大成优选混合型证券投资基金（LOF） 2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017年3月25日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。1.2目录 §1重要提示及目录.................................................................................................................................1 1.1重要提示.....................................................................................................................................1 1.2目录.............................................................................................................................................2§2基金简介.............................................................................................................................................4 2.1基金基本情况.............................................................................................................................4 2.2基金产品说明.............................................................................................................................4 2.3基金管理人和基金托管人.........................................................................................................4 2.4信息披露方式.............................................................................................................................5 2.5其他相关资料.............................................................................................................................5§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................................5 3.1主要会计数据和财务指标.........................................................................................................5 3.2基金净值表现.............................................................................................................................6 3.3过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................7§4管理人报告.........................................................................................................................................7 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................7 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................8 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................9 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.......................................................10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.......................................................10 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.......................................................................10 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................... 11 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................12 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............................12§5托管人报告.......................................................................................................................................12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................................................12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......12 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........................12§6审计报告...........................................................................................................................................13§7年度财务报表...................................................................................................................................13 7.1资产负债表...............................................................................................................................13 7.2利润表.......................................................................................................................................15 7.3所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................16 7.4报表附注...................................................................................................................................17§8投资组合报告...................................................................................................................................41 8.1期末基金资产组合情况...........................................................................................................41 8.2期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................41 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............................42 8.4报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................48 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................50 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...........................50 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...............50 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...............50 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...........................51 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................51 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................51 8.12投资组合报告附注.................................................................................................................51§9基金份额持有人信息.......................................................................................................................52 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................52 9.2期末上市基金前十名持有人...................................................................................................52 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................................53 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...............................53§10开放式基金份额变动.....................................................................................................................53§11重大事件揭示.................................................................................................................................53 11.1基金份额持有人大会决议.....................................................................................................53 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................................53 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.........................................................54 11.4基金投资策略的改变.............................................................................................................54 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................54 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................54 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................54 