大成优选混合型证券投资基金 （LOF）2018年年度报告 2018年12月31日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019年03月29日 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。 目录 §1重要提示及目录.................................................................2 1.1重要提示.....................................................................2 1.2目录.........................................................................3 §2基金简介.......................................................................5 2.1基金基本情况.................................................................5 2.2基金产品说明.................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人.......................................................5 2.4信息披露方式.................................................................6 2.5其他相关资料.................................................................6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.......................................6 3.1主要会计数据和财务指标.......................................................6 3.2基金净值表现.................................................................7 3.3过去三年基金的利润分配情况...................................................8 §4管理人报告.....................................................................9 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................13 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......................................13 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................14 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................15 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................15 §5托管人报告....................................................................15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................155.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................16 §6审计报告......................................................................16 §7年度财务报表..................................................................17 7.1资产负债表..................................................................17 7.2利润表......................................................................19 7.3所有者权益（基金净值）变动表................................................20 7.4报表附注....................................................................21 §8投资组合报告..................................................................43 8.1期末基金资产组合情况........................................................43 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合............................................43 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................44 8.4报告期内股票投资组合的重大变动..............................................47 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合............................................49 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................49 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..........49 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..........50 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................50 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................50 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................50 8.12投资组合报告附注...........................................................50 §9基金份额持有人信息............................................................51 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构..........................................51 9.2期末上市基金前十名持有人....................................................51 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................51 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................51 §10开放式基金份额变动...........................................................52 §11重大事件揭示.................................................................52 11.1基金份额持有人大会决议.....................................................52 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................52 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................52 11.4基金投资策略的改变.........................................................52 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................52 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................53 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.........................................53 11.8其他重大事件...............................................................55 §12影响投资者决策的其他重要信息.................................................58 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................58 12.2影响投资者决策的其他重要信息...............................................58 §13备查文件目录.................................................................58 13.1备查文件目录...............................................................58 13.2存放地点...................................................................58 13.3查阅方式...................................................................58 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成优选混合型证券投资基金（LOF） 基金简称 大成优选混合（LOF） 场内简称 优选LOF 基金主代码 160916 交易代码 160916 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2012年7月27日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 618,407,684.23份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交 深圳证券交易所 易所 上市日期 2012年12月28日 2.2基金产品说明 投资目标 在有效控制风险的基础上，追求基金资产长期稳健增值。 