长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF） 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2025 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 08 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ...... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 48 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 48 7.12 投资组合报告附注 ...... 48 §8 基金份额持有人信息 ...... 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 50 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 50 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 51 §9 开放式基金份额变动 ...... 51 §10 重大事件揭示 ...... 51 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 52 10.4 基金投资策略的改变 ...... 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 52 10.8 其他重大事件 ...... 53 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 54 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 54 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 54 §12 备查文件目录 ...... 54 12.1 备查文件目录 ...... 54 12.2 存放地点 ...... 55 12.3 查阅方式 ...... 55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF） 基金简称 长盛沪深 300 指数(LOF) 场内简称 长盛沪深 300LOF 基金主代码 160807 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 8 月 4 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份 265,435,838.71 份 额总额 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的 深圳证券交易所 证券交易所 上市日期 2010 年 9 月 6 日 下属分级基金的基 长盛沪深 300 指数(LOF)A 长盛沪深 300 指数 C 金简称 下属分级基金的场 长盛沪深 300LOF - 内简称 下属分级基金的交 160807 021494 易代码 报告期末下属分级 223,917,053.07 份 41,518,785.64 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采取指数化投资，跟踪沪深 300 指数，通过严格的投资纪律 约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35%，且年化跟踪 误差小于 4%，以实现对基准指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指数样本中个 股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数 整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，并优化确定 投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之 间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 4%的投资目标。 业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金是股票指数型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证 券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 张利宁 张姗 信息披露 联系电话 010-86497608 400-61-95555 负责人 电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn zhangshan_1027@cmbchina.com 客户服务电话 400-888-2666、010-86497888 400-61-95555 传真 010-86497999 0755-83195201 注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺德 深圳市深南大道 7088 号招商银 金融中心主楼 10D 行大厦 办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号 深圳市深南大道 7088 号招商银 楼中建财富国际中心 3-5 层 行大厦 邮政编码 100029 518040 法定代表人 胡甲 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.csfunds.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间 数 报告期(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 据和指标 长盛沪深 300 指数(LOF)A 长盛沪深 300 指数 C 本期已实现收益 3,383,979.41 471,403.04 本期利润 3,314,133.40 1,241,953.62 加权平均基金份 0.0149 0.0343 额本期利润 本期加权平均净 0.97% 2.23% 值利润率 本期基金份额净 0.62% 0.53% 值增长率 3.1.2 期 末 数 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 127,090,853.05 23,443,838.83 润 期末可供分配基 0.5676 0.5647 金份额利润 期末基金资产净 351,007,906.12 64,962,624.47 值 期末基金份额净 1.5676 1.5647 值 3.1.3 累计期 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 100.86% 14.45% 值增长率 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。 4、本基金自 2024 年 06 月 18 日起增加 C 类基金份额，并自该日起接受投资者对 C 类基金份 额的申购和赎回。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长盛沪深 300 指数(LOF)A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 2.44% 0.51% 2.38% 0.55% 0.06% -0.04% 过去三个月 1.43% 1.03% 1.23% 1.04% 0.20% -0.01% 过去六个月 0.62% 0.96% 0.10% 0.97% 0.52% -0.01% 过去一年 16.84% 1.31% 13.19% 1.32% 3.65% -0.01% 过去三年 -2.51% 1.04% -11.28% 1.05% 8.77% -0.01% 自基金合同生效起 100.86% 1.30% 39.45% 1.30% 61.41% 0.00% 至今 长盛沪深 300 指数 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 2.42% 0.51% 2.38% 0.55% 0.04% -0.04% 过去三个月 1.39% 1.03% 1.23% 1.04% 0.16% -0.01% 过去六个月 0.53% 0.96% 0.10% 0.97% 0.43% -0.01% 过去一年 16.63% 1.31% 13.19% 1.32% 3.44% -0.01% 自基金新增本类份 14.45% 1.28% 10.64% 1.29% 3.81% -0.01% 额起至今 注：本基金业绩比较基准＝95%×沪深 300 指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）。 沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国 A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映 A 股市场总体发展趋势。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999 年 3 月 26 日，是国内 首批成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06 亿元。长盛基金注册地为深圳，总部办公地位于北京，在北京、上海、成都等地设有分支机构，拥有全资子公司长盛基金（香港）有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公 司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司（DBS Bank Ltd.）占注册资本的 33%，安徽省 信用融资担保集团有限公司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险资产管理人等业务资格，同时可担任私募资产管理计划和境外 QFII 基 金的投资顾问。截至 2025 年 6 月 30 日，基金管理人共管理七十三只开放式基金，并管理多个全 国社保基金组合和私募资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 证 姓 职务 基金经理 券 说明 名 （助理）期 从 限 业 离 年 任职 任 限 日期 日 期 本基金基金经理，长盛中小盘精选混合 型证券投资基金基金经理，长盛同庆中 证 800 指数型证券投资基金(LOF)基金 经理，长盛中证 A100 指数证券投资基金 基金经理，长盛同鑫行业配置混合型证 陈 亘 斯 先 生 ， 硕 士 。 