大成优选混合型证券投资基金（LOF） 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2016年8月25日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。1.2目录 §1重要提示及目录.................................................................................................................................1 1.1重要提示.....................................................................................................................................1 1.2目录.............................................................................................................................................2§2基金简介.............................................................................................................................................4 2.1基金基本情况.............................................................................................................................4 2.2基金产品说明.............................................................................................................................4 2.3基金管理人和基金托管人.........................................................................................................4 2.4信息披露方式.............................................................................................................................5 2.5其他相关资料.............................................................................................................................5§3主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................................5 3.1主要会计数据和财务指标.........................................................................................................5 3.2基金净值表现.............................................................................................................................5§4管理人报告.........................................................................................................................................6 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................6 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................9 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................9 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................9 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.......................................................10 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................................................10 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明....................................................................... 11 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明............................... 11§5托管人报告....................................................................................................................................... 11 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................................................... 11 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....... 11 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................... 11§6半年度财务会计报告（未经审计）............................................................................................... 11 6.1资产负债表............................................................................................................................... 11 6.2利润表.......................................................................................................................................13 6.3所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................14 6.4报表附注...................................................................................................................................15§7投资组合报告...................................................................................................................................30 7.1期末基金资产组合情况...........................................................................................................30 7.2期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................30 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............................31 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................33 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................35 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...........................35 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...............35 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...............36 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...........................36 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................36 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................36 