11.8其他重大事件.........................................................................................................................56§12影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................................60§13备查文件目录.................................................................................................................................61 13.1备查文件目录.........................................................................................................................61 13.2存放地点.................................................................................................................................61 13.3查阅方式.................................................................................................................................61 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成优选混合型证券投资基金（LOF） 基金简称 大成优选混合（LOF） 场内简称 优选LOF 基金主代码 160916 交易代码 160916 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2012年7月27日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 289,029,510.19份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012年12月28日 2.2基金产品说明 投资目标 在有效控制风险的基础上，追求基金资产长期稳健增值 本基金将在全球视野下，基于宏观经济研究，确定大类资产配置比例;通 过上市公司基本面分析，主要采用优选个股的主动投资策略，获取超额收 投资策略 益。优选个股是指积极、深入、全面地了解上市公司基本面，动态评估公 司价值，当股价低于合理价值区域时，买入并持有；在股价回复到合理价 值的过程中，分享股价提升带来的超额收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票基金，高于债券 基金与货币市场基金，属于较高风险/收益特征的开放式基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 罗登攀 王永民 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594896 电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 北京市西城区复兴门内大街 1 号招商银行大厦32层 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 北京市西城区复兴门内大街 1 号招商银行大厦32层 号 邮政编码 518040 100818 法定代表人 刘卓 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市黃浦区湖滨路202号企业天 普通合伙) 地2号楼普华永道中心11楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区金融大街27号投资广 场23层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 20,259,522.33 775,441,460.14 128,734,830.39 本期利润 -28,134,013.74 687,766,586.37 352,279,050.79 加权平均基金份额本期利润 -0.0934 1.3772 0.2731 本期加权平均净值利润率 -4.45% 68.15% 23.75% 本期基金份额净值增长率 -4.21% 58.76% 29.23% 3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 258,714,168.80 295,828,298.22 -80,077,050.57 期末可供分配基金份额利润 0.8951 0.9921 -0.0883 期末基金资产净值 637,416,962.44 686,539,299.41 1,314,647,646.50 期末基金份额净值 2.205 2.302 1.450 3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 114.64% 124.08% 41.15% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 -1.61% 0.60% 1.13% 0.58% -2.74% 0.02% 过去六个月 3.04% 0.67% 4.11% 0.61% -1.07% 0.06% 过去一年 -4.21% 1.58% -8.39% 1.12% 4.18% 0.46% 过去三年 96.52% 1.78% 40.23% 1.43% 56.29% 0.35% 自基金合同 114.64% 1.60% 40.02% 1.33% 74.62% 0.27% 生效起至今 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：大成优选混合型证券投资基金（LOF）合同中关于基金投资比例的约定：本基金股票资产占基 金资产的比例为60%-95%；现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权 证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金转型日期为2012年7月27日。本基金的建仓期为6个月，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：2012年净值增长率期间为2012年7月27日（基金合同生效日）至2012年12月31日。 3.3过去三年基金的利润分配情况 过去三年本基金无利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2016年12月31日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基金及68只开放式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 金融学硕士。2011年6月加入大成基金管理有 限公司，历任研究员、行业研究主管、大成价值 本基金基 增长基金经理助理，2015年5月21日至2015 戴 军 金经理， 2015年5 年7月23日任大成优选股票型证券投资基金 先生 研究部副 月21日 - 6年 （LOF）基金经理，2015年7月24日起任大成 总监 优选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2016 年8月19日起任大成定增灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。现任研究部副总监。具有基 金从业资格。国籍：中国。 工学硕士。2002年12月至2012年11月就职于 博时基金管理有限公司，历任系统分析员、股票 投资部投资经理助理，特定资产部投资经理。 2012年11月加入大成基金管理有限公司。2013 年4月18日起担任大成价值增长证券投资基金 基金经理。2014年8月23日至2015年7月21 日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金 本基金基 经理，2015年7月22日至2016年3月8日任 石 国 金经理， 大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。 武 先 大类资产 2015年4 2016年5 15年 2015年4月18日至2015年7月23日担任大成 生 配置部总 月18日 月25日 优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理，2015 监 年7月24日至2016年5月25日任大成优选混 合型证券投资基金（LOF）基金经理，2015年9 月23日至2017年3月18日任大成绝对收益策 略混合型发起式证券投资基金基金经理。2016 年8月19日起任大成定增灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。2016年8月20日起任大成 创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 现任大类资产配置部总监。具有基金从业资格。 国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成优选混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成优选混合型证券投资基金（LOF）的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在9笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在2笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 在持续了三年的中小创牛市后，2016年市场开始调整。全年市场以存量资金为主，开始消化过高的估值和市值泡沫。稳定类真成长个股表现比较突出，部分周期行业在经历了三年的供给收缩后，也开始出现结构性量价齐升。过度憧憬未来的高估值、小市值公司受到重创，全年几乎无反弹机会。 大成优选基金全年围绕”估值中枢回归”与”细分龙头成长”布局，在经历年初熔断后，组合净值表现平稳，跑赢基准指数。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额资产净值为 2.205 元。本报告期内基金份额净值增长率为-4.21%，同期业绩比较基准收益率-8.39%，高于业绩比较基准的表现。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计未来一段时间，市场还会处于缩量调整阶段，随着新股发行加快和沪深港一体化市场形成，小股票估值下行压力仍然较大。有一定成长性、估值和市值合理，代表中国产业升级方向的行业与个股，在2017年是应重点布局的方向。四季度，本基金进一步提高了权重股票仓位，进一步压缩了非稀缺类中小股票投资比率，以增加组合的稳定性，未来一段时间，希望通过深入研究寻找出2017年度具备超额收益潜质的个股，以增加组合收益的弹性。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。 （一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。 （二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。 （三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。 （四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。 （五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成优选混合型证券投资基金(LOF)（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 大成优选混合型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人 我们审计了后附的大成优选混合型证券投资基金(LOF)(以下简称 引言段 “大成优选基金(LOF)”)的财务报表，包括2016年12月31日的资 产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及 财务报表附注。 编制和公允列报财务报表是大成优选基金(LOF)的基金管理人大成 基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 管理层对财务报表的责任段 证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并 使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞 弊或错误导致的重大错报。 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保 证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审 注册会计师的责任段 计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞 弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的 合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见 提供了基础。 