投资策略 本基金将在全球视野下，基于宏观经济研究，确定大类资产配置比 例;通过上市公司基本面分析，主要采用优选个股的主动投资策略， 获取超额收益。优选个股是指积极、深入、全面地了解上市公司基 本面，动态评估公司价值，当股价低于合理价值区域时，买入并持 有；在股价回复到合理价值的过程中，分享股价提升带来的超额收 益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票基金，高 于债券基金与货币市场基金，属于较高风险/收益特征的开放式基 金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 赵冰 王永民 信息披露 联系电话 负责人 0755-83183388 010-66594896 电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道7088号 北京市西城区复兴门内大街1 招商银行大厦32层 号 办公地址 深圳市福田区深南大道7088号 北京市西城区复兴门内大街1 招商银行大厦32层 号 邮政编码 518040 100818 法定代表人 刘卓 陈四清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.dcfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座 （特殊普通合伙） 普华永道中心11楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区金融大街27号投资广场23层 司 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期 间数据和 2018年 2017年 2016年 指标 本期已实 现收益 -49,801,220.92 105,777,867.90 20,259,522.33 本期利润 -258,940,066.64 164,050,380.53 -28,134,013.74 加权平均 基金份额 -0.5919 0.5868 -0.0934 本期利润 本期加权 平均净值 -22.66% 23.57% -4.45% 利润率 本期基金 份额净值 -17.97% 26.67% -4.21% 增长率 3.1.2期 末数据和 2018年末 2017年末 2016年末 指标 期末可供 分配利润 606,231,454.77 446,417,912.12 258,714,168.80 期末可供 分配基金 0.9803 1.4823 0.8951 份额利润 期末基金 资产净值 1,416,508,686.67 841,008,868.47 637,416,962.44 期末基金 份额净值 2.291 2.793 2.205 3.1.3累 计期末指 2018年末 2017年末 2016年末 标 基金份额 累计净值 123.01% 171.88% 114.64% 增长率 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 -10.72% 1.24% -9.51% 1.31% -1.21% -0.07% 过去六个月 -16.36% 1.22% -10.68% 1.20% -5.68% 0.02% 过去一年 -17.97% 1.16% -19.28% 1.07% 1.31% 0.09% 过去三年 -0.48% 1.19% -13.32% 0.94% 12.84% 0.25% 过去五年 104.19% 1.50% 32.69% 1.23% 71.50% 0.27% 自基金合同 123.01% 1.43% 32.49% 1.20% 90.52% 0.23% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3过去三年基金的利润分配情况 无。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日 正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司具备QFII、RQFII以及QFLP等资格。 历经二十年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。截至2018年12月31日，公司管理公募基金产品数量共81只。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 金融学硕士。2011 年6月加入大成基 金管理有限公司， 曾担任研究部研究 员、行业研究主管、 大成价值增长基金 经理助理，现任研 本基金基 究部副总监。2015 金经理， 2015年5月 年5月21日起任大 戴军 研究部副 21日 - 7 成优选混合型证券 总监 投资基金（LOF） （更名前为大成优 选股票型证券投资 基金）基金经理。 2016年8月19日 至2018年8月17 日任大成定增灵活 配置混合型证券投 资基金基金经理。 2017年6月2日起 任大成一带一路灵 活配置混合型证券 投资基金基金经理。 2018年8月18日 任大成多策略灵活 配置混合型证券投 资基金（LOF)基金 经理。具有基金从 业资格。国籍：中 国 经济学硕士。2008 年至2012年就职于 景顺长城产品开发 部任产品经理。 2012年至2014年 就职于华夏基金机 构债券投资部任研 究员。2014年5月 加入大成基金管理 有限公司，曾担任 固定收益总部信用 策略及宏观利率研 究员、大成景辉灵 活配置混合型证券 投资基金、大成景 本基金基 荣保本混合型证券 孙丹 金经理助 2018年3月 投资基金、大成景 12日 - 10 兴信用债债券型证 理 券投资基金、大成 景秀灵活配置混合 型证券投资基金、 大成景源灵活配置 混合型证券投资基 金基金经理助理。 2018年3月12日 起任大成策略回报 混合型证券投资基 金、大成创新成长 混合型证券投资基 金（LOF）、大成积 极成长混合型证券 投资基金、大成精 选增值混合型证券 投资基金、大成景 阳领先混合型证券 投资基金、大成竞 争优势混合型证券 投资基金、大成蓝 筹稳健证券投资基 金、大成优选混合 型证券投资基金 （LOF）基金经理助 理。2017年5月8 日起任大成景尚灵 活配置混合型证券 投资基金、大成景 兴信用债债券型证 券投资基金基金经 理。2017年5月8 日至2018年5月 25日任大成景荣保 本混合型证券投资 基金基金经理。 2017年5月31日 起任大成惠裕定期 开放纯债债券型证 券投资基金基金经 理。2017年6月2 日至2018年11月 19日任大成景禄灵 活配置混合型证券 投资基金基金经理。 2017年6月2日至 2018年12月8日 任大成景源灵活配 置混合型证券投资 基金基金经理。 2017年6月2日起 任大成景秀灵活配 置混合型证券投资 基金。2017年6月 6日起任大成惠明 定期开放纯债债券 型证券投资基金基 金经理。2018年3 月14日至2018年 11月30日任大成 景辉灵活配置混合 型证券投资基金基 金经理。2018年3 月14日至2018年 11月30日任大成 景沛灵活配置混合 型证券投资基金基 金经理。2018年3 月14日至2018年 7月20日任大成景 裕灵活配置混合型 证券投资基金基金 经理。2018年3月 14日任大成财富管 理2020生命周期证 券投资基金基金经 理。2018年5月26 日起任大成景荣债 券型证券投资基金 基金经理。具有基 金从业资格。国籍： 中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在3笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2018全年，在经济下行压力加大的情况下，A股出现了系统性调整。大成优选采取平衡型策略，动态调整组合以适应新的市场环境，全年跑赢基准指数。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为2.291元；本报告期基金份额净值增长率为-17.97%，业绩比较基准收益率为-19.28%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 面对2019年，在不确定的市场环境中继续遵循价值投资理念，加大认知深度和优化知识结构。这几年，有一批公司在原有的领域可持续经营，逐步积累壁垒，获取合理回报，我们应对这一类公司在价值中枢回归来临前具备足够的洞察。这几年，有一批新上市的公司在新技术、新模式下走得很远，包括新出现的科创板，我们应在有限时间内丰富知识结构，在这些细分产业成长领域有所斩获。随着管理组合年限的增长，持续学习的必要性显著的在提升，在新的一年我们全力追赶时代的步伐，持续拓宽能力的边界，依靠更加清醒的头脑，力争持续创造超额收益。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基 金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。 （一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。 （二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。 （三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。 （四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。 （五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜 任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成优选混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了 应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的 “金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 大成优选混合型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人 (一)我们审计的内容 我们审计了大成优选混合型证券投资基金(LOF)(以下简称 “大成优选混合基金(LOF)”)的财务报表，包括2018年12 月31日的资产负债表，2018年度的利润表和所有者权益 (基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以 下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制，公允反映了大成优选混合基金 (LOF)2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营 成果和基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大成优选混 合基金(LOF)，并履行了职业道德方面的其他责任。 大成优选混合基金(LOF)的基金管理人大成基金管理有限公 司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则 管理层和治理层对财务报表的责 和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基 任 金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估大成优选混 合基金(LOF)的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计 划清算大成优选混合基金(LOF)、终止运营或别无其他现实 的选择。 