曾 任 券投资基金基金经理，长盛中证申万一 PineRiver 资产管理公司量化 陈 带一路主题指数证券投资基金（LOF）基 2019 分析师，国元期货有限公司金 亘 金经理，长盛中证全指证券公司指数证 年 10 - 16 融工程部研究员、部门经理， 斯 券投资基金（LOF）基金经理，长盛环球 月 9 年 北京长安德瑞威投资有限责任 景气行业大盘精选混合型证券投资基金 日 公司投资经理。2017 年 2 月加 基金经理，长盛战略新兴产业灵活配置 入长盛基金管理有限公司，曾 混合型证券投资基金基金经理，长盛北 任基金经理助理。 证 50 成份指数增强型发起式证券投资 基金基金经理，长盛中证红利低波动100 指数型证券投资基金基金经理，量化投 资部总经理助理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2025 年上半年 A 股市场首先在年初经历了小幅快速调整后走出了逐步修复行情，尤其是春节 前后由于 DeepSeek 大模型的新版本以及新一代人形机器人的发布和出圈，引发了市场对于科技成长类企业的热切关注和积极展望，尤其与新质生产力高度相关的部分细分行业如软件、互联网、自动化设备、生物科技等与港股市场的科技板块产生共振同步走高。随着节后资金面的回暖，市场交易氛围重新活跃，成交额相较春节前有所放大，带动了小市值和预期高成长风格的持续走强，而红利、低波动、低换手等防御型风格则在区间内窄幅震荡。其后 A 股市场在经历了二季度初期关税冲击后迅速修复并连续温和上涨，得益于政策的及时呵护以及投资者总体对国内的科技突破的前景保持了充分的信心。杠铃策略的红利和成长两端内部均有所变化，其中红利板块内以银行板块一马当先，尤其是业绩增速突出的地方性银行，显示出较强的经营韧性；而成长板块方面，不同于一季度领涨的人工智能、国产替代等偏向内循环的板块，面对关税压力仍能凭借自身产品优势而对外破局的创新药、电路板、光模块、军工等获得市场高度认同，部分成分股走势创出年内新高。但我们也注意到，成长板块的内部轮动十分显著，人气过高时需要评估其交易拥挤度和 预期业绩的估值匹配度。此外，微盘股由于流动性的溢出效应而整体屡创历史新高，但其背后对资金净流入和动量效应的依赖过高而脱离了基本面估值体系，需要关注其急速调整的尾部风险。 在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长盛沪深 300 指数(LOF)A 的基金份额净值为 1.5676 元，本报告期基金份额 净值增长率为 0.62%，同期业绩比较基准收益率为 0.10%；截至本报告期末长盛沪深 300 指数 C 的基金份额净值为 1.5647 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.53%，同期业绩比较基准收益率为 0.10%。本报告期内日均跟踪误差为 0.0044%，年度化跟踪误差为 0.9341%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2025 年下半年，在利率保持低位以及居民储蓄高企的背景下，A 股市场已在上半年逐步 走出上行态势，对居民储蓄搬家的吸引力也随之提升，有望获得较为持续的增量资金入场。此外社会零售数据受益于以旧换新的补贴政策，同时服务业 CPI 也在持续回暖。经济内生活力在局部显现并扩散，叠加“反内卷”的新政策指引，国内经济格局处于供给驱动向需求拉动转换的关键时期。伴随着人工智能等新科技的协同作用，其间将可能自下而上涌现出新的产业成长机会和投资范式。当然，在积极乐观之余，我们看到外部地缘环境仍存在不确定性，美国的关税政策的左右摇摆以及“大而美”法案的出台使得海外资金对于在美国本土和大中华地区之间的配置调整仍有可能一波三折。虽然美国的技术革新对企业增长预期的支撑仍表现出相当的韧性，但其居民的就业、消费等数据已有疲态，因此我们对于美联储在中期打开降息通道进而改善 A 股外部流动性的趋势抱有高度的信心，但未来几个月应当留意目前较为一致的乐观预期可能会产生短期分歧，从而催化市场出现明显的震荡，但总体市场逐步上台阶的中长期态势大概率会在偶发的调整后更加坚实。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。 本基金管理人设有估值工作小组，负责制定、评估、复核和修订基金估值程序和技术，适时更新估值相关制度，指导并监督各类投资品种的估值程序，评估会计政策变更的影响，对证券投资基金估值方法进行最终决策等。估值工作小组由总经理担任组长，督察长担任副组长，小组成员均具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估 值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据和流通受限股票的折扣率数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明： 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF） 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 23,978,607.36 27,268,001.59 结算备付金 - - 存出保证金 19,813.49 4,012.07 交易性金融资产 6.4.7.2 393,939,565.29 339,184,233.83 其中：股票投资 393,870,705.47 339,123,040.61 基金投资 - - 债券投资 68,859.82 61,193.22 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 25,665.17 - 应收股利 - - 应收申购款 50,089.49 474,318.59 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 418,013,740.80 366,930,566.08 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 6,263,772.84 应付赎回款 1,559,065.54 512,254.55 应付管理人报酬 255,531.24 221,880.44 应付托管费 51,106.27 44,376.11 应付销售服务费 10,561.41 1,103.67 应付投资顾问费 - - 应交税费 0.67 0.35 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 166,945.08 160,264.69 负债合计 2,043,210.21 7,203,652.65 净资产： 实收基金 6.4.7.10 265,435,838.71 230,912,968.01 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 150,534,691.88 128,813,945.42 净资产合计 415,970,530.59 359,726,913.43 负债和净资产总计 418,013,740.80 366,930,566.08 注： 报告截止日 2025 年 06 月 30 日，长盛沪深 300 指数(LOF)A 的基金份额净值为 1.5676 元， 份额总额为 223,917,053.07 份;长盛沪深 300 指数 C 的基金份额净值为 1.5647 元，份额总额为 41,518,785.64 份。基金份额总额 265,435,838.71 份。 6.2 利润表 会计主体：长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 6,457,583.31 7,183,212.83 1.利息收入 43,734.97 34,719.21 其中：存款利息收入 6.4.7.13 43,734.97 34,719.21 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 5,684,405.20 759,391.49 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 41,400.79 -2,606,267.98 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 107.92 54.59 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 5,642,896.49 3,365,604.88 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 700,704.57 6,375,029.33 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 28,738.57 14,072.80 号填列） 减：二、营业总支出 1,901,496.29 1,397,799.33 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,473,638.28 1,088,387.45 2．托管费 6.4.10.2.2 294,727.68 217,677.45 3．销售服务费 6.4.10.2.3 54,890.40 0.11 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 0.36 0.25 8．其他费用 6.4.7.23 78,239.57 91,734.07 三、利润总额（亏损总额 4,556,087.02 5,785,413.50 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 4,556,087.02 5,785,413.50 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 4,556,087.02 5,785,413.50 6.3 净资产变动表 会计主体：长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 230,912,968.01 128,813,945.42 359,726,913.43 二、本期期初净资产 230,912,968.01 128,813,945.42 359,726,913.43 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 34,522,870.70 21,720,746.46 56,243,617.16 列） （一）、综合收益总 - 4,556,087.02 4,556,087.02 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数 34,522,870.70 17,164,659.44 51,687,530.14 （净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 63,372,447.15 32,866,589.84 96,239,036.99 2. 