 10,918,064.00 3.00 99 002514 宝馨科技 10,903,585.60 2.99 100 600277 亿利能源 10,855,399.40 2.98 101 002115 三维通信 10,641,775.08 2.92 102 000712 锦龙股份 10,612,942.69 2.91 103 002573 清新环境 10,407,414.81 2.86 104 000997 新 大 陆 10,244,741.00 2.81 105 600687 刚泰控股 10,167,564.80 2.79 106 000858 五 粮 液 10,127,073.00 2.78 107 601166 兴业银行 10,104,080.00 2.78 108 300380 安硕信息 9,186,323.61 2.52 109 300212 易华录 8,286,302.00 2.28 110 603001 奥康国际 8,255,910.44 2.27 111 000701 厦门信达 8,248,976.00 2.27 112 300182 捷成股份 8,167,136.00 2.24 113 603111 康尼机电 8,045,730.22 2.21 114 000006 深振业Ａ 8,013,735.09 2.20 115 601688 华泰证券 7,976,947.72 2.19 116 600138 中青旅 7,852,387.50 2.16 117 600839 四川长虹 7,750,123.62 2.13 118 002496 辉丰股份 7,728,956.00 2.12 119 002594 比亚迪 7,640,628.74 2.10 120 300081 恒信移动 7,618,129.00 2.09 121 300041 回天新材 7,588,212.68 2.08 122 002235 安妮股份 7,477,609.90 2.05 123 000681 视觉中国 7,473,873.40 2.05 124 001696 宗申动力 7,471,378.00 2.05 125 300058 蓝色光标 7,436,879.72 2.04 126 600446 金证股份 7,396,545.19 2.03 127 600593 大连圣亚 7,384,479.94 2.03 128 002050 三花股份 7,382,433.00 2.03 129 300124 汇川技术 7,364,991.67 2.02 130 600643 爱建股份 7,360,180.65 2.02 131 300341 麦迪电气 7,357,845.38 2.02 132 002642 荣之联 7,355,568.09 2.02 133 300016 北陆药业 7,354,853.00 2.02 134 002072 凯瑞德 7,314,359.00 2.01 135 300350 华鹏飞 7,288,417.96 2.00 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300075 数字政通 78,737,388.04 21.63 2 000078 海王生物 74,842,768.59 20.56 3 600571 信雅达 68,607,169.79 18.84 4 300011 鼎汉技术 66,014,001.28 18.13 5 600038 中直股份 63,117,269.38 17.34 6 000810 创维数字 59,824,949.72 16.43 7 002410 广联达 57,406,386.25 15.77 8 002251 步 步 高 57,292,269.86 15.74 9 002009 天奇股份 56,773,434.22 15.59 10 002366 丹甫股份 56,161,687.13 15.42 11 002555 顺荣三七 53,742,111.86 14.76 12 300273 和佳股份 46,126,338.36 12.67 13 300012 华测检测 45,863,587.49 12.60 14 300049 福瑞股份 45,799,710.90 12.58 15 000910 大亚科技 41,494,381.79 11.40 16 603898 好莱客 41,123,820.82 11.29 17 000816 智慧农业 39,520,361.65 10.85 18 600055 华润万东 39,147,653.87 10.75 19 002284 亚太股份 38,709,948.16 10.63 20 300246 宝莱特 37,443,306.00 10.28 21 002044 江苏三友 36,897,347.34 10.13 22 000566 海南海药 36,734,939.88 10.09 23 000802 北京文化 36,107,313.86 9.92 24 002439 启明星辰 35,348,002.84 9.71 25 300019 硅宝科技 34,994,341.05 9.61 26 000625 长安汽车 27,129,073.16 7.45 27 002711 欧浦钢网 26,394,230.63 7.25 28 600280 中央商场 25,271,981.62 6.94 29 002256 彩虹精化 24,644,751.42 6.77 30 600050 中国联通 24,322,468.44 6.68 31 603899 晨光文具 24,107,494.90 6.62 32 002179 中航光电 23,905,928.78 6.57 33 002049 同方国芯 23,577,750.18 6.48 34 600277 亿利能源 23,439,831.13 6.44 35 600340 华夏幸福 22,668,644.62 6.23 36 600525 长园集团 22,609,714.73 6.21 37 300244 迪安诊断 22,258,779.58 6.11 38 300124 汇川技术 21,859,501.28 6.00 39 300017 网宿科技 21,695,190.03 5.96 40 600343 航天动力 21,596,597.40 5.93 41 603088 宁波精达 21,033,285.99 5.78 42 601318 中国平安 20,907,331.52 5.74 43 600684 珠江实业 20,743,807.62 5.70 44 300131 英唐智控 20,333,753.22 5.58 45 002467 二六三 20,300,136.02 5.58 46 002721 金一文化 20,280,340.86 5.57 47 600048 保利地产 20,139,711.52 5.53 48 002614 蒙发利 20,028,047.60 5.50 49 002402 和而泰 19,824,612.00 5.44 50 002475 立讯精密 19,728,570.16 5.42 51 