我们认为，上述大成优选基金(LOF)的财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金 审计意见段 业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映 了大成优选基金(LOF) 2016年12月31日的财务状况以及2016年度 的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞 俞伟敏 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国上海 审计报告日期 2017年3月24日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：大成优选混合型证券投资基金（LOF） 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 105,053,667.10 109,773,191.18 结算备付金 35,578,005.10 26,335,271.47 存出保证金 135,765.57 551,087.00 交易性金融资产 7.4.7.2 448,184,061.23 582,019,833.21 其中：股票投资 448,184,061.23 582,019,833.21 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 50,000,000.00 - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 163,237.68 21,398.99 应收股利 - - 应收申购款 427.28 4,413.39 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 639,115,163.96 718,705,195.24 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 30,120,854.23 应付赎回款 46,417.14 425,383.86 应付管理人报酬 725,106.44 717,377.65 应付托管费 145,021.29 143,475.51 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 595,174.43 540,921.30 应交税费 16,313.60 16,313.60 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 170,168.62 201,569.68 负债合计 1,698,201.52 32,165,895.83 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 378,702,793.64 390,711,001.19 未分配利润 7.4.7.10 258,714,168.80 295,828,298.22 所有者权益合计 637,416,962.44 686,539,299.41 负债和所有者权益总计 639,115,163.96 718,705,195.24 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值2.205元，基金份额总额289,029,510.19份。 7.2利润表 会计主体：大成优选混合型证券投资基金（LOF） 本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 一、收入 -15,483,008.82 711,808,148.93 1.利息收入 1,697,133.55 1,154,103.49 其中：存款利息收入 7.4.7.11 827,518.55 1,112,870.62 债券利息收入 40,002.19 41,232.87 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 829,612.81 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 31,067,924.43 796,707,186.47 其中：股票投资收益 7.4.7.12 18,425,680.52 783,344,402.91 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -3,506.00 -216,000.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 9,864,360.00 4,761,840.00 股利收益 7.4.7.16 2,781,389.91 8,816,943.56 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 -48,393,536.07 -87,674,873.77 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 145,469.27 1,621,732.74 减：二、费用 12,651,004.92 24,041,562.56 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 7,904,628.13 12,645,236.01 2．托管费 7.4.10.2.2 1,580,925.62 2,529,047.15 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 2,697,285.07 8,366,068.24 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 468,166.10 501,211.16 三、利润总额（亏损总额以“-” -28,134,013.74 687,766,586.37 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -28,134,013.74 687,766,586.37 列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成优选混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 390,711,001.19 295,828,298.22 686,539,299.41 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -28,134,013.74 -28,134,013.74 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -12,008,207.55 -8,980,115.68 -20,988,323.23 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 69,631,444.40 45,609,410.50 115,240,854.90 2.基金赎回款 -81,639,651.95 -54,589,526.18 -136,229,178.13 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 378,702,793.64 258,714,168.80 637,416,962.44 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,188,248,001.71 126,399,644.79 1,314,647,646.50 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 687,766,586.37 687,766,586.37 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -797,537,000.52 -518,337,932.94 -1,315,874,933.46 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 245,048,329.88 93,773,471.67 338,821,801.55 2.基金赎回款 -1,042,585,330.40 -612,111,404.61 -1,654,696,735.01 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 390,711,001.19 295,828,298.22 686,539,299.41 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______周立新______ ____周立新____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 大成优选混合型证券投资基金(LOF)是根据原大成优选股票型证券投资基金(以下简称“大成优选封闭基金”)基金份额持有人大会2012年6月21日决议通过的《关于大成优选股票型证券投资基金转型有关事项的议案》，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2012年7月11日证监许可字[2012] 919号《关于核准大成优选股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，由原大成优选封闭基金转型而来。原基金大成优选封闭基金为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市，存续期限为5年期，至2012年7月31日止。根据深交所深证上[2012]237号《终止上市同意书》，原基金大成优选封闭基金于2012年7月27日提前终止上市权利登记。自2012年7月27日起，原基金大成优选封闭基金转型成为上市契约型开放式基金，并更名为大成优选混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)。原《大成优选股票型证券投资基金基金合同》失效，《大成优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》于同一日生效。本基金为契约型开放式，存续期间不定。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 原基金大成优选封闭基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为3,655,270,311.80元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《大成优选股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》和《关于原大成优选股票型证券投资基金基金份额折算结果的公告》的有关规定，本基金以2012年8月29日为基金份额折算基准日对投资人持有的原大成优选封闭基金份额进行了折算，折算比例为0.763173881，并于2012年8月31日完成了变更登记。 本基金于基金合同生效后自2012年8月6日至2012年8月24日期间内开放集中申购，共募集5,591,125.02元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息2,816.31元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第336号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按2012年8月29日基金份额折算后的基金份额净值1.000元折合为5,591,125.02份基金份额，其中包括集中申购资金利息折合的2,816.31份基金份额，并于2012年8月30日进行了确认登记。 经深交所深证上字[2012]437号文审核同意，本基金1,242,412,561.00份基金份额(截至2012年12月21日)于2012年12月28日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，大成优选股票型证券投资基金(LOF)于2015年7月24日公告后更名为大成优选混合型证券投资基金(LOF)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成优选混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票投资比例为基金资产的60%-95%；现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300指数收益率＋20%×中证综合债券指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款 105,053,667.10 109,773,191.18 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 105,053,667.10 109,773,191.18 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 431,688,013.56 448,184,061.23 16,496,047.67 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 431,688,013.56 448,184,061.23 16,496,047.67 上年度末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 517,130,249.47 582,019,833.21 64,889,583.74 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 517,130,249.47 582,019,833.21 64,889,583.74 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 50,000,000.00 - 合计 50,000,000.00 - 上年度末 项目 2015年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 - - 合计 - - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未有买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应收活期存款利息 18,816.88 20,437.19 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 436.20 713.80 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 143,923.50 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 61.10 248.00 合计 