大成优选混合型证券投资基金（LOF） 2017 年半年度报告 2017年6月 30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017年8月24日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。 第2页共51页 1.2目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人......6 2.4信息披露方式......7 2.5其他相关资料......7 §3主要财务指标和基金净值表现......8 3.1主要会计数据和财务指标......8 3.2基金净值表现......8 3.3其他指标......错误！未定义书签。 §4管理人报告......10 4.1基金管理人及基金经理情况......10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5托管人报告......14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1资产负债表......15 6.2利润表......16 第3页共51页 6.3所有者权益（基金净值）变动表......17 6.4报表附注......18 §7投资组合报告......34 7.1期末基金资产组合情况......34 7.2期末按行业分类的股票投资组合......34 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......35 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......38 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......39 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......40 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......40 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......40 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......40 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......40 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......40 7.12投资组合报告附注......41 §8基金份额持有人信息......42 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......42 8.2期末上市基金前十名持有人......42 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......42 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......42 §9开放式基金份额变动......43 §10重大事件揭示......44 10.1基金份额持有人大会决议......44 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......44 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......44 10.4基金投资策略的改变......44 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......44 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......44 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......44 10.8其他重大事件......46 第4页共51页 §11影响投资者决策的其他重要信息......50 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......50 11.2影响投资者决策的其他重要信息......50 §12备查文件目录......51 12.1备查文件目录......51 12.2存放地点......51 12.3查阅方式......51 第5页共51页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成优选混合型证券投资基金（LOF） 基金简称 大成优选混合（LOF） 基金主代码 160916 交易代码 160916 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2012年7月27日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 252,235,258.25份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012年12月28日 2.2基金产品说明 投资目标 在有效控制风险的基础上，追求基金资产长期稳健增 值 本基金将在全球视野下，基于宏观经济研究，确定大 类资产配置比例;通过上市公司基本面分析，主要采用 优选个股的主动投资策略，获取超额收益。优选个股 投资策略 是指积极、深入、全面地了解上市公司基本面，动态 评估公司价值，当股价低于合理价值区域时，买入并 持有；在股价回复到合理价值的过程中，分享股价提 升带来的超额收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率 ×20% 本基金属于混合型基金，其预期收益及风险水平低于 风险收益特征 股票基金，高于债券基金与货币市场基金，属于较高 风险/收益特征的开放式基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 罗登攀 王永民 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594896 电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街1 7088号招商银行大厦32层 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街1 7088号招商银行大厦32层 号 邮政编码 518040 100818 第6页共51页 法定代表人 刘卓 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.dcfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区金融大街27号投资广 场23层 第7页共51页 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 38,231,275.61 本期利润 85,371,081.86 加权平均基金份额本期利润 0.3121 本期加权平均净值利润率 13.48% 本期基金份额净值增长率 14.29% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 305,070,355.63 期末可供分配基金份额利润 1.2095 期末基金资产净值 635,556,104.69 期末基金份额净值 2.520 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 145.31% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 6.64% 0.73% 4.19% 0.54% 2.45% 0.19% 过去三个月 7.97% 0.64% 4.92% 0.50% 3.05% 0.14% 过去六个月 14.29% 0.59% 8.59% 0.46% 5.70% 0.13% 过去一年 17.76% 0.63% 13.05% 0.54% 4.71% 0.09% 过去三年 129.30% 1.76% 59.62% 1.40% 69.68% 0.36% 自基金转型 145.31% 1.53% 52.05% 1.27% 93.26% 0.26% 起至今 第8页共51页 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：大成优选混合型证券投资基金（LOF）合同中关于基金投资比例的约定：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%；现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金转型日期为2012年7月27日。本基金的建仓期为6个月，截至报告日本基金的各项 投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 第9页共51页 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正 式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册 地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基金及74只开放式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 金融学硕士。2011年6月 加入大成基金管理有限公 司，历任研究员、行业研 究主管、大成价值增长基 金经理助理，2015年5月 21日至2015年7月23日 任大成优选股票型证券投 本基金 资基金（LOF）基金经理， 戴军先 基金经 2015年5月21 2015年7月24日起任大 生 理，研究日 - 6年 成优选混合型证券投资基 部副总 金（LOF）基金经理。