基金管理人治理层负责监督大成优选混合基金(LOF)的财务 报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 注册会计师对财务报表审计的责 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大成优选 混合基金(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是 否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在 重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使 用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应 当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获 得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大成优选混合 基金(LOF)不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张振波 俞伟敏 会计师事务所的地址 中国上海市 审计报告日期 2019年3月28日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：大成优选混合型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 209,622,587.69 111,129,583.03 结算备付金 1,743,037.58 16,384,156.46 存出保证金 278,365.44 139,405.33 交易性金融资产 7.4.7.2 1,206,811,050.56 715,283,320.66 其中：股票投资 1,205,856,775.16 714,316,775.86 基金投资 - - 债券投资 954,275.40 966,544.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 57,200.70 22,252.05 应收股利 - - 应收申购款 1,112,059.62 36,632.57 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,419,624,301.59 842,995,350.10 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 27,939.69 应付赎回款 67,303.98 45,994.87 应付管理人报酬 1,529,198.95 881,541.32 应付托管费 305,839.78 176,308.27 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 896,717.20 548,289.67 应交税费 16,324.71 16,313.60 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 300,230.30 290,094.21 负债合计 3,115,614.92 1,986,481.63 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 810,277,231.90 394,590,956.35 未分配利润 7.4.7.10 606,231,454.77 446,417,912.12 所有者权益合计 1,416,508,686.67 841,008,868.47 负债和所有者权益总计 1,419,624,301.59 842,995,350.10 注:报告截止日2018年12月31日，基金份额净值2.291元，基金份额总额618,407,684.23份。7.2利润表 会计主体：大成优选混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至 年12月31日 2017年12月31日 一、收入 -237,402,263.42 178,346,276.17 1.利息收入 1,551,550.99 744,536.44 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,547,374.93 725,378.62 债券利息收入 4,176.06 1,886.87 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - 17,270.95 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） -30,072,523.23 119,161,859.85 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -46,207,667.57 111,075,717.50 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资 收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 16,135,144.34 8,086,142.35 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 -209,138,845.72 58,272,512.63 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 7.4.7.18 257,554.54 167,367.25 减：二、费用 21,537,803.22 14,295,895.64 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 14,228,144.64 8,678,095.02 2．托管费 7.4.10.2.2 2,845,629.09 1,735,619.03 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 3,956,809.00 3,382,178.09 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6．税金及附加 14.86 - 7．其他费用 7.4.7.20 507,205.63 500,003.50 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) -258,940,066.64 164,050,380.53 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“- ”号填列） -258,940,066.64 164,050,380.53 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成优选混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 394,590,956.35 446,417,912.12 841,008,868.47 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 - -258,940,066.64 -258,940,066.64 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 415,686,275.55 418,753,609.29 834,439,884.84 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 511,219,727.46 523,765,094.71 1,034,984,822.17 2.基金赎 回款 -95,533,451.91 -105,011,485.42 -200,544,937.33 四、本期向基金 份额持有人分配 - - - 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号 填列） 五、期末所有者 权益（基金净值） 810,277,231.90 606,231,454.77 1,416,508,686.67 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 378,702,793.64 258,714,168.80 637,416,962.44 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 - 164,050,380.53 164,050,380.53 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 15,888,162.71 23,653,362.79 39,541,525.50 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 105,207,614.34 100,232,081.95 205,439,696.29 2.基金赎 回款 -89,319,451.63 -76,578,719.16 -165,898,170.79 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 - - - 减少以“-”号 填列） 五、期末所有者 权益（基金净值） 394,590,956.35 446,417,912.12 841,008,868.47 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 罗登攀 周立新 刘亚林 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 大成优选混合型证券投资基金(LOF)是根据原大成优选股票型证券投资基金 (以下简称“大成优选封闭基金”)基金份额持有人大会2012年6月21日决议通过的《关于大成优选股票型证券投资基金转型有关事项的议案》，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2012年7月11日证监许可字[2012]919号《关于核准大成优选股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，由原大成优选封闭基金转型而来。原基金大成优选封闭基金为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市，存续期限为5年期，至2012年7月31日止。根据深交所深证上[2012]237号《终止上市同意书》，原基金大成优选封闭基金于2012年7月27日提前终止上市权利登记。自2012年7月27日起，原基金大成优选封闭基金转型成为上市契约型开放式基金，并更名为大成优选股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“大成优选股票基金”)。原《大成优选股票型证券投资基金基金合同》失效，《大成优选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》于同一日生效。本基金为契约型开放式，存续期间不定。大成优选股票基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 原基金大成优选封闭基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为3,655,270,311.80元，已于大成优选股票基金的基金合同生效日全部转为大成优选股票基金的基金资产净值。根据《大成优选股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》和《关于原大成优选股票型证券投资基金基金份额折算结果的公告》的有关规定，大成优选股票基金以2012年8月29日为基金份额折算基准日对投资人持有的原大成优选封闭基金份额进行了折算，折算比例为0.763173881，并于2012年8月31日完成了变更登记。 