大成优选混合型证券投资基金（LOF） 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1重要提示.......................................................................................................................................2 1.2目录...............................................................................................................................................3 §2基金简介................................................................................................................................................6 2.1基金基本情况...............................................................................................................................6 2.2基金产品说明...............................................................................................................................6 2.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6 2.4信息披露方式...............................................................................................................................7 2.5其他相关资料...............................................................................................................................7 §3主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8 3.1主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8 3.2基金净值表现...............................................................................................................................8 §4管理人报告..........................................................................................................................................10 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................14 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................15 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................16 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................16 §5托管人报告..........................................................................................................................................17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........17 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................17 §6半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................18 6.1资产负债表.................................................................................................................................18 6.2利润表.........................................................................................................................................19 6.3所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................20 6.4报表附注.....................................................................................................................................21 §7投资组合报告......................................................................................................................................39 7.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................39 7.2期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................39 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................40 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................44 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................45 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................46 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................46 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................46 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................46 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................46 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................46 7.12投资组合报告附注...................................................................................................................47 §8基金份额持有人信息..........................................................................................................................48 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................48 8.2期末上市基金前十名持有人.....................................................................................................48 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................48 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................48 §9开放式基金份额变动..........................................................................................................................50 §10重大事件揭示....................................................................................................................................51 10.