163,237.68 21,398.99 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 594,929.43 540,921.30 银行间市场应付交易费用 245.00 - 合计 595,174.43 540,921.30 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 168.62 1,569.68 预提费用 170,000.00 200,000.00 合计 170,168.62 201,569.68 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 298,189,774.42 390,711,001.19 本期申购 53,148,137.92 69,631,444.40 本期赎回（以“-”号填列） -62,308,402.15 -81,639,651.95 本期末 289,029,510.19 378,702,793.64 注：截至2016年12月31日止，本基金于深交所上市的基金份额为181,396,746.00份(2015年 12月31日：204,089,226.00份)，托管在场外未上市交易的基金份额为107,632,764.19份(2015 年12月31日：94,100,548.42份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流 通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购 或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 397,827,060.01 -101,998,761.79 295,828,298.22 本期利润 20,259,522.33 -48,393,536.07 -28,134,013.74 本期基金份额交易 -16,116,714.26 7,136,598.58 -8,980,115.68 产生的变动数 其中：基金申购款 71,657,831.66 -26,048,421.16 45,609,410.50 基金赎回款 -87,774,545.92 33,185,019.74 -54,589,526.18 本期已分配利润 - - - 本期末 401,969,868.08 -143,255,699.28 258,714,168.80 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31 31日 日 活期存款利息收入 813,122.47 1,062,849.06 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 11,407.53 32,401.03 其他 2,988.55 17,620.53 合计 827,518.55 1,112,870.62 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015 年12月31日 年12月31日 卖出股票成交总额 939,123,512.26 3,225,193,099.38 减：卖出股票成本总额 920,697,831.74 2,441,848,696.47 买卖股票差价收入 18,425,680.52 783,344,402.91 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年 年12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 -3,506.00 -216,000.00 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -3,506.00 -216,000.00 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 28,749,862.57 50,867,507.53 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 28,003,506.00 50,258,850.00 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 749,862.57 824,657.53 买卖债券差价收入 -3,506.00 -216,000.00 7.4.7.13.3资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度未有资产支持证券投资收益。7.4.7.14贵金属投资收益 7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度未有贵金属投资。7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期及上年度未有贵金属投资。7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度未有贵金属投资。7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度未有贵金属投资。7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度未有权证投资。7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期收益金额 上年度可比期间收益金额 项目 2016年1月1日至2016年12月2015年1月1日至2015年12月31 31日 日 股指期货-投资收益 9,864,360.00 4,761,840.00 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月 月31日 31日 股票投资产生的股利收益 2,781,389.91 8,816,943.56 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,781,389.91 8,816,943.56 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 -48,393,536.07 -87,674,873.77 ——股票投资 -48,393,536.07 -87,863,723.77 ——债券投资 - 188,850.00 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -48,393,536.07 -87,674,873.77 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31 月31日 日 基金赎回费收入 145,469.27 1,621,732.74 其他 - - 合计 145,469.27 1,621,732.74 注：本基金场内部分的赎回费率为0.5%，场外部分的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总 额的25%归入基金资产。 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月 月31日 31日 交易所市场交易费用 2,696,915.07 8,365,793.24 银行间市场交易费用 370.00 275.00 合计 2,697,285.07 8,366,068.24 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至 年12月31日 2015年12月31日 审计费用 70,000.00 100,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 其他 500.00 600.00 上清所债券托管账户维护费 7,500.00 - 上市年费 60,000.00 60,000.00 银行划款手续费 12,166.10 22,611.16 中债登债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00 合计 468,166.10 501,211.16 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。 根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东(2016年4月25日前) 大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”) 基金管理人的合营企业 注：1.根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有关 决议，大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金2%股权以拍卖竞买的方式转让给大 成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的 工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 光大证券 105,324,351.23 6.01% 97,026,239.10 1.90% 7.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 95,983.38 6.01% - 0.00% 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 88,421.28 1.93% 88,421.28 16.35% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年 12月31日 12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 7,904,628.13 12,645,236.01 其中：支付销售机构的客户维护费 1,522,742.37 2,287,197.50 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.25% /当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年 12月31日 12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,580,925.62 2,529,047.15 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% /当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 105,053,667.10 813,122.47 109,773,191.18 1,062,849.06 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 本报告期内本基金无利润分配。7.4.12期末（ 2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 代码 名称认购日 通日 受限 价格 值单价（单位：股） 成本总额 期末估值总额 备注 类型 000513丽珠 2016 2017 非公 50.10 52.77 200,000 10,020,000.0010,554,000.00 - 集团年9月 年9 开发 19日 月20 行流 日 通受 限 2016 2017 非公 唐山 年12 年12 开发 601000 港 月19 月19 行流 4.16 4.01 1,201,923 4,999,999.68 4,819,711.23 - 日 日 通受 限 2016 2017 新股 601375中原 年12 年1 流通 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 证券 月20 月3 受限 日 日 2016 2017 新股 603877太平 年12 年1 流通 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 鸟 月29 月9 受限 日 日 2016 2017 新股 603228景旺 年12 年1 流通 23.16 23.16 2,805 64,963.80 64,963.80 - 电子 月28 月6 受限 日 日 2016 2017 新股 300583赛托 年12 年1 流通 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 生物 月29 月6 受限 日 日 2016 2017 新股 603689皖天 年12 年1 流通 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 然气 月30 月10 受限 日 日 2016 2017 新股 603266天龙 年12 年1 流通 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 股份 月30 月10 受限 日 日 2016 2017 新股 300587天铁 年12 年1 流通 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 股份 月28 月5 受限 日 日 2016 2017 新股 002840华统 年12 年1 流通 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 股份 月29 月10 受限 日 日 道恩 2016 2017 新股 002838股份 年12 年1 流通 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 月28 月6 受限 日 日 2016 2017 新股 603186华正 年12 年1 流通 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 新材 月26 月3 受限 日 日 2016 2017 新股 603032德新 年12 年1 流通 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 交运 月27 月5 受限 日 日 2016 2017 新股 300586美联 年12 年1 流通 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 新材 月26 月4 受限 日 日 2016 2017 新股 300591万里 年12 年1 流通 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 马 月30 月10 受限 日 日 2016 2017 新股 300588熙菱 年12 年1 流通 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 信息 月27 月5 受限 日 日 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股 上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配 日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市 公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得 转让。