002055 得润电子 19,591,045.40 5.38 52 002651 利君股份 19,456,231.70 5.34 53 002169 智光电气 18,875,103.04 5.18 54 000839 中信国安 18,715,931.68 5.14 55 000503 海虹控股 18,619,278.72 5.11 56 002405 四维图新 18,598,658.55 5.11 57 600682 南京新百 18,365,791.12 5.04 58 000768 中航飞机 18,335,911.26 5.04 59 600713 南京医药 18,208,256.43 5.00 60 000002 万 科Ａ 18,180,945.79 4.99 61 600990 四创电子 18,111,706.67 4.97 62 300239 东宝生物 18,070,933.69 4.96 63 000948 南天信息 17,928,624.15 4.92 64 002396 星网锐捷 17,869,041.22 4.91 65 002292 奥飞动漫 17,720,057.36 4.87 66 600873 梅花生物 17,718,280.33 4.87 67 600271 航天信息 17,213,469.66 4.73 68 601601 中国太保 17,066,298.60 4.69 69 300352 北信源 16,865,025.80 4.63 70 000024 招商地产 16,703,769.00 4.59 71 002230 科大讯飞 15,820,159.50 4.35 72 002253 川大智胜 15,734,140.52 4.32 73 300147 香雪制药 15,615,728.05 4.29 74 002572 索菲亚 15,507,279.64 4.26 75 002171 楚江新材 15,360,004.40 4.22 76 002142 宁波银行 15,305,972.34 4.20 77 002665 首航节能 15,128,298.49 4.16 78 600547 山东黄金 15,061,326.00 4.14 79 600576 万好万家 15,036,818.97 4.13 80 300332 天壕节能 14,819,577.00 4.07 81 002183 怡 亚 通 14,656,592.33 4.03 82 300263 隆华节能 14,582,009.11 4.00 83 600993 马应龙 14,334,220.82 3.94 84 600036 招商银行 14,222,337.96 3.91 85 600028 中国石化 14,077,736.00 3.87 86 002612 朗姿股份 13,949,092.67 3.83 87 002488 金固股份 13,819,780.96 3.80 88 002153 石基信息 13,766,600.18 3.78 89 300284 苏交科 13,705,982.25 3.76 90 002030 达安基因 13,625,435.76 3.74 91 002610 爱康科技 13,588,876.87 3.73 92 000997 新 大 陆 13,367,039.60 3.67 93 300159 新研股份 13,307,584.00 3.65 94 300007 汉威电子 13,057,086.58 3.59 95 002573 清新环境 12,781,709.76 3.51 96 002390 信邦制药 12,720,862.78 3.49 97 600198 大唐电信 12,642,004.44 3.47 98 600309 万华化学 12,441,493.31 3.42 99 300030 阳普医疗 12,415,889.47 3.41 100 300224 正海磁材 12,265,657.43 3.37 101 600060 海信电器 12,235,792.38 3.36 102 002714 牧原股份 12,129,221.54 3.33 103 300070 碧水源 11,840,345.79 3.25 104 300315 掌趣科技 11,694,652.80 3.21 105 600118 中国卫星 11,660,712.47 3.20 106 002385 大北农 11,651,180.66 3.20 107 002146 荣盛发展 11,519,717.25 3.16 108 000712 锦龙股份 10,780,970.00 2.96 109 002303 美盈森 10,745,835.79 2.95 110 603030 全筑股份 10,722,869.00 2.95 111 000006 深振业Ａ 10,695,863.00 2.94 112 600687 刚泰控股 10,637,548.78 2.92 113 002115 三维通信 10,528,200.23 2.89 114 002514 宝馨科技 10,456,728.28 2.87 115 000858 五 粮 液 10,217,314.74 2.81 116 002468 艾迪西 10,212,830.77 2.80 117 601166 兴业银行 9,821,068.00 2.70 118 300380 安硕信息 9,387,241.00 2.58 119 600138 中青旅 9,188,019.07 2.52 120 300236 上海新阳 9,165,375.67 2.52 121 002185 华天科技 9,054,400.88 2.49 122 300010 立思辰 9,053,641.17 2.49 123 300350 华鹏飞 8,902,212.49 2.45 124 002050 三花股份 8,820,003.77 2.42 125 002022 科华生物 8,660,837.90 2.38 126 300028 金亚科技 8,555,624.00 2.35 127 002103 广博股份 8,503,338.36 2.34 128 000681 视觉中国 8,442,024.39 2.32 129 000848 承德露露 8,283,541.39 2.28 130 603001 奥康国际 8,270,017.33 2.27 131 300041 回天新材 8,056,995.84 2.21 132 002496 辉丰股份 8,011,215.66 2.20 133 300182 捷成股份 7,988,773.76 2.19 134 002642 荣之联 7,986,824.41 2.19 135 600480 凌云股份 7,917,019.65 2.17 136 603111 康尼机电 7,911,582.55 2.17 137 300324 旋极信息 7,877,728.25 2.16 138 600153 建发股份 7,838,077.36 2.15 139 601688 华泰证券 7,803,761.00 2.14 140 600839 四川长虹 