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................51 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................51 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................51 10.4基金投资策略的改变...............................................................................................................51 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................51 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................51 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................51 10.8其他重大事件...........................................................................................................................53 §11影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................56 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................56 11.2影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................56 §12备查文件目录....................................................................................................................................57 12.1备查文件目录...........................................................................................................................57 12.2存放地点...................................................................................................................................57 12.3查阅方式...................................................................................................................................57 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成优选混合型证券投资基金（LOF） 基金简称 大成优选混合（LOF） 场内简称 优选LOF 基金主代码 160916 交易代码 160916 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2012年7月27日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 421,642,938.24份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012年12月28日 2.2基金产品说明 投资目标 在有效控制风险的基础上，追求基金资产长期稳健增 值 本基金将在全球视野下，基于宏观经济研究，确定大 类资产配置比例;通过上市公司基本面分析，主要采 用优选个股的主动投资策略，获取超额收益。优选个 投资策略 股是指积极、深入、全面地了解上市公司基本面，动 态评估公司价值，当股价低于合理价值区域时，买入 并持有；在股价回复到合理价值的过程中，分享股价 提升带来的超额收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益 率×20% 本基金属于混合型基金，其预期收益及风险水平低于 风险收益特征 股票基金，高于债券基金与货币市场基金，属于较高 风险/收益特征的开放式基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 赵冰 王永民 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594896 电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街1 注册地址 7088号招商银行大厦32 号 层 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街1 办公地址 7088号招商银行大厦32 号 层 邮政编码 518040 100818 法定代表人 刘卓 陈四清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区金融大街27号投资 广场23层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日) 本期已实现收益 8,197,096.15 本期利润 -19,232,873.90 加权平均基金份额本期利润 -0.0547 本期加权平均净值利润率 -1.95% 本期基金份额净值增长率 -1.93% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 602,331,013.05 期末可供分配基金份额利润 1.4285 期末基金资产净值 1,154,793,611.94 期末基金份额净值 2.739 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 166.62% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -5.36% 1.20% -6.04% 1.02% 0.68% 0.18% 过去三个月 -1.97% 1.14% -7.61% 0.91% 5.64% 0.23% 过去六个月 -1.93% 1.10% -9.63% 0.92% 7.70% 0.18% 过去一年 8.69% 0.92% -2.44% 0.76% 11.13% 0.16% 过去三年 20.08% 1.53% -14.65% 1.19% 34.73% 0.34% 自基金合同 生效起至今 166.62% 1.45% 48.34% 1.20% 118.28% 0.25% 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：大成优选混合型证券投资基金（LOF）合同中关于基金投资比例的约定：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%；现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金转型日期为2012年7月27日。本基金的建仓期为6个月，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日 正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2018年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，5只QDII基 金及75只开放式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 金融学硕士。2011年6 月加入大成基金管理有限 公司，历任研究员、行业 研究主管、大成价值增长 基金经理助理，2015年 5月21日至2015年7月 23日任大成优选股票型 本基金 证券投资基金（LOF）基 戴军先 基金经 2015年5月21 金经理，2015年7月24 生 理，研 日 - 7年 日起任大成优选混合型证 究部副 券投资基金（LOF）基金 总监 经理。2016年8月19日 起任大成定增灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理。2017年6月2日起 任大成一带一路灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理。现任研究部副总监。 具有基金从业资格。国籍： 中国。 南京大学管理学硕士，注 册会计师，证券从业年限 6年。2009年10月至 2011年5月就职于毕马 威企业咨询有限公司南京 分公司审计部；2011年 起加入大成基金管理有限 公司，曾任固定收益部助 理研究员，现任固定收益 总部研究部副总监。2013 年11月25日至2015年 3月5日担任大成景祥分 级债券型证券投资基金基 金经理助理。2015年3 月7日至2016年11月 18日担任大成景祥分级 债券型证券投资基金基金 本基金 经理。2015年6月23日 基金经 至2018年3月16日任大 理助理， 成景裕灵活配置混合型证 张文平 固收研 2016年5月23 2018年3月12 券投资基金基金经理。 先生 究部 日 日 6年 2015年7月1日至2017 （隶属 年3月18日任大成现金 固定收 宝场内实时申赎货币市场 益总部） 基金基金经理。2015年 副总监 7月1日至2018年3月 16日任大成月月盈短期 理财债券型证券投资基金 基金经理。2015年11月 24日至2018年3月16 日任大成景沛灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理。2016年5月23日至 2018年3月12日任大成 财富管理2020生命周期 证券投资基金、大成策略 回报混合型证券投资基金、 大成创新成长混合型证券 投资基金、大成积极成长 混合型证券投资基金、大 成价值增长证券投资基金、 大成精选增值混合型证券 投资基金、大成景阳领先 混合型证券投资基金、大 成竞争优势混合型证券投 资基金、大成蓝筹稳健证 券投资基金和大成优选混 合型证券投资基金基金经 理助理。2016年8月6 日至2018年3月16日任 大成添利宝货币市场基金 基金经理。2016年9月 6日至2018年3月16日 任大成景安短融债券型证 券投资基金基金经理。 2016年9月6日至2018 年3月6日任大成现金增 利货币市场基金基金经理。 2016年9月20日至2018 年3月16日任大成景辉 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。具有基金 从业资格。国籍：中国。 经济学硕士。2008年至 2012年就职于景顺长城 产品开发部任产品经理； 2012年至2014年就职于 华夏基金机构债券投资部 任研究员；2014年5月 加入大成基金管理有限公 司，历任固定收益部信用 策略、宏观利率研究员。 