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 码 名称 日期 原因 估值单 期 开盘单 数量（股） 成本总额 期末估值总额 备注 价 价 002727一心 2016 重大 21.20 2017 21.66 608,19314,283,822.1812,893,691.60 - 堂 年12 事项 年1月 月28 停牌 5日 日 603986兆易 2016 重大 177.97 2017 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 - 创新年9月 事项 年3月 19日 停牌 13日 300518盛讯 2016 重大 113.46 - - 1,306 29,019.32 148,178.76 - 达 年12 事项 月13 停牌 日 002795永和 2016 重大 91.60 2017 82.44 1,450 21,532.50 132,820.00 - 智控 年12 事项 年3月 月2日 停牌 22日 300526中潜 2016 重大 107.03 - - 984 10,332.00 105,317.52 - 股份 年12 事项 月7日 停牌 002798帝王 2016 重大 67.00 2017 60.34 1,056 11,161.92 70,752.00 - 洁具 年11 事项 年1月 月2日 停牌 17日 300537广信 2016 重大 48.79 2017 43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 - 材料 年10 事项 年1月 月12 停牌 13日 日 注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金属于混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票基金，高于债券基金与货币市场基金，属于较高风险/收益特征的开放式基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及股指期货投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：未持有交易性债券投资)。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 105,053,667.10 - - - 105,053,667.10 结算备付金 35,578,005.10 - - - 35,578,005.10 存出保证金 135,765.57 - - - 135,765.57 交易性金融资产 - - - 448,184,061.23 448,184,061.23 买入返售金融资产 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00 应收利息 - - - 163,237.68 163,237.68 应收申购款 14.91 - - 412.37 427.28 其他资产 - - - - - 资产总计 190,767,452.68 - - 448,347,711.28 639,115,163.96 负债 应付赎回款 - - - 46,417.14 46,417.14 应付管理人报酬 - - - 725,106.44 725,106.44 应付托管费 - - - 145,021.29 145,021.29 应付交易费用 - - - 595,174.43 595,174.43 应交税费 - - - 16,313.60 16,313.60 其他负债 - - - 170,168.62 170,168.62 负债总计 - - - 1,698,201.52 1,698,201.52 利率敏感度缺口 190,767,452.68 - - 446,649,509.76 637,416,962.44 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 109,773,191.18 - - - 109,773,191.18 结算备付金 26,335,271.47 - - - 26,335,271.47 存出保证金 551,087.00 - - - 551,087.00 交易性金融资产 - - - 582,019,833.21 582,019,833.21 应收利息 - - - 21,398.99 21,398.99 应收申购款 - - - 4,413.39 4,413.39 资产总计 136,659,549.65 - - 582,045,645.59 718,705,195.24 负债 应付证券清算款 - - - 30,120,854.23 30,120,854.23 应付赎回款 - - - 425,383.86 425,383.86 应付管理人报酬 - - - 717,377.65 717,377.65 应付托管费 - - - 143,475.51 143,475.51 应付交易费用 - - - 540,921.30 540,921.30 应交税费 - - - 16,313.60 16,313.60 其他负债 - - - 201,569.68 201,569.68 负债总计 - - - 32,165,895.83 32,165,895.83 利率敏感度缺口 136,659,549.65 - - 549,879,749.76 686,539,299.41 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：未持有)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产净值的比例范围为60%-95%；现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 448,184,061.23 70.31 582,019,833.21 84.78 交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－贵金属投资 - 0.00 - 0.00 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 448,184,061.23 70.31 582,019,833.21 84.78 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2016年12月 上年度末（ 2015年12月 31日） 31日） 1.业绩比较基准上升5% 40,000,000.00 34,900,000.00 2.业绩比较基准下降5% -40,000,000.00 -34,900,000.00 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为418,758,371.44元，属于第二层次的余额为29,425,689.79元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次448,410,971.63元，第二层次133,608,861.58，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：未持有)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 448,184,061.23 70.13 其中：股票 448,184,061.23 70.13 2 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 50,000,000.00 7.82 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 140,631,672.20 22.00 7 其他各项资产 299,430.53 0.05 8 合计 639,115,163.96 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 138,889.92 0.02 B 采矿业 20,842,576.54 3.27 C 制造业 246,088,209.62 38.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 231,449.66 0.04 E 建筑业 1,581,678.27 0.25 F 批发和零售业 33,171,445.71 5.20 G 交通运输、仓储和邮政业 25,502,605.43 4.00 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,637,930.93 3.24 J 金融业 18,410,177.42 2.89 K 房地产业 - 0.00 L 租赁和商务服务业 34,131,283.52 5.35 M 科学研究和技术服务业 330,659.00 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 18,809,535.00 2.95 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 239,999.65 0.04 Q 卫生和社会工作 27,217,970.00 4.27 R 文化、体育和娱乐业 849,650.56 0.13 S 综合 - 0.00 合计 448,184,061.23 70.31 8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 报告期末本基金无沪港通投资。8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 000513 丽珠集团 770,528 44,500,416.00 6.98 2 002537 海立美达 863,400 27,956,892.00 4.39 3 300015 爱尔眼科 910,300 27,217,970.00 4.27 4 600309 万华化学 1,243,840 26,779,875.20 4.20 5 603899 晨光文具 1,222,988 22,258,381.60 3.49 6 002050 三花智控 2,006,500 22,151,760.00 3.48 7 000596 古井贡酒 482,403 21,949,336.50 3.44 8 600377 宁沪高速 2,410,500 20,609,775.00 3.23 9 601899 紫金矿业 6,003,100 20,050,354.00 3.15 10 000035 中国天楹 2,551,500 18,779,040.00 2.95 11 002127 南极电商 1,631,854 18,733,683.92 2.94 12 002624 完美世界 625,563 18,635,521.77 2.92 13 600660 福耀玻璃 999,929 18,628,677.27 2.92 14 601318 中国平安 500,000 17,715,000.00 2.78 15 002304 洋河股份 200,000 14,120,000.00 2.22 16 002727 一心堂 608,193 12,893,691.60 2.02 17 300180 华峰超纤 500,000 12,250,000.00 1.92 18 603883 老百姓 211,300 9,857,145.00 1.55 19 000796 凯撒旅游 600,000 9,090,000.00 1.43 20 603939 益丰药房 303,712 9,002,023.68 1.41 21 002250 联化科技 499,980 8,089,676.40 1.27 22 002707 众信旅游 385,380 5,992,659.00 0.94 23 002101 广东鸿图 226,028 5,255,151.00 0.82 24 601000 唐山港 1,201,923 4,819,711.23 0.76 25 300447 全信股份 81,089 4,498,817.72 0.71 26 300338 开元仪器 119,173 3,050,828.80 0.48 27 000568 泸州老窖 75,200 2,481,600.00 0.39 28 300461 田中精机 7,200 459,576.00 0.07 29 000028 国药一致 4,639 310,349.10 0.05 30 300031 宝通科技 14,114 297,523.12 0.05 31 002294 信立泰 10,000 292,400.00 0.05 32 300396 迪瑞医疗 7,385 279,374.55 0.04 33 603160 汇顶科技 2,625 269,692.50 0.04 34 002780 三夫户外 3,566 240,705.00 0.04 35 601500 通用股份 10,017 240,107.49 0.04 36 603377 东方时尚 5,945 239,999.65 0.04 37 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.04 38 603888 新华网 2,685 227,902.80 0.04 39 002051 中工国际 9,847 225,693.24 0.04 40 002792 通宇通讯 4,109 222,954.34 0.03 41 600977 中国电影 9,593 221,502.37 0.03 42 300506 名家汇 4,548 219,713.88 0.03 43 002788 鹭燕医药 3,663 216,117.00 0.03 44 601127 小康股份 7,815 208,973.10 0.03 45 601611 中国核建 12,101 208,016.19 0.03 46 