7,725,732.00 2.12 141 001696 宗申动力 7,662,866.28 2.10 142 002594 比亚迪 7,651,539.84 2.10 143 300058 蓝色光标 7,648,873.63 2.10 144 601021 春秋航空 7,621,998.20 2.09 145 000701 厦门信达 7,621,676.99 2.09 146 300347 泰格医药 7,577,999.85 2.08 147 002072 凯瑞德 7,477,379.48 2.05 148 600446 金证股份 7,470,441.81 2.05 149 300212 易华录 7,431,709.63 2.04 150 600593 大连圣亚 7,424,866.90 2.04 151 300220 金运激光 7,369,448.00 2.02 152 002368 太极股份 7,339,073.20 2.02 153 600783 鲁信创投 7,317,944.00 2.01 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,126,950,953.84 卖出股票收入（成交）总额 3,235,630,583.23 注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体本期无被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 332,104.15 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,579.27 5 应收申购款 921,931.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,266,615.22 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说 公允价值 净值比例（%） 明 1 603898 好莱客 51,244,001.70 11.51 重大事项 2 002044 江苏三友 20,405,952.00 4.58 重大事项 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 19,338 12,470.59 46,543,231.00 19.30% 194,613,028.57 80.70% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。 8.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 大成基金管理有限公司 12,000,000.00 6.83% 2 广东证券股份有限公司 6,000,000.00 3.41% 3 光大证券股份有限公司 6,000,000.00 3.41% 4 中经信投资有限公司 6,000,000.00 3.41% 5 上海久辉工贸有限公司 2,900,000.00 1.65% 6 联想投资有限公司 2,131,200.00 1.21% 7 北京德恒有限责任公司 2,100,000.00 1.20% 8 章禾 1,629,030.00 0.93% 9 上海铁路局企业年金计划－中国工商银行股份 1,500,000.00 0.85% 有限公司 10 徐惠清 1,340,000.00 0.76% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 4,574.85 0.0019% 持有本基金 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年4月10日）基金份额总额 2,000,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 351,218,842.97 本报告期基金总申购份额 168,607,129.29 减:本报告期基金总赎回份额 278,669,712.69 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 241,156,259.57 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1、基金管理人于2015年1月13日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，刘彩晖女士不再担任 公司副总经理。 2、基金管理人于2015年1月22日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，由肖剑先生、钟鸣远先生任公司副总经理。 3、基金管理人于2015年5月5日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过，刘明先生不再担任公司副总经理。 4、基金管理人于2015年5月16日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过，肖冰先生不再担任公司副总经理。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 渤海证券 2 605,446,540.99 9.52% 535,764.41 9.44% - 申银万国 1 546,366,607.93 8.59% 483,489.34 8.52% - 齐鲁证券 2 440,219,183.09 6.92% 400,775.62 7.06% - 英大证券 1 440,165,552.29 6.92% 389,503.84 6.86% - 财富证券 1 435,771,458.60 6.85% 385,619.19 6.80% - 国海证券 1 366,499,674.59 5.76% 324,319.20 5.72% - 东吴证券 1 314,900,092.89 4.95% 278,657.26 4.91% - 中投证券 3 314,010,789.21 4.94% 285,874.76 5.04% - 长城证券 1 295,510,911.59 4.64% 261,502.16 4.61% - 万联证券 1 275,093,942.98 4.32% 243,432.98 4.29% - 招商证券 2 244,386,515.68 3.84% 216,258.25 3.81% - 广州证券 1 236,598,935.17 3.72% 215,399.52 3.80% - 中航证券 1 204,533,521.31 3.21% 180,993.90 3.19% - 中金公司 2 197,151,219.40 3.10% 174,460.49 3.07% - 安信证券 2 187,579,385.15 2.95% 166,382.91 2.93% - 万和证券 1 160,059,919.26 