基金赎回 -28,849,576.45 -15,701,930.40 -44,551,506.85 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - - 动（净资产减少以 “-”号填列） 四、本期期末净资产 265,435,838.71 150,534,691.88 415,970,530.59 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 160,069,927.09 52,019,961.89 212,089,888.98 二、本期期初净资产 160,069,927.09 52,019,961.89 212,089,888.98 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 58,059,785.58 22,520,746.40 80,580,531.98 列） （一）、综合收益总 - 5,785,413.50 5,785,413.50 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数 58,059,785.58 16,735,332.90 74,795,118.48 （净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 77,839,058.21 23,432,102.16 101,271,160.37 2. 基金赎回 -19,779,272.63 -6,696,769.26 -26,476,041.89 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - - 动（净资产减少以 “-”号填列） 四、本期期末净资产 218,129,712.67 74,540,708.29 292,670,420.96 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 胡甲 张壬午 龚珉 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监基金字[2010]第646号《关于核准长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 898,648,405.80 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 193 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2010 年 8 月 4 日正式生效，基金合同生效 日的基金份额总额为 898,915,869.33 份，其中认购资金利息折合 267,463.53 份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2010]第 276 号文审核同意，本基金 112,932,582 份基金份 额于 2010 年 9 月 6 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可 通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票资产投资比例不低于基金资产净值的 90%，其中，投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%；保持不低于基金资产净值 5%的现金以及到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 4%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×95%＋一年期银行定期存款利率(税后)×5%。本基金标的指数使用费由基金管理人长盛基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业 会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 23,978,607.36 等于：本金 23,976,107.26 加：应计利息 2,500.10 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 23,978,607.36 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 379,004,291.80 - 393,870,705.47 14,866,413.67 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 64,986.22 170.20 68,859.82 3,703.40 债券 银行间市场 - - - - 合计 64,986.22 170.20 68,859.82 3,703.40 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 379,069,278.02 170.20 393,939,565.29 14,870,117.07 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 无。 6.4.7.5 债权投资 无。 6.4.7.6 其他债权投资 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,875.05 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 87,686.27 其中：交易所市场 87,686.27 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 74,383.76 合计 166,945.08 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 长盛沪深 300 指数(LOF)A 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 219,226,909.55 219,226,909.55 本期申购 29,755,648.67 29,755,648.67 本期赎回（以“-”号填列） -25,065,505.15 -25,065,505.15 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 223,917,053.07 223,917,053.07 长盛沪深 300 指数 C 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 11,686,058.46 11,686,058.46 本期申购 33,616,798.48 33,616,798.48 本期赎回（以“-”号填列） -3,784,071.30 -3,784,071.30 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 41,518,785.64 41,518,785.64 注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入；赎回含转换出。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 长盛沪深 300 指数(LOF)A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 252,652,807.36 -130,342,281.68 122,310,525.68 本期期初 252,652,807.36 -130,342,281.68 122,310,525.68 本期利润 3,383,979.41 -69,846.01 3,314,133.40 本期基金份额交易产 5,464,360.98 -3,998,167.01 1,466,193.97 生的变动数 其中：基金申购款 34,582,840.41 -19,429,654.02 15,153,186.39 基金赎回款 -29,118,479.43 15,431,487.01 -13,686,992.42 本期已分配利润 - - - 本期末 261,501,147.75 -134,410,294.70 127,090,853.05 长盛沪深 300 指数 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 13,452,938.76 -6,949,519.02 6,503,419.74 本期期初 13,452,938.76 -6,949,519.02 6,503,419.74 本期利润 471,403.04 770,550.58 1,241,953.62 本期基金份额交易产 34,447,953.76 -18,749,488.29 15,698,465.47 生的变动数 其中：基金申购款 38,835,195.27 -21,121,791.82 17,713,403.45 基金赎回款 -4,387,241.51 2,372,303.53 -2,014,937.98 本期已分配利润 - - - 本期末 48,372,295.56 -24,928,456.73 23,443,838.83 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 43,506.51 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 201.36 其他 27.10 合计 43,734.97 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 41,400.79 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 41,400.79 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 229,813,703.71 减：卖出股票成本总额 