大成优选股票型证券投资基金（LOF） 2015年半年度报告摘要 2015年6月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2015年8月27日 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 大成优选股票型证券投资基金(LOF)是根据原大成优选股票型证券投资基金(以下简称“大成优选封闭基金”)基金份额持有人大会2012年6月21日决议通过的《关于大成优选股票型证券投资基金转型有关事项的议案》，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2012年7月11日证监许可字[2012] 919号《关于核准大成优选股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，由原大成优选封闭基金转型而来。自2012年7月27日起，由《大成优选股票型证券投资基金基金合同》修订而成的《大成优选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。自基金合同生效以来本基金运作平稳。根据中国证监会2014年7月7日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）的有关规定，经与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，自2015年7月24日起本基金名称变更为“大成优选混合型证券投资基金（LOF）”；基金简称变更为“大成优选混合（LOF）”（场内简称“优选LOF”和基金代码“160916”不发生变更）；基金类别变更为“混合型”。上述事项已报中国证监会备案。 因上述变更基金名称及基金类别事宜，基金管理人对《基金合同》和《托管协议》的相关条款进行了相应修改。在修改过程中，基金管理人根据《运作办法》和基金运作实际情况，对《基金合同》的部分条款进行了必要的调整。就前述修改变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续及各项信息披露工作。 按照基金合同约定，本次变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化的情形，不需要召开基金份额持有人大会。本基金更名后，《大成优选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》、《大成优选股票型证券投资基金（LOF）托管协议》等法律文件项下的全部权利、义务由大成优选混合型证券投资基金（LOF）承担和继承。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 大成优选股票（LOF） 场内简称 优选LOF 基金主代码 160916 交易代码 160916 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2012年7月27日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 380,238,086.50份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012年12月28日 2.2基金产品说明 投资目标 在有效控制风险的基础上，追求基金资产长期稳健增值 本基金将在全球视野下，基于宏观经济研究，确定大类资产配置 比例;通过上市公司基本面分析，主要采用优选个股的主动投资策 投资策略 略，获取超额收益。优选个股是指积极、深入、全面地了解上市 公司基本面，动态评估公司价值，当股价低于合理价值区域时， 买入并持有；在股价回复到合理价值的过程中，分享股价提升带 来的超额收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、 债券基金与货币市场基金，属于较高风险收益特征的开放式基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 杜鹏 王永民 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594896 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 基金半年度报告备置地点 32层大成基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份 有限公司托管及投资者服务部 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 766,917,596.19 本期利润 700,419,436.21 加权平均基金份额本期利润 1.0185 本期基金份额净值增长率 57.31% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.9707 期末基金资产净值 867,302,065.97 期末基金份额净值 2.281 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -14.60% 3.50% -5.86% 2.80% -8.74% 0.70% 过去三个月 13.99% 2.70% 9.07% 2.09% 4.92% 0.61% 过去六个月 57.31% 2.19% 22.09% 1.81% 35.22% 0.38% 过去一年 107.55% 1.73% 82.46% 1.47% 25.09% 0.26% 自基金合同 122.04% 1.35% 73.80% 1.20% 48.24% 0.15% 生效起至今 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：大成优选股票型证券投资基金（LOF）合同中关于基金投资比例的约定：本基金股票资产占基 金资产的比例为60%-95%；现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权 证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金转型日期为2012年7月27日。本基金的建仓期为6个月，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2015年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金，2只QDII基金：大成标普500 等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及51只开放式证券投资基金：大 成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹 稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投 资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化 收益定期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证 券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争 优势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基 金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混 合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证券投资基金、 