2.52% 145,719.32 2.57% - 华鑫证券 1 156,748,898.41 2.46% 142,704.56 2.52% - 民族证券 1 147,749,049.09 2.32% 130,745.31 2.30% - 国都证券 1 132,629,594.79 2.08% 117,363.41 2.07% - 华宝证券 1 131,517,778.07 2.07% 116,380.41 2.05% - 西南证券 1 115,506,862.42 1.82% 105,157.38 1.85% - 长江证券 1 101,526,895.77 1.60% 92,429.89 1.63% - 民生证券 1 89,387,998.18 1.40% 79,100.07 1.39% - 广发证券 1 60,793,938.22 0.96% 55,346.16 0.98% - 国信证券 1 47,843,483.23 0.75% 42,337.11 0.75% - 东方证券 1 42,192,864.21 0.66% 38,412.57 0.68% - 东海证券 1 41,303,170.22 0.65% 37,602.83 0.66% - 中信证券 2 31,086,754.33 0.49% 28,301.72 0.50% - 东莞证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 华福证券 1 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 天源证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投 资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内增加交易单元：长城证券。 本报告期内退租交易单元：无。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。 10.8其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 中国证监会指定报 1 公告 刊及本公司网站 2015/1/13 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通系统 中国证监会指定报 2 升级暂停服务的公告 刊及本公司网站 2015/1/14 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2014年第 中国证监会指定报 3 4季度报告 刊及本公司网站 2015/1/21 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“英 中国证监会指定报 4 唐智控”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/1/22 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 中国证监会指定报 5 公告（肖剑） 刊及本公司网站 2015/1/22 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 中国证监会指定报 6 公告（钟鸣远） 刊及本公司网站 2015/1/22 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上 中国证监会指定报 7 海天天基金销售有限公司为代销机构的公告 刊及本公司网站 2015/1/24 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上 中国证监会指定报 8 海天天基金销售有限公司为代销机构的公告 刊及本公司网站 2015/1/24 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通支付 中国证监会指定报 9 通道升级暂停服务的公告 刊及本公司网站 2015/1/28 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通银行 中国证监会指定报 10 通道升级暂停服务的更新公告 刊及本公司网站 2015/1/30 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通银行 中国证监会指定报 11 通道恢复服务的公告 刊及本公司网站 2015/3/2 大成基金管理有限公司关于参加数米基金网费率 中国证监会指定报 12 优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015/3/12 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“长 中国证监会指定报 13 安汽车”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/3/13 大成基金管理有限公司关于调整网上直销基金转 中国证监会指定报 14 换及定投最低交易限额的公告 刊及本公司网站 2015/3/13 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“顺 中国证监会指定报 15 荣三七”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/3/17 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“海 中国证监会指定报 16 虹控股”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/3/24 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“广 中国证监会指定报 17 联达”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/3/25 大成基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估 中国证监会指定报 18 值调整情况的公告 刊及本公司网站 2015/3/25 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“航 中国证监会指定报 19 天信息”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/3/26 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF）（原景宏 中国证监会指定报 20 证券投资基金转型）2014年年度报告 刊及本公司网站 2015/3/28 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF）（原景宏 