603919 金徽酒 6,604 205,186.28 0.03 47 603528 多伦科技 3,112 203,369.20 0.03 48 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.03 49 601699 潞安环能 24,700 198,835.00 0.03 50 601900 南方传媒 12,407 193,921.41 0.03 51 603708 家家悦 5,874 185,794.62 0.03 52 603608 天创时尚 7,994 183,862.00 0.03 53 600547 山东黄金 5,000 182,550.00 0.03 54 002818 富森美 3,082 180,759.30 0.03 55 601595 上海电影 4,500 178,290.00 0.03 56 601020 华钰矿业 4,377 171,490.86 0.03 57 603288 海天味业 5,800 170,114.00 0.03 58 601997 贵阳银行 10,288 162,344.64 0.03 59 300558 贝达药业 2,172 160,293.60 0.03 60 603556 海兴电力 3,540 159,158.40 0.02 61 603900 通灵珠宝 4,064 156,464.00 0.02 62 300527 华舟应急 5,601 155,539.77 0.02 63 002831 裕同科技 2,219 153,554.80 0.02 64 002262 恩华药业 7,196 150,396.40 0.02 65 300518 盛讯达 1,306 148,178.76 0.02 66 603777 来伊份 2,789 148,068.01 0.02 67 601163 三角轮胎 4,348 147,614.60 0.02 68 002790 瑞尔特 3,022 145,358.20 0.02 69 002582 好想你 4,100 144,361.00 0.02 70 300516 久之洋 1,473 143,263.98 0.02 71 603030 全筑股份 4,713 142,851.03 0.02 72 002468 艾迪西 4,700 142,034.00 0.02 73 603189 网达软件 3,898 141,848.22 0.02 74 603868 飞科电器 3,023 141,657.78 0.02 75 600936 广西广电 10,617 140,675.25 0.02 76 300511 雪榕生物 2,872 138,889.92 0.02 77 002812 创新股份 2,211 137,966.40 0.02 78 300505 川金诺 1,893 135,500.94 0.02 79 603727 博迈科 2,816 133,844.48 0.02 80 002791 坚朗五金 2,438 133,114.80 0.02 81 002795 永和智控 1,450 132,820.00 0.02 82 300533 冰川网络 1,111 132,764.50 0.02 83 300569 天能重工 1,314 131,452.56 0.02 84 603027 千禾味业 2,904 130,592.88 0.02 85 603313 恒康家居 3,371 129,412.69 0.02 86 603007 花王股份 2,424 128,884.08 0.02 87 601128 常熟银行 12,410 128,691.70 0.02 88 603861 白云电器 4,056 128,088.48 0.02 89 300503 昊志机电 1,863 126,833.04 0.02 90 603393 新天然气 2,388 126,564.00 0.02 91 603816 顾家家居 2,654 125,640.36 0.02 92 300512 中亚股份 3,746 124,854.18 0.02 93 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.02 94 002343 慈文传媒 2,700 121,959.00 0.02 95 603779 威龙股份 2,809 121,348.80 0.02 96 002822 中装建设 4,097 118,362.33 0.02 97 002789 建艺集团 1,500 118,215.00 0.02 98 601966 玲珑轮胎 4,383 117,858.87 0.02 99 300508 维宏股份 970 117,845.30 0.02 100 603515 欧普照明 2,845 109,560.95 0.02 101 300568 星源材质 1,310 107,262.80 0.02 102 300528 幸福蓝海 3,314 106,942.78 0.02 103 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.02 104 603658 安图生物 1,911 106,232.49 0.02 105 300526 中潜股份 984 105,317.52 0.02 106 603339 四方冷链 2,793 104,123.04 0.02 107 603098 森特股份 4,293 103,332.51 0.02 108 002815 崇达技术 2,244 101,608.32 0.02 109 300529 健帆生物 2,150 101,179.00 0.02 110 603323 吴江银行 6,475 100,103.50 0.02 111 300570 太辰光 1,810 100,093.00 0.02 112 603421 鼎信通讯 2,480 100,018.40 0.02 113 603843 正平股份 4,642 97,714.10 0.02 114 000546 金圆股份 8,600 97,352.00 0.02 115 600908 无锡银行 8,902 97,298.86 0.02 116 300510 金冠电气 2,730 94,731.00 0.01 117 300565 科信技术 2,382 94,517.76 0.01 118 002793 东音股份 1,413 93,837.33 0.01 119 002802 洪汇新材 1,629 93,602.34 0.01 120 002811 亚泰国际 2,470 92,575.60 0.01 121 000401 冀东水泥 7,667 91,237.30 0.01 122 002823 凯中精密 1,947 89,951.40 0.01 123 603101 汇嘉时代 3,563 89,751.97 0.01 124 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01 125 603028 赛福天 3,309 87,523.05 0.01 126 002820 桂发祥 1,772 86,934.32 0.01 127 603977 国泰集团 3,010 82,624.50 0.01 128 603569 长久物流 1,853 81,161.40 0.01 129 603959 百利科技 2,815 80,874.95 0.01 130 603987 康德莱 2,504 80,854.16 0.01 131 603878 武进不锈 2,000 80,000.00 0.01 132 603667 五洲新春 2,404 79,548.36 0.01 133 603029 天鹅股份 1,618 78,586.26 0.01 134 603060 国检集团 2,201 77,849.37 0.01 135 300552 万集科技 1,349 76,785.08 0.01 136 300556 丝路视觉 1,226 76,453.36 0.01 137 603660 苏州科达 2,353 75,813.66 0.01 138 603928 兴业股份 2,670 74,359.50 0.01 139 603067 振华股份 2,616 74,215.92 0.01 140 603131 上海沪工 1,263 73,910.76 0.01 141 603585 苏利股份 1,041 72,578.52 0.01 142 300541 先进数通 1,467 71,883.00 0.01 143 002798 帝王洁具 1,056 70,752.00 0.01 144 300520 科大国创 926 70,672.32 0.01 145 603958 哈森股份 2,372 70,638.16 0.01 146 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.01 147 603726 朗迪集团 1,361 69,724.03 0.01 148 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01 149 300517 海波重科 1,446 69,494.76 0.01 150 300515 三德科技 1,355 69,484.40 0.01 151 603336 宏辉果蔬 1,471 69,239.97 0.01 152 603016 新宏泰 1,602 68,902.02 0.01 153 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01 154 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01 155 603819 神力股份 1,698 67,580.40 0.01 156 600461 洪城水业 8,800 66,968.00 0.01 157 603663 三祥新材 1,826 66,685.52 0.01 158 002813 路畅科技 1,296 65,888.64 0.01 159 603090 宏盛股份 1,371 65,355.57 0.01 160 600348 阳泉煤业 9,700 65,281.00 0.01 161 603228 景旺电子 2,805 64,963.80 0.01 162 000650 仁和药业 9,100 64,155.00 0.01 163 300548 博创科技 754 63,773.32 0.01 164 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.01 165 603069 海汽集团 3,388 63,660.52 0.01 166 300534 陇神戎发 996 63,544.80 0.01 167 002662 京威股份 3,800 62,510.00 0.01 168 300026 红日药业 11,400 61,902.00 0.01 169 002819 东方中科 1,293 61,559.73 0.01 170 002235 安妮股份 3,862 61,483.04 0.01 171 002827 高争民爆 2,059 60,905.22 0.01 172 002803 吉宏股份 1,165 60,323.70 0.01 173 603859 能科股份 1,121 59,895.03 0.01 174 603033 三维股份 1,160 59,821.20 0.01 175 300146 汤臣倍健 4,960 59,222.40 0.01 176 300532 今天国际 838 58,936.54 0.01 177 300284 苏交科 2,778 57,782.40 0.01 178 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.01 179 601229 上海银行 2,404 55,965.12 0.01 180 002799 环球印务 1,080 54,291.60 0.01 181 603909 合诚股份 1,095 54,257.25 0.01 182 601882 海天精工 2,148 54,215.52 0.01 183 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01 184 002825 纳尔股份 1,139 53,521.61 0.01 185 300178 腾邦国际 3,285 53,019.90 0.01 186 603036 如通股份 2,114 51,771.86 0.01 187 300539 横河模具 1,153 51,642.87 0.01 188 603633 徕木股份 1,258 51,590.58 0.01 189 300542 新晨科技 988 50,783.20 0.01 190 300395 菲利华 2,159 50,024.03 0.01 191 300537 广信材料 1,024 49,960.96 0.01 192 002805 丰元股份 971 48,676.23 0.01 193 603559 中通国脉 899 48,447.11 0.01 194 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.01 195 002817 黄山胶囊 839 47,797.83 0.01 196 603389 亚振家居 1,963 47,327.93 0.01 197 002816 和科达 1,000 47,280.00 0.01 198 002810 山东赫达 957 46,605.90 0.01 199 002808 苏州恒久 1,128 46,101.36 0.01 200 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.01 201 603788 宁波高发 1,000 42,580.00 0.01 202 002821 凯莱英 293 42,042.57 0.01 203 300536 农尚环境 876 41,233.32 0.01 204 603319 湘油泵 721 40,736.50 0.01 205 002828 贝肯能源 1,042 40,221.20 0.01 206 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.01 207 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.01 208 002730 电光科技 1,760 36,080.00 0.01 209 603858 步长制药 370 35,261.00 0.01 210 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01 211 002138 顺络电子 1,934 33,477.54 0.01 212 600233 大杨创世 