7.12投资组合报告附注.................................................................................................................36§8基金份额持有人信息.......................................................................................................................37 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................37 8.2期末上市基金前十名持有人...................................................................................................38 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................................38 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...............................38§9开放式基金份额变动.......................................................................................................................38§10重大事件揭示.................................................................................................................................38 10.1基金份额持有人大会决议.....................................................................................................38 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................................39 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.........................................................39 10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................39 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................39 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................39 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................39 10.8其他重大事件.........................................................................................................................41§11影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................................44§12备查文件目录.................................................................................................................................44 12.1备查文件目录.........................................................................................................................44 12.2存放地点.................................................................................................................................45 12.3查阅方式.................................................................................................................................45 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成优选混合型证券投资基金（LOF） 基金简称 大成优选混合（LOF） 场内简称 优选LOF 基金主代码 160916 交易代码 160916 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2012年7月27日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 290,341,571.29份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012年12月28日 2.2基金产品说明 投资目标 在有效控制风险的基础上，追求基金资产长期稳健增值 本基金将在全球视野下，基于宏观经济研究，确定大类资产配置比例;通过上 市公司基本面分析，主要采用优选个股的主动投资策略，获取超额收益。优 投资策略 选个股是指积极、深入、全面地了解上市公司基本面，动态评估公司价值， 当股价低于合理价值区域时，买入并持有；在股价回复到合理价值的过程中， 分享股价提升带来的超额收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票基金，高于债券基 金与货币市场基金，属于较高风险/收益特征的开放式基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 杜鹏 王永民 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594896 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街1号 7088号招商银行大厦32层 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街1号 7088号招商银行大厦32层 邮政编码 518040 100818 法定代表人 刘卓 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区金融大街27号投资广场23层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 8,695,895.68 本期利润 -48,949,866.61 加权平均基金份额本期利润 -0.1656 本期加权平均净值利润率 -8.45% 本期基金份额净值增长率 -7.04% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 240,772,002.12 期末可供分配基金份额利润 0.8293 期末基金资产净值 621,200,628.06 期末基金份额净值 2.140 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 108.32% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 4.80% 1.13% -0.25% 0.78% 5.05% 0.35% 过去三个月 6.89% 1.28% -1.47% 0.81% 8.36% 0.47% 过去六个月 -7.04% 2.16% -12.01% 1.47% 4.97% 0.69% 过去一年 -6.18% 2.41% -22.62% 1.84% 16.44% 0.57% 过去三年 99.44% 1.83% 40.48% 1.47% 58.96% 0.36% 自基金合同 108.32% 1.69% 34.49% 1.40% 73.83% 0.29% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较注：大成优选混合型证券投资基金（LOF）合同中关于基金投资比例的约定：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%；现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金转型日期为2012年7月27日。本基金的建仓期为6个月，截至报告日本基金的各项投资 比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。截至2016年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金，2只QDII基金：大成标普500等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及61只开放式证券投资基金：大成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成景沛灵活配置混合型证券投资基金、大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金、大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金和大成景华一年定期开放债券型证券投资基金等。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券 姓名 职务 理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 金融学硕士。