大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场 内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资 基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一 年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投 资基金（LOF）、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收 益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升 级股票型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合 型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活 配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证 券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金及大成正向回报灵活配置混合型证券投 资基金（本基金2015年7月8日成立）等。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经 证券 姓名 职务 理（助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 中国科学院管理学博士。曾就职于博时基金管理 本基 金 基 有限公司，历任金融工程师、股票投资部数量化 汤义峰 金经理、数 2012年 2015年4 研究员、数量化研究员兼任博时特许价值股票型 先生 量 投 资 部 11月26 月17日 9年 证券投资基金及裕泽证券投资基金的基金经理 总监 日 助理。2010年3月12日至2012年6月11日曾 任博时裕富沪深300指数证券投资基金基金经理 及博时特许价值股票型证券投资基金基金经理。 历任大成基金管理有限公司数量投资部总监， 2012年11月26日至2015年4月17日任大成优 选股票型证券投资基金（LOF）基金经理，2013 年3月8日至2015年4月17日担任大成价值增 长证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。 国籍：中国 工学硕士。2002年12月至2012年11月就职于 博时基金管理有限公司，历任系统分析员、股票 投资部投资经理助理，特定资产部投资经理。 2012年11月加入大成基金管理有限公司。2013 年4月18日起担任大成价值增长证券投资基金 石国武 本 基 金 基2015年4 基金经理。2014年8月23日至2015年7月21 先生 金经理 月18日 - 12年 日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金 经理，2015年7月22日起任大成核心双动力混 合型证券投资基金基金经理。2015年4月18日 至2015年7月23日担任大成优选股票型证券投 资基金（LOF）基金经理，2015年7月24日起任 大成优选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 具有基金从业资格。国籍：中国 金融学硕士。2011年6月加入大成基金管理有限 公司，历任研究员、行业研究主管、大成价值增 戴军 本 基 金 基2015年5 - 4年 长基金经理助理，2015年5月21日至2015年7 先生 金经理 月21日 月23日任大成优选股票型证券投资基金（LOF） 基金经理，2015年7月24日起任大成优选混合 型证券投资基金（LOF）基金经理。 会计学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限 公司，历任研究部研究员、数量投资部数量分析 师。2013年3月25日至2015年1月14日担任 大成优选股票型证券投资基金（LOF）和大成沪 深300指数证券投资基金基金经理助理。2015 张钟玉 本基金 2013年3 2015年1 年2月28日至2015年7月21日任大成核心双 女士 基金经 月25日 月14日 5年 动力股票型证券投资基金基金经理，2015年7 理助理 月22日起任大成核心双动力混合型证券投资基 金基金经理。2015年5月23日起任深证成长40 交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金联接基金及 大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基 金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成优选股票型证券 投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成优选股票型证 券投资基金（LOF）的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律 法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产 进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金 份额持有人谋求最大利益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2015上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在40笔同日反向交易，原因是投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的仅有1笔，原因为投资策略需要；投资组合间存在1笔债券同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 前期A股市场可以明显分为三个阶段：2000-3000点，新一届政府改革举措重塑市场信心，促进A股龙头公司估值均值回归；3000-4000点，明确以“互联网+”等作为新兴经济驱动力，创新型公司股价大幅上涨；4000-5000点进入大震荡，向上主要是资金推动，其中杠杆资金加大了上涨幅度和速度。市场在5000点时，中小板和创业板已经出现明显高估，边际流入资金已经小于流出，加之监管部门强制去杠杆，引发资金快速流出，市场出现大幅度下跌，形成负反馈。 基于以上判断，本基金管理人从6月开始主动降低了整体股票资产仓位，减配了前期获利较多的互联网相关股票，增加了消费类资产配置，预留足够现金类资产，后续还将灵活运用金融衍生工具，等待市场出清。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额资产净值为2.281元，本报告期基金份额净值增长率为57.31%，同期业绩比较基准收益率为22.09%，高于业绩比较基准的表现。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 近年金融创新和杠杆工具的快速发展，客观上增加了监管的复杂性，目前A股市场面临着局部泡沫破灭，并有引发系统性金融风险的可能。 危机总会过去，中国不断增长的经济体量和庞大的消费市场，仍给证券投资预留了充足的空间。我们将专注于消费健康、核心制造和互联娱乐三个代表未来的行业方向。 从更长期的角度，资本市场的基本功能是资源配置，其次是价格信号，引导资金从低效率部门到高效率部门。产品、公司、产业的生命周期是决定股价的核心驱动因素，在各公司在初创、成长、成熟、衰退不断轮回中，我们会尤其关注两类投资机会：成熟期龙头公司估值中枢回归；由于新技术、新模式、新政策导致进入高速成长期的公司。