229,526,331.19 减：交易费用 245,971.73 买卖股票差价收入 41,400.79 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 债券投资收益——利息收入 116.57 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 -8.65 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 107.92 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 994.53 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 999.96 本总额 减：应计利息总额 2.94 减：交易费用 0.28 买卖债券差价收入 -8.65 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 5,642,896.49 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,642,896.49 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 700,704.57 股票投资 698,197.48 债券投资 2,507.09 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 700,704.57 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 28,692.05 基金转换费收入 46.52 合计 28,738.57 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 14,876.39 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 3,855.81 合计 78,239.57 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 财政部、税务总局于 2025 年 7 月 31 日发布《财政部 税务总局关于国债等债券利息收入增值 税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2025 年第 4 号），规定自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期 之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该 日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分） 的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。 除以上情况外，无其他需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司（“长盛基金公 基金管理人、基金销售机构 司”） 招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构 国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 国元证券 323,316,652.65 63.68 62,018,359.93 59.18 6.4.10.1.2 债券回购交易 无。 6.4.10.1.3 权证交易 无。 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2025年1月1日至2025年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国元证券 63,339.77 63.68 56,083.82 63.96 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国元证券 58,663.51 59.18 5,804.86 53.40 注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的研究服务 。根据证监会公告 [2024]3 号《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，针对被动 股票型基金，不通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；针对其他类型基金，不通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,473,638.28 1,088,387.45 其中：应支付销售机构的客户维护 310,310.87 233,974.33 费 应支付基金管理人的净管理费 1,163,327.41 854,413.12 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.75%的年管理费率计提。计算方法如下： H=E×年管理费率/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 294,727.68 217,677.45 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年托管费率计提。计算方法如下： H=E×年托管费率/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 长盛沪深 300 指数 长盛沪深 300 指数 C 合计 (LOF)A 长盛基金公司 - 50,982.67 50,982.67 招商银行 - 4.51 4.51 国元证券 - 121.28 121.28 合计 - 51,108.46 51,108.46 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 长盛沪深 300 指数 长盛沪深 300 指数 C 合计 (LOF)A 合计 - - - 注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的年销售服务费费率为 0.20%。销售服务费计提的计算公式如下： H=E×年销售服务费率/当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 23,978,607.36 43,506.51 20,354,132.24 33,806.28 合计 23,978,607.36 43,506.51 20,354,132.24 33,806.28 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额 称 股） 信 2025 限售 001335 凯 年4月 6 个月 期锁 12.80 35.87 80 1,024.00 2,869.60 - 科 2 日 定 技 富 2025 限售 001356 岭 年1月 6 个月 期锁 5.30 14.43 645 3,418.50 9,307.35 - 股 16 日 定 份 新 2025 限售 001382 亚 年3月 6 个月 期锁 7.40 20.08 366 2,708.40 7,349.28 - 电 13 日 定 缆 信 2025 新股 001388 通 年6月 1 个月 未上 16.42 16.42 843 13,842.06 13,842.06 - 电 24 日 内（含） 市 子 信 2025 限售 001388 通 年6月 6 个月 期锁 16.42 16.42 94 1,543.48 1,543.48 - 电 24 日 定 子 古 2025 限售 001390 麒 年5月 6 个月 期锁 12.08 21.50 178 2,150.24 3,827.00 - 绒 21 日 定 材 毓 2025 限售 301173 恬 年2月 6 个月 期锁 28.33 44.97 173 4,901.09 7,779.81 - 冠 24 日 定 佳 汉 2025 限售 301275 朔 年3月 6 个月 期锁 27.50 56.18 238 6,545.00 13,370.84 - 科 4 日 定 技 钧 2025 限售 301458 崴 年1月 6 个月 期锁 10.40 34.08 694 7,217.60 23,651.52 - 电 2 日 定 子 弘 2025 限售 301479 景 年3月 6 个月 期锁 41.90 77.86 182 5,447.00 14,170.52 - 光 6 日 定 电 恒 2025 限售 301501 鑫 年3月 6 个月 期锁 39.92 45.20 350 9,620.72 15,820.00 - 生 11 日 定 活 浙 2025 限售 301535 江 年3月 6 个月 期锁 4.92 18.98 734 3,611.28 13,931.32 - 华 18 日 定 远 众 2025 限售 301560 捷 年4月 6 个月 期锁 16.50 33.05 190 3,135.00 6,279.50 - 汽 17 日 定 车 优 2025 限售 301590 优 年5月 6 个月 期锁 89.60 152.21 73 6,540.80 11,111.33 - 绿 28 日 定 能 太 2025 限售 301595 力 年5月 6 个月 期锁 17.05 35.86 196 3,341.80 7,028.56 - 科 12 日 定 技 惠 2025 限售 301601 通 年1月 6 个月 期锁 11.80 33.81 342 4,035.60 11,563.02 - 科 8 日 定 技 超 2025 限售 301602 研 年1月 6 个月 期锁 6.70 24.79 658 4,408.60 16,311.82 - 股 15 日 定 份 泽 2025 限售 301636 润 年4月 6 个月 期锁 33.06 53.69 128 4,231.68 6,872.32 - 新 30 日 定 能 首 2025 限售 301658 航 年3月 6 个月 期锁 11.80 28.63 437 5,156.60 12,511.31 - 新 26 日 定 能 宏 2025 限售 301662 工 年4月 6 个月 期锁 26.60 94.96 143 3,803.80 13,579.28 - 科 10 日 定 技 泰 2025 限售 301665 禾 年4月 6 个月 期锁 10.27 28.22 393 4,036.11 11,090.46 - 股 2 日 定 份 新 2025 限售 301678 恒 年6月 6 个月 期锁 12.80 54.21 382 4,889.60 