2011年6月加入大成基金管 理有限公司，历任研究员、行业研究主管、 本基金 大成价值增长基金经理助理，2015年5月 戴军 基金经 2015年5 21日至2015年7月23日任大成优选股票 先生 理，研 月21日 - 5年 型证券投资基金（LOF）基金经理，2015 究部副 年7月24日起任大成优选混合型证券投资 总监 基金（LOF）基金经理。2016年8月19日 起任大成定增灵活配置混合型证券投资基 金基金经理。现任研究部副总监。 工学硕士。2002年12月至2012年11月 就职于博时基金管理有限公司，历任系统 分析员、股票投资部投资经理助理，特定 资产部投资经理。2012年11月加入大成 基金管理有限公司。2013年4月18日起 担任大成价值增长证券投资基金基金经 理。2014年8月23日至2015年7月21 日任大成核心双动力股票型证券投资基金 基金经理，2015年7月22日至2016年3 本基金 月8日任大成核心双动力混合型证券投资 石国武 基金经 2015年4 2016年5月 14年 基金基金经理。2015年4月18日至2015 先生 理 月18日 25日 年7月23日担任大成优选股票型证券投资 基金（LOF）基金经理，2015年7月24日 至2016年5月25日任大成优选混合型证 券投资基金（LOF）基金经理，2015年9 月23日起任大成绝对收益策略混合型发 起式证券投资基金基金经理。2016年8月 19日起任大成定增灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。2016年8月20日起任 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF） 基金经理。现任股票投资部价值组投资总 监。具有基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成优选混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成优选混合型证券投资基金（LOF）的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2016上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在9笔同日反向交易，原因是投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；投资组合间存在2笔债券同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 过去八年，由于全球主要经济体持续采用量宽的货币政策，导致各类资产（股市、地产、商品、黄金）和金融价格指标（利率、汇率）处于持续的再平衡状态，2016年上半年延续了这种格局。A股年初即遭遇熔断，后缓慢震荡回升，市场风格由去年的风险偏好驱动转向基本面驱动，确定性行业（低估值消费、涨价周期品、放量新兴产业）重新回到机构投资者视野。上半年以来，大成优选延续聚焦消费健康、核心制造、互联娱乐三大产业方向，在“价值买跌”和“细分成长”中均衡配置，同时运用好股指期货和打新股两个工具，增加基金收益，取得了一定的效果。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额资产净值为 2.140 元。本报告期内基金份额净值增长率为-7.04%，同期业绩比较基准收益率-12.01%，高于业绩比较基准的表现。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来一年，预计A股震荡格局仍然持续，机构投资者收益将主要来自行业配置和个股选择，更加专注和深入的研究仍会带来超额收益，这也是我们一直坚持的。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成优选混合型证券投资基金(LOF)（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：大成优选混合型证券投资基金（LOF） 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.3.1 57,809,278.94 109,773,191.18 结算备付金 33,925,554.42 26,335,271.47 存出保证金 1,539,746.64 551,087.00 交易性金融资产 6.4.3.2 478,324,762.35 582,019,833.21 其中：股票投资 475,324,762.35 582,019,833.21 基金投资 - - 债券投资 3,000,000.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 51,890,477.84 - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.3.5 161,909.70 21,398.99 应收股利 - - 应收申购款 16,897.64 4,413.39 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 623,668,627.53 718,705,195.24 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 30,120,854.23 应付赎回款 1,079,634.17 425,383.86 应付管理人报酬 622,290.17 717,377.65 应付托管费 124,458.04 143,475.51 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 307,835.73 540,921.30 应交税费 16,313.60 16,313.60 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 317,467.76 201,569.68 负债合计 2,467,999.47 32,165,895.83 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 380,428,625.94 390,711,001.19 未分配利润 6.4.3.10 240,772,002.12 295,828,298.22 所有者权益合计 621,200,628.06 686,539,299.41 负债和所有者权益总计 623,668,627.53 718,705,195.24 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值2.140元，基金份额总额290,341,571.29份。 6.2利润表 会计主体：大成优选混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -43,376,546.61 717,612,243.85 1.利息收入 660,581.99 528,634.34 其中：存款利息收入 6.4.3.11 445,241.58 487,401.47 债券利息收入 38,703.83 41,232.87 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 176,636.58 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 13,579,874.79 782,123,105.62 其中：股票投资收益 6.4.3.12 1,793,972.96 774,317,917.99 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 -2,150.00 -216,000.00 资产支持证券投资收益 6.4.3.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.3.14 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 9,138,182.86 - 股利收益 6.4.3.16 2,649,868.97 8,021,187.63 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.3.17 -57,645,762.29 -66,498,159.98 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.3.18 28,758.90 1,458,663.87 减：二、费用 5,573,320.00 17,192,807.64 1．管理人报酬 6.4.6.2.1 3,601,440.15 8,455,983.68 2．托管费 6.4.6.2.2 720,288.03 1,691,196.72 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.3.19 1,024,137.30 6,791,362.25 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.3.20 227,454.52 254,264.99 三、利润总额（亏损总额以“-” -48,949,866.61 700,419,436.21 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -48,949,866.61 700,419,436.21 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成优选混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 390,711,001.19 295,828,298.22 686,539,299.41 值） 二、本期经营活动产生的基金 - -48,949,866.61 -48,949,866.61 净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 -10,282,375.25 -6,106,429.49 -16,388,804.74 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 8,559,603.78 4,323,806.76 12,883,410.54 2.