1,311 33,417.39 0.01 213 600054 黄山旅游 1,900 30,495.00 0.00 214 002797 第一创业 850 29,580.00 0.00 215 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00 216 300196 长海股份 728 27,387.36 0.00 217 002739 万达院线 500 27,035.00 0.00 218 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00 219 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00 220 600990 四创电子 300 21,810.00 0.00 221 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00 222 603818 曲美家居 1,161 20,259.45 0.00 223 002372 伟星新材 1,300 20,059.00 0.00 224 300474 景嘉微 334 17,992.58 0.00 225 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00 226 600926 杭州银行 688 14,413.60 0.00 227 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00 228 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00 229 002020 京新药业 900 10,188.00 0.00 230 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00 231 600122 宏图高科 800 9,776.00 0.00 232 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00 233 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00 234 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00 235 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 000513 丽珠集团 39,335,132.60 5.73 2 002624 完美世界 30,563,989.72 4.45 3 600348 阳泉煤业 27,441,995.45 4.00 4 300447 全信股份 25,371,506.32 3.70 5 002281 光迅科技 23,373,316.35 3.40 6 002537 海立美达 23,347,523.70 3.40 7 600309 万华化学 22,731,910.86 3.31 8 002051 中工国际 22,143,996.43 3.23 9 002582 好想你 21,209,435.54 3.09 10 601899 紫金矿业 21,169,072.00 3.08 11 600377 宁沪高速 20,820,069.91 3.03 12 002372 伟星新材 20,790,569.93 3.03 13 002050 三花智控 19,964,242.94 2.91 14 600233 大杨创世 19,881,333.25 2.90 15 000035 中国天楹 19,661,630.75 2.86 16 601169 北京银行 19,210,315.60 2.80 17 600660 福耀玻璃 18,022,930.78 2.63 18 601318 中国平安 17,592,726.00 2.56 19 300031 宝通科技 17,062,915.40 2.49 20 002235 安妮股份 16,947,890.00 2.47 21 002250 联化科技 16,840,517.39 2.45 22 002727 一心堂 16,162,676.05 2.35 23 300015 爱尔眼科 16,134,514.41 2.35 24 300026 红日药业 15,257,825.00 2.22 25 300178 腾邦国际 15,027,533.22 2.19 26 002739 万达院线 14,664,738.14 2.14 27 002304 洋河股份 14,276,358.49 2.08 28 000596 古井贡酒 13,932,884.67 2.03 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 300284 苏交科 42,688,152.63 6.22 2 600461 洪城水业 33,047,100.74 4.81 3 300178 腾邦国际 31,293,477.68 4.56 4 600682 南京新百 31,049,350.00 4.52 5 002582 好想你 29,618,441.69 4.31 6 600348 阳泉煤业 29,217,656.00 4.26 7 600233 大杨创世 28,259,338.51 4.12 8 300395 菲利华 27,975,958.41 4.07 9 002355 兴民智通 26,972,557.83 3.93 10 300196 长海股份 26,808,974.86 3.90 11 600217 中再资环 26,117,595.69 3.80 12 300447 全信股份 25,578,517.46 3.73 13 002281 光迅科技 25,385,491.94 3.70 14 002127 南极电商 25,319,350.02 3.69 15 002051 中工国际 24,575,556.24 3.58 16 601933 永辉超市 24,414,808.72 3.56 17 002372 伟星新材 24,016,769.25 3.50 18 002707 众信旅游 23,560,225.91 3.43 19 601169 北京银行 19,383,465.00 2.82 20 002138 顺络电子 18,581,968.32 2.71 21 300342 天银机电 18,413,563.66 2.68 22 300026 红日药业 18,302,303.78 2.67 23 300396 迪瑞医疗 17,414,219.72 2.54 24 600122 宏图高科 17,308,091.95 2.52 25 603788 宁波高发 15,941,004.93 2.32 26 002235 安妮股份 15,672,019.16 2.28 27 300031 宝通科技 14,991,944.00 2.18 28 300146 汤臣倍健 14,420,262.00 2.10 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 835,255,595.83 卖出股票收入（成交）总额 939,123,512.26 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变 风险说明 卖） （元） 动（元） - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） 9,864,360.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。报告期内，本基金股指期货交易的交易次数、交易金额及投资损益均未对基金总体风险产生重大影响，股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。8.12投资组合报告附注 8.12.1本基金本期投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 135,765.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 163,237.68 5 应收申购款 427.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 299,430.53 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 000513 丽珠集团 10,554,000.00 1.66 非公开发行 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 19,860 14,553.35 25,643,067.11 8.87% 263,386,443.08 91.13% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 9.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 吴淑清 3,799,147.00 2.09% 2 贾培勤 3,062,336.00 1.69% 3 天津市新天进科技开发有限公司 2,487,756.00 1.37% 4 陈洁 2,309,263.00 1.27% 5 郑开龙 2,200,000.00 1.21% 6 吕洪顺 1,531,168.00 0.84% 7 刘雪芳 1,432,111.00 0.79% 8 陈志彪 1,166,498.00 0.64% 9 罗仲立 1,148,350.00 0.63% 10 唐敏 1,000,000.00 0.55% 注：以上数据由中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供，持有人为场内持有人。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,241.08 0.0004% 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2012年7月27日）基金份额总额 4,674,305,067.90 本报告期期初基金份额总额 298,189,774.42 本报告期基金总申购份额 53,148,137.92 减:本报告期基金总赎回份额 62,308,402.15 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 289,029,510.19 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 基金管理人于2016年6月25日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过，钟鸣远先生不再担任公司副总经理。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。11.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，本年度支付的审计费用为7万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）《关于对大成基金管理有限公司采取责令整改并暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，并暂停受理公募基金产品注册申请6个月，暂停受理新设子公司业务申请1年，对相关责任人采取行政监管措施。公司高度重视，制定并落实相关整改措施，并及时向深圳证监局提交整改报告。目前公司已完成相关整改工作。 2、报告期内基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 东吴证券 1 327,703,817.03 18.69% 298,643.48 18.69% - 东莞证券 1 186,066,828.61 10.61% 169,565.47 10.61% - 招商证券 2 170,844,239.00 9.75% 155,687.86 9.75% - 海通证券 2 144,910,941.01 8.27% 132,051.94 8.27% - 华鑫证券 1 138,013,998.92 7.87% 125,776.52 7.87% - 万联证券 1 132,614,839.30 7.57% 120,853.47 7.56% - 光大证券 2 105,324,351.23 6.01% 95,983.38 6.01% - 西南证券 1 93,010,568.99 5.31% 84,761.70 5.31% - 中投证券 3 70,325,738.17 4.01% 64,087.18 4.01% - 国都证券 1 54,472,779.54 3.11% 49,642.35 3.11% - 渤海证券 2 53,722,501.59 3.06% 48,960.68 3.06% - 安信证券 2 47,721,607.93 2.72% 43,489.13 2.72% - 中信证券 2 41,548,252.69 2.37% 37,865.82 2.37% - 广发证券 1 38,731,746.86 2.21% 35,296.69 2.21% - 国信证券 1 31,262,572.31 1.78% 28,488.03 1.78% - 方正证券 1 26,971,756.10 1.54% 24,580.88 1.54% - 东方证券 1 19,481,784.85 1.11% 17,896.72 1.12% - 申银万国 1 16,539,571.82 0.94% 15,072.54 0.94% - 华林证券 1 12,542,862.20 0.72% 11,430.73 0.72% - 长江证券 1 11,999,822.76 0.68% 10,935.78 0.68% - 华福证券 1 11,032,632.00 0.63% 10,054.57 0.63% - 民生证券 1 9,105,492.00 0.52% 8,297.47 0.52% - 恒泰证券 1 6,357,559.19 0.36% 5,793.52 0.36% - 长城证券 1 2,634,556.38 0.15% 2,401.09 0.15% - 财富证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广州证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% - 民族证券 1 - 0.00% - 0.00% - 平安证券 1 - 0.00% - 0.00% - 天源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% - 江海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华泰联合 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 银河证券 1 - 0.00% - 0.00% - 英大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中航证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中信建投 1 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 1 - 0.00% - 0.00% - 中金公司 2 - 0.00% - 0.00% - 齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% - 注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基 金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投 资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 2、本报告期内本基金退租的交易单元:中泰证券，新增交易单元：恒泰证券、方正证券、中信建 投、平安证券。