2017年5月8日起担任 本基金 大成景尚灵活配置混合型 孙丹女 基金经 2018年3月12 10年 证券投资基金、大成景兴 士 日 - 信用债债券型证券投资基 理助理 金基金经理。2017年5 月8日至2018年5月25 日任大成景荣保本混合型 证券投资基金基金经理。 2017年5月31日起担任 大成惠裕定期开放纯债债 券型证券投资基金基金经 理。2017年6月2日起 担任大成景禄灵活配置混 合型证券投资基金、大成 景秀灵活配置混合型证券 投资基金、大成景源灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理。2017年6月 6日起担任大成惠明定期 开放纯债债券型证券投资 基金基金经理。2018年 3月12日起任大成策略 回报混合型证券投资基金、 大成创新成长混合型证券 投资基金（LOF）、大成积 极成长混合型证券投资基 金、大成精选增值混合型 证券投资基金、大成景阳 领先混合型证券投资基金、 大成竞争优势混合型证券 投资基金、大成蓝筹稳健 证券投资基金、大成优选 混合型证券投资基金 （LOF）基金经理助理。 2018年3月14日起担任 大成财富管理2020生命 周期证券投资基金、大成 景辉灵活配置混合型证券 投资基金、大成景沛灵活 配置混合型证券投资基金、 大成景裕灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。 2018年5月26日起任大 成景荣债券型证券投资基 金基金经理。具有基金从 业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率变动主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内变动导致个别组合间的成交价格存在一定差异，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在2笔同日反向交易， 原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年以来经济内外部环境出现新的变化，外部贸易纠纷升级，内部金融去杠杆执行坚决，成为A股运行的阶段性最主要矛盾，前者增加了经济前景的长期不确定性，后者对短期市场流动性构成压力，市场呈现单边下跌趋势。过去三年，大多数指数和大多数股票都在连续创新低，尽管如此市场上还是有一批权益型基金在历史净值高点附近。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为2.739元；本报告期基金份额净值增长率为-1.93%，业绩比较基准收益率为-9.63%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 市场走向是基金经理必须关心和回答的问题，但并不是决定胜负的最关键。在中国这样一个大国经济体，在3700多个上市公司构建的庞大的资本市场中，完全可以找出30个左右的优质公司构建组合，然后以组合的确定性来应对市场的不确定性。基金经理需要接受现有的环境，并且 把最主要的精力投入到投研能力的建设中，这就要求有足够的覆盖面，有不断提升的选股胜率，有更准确的风险收益评估体系，有更加科学的权重分配能力。经过三年的调整，指数下行的空间是有限的，其基础是中国仍处于产业升级和消费升级的关键时期，越来越多的产业开始具备国际竞争力。针对未来一段时间的市场，本基金仍然会坚持“2+1”选股框架，即选择价值中枢回归型和细分产业成长型两类核心资产，同时做好一个绝对收益工具池。由于市场的下跌，我们也逐渐发现符合这一框架的股票变得更多，需要付出更多的研究精力去鉴别判断。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括三名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成优选混合型证券投资基金(LOF)（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的 “金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：大成优选混合型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.3.1 216,832,469.83 111,129,583.03 结算备付金 424,231.31 16,384,156.46 存出保证金 178,824.40 139,405.33 交易性金融资产 6.4.3.2 939,143,029.45 715,283,320.66 其中：股票投资 938,173,544.05 714,316,775.86 基金投资 - - 债券投资 969,485.40 966,544.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.3.5 36,212.92 22,252.05 应收股利 - - 应收申购款 410,758.54 36,632.57 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 1,157,025,526.45 842,995,350.10 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 27,939.69 应付赎回款 75,191.14 45,994.87 应付管理人报酬 1,163,073.13 881,541.32 应付托管费 232,614.67 176,308.27 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 521,510.46 548,289.67 应交税费 16,324.35 16,313.60 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 223,200.76 290,094.21 负债合计 2,231,914.51 1,986,481.63 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 552,462,598.89 394,590,956.35 未分配利润 6.4.3.10 602,331,013.05 446,417,912.12 所有者权益合计 1,154,793,611.94 841,008,868.47 负债和所有者权益总计 1,157,025,526.45 842,995,350.10 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值为人民币2.739元，基金份额总额 421642938.24份。 6.2利润表 会计主体：大成优选混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 -10,124,682.94 91,999,534.48 1.利息收入 446,963.29 361,971.01 其中：存款利息收入 6.4.3.11 444,773.02 344,039.99 债券利息收入 2,190.27 660.07 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 17,270.95 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 16,693,081.39 44,374,776.43 其中：股票投资收益 6.4.3.12 6,927,917.81 38,487,106.56 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.3.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.3.14 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 - - 股利收益 6.4.3.16 9,765,163.58 5,887,669.87 3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.3.17 ”号填列） -27,429,970.05 47,139,806.25 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.3.18 165,242.43 122,980.79 减：二、费用 9,108,190.96 6,628,452.62 1．管理人报酬 6.4.6.2.1 6,061,949.44 3,923,701.51 2．托管费 6.4.6.2.2 1,212,390.01 784,740.36 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.3.19 1,587,476.49 1,681,380.15 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 7.80 - 7．其他费用 6.4.3.20 246,367.22 238,630.60 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -19,232,873.90 85,371,081.86 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -19,232,873.90 85,371,081.86 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成优选混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 394,590,956.35 446,417,912.12 841,008,868.47 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -19,232,873.90 -19,232,873.90 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 157,871,642.54 175,145,974.83 333,017,617.37 填列） 其中：1.基金申购款 226,571,976.07 255,074,913.40 481,646,889.47 2.