2016 监 年8月19日起任大成定增 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。2017年6 月2日起任大成一带一路 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。现任研究 部副总监。具有基金从业 资格。国籍：中国。 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 第10页共51页 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在4笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在6笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，在经济回暖、利率上行、监管加强背景下，A股运行结构显着区别于过去三年，大 市值、低估值、龙头白马股重获机构青睐，并且有愈演愈烈趋势。本基金核心持有的两类资产中，估值中枢回归类获得了显着的超额收益，这类处于成熟期的龙头公司，相当一部分已经创出历史新高，或处于历史估值中枢偏上限位置；细分成长类受到高估值压制，并无特别表现，但亦无风险出现。同时，本基金在定增量化、打新、交易所回购等策略方向也有所斩获。总体来说，大成优选保持了低换手、低回撤、较高的收益排位，延续了一贯稳健不失积极的风格。 第11页共51页 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为2.520元；本报告期基金份额净值增长率为14.29%，业绩 比较基准收益率为8.59%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 可以预见的未来一年，政局稳定，经济保持中高速发展，同时产业结构升级和开放度加大，这为企业盈利端继续成长提供了较好的基础。金融监管进入新一轮加强周期，溯本清源，有利于抑制不合理杠杆和泡沫。我们认为在合理收益预期下，A股市场仍是积极可为，并且机构投资者、长期投资者具备更佳的投资环境。经过近三季度的纠偏调整、风格演进，目前来看前期部分较热的大市值、低估值、龙头白马股市值、估值已经处于合理偏高位置，展望未来，组合也需要进行结构性调整。我们长期看好消费健康、核心制造、互联娱乐三个符合中国产业升级、消费升级的方向，对于正确的方向，需要日复一日进行知识积累，力图达到更高的选股胜率。中期，在成熟型行业中，汽车及零配件国产化加速趋势，平台型医药公司，金融类绝对低估值领域，周期过剩行业中率先走出的公司值得重点研究跟踪。另外，2014-2017新上市一批次新股，其中必然会有一些新产业、新技术、新模式，需要认真甄别筛选，这是最容易出现大幅超额收益成长股的领域。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对 第12页共51页 本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第13页共51页 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成优选混合型证券投资基金(LOF)（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 第14页共51页 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：大成优选混合型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.3.1 27,038,102.36 105,053,667.10 结算备付金 35,293,027.68 35,578,005.10 存出保证金 202,665.87 135,765.57 交易性金融资产 6.4.3.2 563,205,445.15 448,184,061.23 其中：股票投资 562,119,045.55 448,184,061.23 基金投资 - - 债券投资 1,086,399.60 - 资产支持证 - - 券投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - 50,000,000.00 应收证券清算款 11,000,002.66 - 应收利息 6.4.3.5 8,366.38 163,237.68 应收股利 - - 应收申购款 218,134.80 427.28 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 636,965,744.90 639,115,163.96 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产 - - 款 应付证券清算款 - - 应付赎回款 144,727.75 46,417.14 应付管理人报酬 638,544.67 725,106.44 应付托管费 127,708.94 145,021.29 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 268,740.41 595,174.43 第15页共51页 应交税费 16,313.60 16,313.60 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 213,604.84 170,168.62 负债合计 1,409,640.21 1,698,201.52 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 330,485,749.06 378,702,793.64 未分配利润 6.4.3.10 305,070,355.63 258,714,168.80 所有者权益合计 635,556,104.69 637,416,962.44 负债和所有者权益 636,965,744.90 639,115,163.96 总计 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值2.520元，基金份额总额252,235,258.25份。 6.2利润表 会计主体：大成优选混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 91,999,534.48 -43,376,546.61 1.利息收入 361,971.01 660,581.99 其中：存款利息收入 6.4.3.11 344,039.99 445,241.58 债券利息收入 660.07 38,703.83 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 17,270.95 176,636.58 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 44,374,776.43 13,579,874.79 其中：股票投资收益 6.4.3.12 38,487,106.56 1,793,972.96 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 - -2,150.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.3.14 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 - 9,138,182.86 股利收益 6.4.3.16 5,887,669.87 2,649,868.97 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.3.17 47,139,806.25 -57,645,762.29 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.18 122,980.79 28,758.90 减：二、费用 6,628,452.62 5,573,320.00 1．管理人报酬 6.4.6.1.1 3,923,701.51 3,601,440.15 第16页共51页 2．托管费 6.4.6.1.2 784,740.36 720,288.03 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.3.19 1,681,380.15 1,024,137.30 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.3.20 238,630.60 227,454.52 三、利润总额（亏损总额以“-” 85,371,081.86 -48,949,866.61 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 85,371,081.86 -48,949,866.61 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成优选混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 378,702,793.64 258,714,168.80 637,416,962.44 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 85,371,081.86 85,371,081.86 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -48,217,044.58 -39,014,895.03 -87,231,939.61 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 12,614,104.80 9,344,655.94 21,958,760.74 2.