20,708.22 - 汇 13 日 定 威 2025 限售 603014 高 年5月 6 个月 期锁 26.50 35.16 205 5,432.50 7,207.80 - 血 12 日 定 净 中 2025 限售 603049 策 年5月 6 个月 期锁 46.50 42.99 198 9,207.00 8,512.02 - 橡 27 日 定 胶 天 2024 限售 603072 和 年 12 6 个月 期锁 12.30 54.35 226 2,779.80 12,283.10 - 磁 月 24 定 材 日 肯 2025 限售 603120 特 年4月 6 个月 期锁 15.00 41.30 65 975.00 2,684.50 - 催 9 日 定 化 江 2025 限售 603124 南 年3月 6 个月 期锁 10.54 46.12 88 927.52 4,058.56 - 新 12 日 定 材 天 2025 限售 603202 有 年4月 6 个月 期锁 93.50 92.79 67 6,264.50 6,216.93 - 为 16 日 定 泰 2025 限售 603210 鸿 年4月 6 个月 期锁 8.60 19.70 286 2,459.60 5,634.20 - 万 1 日 定 立 中 2025 限售 603257 国 年3月 6 个月 期锁 20.52 47.39 78 1,600.56 3,696.42 - 瑞 28 日 定 林 永 2025 限售 603271 杰 年3月 6 个月 期锁 20.60 35.07 118 2,430.80 4,138.26 - 新 4 日 定 材 海 2025 限售 603382 阳 年6月 6 个月 期锁 11.50 28.45 105 1,207.50 2,987.25 - 科 5 日 定 技 603400 华 2025 6 个月 限售 19.88 49.62 57 1,133.16 2,828.34 - 之 年6月 期锁 杰 12 日 定 汇 2025 限售 603409 通 年2月 6 个月 期锁 24.18 33.31 97 2,345.46 3,231.07 - 控 25 日 定 股 海 2025 限售 688411 博 年1月 6 个月 期锁 19.38 83.40 482 9,341.16 40,198.80 - 思 20 日 定 创 兴 2025 限售 688545 福 年1月 6 个月 期锁 11.68 26.94 734 8,573.12 19,773.96 - 电 15 日 定 子 思 2025 限售 688583 看 年1月 6 个月 期锁 33.46 79.59 227 5,855.50 18,066.93 - 科 8 日 定 技 汉 2025 限售 688755 邦 年5月 6 个月 期锁 22.77 44.55 203 4,622.31 9,043.65 - 科 9 日 定 技 胜 2025 限售 688757 科 年3月 6 个月 期锁 9.08 26.35 536 4,866.88 14,123.60 - 纳 18 日 定 米 赛 2025 限售 688758 分 年1月 6 个月 期锁 4.32 16.96 777 3,356.64 13,177.92 - 科 2 日 定 技 影 2025 限售 688775 石 年6月 6 个月 期锁 47.27 156.28 353 16,686.31 55,166.84 - 创 4 日 定 新 注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。2、本基金可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 3、本基金可作为特定投资者，参与上市公司公开或非公开发行股份认购。本基金可作为特定投资者所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 4、本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6 个月。本基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 5、本基金可以通过网下发行获配的创业板股票。发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的基金管理人建立了信用风险管理 流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而信用风险不重大。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2025 年 6 月 30 日 资产 货币资金 23,976,107.26 - - 2,500.10 23,978,607.36 存出保证金 19,811.49 - - 2.00 19,813.49 交易性金融资产 - 68,689.62 -393,870,875.67 393,939,565.29 应收申购款 - - - 50,089.49 50,089.49 应收清算款 - - - 25,665.17 25,665.17 资产总计 23,995,918.75 68,689.62 -393,949,132.43 418,013,740.80 负债 应付赎回款 - - - 1,559,065.54 1,559,065.54 应付管理人报酬 - - - 255,531.24 255,531.24 应付托管费 - - - 51,106.27 51,106.27 应付销售服务费 - - - 10,561.41 10,561.41 应交税费 - - - 0.67 0.67 其他负债 - - - 166,945.08 166,945.08 负债总计 - - - 2,043,210.21 2,043,210.21 利率敏感度缺口 23,995,918.75 68,689.62 -391,905,922.22 415,970,530.59 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 月 31 日 资产 货币资金 27,265,283.01 - - 2,718.58 27,268,001.59 存出保证金 4,010.09 - - 1.98 4,012.07 交易性金融资产 - 61,094.35 -339,123,139.48 339,184,233.83 应收申购款 - - - 474,318.59 474,318.59 资产总计 27,269,293.10 61,094.35 -339,600,178.63 366,930,566.08 负债 应付赎回款 - - - 512,254.55 512,254.55 应付管理人报酬 - - - 221,880.44 221,880.44 应付托管费 - - - 44,376.11 44,376.11 应付清算款 - - - 6,263,772.84 6,263,772.84 应付销售服务费 - - - 1,103.67 1,103.67 应交税费 - - - 0.35 0.35 其他负债 - - - 160,264.69 160,264.69 负债总计 - - - 7,203,652.65 7,203,652.65 利率敏感度缺口 27,269,293.10 61,094.35 -332,396,525.98 359,726,913.43 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金净资产无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2025 年 6 月 30 日 2024年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 393,870,705.47 94.69 339,123,040.61 94.27 产－股票投资 合计 393,870,705.47 94.69 339,123,040.61 94.27 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 1.业绩比较基准上 20,611,764.08 17,923,098.49 升 5% 2.业绩比较基准下 -20,611,764.08 -17,923,098.49 降 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 第一层次 393,462,016.54 337,825,304.88 第二层次 15,385.54 667,428.50 第三层次 462,163.21 691,500.45 合计 393,939,565.29 339,184,233.83 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的证券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关投资的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和金融负债，其 账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 393,870,705.47 94.22 其中：股票 393,870,705.47 94.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 68,859.82 0.02 其中：债券 68,859.82 0.