基金赎回款 -68,700,333.53 -79,928,938.57 -148,629,272.10 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - - - 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 552,462,598.89 602,331,013.05 1,154,793,611.94 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 378,702,793.64 258,714,168.80 637,416,962.44 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 85,371,081.86 85,371,081.86 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 -48,217,044.58 -39,014,895.03 -87,231,939.61 填列） 其中：1.基金申购款 12,614,104.80 9,344,655.94 21,958,760.74 2.基金赎回款 -60,831,149.38 -48,359,550.97 -109,190,700.35 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - - - 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 330,485,749.06 305,070,355.63 635,556,104.69 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.2税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》、国发 [1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》、深地税告[2011]6号《深圳市地方税务局关于代征地方教育附加的通告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7% 的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 216,832,469.83 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 216,832,469.83 6.4.3.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 890,790,439.20 938,173,544.05 47,383,104.85 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 1,014,000.00 969,485.40 -44,514.60 银行间市场 - - - 合计 1,014,000.00 969,485.40 -44,514.60 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 891,804,439.20 939,143,029.45 47,338,590.25 6.4.3.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.3.4买入返售金融资产 6.4.3.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.3.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 34,872.05 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 168.30 应收债券利息 1,100.12 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 72.45 合计 36,212.92 6.4.3.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.3.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 521,510.46 银行间市场应付交易费用 - 合计 521,510.46 6.4.3.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 51.29 预提费用 223,149.47 合计 223,200.76 6.4.3.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 301,158,308.01 394,590,956.35 本期申购 172,918,446.81 226,571,976.07 本期赎回(以"-"号填列) -52,433,816.58 -68,700,333.53 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 421,642,938.24 552,462,598.89 注：截至2018年6月30日止，本基金于深交所上市的基金份额为149,926,847.00份(2017年12月31日：157,599,268.00份)，托管在场外未上市交易的基金份额为271,716,091.24份 (2017年12月31日：143,559,040.01份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 6.4.3.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 532,929,548.50 -86,511,636.38 446,417,912.12 本期利润 8,197,096.15 -27,429,970.05 -19,232,873.90 本期基金份额交易 产生的变动数 218,198,737.08 -43,052,762.25 175,145,974.83 其中：基金申购款 312,917,439.74 -57,842,526.34 255,074,913.40 基金赎回款 -94,718,702.66 14,789,764.09 -79,928,938.57 本期已分配利润 - - - 本期末 759,325,381.73 -156,994,368.68 602,331,013.05 6.4.3.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 433,491.15 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9,814.40 其他 1,467.47 合计 444,773.02 6.4.3.12股票投资收益 6.4.3.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 453,941,640.46 减：卖出股票成本总额 447,013,722.65 买卖股票差价收入 6,927,917.81 6.4.3.13债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.3.13.1资产支持证券投资收益 本基金本报告期未有资产支持证券投资收益。 6.4.3.14贵金属投资收益 本基金本报告期未有贵金属投资。 6.4.3.15衍生工具收益 本基金本报告期未有衍生工具投资。 6.4.3.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 9,765,163.58 基金投资产生的股利收益 - 合计 9,765,163.58 6.4.3.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -27,429,970.05 ——股票投资 -27,432,910.65 ——债券投资 2,940.60 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -27,429,970.05 6.4.3.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 165,242.43 合计 165,242.43 注：本基金场内部分的赎回费率为0.5%，场外部分的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 6.4.3.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 1,587,476.49 银行间市场交易费用 - 合计 1,587,476.49 6.4.3.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 148,765.71 其他 600.00 上市年费 29,752.78 银行划款手续费 4,617.75 债券托管账户维护费 18,000.00 合计 246,367.22 6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.4.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.5关联方关系 6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 光大证券 291,730,923.51 25.74% 54,718,345.61 4.87% 6.4.6.1.2应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 光大证券 265,868.07 25.74% 253,516.95 48.61% 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 光大证券 49,869.44 4.87% 434.44 0.16% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.6.2关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30日 月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 6,061,949.44 3,923,701.51 其中：支付销售机构的 客户维护费 840,152.57 766,132.27 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.25%/当年天数。 6.4.6.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,212,390.01 784,740.36 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.6.4各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2018年1月1日至2018年6月30 2017年1月1日至2017年6月30日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股 份有限公司216,832,469.83 433,491.15 27,038,102.36 333,366.36 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.6.