中国证监会指定报 21 证券投资基金转型）2014年年度报告摘要 刊及本公司网站 2015/3/28 大成基金管理有限公司关于网上直销交易平台银 中国证监会指定报 22 联通富滇银行支付通道暂停服务的公告 刊及本公司网站 2015/3/28 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中 中国证监会指定报 23 国国际金融有限公司为代销机构的公告 刊及本公司网站 2015/3/31 大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）变更基金 中国证监会指定报 24 经理公告 刊及本公司网站 2015/4/8 大成基金管理有限公司关于参与上海天天基金销 中国证监会指定报 25 售有限公司认购、申购费率优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015/4/14 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“科 中国证监会指定报 26 大讯飞”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/4/16 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF) 2015年 中国证监会指定报 27 第1季度报告 刊及本公司网站 2015/4/18 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“丹 中国证监会指定报 28 甫股份”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/4/29 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 中国证监会指定报 29 公告 刊及本公司网站 2015/5/5 大成基金管理有限公司关于调整网上直销通联支 中国证监会指定报 30 付交易费率的公告 刊及本公司网站 2015/5/8 关于大成基金官方网站及交易系统升级维护的公 中国证监会指定报 31 告 刊及本公司网站 2015/5/15 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 中国证监会指定报 32 公告 刊及本公司网站 2015/5/16 大成基金管理有限公司关于增加北京钱景财富投 资管理有限公司为开放式基金代销机构并开通相 中国证监会指定报 33 关业务的公告 刊及本公司网站 2015/5/19 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华 中国证监会指定报 34 润万东”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/5/20 大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）更新招募 中国证监会指定报 35 说明书(2015年1期） 刊及本公司网站 2015/5/26 大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）更新招募 中国证监会指定报 36 说明书摘要(2015年1期） 刊及本公司网站 2015/5/26 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“步 中国证监会指定报 37 步高”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/5/27 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“金 中国证监会指定报 38 固股份”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/5/29 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“易 中国证监会指定报 39 联众”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/5/29 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上直 中国证监会指定报 40 销申购费率优惠的公告 刊及本公司网站 2015/6/2 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“好 中国证监会指定报 41 莱客”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/6/16 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“江 中国证监会指定报 42 苏三友”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/6/20 关于在北京市开展打击以私募投资基金为名从事 中国证监会指定报 43 非法集资专项整治行动的通告 刊及本公司网站 2015/6/24 44 大成基金管理有限公司关于参加数米基金网费率 中国证监会指定报 2015/6/27 优惠活动的公告 刊及本公司网站 §11影响投资者决策的其他重要信息 2015年7月24日，基金管理人公告了《大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）变更基金名 称、基金类别以及修订基金合同部分条款的公告》，根据中国证监会2014年7月7日颁布的《公 开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，经与本基金托管人中国银行股份有限公司协 商一致，自2015年7月24日起本基金名称变更为“大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）”； 基金简称变更为“大成中小盘混合（LOF）”（场内简称“大成小盘”和基金代码“160918”不 发生变更）；基金类别变更为“混合型”。上述事项已报中国证监会备案。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）的文件； 2、《大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2存放地点 本期报告存放在本基金管理人和托管人住所。 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用） 国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn 大成基金管理有限公司 2015年8月27日