前者为组合提供稳定，后者为组合提供弹性。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成优选股票型证券投资基金(LOF)（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：大成优选股票型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 278,246,839.01 38,518,107.15 结算备付金 3,081,557.07 3,970,687.87 存出保证金 707,633.87 653,482.03 交易性金融资产 583,906,030.69 1,283,286,065.34 其中：股票投资 583,906,030.69 1,233,216,065.34 基金投资 - - 债券投资 - 50,070,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 43,770,713.61 3,273,917.37 应收利息 26,310.54 797,297.13 应收股利 - - 应收申购款 142,866.63 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 909,881,951.42 1,330,499,556.89 负债和所有者权益 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 11,455,258.42 683,264.65 应付赎回款 26,961,834.21 10,412,370.34 应付管理人报酬 1,165,825.22 1,480,897.98 应付托管费 233,165.05 296,179.61 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,335,119.91 2,535,043.97 应交税费 16,313.60 16,313.60 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 412,369.04 427,840.24 负债合计 42,579,885.45 15,851,910.39 所有者权益： 实收基金 498,221,847.34 1,188,248,001.71 未分配利润 369,080,218.63 126,399,644.79 所有者权益合计 867,302,065.97 1,314,647,646.50 负债和所有者权益总计 909,881,951.42 1,330,499,556.89 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值2.281元，基金份额总额380,238,086.50份。 6.2利润表 会计主体：大成优选股票型证券投资基金（LOF） 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014 年6月30日 年6月30日 一、收入 717,612,243.85 -27,089,111.03 1.利息收入 528,634.34 720,353.96 其中：存款利息收入 487,401.47 590,948.00 债券利息收入 41,232.87 129,405.96 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 782,123,105.62 -40,500,233.51 其中：股票投资收益 774,317,917.99 -48,271,701.36 基金投资收益 - - 债券投资收益 -216,000.00 -12,194,343.85 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - -114,000.00 股利收益 8,021,187.63 20,079,811.70 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 -66,498,159.98 12,228,559.67 列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,458,663.87 462,208.85 减：二、费用 17,192,807.64 16,431,705.23 1．管理人报酬 8,455,983.68 9,534,081.31 2．托管费 1,691,196.72 1,906,816.29 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6,791,362.25 4,708,937.47 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 254,264.99 281,870.16 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 700,419,436.21 -43,520,816.26 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 700,419,436.21 -43,520,816.26 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成优选股票型证券投资基金（LOF） 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,188,248,001.71 126,399,644.79 1,314,647,646.50 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 700,419,436.21 700,419,436.21 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -690,026,154.37 -457,738,862.37 -1,147,765,016.74 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 236,778,873.40 88,811,230.88 325,590,104.28 2.基金赎回款 -926,805,027.77 -546,550,093.25 -1,473,355,121.02 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 498,221,847.34 369,080,218.63 867,302,065.97 金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,166,943,386.09 -311,683,034.58 1,855,260,351.51 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -43,520,816.26 -43,520,816.26 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -539,603,291.94 93,278,125.22 -446,325,166.72 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 25,285,867.88 -4,487,580.43 20,798,287.45 2.