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 23,978,607.36 5.74 8 其他各项资产 95,568.15 0.02 9 合计 418,013,740.80 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,010,316.61 0.96 B 采矿业 30,751,176.45 7.39 C 制造业 177,157,223.09 42.59 电力、热力、燃气 D 及水生产和供应 21,401,235.28 5.14 业 E 建筑业 6,813,908.26 1.64 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 13,330,197.20 3.20 邮政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 16,518,580.24 3.97 信息技术服务业 J 金融业 100,696,367.53 24.21 K 房地产业 2,481,638.13 0.60 L 租赁和商务服务 3,385,594.00 0.81 业 M 科学研究和技术 5,058,719.25 1.22 服务业 N 水利、环境和公共 - - 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,089,436.48 0.74 R 文化、体育和娱乐 - - 业 S 综合 - - 合计 384,694,392.52 92.48 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 203,832.72 0.05 C 制造业 7,580,113.81 1.82 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 114,294.58 0.03 F 批发和零售业 2,869.60 0.00 G 交通运输、仓储和 邮政业 167,943.10 0.04 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 518,158.58 0.12 J 金融业 131,913.60 0.03 K 房地产业 331,239.00 0.08 L 租赁和商务服务业 11,588.90 0.00 M 科学研究和技术服 务业 29,383.04 0.01 N 水利、环境和公共 设施管理业 4,565.30 0.00 O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 80,410.72 0.02 S 综合 - - 合计 9,176,312.95 2.21 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 13,189 18,590,159.28 4.47 2 601166 兴业银行 710,130 16,574,434.20 3.98 3 601318 中国平安 272,690 15,128,841.20 3.64 4 300750 宁德时代 58,260 14,694,337.20 3.53 5 000333 美的集团 119,488 8,627,033.60 2.07 6 600900 长江电力 285,392 8,601,714.88 2.07 7 601899 紫金矿业 409,301 7,981,369.50 1.92 8 600030 中信证券 255,940 7,069,062.80 1.70 9 601398 工商银行 863,087 6,550,830.33 1.57 10 000858 五 粮 液 52,406 6,231,073.40 1.50 11 000651 格力电器 128,017 5,750,523.64 1.38 12 601288 农业银行 927,765 5,455,258.20 1.31 13 600887 伊利股份 188,710 5,261,234.80 1.26 14 601816 京沪高铁 891,300 5,124,975.00 1.23 15 603259 药明康德 72,735 5,058,719.25 1.22 16 600919 江苏银行 419,570 5,009,665.80 1.20 17 002371 北方华创 10,900 4,820,089.00 1.16 18 000725 京东方 A 1,186,588 4,734,486.12 1.14 19 601088 中国神华 108,578 4,401,752.12 1.06 20 300124 汇川技术 67,636 4,367,256.52 1.05 21 300760 迈瑞医疗 19,400 4,360,150.00 1.05 22 601668 中国建筑 726,703 4,193,076.31 1.01 23 000001 平安银行 346,779 4,185,622.53 1.01 24 601728 中国电信 534,900 4,145,475.00 1.00 25 002594 比亚迪 12,303 4,083,488.73 0.98 26 002230 科大讯飞 85,259 4,082,200.92 0.98 27 002714 牧原股份 95,461 4,010,316.61 0.96 28 002415 海康威视 139,896 3,879,316.08 0.93 29 600941 中国移动 34,100 3,837,955.00 0.92 30 601688 华泰证券 208,762 3,718,051.22 0.89 31 600690 海尔智家 150,015 3,717,371.70 0.89 32 002142 宁波银行 132,991 3,638,633.76 0.87 33 601919 中远海控 239,000 3,594,560.00 0.86 34 600050 中国联通 663,348 3,542,278.32 0.85 35 601857 中国石油 413,465 3,535,125.75 0.85 36 601766 中国中车 499,843 3,518,894.72 0.85 37 000100 TCL 科技 803,789 3,480,406.37 0.84 38 300059 东方财富 149,598 3,460,201.74 0.83 39 600028 中国石化 601,162 3,390,553.68 0.82 40 002027 分众传媒 463,780 3,385,594.00 0.81 41 601985 中国核电 360,495 3,359,813.40 0.81 42 601225 陕西煤业 168,617 3,244,191.08 0.78 43 688008 澜起科技 39,070 3,203,740.00 0.77 44 000792 盐湖股份 185,800 3,173,464.00 0.76 45 000425 徐工机械 407,926 3,169,585.02 0.76 46 601628 中国人寿 76,299 3,142,755.81 0.76 47 603993 洛阳钼业 370,805 3,122,178.10 0.75 48 600089 特变电工 260,955 3,113,193.15 0.75 49 300015 爱尔眼科 247,551 3,089,436.48 0.74 50 601658 邮储银行 562,900 3,079,063.00 0.74 51 601600 中国铝业 430,307 3,029,361.28 0.73 52 600019 宝钢股份 456,588 3,008,914.92 0.72 53 600926 杭州银行 177,120 2,979,158.40 0.72 54 603799 华友钴业 79,201 2,932,021.02 0.70 55 601009 南京银行 250,804 2,914,342.48 0.70 56 600585 海螺水泥 133,890 2,874,618.30 0.69 57 300408 三环集团 85,600 2,859,040.00 0.69 58 000538 云南白药 51,227 2,857,954.33 0.69 59 600938 中国海油 109,402 2,856,486.22 0.69 60 601336 新华保险 48,374 2,829,879.00 0.68 61 600276 恒瑞医药 51,186 2,656,553.40 0.64 62 000157 中联重科 365,308 2,641,176.84 0.63 63 601881 中国银河 153,900 2,639,385.00 0.63 64 600160 巨化股份 91,500 2,624,220.00 0.63 65 601186 中国铁建 327,195 2,620,831.95 0.63 66 000807 云铝股份 163,600 2,614,328.00 0.63 67 002236 大华股份 162,922 2,587,201.36 0.62 68 002736 国信证券 222,709 2,565,607.68 0.62 69 002001 新 和 成 118,488 2,520,239.76 0.61 70 600362 江西铜业 107,007 2,507,174.01 0.60 71 002938 鹏鼎控股 77,500 2,482,325.00 0.60 72 001979 招商蛇口 282,969 2,481,638.13 0.60 73 003816 中国广核 676,900 2,463,916.00 0.59 74 600011 华能国际 344,900 2,462,586.00 0.59 75 600219 南山铝业 640,900 2,454,647.00 0.59 76 601877 正泰电器 107,900 2,446,093.00 0.59 77 002601 龙佰集团 149,300 2,420,153.00 0.58 78 600741 华域汽车 136,829 2,415,031.85 0.58 79 000301 东方盛虹 286,100 2,383,213.00 0.57 80 001965 招商公路 198,400 2,380,800.00 0.57 81 600875 东方电气 136,400 2,283,336.00 0.55 82 300628 亿联网络 65,500 2,276,780.00 0.55 83 600803 新奥股份 120,000 2,268,000.00 0.55 84 600025 华能水电 235,100 2,245,205.00 0.54 85 000983 山西焦煤 346,800 2,219,520.00 0.53 86 600018 上港集团 387,373 2,211,899.83 0.53 87 000708 中信特钢 186,800 2,196,768.00 0.53 88 601138 工业富联 98,700 2,110,206.00 0.51 89 300979 华利集团 39,900 2,097,543.00 0.50 90 601211 国泰海通 106,910 2,048,395.60 0.49 91 601328 交通银行 221,781 1,774,248.00 0.43 92 601818 光大银行 411,400 1,707,310.00 0.41 93 002493 荣盛石化 193,300 1,600,524.00 0.38 94 000166 申万宏源 309,530 1,553,840.60 0.37 95 000895 双汇发展 61,147 1,492,598.27 0.36 96 601995 中金公司 36,300 1,283,568.00 0.31 97 688981 中芯国际 14,308 1,261,536.36 0.30 98 002475 立讯精密 35,964 1,247,591.16 0.30 99 600660 福耀玻璃 17,441 994,311.41 0.24 100 600000 浦发银行 69,029 958,122.52 0.23 101 688256 寒武纪 1,514 