基金赎回款 -18,841,979.03 -10,430,236.25 -29,272,215.28 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 380,428,625.94 240,772,002.12 621,200,628.06 值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 1,188,248,001.71 126,399,644.79 1,314,647,646.50 值） 二、本期经营活动产生的基金 - 700,419,436.21 700,419,436.21 净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 -690,026,154.37 -457,738,862.37 -1,147,765,016.74 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 236,778,873.40 88,811,230.88 325,590,104.28 2.基金赎回款 -926,805,027.77 -546,550,093.25 -1,473,355,121.02 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 498,221,847.34 369,080,218.63 867,302,065.97 值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______周立新______ ____范瑛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。6.4.2税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)、于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 57,809,278.94 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 57,809,278.94 6.4.3.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 468,621,722.04 475,324,762.35 6,703,040.31 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 3,001,356.00 3,000,000.00 -1,356.00 合计 3,001,356.00 3,000,000.00 -1,356.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 471,623,078.04 478,324,762.35 6,701,684.31 6.4.3.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。6.4.3.4买入返售金融资产 6.4.3.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 51,890,477.84 - 合计 51,890,477.84 - 6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未有买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.3.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 15,831.38 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 347.76 应收债券利息 77,901.64 应收买入返售证券利息 67,755.12 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 73.80 合计 161,909.70 6.4.3.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。6.4.3.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 305,738.58 银行间市场应付交易费用 2,097.15 合计 307,835.73 6.4.3.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,645.06 预提费用 313,822.70 合计 317,467.76 6.4.3.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 298,189,774.42 390,711,001.19 本期申购 6,531,858.70 8,559,603.78 本期赎回(以"-"号填列) -14,380,061.83 -18,841,979.03 本期末 290,341,571.29 380,428,625.94 6.4.3.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 397,827,060.01 -101,998,761.79 295,828,298.22 本期利润 8,695,895.68 -57,645,762.29 -48,949,866.61 本期基金份额交易 -10,614,909.25 4,508,479.76 -6,106,429.49 产生的变动数 其中：基金申购款 8,913,301.94 -4,589,495.18 4,323,806.76 基金赎回款 -19,528,211.19 9,097,974.94 -10,430,236.25 本期已分配利润 - - - 本期末 395,908,046.44 -155,136,044.32 240,772,002.12 6.4.3.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 438,404.98 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,958.18 其他 1,878.42 合计 445,241.58 6.4.3.12股票投资收益 6.4.3.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 356,998,411.14 减：卖出股票成本总额 355,204,438.18 买卖股票差价收入 1,793,972.96 6.4.3.13债券投资收益 6.4.3.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至 2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 -2,150.00 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -2,150.00 6.4.3.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 25,670,662.57 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 25,002,150.00 减：应收利息总额 670,662.57 买卖债券差价收入 -2,150.00 6.4.3.13.3资产支持证券投资收益 本基金本报告期未有资产支持证券投资收益。6.4.3.14贵金属投资收益 6.4.3.14.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期未有贵金属投资。6.4.3.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期未有贵金属投资。6.4.3.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期未有贵金属投资。6.4.3.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期未有贵金属投资。6.4.3.15衍生工具收益 6.4.3.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。6.4.3.15.2衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2016年1月1日至2016年6月30日 股指期货-投资收益 9,138,182.86 6.4.3.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,649,868.97 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,649,868.97 6.4.3.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -58,187,899.43 ——股票投资 -58,186,543.43 ——债券投资 -1,356.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 542,137.14 合计 -57,645,762.29 6.4.3.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 28,758.90 其他 - 合计 28,758.90 注：本基金场内部分的赎回费率为0.5%，场外部分的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25% 归入基金资产。 6.4.3.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 1,023,767.30 银行间市场交易费用 370.00 合计 1,024,137.30 6.4.3.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 34,809.32 信息披露费 149,178.12 上市年费 29,835.26 银行划款手续费 4,631.82 中债登债券托管账户维护费 9,000.00 合计 227,454.52 6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1或有事项 无。6.4.4.2资产负债表日后事项 无。