基金赎回款 -564,889,159.82 97,765,705.65 -467,123,454.17 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,627,340,094.15 -261,925,725.62 1,365,414,368.53 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______肖剑______ ____范瑛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1会计政策和会计估计变更的说明 6.4.1.1会计政策变更的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。 6.4.1.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除 外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登 记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.2关联方关系 6.4.2.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.2.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司（“大成国际”） 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司（“大成创新资本”） 基金管理人的合营企业 注：1.中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.3.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 光大证券 - 0.00% 28,566,523.50 0.96% 6.4.3.1.2权证交易 无。 6.4.3.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 的比例 总额的比例 光大证券 - 0.00% - 0.00% 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 的比例 总额的比例 光大证券 25,278.66 0.95% 25,278.66 1.80% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信 息服务等。 6.4.3.2关联方报酬 6.4.3.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月 月30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 8,455,983.68 9,534,081.31 其中：支付销售机构的客户维护费 1,446,254.09 1,523,321.05 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.25% /当年天数。 6.4.3.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,691,196.72 1,906,816.29 注：支付基金托管人中国银行 的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% /当年天数。 6.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.3.4各关联方投资本基金的情况 6.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 278,246,839.01 453,217.33 192,316,541.67 567,536.84 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.3.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.4期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。 6.4.4.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 期末 复牌 股票 票 停牌日期 停牌 估值 复牌日期 开盘 数量（股） 期末 期末估值总额 备 代码 名 原因 单价 单价 成本总额 注 称 *ST 重大 600217秦2015/6/11事项12.01 2015/8/5 14.59 3,943,823 37,958,873.5747,365,314.23 - 岭 停牌 洪 重大 600461城2015/2/26事项20.65 - - 999,910 11,483,613.8220,648,141.50 - 水 停牌 业 中 重大 600872炬 2015/5/4 事项23.16 - - 2,695,886 36,401,941.3062,436,719.76 - 高 停牌 新 聚 重大 300203光2015/4/20事项41.19 2015/8/1233.88 300,100 6,529,919.7712,361,119.00 - 科 停牌 技 注：本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.4.3.1银行间市场债券正回购 于本报告期末，银行间市场本基金无债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.4.3.2交易所市场债券正回购 于本报告期末，交易所市场本基金无债券正回购交易中作为抵押的债券。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 583,906,030.69 64.17 其中：股票 583,906,030.69 64.17 2 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 281,328,396.08 30.92 7 其他各项资产 44,647,524.65 4.91 8 合计 909,881,951.42 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 300,135,318.95 34.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,648,141.50 2.38 E 建筑业 56,383,749.27 6.50 F 批发和零售业 61,634,265.40 7.11 G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00 H 住宿和餐饮业 24,800,000.00 2.86 I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,780,791.93 5.62 J 金融业 - 0.00 K 房地产业 - 0.00 L 租赁和商务服务业 18,845,172.80 2.17 M 科学研究和技术服务业 52,678,590.84 6.07 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 583,906,030.69 67.32 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 000333 美的集团 2,008,824 74,888,958.72 8.63 2 002568 百润股份 529,684 69,669,336.52 8.03 3 600872 