大成优选股票基金于基金合同生效后自2012年8月6日至2012年8月24日期间内开放集中申购，共募集5,591,125.02元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息2,816.31元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第336号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按2012年8月29日基金份额折算后的基金份额净值1.000元折合为5,591,125.02份基金份额，其中包括集中申购资金利息折合的2,816.31份基金份额，并于2012年8月30日进行了确认登记。 经深交所深证上字[2012]437号文审核同意，大成优选股票基金1,242,412,561.00份基金份额(截至2012年12月21日)于2012年12月28日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，大成优选股票 型证券投资基金(LOF)于2015年7月24日公告后更名为大成优选混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成优选混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票投资比例为基金资产的60%-95%；现金(不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300指数收益率+20%×中证综合债券指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2019年3月28日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年 12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的 公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 于2017年11月27日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会 计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的 通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自2017年11月27日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协 会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 活期存款 209,622,587.69 111,129,583.03 定期存款 - - 其中：存款期限1个月以 内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 209,622,587.69 111,129,583.03 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,340,167,335.98 1,205,856,775.16 -134,310,560.82 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - 交易所市场 1,014,000.00 954,275.40 -59,724.60 债 银行间市场 券 - - - 合计 1,014,000.00 954,275.40 -59,724.60 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,341,181,335.98 1,206,811,050.56 -134,370,285.42 上年度末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 639,500,760.36 714,316,775.86 74,816,015.50 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - 交易所市场 1,014,000.00 966,544.80 -47,455.20 债 银行间市场 券 - - - 合计 1,014,000.00 966,544.80 -47,455.20 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 640,514,760.36 715,283,320.66 74,768,560.30 7.4.7.3衍生金融资产/负债 无。 7.4.7.4买入返售金融资产 无。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 应收活期存款利息 53,150.21 19,513.46 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 780.40 788.92 应收债券利息 3,144.79 1,886.87 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 125.30 62.80 合计 57,200.70 22,252.05 7.4.7.6其他资产 无。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 交易所市场应付交易费用 896,717.20 548,289.67 银行间市场应付交易费用 - - 合计 896,717.20 548,289.67 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 230.30 94.21 预提费用 300,000.00 290,000.00 合计 300,230.30 290,094.21 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 301,158,308.01 394,590,956.35 本期申购 390,161,388.30 511,219,727.46 本期赎回（以“-”号填列） -72,912,012.08 -95,533,451.91 本期末 618,407,684.23 810,277,231.90 注:1.申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。 2.截至本期末止，本基金于深交所上市的基金份额为146,987,523.00份(上年度末： 157,599,268.00份)，托管在场外未上市交易的基金份额为471,420,161.23份(上年度末： 143,559,040.01份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 532,929,548.50 -86,511,636.38 446,417,912.12 本期利润 -49,801,220.92 -209,138,845.72 -258,940,066.64 本期基金份额交易 产生的变动数 574,080,692.77 -155,327,083.48 418,753,609.29 其中：基金申购款 705,964,907.45 -182,199,812.74 523,765,094.71 基金赎回款 -131,884,214.68 26,872,729.26 -105,011,485.42 本期已分配利润 - - - 本期末 1,057,209,020.35 -450,977,565.58 606,231,454.77 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12月31 2017年1月1日至2017年 日 12月31日 活期存款利息收入 1,503,478.65 699,838.57 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 19,786.09 16,385.86 其他 24,110.19 9，154.19 合计 1,547,374.93 725,378.62 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12月31 2017年1月1日至2017年12 日 月31日 卖出股票成交总额 1,076,708,269.73 1,107,945,680.28 减：卖出股票成本 总额 1,122,915,937.30 996,869,962.78 买卖股票差价收入 -46,207,667.57 111,075,717.50 7.4.7.13债券投资收益 无。 7.4.7.13.1资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14贵金属投资收益 无。 7.4.7.15衍生工具收益 无。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12月312017年1月1日至2017年12月 日 31日 股票投资产生的股利收 益 16,135,144.34 8,086,142.35 基金投资产生的股利收 益 - - 合计 16,135,144.34 8,086,142.35 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017 12月31日 年12月31日 1.交易性金融资产 -209,138,845.72 58,272,512.63 股票投资 -209,126,576.32 58,319,967.83 债券投资 -12,269.40 -47,455.20 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价 值变动产生的预估增值税 - - 合计 -209,138,845.72 58,272,512.63 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至2017 31日 年12月31日 基金赎回费收入 257,554.54 167,367.25 合计 257,554.54 167,367.25 注:本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年122017年1月1日至2017年12月31日 月31日 交易所市场交易费用 3,956,809.00 3,382,178.09 银行间市场交易费用 - - 合计 3,956,809.00 3,382,178.09 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年122017年1月1日至2017年12月31日 月31日 审计费用 100,000.00 90,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 账户维护费 36,000.00 36,000.00 银行费用 10,005.63 12,803.50 上市费 60,000.00 60,000.00 其他 1,200.00 1,200.00 合计 507,205.63 500,003.50 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 无。 7.4.8.2资产负债表日后事项 无。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司（“大成基金”） 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司（“光大证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司（“大成国 基金管理人的子公司 际”） 大成创新资本管理有限公司（“大成创 基金管理人的合营企业 新资本”） 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 光大证券 929,095,114.99 32.26255,757,462.39 11.25% 7.4.10.1.2债券交易 无。 7.4.10.1.3债券回购交易 无。 