基金赎回款 -60,831,149.38 -48,359,550.97 -109,190,700.35 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 330,485,749.06 305,070,355.63 635,556,104.69 金净值） 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 第17页共51页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 390,711,001.19 295,828,298.22 686,539,299.41 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -48,949,866.61 -48,949,866.61 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -10,282,375.25 -6,106,429.49 -16,388,804.74 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 8,559,603.78 4,323,806.76 12,883,410.54 2.基金赎回款 -18,841,979.03 -10,430,236.25 -29,272,215.28 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 380,428,625.94 240,772,002.12 621,200,628.06 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.2税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 第18页共51页 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 27,038,102.36 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 27,038,102.36 6.4.3.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 498,555,591.23 562,119,045.55 63,563,454.32 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 1,014,000.00 1,086,399.60 72,399.60 银行间市场 - - - 合计 1,014,000.00 1,086,399.60 72,399.60 第19页共51页 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 499,569,591.23 563,205,445.15 63,635,853.92 6.4.3.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.3.4买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.3.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 7,346.80 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 277.43 应收债券利息 660.07 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 82.08 合计 8,366.38 6.4.3.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.3.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 268,740.41 银行间市场应付交易费用 - 合计 268,740.41 6.4.3.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 第20页共51页 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 374.17 预提费用 213,230.67 合计 213,604.84 6.4.3.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 289,029,510.19 378,702,793.64 本期申购 9,627,962.91 12,614,104.80 本期赎回(以"-"号填列) -46,422,214.85 -60,831,149.38 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 252,235,258.25 330,485,749.06 6.4.3.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 401,969,868.08 -143,255,699.28 258,714,168.80 本期利润 38,231,275.61 47,139,806.25 85,371,081.86 本期基金份额交易 -54,182,249.95 15,167,354.92 -39,014,895.03 产生的变动数 其中：基金申购款 13,823,195.22 -4,478,539.28 9,344,655.94 基金赎回款 -68,005,445.17 19,645,894.20 -48,359,550.97 本期已分配利润 - - - 本期末 386,018,893.74 -80,948,538.11 305,070,355.63 6.4.3.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 333,366.36 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9,056.46 其他 1,617.17 合计 344,039.99 第21页共51页 6.4.3.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 557,382,258.54 减：卖出股票成本总额 518,895,151.98 买卖股票差价收入 38,487,106.56 6.4.3.13债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.3.14贵金属投资收益 本基金本报告期未有贵金属投资。 6.4.3.15衍生工具收益 本基金本报告期未有衍生工具投资。 6.4.3.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 5,887,669.87 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,887,669.87 6.4.3.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 47,139,806.25 ——股票投资 47,067,406.65 ——债券投资 72,399.60 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 47,139,806.25 第22页共51页 6.4.3.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 122,980.79 其他 - 合计 122,980.79 注：本基金场内部分的赎回费率为0.5%，场外部分的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总 额的25%归入基金资产。 6.4.3.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 1,681,380.15 银行间市场交易费用 - 合计 1,681,380.15 6.4.3.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 34,712.18 信息披露费 148,765.71 其他 600.00 债券托管账户维护费 18,000.00 上市年费 29,752.78 银行划款手续费 6,799.93 合计 238,630.60 6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.4.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需披露的重大资产负债表日后事项。 第23页共51页 6.4.5关联方关系 6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”) 基金管理人的合营企业 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 光大证券 54,718,345.61 4.87% 42,663,663.78 6.44% 6.4.6.1.2应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 光大证券 49,869.44 4.87% 434.44 0.16% 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 光大证券 38,880.56 6.44% 38,880.56 12.72% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 第24页共51页 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信 息服务等。 6.4.6.2关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 3,923,701.51 3,601,440.15 的管理费 其中：支付销售机构的客 766,132.27 723,979.02 户维护费 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.25%/当年天数。 