中炬高新 2,695,886 62,436,719.76 7.20 4 002081 金 螳 螂 2,000,133 56,383,749.27 6.50 5 300284 苏交科 2,584,818 52,678,590.84 6.07 6 300017 网宿科技 1,050,758 48,776,186.36 5.62 7 600217 *ST秦岭 3,943,823 47,365,314.23 5.46 8 600682 南京新百 1,241,974 46,611,284.22 5.37 9 002271 东方雨虹 1,300,000 33,410,000.00 3.85 10 000796 易食股份 1,000,000 24,800,000.00 2.86 注：投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公 司网站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 002568 百润股份 83,099,731.89 6.32 2 300284 苏交科 75,385,946.91 5.73 3 000061 农 产 品 66,412,822.36 5.05 4 600038 中直股份 50,836,901.97 3.87 5 000796 易食股份 50,133,736.27 3.81 6 000895 双汇发展 48,693,004.00 3.70 7 600988 赤峰黄金 48,641,962.81 3.70 8 300166 东方国信 47,898,010.93 3.64 9 002271 东方雨虹 40,887,047.77 3.11 10 002051 中工国际 37,869,428.15 2.88 11 600872 中炬高新 37,531,837.40 2.85 12 600511 国药股份 37,310,049.68 2.84 13 601318 中国平安 36,246,753.31 2.76 14 000566 海南海药 34,382,607.08 2.62 15 600525 长园集团 33,568,782.31 2.55 16 600499 科达洁能 31,887,059.68 2.43 17 600887 伊利股份 29,902,561.94 2.27 18 600217 *ST秦岭 28,416,822.27 2.16 19 600036 招商银行 28,315,800.58 2.15 20 002707 众信旅游 28,231,176.03 2.15 21 002468 艾迪西 26,906,967.15 2.05 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 300059 东方财富 270,304,196.57 20.56 2 601166 兴业银行 134,530,235.43 10.23 3 601318 中国平安 124,441,398.68 9.47 4 600036 招商银行 123,044,679.38 9.36 5 002285 世联行 116,938,154.95 8.90 6 002081 金 螳 螂 90,870,572.23 6.91 7 000895 双汇发展 89,934,812.92 6.84 8 000061 农 产 品 88,052,852.29 6.70 9 002039 黔源电力 82,293,939.98 6.26 10 002051 中工国际 79,893,675.68 6.08 11 002508 老板电器 77,081,495.48 5.86 12 300017 网宿科技 74,011,943.89 5.63 13 300166 东方国信 73,047,045.35 5.56 14 601222 林洋电子 68,957,672.42 5.25 15 000566 海南海药 61,039,225.23 4.64 16 002279 久其软件 60,744,852.05 4.62 17 600511 国药股份 46,276,243.38 3.52 18 600038 中直股份 45,256,995.11 3.44 19 002304 洋河股份 42,820,634.51 3.26 20 002174 游族网络 42,064,902.67 3.20 21 600887 伊利股份 40,976,900.26 3.12 22 600525 长园集团 39,049,122.93 2.97 23 600499 科达洁能 37,218,205.72 2.83 24 002422 科伦药业 36,559,228.06 2.78 25 000418 小天鹅Ａ 36,118,848.33 2.75 26 600988 赤峰黄金 34,983,134.46 2.66 27 600570 恒生电子 31,027,206.63 2.36 28 300284 苏交科 30,325,130.81 2.31 29 002048 宁波华翔 28,481,367.97 2.17 30 600217 *ST秦岭 27,803,724.60 2.11 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,352,609,930.87 卖出股票收入（成交）总额 2,709,550,873.53 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资投指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性风 险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。报告期内，本基金股指期货交 易的交易次数、交易金额及投资损益均未对基金总体风险产生重大影响，股指期货投资符合既定 的投资政策和投资目标。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 707,633.87 2 应收证券清算款 43,770,713.61 3 应收股利 - 4 应收利息 26,310.54 5 应收申购款 142,866.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 44,647,524.65 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明 价值 1 600872 中炬高新 62,436,719.76 7.20 重大事项停牌 2 600217 *ST秦岭 47,365,314.23 5.46 重大事项停牌 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 24,926 15,254.68 4,254,335.54 1.12% 375,983,750.96 98.88% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 吴淑清 4,201,311.00 1.63% 2 郑开龙 3,897,941.00 1.51% 3 贾培勤 3,062,336.00 1.19% 4 天津市新天进科技开发有限公司 2,487,756.00 0.96% 5 陈洁 2,309,263.00 0.89% 6 吕洪顺 1,531,168.00 0.59% 7 陈志彪 1,489,745.00 0.58% 8 刘雪芳 1,332,111.00 0.52% 9 罗仲立 1,148,350.00 0.44% 10 唐敏 1,148,195.00 0.44% 注：以上数据由中国证券登记结算有限公司提供，持有人为场内持有人。