6.4.5关联方关系6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有关决议，大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金2%股权以拍卖竞买的方式转让给大成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东(2016年4月25日前) 大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”) 基金管理人的合营企业 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 光大证券 42,663,663.78 6.44% - 0.00% 6.4.6.1.2权证交易 无。6.4.6.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 光大证券 38,880.56 6.44% 38,880.56 12.72% 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 光大证券 - 0.00% - 0.00% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.6.2关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年6月30日 2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,601,440.15 8,455,983.68 其中：支付销售机构的客户维护费 723,979.02 1,446,254.09 注：支付基金管理人大成基金 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.25% /当年天数。 6.4.6.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 720,288.03 1,691,196.72 注：支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% /当年天数。 6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.6.4各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 57,809,278.94 438,404.98 278,246,839.01 453,217.33 注：本基金的银行存款由基金托管人 中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。6.4.6.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。6.4.7利润分配情况 6.4.7.1利润分配情况——非货币市场基金 本报告期内本基金无利润分配。6.4.8期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.8.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 股） 玲珑2016年 2016 新股流 601966轮胎 6月24年7月通受限 12.98 12.98 4,383 56,891.3456,891.34 - 日 6日 新宏2016年 2016 新股流 603016 泰 6月23年7月通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.9813,600.98 - 日 1日 科大2016年 2016 新股流 300520国创 6月30年7月通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 日 8日 丰元2016年 2016 新股流 002805股份 6月29年7月通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 日 7日 6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 备 码 名称 期 原因 估值单 期 开盘单 数量（股） 成本总额 期末估值总额 注 价 价 苏交2016年5临时 2016年 300284 科 月20日 停牌 23.62 8月10 21.441,734,820 45,596,402.3340,976,448.40 - 日 002127南极2016年5临时 10.06 - -3,722,092 30,386,424.0837,444,245.52 - 电商 月16日 停牌 东凌2016年1临时 2016年 000893国际 月15日 停牌 12.58 7月12 12.00 500,000 6,919,928.60 6,290,000.00 - 日 601900南方2016年6临时 17.67 - - 12,407 76,054.91 219,231.69 - 传媒 月6日 停牌 金徽2016年6临时 2016年 603919 酒 月6日 停牌 30.90 7月5 33.99 6,604 72,247.76 204,063.60 - 日 注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1银行间市场债券正回购 于本报告期末，银行间市场本基金无债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.8.3.2交易所市场债券正回购 于本报告期末，交易所市场本基金无债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.9金融工具风险及管理 6.4.9.1风险管理政策和组织架构 本基金属于混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票基金，高于债券基金与货币市场基金，属于较高风险/收益特征的开放式基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及股指期货投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.9.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2015年12月31日：同)。 6.4.9.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.8中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2016年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 57,809,278.94 - - - 57,809,278.94 结算备付金 33,925,554.42 - - - 33,925,554.42 存出保证金 182,258.64 - - 1,357,488.00 1,539,746.64 交易性金融资产 3,000,000.00 - - 475,324,762.35 478,324,762.35 买入返售金融资产 51,890,000.00 - - - 51,890,000.00 应收利息 - - - 161,909.70 161,909.70 应收申购款 - - - 16,897.64 16,897.64 其他资产 - - - 477.84 477.84 资产总计 146,807,092.00 - - 476,861,535.53 623,668,627.53 负债 应付证券清算款 - - - 542,137.14 542,137.14 应付赎回款 - - - 1,079,634.17 1,079,634.17 应付管理人报酬 - - - 622,290.17 622,290.17 应付托管费 - - - 124,458.04 124,458.04 应付交易费用 - - - 307,835.73 307,835.73 应交税费 - - - 16,313.60 16,313.60 其他负债 - - - -224,669.38 -224,669.38 负债总计 - - - 2,467,999.47 2,467,999.47 利率敏感度缺口 146,807,092.00 - - 474,393,536.06 621,200,628.06 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 109,773,191.18 - - - 109,773,191.18 结算备付金 26,335,271.47 - - - 26,335,271.47 存出保证金 551,087.00 - - - 551,087.00 交易性金融资产 - - - 582,019,833.21 582,019,833.21 应收利息 - - - 21,398.99 21,398.99 应收申购款 - - - 4,413.39 4,413.39 资产总计 136,659,549.65 - - 582,045,645.59 718,705,195.24 负债 应付证券清算款 - - - 30,120,854.23 30,120,854.23 应付赎回款 - - - 425,383.86 425,383.86 应付管理人报酬 - - - 717,377.65 717,377.65 应付托管费 - - - 143,475.51 143,475.51 应付交易费用 - - - 540,921.30 540,921.30 应交税费 - - - 16,313.60 16,313.60 其他负债 - - - 201,569.68 201,569.68 负债总计 - - - 32,165,895.83 32,165,895.83 利率敏感度缺口 136,659,549.65 - - 549,879,749.76 686,539,299.41 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2016年6月30日，本基金持有交易性债券投资0.48% (2015年12月31日：0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产净值的比例范围为60%-95%；现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 475,324,762.35 76.52 582,019,833.21 84.78 交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－贵金属投资 - 0.00 - 0.00 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 475,324,762.35 76.52 582,019,833.21 84.78 6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 1.