910,671.00 0.22 102 688041 海光信息 3,581 505,959.49 0.12 103 601601 中国太保 11,466 430,089.66 0.10 104 001391 国货航 2,669 17,962.37 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600745 闻泰科技 16,800 563,304.00 0.14 2 300450 先导智能 20,700 514,395.00 0.12 3 002555 三七互娱 29,602 511,818.58 0.12 4 688428 诺诚健华 19,857 485,106.51 0.12 5 600352 浙江龙盛 41,312 419,729.92 0.10 6 002271 东方雨虹 37,600 403,448.00 0.10 7 603659 璞泰来 21,330 400,577.40 0.10 8 300866 安克创新 3,120 354,432.00 0.09 9 002007 华兰生物 21,165 331,655.55 0.08 10 300207 欣旺达 16,500 330,990.00 0.08 11 000066 中国长城 20,900 309,320.00 0.07 12 600177 雅戈尔 32,052 233,979.60 0.06 13 603160 汇顶科技 3,200 227,296.00 0.05 14 601216 君正集团 37,508 207,044.16 0.05 15 002568 百润股份 7,480 191,562.80 0.05 16 002414 高德红外 18,215 186,703.75 0.04 17 600208 衢州发展 61,790 182,898.40 0.04 18 603087 甘李药业 3,100 169,818.00 0.04 19 688076 诺泰生物 4,386 163,246.92 0.04 20 002756 永兴材料 4,840 153,670.00 0.04 21 600383 金地集团 39,140 148,340.60 0.04 22 002064 华峰化学 21,900 144,759.00 0.03 23 000703 恒逸石化 23,820 140,061.60 0.03 24 601997 贵阳银行 21,140 131,913.60 0.03 25 600583 海油工程 23,732 129,576.72 0.03 26 000723 美锦能源 27,500 118,800.00 0.03 27 688005 容百科技 5,218 116,465.76 0.03 28 600170 上海建工 47,822 114,294.58 0.03 29 600038 中直股份 2,924 113,480.44 0.03 30 300601 康泰生物 7,400 112,406.00 0.03 31 300769 德方纳米 3,260 107,645.20 0.03 32 002120 韵达股份 15,493 103,803.10 0.02 33 000709 河钢股份 45,575 98,442.00 0.02 34 600398 海澜之家 12,500 87,000.00 0.02 35 600977 中国电影 7,501 80,410.72 0.02 36 688351 微电生理 3,785 74,564.50 0.02 37 600968 海油发展 18,200 74,256.00 0.02 38 002468 申通快递 6,000 64,140.00 0.02 39 688775 影石创新 353 55,166.84 0.01 40 688119 中钢洛耐 13,114 54,816.52 0.01 41 688448 磁谷科技 1,615 47,303.35 0.01 42 601992 金隅集团 31,100 47,272.00 0.01 43 603185 弘元绿能 3,174 47,133.90 0.01 44 688605 先锋精科 744 46,611.60 0.01 45 002791 坚朗五金 2,000 42,800.00 0.01 46 688411 海博思创 482 40,198.80 0.01 47 601212 白银有色 12,500 39,125.00 0.01 48 688236 春立医疗 1,678 31,194.02 0.01 49 301458 钧崴电子 694 23,651.52 0.01 50 301678 新恒汇 382 20,708.22 0.00 51 688545 兴福电子 734 19,773.96 0.00 52 688583 思看科技 227 18,066.93 0.00 53 301602 超研股份 658 16,311.82 0.00 54 301501 恒鑫生活 350 15,820.00 0.00 55 001388 信通电子 937 15,385.54 0.00 56 688080 映翰通 280 14,249.20 0.00 57 301479 弘景光电 182 14,170.52 0.00 58 688757 胜科纳米 536 14,123.60 0.00 59 301535 浙江华远 734 13,931.32 0.00 60 301662 宏工科技 143 13,579.28 0.00 61 301275 汉朔科技 238 13,370.84 0.00 62 688758 赛分科技 777 13,177.92 0.00 63 301658 首航新能 437 12,511.31 0.00 64 603072 天和磁材 226 12,283.10 0.00 65 601828 美凯龙 4,010 11,588.90 0.00 66 301601 惠通科技 342 11,563.02 0.00 67 301590 优优绿能 73 11,111.33 0.00 68 301665 泰禾股份 393 11,090.46 0.00 69 001356 富岭股份 645 9,307.35 0.00 70 688755 汉邦科技 203 9,043.65 0.00 71 603049 中策橡胶 198 8,512.02 0.00 72 301173 毓恬冠佳 173 7,779.81 0.00 73 001382 新亚电缆 366 7,349.28 0.00 74 603014 威高血净 205 7,207.80 0.00 75 301595 太力科技 196 7,028.56 0.00 76 301636 泽润新能 128 6,872.32 0.00 77 688078 龙软科技 200 6,340.00 0.00 78 301560 众捷汽车 190 6,279.50 0.00 79 603202 天有为 67 6,216.93 0.00 80 603210 泰鸿万立 286 5,634.20 0.00 81 688480 赛恩斯 142 4,565.30 0.00 82 605133 嵘泰股份 100 4,408.00 0.00 83 603271 永杰新材 118 4,138.26 0.00 84 603124 江南新材 88 4,058.56 0.00 85 001390 古麒绒材 178 3,827.00 0.00 86 603257 中国瑞林 78 3,696.42 0.00 87 603409 汇通控股 97 3,231.07 0.00 88 603382 海阳科技 105 2,987.25 0.00 89 001335 信凯科技 80 2,869.60 0.00 90 603400 华之杰 57 2,828.34 0.00 91 603120 肯特催化 65 2,684.50 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601166 兴业银行 13,399,933.00 3.73 2 600519 贵州茅台 10,024,761.16 2.79 3 601318 中国平安 8,934,709.00 2.48 4 300750 宁德时代 8,529,066.00 2.37 5 000333 美的集团 5,235,642.00 1.46 6 601899 紫金矿业 4,578,171.00 1.27 7 600900 长江电力 4,179,618.00 1.16 8 601398 工商银行 3,831,304.00 1.07 9 600030 中信证券 3,634,154.00 1.01 10 000858 五 粮 液 3,200,894.00 0.89 11 601211 国泰海通 3,144,971.80 0.87 12 000651 格力电器 2,956,375.00 0.82 13 601816 京沪高铁 2,926,185.00 0.81 14 600887 伊利股份 2,818,504.00 0.78 15 002230 科大讯飞 2,742,651.00 0.76 16 601288 农业银行 2,737,994.00 0.76 17 600160 巨化股份 2,698,545.00 0.75 18 002594 比亚迪 2,650,959.00 0.74 19 000725 京东方 A 2,527,152.00 0.70 20 600690 海尔智家 2,439,673.00 0.68 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 4,722,739.00 1.31 2 601318 中国平安 4,493,994.00 1.25 3 300750 宁德时代 3,721,325.00 1.03 4 300059 东方财富 3,362,449.00 0.93 5 002594 比亚迪 3,235,038.00 0.90 6 600276 恒瑞医药 2,931,570.00 0.81 7 601328 交通银行 2,772,618.00 0.77 8 601211 国泰海通 2,640,395.00 0.73 9 688981 中芯国际 2,577,591.92 0.72 10 002475 立讯精密 2,513,338.00 0.70 11 601229 上海银行 2,411,976.66 0.67 12 600000 浦发银行 2,398,928.00 0.67 13 002352 顺丰控股 2,370,184.00 0.66 14 603501 豪威集团 2,293,309.90 0.64 15 600016 民生银行 2,270,010.13 0.63 16 601169 北京银行 2,263,866.52 0.63 17 601988 中国银行 2,235,248.80 0.62 18 601601 中国太保 2,147,584.00 0.60 19 600031 三一重工 2,084,671.18 0.58 20 603019 中科曙光 2,074,820.80 0.58 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 283,575,798.57 卖出股票收入（成交）总额 229,813,703.71 注：本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 68,859.82 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 68,859.82 0.02 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 127089 晶澳转债 509 53,488.31 0.01 2 127085 韵达转债 140 15,371.51 0.00 注：本基金本报告期末仅持有上述 2 只债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （一）兴业银行： 2024 年 7 月 25 日，闽金罚决字（2024）12 号显示，兴业银行股份有限公司存在未严格按照 公布的收费价目名录收费等 3 项违法违规事实，被处罚款 190 万元。