6.4.6.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 784,740.36 720,288.03 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.6.4各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 第25页共51页 6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 27,038,102.36 333,366.36 57,809,278.94 438,404.98 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.6.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.7利润分配情况 本报告期内本基金无利润分配。 6.4.8期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通流通受认购 期末 数量 期末 代码 名称 认购日 限类型价格 估值 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 日 单价 股） 丽珠2016 2017年非公开 000513集团年9月9月20发行流 50.1063.93 200,00010,020,000.0012,786,000.00 - 19日日 通受限 拓普2017 2018年非公开 601689集团年5月5月24发行流 30.5230.81 327,653 9,999,969.5610,094,988.93 - 26日日 通受限 2016 2017年非公开 601000唐山年12 12月19发行流 4.16 4.671,201,923 4,999,999.68 5,612,980.41 - 港月19日 通受限 日 新宝2017 2018年非公开 2017 002705股份年3月4月2 发行流 17.8613.86 363,917 4,999,656.96 5,043,889.62年6月 30日日 通受限 9日每 第26页共51页 股转 增0.3 股 长缆2017 2017年新股流 002879科技年6月7月7 通受限 18.0218.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 5日日 金龙2017 2017年新股流 002882羽年6月7月17通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 15日日 睿能2017 2017年新股流 603933科技年6月7月6 通受限 20.2020.20 857 17,311.40 17,311.40 - 28日日 旭升2017 2017年新股流 603305股份年6月7月10通受限 11.2611.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 30日日 大烨2017 2017年新股流 300670智能年6月7月3 通受限 10.9310.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 26日日 国科2017 2017年新股流 300672微年6月7月12通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 30日日 百达2017 2017年新股流 603331精工年6月7月5 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 27日日 富满2017 2017年新股流 300671电子年6月7月5 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 27日日 君禾2017 2017年新股流 603617股份年6月7月3 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 23日日 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自股份解除限售之日起12个月内，减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股票 停牌 期末 复牌 数量 期末 期末估值总备 停牌日期 估值单价复牌日期开盘单价（股） 码 名称 原因 成本总额 额 注 002127南极 2017年6临时 12.08 2017年 12.6156,590 461,989.59683,607.20- 第27页共51页 电商月29日 停牌 7月6 日 300461田中 2017年5临时 64.65 - - 7,200 511,261.31465,480.00- 精机月10日 停牌 盛讯 2016年12临时 2017年 300518达月13日 停牌 113.30 7月10 101.97 1,306 29,019.32147,969.80- 日 注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1银行间市场债券正回购 于本报告期末，银行间市场本基金无债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.8.3.2交易所市场债券正回购 于本报告期末，交易所市场本基金无债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9金融工具风险及管理 6.4.9.1风险管理政策和组织架构 本基金属于混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票基金，高于债券基金与货币市场基金，属于较高风险/收益特征的开放式基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及股指期货投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 第28页共51页 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。 6.4.9.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 AAA 1,086,399.60 - AAA以下 - - 未评级 - - 合计 1,086,399.60 - 6.4.9.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 第29页共51页 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.8中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.5利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。 6.4.9.5.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 第30页共51页 2017年6月30日 资产 银行存款 27,038,102.36 - - - 27,038,102.36 结算备付金 35,293,027.68 - - - 35,293,027.68 存出保证金 202,665.87 - - - 202,665.87 交易性金融资产 - -1,086,399.60562,119,045.55563,205,445.15 应收证券清算款 - - - 11,000,002.66 11,000,002.66 应收利息 - - - 8,366.38 8,366.38 应收申购款 - - - 218,134.80 218,134.80 其他资产 - - - - - 资产总计 62,533,795.91 -1,086,399.60573,345,549.39636,965,744.90 负债 应付赎回款 - - - 144,727.75 144,727.75 应付管理人报酬 - - - 638,544.67 638,544.67 应付托管费 - - - 127,708.94 127,708.94 应付交易费用 - - - 268,740.41 268,740.41 应交税费 - - - 16,313.60 16,313.60 其他负债 - - - 213,604.84 213,604.84 负债总计 - - - 1,409,640.21 1,409,640.21 利率敏感度缺口 62,533,795.91 -1,086,399.60571,935,909.18635,556,104.69 上年度末 1年以内 1-5年5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 105,053,667.10 - - -105,053,667.10 结算备付金 35,578,005.10 - - - 35,578,005.10 存出保证金 135,765.57 - - - 135,765.57 交易性金融资产 - - -448,184,061.23448,184,061.23 买入返售金融资产 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00 应收利息 - - - 163,237.68 163,237.68 应收申购款 14.91 - - 412.37 427.28 其他资产 - - - - - 资产总计 190,767,452.68 - -448,347,711.28639,115,163.96 负债 应付赎回款 - - - 46,417.14 46,417.14 应付管理人报酬 - - - 725,106.44 725,106.44 应付托管费 - - - 145,021.29 145,021.29 应付交易费用 - - - 595,174.43 595,174.43 应交税费 - - - 16,313.60 16,313.60 其他负债 - - - 170,168.62 170,168.62 负债总计 - - - 1,698,201.52 1,698,201.52 利率敏感度缺口 190,767,452.68 - -446,649,509.76637,416,962.44 第31页共51页 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.9.5.1.2利率风险的敏感性分析 注：于2017年6月30日，本基金持有交易性债券投资0.17%(2016年12月31日：0.00%)，因 此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。 