7.4.10.1.4权证交易 无。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 光大证券 846,724.09 32.26 431,273.90 48.09 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 光大证券 233,075.12 11.25 69,516.45 12.68 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017 12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 14,228,144.64 8,678,095.02 其中：支付销售机构的客户维护 费 1,782,349.18 1,606,719.61 注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.25%/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017 12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,845,629.09 1,735,619.03 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 209,622,587.69 1,503,478.65 111,129,583.03 699,838.57 注:本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11利润分配情况 无。 7.4.12期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 认期末 数量 证券 证券 成功 可流通流通受购估值（单位： 期末 期末估值总额备注 代码 名称 认购日 日 限类型价单价 股） 成本总额 格 工业富联2018- 2019-新股流13.10.9 601138 05-28 06-10通受限77 7 820,24511,294,773.658,998,087.65- 银轮股份2017- 2019-增发流9.0 002126 07-04 07-05通受限 1 7.04610,4335,500,001.334,297,448.32- 拓普集团2017- 2019-增发流30.14.0 601689 05-26 05-24通受限52 1 163,8264,999,969.522,295,202.26- 中国天楹2017- 2019-增发流6.6 000035 07-25 07-26通受限 0 4.78378,7882,500,000.801,810,606.64- 新宝股份2017- 2019-增发流13. 002705 03-30 04-01通受限748.80181,9582,499,821.611,601,230.403 紫金银行2018- 2019-新股流3.1 601860 12-20 01-03通受限 4 3.1415,970 50,145.80 50,145.80 - 注:1.基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开 发行股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。 2.基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。 3.广东新宝电器股份有限公司于2017年6月9日(流通受限期内)，向全体股东每10股派3.50元人民币现金(含税)，同时按每10股转增3股进行资本公积金转增股本。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股票 停牌 期末 复牌 数量 期末 期末 码 名称停牌日期原因估值单复牌日期开盘单（股）成本总额 估值总额备注 价 价 中信 重大 600030证券2018-12-25事项 16.012019-01-10 17.1546,100975,003.81738,061.00 - 注:本基金截至本期末止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金属于混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票基金，高于债券基金与货币市场基金，属于较高风险/收益特征的开放式基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及股指期货投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理 委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.07%(上年度末：0.11%)。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过15%。 本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金和债券投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年12月31日 资产 银行存款 209,622,587.69 - - - 209,622,587.69 结算备付金 1,743,037.58 - - - 1,743,037.58 存出保证金 278,365.44 - - - 278,365.44 交易性金融资产 - 954,275.40 -1,205,856,775.16 1,206,811,050.56 应收利息 - - - 57,200.70 57,200.70 应收申购款 - - - 1,112,059.62 1,112,059.62 资产总计 211,643,990.71 954,275.40 -1,207,026,035.48 1,419,624,301.59 负债 应付赎回款 - - - 67,303.98 67,303.98 应付管理人报酬 - - - 1,529,198.95 1,529,198.95 应付托管费 - - - 305,839.78 305,839.78 应付交易费用 - - - 896,717.20 896,717.20 应交税费 - - - 16,324.71 16,324.71 其他负债 - - - 300,230.30 300,230.30 负债总计 - - - 3,115,614.92 3,115,614.92 利率敏感度缺口 211,643,990.71 954,275.40 -1,203,910,420.56 1,416,508,686.67 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 111,129,583.03 - - - 111,129,583.03 结算备付金 16,384,156.46 - - - 16,384,156.46 存出保证金 139,405.33 - - - 139,405.33 交易性金融资产 - - 966,544.80 714,316,775.86 715,283,320.66 应收利息 - - - 22,252.05 22,252.05 应收申购款 2,296.22 - - 34,336.35 36,632.57 资产总计 127,655,441.04 - 966,544.80 714,373,364.26 842,995,350.10 负债 应付赎回款 - - - 45,994.87 45,994.87 应付管理人报酬 - - - 881,541.32 881,541.32 应付托管费 - - - 176,308.27 176,308.27 应付证券清算款 - - - 27,939.69 27,939.69 应付交易费用 - - - 548,289.67 548,289.67 应交税费 - - - 16,313.60 16,313.60 其他负债 - - - 290,094.21 290,094.21 负债总计 - - - 1,986,481.63 1,986,481.63 利率敏感度缺口 127,655,441.04 - 966,544.80 712,386,882.63 841,008,868.47 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.07%(上年度末：0.11%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产净值的比例范围为60%-95%；现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 -股票投资 1,205,856,775.16 85.13 714,316,775.86 84.94 交易性金融资产 －基金投资 - - - - 交易性金融资产 －债券投资 - - - - 交易性金融资产 －贵金属投资 - - - - 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,205,856,775.16 85.13 714,316,775.86 84.94 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 本期末 （2018年12月31 上年度末（2017年12月 日） 31日） 1.业绩比较基准上 69,120,000.00 39,980,000.00 升5% 分析 2.业绩比较基准下 -69,120,000.00 -39,980,000.00 降5% 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于本期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,187,020,268.49元，属于第二层次的余额为19,790,782.07元，无属于第三层次的 余额(上年度末：第一层次675,925,120.50元，第二层次39,358,200.16元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,205,856,775.16 84.94 其中：股票 1,205,856,775.16 84.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 954,275.40 0.07 其中：债券 954,275.40 0.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 211,365,625.27 14.89 8 其他各项资产 1,447,625.76 0.10 9 合计 1,419,624,301.59 100.00 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 10,767,834.00 0.76 B 采矿业 17,448,418.08 1.23 C 制造业 766,507,023.05 54.11 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 48,400.00 0.00 E 建筑业 1,360,749.98 0.10 F 批发和零售业 59,562,381.78 4.20 G 交通运输、仓储和邮政业 127,419,670.48 9.