业绩比较基准上升5% 41,560,000.00 34,900,000.00 2.业绩比较基准下降5% -41,560,000.00 -34,900,000.00 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 475,324,762.35 76.21 其中：股票 475,324,762.35 76.21 2 固定收益投资 3,000,000.00 0.48 其中：债券 3,000,000.00 0.48 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 51,890,477.84 8.32 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 91,734,833.36 14.71 7 其他各项资产 1,718,553.98 0.28 8 合计 623,668,627.53 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 191,361.36 0.03 B 采矿业 7,323,794.82 1.18 C 制造业 228,638,860.83 36.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供 28,623,496.00 4.61 应业 E 建筑业 24,844,423.49 4.00 F 批发和零售业 19,869,052.44 3.20 G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 317,357.40 0.05 业 J 金融业 236,398.50 0.04 K 房地产业 - 0.00 L 租赁和商务服务业 89,530,481.52 14.41 M 科学研究和技术服务业 41,113,256.25 6.62 N 水利、环境和公共设施管理业 5,662,071.00 0.91 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 270,438.05 0.04 Q 卫生和社会工作 15,660,411.00 2.52 R 文化、体育和娱乐业 13,043,359.69 2.10 S 综合 - 0.00 合计 475,324,762.35 76.52 7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 300284 苏交科 1,734,820 40,976,448.40 6.60 2 002127 南极电商 3,722,092 37,444,245.52 6.03 3 600461 洪城水业 2,205,200 28,623,496.00 4.61 4 002582 好想你 666,658 26,346,324.16 4.24 5 002051 中工国际 1,239,840 24,387,652.80 3.93 6 002707 众信旅游 1,199,880 24,357,564.00 3.92 7 000596 古井贡酒 482,403 23,131,223.85 3.72 8 002372 伟星新材 1,520,219 21,830,344.84 3.51 9 603899 晨光文具 1,222,988 21,646,887.60 3.48 10 000796 凯撒旅游 1,000,000 17,480,000.00 2.81 11 300026 红日药业 933,800 16,238,782.00 2.61 12 300015 爱尔眼科 428,700 15,660,411.00 2.52 13 300146 汤臣倍健 1,080,800 14,634,032.00 2.36 14 600990 四创电子 166,300 14,416,547.00 2.32 15 600233 大杨创世 679,700 13,226,962.00 2.13 16 300031 宝通科技 514,200 13,122,384.00 2.11 17 002624 完美环球 339,712 12,824,128.00 2.06 18 000028 国药一致 194,548 12,665,074.80 2.04 19 603288 海天味业 375,800 11,424,320.00 1.84 20 300178 腾邦国际 533,785 10,248,672.00 1.65 21 000650 仁和药业 1,173,300 9,574,128.00 1.54 22 600547 山东黄金 185,000 7,198,350.00 1.16 23 300396 迪瑞医疗 147,385 6,349,345.80 1.02 24 000893 东凌国际 500,000 6,290,000.00 1.01 25 002262 恩华药业 307,196 6,189,999.40 1.00 26 000877 天山股份 1,000,000 6,180,000.00 0.99 27 603939 益丰药房 189,012 6,165,571.44 0.99 28 002020 京新药业 485,900 6,010,583.00 0.97 29 600054 黄山旅游 351,900 5,662,071.00 0.91 30 002537 海立美达 113,400 3,447,360.00 0.55 31 000568 泸州老窖 75,200 2,233,440.00 0.36 32 002138 顺络电子 61,934 1,122,863.42 0.18 33 002662 京威股份 43,800 661,818.00 0.11 34 603788 宁波高发 10,000 470,300.00 0.08 35 600122 宏图高科 30,800 412,104.00 0.07 36 603528 多伦科技 3,112 304,944.88 0.05 37 002780 三夫户外 3,566 283,497.00 0.05 38 603377 东方时尚 5,945 270,438.05 0.04 39 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.04 40 601611 中国核建 12,101 253,152.92 0.04 41 300508 维宏股份 970 246,865.00 0.04 42 002792 通宇通讯 4,109 245,718.20 0.04 43 002788 鹭燕医药 3,663 236,556.54 0.04 44 002797 第一创业 5,850 236,398.50 0.04 45 601900 南方传媒 12,407 219,231.69 0.04 46 603919 金徽酒 6,604 204,063.60 0.03 47 603608 天创时尚 7,994 191,616.18 0.03 48 300511 雪榕生物 2,872 191,361.36 0.03 49 300512 中亚股份 1,873 187,150.16 0.03 50 601127 小康股份 7,815 186,544.05 0.03 51 603868 飞科电器 3,023 178,810.45 0.03 52 300503 昊志机电 1,863 157,833.36 0.03 53 603339 四方冷链 2,793 151,995.06 0.02 54 002790 瑞尔特 3,022 143,393.90 0.02 55 002468 艾迪西 4,700 134,514.00 0.02 56 603861 白云电器 4,056 134,496.96 0.02 57 002791 坚朗五金 2,438 131,091.26 0.02 58 601020 华钰矿业 4,377 125,444.82 0.02 59 603779 威龙股份 2,809 117,865.64 0.02 60 603959 百利科技 2,815 116,681.75 0.02 61 300505 川金诺 1,893 114,450.78 0.02 62 002789 建艺集团 1,500 107,520.00 0.02 63 603101 汇嘉时代 3,563 106,248.66 0.02 64 603027 千禾味业 2,904 102,424.08 0.02 65 002795 永和智控 1,450 98,716.00 0.02 66 603028 赛福天 3,309 97,317.69 0.02 67 300506 名家汇 1,819 96,097.77 0.02 68 300510 金冠电气 1,365 92,219.40 0.01 69 002793 东音股份 1,413 91,859.13 0.01 70 002798 帝王洁具 1,056 91,555.20 0.01 71 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01 72 603029 天鹅股份 1,618 72,211.34 0.01 73 002235 安妮股份 3,862 70,327.02 0.01 74 603726 朗迪集团 1,361 68,798.55 0.01 75 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.01 76 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01 77 300395 菲利华 2,159 57,818.02 0.01 78 601966 玲珑轮胎 4,383 56,891.34 0.01 79 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01 80 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01 81 002730 电光科技 1,760 29,356.80 0.00 82 300196 长海股份 728 28,515.76 0.00 83 300474 景嘉微 167 25,195.29 0.00 84 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 85 