6.4.9.5.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.5.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产净值的比例范围为60%-95%；现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.5.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年6月30日 2016年12月31日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产 值比例（%） 净值比例 第32页共51页 （%） 交易性金融资产-股票投资 562,119,045.55 88.45 448,184,061.23 70.31 交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－债券投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－贵金属投资 - 0.00 - 0.00 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 562,119,045.55 88.45 448,184,061.23 70.31 6.4.9.5.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月 30日） 31日） 1.业绩比较基准上升5 28,580,000.00 40,000,000.00 2.业绩比较基准下降5 -28,580,000.00 -40,000,000.00 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非 保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运 营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1 日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 第33页共51页 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 562,119,045.55 88.25 其中：股票 562,119,045.55 88.25 2 固定收益投资 1,086,399.60 0.17 其中：债券 1,086,399.60 0.17 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 62,331,130.04 9.79 7 其他各项资产 11,429,169.71 1.79 8 合计 636,965,744.90 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 17,564,203.00 2.76 C 制造业 410,148,717.92 64.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供 63,448.00 0.01 应业 E 建筑业 429,214.23 0.07 F 批发和零售业 1,088,496.50 0.17 G 交通运输、仓储和邮政业 19,951,562.90 3.14 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 49,867,410.63 7.85 业 J 金融业 684,043.49 0.11 K 房地产业 - 0.00 L 租赁和商务服务业 1,683,341.72 0.26 M 科学研究和技术服务业 54,671.04 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 40,907,362.12 6.44 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 19,548,867.00 3.08 第34页共51页 R 文化、体育和娱乐业 127,707.00 0.02 S 综合 - 0.00 合计 562,119,045.55 88.45 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 000513 丽珠集团 685,328 45,836,836.80 7.21 2 002126 银轮股份 3,525,400 35,465,524.00 5.58 3 600406 国电南瑞 1,799,989 31,769,805.85 5.00 4 600104 上汽集团 999,918 31,047,453.90 4.89 5 300124 汇川技术 1,211,198 30,933,996.92 4.87 6 000538 云南白药 280,000 26,278,000.00 4.13 7 603737 三棵树 393,700 25,247,981.00 3.97 8 600054 黄山旅游 1,465,350 25,057,485.00 3.94 9 600887 伊利股份 1,036,500 22,378,035.00 3.52 10 600309 万华化学 724,680 20,754,835.20 3.27 11 300015 爱尔眼科 840,450 19,548,867.00 3.08 12 000418 小天鹅Ａ 400,100 18,720,679.00 2.95 13 000333 美的集团 422,900 18,201,616.00 2.86 14 603899 晨光文具 1,038,888 18,076,651.20 2.84 15 002624 完美世界 515,523 17,682,438.90 2.78 16 601899 紫金矿业 5,003,100 17,160,633.00 2.70 17 002061 江山化工 1,741,800 16,512,264.00 2.60 18 000035 中国天楹 2,251,403 15,849,877.12 2.49 19 600276 恒瑞医药 309,960 15,680,876.40 2.47 20 600507 方大特钢 1,806,800 15,412,004.00 2.42 21 600377 宁沪高速 1,460,500 14,312,900.00 2.25 22 000661 长春高新 99,901 12,898,218.11 2.03 23 603833 欧派家居 113,729 12,494,267.94 1.97 24 601689 拓普集团 327,653 10,094,988.93 1.59 25 300616 尚品宅配 51,858 7,029,870.48 1.11 26 603338 浙江鼎力 99,906 6,586,802.58 1.04 27 601000 唐山港 1,201,923 5,612,980.41 0.88 28 600660 福耀玻璃 199,929 5,206,151.16 0.82 29 002705 新宝股份 363,917 5,043,889.62 0.79 第35页共51页 30 601311 骆驼股份 100,000 1,416,000.00 0.22 31 000596 古井贡酒 22,403 1,141,432.85 0.18 32 002304 洋河股份 10,000 868,100.00 0.14 33 600519 贵州茅台 1,800 849,330.00 0.13 34 002127 南极电商 56,590 683,607.20 0.11 35 600066 宇通客车 29,509 648,312.73 0.10 36 601888 中国国旅 20,000 602,800.00 0.09 37 601318 中国平安 10,000 496,100.00 0.08 38 300461 田中精机 7,200 465,480.00 0.07 39 000028 国药一致 4,639 375,295.10 0.06 40 002537 海立美达 30,000 365,400.00 0.06 41 600511 国药股份 10,000 362,400.00 0.06 42 002294 信立泰 10,000 356,600.00 0.06 43 002798 帝王洁具 6,900 279,588.00 0.04 44 000568 泸州老窖 5,200 263,016.00 0.04 45 300031 宝通科技 14,114 259,556.46 0.04 46 300396 迪瑞医疗 7,385 255,004.05 0.04 47 002051 中工国际 11,816 244,945.68 0.04 48 000796 凯撒旅游 20,000 242,400.00 0.04 49 603288 海天味业 5,800 236,524.00 0.04 50 000786 北新建材 14,643 231,945.12 0.04 51 300338 开元股份 9,173 197,219.50 0.03 52 601699 潞安环能 24,700 193,154.00 0.03 53 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.03 54 603868 飞科电器 3,023 