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。 （二）中信证券： 2024 年 12 月 20 日，中信证券因内控制度不完善，公司自身被中国证券监督管理委员会深圳 监管局处以警示。 2025 年 06 月 06 日，中信证券因未依法履行职责，公司自身被深圳证券交易所处以警示。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。 (三)工商银行： 2024 年 9 月 19 日，中国工商银行股份有限公司黄冈分行因违规向四证不齐的项目提供融资； 信贷资金用于兑付银行承兑汇票，掩盖风险，被罚款 70 万元。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。 除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 19,813.49 2 应收清算款 25,665.17 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 50,089.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 95,568.15 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 127089 晶澳转债 53,488.31 0.01 2 127085 韵达转债 15,371.51 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 长盛沪深 300 指 数 9,252 24,202.02 105,054,056.86 46.92 118,862,996.21 53.08 (LOF)A 长盛沪深 335 123,936.67 39,011,484.94 93.96 2,507,300.70 6.04 300 指数 C 合计 9,587 27,687.06 144,065,541.80 54.28 121,370,296.91 45.72 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末上市基金前十名持有人 长盛沪深 300 指数(LOF)A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 商建祥 522,897.00 12.37 2 刘茹 305,363.00 7.22 3 倪敬 273,558.00 6.47 4 刘兴雨 261,496.00 6.18 5 顾秀玲 243,802.00 5.77 6 朱丽红 240,500.00 5.69 7 王宝祥 221,658.00 5.24 8 王立霞 172,867.00 4.09 9 邱贤奕 107,591.00 2.54 10 倪泓扬 83,558.00 1.98 注：1、长盛沪深 300 基金的 A 类基金份额参与上市交易，C 类基金份额暂不参与上市交易。 2、以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 长盛沪深 300 指数(LOF)A 310,097.19 0.1385 理人所 有从业 长盛沪深 300 指数 C 0.00 0.0000 人员持 有本基 金 合计 310,097.19 0.1168 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 长盛沪深 300 指数(LOF)A 0~10 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 长盛沪深 300 指数 C 0 基金 合计 0~10 本基金基金经理持有 长盛沪深 300 指数(LOF)A 0~10 本开放式基金 长盛沪深 300 指数 C 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛沪深 300 指数(LOF)A 长盛沪深 300 指数 C 基金合同生效日 （2010 年 8 月 4 日） 898,915,869.33 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 219,226,909.55 11,686,058.46 额总额 本报告期基金总申购 29,755,648.67 33,616,798.48 份额 减：本报告期基金总 25,065,505.15 3,784,071.30 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 223,917,053.07 41,518,785.64 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 本报告期本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。 10.2.2 基金经理变动情况 本报告期本基金基金经理未曾变动。 10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况 本报告期内，基金托管人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 国元证券 1 323,316,652. 63.68 63,339.77 63.68 - 65 招商证券 1 184,412,952. 36.32 36,132.17 36.32 - 23 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 国元证 - - - - - - 券 招商证 7,093.43 100.00 - - - - 券 注：1、交易单元的选择标准 （1）具备监管机构规定的相关资质、财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力较强。 （2）具有较强的研究服务能力、有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （3）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要。 2、交易单元的选择程序： （1）基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订协议。 3、本报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）报告期内，本基金新增租用：无。 （2）报告期内，本基金停止租用: 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 长盛基金管理有限公司旗下基金 2024 中国证监会基金电子披 1 年第 4 季度报告提示性公告 露网站及基金管理人网 2025 年 1 月 22 日 站 长盛沪深 300 指数证券投资基金 中国证监会基金电子披 2 （LOF）2024 年第 4 季度报告 露网站及基金管理人网 2025 年 1 月 22 日 站 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会基金电子披 3 参加平安银行费率优惠活动的公告 露网站及基金管理人网 2025 年 3 月 3 日 站 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会基金电子披 4 增加招商银行为销售机构的公告 露网站及基金管理人网 2025 年 3 月 6 日 站 长盛基金管理有限公司旗下基金 2024 中国证监会基金电子披 5 年年度报告提示性公告 露网站及基金管理人网 2025 年 3 月 29 日 站 长盛沪深 300 指数证券投资基金 中国证监会基金电子披 6 （LOF）2024 年年度报告 露网站及基金管理人网 2025 年 3 月 29 日 站 长盛沪深 300 指数证券投资基金 中国证监会基金电子披 7 （LOF）2025 年第 1 季度报告 露网站及基金管理人网 2025 年 4 月 22 日 站 长盛基金管理有限公司旗下基金 2025 中国证监会基金电子披 8 年 1 季度报告提示性公告 露网站及基金管理人网 2025 年 4 月 22 日 站 长盛沪深 300 指数证券投资基金 中国证监会基金电子披 9 （LOF）（长盛沪深 300 指数 C 份额） 露网站及基金管理人网 2025 年 6 月 16 日 基金产品资料概要更新 站 长盛沪深 300 指数证券投资基金 中国证监会基金电子披 10 (LOF)招募说明书（更新） 露网站及基金管理人网 2025 年 6 月 16 日 站 长盛沪深 300 指数证券投资基金 中国证监会基金电子披 11 （LOF）（长盛沪深 300 指数(LOF)A 份 露网站及基金管理人网 2025 年 6 月 16 日 额）基金产品资料概要更新 站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 机构 1 20250101~202 91,268,74 0.00 0.00 91,268,746.87 34.38 50630 6.87 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)相关批准文件； 2、《长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、《长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2025 年 8 月 30 日