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,717,520.99 0.12 J 金融业 38,165,208.80 2.69 K 房地产业 71,243,439.00 5.03 L 租赁和商务服务业 4,323,562.00 0.31 M 科学研究和技术服务业 151,148.93 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 1,897,838.62 0.13 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,504,164.30 0.32 R 文化、体育和娱乐业 100,739,415.15 7.11 S 综合 - - 合计 1,205,856,775.16 85.13 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例 （％） 1 603517 绝味食品 2,391,35279,177,664.72 5.59 2 002311 海大集团 2,756,82463,875,612.08 4.51 3 300760 迈瑞医疗 572,62362,541,884.06 4.42 4 603515 欧普照明 2,096,23458,422,041.58 4.12 5 002146 荣盛发展 7,187,60057,141,420.00 4.03 6 000513 丽珠集团 2,153,72654,166,208.90 3.82 7 002352 顺丰控股 1,618,30052,999,325.00 3.74 8 603899 晨光文具 1,653,08750,005,881.75 3.53 9 601689 拓普集团 3,106,65345,790,185.32 3.23 10 002120 韵达股份 1,445,66943,803,770.70 3.09 11 300408 三环集团 2,530,97042,824,012.40 3.02 12 002271 东方雨虹 3,241,10041,972,245.00 2.96 13 600036 招商银行 1,446,30036,446,760.00 2.57 14 300144 宋城演艺 1,520,70032,466,945.00 2.29 15 603883 老百姓 636,78830,062,761.48 2.12 16 002233 塔牌集团 2,925,58729,431,405.22 2.08 17 002242 九阳股份 1,818,31329,111,191.13 2.06 18 603345 安井食品 767,57128,246,612.80 1.99 19 600535 天士力 1,466,95628,165,555.20 1.99 20 603056 德邦股份 1,699,20828,121,892.40 1.99 21 603833 欧派家居 345,18827,518,387.36 1.94 22 002727 一心堂 1,528,39327,174,827.54 1.92 23 600373 中文传媒 1,767,06922,989,567.69 1.62 24 603228 景旺电子 400,00019,996,000.00 1.41 25 603103 横店影视 766,78617,099,327.80 1.21 26 002582 好想你 2,109,89215,866,387.84 1.12 27 603096 新经典 243,55315,032,091.16 1.06 28 600048 保利地产 1,196,10014,102,019.00 1.00 29 601899 紫金矿业 4,161,00013,897,740.00 0.98 30 300308 中际旭创 337,49913,732,834.31 0.97 31 002739 万达电影 602,45013,151,483.50 0.93 32 300498 温氏股份 411,30010,767,834.00 0.76 33 601138 工业富联 821,778 9,015,855.12 0.64 34 002916 深南电路 88,078 7,061,213.26 0.50 35 002572 索菲亚 300,000 5,025,000.00 0.35 36 002475 立讯精密 334,028 4,696,433.68 0.33 37 300015 爱尔眼科 171,261 4,504,164.30 0.32 38 002126 银轮股份 619,000 4,361,186.80 0.31 39 603866 桃李面包 95,202 4,299,322.32 0.30 40 000661 长春高新 21,001 3,675,175.00 0.26 41 300124 汇川技术 162,898 3,280,765.72 0.23 42 600276 恒瑞医药 61,828 3,261,427.00 0.23 43 603337 杰克股份 77,996 2,861,673.24 0.20 44 000418 小天鹅Ａ 50,100 2,166,825.00 0.15 45 002027 分众传媒 400,000 2,096,000.00 0.15 46 002831 裕同科技 46,500 1,862,790.00 0.13 47 601000 唐山港 781,251 1,859,377.38 0.13 48 000035 中国天楹 378,876 1,811,064.24 0.13 49 601225 陕西煤业 230,032 1,711,438.08 0.12 50 600585 海螺水泥 56,300 1,648,464.00 0.12 51 300747 锐科激光 11,700 1,609,920.00 0.11 52 002705 新宝股份 182,017 1,601,772.02 0.11 53 600104 上汽集团 58,756 1,567,022.52 0.11 54 600028 中国石化 292,000 1,474,600.00 0.10 55 000333 美的集团 39,100 1,441,226.00 0.10 56 002223 鱼跃医疗 62,375 1,223,173.75 0.09 57 000596 古井贡酒 22,403 1,208,865.88 0.09 58 601888 中国国旅 20,000 1,204,000.00 0.08 59 603900 莱绅通灵 100,000 1,191,000.00 0.08 60 300577 开润股份 37,400 1,166,132.00 0.08 61 000960 锡业股份 121,667 1,160,703.18 0.08 62 603338 浙江鼎力 19,822 1,116,375.04 0.08 63 300661 圣邦股份 15,562 1,067,553.20 0.08 64 600570 恒生电子 20,262 1,053,218.76 0.07 65 002262 恩华药业 113,105 1,020,207.10 0.07 66 300607 拓斯达 30,200 928,650.00 0.07 67 002081 金螳螂 98,007 793,856.70 0.06 68 600030 中信证券 46,100 738,061.00 0.05 69 600741 华域汽车 38,360 705,824.00 0.05 70 002127 南极电商 84,885 638,335.20 0.05 71 300476 胜宏科技 53,458 625,458.60 0.04 72 601318 中国平安 10,000 561,000.00 0.04 73 600377 宁沪高速 55,600 544,880.00 0.04 74 600507 方大特钢 54,400 543,456.00 0.04 75 000963 华东医药 20,460 541,371.60 0.04 76 000538 云南白药 6,800 502,928.00 0.04 77 002304 洋河股份 5,246 496,901.12 0.04 78 603737 三棵树 12,806 465,626.16 0.03 79 002624 完美世界 16,540 460,639.00 0.03 80 600660 福耀玻璃 19,929 453,982.62 0.03 81 000063 中兴通讯 22,900 448,611.00 0.03 82 002841 视源股份 7,361 418,840.90 0.03 83 603288 海天味业 5,800 399,040.00 0.03 84 601668 中国建筑 70,000 399,000.00 0.03 85 601398 工商银行 69,800 369,242.00 0.03 86 600066 宇通客车 29,509 349,681.65 0.02 87 600887 伊利股份 11,600 265,408.00 0.02 88 600511 国药股份 10,000 232,500.00 0.02 89 000568 泸州老窖 5,200 211,432.00 0.01 90 600406 国电南瑞 10,991 203,663.23 0.01 91 000786 北新建材 14,643 201,487.68 0.01 92 000028 国药一致 4,639 192,240.16 0.01 93 601699 潞安环能 24,700 164,502.00 0.01 94 603939 益丰药房 3,796 158,293.20 0.01 95 600309 万华化学 5,540 155,064.60 0.01 96 600547 山东黄金 5,000 151,250.00 0.01 97 601828 美凯龙 13,105 144,679.20 0.01 98 000796 凯撒旅游 20,000 132,800.00 0.01 99 002258 利尔化学 9,968 130,979.52 0.01 100 002051 中工国际 11,816 130,921.28 0.01 101 603868 飞科电器 3,023 115,418.14 0.01 102 300676 华大基因 1,847 110,820.00 0.01 103 000401 冀东水泥 7,667 94,917.46 0.01 104 002250 联化科技 9,980 94,111.40 0.01 105 600054 黄山旅游 9,251 86,774.38 0.01 106 300146 汤臣倍健 4,960 84,270.40 0.01 107 300458 全志科技 4,007 80,140.00 0.01 108 002468 申通快递 4,700 77,315.00 0.01 109 603185 上机数控 1,345 66,039.50 - 110 600519 贵州茅台 100 59,001.00 - 111 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 - 112 300616 尚品宅配 824 50,074.48 - 113 600348 阳泉煤业 9,700 48,888.00 - 114 600461 洪城水业 8,800 48,400.00 - 115 300395 菲利华 3,239 46,479.65 - 116 300662 科锐国际 1,656 44,049.60 - 117 300753 爱朋医疗 1,055 42,326.60 - 118 603629 利通电子 1,051 40,684.21 - 119 300284 苏交科 3,889 40,328.93 - 120 603989 艾华集团 1,840 37,057.60 - 121 002061 浙江交科 3,600 36,972.00 - 122 002372 伟星新材 2,197 34,075.47 - 123 002707 众信旅游 5,380 34,001.60 - 124 300178 腾邦国际 3,285 29,696.40 - 125 002138 顺络电子 1,934 26,766.56 - 126 603848 好太太 1,377 20,806.47 - 127 603788 宁波高发 1,400 20,230.00 - 128 300447 全信股份 1,851 17,177.28 - 129 600233 圆通速递 1,311 13,110.00 - 130 300196 长海股份 1,456 12,856.48 - 131 600990 四创电子 300 10,287.00 - 132 600998 九州通 643 9,387.80 - 133 002020 京新药业 900 7,740.00 - 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%) 