186,942.32 0.03 55 002262 恩华药业 11,513 174,191.69 0.03 56 002727 一心堂 8,193 150,751.20 0.02 57 300518 盛讯达 1,306 147,969.80 0.02 58 603030 全筑股份 14,139 145,490.31 0.02 59 600547 山东黄金 5,000 144,650.00 0.02 60 002101 广东鸿图 6,028 144,008.92 0.02 61 002250 联化科技 9,980 142,714.00 0.02 62 300558 贝达药业 2,172 129,538.08 0.02 63 603939 益丰药房 3,796 127,925.20 0.02 64 002258 利尔化学 9,968 125,995.52 0.02 65 002468 申通快递 4,700 119,427.00 0.02 66 000401 冀东水泥 7,667 117,995.13 0.02 67 603027 千禾味业 5,808 107,389.92 0.02 68 300458 全志科技 4,007 105,544.38 0.02 第36页共51页 69 002343 慈文传媒 2,700 102,222.00 0.02 70 002582 好想你 8,052 96,785.04 0.02 71 000546 金圆股份 8,600 93,740.00 0.01 72 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.01 73 002707 众信旅游 5,380 70,639.40 0.01 74 300146 汤臣倍健 4,960 68,150.40 0.01 75 600348 阳泉煤业 9,700 65,766.00 0.01 76 600461 洪城水业 8,800 63,448.00 0.01 77 603883 老百姓 1,300 63,245.00 0.01 78 002662 京威股份 7,600 54,720.00 0.01 79 300284 苏交科 2,778 54,671.04 0.01 80 000650 仁和药业 9,100 54,418.00 0.01 81 300026 红日药业 11,400 53,694.00 0.01 82 603801 志邦股份 1,405 47,489.00 0.01 83 300395 菲利华 3,239 47,451.35 0.01 84 002235 安妮股份 3,862 47,116.40 0.01 85 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 86 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01 87 300658 延江股份 1,110 43,101.30 0.01 88 603788 宁波高发 1,000 43,020.00 0.01 89 300178 腾邦国际 3,285 42,048.00 0.01 90 300662 科锐国际 1,656 41,847.12 0.01 91 300447 全信股份 1,851 40,333.29 0.01 92 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.01 93 002138 顺络电子 1,934 35,933.72 0.01 94 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01 95 002372 伟星新材 1,690 31,569.20 0.00 96 603226 菲林格尔 872 29,892.16 0.00 97 002730 电光科技 1,760 29,075.20 0.00 98 600233 圆通速递 1,311 25,682.49 0.00 99 002739 万达电影 500 25,485.00 0.00 100 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 101 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 102 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 103 300196 长海股份 728 21,658.00 0.00 104 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 105 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 106 600990 四创电子 300 18,597.00 0.00 107 603818 曲美家居 1,161 18,494.73 0.00 第37页共51页 108 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 109 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 110 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 111 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 112 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 113 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 114 002020 京新药业 900 10,665.00 0.00 115 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 116 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 117 600122 宏图高科 800 8,880.00 0.00 118 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 119 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（%） 1 603737 三棵树 44,924,657.27 7.05 2 002126 银轮股份 35,292,055.36 5.54 3 600406 国电南瑞 30,944,805.65 4.85 4 600054 黄山旅游 30,654,882.89 4.81 5 300124 汇川技术 26,726,847.16 4.19 6 000538 云南白药 25,488,490.93 4.00 7 600104 上汽集团 24,854,796.11 3.90 8 000786 北新建材 21,094,160.14 3.31 9 000418 小天鹅Ａ 20,452,793.35 3.21 10 601311 骆驼股份 20,297,980.79 3.18 11 002258 利尔化学 19,950,458.02 3.13 12 600887 伊利股份 19,386,503.00 3.04 13 601888 中国国旅 19,306,998.00 3.03 14 600507 方大特钢 14,986,741.52 2.35 15 002061 江山化工 13,959,159.98 2.19 16 000625 长安汽车 13,090,376.60 2.05 17 600276 恒瑞医药 12,817,193.62 2.01 18 000333 美的集团 12,810,988.50 2.01 19 600066 宇通客车 12,803,786.12 2.01 第38页共51页 20 600585 海螺水泥 12,803,746.68 2.01 21 600519 贵州茅台 12,795,257.00 2.01 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（%） 1 002537 海联金汇 23,073,141.42 3.62 2 000596 古井贡酒 22,512,750.30 3.53 3 601888 中国国旅 21,933,971.56 3.44 4 000786 北新建材 21,231,130.35 3.33 5 002050 三花智控 20,398,552.00 3.20 6 002258 利尔化学 20,122,480.34 3.16 7 600660 福耀玻璃 19,435,422.93 3.05 8 002127 南极电商 18,208,519.71 2.86 9 601311 骆驼股份 17,740,492.28 2.78 10 601318 中国平安 17,536,985.00 2.75 11 603737 三棵树 17,509,453.42 2.75 12 600309 万华化学 17,280,521.88 2.71 13 002304 洋河股份 15,513,583.76 2.43 14 002302 西部建设 15,392,447.40 2.41 15 002624 完美世界 14,542,547.66 2.28 16 600519 贵州茅台 13,709,957.00 2.15 17 300180 华峰超纤 13,691,935.00 2.15 18 600585 海螺水泥 12,981,352.70 2.04 19 000625 长安汽车 12,546,954.40 1.97 20 600066 宇通客车 12,217,157.59 1.92 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 585,762,729.65 卖出股票收入（成交）总额 557,382,258.54 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 第39页共51页 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 - 0.00 其中：政策性金融债 - 0.00 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 - 0.00 6 中期票据 - 0.00 7 可转债（可交换债） 1,086,399.60 0.17 8 同业存单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 1,086,399.60 0.17 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 113012 骆驼转债 10,140 1,086,399.60 0.17 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资投指期货。 