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中信证券 - 0.00%50,000,000.00 100.00% - 0.00% 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 大成基金管理有限公司关于旗下基金投资非公 中国证监会指定报 1 2016年12月22日 开发行股票的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 中国证监会指定报 2 2016年12月12日 估值调整的公告 刊及本公司网站 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2016年第 中国证监会指定报 3 2016年10月24日 3季度报告 刊及本公司网站 4 大成基金管理有限公司旗下部分基金产品增加 中国证监会指定报2016年10月24日 南京证券股份有限公司为销售机构及相关费率 刊及本公司网站 优惠的公告 大成基金管理有限公司关于旗下基金投资非公 中国证监会指定报 5 2016年9月21日 开发行股票的公告 刊及本公司网站 大成优选混合型证券投资基金（LOF）更新招募 中国证监会指定报 6 2016年9月9日 说明书(2016年第2期)-摘要 刊及本公司网站 大成优选混合型证券投资基金（LOF）更新招募 中国证监会指定报 7 2016年9月9日 说明书(2016年第2期) 刊及本公司网站 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2016年半 中国证监会指定报 8 2016年8月25日 年度报告摘要 刊及本公司网站 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2016年半 中国证监会指定报 9 2016年8月25日 年度报告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 中国证监会指定报 10 2016年8月2日 估值调整的公告 刊及本公司网站 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2016年第 中国证监会指定报 11 2016年7月20日 2季度报告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于增加宏信证券有限 中国证监会指定报 12 责任公司为开放式基金代销机构并开通相关业 刊及本公司网站 2016年7月16日 务的公告 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 中国证监会指定报 13 2016年6月3日 估值调整的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 中国证监会指定报 14 2016年6月1日 估值调整的公告 刊及本公司网站 大成优选混合型证券投资基金(LOF)变更基金 中国证监会指定报 15 2016年5月26日 经理的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 中国证监会指定报 16 2016年5月10日 估值调整的公告 刊及本公司网站 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2016年第 中国证监会指定报 17 2016年4月22日 1季度报告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 中国证监会指定报 18 2016年4月6日 估值调整的公告 刊及本公司网站 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2015年年 中国证监会指定报 19 2016年3月26日 度报告摘要 刊及本公司网站 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2015年年 中国证监会指定报 20 2016年3月26日 度报告 刊及本公司网站 大成优选混合型证券投资基金（LOF）更新招募 中国证监会指定报 21 2016年3月11日 说明书（2016年第1期）-摘要 刊及本公司网站 大成优选混合型证券投资基金（LOF）更新招募 中国证监会指定报 22 2016年3月11日 说明书（2016年第1期） 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于增加北京蒽次方资 中国证监会指定报 23 产管理有限公司为开放式基金代销机构及相关 刊及本公司网站 2016年3月1日 费率优惠的公告 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 中国证监会指定报 24 2016年3月1日 估值调整的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 中国证监会指定报 25 2016年2月26日 估值调整的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于增加上海凯石财富 中国证监会指定报 26 2016年2月18日 基金销售有限公司代销公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于降低旗下部分开放 中国证监会指定报 27 式基金申购、赎回、转换转出及最低持有份额 刊及本公司网站 2016年1月30日 数额限制的公告 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2015年第 中国证监会指定报 28 2016年1月20日 4季度报告 刊及本公司网站 关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件 中国证监会指定报 29 2016年12月22日 或者身份证明文件的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于撤销上海理财中心 中国证监会指定报 30 2016年9月21日 的公告 刊及本公司网站 31 大成基金管理有限公司澄清公告 中国证监会指定报 2016年9月20日 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于撤销福州分公司的 中国证监会指定报 32 2016年8月6日 公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于网上直销端通联-中国证监会指定报 33 2016年8月5日 民生银行支付渠道维护暂停服务的通知 刊及本公司网站 关于调整直销网上交易系统通联支付交通银行 中国证监会指定报 34 2016年7月19日 渠道认申购费率优惠的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证监会指定报 35 2016年6月25日 的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于网上直销端通联支 中国证监会指定报 付渠道维护暂停服务的通知大成基金管理有限 刊及本公司网站 36 2016年5月18日 公司关于网上直销端通联支付渠道维护暂停服 务的通知 大成基金管理有限公司关于网上直销端通联支 中国证监会指定报 37 2016年4月29日 付渠道维护暂停服务的通知 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于股权变更及修改 中国证监会指定报 38 2016年4月27日 《公司章程》的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于支付宝基金支付业 中国证监会指定报 39 2016年4月18日 务下线的公告 刊及本公司网站 关于网上直销端建设银行进行系统维护暂停服 中国证监会指定报 40 2016年4月15日 务的通知 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于网上直销端通联支 中国证监会指定报 41 2016年4月14日 付渠道维护暂停服务的通知 刊及本公司网站 关于大成基金管理有限公司上海理财中心业务 中国证监会指定报 42 2016年3月29日 变更的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于网上直销端中国银 中国证监会指定报 43 2016年3月25日 行渠道维护暂停服务的通知 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于网上直销端民生银 中国证监会指定报 44 2016年3月25日 行渠道维护暂停服务的通知 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于网上直销端暂停申 中国证监会指定报 45 2016年2月3日 购交易业务的通知 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于网上直销端银联通 中国证监会指定报 46 2016年1月26日 支付渠道维护暂停服务的通知 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于网上交易PC端银联 中国证监会指定报 47 2016年1月22日 支付渠道升级暂停部分服务的通知 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于网上交易通联系统 中国证监会指定报 48 2016年1月19日 升级暂停服务的通知 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于网上交易PC端银联 中国证监会指定报 49 2016年1月15日 支付渠道升级暂停服务的通知 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司 关于网上交易通联系 中国证监会指定报 50 2016年1月14日 统升级暂停服务的通知 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于因指数熔断调整公 中国证监会指定报 51 2016年1月8日 司旗下部分公募基金开放时间的公告 刊及本公司网站 关于旗下场内基金在指数熔断期间暂停申购赎 中国证监会指定报 52 2016年1月6日 回业务的提示性公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于因指数熔断调整公 中国证监会指定报 53 2016年1月5日 司旗下部分公募基金开放时间的公告 刊及本公司网站 §12影响投资者决策的其他重要信息 1、根据2016年4月27日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改<公司章程>的公告》，根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十四次会议和2016年第一次临时股东会的有关决议，本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所持本公司2%股权（对应出资额400万元）以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公司，广东证券股份有限公司退出本公司投资，中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至50%（对应出资额1亿元），同时，就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司公司章程》。本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。 3、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。 §13备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成优选股票型证券投资基金（LOF）的文件； 2、《大成优选混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《大成优选混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、《大成优选股票型证券投资基金（LOF）变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分条款的公告》； 5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 6、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。13.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。13.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2017年3月25日