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.7利润分配情况 本报告期内本基金无利润分配。 6.4.8期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券证券成功 可流流通认购期末估 数量 期末 代码名称认购日通日受限价格值单价（单位： 成本总额 期末估值总额备注 类型 股） 非公 2018 2019开发 工业年5 年6 行流 601138富联月28 月7 13.77 16.40 820,24511,294,773.6513,452,018.00 - 日 日 通受 限 非公 2016 2018开发 丽珠年9 年9 行流 000513集团月19 月19 50.10 42.11 169,000 5,158,572.477,116,590.00 - 日 日 通受 限 非公 2017 2018开发 银轮年7 年7 行流 002126股份 月4 9.01 8.93 610,433 5,500,001.335,451,166.69 - 月4日日 通受 限 非公 2017 2019开发 银轮年7 年7 行流 002126股份 月4 9.01 8.38 610,433 5,500,001.335,115,428.54 - 月4日日 通受 限 非公 2017 2019开发 拓普年5 年5 行流 601689集团月26 月23 30.52 18.03 163,827 5,000,000.042,953,800.81 - 日 日 通受 限 非公 2017 2018开发 中国年7 年7 行流 000035天楹月25 月25 6.60 6.58 378,788 2,500,000.802,492,425.04 - 日 日 通受 限 非公 2017 2019开发 中国年7 年7 行流 000035天楹月25 月25 6.60 6.37 378,788 2,500,000.802,412,879.56 - 日 日 通受 限 非公 2016 2018开发 唐山年12 年12行流 601000港 月19 月18 4.16 2.24 781,251 2,500,001.921,750,002.24 - 日 日 通受 限 非公 2017 2019开发 新宝年3 年3 行流 002705股份月30 月30 17.86 9.18 181,959 2,499,835.351,670,383.62 - 日 日 通受 限 2018 2018新股 江苏年6 年7 流通 603693新能月25 月3 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 日 日 受限 2018 2018新股 东方年6 年7 流通 603706环宇月29 月9 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 日 日 受限 2018 2018新股 芯能年6 年7 流通 603105科技月29 月9 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 日 日 受限 注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。 6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 复牌 股票代股票停牌牌估值单复牌开盘单数量（股） 期末 期末估值总额备注 码 名称日期原 价 日期 价 成本总额 因 2018重 2018 凯撒年1 大 年7 000796旅游月19事 12.90月19 11.61 20,000 668,493.94 258,000.00 - 日 项 日 2018重 2018 益丰年4 大 年7 603939药房月17事 59.72月16 65.69 3,796 123,870.23 226,697.12 - 日 项 日 2018重 中工年4 大 002051国际月9 事 15.27 - - 11,816 175,871.03 180,430.32 - 日 项 重 2018 汤臣 大 年7 300146倍健- 事 15.33月31 16.50 4,960 85,975.53 76,036.80 - 项 日 重 万达 大 002739电影- 事 38.03 - - 500 33,253.37 19,015.00 - 项 2018重 宏图年6 大 600122高科月19事 7.40 - - 800 13,567.67 5,920.00 - 日 项 注：本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.8.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9金融工具风险及管理 6.4.9.1风险管理政策和组织架构 本基金属于混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票基金，高于债券基金与货币市场基金，属于较高风险/收益特征的开放式基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投 资及股指期货投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.9.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2018年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.084%（2017年12月31日：0.11%）。 6.4.9.3流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.9.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2018年6月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 216,832,469.83 - - - 216,832,469.83 结算备付金 424,231.31 - - - 424,231.31 存出保证金 178,824.40 - - - 178,824.40 交易性金融资产 969,485.40 - -938,173,544.05 939,143,029.45 应收利息 - - - 36,212.92 36,212.92 应收申购款 2,425.44 - - 408,333.10 410,758.54 资产总计 218,407,436.38 - -938,618,090.071,157,025,526.45 负债 应付赎回款 - - - 75,191.14 75,191.14 应付管理人报酬 - - - 1,163,073.13 1,163,073.13 应付托管费 - - - 232,614.67 232,614.67 应付交易费用 - - - 521,510.46 521,510.46 应交税费 - - - 16,324.35 16,324.35 其他负债 - - - 223,200.76 223,200.76 负债总计 - - - 2,231,914.51 2,231,914.51 利率敏感度缺口218,407,436.38 - -936,386,175.561,154,793,611.94 上年度末 2017年12月311年以内 1-5年 5年以上不计息 合计 日 资产 银行存款 111,129,583.03 - - - 111,129,583.03 结算备付金 16,384,156.46 - - - 16,384,156.46 存出保证金 139,405.33 - - - 139,405.33 交易性金融资产 - -966,544.80714,316,775.86 715,283,320.66 应收利息 - - - 22,252.05 22,252.05 应收申购款 2,296.22 - - 34,336.35 36,632.57 资产总计 127,655,441.04 -966,544.80714,373,364.26 842,995,350.10 负债 应付证券清算款 - - - 27,939.69 27,939.69 应付赎回款 - - - 45,994.87 45,994.87 应付管理人报酬 - - - 881,541.32 881,541.32 应付托管费 - - - 176,308.27 176,308.27 应付交易费用 - - - 548,289.67 548,289.67 应交税费 - - - 16,313.60 16,313.60 其他负债 - - - 290,094.21 290,094.21 负债总计 - - - 1,986,481.63 1,986,481.63 利率敏感度缺口127,655,441.04 -966,544.80712,386,882.63 841,008,868.47 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2018年6月30日，本基金持有交易性债券投资0.08%(2017年12月31日：0.17%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日：同)。 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产净值的比例范围为60%-95%；现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 938,173,544.05 81.24 714,316,775.86 84.94 交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－债券投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－贵金属投 资 - 0.00 - 0.00 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 938,173,544.05 81.24 714,316,775.86 84.94 6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12 分析 30日） 月31日） 1.业绩比较基准上升5% 59,280,000.00 39,980,000.00 2.