7.10.1本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。报告期内，本基金股指期货交易的交易次数、交易金额及投资损益均未对基金总体风险产生重大影响，股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 第40页共51页 7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 202,665.87 2 应收证券清算款 11,000,002.66 3 应收股利 - 4 应收利息 8,366.38 5 应收申购款 218,134.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,429,169.71 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 000513 丽珠集团 12,786,000.00 2.01 非公开发行 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 第41页共51页 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 21,211 11,891.72 7,292,240.36 2.89% 244,943,017.89 97.11% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 吴淑清 2,914,597.00 1.77% 2 天津市新天进科技开发有限 2,487,756.00 1.51% 公司 3 陈洁 2,309,263.00 1.40% 4 郑开龙 2,150,000.00 1.30% 5 吕洪顺 1,531,168.00 0.93% 6 刘雪芳 1,432,111.00 0.87% 7 罗仲立 1,148,350.00 0.70% 8 陈志彪 1,056,498.00 0.64% 9 唐敏 1,000,000.00 0.61% 10 李平 900,000.00 0.55% 11 上海富远软件技术有限公司 900,000.00 0.55% 注：持有人为场内持有人。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 787.22 0.0003% 持有本基金 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 第42页共51页 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012年7月27日）基金份额总额 4,674,305,067.90 本报告期期初基金份额总额 289,029,510.19 本报告期基金总申购份额 9,627,962.91 减:本报告期基金总赎回份额 46,422,214.85 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 252,235,258.25 第43页共51页 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。基金管理人于2017年5月17日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。代为履行职务的时间自董事会决议通过之日起不超过90日。 2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。 二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动 无。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金本报告期管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 第44页共51页 长江证券 1234,318,403.66 20.85% 213,539.76 20.85% - 中信建投 1140,355,582.45 12.49% 127,911.74 12.49% - 国信证券 1133,749,763.19 11.90% 121,891.68 11.90% - 广发证券 1121,904,973.33 10.85% 111,095.03 10.85% - 方正证券 1109,564,544.65 9.75% 99,846.54 9.75% - 安信证券 2 77,808,589.59 6.92% 70,912.76 6.92% - 中金公司 2 60,006,942.68 5.34% 54,683.57 5.34% - 光大证券 2 54,718,345.61 4.87% 49,869.44 4.87% - 华宝证券 1 42,085,504.09 3.74% 38,352.08 3.74% - 湘财证券 1 37,916,260.21 3.37% 34,550.68 3.37% - 申银万国 1 37,642,271.06 3.35% 34,304.41 3.35% - 西南证券 1 30,944,805.65 2.75% 28,200.66 2.75% - 联合证券 1 26,121,002.58 2.32% 23,807.18 2.32% - 渤海证券 2 15,099,805.90 1.34% 13,760.10 1.34% - 东方证券 1 1,724,375.85 0.15% 1,571.38 0.15% - 东海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广州证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国都证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% - 华福证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华林证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华鑫证券 1 - 0.00% - 0.00% - 江海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 恒泰证券 1 - 0.00% - 0.00% - 财富证券 1 - 0.00% - 0.00% - 长城证券 1 - 0.00% - 0.00% - 海通证券 2 - 0.00% - 0.00% - 齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 1 - 0.00% - 0.00% - 民生证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民族证券 1 - 0.00% - 0.00% - 平安证券 1 - 0.00% - 0.00% - 第45页共51页 天源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 万联证券 1 - 0.00% - 0.00% - 银河证券 1 - 0.00% - 0.00% - 英大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中航证券 1 - 0.00% - 0.00% - 招商证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中投证券 3 - 0.00% - 0.00% - 注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 2、本基金本报告期内租用交易单元未发生变更。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 大成优选混合型证券投资基金 中国证监会指定报 2017年4月21日 （LOF）2017年第1季度报告 刊及本公司网站 2 大成优选混合型证券投资基金 中国证监会指定报 2017年3月25日 （LOF）2016年年度报告摘要 刊及本公司网站 3 大成优选混合型证券投资基金 中国证监会指定报 2017年3月25日 （LOF）2016年年度报告 刊及本公司网站 大成优选混合型证券投资基金 中国证监会指定报 4 （LOF）更新招募说明书(2017年 刊及本公司网站 2017年3月14日 第1期)-摘要 5 大成优选混合型证券投资基金 中国证监会指定报 2017年3月14日 第46页共51页 （LOF）更新招募说明书(2017年 刊及本公司网站 第1期) 6 大成优选混合型证券投资基金 中国证监会指定报 2017年1月21日 （LOF）2016年第4季度报告 刊及本公司网站 关于增加北京恒天明泽基金销售 中国证监会指定报 7 有限公司为开放式基金销售机构 刊及本公司网站 2017年3月25日 并开通相关业务的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 8 部分基金增加郑州银行股份有限 刊及本公司网站 2017年1月11日 公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 9 部分基金增加长沙银行股份有限 刊及本公司网站 2017年3月7日 