1 603517 绝味食品 91,391,604.40 10.87 2 002352 顺丰控股 82,473,727.91 9.81 3 603515 欧普照明 69,253,444.97 8.23 4 600028 中国石化 67,389,000.29 8.01 5 002311 海大集团 62,289,220.16 7.41 6 600036 招商银行 62,155,147.92 7.39 7 300760 迈瑞医疗 58,712,390.00 6.98 8 002146 荣盛发展 56,481,872.94 6.72 9 600535 天士力 56,356,885.89 6.70 10 000513 丽珠集团 55,848,653.41 6.64 11 002120 韵达股份 48,265,323.85 5.74 12 002271 东方雨虹 47,113,171.47 5.60 13 601225 陕西煤业 42,876,467.97 5.10 14 300408 三环集团 42,570,512.15 5.06 15 603883 老百姓 38,860,443.40 4.62 16 300498 温氏股份 38,460,089.95 4.57 17 300144 宋城演艺 37,921,880.62 4.51 18 002262 恩华药业 37,144,040.00 4.42 19 300607 拓斯达 34,725,813.26 4.13 20 002242 九阳股份 33,513,307.02 3.98 21 002831 裕同科技 32,847,782.00 3.91 22 603056 德邦股份 32,235,358.84 3.83 23 002727 一心堂 31,910,345.07 3.79 24 603833 欧派家居 29,957,692.74 3.56 25 002233 塔牌集团 29,620,848.07 3.52 26 300476 胜宏科技 29,296,442.50 3.48 27 603345 安井食品 28,903,785.19 3.44 28 000960 锡业股份 28,865,801.31 3.43 29 601689 拓普集团 27,748,161.84 3.30 30 000963 华东医药 27,551,210.30 3.28 31 600030 中信证券 26,354,712.49 3.13 32 601398 工商银行 26,343,077.75 3.13 33 601668 中国建筑 26,336,177.00 3.13 34 600104 上汽集团 24,882,153.10 2.96 35 600373 中文传媒 22,558,503.75 2.68 36 002841 视源股份 20,369,334.41 2.42 37 002582 好想你 17,287,201.00 2.06 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600104 上汽集团 62,859,894.92 7.47 2 600028 中国石化 53,782,238.76 6.39 3 600887 伊利股份 52,831,040.13 6.28 4 603900 莱绅通灵 48,739,799.53 5.80 5 300476 胜宏科技 45,514,253.16 5.41 6 601225 陕西煤业 40,793,101.37 4.85 7 600585 海螺水泥 37,457,193.91 4.45 8 300498 温氏股份 36,549,176.43 4.35 9 002126 银轮股份 35,754,366.94 4.25 10 002027 分众传媒 34,399,550.34 4.09 11 300015 爱尔眼科 33,724,959.70 4.01 12 002831 裕同科技 29,494,035.74 3.51 13 601668 中国建筑 26,217,637.20 3.12 14 002475 立讯精密 25,848,887.90 3.07 15 002242 九阳股份 25,770,061.56 3.06 16 002262 恩华药业 25,383,976.44 3.02 17 601398 工商银行 25,025,148.30 2.98 18 000538 云南白药 24,774,616.89 2.95 19 600030 中信证券 24,070,052.90 2.86 20 000960 锡业股份 23,202,609.90 2.76 21 600741 华域汽车 22,257,910.46 2.65 22 600535 天士力 21,152,285.94 2.52 23 002841 视源股份 19,654,247.06 2.34 24 300124 汇川技术 19,392,279.76 2.31 25 002081 金螳螂 19,310,124.68 2.30 26 000661 长春高新 19,210,888.07 2.28 27 000963 华东医药 18,346,575.00 2.18 28 300607 拓斯达 17,526,178.17 2.08 29 600036 招商银行 17,463,010.23 2.08 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,823,582,512.92 卖出股票收入（成交）总额 1,076,708,269.73 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 954,275.40 0.07 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 954,275.40 0.07 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 净值比例 （%） 1 113012 骆驼转债 10,140 954,275.40 0.07 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 8.12投资组合报告附注 8.12.1本基金本期投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 无。 8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 278,365.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 57,200.70 5 应收申购款 1,112,059.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,447,625.76 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 1 113012 骆驼转债 954,275.40 0.07 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况 的公允价值 值比例（%） 说明 1 601689 拓普集团 2,295,202.26 0.16 非公开发行 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的 持有人结构 (户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比例 例（%） （%） 20,318 30,436.44 364,389,410.29 58.92 254,018,273.94 41.08 注:持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。 9.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 陈洁 2,309,263.00 1.57 2 郑开龙 2,150,000.00 1.46 3 吴淑清 1,983,197.00 1.35 4 吕洪顺 1,531,168.00 1.04 5 刘雪芳 1,432,111.00 0.97 天津市新天进科技开 6 发有限公司 1,197,756.00 0.81 7 罗仲立 1,148,350.00 0.78 8 陈志彪 1,056,498.00 0.72 9 唐敏 1,000,000.00 0.68 10 李平 881,000.00 0.60 注:以上数据由中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供，持有人为场内持有人。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 16,543.77 0.0027 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012年7月27日） 基金份额总额 4,674,305,067.90 本报告期期初基金份额总额 301,158,308.01 本报告期基金总申购份额 390,161,388.30 减：本报告期基金总赎回份额 72,912,012.08 本报告期基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 618,407,684.23 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 无。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 无。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2018年8月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按相 关规定备案、公告。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 11.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，本年度支付的审计费用为10万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处 罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 光大证券 2 929,095,114.99 32.26% 846,724.09 32.26% - 长江证券 2 531,659,899.79 18.46% 484,485.59 18.46% - 华泰证券 2 376,155,805.35 13.06% 342,810.56 13.06% - 银河证券 1 275,218,107.83 9.56% 250,804.29 9.56% - 东方证券 1 208,673,103.81 7.25% 190,161.25 7.25% - 国信证券 1 143,919,360.22 5.00% 131,157.27 5.00% - 申万宏源 1 138,287,304.32 4.80% 126,033.92 4.80% - 中信证券 2 87,686,433.58 3.04% 79,908.26 3.04% - 中金公司 2 39,642,796.78 1.38% 36,126.18 1.38% - 恒泰证券 1 36,177,002.43 1.26% 32,960.52 1.26% - 方正证券 1 36,096,210.00 1.25% 32,896.49 1.25% - 中信建投 1 23,730,528.17 0.82% 21,623.21 0.82% - 国都证券 1 20,859,950.69 0.72% 19,005.97 0.72% - 招商证券 2 19,186,019.00 0.67% 17,485.37 0.67% - 民生证券 1 9,377,765.00 0.33% 8,546.73 0.33% - 国泰君安 1 4,240,535.00 0.15% 3,863.99 0.15% - 江海证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 天源证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 华福证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 渤海证券 2 - - - - - 注:1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。