业绩比较基准下降5% -59,280,000.00 -39,980,000.00 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 938,173,544.05 81.08 其中：股票 938,173,544.05 81.08 2 固定收益投资 969,485.40 0.08 其中：债券 969,485.40 0.08 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 217,256,701.14 18.78 7 其他各项资产 625,795.86 0.05 8 合计 1,157,025,526.45 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 78,297,407.04 6.78 C 制造业 633,978,933.69 54.90 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 126,823.85 0.01 E 建筑业 1,705,191.93 0.15 F 批发和零售业 35,727,052.03 3.09 G 交通运输、仓储和邮政业 60,596,849.38 5.25 H 住宿和餐饮业 - 0.00 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 1,952,797.90 0.17 J 金融业 33,790,089.00 2.93 K 房地产业 - 0.00 L 租赁和商务服务业 33,755,038.33 2.92 M 科学研究和技术服务业 209,647.84 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 5,094,304.89 0.44 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 32,444,572.23 2.81 R 文化、体育和娱乐业 20,494,835.94 1.77 S 综合 - 0.00 合计 938,173,544.05 81.24 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 603515 欧普照明 1,105,923 51,690,841.02 4.48 2 600028 中国石化 7,726,200 50,143,038.00 4.34 3 603899 晨光文具 1,493,400 47,325,846.00 4.10 4 002352 顺丰控股 1,038,800 46,746,000.00 4.05 5 000513 丽珠集团 1,044,316 45,586,728.20 3.95 6 601689 拓普集团 1,893,753 36,583,562.25 3.17 7 600104 上汽集团 1,010,169 35,345,813.31 3.06 8 002831 裕同科技 699,700 34,985,000.00 3.03 9 002311 海大集团 1,656,224 34,946,326.40 3.03 10 000538 云南白药 314,700 33,660,312.00 2.91 11 300607 拓斯达 551,177 33,136,761.24 2.87 12 300015 爱尔眼科 1,004,787 32,444,572.23 2.81 13 600036 招商银行 1,212,900 32,069,076.00 2.78 14 002027 分众传媒 3,247,428 31,077,885.96 2.69 15 002475 立讯精密 1,333,252 30,051,500.08 2.60 16 300124 汇川技术 881,698 28,937,328.36 2.51 17 601225 陕西煤业 3,372,932 27,725,501.04 2.40 18 000661 长春高新 116,701 26,572,817.70 2.30 19 002242 九阳股份 1,491,573 26,385,926.37 2.28 20 300476 胜宏科技 1,676,550 25,818,870.00 2.24 21 603900 莱绅通灵 1,151,062 23,182,388.68 2.01 22 002126 银轮股份 2,504,466 22,144,667.23 1.92 23 603228 景旺电子 415,540 20,544,297.60 1.78 24 603096 新经典 243,553 20,404,870.34 1.77 25 000960 锡业股份 1,518,800 18,240,788.00 1.58 26 601138 工业富联 821,778 13,480,286.52 1.17 27 603866 桃李面包 209,302 11,959,516.28 1.04 28 603883 老百姓 138,700 11,534,292.00 1.00 29 002120 韵达股份 214,600 11,384,530.00 0.99 30 603337 杰克股份 267,140 10,383,731.80 0.90 31 603338 浙江鼎力 139,868 6,489,875.20 0.56 32 300577 开润股份 145,440 5,995,036.80 0.52 33 000035 中国天楹 757,576 4,905,304.60 0.42 34 600276 恒瑞医药 61,828 4,684,089.28 0.41 35 000418 小天鹅Ａ 50,100 3,474,435.00 0.30 36 002705 新宝股份 363,917 3,448,113.28 0.30 37 603989 艾华集团 151,840 3,411,844.80 0.30 38 000333 美的集团 39,100 2,041,802.00 0.18 39 000596 古井贡酒 22,403 1,988,938.34 0.17 40 600585 海螺水泥 56,300 1,884,924.00 0.16 41 601000 唐山港 781,251 1,750,002.24 0.15 42 601888 中国国旅 20,000 1,288,200.00 0.11 43 002223 鱼跃医疗 62,375 1,215,688.75 0.11 44 600570 恒生电子 20,262 1,072,872.90 0.09 45 002081 金螳螂 98,007 989,870.70 0.09 46 600741 华域汽车 38,360 909,899.20 0.08 47 603833 欧派家居 6,346 809,305.38 0.07 48 002127 南极电商 84,885 797,070.15 0.07 49 600030 中信证券 46,100 763,877.00 0.07 50 002304 洋河股份 5,246 690,373.60 0.06 51 603737 三棵树 12,806 678,461.88 0.06 52 601318 中国平安 10,000 585,800.00 0.05 53 600507 方大特钢 54,400 581,536.00 0.05 54 600066 宇通客车 29,509 566,277.71 0.05 55 002624 完美世界 16,540 512,905.40 0.04 56 600660 福耀玻璃 19,929 512,374.59 0.04 57 600377 宁沪高速 55,600 504,848.00 0.04 58 603288 海天味业 5,800 427,112.00 0.04 59 601668 中国建筑 73,220 399,781.20 0.03 60 002841 视源股份 7,361 393,151.01 0.03 61 002294 信立泰 10,000 371,700.00 0.03 62 601398 工商银行 69,800 371,336.00 0.03 63 002798 帝欧家居 11,730 347,208.00 0.03 64 300461 田中精机 12,960 342,014.40 0.03 65 600887 伊利股份 11,600 323,640.00 0.03 66 000568 泸州老窖 5,200 316,472.00 0.03 67 000063 中兴通讯 22,900 298,387.00 0.03 68 002537 海联金汇 30,000 283,200.00 0.02 69 000786 北新建材 14,643 271,334.79 0.02 70 600511 国药股份 10,000 269,500.00 0.02 71 002727 一心堂 8,193 265,862.85 0.02 72 000796 凯撒旅游 20,000 258,000.00 0.02 73 600309 万华化学 5,540 251,626.80 0.02 74 300396 迪瑞医疗 13,293 244,591.20 0.02 75 000028 国药一致 4,639 231,486.10 0.02 76 002262 恩华药业 11,513 230,375.13 0.02 77 601311 骆驼股份 20,000 229,400.00 0.02 78 601699 潞安环能 24,700 228,722.00 0.02 79 603939 益丰药房 3,796 226,697.12 0.02 80 601828 美凯龙 13,105 200,244.40 0.02 81 300031 宝通科技 14,114 193,361.80 0.02 82 002258 利尔化学 9,968 192,980.48 0.02 83 002051 中工国际 11,816 180,430.32 0.02 84 300676 华大基因 1,847 178,808.07 0.02 85 600406 国电南瑞 10,991 173,657.80 0.02 86 300159 新研股份 20,700 146,556.00 0.01 87 603868 飞科电器 3,023 146,222.51 0.01 88 603027 千禾味业 5,808 131,609.28 0.01 89 300338 开元股份 9,173 124,477.61 0.01 90 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.01 91 300558 贝达药业 2,172 120,915.24 0.01 92 600547 山东黄金 5,000 119,600.00 0.01 93 000546 金圆股份 8,600 114,982.00 0.01 94 603056 德邦股份 4,146 113,558.94 0.01 95 600054 黄山旅游 9,251 107,774.15 0.01 96 603587 地素时尚 2,442 100,879.02 0.01 