公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 10 部分基金增加上海银行股份有限 刊及本公司网站 2017年5月12日 公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 11 部分基金增加上海基煜基金销售 刊及本公司网站 2017年3月31日 有限公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 12 部分基金增加上海基煜基金销售 刊及本公司网站 2017年6月28日 有限公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 13 部分基金增加汉口银行股份有限 刊及本公司网站 2017年2月15日 公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 14 部分基金增加方正证券股份有限 刊及本公司网站 2017年4月11日 公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 15 部分基金增加北京植信基金销售 刊及本公司网站 2017年6月14日 有限公司为销售机构的公告 16 关于大成基金管理有限公司撤销 中国证监会指定报 2017年1月6日 西安分公司的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于总经 中国证监会指定报 17 理继续代为履行督察长职务的公 刊及本公司网站 2017年5月17日 告 大成基金管理有限公司关于通过 中国证监会指定报 18 网上直销系统适用渠道大成钱柜 刊及本公司网站 2017年1月11日 交易实施费率优惠活动的公告 大成基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报 19 网上直销系统招行直联渠道基金 刊及本公司网站 2017年3月8日 交易费率优惠的公告 20 大成基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报 2017年5月4日 网上直销系统建行直联渠道基金 刊及本公司网站 第47页共51页 交易费率优惠的公告 21 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年1月19日 基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站 22 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年4月1日 基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站 23 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年4月28日 基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站 24 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年5月27日 基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 25 基金实行网上直销申购费率优惠 刊及本公司网站 2017年1月3日 的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 26 基金持有的“中文在线”股票估 刊及本公司网站 2017年6月2日 值调整的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 27 基金持有的“三诺生物”股票估 刊及本公司网站 2017年6月2日 值调整的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 28 基金持有的“乐视网”股票估值 刊及本公司网站 2017年6月2日 调整的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 29 部分基金增加万联证券有限责任 刊及本公司网站 2017年1月17日 公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 30 部分基金增加上海利得基金销售 刊及本公司网站 2017年6月27日 有限公司为销售机构的公告 31 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年1月17日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 32 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年2月11日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 33 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年3月17日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 34 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年4月18日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 35 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年4月22日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 36 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年5月12日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 37 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年5月24日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 38 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日 管理人员变更的公告（姚余栋） 刊及本公司网站 39 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日 第48页共51页 管理人员变更的公告（谭晓冈） 刊及本公司网站 40 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日 管理人员变更的公告（杜鹏） 刊及本公司网站 41 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日 管理人员变更的公告（陈翔凯） 刊及本公司网站 42 大成基金管理有限公司关于撤销 中国证监会指定报 2017年4月14日 北京理财中心的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于《上 中国证监会指定报 43 海证券交易所分级基金业务管理 刊及本公司网站 2017年4月26日 指引》实施的风险提示公告 大成基金管理有限公司关于《上 中国证监会指定报 44 海证券交易所分级基金业务管理 刊及本公司网站 2017年4月27日 指引》实施的风险提示公告 大成基金管理有限公司关于《上 中国证监会指定报 45 海证券交易所分级基金业务管理 刊及本公司网站 2017年4月28日 指引》实施的风险提示公告 大成基金管理有限公司关于《上 中国证监会指定报 46 海证券交易所分级基金业务管理 刊及本公司网站 2017年4月29日 指引》实施的风险提示公告 47 大成基金管理有限公司更正公告 中国证监会指定报 2017年3月29日 刊及本公司网站 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 48 平安证券股份有限公司为销售机 刊及本公司网站 2017年6月16日 构的公告 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 49 北京肯特瑞财富投资管理有限公 刊及本公司网站 2017年6月21日 司为销售机构的公告 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 50 北京虹点基金销售有限公司为销 刊及本公司网站 2017年5月6日 售机构的公告 第49页共51页 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人设立专门的业绩风险准备金，每月从已提取的基金管理费中计提10%作为业绩 风险准备金，用于在净值增长率低于业绩比较基准增长率超过5%时弥补持有人损失。本期期初 业绩风险准备金人民币8,180,609.91元,本期划入人民币392,370.16元，期末业绩风险准备金 账户结余人民币8,572,980.07元。 第50页共51页 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成优选股票型证券投资基金（LOF）的文件； 2、《大成优选混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《大成优选混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、《大成优选股票型证券投资基金（LOF）变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分条款的公告》； 5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 6、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2017年8月24日 第51页共51页