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 86 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 87 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 88 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（%） 1 002051 中工国际 22,143,996.43 3.23 2 002372 伟星新材 20,790,569.93 3.03 3 002582 好想你 18,060,697.54 2.63 4 002235 安妮股份 16,947,890.00 2.47 5 300026 红日药业 15,257,825.00 2.22 6 300178 腾邦国际 15,027,533.22 2.19 7 000596 古井贡酒 13,932,884.67 2.03 8 300031 宝通科技 12,392,313.92 1.81 9 000028 国药一致 12,165,954.00 1.77 10 002624 完美环球 12,026,321.50 1.75 11 300146 汤臣倍健 11,945,022.00 1.74 12 603788 宁波高发 11,719,523.92 1.71 13 600990 四创电子 11,440,567.76 1.67 14 600233 大杨创世 11,032,632.00 1.61 15 603288 海天味业 10,604,888.84 1.54 16 603899 晨光文具 10,231,853.98 1.49 17 000650 仁和药业 9,105,492.00 1.33 18 002127 南极电商 8,946,598.38 1.30 19 603939 益丰药房 6,184,959.44 0.90 20 002020 京新药业 6,183,699.00 0.90 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（%） 1 600682 南京新百 31,049,350.00 4.52 2 300395 菲利华 27,975,958.41 4.07 3 002355 兴民钢圈 26,972,557.83 3.93 4 300196 长海股份 26,808,974.86 3.90 5 600217 *ST秦岭 26,117,595.69 3.80 6 601933 永辉超市 24,414,808.72 3.56 7 300178 腾邦国际 20,945,650.86 3.05 8 300342 天银机电 18,413,563.66 2.68 9 002138 顺络电子 17,517,717.32 2.55 10 600122 宏图高科 16,957,691.95 2.47 11 002235 安妮股份 15,672,019.16 2.28 12 603788 宁波高发 15,564,609.93 2.27 13 002285 世联行 12,719,052.00 1.85 14 300250 初灵信息 12,160,714.90 1.77 15 300396 迪瑞医疗 11,494,174.46 1.67 16 002456 欧菲光 9,439,689.90 1.37 17 000615 京汉股份 6,556,570.16 0.96 18 002340 格林美 6,472,783.26 0.94 19 600376 首开股份 6,320,572.85 0.92 20 002730 电光科技 6,165,420.75 0.90 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 306,695,910.75 卖出股票收入（成交）总额 356,998,411.14 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 3,000,000.00 0.48 其中：政策性金融债 3,000,000.00 0.48 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 - 0.00 6 中期票据 - 0.00 7 可转债（可交换债） - 0.00 8 同业存单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 3,000,000.00 0.48 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 150215 15国开15 30,000 3,000,000.00 0.48 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值（元） 公允价值变 风险说明 卖） 动（元） IC1612 IC1612 6 6,787,440.00 542,137.14 - 公允价值变动总额合计（元） 542,137.14 股指期货投资本期收益（元） 9,138,182.86 股指期货投资本期公允价值变动（元） 542,137.14 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。报告期内，本基金股指期货交易的交易次数、交易金额及投资损益均未对基金总体风险产生重大影响，股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,539,746.64 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 161,909.70 5 应收申购款 16,897.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,718,553.98 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例 流通受限情况说明 （%） 1 300284 苏交科 40,976,448.40 6.60 重大事项停牌 2 002127 南极电商 37,444,245.52 6.03 重大事项停牌 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 21,092 13,765.48 7,767,786.37 2.68% 282,573,784.92 97.32% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 吴淑清 4,201,311.00 2.15% 2 贾培勤 3,062,336.00 1.57% 3 郑开龙 2,660,908.00 1.36% 4 天津市新天进科技开发有限公司 2,487,756.00 1.28% 5 陈洁 2,309,263.00 1.18% 6 吕洪顺 1,531,168.00 0.79% 7 刘雪芳 1,432,111.00 0.73% 8 陈志彪 1,166,498.00 0.60% 9 罗仲立 1,148,350.00 0.59% 10 上海富远软件技术有限公司 1,054,727.00 0.54% 注：以上数据由中国证券登记结算有限公司提供，持有人为场内持有人。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 782.60 0.0003% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2012年7月27日）基金份额总额 4,674,305,067.90 本报告期期初基金份额总额 298,189,774.42 本报告期基金总申购份额 6,531,858.70 减:本报告期基金总赎回份额 14,380,061.83 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 290,341,571.29 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 基金管理人于2016年6月25日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过，钟鸣远先生不再担任公司副总经理。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金本报告期管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 渤海证券 2 30,391,451.79 4.59% 27,695.33 4.59% - 长城证券 1 2,634,556.38 0.40% 2,401.09 0.40% - 长江证券 1 11,999,822.76 1.81% 10,935.78 1.81% - 东方证券 1 7,081,252.00 1.07% 6,594.57 1.09% - 东莞证券 1 62,253,822.40 9.40% 56,732.24 9.40% - 东吴证券 1 142,141,461.36 21.47% 129,536.78 21.46% - 光大证券 2 42,663,663.78 6.44% 38,880.56 6.44% - 国都证券 1 34,335,356.79 5.19% 31,291.08 5.18% - 海通证券 2 18,606,473.22 2.81% 16,957.06 2.81% - 恒泰证券 1 6,357,559.19 0.96% 5,793.52 0.96% - 华福证券 1 11,032,632.00 1.67% 10,054.57 1.67% - 民生证券 1 9,105,492.00 1.38% 8,297.47 1.37% - 万联证券 1 93,246,168.64 14.08% 84,974.97 14.08% - 西南证券 1 93,010,568.99 14.05% 84,761.70 14.04% - 招商证券 2 30,032,620.04 4.54% 27,368.67 4.53% - 中投证券 3 67,263,496.17 10.16% 61,296.67 10.16% - 华鑫证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华林证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 申银万国 1 - 0.00% - 0.00% - 财富证券 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中航证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% - 