97 603030 全筑股份 14,139 97,417.71 0.01 98 300616 尚品宅配 824 89,816.00 0.01 99 002250 联化科技 9,980 88,023.60 0.01 100 002582 好想你 8,052 87,525.24 0.01 101 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01 102 002468 申通快递 4,700 80,605.00 0.01 103 002101 广东鸿图 9,042 76,676.16 0.01 104 300146 汤臣倍健 4,960 76,036.80 0.01 105 600519 贵州茅台 100 73,146.00 0.01 106 300458 全志科技 4,007 71,805.44 0.01 107 002343 慈文传媒 3,780 70,950.60 0.01 108 600348 阳泉煤业 9,700 69,355.00 0.01 109 000401 冀东水泥 7,667 68,006.29 0.01 110 000650 仁和药业 9,100 57,876.00 0.01 111 600461 洪城水业 8,800 55,264.00 0.00 112 002918 蒙娜丽莎 2,268 53,660.88 0.00 113 002707 众信旅游 5,380 51,648.00 0.00 114 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00 115 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00 116 300178 腾邦国际 3,285 46,187.10 0.00 117 300395 菲利华 3,239 44,050.40 0.00 118 300026 红日药业 11,400 41,610.00 0.00 119 002235 安妮股份 5,793 39,218.61 0.00 120 002372 伟星新材 2,197 38,864.93 0.00 121 002864 盘龙药业 781 38,581.40 0.00 122 002061 浙江交科 3,600 37,692.00 0.00 123 300662 科锐国际 1,656 35,802.72 0.00 124 603788 宁波高发 1,400 34,496.00 0.00 125 603848 好太太 1,377 32,621.13 0.00 126 002662 京威股份 7,600 31,920.00 0.00 127 002138 顺络电子 1,934 30,963.34 0.00 128 300284 苏交科 3,889 30,839.77 0.00 129 300658 延江股份 1,665 26,356.95 0.00 130 300447 全信股份 1,851 23,951.94 0.00 131 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00 132 603239 浙江仙通 1,800 21,978.00 0.00 133 002739 万达电影 500 19,015.00 0.00 134 600233 圆通速递 1,311 17,305.20 0.00 135 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 136 300196 长海股份 1,456 14,836.64 0.00 137 600990 四创电子 300 14,796.00 0.00 138 002730 电光科技 1,760 13,675.20 0.00 139 603818 曲美家居 1,161 13,653.36 0.00 140 601899 紫金矿业 3,100 11,191.00 0.00 141 600998 九州通 643 10,905.28 0.00 142 002020 京新药业 900 10,602.00 0.00 143 600122 宏图高科 800 5,920.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600036 招商银行 55,704,445.78 6.62 2 600028 中国石化 53,211,800.29 6.33 3 603515 欧普照明 51,462,791.98 6.12 4 002352 顺丰控股 48,989,686.69 5.83 5 002311 海大集团 39,489,660.71 4.70 6 300607 拓斯达 34,725,813.26 4.13 7 002831 裕同科技 32,847,782.00 3.91 8 601225 陕西煤业 28,478,526.97 3.39 9 600030 中信证券 26,354,712.49 3.13 10 601398 工商银行 26,343,077.75 3.13 11 601668 中国建筑 26,336,177.00 3.13 12 000513 丽珠集团 21,115,678.11 2.51 13 002841 视源股份 20,369,334.41 2.42 14 000960 锡业股份 20,324,230.50 2.42 15 601138 工业富联 16,135,383.06 1.92 16 002027 分众传媒 15,913,783.69 1.89 17 300476 胜宏科技 14,519,990.00 1.73 18 000063 中兴通讯 11,305,668.83 1.34 19 603900 莱绅通灵 10,837,448.02 1.29 20 603337 杰克股份 10,279,147.00 1.22 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600887 伊利股份 52,831,040.13 6.28 2 600585 海螺水泥 37,457,193.91 4.45 3 603900 莱绅通灵 35,864,432.37 4.26 4 601668 中国建筑 26,200,217.00 3.12 5 601398 工商银行 25,025,148.30 2.98 6 600030 中信证券 24,070,052.90 2.86 7 600741 华域汽车 22,257,910.46 2.65 8 002126 银轮股份 22,246,108.00 2.65 9 002841 视源股份 19,654,247.06 2.34 10 002081 金螳螂 19,310,124.68 2.30 11 600036 招商银行 17,463,010.23 2.08 12 600054 黄山旅游 15,990,164.50 1.90 13 002223 鱼跃医疗 15,335,428.95 1.82 14 600998 九州通 14,930,661.58 1.78 15 600104 上汽集团 13,046,245.78 1.55 16 000513 丽珠集团 11,563,990.44 1.38 17 603737 三棵树 10,360,335.10 1.23 18 603096 新经典 9,688,925.21 1.15 19 300476 胜宏科技 8,731,592.00 1.04 20 601138 工业富联 8,570,472.29 1.02 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 698,303,401.49 卖出股票收入（成交）总额 453,941,640.46 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 - 0.00 其中：政策性金融债 - 0.00 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 - 0.00 6 中期票据 - 0.00 7 可转债（可交换债） 969,485.40 0.08 8 同业存单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 969,485.40 0.08 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113012 骆驼转债 10,140 969,485.40 0.08 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资投指期货。 7.10.1本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。报告期内，本基金股指期货交易的交易次数、交易金额及投资损益均未对基金总体风险产生重大影响，股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 178,824.40 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 36,212.92 5 应收申购款 410,758.54 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 625,795.86 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113012 骆驼转债 969,485.40 0.08 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 000513 丽珠集团 7,116,590.00 0.62 非公开发行,流通受限 2 601689 拓普集团 2,953,800.81 0.26 非公开发行,流通受限 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 19,152 22,015.61 187,437,154.14 44.45% 234,205,784.10 55.55% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 陈洁 2,309,263.00 1.54% 2 吴淑清 2,203,597.00 1.47% 3 郑开龙 2,150,000.00 1.43% 天津市新天进科技开发有限 4 公司 1,987,756.00 1.33% 5 吕洪顺 1,531,168.00 1.02% 6 刘雪芳 1,432,111.00 0.96% 7 罗仲立 1,148,350.00 0.77% 8 陈志彪 1,056,498.00 0.70% 9 唐敏 1,000,000.00 0.67% 云南国际信托有限公司-云 10 霞17期集合资金信托计划 960,592.00 0.64% 注：持有人为场内持有人。