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 70,447.90 0.02% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012年7月27日）基金份额总额 4,674,305,067.90 本报告期期初基金份额总额 906,869,483.75 本报告期基金总申购份额 180,709,563.19 减:本报告期基金总赎回份额 707,340,960.44 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 380,238,086.50 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1、基金管理人于2015年1月13日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，刘彩晖女士不再担任 公司副总经理。 2、基金管理人于2015年1月22日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，由肖剑先生、钟鸣远先 生任公司副总经理。 3、基金管理人于2015年5月5日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过，刘明先生不再担任公司副 总经理。 4、基金管理人于2015年5月16日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过，肖冰先生不再担任公司 副总经理。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事 变动已按相关规定备案、公告。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)， 该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金本报告期管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚 等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 华鑫证券 1 621,319,745.25 15.30% 565,648.16 15.58% - 国海证券 1 526,452,491.91 12.96% 465,863.69 12.83% - 渤海证券 2 384,690,015.76 9.47% 340,418.09 9.38% - 东吴证券 1 347,146,708.84 8.55% 307,194.89 8.46% - 华林证券 1 332,422,747.91 8.18% 294,165.00 8.10% - 海通证券 2 285,653,491.18 7.03% 260,057.84 7.16% - 国信证券 1 208,736,641.47 5.14% 184,714.76 5.09% - 财富证券 1 207,203,441.33 5.10% 183,356.20 5.05% - 湘财证券 1 178,037,744.02 4.38% 162,085.19 4.46% - 中投证券 3 163,025,776.19 4.01% 148,419.42 4.09% - 国都证券 1 145,304,617.02 3.58% 128,580.81 3.54% - 中航证券 1 117,584,303.68 2.89% 104,051.07 2.87% - 国泰君安 1 103,935,333.71 2.56% 91,973.54 2.53% - 长江证券 1 99,200,257.73 2.44% 90,311.70 2.49% - 华宝证券 1 91,693,354.94 2.26% 81,140.03 2.23% - 申银万国 1 71,478,852.78 1.76% 63,251.52 1.74% - 安信证券 2 63,665,842.80 1.57% 56,337.73 1.55% - 东方证券 1 44,632,208.71 1.10% 40,633.28 1.12% - 银河证券 1 41,107,351.46 1.01% 37,424.62 1.03% - 民族证券 1 17,015,145.43 0.42% 15,056.82 0.41% - 东海证券 1 11,453,932.18 0.28% 10,427.67 0.29% - 东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广发证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广州证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华福证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华泰证券 2 - 0.00% - 0.00% - 长城证券 1 - 0.00% - 0.00% - 天源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 万和证券 1 - 0.00% - 0.00% - 万联证券 1 - 0.00% - 0.00% - 西南证券 1 - 0.00% - 0.00% - 江海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民生证券 1 - 0.00% - 0.00% - 英大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 1 - 0.00% - 0.00% - 光大证券 2 - 0.00% - 0.00% - 招商证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中金公司 2 - 0.00% - 0.00% - 中信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 齐鲁证券 2 - 0.00% - 0.00% - 注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基 金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投 资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 2、本报告期内本基金退租的交易单元:无，新增交易单元：长城证券1个交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 §11影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人设立专门的业绩风险准备金，每月从已提取的基金管理费中计提10%作为业 绩风险准备金，用于在净值增长率低于业绩比较基准增长率超过5%时弥补持有人损失。本期期 初业绩风险准备金人民币6,125,623.50元,本期划入人民币845,598.37元，期末业绩风险准备 金账户结余人民币6,971,221.87元。 2、2015年7月24日，基金管理人公告了《大成优选股票型证券投资基金（LOF）变更基金 名称、基金类别以及修订基金合同部分条款的公告》，根据中国证监会2014年7月7日颁布的 《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，经与本基金托管人中国银行股份有限公 司协商一致，自2015年7月24日起本基金名称变更为“大成优选混合型证券投资基金（LOF）”； 基金简称变更为“大成优选混合（LOF）”；基金类别变更为“混合型”。上述事项已报中国证 监会备案。 大成基金管理有限公司 2015年8月27日