2、本报告期内本基金退租的交易单元:无，新增交易单元：太平洋证券、长江证券。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于大成优选混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 1 （LOF）增加腾安基金销售（深圳） 本公司网站 2018-12-20 有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 2 基金增加上海联泰基金销售有限公司 本公司网站 2018-12-18 为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 3 基金增加北京百度百盈基金销售有限 本公司网站 2018-12-18 公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 4 基金增加上海浦东发展银行股份有限 本公司网站 2018-12-13 公司为销售机构的公告 关于再次提请投资者及时更新已过期 中国证监会指定报刊及 5 身份证件或者身份证明文件的公告 本公司网站 2018-12-04 大成基金管理有限公司关于撤销沈阳 中国证监会指定报刊及 6 分公司的公告 本公司网站 2018-11-08 大成优选混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 7 （LOF）2018年第3季度报告 本公司网站 2018-10-25 大成基金管理有限公司关于公司旗下 中国证监会指定报刊及 8 部分基金估值调整的公告 本公司网站 2018-10-17 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 9 基金增加上海好买基金销售有限公司 本公司网站 2018-10-17 为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于公司旗下 中国证监会指定报刊及 10 部分基金估值调整的公告 本公司网站 2018-09-22 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 11 基金增加上海基煜基金销售有限公司 本公司网站 2018-09-20 为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 12 基金增加中信期货有限公司为销售机 本公司网站 2018-09-19 构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 13 基金增加金惠家保险代理有限公司为 本公司网站 2018-09-13 销售机构的公告 大成优选混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 14 （LOF）更新招募说明书(2018年第 本公司网站 2018-09-11 2期)-摘要 大成优选混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 15 （LOF）更新招募说明书(2018年第 本公司网站 2018-09-11 2期) 关于大成优选混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 16 （LOF）增加招商银行股份有限公司 本公司网站 2018-09-05 为销售机构的公告 17 大成优选混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2018-08-29 （LOF）2018年半年度报告及摘要 本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 18 基金增加嘉实财富管理有限公司为销 本公司网站 2018-08-16 售机构的公告 关于大成优选混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 19 （LOF）增加北京银行股份有限公司 本公司网站 2018-07-31 为销售机构的公告 关于大成优选混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 20 （LOF）增加东莞银行股份有限公司 本公司网站 2018-07-24 为销售机构的公告 大成优选混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 21 （LOF）2018年第2季度报告 本公司网站 2018-07-20 关于大成优选混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 22 （LOF）增加珠海盈米财富管理有限 本公司网站 2018-07-18 公司为销售机构的公告 关于大成优选混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 23 （LOF）增加上海基煜基金销售有限 本公司网站 2018-07-14 公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 24 基金增加北京肯特瑞基金销售有限公 本公司网站 2018-07-06 司为销售机构的公告 关于基金管理人再次提请投资者及时 中国证监会指定报刊及 25 更新已过期身份证件或者身份证明文 本公司网站 2018-06-30 件的公告 大成基金管理有限公司关于提请直销 中国证监会指定报刊及 26 非自然人客户及时登记受益所有人信 本公司网站 2018-06-22 息的公告 大成基金管理有限公司关于公司旗下 中国证监会指定报刊及 27 部分基金估值调整的公告 本公司网站 2018-06-21 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 28 基金增加蛋卷基金销售有限公司为销 本公司网站 2018-06-20 售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 29 基金增加上海华夏财富投资管理有限 本公司网站 2018-06-16 公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 30 基金增加上海挖财基金销售有限公司 本公司网站 2018-06-09 为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于公司旗下 中国证监会指定报刊及 31 部分基金估值调整的公告 本公司网站 2018-06-09 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 32 基金增加四川天府银行股份有限公司 本公司网站 2018-05-17 为销售机构的公告 33 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 2018-05-04 基金增加东海证券股份有限公司为销 本公司网站 售机构的公告 大成优选混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 34 （LOF）2018年第1季度报告 本公司网站 2018-04-20 大成基金管理有限公司关于公司旗下 中国证监会指定报刊及 35 部分基金估值调整的公告 本公司网站 2018-04-20 大成基金管理有限公司关于公司旗下 中国证监会指定报刊及 36 部分基金估值调整的公告 本公司网站 2018-04-19 关于大成优选混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 37 （LOF）增加中国工商银行股份有限 本公司网站 2018-04-11 公司为代销机构的公告 关于大成基金管理有限公司南京分公 中国证监会指定报刊及 38 司办公地址变更的公告 本公司网站 2018-04-03 大成优选混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 39 （LOF）2017年年度报告及摘要 本公司网站 2018-03-31 大成优选混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 40 （LOF）基金合同 本公司网站 2018-03-27 大成优选混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 41 （LOF）托管协议 本公司网站 2018-03-27 《大成优选混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 42 （LOF）基金合同》修订前后对照表 本公司网站 2018-03-27 关于调整公司旗下证券投资基金赎回 中国证监会指定报刊及 43 费的公告 本公司网站 2018-03-27 关于修订公司旗下证券投资基金基金 中国证监会指定报刊及 44 合同有关条款的公告 本公司网站 2018-03-27 大成优选混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 45 （LOF）更新招募说明书(2018年第 本公司网站 2018-03-14 1期)-摘要 大成优选混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 46 （LOF）更新招募说明书(2018年第 本公司网站 2018-03-14 1期). 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 47 基金开通直销平台基金转换业务的公 本公司网站 2018-03-10 告 大成基金管理有限公司关于公司旗下 中国证监会指定报刊及 48 部分基金估值调整的公告 本公司网站 2018-03-03 大成基金管理有限公司关于公司旗下 中国证监会指定报刊及 49 部分基金估值调整的公告 本公司网站 2018-02-07 大成优选混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 50 （LOF）2017年第4季度报告 本公司网站 2018-01-20 关于再次提请投资者及时更新已过期 中国证监会指定报刊及 51 身份证件或者身份证明文件的公告 本公司网站 2018-01-05 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与 基金托管人协商一致，对本基金基金合同的有关条款进行了修改，主要在前言、释义、投资 交易限制、申购与赎回管理、基金估值管理、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明 确，具体内容详见2018年3月27日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文 件。 §13备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成优选混合型证券投资基金（LOF）的文件； 2、《大成优选混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《大成优选混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 13.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 13.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2019年03月29日