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 8,584.39 0.0020% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012年7月27日）基金份额总额 4,674,305,067.90 本报告期期初基金份额总额 301,158,308.01 本报告期基金总申购份额 172,918,446.81 减:本报告期基金总赎回份额 52,433,816.58 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 421,642,938.24 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 数量 占当期佣金 备注 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 光大证券 2291,730,923.51 25.74% 265,868.07 25.74% - 长江证券 1286,334,811.31 25.26% 260,932.66 25.26% - 东方证券 198,305,305.59 8.67% 89,586.95 8.67% - 中信证券 287,686,433.58 7.74% 79,908.26 7.74% - 银河证券 186,780,613.09 7.66% 79,083.74 7.66% - 联合证券 140,065,880.44 3.53% 36,515.19 3.53% - 中金公司 239,642,796.78 3.50% 36,126.18 3.50% - 恒泰证券 136,177,002.43 3.19% 32,960.52 3.19% - 方正证券 136,096,210.00 3.18% 32,896.49 3.18% - 国信证券 132,059,202.73 2.83% 29,211.46 2.83% - 申银万国 125,474,652.88 2.25% 23,219.51 2.25% - 中信建投 123,730,528.17 2.09% 21,623.21 2.09% - 国都证券 120,859,950.69 1.84% 19,005.97 1.84% - 招商证券 219,186,019.00 1.69% 17,485.37 1.69% - 民生证券 1 9,377,765.00 0.83% 8,546.73 0.83% - 民族证券 1 - 0.00% - 0.00% - 平安证券 1 - 0.00% - 0.00% - 太平洋证券 1 - 0.00% - 0.00% - 天源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 万联证券 1 - 0.00% - 0.00% - 西南证券 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广发证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广州证券 1 - 0.00% - 0.00% - 财富证券 1 - 0.00% - 0.00% - 长城证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 海通证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中泰证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 1 - 0.00% - 0.00% - 安信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 渤海证券 2 - 0.00% - 0.00% - 国海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% - 英大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中航证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华福证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华林证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华鑫证券 1 - 0.00% - 0.00% - 江海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中投证券 2 - 0.00% - 0.00% - 注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 2、本报告期内增加交易单元：太平洋证券。本报告期无退租交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于基金管理人再次提请投资者 中国证监会指定报 1 及时更新已过期身份证件或者身 刊及本公司网站 2018年6月30日 份证明文件的公告 大成基金管理有限公司关于提请 中国证监会指定报 2 直销非自然人客户及时登记受益 刊及本公司网站 2018年6月22日 所有人信息的公告 3 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2018年6月21日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 4 部分基金增加蛋卷基金销售有限 刊及本公司网站 2018年6月20日 公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 5 部分基金增加上海华夏财富投资 刊及本公司网站 2018年6月16日 管理有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2018年6月9日 6 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 7 部分基金增加上海挖财基金销售 刊及本公司网站 2018年6月9日 有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 8 部分基金增加四川天府银行股份 刊及本公司网站 2018年5月17日 有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 9 部分基金增加东海证券股份有限 刊及本公司网站 2018年5月4日 公司为销售机构的公告 大成优选混合型证券投资基金 中国证监会指定报 2018年4月20日 10 （LOF）2018年第1季度报告 刊及本公司网站 关于大成优选混合型证券投资基 中国证监会指定报 11 金（LOF）增加中国工商银行股 刊及本公司网站 2018年4月11日 份有限公司为代销机构的公告 关于大成基金管理有限公司南京 中国证监会指定报 2018年4月3日 12 分公司办公地址变更的公告 刊及本公司网站 大成优选混合型证券投资基金 中国证监会指定报 2018年3月31日 13 （LOF）2017年年度报告及摘要 刊及本公司网站 《大成优选混合型证券投资基金 中国证监会指定报 14 （LOF）基金合同》修订前后对 刊及本公司网站 2018年3月27日 照表 大成优选混合型证券投资基金 中国证监会指定报 2018年3月27日 15 （LOF）基金合同 刊及本公司网站 大成优选混合型证券投资基金 中国证监会指定报 2018年3月27日 16 （LOF）托管协议 刊及本公司网站 关于调整公司旗下证券投资基金 中国证监会指定报 2018年3月27日 17 赎回费的公告 刊及本公司网站 关于修订公司旗下证券投资基金 中国证监会指定报 2018年3月27日 18 基金合同有关条款的公告 刊及本公司网站 大成优选混合型证券投资基金 中国证监会指定报 19 （LOF）更新招募说明书(2018 刊及本公司网站 2018年3月14日 年第1期). 大成优选混合型证券投资基金 中国证监会指定报 20 （LOF）更新招募说明书(2018 刊及本公司网站 2018年3月14日 年第1期)-摘要 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 21 部分基金开通直销平台基金转换 刊及本公司网站 2018年3月10日 业务的公告 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2018年3月3日 22 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2018年2月7日 23 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 大成优选混合型证券投资基金 中国证监会指定报 2018年1月20日 24 （LOF）2017年第4季度报告 刊及本公司网站 关于再次提请投资者及时更新已 中国证监会指定报 25 过期身份证件或者身份证明文件 刊及本公司网站 2018年1月5日 的公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人设立专门的业绩风险准备金，每月从已提取的基金管理费中计提10%作为业绩风险准备金，用于在净值增长率低于业绩比较基准增长率超过5%时弥补持有人损失。本期期初业绩风险准备金人民币9,048,419.42元,本期划入人民币606,194.94元，期末业绩风险准备金账户结余人民币9,654,614.36元。 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基金托管人协商一致，对本基金基金合同的有关条款进行了修改，主要在前言、释义、投资交易限制、申购与赎回管理、基金估值管理、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明确，具体内容详见2018年3月27日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成优选股票型证券投资基金（LOF）的文件； 2、《大成优选混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《大成优选混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、《大成优选股票型证券投资基金（LOF）变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分条款的公告》； 5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 6、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2018年8月29日