华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% - 安信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 华泰证券 2 - 0.00% - 0.00% - 银河证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民族证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广发证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广州证券 1 - 0.00% - 0.00% - 天源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 江海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 英大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 1 - 0.00% - 0.00% - 中泰证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中金公司 2 - 0.00% - 0.00% - 中信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 方正证券 1 - 0.00% - 0.00% - 平安证券 1 - 0.00% - 0.00% - 注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基 金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投 资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 2、本报告期内本基金退租的交易单元:无，新增交易单元：恒泰证券、方正证券、平安证券。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2015年 中国证监会指定报刊 1 2016年1月20日 第4季度报告 及本公司网站 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基 中国证监会指定报刊 2 2016年3月1日 金估值调整的公告 及本公司网站 大成优选混合型证券投资基金（LOF）更新招 中国证监会指定报刊 3 2016年3月11日 募说明书（2016年第1期） 及本公司网站 大成优选混合型证券投资基金（LOF）更新招 中国证监会指定报刊 4 2016年3月11日 募说明书（2016年第1期）-摘要 及本公司网站 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2015年 中国证监会指定报刊 5 2016年3月26日 年度报告 及本公司网站 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2015年 中国证监会指定报刊 6 2016年3月26日 年度报告摘要 及本公司网站 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2016年 中国证监会指定报刊 7 2016年4月22日 第1季度报告 及本公司网站 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基 中国证监会指定报刊 8 2016年5月10日 金估值调整的公告 及本公司网站 大成优选混合型证券投资基金(LOF)变更基 中国证监会指定报刊 9 2016年5月26日 金经理的公告 及本公司网站 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基 中国证监会指定报刊 10 2016年6月1日 金估值调整的公告 及本公司网站 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基 中国证监会指定报刊 11 2016年6月3日 金估值调整的公告 及本公司网站 大成基金管理有限公司关于因指数熔断调整 中国证监会指定报刊 12 2016年1月5日 公司旗下部分公募基金开放时间的公告 及本公司网站 关于旗下场内基金在指数熔断期间暂停申购 中国证监会指定报刊 13 2016年1月6日 赎回业务的提示性公告 及本公司网站 大成基金管理有限公司关于因指数熔断调整 中国证监会指定报刊 14 2016年1月8日 公司旗下部分公募基金开放时间的公告 及本公司网站 大成基金管理有限公司关于养老金账户通过 中国证监会指定报刊 15 2016年1月18日 直销中心申购旗下部分基金费率优惠的公告 及本公司网站 大成基金管理有限公司关于降低旗下部分开 中国证监会指定报刊 16 放式基金申购、赎回、转换转出及最低持有 2016年1月30日 及本公司网站 份额数额限制的公告 大成基金管理有限公司关于增加上海凯石财 中国证监会指定报刊 17 2016年2月18日 富基金销售有限公司代销公告 及本公司网站 大成基金关于旗下部分基金增加深圳前海微 中国证监会指定报刊 18 2016年2月27日 众银行股份有限公司为代销机构的公告 及本公司网站 大成基金管理有限公司关于增加北京蒽次方 中国证监会指定报刊 19 资产管理有限公司为开放式基金代销机构及 2016年3月1日 及本公司网站 相关费率优惠的公告 20 大成基金管理有限公司关于增加徽商期货有 中国证监会指定报刊 2016年3月12日 限责任公司为开放式基金代销机构并开通相 及本公司网站 关业务的公告 关于增加深圳市金斧子投资咨询有限公司为 中国证监会指定报刊 21 2016年3月17日 开放式基金代销机构及相关费率优惠的公告 及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网 中国证监会指定报刊 22 2016年3月18日 上直销申购费率优惠的公告 及本公司网站 大成基金管理有限公司关于增加万和证券有 中国证监会指定报刊 23 限责任公司为开放式基金代销机构并开通相 2016年3月26日 及本公司网站 关业务的公告 关于大成基金管理有限公司上海理财中心业 中国证监会指定报刊 24 2016年3月29日 务变更的公告 及本公司网站 大成基金管理有限公司关于支付宝基金支付 中国证监会指定报刊 25 2016年4月18日 业务下线的公告 及本公司网站 大成基金管理来有限公司关于股权变更及修 中国证监会指定报刊 26 2016年4月27日 改《公司章程》的公告 及本公司网站 大成基金管理有限公司关于增加奕丰金融服 中国证监会指定报刊 27 务（深圳）有限公司为开放式基金代销机构 2016年4月30日 及本公司网站 并开通相关业务的公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增 中国证监会指定报刊 28 加北京钱景财富投资管理有限公司为代销机 2016年5月5日 及本公司网站 构的公告 大成基金管理有限公司关于增加深圳市金斧 中国证监会指定报刊 29 子投资咨询有限公司为开放式基金代销机构 2016年5月5日 及本公司网站 并开通相关业务的公告 大成基金管理有限公司关于增加珠海盈米财 中国证监会指定报刊 30 富管理有限公司为开放式基金代销机构并开 2016年5月7日 及本公司网站 通相关业务的公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增 中国证监会指定报刊 31 2016年5月10日 加上海好买基金销售有限公司为代销机构的 及本公司网站 公告 大成基金管理有限公司关于增加武汉市伯嘉 中国证监会指定报刊 32 基金销售有限公司为开放式基金代销机构并 2016年5月17日 及本公司网站 开通相关业务的公告 大成基金管理有限公司关于增加泰诚财富基 中国证监会指定报刊 33 金销售（大连）有限公司为开放式基金代销 2016年6月22日 及本公司网站 机构并开通相关业务的公告 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变 中国证监会指定报刊 34 2016年6月25日 更的公告 及本公司网站 §11影响投资者决策的其他重要信息 1，本基金管理人设立专门的业绩风险准备金，每月从已提取的基金管理费中计提10%作为业 绩风险准备金，用于在净值增长率低于业绩比较基准增长率超过5%时弥补持有人损失。本期期 初业绩风险准备金人民币7,390,147.11元,本期划入人民币360,144.01元，期末业绩风险准备 金账户结余人民币7,750,291.12元。 2，根据2016年4月27日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改《公司章程》的公 告》，根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十四次会议和2016 年第一次临时股东会的有关决议，本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所 持本公司2%股权（对应出资额400万元）以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责 任公司，广东证券股份有限公司退出本公司投资，中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至 50%（对应出资额1亿元），同时，就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司 公司章程》。本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于2016 年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成优选股票型证券投资基金（LOF）的文件； 2、《大成优选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《大成优选股票型证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。12.2存放地点 本报告存放在本基金管理人和托管人的住所。12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2016年8月25日